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交银丰润债A(519743)

交银丰润债:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 丰润 收 益债 券 型证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年三 月二十 九日 
第 2 页 共 34 页 
§1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管 人 中 信银行 股 份有限公 司( 以下 简称 “ 中信银 行 ”) 根据 本 基金合同 规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计 报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。


第 3 页 共 34 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 交银丰润收益债券 基金主代码 519743 基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年) 的期间内封闭式运作 (按照基金合同的约定提前转换基 金运作方式的除外) ,封闭期结束后转为开放式运作 基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 425,488,278.42 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519743 519745 报告期末下属分级基金 的份 额总额 402,154,039.59 份 23,334,238.83 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 力 求 获 得 高 于 业 绩 基 准 的 投 资收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 融合规范化的 基本面研究和严谨的信用分析, 在分析和判断宏观经济 运行状况和金融市场运行趋势的基础上, 充分利用封闭 式 运 作 优 势 , 以 买 入 持 有 和 杠 杆 套 息 等 为 基 本 投 资 策 略, 获取稳定收益; 同时, 本基金将严格控制信用风险, 在严谨深入的信用分析基础上, 综合考量信用债券的信 用评级, 以及各类债券的流动性、 供求关系和收益率水 平等,自下而上精选个券。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金, 其风险与预期收益高于货币 市场基金, 低于混合 型基金和股票型基金, 属于证券投 资基金中中等风险的品种。


第 4 页 共 34 页 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 方韡 联系电话 (021)61055050 010-89936330 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jys ld.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95558 传真 (021)61055054 010-85230024 2.4 信 息披 露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 2015 年 2014 年 12 月 15 日 (基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 交 银 丰 润 收 益 债 券 A 交 银 丰 润 收 益 债 券 C 交 银 丰 润 收 益 债 券 A 交 银 丰 润 收 益 债 券 C 本期已 实现 收益 24,692,593.38 1,281,145.13 873,599.10 44,643.98 本期利 润 49,250,494.51 2,702,835.74 -7,237,475.36 -425,973.93 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 0.1225 0.1158 -0.0180 -0.0183 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 12.42% 11.81% -1.80% -1.80% 3.1.2 期末数据和指 标 2015 年末 2014 年末 交 银 丰 润 收 益 债 券 A 交 银 丰 润 收 益 债 券 C 交 银 丰 润 收 益 债 券 A 交 银 丰 润 收 益 债 券 C


第 5 页 共 34 页 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.064 0.057 -0.018 -0.018 期末基 金资 产净 值 444,167,058.74 25,611,100.64 394,916,564.23 22,908,264.90 期末基 金份 额净 值 1.104 1.098 0.982 0.982 注:1 、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的 实际收益水平要低于所列数字;


2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 1.交银丰润收益债券 A : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.28% 0.07% 0.87% 0.01% 0.41% 0.06% 过去六个 月 5.54% 0.09% 1.83% 0.01% 3.71% 0.08% 过去一年 12.42% 0.10% 4.02% 0.01% 8.40% 0.09% 自基金合 同生效起 至今 10.40% 0.14% 4.24% 0.01% 6.16% 0.13% 注:本基金业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。 2.交银丰润收益债券 C : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.20% 0.08% 0.87% 0.01% 0.33% 0.07% 过去六个 月 5.27% 0.09% 1.83% 0.01% 3.44% 0.08% 过去一年 11.81% 0.10% 4.02% 0.01% 7.79% 0.09% 自基金合 同生效起 9.80% 0.15% 4.24% 0.01% 5.56% 0.14%


第 6 页 共 34 页 至今 注:本基金业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较


1、交银丰润收益债券 A 注:本基金基金合同生效日为 2014 年 12 月 15 日,截至报告期期末,本基金已完成建 仓但报告期期末距建仓 结 束 未 满 一 年 。 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 2、交银丰润收益债券 C


第 7 页 共 34 页 注:本基金基金合同生效日为 2014 年 12 月 15 日,截至报告期期末,本基金已完成建 仓但报告期期末距建仓 结 束 未 满 一 年 。 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1、交银丰润收益债券 A


第 8 页 共 34 页 注: 图示日期为 2014 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增 长率按照当年实际存续期计算。 2、交银丰润收益债券 C 注: 图示日期为 2014 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增 长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 1、交银丰润收益债券 A : 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 - - - - - 2、交银丰润收益债券 C : 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2015 年 - - - - -


