东方永润18 个 月 定 期开 放 债 券 型证 券 投 资
基金2015 年年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十九日
东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）为 基金财务 出 具了标准无保 留意见的 审 计报告，基金 管
理人在 本报 告中 对相 关事 项亦有 详细 说明 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年5 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债券
基金主 代码 001160
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月4 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 614,174,468.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方永 润债 券 A 类 东方永 润债 券 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001160 001161
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 336,676,613.98 份 277,497,855.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在积 极投 资 、 有 效 控制风 险的 前提 下 ， 追 求 基金资 产的 长期 、 稳定 增 值，
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略 本基金 通过 对我 国宏 观经 济指标 、 国家 产业 政策 、 货币政 策和 财政 政策 及 我 国
资本市 场的 运行 状况 等深 入研究 ， 判断 我国 宏观 经 济发展 趋势 、 中短 期利 率 走
势、 债券 市场 预期 风险 水 平和相 对收 益率 。 结合 本 基金封 闭期 和开 放期 的设 置，
采用不 同的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 同期三 年期 银行 定期 存款 基准利 率× 金融 机构 存款 利率浮 动区 间上 限×1.5
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 理论 上其 长期 平 均
预期风 险和 预期 收益 率低 于混合 型基 金、 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指
标
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
东方永 润债 券 A 类 东方永 润债 券 C 类
本期已 实现 收益 -11,493,894.74 -10,185,037.67
本期利 润 -7,743,424.40 -7,097,514.28
加权平 均基 金份 额本
期利润
-0.0230 -0.0256
本期基 金份 额净 值增
长率
-2.30% -2.56%
3.1.2 期末 数据 和指
标
2015 年末
期末可 供分 配基 金份
额利润
-0.0341 -0.0367
期末基 金资 产净 值 328,933,189.58 270,400,340.72
期末基 金份 额净 值 0.9770 0.9744
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各 项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
④本基 金基 金合 同于 2015 年 5 月 4 日 生效 ，无 可比 期间数 据， 本报 告实 际报 告期为 2015 年
5 月 4 日至2015 年 12 月31 日。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方永 润债 券A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.88% 0.22% 1.06% 0.01% 3.82% 0.21%
过去六 个月 -4.51% 0.48% 2.64% 0.01% -7.15% 0.47%
过去一 年 -2.30% 0.53% 3.85% 0.01% -6.15% 0.52%
过去三 年 -2.30% 0.53% 3.85% 0.01% -6.15% 0.52%
过去五 年 -2.30% 0.53% 3.85% 0.01% -6.15% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
-2.30% 0.53% 3.85% 0.01% -6.15% 0.52%
东方永 润债 券C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.77% 0.22% 1.06% 0.01% 3.71% 0.21%
过去六 个月 -4.69% 0.48% 2.64% 0.01% -7.33% 0.47%
过去一 年 -2.56% 0.53% 3.85% 0.01% -6.41% 0.52%
过去三 年 -2.56% 0.53% 3.85% 0.01% -6.41% 0.52%
过去五 年 -2.56% 0.53% 3.85% 0.01% -6.41% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
-2.56% 0.53% 3.85% 0.01% -6.41% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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注 ： 本基 金基 金合 同 于 2015 年5 月4 日 生效 ， 建仓期 为 6 个月 ， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置
比例符 合合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本 基金 自合 同生 效日 （2015 年 5 月4 日） 至报 告期截 止日 （2015 年 12 月 31 日 ） 未 进行 利润
分配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日 成立 ， 本 公司 注册 资本2 亿元 人民 币。 本公
司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民 币 12800 万 元，占 公司 注册 资本 的 64% ；河 北省 国有 资产
控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 ， 占 公司 注 册资 本27% ； 渤 海国 际信 托 股份有 限公 司出 资
人民 币 1800 万 元， 占公 司 注册资 本 的 9% 。截 止 2015 年 12 月 31 日， 本公 司 管理 28 只 开放 式证东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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券投资基金 —— 东方 龙混 合型开放式证 券投资基 金 、东方精选混 合型开放 式 证券投资基金 、东方
金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方稳健回 报债券型
证券投 资基 金、 东方 核心 动力混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方保 本混 合型 开放式 证券 投资 基金 、
东方增长中小 盘混合型 开 放式证券投资 基金、东 方 强化收益债券 型证券投 资 基金、东方 启明量化
先锋混合型证 券投资基 金 、东方安心收 益保本混 合 型证券投资基 金、东方 利 群混合型发 起式证券
投资基金、东 方多策略 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方新兴 成长混合 型 证券投资基 金、东方
双债添利债券 型证券投 资 基金、东方添 益债券型 证 券投资基金、 东方主题 精 选混合型证 券投资基
