交 银 施罗 德 阿尔 法 核心 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国建设 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国建设 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银阿尔法核心混合
基金主代码 519712
交易代码
519712( 前端)
519713( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 3 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,349,784.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 通过积 极发 挥团 队选股 优势， 结合 基本 面多因子
指标等 组合管 理手 段选 择具有 显著阿 尔法 特征 的个股，
在控制 风险并 保持 基金 资产良 好的流 动性 的前 提下，追
求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金 充分发 挥基 金管 理人的 专业研 究能 力， 以数量化
工具辅 助自上 而下 的资 产配置 ，积极 发挥 研究 团队的选
股优势 ，结合 基本 面多 因子指 标自下 而上 精选 个股，以
谋求风险调整后的良好收益。
业绩比较基准
75%× 沪深 300 指 数 收 益 率+25%× 中 证 综 合 债 券 指 数 收
益率
风险收益特征
本基金 是一只 混合 型基 金，其 风险和 预期 收益 高于债券
型基金 和货币 市场 基金 ，低于 股票型 基金 。属 于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
注： 本基金业绩比较基 准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “ 75% × 沪深 300 指数收益率+25%×
中信标普全债指数收益率 ” 变更为“ 75% × 沪深 300 指数收益率+25%× 中 证综合债券指数
收益率 ” ，详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限
公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 118,579,817.60 6,787,881.58 16,316,227.60
本期利 润 86,203,033.18 44,816,677.68 -2,624,356.53
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.8885 1.0011 -0.0464
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
36.22% 62.66% -6.45%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
1.223 0.181 0.015
期末基 金资 产净 值 117,733,573.23 204,270,769.10 52,463,333.75
期末基 金份 额净 值 2.249 1.651 1.015
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
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收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
39.86% 1.86% 12.98% 1.25% 26.88% 0.61%
过去六个
月
-4.01% 2.98% -11.04% 2.01% 7.03% 0.97%
过去一年 36.22% 2.57% 7.24% 1.87% 28.98% 0.70%
过去三年 107.28% 1.74% 42.89% 1.35% 64.39% 0.39%
自基金合
同生效起
至今
124.90% 1.66% 52.00% 1.31% 72.90% 0.35%
注： 1、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “ 75% × 沪深 300 指数收益率+25%×
中信标普全债指数收益率 ” 变更为“ 75% × 沪深 300 指数收益率+25%× 中 证综合债券指数
收益率 ” ， 3.2.2 和 3.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗
德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的
公告》。
2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注： 图示日期为 2012 年 8 月 3 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增长
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率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中 股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
龙向东
交银阿尔法
核心混合的
基金经理、
公司量化投
资部总经理
2012-08-03 2015-09-26 6 年
龙向东先生，中
国人民大学经济
学学士、经济学
硕士，美国加州
大学河滨分校经
济学博士。历任
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英国剑桥大学商
学院金融分析和
政策中心研究
员，美国雷曼兄
弟公司（欧洲）
量化分析师，日
本野村国际 （欧
洲） 量 化 分 析
师，北京健坤和
创投资公司量化
投资总监。2010
年加入交银施罗
德基金管理有限
公司，历任量化
投资部副总经
理， 2012 年 8 月
3 日至 2015 年 9
月 25 日担任交
银施罗德阿尔法
核心混合型证券
投资基金（原交
银施罗德阿尔法
核心股票型证券
投资基金）基金
经理。
何帅
交银优势行
业混合、交
银阿尔法核
心混合的基
金经理
2015-09-16 - 5 年
何帅先生，上海
财经大学硕士。
历任国联安基金
管理有限公司研
究员。 2012 年加
入交银施罗德基
金管理有限公
司，历任行业分
析师。
江再富
交银阿尔法
核心混合的
基金经理助
理
2015-09-16 - 5 年
江再富先生，复
旦大学应用数学
学士。历任交通
银行信用卡中心
信息技术工程
师、 IBM （中国）
公司 IT 架构师 。
2010 年加入交
银施罗德基金管
理有限公司，历
任信息技术部高
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级 IT 经理 、 量化
投资部研究员。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
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交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 A 股 市 场 经 历 了 较 大 起 伏 ， 全 年 上 证 指 数 上 涨 9.41% ， 创 业 板 指 数 上 涨
84.41% ， 但期间波动巨 大。 代表新经济转型 方向的个股表现突出， 其中计算机行业上涨
125.97% 、餐饮旅游行业上涨 122.82% ，而金融、钢铁、煤炭等传统板块涨幅落后。
本基金在 2015 年四季度维持了较高仓位，其中超配了以网络剧、IP 资源为主的传
