建信中证申万有色金属指数分级发起式证
券投资基金2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：国信证券股份有限公司
送出日期：2016年 3 月29 日
建信有色金属分级 2015年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年8 月6日起至 12 月31 日止。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 ?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 ?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ... 错误!未定义书签。?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47?建信有色金属分级 2015年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47?
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47?
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 47?
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48?
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49?
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50?
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 50?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54?
建信有色金属分级 2015年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
基金简称 建信有色金属分级
场内简称 有色金属
基金主代码 165316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月6 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,910,011.41 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所（暂未上市交易）
下属分级基金的基金简称 建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
下属分级基金的交易代码 165316 150333 150334
报告期末下属分级基金份额
总额
12,604,255.41 份 16,652,878.00 份 16,652,878.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将
日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争建信有色份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。
业绩比较基准 中证申万有色金属指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率
（税后）×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表建信有色金属分级 2015年年度报告
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现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型
基金，其预期的风险
与收益高于混合型
基金、债券型基金与
货币市场基金，为证
券投资基金中较高
风险、较高预期收益
的品种。同时本基金
为指数基金，通过跟
踪标的指数表现，具
有与标的指数以及
标的指数所代表的
公司相似的风险收
益特征。
建信有色 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低风险且预期收
益相对较低的特征;
建信有色 B 份额为
积极收益类份额，具
有高风险且预期收
益相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
国信证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孙蕾
联系电话 010-66228888 0755-22940167
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn 03232@guosen.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95536
传真 010-66228001 0755-22940165
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六
层
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦
邮政编码 100033 518001
法定代表人 许会斌 何如
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 建信有色金属分级 2015年年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英篮国
际金融中心 16 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年 8月6 日(基金合同生效日)-2015 年12月31
日
本期已实现收益 108,216.01
本期利润 -22,820.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0002
本期加权平均净值利润率 -0.02%
本期基金份额净值增长率 -0.26%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可供分配利润 -117,169.59
期末可供分配基金份额利润 -0.0026
期末基金资产净值 45,315,032.08
期末基金份额净值 0.9870
3.1.3 累计期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -0.26%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、本基金基金合同于 2015 年8 月6 日生效，截至报告期末未满一年。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.44% 0.06% 25.74% 2.02% -26.18% -1.96%
自基金合同
生效起至今
-0.26% 0.05% -1.40% 2.75% 1.14% -2.70%
注：本基金的业绩比较基准为:中证申万有色金属指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5％。
中证申万有色金属指数从中证全指样本空间内，首先将样本空间中最近一年(新股为上市以来)的
日均成交金额处于最低 20%的股票剔除；其次将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行
排名；最后,根据申万行业分类标准，选择归属于有色金属行业的日均总市值排名前 50 位的股票
构成中证申万有色金属指数样本股，数量不足则按实际数量选入。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
建信有色金属分级 2015年年度报告
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注：本基金基金合同于 2015 年8 月6日生效，截止报告期末仍处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于 2015 年8 月6日生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信有色金属 A 份额
与建信有色金属 B 份额进行收益分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本 2 亿元。目经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限
责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限建信有色金属分级 2015年年度报告
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公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出
资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限
公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务
部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及
深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信
资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪
守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为
“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司” 。
截至 2015 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证
