建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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建信 中证 申万 有色 金属 指数 分级 发起 式证
券投 资基 金 2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年8 月6 日起至 12 月31 日止。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及 利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证 券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 错 误 ！ 未定义 书 签 。
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
9.5 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 50
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信有色金属分级
场内简称 有色金属
基金主代码 165316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月6 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,910,011.41 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 （暂未上市交易）
下属分级基金的基金简称 建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
下属分级基金的交易代码 165316 150333 150334
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
12,604,255.41 份 16,652,878.00 份 16,652,878.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内， 年跟踪误差控制在 4 ％以 内。
投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的
基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发 生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来
影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致
无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 建 信 有 色 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日均跟踪偏离度不超过 0.35 ％，年 跟踪误差不超过 4 ％。 如因指
数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述
范 围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进
一步扩大。
业绩比较基准 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率
（税后） ×5 ％
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高
预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益
特征。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预期的风险
与 收 益 高 于 混 合 型
基金、 债券型基金与
货币市场基金， 为证
券 投 资 基 金 中 较 高
风险、 较高预期收益
的品种。 同时本基金
为指数基金， 通过跟
踪标的指 数表现， 具
有 与 标 的 指 数 以 及
标 的 指 数 所 代 表 的
公 司 相 似 的 风 险 收
益特征。
建信有色 A 份额为
稳健收益类份额， 具
有 低 风 险 且 预 期 收
益相对较低的特征;
建信有色 B 份额为
积极收益类份额， 具
有 高 风 险 且 预 期 收
益相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
国信证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孙蕾
联系电话 010-66228888 0755-22940167
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn 03232@guosen.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95536
传真 010-66228001 0755-22940165
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六
层
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦
邮政编码 100033 518001
法定代表人 许会斌 何如
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 、 《证
券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英篮国
际金融中心 16 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日)-2015 年12 月31
日
本期已实现收益 108,216.01
本期利润 -22,820.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0002
本期加权平均净值利润率 -0.02%
本期基金份额净值增长率 -0.26%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -117,169.59
期末可供分配基金份额利润 -0.0026
期末基金资产净值 45,315,032.08
期末基金份额净值 0.9870
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -0.26%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不 包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4 、本基金基 金合同于 2015 年8 月6 日 生效，截至报告期末未满一年。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.44% 0.06% 25.74% 2.02% -26.18% -1.96%
自基金合同
生效起至今
-0.26% 0.05% -1.40% 2.75% 1.14% -2.70%
注： 本基金的业绩比较基准为: 中证申 万有色金属指数收益率 ×95 ％＋商 业银行活期存款利率 （税
后） ×5 ％。
中证申 万有 色金属 指数 从中证 全指 样本空 间内 ，首先 将样 本空间 中最 近一年( 新股 为上市 以来) 的
日 均成 交金额 处于 最 低 20% 的 股票 剔除 ；其 次将剩 余股 票按照 最近 一年日 均总 市值由高到 低 进 行
排名； 最后, 根据申万行业分类标准， 选择归属于有色金属行业的日均总市值排名前 50 位的股 票
构成中证申万有色金属指数样本股，数量不足则按实际数量选入。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益率变动的比 较
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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注：本基金基金合同于 2015 年8 月6 日生效，截止报告期末仍处于建仓期。
3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：本基金基金合同于 2015 年8 月6 日生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信有色金属 A 份额
与建信有色金属 B 份额 进行收益分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日， 注册 资本 2 亿 元。 目经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准， 建信基金管理有限
责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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公司、 信安 金融服 务公 司、中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限 公 司 出
资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ， 中 国华电集团资本控股有限
公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，并 在上海 设立 了子公 司--建信
资本管 理有 限责任 公司 。自成 立以 来，公 司秉 持 “诚 信、 专业、 规范 、创新 ”的 核心价 值 观 ， 恪
守 “持 有人 利益重 于泰 山 ”的 原则 ，以 “ 建设 财富生 活 ” 为崇高 使命 ，坚持 规范 运作， 致 力 成 为
“ 最可信赖、持续领先的综合性、专业化 资产管理公司” 。
