嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 29 日
嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。董事 Bernd Amlung 未参会。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 2015年 12 月 31 日止。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证 500ETF
场内简称 500ETF
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2月6 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,531,868.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 3月15 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 46 层
06-08 单元
北京市西城区金融大街 25 号 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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办公地址 北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100005 100033
法定代表人 邓红国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013年2月6日(基
金合同生效
日)-2013年12月31
日
本期已实现收益 232,586,197.15 36,702,856.62 24,454,195.20
本期利润 236,654,186.34 89,901,468.73 34,027,425.03
加权平均基金份额本期利润 1.8867 1.5002 0.0806
本期加权平均净值利润率 25.12% 34.23% 3.55%
本期基金份额净值增长率 40.06% 38.49% 7.58%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 334,354,823.61 67,920,941.06 17,633,620.55
期末可供分配基金份额利润 2.8692 0.9740 0.2703
期末基金资产净值 867,281,040.59 370,524,557.03 250,287,144.92
期末基金份额净值 7.4424 5.3136 3.8369
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 108.67% 48.99% 7.58%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 24.40% 2.08% 24.40% 2.05% 0.00% 0.03%
过去六个月 -15.26% 3.22% -14.47% 3.23% -0.79% -0.01%
过去一年 40.06% 2.81% 43.12% 2.82% -3.06% -0.01%
自基金合同
生效起至今
108.67% 1.96% 116.37% 1.98% -7.70% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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图：嘉实中证 500ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 2月 6 日至2015 年12月 31日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关
约定。
3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同生效日为 2013 年2 月6 日，2013 年度的相关数据根据当年实际存续期（2013
年 2 月6 日至 2013 年 12 月31 日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、79 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
杨宇
本基金、 嘉实沪深
300ETF、 嘉实沪深
300ETF 联接
（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 联接、嘉
实基本面 50 指数
（LOF） 、嘉实 H
股指数
（QDII-LOF） 、嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理， 公司指
数投资部总监
2013年2月6
日
- 17 年
曾先后担任平安保险
投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理、万家（天同）
180 指数基金经理。
2004年7月加入嘉实
基金。南开大学经济
学硕士，具有基金从
业资格，中国国籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》 的相关规定； （3） 2016 年1月 5 日， 本基金管理人发布 《关于嘉实中证 500ETF
基金经理变更的公告》 ，杨宇先生不再担任本基金基金经理，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基
金基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.09%，年度化拟合偏离度为 1.49%。符合基金合同约定的
日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。
本基金的跟踪误差主要来源于报告期内指数成份股停牌比例较大、基金的申购赎回、样本股
分红以及样本股调整的冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 7.4424 元；本报告期基金份额净值增长率为 40.06%，业嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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绩比较基准收益率为 43.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500 指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，
存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将
较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指数，
其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。报告期内，中证 500 指数
上涨 43.12%。
作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品， 本基金将继续秉承指数化被动投资策略，
积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，
给投资者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。重点支持创新业
务和新产品拓展。创新是公司永恒的主题，同时应有效防控风险，从战略规划到具体产品方案，
在投资范围、投资工具、运作规则的创新，使之更加符合投资者需求。
（2）合规管理：主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。
（3）内部审计：按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后
续改进跟踪。继续发起公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证，全面完成公司及基金的外审
等。
（4）法律事务：除了创新业务的法律支持外，还完成了大量的日常法律事务工作，包括合同、
协议审查 （包括各类产品及业务） ， 主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，
未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
（5）加强差错管理，继续完善公司整体风险架构表，推动各业务单元梳理流程、制度，落实
风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制，努力实现适当风险水平下的
效益最大化。
此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成季度、
年度监察稽核报告和各项专题报告。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十八（二） “1.在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指
