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交银新成长(519736)

交银新成长:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 新成 长 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年三 月二十 九日 
第 2 页 共 37 页 
§1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管 人 招 商银行 股 份有限公 司( 以下 简称 “ 招商银 行 ”) 根据 本 基金合同 规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计 报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。


第 3 页 共 37 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 交银新成长混合 基金主代码 519736 交易代码


519736( 前端)


519737( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 9 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 234,968,034.19 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 深入挖 掘经济 转型 背景 下的投 资机会 ,自 下而 上精选个 股,力争实现基金资产的长期稳定增值。


投资策略 本基金 充分发 挥基 金管 理人研 究优势 ,在 经济 转型大背 景下, 分析和 判断 宏观 经济运 行变化 和政 府产 业政策等 多因素 影响, 积极 挖掘 不同行 业和子 行业 景气 度新变化 下的个 股投资 机会 ,通 过团队 对个股 深入 的基 本面研究 和细致 的实地 调研 ,精 选公司 品质良 好、 成长 具有可持 续性、 定价相对合理的股票进行投资, 以谋求超额收益。 业绩比较基准 75%× 富时中国 A600 成 长指数+25%× 中证综合 债券指数 风险收益特征 本基金 是一只 混合 型基 金,其 风险和 预期 收益 高于债券 型基金 和货币 市场 基金 ,低于 股票型 基金 。属 于承担较 高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 注: 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日 起, 由 “ 75% × 富时中国 A600 成长指数+25%× 中信标普全债指数 ” 变更为 “ 75% × 富时中国 A600 成长指数+25%× 中 证综合债券指数 ” , 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗 下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 招商银行股份有限公司


第 4 页 共 37 页 信息披露 负责人 姓名 孙艳 招商银行股份有限公司 联系电话 (021 )61055050 95555 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com 95555@cmbchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95555 传真 (021 )61055054 0755-83195109 2.4 信 息披 露方 式 登载基金年度报告 正文 的管理人互联网 网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 5 月 9 日(基金合 同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 100,794,063.78 2,919,553.39 本期利 润 118,726,349.22 22,685,372.46 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 0.4890 0.0713 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 66.11% 8.60% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.432 0.018 期末基 金资 产净 值 423,968,428.48 178,544,291.04 期末基 金份 额净 值 1.804 1.086 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 第 5 页 共 37 页 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 23.39% 1.91% 15.97% 1.46% 7.42% 0.45% 过去六个 月 7.00% 2.88% -11.28% 2.21% 18.28% 0.67% 过去一年 66.11% 2.64% 16.29% 1.96% 49.82% 0.68% 自基金合 同生效起 至今 80.40% 2.12% 50.13% 1.60% 30.27% 0.52% 注:1、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起, 由 “ 75% × 富 时中国 A600 成长指数 +25%× 中信标普全债指 数 ” 变更为“ 75% × 富时 中国 A600 成长指数+25%× 中证综合债券指 数” , 3.2.2 和 3.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基 金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。 2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。


第 6 页 共 37 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较


注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 注: 图示日期为 2014 年 5 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增长 第 7 页 共 37 页 率按照当年实际存续期计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2015 - - - - - 2014 - - - - - 合计 - - - - - §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 49 只基金, 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 管华雨 交银新成长 股票的基金 经理,公司 权益投资总 监 2014-05-09 2015-05-23 13 年 管华雨先生, CFA , 博士学历。 历任申银万国证 券股份有限公司 投资部投资经 理、高级投资经 理,信诚基金管 第 8 页 共 37 页 理有限公司分析 师、基金经理助 理和基金经理。 其中 2007 年 5 月至 2010 年 5 月担任信诚四季 红混合型证券投 资基金基金经 理。 2010 年加入 交银施罗德基金 管理有限公司, 历任权益部总经 理助理、副总经 理、 总经理, 2010 年 10 月 8 日至 2015 年 3 月 23 日担任交银施罗 德成长股票证券 投资基金基金经 理,2010 年 12 月 22 日至 2012 年 3 月 12 日担任 交银施罗德趋势 优先股票证券投 资基金基金经 理, 2012 年 3 月 13 日至 2013 年 4 月 25 日担任交 银施罗德精选股 票证券投资基金 基金经理,2013 年 6 月 5 日至 2014 年 10 月 21 日担任交银施罗 德成长 30 股票 型证券投资基金 基金经理,2013 年 8 月 8 日至 2014 年 10 月 21 日担任交银施罗 德趋势优先股票 证券投资基金基 金经理, 2014 年 5 月 9 日至 2015 年 5 月 22 日担任 第 9 页 共 37 页 交银施罗德新成 长股票型证券投 资基金基金经 理。 王崇 交银新成长 混合的基金 经理 2014-10-22 - 7 年 王崇先生,北京 大学金融学博 士。 2008 年加入 交银施罗德基金 管理有限公司, 历任行业分析 师、 高级研究员。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台, 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 , 实 行 集 中 交 易制度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行比例分配;对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易,遵 循 “ 价格优先、比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。


