交 银 施罗 德 策略 回 报灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
( 原 交 银施 罗 德荣 安 保本 混 合型 证 券投 资 基金 转型)
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述
或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带 的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 28 日
复核了本报告中的财务 指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩 并不代 表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投 资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
交银施罗德荣安保本混 合型证券投资基金保本 周期期限三年，自交银 施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即 2012 年 6 月 20 日） 起至三个公历
年后对应日止，如该对 应日为非工作日，保本 周期到期日顺延至下一 个工作日，即
2015 年 6 月 23 日。交 银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已
按照《交银施罗德荣安 保本混合型证券投资基 金基金合同》的约定转 型为非保本的
混合型基金， 即“交银 施罗德策略回报灵活配 置混合型证券投资基金 ”。基金托管
人及基金注册登记机构 不变，基金代码亦保持 不变为 “519710”。转 型后基金的投
资目标、投资范围、投 资策略及基金费率等按 照《交银施罗德策略回 报灵活配置混
合型证券投资基金基金 合同》相关规定进行运 作。前述修改变更事项 已按照相关法
律法规及基金合同的约定履行相关手续。
本年度报告摘要摘自年 度报告正文，投资者欲 了解详细内容，应阅读 年度报告
正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 其中， 2015 年 6 月 23 日 （含）
起至 2015 年 6 月 26 日 （含）止为交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周
期到期选择期，并自 2015 年 6 月 27 日起， 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金正式转型为交银施罗 德策略回报灵活配置混 合型证券投资基金。 本 报告按基金转
型前后的两个报告期进行编制。 其中， 基金转 型前的报告期间为 2015 年 1 月 1 日起
至 2015 年 6 月 26 日止 。基金转型后的报告期间为 2015 年 6 月 27 日 起至 2015 年
12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
2.1.1 交 银施 罗德 策略回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
基金简称 交银策略回报灵活配置混合
基金主代码 519710
交易代码 519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 20 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,937,560.24 份
基金合同存续期 不定期
注：1 、上表中“ 报告期末 ” 指2015年12月31日。
2 、 交 银 施 罗 德 荣安 保 本 基 金 的 第 一 个保本 周 期 自 交 银 施 罗 德荣安 保 本 基 金 合 同 生
效 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一
个工作日)，即2015年6月23日。 交银施罗德荣安保本基金保本周期到期后， 已按照 《交
银施罗德荣安保本 混合 型证券投资基金基 金合 同》的约定于2015 年6月27 日转型为非保
本的混合型基金， 即交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 ， 其基金合同及
托管协议即日起生效 。
2.1.2 交 银施 罗德 荣安保 本混 合型证 券投 资基金
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码
519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年6月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
339,126,963.92 份
基金合同存续期
交银施罗德 荣安保本混合型证券 投资基金的保本周期期限为三
年， 自基金合同生效日 （即2012年6月20日） 起至三个公历年后
对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下
一个工作日，即2015年6月23日
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注：上表中 “ 报告期末” 指2015年6月26日。
2.2 基 金产 品说 明
2.2.1 交 银施 罗德 策略回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金
投资目标
本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 分 析 研 究 ， 自 上 而 下
配 置 资 产 ， 并 通 过 对 类 属 资 产 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略 ， 力 争 实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过 “ 自 上 而 下 ” 的定性分析和定量分析相结合以实现
大 类 资 产 的 灵 活 配 置 。 具 体 而 言 ， 本 基 金 首 先 利 用 经 济 周 期 理
论 ， 对 宏 观 经 济 的 经 济 周 期 进 行 预 测 ， 在 此 基 础 上 形 成 对 不 同
资 产 市 场 表 现 的 预 测 和 判 断 ， 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的
分 配 比 例 ， 并 随 着 各 类 证 券 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化 ， 动 态 调
整 组 合 中 各 类 资 产 的 比 例 ， 以 规 避 或 分 散 市 场 风 险 ， 提 高 基 金
收益率。
业绩比较基准 60%× 沪深 300 指数收 益率+40%× 中证综合债 券指数收益率
风险收益特征
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 而 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金
中的中高风险品种。
注： 本基金业绩比较基 准自2015年10月1日起， 由 “ 60% × 沪深300指 数收益率+40%× 中信
标 普 全 债 指 数 收 益 率 ” 变更为 “ 60 % × 沪深300 指数收益率+40%× 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益
率” ， 详情见本基金管 理人于2015年9月28日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的 公告》 。
2.2.2 交 银施 罗德 荣安保 本混 合型证 券投 资基金
投资目标
本 基 金 在 追 求 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上 ， 通 过 稳 健 资
产 与 风 险 资 产 的 动 态 配 置 和 有 效 的 组 合 管 理 ， 力 争 实 现 保 本 周
期内基金资产的稳定增长。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ，Constant Proportion
Portfolio Insurance ） 原 理， 动态调整稳健资产与风险资产在基金
组 合 中 的 投 资 比 例 ， 以 确 保 本 基 金 在 保 本 周 期 到 期 时 的 本 金 安
全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 保 本 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 低 风 险
品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021）61055050 010-89936330
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 交 银施 罗德 策略回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
3.1.1 主 要会 计数 据和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标
2015 年 6 月 27 日 （基金合 同 转型 生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -57,744,758.37
本期利 润 -45,388,578.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2206
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.78%
3.1.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.070
期末基 金资 产净 值 191,549,869.97
期末基 金份 额净 值 1.101
注：1 、 上 述 基金 业 绩指 标 不 包 括 持 有人 认 购或 交 易 基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用 后 的 实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
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动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3 、 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日( 转型生效日) 起正
式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。截至本报告期末(2015 年
12 月 31 日) ，交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型时间未满 一年。
3.1.2 基 金净 值表 现
3.1.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
26.55% 1.76% 10.87% 1.00% 15.68% 0.76%
过去六个
月
-9.53% 2.62% -7.80% 1.61% -1.73% 1.01%
自基金合
同转型生
效日 起至
今（2015
年 6 月 27
日至 2015
年 12 月 31
日）
-10.78% 2.61% -5.98% 1.64% -4.80% 0.97%
注：1 、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金， 本表列示的是基金转型后的基金净值
表现，转型后基金的业绩比较基准为 60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中信标普全债指
数收益率 ，每日进行再平衡。
2 、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “60%× 沪深 300 指数 收益率+40%×
中信标普全债指数收益率”变更为“60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中证综合债券指
数收益率”， 3.1.2.2 与 3.1.2.3 同。详情见本基 金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同 相 关
内容的公告》 。 每日进行再平衡 过程。
3 、 过去三个月指 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日， 过去六个月指 2015 年 7
月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
3.1.2.2 自 基 金 合 同 转型 以来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
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注： 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德荣安保本混合型证
券投资基金转型而来。 基金转型日为 2015 年 6 月 27 日， 基金转型日至报告期期末， 本
基金转型时间未满一年。 本基金的投资转型期为交银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期到期选择期截止日次日 （即 2015 年 6 月 27 日） 起的 3 个月。 截至投资转型
期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.1.2.3 自 基金 转型 以来 基金 每年净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
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注：图示日期为 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日，基金转型当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.1.3 过 去三 年基 金的利 润分 配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
3.2 交 银施 罗德 荣安保本 混合 型证券 投资 基金
3.2.1 主 要会 计数 据和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.2.1.1 期
间数据和指
标
报 告期(2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 26 日)
2014 年 2013 年
本期已实现
收益
208,605,115.81 98,799,004.79 99,777,424.86
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本期利润 166,025,186.01 139,350,622.46 88,429,684.68
加权平均基
金份额本期
利润
0.2408 0.1560 0.0715
本期基金份
额净值增长
率
17.64% 17.39% 6.78%
3.2.1.2 期
末数据和指
标
报 告期 末(2015 年 6 月 26
日)
2014 年末 2013 年末
期末可供分
配基金份额
利润
0.234 0.087 0.012
期末基金资
产净值
418,441,770.76 853,166,701.46 1,054,554,422.03
