交 银 施罗 德 双利 债 券证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 九日
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人 中 国建设 银 行股份有 限公 司( 以下 简称“ 中 国建设 银行 ”) 根据 本基金合
同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银双利债券
基金主代码 519683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,348,281,846.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
下属分级基金的交易代码
519683 （前端） 、 519684 （后
端）
519685
报告期末下属分级基金 的份
额总额
1,080,987,890.37 份 267,293,955.84 份
注： 本基金 A 类基金份 额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式， 前端交
易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额 交易代码。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，
自上而下进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在严格控
制基金资产运作风险的基础上， 通过积极主动的投资管
理， 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投
资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将规范化的基
本面研究与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 动态
调整大类金融资产比例， 自上而下决定债券组合久期及
债券类属配置； 在严谨深入的信用分析基础上， 综合考
量信用债券的信用评级， 以及各类债券的流动性、 供求
关系和收益率水平等， 自下而上地精选个券。 同时， 本
基金深度关注股票、 权证一级市场和二级市场的运行状
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况与相应风险收益特征， 在严格控制基金资产运作风险
的基础上， 把握投资机会， 力争为投资者提供高于业绩
比较基准的长期稳定投资回报。
业绩比较基准
中 债 综 合 全价 指 数收 益率× 90%+ 沪深 300 指数 收 益 率
× 10%
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 属于证券投资基金中中等风
险的品种， 其长期平均的预期收益和风险高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2015 年 2014 年 2013 年
交 银 双利 债
券 A/B
交银双利债
券 C
交 银 双利 债
券 A/B
交银双利债
券 C
交 银 双 利 债
券 A/B
交 银 双 利
债券 C
本 期 已 实 现 收 -20,987,029 15,416,195. 8,439,758.7 7,167,275.9 29,448,805.6 16,314,946.
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益 .90 47 6 4 9 74
本期利 润
-20,787,908
.59
14,603,460.
15
34,247,539.
31
20,802,817.
24
9,163,184.44 260,743.01
加 权 平 均 基 金
份额本 期利 润
-0.0218 0.0601 0.2073 0.2939 0.0390 0.0020
本 期 基 金 份 额
净值增 长率
7.91% 7.42% 32.31% 31.72% 4.19% 3.85%
3.1.2 期末数据
和指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
交 银 双利 债
券 A/B
交银双利债
券 C
交 银 双利 债
券 A/B
交银双利债
券 C
交 银 双 利 债
券 A/B
交 银 双 利
债券 C
期 末 可 供 分 配
基金份 额利 润
0.017 -0.005 0.155 0.139 0.040 0.031
期 末 基 金 资 产
净值
1,336,877,3
28.03
323,842,972
.42
118,325,942
.82
84,602,272.
38
291,264,002.
04
95,828,800.
13
期 末 基 金 份 额
净值
1.237 1.212 1.318 1.300 1.040 1.031
注：1 、本基金 A/B 类 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．交银双利债券 A/B ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
4.21% 0.36% 3.27% 0.17% 0.94% 0.19%
过去六个
月
-2.98% 0.63% 1.22% 0.27% -4.20% 0.36%
过去一年 7.91% 0.65% 5.04% 0.26% 2.87% 0.39%
过去三年 48.76% 0.64% 11.54% 0.20% 37.22% 0.44%
自基金合
同生效起
64.00% 0.57% 14.87% 0.18% 49.13% 0.39%
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至今
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率
× 10% ，每日进行再平 衡过程。
2．交银双利债券 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
4.12% 0.37% 3.27% 0.17% 0.85% 0.20%
过去六个
月
-3.19% 0.63% 1.22% 0.27% -4.41% 0.36%
过去一年 7.42% 0.65% 5.04% 0.26% 2.38% 0.39%
过去三年 46.94% 0.64% 11.54% 0.20% 35.40% 0.44%
自基金合
同生效起
至今
60.79% 0.57% 14.87% 0.18% 45.92% 0.39%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率
× 10% ，每日进行再平 衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
1、交银双利债券 A/B
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银双利债券 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、交银双利债券 A/B
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注：图示日期为 2011 年 9 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
2、交银双利债券 C
注：图示日期为 2011 年 9 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、交银双利债券 A/B ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 1.800 68,593,882.02 9,287,270.29
77,881,152.3
1
-
2014 年 0.500 2,118,455.05 1,735,754.00 3,854,209.05 -
2013 年 0.630 13,985,462.57 2,659,004.45
16,644,467.0
2
-
合计 2.930 84,697,799.64 13,682,028.74 98,379,828.38 -
2、交银双利债券 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 1.800 23,987,219.25 5,961,757.50
29,948,976.7
5
-
2014 年 0.500 2,027,953.44 1,572,764.07 3,600,717.51 -
2013 年 0.600 4,831,452.50 2,752,278.45 7,583,730.95 -
合计 2.900 30,846,625.19 10,286,800.02 41,133,425.21 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
周期回报灵
活配置混
合、交银新
回报灵活配
置混合、交
银荣和保本
混合、交银
多策略回报
灵活配置混
合的基金经
理，公司投
资总监
2014-08-0
4
2015-10-0
7
16 年
项 廷 锋 先 生 ， 上 海 交
通 大 学 管 理 学 博 士 。
历 任 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 研 究 员 、 固 定
收 益 投 资 经 理 和 基 金
经理。 其中 2003 年 12
月至 2007 年 5 月担任
华 安 现 金 富 利 投 资 基
金基金经理。2007 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任
固 定 收 益 部 总 经 理 。
2012 年 6 月 20 日至
2015 年 6 月 26 日担任
已 转 型 的 交 银 施 罗 德
荣 安 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
2013 年 9 月 4 日至
2014 年 12 月 18 日担
任 交 银 施 罗 德 定 期 支
付 双 息 平 衡 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、 2013 年 4 月 24 日
至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 荣 祥
保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理、2013
年 12 月 25 日至 2015
年 10 月 6 日担任交银
施 罗 德 荣 泰 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2014 年 6 月 3
日至 2015 年 10 月 6
日 担 任 交 银 施 罗 德 周
期 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、2014 年 8 月 4
日至 2015 年 10 月 6
日 担 任 交 银 施 罗 德 双
利 债 券 证 券 投 资 基 金
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基金经理、2015 年 5
月 15 日至 2015 年 10
月 6 日担任交银施罗
德 新 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、2015 年 5 月
