交 银 施罗 德 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 信银行 股 份有限公 司( 以下 简称 “ 中信银 行 ”) 根据 本 基金合同 规定，
于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 5 月 15 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银新回报灵活配置混合
基金主代码 519752
交易代码 519752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,917,779,156.48 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银新回报灵活配置混合
A
交银新回报灵活配置混合
C
下属 分级基金的交易代码
519752 519760
报告期末下属分级基金 的份
额总额
4,917,562,513.08 份 216,643.40 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 结 合 基 金 管 理 人 对 宏 观 经 济 周 期 和 金 融 市 场 运
行趋势的判断， 自上而下进行宏观分析， 自下而上精选
投资标的， 通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资
管理， 在控制下行风险的前提下， 力争为投资者提供长
期稳健的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断
宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下
灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，
确定债券组合久期和债券类别配置； 在严谨深入的股票
和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券。
业绩比较基准
50%× 沪深 300 指数收 益率+50%× 中债综合全 价指数收
益率
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风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021）61055050 010-89936330
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 5 月 15 日（基金 合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日
交银新 回报 灵活 配置 混 合 A 交银新 回报 灵活 配置 混 合 C
本期已 实现 收益 131,718,773.36 502.47
本期利 润 156,374,087.60 1,612.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0242 0.0064
本期基 金份 额净 值增 长率 2.60% 0.59%
3.1.2 期末数据和指标
2015 年末
交银新 回报 灵活 配置 混 合 A 交银新 回报 灵活 配置 混 合 C
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.020 0.019
期末基 金资 产净 值 5,042,982,288.28 222,065.62
期末基 金份 额净 值 1.026 1.025
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3 、本基金合同生效日为 2015 年 5 月 15 日，基金合同生效日至本报告期期末，本
基金运作时间未满一年。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．交银新回报灵活配置混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.79% 0.08% 9.14% 0.83% -7.35% -0.75%
过去六个
月
1.48% 0.09% -6.27% 1.34% 7.75% -1.25%
自基金合
同生效起
至今
2.60% 0.09% -8.38% 1.40% 10.98% -1.31%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
2．交银新回报灵活配置混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金分
类日起至
今
0.59% 0.07% 0.26% 0.84% 0.33% -0.77%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
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率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银新回报灵活配置混合 A
注： 图示日期为 2015 年 5 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日。 本基金基金合同生效日为 2015
年 5 月 15 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓
期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基
金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银新回报灵活配置混合 C
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注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，开始销售 C 类份额，当日投资者提交的申购申请
于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至
2015 年 12 月 31 日。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银新回报灵活配置混合 A
注：图示日期为 2015 年 5 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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2、交银新回报灵活配置混合 C
注： 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银新回报灵活配置混合 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
2、交银新回报灵活配置混合 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公 司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
周期回报灵
活配置混
合、交银新
回报灵活配
置混合、交
银荣和保本
混合、交银
多策略回报
灵活配置混
合的基金经
理，公司投
资总监
2015-05-1
5
2015-10-0
7
16 年
项 廷 锋 先 生 ， 上 海 交
通 大 学 管 理 学 博 士 。
历 任 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 研 究 员 、 固 定
收 益 投 资 经 理 和 基 金
经理。 其中 2003 年 12
月至 2007 年 5 月担任
华 安 现 金 富 利 投 资 基
金基金经理。2007 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任
固 定 收 益 部 总 经 理 。
2012 年 6 月 20 日至
2015 年 6 月 26 日担任
已 转 型 的 交 银 施 罗 德
荣 安 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
2013 年 9 月 4 日至
2014 年 12 月 18 日担
任 交 银 施 罗 德 定 期 支
付 双 息 平 衡 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
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理、 2013 年 4 月 24 日
至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 荣 祥
保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理、2013
年 12 月 25 日至 2015
年 10 月 6 日担任交银
施 罗 德 荣 泰 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2014 年 6 月 3
日至 2015 年 10 月 6
日 担 任 交 银 施 罗 德 周
期 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2014 年 8 月 4
日至 2015 年 10 月 6
日 担 任 交 银 施 罗 德 双
利 债 券 证 券 投 资 基 金
基金经理、2015 年 5
月 15 日至 2015 年 10
月 6 日担任交银施罗
德 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、2015 年 5 月
29 日至 2015 年 10 月
6 日 担 任 交 银 施 罗 德
荣 和 保 本 混 合 型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
2015 年 6 月 2 日至
2015 年 10 月 6 日担任
