中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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中欧 新趋势混合 型证券投资 基金（LOF ）2015 年年 度报告
2015 年12 月31 日
基金 管理人：中 欧基金管理 有限公司
基金 托管人：兴 业银行股份 有限公司
送出 日期：2016 年03 月29 日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
1.1 重 要提示 ........................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ............................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
2.1 基 金基本情况 ................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
2.2 基 金产品说明 ................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
2.3 基 金管理人和 基金托管人 ............................................................................ 错误 ！未定义书 签。
2.4 信 息披露方式 ................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
2.5 其 他相关资料 ................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
§ 3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况 ............................................... 错误 ！未定义书 签。
3.1 主 要会计数据 和财务指标 ............................................................................ 错误 ！未定义书 签。
3.2 基 金净值表现 ................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
§ 4
管理 人报告 ........................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 ........................................................................ 错误 ！未定义书 签 。
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................ 错误 ！未定义书 签。
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................ 错误 ！未定义书 签。
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说 明 ................................ 错误 ！未定义书 签。
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................ 错误 ！未定义书 签。
4.6 管 理人内部有 关本基金的 监察稽核工 作情况 ............................................ 错误 ！未定义书 签。
4.7 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................ 错误 ！未定义书 签。
4.8 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................ 错误 ！未定义书 签。
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................ 错误 ！未定义书 签。
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明错误！未
定义 书签。
5.3 托 管人对本年 度报告中财 务信息等内 容的真实、 准确和完整 发表意见 错误 ！未定义书 签。
§ 6 审计报告 ................................................................................................................. 错误 ！未定义书 签。
6.1 审 计报告基本 信息 ........................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
6.2 审 计报告的基 本内容 .................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
§ 7 年度财务报表 ......................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
7.1 资 产负债表 .................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
7.2 利 润表 ............................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
7.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................ 错误 ！未定义书 签。
7.4 报 表附注 ........................................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
§ 8
投资 组合报 告 ....................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
8.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................ 错误 ！未定义书 签。
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 ............................................. 错误 ！未定义书 签。
8.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .... 错误 ！未定义书 签。
8.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................ 错误 ！未定义书 签。
8.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................ 错误 ！未定义书 签。
8.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 错误 ！未定义书 签。
8.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 错 误 ！ 未 定 义
书签 。
8.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 错 误 ！ 未 定 义
书签 。
8.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 错误 ！ 未定义书 签。
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................... 错误 ！未定义书 签。
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................... 错误 ！未定义书 签。
8.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
§ 9 基金份额持有 人信息 ............................................................................................. 错误 ！未定义书 签。
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9.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................... 错误 ！未定义书 签。
9.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................ 错误 ！未定义书 签。
9.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................ 错误 ！未定义书 签。
9.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........ 错误 ！未定义书 签。
§ 10 开放 式基金 份额变动 ........................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
§ 11 重大 事件揭 示 ....................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
11.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................... 错误 ！未定义书 签。
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......... 错误 ！未定义书 签。
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................. 错误 ！未定义书 签。
11.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................. 错误 ！未定义书 签。
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 ...................................................... 错误 ！未定义书 签。
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................... 错误 ！未定义书 签。
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................. 错误 ！未定义书 签。
11.8 其他重大事 件 .............................................................................................. 错误 ！未定义书 签。
§ 12 影响 投资者 决策的其他 重要信息 ....................................................................... 错误 ！未定义书 签。
§ 13 备查 文件目 录 ....................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
13.1 备查文件目 录 .............................................................................................. 错误 ！未定义书 签。
13.2 存放地点 ...................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
13.3 查阅方式 ...................................................................................................... 错误 ！未定义书 签。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF）
场内简称 中欧趋势
基金主代码 166001
交易代码 166001
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2007 年01月29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股 份有限公司
报告期末基金份额总额 2,681,607,541.96 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年4月23日
下属分级基金的基金简称
中欧新趋势混合（LOF ）
A
中欧新趋势混合 （LOF ） E
下属分级基金场内简称 中欧趋势 -
下属分级基金的交易代码 166001 001881
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,616,785,010.78 份 64,822,531.18 份
注：1 、根据2014 年8 月8 日修订后施行的《公开募集证券投资 基金运作管理办法》（证监会令第104
号） 第三十条第一项之规定， 本基金自2015 年7 月17日由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资
基金。
2 、自2015年10月8 日起, 本基金增加E 类份额，登记机构为中欧基金管理有限公司。
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋
势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金
业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注
重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配
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置层面，本基金在正常市场 条件下不做主动性资产配
置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革
新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客观化的
定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择
合适的、 物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。
