东 方 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十九日
东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）为 基金财务 出 具了标准无保 留意见的 审 计报告，基金 管
理人在 本报 告中 对相 关事 项亦有 详细 说明 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 东方多 策略 灵活 配置 混合
基金主 代码 400023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月21 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,427,525,694.43 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方 多策略灵 活配置混 合
A
东方 多策略灵活配 置混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 400023 002068
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 500,953,275.35 份 926,572,419.08 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严控 风险 的前 提下 ， 结 合灵活 的资 产配 置和 多种 投资策 略 ， 充 分把 握市 场 机
会，力 争获 得超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 通过 对类 别资 产的 灵活配 置， 调 整不 同时 期 内基金 的整 体风 险与 收 益 水
平， 并结 合多 种投 资策 略 精选具 有较 高投 资价 值的 股票和 债券 ， 获得 基金 的 长
期稳定 增值 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率 ×7 0 %+ 中债 总指 数收 益率 ×30 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
注 ：本 基金 自 2015 年 11 月 13 日 起增 加收 取 销售服 务费 的 C 类 基金 份 额，并 自 2015 年 11
月16 日起 接受 投资 者对C 类基金 份额 的申 购和 赎回 。 本基 金的 基金 代码 为： 东 方多策 略灵 活配 置
混合 A ，400023 ；东 方多 策略灵 活配 置混 合 C ，002068 。 详情 可参 阅本 公司 于 2015 年 11 月 13 日
发布的《关于东方多策 略 灵活配置混合型证券投 资 基金增加 C 类 基 金份 额 并修 改 基 金 合 同 的公
告》 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 蒋松云
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或 95588 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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400-628-5888
传真 010-66578700 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2015 年
2014 年5 月21 日(基 金合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
东方多 策略 灵
活配置 混 合A
东方多 策略 灵
活配置 混 合 C
东方多 策略 灵
活配置 混 合A
东方多 策略 灵活
配置混 合C
本期已 实现 收益 210,673,950.23 5,647,901.22 55,832,416.75 -
本期利 润 225,194,572.90 8,063,166.44 55,646,951.32 -
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.1531 0.0080 0.0924 -
本期基 金份 额净
值增长 率
13.95% 0.64% 9.75% -
3.1.2 期末 数据
和指标
2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.1974 0.1968 0.0951 -
期末基 金资 产净
值
626,495,004.78 1,158,210,036.25 618,245,989.56 -
期末基 金份 额净
值
1.2506 1.2500 1.0975 -
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
④本基 金基 金合 同 于 2014 年5 月21 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度。 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方多 策略 灵活 配置 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.18% 0.08% 12.26% 1.17% -10.08% -1.09%
过去六 个月 2.83% 0.07% -10.10% 1.87% 12.93% -1.80%
过去一 年 13.95% 0.12% 6.97% 1.74% 6.98% -1.62%
过去三 年 25.06% 0.17% 55.44% 1.47% -30.38% -1.30%
过去五 年 25.06% 0.17% 55.44% 1.47% -30.38% -1.30%
自基金 合同
生效起 至今
25.06% 0.17% 55.44% 1.47% -30.38% -1.30%
东方多 策略 灵活 配置 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.64% 0.04% -0.52% 1.12% 1.16% -1.08%
过去六 个月 0.64% 0.04% -0.52% 1.12% 1.16% -1.08%
过去一 年 0.64% 0.04% -0.52% 1.12% 1.16% -1.08%
过去三 年 0.64% 0.04% -0.52% 1.12% 1.16% -1.08%
过去五 年 0.64% 0.04% -0.52% 1.12% 1.16% -1.08%
自基金 合同
生效起 至今
0.64% 0.04% -0.52% 1.12% 1.16% -1.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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注 ：本 基金 基金 合同 于 2014 年 5 月 21 日生 效 ，建仓 期为 6 个月 ，建 仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本 基金 自合 同生 效日 （2014 年5 月 21 日 ）至 本报告 期截 止日 （2015 年 12 月 31 日 ）未 进行
