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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合:2015年年度报告摘要

 
 
东 方 策 略 成长 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一六年三 月二十九日 
 
 
 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 
第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 立信会计师事 务所(特 殊 普通合伙)为 基金财务 出 具了标准无保 留意见的 审 计报告,基金 管 理人在 本报 告中 对相 关事 项亦有 详细 说明 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 3 页 共 47 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方策 略成 长混 合 基金主 代码 400007 前端交 易代 码 400007 后端交 易代 码 400008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 6 月 3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 226,761,288.62 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金重 点投 资受 益于 国家 发 展战 略并 具有 成长 潜力 的 上 市公 司, 分享 国民 经济 快 速发 展带 来的 成长 性收 益,追 求管 理资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本 基 金通 过分 析宏 观经 济发 展 战略 ,确 定基 金重 点投 资的行 业, 自上 而下 配置 资产, 自下 而上 精选 证券 。 本 基 金从 重点 投资 的行 业中 寻 找成 长性 公司 ,通 过成 长 风 险值 控制 成长 风险 ,以 合 理的 价格 投资 于优 秀公 司和/ 或相 对价 值低 估的 其 他公司 ; 通 过组 合投 资有 效 分散风 险, 谋求 基金 资产 长期稳 定的 增长 。 业绩比 较基 准 标普中 国 A 股 300 指 数收 益率 × 70%+ 中证 综合 债指 数 收益率 ×30 % 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ,但 低于 股票 型基 金, 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


注 :本 基金 自 2015 年 11 月 2 日 起对 业绩 比较 基准进 行更 名, 原业 绩比 较基准 为 “ 中信 标普 300 指数 收益 率 × 70%+ 中证 综合债 指数 收益 率 × 30% ” , 更名 后的 业绩 比较 基准 “ 标普中 国A 股300 指数收 益率 ×70 %+ 中 证综 合债指 数收 益率 ×30 %” 。 详情可 参阅 本公 司 于 2015 年11 月4 日发 布的 《东方基金管 理有限责 任 公司关于旗下 部分基金 业 绩比较基准名 称变更并 修 改基金合同 的公告》 等相关 公告 。本 基金 自 2015 年 8 月 7 日 起变 更名 称为 “ 东方 策略 成长 混合 型开放 式证 券投 资基 金” , 基 金代 码400007 保 持不变 , 详情 可参 阅 《 关 于东方 策 略 成长 股票 型开 放 式证 券投 资基 金变 更基金 名称 并修 改基 金合 同的公 告》 。 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 4 页 共 47 页


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


010-66578578 或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 -341,181,261.23 18,516,494.58 3,480,817.48 本期利 润 -328,557,644.60 31,266,264.53 -1,086,474.74 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.8139 0.6257 -0.0199 本期基 金份 额净 值增 长率 50.23% 46.39% -1.96% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3685 0.8491 0.3529 期末基 金资 产净 值 674,686,055.33 96,584,637.00 66,196,956.40 期末基 金份 额净 值 2.9753 1.9805 1.3529


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②期末 可供 分配 利润 : 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额 为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润 的金额 为期 末未 分配 利润 (已实 现部 分扣 除未 实现 部分) 。 ③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或 交易 基 金的各项费用 ,计入费 用 后实际收益水 平东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 5 页 共 47 页


要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 36.64% 2.41% 11.30% 1.10% 25.34% 1.31% 过去六 个月 -17.96% 3.47% -10.18% 1.81% -7.78% 1.66% 过去一 年 50.23% 2.97% 7.62% 1.70% 42.61% 1.27% 过去三 年 115.62% 1.89% 42.38% 1.23% 73.24% 0.66% 过去五 年 111.33% 1.59% 25.40% 1.11% 85.93% 0.48% 自基金 合同 生效起 至今 197.53% 1.54% 22.59% 1.26% 174.94% 0.28%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 6 页 共 47 页





3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


3.3 过去三年基金的利润 分配情况


本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 (以 下 简称 “本 公司 ” ) 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证 监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日 成立 , 本 公司 注册 资本2 亿元 人民 币。 本公 司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民 币 12800 万 元,占 公司 注册 资本 的 64% ;河 北省 国有 资产 控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 , 占 公司 注 册资 本27% ; 渤 海国 际信 托 股份有 限公 司出 资东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 7 页 共 47 页


人民 币 1800 万 元, 占公 司 注册资 本 的 9% 。截 止 2015 年 12 月 31 日, 本公 司 管理 28 只 开放 式证 券投资基金 —— 东方 龙混 合型开放式证 券投资基 金 、东方精选混 合型开放 式 证券投资基金 、东方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方稳健回 报债券型 证券投 资基 金、 东方 核心 动力混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方保 本混 合型 开放式 证券 投资 基金 、 东方增长中小 盘混合型 开 放式证券投资 基金、东 方 强化收益债券 型证券投 资 基金、东方 启明量化 先锋混合型证 券投资基 金 、东方安心收 益保本混 合 型证券投资基 金、东方 利 群混合型发 起式证券 投资基金、东 方多策略 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方新兴 成长混合 型 证券投资基 金、东方 双债添利债券 型证券投 资 基金、东方添 益债券型 证 券投资基金、 东方主题 精 选混合型证 券投资基 金、东方睿鑫 热点挖掘 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方鼎新 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 东方惠 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 东 方 永润18 个月 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 东 方新 策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方赢家保 本 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵 活配置混 合型证券投资 基金、东 方 新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基 金、东方 稳定增 利债 券型 证券 投资 基金、 东方 金元 宝货 币市 场证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 于 鑫 ( 先 生) 本 基 金 基 金 经 理 、 总 经 理 助 理 、 投 资 决 策 委 员 会委员 2008 年6 月3 日 2015 年 1 月 1 日 14 年 清 华 大 学 IMBA , CFA , 14 年 证 券 从 业 经 验 。 曾 任 世 纪 证 券 有 限 公 司 资 产 管 理 部 投 资 经 理 。 2005 年加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 历 任 基 金 管 理 部 经 理 、 投 资 副 总 监 、 投 资 总 监 、 总 经理助东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 8 页 共 47 页


理 、 投 资 决 策 委 员 会 委 员 、 投 资 决 策 委 员 会 副 主任委 员 、 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经理助 理 、 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 金 账 簿 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 龙 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金(于 2015 年 8 月 7 日更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放式证券 投资基 金 ) 基 金 经 理 、 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 9 页 共 47 页


