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建信50A(150123)

建信50A:2015年年度报告摘要查看PDF公告

建信央视 502015 年年度报告摘要 
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建信 央视 财经50 指 数分 级发 起式 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告 摘要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 29 日 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 2 页 共 40 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ,普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保 留意见的审计报告,请投资者注 意阅读。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。


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§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 建信央视 50 场内简称 建信 50 基金主代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月28 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 447,531,154.72 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-05-20 下属分级基金的基金简称 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 下属分级基金的场内简称 建信 50 建信 50A 建信 50B 下属分级基金的交易代码 165312 150123 150124 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 42,744,040.72 份 202,393,557.00 份 202,393,557.00 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 方 式 , 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 , 力 争 实 现 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 实 现 对 央视财经 50 指数的有效跟踪。 投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 。 原 则 上 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、 复制标的指数, 并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 : 力 争 使 得 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值不超过 0.35 %,年化 跟踪误差不超过 4 %。 如因指数编制规则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准: 95%× 央视50 价格指数 收益率 +5%× 银行 活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视 50A 份额 将表现 出 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普通的股票型基金份额;建信央视 50B 份额则 表现出高风险、高建信央视 502015 年年度报告摘要 第 4 页 共 40 页


收 益 的 显 著 特 征 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 股 票 型 基 金份额。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基金, 其预期的风险 和 收 益 高 于 货 币 市 场基金、债券基金、 混合型基金, 为证券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、 较 高 收 益 品 种。 建信央视50A 份额将 表现出低风险、 收益 相对稳定的特征, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 股 票型基金份额。 建信央视50B 份额将 表现出高风险、 高收 益的显著特征, 其预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 股 票 型基金份额。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 汤嵩彦 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话


400-81-95533





010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 3 月28 日 ( 基金合同生 效 日)-2013 年12 月31 日 本期已实现收益 153,559,457.42 536,659.35 33,044,691.36 本期利润 120,917,275.67 110,814,773.07 26,387,202.34 加权平均基金份额本期利润 0.2531 0.2037 0.0264 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 5 页 共 40 页


本期基金份额净值增长率 17.57% 26.05% -0.62% 3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 0.3809 0.0374 -0.0062 期末基金资产净值 620,995,438.99 864,797,996.76 631,187,338.08 期末基金份额净值 1.3876 1.2164 0.9938 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 期末可供分配利润的计算方法: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数, 则 期末可供分配利 润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ;如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数, 则 期 末 可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已 实现部分相抵未实现部分) 。 3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.94% 1.52% 19.84% 1.46% -0.90% 0.06% 过去六个月 -8.59% 2.47% -10.66% 2.42% 2.07% 0.05% 过去一年 17.57% 2.33% 15.19% 2.30% 2.38% 0.03% 自基金合同 生效起至今 47.27% 1.65% 41.72% 1.65% 5.55% 0.00% 注:本基金的业绩比较基准: 95%× 央视财经 50 指数收益率+5%× 银行活 期存款利率(税后) 。 本基金以央视财经 50 指 数为标的指数, 但由于相关法规的要求, 本基金投资股票的资产不超过基 金资产净值的 95% ,且现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,因此 , 选用 “95%× 央视财经 50 指数收益率 +5%× 银行活 期存款利率 (税后) ”作为业 绩比较基准可以 有 效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 6 页 共 40 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 7 页 共 40 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 注:本基金基金合同于 2013 年3 月28 日生效,2013 年基金净 值增长率以实际存续期计算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况





根据本 基金基金合同的相关规定,本基金不进行收益分配,也不单独对建信央视 50A 份 额与 建信央视 50B 份额进行收 益分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日, 注册资本 2 亿 元。 目经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准, 建信基金管理有限 责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日, 注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限 公司、 信安 金融服 务公 司、中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司,其 中中 国建设 银行 股份有 限 公 司 出建信央视 502015 年年度报告摘要 第 8 页 共 40 页


资额占注册资本的 65% , 信安金融服务公司出资额占注册资本的 25% , 中 国华电集团资本控股有限 公司出资额占注册资本的 10% 。 公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、 量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务 部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 , 以 及 深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ,并 在上海 设立 了子公 司--建信 资本管 理有 限责任 公司 。自成 立以 来,公 司秉 持 “诚 信、 专业、 规范 、创新 ”的 核心价 值 观 , 恪 守 “持 有人 利益重 于泰 山 ”的 原则 ,以 “ 建设 财富生 活 ” 为崇高 使命 ,坚持 规范 运作, 致 力 成 为 “ 最可信赖、持续领先的综合性、专业化 资产管理公司” 。 截至 2015 年12 月 31 日, 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金、 建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证 券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深 300 指数 证券 投资 基金(LOF ) 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建 信全球 机遇 混合型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证 券 投资基 金、 建信信 用增 强 债券 型证 券投资 基 金 、 建 信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基 金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数 增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、 建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、 建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF)、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信 安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、 建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定 添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投 资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型 证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资 基金 、建 信现金 添利 货 币市 场基 金、建 信 稳 定 得 利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资 基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活建信央视 502015 年年度报告摘要 第 9 页 共 40 页