截至 2015 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信 优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强 债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基
金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证 券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货 币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资
基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活
配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股
票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发
起式证 券投 资基金 、建 信中证 申万 有色金 属指 数分级 发起 式证券 投资 基金、 建信 精工制 造 指 数 增
强型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 二号混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定丰利 债券 型证券 投 资 基 金
共 61 只开放 式基 金，管理的公募基金资产规模共计为 3146.88 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年8 月6
日
- 12
特许金融分析师
（CFA）， 2003 年1 月
获清华大学经济学博
士学位。2003 年1 月
至2005 年8 月就职于
大成基金管理有限公
司，历任金融工程部
研究员、规划发展部
产品设计师、机构理
财 部 高 级 经 理 。2005
年 8 月加入建信基金
管理有限责任公司，
历任研究部研究员、
高级研究员、研究部
总监助理、研究部副
总监、投资管理部副
总监、投资管理部总
监、金融工程及指数
投资部总监。2009 年
11 月5 日起 任建信沪
深 300 指数 证券投资
基金 （LOF ） 基 金经理；
2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任
上证社会责任交易型
开放式指数证券投资
基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9
月 8 日起任深证基本
面 60 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金及建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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其联接基金的基金经
理；2012 年 3 月 16
日 起 任 建 信 深 证 100
指数增强型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2015
年3 月25 日 起任建信
双利分级股票基金的
基金经 理；2015 年 7
月 31 日 起 任 建 信 中
证互联网金融指数分
级发起式证券投资基
金基金经理；2015 年
8 月 6 日起 任建信中
证申万有色金属指数
分级发起式证券投资
基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利 益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （ 日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果 如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 11556 对 投资组合，有 2201 对投 资组合未通过 T 检验， 其中 659
对投资组合的正溢价率占优频率小于55% ， 其它1542 对正溢 价率占优频率大于55% 的 投资组合中，
其中 981 对 平均溢价率低于 2%， 其 它 561 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中， 其中 559 对贡 献率
均未超过 5% ， 另外 2 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 3 日时， 配 了 12297 对 投资组合， 有 3181 对投 资组合未通过 T 检验， 但其中 939
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ， 其 它2242 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中，
其中 1911 对 平均溢价率低于 5%，其 它 331 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中，其中 330 对贡 献
率均未超过 5% ， 另外 1 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 因此未发现可能导致不公平交易和利
益输送的行为；
当时间窗为 5 日时， 配了12704 对投资 组合，有 3824 对投资组合 未通过 T 检 验， 但其中 1156
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 2668 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 2506 对 平均溢价率低于 10% ，其 它 162 对平 均溢价率超过 10% 的投资 组合中，其贡献率均未
超过 5%，同 样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有1 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金成立于 2015 年三 季度， 在报告期内， 本基金根据基金合同规定， 并考虑到 市场具体 情
况，采 取了 暂缓建 仓的 策略。 在报 告期后 期， 开始逐 步建 立股票 头寸 ，至报 告期 末，股 票 头 寸 仍
保持较低水平。基金的现金资产通过交易所逆回购等工具在保证流动性的基础上获取固定收益。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 14 页 共 54 页
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-0.26% ， 波动率 0.05% ， 业绩比较基准收益率-1.4%， 波动 率 2.75% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年市场 的急剧变化使投资者和监管层都接受了一次深刻的风险教育。
2016 年将是 形势错综复杂的一年。在经历了 2015 年的大起 大落后，投资者将会重新审视股
票、外 汇、 债券、 房地 产等不 同市 场之间 的内 在联系 ，而 注册制 等新 制度的 推出 ，也可 能 会 使 投
资者重新调整自身的风险偏好和行为模式。
本基金管理人将根据基金合同， 在 2016 年1 季度 早期逐步完成建仓。 之后， 将秉承 被动复制
策略，并以量化分析研究为基础，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2015 年， 本 基金管理人的内部监察稽核工作以 保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发 点， 坚持独 立、 客观、 公正 的原则 ，在 督察长 的指 导下， 公司 监察稽 核部 牵头组 织 继 续 完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现 的潜在合规风险 ，
及时与 有关 业务部 门沟 通并向 管理 层报告 ，采 取相应 措施 防范风 险。 依照有 关规 定，定 期 向 公 司
董事会 、总 经理和 监管 部门报 送监 察稽核 报告 ，并根 据不 定期检 查结 果，形 成专 项审计 报 告 ， 促
进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在 本 报告 期， 本 基金 管理 人 在自 身经 营 和基 金合 法 合规 运作 及 内部 风险 控 制中 采取 了以下措
施：
1 、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制
度和业 务流 程重新 进行 梳理后 ，制 定和完 善了 一系列 管理 制度和 业务 操作流 程， 使公司 基 金 投 资
管理运作有章可循。
2 、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上， 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报 告期 内，在 公司 自身经 营和 受托资 产管 理过程 中， 为化解 和控 制合规 风险 ，事前 制 定 了 明
确的合 规风 险控制 指标 ，并相 应地 将其嵌 入系 统，实 现系 统自动 管控 ，减少 人工 干预环 节 ； 对 潜
在合规风险事项，加强事前审查， 以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3 、 要求业务部门进行风险自查工作， 以将自查和稽查有效结合。 监察 稽核工作是在业务部门
自身风 险控 制的基 础上 所进行 的再 监督， 业务 部门作 为合 规性风 险防 范的第 一道 防线， 需 经 常 开
展合规 性风 险的自 查工 作。在 准备 季度监 察稽 核报告 之前 ，皆要 求业 务部门 进行 风险自 查 ， 由 监