第 10 页 共 37 页 (3 )公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 , 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 , 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ,风险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的 行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日 内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年国内经济增速继续探底, 货币政策整体维持宽松状态, 央行连续 5 次降准降 息。 2015 年 A 股市场起伏跌宕, 1 月至 6 月中旬市场单边大幅上涨, 创业板中小板指数 大幅跑赢主板指数,6 月中旬随着场外大规模清理配资,市场短期大幅下跌,7 月中旬 随着证金公司资金大规模救市出现报复性反弹,8 月中下旬随着人民币一次性贬值引发 恐慌再次短期大幅下 跌 ,8 月 底 随 着 央 行 降准降 息 后 市 场 企 稳 回 升,反 弹 延 续 到 2015 年四季度,11 月份以 后市场步入震荡。2015 年全年来看,风格方 面新兴产业大幅跑赢 传统行业,指数方面中小创业板大幅跑赢主板。 本基金在 2015 年上半年采取积极投资策略, 看好中国经济转型, 大幅超配了医药、 传媒等新兴产业,到 2015 年 6 月份之前整体 表现较好。2015 年 6 月份以后由于降仓不 足够及时,本基金在 2015 年 6 月份下跌幅度 较大,2015 年 7 月初 及时降低仓位,同时 第 11 页 共 37 页 规避一些 “ 讲故事 ” 转 型 股 票 , 加 大 一 些 基 本 面 扎 实 、 估 值 合 理 的 白 马 股 配 置 , 在 2015 年三季度表现较好。2015 年四季度小幅提高仓位, 降低 TMT 组合持仓, 增加医药、 环 保、建材、机械行业的配置,投资组合表现整体效果一般。从 2015 年全年角度看,组 合大幅跑赢业绩比较基准,获得较好回报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.804 元, 本报告期份额净值增长率为 66.11% ,同期业绩比较 基准增长率为 16.29% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2016 年,我们持 谨慎乐观的态度,一方面海外美联储持续加息预期和国内房 地 产 价 格 的 上 涨使 得 国内 货 币 政 策 进 一步 宽 松的 空 间 有 限 , 放松 的 边际 效 果 也 在 下 降 ; 另一方面, 实体投资低迷, 利率维持较低水平, 股市投资可能仍旧是国内居民较好的大 类资产配置选择。 本基金后续将关注老龄化需求、 环保、 国企改革投资机会。 标的选择 上规避贴标签式的热门新兴产业趋势投资小市值标的, 选择行业景气良好、 公司基本面 有新变化、估值相对合理的公司股票投资,努力为持有人创造较好的投资回报。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全 、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政 策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。


第 12 页 共 37 页 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 托管人声明, 在本报告期内, 基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为, 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他 有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申 购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为, 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规, 在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内 容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审 计报告 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 对交银施罗德新成长混合型证券投资 基金 2015 年 12 月 31 日 的资产负债表,2015 年 度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变 动表以及 财务 报表附 注 出具了标 准无 保留意 见 的审计报 告 【 普华永 道 中天审字(2016) 第 21090 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。 §7


年 度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 交银施罗德新成长混合型证券投资基金


第 13 页 共 37 页 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2015 年 12 月 31 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 46,368,320.91 12,082,688.41 结算备付金 1,709,624.86 572,712.41 存出保证金 420,175.84 94,103.31 交易性金融资产 7.4.7.2 374,249,398.93 166,599,441.25 其中:股票投资 354,201,398.93 152,569,774.45 基金投资 - - 债券投资 20,048,000.00 14,029,666.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,690,778.58 2,440,575.55 应收利息 7.4.7.5 48,459.47 168,219.58 应收股利 - - 应收申购款 340,556.14 86,067.47 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 426,827,314.73 182,043,807.98 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2015 年 12 月 31 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,738,752.91 应付赎回款 1,115,298.87 887,038.01 应付管理人报酬 561,128.03 247,820.68 应付托管费 93,521.35 41,303.46


