交 银 施罗 德 周期 回 报灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
第 2 页 共 38 页
§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国农业 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国农业 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
第 3 页 共 38 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银周期回报灵活配置混合
基金主代码 519738
交易代码
519738( 前端)
519739( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,396,937,940.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银周期回报灵活配置混
合 A
交银周期回报灵活配置混
合 C
下属分级基金的交易代码
519738 （前端） 、 519739 （后
端）
519759
报告期末下属分级基金 的份
额总额
2,592,955,470.68 份 803,982,469.53 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金以交银施罗德投资时钟分析框架为基础， 结合基
金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断，
通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理， 在控
制下行风险的前提下， 力争为投资者提供长期稳健的投
资回报。
投资策略
本基金充分发挥资产管理人的研究优势， 在分析和判断
宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上， 运用交银
施罗德投资时钟分析框架， 自上而下调整基金大类资产
配置比例和股票行业配置比例， 确定债券组合久期和债
券 类 别 配 置 ； 在 严 谨 深 入 的 股 票 和 债 券 研 究 分 析 基 础
上，自下而上精选股票和债券。
业绩比较基准
50%× 沪深 300 指数收 益率+50%× 中债综合全 价指数收
益率
第 4 页 共 38 页
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其长期平均风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2015 年
2014 年 5 月 22 日 （基金合 同生效日）
至 2014 年 12 月 31 日
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 A
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 C
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 A
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 C
本期已 实现 收益 380,883,701.67 2,215,676.30 48,595,704.57 -
本期利 润 466,078,800.30 5,856,314.26 69,921,447.59 -
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.1108 0.0073 0.1451 -
本 期 基 金 份 额 净 值 增 16.37% 0.70% 16.38% -
第 5 页 共 38 页
长率
3.1.2 期末数据和指
标
2015 年末 2014 年末
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 A
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 C
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 A
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 C
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.096 0.086 0.038 -
期末基 金资 产净 值 3,016,588,831.47 927,408,422.04 498,908,264.28 -
期末基 金份 额净 值 1.163 1.154 1.084 -
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．交银周期回报灵活配置混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.19% 0.16% 9.14% 0.83% -5.95% -0.67%
过去六个
月
2.83% 0.16% -6.27% 1.34% 9.10% -1.18%
过去一年 16.37% 0.35% 6.91% 1.24% 9.46% -0.89%
自基金合
同生效起
至今
35.43% 0.39% 40.17% 1.05% -4.74% -0.66%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数 收益率+50%× 中债 综合全价指数 收益
率，每日进行再平衡过程。
2．交银周期回报灵活配置混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
第 6 页 共 38 页
自基金 分
类日 起至
今
0.70% 0.14% 1.05% 0.84% -0.35% -0.70%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数 收益率+50%× 中债 综合全价指数 收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银周期回报灵活配置混合 A
注：图示日期为 2014 年 5 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
2、交银周期回报灵活配置混合 C
第 7 页 共 38 页
注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，开始销售 C 类份额，当日投资者提交的申购申请
于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至
2015 年 12 月 31 日。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银周期回报灵活配置混合 A
注：图示日期为 2014 年 5 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
第 8 页 共 38 页
2、交银周期回报灵活配置混合 C
注： 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银周期回报灵活配置混合 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 0.900
128,664,493.2
1
288,323,840.9
9
416,988,334.