数同期增长率。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时，基金管理
人可以进行收益分配”。报告期内，基金净值增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%，因此本
基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2016)第 20319 号
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“嘉实中证 500ETF基
金”)的财务报表，包括 2015 年 12月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是嘉实中证 500ETF基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司 管理层的
责任。这种责任包括：
(1)
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资
基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表，并使其实现公允反映；
(2)
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述嘉实中证 500ETF 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了嘉实中证 500ETF 基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基
金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
许
康
玮
中国 ? 上海市
洪
磊
2016 年 3月18 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,433,885.67 2,540,818.65
结算备付金
6,190,593.02 4,431.00
存出保证金
5,176,535.65 3,782.93
交易性金融资产 7.4.7.2 838,418,099.14 368,819,410.29
其中：股票投资
838,418,099.14 368,819,410.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
509,373.36 57,883.98
应收利息 7.4.7.5 7,998.90 762.86
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
868,736,485.74 371,427,089.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12月 31 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
472,834.00 161,362.00
应付托管费
94,566.80 32,272.41
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 377,931.39 80,267.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 510,112.96 628,630.64
负债合计
1,455,445.15 902,532.68
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 415,618,173.12 248,703,055.05
未分配利润 7.4.7.10 451,662,867.47 121,821,501.98
所有者权益合计
867,281,040.59 370,524,557.03
负债和所有者权益总计
868,736,485.74 371,427,089.71
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 7.4424 元，基金份额总额 116,531,868.00
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12月 31 日
一、收入
244,839,711.06 92,338,291.08
1.利息收入
146,914.81 17,500.83
其中：存款利息收入 7.4.7.11 146,914.81 17,403.62
债券利息收入
- 97.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
236,718,383.52 38,921,920.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 235,256,966.66 36,891,153.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 23,266.79
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 -3,633,000.00 -
股利收益 7.4.7.15 5,094,416.86 2,007,500.75
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 4,067,989.19 53,198,612.11
4. 汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 3,906,423.54 200,257.19
减：二、费用
8,185,524.72 2,436,822.35
1．管理人报酬
4,621,958.04 1,314,104.38
2．托管费
924,391.61 262,820.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 1,886,987.19 237,495.51
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 752,187.88 622,401.56
三、利润总额
236,654,186.34 89,901,468.73
减：所得税费用
- -
四、净利润
236,654,186.34 89,901,468.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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一、 期初所有者权益 （基
金净值）
248,703,055.05 121,821,501.98 370,524,557.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 236,654,186.34 236,654,186.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
166,915,118.07 93,187,179.15 260,102,297.22
其中：1.基金申购款 882,724,181.83 899,095,773.71 1,781,819,955.54
2.基金赎回款 -715,809,063.76 -805,908,594.56 -1,521,717,658.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
415,618,173.12 451,662,867.47 867,281,040.59
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 89,901,468.73 89,901,468.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
16,049,530.68 14,286,412.70 30,335,943.38
其中：1.基金申购款 155,680,446.70 48,106,606.89 203,787,053.59
2.基金赎回款 -139,630,916.02 -33,820,194.19 -173,451,110.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
248,703,055.05 121,821,501.98 370,524,557.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
3,108,591,728.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2013)第 047 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,108,729,402.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 137,674.00 份基金份额。本基金的基金
管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2013] 83 号文审核同意，本基金