券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建
信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券
投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、
建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证
券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、
建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 、建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金、建信
安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券
型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、
建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型
证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得
利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资
基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回建信有色金属分级 2015年年度报告
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报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活
配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股
票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发
起式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增
强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金
共 61 只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为 3146.88 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015年8月6
日
- 12
特许金融分析师
（CFA） ，2003 年 1 月
获清华大学经济学博
士学位。2003 年1 月
至2005年8月就职于
大成基金管理有限公
司，历任金融工程部
研究员、规划发展部
产品设计师、机构理
财部高级经理。2005
年 8 月加入建信基金
管理有限责任公司，
历任研究部研究员、
高级研究员、研究部
总监助理、研究部副
总监、投资管理部副
总监、投资管理部总
监、金融工程及指数
投资部总监。2009 年
11月5日起任建信沪
深 300 指数证券投资
基金 （LOF） 基金经理；
2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任
上证社会责任交易型
开放式指数证券投资
基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9
月 8 日起任深证基本
面 60 交易型开放式
指数证券投资基金及建信有色金属分级 2015年年度报告
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其联接基金的基金经
理；2012年3月16
日起任建信深证 100
指数增强型证券投资
基金基金经理；2015
年3月25日起任建信
双利分级股票基金的
基金经理；2015 年 7
月 31 日起任建信中
证互联网金融指数分
级发起式证券投资基
金基金经理；2015 年
8 月 6 日起任建信中
证申万有色金属指数
分级发起式证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，建信有色金属分级 2015年年度报告
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通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验（置
信度为95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 11556 对投资组合，有 2201 对投资组合未通过 T 检验，其中 659
对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它1542对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，
其中 981 对平均溢价率低于 2%，其它 561 对平均溢价率超过 2%的投资组合中，其中 559 对贡献率
均未超过 5%，另外 2 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 12297 对投资组合，有 3181 对投资组合未通过 T 检验，但其中 939
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%， 其它2242 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，
其中 1911 对平均溢价率低于 5%，其它 331 对平均溢价率超过 5%的投资组合中，其中 330 对贡献
率均未超过 5%，另外 1 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利
益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了12704 对投资组合，有 3824 对投资组合未通过 T 检验，但其中 1156
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 2668 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合，
其中 2506 对平均溢价率低于 10%，其它 162 对平均溢价率超过 10%的投资组合中，其贡献率均未
超过 5%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金成立于 2015 年三季度，在报告期内，本基金根据基金合同规定，并考虑到市场具体情
况，采取了暂缓建仓的策略。在报告期后期，开始逐步建立股票头寸，至报告期末，股票头寸仍
保持较低水平。基金的现金资产通过交易所逆回购等工具在保证流动性的基础上获取固定收益。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-0.26%，波动率 0.05%，业绩比较基准收益率-1.4%，波动率 2.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015 年市场的急剧变化使投资者和监管层都接受了一次深刻的风险教育。
2016 年将是形势错综复杂的一年。在经历了 2015 年的大起大落后，投资者将会重新审视股
票、外汇、债券、房地产等不同市场之间的内在联系，而注册制等新制度的推出，也可能会使投
资者重新调整自身的风险偏好和行为模式。
本基金管理人将根据基金合同，在 2016 年1 季度早期逐步完成建仓。之后，将秉承被动复制
策略，并以量化分析研究为基础，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽核部牵头组织继续完
善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，
及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司
董事会、总经理和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促
进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措
施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制
度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资
管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明
确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜
在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门
自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开
展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由监
察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规建信有色金属分级 2015年年度报告
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的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，
实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其
加强了对容易触发“三条底线”违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门
予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的
意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认
真进行整改、落实。