业绩比较基准
80% ×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指
数
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基
金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证
券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投
资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期
趋势，努力挖掘个股与板块、 行业的投资机遇。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 张志永
联系电话 021-68609600 021-62677777-212004
电子邮箱 liyihai@zofund.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95561
传真 021-33830351 021-62159217
注册地址
中国（上海） 自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
福州市湖东路154号
办公地址
中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路333号东
方汇经大厦五层
上海市江宁路168号兴业
大厦20楼
邮政编码 200120 200041
法定代表人 窦玉明 高建平
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
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名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.zofund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路202 号普华永道中
心11楼
注册登记机构
A类份额： 中 国证券登记结算有限
责任公司；
E类份额： 中 欧基金管理有限公司
A类份额： 北 京市西城区太平桥大
街17号
E类份额： 中国 （上海 ） 自由贸易
试验区陆家嘴环路333号东方汇
经大厦五层
§3
主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
中欧新趋势混合（LOF ）A
2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 1,271,458,294.75 352,215,398.08 169,090,376.24
本期利润 1,487,827,910.18 497,386,141.56 100,421,466.80
加权平均基金份额本期利润 0.6540 0.1960 0.0386
本期加权平均净值利润率 49.12% 23.46% 5.25%
本期基金份额净值增长率 61.64% 26.09% 6.68%
3.1.2 期末数据 和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 1,254,737,145.03
-157,318,916.7
6
-612,839,759.0
2
期末可供分配基金份额利润 0.4795 -0.0600 -0.2545
期末基金资产净值 3,975,946,172.05
2,465,241,049.4
1
1,794,882,422.2
3
期末基金份额净值 1.5194 0.9400 0.7455
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3.1.3 累计期末 指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 80.45% 11.64% -11.46%
3.1.4 期间数据 和指标
中欧新趋势混合（LOF ）E
2015 年10月8日
-2015 年12月31日
2014年 2013年
本期已实现收益 123,127.10 － －
本期利润 -1,855,018.66 － －
加权平均基金份额本期利润 -0.1849 － －
本期加权平均净值利润率 -11.96% － －
本期基金份额净值增长率 18.13% － －
3.1.5 期末数据 和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 24,769,016.87 － －
期末可供分配基金份额利润 0.3821 － －
期末基金资产净值 98,531,253.42 － －
期末基金份额净值 1.5200 － －
3.1.6 累计期末 指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 18.13% － －
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润 与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期
末余额，不是当期发生数) 。
3 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
4 、自2015年10月8 日起， 本基金增加E 类份额。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
(中欧新趋势混合
（LOF）A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 24.21% 1.85% 14.37% 1.36% 9.84% 0.49%
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过去六个月 -0.11% 2.93% -12.15% 2.14% 12.04% 0.79%
过去一年 61.64% 2.61% 11.76% 1.97% 49.88% 0.64%
过去三年
117.43
%
1.79% 48.10% 1.41% 69.33% 0.38%
过去五年 77.19% 1.55% 23.20% 1.27% 53.99% 0.28%
自基金合同生效 起至
今
80.45% 1.69% 64.01% 1.55% 16.44% 0.14%
注： 本 基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富时 中国国债全价指数*20% 。 比较基准每个交
易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，
使大类资产比例保持恒定。
阶段
(中欧新趋势混合
（LOF）E)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自基金份额运作日起
至 今
18.13% 1.83% 10.40% 1.34% 7.73% 0.49%
注： 本基金业绩比较基准为： 富时中国A600 指数*80%+ 富时 中国国债全价指数*20% 。 比较基准每个交
易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，
使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自 基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
中欧新趋 势 混合（LOF）A
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2007年01 月29 日-2015 年12月31 日）
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中欧新趋势混合（LOF ）A 业绩比较基准
2007-01-29 2008-05-06 2009-08-07 2010-11-23 2012-03-05 2013-06-17 2014-09-19 2015-12-31
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
中欧新趋 势 混合（LOF）E
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
（2015年10 月12 日-2015 年12月31 日）
中欧新趋势混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015-10-12 2015-10-22 2015-11-03 2015-11-13 2015-11-26 2015-12-08 2015-12-18 2015-12-31
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
注：本基金于2015 年10 月8 日新增E 类份额，图示日期为2015年10 月12 日至2015 年12 月31日。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
中欧新趋 势 混合型证 券 投资基金 （LOF ）
过去五年 基 金净值增 长 率与同期 业 绩比较基 准 收益率的 对 比图
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中欧新趋势混合（LOF ）A 业绩比较基准
2011 年 2012年 2013年 2014 年 2015年
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
中欧新趋势混合（LOF ）E 业绩比较基准
2015 年
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：2015 年10 月8 日本基 金新增E 类份 额，2015 年 度数据为2015年10 月12 日至2015 年12 月31日。
3.3 过去三年基 金的利润分 配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会 （证监基字[2006]102号文） 批准， 于2006年7
月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京
百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 、 万盛基业投资有限责任
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公司 ，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）
有限公司、 钱滚滚财富投资管理 （上海） 有限公司。 截至2015年12月31日， 本基金管理
人共管理34只开放式基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周蔚文
本基金
基金经
理， 中欧
新蓝筹
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 投
资总监，
事业部
负责人
2011年08月
16日
－ 16年
历任光大证券研究所研究
员，富国基金管理有限公
司研究员、高级研究员、
富国天合稳健优选股票型
证券投资基金基金经理。
2011年1 月加入中欧基金
管理有限公司，历任研究
部总监、中欧盛世成长分
级股票型证券投资基金基
金经理、副总经理，现任
投资总监、 事业部负责人、
中欧新蓝筹灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、中欧新趋势混合型证
券投资基金 （LOF） 基金经
理。
林英睿
本基金
基金经
理， 中欧
新蓝筹
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
2015年05月
29日
－ 4年
历任瑞银证券有限责任公
司证券部助理投资研究分
析师。2012 年10月加入中
欧基金管理有限公司，曾
任中欧新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金、中欧
新趋势股票型证券投资基
金（LOF） 、 中欧盛世成长
分级股票型证券投资基金
的基金经理助理兼研究
员，现任中欧新蓝筹灵活
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配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧新趋势混
合型证券投资基金（LOF）
基金经理。
林英睿
原本基
金基金
经理助
理， 现任
中欧新
蓝筹灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理， 中欧
新趋势
混合型
证券投
资基金
（LOF）
基金经
理
2014年04月
29日
2015年05月
29日
4年
历任瑞银证券有限责任公
司证券部助理投资研究分
析师。2012 年10月加入中
欧基金管理有限公司，曾
任中欧新蓝筹灵活配置混
合型证券投资基金、中欧
新趋势股票型证券投资基
金（LOF） 、 中欧盛世成长
分级股票型证券投资基金
的基金经理助理兼研究
员，现任中欧新蓝筹灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、中欧新趋势混
合型证券投资基金（LOF）
基金经理。
注：1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 ； 若该基金经理自基金合同生效日起即
任职，则任职日期为基金合同生效日。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控制提
出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。 公司将以此次现场检查为契机， 认
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 14 页 共 72 页
真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
根据相关法律法规， 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同
投资组合得到公平对待， 保护投资者合法权益。 在投资决策方面， 基金经理共享研究报
告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效隔离； 在交
易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，
中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控， 监察稽核部也会就投资交易行
为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 在公平交易稽核审计
过程 中， 针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况， 我们分别从交易动机、 交易时
间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析， 并与基金经理进
行了沟通确认， 从最终结果看， 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素， 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平 ， 未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况， 且不存 在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2015年全年A股市场走势相当于2007、2008、2009年三年。 在6月中旬之前， 尽管股