期末基金份
额净值
1.234 1.131 1.012
注：1 、 上 述 基金 业 绩指 标 不 包 括 持 有人 认 购或 交 易 基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用 后 的 实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3 、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。
3.2.2 基 金净 值表 现
3.2.2.1. 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015 年 4 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
6.23% 1.21% 0.87% 0.01% 5.36% 1.20%
2015 年 1 月
1 日至 2015
年 6 月 26
17.64% 0.97% 1.85% 0.01% 15.79% 0.96%
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日
2014 年 7 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
34.51% 0.76% 3.99% 0.01% 30.52% 0.75%
2012 年 7 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
50.10% 0.48% 12.62% 0.01% 37.48% 0.47%
自基金合同
生效起至
2015 年 6 月
26 日
51.00% 0.48% 12.76% 0.01% 38.24% 0.47%
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交银施
罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 本 表 列 示 的 是 基 金 转 型 前 的 基 金 净 值 表
现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。
截至建仓期结束，其各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
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3.2.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 图示日期为 2012 年 6 月 20 日至 2015 年 6 月 26 日， 基金合同生效当年的净值增长
率以及基金到期转型前当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.2.3 过 去三 年基 金的利 润分 配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 0.900 63,629,558.34 - 63,629,558.34 -
2014 年 0.510 43,059,152.42 - 43,059,152.42 -
2013 年 0.800 96,415,392.32 - 96,415,392.32 -
合计 2.210 203,104,103.08 - 203,104,103.08 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
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交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
周期回报灵
活配置混
合、交银新
回报灵活配
置混合、交
银荣和保本
混合、交银
多策略回报
灵活配置混
合的基金经
理，公司投
资总监
2012-06-
20
2015-10-0
7
16 年
项廷锋先生， 上海交通大学管
理学博士。 历任华安基金管理
有限公司研究员、 固定收益投
资经理和基金经理。其中
2003 年 12 月至 2007 年 5 月
担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金
基金经理。2007 年加入交银
施罗德基金管理有限公司， 历
任固定收益部总经理。2012
年 6 月 20 日至 2015 年 6 月
26 日担任已转型的交 银施罗
德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理、 2013 年 9 月 4
日至 2014 年 12 月 18 日担任
交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平
衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2013 年 4 月 24 日至
2015 年 10 月 6 日担任交银施
罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理、2013 年 12
月 25 日至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 荣 泰 保 本 混
合型证券投资基金基金经理、
2014 年 6 月 3 日至 2015 年 10
月 6 日 担 任 交 银 施 罗德 周 期
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理、2014 年 8
月 4 日至 2015 年 10 月 6 日担
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任 交 银 施 罗 德 双 利 债 券 证券
投资基金基金经理、 2015 年 5
月 15 日至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 2015 年 5 月 29 日至
2015 年 10 月 6 日担任交银施
罗 德 荣 和 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金基金经理、2015 年 6
月 2 日至 2015 年 10 月 6 日担
任 交 银 施 罗 德 多 策 略 回 报 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理、2015 年 6 月 27
日至 2015 年 10 月 6 日 担任交
银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
王少成
交银成长混
合、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银成长 30
混合、交银
荣和保本混
合的基金经
理，公司权
益投资总监
2015-11-
07
- 11 年
王少成先生， 复旦大学硕士学
历。 历任上海融昌资产管理公
司 研 究 员 ， 中 原 证 券 投 资 经
理， 信诚基金管理有限公司研
究总监助理， 东吴基金管理有
限公司投资经理、基金经理、
投资部副总经理。其中 2010
年 9 月至 2012 年 10 月 担任东
吴 新 创 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金经理，2011 年 2 月至
2012 年 11 月担任东吴 中证新
兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2011 年 5 月至 2012
年 11 月担任东吴价值成长双
动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2012 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历任
公司权益部副总经理。2013
年 3 月 21 日至 2015 年 8 月
14 日担任交银施罗德 先进制
造混合型证券投资基金 （原交
银 施 罗 德 先 进 制 造 股 票 证 券
投资基金）基金经理，2013
年 5 月 29 日至 2015 年 8 月
14 日担任交银施罗德 先锋混
合型证券投资基金 （原交银施
罗德先锋股票证券投资基金）
基金经理。
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李娜
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
荣和保本混
合的基金经
理助理以及
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合的基
金经理
2015-06-
27
2015-10-0
7
5 年
李娜女士， 美国宾夕法尼亚大
学应用数学与计算科学硕士。
历 任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
研究员。2012 年 1 月 加入交
银施罗德基金管理有限公司，
历任债券分析师、 基金经理助
理。
注：1、项廷锋先生自 2012 年 6 月 20 日起 至 2015 年 6 月 26 日担任 交银施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金经理， 并自 2015 年 6 月 27 日起继续担任转型后的交银
施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理直至 2015 年 10 月 7 日离任。
2 、 李娜女士自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日担任交银施罗德荣安保本混合
型证券投资基金基金经理助理，2015 年 6 月 27 日至 2015 年 10 月 6 日担任转型后的交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理， 并自 2015 年 10 月 7 日
至 2015 年 11 月 6 日期 间代为履行交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理相关职责。
3 、本表所列基金经 理 （助理）任职日期和 离 职日期均以基金合同 生 效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
4 、本表所列基金经理 （助理）证券从业年限 中的 “ 证券从业 ” 的 含 义 遵 从 中 国 证 券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
5 、基金经理（或基 金 经理小组）期 后 变 动（如 有 ） 敬 请 关 注 基 金管理 人 发 布 的 相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
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利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行 公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究 支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行 公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司 管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾整个 2015 年，宏 观经济整体压力较大，央行积极的货币政策下，整个市场的
流动性充裕。 市场的涨跌主要还是跟随流动性的变化而变化， 2015 年上半年， 在传统周
期和消费行业基本面都比较疲软的情况下， 资金和杠杆资金主要流向互联网金融、 互联
网+ 等转型行业。2015 年 7 月份， 对于杠杆资金的去化使得流动性大幅收缩， 市场出现
了剧烈波动。2015 年 10 月份以后，杠杆资金边际流出明显放缓，在市场存量博弈下，
各类主题的转型个股再度活跃。
本基金于 2015 年 6 月 下旬由保本型基金转为开放式灵活配置混合型基金。基金转
型以后，经历了 7 月、8 月市场两次大幅下跌，虽然持仓比例不高，但净值也出现了比
较明显的回撤。 10 月以后， 本基金调整为相对积极的操作策略， 组合主要配置了教育和
传媒等新兴消费领域，取得了一定的绝对收益，净值重新回归到面值之上。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金份额
净值为 1.101 元， 自 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日其份额净 值增长率为-10.78% ，
同期业绩比较基准增长率为-5.98% 。
截至 2015 年 6 月 26 日， 交银施罗德荣安保本混合型 证券投资基金份额净值为 1.234
元， 自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日其份额净值增长率为 17.64% ， 同期业绩比
较基准增长率为 1.85% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，在宏观 经济层面没有明显向好的背景下，由于人民币贬值压力依然
存在， 预计整个市场的流动性水平较 2015 年会有一定的收缩， 所以 2016 年全年的预期
收益率较 2015 年也可 能会有比较明显的下降。配置方面，依然关注两个方向：第一类
是 新 兴 消 费 （ 包括 教 育、 传 媒 、 体 育 、电 竞 等） ， 消 费 升 级 从传 统 的吃 好 喝 好 进 一 步 升
级为玩好乐好， 新兴消 费的 ARPU 值更高， 行业增长有望迎来向上拐点， 龙头公司有望
脱颖而出；第二类是寻找转型个股和新股的预期差机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值 委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会 计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
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保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及 工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金自 2015 年 6 月 27 日至 2015 年
12 月 31 日未进行利润分配 。
根据相关法律法规和基金合同的规定， 转型前 的交银施罗德荣安保本混合型证券投
资基金， 对上一年度及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日期间 应分配的可供分配利
润进行了收益分配，具体情况参见 年度报告正文 7.2.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
自 2012 年 6 月 20 日 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金( 原交银施
罗德荣安保本混合型证券投资基金) （以下称“交银策略回报” 或 “ 本基金” ） 成立及转
型以来， 作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基 金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金进行了两次分红，
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本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由本基金管理人 —— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6