8、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内
控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚持诚信、规范、
专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障基金份额持
有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业建信有色金属分级 2015年年度报告
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胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)进行估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信有色金属 A 份额
与建信有色金属 B 份额进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期间，本基金托管人——国信证券股份有限公司不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，严格遵守了《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，遵守了《证券建信有色金属分级 2015年年度报告
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投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严
格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
基金管理人本年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21980 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段 我们审计了后附的建信中证申万有色金属指数分级发起式证券
投资基金(以下简称“建信中证申万有色金属发起式基金”)的
财务报表，包括 2015 年 12 月31 日的资产负债表、2015年 8 月
6 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是建信中证申万有色金属发起式基金
的基金管理人建信基金管理有限责任公司 管理层的责任。这种
责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述建信中证申万有色金属发起式基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了建信中证申万有色金属发起式
基金2015年12月31日的财务状况以及 2015年8月6日(基金
合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国?上海市
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 33,551,390.67
结算备付金
3,714,285.71
存出保证金
-
交易性金融资产 7.4.7.2 13,598,709.86
其中：股票投资
13,598,709.86
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-建信有色金属分级 2015年年度报告
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贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 12,709.54
应收股利
-
应收申购款
30,695.10
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
50,907,790.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
5,419,179.56
应付赎回款
638.97
应付管理人报酬
40,881.39
应付托管费
8,993.91
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 12,625.39
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 110,439.58
负债合计
5,592,758.80
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 45,432,201.67
未分配利润 7.4.7.10 -117,169.59
所有者权益合计
45,315,032.08
负债和所有者权益总计
50,907,790.88
注：1、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额总额 45,910,011.41 份。其中建信中证申万有
色金属指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额的份额净值 1.0051 元，基金份额总额
16,652,878.00 份；建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额的份
额净值 0.9689 元，基金份额总额 16,652,878.00 份；建信中证申万有色金属指数分级发起式证券
投资基金之基础份额的份额净值 0.9870 元，基金份额总额 12,604,255.41份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2015 年8 月6 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31日。
建信有色金属分级 2015年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2015 年8 月6日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年8 月6 日(基金合同生效日)至2015年
12 月31 日
一、收入
646,886.53
1.利息收入
522,263.89
其中：存款利息收入 7.4.7.11 207,870.36
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
314,393.53
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -131,036.15
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 255,658.79
减：二、费用
669,706.67
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 375,552.55
2．托管费 7.4.10.2.2 82,621.49
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 13,843.05
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 197,689.58
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-22,820.14
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-22,820.14
建信有色金属分级 2015年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2015 年8 月6日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年8 月6 日(基金合同生效日)至2015年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
248,987,307.28 - 248,987,307.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -22,820.14 -22,820.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-203,555,105.61 -94,349.45 -203,649,455.06
其中：1.基金申购款 793,797.93 1,039.75 794,837.68
2.基金赎回款 -204,348,903.54 -95,389.20 -204,444,292.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
45,432,201.67 -117,169.59 45,315,032.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______丁颖______
____宋亚辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1132号《关于准予建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信
基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券
投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集建信有色金属分级 2015年年度报告
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不包括认购资金利息共募集人民币 248,964,231.47 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第 976 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信中证
