建 信 健 康 民生 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月29 日
建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信健 康民 生混 合
基金主 代码 000547
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 21 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,425,258.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 有利 于提 升 居民 健康 水平 和促 进国
计 民 生的 行业 及公 司， 在严 格 控制 风险 的前 提下 ，追
求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金的 股票 投资 包含 健康 和 民生 这两 大主 题， 本基
金 将 精选 有利 于提 升居 民健 康 水平 和促 进国 计民 生的
公司进 行投 资。
在 债 券组 合的 构造 和调 整上 ， 本基 金综 合运 用久 期管
理 、 期限 配置 策略 、类 属配 置 管理 、套 利策 略等 组合
管理手 段进 行日 常管 理， 获取稳 健增 值的 机会 。
业绩比 较基 准 70%× 沪深300 指 数收 益率 +30%× 中债 综合 全价 （总 值 ）
指数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 风 险与 预期 收益 水平 高于
货 币 市场 基金 、债 券基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于证
券投资 基金 中较 高风 险、 较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 张建春
联系电 话 010-66228888 010-63639180
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95595
传真 010-66228001 010-63639132
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年3 月21 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
2013 年
本期已 实现 收益 64,431,898.18 61,310,428.87 -
本期利 润 63,886,196.27 70,946,324.55 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0472 0.1300 -
本期基 金份 额净 值增 长率 78.80% 23.60% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2095 0.2357 -
期末基 金资 产净 值 118,045,600.05 123,256,684.74 -
期末基 金份 额净 值 2.210 1.236 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 30.69% 1.67% 12.08% 1.17% 18.61% 0.50%
过去六 个月 15.46% 2.89% -10.29% 1.87% 25.75% 1.02%
过去一 年 78.80% 2.59% 6.87% 1.74% 71.93% 0.85%
自基金 合同 121.00% 2.01% 57.19% 1.42% 63.81% 0.59% 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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生效起 至今
注： 本基 金投 资业 绩比 较 基准为 ： 70% ×沪深 300 指 数收益 率 +3 0%× 中债 综合 全价 （总 值 ） 指 数收
益率。 本基 金为 混合 型证 券投资 基金 ，投 资范 围主 要包 括 A 股 、债 券类 资产 、货币 市场 投资 品 种
以及现金等金 融工具。 其 中投资于股票 的基金资 产 占基金资产比 例为 50%-95% ，在实际投资 运作
中， 本 基金 股票 投资 比例 均值约 为 70% ， 故本 基金 采 取 70% 作为 复合 业绩 比较 基准中 衡量 股票 投资
部分业 绩表 现的 权重 ，相 应将 30% 作为 衡量 债券 投 资部分 业绩 表现 的权 重。 沪深 300 指 数是 由中
证指数 公司 编制 的， 从上 海 和深圳 股票 市场 中选 取 的300 只A 股 作为 样 本 编制 而成的 成份 股指 数。
该指数样 本覆 盖了沪深 市 场七成左右的 流通市值 和 超过四分之三 的总市值 ， 是具有良好 的市场代
表性、 能够 反映 A 股 市场 整体走 势的 指数 。沪 深 300 指数中 的很 多成 份股 本 身即为 业绩 优良 的蓝
筹品种 ， 以 其为 标的 的指 数期货 也已 经推 出， 从而 会为本 基金 带来 新的 投资 机会和 风险 管理 手段 。
因此， 基金 管理 人选 择沪 深 300 指数 作为 本基 金股 票部分 的比 较基 准。 中债 综合全 价（ 总值 ） 指
数由中央国债 登记结算 公 司编制，该指 数旨在综 合 反映债券全市 场整体价 格 和投资回报 情况。该
指数涵盖了银 行间市场 和 交易所市场， 成份券种 包 括除资产支持 债券 和部 分 在交易所发 行上市的
债券以外的 其 他所有债 券 ，具有广泛的 市场代表 性 ，能够反映债 券市场总 体 走势，适合 作为本基
金债券部分的 业绩比较 基 准。由此可见 ，上述两 个 指数的发布主 体在证券 市 场上具有较 高的市场
代表性 、权 威性 和中 立性 ，适合 作本 基金 的业 绩比 较基准 。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于2014 年3 月 21 日 生效 ，成 立当年 净值 增长 率以 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 基金 合同 自2014 年3 月 21 日 起生 效， 基金合 同生 效以 来未 发生 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。 目经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号文 批准 ， 建信 基金 管理 有限
责任公 司成 立于2005 年 9 月 19 日 ，注 册资 本 2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限
公司、信安金 融服务公 司 、中国华电集 团资本控 股 有限公司，其 中中国建 设 银行股份有 限公司出
资额占 注 册 资本 的65% ， 信 安金融 服务 公司 出资 额占 注册资 本 的 25% ， 中 国华 电 集团资 本控 股有 限
公司出 资额 占注 册资 本 的10%。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，并在上 海 设立了子公 司--建信
资本管理有限 责任公司 。 自成立以来， 公司秉持 “ 诚信、专业、 规范、创新”的核心价 值观，恪
守“ 持有人利 益重于泰 山 ”的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇高 使命，坚 持 规范运作， 致力成为
“最可 信赖 、持 续领 先的 综合性 、专 业化 资产 管理 公司” 。