第 14 页 共 37 页 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 795,118.14 280,606.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 293,819.86 303,994.89 负债合计 2,858,886.25 3,499,516.94 所 有者 权益:


实收基金 7.4.7.9 234,968,034.19 164,340,938.05 未分配利润 7.4.7.10 189,000,394.29 14,203,352.99 所有者权益合计 423,968,428.48 178,544,291.04 负债和所有者权益总计 426,827,314.73 182,043,807.98 注:1 、报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.804 元,基金份额总额 234,968,034.19 份。 2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上 年度 可比期 间 2014 年 5 月 9 日 ( 基 金 合同 生效日 )至 2014 年 12 月 31 日 一 、收 入 132,258,670.85 27,471,299.77 1.利息收入 1,208,388.85 3,183,905.76 其中:存款利息收入 7.4.7.11 432,286.45 2,000,082.96 债券利息收入 770,233.71 106,324.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,868.69 1,077,498.73


第 15 页 共 37 页 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 106,462,723.76 3,899,300.39 其中:股票投资收益 7.4.7.12 104,592,256.54 3,836,670.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 558,649.84 -4,970.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,311,817.38 67,599.62 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 17,932,285.44 19,765,819.07 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 6,655,272.80 622,274.55 减 :二 、费用 13,532,321.63 4,785,927.31 1.管理人报酬 6,070,288.93 3,147,575.56 2.托管费 1,011,714.81 524,595.96 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 6,107,490.80 796,149.47 5.利息支出 7,873.15 - 其中:卖出回购金融资产支出 7,873.15 - 6.其他费用 7.4.7.20 334,953.94 317,606.32 三 、 利润 总额 ( 亏损总额 以 “- ” 号 填列 ) 118,726,349.22 22,685,372.46 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 (净 亏损以 “- ”号填 列) 118,726,349.22 22,685,372.46 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计


第 16 页 共 37 页 一、期初所有者权 益(基金净值) 164,340,938.05 14,203,352.99 178,544,291.04 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 118,726,349.22 118,726,349.22 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) 70,627,096.14 56,070,692.08 126,697,788.22 其中: 1.基金申购款 786,406,715.69 609,215,819.69 1,395,622,535.38 2.基金赎回款 -715,779,619.55 -553,145,127.61 -1,268,924,747.16 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 234,968,034.19 189,000,394.29 423,968,428.48 项目 上 年度 可比期 间 2014 年 5 月 9 日( 基金 合同 生效日 )至 2014 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 391,615,340.98 - 391,615,340.98 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - 22,685,372.46 22,685,372.46 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) -227,274,402.93 -8,482,019.47 -235,756,422.40 其中: 1.基金申购款 19,671,258.02 816,601.79 20,487,859.81 2.基金赎回款 -246,945,660.95 -9,298,621.26 -256,244,282.21 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” - - -


第 17 页 共 37 页 号填列) 五、期末所有者权 益(基金净值) 164,340,938.05 14,203,352.99 178,544,291.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗 德 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 交 银 施 罗 德 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基金,以下简称 “ 本基 金 ”) 经中国证券监督管 理委员会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可 [2014]277 号文《关于 核准交 银施罗 德新成 长 股票型 证券投 资基金 募 集的批 复》核 准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗 德新成长股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续 期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 391,435,381.91 元,业经普 华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华 永道中天验字(2014) 第 240 号验资报告予 以 验 证 。 经 向 中国 证 监会 备 案 , 《 交 银施 罗 德新 成 长 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 5 月 9 日正式生效, 基金合同生效日 的基金份额总额为 391,615,340.98 份基金份 额, 其中认购资金利息折合 179,959.07 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德 基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监 会令第 104 号《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及基 金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金 变 更 基 金 类 别 及修 改 基金 名 称 并 相 应 修改 基 金合 同 和 托 管 协 议的 公 告》 , 交 银 施 罗 德 新 成长股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日 起更名为交银施罗德新成长混合型证券投 资基金。 根 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新成长混合型证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行 上市的 股票( 含中小板 、创业 板及其 他经中国 证监会 核准上 市的股票) 、 债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金 投资的 其他金 融工具( 但须 符合中 国 证监会相 关规定) 。 如 法律法规 或监管 机构 以 后 允 许 基 金 投资 其 他品 种 , 基 金 管 理人 在 履行 适 当 程 序 后 ,可 以 将其 纳 入 投 资 范 围 。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的 60%-95% , 其中投资 于经过严格品质筛 选、 未来预期成长性良 好的公司股票不低于非现金基金资产的 80% ; 其余资产投资于债 券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他证券品种; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 第 18 页 共 37 页 基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日,本基金的业绩比较基准 为: 75%× 富时中国 A600 成长指数+25%× 中信 标普全债指数。 根据本基金的基金管理人 于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较 基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 ,自 2015 年 10 月 1 日 起,本基金的业绩比 较基准变更为:本基金的业绩比较基准为 75%× 富时中国 A600 成 长指数+25%× 中证综 合债券指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《交银施罗德新成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成 果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致, 但会计估计有所变更, 详见 7.4.5.2 。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金本报告期改为采用中中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作 小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公 第 19 页 共 37 页 允价值。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ,不征 收营业 税 。基金 买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