媒行业，同时在 2015 年 12 月份超配企业级互联网相关的计算机行业。并配置了地产、
有色等行业， 关注大小盘切换的可能性， 使得本基金在四季度明显跑赢了业绩比较基准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 2.249 元， 本报告期份额净值增长率为
36.22% ，同期业绩比较基准增 长率为 7.24% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，市场的 不确定性在加大。由于经济潜在增长率下降，经济增速下行
的趋势并未改变， 但可能在政府基建投资和房地产 “ 去库存” 的带动下 短期企稳。 流动性
层面， 货币政策大幅宽松的可能性不大， 同时监管层对于资本市场加杠杆非常谨慎， 我
们预计 2016 年资本市场流动性同比 2015 年较难有大幅上升。市场预计较难重遇 2015
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年上半年快速上升的机会。
我们认为， 2000 年后开始的信息技术红利的边际效用正在减少， 包括美国在内， 技
术生产力对经济的提升作用正在放缓，经济潜在增长率在持续下降。而 2008 年以后单
纯靠释放流动性的经济刺激政策在近两年更是明显式微。 全球经济仿佛都需要等待下一
个技术的奇点。 但经济不会坐以待毙、 资本不会坐吃山空， 一定会把资源交给那个可能
带领我们走出漆黑山洞的探路者， 我们猜想， 这个 “ 探路者” 可能会是 一种人与机器更好
的结合，比如人工智能，或者更好的人机交互模式（VR 、AR ）等等。反观国内，我们
认为相比欧美， 仍有较大的红利空间， 主要体现在信息技术和制度红利上。 在 信息技术
上， 比如我国在企业级信息化 （B 端） 及效率 层面还有较大的空间， 同时更多的行业及
中小企业遇到了发展瓶颈， 需要先进的管理技术且合适的信息技术提升竞争力； 国内大
量 经 济 主 体 的 经 营 效 率 和 政 务 方 面 的 行 政 效 率 也 在 持 续 不 断 地 进 行 优 化 ， 提 升 空 间 较
大。
寻找可持续成长的行业及公司是本基金管理人的主要投资方法， 其中这种成长性是
来自于一种市场需求的演化或者商业模式的升级， 这样才具备增长惯性。 由上述分析可
知，未来经济增长的核心依然还在新兴技术的进步和改革的发展，本基金在 2016 年仍
将把优选新兴行业作为投资方向的重点， 力争把资源 交给那个“ 探路者” 。 同时积极关注
经济回暖信号，关注周期性行业的波动机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
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4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德阿尔法核心混合型证券
投资基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表， 2015 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值)
变动表以 及财 务报表 附 注 出具了 标准 无保留 意 见的审计 报告 【普华 永 道中天审 字(2016)
第 21111 号】 。投资者 可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
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7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
13,386,614.93 50,451,231.49
结算备付金
1,208,045.07 388,872.39
存出保证金
143,915.47 15,710.03
交易性金融资产
7.4.7.2
107,643,154.19 147,894,089.28
其中：股票投资
107,643,154.19 147,894,089.28
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 3,329,022.06
应收利息
7.4.7.5
4,623.15 10,135.15
应收股利
- -
应收申购款
9,155.89 4,531,198.17
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
122,395,508.70 206,620,258.57
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,616,222.75 -
应付赎回款
107,380.65 1,844,549.83
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应付管理人报酬
150,167.19 189,576.34
应付托管费
25,027.88 31,596.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
642,774.19 126,416.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
120,362.81 157,350.65
负债合计
4,661,935.47 2,349,489.47
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
52,349,784.24 123,695,557.42
未分配利润
7.4.7.10
65,383,788.99 80,575,211.68
所有者权益合计
117,733,573.23 204,270,769.10
负债和所有者权益总计
122,395,508.70 206,620,258.57
注： 1、 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 2.249 元， 基金份额 总额 52,349,784.24
份。
2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号， 投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
92,327,783.52 46,311,792.95
1.利息收入
238,510.06 80,548.45
其中：存款利息收入
7.4.7.11
238,464.78 78,367.57
债券利息收入
45.28 2,180.88
资产支持证券利息收入
- -
第 15 页 共 34 页
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
123,805,008.29 8,130,547.09
其中：股票投资收益
7.4.7.12
122,403,472.33 7,017,555.39
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
105,461.92 657,736.19
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,296,074.04 455,255.51
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.17
-32,376,784.42 38,028,796.10
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
661,049.59 71,901.31
减 ：二 、费用
6,124,750.34 1,495,115.27
1．管理人报酬
2,975,257.17 761,986.93
2．托管费
495,876.18 126,997.82
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
