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中欧盛世(166011)

中欧盛世:2015年年度报告摘要

中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 
2015 年年度 报告摘要 
 
 
 
 
 
中欧 盛世成长混 合型证券投 资基金(LOF ) 
( 原中欧盛世成 长分级股票 型证券投资 基 金转型) 
 
2015 年年 度报告 摘要 
 
2015年12 月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:中 欧基金管理 有限公司 
 
基金 托管人:广 发银行股份 有限公司 
 
送出 日期:2016年03 月29日 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 
2015 年年度 报告摘要 
 
 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年3月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告 正文。 自2015 年3月30日中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A 和盛世B 份额终止上市起, 原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧 盛世成长股票型证券投资基金 (LOF ) 。 原中 欧盛世成长分级股票型证券投资基金本 报告期自2015年1月1日至2015年3月30日止,中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF )本 报告期自2015年3月31日至2015年12月31日止。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 §2


基金简介 2.1 基金 基本情 况 2.1.1 中欧盛世 成长混合型 证券投资基 金(LOF )(转型后 ) 基金简称 中欧盛世成长混合(LOF) 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 交易代码 166011 基金运作方式 契约型上市开放式(LOF ) 基金合同生效日 2015 年03月31日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,881,177,939.69 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年04月21日 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合(LOF)E 下属分级基金场内简称 中欧盛世 - 下属分级基金的交易代码 166011 001888 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,836,433,963.89 份 44,743,975.80 份 2.1.2 中欧盛世 成长分级股 票型证券投 资基金(转 型前) 基金简称 中欧盛世成长分级股票 场内简称 中欧盛世 基金主代码 166011 交易代码 166011 基金运作方式 契约型开放式 ,本基金分级运作期三年,到期转为中 欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF ) , 并将继续在 深圳证券交易所上市交易 基金合同生效日 2012 年03月29日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,687,185,707.81 份 基金合同存续期 3年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012 年04月27日 下属分级基金的基金简称 中欧盛世成长分 级股票 中欧盛世成长分 级股票A 中欧盛世成长分 级股票B 下属分级基金场内简称 中欧盛世 盛世A 盛世B 下属分级基金的交易代码 166011 150071 150072 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,635,337,118.81 份 25,924,294.00份 25,924,295.00份 注:1、自2015 年3 月30日 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金结束分级运作且盛世A 和盛世B 份额 终止上市起,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金名称变更为中欧盛世成长股票型证券投资基 金(LOF )。 2 、根据2014 年8 月8 日修 订后施行的《公开募集证券投资基金运作 管理办法》(证监会令第104 号) 第三十条第一项之规定,本基金自2015年7 月17 日由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基 金。 3 、自2015年10月8 日起, 本 基金增加E 类份额,登记机构为中欧基金管理有限公司。 2.2 基金 产品说 明 2.2.1 中欧盛世 成长混合型 证券投资基 金(LOF )(转型后 ) 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面," 自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下" 的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金 2.2.2 中欧盛世 成长分级股 票型证券投 资基金(转 型前) 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 投资目标 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资 于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置方面," 自上而下" 地调整股票和债 券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面, 以" 自上而下" 的行业配置策略为基础,精选优质行业 中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% +中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 下属分级基金的风险收益特 征 本基 金为股票型 基金,具有较高 风险、较高预期 收益的特征,其 风险和预期收益 均高于货币市场 基金和债券型基 金。 盛世A 份额表现 出低风险、收益 稳定特征,其预 期收益和预期风 险要低于普通的 股票型基金份 额,类似于债券 型基金份额。 盛世B 份额表现 出较高风险、收 益相对较高的特 征,其预期收益 和预期风险要高 于普通的股票型 基金份额,类似 于具有收益杠杆 性的股票型基金 份额。 2.3 基金 管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称(转型后) 中欧基金管理有限公司 广发银行股 份有限公司 名称(转型前) 中欧基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 黎忆海 李春磊 联系电话 021-68609600 010-65169830 电子邮箱 liyihai@zofund.com lichunlei@cgbchina.com.c n 客户服务电话 021-68609700、 400-700-9700 400-830-8003 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 传真 021-33830351 010-65169555 2.4 信息 披露方 式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.zofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3


