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银华高端制造(000823)

银华高端制造:2015年年度报告

 
 
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 
2015 年 年度 报 告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月25 日 
 
 
 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 
第 2 页 共 67 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 已经 审计 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 4 页 共 67 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 5 页 共 67 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银华高 端制 造业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 银华高 端制 造业 混合 基金主 代码 000823 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年11 月 13 日 基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 481,695,423.34 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过精 选高 端制 造行 业 的优 质上 市公 司进 行投 资 , 积极 把握 中国 制造 业的 产 业升 级所 带来 的投 资机 会 , 追求 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 ,力 争实 现基 金资产 的中 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本 基 金在 大类 资产 配置 过程 中 ,在 严格 控制 投资 组合 风 险 的前 提下 ,将 优先 考虑 对 于股 票类 资产 的配 置, 在 采 取精 选策 略构 造股 票组 合 的基 础上 ,将 剩余 资产 配 置 于债 券、 权证 、资 产支 持 证券 、货 币市 场工 具、 银 行 存款 (包 括定 期存 款和 协 议存 款) 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 品种 。


业绩比 较基 准 50%* 申 银万 国制 造业 指数 +50%* 中证 全债 指数 。 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 较高 预期 风 险 、较 高预 期收 益的 品种 , 其预 期风 险收 益水 平高 于债券 型基 金及 货币 市场 基金。




























































































2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信 息披 露负 责人 姓名 杨文辉 田青 联系电 话 (010)58163000 (010 )67595096 电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 (010 )67595096 传真 (010)58163027 (010 )66275853 注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008 号特 区报 业大 厦 19 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 6 页 共 67 页


东方广 场东 方经 贸 城 C2 办 公楼 15 层 院1 号 楼长 安兴 融中 心 邮政编 码 100738 100033 法定代 表人 王珠林 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.yhfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京 分所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 经 贸城德 勤大 楼 2 层、7 层、8 层、9 层、15 层 1-3 室 注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年11 月 13 日( 基金 合同生 效日)-2014 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 165,897,389.85 -8,601,437.59 本期利 润 186,405,542.12 -22,233,856.73 加权平 均基 金份 额本 期利润 0.2171 -0.0097 本期加 权平 均净 值利 润率 18.20% -0.97% 本期基 金份 额净 值增 长率 14.14% -1.00% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 12,445,191.86 -22,233,856.73 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0258 -0.0097 期末基 金资 产净 值 544,225,399.99 2,265,024,808.18 期末基 金份 额净 值 1.130 0.990 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 13.00% -1.00% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 7 页 共 67 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。


3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 例如: 基金 的认 购、 申购、 赎回 费等 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 24.86% 2.21% 16.29% 1.08% 8.57% 1.13% 过去六 个月 -22.50% 3.14% -0.99% 1.67% -21.51% 1.47% 过去一 年 14.14% 2.92% 34.18% 1.44% -20.04% 1.48% 自基金 合同 生效起 至今 13.00% 2.74% 35.60% 1.38% -22.60% 1.36% 注:本基金业 绩比较基 准 :50%*申银 万国制造 业指 数+50%*中 证全债指 数。 本基金股票部 分主要 投资于高端制 造行业股 票 。申银万国制 造业指数 对 制造行业股票 具有较强 的 代表性,适 合作为本 基金股票部分 的业绩比 较 基准。固定收 益部分的 业 绩比较基准则 采用能够 较 好的反映债 券市场变 动全貌 的中 证全 债指 数。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 8 页 共 67 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按基金合 同的规定 , 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期,建仓 期 结束时本基 金的各项 资产配 置比 例已 达到 基金 合同的 规定 : 股 票投 资占 基金资 产的 比例 为 0%-95% , 其余 资产 投资 于股 指期货、债券 、权证、 资 产支持证券、 货币市场 工 具、银行存款 (包括定 期 存款和协议 存款)等 金融工 具, 其中 投资 于本 基金界 定的 高端 制造 业行 业范围 内股 票和 债券 不低 于非现 金资 产 的 80% ; 基金持 有的 全部 权证 的市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 3%; 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货保 证 金 以后, 基金 保留 的现 金或 投资于 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 9 页 共 67 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注: 本 基金 于2015 年度 、2014 年11 月 13 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2014 年12 月 31 日 止期 间未 进行利 润分 配。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别 为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 10 页 共 67 页


许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人管 理着 55 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业 证券投 资基 金、 银华 保本 增 值证 券投 资基 金、 银华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基 金、银 华货 币市 场 证券投资基金 、银华核 心 价值优选混合 型证券投 资 基金、银华优 质增长混 合 型证券投资 基金、银 华富裕主题混 合型证券 投 资基金、银华 领先策略 混 合型证券投资 基金、银 华 全球核心优 选证券投 资基金 、 银华 内需 精选 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 银华增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 、 银 华和 谐 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 银华 沪深 300 指数分 级证 券投 资基 金、 银华深 证 100 指数分 级证券投资基 金、银华 信 用债券型证券 投资基金 (LOF ) 、银华成长 先锋混合 型 证券投资基 金、银 华信用 双利 债券 型证 券投 资基金 、 银华 抗通 胀主 题 证券投 资基 金 (LOF ) 、 银 华中证 等权 重 90 指数 分级证 券投 资基 金、 银华 永祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 银华 消费 主题 分级 混合型 证券 投资 基金 、 银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘 精选混 合型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型 开放式 指数 证券 投 资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中 证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华 交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债 券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资 基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒 生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基 金、银华活 钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活配 置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 及银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式 证 券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华 恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置 混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金、 银华中证 国 防安全指数 分级证券 投资基金、银 华中证一 带 一路主题指数 分级证券 投 资基金、银华 战略新兴 灵 活配置定期 开放混合 型发起式证券 投资 基金 、 银华逆向投资 灵活配置 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、 银华互联 网主题灵活配 置混合型 证 券投资基金。 同时,本 基 金管理人管理 着多个全 国 社保基金、 企业年金 和特定 客户 资产 管理 投资 组合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年限 说明 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 11 页 共 67 页


任职日 期 离任日 期 彭颖 颖女 士 本基金 的基金 经理 2014 年11 月 13 日 - 5 年 硕 士 研 究 生 学 历 。2007 年至 2008 年 任职 于 Ernst & Young 波 士 顿资 产管 理部 门从 事审 计 工作。2009 年至 今, 任 职 于 银 华 基 金管 理有 限公 司研 究部 。 具有从 业资 格, 国籍 :中 国。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 高端 制造 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其 他有关法律 法规的规 定,本 着诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 资产, 在严格控制 风险的 基础上,为基 金份额持 有人 谋求最大利 益,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 本基金无违 法、违 规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 , 本 基金管 理人 制定 了公司层面的 《银华基 金 管理有限公司 公平交易 制 度》, 对投资 部、固定 收 益部、量化 投资部、 研究部、交易 管理部、 监 察稽核部等相 关所有业 务 部门进行了制 度 上的约 束 。该制度适 用于本基 金管理人所管 理的公募 基 金、社保组合 、企业年 金 及特定客户资 产管理组 合 等,规范的 范围包括 但不限于境内 上市股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易等 投资管理 活 动,同时包 括授权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 各个 环节 。 为了规范本基 金管理人 各 投资组合的证 券投资指 令 的执行过程, 完善公平 交 易制度,确保 各 投资组合享有 公平的交 易 执行机会,本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度指 导意见 》 及 《银 华基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 , 制 定了 《 银华 基金 管理 有限公 司公 平交 易 执 行制度 》 ,规 定了公平 交 易的执行流 程及特殊 情况 的审批机制 ;明确了 交易 执行环节的 集中交 易 制度, 并对 交易 执行 环节 的内部 控制 措施 进行 了完 善。 此外,为了加 强对异常 交 易行为的日常 监控,本 基 金管理人还制 定了《银 华 基金管理有限 公 司异常 交易 监控 实施 细则 》 , 规 定了 异常 交易 监控 的 范围以 及异 常交 易发 生后 的分析 、 说明 、 报 备银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 12 页 共 67 页