交 银 施 罗 德 多 策 略 回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 2015 年 6 月 27 日
至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 策 略
回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李娜
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
2015-08-0
4
- 5 年
李 娜 女 士 ， 美 国 宾 夕
法 尼 亚 大 学 应 用 数 学
与 计 算 科 学 硕 士 。 历
任 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司研究员。2012 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金
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回报灵活配
置混合的基
金经理
管 理 有 限 公 司 ， 历 任
债 券 分 析 师 、 基 金 经
理助理，2015 年 5 月
15 日至 2015 年 7 月
31 日担任本基金基金
经理助理。
注：1 、 本基金基金经理项廷锋先生于 2015 年 10 月 7 日因病去世， 经本公司研究决定，
本基金由李娜女士继续管理。
2、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决
定并公告（如适用）之日为准。
3、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
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策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投 资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，经济仍在寻底之途，第二产业下滑幅度最大，第三产业对于 GDP 的
贡献率明显提升。 通胀持续低位运行， 通缩阴影徘徊。 货币政策和财政政策双宽松， 加
大对实体经济的支持力度； 虽然经历了地方债务置换、811 汇改、IPO 恢复等因素扰动，
债券市场仍然继续走出了牛市格局，截止 2015 年 12 月 31 日，10 年 期国债收益率下行
80bp 至 2.82% 。杠杆推 动下的股票牛市在 2015 年年中经历了惨痛下跌，恢复市场运行
秩序尚待时日。
本报告期内， 本基金以绝对收益为运作目标， 在保持流动性的前提下， 稳健进行股
债配置， 积极进行久期操作， 关注权益一级市场投资机会， 为投资者实现了稳定的绝对
收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，交银新回报 A 份 额净值为 1.026 元，本报告期份额净值
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增长率为 2.60% ，同期 业绩比较基准增长率为-8.38% ；交银新回报 C 份额净值为 1.025
元，本报告期份额净值增长率为 0.59% ，同期业绩比较基准增长率为 0.26% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，供给侧 改革破局可期，经济阵痛在所难免，也更加需要货币政策保
驾护航， 预计通胀风险暂不大， 债市可能仍处于震荡下行的牛市中。 股市则有望经历风
险偏好恢复， 从而出现结构性行情， 但需保持特别审慎、 灵活。 注册制渐行渐近， 一级
市场投资机会仍然值得重点关注。 信用风险事件不断， 防范信用风险将成为组合管理更
加重要的关键一环。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
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5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
自 2015 年 5 月 15 日交 银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “ 本
基金” ）成立以来，作为本基金的托管人，中 信银行严格遵守了《证 券投资基金法》及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金未进行利润分配，
经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由本基金管理人 —— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德新回报灵活配置混合型
证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年 5 月 15 日（基金合同生效日）
至 2015 年 12 月 31 日的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注 出具了
标准无保留意见的审计报告 【普华永道中天审字(2016) 第 21084 号】 。 投资者可通过 本基
金年度报告正文查看 该 审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号 本 期末
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2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
19,078,268.86
结算备付金
2,957,115.20
存出保证金
715,970.37
交易性金融资产
7.4.7.2
3,826,645,441.04
其中：股票投资
56,755,553.64
基金投资
-
债券投资
3,769,889,887.40
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
1,153,195,599.79
应收证券清算款
3,162,339.74
应收利息
7.4.7.5
44,606,773.56
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
5,050,361,508.56
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
860,834.42
应付管理人报酬
4,331,854.29
应付托管费
866,370.84
应付销售服务费
26.54
应付交易费用
7.4.7.7
744,865.16
应交税费
-
第 16 页 共 38 页
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
353,203.41
负债合计
7,157,154.66
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
4,917,779,156.48
未分配利润
7.4.7.10
125,425,197.42
所有者权益合计
5,043,204,353.90
负债和所有者权益总计
5,050,361,508.56
注：1 、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.026 元，C 类基金份额净
值 1.025 元， 基金份额总额 4,917,779,156.48 份， 其中 A 类基金份额 4,917,562,513.08 份，
C 类基金份额 216,643.40 份。
2 、 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 5 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12
月 31 日。
3 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 5 月 15 日（基金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 5 月 15 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
一 、收 入
212,104,802.75
1.利息收入
107,112,369.68
其中：存款利息收入
7.4.7.11
26,313,841.19
债券利息收入
66,732,535.88
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
14,065,992.61
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
67,849,862.31
其中：股票投资收益
7.4.7.12
41,996,933.60
第 17 页 共 38 页
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
24,875,587.11
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
977,341.60
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
24,656,424.51
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
12,486,146.25
减 ：二 、费用
55,729,102.41
1．管理人报酬
40,866,434.34
2．托管费
8,173,286.85
3．销售服务费
29.07
4．交易费用
7.4.7.19
3,437,307.30
5．利息支出
2,855,330.02
其中：卖出回购金融资产支出
2,855,330.02
6．其他费用
7.4.7.20
396,714.83
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
156,375,700.34
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