票估值高， 宏观经济没有明显好转， 但股市一路高歌猛进；6月中旬之后到9月初股市大
跌比2008年还剧烈；9月之后中小股票的反弹又是大超投资者预期。在这跌宕起伏的市
场波动中， 我们坚持精选行业的投资理念， 选择行业前景好、 竞争力强、 估值相对合理
的标的，在5月份开始对业绩不确定性高 些，估值高些的个股做了减持，股票数量大大
减少。整体来看，在前5个月，本基金净值涨幅不算突出，但一直相对偏稳健的风格使
得净值在下跌市场跌幅相对较小，全年业绩表现尚可。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告期内，A类份额净值增长率为61.64%， 同期业绩比较基准增长率为11.76%；E
类份额净值增长率为18.13%，同期业绩比较基准率为10.40%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2016年，从公司利润、股票估值、市场资金面三个角度综合来看，A股市场未
来一年不会一帆风顺。2015年工业企业利润下降是常态，A股市场利润增速要比这个数
高， 其主要原因是收购兼并与重组的原因， 创业板、 中小板收购兼并比例高一些， 业绩
表现也更好一些。2016年， 中国经济仍将处于转型的阵痛期， 整体企业利润下降还将是
常态， 而收购兼并在A股市场所起的负面效果将逐步加大， 正面效果会缩小， 因此A股整
体利润增长率会比较低。股票估值方面，考虑到宏观经济转型的困难，目前A股很有投
资吸引力的个股数量不多， 特别是前期很多通过多次收购兼并一些所谓的新兴产业资产
来做高利润的中小股票， 面临业绩不达预期与高估值的双重风险。 市场资金面 方面， 经
过2015 年的大洗牌， 非专业资金短期内不会增加对A股的资产配置， 在一段时期内A股将
处于存量资金博弈阶段。
正面的是，中国经济体量很大，A股市场容量够大，作为专业投资者，我们能从中
找到行业背景向好、估值合理的结构性机会。
4.6 管理人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
（一）法律法规的培训和落实
2015年， 全 国人民代表大会常务委员会修订了 《中华人民 共和国证券投资基金法》 ，
监管机构相继颁布了一系列法律法规， 涵盖货币市场基金、 新股发行、 股票期权、 债券
发行、 资产管理八条底线、 沪港通、 融资融券、 养老金投资 等多项内容。 公司在收到以
上文件后第一时间内通过电子邮件向相关部门和员工传达了有关内容。 监察稽核部负责
将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库， 并以每周新规跟踪的形式， 针对
法律法规进行全员范围内的解读。 重要法律法规和业内重大新闻或违规事件， 提交公司
风险控制委员会进行重点讨论或提示。
（二）规章制度的建设
2015年， 公司的制度体系已在完整性、 合理性、 有效性等各个方面较之前年度有进
一步改进。 公司全年共制订或修订制度流程十余项， 内容涵盖管理会议、 投资运作、 投
资决策委员会及风险控制委员会章程、 员工投资管理、 费 用管理、 内幕交易防控、 人力
资源、IT治理、IT设备采购等各项内容。
（三）风险控制
为适应风险管理体系的未来发展方向并实现风险管理目标，2015 年公 司对原有风险
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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管理架构进行了调整。2015年5月，公司风险管理部正式组建，集中负责投研业务的风
险管理， 非投研业务风险管理仍由监察稽核部负责。 同时， 公司进一步厘清了投资决策
委员会及风险控制委会的职责定位，并相应修改了委员会章程。
投资决策委员会为公司投资业务的最高决策机构， 风险管理架构调整后， 投资决策
委员会会议内容包括公司旗下组合月度绩效风险评估回顾、 业内风险案例讨 论， 业内领
先风控制度学习， 投资研究相关内部管理制度、 管理办法的制定等。 风险控制委员会为
公司风险管理的最高决策机构， 会议内容包括重要风控制度及政策审议、 各业务部门风
险控制情况汇报， 监管动态跟踪以及行业内重大风险事件讨论等。 投资决策委员会和风
险控制委员会的定期召开可有效防范和控制风险，确保公司规范经营。
2015年，公司各项业务的风险控制情况较为理想，未发生重大风险事件。
（四）内部稽核审计
2015年， 公司完成了针对基金会计估值业务、 公平交易、FM系统权限、 员工投资 申
报及利益冲突情况、 反洗钱业务以及信息管制等 各项业务的稽核审计工作， 并出具稽核
审计报告。 通过内部稽核审计工作， 进一步保证了各项法律法规和公司内部制度的有效
落实。
在今后的工作中， 我们将继续提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范
各种风险，保障基金合规运作。
4.7 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程 、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后， 将估值结果以XBRL形式报给基金托管人， 基 金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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4.8 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内， 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二 百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费 用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基 本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016) 第22301 号
6.2 审计报告的 基本内容
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 全体基金份
额持有人
引言段
我们审计了后附的中欧新趋势混合 型证券投资基
金(LOF)( 以下简称" 中欧新趋势基金") 的财务 报表，
包括2015年12月31日的资产负债表、 2015年度 的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中欧新趋势基金的基
金管理人中欧基金管理有限公司 管理层的责任。
这种责任包括：
(1) 按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会")、中国证 券投资基金业协
会(以下简称 “中国基金业协会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并 使其
实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们 按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获 取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注
册会计师的判断， 包括 对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审 计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 上述 中欧新趋势基金 的 财务报表在所有
重大方面按照企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中
所列示的中国证监会、 中国基金业协会 发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制 ， 公允反映了
中欧新趋势基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况 。
注册会计师的姓名 单峰、 俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2016-03-25
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 877,239,671.65 163,953,314.24
结算备付金
4,712,937.55 11,270,844.36
存出保证金
1,997,977.63 2,173,597.80
交易性金融资产 7.4.7.2 3,128,812,908.88 2,257,356,158.67
其中：股票投资
3,000,872,116.08 2,257,356,158.67
基金投资
－ －
债券投资
127,940,792.80 －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － 40,000,000.00
应收证券清算款
7,354,389.33 2,585,330.30
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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应收利息 7.4.7.5 7,646,218.69 87,733.52
应收股利
－ －
应收申购款
90,078,657.42 4,294.61
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
4,117,842,761.15 2,477,431,273.50
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
32,725,239.33 －
应付赎回款
1,164,072.80 3,454,159.98
应付管理人报酬
4,496,716.79 3,140,141.87
应付托管费
749,452.81 523,356.97
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 2,673,663.42 3,576,686.66
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 1,556,190.53 1,495,878.61
负债合计
43,365,335.68 12,190,224.09
所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,681,607,541.96 2,622,559,966.17
未分配利润 7.4.7.10 1,392,869,883.51 -157,318,916.76
所有者权益合计
4,074,477,425.47 2,465,241,049.41
负债和所有者权益总计
4,117,842,761.15 2,477,431,273.50
注： 报告截止日2015 年12 月31日， 中欧 趋势基金份额净值1.5194元， 中欧趋 势A 类基金份 额净值1.5194
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元, 中欧趋势E 类基金份额 净值1.5200元, 基金份额 总额2,681,607,541.96份, 其中中欧趋 势A 类基金
份额2,616,785,010.78份, 中欧趋势E 类基金份额64,822,531.18 份。
7.2 利润表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年01月01日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2015年01月01日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年01月01日至
2014 年12月31日
一、 收入
1,569,153,298.85 553,480,666.94
1. 利息收入
12,689,705.90 8,129,980.59
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,525,928.75 2,964,913.74
债券利息收入
6,990,585.28 1,373,671.78
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
173,191.87 3,791,395.07
其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
1,340,255,902.87 398,293,262.38
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,325,506,162.08 388,790,264.98
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － 242,400.00
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 14,749,740.79 9,260,597.40
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 214,391,469.67 145,170,743.48
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号 － －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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填列）
5. 其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 1,816,220.41 1,886,680.49
减： 二、费用
83,180,407.33 56,094,525.38
1．管理人报酬
45,052,640.08 31,803,222.38
2．托管费
7,508,773.29 5,300,537.10
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 29,427,774.57 18,413,358.22
5．利息支出
605,006.57 －
其中： 卖出回购金融资产支出
605,006.57 －
6．其他费用 7.4.7.19 586,212.82 577,407.68
三、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号填 列）
1,485,972,891.52 497,386,141.56
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
1,485,972,891.52 497,386,141.56
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年01月01日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,622,559,966.17
-157,318,91
6.76
2,465,241,049.41
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
1,485,972,8
91.52
1,485,972,891.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
59,047,575.79
64,215,908.