第 9 页 共 34 页 2014 年 - - - - - 合计 - - - - - §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保 本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 49 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 孙超 交银增利债 券、交银纯 债债券发 起、交银荣 祥保本混 合、交银荣 泰保本混 合、交银定 期支付月月 丰债券、交 银强化回报 债券、交银 丰润收益债 券、交银丰 享收益债 券、交银丰 泽收益债 2014-12-1 5 - 4 年 孙 超 先 生 , 美 国 哥 伦 比 亚 大 学 经 济 学 硕 士 。 历 任 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 经 理 、 高 级 经 理。2013 年加入交银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 基 金 经 理 助理。2014 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 17 日 担 任 交 银 施 罗 德 理 财 60 天债券型证券投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年 8 月 26 日至 2015 年 11 月 17 日担 任 交 银 施 罗 德 双 轮 动 债 券 型 证 券 投 资 基 金 第 10 页 共 34 页 券、交银丰 硕收益债券 的基金经理 基金经理。 连端清 交银货币、 交银理财 60 天债券、交 银丰盈收益 债券、交银 现金宝货 币、交银丰 润收益债券 的基金经理 2015-08-0 4 - 4 年 连 端 清 先 生 , 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 历 任 交 通 银 行 总 行 金 融 市 场 部 、 湘 财 证 券 研 究 所 研 究 员 、 中 航 信 托 资 产 管 理 部 投 资 经 理。2015 年加入交银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公司。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源共享 的 投 资 研 究 信 息 平台, 所 有 研 究 成 果 对 所有投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管理职 能 和 交 易 执 行 职 能相隔 离 , 实 行 集 中 交 易制度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行比例分配;对于非集 中竞价交易、以公司名 义进行的场外交易,遵 循 “ 价格优先、比 第 11 页 共 34 页 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 ) 公 司 建 立 了 清晰的 投 资 授 权 制 度 , 明确各 层 级 投 资 决 策 主 体的职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资经 理 充 分发 挥 专 业 判 断能 力, 不受 他 人 干 预,在 授 权 范围 内 独 立 行 使投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投 资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全公 司 适用 股 票 、 债 券 备选 库 的基 础 上 , 根 据 不同 投 资组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公 司 中 央 交 易室和 风 险 管 理 部 进 行 日常投 资 交 易 行 为 监 控 ,风险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交量 5% 的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日 内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年, 主要受房地产投资大幅下行及地方融资平台扩张止步影响, 国内经济下行 压力较大,CPI 低位运 行,央行多次降准降息,维持宽松的货币政策。房地产投资增速 从 2014 年的两位数增 长一路下滑,依然未见企稳迹象,出口处于负增长。尽管政府通 过基建等措施大力稳增长,但经济增速不断下行,2015 年三季度 GDP 增速跌破 7% , 2015 年全年 CPI 在 2% 以下低位运行。货币政策上,央行货币政策维持宽松操作思路, 2015 年央行五次全面降准降息。受央行宽松货币政策影响,货币市场资金面趋向宽松, 尤其是市场大跌后, 市场资金宽松, 银行间市场隔夜及七天回购利率 2015 年年末较 2014 年年底分别下行 162 与 268 个 BP 。受下行 经济基本面、央行宽松货币政策及下跌后风 险偏好下降带来资产配置切换等影响,2015 年下半年债市一路狂涨。


第 12 页 共 34 页 基金操作方面,报告 期 内,本基金控制信用 风 险,运作较为稳健, 调 整部分债券, 维持一定的杠杆与久期,充分享受资金利率与债券收益率下行带来的牛市行情。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2015 年 12 月 31 日,交银丰润收益债券 A 份额净值为 1.104 元,本报告期份 额净值增长率为 12.42% ,同期业绩比较基准增长率为 4.02% ;交银 丰润收益债券 C 份 额净值为 1.098 元,本报告期份额净值增长率为 11.81% ,同期业 绩比较基准增长率为 4.02% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2016 年, 考虑短期 内依然面临传统制造业去产能及房地产行业去库存等问题, 房地产投资增速仍有继续下滑的可能,国内经济整体上依然有下行压力。考虑 2015 年 央行频繁降准降息对实体经济企稳的作用有限,预计 2016 年央行整 体上或将维持宽松 的货币政策,但市场流动性边际改善的幅度可能不及 2015 年。预计 将更多以定向工具 及公开市场操作为主来维持较宽裕的流动性, 虽然不排除降准降息的可能性, 但全面降 准降息的频率较 2015 年可能下降。 另外, 随 着供给侧改革推进, 企业信用风险将上升。 组 合 管 理 方 面 ,本 基 金维 持 一 定 的 杠 杆水 平 ,力 求 获 取 债 券 息差 , 同时 控 制 信 用 风 险 , 努力为基金份额持有人获取相对稳健的收益。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效 的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程 序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。