察稽核 部门 对业务 部门 的自查 结果 进行事 先告 知或不 告知 的现场 抽查 ，以检 查落 实相关 法 律 法 规建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4 、把事中、 事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工 作计划，
实施了 涵盖 公司各 业务 线的稽 核检 查项目 ，重 点 检查 了投 资、销 售、 运营等 关键 业务环 节 ， 尤 其
加强了 对容 易触发 “三 条底线 ”违 规事件 的防 控检查 ，对 检查中 发现 的问题 均及 时要求 相 关 部 门
予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5 、 大力推动监控系统的建设， 充分发挥了系统自动监控的作用， 尽量 减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6 、 通过对新业务、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报， 加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7 、 在公司内 控管理方面， 注重借鉴外部审计机构的专业知识、 经验以 及 监管部门现场检查的
意见反 馈， 重视他 们对 公司内 控管 理所作 的评 价以及 提出 的建议 和意 见，并 按部 门一一 沟 通 ， 认
真进行整改、落实。
8 、 高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流， 以吸取其在内
控管理方面的成功经验。
9 、 依据相关法规要求， 认真做好本基金的信息披露工作， 确保披露信息的真实、 准确、 完 整
和及时。
本 基 金管 理人 承 诺将 秉承 “ 持有 人利 益 重于 泰山 ” 的核 心价 值 观， 树立 并 坚持 诚信 、规范、
专业、 创新 的经营 理念 ，不断 提高 内部监 察稽 核工作 的科 学性和 有效 性，以 充分 保障基 金 份 额 持
有人的合法权益。
4.7 管理人对报 告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总经 理、督 察长 、投资 总监 、研究 总 监 、 风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整 的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与 中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.8 管理人对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信有色金属 A 份额
与建信有色金属 B 份额 进行收益分配。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 间 ，本 基金 托 管人 —— 国 信证 券股 份 有限 公司 不 存在 任何 损害基金
份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券 投资基金运作管理办法 》
及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，遵守 了 《 证 券建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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投资基 金法》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严
格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
基 金 管理 人本 年 度报 告中 的 财务 指标 、 净值 表现 、 投资 组合 报 告等 内容 真 实、 准确 和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21980 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金
份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券
投资基金( 以 下 简 称 “ 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 发 起 式 基 金 ”) 的
财务报表， 包括 2015 年 12 月31 日的 资产负债表、2015 年 8 月
6 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的利润表和
所有者权益( 基金净值) 变 动表以及财 务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 发 起 式 基 金
的基金管理人建信基金管理有限责任公司 管理 层的责任。 这种
责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 发 起 式 基 金 的 财 务 报 表
在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示
的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金
行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 发 起 式
基金2015 年12 月31 日的 财务状况以及 2015 年8 月6 日( 基金
合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间的经营成果和基金净
值变动 情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 33,551,390.67
结算备付金
3,714,285.71
存出保证金
-
交易性金融资产 7.4.7.2 13,598,709.86
其中：股票投资
13,598,709.86
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
- 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 12,709.54
应收股利
-
应收申购款
30,695.10
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
50,907,790.88
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
5,419,179.56
应付赎回款
638.97
应付管理人报酬
40,881.39
应付托管费
8,993.91
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 12,625.39
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 110,439.58
负债合计
5,592,758.80
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 45,432,201.67
未分配利润 7.4.7.10 -117,169.59
所有者权益合计
45,315,032.08
负债和所有者权益总计
50,907,790.88
注：1 、报告 截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额总额 45,910,011.41 份 。其中建信中证申万有
色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 的 份 额 净 值 1.0051 元，基金份额总额
16,652,878.00 份； 建信中 证 申万 有色 金 属 指 数分 级 发起 式证 券 投资 基金 之 积极 收益 类 份额 的份
额净值 0.9689 元， 基金份 额总额 16,652,878.00 份 ； 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券
投资基金之基础份额的份额净值 0.9870 元，基金 份额总额 12,604,255.41 份。
2 、本财务报 表的实际编制期间为 2015 年8 月6 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.2 利润表
会计主体： 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2015 年8 月6 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 8 月 6 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年
12 月31 日
一、收入
646,886.53
1. 利息收入
522,263.89
其中：存款利息收入 7.4.7.11 207,870.36
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
314,393.53
其他利息收入
-
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -131,036.15
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 255,658.79
减： 二 、费用
669,706.67
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 375,552.55
2 ．托管费 7.4.10.2.2 82,621.49
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 -
4 ．交易费用 7.4.7.19 13,843.05
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.20 197,689.58
