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多利进取(150033)

多利进取:2015年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 
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嘉实多利分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2016 年 3 月 29 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全 部独立董事签字同意,并由董事长签发。董事 Bernd Amlung未参会。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年 3月24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2015 年1 月1日起至 2015年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 2 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实多利分级债券 场内简称 嘉实多利 基金主代码 160718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3月23 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 105,120,159.67 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 5月6 日 下属分级基金的基金简 称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取 下属分级基金的场内简 称 嘉实多利 多利优先 多利进取 下属分级基金的交易代 码 160718 150032 150033 报告期末下属分级基金 份额总额 83,189,344.67 份 17,544,652.00 份 4,386,163.00 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,力争持续 稳定增值。 投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益,本基金首先运用“嘉 实下行风险波动模型” ,控制基金组合的年下行波动风险。在此 前提下,本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、 行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及 预期收益等,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求 的投资机会,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 张燕 联系电话 (010)65215588 (0755)83199084 电子邮箱 service@jsfund.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95555 传真 (010)65182266 (0755)83195201


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 18,428,798.00 18,983,393.88 35,331,350.66 本期利润 17,458,632.36 31,796,996.03 19,037,529.75 加权平均基金份额本期 利润 0.1360 0.1230 0.0343 本期加权平均净值利润 率 13.11% 12.97% 3.49% 本期基金份额净值增长 率 11.88% 15.42% 0.21% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配利润 26,230,168.45 23,020,256.43 5,720,900.55 期末可供分配基金份额 利润 0.2495 0.1400 0.0155 期末基金资产净值 110,945,365.05 170,406,020.32 346,791,572.01 期末基金份额净值 1.0554 1.0364 0.9375 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累计净值增长 率 31.30% 17.35% 1.67% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 4 页 共 30 页


所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 6.46% 0.33% 4.44% 0.18% 2.02% 0.15% 过去六个 月 1.27% 0.67% 3.29% 0.28% -2.02% 0.39% 过去一年 11.88% 0.65% 8.52% 0.27% 3.36% 0.38% 过去三年 29.40% 0.44% 21.64% 0.21% 7.76% 0.23% 自基金合 同生效起 至今 31.30% 0.37% 27.35% 0.19% 3.95% 0.18% 注:本基金业绩比较基准为中国债券总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。中国 债券总财富指数是全样本债券指数, 包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券 (如交易所和银行间国债、银行间金融债等) 。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指 数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券 总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。沪深 300 指数是沪深证券交易所联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数, 由上海和深圳证券市场中 选取 300 只A 股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的 A 股市场代表性。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=90%*(中国债券总指数(t)/中国债券总指数(t-1)-1)+10%*(沪深 300 指数(t)/沪 深 300 指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3,...。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 5 页 共 30 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 图: 嘉实多利分级债券累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 (2011 年 3月 23 日至 2015 年 12 月31 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十六(二)投资范围和(五)投资限制 2. 基金投资组合限制)的有关约定。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 6 页 共 30 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注:本基金基金合同生效日为 2011 年 3 月 23 日,2011 年度的相关数据根据当年实际存续 期(2011 年3 月23 日至 2011 年 12 月 31 日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 根据本基金基金合同二十(三)收益分配原则,本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实多利 优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年3月 25 日,是经中国证监会批 准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部 设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 7 页 共 30 页


社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2015 年12月 31 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证 券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪 深 300 ETF 联接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股 票混合(QDII) 、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、 嘉实基本面50指数 (LOF) 、 嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实H股指数 (QDII-LOF )、 嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混 合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红 利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯 债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉 实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益 纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定 期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和 混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主 要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴 产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、 嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多 个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王茜 本基金基金经 理、嘉实多元 债券基金经 2011 年 3 月 23 日 - 13 年 曾任武汉市商业银行信 贷资金管理部总经理助 理,中信证券固定收益嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 8 页 共 30 页


理、嘉实新机 遇混合发起 式、嘉实新起 点混合、嘉实 新起航混合基 金经理,公司 固定收益部总 监。 部,长盛债券基金基金 经理、长盛货币基金经 理。2008 年11 月加盟 嘉实基金。工商管理硕 士, 具有基金从业资格, 中国国籍。 注: (1)任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控 措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组 合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投 资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信 息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机 会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组 合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易 所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。 对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投 资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分 配。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 9 页 共 30 页


