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中欧滚钱宝(001211)

中欧滚钱宝:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 
 
 
 
 
中欧滚钱 宝发起式货币市场基金2015年年度报告摘要 
 
2015年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:中欧基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国民生银行股份 有限公司 
 
送出日期 :2016 年03 月29日


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 §1


重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3 月23日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2015年6月12 日起至12月31日止。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 §2


基金 简介 2.1 基金基本 情况 基金简称 中欧滚钱宝货币 基金主代码 001211 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2015年06月12日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 316,442,339.16份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品 说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的 基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析 和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理 人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 罗菲菲 联系电话 021-68609600 010-58560666


电子邮箱 liyihai@zofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 95568


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 传真 021-33830351 010-58560798 2.4 信息披露 方式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.zofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计 数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年06月12日-2015年12月31 日 本期已实现收益 3,931,113.87 本期利润 3,931,113.87 本期净值收益率 1.6410% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末基金资产净值 316,442,339.16 期末基金份额净值 1.0000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 2 、本 基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 , 计 入费用 后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 4 、本 基金 合同 于2015 年6 月12 日 生效 。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 基金份额 净值收益 率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①- ③ ②- ④


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 ④ 过去三个月 1.0773 % 0.0089 % 0.3408 % 0.0000 % 0.7365 % 0.0089 % 过去六个月 1.5649 % 0.0074 % 0.6829 % 0.0023 % 0.8820 % 0.0051 % 自基金 合同生效至今 1.6410 % 0.0072 % 0.7536 % 0.0022 % 0.8874 % 0.0050 % 3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益 率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 中欧滚钱 宝货币 份额累计 净值收 益 率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2015年06 月12 日-2015 年12月31 日) 中欧滚钱宝货币累计净值收益率 业绩基准收益率 2015-06-12 2015-07-08 2015-08-12 2015-09-18 2015-10-17 2015-11-11 2015-12-06 2015-12-31 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 本基金 基金 合同 生效 日为2015 年6 月12 日 , 自 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末不 满一年 , 按基 金合 同的 规定, 本基 金自 基金 合同 生效起 六个 月为 建仓 期, 建仓期 结束 时本 基金 的各 项资产 配置 比例 已达 到 基金合 同的 规定 。图 示日 期为2015 年6 月12 日至2015 年12 月31日。 3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值 收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 中欧滚钱 宝货币 每年基金 净值收 益 率与 同 期业绩比 较基准 收益率 的 对比图


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 中欧滚钱宝货币 业绩比较基准 2015 年 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 本基金 合同 生效 日为2015 年6 月12 日,2015 年 度数 据 为2015 年6 月12 日至2015 年12 月31 日数 据。 3.3 过去三年 基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 年 3,931,113.87 - - 3,931,113.87


合计 3,931,113.87 - - 3,931,113.87


§4


管理 人报告 4.1 基金管理 人及基金经理情况 4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102 号文)批准 ,于2006年7月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京百骏 投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 ( 有限合伙) 、 万盛基业 投资有限责任公司 , 注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海)有限公 司、 钱滚滚财富投资管理 (上海) 有限公司。 截至2015年12月31日, 本基金管理人共管 理34只开放式基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 任职日期 离任日期 孙甜 本基金 基金经 理, 中欧 睿达定 期开放 混合型 发起式 证券投 资基金 基金经 理, 中欧 稳健收 益债券 型证券 投资基 金基金 经理, 中 欧纯债 添利分 级债券 型证券 投资基 金基金 经理, 中 欧琪和 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理, 中 欧货币 市场基 2015 年06月 12日 - 6年 历任长江养老保险股份有 限公司投资助理、上海烟 草(年金计划)平衡配置 组合投资经理,上海海通 证券资产管理有限公司海 通季季红、 海通海蓝宝益、 海通海蓝宝银、海通月月 鑫、海通季季鑫、海通半 年鑫、海通年年鑫投资经 理。 2014年8月加入中欧基 金管理有限公司,曾任投 资经理、中欧信用增利分 级债券型证券投资基金基 金经理,现任中欧货币市 场基金基金经理,中欧睿 达定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理, 中欧稳健收益债券型证券 投资基金基金经理,中欧 纯债添利分级债券型证 券 投资基金基金经理,中欧 琪和灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,中欧 滚钱宝发起式货币市场基 金基金经理,中欧成长优 选回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金基金经 理,中欧瑾泉灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,中欧瑾源灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,中欧睿尚定期开放混 合型发起式证券投资基金 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 金基金 经理, 中 欧成长 优选回 报灵活 配置混 合型发 起式证 券投资 基金基 金经理, 中欧瑾 泉灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理, 中欧瑾 源灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理, 中欧睿 尚定期 开放混 合型发 起式证 券投资 基金基 金经理, 中欧瑾 基金经理,中欧瑾通灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理,中欧琪丰灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理,中欧天禧纯债 债券型证券投资基金基金 经理。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 通灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理, 中欧琪 丰灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经理, 中欧天 禧纯债 债券型 证券投 资基金 基金经 理 刘凌云 本基金 基金经 理助理 2015 年11月 24日 - 8年 历任上海民创投资管理有 限公司项目经理,光大证 券股份有限公司债券交易 员,富国基金管理有限公 司债券交易员、 基金经理。 2015年5月加入中欧基金 管理有限公司,任中欧货 币市场基金、中欧滚钱宝 发起式货币市场基金基金 经理助理。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即 任职, 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要





