中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
中欧睿达 定期开放混合型发起式 证券投资基金2015 年年度报告摘要
2015 年12月31 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：招商银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年3月29日
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 年度报告正文。
本报告期自2015年1月1 日起至12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 中欧睿达定期开放混合
基金主代码 000894
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2014年12月1日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,352,326,713.18 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份
额持有人创造超额收益。
投资策略
本基金以36个月为一个运作周期，本基金在每个运作
周期前确定大类资产初始配比，并在招募说明书中列
示， 每个运作周期的前3个月为建仓期， 力争在建仓期
结束前达到大类资产初始配比目标，达到初始配比目
标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，
不做频繁的主动大类资产配置调整。通过上述投资方
法，一方面使得本基金投资组合的风险收益特征较为
明晰，另一方面通过期初较大比例投资于债券类资产
为权益投资的波动提供安全垫，以争取为组合实现本
金安全，同时以有限比例投资于权益类资产而保有对
股票市场一定的暴露度， 以争取为组合创造超额收益。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收
益率+1.5%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等预期收益风险水平的投资品种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 张燕
联系电话 021-68609600 0755-83199084
电子邮箱 liyihai@zofund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-68609700 、 400-700-9700 95555
传真 021-33830351 0755-83195201
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年12 月1日-2014
年12月31日
本期已实现收益 237,036,873.52 6,364,689.06
本期利润 273,476,123.80 -1,430,585.64
加权平均基金份额本期利润 0.1280 -0.0005
本期基金份额净值增长率 9.41% -0.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.0896 -0.0005
期末基金资产净值
1,478,266,567.63 2,683,335,931.05
期末基金份额净值
1.093 0.999
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数(为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
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3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4、本基 金合 同于2014 年12 月1日 生效 ，上 期的 比较 期 间为2014 年12月1日至2014 年12 月31日 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.29% 0.31% 1.04% 0.01% 3.25% 0.30%
过去六个月 0.46% 0.44% 2.19% 0.01% -1.73% 0.43%
过去一年 9.41% 0.40% 4.84% 0.01% 4.57% 0.39%
自基金合同生效起至
今
9.30% 0.38% 5.33% 0.01% 3.97% 0.37%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行 定期 存款 收益率(税后)+1.5% 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧睿达 定期开 放混合 型 发起式证 券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2014年12 月1 日-2015 年12月31日）
中欧睿达定期开放混合 业绩比较基准
2014-12-01 2015-01-26 2015-03-26 2015-05-21 2015-07-15 2015-09-09 2015-11-09 2015-12-31
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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注： 本基 金基 金合 同生 效 日为2014 年12月1日 ， 按基 金合同 的规 定 ， 本 基金 自 基金合 同生 效起 六个 月
为建仓 期， 建仓 期结 束时 本基金 的各 项资 产配 置比 例已达 到基 金合 同的 规定 。图示 日期 为2014 年12
月1日至2015 年12 月31 日。
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
中欧睿达 定期开 放混合 型 发起式证 券投资 基金
每年基金 净值 增 长率 与 同 期业绩比 较基准 收益率 的 对比图
中欧睿达定期开放混合 业绩比较基准
2014 年 2015 年
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：本 基金 合同 生效 日为2014 年12 月1 日，2014 年度 数据为2014 年12 月1 日至2014 年12 月31 日数 据。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自2014年12月01日（基金合同生效日）至2015年12月31日未进行利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基 字[2006]102号文） 批 准， 于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛 基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限 公司。 截至2015年12月31日， 本基金管理