4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行 细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行 监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相 关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司 管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 5 次,均为旗下组合被动跟踪标的指数 的需要而和其他组合发生反向交易,不存在利益输送等异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年,国内宏观经济整体上呈现出逐渐下行的趋势,在临近年末期间经济数据有阶 段性企稳的迹象。指标来看,以工业增加值为例,1 季度增速在 5.4%左右,之后逐渐回落, 截至 11 月份,累计增速在 6.1%左右。从三驾马车的角度来分析,对于经济的主要拖累项还 是集中在固定资产投资方面。全年来看,城镇固定资产投资增速由 1 季度的 13.5%回落至 11 月份的 10.2%。通胀角度,受到经济低迷,以及大宗商品价格下跌的影响,全年通胀不断低 于市场预期。其中,CPI 在 8 月份达到将近 2%的高点之后重新开始回落,全年水平预计在 1.5%左右。PPI 同比数据更是全年持续下滑,最终累计下跌幅度大约在 5.2%左右,创近年最 大跌幅。货币政策方面,全年央行维持较为宽松的货币环境,先后进行了五次降息降准,提 供抵押补充贷款,开展中期借贷便利操作等一系列调控手段。另外值得一提的是,进入 8 月份之后,人民币汇率开始出现大幅波动,在一次性贬值之后,汇率的波动幅度较以往开始 明显放大。 就债券市场而言,全年债市整体表现继续强劲,且机会主要集中在 15 年下半年。分时 间来看,上半年受股票市场大幅飙升的影响,债市整体进入震荡走势,10 年国债波动中枢 在 3.5%左右。进入下半年,受到股市动荡、经济数据持续低迷等因素的推动,债市整体收嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 10 页 共 30 页


益率出现快速下行,10 年国债收益率最低到 2.8%左右的水平。信用债利差整体也呈现持续 下行的走势,年末来看中高等级信用利差已经回落至历史最低位区间。全年回顾来看,10 年国债收益率下行 80BP左右。5 年期 AAA 信用债收益率下行超过 150BP。 股票市场方面,2015 年经历了少有的大幅动荡,上半年以创业板为代表的中小盘股票 持续大幅上涨,我们的理解是一方面货币政策宽松,经济低迷但无系统性风险,同时政策面 对于新兴产业的支持给投资者带来乐观预期。进入年中期,受到政策去杠杆,以及人民币汇 率大幅波动的影响,股市开始出现剧烈动荡。进入 4 季度,在政策宽松延续,同时汇率逐渐 稳定以及一系列救市措施的推动下,市场开始重新回暖。全年来看,创业板、中小板大幅上 涨,而以沪深 300 为代表的大盘权重股则涨幅非常有限。 2015 年,本基金在债券资产配置方面,坚持以中期利率债券和中短期中等级信用债券 为底仓,以中长期利率债券为波段操作标的,较好的分享了债券市场的整体贝塔及阶段性收 益机会。在权益类资产方面,全年保持了中高配置比例,上半年较充分享受了股票牛市的收 益,但中后期也受到了股票市场大幅波动的拖累。下半年第四季度,较好的捉住了股票市场 反弹的机会,以自下而上精选个股为主,给投资人弥补了部分回报。综合全年,能够给投资 人带来较好的回报,但整体波动水平未来需要明显降低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0554元; 本报告期基金份额净值增长率为11.88%, 业绩比较基准收益率为 8.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年,预计 GDP 增速先稳后跌,前期政策托底效应依然延续,后期经济内生压力持 续显现。核心关注点在于:煤炭、钢铁等产业链上游最终去杠杆的进度、形式。我们认为上 述行业的去杠杆压力已经临近,2016 年将会对经济产生一定的下行压力。就全球而言,需 要关注美联储加息节奏, 发达国家基本面相对稳健, 黑天鹅可能出现在部分新兴经济体当中, 尤其一些经常项目持续存在压力(逆差) ,已经呈现典型滞胀格局的经济体。新兴经济体的 黑天鹅可能会成为触发我们内部经济调整的稻草。就货币政策而言,我们认为,一方面美联 储的加息进程在 2016 年不会一蹴而就,而是一个逐步渐进的过程,因此对国内政策的实质 性制约较小;另一方面,历史经验来看在外部环境相对稳定的情况下,内部因素主导政策变 动。因此,我们预计 2016 年央行仍然有 1-2 次左右的降息空间,主要将集中于下半年,而 降准概率和频率也将更高,全年 5-8 次。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 11 页 共 30 页