截至2015 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球 机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强 债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金 、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建 信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货 币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金 、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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起式证券投资 基金、建 信 中证申万有色 金属指数 分 级发起式证券 投资基金 、 建信精工制 造指数增
强型证券投资 基金、建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金、建 信稳定丰 利 债券型证券 投资基金
共61 只开 放式 基金 ，管 理 的公募 基金 资产 规模 共计 为 3146.88 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姜锋
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 3 月
21 日
- 8
硕士。
2007 年 7
月 加 入 本
公 司 ， 从
事 行 业 研
究 ， 任 研
究员。
2011 年 7
月11 日至
2013 年 3
月18 日任
封 闭 式 基
金 建 信 优
势 动 力 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 该 基
金于 2013
年 3 月 19
日 起 转 换
为 开 放 式
基 金 建 信
优 势 动 力
混 合 型 证
券 投 资 基
金（LOF），
姜 锋 继 续
担 任 该 基
金 基 金 经
理；2014
年 3 月 21
日 起 任 建
信 健 康 民
生 混 合 型
证 券 投 资建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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基 金 基 金
经理；
2015 年 4
月22 日起
任 建 信 环
保 产 业 股
票 基 金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下：
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当时间 窗为 1 日时 ，配了 11556 对 投资 组合 ，有 2201 对投资 组合 未通 过 T 检 验，其 中 659
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小于55% ， 其它1542 对正溢 价率 占优 频率 大 于55% 的 投资 组合 中，
其中981 对 平均 溢价 率低 于 2%， 其 它 561 对平 均溢 价率超 过 2% 的 投资 组合 中 ， 其中559 对贡 献率
均未超 过 5% ， 另外2 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了12297 对投 资组 合， 有 3181 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 939
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小 于55% ， 其 它2242 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1911 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 331 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，其中 330 对 贡献
率均未 超 过5% ， 另 外1 对 溢价金 额占 组合 净资 产比 例很小 ， 因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和 利
益输送 的行 为；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 12704 对投 资组 合， 有3824 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1156
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 2668 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 2506 对 平均 溢价 率低 于 10%，其它 162 对 平均 溢价率 超 过 10% 的 投资 组 合中， 其贡 献率 均未
超过 5% ， 同样 未发 现可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 球主 要金 融市 场 表现参 差不 齐， 商 品市 场 一片惨 淡， 持续下 跌； 美国 市场持 续上 涨；
国内股 票市 场大 幅波 动， 债券市 场持 续走 牛。
国内宏观经 济 持续下行 ， 政府采取了积 极的货币 政 策来稳定经济 ，同时也 描 绘了改革和转 型
的路线 图 ， 上 半年 股票 市 场在宽 松的 流动 性和 改革 预期下 ， 各主 要指 数大 幅 上涨 ， 创 出六 年新 高。
由于股票市场 整体的杠 杆 水平上升过快 ，监管当 局 在年中开始大 力清查杠 杆 资金，加之央 行
再次启 动人 民币 汇率 改革 ， 人民 币波 动幅 度加 大， 整体市 场新 增流 动性 持续 收紧， 3 季度 股票 市
场大幅 调整 。4 季度 市场 在一系 列稳 定措 施的 背景 下出 现 反弹 ，全 年下 来所 有指数 均取 得上 涨。
本基金基于对 政策、经 济 基本面和企业 盈利的判 断 ，结合市场的 估值水平 ， 积极参与成长 股
投资， 全年 下来 为持 有人 取得不 错的 收益 。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率78.8% ， 波 动 率2.59% ， 业 绩比较 基准 收益 率 6.87% ， 波动 率1.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来， 美国 经济 保持 波动回 升态 势，2016 年美 联储加 息次 数将 对全 球经 济和资 本流 动 产
生重要影响； 欧洲经济 步 履蹒跚；国内 经济在供 给 侧政策的引导 下有望缓 慢 企稳，但人 民币汇率
的波动和需求 的疲弱仍 将 限制经济复苏 的步伐。 注 册制 、战略新 兴板等一 系 列制度的推 出将对资
本市场 产生 深远 的影 响， 需要动 态评 估 。
本基 金2016 年 在控 制系 统 性风险 的前 提下 将采 取相 对均衡 的配 置策 略， 积极 寻 找受益 于政 策
放松的低估值 蓝筹行业 和 公司；本基金 将继续在 医 药、环保、TMT 和消 费四 大行业中自下 而上寻