人共管理34只开放式基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙甜
本基金
基金经
理， 中欧
货币市
场基金，
中欧稳
健收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理， 中欧
纯债添
利分级
债券型
证券投
资基金
经理， 中
欧瑾泉
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧滚钱
宝发起
式货币
市场基
金基金
2014 年12月
1日
－ 6年
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草（年金计划）平衡配置
组合投资经理，上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、 海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
年鑫、海通年年鑫投资经
理。 2014年8月加入中欧基
金管理有限公司，曾任投
资经理、中欧信用增利分
级债券型证券投资基金基
金经理，现任中欧货币市
场基金基金经理，中欧睿
达定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理，
中欧稳健收益债券型证券
投资基金基金经理，中欧
纯债添利分级债券型证券
投资基金基金经理，中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，中欧
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理，中欧成长优
选回报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理，中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，中欧瑾源灵活配置混
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经理， 中
欧成长
优选回
报灵活
配置混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理，
中欧瑾
源灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理，
中欧琪
和灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理，
中欧睿
尚定期
开放混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理，
中欧瑾
通灵活
合型证券投资基金基金经
理，中欧睿尚定期开放混
合型发起式证券投 资基金
基金经理，中欧瑾通灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧琪丰灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，中欧天禧纯债
债券型证券投资基金基金
经理。
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配置混
合型证
券投资
基金基
金经理，
中欧琪
丰灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理，
中欧天
禧纯债
债券型
证券投
资基金
基金经
理
周晶
本基金
基金经
理
2015 年10月
15日
－ 9年
历任银华基金管理有限公
司能源、家电、旅游行业
分析师、大宗商品研究组
组长、基金经理助理、银
华和谐主题混合型证券投
资基金基金经理。 2015年5
月加入中欧基金管理有限
公司， 曾任基金经理助理，
现任中欧睿达定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理。
苟开红
原本基
金基金
经理， 现
已离职
2014 年12月
1日
2015年5月
29日
9年
历任深圳华为技术有限公
司市场财经部高级业务经
理、上海荣正投资咨询有
限公司总经理助理、上海
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
亚商企业咨询有限公司投
资银行部业务经理、华泰
资产管理公司高级投资经
理、 研究部副总经理。 2009
年7月加入中欧基金管理
有限公司，曾任总经理助
理、权益投资部总监、投
资总监、事业部负责人、
中欧成长优选回报灵活配
置混合型发起式证券投资
基金基金经理、中欧价值
发现股票型证券投资基金
基金经理、中欧新动力股
票型证券投资基金（LOF）
基金经理、中欧价值智选
回报混合型证券投资基金
基金经理、中欧睿达定期
开放混合型发起式证券 投
资基金基金经理。
周晶
原本基
金基金
经理助
理， 现任
中欧睿
达定期
开放混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理
2015 年8月
11日
2015年10月
15日
9年
历任银华基金管理有限公
司能源、家电、旅游行业
分析师、大宗商品研究组
组长、基金经理助理、银
华和谐主题混合型证券投
资基金基金经理。 2015年5
月加入中欧基金管理有限
公司， 曾任基金经理助理，
现任中欧睿达定期开放混
合型发起式证券投资基金
基金经理。
注：1、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行 基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次现场检查为契
机，认真落实上海监管局各项整改意见， 进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规， 公 司制订了 《公平交易管 理办法》 以确保公司旗 下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投 资决策、 交易执行、 事 后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行 。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平 ， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
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我们在上半年的操作中有意识地控制着组合久期， 尽量享受中短端曲线下行带来的