利润分 配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号” 批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 ， 本 公司 注册 资本2 亿元 人民 币。 本公
司股东 东北 证券 股份 有限 公司出 资人 民 币 12800 万 元，占 公司 注册 资本 的 64% ；河 北省 国有 资产
控股运 营有 限公 司出 资人 民币 5400 万元 ， 占 公司 注 册资 本27% ； 渤 海国 际信 托 股份有 限公 司出 资
人民 币 1800 万 元， 占公 司 注册资 本 的 9% 。截 止 2015 年 12 月 31 日， 本公 司 管理 28 只 开放 式证
券投资基金 —— 东方 龙混 合型开放式证 券投资基 金 、东方精选混 合型开放 式 证券投资基金 、东方东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方稳健回 报债券型
证券投 资基 金、 东方 核心 动力混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方保 本混 合型 开放式 证券 投资 基金 、
东方增长中小 盘混合型 开 放式证券投资 基金、东 方 强化收益债券 型证券投 资 基金、东方 启明量化
先锋混合型证 券投资基 金 、东方安心收 益保本混 合 型证券投资基 金、东方 利 群混合型发 起式证券
投资基金、东 方多策略 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方新兴 成长混合 型 证券投资基 金、东方
双债添利债券 型证券投 资 基金、东方添 益债券型 证 券投资基金、 东方主题 精 选混合型证 券投资基
金、东方睿鑫 热点挖掘 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方鼎新 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
东方惠 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 东方 永润18 个月 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 东 方新
策略灵活配置 混合型证 券 投资基金、东 方赢家保 本 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵 活配置混
合型证券投 资 基金、东 方 新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基 金、东方
稳定增 利债 券型 证券 投资 基金、 东方 金元 宝货 币市 场证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部 总 经 理
助 理 、 投
资 决 策 委
员会委 员
2014 年 5 月
21 日
- 6 年
对 外 经 济
贸 易 大 学
经 济 学 硕
士， 6 年证
券 从 业 经
历。2009
年12 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
研 究 部 金
融 行 业 、
固 定 收 益
研 究 、 食
品 饮 料 行
业 、 建 筑
建 材 行 业
研 究 员 ，
东 方 龙 混
合 型 开 放
式 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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理 、 东 方
精 选 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 。 现
任 权 益 投
资 部 总 经
理 助 理 、
投 资 决 策
委 员 会 委
员 、 东 方
利 群 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 安 心 收
益 保 本 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
龙 混 合 型
开 放 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
鼎 新 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
东 方 核 心
动 力 股 票
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 （ 于
2015 年 7东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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月31 日更
名 为 东 方
核 心 动 力
混 合 型 证
券 投 资 基
金 ） 基 金
经 理 、 东
方 新 策 略
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
精 选 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
姚 航 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2014 年 5 月
21 日
2015 年 12 月 15 日 11 年
中 国 人 民
大 学 工 商
管理硕
士，11 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
就 职 于 嘉
实 基 金 管
理 有 限 公
司运营
部。2010
年10 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
债 券 交 易
员 、 东 方
金 账 簿 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 、
东 方 多 策
略 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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基 金 基 金
经 理 ， 现
任 东 方 金
账 簿 货 币
市 场 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
保 本 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 新 策 略
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
新 思 路 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
赢 家 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
金 元 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理。
徐昀君
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 总 经 理
助理
2014 年 5 月
21 日
- 7 年
对 外 经 济
贸 易 大 学
金 融 学 硕
士，CFA ，
FRM ，7 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