156,375,700.34
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 5 月 15 日（基金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月 15 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 - 156,375,700.34 156,375,700.34
第 18 页 共 38 页
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-3,829,297,269.77 -30,950,502.92 -3,860,247,772.69
其中：1.基金申购款 3,359,931.61 59,561.29 3,419,492.90
2.基金赎回款 -3,832,657,201.38 -31,010,064.21 -3,863,667,265.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
4,917,779,156.48 125,425,197.42 5,043,204,353.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 新 回报 灵 活配 置 混 合型 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监
督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许 可[2015]678 号文 《关 于准予交银施罗德新
回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德 基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 8,746,682,723.65 元，业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2015) 第 487 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 5 月
15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,747,076,426.25 份基金份额，其中
认购资金利息折合 393,702.60 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理
有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《关于交银施罗德 新回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基
金合同、 托管协议的公告》 ， 本基金自 2015 年 11 月 19 日起增加收取销售服务费的 C 类
份额， 并对本基金的基金合同、 托管协议作相应修改。 在本基金增加收取销售服务费的
C 类份额后， 原有的基 金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。 对投资者申购时收取申
第 19 页 共 38 页
购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为 A 类基金份额； 对投资者申购时不收取申购费用， 但在赎回时收取赎回费用， 且从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类
基金份额后， 将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择
申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 中期票据、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律
法规或中 国证监 会允许 基金投资 的其他 金融工 具( 但 须符合 中国证 监 会相关规 定) 。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95% ，股票资产
按照基金 所持有 的股票 市值以及 买入、 卖出股 指期货合 约价值 合计( 轧差计算) ； 权证的
投资比例不超过基金资产净 值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 10% ； 基金在任何交易日 日终， 持有的卖出期货 合约价值不得超过
基金持有的股票 总市值 的 20% 。本基 金的业 绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率
+50%× 中债综合全价指 数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引 》 、 《 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注
7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵循 企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年 5 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2015 年 5 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
第 20 页 共 38 页
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2015 年 5 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
第 21 页 共 38 页
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允 价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他 金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
第 22 页 共 38 页
实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按 票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息 收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金
份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金
份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现
损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为
期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
第 23 页 共 38 页
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投 资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
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号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他 收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解 禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
第 25 页 共 38 页
项目
本期
2015 年5 月15 日 （基金合同生效日） 至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 40,866,434.34
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
456,035.45
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.0%÷ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年5 月15 日 （基金合同生效日） 至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 8,173,286.85
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2015 年5 月15 日（基金合同生效日）至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活配置混
合 A
交银新回报灵活配置混
合 C
合计
交银施罗德基金
公司
- 29.07 29.07
交通银行 - - -
中信银行
- - -
合计 - 29.07 29.07
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.1% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.1%÷ 当年 天数。
第 26 页 共 38 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月15 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 19,078,268.86 22,651,360.80
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
002778
高科石
化
2015-12
-28
2016-01
-06
新股未
上市
8.50 8.50 5,600
47,600.