骑乘效应；同时主动提高了整个组合的杠杆，放大偏宽松的货币环境带来的套息效应。
我们在二、 三季度基本完成了过剩产能行业的债券清理， 因此没有受到市场抛售的影响。
四季度， 我们维持了之前的行业判断， 超配全国性龙头或者存货集中在一二线城市的房
地产公司债券，增持部分精选的盈利和现金流均稳定的有色公司债券，继续规避煤炭、
钢铁类。 于此同时， 在前期积极加大杠杆， 通过高流动性的利率品有意识地拉长了组合
久期，参与了长端大幅下行的行情，并在获取一定确定性收益后， 于年底获利了结。
2015 年,A股市场在一个年度内完成了牛熊转换。 上半年， 在改革预期 兴起、 流动性
宽松和杠杆资金入市的共同影响下，市场演绎了一场波澜壮阔的牛市,但随着流动性在
六月被急剧抽紧，实体经济流动性季节性的收紧，场内资金在超级大盘股IPO以及强力
清查配资等因素， 市场出现快速及大幅的调整。 股灾发生之后， 股票市场风险偏好急剧
下降， 在八月汇率超调情况下， 市场又迎来千点调整。 随后， 市场进 入整固期， 尽管宏
观环境未发生大的变化， 情绪面的恢复使得市场重新回到缓慢上升轨道之中。 九月阅兵
之后，中小成长股代表的创业板指数率先走强，市场主题热点开始逐渐恢复。
全年来看， 并购转型和各类主题投资是二零一五年全年的投资主线。 这是因为在经
济下滑阶段， 绝大多数的行业业绩都处在下降通道中， 从基本面角度很难找到亮点， 但
承接结构转型和经济托底阶段的政策频出， 加之充足的流动性使得 市场的风险偏好和估
值水平始终保持在高位，造成了全年主题投资盛行的状况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为9.41%，同期业绩比较基准增长率为4.84%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016年， 贯穿市场始终的三个互相影响的关键因素是人民币汇率的稳定、 供给
侧改革的推进情况、财政和货币政策在需求端托底的力度。
2015 年新一轮汇改之后， 人民币汇率的市场决定机制进一步完善， 在货币条件宽松
超预期和经济增长不及预期的双重压力下， 人民币对美元汇率在离岸和在岸两个市场出
现了持续的贬值预期， 外汇储备大量减少。"不可能三角"的制约机制开始发挥作用。 在
这样的环境下， 人民银行在2016年一季度明确在汇率和利率中选择了保汇率， 这就导致
境内货币条件的边际收紧， 进而传导至货币市场以及债券市场的定价， 给一季度的债券
市场带来极大的波动。 我们认为， 在稳增长政策明确见效之前， 人民币对美元的贬值压
力很难得到根本的缓解。 我们预计人民银行会在汇率和利率的取舍 之间反复斟酌、 摇摆，
持续给市场带来波动。
2016 年的另一个重要影响因素是供给侧改革推进的情况。 目前为止， 产能收缩预期
已经在钢铁、 煤炭和电解铝行业出现。 其中钢铁、 煤炭以国务院直接发文的形式厘定了
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未来5 年计划压缩和减并的产能，而电解铝行业则以企业自发联合减产的方式完成了主
动产能收缩。在产能收缩已经落地的电解铝和钢铁行业，从12月开始均出现了超过10%
的产品价格上涨。 我们认为， 随着其他各行业的产能收缩政策逐步落地， 部分供需状况
有实质改善的行业也会出现类似的价格恢复过程。这个产能收缩、价格回升的过程中，
对于信用债 投资而言， 风险与机会并存。 一方面，"两高一剩"行业的投资标的选择需要
慎之又慎， 避免投资产能收缩过程中被出清的企业， 还要避免资产负债情况不佳、 易受
流动性冲击的企业； 另一方面， 产能收缩过程很可能导致产品价格恢复性上涨， 以及随
之而来的龙头企业盈利和偿债能力大幅修复， 给一批收益较高的投资标的带来较为安全
的资本利得机会。
影响2016年市场的第三个关键因素是托底增长的财政和货币政策力度。 一方面， 财
政政策发力可能带来信贷重新扩张、 经济增长预期的修复以及库存周期的重启， 呵护风
险偏好的提升，有利于权益类资产价格修复，压制债 券价格的进一步上涨。另一方面，
当宽松货币政策偏强，与信贷扩张预期、经济增长预期、积极财政政策出现不同步时，
又会出现债券价格上涨的机会。
总体而言， 我们认为，2016年美国经济增长稳健的预期不会改变， 因 此影响人民币
兑美元汇率的主要变量来自中国方面财政、 房地产政策对经济的托底力度。 考虑到政策
传导速度， 我们预计贬值压力将呈现前高后低的状态。 上半年的政策重心将偏向稳汇率，
很难重演"大水漫灌"的历史故事。 因此， 我们 认为上半年难觅确定性较强的长端利率债
趋势性机会， 下半年的交易环境才会逐步转好。 供给侧改革实质推进的过程， 则可能会
放大债券市场的信用风险。 但是我们判断在流动性总体较为宽松的环境中， 优质信贷资
产紧俏， 信用风险连续爆发很难给市场整体信用利差带来实质压力， 信用事件冲击主要
会造成个券定价之间的两极分化。 因此， 全年 信用研究的重点在于规避产能收缩过程中
业绩不佳被出清的企业，同时抓住价格回暖过程中盈利稳定或者大幅改善的确定性机
会。
从交易策略而言， 我们认为中短久期套息策略贯穿全年， 能够持续带来稳定的收益。
在托底政策逐步落地、 信贷扩张预期逐步恢复、 产品价格底部回升的过程中， 可以适当
通过转债交易策略分享权益资产价格修复的资本利得 。 在本轮潜在的库存周期见顶、 信
贷周期重新收缩之后，则可增持长端利率品参与较为确定的趋势性交易机会。
展望2016年， 我们对市 场的走势相对变得谨慎。 首先， 市场走强最大 的逻辑就是流
动性泛滥和资产荒， 但这两个因素在相比2015年四季度都是边际变差的； 其次， 我们观
察自2013 年以来启动的这一轮以产业转型升级为主线的牛市， 首先上涨的是自身业绩增
速高的优质成长股； 然后是新兴产业内部有并购逻辑的个股； 现在已经走到了传统产业
转型新兴产业的逻辑上，未来再讲并购和转型的故事，A股市场已经很难找到弹性足够
大的标的了， 而最初以并购 逻辑上涨的成长股今天已经开始感受并购后整合效果不达预
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期的痛苦。 因此，我们会在2016年保持中低仓位，以较为谨慎的心态来选股。
由于大盘点位目前并非处在高位， 实体经济虽然持续低迷， 部分行业也开始出现一
些见底回升的迹象， 因此我们将首先关注传统行业中的龙头公司可能存在的基本面改善
机会。 将持股结构向低估值的蓝筹进行一些调整； 此外， 我们也将积极关注新兴行业内
部具有竞争力和长期生命力的好公司在市场调整中出现的投资机会。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理 人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规 则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确 保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监 会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产 净值的计算、 利润分配 、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审
