建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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建信 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
8.10 报告期 末本 基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 60
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 62
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 457,322,875.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-30
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数 收益率
+5%× 商业银 行税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 许会斌 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 、 《证
券日报》
登 载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27 号投资
广场 22-23 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 867,741,080.71 -72,696,076.36 -207,829,630.71
本期利润 283,101,189.04 814,047,959.29 -94,338,793.49
加权平均基金份额本期利润 0.2978 0.3148 -0.0274
本期加权平均净值利润率 26.50% 44.91% -3.82%
本期基金份额净值增长率 6.35% 50.09% -6.00%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 45,654,127.09 -533,049,925.20 -926,751,306.80
期末可供分配基金份额利润 0.0998 -0.2126 -0.3107
期末基金资产净值 502,977,003.02 2,593,117,758.64 2,056,458,947.21
期末基金份额净值 1.0998 1.0341 0.689
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 9.98% 3.41% -31.10%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.50% 1.64% 15.65% 1.59% 1.85% 0.05%
过去六个月 -14.66% 2.65% -15.64% 2.54% 0.98% 0.11%
过去一年 6.35% 2.42% 5.70% 2.36% 0.65% 0.06%
过去三年 50.04% 1.73% 45.91% 1.70% 4.13% 0.03%
过去五年 24.13% 1.54% 19.24% 1.53% 4.89% 0.01%
自基金合同
生效起至今
9.98% 1.53% 8.74% 1.52% 1.24% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数收益率+5%× 商业银 行税后活期存款利率。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：本基金合同自 2009 年 11 月5 日 生效，2009 年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日， 注册资本 2 亿 元。 目经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准， 建信基金管理有限
责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限
公司、 信安 金融服 务公 司、中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限 公 司 出
资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ， 中 国华电集团资本控股有限
公司出资额占注册资本的 10% 。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，并 在上海 设立 了子公 司--建信
资本管 理有 限责任 公司 。自成 立以 来，公 司秉 持 “诚 信、 专业、 规范 、创新 ”的 核心价 值 观 ， 恪
守 “持 有人 利益重 于泰 山 ”的 原则 ，以 “ 建设 财富生 活 ” 为崇高 使命 ，坚持 规范 运作， 致 力 成 为
“ 最可信赖、持续领先的综合性、专业化 资产管理公司” 。
截至 2015 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信优 选成 长混合 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选混 合型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 混合型 证券 投 资基 金、 建信内 生动 力混合 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强 债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源混 合型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任混合 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货 币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券 型证 券投资 基金 、建信 睿盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信信息 产业 股票型 证 券 投 资
基金、 建信 稳健回 报灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 环保产 业股 票型证 券投 资基金 、 建 信 回
报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信鑫 安回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 建信新 经 济 灵 活
配置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产业升级股
票型证 券投 资基金 、建 信大安 全战 略 精选 股票 型证券 投资 基金、 建信 中证互 联网 金融指 数 分 级 发建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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起式证 券投 资基金 、建 信中证 申万 有色金 属指 数分级 发起 式证券 投资 基金、 建信 精工制 造 指 数 增
强型证 券投 资基金 、建 信安心 保本 二号混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定丰利 债券 型证券 投 资 基 金
共 61 只开放 式基金，管理的公募基金资产规模共计为 3146.88 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年11 月
5 日
- 12
特 许 金 融 分 析 师
（CFA）， 2003 年 1
月 获 清 华 大 学 经 济
学 博 士 学 位 。2003
年 1 月至 2005 年 8
月 就 职 于 大 成 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历
任 金 融 工 程 部 研 究
员 、 规 划 发 展 部 产
品 设 计 师 、 机 构 理
财 部 高 级 经 理 。
2005 年 8 月 加入建
信 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 ， 历 任 研 究
部 研 究 员 、 高 级 研
究 员 、 研 究 部 总 监
助 理 、 研 究 部 副 总
监 、 投 资 管 理 部 副
总 监 、 投 资 管 理 部
总 监 、 金 融 工 程 及
指 数 投 资 部 总 监 。
2009 年11 月5 日起
任建信沪深 300 指
数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基金 经理；
2010 年5 月28 日至
2012 年5 月28 日任
上 证 社 会 责 任 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金 及 其 联 接
基 金 的 基 金 经 理 ；
2011 年 9 月 8 日起
任深证基本面60 交
易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联
接 基 金 的 基 金 经建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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理；2012 年3 月16
日 起 任 建 信 深 证
100 指数增强型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2015 年3 月25
日 起 任 建 信 双 利 分
级 股 票 基 金 的 基 金
经理；2015 年 7 月
31 日起任建 信中证
互 联 网 金 融 指 数 分
级 发 起 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 8 月 6 日起
任 建 信 中 证 申 万 有
色 金 属 指 数 分 级 发
起 式 证 券 投 资 基 金
基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证 券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并 严格遵守相应的制度和流程，建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规 定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果 如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 11556 对 投资组合，有 2201 对投 资组合未通过 T 检验， 其中 659
对投资组合的正溢价率占优频率小于55% ， 其它1542 对正溢 价率占优频率大于55% 的 投资组合中，
其中 981 对 平均溢价率低于 2%， 其 它 561 对平 均溢价率超过 2%的投资 组合中， 其中 559 对贡 献率
均未超过 5% ， 另外 2 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为 3 日时， 配 了 12297 对 投资组合， 有 3181 对投 资组合未通过 T 检验， 但其中 939
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ， 其 它2242 对正溢 价率占优频率大于 55% 的 投资组合中 ，
其中 1911 对 平均溢价率低于 5%，其 它 331 对平 均溢价率超过 5%的投资 组合中，其中 330 对贡 献
率均未超过 5% ， 另外 1 对 溢价金额占组合净资产比例很小， 因此未发现可能导致不公平交易和利
益输送的行为；
当时间窗为 5 日时， 配了12704 对投资 组合， 有 3824 对投资组合 未通过 T 检 验， 但其中 1156
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 2668 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 2506 对 平均溢价率低于 10% ，其 它 162 对平 均溢价率超过 10% 的投资 组合中，其贡献率均未
超过 5%，同 样未发现可能导致不公平交 易和利益输送的行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有1 次， 原因是投资组合投资策略需要， 未导致不公
平交易和利益输送。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 本 基金 根据 基 金合 同规 定 ，采 取了 对 指数 的被 动 复制 策略 ， 将年 化跟 踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在 报 告期 内， 本 基金 跟踪 误 差的 一个 重 要来 源是 停 牌股 票的 估 值调 整。 基 金投 资组 合中的部建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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分股票 停牌 时，根 据相 关业务 规则 需要对 其市 值进行 估值 调整， 而标 的指数 中相 应的股 票 并 不 做
此类调整， 跟踪误差由此产生。2015 年中期以来 ， 市场中处于停牌状态的股票明显高于历史平均
水平， 市场 波动亦 处于 高位， 因此 停牌股 票估 值调整 的影 响显著 加大 ，个别 股票 停复牌 前 后 的 影
响尤其明显。
在 报 告期 内， 本 基金 跟踪 误 差的 另一 来 源是 标的 指 数中 工商 银 行和 建设 银 行两 只股 票限于规