资 基 金 基 金经理 。 王 然 ( 女 士) 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2014 年 4 月 17 日 2015 年 3 月 6 日 7 年 北 京 交 通 大 学 产 业 经 济 学 硕 士, 7 年证 券 从 业 经 历 , 曾 任 益 民 基 金 交通运 输 、 纺 织 服 装 、 轻 工 制 造 行 业研究 员。2010 年 4 月加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 曾 任 权 益 投 资 部 交 通 运 输 、 纺 织 服 装 、 商 业 零 售 行 业研究 员 , 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (于 2015 年 8 月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 助 理 , 现 任 东 方 保 本 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 10 页 共 47 页


基金经 理 、 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (于 2015 年 8 月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 、 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 赢 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 张洪建 (先生 ) 本 基 金 基 金经理 2014 年12 月 15 日 - 6 年 清 华 大 学 物 理 学 博 士, 6 年证 券 从 业 经 历 , 曾 任 银 联 商 务 创 新 业 务 部 专 员 , 平 安 证 券 综 合 研 究 所 TMT 行 业研究 员 。2012 年 5 月加东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 11 页 共 47 页


盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 曾 任 权 益 投 资 部 电 子 、 传 媒 、 家 用 电 器 、 电 气 设 备 行 业 研 究 员 , 东 方 核 心 动 力 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (于 2015 年 7 月 31 日 更 名 为 东 方 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 助 理 。 现 任 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资基金 (于 2015 年 8 月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 、 东 方 龙 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 新 思 路 灵 活 配东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 12 页 共 47 页


置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 创 新 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 王 然 ( 女 士) 本 基 金 基 金经理 2015 年5 月4 日 - 7 年 北 京 交 通 大 学 产 业 经 济 学 硕 士, 7 年证 券 从 业 经 历 , 曾 任 益 民 基 金 交通运 输 、 纺 织 服 装 、 轻 工 制 造 行 业研究 员。2010 年 4 月加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 曾 任 权 益 投 资 部 交 通 运 输 、 纺 织 服 装 、 商 业 零 售 行 业研究 员 , 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (于 2015 年 8 月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 13 页 共 47 页


基 金 ) 基 金 经 理 助 理 , 现 任 东 方 保 本 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基金经 理 、 东 方 策 略 成 长 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 (于 2015 年 8 月 7 日 更 名 为 东 方 策 略 成 长 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 、 东 方 新 兴 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 东 方 赢 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 14 页 共 47 页


基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方策 略 成长混 合型 开放 式证 券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的 规 定 ,本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上, 为基金份 额 持有人谋求最 大利益, 无 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。本 基金 无重 大违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 (2011 年修订 ) , 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。 基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法, 各投资组 合 经理在授权范 围 内自主决策, 各投资组 合 共享研究平台 ,在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公 平的机 会。 基金管理人实 行集中交 易 制度,建立公 平的交易 分 配制度,确保 各投资组 合 享有公平的交 易 执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易, 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序;对 于债券一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易,各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投 资组合的交易 价格和数 量 ,基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情 况进行 统计 分析 ,投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定,在 授 权、研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 , 未直接或通 过与第三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度 规定。 公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司 公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连 续四个 季度 , 不 同时 间窗 口 (1 日内 、3 日内 、5 日 内) 的 同向 交易 样本 , 在 假设同 向交 易价 差 为 零及 95% 的置 信水 平下 , 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析 结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 15 页 共 47 页


4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易, 不 存在同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 报告期 内, 受杠 杆资 金入 市影响 , 股 市波 动较 大。 上半年 股市 呈现 单边 上涨 态势,6 月 中旬 , 伴随监管层对 场外配资 的 清查带来市场 流动性收 紧 ,市场深幅调 整。四季 度 ,市场受场 外配资清 理的影响渐近 尾声,资 金 面对股价冲击 持续减弱 , 市场估值体系 逐步恢复 正 常。全年市 场主要指 数均取得正收益 ,创 业板 指、中小板指、 上证综指 分别上涨 84.41% 、53.70% 、9.41% , 全年振幅 分别 为177.26% 、121.52% 、71.95% , 各指 数振 幅均 大幅超 越指 数涨 幅 。 伴 随 战略新 兴板 、 注册 制 的推进,上市 条件中对 收 入和利润的要 求下降, 对 商业模式创新 的要求上 升 ,个股的高 波动性有 可能成 为常 态, 从而 对投 资标的 选择 带来 更多 挑战 。 报告期内,本 基金主要 投 向新消费、信 息技术、 现 代服务业和新 能源等方 向 。投资策略以 中 长线持有成长 股为主, 并 以部分仓位辅 以主题投 资 。投资标的层 面来看, 大 多数长期跟 踪的公司 业务进展符合 预期,虽 然 受市场资 金面 和估值影 响 ,股价大幅波 动,但预 计 伴随上市公 司业务持 续推进 ,业 绩逐 步释 放, 市场会 给予 上市 公司 合理 的估值 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 2015 年1 月1 日起至 2015 年12 月 31 日 ,本 基金 净值增 长率 为 50.23% , 业 绩比较 基准 收益 率为7.62% ,高 于业 绩比 较基 准 42.61% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 从经济基本面 看,宏观 经 济依然处于弱 势格局, 传 统发展模式面 临瓶颈, 战 略新兴产业基 数 较小, 对整 体经 济影 响较 小,2016 年经 济稳 增长 压 力较大 。 中 国经 济转 型仍 是未来 长周 期的 主旋 律,新 兴产 业政 策有 望加 码,行 业之 间的 结构 分化 有望加 大。 从市场 资金 面看 ,2016 年 中国宏 观经 济很 难出 现明 显好转 , 但 股市 则没 那么 悲观。 市场 流动 性依然充裕, 在房地产 市 场疲软、市场 无风险收 益 率下行、投资 机会稀缺 的 情况下,股 市吸引力 持续上 升; 随着 去杠 杆进 程接近 尾声 ,股 市的 下行 空间有 限。 从投资 方向 看,2016 年 业 绩高增 长的 新兴 产业 仍是 市场超 额收 益的 主要 来源 ,以信 息技 术、东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 16 页 共 47 页