任 安 信 证
券 资 产 管
理 部 研 究
员 、 投 资东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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经 理 ， 华
西 证 券 资
产 管 理 部
投资经
理。2013
年 3 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
东 方 安 心
收 益 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 、
东 方 稳 健
回 报 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理 、 东 方
安 心 收 益
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
现 任 固 定
收 益 部 总
经理助
理 ， 东 方
稳 健 回 报
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
强 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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基金经
理 、 东 方
双 债 添 利
债 券 型 证
券 基 金 基
金 经 理 、
东 方 添 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
利 群 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方永 润 18
个 月 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方多 策 略灵活 配置 混合 型证
券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ，本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。本 基金 无重 大违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申 购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估 等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，在受 益经济转 型 和风险偏好提 升的创业 板 带领下，市场 出现了大 幅 上涨，但随着 年
中去杠杆与人 民币汇率 下 跌，市场也经 历了两轮 明 显地调整， 最 终上证综 指 、中小板指 、创业板
指分别 上 涨9.41% 、53.7% 、84.41% 。
报告期内，鉴 于本基金 以 绝对收益为主 ，本基金 权 益投资以低位 仓运作； 债 券方面以持有 中
短久期信用债 为主，获 得 稳定票息，同 时配合利 率 债波段获取一 定资本利 得 。在良好的 风险控制
之下， 本基 金在 报告 期完 成了绝 对收 益的 目标 。 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年1 月1 日起 至 2015 年 12 月 31 日， 本基 金 A 类 净值 增长 率 为 13.95% ，业绩 比较 基准
收益率 为 6.97% ， 高于 业 绩比较 基准 6.98%; 本 基金 C 类净值 增长 率为 0.64% ， 业绩比 较基 准收 益
率为-0.52% ， 高于 业绩 比 较基 准 1.16% 。4.5 管理 人 对宏观 经济 、 证券 市场 及 行业走 势的 简要 展望
从经济 数据 所显 示的 趋势 来看 ， 经 济基 本面 依然 处 于下降 的弱 势之 中 ， 在2016 年 ， 中 国制 造
业的困局有望 在人民币 持 续贬值中得到 改善，同 时 供给侧的改革 政策也将 推 进传统过剩 产能的出
清，经济基本 面有望得 到 改善；需要警 惕的是供 给 侧改革 带来的 阵痛，使 得 经济呈现前 低后高走
势的概 率较 大。
市场层 面而 言， 支持2015 年股市 上涨 的几 大因 素均 发生了 一些 变化 ， 无 风险 利率在 央行 连续
降息以及汇率 的制约之 下 ，下行空间已 经不大， 而 企业盈利的改 善需要等 到 下半年才能 看到，因
此我们 对一 季度 市场 持谨 慎态度 。
对于2016 年一 季度 债券 市 场而言 ， 供需 两旺 的背 景 下收益 率有 望再 下一 城 ， 国债 、 地 方债 净
增量将大幅提 升，银行 理 财、保险的再 配置压力 较 大。考虑到国 内外宏观 经 济不确定性 增强、债
券收益率已处 低位，机 构 心态可能较谨 慎，预计 债 市难改震荡性 格局，将 重 点关注利率 债的波段
交易价 值。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，实 现
绝对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监 控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及 运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方多 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金的管理人 ——东方 基 金管理有限公 司
在东方多策略 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，东方多策略 灵活配置 混 合型证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法 对东方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东方多策略 灵活配置 混 合型证券投资 基
金2015 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基金 本年 度财 务会 计报 告已经 审计 ， 立信 会计 师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出 具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 185,392,574.36 28,301,235.59
结算备 付金
3,630,742.95 13,123,005.07
存出保 证金
92,436.86 598,104.68
交易性 金融 资产 7.4.7.2 765,205,526.07 656,850,953.95
其中： 股票 投资
39,077,792.54 56,480,531.80
基金投 资
- -
债券投 资
726,127,733.53 600,370,422.15
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 707,501,981.25 -
应收证 券清 算款
105,470,538.76 -
应收利 息 7.4.7.5 21,453,513.60 20,676,535.14
应收股 利
- -
应收申 购款