金、东方睿鑫 热点挖掘 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方鼎新 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
东方惠 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 东 方 永润18 个月 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 东 方新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方赢家保 本 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵 活配置混
合型证券投资 基金、东 方 新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基 金、东方
稳定增 利债 券型 证券 投资 基金、 东方 金元 宝货 币市 场证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李 仆 （ 先
生）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2015 年5 月4
日
- 15 年
15 年 证券
从业经
历 ， 曾 任
宝 钢 集 团
财 务 有 限
责 任 公 司
投资经
理 、 宝 钢
集 团 有 限
公 司 投 资
经 理 、 宝
岛 （ 香港）
贸 易 有 限
公 司 投 资
部总经
理 、 华 宝
信 托 有 限
责 任 公 司
资 管 部 投
资副总
监 、 信 诚
基 金 管 理东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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有 限 公 司
基金经
理。2014
年 2 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 现 任
固 定 收 益
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会 委 员 、
东 方 稳 健
回 报 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
东 方 双 债
添 利 债 券
型 证 券 基
金 基 金 经
理 、 东 方
永润18 个
月 定 期 开
放 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 赢 家 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 稳 定 增
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理。
徐昀君
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 总 经 理
助理
2015 年5 月4
日
- 7 年
对 外 经 济
贸 易 大 学
金 融 学 硕
士，CFA ，
FRM ，7 年
证 券 从 业东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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经 历 。 曾
任 安 信 证
券 资 产 管
理 部 研 究
员 、 投 资
经 理 ， 华
西 证 券 资
产 管 理 部
投资经
理。2013
年 3 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
东 方 安 心
收 益 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 、
东 方 稳 健
回 报 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理 、 东 方
安 心 收 益
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
现 任 固 定
收 益 部 总
经理助
理 ， 东 方
稳 健 回 报
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
强 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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理 、 东 方
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
双 债 添 利
债 券 型 证
券 基 金 基
金 经 理 、
东 方 添 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
利 群 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方永 润 18
个 月 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
周 薇 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
20 日
- 6 年
北 京 大 学
金 融 学 硕
士， 6 年证
券 从 业 经
历 ， 曾 任
中 国 银 行
总 行 外 汇
期 权 投 资
经理。
2012 年 7
月 加 盟 东
方 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
曾 任 固 定
收 益 部 债
券研究
员 、 投 资东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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经 理 、 东
方 金 账 簿
货 币 市 场
证 券 投 资
基 金 基 金
经理助
理 。 现 任
东 方 金 账
簿 货 币 市
场 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
东 方 鼎 新
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
惠 新 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
东 方 永 润
18 个 月定
期 开 放 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
新 价 值 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
稳 定 增 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《证 券投 资基 金管 理公司 管理 办法 》及 其各 项实施 准则 、 《 东方 永润 18 个月 定期 开放 债券
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运作基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管 理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为 。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 ， 宏 观经 济增长 乏 力、 维持 低位 ， 各项 经济 数据均 走低 。2015 年国 内 生产总 值同 比增
长 6.9% ， 为近 六年 内首 次 破 7， 制造 业、 房地 产、 基建投 资均 不乐 观； 随着 人民币 主动 贬值 、美
联储加息落地 ，资本外 逃 压力不减。为 托底经济 、 防止系统性风 险，央行 全 年先后降准 五次、降
息五次 ，呵 护 宽 松的 资金 环境； 财政 赤字 不断 扩大 ，专项 金融 债定 向发 力。
2015 年， 积极 的财 政政 策 与宽松 的货 币政 策共 同配 合发力 。 财 政政 策方 面， 财政赤 字不 断扩
大，专项金融 债定向发 力 ；货币政策方 面，央行 全 年先后降准五 次、降息 五 次，并通过 创新工具
释放流 动性 ，多 管齐 下以 呵护宽 松的 资金 环境 ，然 而资金 脱实 向虚 形势 依然 严峻。