新能源、生物 技术、新 材 料等为核心的 七大战略 新 兴产业是我们 的主要投 资 方向,我们 将继续在 这些正处于剧 烈变化的 行 业中寻找细分 领域的龙 头 企业,特别是 处于生命 周 期早期的上 市公司。 同时我 们也 会从 中国 的 “ 消费升 级” 以及 “ 国家 战 略” 中 寻找 投资 机会。 人 们生活 开始 追求 品质 , 更多的 投资 机会 将来 自于 人的“ 第二 层次 需求 ” , 即 影视、 旅游 、体 育、 教育 、信用 等细 分行 业; 中国的国家战 略正从制 造 输出向文化输 出、品牌 输 出、信用输出 转变,这 一 变化也将带 来可长期 布局的 投资 方向 。 本基金 将立 足产 业发 展方 向、 公 司基 本面 , 寻 找中 国 经济转 型中 具有 核心 竞争 力的龙 头企 业, 以合适 的价 格买 入优 质企 业,为 持有 人创 造稳 定、 持续的 投资 回报 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人根据 《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定,完善 内 部控制 制度 和操 作流 程 ; 在基金 日常 运作 上 , 开 展 定期和 实时 监察 , 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ; 在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面,通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查 等方式,及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工 作包括: (1) 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ,对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解, 保证投 资 管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 (2 )根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规,进 一 步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 , 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 (3 ) 进 一 步完善 公司 内控 体系 , 完善业务流程 ,在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制, 并进行持 续 监督,跟踪 检查执行 情况。 (4 ) 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 , 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 , 提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 , 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风 险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ,确保基 金 资产的规范运 作,维护 基 金份额持有 人的合法 利益, 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 要求, 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 (以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”), 成员由 分管运 营副总经理 、分管投研副 总 经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门(包括但 不限于权 益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ) 、风险 管理部 负责人组成 , 估 值委 员 会设 立 委 员 会 主任 1 名,委 员会 副主 任 1-2 名, 估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 , 熟 悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 : 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 17 页 共 47 页


1. 委员 会主 任 负责定期 或不 定期 召开 估 值委员会工作 会议,就 估 值参与各方提 交的估值 问 题组织讨论, 进 行决议 并组 织实 施; 因特 殊原因 ,委 员会 主任 无法 履行职 责时 ,由 副主 任代 理其行 使主 任职 责。 2. 运营 部 ① 自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。 ② 征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ,提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 ③ 根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据 以对基 金等 投资 组合 进行 估值。 ④ 负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。 3. 投研 部门 当基金 等投 资组 合持 有 没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 ( 简称 “ 停牌 有价证 券 ” ) 时, 根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 , 对 估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” , 建议 或 提示运 营部 提请 估值 委员 会主任 召开 估值 会议 。 4. 风险 管理 部 在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时,建 议 或提示运营部 提 请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。 上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。 截至本报告期 期末,公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中 债估值最终用 户 服务协 议 》,并依据其 提供的中 债 收益率曲线及 估值价格 对 公司旗下基 金持有的 银行间固定收 益品种进 行 估值(适用非 货币基金 ) 或影子定价( 适用货币 基 金)。公司 与中证指 数有限公司签 署了《债 券 估值数据服务 协议》, 并 依据其提供的 中证债券 估 值数据对公 司旗下基 金持有 的交 易所 固定 收益 品种进 行估 值( 适用 非货 币基金 )。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于 5000 万元 的情 形。 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 18 页 共 47 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 本基金 本年 度财 务会 计报 告 已经 审计 , 立信 会计 师 事务所 ( 特殊 普通 合伙 ) 为本基 金出 具了 标准无 保留 意见 的审 计报 告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 19 页 共 47 页


资 产:





银行存 款 7.4.7.1 52,911,082.56 6,272,468.36 结算备 付金


1,665,073.13 1,891,635.77 存出保 证金


938,510.82 44,890.25 交易性 金融 资产 7.4.7.2 627,793,759.14 65,446,046.07 其中: 股票 投资


627,793,759.14 61,440,446.07 基金投 资


- - 债券投 资


- 4,005,600.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 25,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 11,836.40 65,757.11 应收股 利


- - 应收申 购款


200,880.74 679,886.86 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


683,521,142.79 99,400,684.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,418,198.08 1,988,400.97 应付赎 回款


2,600,576.79 376,579.51 应付管 理人 报酬


861,144.38 113,561.99 应付托 管费


143,524.07 18,927.00 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,753,281.34 249,516.37 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 58,362.80 69,061.58 负债合 计


8,835,087.46 2,816,047.42 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 226,761,288.62 48,768,104.03 未分配 利润 7.4.7.10 447,924,766.71 47,816,532.97 所有者 权益 合计


674,686,055.33 96,584,637.00 负债和 所有 者权 益总 计


683,521,142.79 99,400,684.42 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 20 页 共 47 页


注: ① 报告 截止 日2015 年12 月31 日, 基 金份 额净 值2.9753 元, 基金 份额 总 额226,761,288.62 份。


② 本摘要中资 产负债表 和 利润表所列附 注号为年 度 报告正文中对 应的附注 号 ,投资者欲了 解 相应附 注的 内容 ,应 阅读 登载于 基金 管理 人网 站的 年度报 告正 文。 7.2 利润表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


-312,480,257.16 33,728,289.95 1.利息 收入


774,841.90 775,519.86 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 654,949.74 48,443.94 债券利 息收 入


109,326.03 366,628.24 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


10,566.13 360,447.68 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-327,996,025.65 20,142,193.51 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -330,274,234.66 18,581,750.00 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13.1 2,456.00 484,889.45 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 2,275,753.01 1,075,554.06 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 12,623,616.63 12,749,769.95 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 2,117,309.96 60,806.63 减: 二、费用


16,077,387.44 2,462,025.42 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,793,772.37 1,084,414.31 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,298,962.05 180,735.72 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.19 6,834,352.09 937,048.07 5.利 息支 出


- 9,176.10 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 9,176.10 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 21 页 共 47 页


6.其 他费 用 7.4.7.20 150,300.93 250,651.22 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -328,557,644.60 31,266,264.53 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -328,557,644.60 31,266,264.53


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 48,768,104.03 47,816,532.97 96,584,637.00 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - -328,557,644.60 -328,557,644.60 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 177,993,184.59 728,665,878.34 906,659,062.93 其中:1. 基 金申 购款 728,312,023.70 1,911,507,659.48 2,639,819,683.18 2. 基金 赎回 款 -550,318,839.11 -1,182,841,781.14 -1,733,160,620.25 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 226,761,288.62 447,924,766.71 674,686,055.33 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 48,928,635.41 17,268,320.99 66,196,956.40 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 31,266,264.53 31,266,264.53 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 22 页 共 47 页