流程。 对照 2011 年 8 月份 新修 订 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ,本基 金管 理 人又对上述制 度进行了 修 改完善,进一 步修订了 公 平交易的范围 ,修订了 对 不同投资组 合同日反 向交易 的监 控重 点 , 并 强 调了本 基金 管理 人内 部控 制的要 求 , 具 体控 制方 法 为:1 、 交 易所 市场 的 公平交易均通 过恒生交 易 系统实现,不 掺杂任何 的 人为判断,所 有交易均 通 过恒生投资 系统公平 交易模 块电 子化 强制 执行 , 公 平交 易程 序自 动启 动 ;2 、 一般 情况 下 , 场外 交 易指令 以组 合的 名义 下达,执行交 易员以组 合 的名义进行一 级市场申 购 投标及二级市 场交易, 并 确保非集中 竞价交易 与投资 组合 一一 对应 , 且 各投资 组合 获得 公平 的交 易机会 ;3 、 对 于部 分债 券 一级市 场申 购 、 非 公 开发行股票申 购等以基 金 管理人名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定 各投资组 合的交 易价 格和 数量 , 交 易管理 部按 照 价 格优 先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ;4 、 本 基 金管理 人使 用恒 生O3.2 系 统的公 平交 易稽 核分 析模 块, 定 期及 不定 期进 行报 告分析 , 对 公平 交易 的情况 进行 检查 ,以 规范 操作流 程, 适应 公平 交易 的需要 。 综上所述,本 基金管理 人 通过事前构建 控制环境 、 事中强化落实 执行、事 后 进行双重监督 , 来确保 公平 交易 制度 得到 切实执 行。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 4.3.2.1 整 体执 行情 况说 明 报告期内,本 基金管理 人 根据《银华基 金管理有 限 公司公平交易 制度》及 相 关配套制度, 在 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等各 个 环节,建立了 健全有效 的 公 平交易执 行体系, 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。具 体执 行情 况如 下: 在研究分析环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持 。 在投资决策环 节,各基 金 经理、投资经 理严格遵 守 本基金管理人 的各项投 资 管理制度和投 资 授权制 度, 保证 各投 资组 合的独 立投 资决 策机 制。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另 外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 本基金管理人 在本报告 期 内严格执行了 公平交易 制 度的相关规定 ,未出现 违 反公平交易制 度 的情况 。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 13 页 共 67 页


4.3.2.2 同 向交 易价 差专 项分析 本基金 管理 人对 旗下 所有 投资组 合过 去四 个季 度不 同时间 窗内 (1 日 内、3 日 内及5 日内 ) 同 向交易 的交 易价 差 从 T 检 验(置 信度 为 95% )和 溢 价率占 优频 率等 方面 进行 了专项 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和 利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有 2 次 , 这两 次反 向交 易属 于指 数基金 或量 化专 户与 其他基 金的 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年在A 股 历史 上是 波 动剧烈 的一 年, 由于 此次 暴跌叠 加了 巨大 的杠 杆资 金, 市 场下 跌的 速度之快也是 前所未有 的 ,只有在市场 暴跌的初 期 有机会可以将 仓位降下 来 的,暴跌中 后期演变 成了无量暴跌 ,如果 在 初 期没有将仓位 减下来就 基 本上错失了减 仓的机会 , 本基金在市 场的暴跌 中由于 减仓 操作 不够 及时 导致基 金净 值回 撤较 大, 在 未来的 基金 操作 中将 加强 对基金 风险 的控 制 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.130 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 14.14% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为34.18% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 影响2016 年A 股市 场走 势 的重大 变量 包括 人民 币汇 率的大 幅贬 值以 及国 内流 动性的 变化 , 以 及股票 注册 制的 实施 速度 。 元旦过 后, 在岸 和离 岸人 民币均 创出 了汇 改以 来的 最大贬 值幅 度, 并且 2015 年 12 月的 外汇 储备下 降1079 亿美 元, 创 了历史 上最 大的 单月 降幅 ,资本 外流 规模 加大 了外 汇储备 的下 行压 力。 在目前中国经济下 行压力 较大的整体环境下 人民币 的加速贬值短期将 会影响 市场的风险偏好,A 股市场也随之 出现了恐 慌 性的情绪。但 是人民币 汇 率的快调可以 一定程度 上 缓解渐进式 贬值预期 强化导 致的 资本 流出 的恶 性循环 , 人 民币 汇率 是否 能 在贬值 过程 中寻 找到 均衡 点是最 需要 观察 的。 虽然市 场预 期将 会有 降准 降息对 冲资 本的 加速 外流 ,但是 2016 年 国内 流动 性 相较于 2015 年 肯定 是趋紧 的, 这也 就决 定了 A 股市 场的 整体 资金 面将 不如 2015 年 宽松 ,加 上 2015 年 A 股市 场的 两 次暴跌 去杠 杆效 果比 较显 著,2016 年杠 杆资 金对 于 股市上 行的 影响 也会 偏弱 。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 14 页 共 67 页


目前市 场预 期注 册制 将 在2016 年落 地实 施, 虽 然中 国的注 册制 仍将 是可 以控 制发行 节奏 的发 行体系 ,但 是注 册制 从长 远来看 将逐 渐改 变 A 股壳 资源的 极度 稀缺 性,A 股 过去十 年最 有效 并且 可以获得最大 超额收益 的 最小市值公司 投资策略 将 会逐渐失效, 对于垃 圾 股 票的鉴别能 力需要加 强,创 业板 的整 体表 现会 受到一 定程 度的 冲击 ,但 是未 来 A 股 最大 的投 资机 会仍来 源于 创新 型 公 司,优 秀公 司和 垃圾 公司 的表现 会有 较大 分化 。 以创业 板为 代表 的成 长股 已经走 出 了2013-2015 的 三年牛 市,2016 年A 股市 场整体 大概 率 是 宽幅震荡市, 大幅波动 对 于基金经理在 蓝筹和成 长 的风格切换以 及仓位大 幅 变动这两个 关键问题 上将形 成重 大考 验。 2015 年四 季度A 股 市场 经 历了三 季度 的暴 跌后 展开 了一波 超跌 反弹 行情 , 四 季度不 同板 块及 个股之 间的 表现 分化 十分 严重, 截止 四季 度末 以计 算机为 代表 的强 势指 数已 经反弹 到 7 月救 市后 的最高 点位 ,并 且很 多强 势个股 已经 创出 了历 史新 高。截 止四 季度 末, 沪深 300 平均 TTM 市盈 率 水平 为14 倍PE , 已 经接 近 近五年 沪 深 300 的最 高水 位; 而 创业 板的 平均TTM 市盈率 水平 为 96 倍 PE,创 业板 的平 均市 盈率 水平快 速反 弹回 到了 4 月 份的水 平, 从 A 股市 场整 体的估 值水 平来 看 还 是处于 相当 高的 水位 。本 基金的 行业 属性 决定 了本 基金 在 2016 年 还将 以成 长 股为重 点配 置对 象, 由于 2015 年 12 月份 创业 板基本 上没 有调 整, 估值 和市值 都整 体处 于较 高水 位,价 值投 资者 感 觉 到无从 下手 , 快 速调 整后 也能让 偏好 成长 股的 投资 者更好 地甄 选股 票和 板 块 , 并且 也给2016 年整 体留出 了相 对更 大的 空间 。 本 基金 在2016 年 重点 关 注的板 块包 括军 工 、 智 能 物流设 备 、 汽 车电 子 及汽车 后市 场以 及核 电设 备几个 板块 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监 察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人进一步健全 了风险控 制 和监察稽核机 制,根据 不 同基金的特点 与 发展情况,及 时界定新 的 风险点,评价 风险级别 , 并纳入稽核计 划。首先 , 本基金管理 人以中国 证监会“季度 监察稽核 项 目表”为基础 ,对本基 金 的投资、研究 、交易、 基 金会计、注 册登记、 营销 、 宣 传推 介等 重要 业 务进行 每季 度的 风险 自查 , 并 对其 他业 务环 节进 行 不定期 抽查 。 “ 季度 监 察稽核项目表 ”由各部 门 风险控制管理 员组织关 键 岗位业务人员 填报自查 结 果,部门总 监签字确 认后将稽核结 果报督察 长 及公司总经理 。在持续 关 注对“季度监 察稽核项 目 ”表中识别 的 风险点 进行自查的同 时,还定 期 进行有重点的 检查。在 投 资研究交易环 节,持续 进 行对研究报 告合规性 的检查、对股 票库建立 及 完善的跟踪检 查,并对 基 金的投资比例 进行日常 监 控,对关联 交易的日 常维护,对基 金持仓流 动 性风险定期关 注,并对 公 平交易执行情 况进行检 查 等等;在营 销与销售 方面,本基金 管理人定 期 对本基金宣传 推介材料 的 合规性和费率 优惠业务 等 进行检查; 在基金的 运作保障方面 ,本基金 管 理人通过加强 对注册登 记 业务、基金会 计业务、 基 金清算业务 以及基金银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 15 页 共 67 页


估值业务的检 查来确保 本 基金财务数据 的准确性 。 上述检查中发 现问题的 会 通过口头改 进建议、 不符合事项书 面跟踪检 查 报告或警示报 告的形式 , 及时将潜在风 险通报部 门 总监、督察 长及公司 总经理 ,督 促改 进并 跟踪 改进效 果。 与此同时,本 基金管理 人 严格按照信息 披露管理 办 法的规定,认 真做好本 基 金的信息披露 工 作,确 保信 息披 露的 真实 、完整 、准 确、 及时 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核 部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金 日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。