20
-
2014 0.800 36,821,631.93 894,867.15
37,716,499.0
8
-
合计 1.700 165,486,125.14 289,218,708.14 454,704,833.28 -
2、交银周期回报灵活配置混合 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 0.100 5,593,191.98 2,597,488.75 8,190,680.73 -
合计 0.100 5,593,191.98 2,597,488.75 8,190,680.73 -
第 9 页 共 38 页
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李永兴
交银主题优
选混合、交
银周期回报
灵活配置混
合的基金经
理
2014-05-2
2
2015-06-0
1
9 年
李 永 兴 先 生 ， 经 济 学
硕士。2006 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 投 资 研
究 部 研 究 员 、 基 金 经
理助理，2012 年 3 月
20 日至 2015 年 5 月
31 日担任交银施罗德
主 题 优 选 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2014 年 5 月
22 日至 2015 年 5 月
31 日担任交银施罗德
周 期 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
项廷锋
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
2014-06-0
3
2015-10-0
7
16 年
项 廷 锋 先 生 ， 上 海 交
通 大 学 管 理 学 博 士 。
历 任 华 安 基 金 管 理 有
第 10 页 共 38 页
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
周期回报灵
活配置混
合、交银新
回报灵活配
置混合、交
银荣和保本
混合、交银
多策略回报
灵活配置混
合的基金经
理，公司投
资总监
限 公 司 研 究 员 、 固 定
收 益 投 资 经 理 和 基 金
经理。 其中 2003 年 12
月至 2007 年 5 月担任
华 安 现 金 富 利 投 资 基
金基金经理。2007 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任
固 定 收 益 部 总 经 理 。
2012 年 6 月 20 日至
2015 年 6 月 26 日担任
已 转 型 的 交 银 施 罗 德
荣 安 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
2013 年 9 月 4 日至
2014 年 12 月 18 日担
任 交 银 施 罗 德 定 期 支
付 双 息 平 衡 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、 2013 年 4 月 24 日
至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 荣 祥
保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理、2013
年 12 月 25 日至 2015
年 10 月 6 日担任交银
施 罗 德 荣 泰 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2014 年 6 月 3
日至 2015 年 10 月 6
日 担 任 交 银 施 罗 德 周
期 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2014 年 8 月 4
日至 2015 年 10 月 6
日 担 任 交 银 施 罗 德 双
利债券 证 券 投 资 基 金
基金经理、2015 年 5
月 15 日至 2015 年 10
月 6 日担任交银施罗
德 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、2015 年 5 月
29 日至 2015 年 10 月
6 日 担 任 交 银 施 罗 德
第 11 页 共 38 页
荣 和 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
2015 年 6 月 2 日至
2015 年 10 月 6 日担任
交 银 施 罗 德 多 策 略 回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 2015 年 6 月 27 日
至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 策 略
回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李娜
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合的基
金经理
2015-08-0
4
- 5 年
李 娜 女 士 ， 美 国 宾 夕
法 尼 亚 大 学 应 用 数 学
与 计 算 科 学 硕 士 。 历
任 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司研究员。2012 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任
债 券 分 析 师 、 基 金 经
理助理，2014 年 7 月
1 日至 2015 年 7 月 31
日 担 任 本 基 金 基 金 经
理助理。
注：1 、 本基金基金经理项廷锋先生于 2015 年 10 月 7 日因病去世， 经本公司研究决定，
本基金由李娜女士继续管理。
2、 本表所列基金经理 （助理） 任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出
决定并公告（如适用）之日为准。
3、 本表所列基金经理 （助理） 证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、 基金经理 （或基金经理小组） 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人发布的相关
公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
第 12 页 共 38 页
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ）公司建立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
第 13 页 共 38 页
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，经济仍在寻底之途，第二产业下滑幅度最大，第三产业对于 GDP 的
贡献率明显提升。 通胀持续低位运行， 通缩阴影徘徊。 货币政策和财政政策双宽松， 加
大了对实体经济的支持力度。虽然经历了地方债务置换、811 汇改、IPO 恢复等因素扰
动，债券市场仍然继续走出了牛市格局，截止 2015 年 12 月 31 日，10 年期国债收益率
下行 80bp 至 2.82% 。 杠杆推动下的股票牛市在 2015 年年中经历了惨痛下跌， 恢复市场
运行秩序尚待时日。
本报告期内， 本基金以绝对收益为运作目标， 在保持流动性的前提下， 稳健进行股
债配置， 积极进行久期操作， 关注权益一级市场投资机会， 为投资者实现了稳定的绝对
收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金 A 份额净 值为 1.163 元，本报告期份额净值增长
率为 16.37% ， 同期业 绩比较基准增长率为 6.91% ； 本基金 C 份额净值为 1.154 元， 本报
告期份额净值增长率为 0.70% ，同期业绩比较基准增长率为 1.05% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，供给侧 改革破局可期，经济阵痛在所难免，也更加需要货币政策保
驾护航， 预计通胀风险暂不大， 债市可能仍处于震荡下行的牛市中。 股市则有望经历风
险偏好恢复， 从而出现结构性行情， 但需保持特别审慎、 灵活。 注册制渐行渐近， 一级
市场投资机会仍然值得重点关注。 信用风险事件不断， 防范信用风险将成为组合管理更
加重要的关键一环。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
第 14 页 共 38 页