29 日至 2015 年 10 月
6 日 担 任 交 银 施 罗 德
荣 和 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、
2015 年 6 月 2 日至
2015 年 10 月 6 日担任
交 银 施 罗 德 多 策 略 回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、 2015 年 6 月 27 日
至 2015 年 10 月 6 日
担 任 交 银 施 罗 德 策 略
回 报 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF)、 交银
双利债券、
交银双轮动
债券、交银
荣和保本混
合的基金经
理
2015-11-0
7
- 3 年
唐 赟 先 生 ， 香 港 城 市
大 学 电 子 工 程 硕 士 。
历 任 渣 打 银 行 环 球 企
业 部 助 理 客 户 经 理 、
平 安 资 产 管 理 公 司 信
用分析员。2012 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 固
定 收 益 研 究 员 、 基 金
经理助理。
李娜
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
荣和保本混
合的基金经
理助理以及
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
2014-08-0
4
2015-10-0
7
5 年
李 娜 女 士 ， 美 国 宾 夕
法 尼 亚 大 学 应 用 数 学
与 计 算 科 学 硕 士 。 历
任 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司研究员。2012 年
1 月 加 入 交 银 施 罗 德
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 债 券 分 析 师 、 基
金经理助理。
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新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合的基
金经理
注： 1、 本基金基金经理项廷锋先生于 2015 年 10 月 7 日因病去世， 2015 年 10 月 7 日至
2015 年 11 月 6 日，其基金经理相关职责由本公司基金经理李娜女士代为履行。
2、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决
定并公告（如适用）之日为准。
3、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有 关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台， 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 ， 实 行 集 中 交 易制度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行比例分配；对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易，遵 循 “ 价格优先、比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 ， 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决
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策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投 资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ，风险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，债券市场在 2015 年上半年由于 权益市场及由此衍生出的类固定收益
资产的分流呈现震荡格局，在 2015 年下半年 则由于大类资产配置切换回债券类资产，
收益率快速下行。 权益市场 2015 年上半年呈快速上行， 但在 2015 年第三季度则经历了
一波快速大幅度的下跌。
本报告期内， 本基金维持债券资产较高的仓位和久期， 充分享受了债券市场的牛市。
本基金在本报告期前三季度高配权益类资产，使 得基金净值享受了 2015 年上半年权益
市场快速上行的同时，也在 2015 年第三季度遭遇了较大的回撤。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，交银双利债券 A/B 份额净值为 1.237 元，本报告期份额
净值增长率为 7.91% ， 同期业绩比较基准增长率为 5.04% ； 交银双利债券 C 份额净值为
1.212 元，本报告期份额净值增长率为 7.42% ，同期业绩比较基准增长率为 5.04% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年，中国经 济潜在增速的下行或将带动利率中枢整体下移。目前来看，
一方面， 经济缺乏有效的增长点， 过去传统模式下的基建、 地产投资模式的带动或难以
为继，预计 2016 年、2017 年经济基本面仍将是拖而不举；另一方面，粮食价格在中长
期内也可能进入下行通道， 加上大宗商品价格的持续低迷， 通胀的压力短期内难以显现。
同时，资金供应充足，而有效可配置资产相对不足，即所谓 “ 资产荒” 的情况仍然存在。
我们认为未来债券收益率继续下行的趋势仍将维持。但经历 2014 年、2015 年连续两年
的大幅、 快速的下行之后， 目前收益率已处于相对低位， 未来 无论是静态收益率还是资
本利得空间都将较过去两年明显降低。因此虽然我们预计 2016 年债 券市场或仍能延续
牛市格局， 但可预期的回报率应当较过去两年有所降低。 另外， 随着 “ 刚性兑付 ” 的不断
打破， 债券市场的信用风险不断加大， 能否有效规避潜在的信用风险， 将对债券组合的
收益产生较为重大的影响。
对于权益资产， 我们认为目前流动性较为宽松， 而能够满足收益率要求的资产相对
欠缺， 即所谓 “ 资产荒” 的格局仍将延续。 在债券资产能够提供的回报率已经大幅下降的
背景下， 机构及个人或都倾向于提高风险偏好， 增配权益类资产， 以增强收益。 因此从
大类资 产配置的角度看，2016 年的权益类市场仍值得期待。但经历过 2015 年的市场大
幅震荡之后， 监管对市场过度加杠杆的行为必将严加限制。 因此资金配置的速度预计无
法复制 2015 年上半年 时的情形，权益类市场更可能呈现震荡、慢牛的格局。作为债券
型基金，更需要注重控制市场震荡带来的回撤风险。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具 备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
第 15 页 共 46 页
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度和本年度可供分
配利润进行了收益分配，具体情况参见 年度报告正文 7.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金 资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本基金实施利润分配的金额： 交银双利债券 A/B 为 77,881,152.31 元， 交
银双利债券 C 为 29,948,976.75 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德双利债券证券投资基金
2015 年 12 月 31 日的资产负债表， 2015 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以
及财 务报 表附 注 出 具了 标准 无保 留意 见的 审计 报告 【普 华永 道中 天审 字(2016) 第 21108
号】 。投资者可通过 本基金 年度报告正文查看该审计报告全文。
第 16 页 共 46 页
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
6,446,473.19 12,667,796.48
结算备付金
13,252,088.66 3,300,479.84
存出保证金
900,439.07 63,087.04
交易性金融资产
7.4.7.2
2,233,342,863.23 208,858,220.73
其中：股票投资
134,160,475.94 39,514,627.90
基金投资
- -
债券投资
2,099,182,387.29 169,343,592.83
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
83,011,111.11 -
应收利息
7.4.7.5
27,839,470.81 2,911,656.39
应收股利
- -
应收申购款
46,317.90 2,010,557.92
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,364,838,763.97 229,811,798.40
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
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衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
613,998,483.50 15,000,000.00
应付证券清算款
- 11,087,199.04
应付赎回款
85,603,977.80 322,032.62
应付管理人报酬
1,125,857.71 105,657.50
应付托管费
321,673.64 30,187.85
应付销售服务费
172,296.13 23,489.98
应付交易费用
7.4.7.7
2,103,830.71 94,729.28
应交税费
- -
应付利息
439,873.91 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
352,470.12 220,286.93
负债合计
704,118,463.52 26,883,583.20
所 有者 权益：
实收基金
7.4.7.9
1,348,281,846.21 154,870,109.64
未分配利润
7.4.7.10
312,438,454.24 48,058,105.56
所有者权益合计
1,660,720,300.45 202,928,215.20
负债和所有者权益总计
2,364,838,763.97 229,811,798.40
注：1 、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，A/B 类基金份额净值 1.237 元，C 类基金份额
净值 1.212 元， 基金份额总额 1,348,281,846.21 份， 其中 A/B 类基金 份额 1,080,987,890.37
份，C 类基金份额 267,293,955.84 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入
24,230,090.94 64,673,105.65
1.利息收入
59,319,214.21 14,166,139.33
第 18 页 共 46 页
