嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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嘉实中证中期企业债指数证券投资基金
(LOF)2015 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 29 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung 未参会。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 2015年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
基金简称 嘉实中证中期企业债指数(LOF)
场内简称 中期企债 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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基金主代码 160720
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2013 年 2月5 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 571,391,768.92 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 4月1 日
下属分级基金的基金简称： 嘉实中证中期企业债指数
（LOF）A
嘉实中证中期企业债指数
（LOF）C
下属分级基金的交易代码： 160720 160721
报告期末下属分级基金的份额总额 497,625,028.68 份 73,766,740.24 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指
数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪
效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、
市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期
匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样
化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差
最小化。
业绩比较基准 中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似
的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2015 年 2014 年
2013 年 2月5 日(基金合同生效
日)-2013 年12月 31 日
嘉实中证中期企
业债指数（LOF）
A
嘉实中证中期
企业债指数
（LOF）C
嘉实中证中期
企业债指数
（LOF）A
嘉实中证中期
企业债指数
（LOF）C
嘉实中证中期企
业债指数（LOF）
A
嘉实中证中期
企业债指数
（LOF）C
本期已
实现收
益
7,189,244.30 1,594,702.62 -4,027,756.34 -720,614.23 23,955,355.37 6,920,118.80
本期利
润
17,280,470.22 3,290,962.97 19,385,355.00 3,211,610.64 421,258.85 2,972,673.87
加权平
均基金
份额本
期利润
0.1225 0.1143 0.0967 0.0884 0.0003 0.0077
本期加
权平均
净值利
润率
10.78% 10.07% 9.57% 8.76% 0.03% 0.77%
本期基
金份额
净值增
长率
10.50% 11.76% 8.18% 7.84% -2.11% -2.42%
3.1.2
期末数
据和指
标
2015年末 2014年末 2013年末
期末可
供分配
利润
29,655,795.14 4,836,862.49 250,528.33 -16,037.63 -11,109,620.21 -1,975,350.81 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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期末可
供分配
基金份
额利润
0.0596 0.0656 0.0048 -0.0016 -0.0211 -0.0242
期末基
金资产
净值
582,335,796.44 86,754,020.77 55,317,936.07 10,681,141.89 514,644,397.89 79,690,758.60
期末基
金份额
净值
1.1702 1.1761 1.0590 1.0523 0.9789 0.9758
3.1.3
累计期
末指标
2015年末 2014年末 2013年末
基金份
额累计
净值增
长率
17.02% 17.61% 5.90% 5.23% -2.11% -2.42%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）嘉实中证
中期企业债指数（LOF）A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 不收取
认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易
基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （4）期末可供分配利润采用期末资
产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.15% 0.10% 1.98% 0.05% 1.17% 0.05%
过去六个月 6.04% 0.09% 5.01% 0.05% 1.03% 0.04%
过去一年 10.50% 0.09% 8.85% 0.06% 1.65% 0.03%
自基金合同
生效起至今
17.02% 0.10% 20.41% 0.08% -3.39% 0.02%
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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过去三个月 3.11% 0.10% 1.98% 0.05% 1.13% 0.05%
过去六个月 6.40% 0.09% 5.01% 0.05% 1.39% 0.04%
过去一年 11.76% 0.09% 8.85% 0.06% 2.91% 0.03%
自基金合同
生效起至今
17.61% 0.10% 20.41% 0.08% -2.80% 0.02%
注：本基金业绩比较基准为：中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(中证中期企业债指数(t)/中证中期企业债指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款利
率（税后）
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,?。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图1: 嘉实中证中期企业债指数（LOF）A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历
史走势对比图
