中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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中欧沪深300指数增强型证券投 资基金（LOF）2015 年年度报告摘要
2015 年12月31 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年03月29日
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3 月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF）
场内简称 中欧300
基金主代码 166007
交易代码 166007
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2010年06月24日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 65,018,143.56份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-08-16
下属分级基金的基金简称
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
下属分级基金场内简称 中欧300 -
下属分级基金的交易代码 166007 001884
报告期末下属分级基金的份
额总额
64,764,801.45份 253,342.11份
注：自2015 年10 月8 日起, 本基金 增加E 类 份额 ，登 记 机构为 中欧 基金 管理 有限 公司。
2.2 基 金产品说明
投资目标
本基金以沪深300 指数作为基金投资组合跟踪的标的
指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结
合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5% ，年化跟
踪误差不超过7.75% ， 以实现高于标的指数的投资收益
和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在
指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，
在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得
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超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风
险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险
与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 张志永
联系电话 021-68609600 021-62677777-212004
电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95561
传真 021-33830351 021-62159217
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
中欧沪深300指数增强（LOF ）A
2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 61,865,106.46 -700,450.39 -3,830,411.38
本期利润 21,538,455.83 67,626,363.98 -6,600,946.60
加权平均基金份额本期利润 0.2259 0.3937 -0.0326
本期基金份额净值增长率 7.82% 51.46% -4.69%
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3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.2884 -0.0584 -0.2111
期末基金资产净值 83,443,410.73 316,966,820.15 147,288,448.73
期末基金份额净值 1.2884 1.1949 0.7889
3.1.4 期间数据和指标
中欧沪深300指数增强（LOF ）E
2015年10月8日
-2015年12月31日
2014年 2013年
本期已实现收益 4,355.01 － －
本期利润 9,806.30 － －
加权平均基金份额本期利润 0.0718 － －
本期基金份额净值增长率 11.74% － －
3.1.5 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.1768 － －
期末基金资产净值 326,230.57 － －
期末基金份额净值 1.2877 － －
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数(为期
末余额 ，不 是当 期发 生数) 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
4、自2015 年10 月8日 起， 本基金 增加E类 份额 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(中欧沪深300指数增
强（LOF ）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 16.26% 1.60% 15.65% 1.59% 0.61% 0.01%
过去六个月 -16.36% 2.56% -15.64% 2.54% -0.72% 0.02%
过去一年 7.82% 2.39% 5.70% 2.36% 2.12% 0.03%
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过去三年 55.66% 1.70% 45.91% 1.70% 9.75% 0.00%
过去五年 27.80% 1.52% 19.23% 1.53% 8.57% -0.01%
自基金合同生效至 今 34.10% 1.49% 34.49% 1.52% -0.39% -0.03%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指 数收 益率*95%+ 银 行活 期存 款利 率(税后)*5% ， 比 较基 准每 个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
阶段
(中欧沪深300指数增
强（LOF ）E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自基金份额运作日起
至今
11.74% 1.59% 11.13% 1.58% 0.61% 0.01%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指 数收 益率*95%+ 银 行活 期存 款利 率(税后)*5% ， 比 较基 准每 个
交易日 进行 一次 再平 衡， 每 个交易 日在 加入 损益 后根 据设定 的权 重比 例进 行大 类资产 之间 的再 平衡 ，
使大类 资产 比例 保持 恒定 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧沪深300 指数 增强（LOF ）A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2010年06 月24 日-2015 年12 月31 日）
中欧沪深300 指数增强（LOF ）A 业绩比较基准
2010-06-24 2011-04-12 2012-01-19 2012-11-01 2013-08-19 2014-06-06 2015-03-23 2015-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
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中欧沪深300 指数 增强（LOF ）E
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年10 月12 日-2015 年12 月31 日）
中欧沪深300 指数增强（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-10-22 2015-11-03 2015-11-13 2015-11-26 2015-12-08 2015-12-18 2015-12-31
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
注：自2015 年10 月8 日起 ， 本基金 增加E类 份额 。图 示 日期为2015 年10 月12 日至2015 年12 月31 日。
3.2.3 过去五年基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
中欧沪深300 指数 增强型 证券投资 基金 （LOF ）
过去五年 基金净 值增长 率 与同期业 绩比较 基准收 益 率的对比 图
中欧沪深300 指数增强（LOF ）A 业绩比较基准
2011 年 2012年 2013 年 2014年 2015年
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
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中欧沪深300 指数增强（LOF ）E 业绩比较基准
2015 年
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：2015 年10月8日 本基 金 新增E 类份 额，2015 年度 数 据为2015 年10 月12日至2015 年12 月31 日数 据。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102号文） 批准， 于2006年7
月19日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2015年12月31日， 本基金管理