找业绩 增速 与估 值相 匹配 的优质 成长 股投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会 为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财 类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 建信 健康 民生混 合型 证券 投资 基金 托管过 程中 ， 严
格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规定 ，依法安 全 保管了基金 的全部资
产，对建信健 康民生混 合 型证券投资基 金的投资 运 作进行了全面 的会计核 算 和应有的监 督，对发
现的问题及时 提出了意 见 和建议。同时 ，按规定 如 实、独立地向 监管机构 提 交了本基金 运作情况
报告，没有发 生任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，诚实信用 、勤勉尽 责 地履行了作 为基金托
管人所 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 ——建信基 金管理有 限责任 公司的投资 运作、信 息 披露等行为进 行了复
核、 监督 ， 未发 现基 金管 理人在 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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基金费用开支 等方面存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为。该基 金在运作 中 遵守了有关 法律 法规
的要求 ，各 重要 方面 由投 资管理 人依 据基 金合 同及 实际运 作情 况进 行处 理。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 建信基金管理 有限 责任 公 司编制的“建 信
健康民 生混 合型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告 ” 进 行了复 核， 认为 报告 中相 关财务 指标 、 净 值表
现、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 纯债 债券 型证 券投资 基金 （ 以
下简称 “建信 纯债 基金 ”) 的财务 报表 ， 包 括2015 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度 的利 润
表 和 所 有 者 权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字(2016) 第
21986 号标 准无 保留 意见 的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 健康 民生 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
22,917,695.76 33,689,888.92
结算备 付金
598,709.83 554,129.18
存出保 证金
191,399.54 315,718.53
交易性 金融 资产
86,818,041.86 95,813,122.41
其中： 股票 投资
86,818,041.86 95,295,414.62
基金投 资
- -
债券投 资
- 517,707.79
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
8,576,513.26 5,156,747.42 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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应收利 息
4,592.79 9,091.20
应收股 利
- -
应收申 购款
870,252.59 546,704.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
119,977,205.63 136,085,402.43
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,693,763.56
应付赎 回款
361,132.93 2,085,627.45
应付管 理人 报酬
140,393.74 173,613.94
应付托 管费
23,398.96 28,935.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,167,859.20 528,013.83
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
238,820.75 318,763.25
负债合 计
1,931,605.58 12,828,717.69
所有者权益：
实收基 金
53,425,258.66 99,742,671.51
未分配 利润
64,620,341.39 23,514,013.23
所有者 权益 合计
118,045,600.05 123,256,684.74
负债和 所有 者权 益总 计
119,977,205.63 136,085,402.43
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值2.210 元， 基金 份额 总额53,425,258.66 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 健康 民生 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年3 月21 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
68,157,873.12 81,006,525.41
1.利息 收入
172,326.79 9,158,168.87 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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其中： 存款 利息 收入
171,885.60 880,899.46
债券利 息收 入
441.19 40,242.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 8,237,026.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
67,709,420.88 60,182,028.26
其中： 股票 投资 收益
67,268,309.51 58,179,486.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
217,864.48 552,831.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
223,246.89 1,449,710.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-545,701.91 9,635,895.68
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
821,827.36 2,030,432.60
减： 二、费用
4,271,676.85 10,060,200.86
1．管 理人 报酬
1,567,264.71 6,531,164.50
2．托 管费
261,210.72 1,088,527.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