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对本年度可供分配利润进行
了收益分配， 具体情况参见 年度报告正文 7.4.8.2 资产负债表日后事项及 7.4.11 利润分配
情况。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办 法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
第 15 页 共 38 页
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德周期回报灵活配置混合
型证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表， 2015 年度的利润 表、 所有者权益( 基
金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 【 普 华 永 道 中 天 审
字(2016) 第 21095 号】 。 投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
11,162,677.24 23,252,349.97
结算备付金
2,819,314.37 6,948,959.70
存出保证金
613,084.94 159,284.97
交易性金融资产
7.4.7.2
2,333,312,714.85 540,740,718.12
其中：股票投资
146,224,711.85 222,500,818.17
基金投资
- -
债券投资
2,187,088,003.00 318,239,899.95
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
1,521,654,112.48 19,924,149.89
应收证券清算款
53,152,993.75 -
应收利息
7.4.7.5
26,310,168.14 9,551,548.24
应收股利
- -
应收申购款
- 42,807.88
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
第 16 页 共 38 页
资产总计
3,949,025,065.77 600,619,818.77
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 80,000,000.00
应付证券清算款
- 19,904,482.99
应付赎回款
33,565.60 178,553.79
应付管理人报酬
3,353,272.06 602,389.42
应付托管费
838,318.02 100,398.23
应付销售服务费
79,916.95 -
应付交易费用
7.4.7.7
302,613.17 625,057.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
420,126.46 300,672.92
负债合计
5,027,812.26 101,711,554.49
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
3,396,937,940.21 460,077,157.54
未分配利润
7.4.7.10
547,059,313.30 38,831,106.74
所有者权益合计
3,943,997,253.51 498,908,264.28
负债和所有者权益总计
3,949,025,065.77 600,619,818.77
注：1 、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.163 元，C 类基金份额净
值 1.154 元； 基金份额总额 3,396,937,940.21 份， 其中 A 类基金份额 2,592,955,470.68 份，
C 类基金份额 803,982,469.53 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第 17 页 共 38 页
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 5 月 22 日
（ 基金 合同生 效
日 ）至 2014 年 12
月 31 日
一 、收 入
548,015,727.23 78,915,577.46
1.利息收入
139,812,815.28 13,487,863.16
其中：存款利息收入
7.4.7.11
19,641,618.63 650,199.04
债券利息收入
94,288,890.77 11,476,338.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
25,882,305.88 1,361,325.33
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
311,298,180.39 43,729,341.49
其中：股票投资收益
7.4.7.12
277,173,799.49 33,401,918.06
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
33,462,837.40 9,977,461.11
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
661,543.50 349,962.32
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
88,835,736.59 21,325,743.02
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
8,068,994.97 372,629.79
减 ：二 、费用
76,080,612.67 8,994,129.87
1．管理人报酬
57,177,600.00 4,594,288.22
2．托管费
11,773,817.04 765,714.72
3．销售服务费
103,388.23 -
4．交易费用
7.4.7.19
3,721,384.86 1,596,022.21
5．利息支出
2,702,432.98 1,713,223.12
其中：卖出回购金融资产支出
2,702,432.98 1,713,223.12
6．其他费用
7.4.7.20
601,989.56 324,881.60
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
471,935,114.56 69,921,447.59
第 18 页 共 38 页
号 填列 ）
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
471,935,114.56 69,921,447.59
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
460,077,157.54 38,831,106.74 498,908,264.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 471,935,114.56 471,935,114.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
2,936,860,782.67 461,472,106.93 3,398,332,889.60
其中：1.基金申购款 8,827,405,300.50 1,201,641,318.60 10,029,046,619.10
2.基金赎回款 -5,890,544,517.83 -740,169,211.67 -6,630,713,729.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -425,179,014.93 -425,179,014.93
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,396,937,940.21 547,059,313.30 3,943,997,253.51
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 5 月 22 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
541,850,664.92 - 541,850,664.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 - 69,921,447.59 69,921,447.59
第 19 页 共 38 页
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-81,773,507.38 6,626,158.23 -75,147,349.15