配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股 票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发 起式证 券投 资基金 、建 信中证 申万 有色金 属指 数分级 发 起 式证券 投资 基金、 建信 精工制 造 指 数 增 强型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 二号混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定丰利 债券 型证券 投 资 基 金 共 61 只开放 式基金,管理的公募基金资产规模共计为 3146.88 亿元。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 本基金的 基金经理 2013 年 3 月 28 日 - 7 硕士。曾 就职于中 国国际金 融有限公 司,先后 担任市场 风险管理 分析员、 量化分析 经理,从 事风险模 型、量化 研究与投 资;2011 年 9 月加 入我公 司,担任 基金经理 助理。 2012 年 3 月21 日起 任上证社 会责任交 易型开放 式指数证 券投资基 金及其联 接基金的 基金经 理;2013 年 3 月 28 日起任建 信央视财建信央视 502015 年年度报告摘要 第 10 页 共 40 页


经50 指数 分级发起 式证券投 资基金的 基金经 理;2014 年 1 月 27 日起任中 证 500 指 数增强基 金经理; 2015 年 8 月26 日起 任建信精 工制造指 数增强型 证券投资 基金基金 经理。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 、 基金合同和其他法律法 规、部 门规 章,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在认 真 控 制 投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 为 了 公平 对待 投 资人 ,保 护 投资 人利 益 ,避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行 为,公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金 公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公 司内部 制 度 ,制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管 理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 , 一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时, 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ,确保 在 投 资 管 理活动 中公 平对待 不同 投资组 合, 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利 益输送。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 11 页 共 40 页


4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内, 本 公司 严格 执行了 《 证 券 投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 (日内、3 日 内、5 日内) 管理的不同投资组合 (包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从 T 检验 (置 信度为 95% ) 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结 果 如下:


当时间窗为 1 日时,配 了 11556 对 投资组合,有 2201 对投 资组合未通过 T 检验, 其中 659 对投资组合的正溢价率占优频率小于55% , 其它1542 对正溢 价率占优频率大于55% 的 投资组合中, 其中 981 对 平均溢价率低于 2%, 其 它 561 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中, 其中 559 对贡 献率 均未超过 5% , 另外 2 对 溢价金额占组合净资产比例很小, 因此未发现可能导致不公平交易和利益 输送的行为; 当时间窗为 3 日时, 配 了 12297 对 投资组合, 有 3181 对投 资组合未通过 T 检验, 但其中 939 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% , 其 它2242 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中, 其中 1911 对 平均溢价率低于 5%,其 它 331 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中,其中 330 对贡 献 率均未超过 5% , 另外 1 对 溢价金额占组合净资产比例很小, 因此未发现可能导致不公平交易和利 益输送的行为; 当时间窗为 5 日时, 配了12704 对投资 组合, 有 3824 对投资组合 未通过 T 检 验, 但其中 1156 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ,其 它 2668 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合, 其中 2506 对 平均溢价率低于 10% ,其 它 162 对平 均溢价率超过 10% 的投资 组合中,其贡献率均未 超过 5%,同 样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有1 次, 原因是投资组合投资策略需要, 未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 本 基金 根据 基 金合 同规 定 ,采 取了 对 指数 的被 动 复制 策略 , 将年 化跟 踪误差和建信央视 502015 年年度报告摘要 第 12 页 共 40 页