审 计报告
6.1 交 银施 罗德 策略回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 对 交银施罗 德策略 回报 灵 活配置混 合 型
证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表， 2015 年 6 月 27 日( 转型生效日) 至 2015
年 12 月 31 日止期间的 利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注 出具了
标准无保留意见的审计报告【 普华永道中天审字(2016) 第 21110 号】 。投资者可通过本
基金年度报告正文查看该审计报告全文。
6.2 交银施 罗德 荣安保本 混合 型证券 投资 基金
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 对 交银施罗 德荣安 保本 混 合型证券 投 资
基金 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日) 的 资产负债表、 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 26 日( 基金合同失效前日) 止期间的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报
表附注 出具了标准无保留意见的审计报告【 普华永道中天审字(2016) 第 23330 号】。投
资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 交 银施 罗德 策略回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
7.1.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存款
7.1.4.7.1
13,844,157.23
第 19 页 共 63 页
结算备付金
1,011,915.88
存出保证金
568,091.81
交易性金融资产
7.1.4.7.2
176,740,409.53
其中：股票投资
129,086,809.53
基金投资
-
债券投资
47,653,600.00
资产支持证券投
资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.1.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.1.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息
7.1.4.7.5
908,009.63
应收股利
-
应收申购款
993.32
递延所得税资产
-
其他资产
7.1.4.7.6
-
资 产总 计
193,073,577.40
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.1.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
515,553.13
应付管理人报酬
246,240.58
应付托管费
41,040.11
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.1.4.7.7
260,945.47
应交税费
289,798.60
应付利息
-
应付利润
-
第 20 页 共 63 页
递延所得税负债
-
其他负债
7.1.4.7.8
170,129.54
负 债合 计
1,523,707.43
所 有者 权益：
-
实收基金
7.1.4.7.9
173,937,560.24
未分配利润
7.1.4.7.1
0
17,612,309.73
所 有者 权益合 计
191,549,869.97
负 债和 所有者 权益 总计
193,073,577.40
注：1. 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.101 元 ， 基 金 份 额 总 额
173,937,560.24 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 6 月 27 日( 转型生效日) 至 2015 年 12 月 31
日。
3. 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为 年度报告正文中对应的附注号， 投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.1.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 27 日（转型生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 6 月 27 日（ 转型 生效日 ） 至 2015 年 12
月 31 日
一 、收 入
-41,420,359.77
1.利息收入
1,650,125.93
其中：存款利息收入
7.1.4.7.1
1
109,145.29
债券利息收入
1,530,506.68
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
10,473.96
其他利息收入
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-55,445,250.15
其中：股票投资收益
7.1.4.7.1
2
-56,904,676.64
基金投资收益
-
第 21 页 共 63 页
债券投资收益
7.1.4.7.1
3
1,420,654.01
资产支持证券投资收益
7.1.4.7.1
4
-
贵金属投资收益
衍生工具收益
7.1.4.7.1
5
-
股利收益
7.1.4.7.1
6
38,772.48
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.1.4.7.1
7
12,356,179.84
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.1.4.7.1
8
18,584.61
减 ：二 、费用
3,968,218.76
1．管理人报酬
1,619,675.30
2．托管费
269,945.86
3．销售服务费
-
4．交易费用
7.1.4.7.1
9
1,879,403.69
5．利息支出
148,139.23
其中：卖出回购金融资产支出
148,139.23
6．其他费用
7.1.4.7.2
0
51,054.68
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-45,388,578.53
减：所得税费用
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-45,388,578.53
7.1.3 所 有者 权益 （基金 净值 ）变动 表
会计主体： 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 27 日（转型生效日）至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日（ 转型 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
第 22 页 共 63 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
339,126,963.92 79,314,806.84 418,441,770.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -45,388,578.53 -45,388,578.53
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-165,189,403.68 -16,313,918.58 -181,503,322.26
其中：1.基金申购款 7,989,296.68
373,714.57
8,363,011.25
2.基金赎回款 -173,178,700.36
-16,687,633.15
-189,866,333.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
173,937,560.24 17,612,309.73 191,549,869.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1.1 至 7.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红
主管会计工作负责人：夏华 龙
会计机构负责人：朱鸣
7.1.4 报 表附 注
7.1.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 由 原 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混
合型证券 投资基 金( 以 下简称“ 交银施 罗德荣 安保本基 金”) 转型 而 来。交银 施罗德 荣安
保本基金经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2012]565 号 《关
于核准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金
管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以 验证。经向 中国证
监会备案， 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 20 日
正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,631,624,464.77 份 基金份额，其中认购
资金利息折合 1,323,046.94 份基金份额。
根据原 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定， 交银施罗德
荣安保本基金的保本周期为三年。 交银施罗德荣安保本基金第一个保本周期自本基金转
第 23 页 共 63 页
型 生 效 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至
下一个工作日) 。 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 基 金 保 本 周 期 届 满 时 ， 在 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件
下， 继续存续并转入下一保本周期。 在不符合保本基金存续条件下， 交银施罗德荣安保
本基金变更为非保本的混合型基金， 基金名称相应变更为 “交银施罗德策略回报灵活配
置混合型证券投资基金” 。
根据 《交银荣安保本保本周期到期安排及交银施罗德策略回报转型后运作相关业务
规则的公告》 ， 交银施罗德荣安保本基金因未能符合保本基金存续条件， 自 2015 年 6 月
27 日起转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) ，
并相应修改基金的投资目标、 投资范围、 投资策略以及基金费率等。 原 《交银施罗德荣
安保本混 合 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》失 效 ， 《 交 银 施 罗 德 策略 回 报灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金合同》 于同一日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金
的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核
准上市的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 30%-80% ； 债券、 货币市
场工具、 权证、 资产支 持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产的 20%-70% ， 其中基金保留的现 金以及投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。自转型生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的
业绩比较基准为： 60% ×沪深 300 指数收益率+40% ×中信标普全债 指数收益率。 根据本
基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金业绩比较 基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 ， 自 2015 年 10 月 1 日起，
本基金的业绩比较基准变更为： 60% ×沪深 300 指数收益率+40% ×中 证综合债券指数收
益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.1.4.2 会 计报 表的 编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计
准则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证
监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中
国证券投 资基金 业协会( 以下 简称“ 中国基 金 业协会”) 颁 布的《 证 券投资基 金会计 核算
业务指引》 、 《 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报
表附注 7.1.4.4 所列示 的中国证监会 、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
第 24 页 共 63 页
7.1.4.3 遵 循企 业会 计准 则及 其他有 关规 定的声 明
本基金 2015 年 6 月 27 日( 转型生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及
2015 年 6 月 27 日( 转型 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
7.1.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.1.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2015 年 6 月 27 日( 基金合同 转型生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.1.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.1.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
第 25 页 共 63 页
7.1.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起 息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.1.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值； 估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际 交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.1.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