其中：1.基金申购款 202,538,616.84 20,414,009.32 222,952,626.16
2.基金赎回款 -284,312,124.22 -13,787,851.09 -298,099,975.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -37,716,499.08 -37,716,499.08
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
460,077,157.54 38,831,106.74 498,908,264.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 周 期回 报 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监 许可[2013]581 号 《关 于核准交银施罗德周
期回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗 德基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 541,757,525.94 元，业经普华永道中天会计师
事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014) 第 270 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2014 年
5 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 541,850,664.92 份基金份额， 其
中认购资金利息折合 93,138.98 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券
投资基金增加 C 类份额并修改基金合同、 托管协议的公告》 ， 本基金自自 2015 年 11 月
19 日起增加收取销售服务费的 C 类份额。根据《交银施罗德周期回报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德周期回报灵活配置混合 型证券投资基金招募说明
书》 和 《交银施罗德基 金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投
第 20 页 共 38 页
资基金增加 C 类份额并修改基金合同、托管协议的公告》 ，本基金根据申购费用、赎回
费用及销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 对投资者收取申购费
用、 赎回时收取赎回费用的， 且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称
为 A 类基金份额； 对投资者不收取申购费用、 赎回时收取赎回费用的， 且从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德周期回 报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国
证监会允 许基金 投资的 其他金融 工具( 但须 符 合中国证 监会相 关规定) 。如 法律法 规或监
管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95% ，股 票资产按照基金所
持 有 的 股 票 市 值 以 及 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计 （ 轧 差 计 算) ； 权 证 的 投 资 比 例
不超过基金资产净值的 3% ；基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货
合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 基 金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合
约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% 。 本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300
指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
第 21 页 共 38 页
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收 入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
第 22 页 共 38 页
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月22 日 （基金合
同生效日）至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 57,177,600.00 4,594,288.22
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
462,150.07 397,643.98
注： 2015 年 1 月 1 日到 2015 年 6 月 24 日， 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金
资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数；
2015 年 6 月 25 日到 2015 年 12 月 31 日， 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资
产净值 1% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1%÷ 当 年天数。
第 23 页 共 38 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月22 日 （基金合
同生效日）至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 11,773,817.04 765,714.72
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银周期回报灵活配置
混合A
交银周期回报灵活配置
混合C
合计
交银施罗德基金
公司
- 103,388.23 103,388.23
合计 - 103,388.23 103,388.23
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2014 年5 月22 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银周期回报灵活配置
混合A
交银周期回报灵活配置
混合C
合计
合计 - - -
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.1% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.1% ÷ 当 年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
第 24 页 共 38 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业
银行
52,286,016.12
202,235,3
35.19
- - - -
上年度可比期间
2014 年5 月22 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月22 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 11,162,677.24 2,513,634.84 23,252,349.97 134,482.86
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
第 25 页 共 38 页
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
002749
国光股
份
2015/03
/16
2016/03
/20 限售股 26.92 100.20 644,004
17,336,
587.68
64,529,
200.80
-
002778
高科石
化
2015/12
/28
2016/01
/06
新股未
上市 8.50 8.50 5,600
47,600.
00
47,600.