主要财务 指标、基金 净值表现及 利润分配情 况 3.1 主要 会计数 据和财务指 标(转型后 ) 金额单位:人民币元 3.1.4 期间数据和指标 2015 年03月31日-2015年 12月31日 2015年10 月08日-2015年 12 月31日 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 本期已实现收益 637,267,349.52 113,493.79 本期利润 991,793,539.68 -1,636,286.90 加权平均基金份额本期利润 0.3865 -0.2623 本期基金份额净值增长率 36.20% 24.84% 3.1.5 期末数据和指标 2015年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 0.5010 0.1020 期末基金资产净值 5,225,667,421.72 60,946,926.24 期末基金 份额净值 1.362 1.362 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期 末余额,不是当期发生数) 。 3 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 4 、 自2015年10月8 日起, 本 基金增加E 类份额。 3.2 主要 会计数 据和财务指 标(转型前 ) 金额单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 3.2.1 期间数据和指标 2015 年01月01日 -2015 年03月30日 2014年 2013年 本期已实现收益 189,159,181.15 118,983,261.40 55,317,502.66 本期利润 688,850,599.13 206,441,465.79 59,631,044.75 加权平均基金份额本期利润 0.3900 0.3053 0.3835 本期基金份额净值增长率 32.66% 33.76% 37.90% 3.2.2 期末数据和指标 2015 年03月30日 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.4701 - 0.3191 期末基金资产净值 2,788,727,285.67 2,333,868,273.1 9 185,247,524.03 期末基金份额净值 1.653 1.257 1.408 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数( 为期 末余额,不是当期发生数) 。 3 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.3 基金 净值表 现( 中欧盛 世成长混合 型证券投资 基金(LOF )) 3.3.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较(转型 后) 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 38.56% 2.10% 13.07% 1.25% 25.49% 0.85% 过去六个月 4.29% 3.21% -10.80% 2.01% 15.09% 1.20% 自 基金转型起至今 (2015年03月31日 -2015 年12月31日) 36.20% 3.08% -3.72% 1.98% 39.92% 1.10% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率×75%+ 中 证全债指数收益率×25% 。比较基准每 个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平 衡,使大类资产比例保持恒 定。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 阶段 ( 中欧盛世成长混合 (LOF)E) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 自基金份额运作日至 今 (2015年10月08日 -2015 年12月31日) 24.84% 2.00% 6.90% 1.21% 17.94% 0.79% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率×75%+ 中 证全债指数收益率×25% 。比较基准每 个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平 衡,使大类资产比例保持恒 定。 3.3.2 自基金转 型以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率 变 动的 比较(转型 后) 中欧盛世 成 长混合(LOF)A 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2015 年03 月31 日-2015 年12月31 日) 基金( 转型后) 基金基准 2015-03-31 2015-05-08 2015-06-16 2015-07-24 2015-08-31 2015-10-16 2015-11-24 2015-12-31 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 注:本基金转型日期为2015年3 月31 日。截止报告期末,本基金转型后未满一年。 中欧盛世 成 长混合(LOF)E 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2015 年10 月13日-2015 年12月31 日) 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 基金( 转型后) 基金基准 2015-10-13 2015-10-23 2015-11-04 2015-11-16 2015-11-26 2015-12-08 2015-12-18 2015-12-31 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注:本基金E 类份额成立日为2015 年10 月08 日,图 示日期为2015年10 月13 日至2015 年12 月31日。 3.3.3 自基金转 型以来基金 每年净值增 长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较( 转 型后 ) 中欧盛世 成 长混合(LOF)A 每年基金 净 值收益率 与 同期业绩 比 较基准收 益 率的对比 图 (2015 年03 月31 日-2015 年12月31 日) 中欧盛世成长混合(LOF)A 业绩基准 2015 年 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注: 本基金于2015 年3 月31日进行了 转型,2015年度数据为2015年3 月31 日至2015 年12 月31 日数据 。 中欧盛世 成 长混合(LOF)E 每年基金 净 值收益率 与 同期业绩 比 较基准收 益 率的对比 图 (2015 年10 月13日-2015 年12月31 日) 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 中欧盛世成长混合(LOF)E 业绩基准 2015 年 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注: 于2015年10月8 日本 基金增加E 类份额,2015年数据为2015年10 月8日至2015 年12 月31日数据 。 3.4 基金 净值表 现( 中欧盛 世成长分级 股票型证券 投资基金) 3.4.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较(转型 前) 阶段 ( 中欧盛世成长分级股 票) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 32.66% 1.22% 13.94% 1.38% 18.72% -0.16% 过去六个月 33.20% 1.22% 48.91% 1.31% -15.71% -0.09% 过去一年 70.11% 1.11% 66.18% 1.03% 3.93% 0.08% 过去三年 147.67 % 1.23% 53.35% 1.00% 94.32% 0.23% 自基金合同生效日起 至转型(2012年03月 29 日-2015年03月30 日) 147.67 % 1.23% 52.47% 1.00% 95.20% 0.23% 注:本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益 率×75%+ 中 证全债指数收益率×25% 。比较基准每 个交易日进行一次再平衡,每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平 衡,使大类资产比例保持恒定。 3.4.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益 率变 动的比较( 转型前) 中欧盛世 成 长分级股 票 型证券投 资 基金 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2012年03 月29日-2015 年03月30 日) 中欧盛世成长分级股票 基金基准 2012-03-29 2012-08-28 2013-01-30 2013-07-10 2013-12-13 2014-05-21 2014-10-23 2015-03-30 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 中欧盛世 成 长分级股 票 份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图 (2012年03 月29日-2015 年03月30 日) 3.4.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较 (转 型前) 中欧盛世 成 长 分级股 票 型证券投 资 基金 每年基金 净 值收益率 与 同期业绩 比 较基准收 益 率的对比 图 中欧盛世成长分级股票 业绩基准 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 注:本基金合同生效日为2012 年3 月29日,2012年度数据为2012年3 月29 日至2012 年12 月31 日数据 , 本基金2015年3 月30 日进 行了转型,2015年数据为2015 年1 月1 日至2015 年3 月30 日。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 3.5 过去 三年基 金的利润分 配情况 3.5.1 中欧盛世 成长混合型 证券投资基 金(LOF )(转型后 ) 本基金自2015年03月31日(基金转型 后首日)至2015年12月31日未进 行利润分配。 3.5.2 中欧盛世 成长分级股 票型证券投 资基金(转 型前) 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管理人报 告 4.1 基金 管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基字[2006]102 号文)批准,于2006年7 月19 日正式成立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券股份有限公司、 北京 百骏投资有限公司、 上海睦亿投资管理合伙 企业 (有限合伙) 、 万盛基业投资有限责任 公司 ,注册资本为1.88亿元人民币,旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理(上海) 有限公司、 钱滚滚财富投资管理 (上海) 有限公司。 截至2015年12月31日, 本基金管理 人共管理34只开放式基金。 4.1.2 基金经理 (或基金经 理小组)及 基金经理助 理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 魏博 本基金 基金经 理, 中欧 永裕混 合型证 券投资 基金基 金经理 2013年03月 29日 - 8年 历任中原证券股份有限公 司研究员,东 方证券股份 有限公司研究员。 2009 年11月加入中欧基金管理 有限公司,曾任中欧新动 力股票型证券投资基金 (LOF )基 金经理助理兼 研究员、中欧新趋势股票 型证券投资基金(LOF ) 基金经理、中欧行业成长 混合型证券投资基金 (LOF )基 金经理,现任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 中欧盛世成长混合型证券 投资基金(LOF )基金 经 理,中欧永裕混合型证券 投资基金基金经理。 林英睿 原本基 金基金 经理助 理, 现任 中欧新 蓝筹灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理, 中欧 新趋势 混合型 证券投 资基金 (LOF ) 基金经 理 2014年04月 29日 2015年05月 29日 4年 历任瑞银证券有限责任公 司证券部助理投资研究分 析师。2012 年10月加入中 欧基金管理有限公司,曾 任中欧新蓝筹灵活配置混 合型证券投资基金、中欧 新趋势股票型证券投资基 金(LOF ) 、中欧盛世成 长分级混合型证券投资基 金的基金经理助理兼研究 员,现任中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、中欧新趋势混 合型证券投资基金 (LOF ) 基金经理。 注:1 、 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检 查, 就公司内部控中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次现场检查为契 机,认真落实上海监管局各项整改意见,进一步提升公司整体内部控制水平。 4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易 制度和控制 方法 根据相关法律法规, 公司制订了 《公平交易管理办法》 以确保公司旗下管理的不同 投资组合得到公平对待, 保护投资者合法权益。 在投资决策方面, 基金经理共享研究报 告、 投研体系职权划分明确且互不干预、 各基金持仓及交易信息等均能有效 隔离; 在交 易执行方面,以系统控制和人工审阅相结合的方式,严控反向交易和同向交易;另外, 中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控, 监察稽核部也会就投资交易行 为进行分析和评估,定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易 制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格 把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行 。 在公平交易稽核审计 过程中, 针对投资组合间同向交易价差 出现异常的情况, 我们分别从交易动机、 交易时 间间隔、 交易时间顺序、 指令下达明细等方面进行了进一步深入分析, 并与基金经理进 行了沟通确认, 从最终结果看, 造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、 股价波动等不可控因素, 基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平 , 未发现不同投 资组合之间存在非公平交易的情况 4.3.3 异常交易 行为的专项 说明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况,且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输 送的异常交易行为。 4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析 敬畏市场; 研究分析, 屏蔽信息噪音; 重视行 业的变化、 不轻信偶然, 保持思 考体 系的开放性。 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过 程中; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择 标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长 期的阶段介入, 对已中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 进入成长后期的行业保持谨慎;对待市场短期热点不过多纠缠。 4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现 本报告期内, 原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 (2015.1.1-2015.3.30) 份额 净值增长率为32.66% , 同期业绩比较基准增长率为13.94% 。 中欧盛世成长混合型证券投 资基金(LOF )A 类份 额(2015.3.31-2015.12.31)份额净值增长率为36.20% ,同期业绩 比较基准增长率为-3.72% ,中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )E 类份额 (2015.10.08-2015.12.31) 份额净值增长率为24.84% , 同 期业绩比较基准增长率为6.90% 。 4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。 宏观经济增速持续缓慢下 降, 出清过程预计较长; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力。 对内改革和对外 拓展是政策和社会经济活动的两个维度, 随着国家实力的变化, 两者必将并行, 未来一 段时间内,我们认为对内改革更为重要。没有永远成功的投资策略,市场的 不同时期, 不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场 风格发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能 就会失灵。 我们将把投资视野放得更长、 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的 细分行业,我们将按照我们的理念和方法进行动态筛选并考虑标的价格对组合进行优 化, 争取取得满意的结果。 此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的 行业。 基金持有人是盛世生存和发展的基础, 未来仍 将充满波折坎坷, 感谢持有人的支 持。 4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关 法律法规的规定, 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总 经理, 成员包括总经理、 督察长、 投资总监, 基金运营部总监, 监察稽核部总监以及基 金核算、 金融工程、 行业研究等方面的骨干。 估值委员会负责基金估值相关工作的评估、 决策、 执行和监督, 确保基金估值的公允、 合理, 防止估值被歪曲进而对基金持 有人产 生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 可向估值委员会报告并 提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为: 基金日常估值由基金管理人进行, 基金托 管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 基金份额净值由基金管理人完 成估值后,将估值结果以XBRL 形 式报给基金托管人,基金托管人复核无误后签章返回中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 给基金管理人, 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期 内相关基金估值政策的变更由托管 银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上 述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 本报告期内, 本基金不 存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5


托管人报 告 5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 基金托管人依据 《中欧盛世成长分级 混合型证券投资基金基金合同》 与 《中欧盛世 成长分级 混合型证券投资基金托管协议》,自2012年3月29日起托管中欧盛世成长分级 股票型证券投资基金(以下称本基金)的全部资产。 本报告期内, 本托管人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 基金 合 同和托管协议的规定, 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务, 不存在损害本基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告期内, 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 对基 金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支 等方面进行了必要的监督、 复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益 的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告、 投资组合报告等内容, 认为其真实、 准确和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 §6