第 20 页 共 37 页


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日(基金合 同生效日)至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,070,288.93 3,147,575.56 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,826,779.43 1,293,173.06 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日(基金合 同生效日)至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,011,714.81 524,595.96 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 无。


第 21 页 共 37 页 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况。


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年5 月9 日( 基金 合同 生效日 )至 2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 46,368,320.91 394,200.58 12,082,688.41 584,256.79 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期 末(2015 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注


第 22 页 共 37 页 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 ( 单位:股) 成本总额 估值总额 000028 国药一 致 2015-10- 21 重大事项 66.15 2016-03- 25 63.05 115,794 6,710,116.50 7,659,773.10 - 002020 京新药 业 2015-12- 29 重大事项 33.55 2016-01- 20 30.20 326,238 8,338,439.41 10,945,284.90 - 300028 金亚科 技 2015-06- 09 重大事项 24.48 - - 364,000 12,362,733.22 8,910,720.00 - 300365 恒华科 技 2015-11- 16 重大事项 43.10 2016-01- 27 38.58 222,942 6,281,884.91 9,608,800.20 - 注:本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值 计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值 计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 317,076,820.73 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 48,261,858.20 元,属于第三层次的余额为 8,910,720.00 元(2014 年 12 月 31 日:第一层 次 139,272,420.15 元,第二层次 27,327,021.10 元,无第三层次) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券 公 允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ,本基金于 2015 年 3 月 19 日起 改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 第 23 页 共 37 页 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注 7.4.5.2) ,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


交易性 金 融资产








—— 股票 投资








2015 年 1 月 1 日








- 转入第三 层次








6,311,760.00 转出第三 层次








- 当期利得 或损失 总额








——计入 损益的 利得或 损 失








2,598,960.00 2015 年 12 月 31 日








8,910,720.00


-3,452,013.22 2015 年 12 月 31 日 扔持 有的 资产计 入 2015 年 度损 益的 未实现利 得或损 失的变 动 ——公允 价值变 动损益





计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。 (c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量 的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 354,201,398.93 82.98 其中:股票 354,201,398.93 82.98 2 固定收益投资 20,048,000.00 4.70


第 24 页 共 37 页 其中:债券 20,048,000.00 4.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 48,077,945.77 11.26 7 其他各项资产 4,499,970.03 1.05 8 合计 426,827,314.73 100.00 8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 233,938,260.06 55.18 D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 19,447,432.50 4.59 F 批发和零售业 29,464,516.77 6.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务 业 44,122,725.25 10.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 18,274,163.61 4.31


第 25 页 共 37 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,951,488.00 2.11 R 文化、体育和娱乐业 2,812.74 0.00 S 综合 - - 合计 354,201,398.93 83.54 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 300161 华中数控 635,090 23,320,504.80 5.50 2 300017 网宿科技 365,707 21,938,762.93 5.17 3 002727 一心堂 377,049 21,804,743.67 5.14 4 002450 康得新 559,139 21,303,195.90 5.02 5 300262 巴安水务 1,047,250 19,447,432.50 4.59 6 600054 黄山旅游 774,001 18,274,163.61 4.31 7 002466 天齐锂业 120,400 16,946,300.00 4.00 8 000513 丽珠集团 289,100 16,603,013.00 3.92 9 600720 祁连山 1,656,202 14,624,263.66 3.45 10 300137 先河环保 655,100 13,724,345.00 3.24 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 49,789,896.53 27.89 2 600570 恒生电子 49,296,491.50 27.61 3 002169 智光电气 46,837,759.16 26.23 4 601688 华泰证券 46,761,180.54 26.19 5 002450 康得新 43,424,211.72 24.32 6 002568 百润股份 41,370,978.35 23.17 7 300059 东方财富 41,257,098.20 23.11