基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -160,531.38 -718,052.55 -878,583.93 其中:1. 基 金申 购款 44,052,516.89 23,174,882.87 67,227,399.76 2. 基金 赎回 款 -44,213,048.27 -23,892,935.42 -68,105,983.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 48,768,104.03 47,816,532.97 96,584,637.00 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙晔 伟______














______ 秦 熠群______














____ 张蓉 梅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本基 金” ) 根 据2008 年 3 月21 日中国 证监会《关于 核准东方 策 略成长股票型 开放式证 券 投资基金募集 的批复》 ( 证 监许可【2008 】407 号) 和 《关 于同 意东 方策 略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 募集 时间 安排 的函 》 (基 金部 函 【2008 】 121 号)的 核准,由 基金 发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金 法》和 《东 方策 略成 长股 票型开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 5 月 30 日公 开募集设 立。 本基金为股票 型开放式 基 金,首次设立 募集不包 括 认购资金利息 共募集 329,260,029.20 元 人 民 币 , 业 经 天 华 中 兴 会 计 师 事 务 所 有限公司 “ 天 华 中 兴 验 字 【2008 】第 1058-01 号 ”验 资报 告验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《东方 策略 成长 股票 型开 放式证 券投 资基 金基 金合同 》于2008 年 6 月 3 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 329,346,406.20 份基 金单位 ,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份 基金 单位。 本基 金基 金管 理人 为东方 基金 管理 有 限 责任公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 策略成长股票 型开放式 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定,本 基 金投资于具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国 内 依 法公开发行 上市的股 票、国债、金 融债、企 业 债、回购、央 行票据、 可 转换债券、权 证、资产 支 持证券以及 经中国证 监会批 准允 许基 金投 资的 其它金 融工 具。 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 23 页 共 47 页


本基金 自 2015 年 8 月 7 日 起变更 名称 为“ 东方 策略 成长 混 合型 开放 式 证 券投 资基金 ” , 基金 代码400007 保 持不 变, 详 情可参 阅 《 关于 东方 策略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 变更 基金 名称 并修改 基金 合同 的公 告》 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业 会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以 下合称 “企 业会计准 则 ” ) 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证 监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号- 年度 报 告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号 -会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号- 年度 报告 和半 年度报 告》 及中 国证 监会 颁 布的其 他相 关规 定 编制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关 规定 的声明 本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 2015 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致, 会计 估计 发生变 更。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 根据《中国证券投资 基金 业协会估值核算工作 小组 关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值 处理标准》 (以下简称 “ 估 值处理标准 ”) , 本公司 旗 下公募基金自 2015 年3 月30 日起实施新的 债券估值标准 。 对在上海 证券交易所、 深圳证券交 易所上市交易或挂牌 转让 的固定收益品种 (估 值处理标准另有规 定的除 外) ,选取中证指 数有限公 司提供的相应品种 当日的 估值净价。对在交 易所市场上市交易的 可转 换债券, 选取每日 收盘价 作为估值全价。 对 在交易 所市场挂牌转让的资 产支持证券和私募债 券, 采用成本估值。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 24 页 共 47 页


本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题 的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关 于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易 印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的 通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数 调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收 方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通 知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1. 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股息、红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不缴 纳营 业税 和企业 所 得 税。 3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上市 公司 股票 ,持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 4. 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 自 2008 年 09 月19 日 起, 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股 票) 交 易印 花税 ,受 让方 不 再缴纳 印花 税。 6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构 渤海国 际信 托股份 有 限公 司 本基金 管理 人股 东 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 25 页 共 47 页


河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东 东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 债 券交 易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本报告期及上 年度可比 期 间,本基金未 发生与关 联 方的佣金费用 ,期末无 应 支付关联方的 佣 金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 7,793,772.37 1,084,414.31 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,075,057.76 167,250.46


注 : ① 计提 标准 : 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5% 的 年费 率 计算, 具体 计算 方法 如下: H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 26 页 共 47 页


②计提方式与 支付方式 : 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送 基金管 理费 划付 指令 ,经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支 付 给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ,顺延至最 近可支付 日支付 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,298,962.05 180,735.72


注:①计 提标准: 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提,具体 计算方 法如下 : H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送 基金托 管费 划付 指令 ,经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支 付 给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ,顺延至最 近可支付 日支付 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易





本 报告 期及 上年 度可 比期间 , 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月3 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 27 页 共 47 页


期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 3.97% 18.46%


注: 基金 管理人投 资 本基金时,本 基金按照 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应 的手续 费, 并履 行了 信息 披露义 务。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况


报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 投资本 基金 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 52,911,082.56 607,674.01 6,272,468.36 31,573.16


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券





本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300306 远方 光电 2015 年11 月 2 日 重大 事项 22.74 2016 年2 月 24 日 20.54 1,830,508 51,816,662.73 41,625,751.92 - 600584 长电 科技 2015 年11 月30 日 重大 事项 22.94 - - 723,800 13,209,979.90 16,603,972.00 - 600699 均胜 电子 2015 年11 月 4 日 临时 停牌 31.25 2016 年3 月 10 日 29.00 190,045 9,382,592.36 5,938,906.25 - 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 28 页 共 47 页





7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至 本年度报 告报出日 , 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 627,793,759.14 91.85 其中: 股票 627,793,759.14 91.85 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 54,576,155.69 7.98 7 其他各 项资 产 1,151,227.96 0.17 8 合计 683,521,142.79 100.00


东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 29 页 共 47 页


8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 8,343,357.10 1.24 C 制造业 420,182,885.08 62.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 20,107,500.00 2.98 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 204,320.00 0.03 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 27,970,168.75 4.15 J 金融业 - - K 房地产 业 16,387,942.98 2.43 L 租赁和 商务 服务 业 22,108,201.22 3.28 M 科学研 究和 技术 服务 业 55,002,174.30 8.15 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 13,261,168.34 1.97 R 文化、 体育 和娱 乐业 44,226,041.37 6.56 S 综合 - - 合计 627,793,759.14 93.05