审计报告( 中欧盛世 成长混合型 证券投资基 金(LOF )) 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审 计, 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站 的年度报告正文查看审计报告全文。 §7


审计报告( 中欧盛世 成长分级股 票型证券投 资基金) 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审 计, 注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过登载于本管理人网站 的年度报告正文查看审计报告全文。 §8


年度财务 报表( 中欧 盛世成长混 合型证券投 资基金(LOF )) 转型 后: 报告 期(2015年03 月31 日-2015 年12 月31 日) 8.1 资产 负债表 (转型后) 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 1,130,085,917.19 结算备付金 2,660,456.25 存出保证金 2,830,610.52 交易性金融资产 4,181,555,863.73 其中:股票投资 4,095,616,059.23








基金投资 -








债券投资 85,939,804.50





资产 支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 应收证券清算款 - 应收利息 5,100,473.47 应收股利 - 应收申购款 8,058,935.01 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 5,330,292,256.17 负债 和所有者权 益 本期末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 31,627,976.07 应付赎回款 2,816,236.51 应付管理人报酬 6,199,137.56 应付托管费 1,033,189.60 应付销售服务费 - 应付交易费用 1,675,772.17 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 325,596.30 负债合计 43,677,908.21 所有 者权益:


实收基金 1,593,907,647.48 未分配利润 3,692,706,700.48 所有者权益合计 5,286,614,347.96 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 负债和所有者权益总计 5,330,292,256.17 注:1. 报告 截止日2015年12月31日,A 类基金份额净值1.362 元,基金份额总额3,836,433,963.89 份; E 类基金份额净值1.362 元 ,基金份额总额44,743,975.80 份。 2. 本财务报 表的实际编制期间为2015年3 月31日( 转型后首日) 至2015 年12 月31日止期 间。 8.2 利润 表(转 型后) 会计主体:中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015年03月31日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年03月31日至2015年12月31 日 一、 收入 1,054,325,910.40 1. 利息收入 7,068,073.45 其中:存款利息收入 3,173,054.33








债券利息收入 3,811,508.36








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 83,510.76








其他利息收入 - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填列) 692,041,262.71 其中:股票投资收益 676,590,279.80








基金投资收益 -








债券投资收益 256,040.60








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益 -








衍生工具收益 -








股利收益 15,194,942.31 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 352,776,409.47 4. 汇兑收益 (损失以 “ -” 号 - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 填列) 5. 其他收入(损失以“- ”号 填列) 2,440,164.77 减: 二、费用 64,168,657.62 1.管理人报酬 43,235,750.27 2.托管费 7,205,958.26 3.销售服务费 - 4.交易费用 13,331,812.23 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支 出 - 6.其他费用 395,136.86 三、 利润总额( 亏损总额以 “- ”号填列) 990,157,252.78 减:所得税费用 - 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) 990,157,252.78 8.3 所有 者权益 (基金净值 )变动表( 转型后) 会计主体:中欧盛世 成长混合型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015年03月31日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年03月31日至2015年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,126,122,279.91 1,662,605,0 05.76 2,788,727,285.67 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 990,157,252 .78 990,157,252.78 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值 减 少以“- ”号填列) 467,785,367.57 1,039,944,4 41.94 1,507,729,809.51 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 其中:1.基金申购款 1,149,318,013.34 2,400,059,4 09.59 3,549,377,422.93








2.基金赎回款 -681,532,645.77 -1,360,114, 967.65 -2,041,647,613.42 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,593,907,647.48 3,692,706,7 00.48 5,286,614,347.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告8.1至8.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 管志斌 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 8.4 报表 附注( 转型后) 8.4.1 基金基本 情况 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)( 原名为中欧盛世成长股票型证券投资基 金(LOF) ,以下简称" 本基金")是 由中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型而来。根 据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 原中欧盛世成长分级股票型证券 投资基金为契约型开放式基金,基金分级运作期为3年。根据深圳证券交易所《终止上 市通知书》( 深证上[2015]114 号) ,原中欧盛世成长分级股票型证券投资基金于2015年3 月27 日进行基金份额权益登记, 2015 年3月30日( 基金转换日) , 无需召开基金份额持有人 大会, 即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF)。自2015 年3月31日起, 本 基金转型为 中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式基金,存 续期间不定。 本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司, 基金托管人为广发银行股 份有限公司( 以下简称" 广发银行") 。 根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 以及中欧基金管理有限公 司披露的 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公 告》 , 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金A( 以下简称" 原盛世A") 份额和中欧盛世成 长分级股票型证券投资基金B( 以下简称" 原盛世B") 份额的基金份额到期折算日( 即2015 年3 月30日) 日终, 基金管理人将根据原盛世A 和原盛世B 基金份额折算比例将基金份额持 有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算 后,场内、场外中盛世份额的份额净值均调整为1.000元,基金份额数相应增加或减少,中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 其后中欧盛世成长分级股票型证券投资基金更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金 (LOF) 。 无论基金份额持有人单独持有或同时持有原盛世A 和原盛世B , 均无需 支付转换 基金份额的费用。 于2015年3月30日( 基金份额到期折算日) 日终, 原盛世A 折算前份额数 为25,924,294.00 份,折算比例为1.19535616 ,原盛世B 折算前份额数为25,924,295.00份, 折算比例为2.1104178, 中欧盛世场内份 额折算前份额数为25,099,360.00 份, 折算比例为 1.65288698 , 折算后中欧盛世场内份 额数为127,186,262.00份; 中欧盛世场外 份额折算前 份额数为1,610,237,758.81份,折算比例为1.65288698,折算后中欧盛世场外 份额数为 2,661,541,026.46 份。 本基金管理人已根据 《中欧盛世成长 混合型证券投资基金基金合同》 约定,对原盛世A 、原盛世B 的份额持有人 的基金份额进行了计算,并由本基金管理人 向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上字[2015] 第141号文审核同意, 本基金95,071,720.00 份基金 份额于2015年4月21日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统, 可选择按市价流通或在封闭期满按基金份额净值申购或赎回; 未上市的基金份额登记在 注册登记系统, 在封闭期满可按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基 金份额在两个系统之间的转换。 根据2014年中国证监会令第104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中欧 盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 于2015年7月17日公告后更名为中欧盛世成长混合 型证券投资基金(LOF)。 根据本基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基 金增加E 类份额并相应修改基金合同的公告》的规定,经与基金托管人协商一致并报中 国证监会备案, 自2015年10月8日起对本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。 本基金 原有的基金份额类别更名为A 类基金份额, 新增的基金份额类别命名为E 类基金份额。 A 类基金份额的业务规则与现行规则相同;新增E 类基金份额的注册登记机 构为中欧基金 管理有限公司,只接受场外申赎,不参与上市交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧盛世成长 分级混合 型证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行上市的股票( 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资 产占基金资产的60%-95% ,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ;债券等固定 收益类资产以及现金占基金资产的5%-40% , 其中现金或者投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指 数收益率×75% +中证全债指数收益率×25% 。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016 年3月29日批准报中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 出。 8.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会 颁布的 《证券投资 基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《 中欧盛世成长分级混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 8.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明 本基金2015年3月31日( 转型后首日) 至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年3 月31 日( 转型后首日) 至2015年12月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 8.4.4 重要会计 政策和会计 估计 8.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年3月31日( 转型后首日) 至2015年12月31日止期间。 8.4.4.2 记账本 位币 人民币。 8.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类 (1) 金融资 产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款 项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 8.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价 值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日 止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取 该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金 融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金 融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了 对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认 该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 8.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活 跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融 工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与 本基金特定相关的参数。 8.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 8.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购、 赎回以及配对转换 引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日、基金赎回确认日及基金配对转换确认日认列。 8.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平 准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 8.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计 算。 8.4.4.10 费用的 确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利 率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 8.4.4.11 基金的 收益分配政 策 同一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金在分级运作期内不进行收益分配; 本 基金分级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF) 后,本基金收益以 现金形式分配, 其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的 基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基 金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的 已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 8.4.4.12 分部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分 部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 8.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计 根据本基金的估值原则和中国证 监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证 券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金 执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 定公允价值。 8.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 8.4.5.1 会计政 策变更的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 8.4.5.2 会计估 计变更的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 8.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 8.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息 、 红利收入,债券的 利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内( 含1个月) 的, 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1 个月以上至1年( 含 1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 于2015 年9月8日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市 公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税 , 持股时间自解禁中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 日起计算; 解禁前取得的股息、 红 利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上 述所得 统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 8.4.7 关联方关 系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(" 中欧基金" ) 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 广发银行股份有限公司("广发银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任 公司("万盛 基业 ") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (" 意大利 意联银行") 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合 伙)(" 上海睦亿合伙" ) 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 (" 中 欧盛世资管" ) 基金管理人的控股子公司 钱滚滚财富投资管理 (上海) 有限公司 (" 钱滚滚财富" ) 基金管理人的控股子公司 注:1 、 本报告期内, 经中欧基金管理有限公司 (以下简称" 公司" )2015 年股东会决议通过, 并经中 国证券监督管理委员会批准 (批准文号: 证监许可 【2015】1135 号) , 公司自然人股东窦玉明、 刘 建平、许欣、周蔚文、陆文俊将其合计持有的20% 公司股权 全部转让给上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙)。 此次股 权转让完成之后,公司注册资本保持不变,仍为188 ,000 ,000 元,公 司股 权结构调整为: 意大利意联银行股份合作公司出资65,800,000 元人民币 , 占公司注册资本的35%;国 都证券股份有限公司出资37,600,000 元人民币, 占公司注册资本的20% ; 北京百骏投资有限公司出资 37,600,000 元 人民币, 占公司注册资本的20% ; 上海 睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 出资37,600,000 元人民币,占公司注册资本的20% ; 万盛基业投资有限责任公司出资9,400,000 元人民 币,占公司注 册资本的5% 。上述事项的工商变更登记手续已办理完毕,并已于2015年7 月18 日在 指定媒介进行了 信息披露。 2 、 本报告期内, 根据中国证券监督管理委员会 《关于核准中欧基金管理有限公司设立子公司的批复》 (证监许可 [2015 ]1628号) , 中欧基金管理有限公司获准设立子公司钱滚滚财富投资管理 (上海) 有限公司 ,业务范围为证券投资基金销售业务以及中国证监会许可的其他业务。钱滚滚财富投资管 理(上海)有限公司注册地为上海市,注册资本人民币2000万元。上述 事项的工商变更登记手续已中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 办理完毕,并已于2015年8 月20 日在 指定媒体进行了信息披露。 3 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 8.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 8.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 8.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年03月31日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国都证券 1,238,777,875.04 13.82% 8.4.8.1.2 权证交 易 无。 8.4.8.1.3 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年03月31日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 1,133,077.60 13.79% 236,202.82 14.10% 注:1. 上述佣 金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登 记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协 议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 8.4.8.1.4 债券交 易 无。 8.4.8.1.5 债券回 购交易 金额单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 关联方名称 本期 2015 年03月31日至2015年12月31日 成交金额 占当期债券回购总量的比例 国都证券 200,000,000.00 47.62% 8.4.8.2 关联方 报酬 8.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年03月31日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理 费 43,235,750.27 其中: 支付销售机构的客户维护 费 3,032,888.33 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率 计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 8.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年03月31日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管 费 7,205,958.26 注: 支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提, 逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。 8.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 无。 8.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 8.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015 年03月31日至2015年12月31日 中欧盛世A 类份额 中欧盛世E 类份额 报告 期初持有的基金 份额 - - 报告 期间申购/ 买入总 份额 - 129,294.18 报告 期间因拆分变动 份额 - - 减: 报告期间赎回/ 卖 出总份额 - - 报告 期末持有的基金 份额 - 129,294.18 报告 期末持有的基金 份额 占基金总份额比例 - 0.29% 注: 本基金E 类份额成立日为2015 年10 月08 日。 8.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况 本报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 8.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期 产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2015年03月31日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公 司 1,130,085,917.19 3,025,189.13 注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管,按银行同业利率计息。 8.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 无。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 8.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明 无。 8.4.9 期末(2015 年12 月31 日 )本基金 持有的流通 受限证券 8.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 8.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 0024 85 希努 尔 2015- 09-08 重大资产 重组 19.17