申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年8 月6日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 248,987,307.28 份基金份额， 其中认购资金利息折合 23,075.81 份基金份
额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为国信证券股份有限公司。
发起资金认购部分为建信基金使用固有资金购买的 10,004,400.00 份基金份额(含利息折份额部
分)，根据中国证监会基金部通知[2012]22 号《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根据《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》和《建信中证申万有
色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信中
证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之基础份额(以下简称“建信有色份额”)、建信中
证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“建信有色 A 份额”)
与建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“建信有色
B 份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资人场外认购的全部份额将确认为建信
有色份额；投资人场内认购的份额将按照 1：1的比例确认为建信有色 A 份额与建信有色 B 份额。
建信有色 A份额与建信有色 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。
基金合同生效后，建信有色份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；建信有色 A 份
额、建信有色 B 份额只上市交易（目前暂未上市交易） ，不接受申购和赎回。建信有色份额与建信
有色 A 份额、建信有色 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分
拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的建信有色份额按照 2 份
场内建信有色份额对应 1 份建信有色 A 份额与 1 份建信有色 B 份额的比例进行转换的行为；基金
份额的合并，指基金份额持有人将其持有的建信有色 A 份额与建信有色 B 份额按照 1 份建信有色
A 份额与1 份建信有色 B份额对应 2份场内建信有色份额的比例进行转换的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：建信有色份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信有色份额、建信有色 A 份额、建信有色 B 份额的
份额数之和。建信有色 A 份额的基金份额净值为建信有色 A 份额的本金及约定应得收益之和。建
信有色 A 份额的约定应得收益依据建信有色 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日建信有
色 A 份额应计收益的天数占当年实际天数的比例确定。每 2 份建信有色份额所对应的基金资产净
值等于 1 份建信有色 A份额与 1 份建信有色 B份额所对应的基金资产净值之和。
本基金进行定期份额折算。在建信有色 A 份额、建信有色份额存续期内的每个会计年度 12建信有色金属分级 2015年年度报告
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月第一个工作日，本基金将对建信有色 A 份额和建信有色份额进行应得收益的定期份额折算。在
基金份额折算前与折算后，建信有色 A 份额与建信有色 B份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于
建信有色 A 份额的约定应得收益，即建信有色 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份额参考净值
超出 1.000 元部分，将折算为场内建信有色份额分配给建信有色 A 份额持有人。建信有色份额持
有人持有的每 2 份建信有色份额将按 1 份建信有色 A 份额获得新增建信有色份额的分配。持有场
外建信有色份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信有色份额的分配；持有场
内建信有色份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信有色份额的分配。经过上
述份额折算，建信有色 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，建信有色份额的基金份额净
值将相应调整。
除以上定期份额折算外，当建信有色份额的基金份额净值达到 1.500 元或建信有色 B 份额的
基金份额参考净值跌至 0.250 元时，本基金将分别建信有色份额、建信有色 A 份额和建信有色 B
份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保建信有色 A 份额和建信有色 B 份额的比例为
1:1，份额折算后建信有色份额的基金份额净值、建信有色 A份额与建信有色 B 份额的参考净值均
调整为1.000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数
成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指
期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于中证申万有
色金属指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产
的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为 95%×中证申万有色金属指
数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2016年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信中证申万有色金属指数分
级发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 建信有色金属分级 2015年年度报告
第 24 页 共 54 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年 8 月 6 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 8 月 6
日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 8 月6 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应建信有色金属分级 2015年年度报告
第 25 页 共 54 页
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 建信有色金属分级 2015年年度报告
第 26 页 共 54 页
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据基金合同约定的折算方法计算认列。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金(包括建信有色份额、建信有色 A 份额和建信有色 B 份额)在存续期内将不进行收益分
配。 建信有色金属分级 2015年年度报告
第 27 页 共 54 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发
布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 建信有色金属分级 2015年年度报告
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(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款 33,551,390.67
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 33,551,390.67
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,729,746.01 13,598,709.86 -131,036.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -建信有色金属分级 2015年年度报告
第 29 页 共 54 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,729,746.01 13,598,709.86 -131,036.15
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活期存款利息 10,871.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,838.54
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 12,709.54
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 12,625.39建信有色金属分级 2015年年度报告
第 30 页 共 54 页
银行间市场应付交易费用 -
合计 12,625.39
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2.42
预提费用 110,437.16
合计 110,439.58
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 248,987,307.28 248,987,307.28