总体而言,我们认为 2016 年债券市场风险可控,股票市场尤其是中小市值股票需要风 险释放,上游产业链去杠杆的时间和演化进程将是影响各类资产价格走势的重要因素。我们 的大致预测是:上半年,由于经济阶段性稳定、货币政策受到美联储加息的制约,因此预计 债券类资产进入震荡阶段,高等级信用债维持较低利差水平,低等级信用债利差仍有上升风 险。股市方面,上半年经济相对稳定,流动性宽松,同时供给侧改革的红利预期存在,有望 推动大中盘蓝筹估值修复。下半年,去杠杆带来的经济下行压力可能加大。债券市场重新迎 来收益率下行阶段, 利率债整体收益率仍然有进一步下降的空间, 但信用利差可能有所扩大。 同时,市场风险偏好上升可能使得股市的阶段性压力有所增加。 基于以上判断,2016 年本基金在操作上将总体遵循稳健原则,全年对债券资产保持战 略性配置,但随着市场的上涨及收益率曲线的平坦化,将择机降低风险敞口。同时,对于权 益类资产,上半年我们将以自下而上个股精选为主,同时做好止盈止损;下半年将以防范风 险为主。期望 2016 年我们能给投资人带来较好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进 行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公 布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽 核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具 有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值 委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登 记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业 协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同二十(三)收益分配原则“本基金(包括嘉实多利基金份额、嘉实 多利优先份额、嘉实多利进取份额)不进行收益分配。 ” 因此本基金报告期内未实施利润分 配,符合基金合同的约定。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 12 页 共 30 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格 遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 嘉实多利分级债券型证券投资基金 2015 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审字(2016)第 20302 号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 报告截止日: 2015 年12 月31 日 单位:人民币元 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 13 页 共 30 页


资 产 附注号 本期末 2015 年12月 31 日 上年度末 2014 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 829,857.18 2,869,174.08 结算备付金


1,102,046.35 5,438,505.35 存出保证金


56,437.78 61,784.91 交易性金融资产 7.4.7.2 132,967,750.20 217,550,813.94 其中:股票投资


15,109,145.80 33,421,181.89 基金投资


- - 债券投资


117,858,604.40 184,129,632.05 资产支持证券投 资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


2,106,043.37 1,708,446.27 应收利息 7.4.7.5 2,718,024.32 3,563,015.49 应收股利


- - 应收申购款


2,098.32 196,255.14 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


139,782,257.52 231,387,995.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年12月 31 日 上年度末 2014 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


27,999,773.00 55,999,973.50 应付证券清算款


276,919.96 2,786,574.82 应付赎回款


204,306.29 1,610,959.04 应付管理人报酬


65,759.04 106,463.28 应付托管费


18,788.29 30,418.07 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 47,738.93 85,019.68 应交税费


- - 应付利息


13,326.33 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 210,280.63 362,566.47 负债合计


28,836,892.47 60,981,974.86 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 84,489,760.34 145,197,188.00 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 14 页 共 30 页


未分配利润 7.4.7.10 26,455,604.71 25,208,832.32 所有者权益合计


110,945,365.05 170,406,020.32 负债和所有者权益总计


139,782,257.52 231,387,995.18 注:报告截止日 2015 年12月 31 日,嘉实多利分级债券基金份额净值 1.0554 元,基金份额 总额 83,189,344.67 份;多利优先份额净值 1.0385 元,基金份额总额 17,544,652.00 份; 多利进取份额净值 1.1230 元,基金份额总额 4,386,163.00 份。本基金基金份额总额合计 105,120,159.67 份。


7.2 利润表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期: 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12月 31 日 一、收入


20,867,243.88 38,186,864.94 1.利息收入


8,435,981.43 14,358,681.78 其中:存款利息收入 7.4.7.11 68,738.75 151,544.33 债券利息收入


8,367,242.68 14,207,137.45 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 0.00 其他利息收入