（2013 年 2月 5 日至2015 年12月 31日） 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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图2: 嘉实中证中期企业债指数（LOF）C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历
史走势对比图
（2013 年 2月 5 日至2015 年12月 31日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为
与限制”的有关约定。
注 2：2015 年 4 月 18 日，本基金管理人发布《关于嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理变更
的公告》 ，裴晓辉先生不再担任本基金基金经理，聘请曲扬女士担任本基金基金经理职务。
注 3：2015年 7 月9 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理的
公告》 ，增聘王亚洲先生担任本基金基金经理职务，与基金经理曲扬女士共同管理本基金。
注 4：2015年 12 月 15 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理
的公告》 ，增聘胡永青先生担任本基金基金经理职务，与基金经理曲扬女士、王亚洲先生共同管理
本基金。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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注：本基金基金合同生效日为 2013 年2 月5 日，2013 年度的相关数据根据当年实际存续期（2013
年 2 月5 日至 2013 年 12 月31 日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
曲扬
本基金基金经
理，嘉实债券、
嘉实丰益纯债
定期债券、嘉
实稳固收益债
券、嘉实纯债
债券、嘉实中
2015年4月
18 日
- 11 年
曾任中信基金任债券
研究员和债券交易员、
光大银行债券自营投
资业务副主管，2010
年6月加入嘉实基金管
理有限公司任基金经
理助理。硕士研究生，嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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证中期国债
ETF、嘉实中证
金边中期国债
ETF 联接、 嘉实
稳瑞纯债债
券、嘉实稳祥
纯债债券基金
经理
具有基金从业资格，中
国国籍。
王亚洲
本基金、嘉实
中证中期国债
ETF、嘉实中证
金边中期国债
ETF 联接基金
经理
2015年7月
9 日
- 3 年
曾任国泰基金管理有
限公司债券研究员，
2014 年 6 月加入嘉实
基金管理有限公司固
定收益部任研究员。具
有基金从业资格，中国
国籍。
胡永青
本基金基金经
理，嘉实丰益
策略定期债
券、嘉实信用
债券、嘉实元
和、嘉实稳固
收益债券、增
强收益定期开
放债券、嘉实
新财富混合基
金经理
2015 年 12
月 15 日
- 12
曾任天安保险股份有
限公司固定收益组合
经理，信诚基金管理有
限公司投资经理，国泰
基金管理有限公司固
定收益部总监助理、基
金经理。2013 年 11 月
加入嘉实基金管理有
限公司固定收益部。硕
士研究生，具有基金从
业资格。
裴晓辉
本基金、嘉实
稳固收益债
券、嘉实中证
中期国债 ETF、
嘉实中证金边
中期国债 ETF
联接基金经理
2014年6月
20 日
2015 年 4 月
18 日
9 年
曾任人保健康投资部
处长、国泰基金固定收
益总监等职务。2014
年1月加入嘉实基金管
理有限公司固定收益
部，担任执行总监，从
事投资、研究工作。硕
士，具有基金从业资
格。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从目前已经陆续披露的 2015 年宏观数据来看，整体上经济呈现出逐渐下行的趋势，在临近年
末期间经济数据有阶段性企稳的迹象。指标来看，以工业增加值为例，1 季度增速在 6.4%左右，
之后逐渐回落，截至 12 月份，累计增速在 6.1%左右。从三驾马车的角度来分析，对于经济的主
要拖累项还是集中在固定资产投资方面。全年来看，城镇固定资产投资增速由 1 季度的 13.5%回
落至 12 月份的 10.0%。
通胀角度，受到经济低迷，以及大宗商品价格下跌的影响，全年通胀不断低于市场预期。其
中，CPI 在 8 月份达到将近 2%的高点之后重新开始回落，全年水平预计在 1.5%左右。PPI 同比数
据更是全年持续下滑，最终累计下跌幅度大约在 5.2%左右，创近年最大跌幅。
货币政策方面，全年央行维持较为宽松的货币环境，先后进行了五次降息降准，提供抵押补
充贷款，开展中期借贷便利操作等一系列调控手段。另外值得一提的是，进入 8 月份之后，人民
币汇率开始出现大幅波动，在一次性贬值之后，汇率的波动幅度较以往开始明显放大。
在这样的背景下，本基金把握债券市场机会，密切跟踪相应指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF）A 基金份额净值为 1.1702 元，本报告期基
金份额净值增长率为 10.50%；截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 基金份额净值为
1.1761 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.76%；同期业绩比较基准收益率为 8.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，由于地产投资仍难见复苏，基建投资仍将是对冲的关键因素，消费和进出口整
体还将保持稳定。货币政策方面，虽然受到汇率因素的制约，我们认为仍将是略微滞后的宽松。
在这样的基本面下，四季度债券市场收益率继续明显下行，主要逻辑之前我们提出的低风险偏好
资金的再配置。目前看，利率市场化的大背景下，商业银行做大理财的动机和居民对较高收益较
低风险的投资品种的需求都将持续，因此，债券仍是满足以上需求的合意资产，配置为主导的逻
辑在未来的一段时间内仍将持续。我们预期这一过程将分为两个阶段，第一阶段为增量资金配置
存量债券资产，且债券资产的绝对收益较高，杠杆的使用仍处于合理水平，第二阶段由于资产的
收益率水平已经出现了显著的下行，且存在较多新增供给，市场参与者的会逐渐通过杠杆操作应
对负债端收益率的刚性，随着市场整体规模的增加以及杠杆率的提升，流动性的需求会持续提升，
但由于以机构投资者为主导且债券拥有票息等因素都使得以上过程在债券市场的推进较为缓慢，嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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我们倾向于认为目前的市场正处于第一阶段向第二阶段转变的过程中。当市场处于第二阶段时，
流动性的波动是值得重点关注的，央行低于预期的宽松、产能过剩行业的违约事件，都可能造成
市场的持续波动。但配置需求的变化将是最主要的因素，我们在没有观测到这部分的变化时，依
旧对债券市场保持乐观。
本基金将谨慎跟踪债券指数，降低流动性风险暴露，争取为持有人谋求长期稳定的正回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，
符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实中证中期企业债指数证券
投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 2015 年度财务会计报告已由普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”