本期申购 512,233.35 512,233.35
本期赎回（以“-”号填列） -193,040,450.11 -193,040,450.11
2015年12月1日 基金拆分/份
额折算前
56,459,090.52 56,459,090.52
基金拆分/份额折算变动份额 593,736.74 -
本期申购 284,520.72 281,564.58
本期赎回（以“-”号填列） -11,427,336.57 -11,308,453.43
本期末 45,910,011.41 45,432,201.67
注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金自2015年 7月13 日至 2015年 7 月31 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民
币 248,964,231.47 元。根据《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》
的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 23,075.81 元在本基金成立后，折
算为 23,075.81 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3、根据《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金
于 2015 年8月 6 日(基金合同生效日)至 2015 年8月 25 日止期间暂不向投资人开放基金交易。 建
信有色份额的申购和赎回业务自 2015 年8 月26日起开始办理。
4、根据《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金
的基金管理人建信基金确定 2015 年 12 月 1 日为本基金的定期份额折算基准日。具体折算结果如建信有色金属分级 2015年年度报告
第 31 页 共 54 页
下：
单位：人民币元
基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值
场外建信有色份额 21,803,180.52 0.010516252 22,032,468.26 0.9906
场内建信有色份额 1,050,138.00 0.010516252 1,414,587.00 0.9906
建信有色 A份额 16,802,886.00 0.021032505 16,802,886.00 1.0002
5、 截至2015年12月31日止， 本基金托管于场内未上市交易的的基金份额为33,958,652.00份(其
中建信有色份额为 652,896.00 份，建信有色 A 份额为 16,652,878.00 份，建信有色 B 份额为
16,652,878.00 份)，托管在场外未上市交易的建信有色份额为11,951,359.41 份。场内未上市的
基金份额登记在证券登记结算系统，可按基金份额净值申购或赎回；场外未上市的基金份额登记
在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之
间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 108,216.01 -131,036.15 -22,820.14
本期基金份额交易
产生的变动数
-94,401.40 51.95 -94,349.45
其中：基金申购款 987.33 52.42 1,039.75
基金赎回款 -95,388.73 -0.47 -95,389.20
本期已分配利润 - - -
本期末 13,814.61 -130,984.20 -117,169.59
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
活期存款利息收入 166,143.97
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 40,325.97
其他 1,400.42
合计 207,870.36
建信有色金属分级 2015年年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未投资债券。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未债券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
建信有色金属分级 2015年年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期未投资衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
1.交易性金融资产 -131,036.15
——股票投资 -131,036.15
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -131,036.15
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年8月6日(基金合同生效日)至2015
年12月31日
基金赎回费收入 255,533.07
其他 103.28
基金转换费收入 22.44
合计 255,658.79
注：1、本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总额
的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费建信有色金属分级 2015年年度报告
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总额的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至2015年 12
月31日
交易所市场交易费用
13,843.05
银行间市场交易费用
-
合计
13,843.05
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至2015 年
12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 121,311.32
指数使用费 15,978.26
其他费用 400.00
合计 197,689.58
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，本期按前一日基金资产净值的
0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)
人民币 10,000.00 元。
7.4.7.21 分部报告
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金托管人、基金销售机构 建信有色金属分级 2015年年度报告
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中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国信证券 13,729,746.01 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年8月6日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 12,625.39 100.00% 12,625.39 100.00%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 375,552.55建信有色金属分级 2015年年度报告
第 36 页 共 54 页
其中： 支付销售机构的客户维护费 2,964.41
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 8月6 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 82,621.49
注：支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.22%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年8月6 日至2015年12 月31日
建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
基金合同生效日
（ 2015年8月6日 ）
持有的基金份额
10,004,400.00 - -
期初持有的基金份额
---
期间申购/买入总份额 ---
期间因拆分变动份额 105,208.79 - -
减：期间赎回/卖出总 ---建信有色金属分级 2015年年度报告
第 37 页 共 54 页
份额
期末持有的基金份额 10,109,608.79 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
80.21% - -
注：分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份
额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金本报告期在基金托管人国信证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
至报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 建信有色金属分级 2015年年度报告
第 38 页 共 54 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年末未
持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性建信有色金属分级 2015年年度报告
第 39 页 共 54 页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
建信有色金属分级 2015年年度报告
第 40 页 共 54 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