75
123,263,484.54
其中：1.基金申购款 1,840,866,617.15 648,515,079 2,489,381,696.18
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.03
2.基金赎回款 -1,781,819,041.36
-584,299,17
0.28
-2,366,118,211.64
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,681,607,541.96
1,392,869,8
83.51
4,074,477,425.47
项 目
上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
2,407,722,181.25
-612,839,75
9.02
1,794,882,422.23
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
497,386,141
.56
497,386,141.56
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
214,837,784.92
-41,865,299
.30
172,972,485.62
其中：1.基金申购款 2,540,718,337.24
-396,270,99
5.08
2,144,447,342.16
2.基金赎回款 -2,325,880,552.32
354,405,695
.78
-1,971,474,856.54
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,622,559,966.17
-157,318,91
6.76
2,465,241,049.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)(原中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)，
以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字
[2006] 第243号 《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》 核准， 由
中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧新趋势股票型
证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型 开放式，存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,871,163,845.62元， 业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第008号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》 于2007年1月29日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16份基金份额， 其中认购资
金利息折合3,540,208.54份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，
基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2007]第40号文审核同意，本基金
776,895,297 份基金份额于2007年4月23日在深交所挂牌交易。 上市的基金份额登记在证
券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额
登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额
在两个系统之间的转换。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中欧新趋
势股票型证券投资基金(LOF)于2015 年7月17日公告后更名为中欧新趋势混合型证券投
资基金(LOF)。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日 《关于旗下部分开放式基金增加E
类份额并相应修改基金合同的公告》 的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会
备案， 自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。 本基金原有的基
金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类基金份
额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限
公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资 基金法》和《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金
的投资比例范围为： 股票资产占基金资产的60%-95%， 债券资产占基金资产的0-35%，现
金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准
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为：富时中国A600指数 X 80%+富时中国国债全价指数 X 20%(原名为新华富时中国A600
指数及新华富时中国国债指数)。
本财务报表 由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《中 欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年12月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他
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各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具 合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允 价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
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值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净 值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金 额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
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较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配 政策
同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式 分配， 其中场外
基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资， 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的
未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实
现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未
分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且
满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计 政策和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 ， 根据 具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票
估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增 值。
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(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准 》所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
无。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价 收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内
(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1年( 含
1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 于2015 年9月8日前暂减按
25% 计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市
公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁
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日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务 报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
活期存款 877,239,671.65 163,953,314.24
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 877,239,671.65 163,953,314.24
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,583,440,285.22 3,000,872,116.08 417,431,830.86
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 131,643,892.60 127,940,792.80 -3,703,099.80
银行间市场 － － －
合计 131,643,892.60 127,940,792.80 -3,703,099.80
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 2,715,084,177.82 3,128,812,908.88 413,728,731.06
项目
上年度末2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 2,058,018,897.28 2,257,356,158.67 199,337,261.39
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 2,058,018,897.28 2,257,356,158.67 199,337,261.39
7.4.7.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2014年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 40,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 40,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回 购交易中取 得的债券
无余额。
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7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
应收活期存 款利息 256,231.37 81,683.51
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 2,120.90 5,071.90
应收债券利息 7,379,167.43 －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 7,799.99 0.01
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 899.00 978.10
合计 7,646,218.69 87,733.52
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,673,663.42 3,576,686.66
银行间市场应付交易费用 － －
合计 2,673,663.42 3,576,686.66
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 987.71 675.79
其他 95,202.82 95,202.82
信息披露费 400,000.00 300,000.00
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预提上市费 60,000.00
应付转换费
审计费
100,000.00
合计 1,556,190.53 1,495,878.61
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合（LOF）A)
本期2015年01月01日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,622,559,966.17 2,622,559,966.17
本期申购 1,775,927,858.00 1,775,927,858.00
本期赎回（以“-”号填列） -1,781,702,813.39 -1,781,702,813.39
本期末 2,616,785,010.78 2,616,785,010.78
项目
( 中欧新趋势混合（LOF）E)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 － －
本期申购 64,938,759.15 64,938,759.15
本期赎回（以“-”号填列） -116,227.97 -116,227.97
本期末 64,822,531.18 64,822,531.18
注：1.申购 含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2.截至2015年12月31日 止，本基金于深交所上市的基金份额为30,149,866.00 份， 均为中欧新趋势A
类基金份额(2014 年12月31 日： 深交所上市的基金份额为69,621,358.00 份， 均为中欧新趋势A 类基 金
份额) ，托管 在场外未上市交易的基金份额为2,651,457,675.96 份，其中 中欧新趋势A 类基金份额
2,586,635,144.78 份，中 欧新趋势E 类 基金份额64,822,531.18 份(2014 年12月31 日：
2,552,938,608.17份，均 为中欧新趋势A 类基金份 额) 。上市的 基金份额登记在证券登记结算系统，
可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金
份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合
（LOF ）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
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上年度末 -140,485,027.87 -16,833,888.89 -157,318,916.76
本期利润 1,271,458,294.75 216,369,615.43 1,487,827,910.18
本期基金份额交易
产生的变动数
123,763,878.15 -95,111,710.30 28,652,167.85
其中：基金申购款 477,765,705.65 135,125,396.16 612,891,101.81
基金赎回款 -354,001,827.50 -230,237,106.46 -584,238,933.96
本期已分配利润 － － －
本期末 1,254,737,145.03 104,424,016.24 1,359,161,161.27
单位：人民币元
项目
( 中欧新趋势混合
（LOF ）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金份额起始运作
日
－ － －
本期利润 123,127.10 -1,978,145.76 -1,855,018.66
本期基金份额交易
产生的变动数
24,645,889.77 10,917,851.13 35,563,740.90
其中：基金申购款 24,687,019.71 10,936,957.51 35,623,977.22
基金赎回款 -41,129.94 -19,106.38 -60,236.32
本期已分配利润 － － －
本期末 24,769,016.87 8,939,705.37 33,708,722.24
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
活期存款利息收入 5,252,775.92 2,594,223.21
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 148,831.42 264,132.27
其他 124,321.41 106,558.26
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 35 页 共 72 页
合计 5,525,928.75 2,964,913.74
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
1,325,506,162.08 388,790,264.98
股票投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
股票投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 1,325,506,162.08 388,790,264.98
7.4.7.12.2 股票 投资收益 ——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期2015年01月01日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
卖出股票成交总额 9,938,253,029.19 6,000,590,713.53
减：卖出股票成本总额 8,612,746,867.11 5,611,800,448.55
买卖股票差价收入 1,325,506,162.08 388,790,264.98
7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
－ 242,400.00
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 36 页 共 72 页
差价收入
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
债券投资收 益——申购差价
收入
－ －
合计 － 242,400.00