参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关 的任何 定 价服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内依 据基 金合同 的约 定和 基金 运作 情况, 未进 行利 润分 配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 16 页 共 67 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师京 报( 审)字(16) 第 P0503 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 银华高 端制 造业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 持有人 : 引言段 我们审计了后附的银华高 端制造业灵活配置混合型 证券投资基 金的财 务报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日 的资产 负债 表,2015 年度 及 2014 年 11 月 13 日( 基 金合同 生效 日)至2014 年 12 月31 日 止期间 的利 润表 、 所有 者 权益( 基金 净 值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是银华高端制造业灵活配 置混合型证 券 投 资 基 金 的 基 金 管 理 人 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责 任。 这 种责 任包括 :(1) 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员会发布的关于基金行 业实务操作的有关的规定 编制财务报 表, 并使 其实 现公 允反 映 ;(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上 对 财 务 报 表发 表 审 计 意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 17 页 共 67 页


报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价 管 理 层选 用 会 计 政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,银华高端制造 业灵活配置混合型证券投 资基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和中国证 券监督管理 委员会发布的关于基金行 业实务操作的有关规定编 制,公允反 映了银 华高 端制 造业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 2015 年 12 月31 日及2014 年12 月31 日的财 务状 况以 及2015 年度及2014 年11 月13 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12 月31 日止期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 吕静


刘欣 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 北 京分 所 会计师 事务 所的 地址 中国





北京 审计报 告日 期 2016 年3 月 23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 34,465,669.07 1,395,352,463.70 结算备 付金


10,868,276.16 3,282,306.45 存出保 证金


1,640,905.40 74,526.84 交易性 金融 资产 7.4.7.2 505,068,379.87 951,083,780.84 其中: 股票 投资


505,068,379.87 951,083,780.84 基金投 资


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债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 13,951.93 344,077.15 应收股 利


- - 应收申 购款


824,221.72 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


552,881,404.15 2,350,137,154.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 78,030,235.10 应付赎 回款


2,064,930.92 - 应付管 理人 报酬


710,158.20 2,924,308.20 应付托 管费


118,359.72 487,384.68 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 5,378,186.52 3,670,418.82 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 384,368.80 - 负债合 计


8,656,004.16 85,112,346.80 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 481,695,423.34 2,287,258,664.91 未分配 利润 7.4.7.10 62,529,976.65 -22,233,856.73 所有者 权益 合计


544,225,399.99 2,265,024,808.18 负债和 所有 者权 益总 计


552,881,404.15 2,350,137,154.98 注:1. 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.130 元 , 基 金 份 额 总 额 为 481,695,423.34 份。 2.上年 度会 计期 间 为 2014 年11 月13 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年 12 月31 日止。


7.2 利 润表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 19 页 共 67 页


本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年11 月13 日(基 金合同生效日) 至 2014 年12 月31 日 一、收入


249,764,399.82 -11,287,527.59 1.利息 收入


1,686,875.44 1,916,172.33 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,672,578.26 1,887,082.26 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


14,297.18 29,090.07 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


211,764,764.52 382,903.14 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 209,025,304.75 382,903.14 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 2,739,459.77 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.16 20,508,152.27 -13,632,419.14 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 15,804,607.59 45,816.08 减: 二、费用


63,358,857.70 10,946,329.14 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,589,129.84 4,522,434.64 2.托 管费 7.4.10.2.2 2,598,188.26 753,739.09 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.18 44,732,316.46 5,667,228.35 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 439,223.14 2,927.06 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 186,405,542.12 -22,233,856.73 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 186,405,542.12 -22,233,856.73


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 20 页 共 67 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 2,287,258,664.91 -22,233,856.73 2,265,024,808.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 186,405,542.12 186,405,542.12 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,805,563,241.57 -101,641,708.74 -1,907,204,950.31 其中:1. 基 金申 购款 1,323,094,957.20 781,452,625.53 2,104,547,582.73 2. 基金 赎回 款 -3,128,658,198.77 -883,094,334.27 -4,011,752,533.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 481,695,423.34 62,529,976.65 544,225,399.99 项目 上年度可比期间 2014 年11 月 13 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 2,287,258,664.91 - 2,287,258,664.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -22,233,856.73 -22,233,856.73 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 2,287,258,664.91 -22,233,856.73 2,265,024,808.18 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 21 页 共 67 页


金净值 )


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 王立 新______














______杨清______














____龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银华高端制造 业灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)系由 基金 管理人银华 基 金管理有限 公司依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《银华 高端制造 业 灵活配置混 合型证 券 投资基 金基 金合 同》 及其 他有关 法律 法规 的规 定, 经中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2014]813 号 文批 准公 开发 行。 本 基金为 契约 型开 放式 基金 , 存续 期限 为不 定 期,首 次设 立募 集基 金份 额为 2,287,258,664.91 份 ,经德 勤华 永会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 北京分 所验 证。 《银 华高 端 制造业 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同》于 2014 年 11 月 13 日 正式生效。本 基金的基 金 管理人和注册 登记机构 均 为银华基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中国 建设银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国建 设银 行”)。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及公告 的 《银 华高 端制 造 业灵活 配置 混合 型证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工具,包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 含中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 ( 包 含国债 、 金 融债、 企业 ( 公司) 债、 次 级债 、 可 转 换债券 (含 分离 交易 可转 债) 、 央 行票 据、 短期 融资券 、 超 短期 融资 券、 中期票 据等 ) 、 股指 期货、 权证、 资产 支持 证券 、 货 币市场 工具 、 银 行存 款 (包 括定 期存 款和 协议 存款) 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许 基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会相 关规 定) 。 本基金 的业 绩比 较基 准: 5 0%× 申 银万 国制 造业 指数 + 50% × 中 证全 债指 数。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年颁 布及 经 修订的准则及 相关规定( 以 下简称 “企业 会计准则 ”) 及中国证监会 发布的关 于 基金行业实 务操作 的有关规定编 制,同时 在 具体会计核算 和信息披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 22 页 共 67 页


若干基 金行 业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 12 月31 日及2014 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2015 年 度及2014 年11 月13 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日 止期 间的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。可 比期 间的会 计年 度 为 2014 年11 月 13 日( 基金 合同生 效日)起至 2014 年12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有 特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债),并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工 具的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 金融资产应当 在初始确 认 时划分为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 持 有至到期投资 、贷款和 应 收款项以及可 供出售金 融 资产。金融资 产分类取 决 于本基金对 金融资产 的持有 意图 和持 有能 力。 本基金 暂无 金融 资产 划分 为可供 出售 金融 资产 或持 有至到 期投 资。 本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的 金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 23 页 共 67 页


本基金将持有 的其他金 融 资产划分为贷 款和应收 款 项,包括买入 返售金融 资 产和各类应收 款 项等。 (2) 金 融负 债分 类 金融负债应当 在初始确 认 时划分为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其 他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金 融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认 金额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 , 贷款及 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法, 以摊余 成本 进行 后续 计量 。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全 部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的 新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层次 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 次。 公允 价值 计量层 次可 分为 : 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 24 页 共 67 页


第1 层 次: 输入 值是 在计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ; 第2 层 次: 输入 值是 除第 一层次 输入 值外 相关 资产 或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值; 第3 层 次: 输入 值是 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。 本基金 主要 金融 工具 的估 值方法 如下 : 1. 股票 投资 (1) 上 市流 通的 股票 的估 值 上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券 价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的 收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 。


(2) 未 上市 的股 票的 估值 A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票, 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的 估值方 法估 值; B. 首次公开发 行的股票 , 采用估 值技术 确定公允 价 值,在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的 情况下 ,按 其成 本 价 计算 ; 首次公开发行 有明确锁 定 期的股票,同 一股票在 交 易所上市后, 以其在证 券 交易所挂牌的 同 一证券 估值 日的 估值 方法 估值; C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值 。 本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值: 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 25 页 共 67 页


a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 , 采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值; b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 , 按中国 证监 会相 关规 定处 理。 2. 债券 投资 (1) 证券交易所市场实 行 净价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提供 的 相 应 品 种 当日的估值净 价估值。 估 值日无交易的 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的,按 最近交易 日 的收盘价或第 三方估值 机 构提供的相 应品种当 日的估值净价 估值;如 最 近交易日后经 济环境发 生 了重大变化或 证券发行 机 构发生了影 响证券价 格的重大事件 ,可参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化因素 ,调整最 近 交易市价, 确定公允 价值。如有充 足证据表 明 最近交易市价 不能真实 反 映公允价值, 调整最近 交 易市价,确 定公允价 值; (2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价或第三方估值机构 提供的相应品 种当日的估值 全价减去 债 券收盘价或估 值全价中 所 含的债券应收 利息得到 的 净价进行估 值。估值 日无交易的但 最近交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价 格的重大 事件的,按最 近交易日 债 券收盘价或第 三方估值 机 构提供的相应 品种当日 的 估值全价减 去债券收 盘价或估值全 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值;如 最近交易 日 后经济环境 发生了重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件,可参考 类似投资 品 种的现行市 价及重大 变化因素,调 整最近交 易 市价,确定公 允 价值。 如 有充足证据表 明最近交 易 市价不能真 实反映公 允价值 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 值; (3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券, 采用 估值 技术 确定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下, 按成 本进行 后续 计量 ; (4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种, 采用 估值技 术确 定公 允价值 。 3. 权证 投资 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 26 页 共 67 页