871,631,868.00 份基金份额于 2013 年3 月15 日在深交所挂牌交易。
根据《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告”)的有关规定，本基
金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2013 年3 月5 日为本基金的基金折算处理日。 当日基
金资产净值为 3,136,108,366.93 元，折算前基金份额总额为 3,108,729,402.00 份，折算前基金
份额净值为 1.0088 元。根据份额折算公告中的基金份额折算公式，基金份额折算比例为
0.28038605，折算后基金份额总额为 871,631,868.00 份，折算后基金份额净值为 3.5980 元。中
国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行
了折算，并于 2013 年3月 6 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过
2%。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非
成分股(包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、
衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证 500ETF 联接基金”)。嘉实中证
500ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的
预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指
数同期增长率达到 1%以上时， 基金管理人可以进行收益分配。 在符合上述基金分红条件的前提下，
本基金收益每年至多分配 12 次， 每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金净值增长嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损
为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日(即收益评价日)的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。基金红利发放日距离收益分配
基准日的时间不超过 15 个工作日。本基金收益分配采取现金分红。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 18,433,885.67 2,540,818.65
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 18,433,885.67 2,540,818.65
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 773,282,468.01 838,418,099.14 65,135,631.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 773,282,468.01 838,418,099.14 65,135,631.13
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 306,047,568.35 368,819,410.29 62,771,841.94 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 306,047,568.35 368,819,410.29 62,771,841.94
注：股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 23,452,400.00 - -
其中：股指期货投资
23,452,400.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 23,452,400.00 - -
注 1：上年度末（2014 年12月 31 日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
注 2：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况
详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量(买/
卖)(单位：手)
合约市值 公允价值变动
IC1601
中证500股指期
货 IC1601 合约
17 25,156,600.00 1,704,200.00
总额合计 - - - 1,704,200.00
减：可抵销期货暂收款 - - - 1,704,200.00
股指期货投资净额 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2015 年 12 月 31 日）及上年度末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金未持有买入返售金融资
产。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2015 年 12 月 31 日）及上年度末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金无买断式逆回购交易中
取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,096.75 712.69
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 271.20 48.30
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3,630.95 1.87
合计 7,998.90 762.86
7.4.7.6 其他资产
本期末（2015 年 12 月 31 日）及上年度末（2014 年 12 月 31 日） ，本基金无其他资产（其他应收
款、待摊费用等） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 377,931.39 80,267.63
银行间市场应付交易费用 - -
合计 377,931.39 80,267.63
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 390,000.00 360,000.00 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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可退替代款 33,863.06 196,012.45
应付替代款 - 22,618.19
应付指数使用费 86,249.90 50,000.00
其他 - -
合计 510,112.96 628,630.64
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,731,868.00 248,703,055.05
本期申购 247,500,000.00 882,724,181.83
本期赎回 -200,700,000.00 -715,809,063.76
本期末 116,531,868.00 415,618,173.12
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 67,920,941.06 53,900,560.92 121,821,501.98
本期利润 232,586,197.15 4,067,989.19 236,654,186.34
本期基金份额交易
产生的变动数
33,847,685.40 59,339,493.75 93,187,179.15
其中：基金申购款 509,281,769.22 389,814,004.49 899,095,773.71
基金赎回款 -475,434,083.82 -330,474,510.74 -805,908,594.56
本期已分配利润 - - -
本期末 334,354,823.61 117,308,043.86 451,662,867.47
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 73,865.87 15,155.52
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 36,852.92 2,192.11
其他 36,196.02 55.99
合计 146,914.81 17,403.62 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年12
月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
95,040,984.89 15,547,133.65
股票投资收益——赎回差价收入 140,215,981.77
21,344,019.76
股票投资收益——申购差价收入 -
-