第 26 页 共 37 页 8 000671 阳 光 城 40,156,537.99 22.49 9 600418 江淮汽车 36,522,585.22 20.46 10 002466 天齐锂业 34,613,093.91 19.39 11 300347 泰格医药 34,227,226.17 19.17 12 300262 巴安水务 33,829,587.39 18.95 13 300332 天壕环境 30,567,675.44 17.12 14 601166 兴业银行 30,177,123.50 16.90 15 000902 新洋丰 28,890,935.87 16.18 16 300028 金亚科技 28,731,848.59 16.09 17 002131 利欧股份 27,655,012.06 15.49 18 002285 世联行 26,856,111.69 15.04 19 600887 伊利股份 25,892,730.47 14.50 20 300017 网宿科技 25,767,426.50 14.43 21 600054 黄山旅游 25,674,075.26 14.38 22 000712 锦龙股份 25,302,368.96 14.17 23 600276 恒瑞医药 24,099,629.54 13.50 24 002280 联络互动 23,924,064.98 13.40 25 002188 巴士在线 23,858,459.75 13.36 26 000681 视觉中国 23,309,807.30 13.06 27 600499 科达洁能 23,114,308.01 12.95 28 002180 艾派克 23,044,575.03 12.91 29 300166 东方国信 22,975,738.40 12.87 30 002727 一心堂 22,934,674.04 12.85 31 601238 广汽集团 22,871,127.76 12.81 32 002020 京新药业 22,768,307.56 12.75 33 002514 宝馨科技 21,567,703.50 12.08 34 000061 农 产 品 20,808,814.19 11.65 35 002304 洋河股份 20,183,326.28 11.30 36 300165 天瑞仪器 19,495,831.47 10.92 37 002358 森源电气 19,129,622.64 10.71 38 600687 刚泰控股 19,044,007.25 10.67 39 300161 华中数控 18,788,492.25 10.52 40 002174 游族网络 18,326,951.33 10.26 41 000028 国药一致 18,293,124.63 10.25 42 300450 先导智能 17,834,493.00 9.99 43 002262 恩华药业 17,765,465.19 9.95 44 000877 天山股份 17,505,468.12 9.80 45 603939 益丰药房 17,415,569.00 9.75 46 600835 上海机电 17,064,696.80 9.56 47 600420 现代制药 17,000,418.07 9.52 48 300113 顺网科技 16,773,821.78 9.39 49 300367 东方网力 16,733,264.09 9.37 50 300359 全通教育 16,457,861.90 9.22 51 000661 长春高新 15,968,752.28 8.94


第 27 页 共 37 页 52 002477 雏鹰农牧 15,129,272.24 8.47 53 601336 新华保险 14,631,570.50 8.19 54 600720 祁连山 14,327,492.82 8.02 55 000513 丽珠集团 14,133,408.70 7.92 56 002390 信邦制药 13,742,003.82 7.70 57 300195 长荣股份 13,578,953.50 7.61 58 300104 乐视网 13,422,019.00 7.52 59 300457 赢合科技 13,411,559.60 7.51 60 600449 宁夏建材 13,169,989.62 7.38 61 002425 凯撒股份 12,849,535.00 7.20 62 002610 爱康科技 12,549,500.52 7.03 63 603883 老百姓 12,514,770.96 7.01 64 000411 英特集团 12,058,505.00 6.75 65 300137 先河环保 11,865,743.22 6.65 66 300322 硕贝德 11,806,582.50 6.61 67 300144 宋城演艺 11,589,091.18 6.49 68 000961 中南建设 11,568,576.40 6.48 69 002125 湘潭电化 11,562,040.67 6.48 70 600804 鹏博士 11,250,763.22 6.30 71 001696 宗申动力 11,248,969.17 6.30 72 300041 回天新材 11,143,569.60 6.24 73 300203 聚光科技 10,864,810.80 6.09 74 600285 羚锐制药 10,763,036.50 6.03 75 300230 永利股份 10,628,886.00 5.95 76 600999 招商证券 10,484,813.00 5.87 77 002074 国轩高科 10,145,001.00 5.68 78 600867 通化东宝 10,121,195.22 5.67 79 000669 金鸿能源 10,112,800.91 5.66 80 000951 中国重汽 10,102,720.76 5.66 81 300422 博世科 9,896,720.00 5.54 82 601601 中国太保 9,793,029.42 5.48 83 601788 光大证券 9,369,451.00 5.25 84 002675 东诚药业 9,229,288.44 5.17 85 002373 千方科技 9,227,389.91 5.17 86 300380 安硕信息 8,780,473.00 4.92 87 002539 新都化工 8,664,774.34 4.85 88 300212 易华录 8,523,608.00 4.77 89 600196 复星医药 8,378,445.25 4.69 90 000625 长安汽车 8,376,783.30 4.69 91 300365 恒华科技 8,365,279.00 4.69 92 600750 江中药业 8,259,027.70 4.63 93 300181 佐力药业 8,174,194.00 4.58 94 601199 江南水务 8,142,489.48 4.56 95 600969 郴电国际 8,038,843.64 4.50