（普华永道中天审字(2016)第 20318号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,846,771.49 3,336,492.53
结算备付金
3,218,850.23 1,443,301.27
存出保证金
44,091.31 11,892.53
交易性金融资产 7.4.7.2 843,134,257.34 70,477,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
843,134,257.34 70,477,000.00
资产支持证券投资
- - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 2,000,000.00
应收利息 7.4.7.5 15,394,496.26 1,936,220.43
应收股利
- -
应收申购款
675,953.77 480,863.25
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
864,314,420.40 79,685,770.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
192,999,620.00 13,000,000.00
应付证券清算款
1,014,575.74 -
应付赎回款
421,480.52 258,116.61
应付管理人报酬
272,406.31 30,396.11
应付托管费
54,481.26 6,079.24
应付销售服务费
16,099.11 3,347.37
应付交易费用 7.4.7.7 14,659.63 725.00
应交税费
- -
应付利息
46,217.40 2,689.62
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 385,063.22 385,338.10
负债合计
195,224,603.19 13,686,692.05
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 571,391,768.92 62,385,909.57
未分配利润 7.4.7.10 97,698,048.29 3,613,168.39
所有者权益合计
669,089,817.21 65,999,077.96
负债和所有者权益总计
864,314,420.40 79,685,770.01
注：报告截止日 2015 年12月 31 日，嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 基金份额净值 1.1702 元，
基金份额总额 497,625,028.68 份; 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 基金份额净值 1.1761 元，基
金份额总额 73,766,740.24 份。嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金份额总额合计为
571,391,768.92 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12月 31 日
一、收入
23,499,108.75 25,409,616.38
1.利息收入
10,613,195.79 14,511,042.73
其中：存款利息收入 7.4.7.11 91,938.15 99,797.86
债券利息收入
10,450,645.18 14,411,244.87
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
70,612.46 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
841,080.65 -16,549,599.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 841,080.65 -16,549,599.63
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 11,787,486.27 27,345,336.21
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 257,346.04 102,837.07
减：二、费用
2,927,675.56 2,812,650.74
1．管理人报酬
930,097.83 1,214,130.73
2．托管费
186,019.61 242,826.23
3．销售服务费
97,884.30 111,081.27
4．交易费用 7.4.7.18 13,259.57 8,278.22
5．利息支出
1,123,788.35 671,763.40
其中：卖出回购金融资产支出
1,123,788.35 671,763.40
6．其他费用 7.4.7.19 576,625.90 564,570.89
三、利润总额
20,571,433.19 22,596,965.64
减：所得税费用
- -
四、净利润
20,571,433.19 22,596,965.64
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
62,385,909.57 3,613,168.39 65,999,077.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,571,433.19 20,571,433.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
509,005,859.35 73,513,446.71 582,519,306.06
其中：1.基金申购款 767,602,072.86 102,174,429.92 869,776,502.78
2.基金赎回款 -258,596,213.51 -28,660,983.21 -287,257,196.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
571,391,768.92 97,698,048.29 669,089,817.21
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
607,420,127.51 -13,084,971.02 594,335,156.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,596,965.64 22,596,965.64
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-545,034,217.94 -5,898,826.23 -550,933,044.17
其中：1.基金申购款 119,083,183.01 2,226,148.24 121,309,331.25
2.基金赎回款 -664,117,400.95 -8,124,974.47 -672,242,375.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
62,385,909.57 3,613,168.39 65,999,077.96
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日）及上年度可比期间（2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
930,097.83 1,214,130.73
其中： 支付销售机构的客
户维护费
107,311.83 366,463.76