人共管理34只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲径
本基金
基金经
理， 事业
部负责
2015 年05月
18日
－ 9年
历任千禧年基金量化基金
经理，中信证券股份有限
公司另类投资业务线高级
副总裁。 2015 年4月加入中
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人 欧基金管理有限公司，现
任事业部负责人，中欧沪
深300指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理。
袁争光
原本基
金基金
经理， 现
任中欧
新动力
混合型
证券投
资基金
（LOF）
基金经
理， 中欧
价值智
选回报
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2013 年04月
11日
2015年05月
18日
9年
历任上海金信证券研究所
研究员，中原证券研究所
研究员，光大保德信基金
研究员。2009 年10月加入
中欧基金管理有限公司至
今，曾任研究员、高级研
究员、基金经理助理、中
欧纯债分级债券型证券投
资基金的基金经理、中欧
沪深300指数增强型证券
投资基金 （LOF ） 基金经理、
中欧鼎利分级债券型证券
投资基金基金经理，中欧
增强回报债券型证券投资
基金 （LOF） 基金经理， 现
任中欧新动力混合型证券
投资基金 （LOF ） 基金经理，
中欧价值智选回报混合型
证券投资基金基金经理。
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控制提
出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。 公司将以此次现场检查为契机， 认
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真落实上海监管局各项整改意见， 进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估， 定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平 ， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的5%的情况， 且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年A股市场经历了大幅震荡，从上半年的快速上涨，到下半年去杠杆和流动性
危机， 并引发了国家层面的救市和交易规则的修正。 在四季度， 市场经历了大幅回调后
的有所反弹， 以计算机， 医药， 娱乐为代表的成长股板块， 均获得了丰厚的收益。2015
全年市场热度的提升与萎缩超出大部分投资人的预期。 在操作层面， 我们维持了一贯的
投资理念。 在保持较高被动部分仓位的情况下， 通过量化事件型机会， 以及高成长、 低
估值等量化因子选出的投资标的，精选个股作为主动配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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本报告期内， 基金A 类份额净值增长率为7.82% ， 同期业绩比较基准增长率为5.70% ；
E类份额净值增长率为11.74% ，同期业绩比较基准率为11.13%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2016 年，我们认为随着改革预期的逐步落地，以沪深300成分股为代表的蓝筹股，
将有较好投资机会。 同时， 一季度是公司事件的密集期， 我们看好智能制造、 消费转型
和金融等行业中转型成长潜力高的个股。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保 基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规 定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
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报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持 有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审
计， 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站
的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：中欧沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6,484,193.19 45,765,587.16
结算备付金 96,404.41 1,167.79
存出保证金 31,948.12 20,958.13
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交易性金融资产 78,381,280.29 292,557,038.94
其中：股票投资 78,381,280.29 292,527,091.92
基金投资 － －
债券投资 － 29,947.02
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 3,186.99 10,248.06
应收股利 － －
应收申购款 27,866.38 1,513,738.62
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 85,024,879.38 339,868,738.70
负债和所 有者权益
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 734.29 19,643,623.03
应付赎回款 710,406.22 2,646,377.85
应付管理人报酬 72,499.14 172,680.46
应付托管费 10,874.87 25,902.06
应付销售服务费 － －
应付交易费用 65,110.59 139,063.22
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
第 14 页 共 42 页
递延所得税负债 － －
其他负债 395,612.97 274,271.93
负债合计 1,255,238.08 22,901,918.55
所有者权 益：
实收基金 65,018,143.56 265,269,910.92
未分配利润 18,751,497.74 51,696,909.23
所有者权益合计 83,769,641.30 316,966,820.15
负债和所有者权益总计 85,024,879.38 339,868,738.70
注： 报 告截 止日2015 年12 月31日 ， 中 欧300 基 金份 额 净值1.2884 元， 中欧300A 类基金 份额 净值1.2884
元,中欧300E 类 基金 份额 净 值1.2877 元,基 金份 额总 额65,018,143.56 份, 其 中中 欧300A 类基 金份 额
64,764,801.45 份, 300E 类 基金份 额253,342.11 份。
7.2 利 润表
会计主体：中欧沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至
2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年01月01日至
2014年12月31日
一、收入 24,506,745.63 70,165,309.59
1.利息收入 157,835.52 175,801.60
其中：存款利息收入 156,673.74 174,854.85
债券利息收入 3.19 22.44
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,158.59 924.31
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
64,347,971.38 1,627,625.19
其中：股票投资收益 62,661,465.92 -1,294,593.42
基金投资收益 － －
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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债券投资收益 10,799.71 4,354.36
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 1,675,705.75 2,917,864.25
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
-40,321,199.34 68,326,814.37
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
322,138.07 35,068.43
减：二、 费用 2,958,483.50 2,538,945.61
1．管理人报酬 1,312,333.10 1,406,461.37
2．托管费 196,849.98 210,969.19
3．销售服务费 － －
4．交易费用 782,197.98 307,644.06
5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 667,102.44 613,870.99
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
21,548,262.13 67,626,363.98
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
21,548,262.13 67,626,363.98
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015年12月31 日
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
265,269,910.92
51,696,909.