107,084.04 39,761.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,788,854,397.89 719,589,595.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 74,299,852.00
应付证 券清 算款
- 25,486,346.90
应付赎 回款
115,819.45 322,807.18
应付管 理人 报酬
2,514,573.60 811,136.07
应付托 管费
419,095.60 135,189.36
应付销 售服 务费
328,546.91 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 601,211.73 139,147.06
应交税 费
- - 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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应付利 息
- 2,524.92
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 170,109.57 146,602.82
负债合 计
4,149,356.86 101,343,606.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,427,525,694.43 563,305,487.74
未分配 利润 7.4.7.10 357,179,346.60 54,940,501.82
所有者 权益 合计
1,784,705,041.03 618,245,989.56
负债和 所有 者权 益总 计
1,788,854,397.89 719,589,595.87
注： ①报 告截 止日2015 年12 月 31 日，A 类基 金份 额 净值 1.2506 元，C 类 基金 份 额净 值 1.2500
元；基金份额总 额 1,427,525,694.43 份，下属分 级 基金的份额总额 分别为：A 类基金份额总 额
500,953,275.35 份，C 类 基金份 额总 额 926,572,419.08 份。
② 本基 金基 金合 同 于 2014 年5 月21 日生 效， 上年 度 为不完 整会 计年 度， 下同 。
③ 本摘要中资 产负债表 和 利润表所列附 注号为年 度 报告正文中对 应的附注 号 ，投资者欲了 解
相应附 注的 内容 ，应 阅读 登载于 基金 管理 人网 站 的 年度报 告正 文。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 5 月21 日(基金
合同生效日)至 2014 年
12 月 31 日
一、收入
275,596,200.59 67,297,830.46
1.利息 收入
72,689,268.23 21,952,099.18
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,690,257.68 703,575.31
债券利 息收 入
50,193,598.69 20,822,882.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,805,411.86 425,641.81
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
175,394,744.16 44,454,210.58
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 170,325,261.61 25,791,299.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13.1 4,809,893.98 18,139,551.97
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
1 ） 衍 生 工 具 收
益
7.4.7.15 - - 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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2 ） 股利收 益 7.4.7.16 259,588.57 523,359.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 16,935,887.89 -185,465.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 10,576,300.31 1,076,986.13
减： 二、费用
42,338,461.25 11,650,879.14
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 28,482,967.74 5,704,559.21
2．托 管费 7.4.8.2.2 4,747,161.20 950,759.86
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 467,520.36 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,348,871.55 649,729.25
5．利 息支 出
6,935,161.19 4,184,790.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,935,161.19 4,184,790.33
6．其 他费 用 7.4.7.20 356,779.21 161,040.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
233,257,739.34 55,646,951.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
233,257,739.34 55,646,951.32
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
563,305,487.74 54,940,501.82 618,245,989.56
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 233,257,739.34 233,257,739.34
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
864,220,206.69 68,981,105.44 933,201,312.13
其中：1. 基 金申 购款 3,672,795,413.16 667,261,458.84 4,340,056,872.00
2. 基金 赎回 款 -2,808,575,206.47 -598,280,353.40 -3,406,855,559.87 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,427,525,694.43 357,179,346.60 1,784,705,041.03
项目
上年度可比期间
2014 年5 月21 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
526,026,138.78 - 526,026,138.78