合计 235,256,966.66
36,891,153.41
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月 31 日
卖出股票成交总额 691,724,890.76 87,154,260.52
减：卖出股票成本总额 596,683,905.87 71,607,126.87
买卖股票差价收入 95,040,984.89 15,547,133.65
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 1,521,717,658.32 173,451,110.21
减：现金支付赎回款总额 192,290,201.32 -100,518.79
减：赎回股票成本总额 1,189,211,475.23 152,207,609.24
赎回差价收入 140,215,981.77 21,344,019.76
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券 - 155,364.00 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 31 页 共 69 页
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
- 132,000.00
减：应收利息总额 - 97.21
买卖债券差价收入 - 23,266.79
注：本期（2015 年1 月1日至 2015 年12月 31 日） ，本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金无买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014 年1月1日至2014年12月31
日
股指期货投资收益 -3,633,000.00 -
注：上年度可比期间（2014 年1 月1 日至 2014 年12月 31 日） ，本基金无股指期货投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 5,094,416.86 2,007,500.75
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,094,416.86 2,007,500.75
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1月1日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年
12月 31 日
1.交易性金融资产 2,363,789.19 53,198,612.11
——股票投资 2,363,789.19 53,198,612.11
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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2.衍生工具 1,704,200.00 -
——权证投资 - -
——期货投资 1,704,200.00 -
3.其他 - -
合计 4,067,989.19 53,198,612.11
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月 31 日
基金赎回费收入 - -
基金转出费收入 - -
债券认购手续费返还 - -
印花税手续费返还 - -
替代损益 3,906,423.54 200,257.19
证管费退还 - -
其他 - -
合计 3,906,423.54 200,257.19
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
1,886,987.19 237,495.51
银行间市场交易费用
- -
合计
1,886,987.19 237,495.51
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12
月 31 日
审计费用 90,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 - -
银行划款手续费 7,433.87 2,401.56
指数使用费 294,754.01 200,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
红利手续费 - - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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其他 - -
合计 752,187.88 622,401.56
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 （“嘉实中证500ETF联接”）
本基金的联接基金
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日）及上年度可比期间（2014 年1 月1 日至 2014
年 12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,621,958.04 1,314,104.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
924,391.61 262,820.90
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中证 500ETF
联接
50,497,880.00 43.33% 46,260,132.00 66.34%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 12 月 31 日 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 35 页 共 69 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 18,433,885.67 73,865.87 2,540,818.65 15,155.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本期（2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日） ，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015年12
月28日
2016 年
1 月 6
日
未上市 8.50 8.50 500 4,250.00 4,250.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2015 年12月 31 日） ，本基金未持有流通受限的债券。
7.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2015 年12月 31 日） ，本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000028
国药一
致
2015年10月21日
重大事项
停牌
66.15 -
-
35,942 2,189,218.84 2,377,563.30 -
000066
长城电
脑
2015年6 月18 日
重大事项
停牌
21.54 2016年3 月10 日
19.39
156,735 1,947,435.40 3,376,071.90 -
000426
兴业矿
业
2015年10月28日
重大事项
停牌
7.06 -
-
204,840 1,289,867.09 1,446,170.40 -
000748
长城信
息
2015年6 月18 日
重大事项
停牌
34.88 2016年3 月10 日
31.39
154,500 3,701,601.78 5,388,960.00 -
000829 天音控 2015年11 月9 日 重大事项 12.22 -
-
221,462 2,582,052.93 2,706,265.64 - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 36 页 共 69 页
股 停牌
000973
佛塑科
技
2015年12月18日
重大事项
停牌
13.00 2016年2 月22 日
11.70
147,961 1,157,012.03 1,923,493.00 -
000982
中银绒
业
2014年8 月25 日
重大事项
停牌
4.64 2016年2 月25 日
5.10
86,520 413,747.29 401,452.80 -
002011
盾安环
境
2015年12月28日
重大事项
停牌
16.72 2016年2 月22 日
15.05
93,707 1,288,506.77 1,566,781.04 -
002018
华信国
际
2015年6 月15 日
重大事项
停牌
44.08 -
-
116,500 2,027,724.55 5,135,320.00 -
002048
宁波华
翔
2015年11月19日
重大事项
停牌
17.40 -
-
137,303 2,380,479.77 2,389,072.20 -
002049
同方国
芯
2015年12月11日
重大事项
停牌
60.15 2016年3 月11 日