(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的,按最 近 交易日 的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的 重大事 件 , 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 , 调 整最 近交 易 市价 , 确 定公 允价 值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; (2) 未 上市 流通 的权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情 况下, 按成 本计 量; (3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。 4. 分离 交易 可转 债 分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证 进 行估值; 自 上市日起,上 市 流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2 、3 中的 相关 原则 进 行估值 。 5. 其他 (1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 , 基金管 理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值; (2) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列 示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 27 页 共 67 页


入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “损 益 平准金 ” 科目 中核 算 , 并 于 期末全 额转 “ 未 分配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收 入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 , 扣 除应 由 资产支 持证 券 发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入返售 金融资产 收入 ,按买入返售 金融资产 的 成本及实际利 率(当实际 利 率与合同利 率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率), 在实 际持 有期 间 内逐日 计提 ; (5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确 认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结 转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认; (8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 28 页 共 67 页


代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖出回购 证券支出 ,按 卖出回购金融 资产的成 本 及实际利率(当 实际利率 与 合同利率差 异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日 计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 影响 基 金份额 净值 小数 点后 第四 位的, 则采 用待 摊或 预提 的方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 收益 每年最 多分 配 6 次, 每份 基金份 额每 次收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分配 利润的 30% ,若《基金合 同》生 效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ; (2) 本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红。 投资 者可 事先 选 择将所 获分 配的 现金 收益 按除息 日份 额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择,本 基金 默认 的 收 益分 配方式 是现 金分 红; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; (4)每一 基 金份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 法 律、 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 无需 说明 的其他 重要 会计 政策 和会 计估计 事项 。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 29 页 共 67 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规 定, 自2015 年3 月 25 日 起, 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。2015 年 3 月 25 日, 相关 调整对 本基 金前 一估 值日 基金资 产净 值的 影响 不超 过 0.5% 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策 问题的通知 》 、 财税[2008]1 号《财政部 、国家税 务 总局关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、 2008 年9 月18 日《 上海 、深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号文《关 于 实施上市公司 股 息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税 [2015]101 号 文《关于 上 市公司股息红 利差别化个 人所得税政策 有关问题的 通知》及其他 相关税 务法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税; (2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 ; (3) 对 基金 所持 上市 公司 股 票, 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 , 其 股息 红利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,其 股息 红利 所 得暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的 ,2015 年 9 月 8 日之前 其股 息红 利所 得暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得额 , 自2015 年9 月8 日起, 其股 息红 利所 得暂 免征收 个人 所得 税。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 ; 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 30 页 共 67 页


(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ; (5) 对 于基 金从 事 A 股买 卖 , 出让 方 按0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票) 交 易印 花税 , 对受 让方 不 再缴纳 印花 税; (6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收 到由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股份 、 现 金 等 对 价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 34,465,669.07 1,395,352,463.70 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 34,465,669.07 1,395,352,463.70


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 498,192,646.74 505,068,379.87 6,875,733.13 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 498,192,646.74 505,068,379.87 6,875,733.13 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 964,716,199.98 951,083,780.84 -13,632,419.14 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 31 页 共 67 页


贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 964,716,199.98 951,083,780.84 -13,632,419.14


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 7,702.78 342,415.49 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 5,379.77 1,624.81 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 57.14 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 812.24 36.85 合计 13,951.93 344,077.15


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本 期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 5,378,186.52 3,670,418.82 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 32 页 共 67 页


合计 5,378,186.52 3,670,418.82


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 4,368.80 - 预提费 用 380,000.00 - 合计 384,368.80 -


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,287,258,664.91 2,287,258,664.91 本期申 购 1,323,094,957.20 1,323,094,957.20 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -3,128,658,198.77 -3,128,658,198.77 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 481,695,423.34 481,695,423.34 注:本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ,本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -8,601,437.59 -13,632,419.14 -22,233,856.73 本期利 润 165,897,389.85 20,508,152.27 186,405,542.12 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -144,850,760.40 43,209,051.66 -101,641,708.74 其中: 基金 申购 款 547,243,960.16 234,208,665.37 781,452,625.53 基金赎 回款 -692,094,720.56 -190,999,613.71 -883,094,334.27 本期已 分配 利润 - - - 本期末 12,445,191.86 50,084,784.79 62,529,976.65


银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 33 页 共 67 页


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,434,103.43 1,882,550.51 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 209,697.97 4,431.18 其他 28,776.86 100.57 合计 1,672,578.26 1,887,082.26


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月13 日(基金 合同生 效日)至2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 14,914,669,964.92 1,533,681,908.28 减:卖 出股 票成 本总 额 14,705,644,660.17 1,533,299,005.14 买卖股 票差 价收 入 209,025,304.75 382,903.14


7.4.7.13 债 券投 资收益 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至 2014 年 12 月31 日止 期间 均无 债券 投 资收益 。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基 金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至 2014 年 12 月31 日止 期间 均无 衍生 工 具收益 。 7.4.7.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 收益 金额 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 权证投 资收 益 - - 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 34 页 共 67 页


股指期 货- 投资 收益 - -


7.4.7.15 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月13 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,739,459.77 - 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 2,739,459.77 -


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年11 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 20,508,152.27 -13,632,419.14 —— 股 票投 资 20,508,152.27 -13,632,419.14 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 20,508,152.27 -13,632,419.14


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 基金赎 回费 收入 15,304,688.33 - 转换费 收入 499,919.26 - 其他 - 45,816.08 合计 15,804,607.59 45,816.08


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7.4.7.18 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 44,732,316.46 5,667,228.35 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 44,732,316.46 5,667,228.35


7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同 生效日)至2014 年 12 月31 日 审计费 用 80,000.00 - 信息披 露费 300,000.00 - 债券账 户维 护费 25,950.00 - 银行费 用 33,273.14 2,927.06 合计 439,223.14 2,927.06


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 西南证 券股 份有 限公 司(“ 西南证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 第 一 创 业”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 东北证 券股 份有 限公 司(“ 东北证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银华财 富资 本管 理( 北京) 有限公 司 基金管 理人 子公 司 银华国 际资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 36 页 共 67 页


注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款 订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年11月13日(基 金合 同 生效日)至2014 年 12月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 东北证券 1,362,706,211.02 4.67% 638,448,515.04 15.84% 西南证券 604,837,555.57 2.07% - - 第一创业 310,398,347.24 1.06% - -


7.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至 2014 年 12 月31 日止 期间 均未 通过 关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至 2014 年 12 月31 日止 期间 均未 通过 关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至 2014 年 12 月31 日止 期间 均未 通过 关 联方交 易单 元进 行权 证 交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券 1,245,631.35 4.66% 223,968.90 4.16% 西南证券 552,086.42 2.07% 64,420.23 1.20% 第一创业 289,075.68 1.08% 272,835.47 5.07% 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 37 页 共 67 页


关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年11月13日(基 金合 同 生效日)至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券 581,243.95 15.84% 581,243.95 15.84% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和 市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 15,589,129.84 4,522,434.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,303,581.56 2,975,858.17 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ,自动在 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。 费用自 动扣 划后 ,基 金管 理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同生 效 日)至2014 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,598,188.26 753,739.09 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 38 页 共 67 页


H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据 ,自动在 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付, 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令 。 费用自 动扣 划后 ,基 金管 理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 以及 上年度 可比 期 间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至 2014 年 12 月31 日止 期间 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本基 金的 基金 管理 人 本报告 期以 及上 年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日 ( 基金合 同生 效日 ) 至 2014 年12 月 31 日 止期 间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联 方名 称 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 西南证 券 - - 19,999,550.00 0.87% 注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算 并支付 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 39 页 共 67 页


关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 11 月 13 日( 基金 合同生 效日)至2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 34,465,669.07 1,434,103.43 1,395,352,463.70 1,882,550.51


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 报告 期 及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配 7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末 未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002434 万里 扬 2015 年11 月25 日 重大事 项 23.05 - - 796,317 14,949,438.87 18,355,106.85 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理 政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的,由董事 会风险控 制 委员会、经营 管 理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ; 并在后两道监 控防线中 , 由独立于公 司管理层银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 40 页 共 67 页