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 30 页 共 47 页


比例(%) 1 300232 洲明科 技 1,434,597 56,135,780.61 8.32 2 300012 华测检 测 2,236,770 55,002,174.30 8.15 3 000681 视觉中 国 1,163,537 44,226,041.37 6.56 4 300306 远方光 电 1,830,508 41,625,751.92 6.17 5 600105 永鼎股 份 1,510,661 34,760,309.61 5.15 6 002665 首航节 能 1,050,945 32,053,822.50 4.75 7 000050 深天马 A 1,387,200 29,422,512.00 4.36 8 002055 得润电 子 699,980 27,061,226.80 4.01 9 002137 麦达数 字 1,024,897 23,572,631.00 3.49 10 002183 怡 亚 通 479,987 22,108,201.22 3.28 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站的 年 度报告 正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000681 视觉中 国 121,574,051.87 125.87 2 300306 远方光 电 113,792,813.73 117.82 3 300012 华测检 测 95,957,754.40 99.35 4 300232 洲明科 技 89,034,133.30 92.18 5 000156 华数传 媒 78,642,202.51 81.42 6 300005 探路者 71,070,143.85 73.58 7 300431 暴风科 技 64,090,866.76 66.36 8 300220 金运激 光 55,234,031.03 57.19 9 000826 启迪桑 德 54,259,486.76 56.18 10 300058 蓝色光 标 52,849,423.48 54.72 11 002411 必康股 份 49,452,429.37 51.20 12 600386 北巴传 媒 45,435,428.14 47.04 13 600699 均胜电 子 44,433,334.84 46.00 14 002400 省广股 份 44,139,545.98 45.70 15 300380 安硕信 息 41,474,481.09 42.94 16 601801 皖新传 媒 40,575,734.65 42.01 17 002612 朗姿股 份 38,466,407.41 39.83 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 31 页 共 47 页


18 002638 勤上光 电 38,295,415.32 39.65 19 002331 皖通科 技 37,287,050.34 38.61 20 300059 东方财 富 34,292,774.83 35.51 21 000939 凯迪生 态 33,873,157.99 35.07 22 600105 永鼎股 份 33,045,874.46 34.21 23 002183 怡 亚 通 31,801,574.60 32.93 24 600284 浦东建 设 31,556,665.76 32.67 25 002113 天润控 股 30,944,084.68 32.04 26 000050 深天马 A 29,845,678.50 30.90 27 600570 恒生电 子 29,826,511.00 30.88 28 002665 首航节 能 28,666,407.58 29.68 29 002405 四维图 新 28,254,057.00 29.25 30 600718 东软集 团 26,685,953.77 27.63 31 600300 维维股 份 24,065,960.50 24.92 32 002055 得润电 子 23,447,928.60 24.28 33 000538 云南白 药 23,077,753.00 23.89 34 600687 刚泰控 股 22,712,490.40 23.52 35 300170 汉得信 息 22,321,416.70 23.11 36 002137 麦达数 字 21,660,563.21 22.43 37 300115 长盈精 密 21,138,765.24 21.89 38 600584 长电科 技 20,855,278.65 21.59 39 000848 承德露 露 20,394,783.58 21.12 40 002456 欧菲光 20,093,049.22 20.80 41 002654 万润科 技 20,030,585.27 20.74 42 000697 炼石有 色 19,640,533.85 20.34 43 300367 东方网 力 19,612,885.00 20.31 44 300089 文化长 城 19,132,606.00 19.81 45 000559 万向钱 潮 18,504,443.48 19.16 46 300146 汤臣倍 健 18,255,267.63 18.90 47 300015 爱尔眼 科 18,157,166.98 18.80 48 300253 卫宁健 康 17,699,836.00 18.33 49 002502 骅威股 份 17,655,846.00 18.28 50 300397 天和防 务 17,101,791.00 17.71 51 300353 东土科 技 17,081,709.96 17.69 52 002708 光洋股 份 16,870,826.29 17.47 53 600637 东方明 珠 16,540,534.40 17.13 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 32 页 共 47 页


54 300322 硕贝德 15,551,530.19 16.10 55 600715 松辽汽 车 15,196,092.74 15.73 56 600745 中茵股 份 15,134,537.78 15.67 57 600549 厦门钨 业 15,100,843.49 15.63 58 600030 中信证 券 14,316,718.02 14.82 59 600617 国新能 源 13,558,687.60 14.04 60 600999 招商证 券 13,433,251.40 13.91 61 000404 华意压 缩 13,348,391.25 13.82 62 000503 海虹控 股 13,239,005.48 13.71 63 000651 格力电 器 13,134,263.84 13.60 64 600010 包钢股 份 12,867,596.00 13.32 65 300251 光线传 媒 12,850,563.40 13.30 66 002465 海格通 信 12,552,619.25 13.00 67 600060 海信电 器 12,443,530.02 12.88 68 002664 信质电 机 12,208,937.21 12.64 69 601166 兴业银 行 11,856,379.84 12.28 70 600498 烽火通 信 11,490,697.02 11.90 71 002500 山西证 券 11,158,673.34 11.55 72 002462 嘉事堂 11,110,611.00 11.50 73 002104 恒宝股 份 11,075,275.00 11.47 74 600703 三安光 电 10,478,634.24 10.85 75 601336 新华保 险 10,379,204.38 10.75 76 002684 猛狮科 技 10,222,688.80 10.58 77 300097 智云股 份 10,044,152.92 10.40 78 600048 保利地 产 9,588,074.00 9.93 79 300113 顺网科 技 9,308,670.44 9.64 80 600887 伊利股 份 9,176,718.95 9.50 81 000838 财信发 展 9,060,335.95 9.38 82 300336 新文化 8,830,935.44 9.14 83 002550 千红制 药 8,704,031.52 9.01 84 002153 石基信 息 8,549,967.00 8.85 85 601933 永辉超 市 8,349,784.37 8.65 86 000400 许继电 气 8,287,133.90 8.58 87 600536 中国软 件 8,114,186.99 8.40 88 002563 森马服 饰 8,023,383.84 8.31 89 600869 智慧能 源 7,913,758.50 8.19 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 33 页 共 47 页