第 26 页 共 63 页
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.1.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.1.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.1.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.1.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
第 27 页 共 63 页
7.1.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但 基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.1.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依 据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.1.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种 ， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.1.4.5 会 计政 策和 会计 估计 变更以 及差 错更正 的说 明
7.1.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.1.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第 28 页 共 63 页
7.1.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间 无须说明的会计差错更正。
7.1.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]101 号《关于上 市公司 股息红 利差别 化 个人所 得税政 策有关 问 题的通 知》及 其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付 利息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.1.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
第 29 页 共 63 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7. 1.4.8 本 报告 期的 关联 方交 易
7.1.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.1.4.8.2 关 联方 报酬
7.1.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月27日（ 转型生效日） 至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,619,675.30
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,099,535.04
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% ÷当年天数。
7.1.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月27日（ 转型生效日） 至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 269,945.86
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数。
7.1.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.1.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.1.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.1.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
第 30 页 共 63 页
7.1.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末 除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金 。
7.1.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年6 月27 日（ 转型 生 效 日） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 13,844,157.23 88,439.57
注：本基金的银行存款由基金托管人 中信银行保管，按银行同业利率计息。
7.1.4.8.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.1.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.1.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.1.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.1.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300010 立思辰
2015-12-
30
重大事项 31.90 2016-1-8 28.71- 60,000 1,586,364.55 1,914,000.00 -
300336 新文化
2015-12-
24
重大事项 42.00 - - 180,000 5,161,127.75 7,560,000.00 -
600420
现代制
药
2015-10-
21
重大事项 37.15
2016-3-2
3
33.44
80,000 2,524,614.00 2,972,000.00 -
600654 中安消
2015-12-
14
重大事项 28.84 - - 168,200 6,083,361.08 4,850,888.00 -
300028 金亚科
技
2015-06-
9
重大事项 24.48
78,000 2,487,815.80 1,909,440.00
-
注： 本 基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
第 31 页 共 63 页
7.1.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.1.4.10 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12 月31 日 ，本 基 金 持 有 的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中 属 于 第 一 层 次 的余额 为 109,880,481.53 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
64,950,488.00 元，属 于第三层次的余额 为1,909,440.00 元。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次 。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性 金 融资产
—— 股票 投资
2015 年 1 月 1 日
-
转入第三 层次
1,352,520.00
转出第三 层次
-
当期利得 或损失 总额
——计入 损益的 利得或 损 失
556,920.00
2015 年 12 月 31 日
1,909,440.00
-578,375.80
2015 年 12 月 31 日 扔持 有的
资产计 入 2015 年 度损 益的
未实现利 得或损 失的变 动
——公允 价值变 动损益
第 32 页 共 63 页
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
7.2.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日)
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 26 日
( 基 金合 同失 效前日)
上 年度 末
2014 年 12 月31
日
资 产：
银行存款 7.2.4.7.1 134,180,761.37 236,143,333.17
结算备付金
4,710,827.15 2,211,314.31
存出保证金
451,694.15 412,440.07
交易性金融资产 7.2.4.7.2 255,977,836.28 501,210,825.94
其中：股票投资
127,378,202.28 303,997,907.14
基金投资
- -
债券投资
128,599,634.00 197,212,918.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.2.4.7.4 - 128,999,113.50
应收证券清算款
92,478,740.16 -
应收利息 7.2.4.7.5 3,837,016.96 6,573,949.80
应收股利
- -
应收申购款
- 258,333.32
递延所得税资产
- -
其他资产 7.2.4.7.6 - -
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资 产总 计
491,636,876.07 875,809,310.11
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 26 日
( 基金 合同失 效前 日)
上 年度 末
2014 年 12 月31
日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 19,942,881.41
应付赎回款
70,880,210.61 257,930.04
应付管理人报酬
640,194.83 871,495.80
应付托管费
106,699.14 145,249.29
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.2.4.7.7 1,115,776.16 802,296.16
应交税费
289,798.60 289,798.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.2.4.7.8 162,425.97 332,957.35
负 债合 计
73,195,105.31 22,642,608.65
所 有者 权益：
实收基金 7.2.4.7.9 339,126,963.92 754,326,864.01
未分配利润 7.2.4.7.10 79,314,806.84 98,839,837.45
所 有者 权益合 计
418,441,770.76 853,166,701.46
负 债和 所有者 权益 总计
491,636,876.07 875,809,310.11
注：1、 报告截止日 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效 前日) ， 基金份额净值 1.234 元， 基
金份额总额 339,126,963.92 份。
2 、本报告实际编制期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日( 基金 合同失效前
日) 。
3. 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为 年度报告正文中对应的附注号， 投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于 基金管理人 网站的年度报告正文。
7.2.2 利 润表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日)
单位：人民币元
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项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 26 日( 基金
合 同失 效前日)
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月31 日
一 、收 入
175,868,779.31 156,181,621.44
1.利息收入
9,136,354.71 37,654,610.42
其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 3,514,054.54 26,171,027.52
债券利息收入
3,764,686.29 10,486,104.77
资产支持证券利息
收入
- -
买 入 返 售金 融资 产 收
入
1,857,613.88 997,478.13
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
208,524,941.28 76,874,018.11
其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 201,814,919.70 51,588,450.99
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.2.4.7.13 6,135,676.12 24,549,795.28
资产支持证券投资
收益
7.2.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.2.4.7.15 - -
股利收益 7.2.4.7.16 574,345.46 735,771.84
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填列）
7.2.4.7.17 -42,579,929.80 40,551,617.67
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.2.4.7.18 787,413.12 1,101,375.24
减 ：二 、费用
9,843,593.30 16,830,998.98
1．管理人报酬
4,818,846.02 11,087,523.26
2．托管费
803,141.01 1,847,920.44
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.2.4.7.19 3,835,324.37 3,174,159.18
5．利息支出
184,715.68 322,438.77
其中： 卖出回购金融资产支 184,715.68 322,438.77
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出
6．其他费用 7.2.4.7.20 201,566.22 398,957.33
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以
“- ”号 填 列）
166,025,186.01 139,350,622.46
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号 填列 ）
166,025,186.01 139,350,622.46
7.2.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日)
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日( 基 金合同 失效 前日)