- 23202 48 34,723,530 .19 44,479,154 .16 6007 29 重庆 百货 2015- 07-24 重大资产 重组 29.26 2016- 01-04 29.90 11599 01 36,489,495 .57 33,938,703 .26 注:本基金截至2015 年12 月31 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 8.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 8.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购 于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 8.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债 券。 8.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金 融工具公允价值 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 于2015 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为4,017,198,201.81 元, 属于第二层次的余额为164,357,661.92 元, 无 属于第三层次的余额。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第 三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于2015 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §9


年度财务 报表( 中欧 盛世成长分 级股票型证 券投资基金) 转型 前: 报告 期(2015年01 月01 日-2015 年03 月30 日) 9.1 资产 负债表 (转型前) 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 报告截止日:2015年03月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年03月30日 上年度末 2014年12月31 日 资 产:


银行存款 190,204,954.09 75,821,291.97 结算备付金 13,022,244.74 15,194,208.12 存出保证金 2,094,772.65 1,601,519.87 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 交易性金融资产 2,581,812,955.56 1,981,007,579.17 其中:股票投资 2,451,693,684.46 1,852,131,759.87








基金投资 - -








债券投资 130,119,271.10 128,875,819.30





资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 170,000,000.00 263,000,000.00 应收证券清算款 - 5,037,278.79 应收利息 2,309,346.05 5,705,577.51 应收股利 - - 应收申购款 3,561,811.50 10,371,738.04 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,963,006,084.59 2,357,739,193.47 负债 和所有者权 益 本期末 2015 年03月30日 上年度末 2014年12月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付 证券清算款 162,684,679.60 1,110,261.76 应付赎回款 4,750,770.27 16,851,662.32 应付管理人报酬 3,204,961.35 3,044,559.58 应付托管费 534,160.24 507,426.59 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,900,639.91 2,018,095.67 应交税费 - - 应付利息 - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 203,587.55 338,914.36 负债合计 174,278,798.92 23,870,920.28 所有 者权益:


实收基金 1,126,122,279.91 1,239,660,043.42 未分配利润 1,662,605,005.76 1,094,208,229.77 所有者权益合计 2,788,727,285.67 2,333,868,273.19 负债和所有者权益总计 2,963,006,084.59 2,357,739,193.47 注:报告截止日2015 年3 月30日( 基金 转型前一日) ,中欧盛世份额净值1.653 元,中欧盛 世A 类份额净 值1.195 元, 中欧盛世B 类份额净值2.111 元;基金份 额总额额1,687,185,707.81 份,其中中欧盛世份额 额1,635,337,118.81 份,中 欧盛世A 类份额25,924,294.00 份,中欧 盛世B 类份额25,924,295.00 份。 9.2 利润 表(转 型前) 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至2015年03月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015 年01月01日至 2015 年03月30日 上年度可比期间 2014年01月01 日至 2014年12月31 日 一、 收入 704,267,084.83 230,958,576.36 1. 利息收入 2,229,600.19 4,649,371.34 其中:存款利息收入 142,189.74 695,849.80








债券利息收入 1,475,211.79 1,789,993.47








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 612,198.66 2,163,528.07








其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以 “- ” 填列) 202,018,140.41 138,131,907.60 其中:股票投资收益 201,023,509.06 136,203,427.91








基金投资收益 - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要








债券投资收益 - -168,560.40








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 994,631.35 2,097,040.09 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ”号填列) 499,691,417.98 87,458,204.39 4. 汇兑收益 (损失以 “ -” 号 填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号 填列) 327,926.25 719,093.03 减: 二、费用 15,416,485.70 24,517,110.57 1.管理人报酬 8,912,824.54 13,403,967.96 2.托管费 1,485,470.73 2,233,994.73 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,905,877.29 8,454,647.88 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支 出 - - 6.其他费用 112,313.14 424,500.00 三、 利润总额( 亏损总额以 “- ”号填列) 688,850,599.13 206,441,465.79 减:所得税费用 - - 四、 净利润(净 亏损以“- ” 号填 列) 688,850,599.13 206,441,465.79 9.3 所有 者权益 (基金净值 )变动表( 转型前) 会计主体:中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至2015年03月30日 单位:人民币元 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 项 目 本期 2015年01月01日至2015年03 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,239,660,043.42 1,094,208,2 29.77 2,333,868,273.19 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 688,850,599 .13 688,850,599.13 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“- ”号填列) -113,537,763.51 -120,453,82 3.14 -233,991,586.65 其中:1.基金申购款 38,261,941.37 45,135,459. 91 83,397,401.28