90 002024 苏宁云 商 7,909,441.00 8.19 91 000028 国药一 致 7,867,038.00 8.15 92 600335 国机汽 车 7,682,662.00 7.95 93 600016 民生银 行 7,537,498.00 7.80 94 600728 佳都科 技 7,534,958.00 7.80 95 002280 联络互 动 7,393,150.00 7.65 96 300369 绿盟科 技 7,365,922.00 7.63 97 300203 聚光科 技 7,277,115.52 7.53 98 002279 久其软 件 7,274,500.00 7.53 99 603019 中科曙 光 7,249,176.40 7.51 100 002038 双鹭药 业 7,233,629.68 7.49 101 002312 三泰控 股 7,052,274.00 7.30 102 002236 大华股 份 6,976,452.07 7.22 103 603066 音飞储 存 6,873,729.00 7.12 104 600358 国旅联 合 6,816,002.00 7.06 105 603003 龙宇燃 油 6,593,881.00 6.83 106 000666 经纬纺 机 6,522,955.38 6.75 107 600089 特变电 工 6,517,696.29 6.75 108 002425 凯撒股 份 6,425,139.00 6.65 109 300291 华录百 纳 6,372,125.50 6.60 110 600271 航天信 息 6,369,987.93 6.60 111 002594 比亚迪 6,346,639.51 6.57 112 300242 明家联 合 6,156,550.40 6.37 113 600739 辽宁成 大 5,784,299.52 5.99 114 002065 东华软 件 5,761,492.58 5.97 115 600873 梅花生 物 5,691,693.64 5.89 116 600511 国药股 份 5,601,838.00 5.80 117 601009 南京银 行 5,455,724.00 5.65 118 600289 亿阳信 通 5,349,641.45 5.54 119 600485 信威集 团 5,312,519.00 5.50 120 600662 强生控 股 5,283,848.00 5.47 121 000938 紫光股 份 5,142,122.00 5.32 122 300133 华策影 视 5,004,753.00 5.18 123 600077 宋都股 份 4,956,269.00 5.13 124 002657 中科金 财 4,825,685.65 5.00 125 300252 金信诺 4,801,385.60 4.97 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 34 页 共 47 页


126 000034 深信泰 丰 4,791,767.64 4.96 127 300465 高伟达 4,768,197.58 4.94 128 300038 梅泰诺 4,740,794.00 4.91 129 002363 隆基机 械 4,676,856.59 4.84 130 600489 中金黄 金 4,600,000.00 4.76 131 002516 旷达科 技 4,572,387.50 4.73 132 300310 宜通世 纪 4,542,496.20 4.70 133 601636 旗滨集 团 4,534,880.00 4.70 134 002380 科远股 份 4,525,168.10 4.69 135 300227 光韵达 4,523,017.28 4.68 136 601899 紫金矿 业 4,514,286.00 4.67 137 300274 阳光电 源 4,423,630.84 4.58 138 000793 华闻传 媒 4,399,283.00 4.55 139 000997 新 大 陆 4,259,978.00 4.41 140 000333 美的集 团 4,228,475.84 4.38 141 300065 海兰信 4,196,250.00 4.34 142 300045 华力创 通 4,187,610.40 4.34 143 000758 中色股 份 4,175,026.14 4.32 144 002074 国轩高 科 4,140,540.82 4.29 145 002592 八菱科 技 4,092,514.00 4.24 146 300302 同有科 技 4,087,595.00 4.23 147 002230 科大讯 飞 4,073,788.00 4.22 148 600843 上工申 贝 4,071,985.00 4.22 149 000620 新华联 4,067,440.00 4.21 150 002439 启明星 辰 3,972,766.00 4.11 151 600969 郴电国 际 3,889,748.00 4.03 152 002241 歌尔声 学 3,748,829.00 3.88 153 002407 多氟多 3,655,316.00 3.78 154 600535 天士力 3,516,103.26 3.64 155 002375 亚厦股 份 3,357,730.00 3.48 156 002674 兴业科 技 3,319,397.36 3.44 157 300399 京天利 3,251,878.00 3.37 158 300350 华鹏飞 3,221,275.41 3.34 159 002189 利达光 电 3,204,176.00 3.32 160 300074 华平股 份 3,197,498.28 3.31 161 002368 太极股 份 3,150,917.00 3.26 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 35 页 共 47 页


162 002739 万达院 线 3,126,997.00 3.24 163 000547 航天发 展 2,963,281.00 3.07 164 002475 立讯精 密 2,626,529.00 2.72 165 002429 兆驰股 份 2,624,544.83 2.72 166 600576 万家文 化 2,440,223.05 2.53 167 300136 信维通 信 2,415,000.00 2.50 168 002276 万马股 份 2,381,040.92 2.47 169 300271 华宇软 件 2,339,916.00 2.42 170 002565 上海绿 新 2,284,914.43 2.37 171 600136 道博股 份 2,236,500.00 2.32 172 002329 皇氏集 团 2,234,845.00 2.31 173 002712 思美传 媒 2,226,247.65 2.30 174 002580 圣阳股 份 2,220,114.42 2.30 175 002701 奥瑞金 2,143,112.39 2.22 176 600436 片仔癀 2,029,412.00 2.10 177 000776 广发证 券 2,007,045.99 2.08 178 300392 腾信股 份 1,997,408.24 2.07 179 600794 保税科 技 1,991,955.98 2.06 180 002421 达实智 能 1,991,500.00 2.06 181 300425 环能科 技 1,953,317.00 2.02


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票。 ②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000156 华数传 媒 53,019,008.33 54.89 2 300306 远方光 电 44,941,408.12 46.53 3 000826 启迪桑 德 44,466,575.60 46.04 4 000681 视觉中 国 44,011,651.57 45.57 5 300232 洲明科 技 43,968,277.44 45.52 6 300431 暴风科 技 43,824,293.50 45.37 7 002612 朗姿股 份 43,248,256.00 44.78 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 36 页 共 47 页