计， 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站
的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款
122,614,214.16 739,891,800.60
结算备付金
8,848,373.99
－
存出保证金
889,266.60
－
交易性金融资产
1,435,868,778.96 721,906,335.53
其中：股票投资
164,796,711.15 171,685,440.24
基金投资 － －
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
债券投资
1,044,355,270.22 452,102,209.48
资产支持证券投资
226,716,797.59 98,118,685.81
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 －
1,134,900,000.00
应收证券清算款
34,770,536.86 108,424,719.58
应收利息
25,778,902.63 9,284,579.43
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计
1,628,770,073.20 2,714,407,435.14
负债和所 有者权益 本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款
147,000,000.00
－
应付证券清算款 －
27,797,613.08
应付赎回款 － －
应付管理人报酬
1,544,696.02 2,650,154.55
应付托管费
257,449.35 441,692.44
应付销售服务费 － －
应付交易费用
1,461,360.20 173,432.84
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债
240,000.00 8,611.18
负债合计
150,503,505.57 31,071,504.09
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
所有者权 益：
实收基金
1,352,326,713.18 2,684,766,516.69
未分配利润
125,939,854.45 -1,430,585.64
所有者权益合计
1,478,266,567.63 2,683,335,931.05
负债和所有者权益总计
1,628,770,073.20 2,714,407,435.14
注：1. 报 告截 止日2015 年12 月31 日， 中欧 睿达 定期 开放混 合基 金份 额净 值1.093 元， 基金 份额 总额
1,352,326,713.18 份 (2014 年12 月31 日： 中 欧睿 达定 期开放 混合 基金 份额 净值0.999 元， 基金 份额 总
额2,684,766,516.69 份) 。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2015 年度 和2014 年12 月1日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日止
期间。
7.2 利 润表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年12月1日 （基金合同
生效日）至2014 年12月31
日
一、收入
314,266,608.51 1,876,845.85
1.利息收入
96,949,514.60 10,834,048.65
其中：存款利息收入
12,861,245.72 3,133,143.03
债券利息收入
65,951,586.87 790,390.37
资产支持证券利息收
入
11,197,870.20 171,888.71
买入返售金融资产收
入
6,938,811.81 6,738,626.54
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
172,139,778.03 -1,161,928.10
其中：股票投资收益
144,123,971.49 -1,051,849.78
基金投资收益 － －
债券投资收益
26,263,608.30 -110,078.32
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益
1,752,198.24
－
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
36,439,250.28 -7,795,274.70
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
8,738,065.60
－
减：二、 费用
40,790,484.71 3,307,431.49
1．管理人报酬
27,217,200.30 2,650,154.55
2．托管费
4,536,200.05 441,692.44
3．销售服务费 － －
4．交易费用
6,427,218.60 206,573.32
5．利息支出
2,211,320.44
－
其中： 卖出回购金融资 产支出
2,211,320.44
－
6．其他费用
398,545.32 9,011.18
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
273,476,123.80 -1,430,585.64
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
273,476,123.80 -1,430,585.64
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,684,766,516.6
9
-1,430,585.64 2,683,335,931.05
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 273,476,123.80 273,476,123.80
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-1,332,439,803.
51
-146,105,683.7
1
-1,478,545,487.22
其中：1.基金申购款 9,599,078.21 1,123,921.04 10,722,999.25
2.基金赎回款
-1,342,038,881.