本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制方法 根据相关法律法规, 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同 投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权益。 在投资决策方面, 基金经理共享研究报 告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离; 在交 易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外, 中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控, 监察稽核部也会就投资交易行 为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易 制度的执行情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通 过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行 。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平 , 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易 行为的专项说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析 2015 年三季度随着货币基金对存单投资的放开, 我们加大了对股份制银行存单的投 资, 较好的提升了组合收益。 四季度我们加大了对过剩行业的发行人的甄别和清理, 到 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 年末基本完成过剩行业的清理,因此没有受到市场抛售的影响。 4.4.2 报告期内 基金的业绩表现 本报告期内, 基金份额净值 收益率为1.6410% , 同期业绩比较基准收益 率为0.7536% 。 4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2016年, 传统行业去产能压力仍大, 供给侧改革仍面临一个长期、 复杂和困难 的局面, 整体宏观经济下行压力仍存。 在经济下行的大周期里, 稳增长仍需要一个低利 率的货币政策环境。 事实上, 央行在过去一段时间里已经采取各种手段实行"利率走廊", 显示了货币政策已经在为防范风险做准备。 因此在当前的经济形势下, 短端利率水平将 在小幅波动的基础上保持稳定。 基于我们对市场的判断, 在经济下行、 短端利率保持稳定的大背景下, 本基金将在 组合流动性和收益性上做出一个平衡的选择, 在信用研究方面投入更大的精力, 总体上 将继续保持稳健的投资组合, 在中高等级信 用债、 存单和银行存款之间进行合理的配置, 在保持流动性的基础上,为持有人带来稳定的回报。 4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持 有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人,基金托管人复核无误后签章返回 给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期 内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 根据基金合同的约定, 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为 基准, 为投资者每日计算当日收益并分配, 且每日进行支付。 报告期内本基金向份额持 有人分配利润3,931,113.87 元。 4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管 人报告 5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对中欧滚钱宝发起式货币市场基金的托管过程中, 严 格遵守 《证券投资基金 法》 及其他法律法规和 基金合同、 托管协议的 有关规定, 依法 安 全保管了基金财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基 金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 本托管人对本 基 金 管 理 人 — 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 在 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 投 资 运 作 方 面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等 方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为, 在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 本基金实施利润分配的金额 为 3,931,113.87 元。 5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息 等内容的真实、准 确和完整发表意见 由中欧滚钱宝发起式货币市场基金管理人 — 中欧基金管理有限公司编制, 并经本托 管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容真实、准确和完整。 §6 审计报 告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审 计, 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站 的年度报告正文查看审计报告全文。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 §7 年度财 务报表 7.1 资产负债 表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年12月31日 资 产:


银行存款 205,161,115.91 结算备付金


存出保证金 - 交易性金融资产 140,359,644.34 其中:股票投资 -








基金投资 -








债券投资 140,359,644.34





资产支持证券投资 -








贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 4,859,105.11 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 350,379,865.36 负债和所 有者权益 本期末 2015 年12月31日 负 债:


短期借款 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 33,599,749.60 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 75,656.53 应付托管费 13,510.11 应付销售服务费 67,550.46 应付交易费用 19,695.53 应交税费 - 应付利息 2,363.97 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 159,000.00 负债合计 33,937,526.20 所有者权 益:


实收基金 316,442,339.16 未分配利润 - 所有者权益合计 316,442,339.16 负债和所有者权益总计 350,379,865.36 注:1. 报告 截止 日2015 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.000 元 ,基 金份 额总 额316,442,339.16 份。 2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间为 2015 年06 月12 日 ( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12月31日 止期 间。 3. 本基 金属 于报 告期 内生 效基金,故 本报 告中 无对 比 数据。 7.2 利润表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2015年06月12 日-2015年12 月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年06月12 日-2015年12月31日 一、收入 5,068,988.13