00
47,600.
00
-
300488 恒锋工 2015-06 2016-07 限售股 20.11 88.80 71,341 1,434,6 6,335,0 -
第 27 页 共 38 页
具 -25 -01 67.51 80.80
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
123001
蓝标转
债
2015-12
-23
2016-01
-18
新债未
上市
100.00 100.00 6,520
652,000
.00
652,000
.00
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股/ 新债
申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债， 根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定， 在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资
者参与网上认购获配的新股/ 新债， 从新股/ 新 债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300011
鼎汉技
术
2015-12-
31
重大事项 29.80
2016-01-
22
26.82 200,000 5,982,142.74 5,960,000.00 -
600654 中安消
2015-12-
14
重大事项 28.84 - - 100,000 3,715,422.46 2,884,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
第 28 页 共 38 页
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 41,528,872.84 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
3,785,116,568.20 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确 定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 56,755,553.64 1.12
其中：股票 56,755,553.64 1.12
2 固定收益投资 3,769,889,887.40 74.65
其中：债券 3,769,889,887.40 74.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,153,195,599.79 22.83
第 29 页 共 38 页
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 22,035,384.06 0.44
7 其他各项资产 48,485,083.67 0.96
8 合计 5,050,361,508.56 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,810,096.86 0.63
D
电力、热力、燃气及水 生产和供
应业 - -
E 建筑业 1,571,551.95 0.03
F 批发和零售业 222,304.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息 技术服务
业 5,472,208.18 0.11
J 金融业 11,612,000.00 0.23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,958,000.00 0.12
S 综合 - -
合计 56,755,553.64 1.13
第 30 页 共 38 页
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300161 华中数控 200,000 7,344,000.00 0.15
2 300488 恒锋工具 71,341 6,335,080.80 0.13
3 300011 鼎汉技术 200,000 5,960,000.00 0.12
4 300133 华策影视 200,000 5,958,000.00 0.12
5 600276 恒瑞医药 100,000 4,912,000.00 0.10
6 600958 东方证券 200,000 4,658,000.00 0.09
7 300171 东富龙 150,000 4,497,000.00 0.09
8 601009 南京银行 200,000 3,540,000.00 0.07
9 601166 兴业银行 200,000 3,414,000.00 0.07
10 600654 中安消 100,000 2,884,000.00 0.06
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000062 深圳华强 47,429,243.00 0.94
2 601166 兴业银行 46,127,841.09 0.91
3 600705 中航资本 35,516,163.94 0.70
4 600399 抚顺特钢 33,443,156.18 0.66
5 601985 中国核电 29,787,794.40 0.59
6 600565 迪马股份 27,276,675.56 0.54
7 600015 华夏银行 23,812,018.02 0.47
8 600050 中国联通 20,293,994.78 0.40
9 000807 云铝股份 20,280,866.19 0.40
10 601211 国泰君安 20,229,774.66 0.40
11 000100 TCL 集团 19,729,662.80 0.39
12 601600 中国铝业 19,221,686.76 0.38
13 600880 博瑞传播 18,669,006.35 0.37
14 603993 洛阳钼业 18,634,732.58 0.37
15 600795 国电电力 17,947,137.57 0.36
16 300159 新研股份 17,505,512.11 0.35
17 600958 东方证券 16,886,994.24 0.33
18 600104 上汽集团 16,475,151.87 0.33
第 31 页 共 38 页
19 000046 泛海控股 15,672,055.00 0.31
20 600406 国电南瑞 15,573,006.00 0.31
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 601985 中国核电 120,245,706.87 2.38
2 601166 兴业银行 45,233,379.27 0.90
3 600705 中航资本 31,493,186.34 0.62
4 600565 迪马股份 27,532,655.58 0.55
5 600399 抚顺特钢 26,071,476.89 0.52
6 600015 华夏银行 25,975,071.89 0.52
7 002503 搜于特 22,524,573.31 0.45
8 600050 中国联通 20,939,214.00 0.42
9 000062 深圳华强 20,573,182.00 0.41
10 601211 国泰君安 18,773,656.53 0.37
11 601600 中国铝业 18,430,167.53 0.37
12 600029 南方航空 18,032,523.49 0.36
13 000100 TCL 集团 18,022,919.78 0.36
14 600795 国电电力 17,728,512.76 0.35
15 600104 上汽集团 17,404,867.00 0.35
16 000807 云铝股份 17,096,705.99 0.34
17 300159 新研股份 16,964,226.14 0.34