2.基金赎回款 -151,799,704.88 -165,589,28 3.05 -317,388,987.93 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,126,122,279.91 1,662,605,0 05.76 2,788,727,285.67 项 目 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 131,542,487.77 53,705,036. 26 185,247,524.03 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 206,441,465 .79 206,441,465.79 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“- ”号填列) 1,108,117,555.65 834,061,727 .72 1,942,179,283.37 其中:1.基金申购款 1,482,281,367.97 1,096,943,9 42.29 2,579,225,310.26








2.基金赎回款 -374,163,812.32 -262,882,21 4.57 -637,046,026.89 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动 (净值减少以 “- ” 号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,239,660,043.42 1,094,208,2 29.77 2,333,868,273.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 管志斌 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 9.4 报表 附注( 转型前) 9.4.1 基金基本 情况 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金")经中国 证券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证监会")证 监许可[2011] 第1658号 《关于核准中欧盛世成长分级股 票 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由中欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证 券投资基金法》和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 520,330,319.80 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 075 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧盛世成长分级股票型证券投资 基金基金合同》于2012年3月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 520,524,217.77份基金份额,其中认购资金利息折合193,897.97份基金份额。场外认购的 全部份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之基础份额( 以下简称" 中欧盛世 份额") 494,590,318.77 份,其中认购资金利息折合188,998.97份基金份额;场内认购部分 按照基金合同约定的5:5 比例份额确认为中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之A 类 份额( 以下简称" 中欧盛世A 类份额") 12,966,949.00 份,其中认购资金利息折合2,449.00份 基金份额, 和中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之B 类份额( 以下简称" 中欧盛世B 类 份额") 12,966,950.00 份, 其中认购资金利息折合2,450.00份基金份额。 本基金的基金管理 人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发银行股份有限公司。





根据 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》 和 《中欧盛世成长分 级股票型证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案, 本基金在基金合同生效后三 年内分级运作。中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的基金份额数配比始终保持5:5 的 比率不变。本基金5份中欧盛世A 类份额与5份中欧盛世B 类份额构成一对份额组合,一 对中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的份额组合的净值之和将等于10份中欧盛世份中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 额的净值。中欧盛世A 类份额的约定年收益率为6.5% ;中欧盛世B 类份额的份额净值根 据中欧盛世份额的份额净值、中欧盛世A 类份额的份额净值以及中欧盛世份额、中欧盛 世A 类份额、中欧盛世B 类份额的份额净值关系计算。在满足一定条件的情况下,本基 金的基金管理人将根据基金合同约定, 对本基金所有份额进行折算, 所有的基金份额净 值调整到1.000元。本基金合同生效后满三年的对应日( 该对应日为非工作日,则顺延到 下一个工作日) ,为中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额的分级运作到期折算日,届时 中欧盛世A 类份额与中欧盛世B 类份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场 内份额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。





本基金在分级运作期内, 中欧盛世份额接受场外与场内申购和赎回, 中欧盛世 A 类份额、中欧盛世B 类份额只上市交易但不接受申购和赎回,并可与中欧盛世份额相 互间进行配对转换。经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证上[2012] 第97 号文审核 同意,本基金25,933,899.00份基金份额于2012年4月27日在深交所挂牌交易( 其中中欧盛 世A 类份额为12,966,949.00份,中欧盛世B 类份额为12,966,950.00份) 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行上市的股票( 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金投资组合中:股票、权证等权益类资 产占基金资产的60%-95% ,其中权证资产比例不超过基金资产净值的3% ;债券等固定 收益类资产以及现金占基金资产的5%-40% , 其中现金或者投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为:75% X 沪 深300 指数收益率+25% X 中证全债指数收益率。





本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2016年3月29日批 准报出。 9.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规 定( 以下合称" 企业会计准则")、中国 证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中欧 盛世成长分级股票 型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 9.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 本基金2015年1月1日至2015年3 月30日(基金转型日前一日)止期间财务报表符合 企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年3月30日的财务状况以及2015 年1 月1日至2015年3月30日(基金转型日前一日)止期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 9.4.4 重要会计 政策和会计 估计 9.4.4.1 会计年 度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年1月1日至2015年3月30日( 基金转型前一日) 止期间。 9.4.4.2 记账本 位币 人民币 9.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类 (1) 金融资 产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负 债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 9.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价 值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至 购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取 该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金 融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金 融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是 放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认 该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 9.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按 最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活 跃市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融 工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少 使用与本基金特定相关的参数。 9.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 9.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购、 赎回以及配 对转换引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日、 基金赎回确认日及基金配对转换确认日认列。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 9.4.4.8 损益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平 准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期 末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 9.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 9.4.4.10 费用的 确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利 率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 9.4.4.11 基金的 收益分配政 策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金在分级运作期内不进行收益分配; 本基金分 级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,本基金收益以现金形 式分配, 其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额进行再投资, 场内基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末 未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额 交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 9.4.4.12 分部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部 信息。 9.4.4.13 其他重 要的会计政 策和会计估 计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证 券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确 定公允价值。 9.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明 9.4.5.1 会计政 策变更的说 明 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 本基金本报告期未发生会计政策变更。 9.4.5.2 会计估 计变更的说 明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外) ,鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信息,本基金本报告 期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 9.4.5.3 差错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 9.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取 得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内( 含1个月) 的, 其股息 红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1 个月以上至1年( 含 1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 于2015 年9月8日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市 公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁 日起计算; 解禁前取得的股息、 红 利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上 述所得 统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花 税。 9.4.7 关联方关 系 9.4.7.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 无。 9.4.7.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 广发银行股份有限公司("广发银行") 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有任公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司("万盛 基业 ") 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司("北京百骏") 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.c.p.a (" 意大 利意联银行") 基金管理人的股东 窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文 俊 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 9.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易 9.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易 9.4.8.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日至2015年03月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国都证券 680,407,903.15 21.37% 1,914,733,681.8 0 31.88% 9.4.8.1.2 权证交 易 无。 9.4.8.1.3 应支付 关联方的佣 金 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年01月01日至2015年03月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 620,195.59 21.39% 620,195.59 21.39% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年01月01日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国都证券 1,743,170.34 31.88% 870,242.16 43.14% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中 国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务等。 9.4.8.1.4 债券交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日至2015年03月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12月31 日 成交金额 占当期债券 交易总量的 比例 成交金额 占当期债券 交易总量的 比例 国都证券 - - 169,739,180.20 99.34% 9.4.8.1.5 债券回 购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年01月01日至2015年03月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12月31 日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 回购总量的 比例 回购总量的 比例 国都证券 2,801,800,000.00 64.51% 13,571,000,000.00 94.66% 9.4.8.2 关联方 报酬 9.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日至2015年03 月30日 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12 月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 8,912,824.54 13,403,967.96 其中:支付销售机构 的客户维护费 204,005.74 657,519.17 注:支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50% 的年费率 计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 9.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年01月01日至2015年03 月30日 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12 月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 1,485,470.73 2,233,994.73 注: 支付基金托管人广发银行的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提, 逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数。 9.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 无。 9.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 9.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况 份额单位:份 项目 ( 中欧盛世成长分级股 票) 本期 2015年01月01日至2015年03 月30日 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12 月31日 报告 期初持有的基金 份额 376,347.51 251,185.51 报告 期间申购/ 买入总 份额 - - 报告 期间因拆分变动 份额 - 125,162.00 减: 报告期间赎回/ 卖 出总份额 376,347.51 - 报告 期末持有的基金 份额 - 376,347.51 报告 期末持有的基金 份额占基金总份额比 例 - 0.02% 注:本基金的基金管理人于2015 年2 月9 日通过国 都证券赎回376,347.51 份 ,赎回费为1,213.72 元,符 合本基金招募说明书规定的赎回费率。 9.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况 本报告期内,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 9.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2015年01月01 日至2015年03 月30 日 上年度可比期间 2014年01月01日至2014年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份 有限公司 190,204,954.09 65,748.69 75,821,291.97 513,038.43 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管,按银行同业利率计息。 9.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 无。 9.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明 无。 9.4.9 期末(2015 年03 月30 日 )本基金 持有的流通 受限证券 9.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券 金额单位:人民币元 9.4.9.1.1 受限 证券类别: 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 0008 63 三湘 股份 2014-11-28 2015- 11-30 非公开发 行 5.41 6.09 49741 22 26,910,000 .02 30,292,402 .98 3000 43 互动 娱乐 2014-04-08 2015- 04-08 非公开发 行 14.40 27.73 36351 8 5,234,659. 20 10,080,354 .14 3003 86 飞天 诚信 2014-06-20 2015- 06-26 新股锁定 期 33.13 161.38 25609 848,426.17 4,132,780. 42 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股 票自发行结束之日起12个月 内不得转让。 9.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 0006 16 海航 投资 2014- 12-10 筹划重大 事项 4.77 2015- 04-17 5.25 20569 914 84,298,504 .42 98,118,489 .78 0008 63 三湘 股份 2015- 02-13 筹划重大 事项 7.52 2015- 07-24 8.27 94556 58 68,615,368 .16 71,106,548 .16 6002 38 海南 椰岛 2014- 12-26 筹划重大 事项 17.36 2015- 04-22 12.31 65098 67 62,344,442 .85 113,011,29 1.12 6002 46 万通 地产 2015- 01-06 筹划重大 事项 6.35 2015- 07-06 5.85 23409 708 94,396,538 .94 148,651,64 5.80 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 注:本基金截至2015 年3 月30日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 9.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券 9.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购 于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 9.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购 于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 9.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项 (1) 公允价 值