定尚无 法投 资，必 须寻 找其他 股票 进行替 代。 本基金 管理 人以量 化分 析研究 为基 础，制 定 及 执 行
了相应 的替 代策略 ，并 持续根 据市 场情况 对替 代方案 进行 优化和 调整 ，以尽 可能 降低跟 踪 误 差 及
偏离度。
在 报 告期 内， 个 别交 易日 的 大额 申购 赎 回、 成份 股 分红 等因 素 也对 跟踪 误 差及 偏离 度产生了
一定影响。本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
在报告期中期和末期，本基金积极应对指数成份股调整，较好地控制了跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 6.35% ，波 动率 2.42% ， 业绩比较基准收益率 5.7%，波动率 2.36% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年市场 经历了大幅波动，标的指数在创出 2008 年以来 的新高后又以历史罕见的速 度大
幅下跌，之后临近 4 季 度时才企稳反弹。市场的急剧变化使投资者和监管层都接受了一次深刻的
风险教育。
2016 年将是 形势错综复杂的一年。在经历了 2015 年的大起 大落后，投资者将会重新审视股
票、外 汇、 债券、 房地 产等不 同市 场之间 的内 在联系 ，而 注册制 等新 制度的 推出 ，也可 能 会 使 投
资者重新调整自身的风险偏好和行为模式。
本 基 金管 理人 将 根据 基金 合 同， 继续 秉 承被 动复 制 策略 ，并 以 量化 分析 研 究为 基础 ，克服个
别成份 股无 法投资 、基 金日常 申赎 、成份 股停 牌等各 种因 素造成 的不 利影响 ，不 断优化 和 改 进 量
化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在 较低水平。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2015 年， 本 基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发 点， 坚持独 立、 客观、 公正 的原则 ，在 督察长 的指 导下， 公司 监察稽 核部 牵头组 织 继 续 完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现 的潜在合规风险 ，建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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及时与 有关 业务部 门沟 通并向 管理 层报告 ，采 取相应 措施 防范风 险。 依照有 关规 定，定 期 向 公 司
董事会 、总 经理和 监管 部门报 送监 察稽核 报告 ，并根 据不 定期检 查结 果，形 成专 项审计 报 告 ， 促
进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持 续改进。
在 本 报告 期， 本 基金 管理 人 在自 身经 营 和基 金合 法 合规 运作 及 内部 风险 控 制中 采取 了以下措
施：
1 、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制
度和业 务流 程重新 进行 梳理后 ，制 定和完 善了 一系列 管理 制度和 业务 操作流 程， 使公司 基 金 投 资
管理运作有章可循。
2 、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上， 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报 告期 内，在 公司 自身经 营和 受托资 产管 理过程 中， 为化解 和控 制合规 风险 ，事前 制 定 了 明
确的合 规风 险控制 指标 ，并相 应地 将其嵌 入系 统，实 现系 统自动 管控 ，减 少 人工 干预环 节 ； 对 潜
在合规风险事项，加强事前审查， 以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3 、 要求业务部门进行风险自查工作， 以将自查和稽查有效结合。 监察 稽核工作是在业务部门
自身风 险控 制的基 础上 所进行 的再 监督， 业务 部门作 为合 规性风 险防 范的第 一道 防线， 需 经 常 开
展合规 性风 险的自 查工 作。在 准备 季度监 察稽 核报告 之前 ，皆要 求业 务部门 进行 风险自 查 ， 由 监
察稽核 部门 对业务 部门 的自查 结果 进行事 先告 知或不 告知 的现场 抽查 ，以检 查落 实相关 法 律 法 规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4 、把事中、 事后检查视为监 察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工 作计划，
实施了 涵盖 公司各 业务 线的稽 核检 查项目 ，重 点检查 了投 资、销 售、 运营等 关键 业务环 节 ， 尤 其
加强了 对容 易触发 “三 条底线 ”违 规事件 的防 控检查 ，对 检查中 发现 的问题 均及 时要求 相 关 部 门
予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5 、 大力推动监控系统的建设， 充分发挥了系统自动监控的作用， 尽量 减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6 、 通过对新业务、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报， 加强
了风险管理的 宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7 、 在公司内 控管理方面， 注重借鉴外部审计机构的专业知识、 经验以 及监管部门现场检查的
意见反 馈， 重视他 们对 公司内 控管 理所作 的评 价以及 提出 的建议 和意 见，并 按部 门一一 沟 通 ， 认
真进行整改、落实。
8 、 高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流， 以吸取其在内
控管理方面的成功经验。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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9 、 依据相关法规要求， 认真做好本基金的信息披露工作， 确保披露信息的真实、 准确、 完 整
和及时。
本 基 金管 理人 承 诺将 秉承 “ 持有 人利 益 重于 泰山 ” 的核 心价 值 观， 树立 并 坚持 诚信 、规范、
专业、 创新 的经 营 理念 ，不断 提高 内部监 察稽 核工作 的科 学性和 有效 性，以 充分 保障基 金 份 额 持
有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查 批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总经 理、督 察长 、投资 总监 、研究 总 监 、 风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场 等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对 估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对建信沪深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本报告期内， 建信沪深300 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深 300 指数 证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 建信沪深 300 指 数证券投资基金 （LOF） 未进
行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 建 信 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21945 号
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的建信沪深 300 指 数证券 投资基金(LOF)(以下
简称 “ 建信沪深 300 指 数基金 (LOF)”) 的财务报 表，包括 2015
年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益
( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是建信沪深300 指数 基金(LOF) 的 基金
管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报 表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述建信沪深 300 指数 基金(LOF) 的 财务报表在所有
重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国
证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实
务操作编 制，公允反映了建信沪深 300 指数基 金(LOF)2015 年
12 月 31 日 的财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 32,716,788.53 125,985,065.31
结算备付金
736,451.98 946,217.66
存出保证金
142,030.53 383,511.99
交易性金融资产 7.4.7.2 473,503,105.53 2,497,185,373.70
其中：股票投资
473,386,249.53 2,447,175,373.70
基金投资
- -
债券投资
116,856.00 50,010,000.00
资产支持证券 投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 21,269,223.86
应收利息 7.4.7.5 7,351.27 2,400,741.14
应收股利
- -
应收申购款
73,429.12 2,324,042.47
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
507,179,156.96 2,650,494,176.13
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,820.85 -
应付赎回款
749,014.25 53,610,464.27
应付管理人报酬
323,693.02 1,453,413.19
应付托管费
64,738.62 290,682.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,812,995.64 1,660,270.76
应交税费
- - 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 246,891.56 361,586.63
负债合计
4,202,153.94 57,376,417.49
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 457,322,875.93 2,507,556,999.05
未分配利润 7.4.7.10 45,654,127.09 85,560,759.59
所有者权益合计
502,977,003.02 2,593,117,758.64
负债和所有者权益总计
507,179,156.96 2,650,494,176.13
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0998 元，基金份 额总额 457,322,875.93
份。
7.2 利润表
会计主体： 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
302,186,855.16 834,663,420.11
1. 利息收入
819,482.89 2,672,315.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 689,005.93 426,644.42
债券利息收入
130,476.96 2,245,671.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
882,544,477.45 -55,419,938.76
其中：股票投资收益 7.4.7.12 872,489,290.35 -97,646,449.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -138,250.00 142,590.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 10,193,437.10 42,083,920.76
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 -584,639,891.67 886,744,035.65
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 3,462,786.49 667,007.57 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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减： 二 、费用
19,085,666.12 20,615,460.82
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 8,203,696.60 13,571,401.64
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,640,739.28 2,714,280.42