8 300058 蓝色光 标 35,931,859.58 37.20 9 300059 东方财 富 31,021,001.05 32.12 10 300005 探路者 30,872,775.61 31.96 11 002400 省广股 份 29,293,461.72 30.33 12 002405 四维图 新 27,545,141.84 28.52 13 300220 金运激 光 27,290,297.00 28.26 14 601801 皖新传 媒 26,954,843.56 27.91 15 002411 必康股 份 26,442,386.20 27.38 16 002654 万润科 技 26,308,607.00 27.24 17 600284 浦东建 设 25,546,306.60 26.45 18 300380 安硕信 息 25,184,859.00 26.08 19 600386 北巴传 媒 23,667,314.35 24.50 20 002638 勤上光 电 23,024,899.62 23.84 21 000939 凯迪生 态 22,738,287.57 23.54 22 000538 云南白 药 21,488,151.93 22.25 23 300012 华测检 测 20,634,913.41 21.36 24 600687 刚泰控 股 20,626,722.46 21.36 25 600699 均胜电 子 20,398,989.00 21.12 26 300367 东方网 力 20,134,908.74 20.85 27 600715 松辽汽 车 19,755,503.81 20.45 28 600300 维维股 份 19,457,247.42 20.15 29 600570 恒生电 子 19,238,108.30 19.92 30 000848 承德露 露 17,800,106.79 18.43 31 600048 保利地 产 17,625,862.85 18.25 32 600030 中信证 券 16,843,844.68 17.44 33 002331 皖通科 技 16,072,841.92 16.64 34 002708 光洋股 份 15,838,406.03 16.40 35 002113 天润控 股 15,389,455.95 15.93 36 600718 东软集 团 15,289,334.46 15.83 37 600999 招商证 券 15,106,382.30 15.64 38 600549 厦门钨 业 14,701,982.14 15.22 39 002500 山西证 券 14,357,465.76 14.87 40 600637 东方明 珠 14,230,544.26 14.73 41 002465 海格通 信 14,155,256.80 14.66 42 002280 联络互 动 14,012,957.20 14.51 43 300253 卫宁健 康 13,050,167.00 13.51 44 300353 东土科 技 12,937,936.20 13.40 45 000651 格力电 器 12,744,922.44 13.20 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 37 页 共 47 页


46 000559 万向钱 潮 12,675,200.00 13.12 47 600010 包钢股 份 12,450,462.00 12.89 48 002502 骅威股 份 12,425,984.15 12.87 49 300336 新文化 12,299,642.34 12.73 50 601166 兴业银 行 12,074,148.55 12.50 51 300251 光线传 媒 12,056,560.98 12.48 52 300397 天和防 务 11,973,414.00 12.40 53 601336 新华保 险 11,635,866.67 12.05 54 002664 信质电 机 11,533,757.00 11.94 55 300203 聚光科 技 10,358,056.16 10.72 56 000503 海虹控 股 10,118,400.00 10.48 57 000697 炼石有 色 9,936,158.41 10.29 58 300291 华录百 纳 9,892,252.02 10.24 59 603066 音飞储 存 9,821,480.00 10.17 60 300242 明家联 合 9,746,303.60 10.09 61 002550 千红制 药 9,480,157.00 9.82 62 600728 佳都科 技 9,438,410.34 9.77 63 000838 财信发 展 9,382,262.41 9.71 64 600887 伊利股 份 9,375,587.00 9.71 65 000938 紫光股 份 9,262,041.58 9.59 66 002024 苏宁云 商 9,108,062.00 9.43 67 002456 欧菲光 9,031,389.00 9.35 68 002563 森马服 饰 8,903,677.88 9.22 69 000400 许继电 气 8,808,470.32 9.12 70 300146 汤臣倍 健 8,637,136.00 8.94 71 600060 海信电 器 8,556,159.60 8.86 72 600335 国机汽 车 8,519,165.36 8.82 73 603019 中科曙 光 8,387,098.50 8.68 74 300252 金信诺 8,349,911.10 8.65 75 300113 顺网科 技 8,290,102.12 8.58 76 600617 国新能 源 8,159,986.24 8.45 77 300097 智云股 份 8,097,876.19 8.38 78 000666 经纬纺 机 7,874,702.00 8.15 79 601933 永辉超 市 7,649,414.26 7.92 80 002279 久其软 件 7,613,057.13 7.88 81 600869 智慧能 源 7,591,864.30 7.86 82 000028 国药一 致 7,515,264.00 7.78 83 600739 辽宁成 大 7,409,682.00 7.67 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 38 页 共 47 页


84 002153 石基信 息 7,350,000.00 7.61 85 300115 长盈精 密 7,318,009.21 7.58 86 002425 凯撒股 份 7,184,754.40 7.44 87 002363 隆基机 械 7,160,619.00 7.41 88 002594 比亚迪 7,121,162.00 7.37 89 600536 中国软 件 7,066,571.00 7.32 90 600016 民生银 行 6,986,623.00 7.23 91 600584 长电科 技 6,829,422.00 7.07 92 600089 特变电 工 6,744,873.80 6.98 93 002684 猛狮科 技 6,744,599.06 6.98 94 002236 大华股 份 6,738,730.00 6.98 95 002038 双鹭药 业 6,651,053.50 6.89 96 600358 国旅联 合 6,632,890.51 6.87 97 300274 阳光电 源 6,521,588.96 6.75 98 000034 深信泰 丰 6,475,623.96 6.70 99 300133 华策影 视 6,337,294.21 6.56 100 300015 爱尔眼 科 6,336,697.00 6.56 101 002065 东华软 件 6,248,730.16 6.47 102 300038 梅泰诺 6,240,673.00 6.46 103 300310 宜通世 纪 6,206,664.72 6.43 104 002380 科远股 份 5,979,869.33 6.19 105 002183 怡 亚 通 5,876,358.00 6.08 106 002241 歌尔声 学 5,866,827.96 6.07 107 600873 梅花生 物 5,847,135.57 6.05 108 300227 光韵达 5,825,604.00 6.03 109 600511 国药股 份 5,683,592.00 5.88 110 002407 多氟多 5,639,122.00 5.84 111 002516 旷达科 技 5,581,951.97 5.78 112 600289 亿阳信 通 5,486,536.88 5.68 113 600271 航天信 息 5,316,460.06 5.50 114 601318 中国平 安 5,264,350.00 5.45 115 600485 信威集 团 5,206,391.00 5.39 116 600077 宋都股 份 5,109,222.00 5.29 117 600843 上工申 贝 5,092,905.00 5.27 118 002421 达实智 能 5,083,811.00 5.26 119 002276 万马股 份 5,064,451.00 5.24 120 600662 强生控 股 5,027,621.00 5.21 121 300465 高伟达 5,015,334.00 5.19 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 39 页 共 47 页


