交 银 施罗 德 深证 300 价值 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
联 接 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国农业 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国农业 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接
基金主代码 519706
交易代码
519706( 前端)
519707( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,604,396.15 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名称
深证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基
金
基金主代码 159913
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 10 月 25 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF 、 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化
投资， 正常情况下投资于目标 ETF 的资产比 例不低于基
金资产净值的 90% ， 其余资产可投资于标的指数成份股、
备选成 份股、 新股 、债 券、回 购、权 证及 中国 证监会允
许基金 投资的 其它 金融 工具， 其目的 是为 了使 本基金在
应付申 购赎回 的前 提下 ，更好 地实现 跟踪 标的 指数的投
资目标。
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业绩比较基准
深证 300 价值价格指数收益率× 95% ＋ 银 行 活 期 存 款 税
后收益率× 5%
风险收益特征
本基金属 ETF 联接基金， 风险与预期收益高于混合基金、
债券基 金与货 币市 场基 金。本 基金为 指数 型基 金，紧密
跟踪标 的指数 ，具 有和 标的指 数所代 表的 股票 市场相似
的风险 收益特 征， 相当 于股票 基金中 风险 较高 ，预期收
益较高的品种。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法， 跟
踪深证 300 价值价格指数， 以完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则， 进行被动式指数化投
资。 股票在投资组合中的权重原则上根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。 当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特
殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金
管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪
标的指数。
业绩比较基准 深证 300 价值价格指数
风险收益 特征
本基金属于股票基金， 风险与预期收益高
于混合基金、债券基金与货币市场基金。
同时本基金为指数型基金， 具有与标的指
数、 以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司
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司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 13,444,249.57 3,843,173.33 18,792.97
本期利 润 7,933,722.76 19,851,232.08 565,761.73
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.2320 0.3752 0.0082
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
12.99% 42.89% -2.44%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.474 0.040 -0.079
期末基 金资 产净 值 48,478,637.14 47,831,110.75 54,215,428.01
期末基 金份 额净 值 1.487 1.316 0.921
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
25.38% 1.78% 26.04% 1.82% -0.66% -0.04%
过去六个
月
-15.08% 2.69% -14.34% 2.78% -0.74% -0.09%
过去一年 12.99% 2.40% 15.28% 2.47% -2.29% -0.07%
过去三年 57.52% 1.75% 59.21% 1.78% -1.69% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
48.70% 1.61% 42.66% 1.67% 6.04% -0.06%
注：本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数收益率× 95% ＋ 银行活期存款税后
收益率× 5% ，每日进行 再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：图示日期为 2011 年 9 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
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交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至 报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银环球精
选混合
(QDII) 、 交银
上证 180 公
司治理 ETF
及其联接、
交银深证
300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源混合
(QDII) 、 交银
国证新能源
指数分级、
交银中证海
外中国互联
网指数
（QDII-LOF
) 、交银中证
互联网金融
指数分级、
交银中证环
境治理指数
分级的基金
经理，公司
量化投资部
助理总经理
2012-12-27 - 6 年
蔡铮先生，复旦
大学电子工程硕
士。历任瑞士银
行香港分行分析
员。 2009 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任投资研究部
数量分析师、基
金经理助理。
2012 年 12 月 27
日至 2015 年 6
月 30 日担任交
银施罗德沪深
300 行业分层等
权重指数证券投
资基金基金经
理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
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出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合 法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 ， 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
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合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 国内经济从增速低迷到逐渐呈现弱势企稳， 内需疲软， 经济基本面对资本
市场的支持力 度较为有限。 从 2015 年年初到 2015 年第二季度前半段， 随着无风险利率
下行预期和居民大类资产配置对风险资产的偏好，市场维持着自 2014 年第四季度以来
的强势行情，但从 2015 年第二季度末直至第三季度，随着资金面收紧以及监管层扩大
清理配资范围加以人民币贬值影响， 市场出现较大幅度迅速回调。 2015 年第四季度随着
美联储加息， 全球资产风险偏好暂获回升。 货币政策延续宽松和国家对股市维稳意愿的
加强推动了资本市场的反弹行情。作为跟踪基准指数的指数基金，在 2015 年总体呈现
出先扬后抑再反弹的走势。
4.4.2 报 告期 内基 金的 业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.487 元， 本报告期份额净值增长率为
12.99% ，同期业绩比较基准增长率为 15.28% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，宽松的 货币政策环境有望持续，一些大的改革措施有望落地，整个
经济环境有望从明显下滑过渡到稳步寻底回升， 因此我们既要防范估值体系重建的风险，
也不必对未来市场过于悲观。
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进 行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本 基 金 本 报 告 期 内 曾 连 续 六 十 个 工 作 日 以 上 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情
形， 基金管理人已向中国证券监督管理委员会进行了报告， 基金管理人拟加大营销力度，