第 28 页 共 37 页 96 000030 富奥股份 7,915,080.06 4.43 97 000651 格力电器 7,825,366.00 4.38 98 300482 万孚生物 7,520,869.80 4.21 99 300136 信维通信 7,483,353.50 4.19 100 002462 嘉事堂 7,334,254.32 4.11 101 300079 数码视讯 7,286,594.00 4.08 102 300115 长盈精密 7,089,748.72 3.97 103 300463 迈克生物 6,780,145.00 3.80 104 600958 东方证券 6,776,173.00 3.80 105 600203 福日电子 6,736,901.00 3.77 106 000656 金科股份 6,709,107.00 3.76 107 002405 四维图新 6,697,311.00 3.75 108 002117 东港股份 6,677,527.00 3.74 109 002332 仙琚制药 6,069,985.00 3.40 110 601231 环旭电子 6,025,483.32 3.37 111 002045 国光电器 5,797,385.00 3.25 112 000534 万泽股份 5,669,070.58 3.18 113 603588 高能环境 5,562,436.00 3.12 114 002657 中科金财 4,932,400.00 2.76 115 000607 华媒控股 4,637,028.80 2.60 116 002294 信立泰 4,610,740.94 2.58 117 002474 榕基软件 4,506,119.80 2.52 118 300253 卫宁健康 4,496,826.00 2.52 119 002400 省广股份 4,453,685.90 2.49 120 300290 荣科科技 4,324,811.28 2.42 121 600756 浪潮软件 4,321,968.00 2.42 122 002153 石基信息 4,172,310.00 2.34 123 002324 普利特 4,074,349.00 2.28 124 000963 华东医药 4,033,080.00 2.26 125 601398 工商银行 3,935,972.00 2.20 126 002460 赣锋锂业 3,918,852.00 2.19 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 65,814,624.86 36.86 2 002568 百润股份 60,094,083.94 33.66


第 29 页 共 37 页 3 000671 阳 光 城 51,343,067.26 28.76 4 601688 华泰证券 44,900,451.44 25.15 5 300347 泰格医药 43,833,157.29 24.55 6 300059 东方财富 42,279,832.38 23.68 7 600570 恒生电子 38,987,025.32 21.84 8 002169 智光电气 37,745,978.79 21.14 9 600887 伊利股份 32,487,992.75 18.20 10 002180 艾派克 31,640,873.18 17.72 11 002450 康得新 30,824,585.45 17.26 12 601238 广汽集团 29,623,440.10 16.59 13 000061 农 产 品 28,582,601.04 16.01 14 000902 新洋丰 28,529,206.32 15.98 15 600418 江淮汽车 27,909,900.02 15.63 16 601166 兴业银行 27,753,872.90 15.54 17 600276 恒瑞医药 27,496,312.32 15.40 18 002514 宝馨科技 26,955,863.95 15.10 19 000712 锦龙股份 26,215,641.22 14.68 20 300332 天壕环境 25,724,122.99 14.41 21 002466 天齐锂业 24,411,792.00 13.67 22 000681 视觉中国 24,093,445.61 13.49 23 300165 天瑞仪器 23,766,000.60 13.31 24 002174 游族网络 23,624,841.75 13.23 25 600499 科达洁能 23,216,625.20 13.00 26 600687 刚泰控股 23,122,896.18 12.95 27 002280 联络互动 23,028,384.38 12.90 28 300166 东方国信 21,860,133.07 12.24 29 300450 先导智能 20,988,980.39 11.76 30 002081 金 螳 螂 20,856,045.68 11.68 31 300262 巴安水务 20,322,162.50 11.38 32 300104 乐视网 19,449,205.92 10.89 33 002610 爱康科技 19,034,939.23 10.66 34 002285 世联行 18,580,051.17 10.41 35 002358 森源电气 18,210,962.51 10.20 36 002304 洋河股份 18,018,107.50 10.09 37 002020 京新药业 17,617,741.52 9.87 38 002477 雏鹰农牧 17,199,042.37 9.63 39 300359 全通教育 17,051,289.32 9.55 40 002131 利欧股份 17,035,307.05 9.54 41 002425 凯撒股份 16,705,616.50 9.36 42 600420 现代制药 16,551,667.14 9.27 43 300422 博世科 16,330,770.08 9.15 44 300367 东方网力 16,323,837.49 9.14 45 600835 上海机电 16,248,407.44 9.10 46 000661 长春高新 16,209,580.05 9.08