日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 报 告 期内 ,本 基 金跟 踪误 差 主要 来自 所 持股 票组 合 与所 跟踪 标 的指 数在 权 重结 构上 的差异以 及标的指数中建设银行受到法规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。 本 基 金管 理人 在 量化 分析 基 础上 ,采 取 了适 当的 组 合调 整与 优 化策 略, 尽 可能 地控 制了基金 的跟踪误差与偏离度。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期基金净值增长率 17.57% , 波动率 2.33% , 业绩比较基准收益率 15.19%, 波动率 2.3% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2015 年上半 年, 受改革预期升温和乐观情绪推动, 股指不断创出新高, 同时波动率也随之不 断 上升 。到六 月中 旬,随 着监 管从严 、IPO 对资 金面 的冲击 、获 利回吐 等因 素的诱 发,大 盘 迅 速 转向, 大幅下跌, 震荡及其剧烈。 之后股市波动率大幅增加, 在低位宽 幅震荡。 展望 2016 年 , 由 于经济政策不确定性仍较高,预计指数波动率仍将维持高位,整体仍以结构性机会为主。 本 基 金管 理人 将 根据 基金 合 同, 以量 化 分析 研究 为 基础 ,克 服 各种 因素 的 不利 影响 ,不断优 化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本报告期内, 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构, 负责 制 定公 司所 管 理 基 金的 基本估值 政策; 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ;对因 经 营 环 境 或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的,负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法 和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总经 理、督 察长 、投资 总监 、研究 总 监 、 风 险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ,由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关 领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员 及 基金运 营人 员组成 (具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券 的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件, 发现估 值问 题;提 议基 金估值 调 整 的 相 关方案 并进 行校验 ;根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策建信央视 502015 年年度报告摘要 第 13 页 共 40 页


的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ,并 负 责与 托管 行进行估 值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的, 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果, 基 金 运 营 部业务人员复核后使用。 基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ,在 基金 估 值定 价过 程 中, 充分 表 达对 相关 问题及定 价方案 的意 见或建 议, 参与估 值方 案提议 的制 定,但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协 议》 , 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金) 。 自 2015 年 3 月 26 日起, 公司 按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格, 对公 司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私 募债券除外) 进行估值。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据本基金基金合同的相关规定,本基金不进行收益分配,也不单独对建信央视 50A 份额与 建信央视 50B 份额进行收 益分配。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 2015 年度, 托管人在建信央视 50 指 数分级发起式证券投 资基金的托管过程中,严格遵守了 《证券 投资 基金法 》及 其他有 关法 律法规 、基 金合同 、托 管协议 ,尽 职尽责 地履 行了托 管 人 应 尽 的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 2015 年度, 建信基金管理有限责任公司在建信央视 50 指数 分级发起式证券投资基金投资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问题 上,托 管 人 未 发 现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 14 页 共 40 页


5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 2015 年度, 由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信央视 50 指数 分级发 起式 证券投 资基 金的年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报 告 相 关 内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告





普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信央视财经 50 指数 分级发 起式证券投资基金( 以下简称“建信央视 50 基金”) 的财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负债表、2015 年度 的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报 表附注,并出具了 普华永道中天审字(2016) 第 21968 号标准无保留意见的审计报 告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


11,164,029.65 168,785,476.93 结算备付金


28,610,507.86 49,708,317.82 存出保证金


258,014.58 57,711.55 交易性金融资产


568,110,097.64 815,675,734.25 其中:股票投资


568,110,097.64 815,675,734.25 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


17,958.42 22,071.93 应收股利


- - 应收申购款


20,363,245.84 7,357,866.68 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 15 页 共 40 页


资产总计


628,523,853.99 1,041,607,179.16 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


4,954,350.75 170,022,425.16 应付赎回款


13,650.83 5,415,497.15 应付管理人报 酬


562,997.74 422,111.18 应付托管费


685,661.00 92,864.45 应付销售服务费


- - 应付交易费用


988,606.23 413,973.58 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


323,148.45 442,310.88 负债合计


7,528,415.00 176,809,182.40 所 有 者 权益:





实收基金


421,658,963.17 690,351,249.77 未分配利润


199,336,475.82 174,446,746.99 所有者权益合计


620,995,438.99 864,797,996.76 负债和所有者权益总计


628,523,853.99 1,041,607,179.16 注: 报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额总额 447,531,154.72 份 。其中建信央视财经 50 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 的 份 额 净 值 1.0725 元 , 基 金 份 额 总 额 202,393,557.00 份;建 信央视财经 50 指数分级 发起式证券投资基金之积 极收益类份额的份额净 值 1.7027 元 , 基金份额总额 202,393,557.00 份; 建 信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基 金 之基础份额的份额净值 1.3876 元,基 金份额总额 42,744,040.72 份。


7.2 利润表 会计主体: 建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 一、收入


132,505,788.27 119,090,710.31 1. 利息收入


569,023.63 560,074.18 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 16 页 共 40 页


其中:存款利息收入


569,023.63 403,102.03 债券利息收入


- 156,005.48 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 966.67 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


163,278,778.35 7,999,745.15 其中:股票投资收益


160,185,138.62 -4,009,313.35 基金投资收益


- - 债券 投资收益


- -30,500.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


-5,579,100.00 - 股利收益


8,672,739.73 12,039,558.50 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) -32,642,181.75 110,278,113.72 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 1,300,168.04 252,777.26 减: 二 、费用