和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监 督及报 告。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基 金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券 的10%。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用 评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持大 部分证券 可 在银行间同业 市场交易 , 其余在证券交 易所上市 , 因此,除在附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 其余 均 能及时 变现 。 此 外, 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过 基金持有 的债券资产的 公允价值 。 本基金于 资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩 余到期 日均为一 年以内且一般 不计息, 可 赎回基金份额 净值(所 有 者权益)无固 定到期日 且 不计息,因 此账面余 额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时设定流动性 比例要求 , 对流动性指标 进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 41 页 共 67 页


7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金 所面 临 的利率风险主 要来源于 本 基金所持有的 生息资产 。 本基金的生息 资产主要 为 银行存款、 结算备付 金等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 34,465,669.07 - - - - - 34,465,669.07 结算备 付金 10,868,276.16 - - - - - 10,868,276.16 存出保 证金 1,640,905.40 - - - - - 1,640,905.40 交易性 金融 资产 - - - - - 505,068,379.87 505,068,379.87 应收利 息 - - - - - 13,951.93 13,951.93 应收申 购款 - - - - - 824,221.72 824,221.72 资产总 计 46,974,850.63 - - - - 505,906,553.52 552,881,404.15 负债











应付赎 回款 - - - - - 2,064,930.92 2,064,930.92 应付管 理人 报酬 - - - - - 710,158.20 710,158.20 应付托 管费 - - - - - 118,359.72 118,359.72 应付交 易费 用 - - - - - 5,378,186.52 5,378,186.52 其他负 债 - - - - - 384,368.80 384,368.80 负债总 计 - - - - - 8,656,004.16 8,656,004.16 利率敏 感度 缺口 46,974,850.63 - - - - 497,250,549.36 544,225,399.99 上年度 末


2014 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,395,352,463.70 - - - - - 1,395,352,463.70 结算备 付金 3,282,306.45 - - - - - 3,282,306.45 存出保 证金 74,526.84 - - - - - 74,526.84 交易性 金融 资产 - - - - - 951,083,780.84 951,083,780.84 应收利 息 - - - - - 344,077.15 344,077.15 资产总 计 1,398,709,296.99 - - - - 951,427,857.99 2,350,137,154.98 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 78,030,235.10 78,030,235.10 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,924,308.20 2,924,308.20 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 42 页 共 67 页


应付托 管费 - - - - - 487,384.68 487,384.68 应付交 易费 用 - - - - - 3,670,418.82 3,670,418.82 负债总 计 - - - - - 85,112,346.80 85,112,346.80 利率敏 感度 缺口 1,398,709,296.99 - - - - 866,315,511.19 2,265,024,808.18 注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注:本 基金 在 2015 年末 及 2014 年 末持 有的 利率 敏 感性资 产主 要为 银行 存款 ,除银 行存 款外 的金 融资产 和金 融负 债均 不计 息,因 此市 场利 率的 变动 对本基 金资 产净 值无 重大 影响。 7.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来 现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资 于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券,所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的 金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ,并且本基 金管理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 本基金的投资 对象是具 有 良好流动性的 金融工具 。 于本报告期末 ,本基 金 面 临的整体其他 价 格风险 列示 如下 : 7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 505,068,379.87 92.80 951,083,780.84 41.99 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 505,068,379.87 92.80 951,083,780.84 41.99


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7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ,其 他变 量不 变 ; 用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ; Beta 系 数是 根据 过去 一个 年度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ,反 映 了 基金和 基准 的相 关性 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) +5% 96,616,239.43 45,694,906.57 -5% -96,616,239.43 -45,694,906.57


注:本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的 敏感性分析, 反映了在 其 他变量不变的 假设下, 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ,将对基 金资产 净值 产生 的影 响。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为 486,713,273.02 元, 属于 第二层 次的 余额 为 18,355,106.85 元, 无属 于第 三 层次的 余额(2014 年 12 月 31 日 ,属 于第 一层 次的余 额 为 951,083,780.84 元 ,无 属于 第二 层次 、 第三层 次的 余额)。 本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日 至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层次或第三层 次,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层次 。如 附注7.4.5.2 所述, 本基 金自2015 年 3 月 25 日 起, 对所 持有 的在 交易所 上市 交易 或 挂牌转让的 固定收益 品种( 可转换债券 、资产支 持证 券和私募债 券除外)的 估值 方法进行调 整,采银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 44 页 共 67 页


用第三 方估 值机 构提 供的 价格数 据进 行估 值, 相关 固定收 益品 种的 公允 价值 层次归 入第 二层 次。 (iii) 第三 层次 公 允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需 要 说明的 其他 重要 事项 。 (3)本 财务 报表 已 于 2016 年3 月23 日经 本基 金管 理 人批准 报出 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 505,068,379.87 91.35 其中: 股票 505,068,379.87 91.35 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,333,945.23 8.20 7 其他各 项资 产 2,479,079.05 0.45 8 合计 552,881,404.15 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 45 页 共 67 页


B 采矿业 - - C 制造业 344,242,493.49 63.25 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 130,137,820.88 23.91 J 金融业 - - K 房地产 业 14,505,984.00 2.67 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 16,182,081.50 2.97 S 综合 - - 合计 505,068,379.87 92.80


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300050 世纪鼎 利 946,045 33,963,015.50 6.24 2 300075 数字政 通 905,200 28,378,020.00 5.21 3 300212 易华录 594,614 27,453,328.38 5.04 4 300230 永利股 份 651,644 24,351,936.28 4.47 5 603308 应流股 份 735,500 23,035,860.00 4.23 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 46 页 共 67 页


6 000700 模塑科 技 909,930 22,084,001.10 4.06 7 300128 锦富新 材 869,549 22,034,371.66 4.05 8 002456 欧菲光 707,750 21,954,405.00 4.03 9 002366 台海核 电 325,621 21,474,704.95 3.95 10 002609 捷顺科 技 983,700 20,519,982.00 3.77 11 300486 东杰智 能 400,797 19,983,738.42 3.67 12 002373 千方科 技 433,300 19,823,475.00 3.64 13 300250 初灵信 息 248,428 19,772,384.52 3.63 14 002592 八菱科 技 440,554 19,472,486.80 3.58 15 002444 巨星科 技 938,485 19,426,639.50 3.57 16 002345 潮宏基 1,103,312 18,623,906.56 3.42 17 002434 万里扬 796,317 18,355,106.85 3.37 18 300100 双林股 份 561,573 17,588,466.36 3.23 19 600667 太极实 业 1,555,559 17,344,482.85 3.19 20 300420 五洋科 技 280,950 17,343,043.50 3.19 21 002256 彩虹精 化 607,773 16,245,772.29 2.99 22 000607 华媒控 股 1,143,610 16,182,081.50 2.97 23 300314 戴维医 疗 475,323 16,175,241.69 2.97 24 600340 华夏幸 福 472,200 14,505,984.00 2.67 25 002026 山东威 达 509,418 8,975,945.16 1.65


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2%或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600060 海信电 器 244,371,674.98 10.79 2 300212 易华录 243,787,047.94 10.76 3 002256 彩虹精 化 234,828,579.73 10.37 4 600143 金发科 技 227,189,445.85 10.03 5 000768 中航飞 机 209,603,799.34 9.25 6 300318 博晖创 新 192,095,627.17 8.48 7 601989 中国重 工 180,989,858.35 7.99 8 600582 天地科 技 162,336,772.67 7.17 9 600583 海油工 程 147,867,248.23 6.53 10 000039 中集集 团 145,942,253.14 6.44 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 47 页 共 67 页


11 300050 世纪鼎 利 143,505,545.22 6.34 12 000826 启迪桑 德 130,842,311.20 5.78 13 002228 合兴包 装 124,833,908.54 5.51 14 600118 中国卫 星 121,372,230.64 5.36 15 000625 长安汽 车 121,002,360.66 5.34 16 601608 中信重 工 113,943,327.19 5.03 17 002353 杰瑞股 份 113,633,603.48 5.02 18 601766 中国中 车 113,526,640.59 5.01 19 002366 台海核 电 107,605,573.48 4.75 20 600592 龙溪股 份 106,846,167.94 4.72 21 300292 吴通控 股 105,753,424.89 4.67 22 601799 星宇股 份 105,394,934.27 4.65 23 300024 机器人 105,351,008.84 4.65 24 300314 戴维医 疗 104,732,248.73 4.62 25 600016 民生银 行 103,732,103.58 4.58 26 300098 高新兴 103,424,239.38 4.57 27 601166 兴业银 行 102,745,118.21 4.54 28 300090 盛运环 保 102,050,365.46 4.51 29 002508 老板电 器 100,425,717.60 4.43 30 600050 中国联 通 99,969,432.04 4.41 31 002073 软控股 份 99,836,480.74 4.41 32 300128 锦富新 材 98,893,316.95 4.37 33 002518 科士达 98,669,456.48 4.36 34 601727 上海电 气 97,454,881.48 4.30 35 002715 登云股 份 96,765,276.16 4.27 36 000816 智慧农 业 96,511,219.55 4.26 37 300431 暴风科 技 96,350,267.01 4.25 38 300250 初灵信 息 96,111,978.10 4.24 39 603019 中科曙 光 88,310,652.60 3.90 40 300166 东方国 信 85,671,057.01 3.78 41 000049 德赛电 池 85,352,867.39 3.77 42 002690 美亚光 电 85,287,982.65 3.77 43 002456 欧菲光 84,282,688.31 3.72 44 000700 模塑科 技 83,395,819.93 3.68 45 002202 金风科 技 83,062,496.12 3.67 46 600031 三一重 工 81,111,472.61 3.58 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 48 页 共 67 页