23
316,966,820.15
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
21,548,262.
13
21,548,262.13
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-200,251,767.36
-54,493,673
.62
-254,745,440.98
其中：1.基金申购款 67,196,923.73
25,567,873.
96
92,764,797.69
2.基金赎回款 -267,448,691.09
-80,061,547
.58
-347,510,238.67
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
65,018,143.56
18,751,497.
74
83,769,641.30
项 目
上年度可比期间2014年01月01日至2014 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
186,708,873.97
-39,420,425
.24
147,288,448.73
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
67,626,363.
98
67,626,363.98
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
78,561,036.95
23,490,970.
49
102,052,007.44
其中：1.基金申购款 172,191,948.01
13,804,617.
23
185,996,565.24
2.基金赎回款 -93,630,911.06
9,686,353.2
6
-83,944,557.80
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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五、 期末所有者权益 （基金净
值）
265,269,910.92
51,696,909.
23
316,966,820.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
管志斌
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
王音然
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧沪深 300 指 数增强型证券投资基金(LOF)( 以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010] 第 588 号 《关于核准中欧沪深
300 指数增强型证券投 资基金(LOF) 募集 的批 复》核准，由 中欧基金 管理有限公司 依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深 300 指数增强型 证券投资基金(LOF)
基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 1,201,873,408.58 元， 业经普华永道中 天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2010) 第 163 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中
欧沪深 300 指数增强型 证券投资基金(LOF) 基金合同》于 2010 年 6 月 24 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,202,197,493.33 份基金份额 ， 其 中认购资金利息折
合 324,084.75 份基金 份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管
人为兴业银行股份有限公司( 以下简称“兴业银行”) 。
经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”) 深证上字[2010] 第 254 号 文审核同意，本基金
57,032,620 份基金份 额于 2010 年 8 月 16 日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记
在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金
份额登记在注册登记系 统， 按基金份额净值申 购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金
份额在两个系统之间的转换。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司 2015 年 10 月 8 日《关于旗 下部分开放式基金
增加 E 类份额并相应修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案，自 2015 年 10 月 8 日起对本基 金增加 E 类份额并相 应修改基金合同。本
基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额， 新增的基金份额类别命名为 E 类基金份
额。A 类基金份额的业务规则与现行规则相同； 新增 E 类基金份额的注册登记机构为中
欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与 上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧沪深 300 指数增强型 证券投资基金(LOF)
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 包括股票、
债券、 权证、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金 投资于股票资产占基金 资产的比例为 90%-95% ，其中被动投资
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80% ； 现金 或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金以沪深 300 指数 作为基金投资组合
跟踪的标的指数， 力求控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超
过 0.5% ， 年化跟踪误 差不超过 7.75% 。 本基 金的业绩比较基准为：95% X 沪深 300 指
数收益率+5% X 银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于 2016 年 3 月 29 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《 中欧沪深300指 数增强型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。 应 收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金 承担的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有 的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性 的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎 回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的 则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的
未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实
现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未
分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即 已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两 个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不