其中：存款利息收入
7.4.7.11
520,627.20 284,008.76
债券利息收入
58,222,685.09 13,882,097.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
575,901.92 33.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-34,834,660.21 11,020,295.20
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-36,749,187.00 2,170,961.76
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
1,030,254.91 8,494,548.59
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
884,271.88 354,784.85
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
-613,614.01 39,443,321.85
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
359,150.95 43,349.27
减 ：二 、费用
30,414,539.38 9,622,749.10
1．管理人报酬
10,335,911.47 1,792,459.02
2．托管费
2,953,117.60 512,131.24
3．销售服务费
1,182,403.27 308,405.74
4．交易费用
7.4.7.19
8,725,954.21 506,556.05
5．利息支出
6,801,197.03 6,229,403.00
其中：卖出回购金融资产支出
6,801,197.03 6,229,403.00
6．其他费用
7.4.7.20
415,955.80 273,794.05
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
-6,184,448.44 55,050,356.55
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
-6,184,448.44 55,050,356.55
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
第 19 页 共 46 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
154,870,109.64 48,058,105.56 202,928,215.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -6,184,448.44 -6,184,448.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
1,193,411,736.57 378,394,926.18 1,571,806,662.75
其中：1.基金申购款 3,530,722,504.42 999,924,892.76 4,530,647,397.18
2.基金赎回款 -2,337,310,767.85 -621,529,966.58 -2,958,840,734.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -107,830,129.06 -107,830,129.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,348,281,846.21 312,438,454.24 1,660,720,300.45
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
373,170,064.42 13,922,737.75 387,092,802.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 55,050,356.55 55,050,356.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-218,299,954.78 -13,460,062.18 -231,760,016.96
其中：1.基金申购款 195,556,769.06 29,067,004.97 224,623,774.03
2.基金赎回款 -413,856,723.84 -42,527,067.15 -456,383,790.99
第 20 页 共 46 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -7,454,926.56 -7,454,926.56
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
154,870,109.64 48,058,105.56 202,928,215.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 双 利债 券 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中国 证 券监督 管 理 委员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2011] 第 1093 号《关于核准交银施 罗德双利债券证券
投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,136,101,629.01 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 371 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德双利债券证券投资基
金基金合同》于 2011 年 9 月 26 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,136,438,471.60 份基金份额， 其中认购资金利息折合 336,842.59 份基金份额。 本基金的
基 金 管 理 人 为 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公
司。
根据 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德双利债券证券
投 资 基 金 招 募 说明 书 》 ， 本 基 金 自 募 集期 起 根据 费 用 收 取 方 式的 不 同， 将 基 金 份 额 分 为
不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用的， 称为 A 类； 在投资者赎回时收取后
端申购费用的， 称为 B 类； 不收取申购、 赎回 费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费 的， 称为 C 类。 本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存， 各类基金份额分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德双利债券证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市 的股票( 含 中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票) 、债券 、货币
市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中
国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为： 固定收益类资产( 包括国债、 金融债、
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央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短 期融资券、 可转换债券及可分离转债、 资
产支持证 券、 次级债 、 债券回购 等) 占基 金资 产的比例 不低于 80% ，对股票 、权证 等权
益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 其中现金及到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ，本基金持有的全部权证，其市值不得超过
基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300
指数收益率× 10% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.4.5.2 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
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价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收 入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息 、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（ “ 交通银行” ） 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 23 页 共 46 页
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,335,911.47 1,792,459.02
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
2,617,712.07 468,768.88
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%÷ 当 年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,953,117.60 512,131.24
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双利债券A/B 交银双利债券C 合计
第 24 页 共 46 页
交通银行 - 86,132.60 86,132.60
中国建设银行 - 39,459.61 39,459.61
交银施罗德基金
公司
- 876,375.32 876,375.32
合计 - 1,001,967.53 1,001,967.53
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双利债券A/B 交银双利债券C 合计
交通银行 - 85,029.94 85,029.94
中国建设银行 - 56,552.13 56,552.13
交银施罗德基金
公司
- 80,730.38 80,730.38
合计 - 222,312.45 222,312.45
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4%÷ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国建设
银行
- - - -
99,800,000.
00
67,338.