(a) 金融工具 公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计 量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金 融工具公允价值


于2015 年3月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为1,976,300,172.06 元, 属于第二层次的余额为605,512,783.50 元, 无 属于第三层次的余额。(2014 年12月31日:第一层级1,690,186,968.18元,第二层级 290,820,610.99 元,无属于第三层级的余额) 。于2015年3月30日,本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易 不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用 的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还是 第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外) , 本基金于2015 年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从 第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于2015年3月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31 日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §10


投资组合 报告( 中欧 盛世成长混 合型证券投 资基金(LOF )) 转型 后: 报告 期(2015年03 月31 日-2015 年12 月31 日) 10.1 期末基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 4,095,616,059.23 76.84 其中:股票 4,095,616,059.23 76.84 2 固定收益投资 85,939,804.50 1.61 其中:债券 85,939,804.50 1.61








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,132,746,373.44 21.25 7 其他各项资产 15,990,019.00 0.30 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 8 合计 5,330,292,256.17 100.00 10.2 报告期末 按行业分类 的股票投资 组合 10.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合 金额单位:人民币元 代 码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 268,346,924.74 5.08 B 采矿业 - - C 制造业 1,806,334,973.51 34.17 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 175,685,818.32 3.32 E 建筑业 193,265,339.68 3.66 F 批发和零售业 147,256,035.42 2.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 68,574,684.00 1.30 I 信息传输、软件和信息技术服务业 317,616,612.03 6.01 J 金融业 - - K 房地产业 871,713,707.00 16.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 59,655,700.00 1.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 187,166,264.53 3.54 S 综合 - - 合计 4,095,616,059.23 77.47 10.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合 本报告本期末未持有沪港通股票投资。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 10.3 期末按公 允价值占基 金 资产净值 比例大小排 序的 前十名 股票投资明 细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002539 新都化工 19,700,000 315,200,000.00 5.96 2 600416 湘电股份 13,003,518 269,562,928.14 5.10 3 600246 万通地产 31,899,608 242,437,020.80 4.59 4 002042 华孚色纺 19,708,997 237,493,413.85 4.49 5 600641 万业企业 13,653,245 215,584,738.55 4.08 6 600965 福成五丰 12,728,593 207,476,065.90 3.92 7 600633 浙报传媒 9,939,791 187,166,264.53 3.54 8 000722 湖南发展 9,430,264 175,685,818.32 3.32 9 600238 海南椰岛 10,839,807 175,388,077.26 3.32 10 000911 南宁糖业 8,326,669 139,471,705.75 2.64 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于www.zofund.com 网站的 年度报告正文。 10.4 报告期内 股票投资组 合的重大变 动 10.4.1 累计买入 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 600633 浙报传媒 214,278,774.65 7.68 2 300186 大华农 192,891,665.74 6.92 3 000722 湖南发展 187,443,851.61 6.72 4 600965 福成五丰 164,113,169.53 5.88 5 000002 万科A 153,131,529.36 5.49 6 600416 湘电股份 146,836,467.65 5.27 7 600831 广电网络 139,198,244.24 4.99 8 601929 吉视传媒 131,247,425.40 4.71 9 000917 电广传媒 128,213,429.41 4.60 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 10 002117 东港股份 121,853,848.24 4.37 11 000166 申万宏源 110,538,627.34 3.96 12 600861 北京城乡 100,434,410.67 3.60 13 000615 湖北金环 93,451,433.63 3.35 14 600037 歌华有线 92,378,663.18 3.31 15 600463 空港股份 92,266,546.14 3.31 16 600209 罗顿发展 90,329,989.04 3.24 17 601339 百隆东方 85,639,557.90 3.07 18 002186 全聚德 84,101,467.87 3.02 19 002381 双箭股份 81,946,644.25 2.94 20 002539 新都化工 78,789,249.03 2.83 21 002763 汇洁股份 78,422,810.30 2.81 22 002238 天威视讯 74,745,049.92 2.68 23 603306 华懋科技 72,615,100.01 2.60 24 601318 中国平安 71,539,468.59 2.57 25 600238 海南椰岛 70,991,271.39 2.55 26 000736 中房地产 67,452,922.48 2.42 27 000955 欣龙控股 62,629,821.15 2.25 28 000665 湖北广电 62,588,439.54 2.24 29 601198 东兴证券 62,276,125.37 2.23 30 600643 爱建集团 62,125,753.87 2.23 31 600159 大龙地产 62,024,116.46 2.22 32 600833 第一医药 61,367,658.96 2.20 33 000985 大庆华科 55,777,265.25 2.00 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 10.4.2 累计卖出 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 000616 海航投资 277,845,158.25 9.96 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 2 000863 三湘股份 206,916,471.75 7.42 3 300498 温氏股份 185,240,265.60 6.64 4 000002 万科A 142,436,666.85 5.11 5 300357 我武生物 131,258,583.32 4.71 6 002351 漫步者 125,497,098.35 4.50 7 002117 东港股份 115,238,035.76 4.13 8 601929 吉视传媒 114,434,286.66 4.10 9 002699 美盛文化 109,453,858.02 3.92 10 601199 江南水务 108,176,896.62 3.88 11 000166 申万宏源 105,949,320.06 3.80 12 600037 歌华有线 98,764,180.24 3.54 13 002238 天威视讯 97,934,973.84 3.51 14 300408 三环集团 97,457,777.19 3.49 15 600518 康美药业 96,426,503.07 3.46 16 300337 银邦股份 88,922,960.97 3.19 17 000661 长春高新 88,513,134.72 3.17 18 002022 科华生物 86,062,192.98 3.09 19 600822 上海物贸 80,842,326.90 2.90 20 002292 奥飞动漫 77,110,745.74 2.77 21 300146 汤臣倍健 75,840,579.92 2.72 22 601318 中国平安 74,982,233.75 2.69 23 600620 天宸股份 73,084,625.76 2.62 24 002400 省广股份 70,546,193.54 2.53 25 002381 双箭股份 65,818,212.64 2.36 26 601198 东兴证券 64,252,960.00 2.30 27 000665 湖北广电 63,507,926.72 2.28 28 600833 第一医药 61,799,968.21 2.22 29 600643 爱建集团 59,794,543.77 2.14 30 300223 北京君正 58,678,831.14 2.10 31 300221 银禧科技 58,047,682.97 2.08 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 10.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,788,809,734.54 卖出股票收入(成交)总额 4,176,499,205.54 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 10.5 期末按债 券品种分类 的债券投资 组合 金额单位:人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 1,845,395.90 0.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 84,094,408.60 1.59 其中:政策性金融债 84,094,408.60 1.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,939,804.50 1.63 10.6 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 债券投资明 细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 840,860 84,094,408.60 1.59 2 010603 06国债⑶ 18,430 1,845,395.90 0.03 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 10.7 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 名的 前十名 资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券债券。 10.8 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 10.9 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 10.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 10.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.10.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 10.11.1 本期国 债 期货投资 政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.11.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.11.3 本期国 债期货投资 评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.12 投资组合 报告附注 10.12.1 本基金 投资前十名 证券的发行 主体本报告 期内没有被 监管部门立 案调查,或 在 报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形。 10.12.2 本基金 投资的前十 名股票未 超 出基金合同 规定的投资 范围。 10.12.3 期末其 他各项资产 构成 单位:人民币元 序 号 名称 金额 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 1 存出保证金 2,830,610.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,100,473.47 5 应收申购款 8,058,935.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,990,019.00 10.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.12.5 期末前 十名 股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况 。 10.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §11