11,588,512.60 8,275,937.24 1 .管理人报 酬


6,414,138.44 5,162,168.24 2 .托管费


1,411,110.46 1,135,677.06 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


2,895,205.01 1,146,964.60 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


868,058.69 831,127.34 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 120,917,275.67 110,814,773.07 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 120,917,275.67 110,814,773.07


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 17 页 共 40 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 690,351,249.77 174,446,746.99 864,797,996.76 二、 本期经营活动 产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 120,917,275.67 120,917,275.67 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -268,692,286.60 -96,027,546.84 -364,719,833.44 其中:1. 基 金申购款 508,529,776.36 224,056,021.78 732,585,798.14 2. 基金赎回 款 -777,222,062.96 -320,083,568.62 -1,097,305,631.58 四、 本期向基金 份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 421,658,963.17 199,336,475.82 620,995,438.99 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 635,140,000.47 -3,952,662.39 631,187,338.08 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - 110,814,773.07 110,814,773.07 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) 55,211,249.30 67,584,636.31 122,795,885.61 其中:1. 基 金申购款 335,513,308.85 74,406,621.02 409,919,929.87 2. 基金赎回 款 -280,302,059.55 -6,821,984.71 -287,124,044.26 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五 、 期末所有者权益 (基 金净值) 690,351,249.77 174,446,746.99 864,797,996.76


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 孙志 晨______














______ 丁颖______














____ 宋亚辉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 18 页 共 40 页


7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 建信央视财经 50 指数分 级发起式证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下简 称“中国证监会”) 证监 许可[2012]第 1650 号《 关于核准建信央视财经 50 指数分 级 发起式 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准, 由建 信基金 管理 有限责 任公 司( 以下 简称 “建信 基金 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 基金, 存续 期限不 定, 首次设 立募 集不包 括 认 购 资 金利息共募集 1,617,005,094.17 元( 其中发起资金 20,049,000.00 元) , 业 经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中 天验字(2013) 第 176 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《建 信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年3 月28 日正式生效, 基金合同 生效日的基金份额总额为 1,617,473,376.90 份基 金份额,其中认购资金利息折合 468,282.73 份 基金份 额。 本基金 的基 金管理 人为 建信基 金管 理有限 责任 公司, 基金 托管人 为交 通银行 股 份 有 限 公司。 根据《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金基金合同》和《建信央视财经 50 指数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 并 报 中 国 证 监 会 备 案 , 本 基 金 份 额 包 括 建 信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金之基础份额( 以下 简称“建信央视 50 份额 ”) 、建信央 视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称“建信央视 50A 份额”) 与 建信央视财经 50 指数分级 发起式证券投资基金之积极收益类份额( 以下简 称 “建信央视 50B 份额 ”) 。 其中, 建 信央视 50A 份额与建信央视 50B 份 额的基金份额配比始终保持 1:1 的 比例不变。 建信央视 50 份额只接受场外与场内申购和赎回, 不上市交易; 建信央视 50A 份额 、 建信央 视 50B 份额只上 市交易, 不接受申购和赎回。 投资者在场内申购的建信央视 50 份额可 按照 1:1 的比 例分拆成建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份 额。 投资者在 场外申购的建信央视 50 份额不进行分 拆,但投资者可将其跨系统转托管至场内并按照 1:1 的比 例分拆成建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额后上 市交易。投资者可按照 1:1 的比例将 其持有的建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份 额合并为建信央视 50 份 额后赎回。 本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于 5,000 万 份,基金募集金额不少于 5,000 万 元,其中发起资金认购部分为本基金的基金管理人建信基金通过场内认购的 20,050,947.00 份基 金份 额( 含利 息折份额部分) ,该部分 基金份额按照 1:1 的比 例自动分离成建信央视 50A 份额和建 信央视 50B 份额。 根据中国证监会基金部通知[2012]22 号 《 关于增设发起式基金审核通道有关问 题的通知》 , 建信基金承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 19 页 共 40 页