47 300154 瑞凌股 份 79,862,260.96 3.53 48 300012 华测检 测 79,836,519.70 3.52 49 002184 海得控 制 77,263,086.06 3.41 50 300171 东富龙 76,946,404.14 3.40 51 300263 隆华节 能 76,204,954.42 3.36 52 000157 中联重 科 75,896,525.05 3.35 53 600028 中国石 化 74,882,865.60 3.31 54 600104 上汽集 团 74,256,768.69 3.28 55 002339 积成电 子 71,882,956.07 3.17 56 300120 经纬电 材 70,126,353.12 3.10 57 002241 歌尔声 学 70,009,665.89 3.09 58 300228 富瑞特 装 69,016,630.09 3.05 59 002657 中科金 财 67,891,117.32 3.00 60 000725 京东方 A 67,581,911.09 2.98 61 600089 特变电 工 67,023,705.96 2.96 62 002611 东方精 工 66,706,215.54 2.95 63 300115 长盈精 密 66,521,562.52 2.94 64 000550 江铃汽 车 66,510,383.92 2.94 65 002475 立讯精 密 65,259,261.55 2.88 66 002074 国轩高 科 64,738,606.07 2.86 67 600270 外运发 展 63,948,076.35 2.82 68 000821 京山轻 机 63,922,169.60 2.82 69 601985 中国核 电 63,903,629.55 2.82 70 600038 中直股 份 63,629,688.13 2.81 71 601318 中国平 安 63,248,727.76 2.79 72 600584 长电科 技 62,967,933.31 2.78 73 000001 平安银 行 62,907,438.00 2.78 74 002358 森源电 气 62,802,621.79 2.77 75 002544 杰赛科 技 62,738,046.08 2.77 76 002363 隆基机 械 62,254,945.84 2.75 77 601038 一拖股 份 61,195,320.51 2.70 78 600008 首创股 份 58,548,818.71 2.58 79 002412 汉森制 药 57,732,115.05 2.55 80 600522 中天科 技 57,001,205.30 2.52 81 002658 雪迪龙 56,959,461.25 2.51 82 002407 多氟多 56,171,791.72 2.48 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 49 页 共 67 页


83 600875 东方电 气 55,493,027.57 2.45 84 600316 洪都航 空 54,384,601.78 2.40 85 002415 海康威 视 54,365,792.00 2.40 86 601628 中国人 寿 52,904,275.39 2.34 87 600240 华业资 本 52,880,880.86 2.33 88 300037 新宙邦 52,513,908.24 2.32 89 600770 综艺股 份 52,319,919.30 2.31 90 000651 格力电 器 52,270,888.34 2.31 91 601800 中国交 建 51,656,261.74 2.28 92 000425 徐工机 械 50,938,291.79 2.25 93 300248 新开普 50,050,548.93 2.21 94 002253 川大智 胜 50,027,720.05 2.21 95 002519 银河电 子 49,148,733.57 2.17 96 002450 康得新 48,676,998.50 2.15 97 600517 置信电 气 47,348,847.14 2.09 98 300001 特锐德 47,267,228.84 2.09 99 002129 中环股 份 47,140,752.85 2.08 100 000928 中钢国 际 46,578,943.55 2.06 101 300010 立思辰 46,024,871.23 2.03 102 300104 乐视网 45,954,448.00 2.03 103 600027 华电国 际 45,947,915.06 2.03 注:“ 买入 金额 ”按 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 交易 费用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600143 金发科 技 255,958,362.10 11.30 2 600060 海 信电 器 247,538,353.44 10.93 3 000768 中航飞 机 229,059,287.85 10.11 4 300212 易华录 226,030,539.69 9.98 5 002256 彩虹精 化 205,357,370.00 9.07 6 300318 博晖创 新 204,364,787.32 9.02 7 300024 机器人 171,104,986.82 7.55 8 601989 中国重 工 164,852,710.93 7.28 9 600582 天地科 技 150,291,907.51 6.64 10 002366 台海核 电 148,185,759.56 6.54 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 50 页 共 67 页


11 600031 三一重 工 144,125,965.42 6.36 12 000039 中集集 团 133,987,379.22 5.92 13 600583 海油工 程 130,996,905.94 5.78 14 000826 启迪桑 德 126,916,950.84 5.60 15 000157 中联重 科 125,529,918.53 5.54 16 000625 长安汽 车 122,900,157.72 5.43 17 002228 合兴包 装 119,418,245.20 5.27 18 600118 中国卫 星 117,513,846.83 5.19 19 300263 隆华节 能 115,992,008.74 5.12 20 300050 世纪鼎 利 115,373,738.98 5.09 21 601766 中国中 车 113,770,853.07 5.02 22 601608 中信重 工 113,635,952.76 5.02 23 002353 杰瑞股 份 112,600,292.90 4.97 24 300090 盛运环 保 110,897,602.93 4.90 25 600875 东方电 气 110,290,330.05 4.87 26 300292 吴通控 股 107,978,884.66 4.77 27 601038 一拖股 份 106,286,686.91 4.69 28 000425 徐工机 械 105,996,949.24 4.68 29 002508 老板电 器 105,892,133.60 4.68 30 300098 高新兴 104,600,194.01 4.62 31 000816 智慧农 业 103,920,563.96 4.59 32 600016 民生银 行 102,601,910.90 4.53 33 601166 兴业银 行 101,946,530.40 4.50 34 002184 海得控 制 100,335,054.36 4.43 35 300250 初灵信 息 99,321,435.79 4.39 36 600050 中国联 通 98,660,345.98 4.36 37 002715 登云股 份 96,415,684.22 4.26 38 600522 中天科 技 95,708,917.87 4.23 39 002074 国轩高 科 95,379,730.57 4.21 40 002690 美亚光 电 95,083,935.37 4.20 41 601799 星宇股 份 94,943,226.88 4.19 42 002073 软控股 份 94,813,470.10 4.19 43 000049 德赛电 池 94,781,414.39 4.18 44 601186 中国铁 建 93,826,935.10 4.14 45 601727 上海电 气 90,986,258.79 4.02 46 600158 中体产 业 90,657,680.40 4.00 47 300012 华测检 测 88,899,612.33 3.92 48 002518 科士达 88,065,893.21 3.89 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 51 页 共 67 页


49 300431 暴风科 技 87,983,609.93 3.88 50 601390 中国中 铁 85,725,799.54 3.78 51 000821 京山轻 机 84,947,087.71 3.75 52 000100 TCL 集团 84,826,169.24 3.75 53 300171 东富龙 84,027,466.69 3.71 54 002202 金风科 技 83,117,874.11 3.67 55 600592 龙溪股 份 82,168,765.44 3.63 56 300128 锦富新 材 81,693,541.72 3.61 57 300248 新开普 81,299,061.99 3.59 58 000700 模塑科 技 77,574,075.24 3.42 59 002657 中科金 财 76,882,068.74 3.39 60 002339 积成电 子 76,473,815.44 3.38 61 600028 中国石 化 75,634,942.98 3.34 62 002475 立讯精 密 72,826,326.46 3.22 63 300010 立思辰 72,272,558.62 3.19 64 600104 上汽集 团 72,052,026.42 3.18 65 603019 中科曙 光 71,797,348.20 3.17 66 600038 中直股 份 70,959,373.15 3.13 67 300154 瑞凌股 份 69,333,683.82 3.06 68 002407 多氟多 69,201,685.78 3.06 69 000725 京东方 A 68,982,397.03 3.05 70 002241 歌尔声 学 68,334,791.70 3.02 71 002658 雪迪龙 67,619,457.37 2.99 72 300314 戴维医 疗 67,198,828.99 2.97 73 000550 江铃汽 车 66,981,860.99 2.96 74 600270 外运发 展 66,434,183.46 2.93 75 002611 东方精 工 66,429,931.23 2.93 76 600089 特变电 工 66,170,220.29 2.92 77 600584 长电科 技 65,314,084.25 2.88 78 601318 中国平 安 65,166,080.59 2.88 79 300228 富瑞特 装 64,936,251.97 2.87 80 600055 华润万 东 64,663,274.42 2.85 81 002363 隆基机 械 64,628,865.35 2.85 82 300166 东方国 信 64,271,782.74 2.84 83 300037 新宙邦 63,529,278.77 2.80 84 300115 长盈精 密 63,199,444.37 2.79 85 002358 森源电 气 62,858,314.05 2.78 86 000001 平安银 行 60,625,504.60 2.68 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 52 页 共 67 页