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 8,739,593.85 3,834,513.51
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 501,636.39 495,265.25
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
283,101,189.04 814,047,959.29
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
283,101,189.04 814,047,959.29
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,507,556,999.05 85,560,759.59 2,593,117,758.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 283,101,189.04 283,101,189.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,050,234,123.12 -323,007,821.54 -2,373,241,944.66
其中：1. 基 金申购款 1,719,707,380.35 205,938,059.85 1,925,645,440.20
2. 基金赎回 款 -3,769,941,503.47 -528,945,881.39 -4,298,887,384.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 22 页 共 65 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,983,210,254.01 -926,751,306.80 2,056,458,947.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 814,047,959.29 814,047,959.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-475,653,254.96 198,264,107.10 -277,389,147.86
其中：1. 基 金申购款 1,357,863,300.12 -270,673,433.75 1,087,189,866.37
2. 基金赎回 款 -1,833,516,555.08 468,937,540.85 -1,364,579,014.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,507,556,999.05 85,560,759.59 2,593,117,758.64
报表附注为财 务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 丁颖______
____ 宋亚辉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建信沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009] 第882 号 《 关于核准建信沪深300 指 数证券投资基金(LOF)
募集的批 复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建
信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金募集期限自 2009 年9 月21
日至 2009 年10 月 30 日止 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次设立募集不包括认购 资
金利息共募集 5,324,471,976.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009) 第233 号验资报告 予以验证。 经 向中国证监会备案， 《建 信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》 于 2009 年 11 月5 日正式 生效， 基金 合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 23 页 共 65 页
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2009] 第 157 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
59,552,590.00 份基金份 额于 2009 年11 月 30 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《建信 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份 股及其备选成
份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指 数成
份 股、 备选成 份股 的资产 不低 于基金 资产 净值的 90% ， 投资 于现 金或者 到期 日在一 年 以内 的 政 府
债券不低于基金资产净值 5%。 本基 金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4%。 本基金业绩比较基准为 95%X 沪深300 指数收益率
+5%X 商业银 行税后活期存款利率。 本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限责任
公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2016 年3 月25 日 批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资 基金会计核算业务指引》 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基
金(LOF) 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年12
月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 24 页 共 65 页
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融 资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经 济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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(1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告
[2008]38 号《 关 于进 一步 规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见 》 ， 根据 具 体情 况采 用《关于发
布 中 基协(AMAC) 基金 行业股 票 估值 指数 的 通知 》提 供 的指 数收 益 法、 市盈 率 法等 估值 技术进行估
值。
(2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税 项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的 收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持 有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 32,716,788.53 125,985,065.31
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 32,716,788.53 125,985,065.31
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 454,384,248.66 473,386,249.53 19,002,000.87
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 89,999.61 116,856.00 26,856.39
银行间市场 - - -
合计 89,999.61 116,856.00 26,856.39
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 454,474,248.27 473,503,105.53 19,028,857.26 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 29 页 共 65 页
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,843,378,374.77 2,447,175,373.70 603,796,998.93
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 50,138,250.00 50,010,000.00 -128,250.00
合计 50,138,250.00 50,010,000.00 -128,250.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,893,516,624.77 2,497,185,373.70 603,668,748.93
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有 衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 6,836.35 25,480.16
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 364.54 468.38
应收债券利息 80.09 2,374,602.74
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 70.29 189.86
合计 7,351.27 2,400,741.14
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 30 页 共 65 页
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,812,995.64 1,660,270.76
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,812,995.64 1,660,270.76
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 990.60 15,559.67
预提费用 245,900.96 346,026.96
合计 246,891.56 361,586.63
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,507,556,999.05 2,507,556,999.05
本期申购 1,719,707,380.35 1,719,707,380.35
本期赎回( 以"-" 号填列) -3,769,941,503.47 -3,769,941,503.47
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 457,322,875.93 457,322,875.93
注：1.申购 含转换入份额；赎回含转换出份额
2. 截至2015 年 12 月 31 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 3,725,374.00 份(2014 年12 月
31 日：9,886,648.00 份) ，托管在场 外未上市交易的基金份额为 453,597,501.93 份(2014 年 12
月 31 日：2,497,670,351.05 份) 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 31 页 共 65 页
或按基 金份 额净值 申购 或赎回 ；未 上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基金 份额净 值 申 购 或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换 。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -533,049,925.20 618,610,684.79 85,560,759.59
本期利润 867,741,080.71 -584,639,891.67 283,101,189.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-63,416,918.90 -259,590,902.64 -323,007,821.54
其中：基金申购款 -14,983,883.68 220,921,943.53 205,938,059.85
基金赎回款 -48,433,035.22 -480,512,846.17 -528,945,881.39
本期已分配利润 - - -
本期末 271,274,236.61 -225,620,109.52 45,654,127.09
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 587,976.53 396,462.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,635.37 10,483.79
其他 76,394.03 19,698.29
合计 689,005.93 426,644.42