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 55,646,951.32 55,646,951.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
37,279,348.96 -706,449.50 36,572,899.46
其中：1. 基 金申 购款 335,325,608.68 7,320,683.82 342,646,292.50
2. 基金 赎回 款 -298,046,259.72 -8,027,133.32 -306,073,393.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
563,305,487.74 54,940,501.82 618,245,989.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金” ） 根 据2014 年 4 月29 日中国
证监会 《关 于核 准东 方多 策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 （ 证监 许可[2014]443 号）
和 《关 于东 方多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集时 间安 排的 确认 函》 （ 证券基 金机 构监 管部
部函 【2014 】151 号 ） 的 核 准,自2014 年5 月 12 日至 2014 年5 月16 日 公开 募集设 立。 本基 金为东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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混合型 证券 投资 基金 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集526,004,453.09 元人 民币， 业经
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2014] 第 230062 号” 验资 报告验 证 。 经 向中 国
证监会 备案 ， 《东 方多 策略 灵活配 置 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2014 年5 月 21 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 526,026,138.78 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
21,685.69 份 基金单位 。 本基金基金管 理人为东方 基金管理有限 责任公司， 基金托管人为 中国工
商银行 股份 有限 公司 。
本基金 自2015 年11 月 13 日起增 加收 取销 售服 务费 的 C 类 基金 份额 ， 此 前已 持 有本基 金份 额
的投资 人， 其基 金账 户中 保留的 本基 金份 额余 额 为A 类基 金份 额。A 类 基金 份 额指在 投资 者认 购、
申购时收取前 端认购、 申 购费用，从本 类别基金 资 产中不计提销 售服务费 ， 在赎回时根 据持有期
限收取 赎回 费用 的基 金份 额；C 类基 金份 额指 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费、 不收 取认 购/
申购费 用， 在赎 回时 根据 持有期 限收 取赎 回费 用的 基金份 额。 两 级基 金份 额 分别设 置基 金代 码，
分别计 算基 金份 额净 值并 单独公 告。 详情 请见 本公 司于 2015 年 11 月 13 日 发 布的 《 关于 东方 多策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 增 加C 类 基金 份额 并修改 基金 合同 的公 告》 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票（ 包 括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、债 券、 货 币市场 工具 、权 证、
资产支 持证 券、 股指 期货 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国
证监会相关 规定)。 如 法 律法规或监 管机构以 后允 许基金投资 其他品种 ，基 金管理人在 履行适 当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国 证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有 关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2015 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2015 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准 ” ） ， 本公 司旗 下 公募基 金 自 2015 年 3 月 30 日 起实 施新 的债
券估值标准。 对在上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品 种（估值
处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日 的估 值净价 。 对 在交 易所
市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。对 在交易所 市 场挂牌转让 的资产支
持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根 据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股份 有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
28,482,967.74 5,704,559.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
726,293.83 249,668.67
注 ： ① 计提 标准 ： 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5% 的 年费 率 计算， 具体 计算 方法
如下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,747,161.20 950,759.86
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方多 策略 灵活 配
置混 合A
东方多 策略 灵活 配
置混 合C
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 467,520.55 467,520.55
合计 - 467,520.55 467,520.55
注：① 计提 标准 ：本 基金 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额的 基金 资产 净值 的 0.30% 年费 率
计提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E×0.30% ÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基