2,501,773.81 435,355.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
151,843.18 170,775.48
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
86,203,033.18 44,816,677.68
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
86,203,033.18 44,816,677.68
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第 16 页 共 34 页
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
123,695,557.42 80,575,211.68 204,270,769.10
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 86,203,033.18 86,203,033.18
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-71,345,773.18 -101,394,455.87 -172,740,229.05
其中： 1.基金申购款 180,841,501.18 181,903,539.60 362,745,040.78
2.基金赎回款 -252,187,274.36 -283,297,995.47 -535,485,269.83
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
52,349,784.24 65,383,788.99 117,733,573.23
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
51,669,544.57 793,789.18 52,463,333.75
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 44,816,677.68 44,816,677.68
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
72,026,012.85 34,964,744.82 106,990,757.67
其中： 1.基金申购款 125,397,011.77 47,896,438.84 173,293,450.61
2.基金赎回款 -53,370,998.92 -12,931,694.02 -66,302,692.94
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
- - -
第 17 页 共 34 页
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
123,695,557.42 80,575,211.68 204,270,769.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗 德 阿 尔 法 核 心 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 交 银 施 罗 德 阿 尔 法 核 心 股 票 型
证券投资基金，以下简 称 “ 本基金”) 经中 国证券 监督管理委员会( 以下 简称 “ 中国证监会”)
证监许可[2012] 第 274 号《关于核准交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金募集的
批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契
约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,144,189,795.99 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)
第 285 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德阿尔法核心股票型证
券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 3 日正 式生效，基金合同 生效日的基金份额总额
为 1,144,690,358.11 份 基金份额，其中认购资金利息折合 500,562.12 份基金份额。本基
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。
根据 2014 年中国证监 会令第 104 号《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及基
金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金
变 更 基 金 类 别 及修 改 基金 名 称 并 相 应 修改 基 金合 同 和 托 管 协 议的 公 告》 ， 交 银 施 罗 德 阿
尔法核心股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为交银施罗德阿尔法核心混 合
型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德阿尔法核心混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票( 包括中小板、 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融 工具( 但须 符 合中国证 监会的 相关规 定) 。 本基金 的投资 组 合比例为 ：股票 资产
占基金资产的 60%-95% ； 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金持有的
权证不超过基金资产净值的 3% ，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日，
第 18 页 共 34 页
本基金的业绩比较基准为： 75%× 沪深 300 指数 收益率＋25%× 中信标 普全债指数收益率。
根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关
于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 ， 自 2015 年 10 月 1
日起，本基金的业绩比较基准变更为：75%× 沪深 300 指数收益率＋25%× 中证综合债券
指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引 》 、 《 交 银 施 罗德 阿 尔法 核 心 混 合 型 证 券投 资基 金 基 金 合 同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.4.4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
第 19 页 共 34 页
价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德 基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 20 页 共 34 页
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,975,257.17 761,986.93
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
980,428.94 285,166.47
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 495,876.18 126,997.82