7.4.7.13.2 债券 投资收益 ——买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
－ 64,522,200.00
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
－ 61,757,600.00
减：应收利息总额 － 2,522,200.00
买卖债券差价收入 － 242,400.00
7.4.7.14 衍生 工具收益
无余额。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
股票投资产生的股利收益 14,749,740.79 9,260,597.40
基金投资产生的股利收益 － －
合计 14,749,740.79 9,260,597.40
7.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 37 页 共 72 页
项目名称
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
1. 交易性金融资产 214,391,469.67 145,170,743.48
—— 股票投资 218,094,569.47 145,201,843.48
—— 债券投资 -3,703,099.80 -31,100.00
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2. 衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3. 其他 － －
合计 214,391,469.67 145,170,743.48
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
基金赎回费收入 1,573,269.56 1,885,611.05
转换费收入 242,950.85 1,069.44
合计 1,816,220.41 1,886,680.49
注： 基金之 间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25% 归入转出基金的
基金 资产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
交易所市场交易费用 29,427,774.57 18,413,083.22
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 38 页 共 72 页
银行间市场交易费用 － 275.00
合计 29,427,774.57 18,413,358.22
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12月31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 400,000.00 400,000.00
银行汇划费用 3,512.82 3,507.68
上市费 60,000.00 60,000.00
持有人大会费 － －
开户费 － －
银行间回购交易费用 － －
交易所回购手续费用 － －
账户维护费用 22,700.00 13,900.00
银行间交易手续费 － －
其他费用 － －
合计 586,212.82 577,407.68
7.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事 项
本基金的基金管理人于2016年1 月12日宣告收益分配基准日为2015 年12月31日的分
红， 向截至2016年1月15日止在本基金A类份额注册登记人中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的全体持有人， 按每10份基金份额派发红利2.400元； 向截至2016年1月15 日
止在本基金E类份额注册登记人中欧基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10
份基金份额派发红利1.920元。
7.4.9 关联方关 系
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 39 页 共 72 页
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 （"中欧基金"） 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司("万盛基业
")
基金管理人的股东
北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.p.a ("
意大利意联银行")
基金管理人的股东
上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙）
（"上海睦亿合伙"）
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理(上海)有限公司 （"
中欧盛世资管"）
基金管理人的控股子公司
钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
（"钱滚滚财富"）
基金管理人的控股子公司
注：1 、 本报告期内， 经中欧基金管理有限公司 （以下简称" 公司" ）2015年股东会决议通过， 并经中
国证券监督管理委员会批准 （批准文号： 证监许可 【2015】1135 号） ， 公司自然人股东窦玉明、 刘
建平、 许欣、 周蔚文、 陆文俊将其合计持有的20% 公 司股权全 部转让给上海睦亿投资管理合伙企业 （有
限合伙）。 此次股权转让完成之后，公司注册资本保持不变，仍为188 ，000 ，000 元，公司股权结
构调整为： 意大利意联银行股份合作公司出资65,800,000元 人民币， 占公司注册资本的35% ； 国都证
券股份有限公司出资37,600,000元人 民币，占公司注册资本的20% ；北京 百骏投资有限公司出资
37,600,000 元人民币，占公司注册资本的20% ； 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）出资
37,600,000 元人民币， 占公司注册资本的20% ； 万盛基业投资有限责任公司出资9,400,000 元人民 币，
占公司注册资本的5%。 上 述事项的工商变更登记手续已办理完毕， 并已于2015 年7 月18日在指定媒介
进行了信息披露。
2 、 本报告期内， 根据中国证券监督管理委员会 《关于核准中欧基金管理有限公司设立子公司的批复》
（证监许可 ［2015 ］1628号） ， 中欧基金管理有限公司获准设立子公司钱滚滚财富投资管理 （上海）
有限公司，业务范围为证券投资基金销售业务以及中国证监会许可的其他业务。钱滚滚财富投资管
理（上海）有限公司注册地为上海市，注册资本人民币2000万元。上述 事项的工商变更登记手续已
办理完毕，并已于2015年8 月20 日在 指定媒体进行了信息披露。
3 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 40 页 共 72 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国都证券
155,806,539.4
6
0.82%
－
7.4.10.1.2 权证 交易
无。
7.4.10.1.3 应支 付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年01月01日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券 141,847.20 0.81%
－
关联方名称
上年度可比期间
2014 年01月01日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国都证券
－
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.1.4 债券 交易
无。
7.4.10.1.5 债券 回购交易
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 41 页 共 72 页
无。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
45,052,640.08 31,803,222.38
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,702,213.11 2,926,089.01
注： 支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年12
月31日
上年度 可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
7,508,773.29 5,300,537.10
注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提， 逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
份额 单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01 月01日至2014年
12 月31日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 42 页 共 72 页
中欧新趋势
混合（LOF）
A
中欧新趋势
混合（LOF）
E
中欧新趋势
混合（LOF ）
A
中欧新趋势
混合（LOF）
E
报告 期初持有的基金份额
6,001,200.
00
－
6,001,200.
00
－
报告 期间申购/买入总份额 － 108,036.59 － －
报告 期间因拆分变动份额 － － － －
减： 报告期间赎回/卖出总
份额
6,001,200.
00
－ － －
报告 期末持有的基金份额 － 108,036.59
6,001,200.
00
－
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0.17% 0.23% －
注：1.本基 金的基金管理人于2015年2 月10 日通 过国都证券赎回 中欧趋势A6,001,200.00 份，赎 回费
为28,634.73 元；于2015年10月20日 通过中欧直销申购 中欧趋势E150,000.00 元，申 购费为2,216.75
元，均符合本基金招募说明书规定的 申购和 赎回费率。
2.E 类份额报 告期初时间为2015 年10 月8 日。
7.4.10.4.2 报告 期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份
有限公司
877,239,671.6
5
5,252,775.92 163,953,314.24 2,594,223.21
注：本基金的银行存款由基金 托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况
无。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 43 页 共 72 页
7.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分 配情况
无。
7.4.12 期末（2015年12 月31日）本基 金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的 流通受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
0027
78
高科
石化
2015-12-
28
2016
-01-
06
未上市 8.50 8.50
5,60
0
47,600.0
0
47,600.0
0
注：
基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为
一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的
约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会 《上市公司证券发行
管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得 转让。
7.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股
）
期末
成本总额
期末
估值总额
0022
47
帝龙
新材
2015
-08-
10
筹划重大
事项
24.50
2016
-01-
04
22.78
1,41
4,17
7
23,971,0
17.08
34,647,3
36.50
注：本基金截至2015 年12 月31 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债 券正回购
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
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无。
7.4.12.3.2 交易 所市场债 券正回购
无。
7.4.13 金融工 具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金的投资目标、 投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、 追求长期稳
定资本增值的混合型证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融
工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的
公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立 了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 风险管理部、 监察稽核部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制 的原则、 目标和策略， 并
就风险控制重要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监
察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要
求对基金投资进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资
进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融 工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金 在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款
项清算， 违 约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 45 页 共 72 页
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投 资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基 金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波 动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标 、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外， 本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
于2015 年12月31日，本基金所承担的金融负债的合约约 定到期日均为一个月以内
且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额约
为未折现的合约到期现金流量
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结 束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 46 页 共 72 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及 债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
金额单位：人民币元
本期末2015 年
12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
877,239,67
1.65
－ － －
877,239,67
1.65
结算备付金
4,712,937.
55
－ － －
4,712,937.
55
存出保证金
1,997,977.
63
－ － －
1,997,977.
63
交易性金融资
产
127,940,79
2.80
－ －
3,000,872,
116.08
3,128,812,
908.88
应收证券清算
款
－ － －
7,354,389.
33
7,354,389.
33
应收利息 － － －
7,646,218.
69
7,646,218.
69
应收申购款
89,999,000
.00
79,657.42
90,078,657
.42
资产总计
1,101,890,
379.63
－ －
3,015,952,
381.52
4,117,842,
761.15
负债
应付证券清算
款
－ － －
32,725,239
.33
32,725,239
.33
应付赎回款 － － －
1,164,072.
80
1,164,072.
80
应付管理人报 － － － 4,496,716. 4,496,716.
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 47 页 共 72 页
酬 79 79
应付托管费 － － － 749,452.81 749,452.81
应付交易费用 － － －
2,673,663.
42
2,673,663.
42
其他负债 － － －
1,556,190.
53
1,556,190.
53
负债总计 － － －
43,365,335
.68
43,365,335
.68
利率敏感度缺
口
1,101,890,
379.63
－ －
2,972,587,
045.84
4,074,477,
425.47
上年度末2014
年12月31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
163,953,31
4.24
－ － －
163,953,31
4.24
结算备付金
11,270,844
.36
－ － －
11,270,844
.36
存出保证金
2,173,597.
80
－ － －
2,173,597.
80
交易性金融资
产
－ － －
2,257,356,
158.67
2,257,356,
158.67
买入返售金融
资产
40,000,000
.00
－ － －
40,000,000
.00
应收证券清算
款
－ － －
2,585,330.
30
2,585,330.
30
应收利息 － － － 87,733.52 87,733.52
应收申购款 － － － 4,294.61 4,294.61
资产总计
217,397,75
6.40
－ －
2,260,033,
517.10
2,477,431,
273.50
负债
应付赎回款 － － －
3,454,159.
98
3,454,159.
98
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 48 页 共 72 页
应付管理人报
酬
－ － －
3,140,141.
87
3,140,141.
87
应付托管费 － － － 523,356.97 523,356.97
应付交易费用 － － －
3,576,686.
66
3,576,686.
66
其他负债 － － －
1,495,878.
61
1,495,878.