2,068,356.84 2,121,041.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
374,844.58 319,467.74
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
63,886,196.27 70,946,324.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
63,886,196.27 70,946,324.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 健康 民生 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 99,742,671.51 23,514,013.23 123,256,684.74 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 63,886,196.27 63,886,196.27
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-46,317,412.85 -22,779,868.11 -69,097,280.96
其中：1. 基 金申 购款 93,571,031.88 77,851,520.47 171,422,552.35
2. 基金 赎回 款 -139,888,444.73 -100,631,388.58 -240,519,833.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
53,425,258.66 64,620,341.39 118,045,600.05
项目
上年度可比期间
2014 年 3 月 21 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
925,337,440.80 - 925,337,440.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 70,946,324.55 70,946,324.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-825,594,769.29 -47,432,311.32 -873,027,080.61
其中：1. 基 金申 购款 13,597,781.58 1,807,499.57 15,405,281.15
2. 基金 赎回 款 -839,192,550.87 -49,239,810.89 -888,432,361.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
99,742,671.51 23,514,013.23 123,256,684.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______丁颖______
____ 宋 亚辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信健康民生混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2014] 第179 号 《关 于 核准建 信健 康民 生混 合型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
健康民 生混 合型 证 券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 924,978,718.18 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第149 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建
信健康 民生 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2014 年 3 月 21 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 925,337,440.80 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 358,722.62 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为 中 国光 大银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 健康民生混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括A 股股票(包 含中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市场 工具 、 权证 、 资产 支持证 券以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会的相 关 规定。本基 金的投资
组合比例为： 股票资产 合 计市值占基金 资产净值 的 50%-95% ，债券等 固定收益 类资产合计市 值占
基金资 产净 值 的 0-50% ， 权证投 资合 计市 值占 基金 资产净 值 的 0-3% ， 现金 或 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 将不 低 于 80% 的非 现金 基金 资产 投资于 有利 于提 升居
民健康 水平 和促 进国 计民 生的公 司发 行的 证券 资产 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 70% X 沪深 300 指
数收益 率 + 30% X 中债 综 合全价(总值)指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2016 年3 月25 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 健康 民生混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年3 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资 产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存在 活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最 近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额 。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实 际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别的基金 份 额享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益 以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停 牌等情 况或交易 不 活跃(包括涨 跌
停时的交易不 活跃)，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ， 具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日 起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,567,264.71 6,531,164.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