74
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国建设
银行
- - - - - -
第 25 页 共 46 页
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交银双利债券
A/B
交银双利债券C
交银双利债券
A/B
交银双利债券C
报告期初持有的
基金份额
22,523,863.99 - 21,571,883.27 -
报告期间申购/ 买
入总份额
3,369,682.60 - 951,980.72 -
报告期间因拆分
变动份额
- - - -
减： 报告 期间赎回
/ 卖出总份额
- - - -
报告期末持有的
基金份额
25,893,546.59 - 22,523,863.99 -
报告期末持有的
基金份额占基金
总份额比例
1.92% - 14.54% -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 6,446,473.19 406,796.78 12,667,796.48 45,897.65
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
第 26 页 共 46 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
136104
15 市北
债
2015-12
-22
2016-01
-06
新债未
上市
99.99 99.99 100,000
9,999,1
23.29
9,999,1
23.29
-
123001
蓝标转
债
2015-12
-23
2016-01
-18
新债未
上市
100.00 100.00 4,890
489,000
.00
489,000
.00
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新债， 根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新债，从新债获配日至新债上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300028
金亚科
技
2015-06-
09
重大事项 24.48 - - 104,000 3,363,536.51 2,545,920.00 -
600153
建发股
份
2015-06-
29
重大事项 14.69 - - 300,000 4,774,671.00 4,407,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
第 27 页 共 46 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 610,998,483.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
150206 15 国开 06 2016-01-04 100.43 400,000 40,172,000.00
150219 15 国开 19 2016-01-04 100.07 200,000 20,014,000.00
150416 15 农发 16 2016-01-04 100.23 400,000 40,092,000.00
1280229 12 鑫泰债 2016-01-08 79.20 500,000 39,600,000.00
1380140
13 漳州开发
债
2016-01-08 106.92 1,000,000 106,920,000.00
1280349
12 靖江新城
债
2016-01-08 79.15 100,000 7,915,000.00
041557007
15 葛洲坝
CP002
2016-01-08 100.12 1,000,000 100,120,000.00
101554008
15 保利房产
MTN001
2016-01-08 105.56 800,000 84,448,000.00
041559059
15 云工投
CP001
2016-01-08 100.41 500,000 50,205,000.00
041561036
15 渝化医
CP002
2016-01-08 100.46 500,000 50,230,000.00
101552044
15 华润万家
MTN001
2016-01-08 100.78 500,000 50,390,000.00
041556054
15 国泰租赁
CP002
2016-01-08 100.06 300,000 30,018,000.00
101451045
14 张江
MTN001
2016-01-08 103.29 200,000 20,658,000.00
合计
6,400,000 640,782,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 3,000,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到期。 该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
第 28 页 共 46 页
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 127,207,555.94 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
2,103,589,387.29 元，属于第三层次的余额为 2,545,920.00 元(2014 年 12 月 31 日：第一
层次 121,748,622.43 元，第二层次 87,109,598.30 ，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收
益品种( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月
19 日起改为采用中证指数 有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值
( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
—— 股票投资
2015 年 1 月 1 日
-
转入第三层次
1,809,600.00
转出第三层次
-
当期利得或损失总额
——计入损益的利得或损失
736,320.00
2015 年 12 月 31 日
2,545,920.00
-817,616.51
2015 年 12 月 31 日扔 持有的
资产计入 2015 年度损益的未
实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。
第 29 页 共 46 页
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 134,160,475.94 5.67
其中：股票 134,160,475.94 5.67
2 固定收益投资 2,099,182,387.29 88.77
其中：债券 2,099,182,387.29 88.77
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 19,698,561.85 0.83
7 其他各项资产 111,797,338.89 4.73
8 合计 2,364,838,763.97 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
第 30 页 共 46 页
B 采矿业 - -
C 制造业 52,266,565.94 3.15
D
电力、热力、燃气及水 生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,923,400.00 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 4,179,000.00 0.25
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息 技术服务
业 17,312,500.00 1.04
J 金融业 18,640,000.00 1.12
K 房地产业 23,739,010.00 1.43
L 租赁和商务服务业 5,100,000.00 0.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 134,160,475.94 8.08
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600173 卧龙地产 1,499,901 14,999,010.00 0.90
2 002280 联络互动 200,000 12,280,000.00 0.74
3 601009 南京银行 600,000 10,620,000.00 0.64
4 000858 五 粮 液 349,978 9,547,399.84 0.57
5 300171 东富龙 300,000 8,994,000.00 0.54