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 1.利息收入 3,831,317.65 其中:存款利息收入 3,468,745.92








债券利息收入 362,571.73








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 -








其他利息收入 - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列) 1,237,670.48 其中:股票投资收益 -








基金投资收益 -








债券投资收益 1,237,670.48








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益 -








衍生工具收益 -








股利收益 - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) - 4.汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填 列) - 减:二、 费用 1,137,874.26 1.管理人报酬 352,403.76 2.托管费 62,929.25 3.销售服务费 314,646.20 4.交易费用 - 5.利息支出 175,659.97 其中: 卖出回购金融资产支出 175,659.97 6.其他费用 232,235.08


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 三、 利润总 额 (亏损总额以 “- ” 号填列) 3,931,113.87 减:所得税费用 - 四、净利 润(净亏损以“- ” 号填列) 3,931,113.87 7.3 所有者权 益(基金净值)变 动表 会计主体:中欧滚钱宝发起式货币市场基金 本报告期:2015年06月12 日-2015年12 月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年06月12日-2015年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 40,000,000.00 - 40,000,000.00 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 3,931,113.8 7 3,931,113.87 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “- ”号填列) 276,442,339.16 - 276,442,339.16 其中:1.基金申购款 773,152,839.02 - 773,152,839.02








2.基金赎回款 -496,710,499.86 - -496,710,499.86 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“- ”号填列) - -3,931,113. 87 -3,931,113.87 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 316,442,339.16 - 316,442,339.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 管志斌 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本 情况 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 ( 以下简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员会 ( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2015]476 号 《关于准予中欧滚钱宝发起式货币市场基 金注册的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币40,000,000.00 元, 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第752号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金合同》 于2015 年06月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为40,000,000.00 份基金份 额, 募集期间未产生利息。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人 为中国民生银行股份有限公司( 以下简称 “ 民生 银行 ”)。 本基金为发起式基金。 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高 级管理人员、 基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元, 且发起资金认购的基 金份额持有期限不低于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金 合同》 的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金、 通知存款、 一 年以内 (含一年) 的银行定期存款及大额存单、 短期融资券、 剩余期限在397 天以内 (含 397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内( 含 一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以 内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为:同期七天通知存款利率( 税后) 。


本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年3月29日批准报 出。 7.4.2 会计报表 的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金 基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2015年06月12 日( 基金合同生效日) 至2015 年12月31日止期间 财务报表符合 企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015 年06月12日( 基金合同生效日) 至2015 年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 7.4.4 重要会计 政策和会计估计 7.4.4.1 会计年 度





本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015年06月12日 ( 基金合同生效日) 至2015年12月31日止期间





。 7.4.4.2 记账本 位币





本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类





(1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应 收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期 投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分 类为应收款项, 包括银行存款和其他各类应收款项等。 应 收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。 本基金目前暂无金融负 债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金承担 的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 等。 7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认





金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息, 按实际利率法在其剩余期限内摊销 其买入时的溢价或折价; 同时于每一计价日计算影子价格, 以避免债券投资的账面价值 与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用 实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满 足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产 现金流量的合同权 利终止;(2) 该金融资 产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则





为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果, 基金管理人于每一计价日采用债券 投资的公允价值计算影子价格。 当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产 净值的0.25% 时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公 允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 (2) 存在活跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销





本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基 金





实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申 购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 减少。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量





债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为 投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的 确认和计量





本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的 收益分配政策





每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分 红权益,而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定 份额净值交易方式, 每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入所有者权益, 每日以红利再投资方式将当日收益结转到投资人基金账户。 7.4.4.11 分部报告





本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计





根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金计算影 子价格过程中确定债券 投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术 确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估值模 型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政 策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估 计变更的说明 无。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 7.4.5.3 差错更 正的说明 无。 7.4.6 税项





根据财政部、 国家 税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投 资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。 7.4.7 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 ("中欧基金") 基金管理人、 基金销售机构 、 注册登记机构 中国民生银行股份有限公司(" 中国民生 银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(" 国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司(" 万盛基业 ") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司(" 北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利 意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) ("上海睦亿合伙") 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 ("中 欧盛世资管") 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 基金管理人的控股子公司