578,719.80 3,270,048.27
注：1 、支付基 金管理人 建 信基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1.5% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
261,210.72 1,088,527.44
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年3 月21 日(基 金合 同生效 日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行 22,917,695.76 158,789.25 33,689,888.92 795,973.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600749
西藏
旅游
2015 年11 月30 日
重大资
产重组
25.15 - - 229,300 3,634,216.60 5,766,895.00 -
600990
四创
电子
2015 年8 月31 日
重大事
项
82.63 2016 年3 月25 日 69.03 33,500 1,801,693.00 2,768,105.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为78,283,041.86 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 8,535,000.00 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日， 第一 层次95,813,122.41 元， 无第 二层 次或 第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在 证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 86,818,041.86 72.36
其中： 股票 86,818,041.86 72.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,516,405.59 19.60
7 其他各 项资 产 9,642,758.18 8.04
8 合计 119,977,205.63 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 10,821,703.60 9.17
B
采矿业 - -
C
制造业 44,497,342.26 37.70 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,829,120.00 2.40
E
建筑业 3,052,860.00 2.59
F
批发和 零售 业 4,811,940.00 4.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,888,766.00 2.45
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,831,760.00 2.40
J
金融业 - -
K
房地产 业 4,240,719.00 3.59
L
租赁和 商务 服务 业 5,076,936.00 4.30
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,766,895.00 4.89
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 86,818,041.86 73.55
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600749 西藏旅 游 229,300 5,766,895.00 4.89
2 000920 南方汇 通 238,500 5,731,155.00 4.86
3 002458 益生股 份 143,200 5,412,960.00 4.59
4 002234 民和股 份 300,820 5,408,743.60 4.58
5 600351 亚宝药 业 334,200 5,220,204.00 4.42
6 601888 中国国 旅 85,600 5,076,936.00 4.30
7 002308 威创股 份 204,564 5,042,502.60 4.27 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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8 002036 汉麻产 业 158,500 4,881,800.00 4.14
9 000705 浙江震 元 256,500 4,811,940.00 4.08
10 002196 方正电 机 147,600 4,528,368.00 3.84
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600651 飞乐音 响 15,189,308.70 12.32
2 600310 桂东电 力 15,109,912.38 12.26
3 002236 大华股 份 11,846,056.00 9.61
4 002630 华西能 源 9,572,833.00 7.77
5 600048 保利地 产 9,260,111.00 7.51
6 002450 康得新 8,923,345.35 7.24
7 002196 方正电 机 8,644,396.00 7.01
8 300083 劲胜精 密 8,620,714.11 6.99
9 000963 华东医 药 8,546,623.51 6.93
10 002250 联化科 技 8,073,558.40 6.55
11 600687 刚泰控 股 7,469,764.45 6.06
12 600271 航天信 息 7,460,475.54 6.05
13 600409 三友化 工 7,247,528.35 5.88
14 000998 隆平高 科 6,851,673.00 5.56
15 002665 首航节 能 6,804,488.00 5.52
16 601058 赛轮金 宇 6,274,350.47 5.09
17 000915 山大华 特 6,243,106.00 5.07
18 002206 海 利 得 5,810,519.71 4.71
19 600050 中国联 通 5,409,700.00 4.39
20 601311 骆驼股 份 5,325,527.95 4.32
21 600477 杭萧钢 构 5,170,365.03 4.20
22 300017 网宿科 技 5,158,930.00 4.19
23 002035 华帝股 份 5,118,785.14 4.15
24 600098 广州发 展 5,110,315.20 4.15
25 002597 金禾实 业 5,094,254.60 4.13 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 41 页
26 603001 奥康国 际 5,063,991.74 4.11
27 002036 汉麻产 业 5,029,260.00 4.08
28 300267 尔康制 药 4,977,921.20 4.04
29 000488 晨鸣纸 业 4,833,258.77 3.92
30 300186 大华农 4,796,609.00 3.89
31 300070 碧水源 4,781,910.87 3.88
32 300332 天壕环 境 4,766,585.00 3.87