2015 年， 债券 收益 率下 行 幅度较 大， 十年 利率 债下 行近 100BP 。 具体 而言 ，1-2 月 债市 整体
延续慢 牛行 情；3 月， 受 地方债 务置 换等 供给 冲击 的影响 ，债 券收 益率 有所 反弹， 直到 央 行 4 月
降准， 市场 情绪 有所 缓和 ； 随 着 7 月 股灾 发生 、8 月 央行宽 松货 币政 策再 启， 资金不 断涌 入债 市，
债券收 益率 下行 幅度 较大 ， 信 用利 差压 缩至 历史 低 位；11 月 新股 上市 重启 、12 月美 联储 加息 等负
面因素 对市 场冲 击有 限， 机构配 置热 情带 动债 券收 益率快 速下 行。
2015 年， 权益 市场 波动 较 大。 具体 而言 ， 开 年 至六 月中上 旬 ， 牛 市行 情开 启 ， 场 外资 金跑 步
进场，场内资 金不断加 杠 杆；六月中下 旬受清理 场 外配资的影响 ，股市大 跌 ，三季度权 益市场重
挫28% 创 七年 来最 大单 季 跌幅； 四季 度受 货币 政策 放松预 期、 美联 储加 息落 地、 资 产荒 带动 配置
需求增 加的 影响 ，权 益市 场回暖 ，两 融余 额较 九月 底最低 点已 增 长34% 。
本基金 三季 度以 持有 短久 期信用 债为 主， 并抓 住 10 月底 11 月 初债 市的 短暂 调 整，加 大了 债
券的投资力度 ；权益操 作 上，三季度由 于市场跌 幅 较大，出现了 一定的资 本 损失，四季 度以绝对
收益为 主， 报告 期内 基金 净值有 一定 波动 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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2015 年 5 月 4 日 起至 2015 年 12 月 31 日 ，本 基金 A 类净值 增长 率为-2.30% ，业绩 比较 基准
收益率 为 3.85% ， 低于 业 绩比较 基准 6.15%; 本 基金 C 类净值 增长 率为-2.56% ，业绩 比较 基准 收益
率为3.85% ，低 于业 绩比 较基 准 6.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年 ， 国 内 、 国 际 宏观波 动性 不断 加剧 ， 实 体经济 改善 难言 乐观 ， 政 策面的 脉冲 刺激
很难改变经济 震荡下探 的 趋势，政府或 将继续下 调 经济增长目标 ；供给侧 改 革背景下， 僵尸企业
或面临危机， 从而对就 业 、投资造成冲 击；央行 、 美联储货币政 策分化加 大 市场的波动 ，新兴市
场经济 仍面 临考 验，2016 年宏观 经济 的不 确定 性将 远远大 于2015 年。
从货币政策角 度来看， 在 经济低迷、企 业杠杆较 高 的压力下，央 行会继续 保 持宽松格局， 但
受制于 汇率 等因 素 ， 其 宽 松力度 可能 会低 于2015 年 。 从 具体 工具 运 用 而言 ， 降准的 可能 性将 远远
大于降 息， 从而 对冲 外 储 下降带 来的 基础 货币 缺口 ；创新 工具 的运 用将 更加 频繁。
从资金 角度 来看 ，2015 年 的多次 双降 已经 大幅 带动 资金利 率下 行， 在央 行着 力建立 利率 走 廊
的背景 下 ， 预 计2016 年 资 金波动 区间 将有 所收 窄 ， 公开市 场逆 回购 利率 仍有 下行空 间 ， 仍 需关 注
股债流 动性 切换 。
对于2016 年债 券市 场而 言 ， 在 债券 收益 率相 对较 低 、 宏 观扰 动因 素较 多的 情 况下 ， 机 构谨 慎
心态可 能较 为强 烈 ， 预 计 2016 年 债券 收益 率将 在震 荡中下 行 ， 波 段交 易机 会 较多 。 汇 率波 动 、 地
方债供 给 、 经 济数 据超 预 期、 股市 企稳 等事 件都 可 能带动 收益 率反 弹 。 利 率 债、 交易 活跃 地方 债、
高等级 信 用 债、 优 质ABS 等类固 收产 品具 有较 好的 投资价 值。
对于 2016 年权 益市 场而 言 ，市场 将难 以复 制 2015 年 的行情 ，大 幅上 涨动 能有 限，指 数仍 将
处于震荡态势 。在供给 侧 改革的背景下 ，传统行 业 的产能出清有 望带动企 业 盈利的边际 改善。景
气度较 好的 新兴 行业 如新 能源、 新消 费、 新材 料、 信息技 术等 仍将 成为 关注 重点。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，实 现
绝对收益，并 择机参与 利 率债波段操作 ，同时根 据 市场行情变化 ，择机参 与 股票和可转 债市场，
选择相 对强 势的 资产 和标 的参与 。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情 况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本 基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管 理 部负 责 人 组 成 ， 估 值委 员 会设 立 委 员 会 主任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本基 金自 合同 生效日 （2015 年
5 月 4 日） 至报 告期 截止 日（2015 年12 月 31 日 ） 未进行 利润 分配 。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方永润 18 个月 定期开放债券 型证 券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同、 托管协议 的 有关规定， 依法安全
保管了基金财 产，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完全 尽职尽责 地 履行了基金 托管人应
尽的义 务。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 东方基金 管理有限 责 任公司在东方 永润 18 个 月定期开放债 券型证 券 投 资基金的投资 运作方
面进行了监督 ，对基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费 用开支等 方面进行
了认真的复核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
由东方 永润 18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人 — 东方 基金 管理 有限 责任公 司编 制，
并经本托管人 复核审查 的 本年度报告中 的财务指 标 、净值表现、 财务会计 报 告、投资组 合报告等
内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金 本年 度财 务会 计报 告已经 审计 ， 立信 会计 师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出 具了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 永 润18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,849,780.05
结算备 付金
8,598,798.80
存出保 证金
901,552.07
交易性 金融 资产 7.4.7.2 728,016,727.35
其中： 股票 投资
117,780,089.05
基金投 资
- 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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债券投 资
610,236,638.30
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 11,674,319.77
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
754,041,178.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
152,999,495.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
354,794.80
应付托 管费
101,369.93
应付销 售服 务费
91,478.58
应付交 易费 用 7.4.7.7 961,361.69
应交税 费
-
应付利 息
19,544.26