00
-
300436 广生堂
2015/04
/16
2016/04
/22 限售股 21.47 83.43 47,297
1,015,4
66.59
3,945,9
88.71
-
300436 广生堂
2015/04
/16
2016/04
/22
限售股
转增股 - - 47,297 -
3,945,9
88.71
-
300443
金雷风
电
2015/04
/16
2016/04
/22 限售股 31.94 193.32 65,566
2,094,1
78.04
12,675,
219.12
-
300463
迈克生
物
2015/05
/21
2016/05
/28 限售股 27.96 117.39 233,333
6,523,9
90.68
27,390,
960.87
-
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
123001
蓝标转
债
2015-12
-23
2016-01
-18
新债未
上市
100.00 100.00 6,520
652,000
.00
652,000
.00
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300011 鼎汉技 2015-12- 重大事项 29.80 - - 60,000 1,786,210.00 1,788,000.00 -
第 26 页 共 38 页
术 31
600654 中安消
2015-12-
14
重大事项 28.84 - - 100,000 3,715,437.64 2,884,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 22,682,672.84 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
2,310,630,042.01 元， 无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 376,134,442.61
元，第二层次 164,606,275.51 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 19 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注
7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第 一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
第 27 页 共 38 页
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 146,224,711.85 3.70
其中：股票 146,224,711.85 3.70
2 固定收益投资 2,187,088,003.00 55.38
其中：债券 2,187,088,003.00 55.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,521,654,112.48 38.53
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 13,981,991.61 0.35
7 其他各项资产 80,076,246.83 2.03
8 合计 3,949,025,065.77 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
第 28 页 共 38 页
C 制造业 130,269,855.07 3.30
D
电力、热力、燃气及水 生产和供
应业 - -
E 建筑业 1,571,551.95 0.04
F 批发和零售业 222,304.44 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息 技术服务
业 8,290,408.18 0.21
J 金融业 5,165,400.00 0.13
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 595,800.00 0.02
S 综合 - -
合计 146,224,711.85 3.71
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002749 国光股份 644,004 64,529,200.80 1.64
2 300463 迈克生物 233,333 27,390,960.87 0.69
3 300443 金雷风电 65,566 12,675,219.12 0.32
4 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.20
5 300488 恒锋工具 71,341 6,335,080.80 0.16
6 600276 恒瑞医药 80,000 3,929,600.00 0.10
7 601166 兴业银行 200,000 3,414,000.00 0.09
8 600654 中安消 100,000 2,884,000.00 0.07
9 002368 太极股份 42,000 2,818,200.00 0.07
10 300011 鼎汉技术 60,000 1,788,000.00 0.05
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
第 29 页 共 38 页
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600958 东方证券 37,605,910.59 7.54
2 000062 深圳华强 34,431,472.00 6.90
3 600399 抚顺特钢 33,445,733.00 6.70
4 601985 中国核电 31,190,278.08 6.25
5 601600 中国铝业 31,118,633.82 6.24
6 600795 国电电力 26,291,920.62 5.27
7 600705 中航资本 24,684,117.05 4.95
8 000400 许继电气 22,497,532.94 4.51
9 601211 国泰君安 20,230,710.43 4.05
10 603993 洛阳钼业 18,056,191.92 3.62
11 601166 兴业银行 17,362,340.53 3.48
12 002749 国光股份 17,336,587.68 3.47
13 600104 上汽集团 16,476,873.72 3.30
14 600406 国电南瑞 16,235,496.44 3.25
15 300332 天壕环境 16,022,535.41 3.21
16 002454 松芝股份 15,004,070.88 3.01
17 600109 国金证券 12,117,723.77 2.43
18 002227 奥 特 迅 11,576,911.59 2.32
19 000831 五矿稀土 11,072,173.48 2.22
20 600880 博瑞传播 10,688,896.92 2.14
21 601398 工商银行 10,453,523.80 2.10
22 000046 泛海控股 10,286,360.05 2.06
23 600787 中储股份 9,986,363.14 2.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601985 中国核电 126,919,832.82 25.44
第 30 页 共 38 页
2 600958 东方证券 113,319,800.63 22.71
3 601600 中国铝业 28,655,187.79 5.74
4 600399 抚顺特钢 26,164,705.50 5.24
5 600795 国电电力 25,394,550.62 5.09
6 000400 许继电气 22,610,879.39 4.53
7 600109 国金证券 21,897,773.15 4.39