33 601888 中国国 旅 4,688,172.96 3.80
34 002458 益生股 份 4,657,049.00 3.78
35 002086 东方海 洋 4,639,034.00 3.76
36 601628 中国人 寿 4,625,931.00 3.75
37 002308 威创股 份 4,571,206.56 3.71
38 002456 欧菲光 4,552,182.00 3.69
39 600351 亚宝药 业 4,538,439.16 3.68
40 000920 南方汇 通 4,436,040.99 3.60
41 000705 浙江震 元 4,410,251.00 3.58
42 600594 益佰制 药 4,406,518.00 3.58
43 600730 中国高 科 4,352,031.68 3.53
44 002074 国轩高 科 4,310,986.00 3.50
45 000002 万
科Ａ 4,127,340.00 3.35
46 002234 民和股 份 4,104,437.69 3.33
47 002321 华英农 业 4,094,917.00 3.32
48 600109 国金证 券 4,040,037.00 3.28
49 300450 先导智 能 3,973,814.00 3.22
50 300207 欣旺达 3,904,054.00 3.17
51 002584 西陇科 学 3,901,238.00 3.17
52 002516 旷达科 技 3,894,158.00 3.16
53 600837 海通证 券 3,749,355.00 3.04
54 600749 西藏旅 游 3,634,216.60 2.95
55 000910 大亚科 技 3,608,018.00 2.93
56 002037 久联发 展 3,581,781.00 2.91
57 300285 国瓷材 料 3,514,131.10 2.85
58 002181 粤 传 媒 3,503,119.20 2.84
59 002693 双成药 业 3,402,275.00 2.76
60 000733 振华科 技 3,393,600.00 2.75
61 600362 江西铜 业 3,347,104.00 2.72 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 41 页
62 600570 恒生电 子 3,329,532.00 2.70
63 600354 敦煌种 业 3,282,936.56 2.66
64 002145 中核钛 白 3,239,008.03 2.63
65 300202 聚龙股 份 3,208,643.00 2.60
66 002347 泰尔重 工 3,134,440.00 2.54
67 600449 宁夏建 材 3,040,172.00 2.47
68 002056 横店东 磁 3,032,730.80 2.46
69 002245 澳洋顺 昌 3,013,310.00 2.44
70 600572 康恩贝 3,010,791.60 2.44
71 002042 华孚色 纺 2,986,095.00 2.42
72 600420 现代制 药 2,921,554.60 2.37
73 002412 汉森制 药 2,860,858.88 2.32
74 600718 东软集 团 2,812,889.00 2.28
75 600812 华北制 药 2,781,098.00 2.26
76 000807 云铝股 份 2,778,638.10 2.25
77 002019 亿帆鑫 富 2,770,052.00 2.25
78 000601 韶能股 份 2,769,902.00 2.25
79 600285 羚锐制 药 2,750,086.00 2.23
80 600422 昆药集 团 2,749,822.00 2.23
81 002154 报 喜 鸟 2,743,604.00 2.23
82 600702 沱牌舍 得 2,728,909.00 2.21
83 000049 德赛电 池 2,727,130.00 2.21
84 600720 祁连山 2,715,334.00 2.20
85 600693 东百集 团 2,711,569.00 2.20
86 601238 广汽集 团 2,700,750.84 2.19
87 600735 新华锦 2,700,000.00 2.19
88 300227 光韵达 2,699,294.00 2.19
89 601988 中国银 行 2,690,278.00 2.18
90 600188 兖州煤 业 2,688,253.00 2.18
91 600976 健民集 团 2,674,890.00 2.17
92 603456 九洲药 业 2,653,488.00 2.15
93 000669 金鸿能 源 2,653,232.00 2.15
94 600751 天海投 资 2,648,701.00 2.15
95 000957 中通客 车 2,648,444.00 2.15
96 002038 双鹭药 业 2,647,169.31 2.15
97 002081 金 螳 螂 2,645,169.14 2.15 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 41 页
98 002405 四维图 新 2,642,294.00 2.14
99 002172 澳洋科 技 2,635,452.00 2.14
100 002133 广宇集 团 2,632,543.40 2.14
101 600382 广东明 珠 2,623,350.00 2.13
102 601377 兴业证 券 2,619,657.00 2.13
103 600999 招商证 券 2,617,860.97 2.12
104 000948 南天信 息 2,615,434.92 2.12
105 300002 神州泰 岳 2,592,766.00 2.10
106 600397 安源煤 业 2,591,385.00 2.10
107 002589 瑞康医 药 2,590,847.50 2.10
108 600289 亿阳信 通 2,584,252.52 2.10
109 600694 大商股 份 2,579,350.00 2.09
110 300322 硕贝德 2,578,114.00 2.09
111 600326 西藏天 路 2,575,280.60 2.09
112 600617 国新能 源 2,526,033.00 2.05
113 000404 华意压 缩 2,525,645.00 2.05
114 300011 鼎汉技 术 2,523,540.00 2.05
115 002389 南洋科 技 2,511,858.00 2.04
116 600211 西藏药 业 2,509,856.00 2.04
117 000860 顺鑫农 业 2,503,272.00 2.03
118 600360 华微电 子 2,503,148.00 2.03
119 002348 高乐股 份 2,502,578.00 2.03
120 600185 格力地 产 2,482,138.28 2.01
121 000902 新洋丰 2,472,204.00 2.01
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600651 飞乐音 响 21,018,971.58 17.05
2 600310 桂东电 力 15,186,711.00 12.32
3 000024 招商地 产 12,538,165.84 10.17
4 002236 大华股 份 11,844,923.40 9.61
5 600048 保利地 产 11,790,274.08 9.57
6 600271 航天信 息 9,867,511.84 8.01