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,690,509,976.48 1,367,558,500.26
减：卖出股票成本总额 2,818,020,686.13 1,465,204,949.78
买卖股票差价收入 872,489,290.35 -97,646,449.52
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 32 页 共 65 页
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券（ 、 债转股 及债券到期兑
付）差价收入
-138,250.00 142,590.00
债券投资收益 ——赎回差
价收入
- -
债券投资收益 ——申购差
价收入
- -
合计 -138,250.00 142,590.00
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
52,505,000.00 71,834,000.00
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额
50,138,250.00 69,857,410.00
减：应收利息总额 2,505,000.00 1,834,000.00
买卖债券差价收入 -138,250.00 142,590.00
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金本报告期无债券投资收益 —赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
本基金本报告期及去年同期无债券投资收益 —申购差价收入。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期间及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 33 页 共 65 页
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收 益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 10,193,437.10 42,083,920.76
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,193,437.10 42,083,920.76
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -584,639,891.67 886,744,035.65 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 34 页 共 65 页
——股票投资 -584,794,998.06 886,622,875.65
——债券投资 155,106.39 121,160.00
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -584,639,891.67 886,744,035.65
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎回费收入 3,376,743.32 662,645.75
基金转换费收入 86,043.17 4,361.82
证管费返还 - -
合计 3,462,786.49 667,007.57
注：1. 本基 金的场内份额赎回费率为赎回金额 0.5%， 场外份额赎回费率按持有期间递减， 赎回费
总额 的 25% 归 入基金资产。
2. 本基 金的转 换费 由申购 补差 费和转 出基 金的赎 回费 两部分 构成 ，其中 转出 基金的赎回 费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
8,739,593.85 3,834,238.51
银行间市场交易费用
- 275.00
合计
8,739,593.85 3,834,513.51
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 35 页 共 65 页
信息披露费 299,874.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 23,762.39 16,865.25
债券托管账户维护费 18,000.00 18,400.00
合计 501,636.39 495,265.25
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作 披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
8,203,696.60 13,571,401.64
其中： 支付销售机构的客 1,706,256.21 3,164,652.63 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 36 页 共 65 页
户维护费
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.75%/ 当 年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务费及销售
活动中 产生 的相关 费用 ，该费 用从 基金管 理人 收取的 基金 管理费 中列 支，不 属于 从基金 资 产 中 列
支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,640,739.28 2,714,280.42
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.15%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本 基 金本 报告 期 及上 年度 可 比期 间未 发 生与 关联 方 进行 银行 间 同业 市场 的 债券 （含 回购）交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情
况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 37 页 共 65 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 32,716,788.53 587,976.53 125,985,065.31 396,462.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 证券
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科
Ａ
2015 年12 月
18 日
重大资
产重组
24.43 - - 367,678 4,699,015.65 8,982,373.54 -
300104 乐视网
2015 年12 月7
日
重大资
产重组
58.80 - - 53,975 3,487,155.70 3,173,730.00 -
601377
兴业证
券
2015 年12 月
29 日
重大事
项
11.00
2016 年1
月7 日
9.40 196,311 2,160,411.40 2,159,421.00 -
600271
航天信
息
2015 年10 月
12 日
重大资
产重组
71.46 - - 27,719 892,511.77 1,980,799.74 -
600690
青岛海
尔
2015 年10 月
19 日
重大资
产重组
11.67
2016 年2
月1 日
8.93 152,840 1,406,559.59 1,783,642.80 -
600153
建发股
份
2015 年6 月29
日
重大资
产重组
17.31 - - 98,310 891,846.77 1,701,746.10 -
601018 宁波港
2015 年8 月4
日
重大资
产重组
8.16
2016 年2
月22 日
7.34 197,818 928,881.69 1,614,194.88 -
000876 新 希 2015 年8 月17 重大事 17.61 2016 年3 17.09 70,822 1,345,070.25 1,247,175.42 - 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 38 页 共 65 页
望 日 项 月2 日
002465
海格通
信
2015 年12 月
30 日
重大事
项
16.69
2016 年2
月4 日
15.02 67,838 990,640.93 1,132,216.22 -
600649
城投控
股
2015 年12 月
30 日
重大资
产重组
23.16
2016 年1
月7 日
20.84 47,575 894,065.15 1,101,837.00 -
002065
东华软
件
2015 年12 月
21 日
重大事
项
25.10 - - 37,037 910,189.96 929,628.70 -
600873
梅花生
物
2015 年12 月
17 日
重大事
项
9.80 - - 71,442 604,012.08 700,131.60 -
000712
锦龙股
份
2015 年12 月
25 日
重大事
项
29.12
2016 年1
月4 日
28.00 21,191 929,824.42 617,081.92 -
600783
鲁信创
投
2015 年12 月
31 日
重大事
项
39.07
2016 年1
月4 日
37.60 13,907 384,773.33 543,346.49 -
600578
京能电
力
2015 年11 月5
日
重大事
项
6.07
2016 年2
月24 日
5.49 67,552 387,311.93 410,040.64 -
601000 唐山港
2015 年10 月
29 日
重大资
产重组
8.25
2016 年2
月17 日
7.98 25,000 278,546.00 206,250.00 -
002537
海立美
达
2015 年8 月17
日
重大事
项
16.59
2016 年2
月18 日
18.25 6,176 97,018.50 102,459.84 -
002174
游族网
络
2015 年7 月23
日
重大资
产重组
89.53
2016 年2
月15 日
80.58 1,000 88,685.00 89,530.00 -
600759
洲际油
气
2015 年9 月21
日
重大事
项
7.85 - - 9,100 109,498.00 71,435.00 -
002201
九鼎新
材
2015 年11 月
17 日
重大资
产重组
16.01 - - 2,800 41,576.00 44,828.00 -
110031
航信转
债
2015 年12 月
10 日
重大资
产重组
129.84 - - 900 89,999.61 116,856.00 -
注： 本基金截 至 2015 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的证券，该类证券将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风 险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 39 页 共 65 页
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效 管理 和控 制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构 体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手 进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总 。按 信用评 级列 示的债 券投 资情况 如下 表所示 ，如 无表格 ，则 本基金 于本 期末及 上 年 末 未
持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA 116,856.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 116,856.00 -
注：以 上按 短期信 用评 级及长 期信 用评级 的债 券投资 中不 包含国 债、 政策性 金融 债、央 行 票 据 及建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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同业存单等。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此 外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 和 买入 返售 金 融资 产等 ，其余大
部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上 独 立 于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,716,788.53 - - - 32,716,788.53
结算备付金 736,451.98 - - - 736,451.98
存出保证金 142,030.53 - - - 142,030.53
交易性金融资产 - - 116,856.00 473,386,249.53 473,503,105.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,351.27 7,351.27
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 73,429.12 73,429.12
其他资产 - - - - -
资产总计 33,595,271.04 - 116,856.00 473,467,029.92 507,179,156.96
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 4,820.85 4,820.85
应付赎回款 - - - 749,014.25 749,014.25