第 13 页 共 34 页 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据相关法律法规和基金合同的规定, 本基金对本年度 应分配的可供分配利润进行 了收益分配,具体情况参见 年度报告正文 7.4.8.2 资产负债表日后事项。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 自 2014 年 12 月 15 日交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 (以下称 “ 交银丰润 收益债券 ” 或 “ 本基金 ” ) 成 立 以 来 , 作 为 本 基 金 的 托 管 人 , 中 信 银 行 严 格 遵 守 了 《 证 券 投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 报告期内, 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求, 对基金管 理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督, 对基金资产 净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未 发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期, 本基 金未进行利润分配, 经本托管人复核,符合合同相关要求,不存在损害持有人利益的情况。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 由交银丰润债券基金管理人 ——交银施罗德基金管理有限公司编制, 并经本托管人 复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容真实、准确和完整。 §6


审 计报告 普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 对 交银施罗 德丰润 收益 债 券型证券 投 资 基金 2015 年 12 月 31 日 及 2014 年 12 月 31 日 的资产负债表,2015 年度 和 2014 年 12 月 15 日( 基金合同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间 的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以 及财 务报表 附 注 出具了 标准 无保留 意 见的审计 报告 【普华 永 道中天审 字(2016) 第 14 页 共 34 页 第 21089 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。 §7


年 度财务 报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2015 年 12 月 31 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 9,478,950.53 3,957,072.86 结算备付金 29,025,573.24 - 存出保证金 0.07 - 交易性金融资产 7.4.7.2 753,708,798.14 486,036,892.16 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 738,708,798.14 486,036,892.16 资产支持证券投资 15,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,135.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 18,318,699.04 10,034,715.22 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 820,532,156.02 500,028,680.24 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2015 年 12 月 31 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - -


第 15 页 共 34 页 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 349,999,710.00 82,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 318,071.06 146,762.29 应付托管费 59,638.32 27,517.90 应付销售服务费 13,008.56 6,035.73 应付交易费用 7.4.7.7 12,346.58 - 应交税费 - - 应付利息 51,022.12 10,865.00 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 300,200.00 12,670.19 负债合计 350,753,996.64 82,203,851.11 所 有者 权益:


实收基金 7.4.7.9 425,488,278.42 425,488,278.42 未分配利润 7.4.7.10 44,289,880.96 -7,663,449.29 所有者权益合计 469,778,159.38 417,824,829.13 负债和所有者权益总计 820,532,156.02 500,028,680.24 注:1 、报告截止日 2015 年 12 月 31 日,A 类基金份额净值 1.104 元,C 类基金份额净 值 1.098 元, 基金份额总额 425,488,278.42 份, 其中 A 类基金份额 402,154,039.59 份,C 类基金份额 23,334,238.83 份。 2 、 本财务报表的实际编制期间为 2015 年度和 2014 年 12 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日。





3 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 上 年度 可比期 间 2014 年 12 月 15 日 第 16 页 共 34 页 2015 年 12 月 31 日 ( 基金 合同生 效 日 )至 2014 年 12 月 31 日 一 、收 入 63,688,097.30 -7,330,475.42 1.利息收入 39,918,640.47 1,251,216.95 其中:存款利息收入 7.4.7.11 397,192.00 27,093.49 债券利息收入 38,960,400.19 1,224,123.46 资产支持证券利息收入 475,739.18 - 买入返售金融资产收入 85,309.10 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) -2,210,134.91 - 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,210,134.91 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 25,979,591.74 -8,581,692.37 4.汇兑收益(损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 - - 减 :二 、费用 11,734,767.05 332,973.87 1.管理人报酬 3,566,963.34 146,762.29 2.托管费 668,805.65 27,517.90 3.销售服务费 146,252.48 6,035.73 4.交易费用 7.4.7.19 4,806.73 956.82 5.利息支出 6,995,741.52 138,747.09 其中:卖出回购金融资产支出 6,995,741.52 138,747.09 6.其他费用 7.4.7.20 352,197.33 12,954.04 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列 ) 51,953,330.25 -7,663,449.29 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号填 51,953,330.25 -7,663,449.29