6 600067 冠城大通 1,000,000 8,740,000.00 0.53
7 002390 信邦制药 599,950 8,609,282.50 0.52
8 603883 老百姓 120,000 8,516,400.00 0.51
9 600104 上汽集团 400,000 8,488,000.00 0.51
10 601988 中国银行 2,000,000 8,020,000.00 0.48
第 31 页 共 46 页
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 78,289,700.24 38.58
2 300212 易华录 71,945,224.68 35.45
3 300359 全通教育 67,785,463.52 33.40
4 002280 联络互动 59,687,702.95 29.41
5 600399 抚顺特钢 44,864,397.05 22.11
6 600109 国金证券 43,711,417.35 21.54
7 601377 兴业证券 43,345,806.07 21.36
8 600654 中安消 37,553,920.55 18.51
9 300075 数字政通 33,150,031.60 16.34
10 300059 东方财富 33,143,955.07 16.33
11 600705 中航资本 32,725,675.68 16.13
12 600570 恒生电子 32,540,030.88 16.04
13 000400 许继电气 31,993,946.31 15.77
14 002325 洪涛股份 30,886,615.70 15.22
15 600880 博瑞传播 30,400,609.76 14.98
16 000061 农 产 品 30,120,687.85 14.84
17 300065 海兰信 29,746,420.42 14.66
18 601179 中国西电 28,265,047.07 13.93
19 600584 长电科技 27,841,066.77 13.72
20 002373 千方科技 27,730,571.80 13.67
21 002261 拓维信息 27,298,160.43 13.45
22 300166 东方国信 27,200,419.68 13.40
23 002180 艾派克 26,288,335.88 12.95
24 300347 泰格医药 26,169,569.35 12.90
25 000599 青岛双星 24,918,455.88 12.28
26 600104 上汽集团 24,899,619.11 12.27
27 000062 深圳华强 24,819,197.50 12.23
28 300161 华中数控 24,391,344.54 12.02
29 603993 洛阳钼业 23,863,841.00 11.76
30 601799 星宇股份 23,837,948.52 11.75
31 603328 依顿电子 23,057,174.21 11.36
32 300458 全志科技 22,570,730.20 11.12
33 600804 鹏博士 22,167,975.27 10.92
第 32 页 共 46 页
34 300299 富春通信 21,520,957.00 10.61
35 002098 浔兴股份 21,163,453.50 10.43
36 600358 国旅联合 20,918,090.07 10.31
37 601198 东兴证券 20,813,373.80 10.26
38 600795 国电电力 20,449,328.71 10.08
39 601989 中国重工 20,378,206.00 10.04
40 000046 泛海控股 20,298,331.10 10.00
41 600196 复星医药 20,271,907.54 9.99
42 601211 国泰君安 20,232,753.23 9.97
43 600219 南山铝业 20,078,993.12 9.89
44 002153 石基信息 20,021,690.93 9.87
45 300017 网宿科技 19,469,335.79 9.59
46 600406 国电南瑞 19,302,561.20 9.51
47 002555 顺荣三七 19,087,862.42 9.41
48 600372 中航电子 18,525,420.12 9.13
49 002503 搜于特 17,925,347.39 8.83
50 002566 益盛药业 17,748,653.80 8.75
51 601599 鹿港科技 17,680,994.66 8.71
52 601166 兴业银行 17,625,588.39 8.69
53 300332 天壕环境 17,565,956.88 8.66
54 600067 冠城大通 16,943,316.34 8.35
55 000831 五矿稀土 16,671,216.40 8.22
56 600565 迪马股份 16,633,158.20 8.20
57 601231 环旭电子 16,029,295.24 7.90
58 300101 振芯科技 15,968,478.80 7.87
59 600198 大唐电信 15,881,379.00 7.83
60 002227 奥 特 迅 15,649,868.95 7.71
61 002390 信邦制药 15,594,726.78 7.68
62 600050 中国联通 15,167,390.81 7.47
63 300376 易事特 15,040,878.70 7.41
64 300010 立思辰 14,696,582.90 7.24
65 600173 卧龙地产 14,592,190.28 7.19
66 600820 隧道股份 14,568,798.67 7.18
67 000768 中航飞机 14,222,298.60 7.01
68 600895 张江高科 14,152,252.00 6.97
69 002544 杰赛科技 13,998,315.00 6.90
70 000807 云铝股份 13,963,623.24 6.88
71 603883 老百姓 13,696,006.50 6.75
72 600500 中化国际 13,676,465.01 6.74
73 600958 东方证券 13,630,590.00 6.72
74 300133 华策影视 13,588,352.24 6.70
75 300262 巴安水务 13,514,964.26 6.66
76 600703 三安光电 13,424,182.00 6.62
77 300159 新研股份 13,282,429.11 6.55
第 33 页 共 46 页
78 000733 振华科技 12,978,823.26 6.40
79 002152 广电运通 12,936,983.69 6.38
80 600855 航天长峰 12,863,227.14 6.34
81 300188 美亚柏科 12,772,124.00 6.29
82 600240 华业资本 12,438,516.12 6.13
83 002439 启明星辰 12,417,641.69 6.12
84 002179 中航光电 12,390,316.60 6.11
85 300182 捷成股份 12,327,349.30 6.07
86 002739 万达院线 11,941,220.22 5.88
87 002568 百润股份 11,828,437.50 5.83
88 601901 方正证券 11,678,174.00 5.75
89 601009 南京银行 11,436,257.81 5.64
90 000681 视觉中国 11,358,082.00 5.60
91 300291 华录百纳 11,273,510.97 5.56
92 000938 紫光股份 11,202,652.57 5.52
93 600978 宜华木业 11,079,018.92 5.46
94 600765 中航重机 10,912,494.78 5.38
95 600483 福能股份 10,865,504.15 5.35
96 002338 奥普光电 10,837,671.78 5.34
97 002117 东港股份 10,771,455.60 5.31
98 601788 光大证券 10,723,210.00 5.28
99 601111 中国国航 10,670,484.00 5.26
100 002385 大北农 10,626,613.10 5.24
101 300343 联创股份 10,611,488.49 5.23
102 300028 金亚科技 10,511,051.59 5.18
103 600029 南方航空 10,476,281.78 5.16
104 300045 华力创通 10,351,500.24 5.10
105 600741 华域汽车 10,196,902.05 5.02
106 601688 华泰证券 9,863,616.85 4.86
107 000858 五 粮 液 9,796,574.70 4.83
108 600422 昆药集团 9,777,028.00 4.82
109 002433 太安堂 9,755,737.34 4.81