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
186,019.61 242,826.23
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实中证中期企业
债指数（LOF）A
嘉实中证中期企业
债指数（LOF）C
合计
嘉实基金管理有限公司 - 26,890.98 26,890.98
中国银行 - 28,624.48 28,624.48
合计 - 55,515.46 55,515.46
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实中证中期企业
债指数（LOF）A
嘉实中证中期企业
债指数（LOF）C
合计
嘉实基金管理有限公司 - 5,430.77 5,430.77 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
中国银行 - 101,842.81 101,842.81
合计 - 107,273.58 107,273.58
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实中证中期企业债 C 类基金份额前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前
一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。 （2）嘉实中证中期企业债 A 类基金份额不收取销
售服务费。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 22,142,377.05 - - - 18,600,000.00 8,709.00
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 30,215,553.31 - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015 年12月 31 日）及上年度末（2014 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,846,771.49 49,620.89 3,336,492.53 74,897.87 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2015 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015 年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2015 年12月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 119,999,620.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041564029 15 日照港
股 CP001
2016年1月
5 日
100.92 200,000 20,184,000.00
101569022 15 中材
MTN001
2016年1月
5 日
104.06 300,000 31,218,000.00
101456084 14 闽高速
MTN001
2016年1月
5 日
110.46 200,000 22,092,000.00
101474005 14 北控集
MTN002
2016年1月
5 日
110.70 200,000 22,140,000.00
011599926 15 重汽
SCP007
2016年1月
5 日
100.40 300,000 30,120,000.00
合计
1,200,000 125,754,000.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年12月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 73,000,000.00 元，于 2016 年1 月7 日前先后到期。该类交易要求本基金转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 843,134,257.34 97.55
其中：债券 843,134,257.34 97.55
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,065,621.72 0.59
7 其他各项资产 16,114,541.34 1.86
合计 864,314,420.40 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
报告期内（2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日），本基金未持有股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
报告期内（2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日） ，本基金未持有股票。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内（2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日） ，本基金未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％） 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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1 国家债券 37,945,797.60 5.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,801,280.00 1.91
其中：政策性金融债 12,801,280.00 1.91
4 企业债券 366,840,179.74 54.83
5 企业短期融资券 110,544,000.00 16.52
6 中期票据 315,003,000.00 47.08
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 843,134,257.34 126.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1080105 10 铁道 01 400,000 41,240,000.00 6.16
2 1280175 12 铁道 01 385,000 40,613,650.00 6.07
3 1382188 13 吉利 MTN1 400,000 40,376,000.00 6.03
4 1480580 14 大连融达债 360,000 38,206,800.00 5.71
5 101569022 15中材MTN001 300,000 31,218,000.00 4.67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 44,091.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,394,496.26
5 应收申购款 675,953.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 16,114,541.34
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实中
证中期