7 002250 联化科 技 9,738,685.58 7.90 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 41 页
8 300017 网宿科 技 9,646,968.00 7.83
9 002450 康得新 9,575,002.60 7.77
10 002630 华西能 源 9,566,365.81 7.76
11 000963 华东医 药 9,084,630.69 7.37
12 601318 中国平 安 8,770,826.88 7.12
13 600687 刚泰控 股 7,738,488.00 6.28
14 000998 隆平高 科 7,670,661.14 6.22
15 300083 劲胜精 密 7,606,174.00 6.17
16 300267 尔康制 药 7,386,512.00 5.99
17 600409 三友化 工 7,245,430.76 5.88
18 002665 首航节 能 7,100,245.91 5.76
19 600837 海通证 券 6,805,240.28 5.52
20 002196 方正电 机 6,274,400.00 5.09
21 000488 晨鸣纸 业 6,159,409.12 5.00
22 002456 欧菲光 6,119,842.11 4.97
23 002035 华帝股 份 6,108,685.25 4.96
24 601058 赛轮金 宇 6,039,613.00 4.90
25 601988 中国银 行 5,897,926.84 4.79
26 300070 碧水源 5,852,774.10 4.75
27 600036 招商银 行 5,852,552.70 4.75
28 600050 中国联 通 5,416,162.00 4.39
29 600570 恒生电 子 5,386,605.20 4.37
30 000002 万
科Ａ 5,300,250.00 4.30
31 300186 大华农 5,114,939.00 4.15
32 601633 长城汽 车 5,105,454.51 4.14
33 002063 远光软 件 5,044,162.59 4.09
34 600477 杭萧钢 构 4,838,597.16 3.93
35 002074 国轩高 科 4,763,148.08 3.86
36 600594 益佰制 药 4,748,772.53 3.85
37 002321 华英农 业 4,720,068.00 3.83
38 300450 先导智 能 4,688,137.00 3.80
39 601628 中国人 寿 4,649,078.00 3.77
40 000831 五矿稀 土 4,620,249.14 3.75
41 601311 骆驼股 份 4,523,394.00 3.67
42 300207 欣旺达 4,397,636.28 3.57
43 000718 苏宁环 球 4,391,985.00 3.56
44 300285 国瓷材 料 4,352,520.00 3.53
45 002597 金禾实 业 4,339,120.48 3.52 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 41 页
46 600694 大商股 份 4,266,324.00 3.46
47 000910 大亚科 技 4,211,040.69 3.42
48 300202 聚龙股 份 4,143,824.00 3.36
49 000915 山大华 特 4,136,458.00 3.36
50 002516 旷达科 技 3,986,267.00 3.23
51 600211 西藏药 业 3,940,261.09 3.20
52 002206 海 利 得 3,833,527.57 3.11
53 600420 现代制 药 3,806,030.00 3.09
54 002145 中核钛 白 3,793,475.00 3.08
55 002589 瑞康医 药 3,784,510.47 3.07
56 600702 沱牌舍 得 3,675,865.98 2.98
57 002133 广宇集 团 3,652,438.00 2.96
58 002412 汉森制 药 3,650,696.64 2.96
59 603456 九洲药 业 3,632,029.79 2.95
60 000948 南天信 息 3,563,800.00 2.89
61 300332 天壕环 境 3,485,526.90 2.83
62 000049 德赛电 池 3,466,765.00 2.81
63 002329 皇氏集 团 3,457,135.82 2.80
64 002154 报 喜 鸟 3,433,681.86 2.79
65 600360 华微电 子 3,424,364.00 2.78
66 600693 东百集 团 3,397,157.00 2.76
67 601600 中国铝 业 3,394,806.15 2.75
68 000516 国际医 学 3,350,030.67 2.72
69 002181 粤 传 媒 3,344,283.60 2.71
70 002038 双鹭药 业 3,323,754.20 2.70
71 600397 安源煤 业 3,303,995.00 2.68
72 002037 久联发 展 3,300,182.00 2.68
73 600449 宁夏建 材 3,263,386.47 2.65
74 600483 福能股 份 3,252,783.00 2.64
75 600735 新华锦 3,252,009.00 2.64
76 600109 国金证 券 3,233,384.00 2.62
77 600010 包钢股 份 3,231,272.00 2.62
78 600289 亿阳信 通 3,229,565.00 2.62
79 002303 美盈森 3,217,548.00 2.61
80 000758 中色股 份 3,206,920.00 2.60
81 002019 亿帆鑫 富 3,195,128.70 2.59
82 002477 雏鹰农 牧 3,190,559.00 2.59
83 002086 东方海 洋 3,188,495.00 2.59 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 41 页
84 600422 昆药集 团 3,159,968.00 2.56
85 300302 同有科 技 3,136,902.78 2.55
86 002042 华孚色 纺 3,102,962.64 2.52
87 000957 中通客 车 3,090,070.00 2.51
88 600976 健民集 团 3,022,037.14 2.45
89 600382 广东明 珠 3,002,732.00 2.44
90 600188 兖州煤 业 2,966,682.10 2.41
91 300005 探路者 2,950,283.26 2.39
92 600354 敦煌种 业 2,941,381.60 2.39
93 300066 三川股 份 2,916,601.00 2.37
94 002056 横店东 磁 2,909,975.44 2.36
95 600217 *ST 秦岭 2,908,767.93 2.36
96 002538 司尔特 2,905,105.04 2.36
97 002172 澳洋科 技 2,891,786.00 2.35
98 002465 海格通 信 2,876,122.00 2.33
99 600326 西藏天 路 2,848,602.88 2.31
100 600362 江西铜 业 2,840,978.00 2.31
101 600999 招商证 券 2,820,506.00 2.29
102 600993 马应龙 2,809,648.72 2.28
103 000404 华意压 缩 2,807,856.00 2.28
104 601238 广汽集 团 2,771,021.52 2.25