在建信央视 50A 份额、建 信央视 50 份 额存续期内的每个会计年度( 除基金 合同生效日所在会 计年度外) 第 一个工作日,本基金将对建信央视 50A 份额和建 信央视 50 份 额进行应得收益的定期 份额折算, 每2 份建信央视50 份额将按1 份建信央视50A 份 额获得约定应得收益的新增折算份额 。 在基金份额折算前与折算后, 建信央 视 50A 份额 和建信央视 50B 份额的份 额配比保持 1:1 的比例 。 此外,当建信央视 50 份 额的基金份额净值等于或大于 2.0000 元或建信央视 50B 份额 的基金 份额参考净值等于或小于 0.2500 元 时, 本基金将分别对建信央视 50A 份 额、 建信央视 50B 份额 和 建信央视 50 份额进行份额折算, 份额 折算后本基金将确保建信央视 50A 份额和建信央视 50B 份额 的比例为 1:1 , 份额折算后建信央视 50A 份额和建 信央视 50B 份额的参考净值和建信央视 50 份额 的基金份额净值均调整为 1.0000 元。 在 本 基 金 的 存 续 期 内 , 本 基 金 将 在 每 个 工 作 日 按 基 金 合 同 约 定 的 净 值 计 算 规 则 对 建 信 央 视 50A 份额和建 信央视 50B 份额分别进行基金份额参考净值计算,建信央视 50A 份额 为低风险且预 期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保建信央视 50A 份 额的本金及建信央视 50A 份 额累计约定应得收益;建信央视 50B 份额为高风 险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优 先确保建信央视 50A 份 额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为建信央视 50B 份 额的 净资产。建信央视 50A 份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率( 税后)+4.5%”, 一年期同期银行定期存款利率以当年 1 月 1 日 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基 准利率为准。 经深圳证券交易所( 以下 简称“深交所”) 深证上[2013]157 号审核同意,建信央视 50A 份额 和建信央视 50B 份额 于 2013 年 5 月 20 日在深交所挂牌交易。 未 上市交易的建信央视 50 份额托 管 在场外 ,基 金份额 持有 人可通 过跨 系统转 托管 业务将 其转 托管至 场内( 证券登 记结 算系统) 后 , 选 择将建信央视 50 份额分 拆为建信央视 50A 份额 和建信央视 50B 份额后, 方可上市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金 基金合 同》 的有关 规定 ,本基 金的 投资目 标是 采取指 数化 投资方 式, 通过严 格的 投资程 序 约 束 和 数量化风险管理手段, 力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 实现对标的指数央视财经 50 指数 的有效跟踪; 主要投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票( 包括央 视财经 50 指 数成份股、 备选成份股、 一级市场初次发行或增发的新股) 、 债券( 包括国债 、 金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 可转换债券、 资产支持证券等) 、 货币市场工具、 股指期货、 权证 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 85% ,其中投 资于央视财经 50 指数成 份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到建信央视 502015 年年度报告摘要 第 20 页 共 40 页


期一年以内的政府债券; 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%; 股 指期货、 权证及其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为 95% ×央视财经 50 指数收益率+5% ×银行活 期存款利率( 税后) 。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2016 年3 月25 日 批准报出。 7.4.2 会计报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建 信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金 融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为股 指期 货 投 资) 分类为 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产。 除衍 生工具 所产 生的金 融资 产在资 产 负 债 表 中以衍 生金 融资产 列示 外,以 公允 价值计 量且 其公允 价值 变动计 入损 益的金 融资 产在资 产 负 债 表 中以交易性金融资产列示。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 21 页 共 40 页


本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次 除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 股指期 货投 资) 按如 下原 则确定 公 允 价 值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 22 页 共 40 页


(2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际 交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参 数。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基 金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据基金 合同 约定的 折算 方法计 算 认 列 。 由于申 购和 赎回引 起的 实收基 金变 动分别 于基 金申 购 确认 日及基 金赎 回确认 日认 列。上 述 申 购 和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 23 页 共 40 页


应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计 算。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 本基金( 包括 建信央视 50 份额、 建信央 视 50A 份额 和建信央视 50B 份额) 在存 续期内将不进 行 收益分配。 7.4.4.12 分部报告 本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成部 分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下 : 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告 [2008]38 号《 关 于进 一步 规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见 》 , 根据 具 体情 况采 用《关于发 布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 24 页 共 40 页


7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明





本基金 本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财 税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下: (1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的 差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收 入, 包括买卖股票、 债券的差价 收入, 股权的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年9 月8 日起, 暂免征收个 人所得税。 对基金持有的上市公司 限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基 金”) 基金管理人、基金销售机构 交 通 银 行 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 交通银 基金托管人、基金销售机构 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 25 页 共 40 页


行”) 中国建设银行股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支付 的管理费 6,414,138.44 5,162,168.24 其中: 支付销售机构的客 户维护费 204,578.46 782,988.70 注:1 、 支付基 金管 理人建 信基 金的管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.0% 的年 费率计提 , 逐 日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产 生的 相关费 用, 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ,不属 于从 基金资 产 中 列 支 的 费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,411,110.46 1,135,677.06 注 : 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.22% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 26 页 共 40 页


7.4.8.2.3 销售服务费





本基金 本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易





本 基 金本 报 告期 及上 年 度可 比期 间 未发 生与 关 联方 进行 银 行间 同业 市 场的 债券 ( 含回购)交 易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B