54.14
76,700 3,690,683.69 4,613,505.00 -
002143
印纪传
媒
2015年12 月9 日
重大事项
停牌
40.55 2016年1 月5 日
36.50
70,400 2,173,495.97 2,854,720.00 -
002174
游族网
络
2015年7 月23 日
重大事项
停牌
89.53 2016年2 月15 日
80.58
14,800 1,206,187.93 1,325,044.00 -
002219
恒康医
疗
2015年7 月8 日
重大事项
停牌
14.90 -
-
204,618 2,620,160.62 3,048,808.20 -
002242
九阳股
份
2015年12月24日
重大事项
停牌
22.68 2016年1 月11 日
20.41
56,817 1,082,661.77 1,288,609.56 -
002340
格 林
美
2015年12月29日
重大事项
停牌
15.20 2016年1 月6 日
14.35
188,983 2,588,716.68 2,872,541.60 -
002371
七星电
子
2015年10 月8 日
重大事项
停牌
19.28 2016年1 月11 日
21.21
42,500 1,177,300.65 819,400.00 -
002568
百润股
份
2015年12月21日
重大事项
停牌
42.69 2016年1 月18 日
38.42
50,600 2,144,869.96 2,160,114.00 -
002678
珠江钢
琴
2015年12月21日
重大事项
停牌
17.21 2016年1 月19 日
15.49
38,917 594,496.73 669,761.57 -
002698
博实股
份
2015年12月28日
重大事项
停牌
29.33 2016年1 月5 日
26.40
37,840 909,311.12 1,109,847.20 -
300043
互动娱
乐
2015年12月17日
重大事项
停牌
15.80 -
-
118,900 2,004,710.91 1,878,620.00 -
300088
长信科
技
2015年12月14日
重大事项
停牌
14.03 2016年2 月29 日
12.63
226,300 2,605,189.59 3,174,989.00 -
600120
浙江东
方
2015年10月12日
重大事项
停牌
19.86 -
-
71,807 1,737,292.55 1,426,087.02 -
600122
宏图高
科
2015年12月25日
重大事项
停牌
19.42 -
-
169,085 1,872,182.90 3,283,630.70 -
600200
江苏吴
中
2015年11月26日
重大事项
停牌
27.89 2016年3 月16 日
25.10
171,302 3,439,687.76 4,777,612.78 -
600219
南山铝
业
2015年9 月29 日
重大事项
停牌
6.58 2016年1 月25 日
7.00
484,400 4,415,055.96 3,187,352.00 - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 37 页 共 69 页
600282
南钢股
份
2015年12月30日
重大事项
停牌
3.17 2016年1 月12 日
3.24
369,000 1,152,923.35 1,169,730.00 -
600429
三元股
份
2015年9 月21 日
重大事项
停牌
7.29 2016年1 月27 日
7.49
107,400 1,009,334.26 782,946.00 -
600572
康 恩
贝
2015年12月28日
重大事项
停牌
13.36 2016年1 月4 日
13.18
124,199 1,600,500.75 1,659,298.64 -
600584
长电科
技
2015年11月30日
重大事项
停牌
22.02 -
-
242,104 3,910,198.19 5,331,130.08 -
600645
中源协
和
2015年12月30日
重大事项
停牌
65.01 2016年1 月4 日
63.90
50,300 2,544,264.25 3,270,003.00 -
600654
中 安
消
2015年12月14日
重大事项
停牌
28.84 -
-
212,153 4,442,448.99 6,118,492.52 -
600699
均胜电
子
2015年11 月4 日
重大事项
停牌
31.25 2016年3 月10 日
29.00
69,887 2,175,852.86 2,183,968.75 -
600729
重庆百
货
2015年7 月24 日
重大事项
停牌
32.39 2016年1 月4 日
29.90
57,946 1,588,992.48 1,876,870.94 -
600759
洲际油
气
2015年9 月21 日
重大事项
停牌
7.85 -
-
266,625 2,683,854.53 2,093,006.25 -
600851
海欣股
份
2015年12月21日
重大事项
停牌
14.70 2016年1 月19 日
13.23
135,294 1,402,021.24 1,988,821.80 -
600859
王 府
井
2015年12月21日
重大事项
停牌
27.22 2016年1 月4 日
27.22
52,700 1,288,410.55 1,434,494.00 -
600864
哈投股
份
2015年10 月9 日
重大事项
停牌
10.88 2016年1 月14 日
11.97
77,352 1,021,641.48 841,589.76 -
600880
博瑞传
播
2015年9 月16 日
重大事项
停牌
7.50 2016年1 月18 日
8.25
180,300 3,012,879.52 1,352,250.00 -
600978
宜华木
业
2015年6 月18 日
重大事项
停牌
22.33 2016年1 月21 日
20.10
280,549 2,817,925.44 6,264,659.17 -
601000
唐 山
港
2015年10月29日
重大事项
停牌
8.25 2016年2 月17 日
7.98
308,872 2,869,676.73 2,548,194.00 -
601678
滨化股
份
2015年12月31日
重大事项
停牌
8.02 2016年1 月5 日
7.22
129,322 995,948.45 1,037,162.44 -
601717
郑 煤
机
2015年12月18日
重大事项
停牌
7.52 -
-
190,771 1,488,801.22 1,434,597.92 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015 年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015 年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券
型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主
要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 39 页 共 69 页
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 40 页 共 69 页
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,433,885.67 - - - 18,433,885.67
结算备付金 6,190,593.02 - - - 6,190,593.02
存出保证金 145,215.65 - - 5,031,320.00 5,176,535.65
交易性金融资产 - - - 838,418,099.14 838,418,099.14
衍生金融资产 - - - - - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 41 页 共 69 页
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 509,373.36 509,373.36
应收利息 - - - 7,998.90 7,998.90
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 24,769,694.34 - - 843,966,791.40 868,736,485.74
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 472,834.00 472,834.00
应付托管费 - - - 94,566.80 94,566.80
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 377,931.39 377,931.39
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 510,112.96 510,112.96
负债总计 - - - 1,455,445.15 1,455,445.15
利率敏感度缺口 24,769,694.34 - - 842,511,346.25 867,281,040.59