8 600705 中航资本 21,522,490.52 4.31
9 300332 天壕环境 20,124,727.83 4.03
10 601211 国泰君安 18,778,061.13 3.76
11 600104 上汽集团 17,406,571.68 3.49
12 600584 长电科技 16,493,835.40 3.31
13 601688 华泰证券 16,131,585.75 3.23
14 603993 洛阳钼业 15,053,568.31 3.02
15 600406 国电南瑞 15,046,318.04 3.02
16 002454 松芝股份 15,002,941.36 3.01
17 601166 兴业银行 14,546,404.50 2.92
18 000768 中航飞机 13,996,767.31 2.81
19 000046 泛海控股 13,785,933.34 2.76
20 600590 泰豪科技 13,691,951.88 2.74
21 000783 长江证券 12,809,885.21 2.57
22 600895 张江高科 12,639,990.46 2.53
23 000062 深圳华强 12,594,196.00 2.52
24 600376 首开股份 11,272,617.34 2.26
25 300168 万达信息 10,825,235.54 2.17
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 948,177,747.03
卖出股票的收入（成交）总额 1,384,983,206.14
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 98,290,000.00 2.49
第 31 页 共 38 页
2 央行票据 - -
3 金融债券 412,908,000.00 10.47
其中：政策性金融债 412,908,000.00 10.47
4 企业债券 88,396,003.00 2.24
5 企业短期融资 券 1,314,086,000.00 33.32
6 中期票据 272,756,000.00 6.92
7 可转债 （可交换债） 652,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,187,088,003.00 55.45
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 150419 15 农发 19 1,400,000 140,266,000.00 3.56
2 150210 15 国开 10 1,000,000 108,360,000.00 2.75
3 150213 15 国开 13 1,000,000 104,210,000.00 2.64
4 1382282
13 铁道
MTN1
1,000,000 104,180,000.00 2.64
5 011573007
15 鲁高速
SCP007
1,000,000 100,350,000.00 2.54
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
第 32 页 共 38 页
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 613,084.94
2 应收证券清算款 53,152,993.75
3 应收股利 -
4 应收利息 26,310,168.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,076,246.83
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 300488 恒锋工具 6,335,080.80 0.16 限售股
2 600654 中安消 2,884,000.00 0.07 重大事项
3 300011 鼎汉技术 1,788,000.00 0.05 重大事项
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 33 页 共 38 页
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 A
831
3,120,283.3
6
2,582,283,403.
49
99.59% 10,672,067.19 0.41%
交 银 周 期 回 报 灵
活配置 混 合 C
18
44,665,692.
75
803,475,382.46 99.94% 507,087.07 0.06%
合计 849
4,001,104.7
6
3,385,758,785.
95
99.67% 11,179,154.26 0.33%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置
混合 A
888,713.90 0.03%
交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置
混合 C
- -
合计 888,713.90 0.03%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
交银周期回报灵活
配置混合 A
50~100
交银周期回报灵活
配置混合 C
0
合计 50~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银周期回报灵活
配置混合 A
0
交银周期回报灵活
配置混合 C
0
第 34 页 共 38 页
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 交银周期回报灵活配置混
合 A
交银周期回报灵活配置混
合 C
基金合同生效日（2014 年 5
月 22 日）基金份额总额
541,850,664.92 -
本报告期期初基金份额总额 460,077,157.54 -
本报告期 基金总申购份额 8,006,078,540.31 821,326,760.19
减： 本报告期 基金总赎回份额 5,873,200,227.17 17,344,290.66
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,592,955,470.68 803,982,469.53
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
第 35 页 共 38 页
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ，本期审计费用为 120,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基
金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华西证 券股 份
有限公 司
1 9,997,369.68 0.45% 9,310.45 0.46% -
光大证 券股 份
有限公 司
2 99,839,766.11 4.52% 90,894.70 4.49% -
安信证 券股 份
有限公 司
2 80,804,599.01 3.66% 73,623.28 3.63% -
瑞银证 券有 限
责任公 司
1 77,182,396.64 3.49% 70,266.79 3.47% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 73,914,787.22 3.35% 68,383.88 3.37% -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 67,408,074.14 3.05% 61,924.46 3.06% -
英大证 券有 限
责任公 司
1 6,719,311.35 0.30% 6,257.66 0.31% -
国金证 券股 份
有限公 司
2 611,753,734.55 27.70% 560,107.34 27.64% -
第 36 页 共 38 页