基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年 3 月 28 日 ) 持有的 基金份额 - - - 期初持有的基金份额 598,324.00 10,025,473.00 10,025,474.00 期间申购/ 买入 总份额 - - - 期间因拆分变动份额 631,999.00 - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出总 份额 - - - 期末持有的基金份额 1,230,323.00 10,025,473.00 10,025,474.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.88% 4.95% 4.95% 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B


基 金 合 同 生 效 日 ( 2013 年3 月28 日 ) 持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 10,025,473.00 10,025,474.00 期间申购/ 买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 598,324.00 - - 减: 期间赎回/ 卖出总份 额 - - - 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 27 页 共 40 页


期末持有的基金份额 598,324.00 10,025,473.00 10,025,474.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.53% 3.35% 3.35% 注:分 级基 金持有 份额 占总份 额比 例的计 算中 ,对下 属分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级 别 的 份 额。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况


本基金本 报告期及上年度可比期间未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 11,164,029.65 158,125.45 168,785,476.93 108,199.13 注:1 、本基 金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按约定利率计息。 2 、 本基金用 于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户 ”转存于中国 证券登记结算有限责任公司, 按银行同业利率计息。 于 2015 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债 表中的 “结算备付金”科目中单独列示(2014 年 12 月 31 日:同) 。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况





本报告 期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券





报告期 末,本基金未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限证券。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月18 日 重大 资产 重组 24.43 - - 1,505,439 19,770,108.30 36,777,874.77 - 600690 青岛 2015 年10 重大 11.67 2016 年2 月 8.93 854,772 8,402,476.27 9,975,189.24 - 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 28 页 共 40 页


海尔 月19 日 资产 重组 1 日 600880 博瑞 传播 2015 年9 月 16 日 重大 事项 7.50 2016 年1 月 18 日 8.25 138,914 1,449,337.67 1,041,855.00 - 注: 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券正回购





至本报 告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2015 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 520,315,178.63 元, 属于第二层次的余额为 47,794,919.01 元, 无 属于第三 层次的余额(2014 年 12 月 31 日:第 一层次 815,675,734.25 元 ,无第二层次或第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票, 若出现 重大事项停牌及交易不活跃( 包括涨 跌停 时的交易不活跃) 等情况 ,本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ,确定 相 关 股 票 公允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证 券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换 债券、 资产支持证券和私募债券除外) , 本基金于 2015 年3 月26 日起改为采 用中证指数有限公 司建信央视 502015 年年度报告摘要 第 29 页 共 40 页


根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标 准 》 所独 立提 供 的估 值结 果 确定 公允 价 值( 附注 7.4.5.2) ,并将 相 关债 券 的公 允价 值 从第一层次 调整至第二层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 568,110,097.64 90.39 其中:股票 568,110,097.64 90.39 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,774,537.51 6.33 7 其他各项资产 20,639,218.84 3.28 8 合计 628,523,853.99 100.00


建信央视 502015 年年度报告摘要 第 30 页 共 40 页


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,250,337.25 1.49 C 制造业 306,563,395.45 49.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,558,087.14 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 57,620,441.37 9.28 J 金融业 130,518,016.34 21.02 K 房地产业 36,777,874.77 5.92 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,253,885.64 2.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,041,855.00 0.17 S 综合 6,526,204.68 1.05 合计 568,110,097.64 91.48 注:以上行业分类以 2015 年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合





本基金 本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合





本基金 本报告期末未持有沪港通投资股票。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 31 页 共 40 页


8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 000002 万


科A 1,505,439 36,777,874.77 5.92 2 600016 民生银行 3,750,515 36,154,964.60 5.82 3 601318 中国平安 897,644 32,315,184.00 5.20 4 600887 伊利股份 1,917,013 31,496,523.59 5.07 5 601398 工商银行 5,585,087 25,579,698.46 4.12 6 000651 格力电器 1,084,730 24,243,715.50 3.90 7 600519 贵州茅台 110,470 24,103,449.30 3.88 8 601988 中国银行 5,675,728 22,759,669.28 3.67 9 002415 海康威视 612,004 21,046,817.56 3.39 10 300017 网宿科技 341,481 20,485,445.19 3.30 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于公司网站 www.ccbfund.cn 的年度报告正文。


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细





本基金 本报告期末未持有积极投资股票。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600887 伊利股份 42,762,571.11 4.94 2 600016 民生银行 42,418,989.01 4.91 3 601988 中国银行 39,204,104.07 4.53 4 601318 中国平安 37,163,581.12 4.30 5 601398 工商银行 29,876,328.71 3.45 6 600519 贵州茅台 27,576,126.99 3.19 7 000651 格力电器 26,906,672.56 3.11 8 601727 上海电气 25,305,114.91 2.93 9 000895 双汇发展 22,733,299.06 2.63 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 32 页 共 40 页