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,540,818.65 - - - 2,540,818.65
结算备付金 4,431.00 - - - 4,431.00
存出保证金 3,782.93 - - - 3,782.93
交易性金融资产 - - - 368,819,410.29 368,819,410.29
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 57,883.98 57,883.98
应收利息 - - - 762.86 762.86
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,549,032.58 - - 368,878,057.13 371,427,089.71 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 42 页 共 69 页
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 161,362.00 161,362.00
应付托管费 - - - 32,272.41 32,272.41
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 80,267.63 80,267.63
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 628,630.64 628,630.64
负债总计 - - - 902,532.68 902,532.68
利率敏感度缺口 2,549,032.58 - - 367,975,524.45 370,524,557.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日：无)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年 12 月31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 43 页 共 69 页
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 838,418,099.14 96.67 368,819,410.29 99.54
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 838,418,099.14 96.67 368,819,410.29 99.54
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 43,201,692.56 18,399,223.73
业绩比较基准下降5% -43,201,692.56 -18,399,223.73
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 44 页 共 69 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 731,824,840.96 元，属于第二层次的余额为 106,593,258.18 元，无属于第三层次
的余额（上年度末：第一层次 341,261,822.76 元，第二层次 27,557,587.53 元，无属于第三层次
的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基
金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值(附
注 7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 45 页 共 69 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 838,418,099.14 96.51
其中：股票 838,418,099.14 96.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,624,478.69 2.83
7 其他各项资产 5,693,907.91 0.66
合计 868,736,485.74 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 15,044,762.72 1.73
B
采矿业 24,786,106.25 2.86
C
制造业 497,961,964.89 57.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
24,420,220.37 2.82
E
建筑业 21,522,821.20 2.48
F
批发和零售业 54,347,982.74 6.27
G
交通运输、仓储和邮政业 24,832,791.99 2.86
H
住宿和餐饮业 1,857,784.00 0.21
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
54,818,323.25 6.32
J
金融业 8,653,608.39 1.00
K
房地产业 55,757,423.05 6.43 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 46 页 共 69 页
L
租赁和商务服务业 16,824,007.20 1.94
M
科学研究和技术服务业 4,351,483.00 0.50
N
水利、环境和公共设施管理业 6,165,394.88 0.71
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,102,194.20 0.24
R
文化、体育和娱乐业 11,267,478.71 1.30
S
综合 13,282,635.50 1.53
合计 837,996,982.34 96.62
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 405,702.80 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 18,685.00 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 47 页 共 69 页
S
综合 - -
合计 424,387.80 0.05
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600978 宜华木业 280,549 6,264,659.17 0.72
2 600654 中安消 212,153 6,118,492.52 0.71
3 000748 长城信息 154,500 5,388,960.00 0.62
4 600584 长电科技 242,104 5,331,130.08 0.61
5 002018 华信国际 116,500 5,135,320.00 0.59
6 600200 江苏吴中 171,302 4,777,612.78 0.55
7 002049 同方国芯 76,700 4,613,505.00 0.53
8 002466 天齐锂业 29,300 4,123,975.00 0.48
9 002405 四维图新 106,186 4,120,016.80 0.48
10 600160 巨化股份 169,036 3,967,274.92 0.46
11 600201 生物股份 106,876 3,951,205.72 0.46
12 600816 安信信托 165,223 3,762,127.71 0.43
13 600079 人福医药 168,100 3,741,906.00 0.43
14 600635 大众公用 368,578 3,634,179.08 0.42
15 002030 达安基因 86,180 3,548,892.40 0.41
16 002004 华邦健康 246,148 3,482,994.20 0.40
17 002439 启明星辰 108,500 3,472,000.00 0.40
18 002400 省广股份 135,200 3,400,280.00 0.39
19 000066 长城电脑 156,735 3,376,071.90 0.39
20 002368 太极股份 49,650 3,331,515.00 0.38
21 600482 风帆股份 70,056 3,296,134.80 0.38
22 600673 东阳光科 322,694 3,288,251.86 0.38
23 600158 中体产业 125,983 3,285,636.64 0.38
24 600122 宏图高科 169,085 3,283,630.70 0.38
25 600503 华丽家族 239,400 3,279,780.00 0.38
26 600645 中源协和 50,300 3,270,003.00 0.38
27 600219 南山铝业 484,400 3,187,352.00 0.37
28 600410 华胜天成 119,841 3,176,984.91 0.37
29 300088 长信科技 226,300 3,174,989.00 0.37 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 48 页 共 69 页