提升基金规模。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 —— 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守
《证券投资基金法》 等相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金
基金管理人 —交银施罗德基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人
的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支、 利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德深证 300 价值交易型开
放式指数证券投资基金联接基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表， 2015 年 度的利润表、
所有者权 益( 基金净 值) 变动表以 及财务 报表附 注 出具了 标准无 保留意 见的审计 报告 【普
华永道中天审字(2016) 第 21109 号】 。 投资者可 通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告
全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,956,291.33 3,474,768.87
结算备付金
- 2,498.71
存出保证金
26,141.30 29,159.92
交易性金融资产
7.4.7.2
45,825,279.20 45,157,649.32
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其中：股票投资
778,169.20 677,459.32
基金投资
45,047,110.00 44,480,190.00
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
13,098.69 11,222.86
应收利息
7.4.7.5
629.76 713.94
应收股利
- -
应收申购款
42,164.71 280,458.23
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
7,958.00 -
资产总计
48,871,562.99 48,956,471.85
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
277,041.82 905,782.41
应付管理人报酬
1,569.11 1,545.59
应付托管费
313.82 309.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
3,317.73 51,186.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
110,683.37 166,537.54
负债合计
392,925.85 1,125,361.10
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所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
32,604,396.15 36,333,589.55
未分配利润
7.4.7.10
15,874,240.99 11,497,521.20
所有者权益合计
48,478,637.14 47,831,110.75
负债和所有者权益总计
48,871,562.99 48,956,471.85
注： 1、 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 1.487 元， 基金份额 总额 32,604,396.15
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
8,226,709.36 20,231,861.52
1.利息收入
24,218.05 26,376.92
其中：存款利息收入
7.4.7.11
24,218.05 24,632.74
债券利息收入
- 1,744.18
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
13,619,766.88 4,120,882.67
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-795,203.05 149,380.16
基金投资收益
7.4.7.13
14,404,160.63 3,953,549.70
债券投资收益
7.4.7.14
- 8,852.00
资产支持证券投资收益
7.4.7.15
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
10,809.30 9,100.81
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
7.4.7.18
-5,510,526.81 16,008,058.75
第 15 页 共 31 页
“- ” 号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.19
93,251.24 76,543.18
减 ：二 、费用
292,986.60 380,629.44
1．管理人报酬
19,436.88 18,921.48
2．托管费
3,887.34 3,784.28
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20
141,142.38 174,416.18
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21
128,520.00 183,507.50
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
7,933,722.76 19,851,232.08
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
7,933,722.76 19,851,232.08
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
36,333,589.55 11,497,521.20 47,831,110.75
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 7,933,722.76 7,933,722.76
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-3,729,193.40 -3,557,002.97 -7,286,196.37
其中： 1.基金申购款 56,155,060.51 27,093,516.38 83,248,576.89
2.基金赎回款 -59,884,253.91 -30,650,519.35 -90,534,773.26
第 16 页 共 31 页
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
32,604,396.15 15,874,240.99 48,478,637.14
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
58,871,796.63 -4,656,368.62 54,215,428.01
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 19,851,232.08 19,851,232.08
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-22,538,207.08 -3,697,342.26 -26,235,549.34
其中： 1.基金申购款 67,008,483.35 -290,167.58 66,718,315.77
2.基金赎回款 -89,546,690.43 -3,407,174.68 -92,953,865.11
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
36,333,589.55 11,497,521.20 47,831,110.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“ 本基
金”) 经中国证券监督管 理委员会( 以下简称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关于
第 17 页 共 31 页
核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由
交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
374,246,582.11 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字(2011)
第 377 号验资报告予以 验 证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2011 年 9 月 28 日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为 374,322,437.11 份基金份额， 其中认购资金利息折合 75,855.00
份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国