105 300475 聚隆科 技 2,760,168.00 2.24
106 000733 振华科 技 2,757,300.00 2.24
107 600812 华北制 药 2,746,661.90 2.23
108 300124 汇川技 术 2,743,075.56 2.23
109 000807 云铝股 份 2,741,087.85 2.22
110 600829 人民同 泰 2,718,454.20 2.21
111 002347 泰尔重 工 2,701,284.00 2.19
112 002405 四维图 新 2,694,396.00 2.19
113 600098 广州发 展 2,680,629.00 2.17
114 601377 兴业证 券 2,647,235.90 2.15
115 600352 浙江龙 盛 2,623,745.61 2.13
116 000860 顺鑫农 业 2,618,301.12 2.12
117 000669 金鸿能 源 2,615,353.20 2.12
118 002081 金 螳 螂 2,613,700.32 2.12
119 002385 大北农 2,596,131.05 2.11
120 000596 古井贡 酒 2,567,547.00 2.08
121 600285 羚锐制 药 2,550,950.22 2.07 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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122 601231 环旭电 子 2,521,298.00 2.05
123 002348 高乐股 份 2,498,459.00 2.03
124 600313 农发种 业 2,497,980.00 2.03
125 000601 韶能股 份 2,486,000.00 2.02
126 002178 延华智 能 2,474,759.00 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 633,256,812.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 708,573,405.51
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 191,399.54
2 应收证 券清 算款 8,576,513.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,592.79
5 应收申 购款 870,252.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,642,758.18
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600749 西藏旅 游 5,766,895.00 4.89 重大资 产重 组 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,252 6,474.22 6,067,721.37 11.36% 47,357,537.29 88.64%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
239,788.88 0.45%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 21 日 ） 基金 份额 总额
925,337,440.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,742,671.51
本报告 期基 金总 申购 份额 93,571,031.88
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 139,888,444.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,425,258.66
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 选举 许会斌 、 孙 志
晨、 曹伟 、 张维 义、 袁时 奋、 殷红 军 、李 全、 王建 国、 伏军 为第 四届 董事 会 董事 ，杨 文升 、欧 阳
伯权、 顾建 国不 再继 续担 任公司 董事 。 同 日， 我 公 司召开 第四 届董 事会 第一 次会议 ， 会 议选 举许
会斌先 生为 公司 董事 长 ， 杨文升 先生 不再 担任 公司 董事长 。 公司 已将 前述 董 事任免 情况 报告 备案
至中国 证监 会和 北京 监管 局。 公司 目前 现有9 名 董 事， 其中 与控 股股 东中 国 建设银 行股 份有 限公
司有关 联关 系的 董事 为3 名， 符 合 《 证券 投资 基金 管理公 司管 理办 法》 第四 十一条 第三 款的 监 管
要求 。
2015 年 5 月 22 日 ，公 司 副总经 理王 新艳 女士 由于 个人原 因离 职， 公司 第四 届董事 会第 一 次
临时会 议已 批准 其离 职。2015 年 7 月 30 日 公司 董事 会决定 路彩 营不 再担 任我 公司督 察长 职务 。
同日， 公 司董 事会 决定 聘 任张威 威、 曲 寅军、 吴曙 明三人 担任 我公 司高 管， 张威威 、 曲寅 军的 职
务为公 司副 总裁 ，吴 曙明 为督察 长。2015 年8 月 25 日, 公司 副总 裁何 斌先 生 由于个 人原 因离 职 ，
公司第 四届 董事 会第 四次 临时会 议已 批准 其离 职 。 公司根 据监 管要 求 ， 向 中 国基金 业协 会履 行了
高管任 免备 案程 序 。 同 时 ， 公 司对 上述 高级 管理 人 员离任 进行 了离 任审 查并 按规定 向监 管机 构报
备。 基 金管 理人 上述 人员 的重大 变动 已依 法进 行了 披露。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 315,846,278.73 23.54% 282,338.08 23.11% -
中金公司 1 282,586,854.77 21.06% 257,267.46 21.05% -
东方证券 1 257,071,197.25 19.16% 236,067.52 19.32% -
齐鲁证券 1 243,197,688.46 18.12% 220,012.36 18.01% -
中信建投 1 174,167,257.93 12.98% 162,202.11 13.27% -
申万宏源 1 60,440,005.73 4.50% 56,287.36 4.61% -
中信证券 1 8,520,935.60 0.64% 7,765.28 0.64% -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被 选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本基 金本 报告 期内 新增 中信证 券、 申万 宏源、 东 方证券 、 齐 鲁证 券各 一个 交易单 元， 银河 证券建信健康民生混合 2015 年年度 报告 摘要
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两个交 易单 元， 无剔 除交 易单元 。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - - - - -
中金公司 601,650.00 80.23% - - - -
东方证券 - - - - - -
齐鲁证券 148,226.00 19.77% - - - -
中信建投 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