72
-147,229,604.7
5
-1,489,268,486.47
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,352,326,713.1
8
125,939,854.45 1,478,266,567.63
项 目
上年度可比期间
2014 年12月1日（基金合同生效日） 至2014 年12月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,684,766,516.6
9
－ 2,684,766,516.69
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -1,430,585.64 -1,430,585.64
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
2,684,766,516.6
9
-1,430,585.64 2,683,335,931.05
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
管志斌
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
王音然
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监
督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第1175号 《关于准予中欧睿达定
期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由中欧基金管理 有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧睿达 定期开放混合型发起式证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集2,684,391,688.89 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2014)第736号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 于2014年12月1日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为2,684,766,516.69 份基金份额， 包含认购资金利息折
合374,827.80 份。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司， 基金托管人为招商银
行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金。 发起资金认购金额均为中欧基金管理有限公司认购本基金份
额而投入的人民币10,000,000.00 元(含认购费人民币1,000.00元)，折合为
9,999,000.00 份基金份额，承诺持有期限为3年。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 中欧睿达定期开放混合型 发起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市
的股票)、 固定收益类资产(国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 中
小企业私募债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含
超短期融资券)、 资产支持证券、 质押及买断式债券回购、 银行存款及现金等)、 衍生 工
具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合
中国证监会的相关规定) 。基金的投资组合比例为：债券投资的比例不低于基金资产的
50%， 但在每个期间开放期的前10个工作日和后10 个工作日、 到期开放期的前3个月和后
3个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；股票投资的比例不高于基金资产
的50% 。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% ，在封闭期，
本基金不受前述5%的限制。 本基金的业绩比较基准为： 同期中国人民银行公布的三年期
银行定期存款税后收益率+1.5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限 公司于2016年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中欧睿达定期开放混
合型发起式证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年度和2014 年12月1日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的财
务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基金2015年12月31日和2014 年
12月31 日的财务状况以及2015年度和2014年12月1日(基金合同生效日)至2014 年12月31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2015
年度和2014年12月1日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
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至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金承担的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
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格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生
了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额 。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配仅限现金分红一种方式。 若期末未
分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交
易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部
分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等 估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券和资产支持证券品种， 根据中国证监会 证监
会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有
关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券 和资产
支持证券 按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限
责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值
结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买
卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债 券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1 个
月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 于2015 年9月8日前
暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股 票交
易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 （"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（"招商银行"） 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a ("
意大利意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"
中欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（"钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：1 、 本报 告期 内， 经中 欧基金 管理 有限 公司 （ 以 下简称"公司" ）2015 年 股 东会决 议通 过 ， 并 经中