金管理人向基 金托管人 发 送基金销售服 务费划付 指 令，经基金托 管人复核 后 于次月首日 起五个工
作日内从基金 财产中一 次 性划出，由登 记机构代 收 ，登记机构收 到后按相 关 合同规定支 付给基金
销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
10,250,594.52 - 220,000,000.00 98,517.81 - -
上年度 可比 期间 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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2014 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 本报 告期 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
85,392,574.36 2,223,276.64 28,301,235.59 326,006.41
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12
月28 日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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张）
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债流
通受限
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 39,077,792.54 2.18
其中： 股票 39,077,792.54 2.18
2 固定收 益投 资 726,127,733.53 40.59
其中： 债券 726,127,733.53 40.59
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 707,501,981.25 39.55
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 189,023,317.31 10.57
7 其他各 项资 产 127,123,573.26 7.11 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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8 合计 1,788,854,397.89 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,578,000.00 0.31
B
采矿业 - -
C
制造业 20,950,320.38 1.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 195,136.20 0.01
F
批发和 零售 业 3,120,304.44 0.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,515,307.12 0.31
J
金融业 - -
K
房地产 业 2,736,000.00 0.15
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.06
S
综合 - -
合计 39,077,792.54 2.19
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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比例（ ％）
1 000890 法 尔 胜 500,000 6,885,000.00 0.39
2 600549 厦门钨 业 249,992 4,702,349.52 0.26
3 002365 永安药 业 200,000 4,324,000.00 0.24
4 002458 益生股 份 100,000 3,780,000.00 0.21
5 600579 天华院 200,000 3,334,000.00 0.19
6 600050 中国联 通 500,000 3,090,000.00 0.17
7 002336 人人乐 200,000 2,898,000.00 0.16
8 000540 中天城 投 300,000 2,736,000.00 0.15
9 002234 民和股 份 100,000 1,798,000.00 0.10
10 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.06
注： 投资者欲 了解 本 报告期末基金 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人网 站的 年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002651 利君股 份 25,322,607.90 4.10
2 600958 东方证 券 12,307,913.30 1.99
3 603993 洛阳钼 业 10,394,651.74 1.68
4 600310 桂东电 力 10,260,513.80 1.66
5 601288 农业银 行 9,880,500.00 1.60
6 002318 久立特 材 7,670,687.45 1.24
7 000890 法 尔 胜 7,649,986.00 1.24
8 000673 当代东 方 7,633,064.00 1.23
9 002234 民和股 份 7,333,107.00 1.19
10 300285 国瓷材 料 5,615,849.54 0.91
11 002491 通鼎互 联 5,508,300.60 0.89
12 600549 厦门钨 业 5,322,120.00 0.86
13 600270 外运发 展 4,569,193.00 0.74
14 002458 益生股 份 4,542,801.09 0.73
15 002315 焦点科 技 4,402,506.98 0.71
16 002592 八菱科 技 4,385,990.00 0.71
17 601198 东兴证 券 4,303,354.50 0.70
18 002708 光洋股 份 4,255,787.91 0.69 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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19 600010 包钢股 份 4,244,286.00 0.69
20 300429 强力新 材 4,182,522.00 0.68
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600958 东方证 券 36,815,744.40 5.95
2 002315 焦点科 技 22,649,799.38 3.66
3 002651 利君股 份 12,516,607.00 2.02
4 600310 桂东电 力 11,784,977.72 1.91
5 601198 东兴证 券 10,343,616.94 1.67
6 601288 农业银 行 9,442,425.99 1.53
7 603993 洛阳钼 业 9,270,965.12 1.50