10 000002 万


科A 21,261,050.00 2.46 11 300017 网宿科技 20,945,397.33 2.42 12 600406 国电南瑞 20,376,808.29 2.36 13 000333 美的集团 19,647,008.10 2.27 14 600104 上汽集团 18,505,907.35 2.14 15 002230 科大讯飞 17,814,446.91 2.06 16 002415 海康威视 14,086,023.70 1.63 17 601601 中国太保 13,984,652.32 1.62 18 600031 三一重工 13,332,173.00 1.54 19 601088 中国神华 13,233,919.28 1.53 20 000625 长安汽车 13,084,459.18 1.51 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 69,495,728.91 8.04 2 600016 民生银行 64,679,768.16 7.48 3 600887 伊利股份 61,331,360.28 7.09 4 000651 格力电器 45,639,326.56 5.28 5 601398 工商银行 44,947,681.80 5.20 6 600031 三一重工 44,063,845.18 5.10 7 600519 贵州茅台 42,742,748.11 4.94 8 601988 中国银行 39,412,144.85 4.56 9 000002 万


科A 38,189,441.71 4.42 10 002415 海康威视 36,554,280.14 4.23 11 002230 科大讯飞 34,772,664.73 4.02 12 600406 国电南瑞 33,105,668.42 3.83 13 601601 中国太保 30,358,418.90 3.51 14 600104 上汽集团 28,938,575.73 3.35 15 000333 美的集团 28,311,578.89 3.27 16 601727 上海电气 26,783,116.57 3.10 17 300070 碧水源 26,445,482.50 3.06 18 300017 网宿科技 26,015,185.80 3.01 19 002241 歌尔声学 25,550,370.67 2.95 20 002008 大族激光 22,556,003.37 2.61 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 33 页 共 40 页


21 601088 中国神华 19,621,176.94 2.27 22 000970 中科三环 18,874,326.35 2.18 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括 相关交易费用。 8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 698,410,132.56 卖出股票收入(成交)总额 1,073,518,726.04 注: 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) , 不 包括相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合





本基金 本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细





本基金 本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前五名 资产 支 持 证 券投 资 明 细





本基金 本报告期末 未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细





本基金 本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细





本基金 本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计 (元) - 股指期货投资 本期收益(元) -5,579,100.00 股指期货投资 本期公允价值变动(元) -


8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由建信央视 502015 年年度报告摘要 第 34 页 共 40 页


申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细





本基金 报告期内未投资于国债期货。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 258,014.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,958.42 5 应收申购款 20,363,245.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,639,218.84


8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细





本基金 本报告期末未持有可转换债券。 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 35 页 共 40 页


8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 36,777,874.77 5.92 重大资产重组


8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明





本基金 本报告期末未持有积极投资股票。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 建信央视 50 2,281 18,739.17 10,848,289.76 25.38% 31,895,750.96 74.62% 建信央视 50A 358 565,345.13 169,774,814.00 83.88% 32,618,743.00 16.12% 建信央视 50B 901 224,632.14 76,289,411.00 37.69% 126,104,146.00 62.31% 合计 3,540 126,421.23 256,912,514.76 57.41% 190,618,639.96 42.59%


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 建信央视 50A








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 农银人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品 82,274,405.00 40.65% 2 中国银河证券股份有限公司 28,606,732.00 14.13% 3 银华财富资本-工商银行-银华财 16,273,750.00 8.04% 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 36 页 共 40 页


富资本管理(北京)有限公司 4 北京快快网络技术有限公司 10,557,357.00 5.22% 5 建信基金管理有限责任公司 10,025,473.00 4.95% 6 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 6,032,390.00 2.98% 7 中国人寿富兰克林资产管理有限公 司-客户资金( 交易所) 5,000,000.00 2.47% 8 钱鸿玮 4,240,420.00 2.10% 9 工银瑞信基金-农业银行-中油财 务有限责任公司 3,700,000.00 1.83% 10 尹爱勤 3,500,000.00 1.73% 建信央视 50B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 湖南华珍投资有限公司 52,514,300.00 25.95% 2 陈镜雄 15,275,600.00 7.55% 3 邓世君 14,553,168.00 7.19% 4 湖南新物产集团有限公司 12,387,800.00 6.12% 5 刘文凯 10,782,100.00 5.33% 6 建信基金管理有限责任公司 10,025,474.00 4.95% 7 吕剑鸣 8,055,099.00 3.98% 8 唐继尧 8,014,957.00 3.96% 9 齐子竣 4,304,600.00 2.13% 10 梁凤霞 4,285,700.00 2.12%