国证券 监督 管理 委员 会批 准 （批 准文 号： 证 监许 可 【2015 】1135 号） ， 公 司 自然人 股东 窦玉 明、 刘
建平 、 许 欣、 周蔚 文、 陆文 俊将其 合计 持有 的20% 公 司 股权全 部转 让给 上海 睦亿 投资管 理合 伙企 业 （有
限合伙 ）。 此 次股 权转 让 完成之 后， 公司 注册 资本 保持不 变， 仍为188 ，000 ，000 元， 公司 股权 结
构调整 为 ： 意 大利 意联 银 行股份 合作 公司 出资65,800,000 元人 民币 ， 占公 司注 册资本 的35% ； 国 都证
券股份 有限 公司 出资37,600,000 元人 民币 ，占 公司 注 册资本 的20% ； 北京 百骏 投 资有限 公司 出资
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
37,600,000 元人 民币 ，占 公司注 册资 本的20% ；上 海 睦亿投 资管 理合 伙企 业（ 有限合 伙） 出资
37,600,000 元人 民币， 占 公司注 册资 本的20%； 万盛 基业投 资有 限责 任公 司出 资9,400,000 元 人民 币，
占公司 注册 资本 的5%。 上 述事项 的工 商变 更登 记手 续已办 理完 毕， 并 已于2015 年7月18日 在指 定媒 介
进行了 信息 披露 。
2、 本 报告 期内 ， 根 据中 国 证券监 督管 理委 员会 《关 于核准 中欧 基金 管理 有限 公司设 立子 公司 的批 复》
（证监 许可 ［2015 ］1628 号） ， 中欧 基金 管理 有限 公司获 准设 立子 公司 钱滚 滚财富 投资 管理 （上 海）
有限公 司 ， 业务 范围 为证 券投资 基金 销售 业务 以及 中国证 监会 许可 的其 他业 务。钱 滚滚 财富 投资 管
理（上 海） 有限 公司 注册 地为上 海市 ，注 册资 本人 民币2000 万 元。 上述 事项 的工商 变更 登记 手续 已
办理完 毕， 并已 于2015 年8 月20日 在指 定媒 体进 行了 信息披 露。
3、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年12月1日（基金合同生效
日）至2014年12 月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国都证券
4,138,879,397
.06
100.00%
190,502,109.5
3
100.00%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年12月1日（基金合同生效
日）至2014年12 月31日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
国都证券
3,376,980,524
.72
100.00%
525,617,103.4
4
100.00%
7.4.8.1.3 债券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
2015年1月1日至2015年12月31 日 2014年12月1日（基金合同生效
日）至2014年12 月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
国都证券
29,586,902,00
0.00
100.00%
13,922,930,00
0.00
100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
无。
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 3,811,794.68 100.00% 1,459,792.00 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014年12月1日（基金合同生效日） 至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 173,432.84 100.00% 173,432.84 100.00%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费 和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年12月1日（基金合同生
效日）至2014年12月31日
当期发生的基金应支 27,217,200.30 2,650,154.55
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付的管理费
其中： 支付销售机构的
客户维护费
15,864,330.00 1,545,959.68
注： 支 付基 金管 理人 中 欧 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.20% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年12月1日（基金合同生
效日）至2014年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
4,536,200.05 441,692.44
注： 支付 基金 托管 人 招商 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净值0.20% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年12月1日 （基金合同
生效日）至2014 年12月31
日
基金合同生效日（2014 年12
月1日）持有的基金份额
－ 9,999,900.00
报告 期初持有的基金份额 9,999,900.00 9,999,900.00
报告 期间申购/买入总份额 － －
报告 期间因拆分变动份额 － －
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
减： 报告期间赎回/卖出总份
额
－ －
报告 期末持有的基金份额 9,999,900.00 9,999,900.00
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.74% 0.37%
注：基 金管 理人 中 欧基 金 管理有 限公 司 认购 本基 金 的交易 委托 国都 证券 办理 ，认购 费用 为人 民币
1,000.00 元 。认 购的 基金 份额持 有期 限不 得低 于三 年。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年12月1日（基金合同生效
日）至2014年12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份
有限公司
122,614,214.1
6
1,907,225.86
279,891,800.6
0
450,848.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单
位:
张)
期末
成本总额
期末
估值总额
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
12300
1
蓝标
转债
2015-12-2
3
2016-
01-08
新债未上
市
100.0
0
100.00 5,350
535,000.0
0
535,000.0
0
13607
8
15 禹
洲01
2015-12-0
9
2016-
01-07
新债未上
市
100.0
0
100.00
500,0
00
50,000,00
0.00
50,000,00
0.00
13610
1
15 合
景01
2015-12-1
7
2016-
01-18
新债未上
市
100.0
0
100.00
300,0
00
30,000,00
0.00
30,000,00
0.00
13610
2
15 合
景02
2015-12-1
7
2016-
01-11
新债未上
市
100.0
0
100.00
100,0
00
10,000,00
0.00
10,000,00
0.00
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因 期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00097
3
佛塑
科技
2015-
12-18
筹划非公
开发行股
票
13.00 2016-
02-22
11.70 540,5
43
6,231,645
.68
7,027,059
.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
无。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额147,000,000.00 元， 于2016年1月4日到期。 该类交易要求本基金转入
质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)
公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余