- - 2.投资收益


13,350,112.81 10,923,634.48 其中:股票投资收益 7.4.7.12 9,749,310.69 2,501,168.11 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 3,351,896.06 8,053,723.24 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 248,906.06 368,743.13 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -970,165.64 12,813,602.15 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.17 51,315.28 90,946.53 减:二、费用


3,408,611.52 6,389,868.91 1.管理人报酬


935,010.08 1,725,246.70 2.托管费


267,145.69 492,927.68 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 462,691.21 327,141.16 5.利息支出


1,424,600.15 3,369,504.17 其中:卖出回购金融资产支出


1,424,600.15 3,369,504.17 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 15 页 共 30 页


6.其他费用 7.4.7.19 319,164.39 475,049.20 三、利润总额


17,458,632.36 31,796,996.03 减:所得税费用


- - 四、净利润


17,458,632.36 31,796,996.03


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实多利分级债券型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 145,197,188.00 25,208,832.32 170,406,020.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 17,458,632.36 17,458,632.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -60,707,427.66 -16,211,859.97 -76,919,287.63 其中:1.基金申购款 47,101,682.85 12,643,777.27 59,745,460.12 2.基金赎回款 -107,809,110.51 -28,855,637.24 -136,664,747.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 84,489,760.34 26,455,604.71 110,945,365.05 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 341,070,671.46 5,720,900.55 346,791,572.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 31,796,996.03 31,796,996.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -195,873,483.46 -12,309,064.26 -208,182,547.72 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 16 页 共 30 页


其中:1.基金申购款 18,221,359.03 2,256,534.41 20,477,893.44 2.基金赎回款 -214,094,842.49 -14,565,598.67 -228,660,441.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 145,197,188.00 25,208,832.32 170,406,020.32


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致, 会计估计与最近一期年度报告不 一致。 7.4.1.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 17 页 共 30 页


7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日)及上年度可比期间(2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支 付的管理费 935,010.08 1,725,246.70 其中:支付销售机构的 客户维护费 172,751.23 317,007.24 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资 产净值×0.7% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支 付的托管费 267,145.69 492,927.68 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年 天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 18 页 共 30 页


易的 各关联方名称 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 招商银行 - 30,640,171.48 - - - - 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 招商银行 - 20,955,014.25 - - 20,160,000.00 1,524.62 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期(2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日)及上年度可比期间(2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日) ,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2015 年12月 31 日)及上年度末(2014年 12 月 31 日) ,其他关联方未持有本 基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 829,857.18 19,155.04 2,869,174.08 43,304.79 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日)及上年度可比期间(2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2015 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.5.1.1 受限证券类别:股票 本期末(2015 年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 19 页 共 30 页


7.4.5.1.2 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 123001 蓝标 转债 2015年 12月23 日 2016 年1月 8日 未上市 100.00 100.00 470 47,000.00 47,000.00 网下申购 7.4.5.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2015 年12月 31 日) ,本基金未持有流通受限的其他证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002664 信质电 机 2015年12 月30日 重大事 项停牌 31.77 2016年3 月8 日





28.59


31,100 873,261.00 988,047.00 - 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 17,999,773.00 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 150213 15国开13 2016年1 月6 日 104.21 120,000 12,505,200.00 150206 15国开06 2016年1 月6 日 100.43 60,000 6,025,800.00 合计





180,000 18,531,000.00 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 10,000,000.00 元,于 2016 年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金转入 质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 20 页 共 30 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 15,109,145.80 10.81 其中:股票 15,109,145.80 10.81 2 固定收益投资 117,858,604.40 84.32 其中:债券 117,858,604.40 84.32








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,931,903.53 1.38 7 其他各项资产 4,882,603.79 3.49 合计 139,782,257.52 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,217,520.00 1.10 B 采矿业 1,107,780.00 1.00 C 制造业 7,961,057.80 7.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 3,290,831.00 2.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 21 页 共 30 页


M 科学研究和技术服务业 1,531,957.00 1.38 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,109,145.80 13.62