1 个月以
内
1-3个月
3个月
-1年
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - - -33,551,390.67 - - -33,551,390.67
结算备付金 - - - 3,714,285.71 - - - 3,714,285.71
存出保证金 --------
交易性金融资产 - - - - - -13,598,709.8613,598,709.86
衍生金融资产 --------
买入返售金融资产 --------
应收证券清算款 --------
应收利息 - - - - - - 12,709.54 12,709.54
应收股利 --------
应收申购款 - - - - - - 30,695.10 30,695.10
其他资产 --------
资产总计 - - -37,265,676.38 - -13,642,114.5050,907,790.88
负债
卖出回购金融资产款 --------
短期借款 --------
交易性金融负债 --------
衍生金融负债 --------
应付证券清算款 - - - - - - 5,419,179.56 5,419,179.56
应付赎回款 - - - - - - 638.97 638.97
应付管理人报酬 - - - - - - 40,881.39 40,881.39
应付托管费 - - - - - - 8,993.91 8,993.91
应付销售服务费 --------
应付交易费用 - - - - - - 12,625.39 12,625.39
应交税费 --------
应付利息 --------
应付利润 --------
其他负债 - - - - - - 110,439.58 110,439.58
负债总计 - - - - - - 5,592,758.80 5,592,758.80
利率敏感度缺口 - - -37,265,676.38 - - 8,049,355.7045,315,032.08
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响。 建信有色金属分级 2015年年度报告
第 41 页 共 54 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产不低于基金资产
净值的 85%，其中投资于央视财经 50 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期一年以内的政府债券；权证投资比例不超过基金资产净值的 3%；股指期货、权证及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 13,598,709.86 30.01
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
--
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 13,598,709.86 30.01建信有色金属分级 2015年年度报告
第 42 页 共 54 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 13,598,709.86元，无属于第二层次或第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌及交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 建信有色金属分级 2015年年度报告
第 43 页 共 54 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 13,598,709.86 26.71
其中：股票 13,598,709.86 26.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 37,265,676.38 73.20
7 其他各项资产 43,404.64 0.09
8 合计 50,907,790.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 4,371,138.00 9.65
C
制造业 9,227,571.86 20.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
--建信有色金属分级 2015年年度报告
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J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 13,598,709.86 30.01
注：以上行业分类以 2015 年12月 31日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601899 紫金矿业 256,200 901,824.00 1.99
2 600111 北方稀土 58,900 825,778.00 1.82
3 601600 中国铝业 148,000 735,560.00 1.62
4 002466 天齐锂业 4,200 591,150.00 1.30
5 000060 中金岭南 35,900 503,677.00 1.11
6 600673 东阳光科 46,700 475,873.00 1.05
7 600547 山东黄金 19,200 403,200.00 0.89
8 600489 中金黄金 39,800 395,214.00 0.87
9 000831 五矿稀土 18,600 385,020.00 0.85
10 600478 科力远 17,500 383,600.00 0.85
11 601168 西部矿业 51,500 380,585.00 0.84建信有色金属分级 2015年年度报告
第 45 页 共 54 页
12 000630 铜陵有色 103,300 369,814.00 0.82
13 000511 烯碳新材 31,200 365,352.00 0.81
14 600362 江西铜业 22,400 352,576.00 0.78
15 600516 方大炭素 27,900 349,029.00 0.77
16 600687 刚泰控股 14,600 344,268.00 0.76
17 000697 炼石有色 12,100 336,622.00 0.74
18 000970 中科三环 23,000 322,690.00 0.71
19 000878 云南铜业 23,000 318,550.00 0.70
20 603993 洛阳钼业 70,000 312,200.00 0.69
21 600497 驰宏锌锗 27,000 298,080.00 0.66
22 000960 锡业股份 19,900 267,854.00 0.59
23 002501 利源精制 20,217 254,329.86 0.56
24 002428 云南锗业 12,400 251,472.00 0.55
25 600711 盛屯矿业 32,400 248,508.00 0.55
26 000758 中色股份 16,000 238,080.00 0.53
27 600366 宁波韵升 10,100 220,584.00 0.49
28 600549 厦门钨业 11,700 220,077.00 0.49
29 601958 金钼股份 26,200 216,936.00 0.48
30 600255 鑫科材料 38,200 207,044.00 0.46
31 000807 云铝股份 25,600 184,064.00 0.41
32 000975 银泰资源 14,600 182,792.00 0.40
33 000969 安泰科技 14,000 181,720.00 0.40
34 000612 焦作万方 22,700 173,201.00 0.38
35 600432 吉恩镍业 13,000 167,570.00 0.37
36 002155 湖南黄金 18,400 165,416.00 0.37
37 600331 宏达股份 22,000 165,000.00 0.36
38 600392 盛和资源 12,700 156,337.00 0.35
39 002203 海亮股份 13,500 148,500.00 0.33
40 002540 亚太科技 14,100 140,718.00 0.31
41 000693 华泽钴镍 7,300 135,999.00 0.30
42 002378 章源钨业 7,500 90,300.00 0.20
43 600259 广晟有色 2,100 83,160.00 0.18
44 603799 华友钴业 2,900 75,864.00 0.17
45 601069 西部黄金 3,400 72,522.00 0.16
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
建信有色金属分级 2015年年度报告
第 46 页 共 54 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 909,573.00 2.01
2 600111 北方稀土 830,462.00 1.83
3 601600 中国铝业 740,572.00 1.63
4 002466 天齐锂业 598,672.00 1.32
5 000060 中金岭南 507,472.00 1.12
6 600673 东阳光科 481,341.00 1.06
7 600547 山东黄金 409,306.00 0.90
8 600489 中金黄金 397,926.10 0.88
9 000831 五矿稀土 389,473.00 0.86
10 601168 西部矿业 385,470.00 0.85
11 600478 科力远 380,190.00 0.84
12 000511 烯碳新材 373,857.00 0.83
13 000630 铜陵有色 373,537.00 0.82
14 600516 方大炭素 356,357.00 0.79
15 600362 江西铜业 355,766.00 0.79
16 600687 刚泰控股 345,164.00 0.76
17 000697 炼石有色 337,138.00 0.74
18 000878 云南铜业 329,345.00 0.73