18 603993 洛阳钼业 15,282,349.13 0.30
19 600880 博瑞传播 14,025,043.54 0.28
20 600115 东方航空 13,789,757.28 0.27
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,128,008,760.93
卖出股票的收入（成交）总额 1,123,380,640.28
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
第 32 页 共 38 页
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 180,798,884.40 3.59
2 央行票据 - -
3 金融债券 378,319,000.00 7.50
其中：政策性金融债 378,319,000.00 7.50
4 企业债券 21,862,003.00 0.43
5 企业短期融资 券 2,820,094,000.00 55.92
6 中期票据 368,164,000.00 7.30
7 可转债 （可交换债） 652,000.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,769,889,887.40 74.75
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 011599479
15 国药控
股 SCP003
2,000,000 200,640,000.00 3.98
2 019509 15 国债 09 1,804,020 180,798,884.40 3.59
3 041558065
15 津铁投
CP001
1,500,000 150,870,000.00 2.99
4 011546002
15 中车
SCP002
1,500,000 150,525,000.00 2.98
5 011599516
15 闽投
SCP002
1,500,000 150,510,000.00 2.98
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 33 页 共 38 页
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 715,970.37
2 应收证券清算款 3,162,339.74
3 应收股利 -
4 应收利息 44,606,773.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,485,083.67
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
第 34 页 共 38 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 300488 恒锋工具 6,335,080.80 0.13 限售股
2 300011 鼎汉技术 5,960,000.00 0.12 重大事项
3 600654 中安消 2,884,000.00 0.06 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
交 银 新 回 报 灵 活
配置混 合 A
1,131
4,347,977.4
7
4,820,230,400.
00
98.02% 97,332,113.08 1.98%
交 银 新 回 报 灵 活
配置混 合 C
2 108,321.70 - - 216,643.40
100.00
%
合计 1,133
4,340,493.5
2
4,820,230,400.
00
98.02% 97,548,756.48 1.98%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交 银 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 A
160,561.16 0.00%
交 银 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 C
- -
合计 160,561.16 0.00%
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9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
交银新回报灵活配
置混合 A
0
交银新回报灵活配
置混合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银新回报灵活配
置混合 A
0
交银新回报灵活配
置混合 C
0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银新回报灵活配置混合
A
交银新回报灵活配置混合
C
基金合同生效日（2015 年 5
月 15 日）基金份额总额
8,747,076,426.25 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金总申购份额 3,034,248.90 325,682.71
减： 基金合同生效日起至报告
期期末 基金总赎回份额 3,832,548,162.07 109,039.31
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,917,562,513.08 216,643.40
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
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11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本报告期内，本 基 金托管人的专
门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ，本期 审计费为 120,000.00 元 。自本基金基金合同生效以来，本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券股 份 2 2,209,697,581.52 100.00% 2,039,902.53 100.00% -
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有限公 司
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券股 份
有限公 司
714,063,271.
88
100.00%
23,989,70
0,000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和本基金基金合同的有关规定， 经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中
国证券监督管理委员会备案，本基金管理人自 2015 年 11 月 19 日 起对本基金增加收取
销售服务 费的 C 类份 额，并对 本基金 的基 金 合同、托 管协议 作相 应 修改。本 次修改对
基金份额持有人利益无实质性不利影响， 可不经基金份额持有人大会表决。 详情请见本
基金管理人于 2015 年 11 月 18 日发布的《交 银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗
德新回报 灵活配 置混 合 型证券投 资基金 增加 C 类份额并 修改 基金合 同、托管 协议的公
告》 。
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交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