应付管理人报酬 - - - 323,693.02 323,693.02
应付托管费 - - - 64,738.62 64,738.62
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,812,995.64 2,812,995.64
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 246,891.56 246,891.56
负债总计 - - - 4,202,153.94 4,202,153.94
利率敏感度缺口 33,595,271.04 - 116,856.00 469,264,875.98 502,977,003.02
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 125,985,065.31 - - - 125,985,065.31
结算备付金 946,217.66 - - - 946,217.66
存出保证金 383,511.99 - - - 383,511.99
交易性金融资产 50,010,000.00 - - 2,447,175,373.70 2,497,185,373.70 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 21,269,223.86 21,269,223.86
应收利息 - - - 2,400,741.14 2,400,741.14
应收股利 - - - - -
应收申购款 459,074.35 - - 1,864,968.12 2,324,042.47
其他资产 - - - - -
资产总计 177,783,869.31 - - 2,472,710,306.82 2,650,494,176.13
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 53,610,464.27 53,610,464.27
应付管理人报酬 - - - 1,453,413.19 1,453,413.19
应付托管费 - - - 290,682.64 290,682.64
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,660,270.76 1,660,270.76
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 361,586.63 361,586.63
负债总计 - - - 57,376,417.49 57,376,417.49
利率敏感度缺口 177,783,869.31 - - 2,415,333,889.33 2,593,117,758.64
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
0.00 -6,243.63
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
0.00 6,259.26
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 43 页 共 65 页
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深 300 指数中的基 准权重构
建指数 化投 资组合 。当 预期成 份股 发生调 整和 成份股 发生 配股、 增发 、分红 等行 为时， 以 及 因 基
金的申 购和 赎回对 本基 金跟踪 标的 指数的 效果 可能带 来影 响 时， 基金 管理人 会对 投资组 合 进 行 适
当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90% ，投资与
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。 此外 ， 本基金的基金管理人每日
对本基 金所 持有的 证券 价格实 施监 控，定 期运 用多种 定量 方法对 基金 进行风 险度 量，及 时 可 靠 地
对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 473,386,249.53 94.12 2,447,175,373.70 94.37
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 116,856.00 0.02 50,010,000.00 1.93
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 473,503,105.53 94.14 2,497,185,373.70 96.30
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ） 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 44 页 共 65 页
业绩比较基准上升5% 25,689,830.46 127,490,528.38
业绩比较基准下降5% -25,689,830.46 -127,490,528.38
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 444,794,380.64 元， 属于第二层次的余额为 28,708,724.89 元， 无 属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第 一层次 2,407,707,404.91 元，第二层次 89,477,968.79 元，
无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相 关股 票和债 券公 允价值 应属 第二层 次还 是第三 层次 。对于 在证 券交易 所上 市或挂 牌 转 让 的
固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 26 日起改为
采用中证指数有限公司根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定
收 益 品种 的估 值 处理 标准 》 所独 立提 供 的估 值结 果 确定 公允 价 值( 附注 7.4.5.2) ， 并 将相关债券
的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 473,386,249.53 93.34
其中：股票 473,386,249.53 93.34
2 固定收益投资 116,856.00 0.02
其中：债券 116,856.00 0.02
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 33,453,240.51 6.60
7 其他各项资产 222,810.92 0.04
8 合计 507,179,156.96 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 416,979.36 0.08
B
采矿业 16,279,033.35 3.24
C
制造业 151,368,756.57 30.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供 20,123,739.24 4.00 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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应业
E
建筑业 17,626,144.43 3.50
F
批发和零售业 12,431,020.61 2.47
G
交通运输、仓储和邮政业 17,877,583.66 3.55
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
29,791,435.64 5.92
J
金融业 158,408,572.29 31.49
K
房地产业 25,246,065.91 5.02
L
租赁和商务服务业 4,838,127.90 0.96
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 3,939,965.61 0.78
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 577,914.00 0.11
R
文化、体育和娱乐业 8,417,666.83 1.67
S
综合 2,655,756.17 0.53
合计 469,998,761.57 93.44
注：以上行业分类以 2015 年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 51,777.00 0.01
B
采矿业 752,555.00 0.15
C
制造业 1,173,882.16 0.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 206,250.00 0.04
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,203,023.80 0.24 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,387,487.96 0.67
注：以上行业分类以 2015 年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 505,932 18,213,552.00 3.62
2 600016 民生银行 1,486,082 14,325,830.48 2.85
3 601166 兴业银行 641,202 10,945,318.14 2.18
4 600036 招商银行 536,383 9,649,530.17 1.92
5 000002 万
科Ａ 367,678 8,982,373.54 1.79
6 600000 浦发银行 435,645 7,959,234.15 1.58
7 601288 农业银行 2,384,999 7,703,546.77 1.53
8 601328 交通银行 1,129,320 7,272,820.80 1.45
9 600030 中信证券 367,590 7,112,866.50 1.41
10 600837 海通证券 377,851 5,977,602.82 1.19
11 601988 中国银行 1,463,071 5,866,914.71 1.17
12 601766 中国中车 428,176 5,502,061.60 1.09
13 600519 贵州茅台 23,510 5,129,646.90 1.02
14 000651 格力电器 224,826 5,024,861.10 1.00
15 601169 北京银行 473,534 4,986,313.02 0.99 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 48 页 共 65 页
16 600887 伊利股份 283,272 4,654,158.96 0.93
17 601668 中国建筑 700,593 4,441,759.62 0.88
18 601601 中国太保 146,858 4,238,321.88 0.84
19 601989 中国重工 428,802 4,030,738.80 0.80
20 000725 京东方Ａ 1,109,919 3,296,459.43 0.66
21 600104 上汽集团 154,537 3,279,275.14 0.65
22 000333 美的集团 99,519 3,266,213.58 0.65
23 600637 东方明珠 85,937 3,256,152.93 0.65
24 600048 保利地产 301,408 3,206,981.12 0.64
25 000001 平安银行 267,366 3,205,718.34 0.64
26 300104 乐视网 53,975 3,173,730.00 0.63
27 601818 光大银行 743,742 3,153,466.08 0.63
28 600900 长江电力 231,270 3,136,021.20 0.62
29 600015 华夏银行 249,470 3,028,565.80 0.60
30 601688 华泰证券 152,624 3,009,745.28 0.60
31 600999 招商证券 135,664 2,943,908.80 0.59
32 601390 中国中铁 261,118 2,851,408.56 0.57
33 002024 苏宁云商 206,959 2,783,598.55 0.55
34 300059 东方财富 52,006 2,705,872.18 0.54
35 600276 恒瑞医药 54,921 2,697,719.52 0.54
36 000776 广发证券 138,271 2,689,370.95 0.53
37 600050 中国联通 395,990 2,447,218.20 0.49
38 600518 康美药业 143,793 2,437,291.35 0.48
39 600028 中国石化 490,963 2,435,176.48 0.48
40 000858 五 粮 液 88,687 2,419,381.36 0.48
41 601006 大秦铁路 277,777 2,394,437.74 0.48
42 002450 康得新 60,074 2,288,819.40 0.46
43 000166 申万宏源 208,177 2,229,575.67 0.44
44 601628 中国人寿 77,874 2,204,612.94 0.44
45 601186 中国铁建 161,203 2,173,016.44 0.43
46 601377 兴业证券 196,311 2,159,421.00 0.43
47 601985 中国核电 218,100 2,080,674.00 0.41
48 000063 中兴通讯 110,252 2,053,994.76 0.41
49 601009 南京银行 114,700 2,030,190.00 0.40
50 600271 航天信息 27,719 1,980,799.74 0.39
51 002415 海康威视 57,048 1,961,880.72 0.39