61
负债总计 － － －
12,190,224
.09
12,190,224
.09
利率敏感度缺
口
217,397,75
6.40
－ －
2,247,843,
293.01
2,465,241,
049.41
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰早者
予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2015 年12 月31日， 本 基金持有交易性债券资产占比为3.14% 。 (2014 年12 月31 日 ： 本基金未持有交
易性债券投资），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年12月31日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产 配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额 单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 49 页 共 72 页
项目
本期末
2015年12 月31日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产-股票投资
3,000,872,116
.08
73.65
2,257,356,158
.67
91.57
交易性金融资
产 —基金投资
－ － － －
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
3,000,872,116
.08
73.65
2,257,356,158
.67
91.57
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升
5%
23,773.99 10,741.32
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降
5%
-23,773.99 -10,741.32
7.4.14 有助于 理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 50 页 共 72 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为2,966,177,179.58 元，属于第二层次的余额为162,635,729.30
元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次2,084,941,017.55 元，第二层
次172,415,141.12 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)， 本基金于2015年3月27日起改为采用中证指
数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相
关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合 报告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单 位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 51 页 共 72 页
1 权益投资 3,000,872,116.08 72.87
其中：股票 3,000,872,116.08 72.87
2 固定收益投资 127,940,792.80 3.11
其中：债券 127,940,792.80 3.11
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 881,952,609.20 21.42
7 其他各项资产 107,077,243.07 2.60
8 合计 4,117,842,761.15 100.00
8.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 740,959,934.40 18.19
B 采矿业 10,910,000.00 0.27
C 制造业 1,420,720,054.59 34.87
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 163,274,571.10 4.01
E 建筑业 569,223.75 0.01
F 批发和零售业 210,939,576.76 5.18
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 988,821.60 0.02
J 金融业 － －
K 房地产业 137,569,128.36 3.38
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 52 页 共 72 页
N 水利、环境和公共设施管理业 179,106,493.82 4.40
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 135,834,311.70 3.33
S 综合 － －
合计 3,000,872,116.08 73.65
8.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合
本报告本期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 3,913,423 192,227,337.76 4.72
2 002714 牧原股份 4,024,985 189,456,043.95 4.65
3 300124 汇川技术 3,999,997 188,799,858.40 4.63
4 002223 鱼跃医疗 4,699,912 180,711,616.40 4.44
5 002672 东江环保 8,879,846 179,106,493.82 4.40
6 002299 圣农发展 7,659,800 168,439,002.00 4.13
7 600965 福成五丰 8,963,682 146,108,016.60 3.59
8 600683 京投银泰 12,690,879 137,569,128.36 3.38
9 300144 宋城演艺 4,799,799 135,834,311.70 3.33
10 002588 史丹利 4,149,742 134,991,107.26 3.31
11 300003 乐普医疗 3,392,714 130,958,760.40 3.21
12 603368 柳州医药 1,382,587 127,045,919.43 3.12
13 002321 华英农业 9,000,000 118,890,000.00 2.92
14 002447 壹桥海参 12,234,909 118,066,871.85 2.90
15 601199 江南水务 6,041,862 115,097,471.10 2.82
16 002042 华孚色纺 9,087,265 109,501,543.25 2.69
17 002407 多氟多 1,300,000 99,138,000.00 2.43
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 53 页 共 72 页
18 300122 智飞生物 2,600,000 94,588,000.00 2.32
19 002169 智光电气 3,850,711 88,450,831.67 2.17
20 000996 中国中期 2,961,301 83,893,657.33 2.06
21 002562 兄弟科技 2,785,691 80,227,900.80 1.97
22 601222 林洋能源 1,600,000 58,768,000.00 1.44
23 600900 长江电力 2,660,000 36,069,600.00 0.89
24 002247 帝龙新材 1,414,177 34,647,336.50 0.85
25 300061 康耐特 500,000 12,495,000.00 0.31
26 600886 国投电力 1,450,000 12,107,500.00 0.30
27 600652 游久游戏 500,000 10,910,000.00 0.27
28 000100 TCL集团 2,000,000 8,520,000.00 0.21
29 300146 汤臣倍健 150,000 5,775,000.00 0.14
30 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.02
31 300435 中泰股份 8,849 677,302.46 0.02
32 300495 美尚生态 6,375 569,223.75 0.01
33 603299 井神股份 23,499 124,779.69 －
34 002777 久远银海 4,264 70,356.00 －
35 002785 万里石 12,000 70,080.00 －
36 002778 高科石化 5,600 47,600.00 －
8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601336 新华保险 322,771,507.48 13.09
2 601318 中国平安 313,171,766.86 12.70
3 300124 汇川技术 255,746,569.59 10.37
4 601601 中国太保 240,529,686.18 9.76
5 300005 探路者 200,685,416.30 8.14
6 000002 万科A 194,584,540.49 7.89
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 54 页 共 72 页
7 000100 TCL集团 189,604,846.98 7.69
8 600276 恒瑞医药 187,862,902.42 7.62
9 002588 史丹利 183,726,817.18 7.45
10 601929 吉视传媒 182,895,700.84 7.42
11 000488 晨鸣纸业 179,011,684.99 7.26
12 002672 东江环保 159,089,578.89 6.45
13 300144 宋城演艺 148,348,183.43 6.02
14 002299 圣农发展 143,682,852.74 5.83
15 601628 中国人寿 126,750,301.46 5.14
16 002223 鱼跃医疗 123,494,218.77 5.01
17 601233 桐昆股份 123,312,999.37 5.00
18 601222 林洋能源 120,059,495.03 4.87
19 002447 壹桥海参 118,593,469.88 4.81
20 600965 福成五丰 117,377,030.65 4.76
21 000166 申万宏源 106,794,594.79 4.33
22 002117 东港股份 106,601,130.50 4.32
23 600683 京投银泰 105,397,664.37 4.28
24 002169 智光电气 104,741,313.27 4.25
25 002407 多氟多 103,883,896.50 4.21
26 002739 万达院线 99,699,961.00 4.04
27 002036 汉麻产业 99,450,501.79 4.03
28 603368 柳州医药 97,667,959.07 3.96
29 601199 江南水务 95,661,241.49 3.88
30 300003 乐普医疗 94,859,127.64 3.85
31 000996 中国中期 93,488,447.85 3.79
32 300392 腾信股份 90,635,991.65 3.68
33 002074 国轩高科 87,198,961.18 3.54
34 600009 上海机场 85,864,245.35 3.48
35 002714 牧原股份 85,684,857.83 3.48
36 002131 利欧股份 82,108,226.00 3.33
37 600739 辽宁成大 80,356,158.46 3.26
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 55 页 共 72 页
38 600158 中体产业 78,363,080.45 3.18
39 600416 湘电股份 75,266,533.00 3.05
40 002562 兄弟科技 73,959,549.41 3.00
41 000028 国药一致 72,452,329.93 2.94
42 300122 智飞生物 71,554,602.66 2.90
43 002234 民和股份 70,819,110.34 2.87
44 600020 中原高速 70,405,974.27 2.86
45 002466 天齐锂业 68,963,972.55 2.80
46 002098 浔兴股份 68,788,207.14 2.79
47 300059 东方财富 68,585,920.00 2.78
48 002668 奥马电器 66,877,354.87 2.71
49 002416 爱施德 64,989,466.06 2.64
50 000917 电广传媒 63,892,438.15 2.59
51 600993 马应龙 63,744,914.65 2.59
52 002102 冠福股份 63,650,851.62 2.58
53 002462 嘉事堂 61,246,680.54 2.48
54 300408 三环集团 59,915,388.70 2.43
55 000960 锡业股份 57,022,231.63 2.31