122 002074 国轩高 科 4,972,197.00 5.15 123 601636 旗滨集 团 4,789,438.00 4.96 124 601009 南京银 行 4,776,583.00 4.95 125 600489 中金黄 金 4,727,946.70 4.90 126 601899 紫金矿 业 4,575,100.00 4.74 127 000793 华闻传 媒 4,451,672.00 4.61 128 000758 中色股 份 4,325,853.00 4.48 129 300045 华力创 通 4,300,000.00 4.45 130 000333 美的集 团 4,275,250.95 4.43 131 000620 新华联 4,175,079.19 4.32 132 300369 绿盟科 技 4,171,700.00 4.32 133 300170 汉得信 息 4,144,622.32 4.29 134 000547 航天发 展 4,141,411.76 4.29 135 002375 亚厦股 份 4,103,951.46 4.25 136 002230 科大讯 飞 3,971,334.90 4.11 137 300302 同有科 技 3,912,198.00 4.05 138 600136 道博股 份 3,891,643.00 4.03 139 600969 郴电国 际 3,862,336.53 4.00 140 002439 启明星 辰 3,810,630.00 3.95 141 002592 八菱科 技 3,758,983.00 3.89 142 002674 兴业科 技 3,713,866.75 3.85 143 300065 海兰信 3,703,472.00 3.83 144 600535 天士力 3,659,700.54 3.79 145 002312 三泰控 股 3,652,620.20 3.78 146 002701 奥瑞金 3,607,215.00 3.73 147 002189 利达光 电 3,496,340.00 3.62 148 002366 台海核 电 3,445,989.23 3.57 149 002657 中科金 财 3,404,686.64 3.53 150 000002 万


科A 3,317,400.00 3.43 151 002739 万达院 线 3,276,725.00 3.39 152 300136 信维通 信 3,215,479.00 3.33 153 300350 华鹏飞 3,115,522.03 3.23 154 000069 华侨城 A 3,112,500.00 3.22 155 300399 京天利 3,108,715.00 3.22 156 002368 太极股 份 3,096,740.00 3.21 157 300074 华平股 份 3,090,800.00 3.20 158 600794 保税科 技 2,977,115.60 3.08 159 000024 招商地 产 2,970,997.66 3.08 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 40 页 共 47 页


160 002429 兆驰股 份 2,933,239.23 3.04 161 000997 新 大 陆 2,883,302.00 2.99 162 002475 立讯精 密 2,789,000.00 2.89 163 600376 首开股 份 2,722,457.00 2.82 164 600576 万家文 化 2,697,367.22 2.79 165 000050 深天马 A 2,684,605.00 2.78 166 002329 皇氏集 团 2,526,243.42 2.62 167 300425 环能科 技 2,422,754.00 2.51 168 600703 三安光 电 2,316,600.00 2.40 169 002104 恒宝股 份 2,302,930.00 2.38 170 002565 上海绿 新 2,248,668.30 2.33 171 002580 圣阳股 份 2,236,308.06 2.32 172 300271 华宇软 件 2,195,311.46 2.27 173 600036 招商银 行 2,182,590.26 2.26 174 600436 片仔癀 2,178,010.00 2.26 175 600105 永鼎股 份 2,175,344.00 2.25 176 002315 焦点科 技 2,122,614.00 2.20 177 600683 京投银 泰 2,118,428.00 2.19 178 002318 久立特 材 2,102,778.00 2.18 179 002712 思美传 媒 2,096,285.71 2.17


注:①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股 票。 ②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,832,466,613.50 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,948,470,738.40


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票,卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。 ②“买入股票 成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买卖 成 交金额(成交 单价乘以 成 交数量)填列 , 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 41 页 共 47 页


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 42 页 共 47 页


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 938,510.82 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,836.40 5 应收申 购款 200,880.74 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,151,227.96


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300306 远方光 电 41,625,751.92 6.17 指数估 值


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 25,912 8,751.21 9,359,674.29 4.13% 217,401,614.33 95.87%


9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 492,004.38 0.217% 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 43 页 共 47 页





9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,768,104.03 本报告 期基 金总 申购 份额 728,312,023.70 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 550,318,839.11 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,761,288.62


注 :基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ,基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 , 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务 部副总 经理 职务 。 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 44 页 共 47 页


11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 (公 司) 存 在一 起未 决 诉讼案 件, 系原 公司 员工 与公司 之间 的民 事诉讼 案件 。二 审已 开庭 审理, 尚未 判决 。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金财产 业务 的诉 讼。 本报告 期, 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 , 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 报酬 为40,000.00 元 ;截 至 2015 年12 月 31 日, 该 审计机 构已 向本 基金 提 供8 年的 审计 服务 。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券股份 有限公司 1 2,319,861,964.64 48.52% 2,139,143.92 48.70% - 国海证券股份 有限公司 1 1,241,356,858.86 25.97% 1,130,131.36 25.73% - 中信建投证券 股份有限公司 1 1,219,618,520.40 25.51% 1,122,865.53 25.57% - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 股份有限公司 1 - - - - - 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 45 页 共 47 页


银河证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券有限 责任公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 中投证券有限 公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - -


注: (1) 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商 的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。 (2) 交易 单元 的选 择标 准 和程序 券商选 择标 准: ①资 力雄 厚,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各 项 财务指标显示 公司经营 状 况稳定; ③ 经 营行为规 范 ,最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监 会和中国人民 银行处罚 ; ④内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金 运作高度 保密的要求; ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件,交 易设施符 合 代理基金进 行证券交 易的需要,并 能为基金 提 供全面的信息 服务;⑥ 研 究实力较强, 有固定的 研 究机构和专 门研究人 员,能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股 分析报 告及 其他 专门 报告 , 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 , 提供 专 门 研究 报 告; ⑦收 取的 佣金 率。 券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由 投研部 门 根据以 上评价结果拟 定备选的 券 商;③签约: 拟定备选 的 券商后,按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签 约时, 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。 (3 ) 本 报告 期内 , 本基 金 新增租 用 11 个 交易 单元 , 分别为 东方 证券 股份 有限 公司 、 国 信证 券 股份有限公司 、申万宏 源 证券股份有限 公司、华 泰 证券股份有限 公司、中 国 银河证券股 份有限公东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 46 页 共 47 页


司、 中 银国 际证 券有 限责 任公司 上海 证券 交易 所交 易单元 各 1 个; 安信 证券 股份有 限公 司、 国 泰 君安证券股份 有限公司 、 招商证券股份 有限公司 、 国金证券股份 有限公司 、 中投证券有 限公司深 圳证券 交易 所交 易单 元 各1 个。 11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 国海证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 股份有限公司 - - - - - - 银河证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券有限 责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 中投证券有限 公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 东方策略成长混合 2015 年年度 报告摘要 第 47 页 共 47 页





东方基金管理有限责任公司 2016 年3 月29 日