农业银行股份有限公司。
本基金为深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“目标 ETF ” ) 的联
接基金。 目标 ETF 是大 部分资产采用完全复制法实现对深证 300 价值价格指数紧密跟踪
的指数基金， 本基 金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准 的紧密跟踪， 力争使
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》 的有关规定， 本基金以目标 ETF 、 标的指数成
份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象( 含 中 小 板 股 票 和 创 业 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核
准的上市股票) ， 把 全 部 或 接 近 全 部 的 基 金 资 产 用 于 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 正 常 情 况 下
投资于目标 ETF 的资 产比例不低于基金资产净值的 90% ，基金持有 的现金及到期日在
一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。此外，为更好地实现
投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券、 回购、 权证及中国证监会允许基金投资
的其它金 融工具( 但 须 符合中国 证监会 的相关 规定) 。在正 常市场 情 况下，本 基金日 均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4% 。 本基金的业绩比较基准为深证
300 价值价格指数收益率× 95% ＋银行活期存 款税后收益率× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务 报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和
在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
根据 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
第 18 页 共 31 页
5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2015 年度出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基金管理
人已向中国证监会报告 并 在 评 估 后 续 处 理 方 案 ， 故 本 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
第 19 页 共 31 页
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
(“ 目标 ET F ” )
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
第 20 页 共 31 页
12 月31 日 12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 19,436.88 18,921.48
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
81,674.00 109,900.06
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取管理费， 支付基金管理人的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资 产净值后剩余部分
( 若为负数，则取 0) 的 0.5% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式
为：
日管理人报酬＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标 ETF 份额 所对应的资产净值)×
0.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,887.34 3,784.28
注： 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取托管费， 支付基金托管人的托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净 值后剩余部分( 若为
负数，则取 0) 的 0.1% 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值 –基金财产中目标 ETF 份额所对应 的资产净值)× 0.1% ÷
当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
第 21 页 共 31 页
月31 日 月31 日
报告 期初持有的基金份额 - -
报告 期间申购/ 买入总份额 13,122,703.41 -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
- -
报告 期末持有的基金份额 13,122,703.41 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
40.25% -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 基金管理人在本年度赎回本基金的交易委托交银直销办理， 适用手续费 1000 元。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 2,956,291.33 22,655.09 3,474,768.87 23,806.86
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
于本报告期末，本基金持有 28,802,500.00 份 目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为
89.09%(2014 年 12 月 31 日： 持有 32,802,500.00 份目标 ETF 基金份额 ， 占其总份额的比
例为 83.40%) 。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
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7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002
万
科
Ａ
2015-12-
18
重大事项 24.43 - - 2,600 41,628.00 63,518.00 -
000876
新 希
望
2015-08-
17
重大事项 18.99
2016-03-
02
17.09 2,400 45,704.00 45,576.00 -
002048
宁波华
翔
2015-11-
19
重大事项 17.40 - - 200 3,196.00 3,480.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)
公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中 属于第一 层次 的余额为 45,712,705.20 元，属于 第二层 次的 余额为 112,574.00
元， 无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 44,676,643.08 元， 第二层次
481,006.24 ，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
第 23 页 共 31 页
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收
益品种( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月
19 日起改为采用中证指数有限公司根 据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值
（附注 7.4.5.2） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允 价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占 基 金 总资 产
的比例（% ）
1 权益投资 778,169.20 1.59
其中：股票 778,169.20 1.59
2 基金投资 45,047,110.00 92.17
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
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7
银行存款和结算备付金
合计
2,956,291.33 6.05
8 其他各项资产 89,992.46 0.18
9 合计 48,871,562.99 100.00
8.2 期 末投 资目 标基金明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
深证 300
价值交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型
开放式
交银施罗德基
金管理有限公
司
45,047,110.00 92.92