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
第 21 页 共 34 页
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 20,005,300.00 20,005,300.00
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
- -
报告 期末持有的基金份额 20,005,300.00 20,005,300.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
38.21% 16.17%
注：1 ．如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 ．如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 13,386,614.93 226,285.77 50,451,231.49 76,178.83
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
第 22 页 共 34 页
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600153
建发股
份
2015-06-
29
重大事项 14.69 - - 114,000 873,333.46 1,674,660.00 -
600389
江山股
份
2015-12-
28
重大事项 26.49 - - 63,772 1,549,171.63 1,689,320.28 -
600595
中孚实
业
2015-12-
29
重大事项 7.05
2016-01-
19
6.35 340,614 2,310,718.42 2,401,328.70 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 101,877,845.21 元， 属于第二层次的余额为 5,765,308.98
元，无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次 144,014,376.02 元，第二层
次 3,879,713.26 ，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
第 23 页 共 34 页
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券 公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 19 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季 度 固 定 收 益品种 的 估 值 处 理 标 准》 所独 立 提 供 的 估 值 结果 确定 公 允 价 值 （ 附 注
7.4.5.2 ） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 107,643,154.19 87.95
其中：股票 107,643,154.19 87.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
第 24 页 共 34 页
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
14,594,660.00 11.92
7 其他各项资产 157,694.51 0.13
8 合计 122,395,508.70 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 194,350.00 0.17
C 制造业 61,209,790.13 51.99
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业 646,881.00 0.55
E 建筑业 3,920,074.26 3.33
F 批发和零售业 5,176,732.00 4.40
G 交通运输、仓储和邮政业 3,480,279.00 2.96
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业 16,930,512.80 14.38
J 金融业 4,013,647.00 3.41
K 房地产业 671,980.00 0.57
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,398,908.00 9.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 107,643,154.19 91.43
第 25 页 共 34 页
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600054 黄山旅游 482,800 11,398,908.00 9.68
2 300161 华中数控 220,922 8,112,255.84 6.89
3 300171 东富龙 220,900 6,622,582.00 5.63
4 300352 北信源 85,600 5,341,440.00 4.54
5 002095 生 意 宝 53,000 3,900,270.00 3.31
6 002390 信邦制药 267,200 3,834,320.00 3.26
7 002667 鞍重股份 50,900 3,807,320.00 3.23
8 300322 硕贝德 186,367 3,634,156.50 3.09
9 600576 万家文化 128,800 3,502,072.00 2.97
10 300137 先河环保 166,800 3,494,460.00 2.97
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601166 兴业银行 17,149,518.86 8.40
2 601688 华泰证券 10,072,610.18 4.93
3 600109 国金证券 9,980,744.00 4.89
4 600054 黄山旅游 9,572,811.12 4.69
5 000002 万
科Ａ 9,153,332.00 4.48
6 300063 天龙集团 9,120,385.50 4.46
7 002095 生 意 宝 8,992,299.14 4.40
8 000712 锦龙股份 8,908,931.65 4.36
9 300262 巴安水务 8,796,884.80 4.31
10 601988 中国银行 8,686,833.35 4.25
11 300137 先河环保 8,288,589.10 4.06
12 603555 贵人鸟 8,264,295.19 4.05
13 000024 招商地产 8,122,865.30 3.98
14 300299 富春通信 8,022,058.22 3.93
15 600048 保利地产 8,016,060.22 3.92
16 300161 华中数控 7,702,559.97 3.77
第 26 页 共 34 页
17 600115 东方航空 7,563,252.00 3.70
18 002425 凯撒股份 7,478,605.60 3.66
19 600958 东方证券 7,201,437.33 3.53
20 002390 信邦制药 7,127,446.00 3.49
21 002344 海宁皮城 7,094,875.22 3.47
22 000807 云铝股份 6,828,093.24 3.34
23 600570 恒生电子 6,722,336.10 3.29
24 600576 万家文化 6,540,866.60 3.20
25 600720 祁连山 6,198,571.30 3.03
26 600036 招商银行 6,185,890.00 3.03