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002022 科华生物 71,200 2,071,920.00 1.87 2 300012 华测检测 62,300 1,531,957.00 1.38 3 002477 雏鹰农牧 72,000 1,217,520.00 1.10 4 600705 中航资本 73,100 1,138,898.00 1.03 5 600835 上海机电 37,000 1,121,470.00 1.01 6 601328 交通银行 172,200 1,108,968.00 1.00 7 601088 中国神华 74,000 1,107,780.00 1.00 8 600030 中信证券 53,900 1,042,965.00 0.94 9 002664 信质电机 31,100 988,047.00 0.89 10 600525 长园集团 50,400 949,032.00 0.86 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600835 上海机电 5,269,779.22 3.09 2 600037 歌华有线 5,165,096.08 3.03 3 000625 长安汽车 5,118,972.06 3.00 4 601166 兴业银行 4,953,121.00 2.91 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 22 页 共 30 页


5 600219 南山铝业 4,897,419.78 2.87 6 002450 康得新 4,682,636.00 2.75 7 002458 益生股份 4,586,122.81 2.69 8 601601 中国太保 4,496,799.90 2.64 9 601988 中国银行 4,424,565.10 2.60 10 600030 中信证券 3,956,762.06 2.32 11 000783 长江证券 3,938,947.92 2.31 12 000712 锦龙股份 3,920,326.10 2.30 13 600525 长园集团 3,757,268.30 2.20 14 600855 航天长峰 3,452,417.00 2.03 15 000998 隆平高科 3,441,071.00 2.02 16 002118 紫鑫药业 3,208,628.00 1.88 17 600150 中国船舶 2,993,727.00 1.76 18 002400 省广股份 2,922,341.99 1.71 19 601628 中国人寿 2,894,660.30 1.70 20 300228 富瑞特装 2,823,652.89 1.66


8.4.2


累计卖出金额前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600037 歌华有线 10,073,364.25 5.91 2 600219 南山铝业 5,296,308.65 3.11 3 000625 长安汽车 4,992,046.70 2.93 4 002458 益生股份 4,927,713.07 2.89 5 600030 中信证券 4,898,670.33 2.87 6 002450 康得新 4,717,239.35 2.77 7 601988 中国银行 4,702,612.49 2.76 8 601166 兴业银行 4,500,331.62 2.64 9 601601 中国太保 4,277,203.60 2.51 10 000712 锦龙股份 4,212,946.00 2.47 11 300228 富瑞特装 3,883,770.70 2.28 12 600085 同仁堂 3,830,803.17 2.25 13 000783 长江证券 3,816,989.37 2.24 14 600150 中国船舶 3,780,892.00 2.22 15 600835 上海机电 3,642,453.99 2.14 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 23 页 共 30 页


16 000998 隆平高科 3,579,312.89 2.10 17 601688 华泰证券 3,250,119.44 1.91 18 600525 长园集团 3,246,755.29 1.91 19 601628 中国人寿 3,163,563.57 1.86 20 000028 国药一致 2,965,737.81 1.74


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 160,858,619.16 卖出股票收入(成交)总额 188,456,164.08 注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出 股票收入”均按买入或卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,293,100.00 34.52 其中:政策性金融债 38,293,100.00 34.52 4 企业债券 79,262,172.40 71.44 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 303,332.00 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 117,858,604.40 106.23


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150213 15 国开 13 300,000 31,263,000.00 28.18 2 1180087 11 彬煤债 300,000 30,234,000.00 27.25 3 112129 12 华锦债 228,920 22,198,372.40 20.01 4 122076 11 康恩贝 180,000 18,226,800.00 16.43 5 1280267 12克城投债 100,000 8,603,000.00 7.75 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 24 页 共 30 页





8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形: (1)2015 年 11 月 27 日,中信证券发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查 通知书的公告》,证监会决定对公司立案调查。 本基金投资于“中信证券( 600030)”的决策程序说明:基于中信证券基本面研究以及 二级市场的判断,本基金投资于“中信证券”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相 关规定。


(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案 调查;在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 56,437.78 2 应收证券清算款 2,106,043.37 3 应收股利 - 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 25 页 共 30 页


4 应收利息 2,718,024.32 5 应收申购款 2,098.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 4,882,603.79 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 002664 信质电机 988,047.00 0.89 重大事项停牌