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-22,820.14
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-22,820.14
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2015 年8 月6 日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月 6 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
248,987,307.28 - 248,987,307.28
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -22,820.14 -22,820.14
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-203,555,105.61 -94,349.45 -203,649,455.06
其中：1. 基 金申购款 793,797.93 1,039.75 794,837.68
2. 基金赎回 款 -204,348,903.54 -95,389.20 -204,444,292.74
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
45,432,201.67 -117,169.59 45,315,032.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 丁颖______
____ 宋亚辉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 中证 申万 有 色金 属指 数 分级 发起 式 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券监督
管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]1132 号 《关于准予建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司( 以下 简称 “建信
基金 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信中证申万有色金 属指数分级发起式证券
投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式基金 ，存 续期限 不定 ，首次 设 立 募 集建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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不包括认购资金利息共募集人民币 248,964,231.47 元，业经 普华永道中 天会计师事务所( 特殊普
通合伙) 普华 永道中天验字(2015) 第 976 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信中证
申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》 于 2015 年8 月6 日正式生效， 基金合同生
效日的基金份额总额为 248,987,307.28 份基金份 额， 其中认购 资金利息折合 23,075.81 份基金份
额。本 基金 的基金 管理 人 为建 信基 金管理 有限 责任公 司， 基金托 管人 为国信 证券 股份有 限 公 司 。
发 起 资金 认购 部 分为 建信 基 金使 用固 有 资金 购买 的 10,004,400.00 份基 金 份额( 含利 息 折份 额部
分) ，根据中 国证监会 基金部通知[2012]22 号《关 于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根 据 《建 信中 证 申万 有色 金 属指 数分 级 发起 式证 券 投资 基金 基 金合 同》 和 《建 信中 证申万有
色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金招募 说明 书》并 报中 国证监 会备 案，本 基金 份额包 括 建 信 中
证申万 有色 金属指 数分 级发起 式证 券投资 基金 之基础 份额( 以下简 称 “ 建信有 色份 额 ”) 、建 信 中
证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “建信有色 A 份额 ”)
与 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额( 以 下 简 称 “ 建 信 有 色
B 份额”) 。 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 投资人场外认购的全部份额将确认为建信
有色份额；投资人场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为建信有色 A 份额与建信 有色 B 份额 。
建信有色 A 份额与建信有色 B 份额 的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例不变。
基金合同生效后，建信有色份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交 易；建信有色 A 份
额、 建信有色 B 份额只 上市交易 （目前暂未上市交易） ， 不接受申购和赎回。 建信有色份额与建信
有色 A 份额 、建信有色 B 份额之间可 以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分
拆和合并 两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的建信有色份额按照 2 份
场内建信有色份额对应 1 份建信有色 A 份额与 1 份建信有色 B 份额的比例进行转换的行为；基金
份额的合并，指基金份额持有人将其持有的建信有色 A 份额与建信有色 B 份额按照 1 份建信有色
A 份额与1 份 建信有色 B 份额对应 2 份场内建信有色份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：建 信 有色 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信有色份额、建信有色 A 份额、建信 有色 B 份额 的
份额数之和。建信有色 A 份额的基金 份额净值为建信有色 A 份额的本金及约定应得收益之和。建
信有色 A 份 额的约定应得收益依据建信有色 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日建信有
色 A 份额应 计收益的天数占当年实际天数的比例确定。每 2 份建信有色 份额所对应的基金资产净
值等于 1 份 建信有色 A 份额与 1 份 建信有色 B 份额所对应的基金资产净值之和。
本 基 金进 行定 期 份额 折算 。 在建 信有 色 A 份额、 建 信有 色份 额 存续 期内 的 每个 会计 年 度 12建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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月第一个工作日，本基金将对建信有色 A 份额 和建信有色份额进行应得收益的定期份额折算。在
基金份额折算前与折算后， 建信有色 A 份额与 建信有色 B 份额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对 于
建信有色 A 份额的约定应得收益，即建信有色 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份 额参考净值
超出 1.000 元部分， 将折算为场内建信有色份额分配给建信有色 A 份 额持有人。 建信有色份额持
有人持有的每 2 份建信有色份额将按 1 份建信有色 A 份额获得新增建信有色份额的分配。持有场
外建信 有色 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外建 信有色 份额 的分配 ； 持 有 场
内建信 有色 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 内建 信有色 份额 的分配 。 经 过 上
述份额折算，建信有色 A 份额的基金 份额参考净值调 整为 1.000 元，建信 有色份额的基金份额净
值将相应调整。
除以上定期份额折算外，当建信有色份额的基金份额净值达到 1.500 元或建信有色 B 份额的
基金份额参考净值跌至 0.250 元时， 本基金将分别建信有色份额、建信有色 A 份额 和建信有色 B
份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保建信有色 A 份额 和建信有色 B 份额的比例 为
1:1，份 额折算后建信有色份额的基金份额净值、 建信有色 A 份额与建信有色 B 份额 的参考净值均
调整为 1.000 元。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 中证 申万 有 色金 属指 数 分级 发起 式证券投
资基金 基金 合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标 的 指 数
成份股 及其 备选成 份股( 含中小 板、 创业板 股票 及其他 中国 证监会 核准 上市的 股票) 、债券 、 股 指
期货、 权证 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 它金融 工具 。本基 金投 资于中 证 申 万 有
色 金属 指数成 份股 及其备 选成 份股的 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 且不 低于非 现金 基 金 资 产