27 002045 国光电器 6,127,375.00 3.00
28 000157 中联重科 6,123,071.00 3.00
29 300384 三联虹普 5,852,776.00 2.87
30 600837 海通证券 5,850,069.00 2.86
31 000671 阳 光 城 5,795,473.74 2.84
32 300171 东富龙 5,673,330.32 2.78
33 000501 鄂武商Ａ 5,544,162.52 2.71
34 000333 美的集团 5,528,934.88 2.71
35 300367 东方网力 5,413,276.10 2.65
36 002642 荣之联 5,375,989.91 2.63
37 002142 宁波银行 5,307,853.26 2.60
38 002354 天神娱乐 5,295,159.00 2.59
39 601599 鹿港科技 5,269,438.00 2.58
40 002268 卫 士 通 5,226,646.00 2.56
41 002573 清新环境 5,187,190.00 2.54
42 000100 TCL 集团 5,144,859.00 2.52
43 300352 北信源 5,125,236.61 2.51
44 000630 铜陵有色 4,906,540.00 2.40
45 601788 光大证券 4,896,323.00 2.40
46 001696 宗申动力 4,799,708.00 2.35
47 000960 锡业股份 4,574,122.24 2.24
48 300166 东方国信 4,448,357.95 2.18
49 300322 硕贝德 4,429,894.90 2.17
50 600585 海螺水泥 4,410,955.79 2.16
51 002456 欧菲光 4,207,112.00 2.06
52 002474 榕基软件 4,176,538.00 2.04
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金
第 27 页 共 34 页
资产净值比
例（％）
1 601166 兴业银 行 25,383,152.00 12.43
2 000024 招商地 产 16,476,630.99 8.07
3 601688 华泰证 券 15,045,714.68 7.37
4 601988 中国银 行 14,954,057.50 7.32
5 600048 保利地 产 13,418,492.22 6.57
6 600000 浦发银 行 10,402,825.18 5.09
7 000157 中联重 科 10,335,054.26 5.06
8 002425 凯撒股 份 9,990,516.53 4.89
9 300063 天龙集 团 9,668,372.71 4.73
10 600570 恒生电 子 9,368,955.90 4.59
11 600837 海通证 券 9,351,634.35 4.58
12 300299 富春通 信 9,201,004.70 4.50
13 000002 万
科Ａ 8,566,355.87 4.19
14 000712 锦龙股 份 8,557,604.48 4.19
15 603555 贵人鸟 8,356,433.88 4.09
16 600115 东方航 空 8,187,730.82 4.01
17 002344 海宁皮 城 7,769,967.16 3.80
18 000630 铜陵有 色 7,312,920.00 3.58
19 002268 卫 士 通 7,228,432.16 3.54
20 300262 巴安水 务 7,144,920.88 3.50
21 000671 阳 光 城 7,097,856.81 3.47
22 002045 国光电 器 7,070,284.34 3.46
23 300384 三联虹 普 7,067,185.31 3.46
24 600376 首开股 份 6,859,937.95 3.36
25 600030 中信证 券 6,571,624.92 3.22
26 600109 国金证 券 6,568,883.47 3.22
27 300367 东方网 力 6,235,006.09 3.05
28 600958 东方证 券 5,975,085.41 2.93
29 000333 美的集 团 5,801,804.51 2.84
30 002142 宁波银 行 5,760,302.36 2.82
31 300137 先河环 保 5,728,408.36 2.80
32 002364 中恒电 气 5,656,553.50 2.77
33 000528 柳
工 5,634,485.52 2.76
34 600036 招商银 行 5,633,569.45 2.76
35 000501 鄂武商 Ａ 5,612,102.93 2.75
36 601599 鹿港科 技 5,605,518.39 2.74
37 601111 中国国 航 5,569,651.77 2.73
38 601989 中国重 工 5,525,690.00 2.71
39 002354 天神娱 乐 5,493,303.82 2.69
40 000960 锡业股 份 5,170,399.54 2.53
41 300166 东方国 信 5,117,169.79 2.51
第 28 页 共 34 页
42 601336 新华保 险 5,054,444.20 2.47
43 002098 浔兴股 份 4,884,277.69 2.39
44 000802 北京文 化 4,879,256.02 2.39
45 002095 生 意 宝 4,854,707.90 2.38
46 000807 云铝股 份 4,790,723.82 2.35
47 000100 TCL 集团 4,721,112.00 2.31
48 300332 天壕环 境 4,720,296.68 2.31
49 002657 中科金 财 4,683,709.05 2.29
50 300144 宋城演 艺 4,492,985.90 2.20
51 600585 海螺水 泥 4,447,145.04 2.18
52 601788 光大证 券 4,332,772.46 2.12
53 002390 信邦制 药 4,243,797.87 2.08
54 601607 上海医 药 4,167,015.45 2.04
55 601318 中国平 安 4,122,334.17 2.02
56 600576 万家文 化 4,105,718.94 2.01
57 001696 宗申动 力 4,088,779.00 2.00
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 736,660,794.98
卖出股票的收入（成交）总额 866,938,417.98
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 29 页 共 34 页
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 143,915.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,623.15
5 应收申购款 9,155.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 157,694.51
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 30 页 共 34 页
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,381 21,986.47 20,008,125.00 38.22% 32,341,659.24 61.78%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
186.96 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 8 月 3 日) 基金份额总额 1,144,690,358.11