9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况





截至本 报 告期末,本基金管理公司的从业人员未持有本基金。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况





本公司 高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 9.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 (% ) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 (% ) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资 金 21,281,270.00 4.80 20,050,947.00 4.50 不少于三年 基金管理人 高级管 理人员 - - - - 0 基金 经理等人员 - - - - 0 基金管理人 股东 - - - - 0 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 37 页 共 40 页


其他 - - - - 0 合计 21,281,270.00 4.80 20,050,947.00 4.50 -


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目


建信央视 50 建信央视 50A 建信央视 50B 基金合同生效日(2013 年 3 月 28 日)基金份额总额 1,074,180,092.90 271,646,642.00 271,646,642.00 本报告期期初基金份额总额 112,413,176.42 299,269,131.00 299,269,131.00 本报告期基金总申购份额 539,727,025.73 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 824,637,585.53 - - 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) 215,241,424.10 -96,875,574.00 -96,875,574.00 本报告期期末基金份额总额 42,744,040.72 202,393,557.00 202,393,557.00 注:1 、总申 购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 2 、拆分变动 份额为本基金三级份额 之间的配对转换及基金折算变动份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 我公司于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度第一次临时股东会,会议决定选举许会斌、孙志 晨、 曹伟、张维义、 袁时奋、 殷红军、 李全、王建国、 伏军为第四届董事会董事, 杨文升、欧阳 伯权、 顾建国不再继续担任公司董事。 同日, 我公司召开第四届董事会第一次会议, 会议选举许 会斌先生为公司董事长, 杨文升先生不再担任公司董事长。 公司已将 前述董事任免 情况报告备案 至中国证监会和北京监管局。 公司目前现有 9 名董事, 其 中与控股股东中国建设银行股份有限公 司有关联关系的董事为 3 名, 符合 《证券投资基金管理公司管理办法》 第四十一条第三款的监管 要求 。 2015 年 5 月 22 日,公司 副总经理王新艳女士由于个人原因离职,公司第四届董事会第一次建信央视 502015 年年度报告摘要 第 38 页 共 40 页


临时会议已批准其离职。2015 年 7 月 30 日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。 同日, 公司董事会决定聘任张威威、 曲寅军、 吴曙明三人担任我公司高管, 张威威、 曲寅军的职 务为公司副总裁,吴曙明为督察长。2015 年 8 月 25 日, 公 司副总裁何斌 先生由于个人原因离职, 公司第四届董事会第四次临时会议已批准其离职。 公司根据监管要求, 向中国基 金业协会履行了 高管任免备案程序。 同时, 公司对 上述高级管理人员离任进行了离任审查并按规定向监管机构报 备。基金管理人上述人员的重大变动已依法进行了披露。 本报告期内, 交通银行股份有限公司因工作需要, 刘树军 先生不再担任资产托管业务中心总 裁, 任命袁庆伟女士为资产托管业务中心总裁。 袁庆伟女 士的基金行业高级管理人员任职资格已 在中国证券投资基金业协会备案。 11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本报告期基金投资策略未发生改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 63,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金 业协会、 证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大 处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁证券 3 537,097,503.77 30.31% 491,636.30 30.60% - 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 39 页 共 40 页


华创证券 1 286,265,650.54 16.16% 262,908.95 16.36% - 长江证券 2 255,863,577.23 14.44% 226,826.66 14.12% - 中投证券 3 200,027,663.60 11.29% 181,180.12 11.27% - 瑞银证券 1 145,131,121.86 8.19% 131,090.02 8.16% - 安信证券 2 131,111,731.44 7.40% 117,880.09 7.34% - 中信证券 2 70,691,982.37 3.99% 62,587.60 3.89% - 华泰证券 4 53,633,191.71 3.03% 48,876.39 3.04% - 高华证券 1 52,875,866.99 2.98% 48,138.31 3.00% - 招商证券 1 39,230,569.09 2.21% 35,715.55 2.22% - 海通证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注:1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 ( 证 监 基 金字[2007]48 号 )的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ,基 金管 理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:


(1 ) 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格, 能够满 足基金运作高 度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2 )具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3 )具备较 强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济 、证券市场、 行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究,能 够 积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 , 能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4 )佣金费 率合理。 2 、 根据以上标准进行考察后, 基金管理人确定券商, 与被选择的券商签订委托协议, 并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3 、 本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。 本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交 易单元。 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况





本报告 期内,本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。 建信基金管理有限责任公司 2016 年3 月29 日 建信央视 502015 年年度报告摘要 第 40 页 共 40 页