52 002304 洋河股份 28,248 1,936,117.92 0.38
53 000783 长江证券 155,051 1,925,733.42 0.38
54 601857 中国石油 226,930 1,894,865.50 0.38 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 49 页 共 65 页
55 300027 华谊兄弟 45,482 1,886,593.36 0.38
56 002594 比亚迪 29,164 1,878,161.60 0.37
57 601901 方正证券 192,271 1,845,801.60 0.37
58 000568 泸州老窖 66,614 1,806,571.68 0.36
59 600795 国电电力 458,909 1,803,512.37 0.36
60 000625 长安汽车 105,473 1,789,876.81 0.36
61 000046 泛海控股 142,200 1,784,610.00 0.35
62 600690 青岛海尔 152,840 1,783,642.80 0.35
63 000883 湖北能源 289,500 1,777,530.00 0.35
64 000538 云南白药 24,392 1,771,347.04 0.35
65 002673 西部证券 52,224 1,718,691.84 0.34
66 600011 华能国际 196,223 1,713,026.79 0.34
67 601211 国泰君安 71,300 1,704,070.00 0.34
68 600153 建发股份 98,310 1,701,746.10 0.34
69 000100 TCL 集团 398,946 1,699,509.96 0.34
70 002195 二三四五 45,400 1,679,800.00 0.33
71 001979 招商蛇口 79,970 1,668,174.20 0.33
72 002202 金风科技 73,050 1,664,809.50 0.33
73 600827 百联股份 92,700 1,656,549.00 0.33
74 600010 包钢股份 456,270 1,647,134.70 0.33
75 600893 中航动力 36,432 1,640,532.96 0.33
76 600066 宇通客车 72,275 1,625,464.75 0.32
77 601555 东吴证券 100,918 1,621,752.26 0.32
78 601099 太平洋 164,921 1,619,524.22 0.32
79 601018 宁波港 197,818 1,614,194.88 0.32
80 600585 海螺水泥 93,474 1,598,405.40 0.32
81 601727 上海电气 138,085 1,593,500.90 0.32
82 300024 机器人 23,192 1,588,652.00 0.32
83 600705 中航资本 100,630 1,567,815.40 0.31
84 002230 科大讯飞 42,121 1,560,583.05 0.31
85 601899 紫金矿业 442,892 1,558,979.84 0.31
86 601669 中国电建 192,718 1,547,525.54 0.31
87 000983 西山煤电 254,200 1,545,536.00 0.31
88 601336 新华保险 29,308 1,530,170.68 0.30
89 600340 华夏幸福 49,461 1,519,441.92 0.30
90 600663 陆家嘴 30,255 1,516,985.70 0.30
91 000069 华侨城Ａ 171,810 1,511,928.00 0.30
92 600100 同方股份 83,073 1,501,959.84 0.30
93 300070 碧水源 28,729 1,487,300.33 0.30 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 50 页 共 65 页
94 002241 歌尔声学 42,808 1,481,156.80 0.29
95 600485 信威集团 54,649 1,461,860.75 0.29
96 600383 金地集团 105,084 1,450,159.20 0.29
97 601872 招商轮船 204,400 1,449,196.00 0.29
98 600703 三安光电 59,480 1,444,174.40 0.29
99 600089 特变电工 121,401 1,428,889.77 0.28
100 600085 同仁堂 32,030 1,428,858.30 0.28
101 600111 北方稀土 101,876 1,428,301.52 0.28
102 002142 宁波银行 91,127 1,413,379.77 0.28
103 600570 恒生电子 23,163 1,412,248.11 0.28
104 000917 电广传媒 53,037 1,408,662.72 0.28
105 600029 南方航空 163,924 1,404,828.68 0.28
106 601088 中国神华 92,465 1,384,201.05 0.28
107 300017 网宿科技 22,847 1,370,591.53 0.27
108 601618 中国中冶 227,541 1,369,796.82 0.27
109 600109 国金证券 84,785 1,366,734.20 0.27
110 601258 庞大集团 345,700 1,355,144.00 0.27
111 600009 上海机场 45,081 1,330,791.12 0.26
112 600886 国投电力 158,486 1,323,358.10 0.26
113 600739 辽宁成大 57,823 1,306,799.80 0.26
114 600369 西南证券 131,820 1,305,018.00 0.26
115 600019 宝钢股份 230,734 1,287,495.72 0.26
116 601919 中国远洋 142,710 1,287,244.20 0.26
117 000768 中航飞机 51,784 1,282,689.68 0.26
118 000423 东阿阿胶 24,438 1,278,107.40 0.25
119 601600 中国铝业 255,853 1,271,589.41 0.25
120 600718 东软集团 40,661 1,262,524.05 0.25
121 600196 复星医药 53,563 1,258,194.87 0.25
122 601788 光大证券 54,812 1,257,387.28 0.25
123 000876 新 希 望 70,822 1,247,175.42 0.25
124 601333 广深铁路 248,600 1,245,486.00 0.25
125 000728 国元证券 55,105 1,244,821.95 0.25
126 600115 东方航空 163,447 1,243,831.67 0.25
127 600535 天士力 30,366 1,242,576.72 0.25
128 600804 鹏博士 52,348 1,241,694.56 0.25
129 600352 浙江龙盛 106,410 1,238,612.40 0.25
130 002292 奥飞动漫 23,892 1,235,455.32 0.25
131 600688 上海石化 189,900 1,230,552.00 0.24
132 000559 万向钱潮 53,596 1,212,877.48 0.24 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 51 页 共 65 页
133 002236 大华股份 32,516 1,199,840.40 0.24
134 600177 雅戈尔 72,875 1,186,405.00 0.24
135 600118 中国卫星 27,669 1,177,039.26 0.23
136 600031 三一重工 177,883 1,170,470.14 0.23
137 600415 小商品城 127,185 1,168,830.15 0.23
138 000793 华闻传媒 76,654 1,152,109.62 0.23
139 600958 东方证券 49,348 1,149,314.92 0.23
140 600406 国电南瑞 68,124 1,136,308.32 0.23
141 002736 国信证券 57,484 1,135,309.00 0.23
142 002465 海格通信 67,838 1,132,216.22 0.23
143 000503 海虹控股 33,656 1,127,139.44 0.22
144 600150 中国船舶 32,222 1,122,292.26 0.22
145 600674 川投能源 102,800 1,106,128.00 0.22
146 600649 城投控股 47,575 1,101,837.00 0.22
147 000157 中联重科 205,185 1,097,739.75 0.22
148 000338 潍柴动力 113,152 1,093,048.32 0.22
149 601888 中国国旅 18,268 1,083,475.08 0.22
150 601998 中信银行 149,084 1,076,386.48 0.21
151 601607 上海医药 53,893 1,073,009.63 0.21
152 600221 海南航空 275,836 1,073,002.04 0.21
153 000009 中国宝安 59,508 1,068,763.68 0.21
154 300058 蓝色光标 72,224 1,063,859.52 0.21
155 300124 汇川技术 22,234 1,049,444.80 0.21
156 002456 欧菲光 33,737 1,046,521.74 0.21
157 601866 中海集运 148,263 1,043,771.52 0.21
158 600895 张江高科 36,200 1,043,646.00 0.21
159 000623 吉林敖东 33,452 1,035,339.40 0.21
160 002252 上海莱士 25,835 1,027,457.95 0.20
161 601111 中国国航 119,450 1,024,881.00 0.20
162 002008 大族激光 39,521 1,023,198.69 0.20
163 600068 葛洲坝 129,000 1,015,230.00 0.20
164 600867 通化东宝 37,139 1,009,066.63 0.20
165 600839 四川长虹 172,523 998,908.17 0.20
166 600660 福耀玻璃 65,529 995,385.51 0.20
167 600315 上海家化 25,186 994,595.14 0.20
168 600018 上港集团 151,516 981,823.68 0.20
169 300315 掌趣科技 69,900 978,600.00 0.19
170 600256 广汇能源 146,405 976,521.35 0.19
171 601106 中国一重 122,136 973,423.92 0.19 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 52 页 共 65 页
172 000686 东北证券 54,865 960,137.50 0.19
173 601933 永辉超市 95,034 959,843.40 0.19
174 601800 中国交建 71,356 956,883.96 0.19
175 600252 中恒集团 129,865 953,209.10 0.19
176 600023 浙能电力 127,100 951,979.00 0.19
177 000895 双汇发展 46,329 945,574.89 0.19
178 000826 启迪桑德 23,744 940,737.28 0.19
179 002385 大北农 76,700 936,507.00 0.19
180 002065 东华软件 37,037 929,628.70 0.18
181 600583 海油工程 103,258 924,159.10 0.18
182 600309 万华化学 50,582 902,888.70 0.18
183 002500 山西证券 58,880 897,331.20 0.18
184 000792 盐湖股份 34,677 890,505.36 0.18
185 600398 海澜之家 62,993 879,382.28 0.17
186 300003 乐普医疗 22,756 878,381.60 0.17
187 000060 中金岭南 62,023 870,182.69 0.17
188 600588 用友网络 27,319 869,017.39 0.17
189 000750 国海证券 65,711 844,386.35 0.17
190 000425 徐工机械 198,546 843,820.50 0.17
191 000963 华东医药 10,143 831,320.28 0.17
192 601718 际华集团 72,100 826,987.00 0.16
193 600642 申能股份 109,300 825,215.00 0.16
194 000415 渤海金控 91,000 820,820.00 0.16
195 600741 华域汽车 48,313 814,557.18 0.16
196 000402 金 融 街 69,887 805,797.11 0.16
197 601098 中南传媒 33,468 799,885.20 0.16
198 600820 隧道股份 73,500 782,040.00 0.16
199 600027 华电国际 114,223 776,716.40 0.15
200 002081 金 螳 螂 41,220 769,989.60 0.15
201 600875 东方电气 56,042 763,852.46 0.15
202 002153 石基信息 5,046 761,946.00 0.15