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 47,017,398.57 2.13% 42,853.16 2.11% -
华创证 券有 限
责任公 司
1 43,331,585.60 1.96% 39,877.15 1.97% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 40,328,909.62 1.83% 37,267.36 1.84% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 30,802,888.51 1.39% 28,686.06 1.42% -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
2 25,381,746.49 1.15% 23,347.53 1.15% -
海通证 券股 份
有限公 司
1 209,995,279.75 9.51% 191,941.22 9.47% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 163,715,116.68 7.41% 152,468.78 7.52% -
申万宏 源证 券
有限公 司
2 144,007,468.36 6.52% 132,706.90 6.55% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 126,155,231.88 5.71% 115,312.30 5.69% -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 121,846,431.57 5.52% 111,784.12 5.52% -
国海证 券股 份
有限公 司
1 114,272,399.02 5.17% 105,332.82 5.20% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
1 114,173,949.65 5.17% 103,943.84 5.13% -
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - 0.00 0.00% -
西部证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券股 份
有限公 司
5,115,980.80 1.23%
3,762,000
,000.00
19.04% - -
安信证 券股 份
有限公 司
9,803,510.60 2.35%
771,000,0
00.00
3.90% - -
国信证 券股 份
有限公 司
- -
465,000,0
00.00
2.35% - -
中国中 投证 券 4,503,959.60 1.08% 483,000,0 2.45% - -
第 37 页 共 38 页
有限责 任公 司 00.00
国金证 券股 份
有限公 司
35,777,644.1
5
8.58%
2,924,000
,000.00
14.80% - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- -
3,030,000
,000.00
15.34% - -
招商证 券股 份
有限公 司
- -
1,268,000
,000.00
6.42% - -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
156,871,709.
58
37.63% - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
126,431,709.
38
30.33%
1,751,500
,000.00
8.87% - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
51,095,410.0
0
12.26% - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
- -
1,555,000
,000.00
7.87% - -
兴业证 券股 份
有限公 司
- -
409,000,0
00.00
2.07% - -
华泰证 券股 份
有限公 司
18,607,400.0
1
4.46% - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
8,673,746.84 2.08%
336,000,0
00.00
1.70% - -
长城证 券有 限
责任公 司
- -
3,000,000
,000.00
15.19% - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为华西证券股份有限公司、英大证券有限责
任公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的 要求， 交银施罗德
基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2015 年 3 月 19
日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
第 38 页 共 38 页
2 、 根 据 《 中 华 人民 共和 国 证 券 投 资 基 金法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投资 基金 运 作 管 理 办
法》 等相关法律法规及交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同的 约
定， 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案， 本基
金管理人决定自 2015 年 6 月 24 日 （含当日） 起， 对本基金的管理费率进行调整， 本基
金 的 管理 费 按前 一日 基金 资 产净 值 的 1.5% 年费 率 计提 调 整为 按前 一日 基 金资 产 净值 的
1.0% 年费率计提。 上述 修改为遵照法律法规、 中国证监会的相关规定和基金合同的约定
所作出的修改， 对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 可不经基金份额持有人大会
表决。 详情请见本基金管理人于 2015 年 6 月 23 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公
司 关 于 调 低 旗 下 交 银 施 罗 德 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 费 并 相 应 修 改
基金合同和托管协议的公告》 。
3 、 根 据 《 中 华 人民 共和 国 证 券 投 资 基 金法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投资 基金 运 作 管 理 办
法》 和本基金基金合同的有关规定， 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一
致并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人自 2015 年 11 月 19 日起对本基金
增加收取 销售服 务费 的 C 类份额 ，并 对本 基金的基 金合同 、托 管 协议作相 应修改 。本
次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 可不经基金份额持有人大会表决。 详
情请见本基金管理人于 2015 年 11 月 18 日 发布的《交银施罗德基金 管理有限公司关于
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同、 托管
协议的公告》 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