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 179,603.48
负债合 计
154,707,647.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 614,174,468.98
未分配 利润 7.4.7.10 -14,840,938.68
所有者 权益 合计
599,333,530.30
负债和 所有 者权 益总 计
754,041,178.04
注 ： ① 报告 截止 日2015 年12 月31 日， A 类基 金 份额净 值0.9770 元， C 类 基金份 额净 值0.9744
元 ； 基 金 份 额 总 额 614,174,468.98 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
336,676,613.98 份，C 类 基金份 额总 额 277,497,885.00 三份。
②本基 金基 金合 同于 2015 年 5 月 4 日 生效 ，无 可比 期间数 据， 本报 告实 际报 告期为 2015 年
5 月 4 日至2015 年 12 月31 日， 下同 。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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③ 本摘要中资 产负债表 和 利润表所列附 注号为年 度 报告正文中对 应的附注 号 ，投资者欲了 解
相应附 注的 内容 ，应 阅读 登载于 基金 管理 人网 站的 年度报 告正 文。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 永 润18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年5 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 5 月 4 日(基金合同生效日) 至 2015 年12
月31 日
一、收入
-5,591,914.69
1.利息 收入
19,835,759.97
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 325,485.68
债券利 息收 入
19,054,614.63
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
455,659.66
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-32,265,668.39
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -24,135,623.01
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13.1 -8,373,933.65
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 243,888.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 6,837,993.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 -
减：二、费用
9,249,023.99
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,771,653.50
2．托 管费 7.4.10.2.2 791,901.03
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 715,090.11
4．交 易费 用 7.4.7.19 3,688,564.37
5．利 息支 出
1,091,722.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,091,722.27
6．其 他费 用 7.4.7.20 190,092.71
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-” -14,840,938.68 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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号填列）
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-14,840,938.68
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 永 润18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年5 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 4 日(基金合同生效日)至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
614,174,468.98 - 614,174,468.98
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- -14,840,938.68 -14,840,938.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
614,174,468.98 -14,840,938.68 599,333,530.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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东方永 润 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） 根据2015 年3 月13
日中国 证监 会《 关于 准予 东方永 润 18 个 月定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 注册 的批复 》 （ 证监 许可
[2015]392 号 ）和 《关 于 东方永 润 18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》 （ 证券 基
金机构 监管 部部 函[2015]1211 号 ） 的 核准 ， 由 基金 发 起人东 方基 金管 理有 限责 任公司 依照 《中 华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《东 方永 润 18 个 月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金基 金合 同》
自2015 年4 月1 日至 2015 年4 月 28 日 公开 募集 设 立。 本 基金 为 债 券型 证券 投资基 金， 首次 设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 613,898,696.12 元 人民币 ， 业 经瑞 华会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙） “ 瑞 华验 字[2015] 第 01300035 号 ”验 资报 告验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《东 方永 润 18 个月
定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2015 年5 月 4 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 614,174,468.98 份基金 单位 ，其 中认 购资 金利息 折合 275,772.86 份 基金单 位。 本基 金
基金管 理人 为东 方基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金主要投 资于国债 、 地方政府债、 中央银行 票 据、政策性 金融债、
企业债、公司 债、中期 票 据、短期融资 券、商业 银 行金融债与次 级债、中 小 企业私募债 券、证券
公司短 期公 司债 券 、 可 转 换债券 （ 含分 离交 易的 可 转换债 券） 、 债券 回购 、 银 行存款 等固 定收 益类
资产。