的 80% ； 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 应当 保持不 低于基 金 资 产
净值 5%的现 金或到期一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为 95%× 中证申 万有色金属指
数 收益率+5%× 商业银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2016 年3 月25 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资 基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信中 证申万有色金属指数分
级发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 24 页 共 54 页
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年 8 月 6 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务 状 况以及 2015 年 8 月 6
日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 8 月6 日( 基金合同生效日) 至 2015 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指 在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 25 页 共 54 页
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影 响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能 最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据基金 合同 约定的 折算 方法计 算 认 列 。
由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金 申购 确认 日及基 金赎 回确认 日认 列。上 述 申 购 和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股票投 资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期 间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金( 包括 建信有色份额、建信有色 A 份额和 建信有色 B 份额) 在存续 期内将不进行收益分
配。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 27 页 共 54 页
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《 关 于进 一步 规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见 》 ， 根据 具 体情 况采 用《关于发
布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的 收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有 的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 33,551,390.67
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 33,551,390.67
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,729,746.01 13,598,709.86 -131,036.15
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,729,746.01 13,598,709.86 -131,036.15
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 10,871.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,838.54
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 12,709.54
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应 付交易费用 12,625.39 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 30 页 共 54 页
银行间市场应付交易费用 -
合计 12,625.39
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2.42
预提费用 110,437.16
合计 110,439.58
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 248,987,307.28 248,987,307.28
本期申购 512,233.35 512,233.35
本期赎回 （以“- ”号填 列） -193,040,450.11 -193,040,450.11
2015 年12 月1 日 基金 拆分/ 份
额折算前
56,459,090.52 56,459,090.52
基金拆分/ 份 额折算变动份额 593,736.74 -
本期申购 284,520.72 281,564.58
本期赎回 （以“- ”号填 列） -11,427,336.57 -11,308,453.43
本期末 45,910,011.41 45,432,201.67
注：1 、申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2 、 本基金自2015 年 7 月13 日至 2015 年 7 月31 日 止期间公开发售， 共募集有效净认购资金人 民
币 248,964,231.47 元。根 据《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》
的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 23,075.81 元在本基 金成立后，折
算为 23,075.81 份基金份 额，划入基金份额持有人账户。
3 、 根据 《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 的相关规定， 本基金
于 2015 年8 月 6 日( 基金 合同生效日) 至 2015 年8 月 25 日止期 间暂不向投资人开放基金交易 。 建
信有色份额的申购和赎回业务自 2015 年8 月26 日起开始办理。
4 、 根据 《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金
的基金管理人建信基金确定 2015 年 12 月 1 日为 本基金的定期份额折算基准日。具体折算结果如建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 31 页 共 54 页
下：
单位：人民币元
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值
场外建信有色份额 21,803,180.52 0.010516252 22,032,468.26 0.9906
场内建信有色份额 1,050,138.00 0.010516252 1,414,587.00 0.9906
建信有色 A 份额 16,802,886.00 0.021032505 16,802,886.00 1.0002
5 、 截至2015 年12 月31 日 止， 本基金托 管于场内未上市交易的的基金份额为33,958,652.00 份( 其
中建信有色份额为 652,896.00 份， 建信有色 A 份额为 16,652,878.00 份，建信有色 B 份额为
16,652,878.00 份) ， 托管 在场外未上市交易的建信有色份额为 11,951,359.41 份。 场 内未上市 的
基金份 额登 记在证 券登 记结算 系统 ，可按 基金 份额净 值申 购或赎 回； 场外未 上市 的基金 份 额 登 记
在注册 登记 系统， 按基 金份额 净值 申购或 赎回 。通过 跨系 统转登 记可 实现基 金份 额在两 个 系 统 之
间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 108,216.01 -131,036.15 -22,820.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-94,401.40 51.95 -94,349.45
其中：基金申购款 987.33 52.42 1,039.75
基金赎回款 -95,388.73 -0.47 -95,389.20
本期已分配利润 - - -
本期末 13,814.61 -130,984.20 -117,169.59
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 166,143.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,325.97
其他 1,400.42
合计 207,870.36
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
本基金本报告期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
本基金本报告期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期未投资债券。