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实多利分 级债券 2,225 37,388.47 20,176,349.10 24.25% 63,012,995.57 75.75% 多利优先 296 59,272.47 11,140,559.00 63.50% 6,404,093.00 36.50% 多利进取 568 7,722.12 455,238.00 10.38% 3,930,925.00 89.62% 合计 2,776 37,867.49 31,772,146.10 30.22% 73,348,013.57 69.78% 注:(1)嘉实多利分级债券:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份 额比例,分别为机构投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例、个 人投资者持有嘉实多利分级债券份额占嘉实多利分级债券总份额比例; (2)多利优先:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别 为机构投资者持有多利优先份额占多利优先总份额比例、 个人投资者持有多利优先份额占多 利优先总份额比例; 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 26 页 共 30 页


(3)多利进取:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别 为机构投资者持有多利进取份额占多利进取总份额比例、 个人投资者持有多利进取份额占多 利进取总份额比例。 9.2 期末上市基金前十名持有人 多利优先








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中意人寿保险有限公司 6,491,590.00 37.00% 2 中意人寿保险有限公司-分红- 团体年金 3,204,322.00 18.26% 3 武艳丽 1,981,400.00 11.29% 4 武胜利 1,151,196.00 6.56% 5 辽宁省邮政公司企业年金计划- 中国建设银行股份有限公司 1,000,000.00 5.70% 6 张跃霞 991,800.00 5.65% 7 陕西煤业化工集团有限责任公司 企业年金计划-招商银行股份有 限公司 436,960.00 2.49% 8 郑爱明 226,904.00 1.29% 9 王子岩 147,010.00 0.84% 10 王平 140,780.00 0.80% 多利进取 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 华泰期货有限公司-华泰期货国 邦稳健 8 号资产管理计划 318,158.00 7.25% 2 汪首池 267,800.00 6.11% 3 王浪 147,377.00 3.36% 4 张秀涛 117,656.00 2.68% 5 郑洁浩 111,926.00 2.55% 6 孙惠新 110,800.00 2.53% 7 李雄 109,040.00 2.49% 8 唐新友 105,902.00 2.41% 9 姜季 103,300.00 2.36% 10 祖立伟 103,300.00 2.36% 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况











































































































份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 27 页 共 30 页


项目 比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 嘉实多利分级债 券 33,645.84 0.04% 多利优先 - 0.00% 多利进取 - 0.00% 合计 33,645.84 0.03%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 嘉实多利分级债券 0 多利优先 0 多利进取 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实多利分级债券 0 多利优先 0 多利进取 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实多利分级债 券 多利优先 多利进取 基金合同生效日(2011 年 3 月 23 日)基金份额总额 2,340,210,108.68 - - 本报告期期初基金份额总额 123,341,582.03 32,864,300.00 8,216,075.00 本报告期基金总申购份额 71,893,095.37 - - 减:本报告期基金总赎回份额 131,194,892.73 - - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-"填列) 19,149,560.00 -15,319,648.00 -3,829,912.00 本报告期期末基金份额总额 83,189,344.67 17,544,652.00 4,386,163.00 注:报告期期间基金总申购份额包含定期份额折算;拆分变动份额为本基金三级份额之间的 配对转换变动份额。 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 28 页 共 30 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2015 年 5月8 日本基金管理人发布公告, 张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)的审计费 60,000.00 元,该审计机构已连续 5 年提供审计服务。








11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015 年 2月13 日,北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”,责令公司进 行为期 3 个月的整改,暂不受理公募基金注册申请,北京证监局对相关责任人采取了行政 监管措施。对此公司高度重视,对公司内控制度进行了全面梳理,逐条落实整改方案,彻 底排查业务中存在的风险,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年 5 月份, 公司已经完成相关整改工作并向北京证监局提交了整改完成报告,监管部门对公司整改完 成情况进行了现场检查。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部 门稽查或处罚。





嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 29 页 共 30 页


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际证券 有限责任公司 1 182,746,070.74 54.23% 127,922.30 54.23% - 中信证券股份 有限公司 1 154,260,880.48 45.77% 107,983.79 45.77% - 中国国际金融 有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该 等券商的佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。 基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中银国际证 券有限责任 公司 106,161,887.37 66.50% 4,337,100,000.00 77.46% - - 中信证券股 份有限公司 53,475,684.53 33.50% 1,261,760,000.00 22.54% - - 嘉实多利分级债券2015 年年 度报告 摘要 第 30 页 共 30 页





投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 3月 29日