87 601179 中国西 电 59,989,395.72 2.65 88 600240 华业资 本 59,894,861.10 2.64 89 600770 综艺股 份 59,838,027.31 2.64 90 600418 江淮汽 车 59,825,678.22 2.64 91 002544 杰赛科 技 59,155,274.61 2.61 92 600008 首创股 份 57,600,056.30 2.54 93 300278 华昌达 57,360,658.80 2.53 94 002415 海康威 视 56,474,837.99 2.49 95 000901 航天科 技 55,943,681.36 2.47 96 002450 康得新 55,913,954.49 2.47 97 000651 格力电 器 55,608,373.90 2.46 98 601628 中国人 寿 53,678,115.82 2.37 99 601985 中国核 电 53,496,143.20 2.36 100 600316 洪都航 空 52,629,679.91 2.32 101 002456 欧菲光 52,333,815.73 2.31 102 002229 鸿博股 份 51,871,329.08 2.29 103 002253 川大智 胜 51,574,223.71 2.28 104 002129 中环股 份 51,499,118.56 2.27 105 300170 汉得信 息 49,700,040.21 2.19 106 601800 中国交 建 48,496,686.12 2.14 107 002519 银河电 子 48,390,676.93 2.14 108 300104 乐视网 47,997,354.71 2.12 109 002282 博深工 具 47,539,755.89 2.10 110 002412 汉森制 药 47,290,338.36 2.09 111 300004 南风股 份 45,667,471.53 2.02 112 300001 特锐德 45,330,253.68 2.00 注: “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 14,239,121,106.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 14,914,669,964.92 注: “ 买入 股票 成本 总额 ” 和“卖 出股 票收 入总 额” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列, 不考 虑交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的 债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 53 页 共 67 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,640,905.40 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,951.93 5 应收申 购款 824,221.72 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,479,079.05


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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 25,281 19,053.65 526,896.94 0.11% 481,168,526.40 99.89%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 111,350.23 0.02%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额 总量的 数量 区间 为0 ;本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月13 日 )基 金份 额 总额 2,287,258,664.91 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,287,258,664.91 本报告 期基 金总 申购 份额 1,323,094,957.20 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 55 页 共 67 页


减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,128,658,198.77 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 481,695,423.34 注:本 期申 购中 含转 换入 份额, 本期 赎回 中含 转换 出份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告, 凌宇 翔 先生自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金 管理人 副总 经理 ,代 为履 行督察 长职 务。 本基金 管理 人 于 2015 年7 月25 日发 布公 告, 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本 基金管 理人 督察 长, 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。 11.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理。 本基金 托管 人2015 年9 月18 日发 布任 免通 知, 解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副 总 经理职 务。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 的审 计机 构是 德勤 华永会 计师 事务 所( 特殊 普 通合 伙)北 京分 所, 报 告期 内本基 金应 支 付给聘 任会 计师 事务 所的 报酬共 计人 民 币 80,000.00 元。 目 前的 审计 机构 系 第一次 为本 基金 提 供审计 服务 。

















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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证券有限 责任公司 2 2,734,053,368.98 9.38% 2,503,840.68 9.38% - 国金证券股份 有限公司 2 2,498,447,603.43 8.57% 2,290,683.02 8.58% - 东方证券股份 有限公司 2 2,348,968,605.21 8.06% 2,180,516.31 8.17% - 东兴证券股份 有限公司 2 1,974,921,552.68 6.77% 1,798,863.93 6.74% - 申万宏源集团 股份有限公司 3 1,760,072,733.34 6.04% 1,602,818.58 6.00% - 华泰证券股份 有限公司 5 1,428,152,373.54 4.90% 1,300,192.58 4.87% 新增 2 个交 易单元 方正证券股份 有限公司 5 1,414,488,538.16 4.85% 1,317,313.14 4.93% 新增 4 个交 易单元 东北证券股份 有限公司 3 1,362,706,211.02 4.67% 1,245,631.35 4.66% - 中国国际金融 有限公司 2 1,226,928,444.40 4.21% 1,116,993.00 4.18% - 平安证券有限 责任公司 1 1,082,372,533.05 3.71% 985,391.82 3.69% - 海通证券股份 有限公司 2 907,323,406.28 3.11% 826,028.60 3.09% - 兴业证券股份 有限公司 3 863,230,216.73 2.96% 785,882.83 2.94% - 中银国际证券 有限责任公司 2 803,459,335.92 2.76% 731,468.34 2.74% - 中信建投证券 股份有限公司 1 801,329,357.43 2.75% 737,229.47 2.76% - 安信证券股份 有限公司 3 699,281,009.69 2.40% 643,137.66 2.41% - 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 57 页 共 67 页


中信证券股份 有限公司 3 674,175,894.74 2.31% 613,771.11 2.30% - 长江证券股份 有限公司 2 620,470,831.28 2.13% 566,343.62 2.12% - 湘财证券股份 有限公司 1 617,079,224.79 2.12% 561,790.34 2.10% - 西南证券股份 有限公司 1 604,837,555.57 2.07% 552,086.42 2.07% - 广发证券股份 有限公司 2 599,031,409.11 2.05% 545,358.32 2.04% - 国信证券股份 有限公司 3 487,234,971.39 1.67% 443,578.32 1.66% - 新时代证券股 份有限公司 2 368,221,419.26 1.26% 338,434.78 1.27% 新增 1 个交 易单元 光大证券股份 有限公司 3 320,199,046.13 1.10% 295,377.81 1.11% - 第一创业证券 股份有限公司 2 310,398,347.24 1.06% 289,075.68 1.08% - 中国银河证券 股份有限公司 1 285,086,169.97 0.98% 260,802.77 0.98% - 上海华信证券 有限责任公司 1 282,679,622.62 0.97% 257,352.32 0.96% - 华安证券股份 有限公司 1 272,593,011.66 0.94% 248,168.41 0.93% - 华宝证券有限 责任公司 1 270,441,394.94 0.93% 251,861.59 0.94% - 民生证券股份 有限公司 2 258,299,737.69 0.89% 240,554.32 0.90% - 北京高华证券 有限责任公司 1 178,812,335.32 0.61% 162,789.76 0.61% - 中泰证券股份 有限公司 1 175,763,105.71 0.60% 160,010.64 0.60% - 太平洋证券股 份有限公司 2 152,484,245.56 0.52% 142,008.44 0.53% - 红塔证券股份 有限公司 1 141,142,168.23 0.48% 131,443.22 0.49% - 开源证券股份 有限公司 1 130,588,036.83 0.45% 121,616.07 0.46% 新增 1 个交 易单元 渤海证券股份 有限公司 1 109,554,254.57 0.38% 102,026.75 0.38% - 长城证券股份 有限公司 3 94,106,346.31 0.32% 85,674.54 0.32% - 上海证券有限 1 87,066,640.56 0.30% 79,264.79 0.30% - 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 58 页 共 67 页


责任公司 广州证券股份 有限公司 1 85,267,456.03 0.29% 77,627.61 0.29% - 中国中投证券 有限责任公司 1 68,784,986.32 0.24% 62,622.43 0.23% - 日信证券有限 责任公司 1 39,691,271.96 0.14% 36,133.69 0.14% - 招商证券股份 有限公司 2 14,016,353.20 0.05% 13,053.79 0.05% - 江海证券有限 公司 2 - - - - - 国都证券有股 份有限公司 2 - - - - - 首创证券有限 责任公司 2 - - - - - 东莞证券股份 有限公司 1 - - - - - 西部证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券(山 东) 有限责任公 司 1 - - - - - 中原证券股份 有限公司 2 - - - - - 东吴证券股份 有限公司 3 - - - - 新增 2 个交 易单元 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 德邦证券股份 有限公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华融证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。 2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 , 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 59 页 共 67 页