19 000970 中科三环 327,243.00 0.72
20 603993 洛阳钼业 313,812.00 0.69
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,729,746.01
卖出股票收入（成交）总额 -
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不
包括相关交易费用。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,709.54
5 应收申购款 30,695.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,404.64
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
建信有色
金属
962 13,102.14 10,425,111.79 82.71% 2,179,143.62 17.29%
建信有色 30 555,095.93 15,000,728.00 90.08% 1,652,150.00 9.92%建信有色金属分级 2015年年度报告
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金属 A
建信有色
金属 B
35 475,796.51 15,000,730.00 90.08% 1,652,148.00 9.92%
合计
1,027 44,703.03 40,426,569.79 88.06% 5,483,441.62 11.94%
9.2 期末上市基金前十名持有人
建信有色金属 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 建信人寿保险有限公司-传统保险产
品
15,000,728.00 90.08%
2 湛清 520,540.00 3.13%
3 李海涛 250,012.00 1.50%
4 戴敬贵 205,044.00 1.23%
5 魏建华 150,013.00 0.90%
6 邵金宇 100,004.00 0.60%
7 范成勇 100,004.00 0.60%
8 古丽青 50,006.00 0.30%
9 王晨嫣 50,002.00 0.30%
10 李箩 26,502.00 0.16%
建信有色金属 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 建信人寿保险有限公司-传统保险产
品
15,000,728.00 90.08%
2 湛清 520,540.00 3.13%
3 李海涛 250,012.00 1.50%
4 戴敬贵 205,043.00 1.23%
5 魏建华 150,013.00 0.90%
6 范成勇 100,005.00 0.60%
7 邵金宇 100,003.00 0.60%
8 古丽青 50,005.00 0.30%
9 王晨嫣 50,002.00 0.30%
10 李箩 26,502.00 0.16%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,109,608.79 22.02 10,004,400.00 21.79 不低于三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,109,608.79 22.02 10,004,400.00 21.79 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信有色金属 建信有色金属 A
建信有色金属 B
基金合同生效日 （2015年8月6日）
基金份额总额
117,073,461.28 65,956,923.00 65,956,923.00
本报告期期初基金份额总额 - - -
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
796,754.07 - -
减:基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
204,467,786.68 - -
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
99,201,826.74 -49,304,045.00 -49,304,045.00
本报告期期末基金份额总额 12,604,255.41 16,652,878.00 16,652,878.00
注：1、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 建信有色金属分级 2015年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度第一次临时股东会，会议决定选举许会斌、孙志
晨、曹伟、张维义、袁时奋、殷红军、李全、王建国、伏军为第四届董事会董事，杨文升、欧阳
伯权、顾建国不再继续担任公司董事。同日，我公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举许
会斌先生为公司董事长，杨文升先生不再担任公司董事长。公司已将前述董事任免情况报告备案
至中国证监会和北京监管局。公司目前现有 9名董事，其中与控股股东中国建设银行股份有限公
司有关联关系的董事为 3 名，符合《证券投资基金管理公司管理办法》第四十一条第三款的监管
要求。
2015 年 5 月 22 日，公司副总经理王新艳女士由于个人原因离职，公司第四届董事会第一次
临时会议已批准其离职。2015 年 7 月 30 日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。
同日，公司董事会决定聘任张威威、曲寅军、吴曙明三人担任我公司高管，张威威、曲寅军的职
务为公司副总裁，吴曙明为督察长。2015 年8月 25 日，公司副总裁何斌先生由于个人原因离职，
公司第四届董事会第四次临时会议已批准其离职。公司根据监管要求，向中国基金业协会履行了
高管任免备案程序。同时，公司对上述高级管理人员离任进行了离任审查并按规定向监管机构报
备。基金管理人上述人员的重大变动已依法进行了披露。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
建信有色金属分级 2015年年度报告
第 52 页 共 54 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 13,729,746.01 100.00% 12,625.39 100.00% -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期本基金新增国信证券 2个证券交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - -5,735,600,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金定
指定报刊和/或公司
网站
2015年12月3日 建信有色金属分级 2015年年度报告
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期份额折算结果的公告
2 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金之金属 A份额约定基准收
益率变更的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年12月3日
3 关于新增上海陆金所资产管
理有限公司为建信双利策略
主题分级基金等多只产品代
销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年11月26日
4 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金办
理定期份额折算业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年11月26日
5 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金开放定投业务及在直销渠
道和建行渠道开通跨 TA转换
业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年9月7日
6 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金开放定期定额投资业务及
在直销渠道和建行渠道开通
跨 TA 转换业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年8月29日
7 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金开
放日常申购、赎回业务公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年8月24日
8 关于建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基
金基金资产净值及基金份额
净值的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年8月21日
9 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金开
通配对转换的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年8月10日
10 关于建信中证申万有色金属
指数分级开通跨系统转托管
业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年8月10日
11 建信中证申万有色金属指数
分级发起式证券投资基金基
金合同生效公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年8月7日
建信有色金属分级 2015年年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金设立的文件；
2、 《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年3月29日