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未债券投资收益- 赎回差 价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未债券投资收益- 申购差 价收入。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期间无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -131,036.15
——股票投资 -131,036.15
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -131,036.15
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年8 月6 日( 基金合同 生效日) 至2015
年 12 月 31 日
基金赎回费收入 255,533.07
其他 103.28
基金转换费收入 22.44
合计 255,658.79
注：1 、 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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总额的 25% 归 入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12
月 31 日
交易所市场交易费用
13,843.05
银行间市场交易费用
-
合计
13,843.05
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效 日) 至2015 年
12 月 31 日
审计费用 60,000.00
信息披露费 121,311.32
指数使用费 15,978.26
其他费用 400.00
合计 197,689.58
注 ： 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ， 本 期 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.02% 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自 然 季 度)
人民币 10,000.00 元。
7.4.7.21 分部报告
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金托管人、基金销售机构 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般 商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国信证券 13,729,746.01 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年8 月6 日( 基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 12,625.39 100.00% 12,625.39 100.00%
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 375,552.55 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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其中： 支付销 售机构的客户维护费 2,964.41
注：1 、 支付基 金管 理人建 信基 金的管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.0% 的年 费率计提 ， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 8 月6 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 82,621.49
注 ： 支付 基金 托 管人 国信 证 券的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.22% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.22%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 8 月6 日至2015 年 12 月 31 日
建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年8 月6 日 ）
持有的基金份额
10,004,400.00 - -
期初持有的基金份额
- - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 105,208.79 - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总 - - - 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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份额
期末持有的基金份额 10,109,608.79 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
80.21% - -
注：分 级基 金持有 份额 占总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级 别 的 份
额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情
况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
本基金 本报告期在基金托管人国信证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
至报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相 应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效 管理 和控 制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息 等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总 。按 信用评 级列 示的债 券投 资情况 如下 表所示 ，如 无表格 ，则 本基金 于本 期末及 上 年 末 未
持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 和 买入 返售 金 融资 产等 ，其余大
部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上 独 立 于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月
-1 年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - - 33,551,390.67 - - - 33,551,390.67
结算备付金 - - - 3,714,285.71 - - - 3,714,285.71
存出保证金 - - - - - - - -
交易性金融资产 - - - - - - 13,598,709.86 13,598,709.86
衍生金融资产 - - - - - - - -
买入返售金融 资产 - - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - - - -
应收利息 - - - - - - 12,709.54 12,709.54
应收股利 - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - 30,695.10 30,695.10
其他资产 - - - - - - - -
资产总计 - - - 37,265,676.38 - - 13,642,114.50 50,907,790.88
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - - - -
短期借款 - - - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - 5,419,179.56 5,419,179.56
应付赎回款 - - - - - - 638.97 638.97
应付管理人报酬 - - - - - - 40,881.39 40,881.39
应付托管费 - - - - - - 8,993.91 8,993.91
应付销售服务费 - - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - 12,625.39 12,625.39
应交税费 - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - 110,439.58 110,439.58
负债总计 - - - - - - 5,592,758.80 5,592,758.80
利率敏感度缺口 - - - 37,265,676.38 - - 8,049,355.70 45,315,032.08
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 本 期末 ，本 基 金未 持有 交 易性 债券 投 资， 因此 市 场利 率的 变 动对 于本 基 金资 产净 值无重大
影响。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 于股 票的 资 产不 低于 基金资产
净值的 85% ， 其中投资于央 视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现
金或到期一年以内的政府债券； 权证投资比例不超过基金资产净值的 3% ； 股指期货、 权证及其他
金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。此外 ，本 基金的 基金 管理人 每 日 对 本