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 ("钱滚滚财富") 注:1、 本报 告期 内, 经 中 欧基金 管理 有限 公司 (以 下简称" 公司" )2015 年股 东会决 议通 过, 并经 中 国证券 监督 管理 委员 会批 准 (批 准文 号: 证监 许可 【2015 】1135 号) , 公 司 自然人 股东 窦玉 明、 刘 建平、 许欣 、周 蔚文 、陆 文俊将 其合 计持 有的20% 公司股 权全 部转 让给 上海 睦亿投 资管 理合 伙企 业 (有限 合伙 )。 此 次股 权 转让完 成之 后, 公司 注册 资本保 持不 变, 仍为188 ,000 ,000 元 ,公 司股 权结构 调整 为: 意大 利意 联银行 股份 合作 公司 出资65,800,000 元 人民 币, 占公 司注册 资本 的35%;国 都证券 股份 有限 公司 出资37,600,000 元 人民 币, 占公 司注册 资本 的20% ; 北京 百骏投 资有 限公 司出 资 37,600,000 元人 民币 , 占公 司注册 资本 的20% ; 上 海睦 亿投资 管理 合伙 企业 (有 限 合伙) 出资37,600,000 元人民 币, 占公 司注 册资 本的20% ; 万盛 基业 投资 有限责 任公 司出 资9,400,000 元人 民币 ,占 公司 注 册资本 的5% 。上 述事 项的 工商变 更登 记手 续已 办理 完毕, 并已 于2015 年7月18日在指 定媒 介进 行了 信息披 露。 2 、 本报 告期 内 , 根 据中 国 证券监 督管 理委 员会 《 关 于核准 中欧 基金 管理 有限 公司设 立子 公司 的批 复》 (证监 许可 [2015 ]1628 号) , 中欧 基金 管理 有限 公司获 准设 立子 公司 钱滚 滚财富 投资 管理 ( 上海 ) 有限公 司, 业务 范围 为证 券投资 基金 销售 业务 以及 中国证 监会 许可 的其 他业 务。钱 滚滚 财富 投资 管 理(上 海) 有限 公司 注 册 地为上 海市 ,注 册资 本人 民币2000 万 元。 上述 事项 的工商 变更 登记 手续 已 办理完 毕, 并已 于2015 年8 月20日 在指 定媒 体进 行了 信息披 露。 3 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 无。 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年06月12日-2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 352,403.76 其中: 支付销售机构的客户维护费 - 注:支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.28% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.28% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 项目 本期 2015年06月12日-2015年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 62,929.25 注: 支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.05% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当 年天 数。 7.4.8.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年06月12日-2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中欧基金管理有限公司 314,646.20 合计 314,646.20 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提,逐 日累 计至 每月 月 底,按 月支 付给 中欧 基金 ,再由 中欧 基金 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。基 金份额 约定 的销 售服 务 费年费 率为0.25% 。销 售服 务费的 计算 公式 为: 对应级 别日 销售 服务 费= 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年 天数。 7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年06月12日-2015年12月31 日 上年度可比期间 基金合同生效日 (2015 年06月12日) 持有的基 金份额 40,000,000.00 - 报告期初持有的基金 份额 - - 报告期间申购/ 买入总 262,931,778.31 -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 份额 报告期间因拆分变动 份额 - - 减:报告 期间赎回/ 卖 出总份额 210,000,000.00 - 报告期末持有的基金 份额 92,931,778.31 - 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 29.37% - 7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年06月12日-2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份 有限公司 161,115.91 11,724.06 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。 7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 无。 7.4.9 期末(2015年12 月31 日)本 基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 无。 7.4.9.2 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 7.4.9.2.1 银行间 市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额33,599,749.60 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041558061 15魏桥 铝电 CP001 2016-01-04 100.45 136000 13,661,212.06 041552032 15大榭 开发 CP001 2016-01-04 100.28 100000 10,028,053.98 041564066 15科伦 CP001 2016-01-04 100.23 100000 10,022,675.11 合计





336,000.00 33,711,941.15 7.4.9.2.2 交易所 市场债券正回购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项





(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为140,359,644.34 元,无属于第一层次和第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于2015 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和 其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资 组合报告 8.1 期末基金 资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 固定收益投资 140,359,644.34 40.06 其中:债券 140,359,644.34 40.06








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 205,161,115.91 58.55 4 其他各项资产 4,859,105.11 1.39 5 合计 350,379,865.36 100.00 8.2债券回购 融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(% ) 1 报告期内债券回购融资余额 11.85 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(% ) 2 报告期末债券回购融资余额 33,599,749.60 10.62


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比较的简单平均值。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 8.3 基金投资 组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.2


期末投 资组合平均剩余期 限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30天以内 64.83 10.62 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天( 含) —60天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天( 含) —90天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天( 含) —180天 18.99 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 5 180天( 含) —397 天(含 ) 25.36 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 109.19 10.62 8.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,994,909.45 6.32 其中:政策性金融债 19,994,909.45 6.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,364,734.89 38.04 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 140,359,644.34 44.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在 应收利 息。 8.5 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 0415600 46 15津钢管 CP001 200,000.00 20,108,540.00 6.35 2 0415580 61 15魏桥铝电 CP001 200,000.00 20,090,017.74 6.35