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
754,326,864.01 98,839,837.45 853,166,701.46
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 166,025,186.01 166,025,186.01
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-415,199,900.09 -121,920,658.28 -537,120,558.37
其中：1.基金申购款 38,213,098.03 9,825,249.24 48,038,347.27
2.基金赎回款 -453,412,998.12 -131,745,907.52 -585,158,905.64
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -63,629,558.34 -63,629,558.34
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
339,126,963.92 79,314,806.84 418,441,770.76
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 1,042,189,183.67 12,365,238.36 1,054,554,422.03
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（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 139,350,622.46 139,350,622.46
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-287,862,319.66 -9,816,870.95 -297,679,190.61
其中：1.基金申购款 12,377,103.43 1,069,686.28 13,446,789.71
2.基金赎回款 -300,239,423.09 -10,886,557.23 -311,125,980.32
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -43,059,152.42 -43,059,152.42
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
754,326,864.01 98,839,837.45 853,166,701.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）7.2.1 至 7.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：阮红 ，主管会计工作负责人： 夏华龙，会计机构负责人： 朱鸣
7.2.4 报 表附 注
7.2.4.1. 基 金基 本情况
交 银 施 罗德 荣 安保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2012]565 号 《关于核准交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效日的基
金份额总额为 1,631,624,464.77 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,323,046.94 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股
份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
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期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期。 在不符
合保本基金存续条件下 ，本基金变更为非保本 的混合型基金，基金名 称相应变更为 “ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金 ” 。本基金第一个保本周期由中国投融
资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当 期 保 本 周 期 到 期 的 ， 如 可 赎 回 金 额 加 上 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 低 于 其 认 购 金 额
( 即 认 购 保 本 金 额 ， 包 括 该 等 基 金 份 额 的 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 以 及 募 集 期 间 的 认 购 利
息) ， 基 金 管 理 人 或 保 本 义 务 人 应 补 足 该 差 额 。 但 上 述 基 金 份 额 持 有 人 未 持 有 到 期 而 赎
回或转换出本基金的， 赎回或转换出部分不适用保本条款； 基金份额持有人在保本周期
内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 及 《交银荣安保本保本
周期到期安排及交银施罗德策略回报转型后运作相关业务规则的公告》 的相关内容， 本
基金保本周期到期因未能符合保本基金 存续条件，按照基金合同的约定自 2015 年 6 月
27 日起转型为非保本的混合型基金， 即 “交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资
基 金 ” ， 并 相 应修 改 基金 的 投 资 目 标 、投 资 范围 、 投 资 策 略 以及 基 金费 率 等 。 原 《 交 银
施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 自 2015 年 6 月 27 日起失效， 修订后的
《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于同一日起生效， 并已
报中国证监会备案。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产， 稳
健资产为国内依法发行交易的债券和货币市场工具等， 其中债券包括国债、 金融债、 地
方 政 府 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 公 司 债 券( 含 分 离 交 易 的 可 转
换公司债 券) 、资产 支 持证券、 债券回 购等。 风险资产 为股票( 包 括 中小板、 创业板 及其
他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 权 证 等 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合
比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ， 其中基金应保留不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产
占基金资产的 0%-40% ， 其中， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.2.4.2. 会 计报 表的编 制基 础
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本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基 金业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协 会”) 颁布的 《证券 投 资基金会 计核算 业务
指引》 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.2.4.4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
经中国证监会批准， 本基金的基 金管理人交银施罗德基金管理有限公司将本基金于
基金转型日 2015 年 6 月 27 日转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，
因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
7.2.4.3. 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日) 止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效
前日) 的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日( 基金合 同失效前日) 止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4. 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.2.4.5.2 。
7.2.4.5. 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.2.4.5.1. 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更 。
7.2.4.5.2. 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
中小企业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.2.4.5.3. 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间 无须说明的会计差错更正。
7.2.4.6. 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
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问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财税
[2015]101 号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入， 应 由 发 行 债券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利息时代
扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金 从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个
月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上
至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税 所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年
9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得
税。 对 基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、 红利收入， 按照 上述规定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应
纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征 个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易 印
花税。
7.2.4.7. 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.8. 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.2.4.8.1. 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.2.4.8.2. 关 联方 报酬
7.2.4.8.2.1. 基 金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2015 年1 月1 日至2015 年
6 月26 日( 基金合同失效
前日)
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,818,846.02 11,087,523.26
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
687,729.83 4,772,102.62
注 ： 支付 基 金管 理人 的管 理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值 1.2% 的年费 率 计提 ， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
7.2.4.8.2.2. 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月26 日( 基金合同失效
前日)
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 803,141.01 1,847,920.44
注 ： 支付 基 金托 管人 的托 管 费按 前 一日 基金 资产 净 值 0.2% 的 年 费率计 提 ，逐 日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
7.2.4.8.2.3. 销 售服 务费
无。
7.2.4.8.3. 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本 报告期 内及上 年度可比 期间未 与关联 方进行银 行间同 业市场 的债券( 含回 购) 交
易。
7.2.4.8.4. 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.2.4.8.4.1. 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期 内及上年度可比期间 未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2.4.8.4.2. 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金。
7.2.4.8.5. 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
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关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月26 日
( 基金合同失效前日)
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额
当期利息收
入
中信银行 —活期
存款
134,180,761.37
329,747.82
36,143,333.17 307,274.62
中信银行 —协议
存款
- 1,474,166.67 100,000,000.00 595,500.00
注： 本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业
利率或约定利率计息。
7.2.4.8.6. 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.2.4.8.7. 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.2.4.9. 期 末（2015 年 6 月 26 日( 基金 合同 失效前 日) ） 本基 金持有 的流 通受限 证券