投资组合 报告( 中欧 盛世成长分 级股票型证 券投资基金) 转型 前: 报告 期(2015年01 月01 日-2015 年03 月30 日) 11.1 期末基金 资产组合情 况 金额单位:人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 2,451,693,684.46 82.74 其中:股票 2,451,693,684.46 82.74 2 固定收益投资 130,119,271.10 4.39 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 其中:债券 130,119,271.10 4.39








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 170,000,000.00 5.74 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 203,227,198.83 6.86 7 其他各项资产 7,965,930.20 0.27 8 合计 2,963,006,084.59 100.00 11.2 报告期末 按行业分类 的股票投资 组合 11.2.1 报告期末 按行业分类 的境内股票 投资组合 金额单位:人民币元 代 码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,454,992,874.26 52.17 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 83,846,181.01 3.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 73,495,164.06 2.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,670,000.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,921,395.31 1.57 J 金融业 - - K 房地产业 559,089,106.28 20.05 L 租赁和商务服务业 75,408,199.56 2.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 101,078,511.08 3.62 S 综合 55,192,252.90 1.98 合计 2,451,693,684.46 87.91 11.2.2 报告期末 按行业分类 的沪港通投 资股票投资 组合 本报告本期末未持有沪港通股票投资。 11.3 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的 前十名 股票投资明 细 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002042 华孚色纺 20,208,997 157,428,086.63 5.65 2 600246 万通地产 23,409,708 148,651,645.80 5.33 3 002539 新都化工 4,884,829 131,890,383.00 4.73 4 300357 我武生物 2,580,844 118,486,548.04 4.25 5 600238 海南椰岛 6,509,867 113,011,291.12 4.05 6 000911 南宁糖业 7,838,759 108,645,199.74 3.90 7 000863 三湘股份 14,429,780 101,398,951.14 3.64 8 000616 海航投资 20,569,914 98,118,489.78 3.52 9 600416 湘电股份 5,119,789 96,968,803.66 3.48 10 300408 三环集团 1,639,806 94,616,806.20 3.39 注: 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于www.zofund.com 网站的 年度报告正文。 11.4 报告期内 股票投资组 合的重大变 动 11.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600518 康美药业 99,202,955.52 4.25 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 2 300408 三环集团 88,456,977.47 3.79 3 600822 上海物贸 80,160,135.02 3.43 4 600416 湘电股份 72,414,155.93 3.10 5 601199 江南水务 71,286,465.66 3.05 6 002292 奥飞动漫 69,947,595.96 3.00 7 000049 德赛电池 66,475,217.45 2.85 8 002400 省广股份 64,702,561.36 2.77 9 300146 汤臣倍健 62,520,468.46 2.68 10 600620 天宸股份 60,747,072.74 2.60 11 300337 银邦股份 53,863,104.29 2.31 12 300223 北京君正 51,990,089.99 2.23 13 601336 新华保险 49,936,435.58 2.14 14 300221 银禧科技 47,922,393.69 2.05 15 002042 华孚色纺 44,322,345.14 1.90 16 000048 康达尔 38,200,638.27 1.64 17 600730 中国高科 35,469,527.39 1.52 18 601233 桐昆股份 33,761,381.18 1.45 19 601928 凤凰传媒 32,495,492.20 1.39 20 600641 万业企业 30,512,982.20 1.31 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 11.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000722 湖南发展 125,817,836.54 5.39 2 600064 南京高科 113,942,356.70 4.88 3 600509 天富能源 91,983,734.71 3.94 4 600995 文山电力 84,604,437.54 3.63 5 600270 外运发展 77,536,219.52 3.32 6 000049 德赛电池 77,054,147.79 3.30 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 7 600787 中储股份 70,391,215.45 3.02 8 600161 天坛生物 67,776,702.69 2.90 9 002501 利源精制 61,512,004.17 2.64 10 000513 丽珠集团 60,671,972.70 2.60 11 002666 德联集团 59,502,806.02 2.55 12 600518 康美药业 56,976,363.89 2.44 13 601336 新华保险 49,809,169.50 2.13 14 002087 新野纺织 44,036,365.14 1.89 15 000048 康达尔 41,486,041.51 1.78 16 600730 中国高科 37,504,487.15 1.61 17 002699 美盛文化 34,887,388.88 1.49 18 601233 桐昆股份 33,214,089.59 1.42 19 601928 凤凰传媒 32,484,001.50 1.39 20 600641 万业企业 31,624,386.88 1.36 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 11.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成 交)总额 1,542,081,215.01 卖出股票收入(成交)总额 1,643,514,654.96 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 11.5 期末按债 券品种分类 的债券投资 组合 金额单位:人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 44,015,207.10 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 86,104,064.00 3.09 其中:政策性金融债 86,104,064.00 3.09 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,119,271.10 4.67 11.6 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 债券投资明 细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018001 国开1301 840,860 86,104,064.00 3.09 2 019008 10国债08 402,930 40,276,882.80 1.44 3 019414 14国债14 20,040 2,006,404.80 0.07 4 019217 12国债17 10,960 1,095,342.40 0.04 5 010603 06国债⑶ 6,410 636,577.10 0.02 11.7 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 名的 前十名 资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11.8 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的前 五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 11.9 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 11.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明 11.10.1 报告期 末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11.10.2 本基金 投资股指期 货的投资政 策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 11.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 11.11.1 本期国 债期货投资 政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11.11.2 报告期 末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11.11.3 本期国 债期 货投资 评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11.12 投资组合 报告附注 11.12.1 本基金 投资前十名 证券的发行 主体本报告 期内没有被 监管部门立 案调查,或 在 报告 编制日前一 年内受到公 开谴责、处 罚的情形。 11.12.2 本基金 投资的前十 名股票未超 出基金合同 规定的投资 范围。 11.12.3 期末其 他各项资产 构成 单位:人民币元 序 号 名称 金额 1 存出保证金 2,094,772.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,309,346.05 5 应收申购款 3,561,811.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,965,930.20 11.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况 说明 1 600246 万通地产 148,651,645.80 5.33 停牌 2 600238 海南椰岛 113,011,291.12 4.05 停牌 3 000616 海航投资 98,118,489.78 3.52 停牌 4 000863 三湘股份 71,106,548.16 2.55 非公开发行 5 000863 三湘股份 30,292,402.98 1.09 停牌 11.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分