110 600279 重庆港九 9,712,251.93 4.79
111 600787 中储股份 9,660,900.13 4.76
112 601600 中国铝业 9,620,614.00 4.74
113 000801 四川九洲 9,612,372.44 4.74
114 600048 保利地产 9,594,837.74 4.73
115 002429 兆驰股份 9,515,590.19 4.69
116 300171 东富龙 9,458,320.03 4.66
117 000951 中国重汽 9,450,792.76 4.66
118 002157 正邦科技 9,397,702.32 4.63
119 600979 广安爱众 9,385,991.65 4.63
120 300322 硕贝德 9,327,369.20 4.60
121 000671 阳 光 城 9,311,830.13 4.59
第 34 页 共 46 页
122 600661 新南洋 9,282,879.49 4.57
123 603008 喜临门 9,244,914.00 4.56
124 603555 贵人鸟 9,017,715.40 4.44
125 002055 得润电子 9,005,155.01 4.44
126 601107 四川成渝 8,915,394.95 4.39
127 600801 华新水泥 8,723,185.46 4.30
128 000988 华工科技 8,630,677.06 4.25
129 600816 安信信托 8,569,697.20 4.22
130 000157 中联重科 8,533,123.00 4.20
131 002456 欧菲光 8,504,434.59 4.19
132 601988 中国银行 8,336,000.00 4.11
133 002348 高乐股份 8,331,253.50 4.11
134 600038 中直股份 8,299,571.00 4.09
135 300271 华宇软件 8,171,020.00 4.03
136 002125 湘潭电化 8,088,117.40 3.99
137 601717 郑煤机 7,961,640.00 3.92
138 300324 旋极信息 7,801,665.24 3.84
139 600153 建发股份 7,794,538.00 3.84
140 600348 阳泉煤业 7,700,110.79 3.79
141 601088 中国神华 7,649,723.87 3.77
142 600643 爱建集团 7,499,986.00 3.70
143 600115 东方航空 7,493,847.60 3.69
144 601006 大秦铁路 7,460,188.00 3.68
145 002133 广宇集团 7,442,246.90 3.67
146 600409 三友化工 7,432,955.03 3.66
147 600884 杉杉股份 7,406,945.99 3.65
148 300070 碧水源 7,225,508.32 3.56
149 002368 太极股份 7,160,308.10 3.53
150 002236 大华股份 7,009,200.00 3.45
151 002285 世联行 6,893,455.00 3.40
152 000756 新华制药 6,832,316.40 3.37
153 002268 卫 士 通 6,753,185.00 3.33
154 000538 云南白药 6,580,993.00 3.24
155 000601 韶能股份 6,574,975.00 3.24
156 000851 高鸿股份 6,574,253.00 3.24
157 600125 铁龙物流 6,547,966.02 3.23
158 002332 仙琚制药 6,524,331.97 3.22
159 600590 泰豪科技 6,476,366.01 3.19
160 000899 赣能股份 6,431,539.52 3.17
161 300180 华峰超纤 6,219,105.72 3.06
162 600080 金花股份 6,157,383.96 3.03
163 601872 招商轮船 5,877,705.00 2.90
164 600158 中体产业 5,798,367.25 2.86
165 600749 西藏旅游 5,608,650.00 2.76
第 35 页 共 46 页
166 600416 湘电股份 5,570,283.00 2.74
167 002013 中航机电 5,501,345.61 2.71
168 300144 宋城演艺 5,320,244.00 2.62
169 300279 和晶科技 5,287,963.28 2.61
170 002030 达安基因 5,250,535.00 2.59
171 002074 国轩高科 5,245,298.00 2.58
172 300139 晓程科技 5,231,410.00 2.58
173 000530 大冷股份 5,208,667.48 2.57
174 600875 东方电气 5,178,281.00 2.55
175 601336 新华保险 5,153,161.00 2.54
176 600015 华夏银行 5,121,000.00 2.52
177 600208 新湖中宝 5,072,939.00 2.50
178 600074 保千里 4,911,054.00 2.42
179 000937 冀中能源 4,795,931.42 2.36
180 300104 乐视网 4,589,919.64 2.26
181 600582 天地科技 4,562,444.69 2.25
182 300168 万达信息 4,527,052.58 2.23
183 002188 新 嘉 联 4,474,548.57 2.20
184 600021 上海电力 4,445,695.00 2.19
185 601318 中国平安 4,438,996.00 2.19
186 000100 TCL 集团 4,371,459.00 2.15
187 300005 探路者 4,361,546.97 2.15
188 600685 中船防务 4,305,646.50 2.12
189 002573 清新环境 4,237,372.93 2.09
190 002514 宝馨科技 4,095,299.88 2.02
191 600118 中国卫星 4,089,916.72 2.02
192 002202 金风科技 4,070,807.33 2.01
193 300001 特锐德 4,069,784.00 2.01
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 78,621,529.54 38.74
2 300212 易华录 71,036,477.53 35.01
3 300359 全通教育 68,275,025.89 33.64
4 002280 联络互动 51,566,986.11 25.41
5 601377 兴业证券 43,388,542.00 21.38
6 600654 中安消 39,139,494.06 19.29
第 36 页 共 46 页
7 600109 国金证券 38,163,448.58 18.81
8 600399 抚顺特钢 34,783,224.32 17.14
9 300059 东方财富 34,336,124.31 16.92
10 600570 恒生电子 33,474,687.71 16.50
11 600705 中航资本 32,057,105.99 15.80
12 300065 海兰信 31,305,990.44 15.43
13 600584 长电科技 30,785,751.74 15.17
14 300166 东方国信 30,377,710.51 14.97
15 000400 许继电气 29,433,275.26 14.50
16 300161 华中数控 29,232,266.00 14.41
17 300299 富春通信 28,562,927.00 14.08
18 002325 洪涛股份 28,224,424.32 13.91
19 002261 拓维信息 27,575,329.51 13.59
20 300075 数字政通 27,446,605.51 13.53
21 600804 鹏博士 27,088,076.74 13.35
22 601179 中国西电 26,358,152.97 12.99
23 002373 千方科技 26,331,867.85 12.98
24 002503 搜于特 26,138,265.14 12.88
25 000061 农 产 品 25,349,943.97 12.49
26 600880 博瑞传播 24,294,817.80 11.97
27 300347 泰格医药 23,568,038.62 11.61
28 000599 青岛双星 23,498,894.31 11.58
29 000046 泛海控股 22,828,527.61 11.25
30 000768 中航飞机 21,894,631.68 10.79
31 601799 星宇股份 21,858,981.35 10.77
32 300332 天壕环境 21,789,598.04 10.74