56 601818 光大银行 54,934,580.00 2.23
57 600633 浙报传媒 54,247,964.60 2.20
58 002475 立讯精密 53,324,087.59 2.16
59 002370 亚太药业 52,854,270.38 2.14
60 002227 奥特迅 52,643,383.36 2.14
61 002321 华英农业 50,320,653.97 2.04
62 300337 银邦股份 49,758,713.61 2.02
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 56 页 共 72 页
1 601318 中国平安 399,191,952.88 16.19
2 601601 中国太保 359,680,389.38 14.59
3 601336 新华保险 317,926,257.85 12.90
4 000100 TCL集团 225,237,737.62 9.14
5 601929 吉视传媒 193,384,979.27 7.84
6 000002 万科A 183,998,992.55 7.46
7 300005 探路者 172,116,674.55 6.98
8 002036 汉麻产业 171,802,153.93 6.97
9 000863 三湘股份 171,443,297.97 6.95
10 000488 晨鸣纸业 157,782,404.17 6.40
11 600066 宇通客车 152,826,440.05 6.20
12 002672 东江环保 152,224,180.54 6.17
13 002223 鱼跃医疗 146,990,375.33 5.96
14 601233 桐昆股份 143,215,967.43 5.81
15 002714 牧原股份 140,680,190.74 5.71
16 601628 中国人寿 125,606,072.29 5.10
17 002739 万达院线 119,279,654.75 4.84
18 601818 光大银行 117,842,978.96 4.78
19 002074 国轩高科 113,850,699.93 4.62
20 002117 东港股份 110,298,926.73 4.47
21 600683 京投银泰 110,288,000.28 4.47
22 300278 华昌达 106,907,484.73 4.34
23 000028 国药一致 105,287,140.06 4.27
24 600993 马应龙 103,470,365.04 4.20
25 600067 冠城大通 103,086,774.65 4.18
26 000166 申万宏源 102,744,644.08 4.17
27 002539 新都化工 102,091,726.57 4.14
28 600388 龙净环保 98,360,313.34 3.99
29 002234 民和股份 94,144,238.65 3.82
30 002462 嘉事堂 90,901,874.33 3.69
31 002304 洋河股份 89,986,076.28 3.65
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 57 页 共 72 页
32 300392 腾信股份 88,911,515.87 3.61
33 300337 银邦股份 87,077,956.86 3.53
34 600416 湘电股份 86,905,967.41 3.53
35 600739 辽宁成大 85,364,332.08 3.46
36 300016 北陆药业 84,775,884.86 3.44
37 300334 津膜科技 84,581,496.62 3.43
38 002102 冠福股份 78,633,921.58 3.19
39 600009 上海机场 77,643,387.20 3.15
40 002668 奥马电器 76,888,295.40 3.12
41 000917 电广传媒 70,860,031.87 2.87
42 002086 东方海洋 69,662,184.04 2.83
43 600020 中原高速 69,446,222.89 2.82
44 300059 东方财富 67,436,620.54 2.74
45 002227 奥特迅 66,639,000.46 2.70
46 000638 万方发展 66,033,848.41 2.68
47 002131 利欧股份 65,856,662.52 2.67
48 600682 南京新百 65,765,225.33 2.67
49 002646 青青稞酒 64,984,364.65 2.64
50 300198 纳川股份 64,761,694.46 2.63
51 002466 天齐锂业 64,462,421.41 2.61
52 300408 三环集团 63,590,093.90 2.58
53 600376 首开股份 63,195,335.36 2.56
54 002416 爱施德 62,675,923.36 2.54
55 002370 亚太药业 61,711,479.55 2.50
56 002098 浔兴股份 59,543,080.56 2.42
57 600409 三友化工 59,203,940.39 2.40
58 002447 壹桥海参 58,342,692.99 2.37
59 600763 通策医疗 58,209,347.64 2.36
60 600995 文山电力 58,038,835.17 2.35
61 300021 大禹节水 56,850,339.65 2.31
62 300347 泰格医药 54,556,921.76 2.21
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 58 页 共 72 页
63 300043 互动娱乐 54,538,769.15 2.21
64 300124 汇川技术 54,385,929.63 2.21
65 002588 史丹利 53,448,976.39 2.17
66 000960 锡业股份 53,418,246.79 2.17
67 600158 中体产业 52,429,169.39 2.13
68 002381 双箭股份 51,816,608.10 2.10
69 600633 浙报传媒 51,286,734.20 2.08
70 600064 南京高科 49,534,983.51 2.01
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,138,168,255.05
卖出股票收入（成交）总额 9,938,253,029.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单 价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 127,940,792.80 3.14
其中：政策性金融债 127,940,792.80 3.14
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 127,940,792.80 3.14
10 合计 127,940,792.80 3.14
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 59 页 共 72 页
8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018001 国开1301 1,279,280
127,940,792.8
0
3.14
8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
8.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.10.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国 债期货投资 政策
国债期货不属于本基金的投资范围 ，故此项不适用。
8.11.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.3 本期国 债期货投资 评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 60 页 共 72 页
本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,997,977.63
2 应收证券清算款 7,354,389.33
3 应收股利 －
4 应收利息 7,646,218.69
5 应收申购款 90,078,657.42
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 107,077,243.07
8.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存 在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持 有人信息
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 61 页 共 72 页
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧新
趋势混
合（ LOF）
A
36,684 71,333.14
2,019,409,
582.58
77.17%
597,375,42
8.20
22.83%
中欧新
趋势混
合（ LOF）
E
42
1,543,393.
60
64,661,002
.83
99.75% 161,528.35 0.25%
合计 36,726 73,016.60
2,084,070,
585.41
77.72%
597,536,95
6.55
22.28%
9.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 牛旭风 1000000 3.32%
2 张艳 870172 2.89%
3 郭建华 837499 2.78%
4 欧阳钢 495198 1.64%
5 罗颖 351270 1.17%
6
北京瑞和投资咨询有限责
任公司
288507 0.96%
7 黄伟民 260000 0.86%
8 罗惠仪 201957 0.67%
9 赵晓华 198055 0.66%
10 陈文亮 194252 0.64%
注：以上均为场内持有人。
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 62 页 共 72 页
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中欧新 趋势
混合（LOF）
A
117,658.55 0.004496%
中欧新趋势
混合（LOF）
E
0.00 0.000000%
合计 117,658.55 0.004388%
9.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧新趋势混合
（LOF）A
10~50
中欧新趋势混合
（LOF）E
0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧新趋势混合
（LOF）A
0
中欧新趋势混合
（LOF）E
0
合计 0
§10 开放式基 金份额变动
单位：份
中欧新趋势混合
（LOF ）A
中欧新趋势混合
（LOF ）E
基金合同生效日(2007年01月29日)
基金份额总额
6,874,704,054.16 －
本报告期期初基金份额总额 2,622,559,966.17 －
本报告期基金总申购份额 1,775,927,858.00 64,938,759.15
减：本报告期基金总赎回份额 1,781,702,813.39 116,227.97
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 63 页 共 72 页
本报告 期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 2,616,785,010.78 64,822,531.18
注：1.总申 购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2. E 类份额 报告期初时间为2015 年10 月8 日。
§11 重大事件 揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2015年6 月20日发布公告， 卢纯青女士自2015 年6月18日起担
任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关变更
事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
本报告期内，黄桦先生自2015年12月31日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长职
务， 基金管理人 于2016年1月5日发布公告， 并已按规定向中国基金业协会办理相关手续
并向中国证监会和上海证监局报告。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金提供
审计服务。 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务
所审计费用为100,000.00元人民币。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 64 页 共 72 页
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1
5,064,679,
435.21
26.55% 4,651,115.