本基金还可投 资于股票 和 权证等权益类 资产，可 持 有因可转债转 股所形成 的 股票、因所持 股
票所派发的权 证及因投 资 可分离债券而 产生的权 证 等。如法律法 规或监管 机 构以后允许 基金投资
其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2015 年 5 月 4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年 1 月1 日至 12 月31 日。 本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为2015
年5 月4 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1. 金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3 ） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍
生金融资产列 示外，其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类 应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2. 金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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为初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 、同业存 单 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具等 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益；支付 的 价款中包含 已宣告但
尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确 认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减 股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可 转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原 则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
（7） 同业 存单
同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 报
酬率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易 日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基 金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008 】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 以 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)， 调整 最近 交易 市 价， 确 定公 允价 值。
由于上市公司 送股 、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2） 债券 投资
①证券交易所 上市实行 净 价交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估
值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3） 权证 投资 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
（5） 同业 存单 根据 其交 易 场所 ， 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回 、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同
到期一次性还 本付息的 附 息债，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率后 ，逐日确东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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认债券 利息 收入 。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与
应收利 息（ 若有 ）后 的差 额确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（2） 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 基金 销售 服务 费按 前 一日东 方永 润债 券C 类基 金资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 并确 认 。
（4） 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 ， 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（5） 交易 费用
进行股票、债 券、同业 存 单及权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ，在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
（6）其 他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
1、本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择采取红利再 投资形式 的 ，分红资金将 按红利发 放 日的基金份额 净值转成 相 应的基金份 额，红利
再投资的份额 免收申购 费 。如投资者在 不同销售 机 构选择的分 红 方式不同 ， 则登记机构 将以投资
者最后 一次 选择 的分 红方 式为准 ；
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
3 、同 一类 别的 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准 ” ） ， 本公 司旗 下 公募基 金 自 2015 年 3 月 30 日 起实 施新 的债
券估值标准。 对在上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品 种（估值
处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日 的估 值净价 。 对 在交 易所
市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。对 在交易所 市 场挂牌转让 的资产支
持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息 红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》财税[2015]101 号 及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股份 有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 5 月 4 日( 基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司
32,191,991.76 1.31%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年5 月4 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司
508,067,801.99 36.87%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月4 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东北证券股份有限公司