第 17 页 共 34 页 列) 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 425,488,278.42 -7,663,449.29 417,824,829.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 51,953,330.25 51,953,330.25 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 425,488,278.42 44,289,880.96 469,778,159.38 项目 上 年度 可比期 间 2014 年 12 月 15 日 (基金 合同 生效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 425,488,278.42 - 425,488,278.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -7,663,449.29 -7,663,449.29 三 、 本 期 基 金 份 额 交 - - -


第 18 页 共 34 页 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 425,488,278.42 -7,663,449.29 417,824,829.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗德 丰 润收 益 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理 委员会( 以 下简 称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2014]1116 号《 关于 准予交 银施罗 德丰 润收益 债券型证券投资基金注册的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 负 责公开募集。 本基金为契约型封闭式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 425,272,011.28 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2014) 第 789 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《交银施罗 德 丰润收益债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 15 日正式 生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 425,488,278.42 份基金份额,其中认购资金利息折合 216,267.14 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中信 银行股份有限公司。 根据 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德丰润收 益债券型证券投资基金招募说明书》 ,认购/ 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式 的 不 同 ,将 基金 份 额分为 不 同 的类 别。 在 投资人 认 购/ 申 购时 收取 前端 认 购/ 申 购费 用 、 赎回时 收取赎回费用的, 称为 A 类基金份额, 在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时 收取后端申购费用和赎回费用的,称为 B 类 基金份额,在投资人认购/ 申购、赎回时不 收取认购/ 申 购 费 用 、赎 回 费 用 , 而 是 从 本 类别 基 金 资 产 中 计 提 销 售服 务 费 的 , 称 为 C 类基金份额;本基金募集期内开放 A 类基金份额和 C 类基金份额的认购,基金转为开 放式运作后可视业务情况择时增开 B 类基金份 额的申购。


第 19 页 共 34 页 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行交易的 国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 分离交易 可转债的纯债、 次级债、 资产支持证券、 短期融资券、 中期票据、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。 其中, 封闭期内, 本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级 (含) 以上。 本基金不直接在二级市场 买入股票、 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发。 同时本基金不 参 与 可 转 换 债 券投 资 (分 离 交 易 可 转 债的 纯 债部 分 除 外 ) 。 如法 律 法规 或 监 管 机 构 以 后 允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范 围。 基金 的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% , 但在封闭期结束前三 个月和转开放后三个月内, 基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期 内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基 金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度和 2014 年 12 月 15 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日 及 2014 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2015 年度和 2014 年 12 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为 2015 年度和 2014 年 12 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间。


第 20 页 共 34 页 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变动损益计入当期损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处 置损益计入当期损益。 金融资 产满足 下列条 件 之一的 ,予以 终止确 认 :(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合 同权利终 止;(2) 该 金 融资产已 转移 ,且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和 报酬转移 给转 入方; 或 者(3) 该金融 资产已 转 移,虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金 第 21 页 共 34 页 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则 本基金持 有的 债券投 资 、资产支 持证 券投资 和 衍生工具( 主 要为权 证 投资) 按如下原 则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值 日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的 当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实 收基 金 封闭期内实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 7.4.4.8 损 益平 准金 封闭期内不适用。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持 第 22 页 共 34 页 有期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本, 并将投资收益部分确认为 利息收入。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 处置时, 处置价格与 初始确认金额之间 的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量 本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金在封闭期内的收益分配方 式为 现 金 分 红 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报 告的披露。 7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


第 23 页 共 34 页 (a) 在银行间同业市场交 易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (b)对于在证券交 易 所上 市 或 挂 牌 转 让 的 固定收 益 品 种( 可 转 换 债 券、 资 产 支 持 证 券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券 估值结果确定公允价值。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小 组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允 价值。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。


第 24 页 共 34 页 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年12 月15 日(基金 合同生效日)至2014 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 3,566,963.34 146,762.29 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,519,333.82 62,714.49 注: 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.80%÷ 当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年12 月15 日(基金 合同生效日)至2014 年 12 月31 日