本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §12


基金份额 持有人信息( 中欧盛世 成长混合型 证券投资基 金(LOF )) 转型 后: 报告 期(2015年03 月31 日-2015 年12 月31 日) 12.1 期末基金 份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世成长 混合 (LOF)A 22,207 172,757.87 3,316,541,5 19.79 86.45% 519,892,444 .10 13.55% 中欧盛 世成长 混合 (LOF)E 595 75,199.96 35,439,322. 43 79.20% 9,304,653.3 7 20.80% 合计 22,802 170,212.17 3,351,980,8 86.37% 529,197,097 13.63% 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 42.22 .47 12.2 期末上市 基金前十名 持有人 12.2.1 中欧盛世 成长混合(LOF)A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南方工业资产管理有限责 任公司 24,010,161.00 49.62% 2 刘志涛 1,217,123.00 2.52% 3 杨坚强 927,011.00 1.92% 4 招商银行股份有限公司企 业年金计划-招商银行股 份有限公司 855,616.00 1.77% 5 徐向明 800,000.00 1.65% 6 吴平生 660,000.00 1.36% 7 合众人寿保险股份有限公 司-投连进取账户 650,000.00 1.34% 8 李为民 447,298.00 0.92% 9 王波 357,000.00 0.74% 10 黄天鹏 283,722.00 0.59% 12.3 期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从 业人员持有本开放式 基金 中欧盛世成 长混合 (LOF)A 1,790,808.57 0.047% 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 18,808.58 0.042% 合计 1,809,617.15 0.047% 12.4 期末基金 管理人的从 业 人员持有 本开放式基 金份额总量 区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 中欧盛世成 长混合 (LOF)A 10~50 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 式基金 中欧盛世成 长混合 (LOF)A >100 中欧盛世成 长混合 (LOF)E 0 合计 >100 §13


基金份额 持有人信息( 中欧盛世 成长分级股 票型证券投 资基金) 转型 前: 报告 期(2015年01 月01 日-2015 年03 月30 日) 13.1 期末基金 份额持有人 户数及持有 人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 中欧盛 世成长 分级股 票 4,307 379,692.85 1,565,380,0 37.63 95.72% 69,957,081. 18 4.28% 中欧盛 世成长 分级股 201 128,976.59 13,876,954. 00 53.53% 12,047,340. 00 46.47% 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 票A 中欧盛 世成长 分级股 票B 953 27,202.83 5,252,162.0 0 20.26% 20,672,133. 00 79.74% 合计 5,461 308,951.79 1,584,509,1 53.63 93.91% 102,676,554 .18 6.09% 13.2 期末上市 基金前十名 持有人 13.2.1 中欧盛世 成长分级股 票A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 国泰君安证券股份有限公 司 4,605,517.00 17.77% 2 宁波鼎锋海川投资管理中 心(有限合伙)-鼎锋诺 亚证券投资母基 3,652,372.00 14.09% 3 泰康人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 -019L-FH002 深 1,563,855.00 6.03% 4 任红 1,543,700.00 5.95% 5 中银保险有限公司-传统 保险产品 1,316,331.00 5.08% 6 陈碧珍 960,099.00 3.70% 7 泰康资产管理有限责任公 司-自有资金 904,300.00 3.49% 8 卢小松 835,005.00 3.22% 9 叶湘爱 824,500.00 3.18% 10 中银保险有限公司 745,950.00 2.88% 13.2.2 中欧盛世 成长分级股 票B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 上海大正投资有限公司 2,700,000.00 10.41% 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 2 游瑞林 2,050,800.00 7.91% 3 紫金财产保险股份有限公 司-自有资金 1,019,200.00 3.93% 4 刘红 731,800.00 2.82% 5 王斌 620,000.00 2.39% 6 陆唯 576,990.00 2.23% 7 上海国际信托有限公司- 多元凯利证券投资集合资 金信托 500,000.00 1.93% 8 招商银行股份有限公司企 业年金计划-招商银行股 份有限公司 405,425.00 1.56% 9 中国人寿保险(集团)公 司企业年金计划-中国农 业银行股份有限 396,206.00 1.53% 10 游瑞东 390,200.00 1.51% 13.3 期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从 业人员持有本开放式 基金 中欧盛世成 长分级股票 1,234,283.65 0.075476% 中欧盛世成 长分级股票 A - - 中欧盛世成 长分级股票 B - - 合计 1,234,283.65 0.073156% 13.4 期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金份额总量 区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 中欧盛世成 0 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 长分级股票 中欧盛世成 长分级股票 A 0 中欧盛世成 长分级股票 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 中欧盛世成 长分级股票 >100 中欧盛世成 长分级股票 A 0 中欧盛世成 长分级股票 B 0 合计 >100 §14 开 放式基 金份额变动 单位:份 项目 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 基金转 型生效日(2015 年03月31日) 基金份额总额 1,687,185,707.81 - 本报告期期初基金份额总额 1,687,185,707.81 - 本报告期期间基金总申购份额 1,629,827,768.59 46,391,993.40 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,683,662,673.81 1,648,017.60 本报告期期间基金拆分变动份额 1,101,541,580.65 - 本报告期期末基金份额总额 3,836,433,963.89 44,743,975.80 注:申购份额 含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 §15 重 大事件 揭示 15.1 基金份额 持有人大会 决议





本报告期内无基金份额持有人大会决议。 15.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动 15.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内, 基金管理人于2015年6 月20日发布公告, 卢纯青女士自2015 年6月18日起担 任中欧基金管理有限公司副总经理职务, 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关变更 事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。 本报告期内,黄桦先生自2015年12月31日起不再担任中欧基金管理有限公司督察长职 务, 基金管理人 于2016年1月5日发布公告, 并已按规定向中国基金业协会办理相关手续 并向中国证监会和上海证监局报告。 15.2.2 基金托管人的重大人事变动 本基金托管人于2015年2月10日发布公告,聘任蒋柯先生为广发银行股份有限公司资产 托管部副总经理。 15.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼





本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 15.4 基金投资 策略的改变





本报告期内本基金投资策略未发生改变。 15.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况





本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金提供 审计服务。 报告期内本基 金未改聘会计师事务所。 本年度应支付给所聘任的会计师事务 所审计费用为100,000.00元人民币。 15.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受监管部 门稽查或处 罚的情况





本报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处 罚。 15.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况(中 欧盛世成长 股票型证券 投资基金(LOF))中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 转型 后 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 比例 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 华创 证券 2 3,308, 628,1 71.23 36.91 % 4,202, 649.3 0 100.0 0% 220,0 00,00 0.00 52.38 % - - 3,043, 776.9 7 37.03 % 方正 证券 1 1,549, 355,5 20.84 17.28 % - - - - - - 1,410, 534.0 6 17.16 % 国都 证券 1 1,238, 777,8 75.04 13.82 % - - 200,0 00,00 0.00 47.62 % - - 1,133, 077.6 0 13.79 % 中邮 证券 1 414,3 17,16 2.07 4.62% - - - - - - 377,1 95.08 4.59%


中投 证券 1 937,5 84,92 2.92 10.46 % - - - - - - 871,1 35.45 10.60 % 西南 证券 1 1,516, 390,9 76.27 16.91 % - - - - - - 1,383, 693.9 8 16.83 % 宏源 1 - - - - - - - - - -


注:1 、 根据中国证监会的有关规定, 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究能 力的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 2 、本报告期 内,新增 西南证券深圳交易单元。 15.8 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况(中 欧盛世成长 分级股票型 证券投资基 金) 转型 前 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商 的佣金 备 注 成交 金额 占股 票 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券 成交 总额 比例 成交 金额 占债 券回 购 成交 总额 成交 金额 占权 证 成交 总额 比例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF )( 原 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金转型) 2015 年年度 报告摘要 比例 例 华创 证券 2 1,193, 037,1 05.23 37.46 % 1,523, 889.3 0 100.0 0% 1,541, 100,0 00.00 35.49 % - - 1,086, 137.9 4 37.45 % 方正 证券 1 819,8 91,24 3.87 25.75 % - - - - - - 746,4 29.97 25.74 % 国都 证券 1 680,4 07,90 3.15 21.37 % - - 2,801, 800,0 00.00 64.51 % - - 620,1 95.59 21.39 % 中邮 证券 1 351,3 41,57 9.53 11.03 % - - - - - - 319,8 62.47 11.03 % 中投 证券 1 139,9 53,61 1.13 4.39% - - - - - - 127,4 13.94 4.39%


宏源 证券 1 - - - - - - - - - -


注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力 的基础上,选择基金专用交易席位,并由公司董事会授权管理层批准。 中欧 基金管理有 限公司 二〇 一六年三月 二十 九日