7.2.4.9.1. 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.2.4.9.2. 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60027
7
亿利
能源
2015-0
6-01
重大事
项
14.62
2015-
10-12
13.12 200,000
1,825,236.1
5
2,924,000.0
0
-
00226
8
卫 士
通
2015-0
5-08
重大事
项
82.08
2015-
08-04
76.32 100,000
6,765,120.2
7
8,208,000.0
0
-
00236
8
太极
股份
2015-0
5-14
重大事
项
54.02
2015-
12-31
68.00 105,000
5,114,688.3
8
5,672,100.0
0
-
30002
8
金亚
科技
2015-0
6-09
重大事
项
34.51
78,000
2,487,815.8
0
2,691,780.0
0
-
30014
4
宋城
演艺
2015/6
/18
重大事
项
76.47 2015-
07-20
68.82
20,000
1,280,969.8
0
1,529,400.0
0
-
第 42 页 共 63 页
60076
3
通策
医疗
2015/5
/25
重大事
项
82.72
2015-
12-15
49.67 30,000
2,096,789.8
2
2,481,600.0
0
-
注： 1、 本基金截至 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日) 止持有以上因公布的重大事项
可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，
经交易所批准复牌。
2 、太极股份 2014 年年度权益分派方案为：10 派 2.20 元( 含税) ，10 转增 5 股，利
润分配股权登记日为 2015-06-15，利润分配除 权除息日为 2015-06-16 。
7.2.4.9.3. 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.2.4.10 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日) ，本基金持有的以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 103,871,322.28 元， 属于第二层次的
余额为 152,106,514.00 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次
330,651,029.02 元，第二层次 170,559,796.92 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金不会于停牌日至
交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层
次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票
和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定
收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和 中小企业 私募债券除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月
19 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关
于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值
( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
第 43 页 共 63 页
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2015 年 6 月 26 日( 基金合同失效前日) ，本基金未持有非持续的以公允价值计量
的金融资产(2014 年 12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 交 银施 罗德 策略回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
（ 报告 期：2015 年 6 月 27 日-2015 年 12 月 31 日）
8.1.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 129,086,809.53 66.86
其中：股票 129,086,809.53 66.86
2 固定收益投资 47,653,600.00 24.68
其中：债券 47,653,600.00 24.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,856,073.11 7.69
7 其他各项资产 1,477,094.76 0.77
8 合计 193,073,577.40 100.00
8.1.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净
第 44 页 共 63 页
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,571,158.00 11.26
B 采矿业 - -
C 制造业 37,776,350.04 19.72
D
电力、 热力、 燃气及水 生产和供
应业 - -
E 建筑业 11,765,923.64 6.14
F 批发和零售业 3,715,989.20 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,855,000.00 2.01
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 24,495,428.00 12.79
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,651,278.00 1.91
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 7,851,922.65 4.10
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 14,403,760.00 7.52
S 综合 - -
合计 129,086,809.53 67.39
8.1.3 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％)
1 300359 全通教育 102,500 8,827,300.00 4.61
2 600661 新南洋 203,365 7,851,922.65 4.10
3 300336 新文化 180,000 7,560,000.00 3.95
4 002368 太极股份 105,000 7,045,500.00 3.68
5 002325 洪涛股份 447,228 6,990,173.64 3.65
6 000802 北京文化 202,000 6,843,760.00 3.57
7 002458 益生股份 176,800 6,683,040.00 3.49
8 002477 雏鹰农牧 362,500 6,129,875.00 3.20
第 45 页 共 63 页
9 002124 天邦股份 185,500 5,041,890.00 2.63
10 000938 紫光股份 50,000 4,919,000.00 2.57
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.1.4 报 告期 内股 票投资 组合 的重大 变动
8.1.4.1 累 计买 入金 额超 出 期末 基金 资产 净值 2％或前 20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600109 国金证券 22,286,958.59 11.64
2 601179 中国西电 15,967,491.55 8.34
3 300017 网宿科技 12,036,884.16 6.28
4 603555 贵人鸟 11,486,404.51 6.00
5 002285 世联行 11,044,467.00 5.77
6 300075 数字政通 10,884,068.98 5.68
7 600705 中航资本 10,649,033.06 5.56
8 600804 鹏博士 10,322,710.68 5.39
9 002280 联络互动 10,307,620.00 5.38
10 300359 全通教育 10,301,383.40 5.38
11 002325 洪涛股份 10,207,506.27 5.33
12 601211 国泰君安 10,049,071.00 5.25
13 000400 许继电气 9,012,041.00 4.70
14 600240 华业资本 8,855,228.33 4.62
15 300159 新研股份 8,837,242.34 4.61
16 000831 五矿稀土 8,821,130.20 4.61
17 603993 洛阳钼业 8,768,182.00 4.58
18 002385 大北农 8,755,290.86 4.57
19 600703 三安光电 8,677,814.00 4.53
20 600661 新南洋 8,556,113.72 4.47
21 002460 赣锋锂业 8,209,890.62 4.29
22 600372 中航电子 8,172,451.50 4.27
23 601231 环旭电子 8,094,433.28 4.23
24 600500 中化国际 8,065,737.00 4.21
25 000530 大冷股份 7,724,763.14 4.03
26 600584 长电科技 7,709,432.06 4.02
27 600399 抚顺特钢 7,666,868.83 4.00
28 601989 中国重工 7,652,606.00 4.00
29 300376 易事特 7,459,932.00 3.89
30 600795 国电电力 7,413,070.59 3.87
第 46 页 共 63 页
31 600880 博瑞传播 7,376,681.00 3.85
32 300059 东方财富 6,843,399.00 3.57
33 600570 恒生电子 6,575,283.00 3.43
34 300458 全志科技 6,400,572.00 3.34
35 600080 金花股份 6,370,776.26 3.33
36 300047 天源迪科 6,369,499.73 3.33
37 600787 中储股份 6,100,610.83 3.18
38 002477 雏鹰农牧 6,064,325.35 3.17
39 002152 广电运通 6,019,925.00 3.14
40 600820 隧道股份 6,001,560.00 3.13
41 600765 中航重机 5,989,040.78 3.13
42 601599 鹿港科技 5,929,131.00 3.10
43 002659 中泰桥梁 5,899,551.00 3.08
44 600958 东方证券 5,897,479.00 3.08
45 000802 北京文化 5,783,789.68 3.02
46 601600 中国铝业 5,782,614.00 3.02
47 601555 东吴证券 5,735,558.00 2.99
48 002458 益生股份 5,719,350.00 2.99
49 600483 福能股份 5,552,501.43 2.90
50 600029 南方航空 5,388,724.40 2.81
51 000061 农 产 品 5,272,187.00 2.75
52 002074 国轩高科 5,245,189.00 2.74
53 300336 新文化 5,161,127.75 2.69
54 002714 牧原股份 5,046,007.00 2.63
55 600406 国电南瑞 5,038,702.00 2.63
56 600565 迪马股份 5,023,379.90 2.62
57 600479 千金药业 4,995,000.00 2.61
58 000599 青岛双星 4,975,905.00 2.60
59 002124 天邦股份 4,952,501.00 2.59
60 000801 四川九洲 4,830,792.98 2.52
61 000899 赣能股份 4,710,809.83 2.46
62 002179 中航光电 4,671,007.00 2.44
63 002053 云南盐化 4,667,598.00 2.44
64 603008 喜临门 4,666,317.00 2.44
65 601006 大秦铁路 4,662,500.00 2.43
66 603883 老百姓 4,638,307.00 2.42
67 000733 振华科技 4,627,142.59 2.42
68 000938 紫光股份 4,624,779.70 2.41
69 600416 湘电股份 4,568,064.00 2.38
70 600038 中直股份 4,451,151.00 2.32
71 600420 现代制药 4,422,124.00 2.31
72 300329 海伦钢琴 4,350,581.00 2.27
73 600358 国旅联合 4,275,668.50 2.23
74 300299 富春通信 4,175,161.14 2.18
第 47 页 共 63 页
75 600963 岳阳林纸 4,117,381.98 2.15
76 000768 中航飞机 3,996,822.00 2.09
77 002234 民和股份 3,891,740.00 2.03
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.1.4.2 累 计卖 出金 额超 出 期末 基金 资产 净值 2％或前 20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600109 国金证券 21,406,437.29 11.18
2 300075 数字政通 15,145,814.00 7.91
3 601179 中国西电 13,374,819.04 6.98
4 300017 网宿科技 11,387,007.51 5.94
5 002280 联络互动 11,127,605.30 5.81
6 600705 中航资本 10,221,333.56 5.34
7 002285 世联行 9,869,347.17 5.15
8 601211 国泰君安 9,734,167.63 5.08
9 300458 全志科技 9,671,229.92 5.05
10 600804 鹏博士 9,242,834.10 4.83
11 600584 长电科技 9,069,562.50 4.73
12 600703 三安光电 8,943,881.11 4.67
13 002385 大北农 8,834,281.50 4.61
14 300159 新研股份 8,830,519.00 4.61
15 603555 贵人鸟 8,562,773.90 4.47
16 600880 博瑞传播 7,950,170.02 4.15
17 601231 环旭电子 7,799,041.39 4.07
18 600240 华业资本 7,722,036.88 4.03
19 000062 深圳华强 7,576,991.00 3.96
20 000831 五矿稀土 7,474,265.92 3.90
21 603993 洛阳钼业
7,374,572.34
3.85
22 600080 金花股份
7,352,977.94
3.84
23 300047 天源迪科
7,321,352.27
3.82
24 000530 大冷股份
7,231,521.49
3.78
25 600795 国电电力
7,217,082.00
3.77