8.3 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,308.00 0.02
C 制造业 490,166.80 1.01
D
电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供
应业 35,901.60 0.07
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务
业 6,297.00 0.01
J 金融业 100,853.00 0.21
K 房地产业 104,650.80 0.22
L 租赁和商务服务业 9,112.00 0.02
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 22,880.00 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 778,169.20 1.61
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 2,600 63,518.00 0.13
2 000001 平安银行 4,600 55,154.00 0.11
3 000858 五 粮 液 1,800 49,104.00 0.10
4 000876 新 希 望 2,400 45,576.00 0.09
5 000651 格力电器 1,500 33,525.00 0.07
6 002202 金风科技 1,300 29,627.00 0.06
7 000333 美的集团 700 22,974.00 0.05
8 000069 华侨城Ａ 2,600 22,880.00 0.05
9 002304 洋河股份 300 20,562.00 0.04
10 000725 京东方Ａ 6,900 20,493.00 0.04
11 000776 广发证券 900 17,505.00 0.04
12 002415 海康威视 500 17,195.00 0.04
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.5 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,323,169.00 6.95
2 000651 格力电器 2,940,082.00 6.15
3 000001 平安银行 2,376,150.00 4.97
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4 000333 美的集团 2,007,573.00 4.20
5 000783 长江证券 1,315,186.00 2.75
6 000858 五 粮 液 1,248,307.00 2.61
7 000776 广发证券 1,159,734.00 2.42
8 000100 TCL 集团 1,151,000.00 2.41
9 000625 长安汽车 1,106,716.00 2.31
10 000725 京东方Ａ 854,942.00 1.79
11 000338 潍柴动力 790,611.00 1.65
12 000157 中联重科 787,408.00 1.65
13 002142 宁波银行 678,811.00 1.42
14 002304 洋河股份 627,911.00 1.31
15 000623 吉林敖东 581,201.00 1.22
16 002202 金风科技 579,757.00 1.21
17 000402 金 融 街 562,865.25 1.18
18 000423 东阿阿胶 561,624.00 1.17
19 000895 双汇发展 492,066.00 1.03
20 000728 国元证券 471,965.00 0.99
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 3,641,057.57 7.61
2 000651 格力电器 3,243,060.67 6.78
3 000001 平安银行 2,705,037.01 5.66
4 000333 美的集团 2,149,312.47 4.49
5 000783 长江证券 1,533,835.03 3.21
6 000725 京东方Ａ 1,493,862.90 3.12
7 000100 TCL 集团 1,333,619.60 2.79
8 000858 五 粮 液 1,306,923.78 2.73
9 000166 申万宏源 1,193,900.44 2.50
10 000625 长安汽车 1,129,344.27 2.36
11 000338 潍柴动力 946,306.55 1.98
12 000157 中联重科 900,913.10 1.88
13 002202 金风科技 846,764.59 1.77
14 000069 华侨城Ａ 834,349.22 1.74
15 000623 吉林敖东 754,304.57 1.58
16 002142 宁波银行 731,104.30 1.53
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17 000423 东阿阿胶 726,048.15 1.52
18 000895 双汇发展 646,845.71 1.35
19 002304 洋河股份 633,152.58 1.32
20 000425 徐工机械 617,834.29 1.29
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.5.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 36,328,096.13
卖出股票的收入（成交）总额 50,544,781.49
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排 序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.12 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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8.13 投 资组 合报 告附注
8.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.13.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,141.30
2 应收证券清算款 13,098.69
3 应收股利 -
4 应收利息 629.76
5 应收申购款 42,164.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 7,958.00
9 合计 89,992.46
8.13.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000002 万
科Ａ 63,518.00 0.13 重大事项
2 000876 新 希 望 45,576.00 0.09 重大事项
8.13.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,894 11,266.20 13,677,066.65 41.95% 18,927,329.50 58.05%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
12,808.02 0.04%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 9 月 28 日) 基金份额总额 374,322,437.11
本报告期期初基金份额总额 36,333,589.55
本报告期 基金总申购份额 56,155,060.51
减： 本报告期基金总赎回份额 59,884,253.91
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 32,604,396.15
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
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§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均 已 按 照 相 关 规 定 向 监 管 部 门 报 告 并 履 行 了 必 要 的 信 息 披 露 程 序 。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 50,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改
聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的
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额的比 例 比例
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 86,848,577.62 100.00% 79,162.33 100.00% -
海通证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
无。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的要求 ， 交银施罗德基金
管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 19 日起
对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