基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量， 及时可 靠 地 对 风
险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 13,598,709.86 30.01
交易性金融资产 －基金投资 - -
交易性金融资产 －债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 13,598,709.86 30.01 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 42 页 共 54 页
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 13,598,709.86 元，无属于第二层次或第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所 属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌及交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列
入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相 关 股 票
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价 值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 43 页 共 54 页
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 13,598,709.86 26.71
其中：股票 13,598,709.86 26.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 37,265,676.38 73.20
7 其他各项资产 43,404.64 0.09
8 合计 50,907,790.88 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,371,138.00 9.65
C
制造业 9,227,571.86 20.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- - 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 44 页 共 54 页
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 13,598,709.86 30.01
注：以上行业分类以 2015 年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601899 紫金矿业 256,200 901,824.00 1.99
2 600111 北方稀土 58,900 825,778.00 1.82
3 601600 中国铝业 148,000 735,560.00 1.62
4 002466 天齐锂业 4,200 591,150.00 1.30
5 000060 中金岭南 35,900 503,677.00 1.11
6 600673 东阳光科 46,700 475,873.00 1.05
7 600547 山东黄金 19,200 403,200.00 0.89
8 600489 中金黄金 39,800 395,214.00 0.87
9 000831 五矿稀土 18,600 385,020.00 0.85
10 600478 科力远 17,500 383,600.00 0.85
11 601168 西部矿业 51,500 380,585.00 0.84 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 45 页 共 54 页
12 000630 铜陵有色 103,300 369,814.00 0.82
13 000511 烯碳新材 31,200 365,352.00 0.81
14 600362 江西铜业 22,400 352,576.00 0.78
15 600516 方大炭素 27,900 349,029.00 0.77
16 600687 刚泰控股 14,600 344,268.00 0.76
17 000697 炼石有色 12,100 336,622.00 0.74
18 000970 中科三环 23,000 322,690.00 0.71
19 000878 云南铜业 23,000 318,550.00 0.70
20 603993 洛阳钼业 70,000 312,200.00 0.69
21 600497 驰宏锌锗 27,000 298,080.00 0.66
22 000960 锡业股份 19,900 267,854.00 0.59
23 002501 利源精制 20,217 254,329.86 0.56
24 002428 云南锗业 12,400 251,472.00 0.55
25 600711 盛屯矿业 32,400 248,508.00 0.55
26 000758 中色股份 16,000 238,080.00 0.53
27 600366 宁波韵升 10,100 220,584.00 0.49
28 600549 厦门钨业 11,700 220,077.00 0.49
29 601958 金钼股份 26,200 216,936.00 0.48
30 600255 鑫科材料 38,200 207,044.00 0.46
31 000807 云铝股份 25,600 184,064.00 0.41
32 000975 银泰资源 14,600 182,792.00 0.40
33 000969 安泰科技 14,000 181,720.00 0.40
34 000612 焦作万方 22,700 173,201.00 0.38
35 600432 吉恩镍业 13,000 167,570.00 0.37
36 002155 湖南黄金 18,400 165,416.00 0.37
37 600331 宏达股份 22,000 165,000.00 0.36
38 600392 盛和资源 12,700 156,337.00 0.35
39 002203 海亮股份 13,500 148,500.00 0.33
40 002540 亚太科技 14,100 140,718.00 0.31
41 000693 华泽钴镍 7,300 135,999.00 0.30
42 002378 章源钨业 7,500 90,300.00 0.20
43 600259 广晟有色 2,100 83,160.00 0.18
44 603799 华友钴业 2,900 75,864.00 0.17
45 601069 西部黄金 3,400 72,522.00 0.16
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 46 页 共 54 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 909,573.00 2.01
2 600111 北方稀土 830,462.00 1.83
3 601600 中国铝业 740,572.00 1.63
4 002466 天齐锂业 598,672.00 1.32
5 000060 中金岭南 507,472.00 1.12
6 600673 东阳光科 481,341.00 1.06
7 600547 山东黄金 409,306.00 0.90
8 600489 中金黄金 397,926.10 0.88
9 000831 五矿稀土 389,473.00 0.86
10 601168 西部矿业 385,470.00 0.85
11 600478 科力远 380,190.00 0.84
12 000511 烯碳新材 373,857.00 0.83
13 000630 铜陵有色 373,537.00 0.82
14 600516 方大炭素 356,357.00 0.79
15 600362 江西铜业 355,766.00 0.79
16 600687 刚泰控股 345,164.00 0.76
17 000697 炼石有色 337,138.00 0.74
18 000878 云南铜业 329,345.00 0.73
19 000970 中科三环 327,243.00 0.72
20 603993 洛阳钼业 313,812.00 0.69
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以 成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期末 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3
买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,729,746.01
卖出股票收入（成交）总额 -
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不
包括相关交易费用。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 47 页 共 54 页
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 48 页 共 54 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,709.54
5 应收申购款 30,695.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,404.64
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
建信有色
金属
962 13,102.14 10,425,111.79 82.71% 2,179,143.62 17.29%