30 002276 万马股份 105,211 3,166,851.10 0.37
31 000566 海南海药 81,360 3,161,649.60 0.36
32 600643 爱建集团 214,716 3,145,589.40 0.36
33 600522 中天科技 136,521 3,126,330.90 0.36
34 002701 奥瑞金 109,967 3,107,667.42 0.36
35 000997 新 大 陆 122,680 3,106,257.60 0.36
36 000998 隆平高科 130,165 3,091,418.75 0.36
37 600525 长园集团 162,930 3,067,971.90 0.35
38 002219 恒康医疗 204,618 3,048,808.20 0.35
39 600655 豫园商城 187,900 3,036,464.00 0.35
40 000718 苏宁环球 226,590 2,988,722.10 0.34
41 300253 卫宁软件 71,350 2,988,138.00 0.34
42 000887 中鼎股份 124,941 2,948,607.60 0.34
43 002340 格林美 188,983 2,872,541.60 0.33
44 002143 印纪传媒 70,400 2,854,720.00 0.33
45 600694 大商股份 54,738 2,826,122.94 0.33
46 600074 保千里 169,200 2,786,724.00 0.32
47 600498 烽火通信 97,525 2,780,437.75 0.32
48 600879 航天电子 155,242 2,774,174.54 0.32
49 600388 龙净环保 159,700 2,759,616.00 0.32
50 000829 天音控股 221,462 2,706,265.64 0.31
51 000078 海王生物 112,401 2,693,127.96 0.31
52 601012 隆基股份 196,953 2,688,408.45 0.31
53 002308 威创股份 108,940 2,685,371.00 0.31
54 002573 清新环境 119,400 2,679,336.00 0.31
55 000930 中粮生化 180,027 2,660,799.06 0.31
56 600770 综艺股份 145,621 2,660,495.67 0.31
57 600478 科力远 121,239 2,657,558.88 0.31
58 002191 劲嘉股份 171,952 2,641,182.72 0.30
59 601168 西部矿业 356,100 2,631,579.00 0.30
60 000012 南
玻Ａ 196,200 2,619,270.00 0.30
61 600376 首开股份 209,400 2,617,500.00 0.30
62 600487 亨通光电 162,260 2,586,424.40 0.30
63 600436 片仔癀 37,500 2,579,625.00 0.30
64 002085 万丰奥威 80,100 2,577,618.00 0.30
65 600664 哈药股份 214,800 2,562,564.00 0.30
66 601000 唐山港 308,872 2,548,194.00 0.29
67 000547 航天发展 133,500 2,543,175.00 0.29
68 300182 捷成股份 105,700 2,536,800.00 0.29 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 49 页 共 69 页
69 000511 烯碳新材 216,590 2,536,268.90 0.29
70 600601 方正科技 409,914 2,533,268.52 0.29
71 600138 中青旅 108,040 2,518,412.40 0.29
72 601929 吉视传媒 406,700 2,513,406.00 0.29
73 600594 益佰制药 118,300 2,507,960.00 0.29
74 600500 中化国际 194,500 2,491,545.00 0.29
75 600312 平高电气 127,406 2,484,417.00 0.29
76 300257 开山股份 80,000 2,468,000.00 0.28
77 000988 华工科技 116,524 2,467,978.32 0.28
78 600143 金发科技 286,900 2,467,340.00 0.28
79 300072 三聚环保 72,600 2,466,222.00 0.28
80 002161 远 望 谷 110,567 2,465,644.10 0.28
81 600881 亚泰集团 339,859 2,460,579.16 0.28
82 000656 金科股份 463,360 2,446,540.80 0.28
83 600198 大唐电信 98,812 2,437,692.04 0.28
84 600516 方大炭素 192,600 2,409,426.00 0.28
85 600240 华业资本 159,581 2,401,694.05 0.28
86 600026 中海发展 259,596 2,398,667.04 0.28
87 600418 江淮汽车 163,986 2,392,555.74 0.28
88 600611 大众交通 155,659 2,389,365.65 0.28
89 002048 宁波华翔 137,303 2,389,072.20 0.28
90 600499 科达洁能 105,400 2,385,202.00 0.28
91 000031 中粮地产 169,335 2,379,156.75 0.27
92 000028 国药一致 35,942 2,377,563.30 0.27
93 002657 中科金财 29,600 2,367,704.00 0.27
94 300291 华录百纳 66,172 2,355,723.20 0.27
95 002444 巨星科技 113,610 2,351,727.00 0.27
96 000661 长春高新 19,452 2,342,993.40 0.27
97 000697 炼石有色 83,535 2,323,943.70 0.27
98 002273 水晶光电 57,000 2,314,200.00 0.27
99 600521 华海药业 88,875 2,256,536.25 0.26
100 600017 日照港 344,610 2,253,749.40 0.26
101 000050 深天马Ａ 105,600 2,239,776.00 0.26
102 000970 中科三环 159,200 2,233,576.00 0.26
103 002022 科华生物 76,487 2,225,771.70 0.26
104 000690 宝新能源 225,661 2,206,964.58 0.25
105 600797 浙大网新 153,430 2,206,323.40 0.25
106 002489 浙江永强 203,139 2,202,026.76 0.25
107 000671 阳 光 城 243,490 2,198,714.70 0.25 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 50 页 共 69 页
108 300085 银之杰 39,200 2,191,280.00 0.25
109 600699 均胜电子 69,887 2,183,968.75 0.25
110 600967 北方创业 122,936 2,182,114.00 0.25
111 600704 物产中大 123,732 2,180,157.84 0.25
112 300122 智飞生物 59,700 2,171,886.00 0.25
113 300147 香雪制药 86,450 2,162,114.50 0.25
114 600811 东方集团 248,971 2,161,068.28 0.25
115 002568 百润股份 50,600 2,160,114.00 0.25
116 000592 平潭发展 108,100 2,159,838.00 0.25
117 600094 大名城 203,100 2,156,922.00 0.25
118 000541 佛山照明 127,943 2,136,648.10 0.25
119 600108 亚盛集团 290,900 2,135,206.00 0.25
120 600325 华发股份 130,943 2,134,370.90 0.25
121 002179 中航光电 56,180 2,132,592.80 0.25
122 600171 上海贝岭 100,575 2,131,184.25 0.25
123 002271 东方雨虹 108,392 2,116,895.76 0.24
124 002266 浙富控股 258,657 2,105,467.98 0.24
125 600884 杉杉股份 53,622 2,104,127.28 0.24
126 300244 迪安诊断 30,230 2,102,194.20 0.24
127 000616 海航投资 267,070 2,099,170.20 0.24
128 002223 鱼跃医疗 54,486 2,094,986.70 0.24