203 000413 东旭光电 83,778 760,704.24 0.15
204 300144 宋城演艺 26,800 758,440.00 0.15
205 600332 白云山 25,053 758,354.31 0.15
206 002129 中环股份 61,782 754,976.04 0.15
207 002422 科伦药业 40,410 751,626.00 0.15
208 600157 永泰能源 156,886 748,346.22 0.15
209 002475 立讯精密 23,347 745,936.65 0.15
210 000629 攀钢钒钛 200,606 736,224.02 0.15 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 53 页 共 65 页
211 000540 中天城投 80,500 734,160.00 0.15
212 300002 神州泰岳 55,681 729,421.10 0.15
213 000039 中集集团 34,536 725,256.00 0.14
214 000778 新兴铸管 111,700 724,933.00 0.14
215 600060 海信电器 36,622 720,354.74 0.14
216 601991 大唐发电 140,076 719,990.64 0.14
217 601198 东兴证券 23,400 701,298.00 0.14
218 000061 农 产 品 39,635 701,143.15 0.14
219 600873 梅花生物 71,442 700,131.60 0.14
220 600547 山东黄金 33,320 699,720.00 0.14
221 002739 万达院线 5,770 692,400.00 0.14
222 601021 春秋航空 11,270 687,470.00 0.14
223 600489 中金黄金 68,747 682,657.71 0.14
224 002146 荣盛发展 71,458 680,994.74 0.14
225 000738 中航动控 21,484 679,324.08 0.14
226 601633 长城汽车 56,340 678,333.60 0.13
227 000831 五矿稀土 32,112 664,718.40 0.13
228 000709 河北钢铁 198,300 660,339.00 0.13
229 600005 武钢股份 188,633 654,556.51 0.13
230 300146 汤臣倍健 17,000 654,500.00 0.13
231 601179 中国西电 95,843 652,690.83 0.13
232 002038 双鹭药业 19,262 645,277.00 0.13
233 000630 铜陵有色 178,640 639,531.20 0.13
234 601117 中国化学 92,234 635,492.26 0.13
235 300251 光线传媒 20,631 624,912.99 0.12
236 000800 一汽轿车 38,028 622,518.36 0.12
237 000712 锦龙股份 21,191 617,081.92 0.12
238 600362 江西铜业 38,773 610,287.02 0.12
239 300133 华策影视 20,439 608,877.81 0.12
240 600372 中航电子 24,700 608,361.00 0.12
241 600208 新湖中宝 127,494 608,146.38 0.12
242 600863 内蒙华电 135,618 606,212.46 0.12
243 600373 中文传媒 25,754 604,961.46 0.12
244 002007 华兰生物 13,598 598,312.00 0.12
245 000598 兴蓉环境 83,747 596,278.64 0.12
246 002470 金正大 29,228 594,497.52 0.12
247 601216 君正集团 51,673 591,655.85 0.12
248 600170 上海建工 83,340 590,047.20 0.12
249 603000 人民网 25,850 589,638.50 0.12 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 54 页 共 65 页
250 600021 上海电力 40,000 588,800.00 0.12
251 000581 威孚高科 23,498 581,810.48 0.12
252 600038 中直股份 11,027 581,453.71 0.12
253 601238 广汽集团 25,700 580,049.00 0.12
254 300015 爱尔眼科 18,300 577,914.00 0.11
255 600959 江苏有线 28,000 575,680.00 0.11
256 002410 广联达 31,627 574,978.86 0.11
257 002353 杰瑞股份 22,429 569,248.02 0.11
258 601928 凤凰传媒 35,722 569,051.46 0.11
259 000400 许继电气 28,264 549,169.52 0.11
260 601992 金隅股份 58,479 547,948.23 0.11
261 000027 深圳能源 55,634 545,769.54 0.11
262 600783 鲁信创投 13,907 543,346.49 0.11
263 000729 燕京啤酒 65,877 542,167.71 0.11
264 600633 浙报传媒 27,711 521,798.13 0.10
265 601898 中煤能源 85,581 517,765.05 0.10
266 000999 华润三九 18,329 500,381.70 0.10
267 600166 福田汽车 77,969 493,543.77 0.10
268 002375 亚厦股份 31,259 492,954.43 0.10
269 600648 外高桥 17,555 461,169.85 0.09
270 600008 首创股份 45,118 459,752.42 0.09
271 601225 陕西煤业 93,483 454,327.38 0.09
272 603288 海天味业 12,641 446,859.35 0.09
273 002294 信立泰 14,736 443,848.32 0.09
274 600717 天津港 39,194 441,716.38 0.09
275 000825 太钢不锈 106,463 436,498.30 0.09
276 600600 青岛啤酒 13,009 431,898.80 0.09
277 600317 营口港 90,725 430,943.75 0.09
278 601808 中海油服 27,718 430,183.36 0.09
279 601118 海南橡胶 55,156 416,979.36 0.08
280 000898 鞍钢股份 86,208 411,212.16 0.08
281 600578 京能电力 67,552 410,040.64 0.08
282 002399 海普瑞 11,274 398,761.38 0.08
283 601608 中信重工 57,600 394,560.00 0.08
284 600549 厦门钨业 20,303 381,899.43 0.08
285 601958 金钼股份 45,241 374,595.48 0.07
286 601699 潞安环能 55,951 359,205.42 0.07
287 000539 粤电力Ａ 41,600 305,760.00 0.06
288 600998 九州通 15,400 301,840.00 0.06 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 55 页 共 65 页
289 601158 重庆水务 26,988 251,798.04 0.05
290 000937 冀中能源 49,563 249,797.52 0.05
291 600350 山东高速 31,500 223,965.00 0.04
292 601231 环旭电子 15,275 220,876.50 0.04
293 000156 华数传媒 6,056 198,636.80 0.04
294 600188 兖州煤业 18,000 170,100.00 0.03
295 601016 节能风电 9,200 145,176.00 0.03
296 601969 海南矿业 9,667 136,208.03 0.03
297 603993 洛阳钼业 104 463.84 0.00
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000839 中信国安 54,368 1,106,388.80 0.22
2 600259 广晟有色 17,200 681,120.00 0.14
3 002180 艾派克 7,100 327,665.00 0.07
4 002074 国轩高科 7,800 289,380.00 0.06
5 002366 台海核电 3,800 250,610.00 0.05
6 601000 唐山港 25,000 206,250.00 0.04
7 002537 海立美达 6,176 102,459.84 0.02
8 002174 游族网络 1,000 89,530.00 0.02
9 600759 洲际油气 9,100 71,435.00 0.01
10 000070 特发信息 2,000 64,180.00 0.01
11 002714 牧原股份 1,100 51,777.00 0.01
12 002201 九鼎新材 2,800 44,828.00 0.01
13 000615 湖北金环 2,700 42,525.00 0.01
14 600666 奥瑞德 533 25,178.92 0.01
15 300032 金龙机电 400 12,160.00 0.00
16 300033 同花顺 100 7,105.00 0.00
17 002418 康盛股份 200 7,002.00 0.00
18 600392 盛和资源 240 2,954.40 0.00
19 000970 中科三环 200 2,806.00 0.00
20 600129 太极集团 100 2,133.00 0.00
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 56 页 共 65 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 46,686,647.24 1.80
2 600016 民生银行 36,264,271.74 1.40
3 600036 招商银行 32,572,996.19 1.26
4 000503 海虹控股 30,142,198.70 1.16
5 000166 申万宏源 28,283,851.90 1.09
6 601766 中国中车 27,416,957.02 1.06
7 601988 中国银行 26,853,014.00 1.04
8 600030 中信证券 26,822,652.00 1.03
9 601166 兴业银行 25,379,407.00 0.98
10 600000 浦发银行 21,595,704.67 0.83
11 600837 海通证券 21,094,934.50 0.81
12 000002 万
科Ａ 15,325,063.30 0.59
13 601288 农业银行 14,893,978.00 0.57
14 601328 交通银行 13,980,186.60 0.54
15 000400 许继电气 13,504,613.09 0.52
16 000651 格力电器 12,794,311.03 0.49
17 000001 平安银行 12,571,671.66 0.48
18 000776 广发证券 12,557,606.78 0.48
19 000333 美的集团 12,419,585.93 0.48
20 601668 中国建筑 12,208,605.00 0.47
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 131,921,003.51 5.09
2 600036
招商银行 107,910,770.29 4.16
3 600016
民生银行 103,950,347.86 4.01
4 600030
中信证券 86,151,626.97 3.32
5 601166
兴业银行 70,666,858.25 2.73 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 57 页 共 65 页
6 600837
海通证券 67,562,114.38 2.61
7 600000
浦发银行 64,870,000.05 2.50
8 000002
万
科Ａ 48,339,983.85 1.86
9 601288
农业银行 45,568,701.77 1.76
10 601988
中国银行 44,000,144.80 1.70
11 601668
中国建筑 38,986,870.42 1.50
12 000651
格力电器 38,776,870.67 1.50
13 000503
海虹控股 38,129,631.06 1.47
14 601766
中国中车 37,520,309.59 1.45
15 601328
交通银行 36,597,925.25 1.41
16 601601
中国太保 35,396,645.40 1.37
17 000001
平安银行 35,352,593.48 1.36
18 601818
光大银行 34,295,986.85 1.32
19 600519
贵州茅台 33,781,744.67 1.30
20 600887
伊利股份 33,476,845.36 1.29
注： 上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,429,026,560.02
卖出股票收入（成交）总额 3,690,509,976.48
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ， 不