活跃) 等情 况，本 基金 根据中 国证监 会公告[2008]38 号《关于进一 步规范 证券投 资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值
指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
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无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对 基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%
计入应纳税所得额自2015 年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限
售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计
算；解禁前取得的股息、红利收入 继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适
用20% 的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司（"兴业银行"） 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a (" 基金管理人的股东
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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意大利意联银行")
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"
中欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（"钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：1 、 本 报告 期内 ， 经中 欧基金 管理 有限 公司 （ 以 下简称"公司" ）2015 年 股 东会决 议通 过 ， 并 经中
国证券 监督 管理 委员 会批 准 （批 准文 号： 证监 许可 【2015 】1135 号） ， 公 司 自然人 股东 窦玉 明、 刘
建平、 许欣、 周蔚 文、 陆 文 俊将其 合计 持有 的20% 公 司 股权全 部转 让给 上海 睦亿 投资管 理合 伙企 业 （有
限合伙 ）。 此 次股 权转 让 完成之 后， 公司 注册 资本 保持不 变， 仍为188 ，000 ，000 元， 公司 股权 结
构调整 为： 意大 利意 联银 行股份 合作 公司 出资65,800,000 元人 民币 ， 占 公司 注 册资本 的35% ； 国都 证
券股份 有限 公司 出资37,600,000 元人 民币 ，占 公司 注 册资本 的20% ； 北京 百骏 投 资有限 公司 出资
37,600,000 元人 民币 ，占 公司注 册资 本的20% ；上 海 睦亿投 资管 理合 伙企 业（ 有限合 伙） 出资
37,600,000 元人 民币 ， 占 公司注 册资 本的20% ； 万盛 基业投 资有 限责 任公 司出 资9,400,000 元 人民 币，
占公司 注册 资本 的5% 。 上 述事项 的工 商变 更登 记手 续已办 理完 毕 ， 并 已于2015 年7月18日 在指 定媒 介
进行了 信息 披露 。
2 、 本报 告期 内 ， 根 据中 国 证券监 督管 理委 员会 《 关 于核准 中欧 基金 管理 有限 公司设 立子 公司 的批 复》
（证监 许可 ［2015 ］1628 号） ， 中欧 基金 管理 有限 公司获 准设 立子 公司 钱滚 滚财富 投资 管理 （ 上海 ）
有限公 司 ， 业务 范围 为证 券投资 基金 销售 业务 以及 中国证 监会 许可 的其 他业 务。钱 滚滚 财富 投资 管
理（上 海） 有限 公司 注册 地为上 海市 ，注 册资 本人 民币2000 万 元。 上述 事项 的工商 变更 登记 手续 已
办理完 毕， 并已 于2015 年8 月20日 在指 定媒 体进 行了 信息披 露。
3 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国都证券 19,275,405.23 4.42% 8,348,448.35 3.64%
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
第 24 页 共 42 页
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01 日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 17,748.20 4.45% 8,905.84 13.68%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年01月01 日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 7,600.52 3.64%
－
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国都证券 35,008.20 100.00% － －
7.4.8.1.5 债券回购 交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
第 25 页 共 42 页
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,312,333.10 1,406,461.37
其中： 支付销售机构的
客户维护费
343,029.93 349,995.14
注： 支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.00% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
196,849.98 210,969.19
注： 支付 基金 托管 人 兴业 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净值0.15% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
12月31 日
中欧沪深
300指数增
中欧沪深
300 指数增
中欧沪深
300指数增
中欧沪深
300指数增
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
第 26 页 共 42 页
强（LOF ）A 强（LOF）E 强（LOF）A 强（LOF）E
报告 期初持有的基金份额 75,466.54 － 75,466.54 －
报告 期间申购/买入总份额 － 122,023.00 － －
报告 期间因拆分变动份额 － － － －
减： 报告期间赎回/卖出总
份额
75,466.54 － － －
报告 期末持有的基金份额 － 122,023.00 75,466.54 －
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 48.17% 0.03% －
注：1. 基 金管 理人 中欧 基 金管理 有限 公司 本期 赎回 本基金A 类 基金 份额 的交 易 委托国 都证 券办 理，
适用赎 回费 率为0.25% ；申 购本基 金E 类基 金份 额的 交 易委托 中欧 基金 管理 有限 公司直 销柜 台办 理，
适用申 购费 率为1.2%
2.E 类 份额 报告 期初 时间 为2015 年10 月8日。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份
有限公司
6,484,193.19 152,250.01 45,765,587.16 173,973.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴 业银 行保 管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
第 27 页 共 42 页
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股
）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
0000
02
万科
A
2015
-12-
18
重大资 产
重组
24.43
69,7
65
763,909.