8 002318 久立特 材 9,167,856.00 1.48
9 601988 中国银 行 8,783,452.50 1.42
10 300274 阳光电 源 8,615,717.00 1.39
11 000673 当代东 方 7,947,881.78 1.29
12 603686 龙马环 卫 6,610,036.23 1.07
13 300285 国瓷材 料 6,310,515.00 1.02
14 300419 浩丰科 技 6,191,924.08 1.00
15 002708 光洋股 份 5,661,467.00 0.92
16 600612 老凤祥 5,634,965.88 0.91
17 300429 强力新 材 5,626,445.00 0.91
18 603818 曲美家 居 5,564,280.68 0.90
19 002234 民和股 份 5,555,514.00 0.90
20 300418 昆仑万 维 5,533,482.00 0.90
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 329,696,929.05 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 515,486,890.05
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 2,018.00 0.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 110,167,000.00 6.17
其中： 政策 性金 融债 110,167,000.00 6.17
4 企业债 券 521,477,813.73 29.22
5 企业短 期融 资券 80,364,000.00 4.50
6 中期票 据 10,415,000 0.58
7 可转债 （可 交换 债） 3,701,901.80 0.21
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 726,127,733.53 40.69
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150419 15 农发 19 600,000 60,114,000.00 3.37
2 1180025 11 牡 国投 债 500,000 54,025,000.00 3.03
3 011550003 15 商飞SCP003 500,000 50,235,000.00 2.81
4 1180032 11 鹰 投债 450,000 46,840,500.00 2.62
5 1380388 13 河 池债 340,000 36,873,000.00 2.07
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本基金 所持 有的 人人 乐（002336 ）于 2015 年 8 月 11 日收到 深圳 市证 监局 行政 监管措 施决 定
书， 主 要有 以下 问题：2012 、2013 年， 公司 以盈 利 预测作 为确 认递 延所 得税 资产的 基础 。 检 查发
现，公司盈利 预测涉及 主 要假设明显不 合理，盈 利 预测不谨慎， 高估了递 延 所得税资产 。此外，
检查还发现， 公司存在 会 计核算不及时 的问题，2014 年 5 月， 公司西丽 人人 乐购物广场因 水灾
造成损 失金 额952 万元 ， 直至 2014 年 4 季度 ， 公司 才将水 灾损 失纳 入会 计核 算。 公司 于 2015 年
1 月 29 日披 露了 业绩 修 正公告 ，净 利润 由三 季度 报 所预 测的 亏损 2 至 2.5 亿元修 正为 亏损 5.5
至6 亿元 ，修 正幅 度和 金 额较大 ，检 查发 现， 公司 未就业 绩预 测编 制制 定管 理制度 或工 作程 序 ，
下属各子公司 业绩预测 编 制方法不统一 ；业绩预 测 相关工作底稿 不完整， 反 映各子公司 收入、费
用等项目具体 测算、分 析 过程的资料缺 失；汇总 子 公司的盈利预 测时，公 司 未充分考虑 部分重要
事项的影响， 如未基于 子 公司的实际经 营状况分 析 递延所得税资 产是否需 要 核销，未根 据公司发
展战略的变化 分析关闭 亏 损门店和终止 新店开设 可 能的损失。公 司下属子 公 司天津市人 人乐商业
有限公 司迁 安购 物广 场 （ 以下简 称 “ 迁安 广场 ” ） 财 务经理 在 2013 年 6 月至2015 年1 月 期间 ， 通
过盗用 出纳 人员 网银 制单 证书及 密码 ，挪 用公 司资 金约 3,500 万元 。检 查发 现，迁 安广 场出纳及
其他财务人员 在已经知 悉 资金支付和财 务处理存 在 明显违规时， 未及时报 告 ；公司及天 津市人人
乐商业 有限 公司 内审 等相 关部门 对迁 安购 物广 场 “ 其他应 收款 ”、 “其 他应 付 款 ” 、 “预 付账 款 ”
等会计 科目 长期 存在 的异 常情形 未予 以关 注， 并及 时跟进 了解 形成 原因 ， 内 部控制 存在 重大 缺 陷 。
本基金 所持 有的 民和 股份 （002234）于 2015 年 11 月28 日收 到山 东省 证监 局 行政监 管措 施决
定书，主要有 以下问题 ： 公司内幕信息 知情人登 记 不完整。经检 查，公司 仅 对定期报告 涉及的内
幕信息进行了 知情人登 记 ，未对业绩预 告、筹划 员 工持股计划、 全资子公 司 启动改 制并 拟在新三
板上市等其他 重大事项 进 行登记。公司 存在未披 露 的关联方及关 联交易。 经 查，蓬莱市 兴牧养殖
合作社 与公 司存 在实 质上 的关联 关系 。2014 年度 、2015 年1 至6 月 份 ， 公 司与 兴牧合 作社 关联 交东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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易分别 累计 约 为 3.17 亿 元、6300 万元 ，未 依法 履 行关联 交易 审议 程序 ，也 未按规 定予 以披 露。
公司存在用个 人银行卡 收 取销售货款的 情况。经 查 ，公司存在用 高管人员 个 人银行卡收 取公司货
款，然 后再 由 财 务人 员将 上述款 项存 入公 司对 公户 的情况 。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
（1 ） 研 究员 对宏 观经 济 、 证券市 场 、 行 业和 公司 的 发展变 化进 行深 入而 有效 的研究 ， 形成 有
关的各 类报 告， 为本 基金 的投资 管理 提供 决策 依据 。
（2） 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议 ， 讨 论本 报告 期 内本基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资
超出基 金合 同规 定范 围形 成本基 金的 资产 配置 比例 指导意 见。
（3 ） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 ， 参考 上 述报告 ， 并结 合自 身的 分 析判断 ， 形成 基
金投资 计划 ，主 要包 括行 业配置 和投 资组 合管 理。
（4 ） 运 营部 依据 基金 经理 的指令 ， 制定 交易 策略 ， 统一进 行具 体品 种的 交易 ； 基 金经 理必 须
遵守投 资组 合决 定权 和交 易下单 权严 格分 离的 规定 。