33 603993 洛阳钼业 21,416,154.41 10.55
34 300017 网宿科技 21,320,811.37 10.51
35 601989 中国重工 21,194,358.10 10.44
36 600795 国电电力 21,183,767.00 10.44
37 300458 全志科技 20,024,707.00 9.87
38 300010 立思辰 19,915,851.22 9.81
39 601198 东兴证券 19,783,046.02 9.75
40 600219 南山铝业 19,663,165.53 9.69
41 600196 复星医药 18,945,946.66 9.34
42 601211 国泰君安 18,774,540.64 9.25
43 002153 石基信息 18,744,503.64 9.24
44 002098 浔兴股份 18,670,104.96 9.20
45 002555 顺荣三七 18,501,066.06 9.12
46 600958 东方证券 18,262,854.60 9.00
47 600372 中航电子 18,055,333.01 8.90
48 600104 上汽集团 17,400,195.45 8.57
49 002180 艾派克 17,324,496.97 8.54
50 601166 兴业银行 17,179,625.34 8.47
第 37 页 共 46 页
51 002566 益盛药业 16,932,125.00 8.34
52 600358 国旅联合 16,885,786.26 8.32
53 600565 迪马股份 16,409,396.56 8.09
54 600050 中国联通 16,170,306.24 7.97
55 601599 鹿港科技 16,096,219.60 7.93
56 601231 环旭电子 15,980,767.46 7.88
57 000062 深圳华强 15,690,841.00 7.73
58 300101 振芯科技 15,398,700.19 7.59
59 000938 紫光股份 15,273,987.00 7.53
60 300159 新研股份 15,119,922.65 7.45
61 600406 国电南瑞 15,077,163.36 7.43
62 002739 万达院线 14,748,516.53 7.27
63 300133 华策影视 14,654,338.48 7.22
64 002439 启明星辰 14,616,968.28 7.20
65 000831 五矿稀土 14,533,176.71 7.16
66 603328 依顿电子 14,486,819.02 7.14
67 000733 振华科技 13,953,434.64 6.88
68 002179 中航光电 13,571,436.55 6.69
69 600895 张江高科 13,434,253.01 6.62
70 600820 隧道股份 13,252,821.33 6.53
71 300376 易事特 13,244,825.55 6.53
72 600978 宜华木业 12,821,065.27 6.32
73 600855 航天长峰 12,748,079.98 6.28
74 300262 巴安水务 12,730,667.74 6.27
75 000807 云铝股份 12,694,981.62 6.26
76 000681 视觉中国 12,513,471.29 6.17
77 600029 南方航空 12,509,975.26 6.16
78 600765 中航重机 12,438,682.92 6.13
79 002568 百润股份 12,234,214.00 6.03
80 600979 广安爱众 12,133,767.08 5.98
81 300182 捷成股份 11,903,920.96 5.87
82 300188 美亚柏科 11,809,313.90 5.82
83 002456 欧菲光 11,702,233.60 5.77
84 300324 旋极信息 11,307,508.95 5.57
85 600703 三安光电 11,280,907.41 5.56
86 600483 福能股份 11,105,810.00 5.47
87 002338 奥普光电 11,104,127.60 5.47
88 002348 高乐股份 10,933,480.00 5.39
89 300291 华录百纳 10,918,675.50 5.38
90 000801 四川九洲 10,768,660.27 5.31
91 002227 奥 特 迅 10,664,814.14 5.26
92 601901 方正证券 10,569,689.00 5.21
93 600240 华业资本 10,518,104.45 5.18
94 600198 大唐电信 10,374,654.58 5.11
第 38 页 共 46 页
95 603555 贵人鸟 10,239,859.62 5.05
96 002429 兆驰股份 10,235,772.62 5.04
97 600741 华域汽车 10,221,632.72 5.04
98 002385 大北农 10,171,028.00 5.01
99 300045 华力创通 10,163,840.43 5.01
100 601111 中国国航 10,074,010.00 4.96
101 300343 联创股份 10,049,707.50 4.95
102 600115 东方航空 9,987,584.87 4.92
103 002117 东港股份 9,944,525.80 4.90
104 300322 硕贝德 9,928,985.82 4.89
105 600500 中化国际 9,909,183.00 4.88
106 603008 喜临门 9,683,396.70 4.77
107 002152 广电运通 9,682,033.90 4.77
108 600067 冠城大通 9,555,341.34 4.71
109 600661 新南洋 9,535,051.50 4.70
110 600787 中储股份 9,436,128.95 4.65
111 601688 华泰证券 9,386,505.00 4.63
112 600279 重庆港九 9,167,601.00 4.52
113 002055 得润电子 8,964,505.44 4.42
114 601788 光大证券 8,906,459.00 4.39
115 000671 阳 光 城 8,890,485.24 4.38
116 300028 金亚科技 8,888,835.90 4.38
117 600816 安信信托 8,883,867.60 4.38
118 000988 华工科技 8,744,687.25 4.31
119 000951 中国重汽 8,639,316.50 4.26
120 600590 泰豪科技 8,625,122.97 4.25
121 002544 杰赛科技 8,519,192.92 4.20
122 600048 保利地产 8,492,912.26 4.19
123 002433 太安堂 8,447,516.40 4.16
124 600884 杉杉股份 8,378,227.00 4.13
125 600074 保千里 8,263,853.99 4.07
126 002157 正邦科技 8,030,869.00 3.96
127 600801 华新水泥 8,020,408.45 3.95
128 000157 中联重科 8,019,140.00 3.95
129 300104 乐视网 7,939,955.98 3.91
130 600422 昆药集团 7,933,973.58 3.91
131 300168 万达信息 7,729,899.00 3.81
132 601006 大秦铁路 7,624,156.85 3.76
133 600208 新湖中宝 7,523,067.24 3.71
134 600348 阳泉煤业 7,473,589.11 3.68
135 600409 三友化工 7,395,866.20 3.64
136 601600 中国铝业 7,395,415.61 3.64
137 600080 金花股份 7,351,421.23 3.62
138 300271 华宇软件 7,269,151.15 3.58
第 39 页 共 46 页
139 002125 湘潭电化 7,211,386.00 3.55
140 600643 爱建集团 7,162,674.06 3.53
141 300070 碧水源 7,108,939.00 3.50
142 600038 中直股份 7,064,748.60 3.48
143 000538 云南白药 6,980,625.31 3.44
144 002332 仙琚制药 6,829,274.20 3.37
145 600125 铁龙物流 6,772,411.00 3.34
146 601717 郑煤机 6,654,012.87 3.28
147 002133 广宇集团 6,531,786.40 3.22
148 000851 高鸿股份 6,528,446.40 3.22
149 601088 中国神华 6,526,076.00 3.22
150 600158 中体产业 6,339,810.50 3.12