后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 注:本 基金 本报 告期 未通 过交易 单元 进行 债券 交易 、债券 回购 交易 及权 证交 易。 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年12 月 31 日基 金净 值公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 5 日 2 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金参 加部分代 销机 构费率 优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 8 日 3 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金开 放日常申 购、 赎 回、 转换及 定期 定额投资 业务 的公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 8 日 4 《 关于 增加兴 业证 券为银华 高端 制 造业 灵活配 置混 合型证券 投资 基 金代 销机构 并参 加其费率 优惠 活动的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 9 日 5 《 银华 基金管 理有 限公司关 于银 华 高端 制造业 灵活 配置混合 型证 券 投资 基金参 加部 分代销机 构费 率优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 10 日 6 《 银华 基金管 理有 限公司关 于开 通通联 支付 业务 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 2 月 14 日 7 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金在 工商 银行开通 转换 业务的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 5 日 8 《 银华 基金管 理有 限公司关 于暂 停网上 交易 业务 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 6 日 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 60 页 共 67 页


9 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销 售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 11 日 10 《 关于 旗下部 分基 金持有的 长安 汽 车、 高新兴 、中 天科技估 值方 法调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 17 日 11 《 银华 基金管 理有 限公司关 于银 华 高端 制造业 灵活 配置混合 型证 券 投 资 基 金 在 交 通 银 行 开 通 转 换 、定 期定额 投资 业务并参 加交 通银行 费率 优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 19 日 12 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 光明乳业 、盛 运股份 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 24 日 13 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 太平 洋证券 为旗 下部分基 金代 销机构 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 25 日 14 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 中金 公司为 旗下 部分基金 代销 及 转换 业务办 理机 构并参加 其费 率优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 26 日 15 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 华昌达估 值方 法调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 4 日 16 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 中环股份 估值 方法调 整的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 18 日 17 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 三大证券报及本基 2015 年 4 月 22 日 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 61 页 共 67 页


型证券 投资 基 金2015 年第1 季度 报告》 金管理 人网 站 18 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 东方航空 、久 联 发展 、模塑 科技 、博晖创 新估 值方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 24 日 19 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加深 圳众禄基 金销 售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 29 日 20 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 神舟高铁 、开 山股份 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 9 日 21 《 银华 基金管 理有 限公司 关 于旗 下 部分 基金持 有的 中国北车 、中 国 南车 、方大 炭素 、华润万 东估 值方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 21 日 22 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 金螳螂、 正泰 电 器、 亿帆鑫 富、 国睿科技 、多 氟 多、 深科技 、高 德红外、 长信 科技估 值方 法调 整的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 23 日 23 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下部分 基金 参加 一路 财富 ( 北京) 信 息科 技有限 公司 网上费率 优惠 活动的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 27 日 24 《 银华 基金管 理有 限公司关 于高 级管理 人员 变更 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 10 日 25 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 三大证券报及本基 2015 年 6 月 18 日 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 62 页 共 67 页


下 部分 基金持 有的 京天利、 暴风 科 技、 中国重 工估 值方法调 整的 公告》 金管理 人网 站 26 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销 售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 26 日 27 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金更 新招募说 明书 (2015 年第 1 号) 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 27 日 28 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金更 新招募说 明书 摘要(2015 年第 1 号) 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 27 日 29 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 新界泵业 、哈 空 调、 通源石 油、 兴源环境 、骆 驼股份 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 27 日 30 《 关于 旗下部 分基 金持有的 中环 股 份、 宗申动 力、 沱牌舍得 、河 北 钢铁 、新兴 铸管 、海亮股 份、 信 质电 机、长 江电 力、戴维 医疗 估值方 法调 整的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 4 日 31 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 易华录、 广陆 数测估 值方 法调 整的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 8 日 32 《 关于 旗下部 分基 金持有的 荣之 联 、银 之杰、 德尔 家居、开 山股 份 、隆 华节能 、彩 虹精化、 雏鹰 农 牧、 阳光电 源、 隆鑫通用 、合 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 9 日 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 63 页 共 67 页


兴 包装 、得润 电子 、长信科 技估 值方法 调整 的公 告》 33 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 广东 顺德农 商行 为银华高 端制 造 业灵 活配置 混合 型证券投 资基 金代销 机构 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 9 日 34 《 关于 旗下部 分基 金持有的 海康 威 视、 亿帆鑫 富、 东华软件 、光 明 乳业 、农发 种业 、综艺股 份、 永泰能 源 、 丹甫 股份 、 老板 电器、 海利得 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 11 日 35 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2015 年第2 季度 报告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 20 日 36 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 首创 证券为 旗下 部分基金 代销 及转换 业务 办理 机构 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 27 日 37 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加浦 发银行费 率优 惠活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 31 日 38 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 中信 期货为 旗下 部分基金 代销 机构的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 7 月 31 日 39 《 关于 旗下部 分基 金持有的 彩虹 精化估 值方 法调 整的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 8 月 8 日 40 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加中 金公司费 率优 惠活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 8 月 21 日 41 《 银华 基 金管 理有 限公司关 于旗 三大证 券报 、 证券 日 2015 年 8 月 24 日 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 64 页 共 67 页


下 基金 停止在 中信 证券(浙 江) 所有代 销业 务的 公告 》 报及本基金管理人 网站 42 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2015 年半 年 度 报告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 8 月 26 日 43 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证 券投 资基 金 2015 年半 年 度 报告摘 要》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 8 月 26 日 44 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加上 海天天基 金销 售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网站 2015 年 8 月 26 日 45 《 关于 旗下部 分基 金持有的 鼎汉 技 术、 吉林森 工、 凯瑞德、 广晟 有 色、 盛和资 源、 国投电力 、恒 立油缸 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 8 月 27 日 46 《 关于 旗下部 分基 金持有的 黄河 旋风估 值方 法调 整的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 8 月 29 日 47 《 关于 增加上 海联 泰资产管 理有 限 公司 为旗下 部分 基金代销 等业 务办理 机构 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 9 月 15 日 48 《 关于 增加北 京微 动利投资 管理 有 限公 司为旗 下部 分基金代 销 等 业务办 理机 构的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 9 月 17 日 49 《 关于 旗下部 分基 金参加国 都证 券申购 费率 优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 9 月 21 日 50 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金在 华宝 证券开通 定期 定 额投 资业务 及参 加费率优 惠活 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 9 月 29 日 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 65 页 共 67 页


动的公 告》 51 《 银华 基金管 理有 限公司关 于调 整 旗下 部分基 金申 购的最低 金额 的公告 》 三大证 券报 、 证券 日 报及本基金管理人 网站 2015 年 9 月 30 日 52 《 关于 增加北 京君 德汇 富投 资咨 询 有限 公司为 旗下 部分基金 代销 机 构并 参加其 费率 优惠活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 10 月 22 日 53 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2015 年第3 季度 报告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 10 月 24 日 54 《 银华 基金关 于增 加中泰证 券为 银 华高 端制造 基金 代销、定 投及 转 换业 务办理 机构 并参加其 费率 优惠活 动的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 10 月 29 日 55 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加西 南证券费 率优 惠活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 10 月 30 日 56 《 关于 增加北 京乐 融多源投 资咨 询 有限 公司为 旗下 部分基金 代销 等业务 办理 机构 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 11 月 3 日 57 《 银华 基金关 于参 加上海好 买基 金 销售 有限公 司费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 11 月 5 日 58 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加嘉 实财富管 理有 限 公 司 网 上 费 率 优 惠 活 动 的 公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 11 月 16 日 59 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 三大证券报及本基 2015 年 11 月 16 日 银华高端制造业混合 2015 年年 度报告 第 66 页 共 67 页


下 部分 基金参 加上 海长量 基 金销 售 投资 顾问有 限公 司网上费 率优 惠活动 的公 告》 金管理 人网 站 60 《 银华 基金关 于参 加诺亚正 行基 金 销售 有限公 司费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 12 月 17 日 61 《 关于 增加上 海陆 金所资产 管理 有 限公 司为旗 下部 分基金代 销机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的 公 告》 三大证 券报 、 证券 日 报及本基金管理人 网站 2015 年 12 月 25 日 62 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 光大 证券为 银华 多利宝货 币市 场基金 代销 机构 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 12 月 28 日 63 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金更 新招募说 明书 (2015 年第 2 号) 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 12 月 28 日 64 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金更 新招募说 明书 摘要(2015 年第 2 号) 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 12 月 28 日 65 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上 申购业 务费 率优 惠活 动的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 12 月 31 日 66 《 银华 基金关 于指 数熔断机 制实 施 后旗 下基金 开放 时 间调整 情况 的公告 》 三大证 券报 、 证券 日 报及本基金管理人 网站 2015 年 12 月 31 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 13.1.1 银 华高 端制 造业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 申请 获中 国证 监会 注册的 文件 13.1.2 《银 华高 端制 造业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 13.1.3 《银 华高 端制 造业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 13.1.4 《银 华高 端制 造业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 13.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 13.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照 13.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照 13.1.8 本 报告 期内 本基 金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告 13.2 存 放地 点 上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及 托管人 住所 ,供 公众 查阅 、复制 。 13.3 查 阅方 式 投资者可免费 查阅,在 支 付工本费后, 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。 银华基金管理有限公司 2016 年3 月25 日