1,799,000,000.00 22.50%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 报告 期 2015 年 5 月4 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日未通 过关 联方 交易
单元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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关联方 名称
本期
2015年5月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证券股份有限
公司
29,307.51 1.30% - -
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,771,653.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,105,594.42
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.70% 的年 费率计 算。
管 理费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
791,901.03
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率计 提。
托 管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 5 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方永 润债 券A 类 东方永 润债 券 C 类 合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 1,188.45 1,188.45
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 708,972.72 708,972.72
合计 - 710,161.17 710,161.17
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一日 东方永 润债 券 C 类基 金资 产净值 的 0.40%年费
率计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基
金管理人向基 金托管人 发 送基金销售服 务费划付 指 令，经基金托 管人复核 后 于次月首日 起五个工
作日内从基金 财产中一 次 性划出，由登 记机构代 收 ，登记机构收 到后按相 关 合同规定支 付给基金
销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告 期 2015 年 5 月4 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日未与 关联 方进 行
银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 49 页
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期 2015 年5 月 4 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 基 金管理 人未 运用 固有
资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 ，除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
4,849,780.05 224,571.50
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告 期 2015 年 5 月4 日 （基 金合 同生 效日） 至 2015 年 12 月 31 日未在 承销 期内 参
与关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债流
通受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300194 福安 2015 重大 24.55 2016 20.85 250,565 3,920,878.10 6,151,370.75 - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 49 页
药业 年10
月 8 日
事项 年 1 月
4 日
600783
鲁信
创投
2015
年12
月31
日
重大
事项
39.07
2016
年 1 月
4 日
37.60 8,272 361,897.35 323,187.04 -
600271
航天
信息
2015
年10
月12
日
重大
事项
55.91 - - 3,000 131,330.48 167,730.00 -
600699
均胜
电子
2015
年11
月 4 日
重大
事项
31.25
2016
年 3 月
10 日
29.00 1,000 35,795.08 31,250.00 -
300324
旋极
信息
2015
年12
月 1 日
重大
事项
49.25
2016
年 3 月
10 日
44.33 492 23,094.44 24,231.00 -
600649
城投
控股
2015
年12
月30
日
重大
事项
23.16
2016
年 1 月
7 日
20.84 1,000 20,021.61 23,160.00 -
300242
明家
联合
2015
年12
月18
日
重大
事项
49.96
2016
年 1 月
22 日
44.96 100 3,936.05 4,996.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
24.43 - - 200 2,702.00 4,886.00 -
601678
滨化
股份
2015
年12
月31
日
重大
事项
8.02
2016
年 1 月
5 日
7.22 300 2,386.92 2,406.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额69,999,495.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1080004 13 太仓水 2016 年1 月4 102.80 100,000 10,280,000.00 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 49 页
MTN001 日
1382187 13 三安
MTN3
2016 年1 月4
日
103.42 200,000 20,684,000.00
150314 15 进出14 2016 年1 月5
日
104.95 200,000 20,990,000.00
150218 15 国开18 2016 年1 月5
日
105.02 100,000 10,502,000.00
合计
600,000 62,456,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额83,000,000.00 元， 于 2016 年1 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 117,780,089.05 15.62
其中： 股票 117,780,089.05 15.62
2 固定收 益投 资 610,236,638.30 80.93
其中： 债券 610,236,638.30 80.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,448,578.85 1.78
7 其他各 项资 产 12,575,871.84 1.67
8 合计 754,041,178.04 100.00
东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 49 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,971.12 0.00
B
采矿业 9,898.04 0.00
C
制造业 71,004,110.20 11.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