建信有色 30 555,095.93 15,000,728.00 90.08% 1,652,150.00 9.92% 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 49 页 共 54 页
金属 A
建信有色
金属 B
35 475,796.51 15,000,730.00 90.08% 1,652,148.00 9.92%
合计
1,027 44,703.03 40,426,569.79 88.06% 5,483,441.62 11.94%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
建信有色金属 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 建信人寿保险有限公司- 传统保险产
品
15,000,728.00 90.08%
2 湛清 520,540.00 3.13%
3 李海涛 250,012.00 1.50%
4 戴敬贵 205,044.00 1.23%
5 魏建华 150,013.00 0.90%
6 邵金宇 100,004.00 0.60%
7 范成勇 100,004.00 0.60%
8 古丽青 50,006.00 0.30%
9 王晨嫣 50,002.00 0.30%
10 李箩 26,502.00 0.16%
建信有色金属 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 建信人寿保险有限公司- 传统保险产
品
15,000,728.00 90.08%
2 湛清 520,540.00 3.13%
3 李海涛 250,012.00 1.50%
4 戴敬贵 205,043.00 1.23%
5 魏建华 150,013.00 0.90%
6 范成勇 100,005.00 0.60%
7 邵金宇 100,003.00 0.60%
8 古丽青 50,005.00 0.30%
9 王晨嫣 50,002.00 0.30%
10 李箩 26,502.00 0.16%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
10,109,608.79 22.02 10,004,400.00 21.79 不低于三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等 人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,109,608.79 22.02 10,004,400.00 21.79 -
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
建信有色金 属 建信有色金属 A
建信有色金属 B
基金合同生效日 （2015 年8 月6 日 ）
基金份额总额
117,073,461.28 65,956,923.00 65,956,923.00
本报告期期初基金份额总额 - - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金总申购份额
796,754.07 - -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金总赎回份额
204,467,786.68 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基
金拆分变动 份额（份额 减少以"-" 填
列）
99,201,826.74 -49,304,045.00 -49,304,045.00
本报告期期末基金份额总额 12,604,255.41 16,652,878.00 16,652,878.00
注：1 、上述 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2 、拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 51 页 共 54 页
§11 重大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度第一次临时股东会，会议决定选举许会斌、孙志
晨、 曹伟、张维义、 袁时奋、 殷红军、 李全、王建国、 伏军为第四届董事会董事， 杨文升、欧阳
伯权、 顾建国不再继续担任公司董事。 同日， 我公司召开第四届董事会第一次会议， 会议选举许
会斌先生为公司董事长， 杨文升先生不再担任公司董事长。 公司已将 前述董事任免情况报告备案
至中国证监会和北京监管局。 公 司目前现有 9 名董事， 其 中与控股股东中国建设银行股份有限公
司有关联关系的董事为 3 名， 符合 《证券投资基金管理公司管理办法》 第四十一条第三款的监管
要求 。
2015 年 5 月 22 日，公司 副总经理王新艳女士由于个人原因离职，公司第四届董事会第一次
临时会议已批准其离职。2015 年 7 月 30 日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。
同日， 公司董事会决定聘任张威威、 曲寅军、 吴曙明三人担任我公司高管， 张威威、 曲寅军的职
务为公司副总裁， 吴曙明为督察长。2015 年8 月 25 日， 公 司副总裁何斌先生由于个人原因离职，
公司第四届董事会第 四次临时会议已批准其离职。 公司根据监管要求， 向中国基 金业协会履行了
高管任免备案程序。 同时， 公司对 上述高级管理人员离任进行了离任审查并按规定向监管机构报
备。基金管理人上述人员的重大变动已依法进行了披露。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 52 页 共 54 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金 业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 13,729,746.01 100.00% 12,625.39 100.00% -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财 务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的 券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本报告期 本基金新增国信证券 2 个证券交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - 5,735,600,000.00 100.00% - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金定
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 12 月 3 日 建信有色金属分级 2015 年年 度报告
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期份额折算结果的公告
2 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金之金属 A 份额约定基准收
益率变更的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 12 月 3 日
3 关于新增上海陆金所资产管
理有限公司为建信双利策略
主题分级基金等多只产品代
销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 11 月 26 日
4 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金办
理定期份额折算业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 11 月 26 日
5 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金开放定投业务及在直销渠
道和建行渠道开通跨 TA 转换
业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 9 月7 日
6 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金开放定期定额投资业务及
在直销渠道和建行渠道开通
跨 TA 转换业 务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 8 月29 日
7 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金开
放日常申购、赎回业务公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 8 月24 日
8 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金基金资产净值及基金份额
净值的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 8 月21 日
9 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金开
通配对转换的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 8 月10 日
10 关于建信中证申万有色金属
指数分级开通跨系统转托管
业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 8 月10 日
11 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金基
金合同生效公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 8 月7 日
建信有色金属分级 2015 年年 度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信 中证申万有色金属指数分级发起式 证券投资 基金设立的文件；
2 、 《建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