91
1,704,35
8.95
0007
12
锦龙
股份
2015
-12-
25
筹划重 大
事项
29.12
2016
-01-
04
28.00
3,90
0
170,687.
87
113,568.
00
0007
96
凯撒
旅游
2015
-11-
09
重大资 产
重组
27.46
7,00
0
195,836.
00
192,220.
00
0020
53
云南
盐化
2015
-11-
19
筹划重 大
事项
25.84
2016
-03-
14
23.26
9,40
0
234,652.
20
242,896.
00
0020
65
东华
软件
2015
-12-
21
筹划重 大
事项
25.10
5,97
6
117,207.
70
149,997.
60
0024
65
海格
通信
2015
-12-
30
筹划收 购
资产
16.69
2016
-02-
04
15.02
12,1
06
123,573.
75
202,049.
14
3001
04
乐视
网
2015
-12-
07
重大资 产
重组
58.80
3,70
2
218,035.
26
217,677.
60
6002
71
航天
信息
2015
-10-
12
重大资 产
重组
55.91
4,64
1
127,640.
85
259,478.
31
6005
78
京能
电力
2015
-11-
05
筹划重 大
事项
6.07
2016
-02-
24
5.49
10,7
00
61,015.5
0
64,949.0
0
6006
49
城投
控股
2015
-12-
30
重大资 产
重组
23.16
2016
-01-
07
20.84
10,4
81
73,407.8
4
242,739.
96
6006 青岛 2015 筹划重 大 9.92 2016 8.93 24,2 185,201. 240,242.
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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90 海尔 -10-
19
事项 -02-
01
18 20 56
6007
83
鲁信
创投
2015
-12-
31
重要事 项
未公告
39.07
2015
-01-
04
37.60
2,23
7
66,883.9
8
87,399.5
9
6008
73
梅花
生物
2015
-12-
17
筹划重 大
事项
9.14
13,5
17
95,744.8
5
123,545.
38
6010
18
宁波
港
2015
-08-
04
筹划重 大
事项
8.16
2016
-02-
22
7.34
34,2
60
176,493.
13
279,561.
60
6013
77
兴业
证券
2015
-12-
29
拟进行 配
股认购
11.00
2016
-01-
07
9.40
29,9
70
322,703.
78
329,670.
00
3000
36
超图
软件
2015
-10-
30
重大资 产
重组
43.18
2016
-01-
15
35.11
4,40
0
152,108.
00
189,992.
00
6001
53
建发
股份
2015
-06-
29
筹划重 大
事项
14.69
15,7
41
147,486.
46
231,235.
29
0008
76
新希
望
2015
-08-
17
筹划重 大
事项
17.61
2016
-03-
02
17.09
9,08
1
162,101.
75
159,916.
41
注：本 基金 截至2015 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为73,349,782.90 元，属于第二层次的余额为5,031,497.39 元，无
属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次289,672,145.69元，第二层次
2,884,893.25 元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包 括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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1 权益投资 78,381,280.29 92.19
其中：股票 78,381,280.29 92.19
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 6,580,597.60 7.74
7 其他各项资产 63,001.49 0.07
8 合计 85,024,879.38 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 63,730.80 0.08
B 采矿业 2,407,795.84 2.87
C 制造业 22,678,939.06 27.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,024,320.94 3.61
E 建筑业 2,763,410.79 3.30
F 批发和零售业 1,627,222.13 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 2,601,350.71 3.11
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,326,912.48 5.17
J 金融业 23,808,380.39 28.42
K 房地产业 4,180,243.54 4.99
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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L 租赁和商务服务业 718,932.43 0.86
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 595,044.26 0.71
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 89,971.42 0.11
R 文化、体育和娱乐业 1,267,167.83 1.51
S 综合 400,294.03 0.48
合计 70,553,716.65 84.23
8.2.2
报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 6,028,907.00 7.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
103,824.00 0.12
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 338,876.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 192,220.00 0.23
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
592,707.00 0.71
J 金融业 9.64 －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 113,652.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 343,680.00 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
第 32 页 共 42 页
Q 卫生和社会工作 113,688.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 7,827,563.64 9.34
8.2.3 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
注：本报告本期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 291,634 2,811,351.76 3.36
2 601318 中国平安 75,746 2,726,856.00 3.26