额为157,769,652.15 元， 属于第二层次的余额为1,051,382,329.22元， 属于第三层次的
余额为226,716,797.59元(2014年12月31日：第一层次538,012,394.42元，第二层次：
5,668,156.66 元，第三层次：178,225,784.45)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中
证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固
定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2) ，并
将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 本 期 末 ， 本 基 金 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具226,716,797.59 元(2014 年
12月31 日： 178,225,784.45 元) 。 本基金本期净 转入第三层次的金额为48,491,013.14 元，
计 入 损 益 的 第 三 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 为 零 元(2014 年 度 ： 净 转 入 第 三 层 次
178,225,784.45 元，计 入损益的第三层次金融工具公允价值变动零元) 。
本期第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
资产支持证券投资
2015 年 1 月 1 日
80,107,098.64
98,118,685.81
178,225,784.45
购买
-
318,004,111.78 · 318,004,111.78
出售
-49,732,726.04
-189,406,000.00
-239,138,726.04
转入第三层级
-
-
-
转出第三层级
-30,040,824.66
-
-30,040,824.66
当期利得或损失总额
-
-
-
- 计 入 损 益 的 利 得 或 损
失
-333,547.94
-
-333,547.94
2015 年 12 月 31 日
-
226,716,797.59
226,716,797.59
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
-
-
-
2015 年 12 月 31 日仍 持
有的资产计入 2015 年度
损益的未实现利得或损失
的变动
——公允价值变动损益
2014 年12月1 日( 基金合同生效日) 至2014年12 月31日止期间第三层次 资产变动如下：
交易性金融资产
合计
债券投资
资产支持证券投资
2014 年 12 月 1 日
-
-
-
购买
80,107,098.64
98,118,685.81
178,225,784.45
出售
-
-
-
转入第三层级
-
-
-
转出第三层级
-
-
-
当期利得或损失总额
-
-
-
- 计 入 损 益 的 利 得 或 损
失
-
-
-
2014 年 12 月 31 日
80,107,098.64
98,118,685.81
178,225,784.45
2014 年 12 月 31 日仍持
有的资产计入 2014 年度
损 益 的 未 实 现 利 得 或 损 失
的变动
——公允价值变动损益
-
-
-
注：出售包含提前还本。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
公允价 值
估值技 术
不可观 察输 入值
名称
范围/ 加
权平均
值
与公允 价
值之间 的
关系
日期 交 易 性 金 融 资
产——
2015/12/31
资 产 支 持 证
券投资 226,716,797.59
现金流 量折
现法
票面
利率
5.2%-8.
1%
负相关
2014/12/31 债券投 资 80,107,098.64
现金流 量折
现法
票面
利率
5.8%-5.
9%
负相关
2014/12/31
资 产 支 持 证
券投资 98,118,685.81
现金流 量折
现法
票面
利率
4.65%-
7%
负相关
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12月31日 ， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 164,796,711.15 10.12
其中：股票 164,796,711.15 10.12
2 固定收益投资 1,271,072,067.81 78.04
其中：债券 1,044,355,270.22 64.12
资产支持证券 226,716,797.59 13.92
3 贵金属投资 － －
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 131,462,588.15 8.07
7 其他各项资产 61,438,706.09 3.77
8 合计 1,628,770,073.20 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,066,325.68 1.49
B 采矿业 － －
C 制造业 80,123,536.86 5.42
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 4,599,034.80 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,068,592.20 0.34
J 金融业 － －
K 房地产业 20,989,440.15 1.42
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 22,129,364.60 1.50
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 6,364,236.70 0.43
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S 综合 3,456,180.16 0.23
合计 164,796,711.15 11.15
8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300008 上海佳豪 831,931 22,129,364.60 1.50
2 600146 商赢环球 498,049 16,355,929.16 1.11
3 600622 嘉宝集团 738,945 12,554,675.55 0.85
4 002299 圣农发展 508,218 11,175,713.82 0.76
5 002234 民和股份 605,707 10,890,611.86 0.74
6 300009 安科生物 179,201 7,755,819.28 0.52
7 000973 佛塑科技 540,543 7,027,059.00 0.48
8 000807 云铝股份 967,950 6,959,560.50 0.47
9 601999 出版传媒
501,121 6,364,236.70 0.43
10 002008 大族激光
241,976 6,264,758.64 0.42
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com
网站的 年度报告正文。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 49,991,980.00 1.86
2 601166 兴业银行 49,979,065.31 1.86
3 002508 老板电器 49,975,457.66 1.86
4 601688 华泰证券 48,859,347.16 1.82
5 300008 上海佳豪 47,616,309.02 1.77
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6 002038 双鹭药业 44,704,227.88 1.67
7 600325 华发股份 39,992,877.78 1.49
8 002054 德美化工 39,980,660.55 1.49
9 600566 济川药业 39,973,190.12 1.49
10 600038 中直股份 30,849,635.00 1.15
11 000002 万科A 29,996,939.00 1.12
12 000157 中联重科 29,989,995.80 1.12
13 002037 久联发展 29,978,804.44 1.12
14 601988 中国银行 29,899,640.35 1.11
15 600409 三友化工 29,450,804.59 1.10
16 601600 中国铝业 25,936,416.00 0.97
17 600340 华夏幸福 23,177,814.74 0.86
18 002354 天神娱乐 21,949,217.44 0.82
19 600109 国金证券 19,997,358.41 0.75
20 300252 金信诺 19,996,540.00 0.75