包括相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 116,856.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 116,856.00 0.02
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 900 116,856.00 0.02
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 中信证券
股份有限公司（600030）于 2015 年 1 月 19 日发 布公告：2015 年 1 月 16 日收市后 ，中国证监
会在例行的新闻发布会上， 通报证券公司融资融券业务检查情况， 提及本公司等 3 家 证券公司由建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
第 59 页 共 65 页
于存 在为到期融资融券合约展期的问题， 对本公 司等 3 家证 券公司采取暂停新开融资融券客户信
用账户 3 个 月的行政监管措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时 ， 本公司通过网络报道知悉上述 处
罚。海通证券股份有限公司（600837 ）于 2015 年 1 月 19 日 发布公告：2015 年 1 月 16 日，中
国 证监 会公开 通报 2014 年 第四 季度证 券公 司融资 类业 务现场 检查 情况。 公司 因存在违规 为 到 期
融资融券合约展期问题， 受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的 行政监管措施。2015 年9
月 10 日， 公司收到中国证监会行政处罚 事先告知书。 对外部接入的第三方交易终端软件未进行软
件认证 许可 ，未对 外部 系统接 入实 施有效 管理 ，对相 关客 户身份 情况 缺乏了 解， 违反相 关 规 定 ，
对 海通证券责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元，并处 以 85,959,000 元罚款。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 142,030.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,351.27
5 应收申购款 73,429.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 222,810.92
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 116,856.00 0.02
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 8,982,373.54 1.79 重大资产重组
建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
22,660 20,181.95 25,578,124.06 5.59% 431,744,751.87 94.41%
9.2 期末上市基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 赵新霞 330,726.00 8.88%
2 沈江宁 213,800.00 5.74%
3 汤观华 210,000.00 5.64%
4 骆冠军 160,351.00 4.30%
5 张雁 123,560.00 3.32%
6 郭永宁 110,000.00 2.95%
7 郭艳荣 107,328.00 2.88%
8 黄家荣 101,100.00 2.71%
9 龚秀琴 100,000.00 2.68%
10 黎雯婧 92,500.00 2.48%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
351,665.60 0.08%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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本基金基金经理 持有本开放式基金
-
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 11 月5 日 ）基金份额总额
5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额 2,507,556,999.05
本报告期基金总申购份额 1,719,707,380.35
减: 本报告期基金总赎回份额 3,769,941,503.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 457,322,875.93
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基 金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度第一次临时股东会，会议决定选举许会斌、孙志
晨、 曹伟、张维义、 袁时奋、 殷红军、 李全、王建国、 伏军为第四届董事会董事， 杨文升、欧阳
伯权、 顾建国不再继续担任公司董事。 同日， 我公司召开第四届董事会第一次会议， 会议选举许
会斌先生为公司董事长， 杨文升先生不再担任公司董事长。 公司已将 前述董事任免情况报告备案
至中国证监会和北京监管局。 公司目前现有 9 名董事， 其 中与控股股东中国建设银行股份有限公
司有关联关系的董事为 3 名， 符合 《证券投资基金管理公司管理办法》 第 四十一条第三款的监管
要求 。
2015 年 5 月 22 日，公司 副总经理王新艳女士由于个人原因离职，公司第四届董事会第一次
临时会议已批准其离职。2015 年 7 月 30 日公司董事会决定路彩营不再担任我公司督察长职务。
同日， 公司董事会决定聘任张威威、 曲寅军、 吴曙明三人担任我公司高管， 张威威、 曲寅军的职
务为公司副总裁， 吴曙明为督察长。2015 年8 月 25 日， 公 司副总裁何斌先生由于个人原因离职，
公司第四届董事会第四次临时会议已批准其离职。 公司根据监管要求， 向中国基 金业协会履行了
高管任免备案程序。 同时， 公司对 上述高级管理人员离任进行 了离任审查并按规定向监管机构报建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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备。基金管理人上述人员的重大变动已依法进行了披露。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 人 民 币 100,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生 效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金 业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 2 1,075,576,661.61 21.32% 978,115.24 21.63% -
广发证券 1 716,986,527.50 14.21% 634,144.57 14.02% -
国开证券 1 549,474,673.44 10.89% 494,339.12 10.93% -
国泰君安 1 529,602,868.63 10.50% 468,783.85 10.36% -
中信证券(山
东)
1 340,308,209.25 6.74% 301,015.15 6.66% -
川财证券 1 331,708,359.28 6.57% 295,098.84 6.52% -
东方证券 3 296,703,437.09 5.88% 264,361.15 5.85% -
长江证券 1 247,271,179.35 4.90% 220,795.99 4.88% - 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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平安证券 1 221,232,760.91 4.38% 201,410.76 4.45% -
银河证券 2 208,279,939.57 4.13% 185,164.22 4.09% -
民生证券 1 199,620,753.99 3.96% 181,734.66 4.02% -
华泰证券 1 188,375,539.77 3.73% 171,497.64 3.79% -
申万宏源 3 71,101,874.66 1.41% 64,731.39 1.43% -
中银国际证券 1 69,528,769.23 1.38% 61,576.16 1.36% -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证 券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本基金本报告期内剔除国开证券一个交易单元。 本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共
用交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于公司旗下部分开放式基金参
加中国工商银行“2016 倾心回
馈”基金定投优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 12 月 26 日
2 关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行基金定投业务费率优
惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 12 月 14 日
3 关于旗下基金产品参加 “京东全
场基金 0 折购 ”活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 12 月 2 日
4 关于新增上海陆金所资产管理有
限公司为建信双利策略主题分级
基金等多只产品代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 11 月 26 日
5 关于新增富济财富为建信双利策
略主题分级股票型证券投资基金
等多只产品代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 11 月 10 日
6 关于旗下基金产品参加 “京东全
场基金 0 折购 ”活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 8 月11 日
7 建信基金管理有限责任公司关于
新增北京微动利投资管理有限公
司为旗下代销机构并参加申购费
率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 7 月17 日
8 关于旗下基金产品参加 “京东全
场基金 0 折购 ”活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 7 月7 日
9 关 于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行网上银行及手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 6 月27 日
10 建信基金管理有限责任公司关于
新增上海汇付金融服务有限公司
为旗下代销机构并参加申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 6 月2 日
11 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 5 月28 日
12 建信基金管理有限责任公司关于
新增上海联泰资产管理有限公司
为旗下部分开放式基金代销机构
并参加申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 4 月24 日
13 关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 3 月28 日
14 关于新增北京晟视天下投资管理
有限公司、 北 京恒天明泽基金销售
有限公司为公司旗下部分开放式
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 3 月21 日 建信沪深 300 指数（LOF ）2015 年年度报告
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基金代销机构的公告
15 关于公司旗下部分开放式基金参
加和讯科技申购费率优惠活动的
公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 3 月11 日
16 建信基金管理有限责任公司关于
建信沪深 300 指数证券投 资基金
（LOF ）开展 赎回费率优惠活动的
公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 1 月21 日
17 建信基金管理有限责任公司关于
建信沪深 300 指数证券投 资基金
（LOF ）开展 赎回费率优惠活动的
公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 1 月21 日
18 建信基金管理有限责任公司关于
开展直销网上交易基金转换费率
优惠活动的更新公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2015 年 1 月6 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 设立的文件；
2 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》；
3 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》 ；
4 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016 年3 月29 日