第 25 页 共 34 页 当期发生的基金应支付的托管费 668,805.65 27,517.90 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 合计 中信银行 - 65,331.73 65,331.73 交通银行 - 78,174.19 78,174.19 交银施罗德基金 公司 - 1,761.12 1,761.12 合计 - 145,267.04 145,267.04 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2014 年12 月15 日(基金合同生效日)至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 合计 中信银行 - 2,705.15 2,705.15 交通银行 - 3,236.88 3,236.88 交银施罗德基金 公司 - 72.87 72.87 合计 - 6,014.90 6,014.90 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6% 的年费率计提, 逐 日累计至每月月底, 按月支付给基金管理人, 再由基金管理人计 算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.6%÷ 当年 天数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。


第 26 页 共 34 页 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况。


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年12 月15 日 (基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行 9,478,950.53 60,573.97 3,957,072.86 27,093.49 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期 末(2015 年 12 月 31 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 59,999,710.00 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元


第 27 页 共 34 页 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 041558081 15 华电江苏 CP002 2016-01-04 100.45 200,000 20,090,000.00 101562001 15 东方 MTN001 2016-01-04 103.82 400,000 41,528,000.00 合计





600,000 61,618,000.00 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 290,000,000.00 元, 于 2016 年 1 月 6 日到期。 该类交易要求本 基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交 易的余额。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于属于第二层次的余额为 753,708,798.14 元,无属于第一层次和第三层次的 余额(2014 年 12 月 31 日:第一层次 312,816,991.16 元,第二层次:173,219,901.00 元, 无第三层次) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ,本基金于 2015 年 3 月 19 日起 改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 第 28 页 共 34 页 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注 7.4.5.2) ,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合 报告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 753,708,798.14 91.86 其中:债券 738,708,798.14 90.03 资产支持证券 15,000,000.00 1.83 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.22 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,504,523.77 4.69 7 其他各项资产 18,318,699.11 2.23 8 合计 820,532,156.02 100.00


第 29 页 共 34 页 8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 本基金本报告期内未持有股票。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,888,200.00 21.48 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 422,327,598.14 89.90 5 企业短期融资 券 20,090,000.00 4.28 6 中期票据 195,403,000.00 41.59 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 738,708,798.14 157.25 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元


第 30 页 共 34 页 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 122367 14 财富债 400,000 42,224,000.00 8.99 2 101562001 15 东方 MTN001 400,000 41,528,000.00 8.84 3 101553002 15 峰峰 MTN001 400,000 40,928,000.00 8.71 4 122342 13 包钢 03 400,000 40,088,000.00 8.53 5 123306 14 财通 02 300,000 31,914,000.00 6.79 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 119163 15 中和 1A 150,000 15,000,000.00 3.19 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 0.07


第 31 页 共 34 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,318,699.04 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,318,699.11 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 交 银 丰 润 收 益 债 券 A 2,469 162,881.34 - - 402,154,039.59 100.00 % 交 银 丰 润 收 益 债 券 C 296 78,831.89 100,049.50 0.43% 23,234,189.33 99.57% 合计 2,765 153,883.64 100,049.50 0.02% 425,388,228.92 99.98%


第 32 页 共 34 页 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 交银丰润收益债券 A - - 交银丰润收益债券 C - - 合计 - - 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本 公 司 高 级 管 理 人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 合计 0 §10


重 大事件 揭示 10.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重 大 人事变动:本报告期 内 ,经公司第三届董事 会 第三十五次会 议 审 议 通 过 , 于亚 利 女士 担 任 公 司 董 事长 ( 法定 代 表 人 ) 、 阮红 女 士担 任 公 司 总 经 理 , 同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事 会第四十一次会议审议通过, 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人 就上述重大人事变动均 已 按 照 相 关 规 定 向 监 管 部 门 报 告 并 履 行 了 必 要 的 信 息 披 露 程 序 。 2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本报告期内,本 基 金托管人的专 门基金托管部门未发生重大人事变动。


第 33 页 共 34 页 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 为 基金 进 行 审计的会 计师 事务所 情况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙) , 本期审计费为 57,329.81 元。 自本基金基金合同生效以来, 本基金未改 聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券股 份 有限公 司 2 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证 券股 份 有限公 司 392,273,684. 64 100.00% 54,522,30 0,000.00 100.00% - - 注:1 、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 第 34 页 共 34 页 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 §11


影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知》 (中基协发[2014]24 号 ) 的要求 , 交银施罗德基金 管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致, 决定自 2015 年 3 月 19 日起 对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值,该通知另有规定的除外。 2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不 超过 0.50% 。 交 银施 罗德基 金管 理有限 公司 二 〇一 六年三 月二 十九日