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601688 华泰证券 54,240,081.40 2.02
2 600016 民生银行 50,108,966.78 1.87
3 601166 兴业银行 48,632,772.85 1.81
4 002508 老板电器 43,883,130.15 1.64
5 000157 中联重科 36,421,882.40 1.36
6 002038 双鹭药业 31,817,434.43 1.19
7 002054 德美化工 30,869,381.41 1.15
8 600325 华发股份 30,394,347.13 1.13
9 600566 济川药业 30,050,221.92 1.12
10 300008 上海佳豪 28,818,251.99 1.07
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11 601988 中国银行 28,057,310.00 1.05
12 600038 中直股份 27,556,096.36 1.03
13 000002 万科A 26,302,684.98 0.98
14 002354 天神娱乐 26,155,753.21 0.97
15 002037 久联发展 25,977,078.46 0.97
16 002231 奥维通信 25,131,184.38 0.94
17 601600 中国铝业 22,704,998.47 0.85
18 600409 三友化工 21,066,125.40 0.79
19 002201 九鼎新材 19,456,681.90 0.73
20 000722 湖南发展 19,399,222.30 0.72
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,982,005,264.12
卖出股票的收入（成交）总额 2,157,299,002.94
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 61,006,100.00 4.13
其中：政策性金融债 61,006,100.00 4.13
4 企业债券 828,159,794.62 56.02
5 企业短期融资券 30,321,000.00 2.05
6 中期票据 123,615,000.00 8.36
7 可转债(可交换债) 1,253,375.60 0.08
8 同业存单 － －
9 其他 － －
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10 合计 1,044,355,270.22 70.65
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 112227 14利源债 861,650 91,670,943.50 6.20
2 1480425 14忠旺债 790,000 80,785,400.00 5.46
3 018001 国开1301 610,000 61,006,100.00 4.13
4 122440 15龙光01 600,000 60,978,000.00 4.12
5 112046 11华孚01 592,594 60,586,810.56 4.10
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 权证名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 119119 14 中和1A 400,000 40,000,000.00 2.71
2 119163 15 中和1A 300,000 30,000,000.00 2.03
3 123591 禾燃气05 200,000 20,000,000.00 1.35
4 119112 徐新盛04 200,000 19,865,336.99 1.34
5 123590 禾燃气04 190,000 19,000,000.00 1.29
6 123589 禾燃气03 180,000 18,000,000.00 1.22
7 123542 PR 航租优 300,000 16,831,836.49 1.14
8 123612 吉林水务03 110,000 11,000,000.00 0.74
9 119113 徐新盛05 100,000 10,015,512.33 0.68
10 123587 禾燃气01 100,000 10,000,000.00 0.68
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本。 本基
金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 889,266.60
2 应收证券清算款 34,770,536.86
3 应收股利 －
4 应收利息 25,778,902.63
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5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 61,438,706.09
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000973 佛塑科技 7,027,059.00 0.48 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
7,216 187,406.7 10,148,441.85 0.75%
1,342,178,271
.33
99.25%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
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基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
9,999,900.
00
0.74%
9,999,9
00.00
0.74% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
9,999,900.
00
0.74%
9,999,9
00.00
0.74% 三年
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年12月1日)基金份额总额 2,684,766,516.69
本报告期期初基金份额总额 2,684,766,516.69
本报告期基金总申购份额 9,599,078.21
减：本报告期基金总赎回份额 1,342,038,881.72
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,352,326,713.18
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2015年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015 年6月18 日
起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关
变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内， 黄桦先生自2015年12月31日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长
职务， 基金管理人 于2016 年1月5日发布公告， 并已按规定向中国基金业协会办理相关手
续并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金
提供审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师
事务所审计费用为110,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金2015 年年度 报告 摘要
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国都证券 2
4,138,879,3
97.06
100.00%
3,811,794.6
8
100.00%
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2、本 报告 期内 所有 交易 单 元均为2014 年新 增。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比
例
成交金
额
占当期债券
回购
成交总额比
例
成交金
额
占当期权证
成交总额比
例
国都证券
3,376,98
0,524.72
100.00%
29,586,9
02,000.0
0
100.00% － －
注：1 、 根 据中 国证 监会 的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2、本 报告 期内 所有 交易 单 元均为2014 年新 增。
中欧基金 管理有限公司
二〇一六 年三月二十 九 日