17,498,609.80 2.92
E
建筑业 15,969.33 0.00
F
批发和 零售 业 1,040,803.00 0.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 41,370.00 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,153,721.93 2.36
J
金融业 6,295,726.00 1.05
K
房地产 业 1,828,210.00 0.31
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,344,294.65 0.89
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,177.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 40,201.34 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业 169,130.40 0.03
S
综合 326,896.24 0.05
合计 117,780,089.05 19.65
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 49 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600900 长江电 力 1,290,200 17,495,112.00 2.92
2 000783 长江证 券 500,000 6,210,000.00 1.04
3 300194 福安药 业 250,565 6,151,370.75 1.03
4 002179 中航光 电 155,000 5,883,800.00 0.98
5 000878 云南铜 业 300,000 4,155,000.00 0.69
6 600362 江西铜 业 249,901 3,933,441.74 0.66
7 300160 秀强股 份 97,451 3,902,912.55 0.65
8 300114 中航电 测 63,300 3,171,963.00 0.53
9 300250 初灵信 息 38,100 3,032,379.00 0.51
10 300340 科恒股 份 81,997 2,978,131.04 0.50
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站的 年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600783 鲁信创 投 77,912,080.41 13.00
2 300194 福安药 业 67,715,718.00 11.30
3 601336 新华保 险 59,598,853.22 9.94
4 601628 中国人 寿 57,573,977.22 9.61
5 601009 南京银 行 44,571,570.80 7.44
6 600900 长江电 力 33,285,698.95 5.55
7 000681 视觉中 国 32,475,128.40 5.42
8 601989 中国重 工 29,209,315.82 4.87
9 002736 国信证 券 27,983,166.71 4.67
10 600837 海通证 券 26,460,000.00 4.41
11 600999 招商证 券 25,919,959.13 4.32
12 601800 中国交 建 23,955,192.41 4.00
13 000049 德赛电 池 22,926,767.31 3.83
14 601668 中国建 筑 21,925,393.29 3.66
15 300012 华测检 测 21,558,229.70 3.60
16 300015 爱尔眼 科 21,373,754.25 3.57 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 41 页 共 49 页
17 603993 洛阳钼 业 18,832,226.98 3.14
18 601988 中国银 行 18,072,154.00 3.02
19 601998 中信银 行 18,024,762.00 3.01
20 600028 中国石 化 18,007,200.00 3.00
21 601818 光大银 行 17,971,100.00 3.00
22 601669 中国电 建 17,281,514.66 2.88
23 600019 宝钢股 份 16,834,952.88 2.81
24 300024 机器人 16,415,162.08 2.74
25 601555 东吴证 券 15,548,539.06 2.59
26 600875 东方电 气 15,144,482.48 2.53
27 600023 浙能电 力 13,386,690.26 2.23
28 601390 中国中 铁 13,378,897.00 2.23
29 000878 云南铜 业 12,176,655.12 2.03
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600783 鲁信创 投 81,595,505.10 13.61
2 300194 福安药 业 66,052,672.77 11.02
3 601628 中国人 寿 55,553,808.37 9.27
4 601336 新华保 险 50,835,447.10 8.48
5 601009 南京银 行 41,979,063.09 7.00
6 000681 视觉中 国 34,553,448.17 5.77
7 600837 海通证 券 32,465,359.61 5.42
8 601989 中国重 工 31,699,802.00 5.29
9 000049 德赛电 池 25,532,610.15 4.26
10 600999 招商证 券 24,191,331.78 4.04
11 002736 国信证 券 21,174,950.73 3.53
12 603993 洛阳钼 业 20,721,639.00 3.46
13 300015 爱尔眼 科 18,571,696.41 3.10
14 300012 华测检 测 18,270,814.54 3.05 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 42 页 共 49 页
15 601800 中国交 建 17,963,720.82 3.00
16 600028 中国石 化 17,309,396.00 2.89
17 601669 中国电 建 17,170,251.00 2.86
18 601668 中国建 筑 17,130,347.00 2.86
19 600900 长江电 力 16,569,097.07 2.76
20 601818 光大银 行 16,071,726.76 2.68
21 600019 宝钢股 份 15,823,992.00 2.64
22 601988 中国银 行 15,777,603.16 2.63
23 601998 中信银 行 15,553,554.68 2.60
24 600023 浙能电 力 15,460,690.07 2.58
25 601555 东吴证 券 15,440,123.23 2.58
26 601390 中国中 铁 12,908,421.00 2.15
27 300024 机器人 12,587,506.56 2.10
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,309,850,762.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,168,493,872.90
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股票 成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买卖 成 交金额（成交 单价乘以 成 交数量）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 43,641,782.10 7.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 38,492,700.00 6.42
其中： 政策 性金 融债 38,492,700.00 6.42 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
第 43 页 共 49 页
4 企业债 券 435,864,685.40 72.72