（5） 投资 决策 委员 会根 据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出市 场风 险防 范措 施 ， 监察稽 核部 、 风
险管理 部对 投资 组合 计划 的执行 过程 进行 日常 监督 和量化 风险 控制 。
本基金投资人 人乐主要 基 于以下原因： 从基本面 上 看，我们认为 公司面临 业 绩反转的重大 投
资机遇 ，并 且公 司针 对整 改报告 书及 时进 行了 相关 整改。
本基金投资民 和股份主 要 基于以下原因 ：从基本 面 上看，养殖行 业尤其是 禽 类养殖行业处 在
周期翻 转期 ， 我 们判 断2016 年禽 类养 殖行 业将 迎来 大的业 绩反 转， 并且 公 司 针对相 关问 题已 经进
行整改 。
除上述情况外 ，本报告 期 内本基金投资 的前十名 证 券的发行主体 未发 现存 在 被监管部门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 92,436.86
2 应收证 券清 算款 105,470,538.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,453,513.60
5 应收申 购款 107,084.04
6 其他应 收款 - 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 127,123,573.26
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
东方
多策
略灵
活配
置混
合A
1,570 319,078.52 402,608,374.95 80.37% 98,344,900.40 19.63%
东方
多策
略灵
活配
置混
合C
11 84,233,856.28 925,244,022.83 99.86% 1,328,396.25 0.14%
合计 1,581 902,925.80 1,327,852,397.78 93.02% 99,673,296.65 6.98%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方多 策
略灵活 配
置混 合A
88,421.27 0.018%
东方多 策 0.00 0.000% 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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略灵活 配
置混 合C
合计
88,421.27 0.006%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方多 策略 灵活 配置
混合A
0
东方多 策略 灵活 配置
混合C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方多 策略 灵活 配置
混合A
0
东方多 策略 灵活 配置
混合C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
东方多 策略 灵活
配置混 合 A
东方多 策略 灵活
配置混 合 C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 21 日 ） 基 金份
额总额
526,026,138.78 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 563,305,487.74 -
本报告 期基 金总 申购 份额 2,625,459,770.51 1,047,335,642.65
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,687,811,982.90 120,763,223.57
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 500,953,275.35 926,572,419.08
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 （公 司） 存 在一 起未 决 诉讼案 件， 系原 公司 员工 与公司 之间 的民
事诉讼 案件 。二 审已 开庭 审理， 尚未 判决 。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金财产 业务 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为70,000.00 元 ；截 至 2015 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 775,082,549.79 100.00% 709,519.25 100.00% -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - - 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚， 信 誉良 好， 注 册资 本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各
项财务指标显 示公司经 营 状况稳定； ③ 经营行为 规 范，最近两年 未因重大 违 规行为而受 到中国证
监会和中国人 民银行处 罚 ； ④内部管理 规范、严 格 ，具备健全的 内控制度 ， 并能满足基 金运作高
度保密的要求 ； ⑤具备 基 金运作所需的 高效、安 全 的通讯条件， 交易设施 符 合代理基金 进行证券
交易的需要， 并能为基金提 供全面的信 息服务； ⑥ 研究实力较强 ，有固定 的 研究机构和 专门研究
人员，能及时 为基金提 供 高质量的咨询 服务，包 括 宏观经济报告 、行业报 告 、市场走向 分析、个
股分析报告及 其他专门 报 告，并能根据 基金投资 的 特定要求，提 供专门研 究 报告；⑦收 取的佣金
率。
券商选 择程 序 ： ① 对符 合 选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象 ： 由 研究 部 门 根据
以上评价结果 拟定备选 的 券商；③签约 ：拟定备 选 的券商后，按 公司签约 程 序与备选券 商签约。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 7 个 交易 单元 ，分 别为安 信证 券股 份有 限公 司深圳 证券 交易
所交易 单元 1 个 ，国 金证 券股份 有限 公司 深圳 证券 交易所 交易 单元 1 个 ，东 方证券 股份 有限 公 司
上海证 券交 易所 交易 单元 1 个，招 商证 券股 份有 限 公司上 海证 券交 易所 交易 单元 1 个， 东兴 证券
股份有 限公 司上 海证 券交 易所交 易单 元 1 个， 中国 国际金 融股 份有 限公 司深 圳证券 交易 所交 易 单
元1 个 ，华 泰证 券股 份有 限公司 上海 证券 交易 所交 易单 元 1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东方多策略灵活配置混合 2015 年年度报告摘要
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中信证券股份
有限公司
1,482,131,934.20 100.00% 3,874,500,000.00 100.00% - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