26 002460 赣锋锂业
7,173,504.00
3.74
27 000733 振华科技
6,725,463.48
3.51
28 600958 东方证券
6,693,995.00
3.49
29 000061 农 产 品
6,660,931.00
3.48
30 002053 云南盐化
6,482,509.00
3.38
31 600372 中航电子
6,481,545.00
3.38
第 48 页 共 63 页
32 002568 百润股份
6,429,553.26
3.36
33 002268 卫 士 通
6,367,387.00
3.32
34 600399 抚顺特钢
6,307,114.00
3.29
35 300376 易事特
6,244,466.36
3.26
36 601600 中国铝业
6,224,948.00
3.25
37 600565 迪马股份
6,191,150.00
3.23
38 601989 中国重工
6,161,722.85
3.22
39 000400 许继电气
6,154,950.00
3.21
40 600787 中储股份
6,125,804.68
3.20
41 601555 东吴证券
6,085,814.47
3.18
42 300059 东方财富
5,905,521.00
3.08
43 300329 海伦钢琴
5,742,790.47
3.00
44 002074 国轩高科
5,695,207.00
2.97
45 600765 中航重机
5,579,530.91
2.91
46 002179 中航光电
5,470,590.95
2.86
47 300299 富春通信
5,355,877.00
2.80
48 000801 四川九洲
5,350,756.00
2.79
49 600219 南山铝业
5,349,239.00
2.79
50 002439 启明星辰
5,297,816.78
2.77
51 000899 赣能股份
5,212,456.00
2.72
52 600483 福能股份
5,144,417.12
2.69
53 002152 广电运通
5,091,395.85
2.66
54 600590 泰豪科技
5,043,948.90
2.63
55 600029 南方航空
5,038,366.00
2.63
56 600820 隧道股份
4,913,906.94
2.57
57 600570 恒生电子
4,799,127.66
2.51
58 601006 大秦铁路
4,764,758.52
2.49
59 600479 千金药业
4,622,954.56
2.41
60 600406 国电南瑞
4,400,453.55
2.30
61 600895 张江高科
4,376,498.00
2.28
62 603008 喜临门
4,322,043.40
2.26
63 000599 青岛双星
4,273,487.88
2.23
64 600500 中化国际
4,195,992.00
2.19
65 600358 国旅联合
4,085,112.00
2.13
66 600125 铁龙物流
4,016,274.21
2.10
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.1.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 647,089,901.93
卖出股票的收入（成交）总额 601,514,654.85
第 49 页 共 63 页
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.1.5 期 末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,865,000.00 10.89
其中：政策性金融债 20,865,000.00 10.89
4 企业债券 26,788,600.00 13.99
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,653,600.00 24.88
8.1.6 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 122266 13 中信 03 165,000 16,737,600.00 8.74
2 150210 15 国开 10 100,000 10,836,000.00 5.66
3 122399 15 中投 G1 100,000 10,051,000.00 5.25
4 150211 15 国开 11 100,000 10,029,000.00 5.24
8.1.7 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名 资 产支持 证券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 50 页 共 63 页
8.1.9 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.12 投 资组 合报 告附注
8.1.12.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 13 中信 03 （ 证 券 代 码 ：
122266 ） 外 ， 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、
处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一 13 中信 03（证券代码：122266 ）的发行
主体中信证券于 2015 年 11 月 26 日公告，公司于 2015 年 11 月 26 日收到中国证监会
《 调 查 通 知 书 》 。 公 司因 涉 嫌 违 反 《 证券 公 司监 督 管 理 条 例 》相 关 规定 ， 中 国 证 监 会 决
定对公司进行立案调查；公司于 2015 年 1 月 18 日公告，公司因 存在为到期融资融券
合约展期的问题， 被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管
措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是
重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资
决策流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程
中 研 究 员 密 切 关 注 债 券 发 行 主 体 动 向 。 在 上 述 事 件 发 生 时 及 时 分 析 其 对 投 资 决 策 的 影
响， 经过分析认为上述事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大
的实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
8.1.12.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
8.1.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 568,091.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 908,009.63
第 51 页 共 63 页
5 应收申购款 993.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,477,094.76
8.1.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 300336 新文化 7,560,000.00 3.95 重大事项
8.1.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2 交 银施 罗德 荣安保本 混合 型证券 投资 基金
（ 报告 期：2015 年1 月1 日-2015年6月26 日）
8.2.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 127,378,202.28 25.91
其中：股票 127,378,202.28 25.91
2 固定收益投资 128,599,634.00 26.16
其中：债券 128,599,634.00 26.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
第 52 页 共 63 页
6 银行存款和结算备付金合计 138,891,588.52 28.25
7 其他各项资产 96,767,451.27 19.68
8 合计 491,636,876.07 100.00
8.2.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,023,000.00 0.48
B 采矿业 - -
C 制造业 55,391,542.28 13.24
D
电力、热 力、燃 气及水 生产和供应
业 2,112,329.00 0.50
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 810,000.00 0.19
H 住宿和餐饮业 868,200.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,909,575.00 6.67
J 金融业 6,987,200.00 1.67
K 房地产业 4,132,800.00 0.99
L 租赁和商务服务业 15,897,456.00 3.80
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 612,600.00 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,481,600.00 0.59
R 文化、体育和娱乐业 5,236,900.00 1.25
S 综合 2,915,000.00 0.70
合计 127,378,202.28 30.44
8.2.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000062 深圳华强 183,600 11,008,656.00 2.63
2 002268 卫 士 通 100,000 8,208,000.00 1.96
第 53 页 共 63 页
3 002368 太极股份 105,000 5,672,100.00 1.36
4 002227 奥 特 迅 163,000 5,413,230.00 1.29
5 600654 中安消 168,200 5,199,062.00 1.24
6 000061 农 产 品 200,000 4,320,000.00 1.03
7 300458 全志科技 50,000 4,050,000.00 0.97
8 002180 艾派克 80,000 3,598,400.00 0.86
9 002568 百润股份 30,000 3,261,000.00 0.78
10 300075 数字政通 80,000 3,104,000.00 0.74
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.2.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.2.4.1. 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期 初基金资产
净值比例（％）
1 000062 深圳华强 22,388,834.00 2.62
2 002227 奥 特 迅 21,791,795.41 2.55
3 300059 东方财富 20,288,505.72 2.38
4 000046 泛海控股 19,689,749.61 2.31
5 600795 国电电力 18,959,031.00 2.22
6 600958 东方证券 18,207,470.00 2.13
7 600196 复星医药 17,108,118.00 2.01
8 601600 中国铝业 14,885,162.00 1.74
9 600584 长电科技 14,682,793.19 1.72
10 300010 立思辰 14,624,463.48 1.71
11 002503 搜于特 14,224,135.28 1.67
12 600570 恒生电子 14,159,237.30 1.66
13 600406 国电南瑞 14,149,172.80 1.66
14 601318 中国平安 13,386,863.92 1.57
15 601166 兴业银行 13,230,433.94 1.55
16 000061 农 产 品 13,212,400.82 1.55
17 000599 青岛双星 13,150,020.80 1.54
18 600978 宜华木业 13,127,023.29 1.54
19 600198 大唐电信 12,722,274.44 1.49
20 601088 中国神华 12,699,884.00 1.49
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.2.4.2. 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票明细
第 54 页 共 63 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600584 长电科技
30,466,870.41 3.57
2 601989 中国重工
25,724,941.00
3.02
3 600958 东方证券
24,415,489.11
2.86
4 601688 华泰证券
23,081,797.32
2.71
5 000046 泛海控股
22,874,102.58
2.68
6 002503 搜于特
21,238,783.68
2.49
7 300059 东方财富
21,089,386.79
2.47
8 600277 亿利能源
21,069,444.74
2.47
9 600133 东湖高新
20,219,785.94
2.37
10 600021 上海电力
19,311,719.00
2.26
11 600795 国电电力
19,253,513.12
2.26
12 601992 金隅股份
19,105,648.00
2.24
13 300010 立思辰
18,667,999.08
2.19
14 000783 长江证券
18,398,435.37
2.16
15 600590 泰豪科技
17,080,635.51
2.00
16 000768 中航飞机
16,945,810.83
1.99
17 600570 恒生电子
16,390,631.00
1.92
18 600100 同方股份
15,915,852.57
1.87
19 002227 奥特迅
15,462,373.98
1.81
20 600804 鹏博士
15,155,779.10
1.78
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.2.4.3. 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,030,203,686.28
卖出股票的收入（成交）总额 1,374,018,621.92
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.2.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
第 55 页 共 63 页
3 金融债券 101,586,000.00 24.28
其中：政策性金融债 101,586,000.00 24.28
4 企业债券 25,497,500.00 6.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,516,134.00 0.36
8 其他 - -
9 合计 128,599,634.00 30.73
8.2.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 140446 14 农发 46 700,000 71,421,000.00 17.07