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 3 0415760 05 15西安浐灞 CP001 200,000.00 20,057,173.28 6.34 4 0115995 40 15阳泉SCP003 200,000.00 19,998,311.00 6.32 5 150413 15农发13 200,000.00 19,994,909.45 6.32 6 0415610 25 15温现代 CP001 100,000.00 10,031,278.15 3.17 7 0415620 48 15南浦口 CP001 100,000.00 10,028,685.63 3.17 8 0415520 32 15大榭开发 CP001 100,000.00 10,028,053.98 3.17 9 0415640 66 15科伦CP001 100,000.00 10,022,675.11 3.17 8.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2245% 报告期内偏离度的最低值 0.0132% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0961% 8.7 期末按公 允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合 报告附注 8.8.1 基金计价 方法说明 本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率 每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 8.8.2 本报告期 内本基金未持有剩余期 限小于397 天但剩余存 续期超过397 天的浮动 利率 债券。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 8.8.3


本基金投 资的15科伦CP001的 发行主体四川科伦药业股 份有限公司于2015 年4月22 日收到中 国证券监督管理委员会 四川监管局下发的 《中国证 券监督管理委员会 四川监管 局行政处 罚决定书》(编号:[2015]1 号),科伦药业 未按规定披露在2012 、2013年发 生的关联 交易行为,违反了《证 券法》第六十三条、六 十六条和六十七条的有 关规定, 构成了 《证 券法》 第一百九十三 条第一款所述 “未按照规 定披露信息, 或者所披 露的信 息有虚假 记载、 误导性陈述或者 重大遗漏” 和该条第二 款所述 “未按照规定报 送有关报 告, 或 者报送的报告有虚假记载 、 误导性陈述或者重大 遗漏” 的违法行为。 依据 《证券 法》 第一百 九十三条的规定, 四川 证监局决定:1.对科 伦药业给予警告, 并处60 万元罚 款;2. 对刘革新给 予警告 , 并处30万元罚 款;3. 对程 志鹏、 潘慧、 刘思川、 冯伟、 熊鹰 给予警告 , 并处20万元罚款;4.对张强、 刘洪给予警告 , 并处5万元罚款;5.对赵力宾、 高冬、罗 孝银、于明德、武敏给 予警告,并处3万元罚 款;6.对张腾文给予警 告。 在上述公 告公布后, 本基金管理 人对该公司进行了进一 步了解和分析, 认为上述 处罚不 会对15 科伦CP001的投资价值构 成实质性负面影响,因 此本基金管理人对该上 市公司的 投资判断 未发生改变。 本基金投 资的前十名证券中的 其 余证券的发行主体本报 告期内没有被监管部门 立案调 查,或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。 8.8.4 期末其他 各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,859,105.11 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,859,105.11 8.8.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 13,479 23,476.69 97,933,207. 00 30.95% 218,509,132 .16 69.05% 9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 13,538,685.41 4.28% 9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 92,931,778. 31 29.37% 10,000,000. 00 3.16% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 92,931,778. 31 29.37% 10,000,000. 00 3.16% 三年 §10


开放 式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年06月12日) 基金份额总额 40,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 773,152,839.02 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 496,710,499.86 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 316,442,339.16 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基金份额 持有人大会决议





本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2015年6月20日发布公告, 卢纯青女士自2015年6月18日起担 任中欧基金管理有限公司副总经理职务, 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关变更 事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。 本报告期内,黄桦先生自2015年12月31日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长职 务, 基金管理人与2016年1月5日发布公告, 并已按规定向中国基金业协会办理相关手续 并向中国证监会和上海证监局报告。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基 金托管业务的诉 讼








本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资 策略的改变





本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况





本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提 供审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事 务所审计费用为60,000.00 元人民币。 11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券 商的佣金 备 注 成交金 额 占当 期股 票 成交 总额 比例 成交金 额 占当 期债 券 成交 总额 的比 例 成交金 额 占当 期债 券回 购 成交 总额 的比 例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 国金 证 券 1 - -


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注:1、 根据 中国 证监 会的 有关规 定 , 我 司在 综合 考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研究 能 力的基 础上 ,选 择基 金专 用交易 席位 ,并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。 2 、本 报告 期内 所有 交易 单 元均为 本报 告期 新增 。 11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况


中欧滚 钱宝 发起 式货 币市 场基金2015 年年 度报 告摘 要 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。 中欧基金 管理有限公司 二〇一六 年三月二十九 日