3 600036 招商银行 115,351 2,075,164.49 2.48
4 000002 万科A 69,765 1,704,358.95 2.03
5 600000 浦发银行 64,038 1,169,974.26 1.40
6 601328 交通银行 165,293 1,064,486.92 1.27
7 600030 中信证券 54,916 1,062,624.60 1.27
8 600837 海通证券 56,410 892,406.20 1.07
9 601288 农业银行 266,782 861,705.86 1.03
10 601766 中国中车 64,396 827,488.60 0.99
8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300187 永清环保 6,400 343,680.00 0.41
2 300450 先导智能 3,400 337,926.00 0.40
3 300457 赢合科技 4,300 285,950.00 0.34
4 002503 搜于特 17,900 283,536.00 0.34
5 300129 泰胜风能 28,700 266,336.00 0.32
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
第 33 页 共 42 页
6 002053 云南盐化 9,400 242,896.00 0.29
7 000796 凯撒旅游 7,000 192,220.00 0.23
8 300274 阳光电源 7,000 191,940.00 0.23
9 300036 超图软件 4,400 189,992.00 0.23
10 002615 哈尔斯 5,600 135,352.00 0.16
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于www.zofund.com
网站的 年度报告正文。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002223 鱼跃医疗 4,689,602.97 1.48
2 603288 海天味业 4,511,249.02 1.42
3 600016 民生银行 3,097,747.00 0.98
4 600876 洛阳玻璃 2,785,442.00 0.88
5 000965 天保基建 2,136,275.00 0.67
6 601318 中国平安 1,785,035.00 0.56
7 000926 福星股份 1,401,483.00 0.44
8 000809 铁岭新城 1,374,249.00 0.43
9 600657 信达地产 1,370,224.00 0.43
10 300059 东方财富 1,292,928.00 0.41
11 601988 中国银行 1,260,170.00 0.40
12 601766 中国中车 1,077,407.91 0.34
13 600005 武钢股份 1,057,845.00 0.33
14 002736 国信证券 1,051,671.00 0.33
15 600887 伊利股份 1,025,151.00 0.32
16 601677 明泰铝业 926,687.00 0.29
17 300248 新开普 846,153.74 0.27
18 601328 交通银行 766,020.00 0.24
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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19 600500 中化国际 757,766.00 0.24
20 600325 华发股份 707,824.00 0.22
注：买 入金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600016 民生银行 16,389,094.90 5.17
2 601318 中国平安 11,838,347.71 3.73
3 600036 招商银行 7,965,926.66 2.51
4 600030 中信证券 6,934,459.00 2.19
5 002223 鱼跃医疗 6,446,326.56 2.03
6 603288 海天味业 5,769,019.88 1.82
7 600000 浦发银行 5,650,319.28 1.78
8 600837 海通证券 5,495,852.00 1.73
9 000002 万科A 4,781,958.52 1.51
10 600887 伊利股份 3,651,319.00 1.15
11 601328 交通银行 3,352,647.00 1.06
12 600519 贵州茅台 3,253,761.99 1.03
13 000651 格力电器 3,176,698.45 1.00
14 601766 中国中车 3,171,603.00 1.00
15 601668 中国建筑 3,132,546.97 0.99
16 601601 中国太保 3,113,504.00 0.98
17 601288 农业银行 3,079,706.00 0.97
18 000001 平安银行 2,791,493.68 0.88
19 601818 光大银行 2,744,499.00 0.87
20 600048 保利地产 2,653,909.00 0.84
注：卖 出金 额均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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买入股票成本（成交）总额 99,702,094.14
卖出股票收入（成交）总额 336,193,919.37
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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8.12.1
本基金投资的中信证券的发行主体中信证券股份有限公司于2015年11月26 日收到中国
证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 调查通知书 （稽查总队调查通字153121
号） ， 中信证券涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》 相关规定， 中国证监会决定对公司
进行立案调查。
在上述公告公布后， 本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析， 认为上述处罚不
会对中信证券的投资价值构成实质性负面影响， 因此本基金管理人对该上市公司的投资
判断未发生改变。
本基金投资的海通证券的发行主体海通证券股份有限公司于2015年11月26 日收到中国
证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 《调查通知书》 （稽查总队调查通字
153122 号） ， 海通证券涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》 相关规定， 中国证监会决定
对公司进行立案调查。
在上述公告公布后， 本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析， 认为上述处罚不
会对海通证券的投资价值构成实质性负面影响， 因此本基金管理人对该上市公司的投资
判断未发生改变。
其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 31,948.12
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,186.99
5 应收申购款 27,866.38
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 63,001.49
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000002 万科A 1,704,358.95 2.03 停牌
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧沪
深300 指
数增强
（LOF ） A
3,325 19,478.14
3,389,576.