151 002268 卫 士 通 6,338,861.00 3.12
152 000601 韶能股份 6,267,954.50 3.09
153 002285 世联行 6,193,282.98 3.05
154 002236 大华股份 6,107,947.74 3.01
155 600118 中国卫星 6,060,971.38 2.99
156 000899 赣能股份 6,027,407.00 2.97
157 300144 宋城演艺 6,006,549.00 2.96
158 002074 国轩高科 5,970,380.60 2.94
159 603883 老百姓 5,715,169.50 2.82
160 002390 信邦制药 5,712,365.83 2.81
161 601872 招商轮船 5,300,414.00 2.61
162 600277 亿利洁能 5,204,669.18 2.56
163 002514 宝馨科技 5,161,524.50 2.54
164 300139 晓程科技 5,127,055.31 2.53
165 002573 清新环境 5,120,110.02 2.52
166 600875 东方电气 5,044,160.00 2.49
167 601336 新华保险 5,013,550.00 2.47
168 002202 金风科技 4,851,339.90 2.39
169 601107 四川成渝 4,793,598.00 2.36
170 000937 冀中能源 4,677,487.89 2.30
171 300279 和晶科技 4,649,793.17 2.29
172 002477 雏鹰农牧 4,602,003.14 2.27
173 600015 华夏银行 4,573,561.51 2.25
174 300180 华峰超纤 4,544,330.00 2.24
175 002368 太极股份 4,419,906.00 2.18
176 000530 大冷股份 4,367,960.32 2.15
177 600100 同方股份 4,343,950.00 2.14
178 600685 中船防务 4,322,789.40 2.13
179 300137 先河环保 4,273,627.00 2.11
180 600416 湘电股份 4,153,073.00 2.05
181 002013 中航机电 4,145,010.60 2.04
182 300001 特锐德 4,143,382.20 2.04
第 40 页 共 46 页
183 603588 高能环境 4,112,719.41 2.03
184 601318 中国平安 4,082,397.50 2.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,973,770,443.20
卖出股票的收入（成交）总额 2,832,270,413.05
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 219,474,000.00 13.22
其中：政策性金融债 219,474,000.00 13.22
4 企业债券 467,941,387.29 28.18
5 企业短期融资 券 621,547,000.00 37.43
6 中期票据 689,041,000.00 41.49
7 可转债 （可交换债） 489,000.00 0.03
8 同业存单 - -
9 地方政府债券 100,690,000.00 6.06
10 其他 - -
11 合计 2,099,182,387.29 126.40
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 150210 15 国开 10 1,100,000 119,196,000.00 7.18
2 101453021 14 粤城建 1,100,000 118,569,000.00 7.14
第 41 页 共 46 页
MTN001
3 1380140
13 漳州开
发债
1,000,000 106,920,000.00 6.44
4 101573023
15 中信国
安
MTN004
1,000,000 101,170,000.00 6.09
5 130649 15 江苏 09 1,000,000 100,690,000.00 6.06
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 900,439.07
2 应收证券清算款 83,011,111.11
3 应收股利 -
4 应收利息 27,839,470.81
第 42 页 共 46 页
5 应收申购款 46,317.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 111,797,338.89
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
交 银 双 利 债 券
A/B
11,367 95,098.79 472,531,504.21 43.71% 608,456,386.16 56.29%
交银双 利债 券 C 2,916 91,664.59 228,129,233.68 85.35% 39,164,722.16 14.65%
合计 14,283 94,397.66 700,660,737.89 51.97% 647,621,108.32 48.03%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
交银双利债券 A/B 2,295.43 0.00%
交银双利债券 C - -
第 43 页 共 46 页
业人员持有本基金 合计 2,295.43 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
交银双利债券 A/B 0
交银双利债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银双利债券 A/B 0
交银双利债券 C 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
基 金 合 同 生 效 日 （2011 年 9
月 26 日）基金份额总额
234,669,325.80 901,769,145.80
本报告期期初基金份额总额 89,787,775.74 65,082,333.90
本报告期 基金总申购份额 2,131,326,971.26 1,399,395,533.16
减： 本报告期 基金总赎回份额 1,140,126,856.63 1,197,183,911.22
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,080,987,890.37 267,293,955.84
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 44 页 共 46 页
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第三届董事 会 第三十五次会
议 审 议 通 过 ， 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 （ 法定 代 表 人 ） 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发
布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人 2015
年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所，本期审计费用为 90,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 3,123,044,489.70 54.52% 2,882,169.51 54.60% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 2,604,802,666.31 45.48% 2,396,939.63 45.40% -
第 45 页 共 46 页
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国 际证 券
有限责 任公 司
154,707,960.
26
14.76%
20,000,00
0.00
0.40% - -
中信证 券股 份
有限公 司
893,126,341.
39
85.24%
4,928,000
,000.00
99.60% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的要求 ， 交银施罗德基金
管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 19 日起
对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
第 46 页 共 46 页
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 六年三 月二 十九日