第 30 页 共 37 页 47 300113 顺网科技 16,132,765.96 9.04 48 603939 益丰药房 16,030,983.00 8.98 49 002188 巴士在线 15,803,247.11 8.85 50 300028 金亚科技 15,623,493.56 8.75 51 600804 鹏博士 15,163,084.03 8.49 52 000961 中南建设 14,963,603.26 8.38 53 300144 宋城演艺 14,770,691.87 8.27 54 603883 老百姓 14,558,511.90 8.15 55 601336 新华保险 14,009,515.94 7.85 56 600285 羚锐制药 13,395,881.30 7.50 57 002262 恩华药业 13,077,970.81 7.32 58 300230 永利股份 12,998,934.48 7.28 59 300457 赢合科技 12,752,386.11 7.14 60 600048 保利地产 12,523,369.36 7.01 61 300203 聚光科技 12,030,665.93 6.74 62 002125 湘潭电化 11,578,665.34 6.49 63 000028 国药一致 11,468,264.75 6.42 64 600999 招商证券 11,120,008.33 6.23 65 600054 黄山旅游 10,891,369.99 6.10 66 300482 万孚生物 10,634,032.00 5.96 67 002074 国轩高科 10,159,101.86 5.69 68 600750 江中药业 10,145,134.17 5.68 69 300195 长荣股份 10,037,438.24 5.62 70 601601 中国太保 9,869,987.00 5.53 71 002373 千方科技 9,842,903.50 5.51 72 600958 东方证券 9,517,299.00 5.33 73 300017 网宿科技 9,445,126.30 5.29 74 600196 复星医药 9,278,212.08 5.20 75 300041 回天新材 9,174,480.64 5.14 76 300115 长盈精密 9,058,141.00 5.07 77 603588 高能环境 9,029,100.00 5.06 78 601788 光大证券 8,971,701.00 5.02 79 300212 易华录 8,955,408.04 5.02 80 001696 宗申动力 8,609,050.00 4.82 81 002390 信邦制药 8,399,562.07 4.70 82 000651 格力电器 8,149,608.76 4.56 83 300380 安硕信息 8,063,356.00 4.52 84 000625 长安汽车 8,062,829.98 4.52 85 000669 金鸿能源 8,033,013.76 4.50 86 002462 嘉事堂 8,009,177.72 4.49 87 300079 数码视讯 7,850,515.00 4.40 88 300181 佐力药业 7,671,285.53 4.30 89 600969 郴电国际 7,640,108.00 4.28 90 000786 北新建材 7,630,431.05 4.27


第 31 页 共 37 页 91 000030 富奥股份 7,627,658.05 4.27 92 002045 国光电器 7,034,698.49 3.94 93 600109 国金证券 7,001,586.87 3.92 94 000411 英特集团 6,997,587.40 3.92 95 002573 清新环境 6,930,645.68 3.88 96 000877 天山股份 6,683,572.00 3.74 97 002332 仙琚制药 6,622,326.06 3.71 98 002400 省广股份 6,508,477.75 3.65 99 600203 福日电子 6,493,373.91 3.64 100 000927 *ST 夏利 6,295,354.07 3.53 101 000656 金科股份 6,200,704.40 3.47 102 601199 江南水务 6,120,184.72 3.43 103 002271 东方雨虹 6,094,110.78 3.41 104 300005 探路者 6,078,536.53 3.40 105 601231 环旭电子 6,051,967.91 3.39 106 002324 普利特 6,006,440.00 3.36 107 300463 迈克生物 5,779,528.00 3.24 108 002496 辉丰股份 5,719,728.96 3.20 109 601628 中国人寿 5,281,552.29 2.96 110 002675 东诚药业 5,205,937.80 2.92 111 000534 万泽股份 5,135,475.00 2.88 112 002153 石基信息 4,976,353.95 2.79 113 000002 万