本报告期期初基金份额总额 123,695,557.42
本报告期 基金总申购份额 180,841,501.18
减： 本报告期基金总赎回份额 252,187,274.36
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 52,349,784.24
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
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2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基金托管人的基金托 管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发
布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人 2015
年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
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11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国国 际金 融
有限公 司
1 91,427,601.85 5.71% 84,672.72 5.74% -
中信证 券股 份
有限公 司
2 66,225,526.38 4.14% 61,274.10 4.16% -
华泰证 券股 份
有限公 司
2 43,707,970.29 2.73% 40,371.16 2.74% -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 4,100,364.68 0.26% 3,733.00 0.25% -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 3,847,516.25 0.24% 3,583.16 0.24% -
海通证 券股 份
有限公 司
2 359,546,237.45 22.45% 329,752.15 22.37% -
中泰证 券股 份
有限公 司
1 35,405,200.55 2.21% 32,647.81 2.21% -
长江证 券股 份
有限公 司
2 353,886,184.10 22.10% 325,589.30 22.09% -
申万宏 源证 券
有限公 司
2 30,866,864.39 1.93% 28,100.85 1.91% -
安信证 券股 份
有限公 司
2 300,565,095.63 18.77% 277,061.03 18.80% -
东方证 券股 份
有限公 司
1 29,150,133.47 1.82% 26,579.19 1.80% -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 22,684,793.99 1.42% 20,652.33 1.40% -
方正证 券股 份
有限公 司
1 145,780,777.22 9.10% 134,543.08 9.13% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 12,050,402.27 0.75% 11,222.59 0.76% -
平安证 券有 限
责任公 司
1 102,085,344.44 6.38% 94,204.85 6.39% -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
广发证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
德邦证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
第 33 页 共 34 页
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
华安证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东吴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
信达证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券股 份
有限公 司
418,507.20 100.00% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增交易单元为东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限
公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的 要求， 交银施罗德
基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2015 年 3 月 19
日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
2 、 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《关于实施< 公开募集证券投资基金运
作 管 理办 法> 有关 问 题的 规 定》 以 及《 公 开募集 证 券投 资 基金 运 作管理 办 法》 第 三 十条
的规定 “ 基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别： （一） 百分之八
第 34 页 共 34 页
十以上的基金资产投资于股票的， 为股票基金； …… （五） 投资于股 票、 债券、 货币市
场工具或其他基金份额， 并且股票投资、 债券投资、 基金投资的比例不符合第 （一） 项、
第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金； ……” ，由于交银施罗德阿尔法核心股
票型证券投资基金的基金投资比例已不符合 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 中
关于股票型基金的要求， 经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 本基金管理
人决定自 2015 年 8 月 8 日起， 调整本基金类型为混 合型基金， 基金名称变更为 “ 交银施
罗德阿尔法核心混合型 证券投资基金 ” ，同时相应修改基金合同和托 管协议相关表述。
详情请见本基金管理人于 2015 年 8 月 5 日发 布的《交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下部分基金变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》 。
3 、鉴于交银施罗德 阿 尔法核心混合型证券 投 资基金的业绩比较基 准 的指数停止计
算编制， 本基金管理人根据基金合同的相关约定， 经与基金托管人协商一致， 并报中国
证监会备案， 决定自 2015 年 10 月 1 日起将交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
的业绩比较基准由原 “ 7 5% × 沪深 300 指 数收 益率+25%× 中信标普全 债指数收益率 ” 变更
为“ 75% × 沪深 300 指数 收益率+25%× 中证综合 债券指数收益率 ” ， 并相应修改基金合同的
有关内容。 详情请见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有
限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