5 企业短 期融 资券 40,038,000.00 6.68
6 中期票 据 30,964,000.00 5.17
7 可转债 （可 交换 债） 21,235,470.80 3.54
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 610,236,638.30 101.82
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112298 15 新 证债 400,000 40,264,000.00 6.72
2 1280133 12 乌 兰察 布债 350,000 39,697,000.00 6.62
3 1280460 12 辽 宁药 都债 400,000 33,748,000.00 5.63
4 1280446 12 沛 国资 债 400,000 33,664,000.00 5.62
5 020076 15 贴债 02 343,990 33,638,782.10 5.61
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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8.10 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组合报告附注
8.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 901,552.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,674,319.77
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,575,871.84
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110031 航信转 债 10,489,773.60 1.75
2 113008 电气转 债 137,670.00 0.02
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300194 福安药 业 6,151,370.75 1.03 重大事 项
东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
永润
债券 A
类
2,814 119,643.43 0.00 0.00% 336,676,613.98 100.00%
东方
永润
债券 C
类
2,631 105,472.39 0.00 0.00% 277,497,855.00 100.00%
合计 5,445 112,796.05 0.00 0.00% 614,174,468.98 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方永 润
债券A 类
0.00 0.00%
东方永 润
债券C 类
0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方永 润债 券A 类 0
东方永 润债 券C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方永 润债 券A 类 0
东方永 润债 券C 类
0
合计 0 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
东方永 润债 券 A
类
东方永 润债 券 C
类
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 4 日） 基金 份
额总额
336,676,613.98 277,497,855.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 336,676,613.98 277,497,855.00
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 （公 司） 存 在一 起未 决 诉讼案 件， 系原 公司 员工 与公司 之间 的民
事诉讼 案件 。二 审已 开庭 审理， 尚未 判决 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金财产 业务 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
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11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 任立 信会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 为 本基 金提 供审 计服务 ， 本 年 度
应支付 给立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 报酬 为 50,000.00 元 ；截 至 2015 年 12 月 31 日，
该审计 机构 向本 基金 提供 审计服 务不 满1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
股份有限公司
2 1,512,929,318.04 61.65% 1,386,412.05 61.29% -
广发证券股份
有限公司
2 371,811,639.72 15.15% 346,268.11 15.31% -
招商证券股份
有限公司
1 284,077,367.77 11.58% 264,561.17 11.70% -
东方证券股份
有限公司
1 252,920,501.79 10.31% 235,545.31 10.41% -
东北证券股份
有限公司
2 32,191,991.76 1.31% 29,307.51 1.30% -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
方正证券 股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份 1 - - - - - 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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有限公司
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专 门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 17 个交 易单 元， 分 别为广 发证 券股 份有 限公 司、 中国 国际 金
融股份 有限 公司 、东 北证 券股份 有限 公司 上海 、深 圳证券 交易 所交 易单 元 各 1 个， 中国 银河 证券
股份有限公司 、中银国 际 证券有限 责任 公司、安 信 证券股份有限 公司、招 商 证 券股份有 限公司、
申万国 宏源 证券 有限 公司 新增上 海证 券交 易所 交易 单元 各 1 个 ，海 通证 券股 份有限 公司 、光 大 证
券股份 有限 公司 、 华泰 证 券股份 有限 公司 、 中信 建 投证券 股份 有限 公司 、 方 正证券 股份 有限 公司 、
东方证 券股 份有 限公 司新 增深圳 证券 交易 所交 易单 元各 1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元 东方永润 18 个月定期开放债 券 2015 年年度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国国际金融
股份有限公司
803,984,934.22 58.33% 4,408,900,000.00 55.13% - -
广发证券股份
有限公司
22,326,673.05 1.62% 702,200,000.00 8.78% - -
招商证券股份
有限公司
29,446,768.93 2.14% 1,086,500,000.00 13.59% - -
东方证券股份
有限公司
14,417,260.29 1.05% - - - -
东北证券股份
有限公司
508,067,801.99 36.86% 1,799,000,000.00 22.50% - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
方正证券 股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