42
5.23%
61,375,225
.03
94.77%
中欧沪
深300 指
数增强
16 15,833.88 122,023.00 48.17% 131,319.11 51.83%
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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（LOF ） E
合计 3,341 19,460.68
3,511,599.
42
5.40%
61,506,544
.14
94.60%
9.2 期 末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 程少通 94196 6.87%
2 周德 79000 5.76%
3 许传凤 74811 5.46%
4 徐立新 49400 3.60%
5 陆春荣 49200 3.59%
6 董霞 49000 3.58%
7 汪秀娣 48705 3.55%
8 任晓光 46100 3.36%
9 孙立荣 43300 3.16%
10 赵开洪 40001 2.92%
注：以 上均 为场 内持 有人 。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧沪深
300指数增
强（LOF）A
436,570.69 0.674086%
中欧沪深
300指数增
强（LOF）E
0.00 0.000000%
合计 436,570.69 0.671460%
9.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
中欧沪深300指数
增强（LOF）A
0
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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开放式基金
中欧沪深300指数
增强（LOF）E
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧沪深300指数
增强（LOF）A
0~10
中欧沪深300指数
增强（LOF）E
0
合计 0~10
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
中欧沪深300指数增强
（LOF ）A
中欧沪深300指数增强
（LOF ）E
基金合同生效日(2010年06月24日)
基金份额总额
1,202,197,493.33 －
本报告期期初基金份额总额 265,269,910.92 －
本报告期基金总申购份额 66,889,298.42 307,625.31
减：本报告期基金总赎回份额 267,394,407.89 54,283.20
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 64,764,801.45 253,342.11
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.E 类 份额 报告 期初 时间 为2015 年10 月8日。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2015年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015年6月18日起担
任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关变更
事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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本报告期内，黄桦先生自2015年12月31日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长职
务， 基金管理人与2016年1月5日发布公告， 并已按规定向中国基金业协会办理相关手续
并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.1 基金托管人的专门基金托管部门的重大 人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金
提供审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师
事务所审计费用为60,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 1
119,452,04
2.51
27.40% 108,749.41 27.29%
长江证券 1
73,389,808
.20
16.84% 66,964.36 16.80%
华泰证券 1
60,498,552
.52
13.88% 55,150.57 13.84%
光大证券 1
42,001,558
.65
9.64% 38,270.81 9.60%
国海证券 1
33,995,050
.62
7.80% 31,064.36 7.80%
中信证券 1
30,751,451
.48
7.05% 28,562.83 7.17%
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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国都证券 2
19,275,405
.23
4.42% 17,748.20 4.45%
瑞银证券 1
18,715,574
.29
4.29% 17,232.24 4.32%
东方证券 1
14,156,080
.81
3.25% 12,887.80 3.23%
中信建投 1
13,484,108
.57
3.09% 12,559.01 3.15%
招商证券 1
10,176,380
.63
2.33% 9,304.65 2.33%
申银万国 1 － － － －
广发证券 1
－ － －
海通证券 1
－ － －
西部证券 1
－ － －
中金公司 1
－ － －
注：1. 根据 中国 证监 会的 有关规 定， 我司 在综 合考 量证券 经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 能
力的基 础上 ，选 择基 金专 用交易 席位 ，并 由公 司董 事会授 权管 理层 批准 。
2. 本报 告期 内， 本基 金新 增国都 证券 、广 发证 券上 海交易 单元 ，中 信证 券深 圳交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额比
例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
国金证券 － － － － － －
长江证券 － － － － － －
华泰证券 － － 300,000.00 6.12% － －
光大证券 － －
4,600,000.
00
93.88% － －
国海证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
国都证券 35,008.20 100.00% － － － －
瑞银证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
广发证券
－
－
－
海通证券
－
－
－
中欧沪 深300 指 数增 强型 证 券投资 基金 （LOF ）2015 年 年度报 告摘 要
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西部证券
－
－
－
中金公司
－
－
－
中欧基金 管理有限公司
二〇一六 年三月二十九 日