2 120322 12 进出 22 300,000 30,165,000.00 7.21
3 122266 13 中信 03 250,000 25,497,500.00 6.09
4 113008 电气转债 8,520 1,516,134.00 0.36
8.2.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.2.12 投 资组 合报 告附注
8.2.12.1
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 13 中信 03 （ 证 券 代 码 ：
第 56 页 共 63 页
122266 ） 外 ， 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、
处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一 13 中信 03（证券代码：122266 ）的发行
主体中信证券于 2015 年 1 月 18 日公告称， 公司因存在为到期融资融券合约展期的问
题，被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是
重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资
决策流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司 个券审核流程。 在对该证券的持有过程
中 研 究 员 密 切 关 注 债 券 发 行 主 体 动 向 。 在 上 述 处 罚 发 生 时 及 时 分 析 其 对 投 资 决 策 的 影
响， 经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的
实质性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
8.2.12.2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股
票。
8.2.12.3. 期 末其 他各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 451,694.15
2 应收证券清算款 92,478,740.16
3 应收股利 -
4 应收利息 3,837,016.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,767,451.27
8.2.12.4. 期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.12.5. 期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
第 57 页 共 63 页
1 002268 卫 士 通 8,208,000.00 1.96 重大事项
2 002368 太极股份 5,672,100.00 1.36 重大事项
8.2.12.6. 投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 交银施 罗德 策略回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金
（ 报告 期：2015 年6 月27 日-2015 年12月31 日）
9.1.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,400 72,473.98 6,870,853.70 3.95% 167,066,706.54 96.05%
9.1.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
893.59 0.00%
9.1.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员 、 基金投
资和研究部门负责人 持 有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有 本 开放式
基金
0
9.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
9.2.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
第 58 页 共 63 页
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,737 90,748.45 7,940,853.70 2.34% 331,186,110.22 97.66%
9.2.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
993.59 0.00%
9.2.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员 、 基金投
资和研究部门负责人 持 有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有 本 开放式
基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
10.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6 月27 日-2015年12月31 日）
单位：份
基金合同 转型 生效日 （2015 年 6 月 27 日）
基金份额总额
339,126,963.92
本报告期基金总申购份额 7,989,296.68
减：本报告期基金总赎回份额 173,178,700.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 173,937,560.24
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
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单位：份
基金合同生效日（2012 年 6 月 20 日）基
金份额总额
1,631,624,464.77
本报告期期初基金份额总额 754,326,864.01
本报告期基金总申购份额 38,213,098.03
减：本报告期基金总赎回份额 453,412,998.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 339,126,963.92
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动： 本 报 告 期内， 经 公 司 第 三 届 董 事会第 三 十 五 次 会
议审议通过， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次 会议审议通过 ， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管 理人
就上述 重大人事变动均 已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要 的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动： 本 报 告 期 内 ， 本基金 托 管 人 的 专
门基金托管部门未发生 重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
转型前， 原交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的投资策略是： 本基金运用恒
定比例组合保险 （CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance ） 原理 ， 动态调整稳健资
产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，
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并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
转型后， 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的投资策略是： 本基金
将通过 “ 自 上 而 下 ” 的 定 性 分 析 和 定 量 分 析 相 结 合 以 实 现 大 类 资 产 的 灵 活 配 置 。 具 体 而
言， 本基金首先利用经济周期理论， 对宏观经济的经济周期进行预测， 在此基础上形成
对不同资产市场表现的预测和判断， 确定基金资产在各类别资产间的分配比例， 并随着
各类证券风险收益特征的相对变化， 动态调整组合中各类资产的比例， 以规避或分散市
场风险，提高基金收益率。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙） ，本期审计费为 60,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6 月27 日-2015年12月31 日）
11.7.1.1. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股
份有限公司
2 1,248,604,556.78 100.00% 1,152,253.89 100.00% -
11.7.1.2. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期 成交金额 占当期 成交金额 占当期权
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债券成
交总额
的比例
回购成
交总额
的比例
证成交总
额的比例
安信证券
股份有限
公司
10,033,793.82
100.00
%
487,000,000.00 100.00% - -
注：1 、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序：首 先 根 据 租 用 证 券 公司专 用 交 易 单 元 的 选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
11.7.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1 月1 日-2015年6月26 日）
11.7.2.1. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股
份有限公司
2 2,404,222,308.20 100.00% 2,188,804.45 100.00% -
11.7.2.2. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券
股份有限
公司
23,185,222.80
100.00
%
1,258,300,000.00
100.00
%
- -
注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 选 择 标准 主 要 包 括 ： 券 商 基 本面 评 价 （ 财 务
状况、 经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价
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（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序 ：首 先 根 据 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元
的选择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并
上报公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的 要求， 交银施罗德
基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2015 年 3 月 19
日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
2 、交银施罗德荣安 保 本混合型证券投资基 金 保本周期期限三年， 自 交银施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金合同生效日 （即 2012 年 6 月 20 日） 起至三个公历年后
对应日止， 如该对应日为非工作日， 保本周期到期日顺延至下一个工作日， 即 2015 年 6
月 23 日。交银施罗德 荣安保本混合型 证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施
罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定转型为非保本的混合型基金， 即 “ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金 ” 。基金托管人及基金注册登记机构不
变， 基金代码亦保持不变为 “ 519710” 。 转型后基金的投资目标、 投资范围、 投资策略及
基金费率等按照 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 相关规
定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
有 关 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 交 银 施
罗德策略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 相 关 运 作 业 务 规 则 详 情 请 查 阅 本 基 金
管理人 2015 年 6 月 15 日发布的 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到
期 安 排 及 交 银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 后 运 作 相 关 业 务 规 则
的公告》 及刊登于 2015 年 6 月 15 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》 上
的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的 《基金合同摘要》 、 《招募说明书》
等。 投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德策略回报灵活配
置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。
3 、 鉴 于 交 银 施 罗 德策略 回 报 灵 活 配 置 混 合型证 券 投 资 基 金 的 业 绩比较 基 准 的 指 数
停止计算编制， 本基金管理人根据基金合同的相关约定， 经与基金托管人协商一致， 并
报中国证监会备案， 决定自 2015 年 10 月 1 日起将交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金的业绩比较基准由原 “ 60% ×沪深 300 指数收益率+40%× 中信标普全债指数
收益率 ” 变更为“ 60% × 沪深 300 指数收益率+40%× 中证综合债券指数 收益率 ” ，并相应修
改基金合同的有关内容。 详情请见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗
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德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同 相 关 内 容 的
公告》 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