82
26.64%
华泰证券 2
1,702,221,
108.36
8.92% 1,552,972.
63
8.89%
光大证券 1
1,537,011,
628.36
8.06% 1,399,295.
88
8.01%
齐鲁证券 1
1,527,990,
345.15
8.01% 1,401,430.
62
8.03%
中银国际 1
1,455,420,
135.89
7.63% 1,343,328.
38
7.69%
瑞银证券 1
1,267,720,
581.23
6.65% 1,160,926.
33
6.65%
东方证券 1
1,187,455,
050.50
6.23% 1,081,061.
80
6.19%
海通证券 1
1,118,484,
812.42
5.86% 1,018,269.
97
5.83%
银河证券 1
908,878,20
4.23
4.76%
827,442.50
4.74%
广发证券 2
839,955,89
9.96
4.40%
768,869.21
4.40%
招商证券 1
795,872,41
0.00
4.17%
724,563.42
4.15%
国信证券 1
685,136,16
9.41
3.59%
627,906.78
3.60%
中信建投 2
555,145,28
6.10
2.91%
511,388.94
2.93%
中信证券 1
236,295,70
5.46
1.24%
215,123.37
1.23%
国都证券 2
155,806,53
9.46
0.82%
141,847.20
0.81%
申银万国 1
36,119,000
.00
0.19%
33,636.90
0.19%
国海证券 1
－ － －
长城证券 1
－ － －
国金证券 1
－ － －
西部证券 1
－ － －
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 65 页 共 72 页
中金公司 1
－ － －
注：1 、 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能
力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2 、本报告期 内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额比例
成交金额
占当期权证
成交总额比例
长江证券 － － － － － －
华泰证券
70,296,609
.00
53.40%
276,000,00
0.00
14.23%
－ －
光大证券
30,693,339
.40
23.32%
391,000,00
0.00
20.16% － －
齐鲁证券 － －
428,000,00
0.00
22.07% － －
中银国际 － － － － － －
瑞银证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
银河证券
20,620,695
.20
15.66%
210,000,00
0.00
10.83% － －
广发证券 － －
514,300,00
0.00
26.52% － －
招商证券 － － － － － －
国信证券
10,033,249
.00
7.62%
120,000,00
0.00
6.19%
－ －
中信建投 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
国都证券 － － － － － －
申银万国 － － － － － －
国海证券
－
－
－
长城证券
－
－
－
国金证券
－
－
－
西部证券
－
－
－
中金公司
－
－
－
11.8 其他重大 事件
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 66 页 共 72 页
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司旗下基金
2014年12月31日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净
值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-01-01
2
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）2014年第4季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-01-20
3
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在国泰君安证券股份有
限公司开通定期定额投资业务的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-01-27
4
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与诺亚正行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-01-30
5
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在工商银行股份有限公
司开通基金转换业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-06
6
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2015
年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-14
7
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书摘要
（2015年第1号）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-14
8
中欧基金管理有限公司关于新增
中国国际金融有限公司为旗下基
金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-19
9
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与齐鲁证券开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-20
10
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）2014年年度报告（正文）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-27
11
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）2014年年度报告（摘要）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-27
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 67 页 共 72 页
12
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-03-28
13
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-04-01
14
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF） 场内 交易价格波动的提示
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-04-09
15
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“三湘股份”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-04-15
16
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）2015年第1季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-04-22
17
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“华昌达”股
票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-05-19
18
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“中炬高新”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-05-26
19
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“爱施德”股
票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-05-26
20
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“探路者”股
票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-05-27
21
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）基金经理变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-05-29
22
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金单笔最低申购金额
的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-06-10
23
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金实施特定申购费
中国证监会指定报刊及网
站
2015-06-10
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 68 页 共 72 页
率的公告
24
中欧基金管理有限公司关于网上
直销平台支付宝客户费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-06-10
25
中欧基金管理有限公司高级管理
人员变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-06-20
26
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“鱼跃医疗”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-06-27
27
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行开展的网
上银行、手机银行申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-06-30
28
中欧基金管理有限公司关于旗下
基金2015年6月30日基金资产净
值、基金份额净值和基金份额累
计净值公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-01
29
中欧基金管理有限公司关于中欧
新趋势股票型证券投资基金
（LOF） 开通转换、 定期定额投资
和费率优惠业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-03
30
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“电广传媒”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-04
31
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金所持停牌股票估值
方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-09
32
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金所持停牌股票估值
方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-11
33
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金所持停牌股票估值
方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-14
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 69 页 共 72 页
34
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与平安证券有限责任
公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-17
35
中欧新趋势股票型证券投资基金
(LOF)变更基金类型并相应修订
基金合同部分条款的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-17
36
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF）基金合同(更新）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-17
37
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF）托管协议(更新）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-17
38
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）2015年第2季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-20
39
中欧基金管理有限公司关于网上
直销系统开通通联支付渠道并实
施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-28
40
中欧基金管理有限公司关于官方
淘宝店上线基金费率优惠活动调
整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-30
41
中欧基金管理有限公司关于网上
直销系统通联支付渠道实施费率
优惠调整的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-07-31
42
中欧基金管理有限公司关于网上
直销系统通联支付渠道延长费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-14
43
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国国际金融股份
有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-19
44
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF）2015年半年度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-26
45
中欧新趋势股票型证券投资基金
（LOF） 2016年半年度报告 （摘要）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-26
46
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金所持停牌股票估值
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-26
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 70 页 共 72 页
方法的公
47
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与国都证券股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-08-27
48
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2015
年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-09-11
49
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书摘要
（2015年第2号）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-09-11
50
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有 “乐普医疗”
股票估值方法的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-09-25
51
中欧基金管理有限公司办公地址
变更公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-09-25
52
中欧基金管理有限工商关于旗下
部分开放式基金增加E类份额并
相应修改基金合同的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-08
53
中欧新趋势混合型证券投资基金
（LOF） 基金合同 （20151008更新）
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-08
54
中欧基金管理有限公司关于新增
中信期货有限公司为旗下基金代
销机构并开通转换和定投的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-14
55
中欧新趋势混合型证券投资基金
2015年第3季度报告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-24
56
中欧基金管理有限公司关于通过
旗下理财交易及客户服务平台申
购旗下基金费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-30
57
中欧基金管理有限公司关于旗下
理财交易及客户服务平台上线的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-10-30
58
中欧基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金持有“东江环保”
中国证监会指定报刊及网
站
2015-11-07
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 71 页 共 72 页
股票估值方法的公告
59
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增汇付金融为代销机
构并开通定期定额投资和费率优
惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-11-27
60
中欧基金管理有限公司关于对通
过旗下理财交易及客户服务平台
申购旗下部分基金开展费率优惠
活动的补充公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-01
61
中欧基金管理有限公司关于网上
直销通联支付通道新增支持银行
卡并实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-02
62
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金通过汇付金融开通转换
业务的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-09
63
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与工商银行开展的定
期定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-30
64
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与邮政储蓄银行费率
优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-30
65
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增陆金所资管为代销
机构并参与费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及网
站
2015-12-30
§12 影响投资 者决策的其 他重要信息
§13 备查文件 目录
13.1 备查文件 目录
1、中欧新趋势 股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF ）2015 年 年度报告
第 72 页 共 72 页
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或 在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基 金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧 基金管理有 限公司
二〇 一六年三月 二十九 日