科A 4,830,969.13 2.71 114 002294 信立泰 4,708,996.81 2.64 115 002657 中科金财 4,557,579.52 2.55 116 600074 保千里 4,376,746.00 2.45 117 600511 国药股份 4,343,807.95 2.43 118 300253 卫宁健康 4,322,932.00 2.42 119 002223 鱼跃医疗 4,281,930.31 2.40 120 000607 华媒控股 4,184,696.00 2.34 121 600657 信达地产 4,139,755.95 2.32 122 000963 华东医药 4,033,924.00 2.26 123 600756 浪潮软件 3,893,270.00 2.18 124 002460 赣锋锂业 3,828,968.00 2.14 125 601398 工商银行 3,626,491.75 2.03 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,061,450,586.65


第 32 页 共 37 页 卖出股票的收入(成交)总额 1,982,800,357.44 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,048,000.00 4.73 其中:政策性金融债 20,048,000.00 4.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,048,000.00 4.73 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( %) 1 150318 15 进出 18 200,000 20,048,000.0 0 4.73 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。


第 33 页 共 37 页 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 420,175.84 2 应收证券清算款 3,690,778.58 3 应收股利 - 4 应收利息 48,459.47 5 应收申购款 340,556.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,499,970.03 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第 34 页 共 37 页 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 6,753 34,794.61 58,456,598.70 24.88% 176,511,435.49 75.12% 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 0 §10


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2014 年 5 月 9 日) 基金份额总额 391,615,340.98


本报告期期初基金份额总额 164,340,938.05 本报告期 基金总申购份额 786,406,715.69 减: 本报告期基金总赎回份额 715,779,619.55 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 234,968,034.19 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;


第 35 页 共 37 页





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §11


重 大事件 揭示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重 大 人事变动:本报告期 内 ,经公司第三届董事 会 第三十五次会 议 审 议 通 过 , 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 ( 法定 代 表 人 ) 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 , 同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事 会第四十一次会议审议通过, 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人 就上述重大人事变动均 已 按 照 相 关 规 定 向 监 管 部 门 报 告 并 履 行 了 必 要 的 信 息 披 露 程 序 。 2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 专 门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本期审计费为 50,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来, 本基金未 改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元


第 36 页 共 37 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 海通证 券股 份 有限公 司 1 2,822,449,229.78 69.84% 2,590,018.95 69.90% - 中信证 券股 份 有限公 司 1 1,218,694,314.90 30.16% 1,115,526.87 30.10% - 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信证 券股 份 有限公 司 1,643,303.00 100.00% 57,400,00 0.00 100.00% - - 注:1 、本基金交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构 (评价报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 §12


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 (中基协发[2014]24 号 ) 的 要求, 交银施罗德 基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自 2015 年 3 月 19 日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收 益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值,该通知另有规定的除外。 2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不 超过 0.50% 。 2 、 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《关于实施< 公开募集证券投资基金运 作 管 理办 法> 有关 问 题的 规 定》 以 及《 公 开募集 证 券投 资 基金 运 作管理 办 法》 第 三 十条 的规定 “ 基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别: (一) 百分之八 第 37 页 共 37 页 十以上的基金资产投资于股票的, 为股票基金; …… (五) 投资于股 票、 债券、 货币市 场工具或其他基金份额, 并且股票投资、 债券投资、 基金投资的比例不符合第 (一) 项、 第(二)项、第(四)项规定的,为混合基金; ……” ,由于交银施罗德新成长股票型 证券投资基金的基金投资比例已不符合 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 中关于 股票型基金的要求, 经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 本基金管理人决 定自 2015 年 8 月 8 日起, 调整本基金类型为混合型 基金, 基金名称变更为 “ 交银施罗德 新成长混合型证券投资 基金 ” ,同时相应修改基金合同和托管协议相 关表述。详情请见 本基金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分 基金变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》 。 3 、鉴于交银施罗德 新 成长混合型证券投资 基 金的业绩比较基准的 指 数停止计算编 制, 本基金管理人根据基金合同的相关约定, 经与基金托管人协商一致, 并报中国证监 会备案, 决定自 2015 年 10 月 1 日起将交银施罗德新成长混合型证券投资基金的业绩比 较基准由原 “ 75% × 富时 中国 A600 成长指数+25%× 中信标普全债指数 ” 变更为 “ 75% × 富时 中国 A600 成长指数+25%× 中证综合债券指数 ” , 并相应修改基金合 同的有关内容。 详情 请见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 。 交 银施 罗德基 金管 理有限 公司 二 〇一 六年三 月二 十九日