970 513,015.49 463,843,455.28 93.21% 33,781,573.40 6.79% 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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企业债
指数
（LOF） A
嘉实中
证中期
企业债
指数
（LOF） C
1,063 69,394.86 17,545,762.36 23.79% 56,220,977.88 76.21%
合计 1,919 297,754.96 481,389,217.64 84.25% 90,002,551.28 15.75%
注：(1)嘉实中证中期企业债 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债 A 份额占嘉实中证中期企业债 A 总份额比例、
个人投资者持有嘉实中证中期企业债 A 份额占嘉实中证中期企业债 A总份额比例；
(2)嘉实中证中期企业债 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债 C 份额占嘉实中证中期企业债 C 总份额比例、个
人投资者持有嘉实中证中期企业债 C 份额占嘉实中证中期企业债 C 总份额比例。
9.2 期末上市基金场内前十名持有人
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 9 号资产管理计划
4,414,128.00 16.21%
2
北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 10 号资产管理计划
4,414,128.00 16.21%
3
北京千石创富－兴业银行－千石资
本－道冲套利 12 号资产管理计划
4,414,128.00 16.21%
4
北京千石创富－兴业银行－千石资
本－道冲套利 19 号资产管理计划
4,414,128.00 16.21%
5
北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 8 号资产管理计划
4,414,128.00 16.21%
6
北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 11 号资产管理计划
4,414,128.00 16.21%
7 吴一骅 115,254.00 0.42%
8 谢西就 113,626.00 0.42%
9 李云琴 90,000.00 0.33%
10 赵小燕 82,368.00 0.30%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实中证
中期企业
债指数
（LOF）A
- 0.00%
嘉实中证
中期企业
债指数
（LOF）C
86.62 0.00%
合计
86.62 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实中证中期企业债
指数（LOF）A
0
嘉实中证中期企业债
指数（LOF）C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实中证中期企业债
指数（LOF）A
0
嘉实中证中期企业债
指数（LOF）C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实中证中期企
业债指数（LOF）A
嘉实中证中期企
业债指数（LOF）
C
基金合同生效日（2013 年 2 月 5 日）基金份
额总额
3,186,105,341.63 1,201,805,966.88
本报告期期初基金份额总额 52,235,944.44 10,149,965.13
本报告期基金总申购份额 613,149,351.29 154,452,721.57 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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减:本报告期基金总赎回份额 167,760,267.05 90,835,946.46
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 497,625,028.68 73,766,740.24
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015 年 4月18 日，本基金管理人发布《关于嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理变更的
公告》 ，裴晓辉先生不再担任本基金基金经理；聘请曲扬女士担任本基金基金经理职务。
2015 年 7 月 9 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理的
公告》 ，聘请王亚洲先生担任本基金基金经理职务，与曲扬女士共同管理本基金。
2015 年 12 月 15 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理
的公告》 ，增聘胡永青先生担任本基金基金经理职务，与基金经理曲扬女士、王亚洲先生共同管
理本基金。
2015 年 5月8 日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)的审计费 60,000.00 元，该审计机构已连续 3 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期 3 个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券股份
有限公司
4 - - - - 新增1个
国泰君安证券
股份有限公司
4 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
4 - - - - 新增2个
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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方正证券股份
有限公司
3 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
5 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份 1 - - - - - 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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有限公司
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江）有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - 新增1个
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； 嘉实中证中期企业债指数(LOF)2015 年年度报告摘要
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（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中航证券有限公司退租上海交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券股份
有限公司
148,047,142.32 88.08% 6,080,000,000.00 100.00% - -
国泰君安证券
股份有限公司
20,042,320.74 11.92% - - - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年3月29日