129 600759 洲际油气 266,625 2,093,006.25 0.24
130 300055 万邦达 96,100 2,086,331.00 0.24
131 002665 首航节能 68,150 2,078,575.00 0.24
132 600176 中国巨石 81,431 2,069,161.71 0.24
133 002073 软控股份 122,260 2,066,194.00 0.24
134 600497 驰宏锌锗 186,900 2,063,376.00 0.24
135 600787 中储股份 205,470 2,062,918.80 0.24
136 002250 联化科技 109,185 2,060,320.95 0.24
137 600422 昆药集团 51,528 2,051,844.96 0.24
138 002325 洪涛股份 130,889 2,045,795.07 0.24
139 300199 翰宇药业 83,000 2,044,290.00 0.24
140 600380 健康元 147,851 2,043,300.82 0.24
141 002508 老板电器 45,388 2,040,190.60 0.24
142 002595 豪迈科技 89,634 2,033,795.46 0.23
143 600511 国药股份 53,609 2,032,853.28 0.23
144 000006 深振业Ａ 176,457 2,031,020.07 0.23
145 600755 厦门国贸 217,553 2,027,593.96 0.23
146 000939 凯迪生态 140,744 2,026,713.60 0.23 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 51 页 共 69 页
147 300274 阳光电源 73,700 2,020,854.00 0.23
148 600151 航天机电 163,473 2,020,526.28 0.23
149 002390 信邦制药 140,150 2,011,152.50 0.23
150 600435 北方导航 69,555 1,996,228.50 0.23
151 600536 中国软件 55,318 1,995,873.44 0.23
152 600851 海欣股份 135,294 1,988,821.80 0.23
153 000681 视觉中国 52,300 1,987,923.00 0.23
154 002013 中航机电 86,914 1,969,471.24 0.23
155 600528 中铁二局 136,853 1,961,103.49 0.23
156 300267 尔康制药 57,500 1,932,000.00 0.22
157 600587 新华医疗 53,038 1,926,870.54 0.22
158 000973 佛塑科技 147,961 1,923,493.00 0.22
159 600064 南京高科 101,140 1,916,603.00 0.22
160 600651 飞乐音响 129,486 1,909,918.50 0.22
161 000667 美好集团 382,438 1,896,892.48 0.22
162 002373 千方科技 41,200 1,884,900.00 0.22
163 002063 远光软件 89,110 1,883,785.40 0.22
164 300043 互动娱乐 118,900 1,878,620.00 0.22
165 600729 重庆百货 57,946 1,876,870.94 0.22
166 600316 洪都航空 80,300 1,874,202.00 0.22
167 000762 西藏矿业 71,039 1,868,325.70 0.22
168 600754 锦江股份 36,200 1,857,784.00 0.21
169 603766 隆鑫通用 78,100 1,853,313.00 0.21
170 600320 振华重工 310,213 1,851,971.61 0.21
171 002498 汉缆股份 248,500 1,848,840.00 0.21
172 300273 和佳股份 88,320 1,845,888.00 0.21
173 002005 德豪润达 181,655 1,841,981.70 0.21
174 002642 荣之联 31,700 1,835,113.00 0.21
175 600270 外运发展 67,644 1,830,446.64 0.21
176 600597 光明乳业 114,900 1,829,208.00 0.21
177 600835 上海机电 60,275 1,826,935.25 0.21
178 002299 圣农发展 82,900 1,822,971.00 0.21
179 600169 太原重工 316,824 1,818,569.76 0.21
180 600058 五矿发展 80,000 1,816,000.00 0.21
181 002217 合力泰 106,200 1,800,090.00 0.21
182 600426 华鲁恒升 124,637 1,798,511.91 0.21
183 000777 中核科技 57,233 1,796,543.87 0.21
184 000926 福星股份 106,398 1,791,742.32 0.21
185 001696 宗申动力 128,271 1,772,705.22 0.20 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 52 页 共 69 页
186 002001 新 和 成 101,600 1,771,904.00 0.20
187 000816 智慧农业 211,964 1,767,779.76 0.20
188 600517 置信电气 139,382 1,764,576.12 0.20
189 600808 马钢股份 557,300 1,755,495.00 0.20
190 002285 世联行 107,928 1,751,671.44 0.20
191 000563 陕国投Ａ 115,469 1,745,891.28 0.20
192 002050 三花股份 163,896 1,745,492.40 0.20
193 300115 长盈精密 51,800 1,738,926.00 0.20
194 601311 骆驼股份 79,419 1,733,716.77 0.20
195 002428 云南锗业 85,435 1,732,621.80 0.20
196 600039 四川路桥 338,384 1,725,758.40 0.20
197 600267 海正药业 108,100 1,713,385.00 0.20
198 600765 中航重机 87,207 1,712,745.48 0.20
199 000650 仁和药业 161,929 1,711,589.53 0.20
200 000732 泰禾集团 69,718 1,708,091.00 0.20
201 002168 深圳惠程 144,325 1,707,364.75 0.20
202 002714 牧原股份 36,200 1,703,934.00 0.20
203 000543 皖能电力 200,547 1,698,633.09 0.20
204 600067 冠城大通 193,872 1,694,441.28 0.20
205 600187 国中水务 271,854 1,688,213.34 0.19
206 000587 金叶珠宝 79,241 1,683,871.25 0.19
207 600557 康缘药业 67,169 1,680,568.38 0.19
208 600161 天坛生物 48,060 1,678,735.80 0.19
209 600086 东方金钰 135,760 1,671,205.60 0.19
210 600289 亿阳信通 84,502 1,664,689.40 0.19
211 600572 康恩贝 124,199 1,659,298.64 0.19
212 000021 深科技 137,356 1,656,513.36 0.19
213 002437 誉衡药业 54,703 1,654,765.75 0.19
214 600175 美都能源 228,815 1,654,332.45 0.19
215 300202 聚龙股份 51,300 1,651,347.00 0.19
216 002477 雏鹰农牧 97,587 1,650,196.17 0.19
217 002431 棕榈园林 61,300 1,645,292.00 0.19
218 000758 中色股份 110,300 1,641,264.00 0.19
219 000519 江南红箭 96,640 1,640,947.20 0.19
220 002440 闰土股份 85,977 1,637,861.85 0.19
221 600433 冠豪高新 142,400 1,631,904.00 0.19
222 600872 中炬高新 104,116 1,629,415.40 0.19
223 000861 海印股份 210,070 1,623,841.10 0.19
224 600428 中远航运 157,852 1,619,561.52 0.19 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 53 页 共 69 页
225 600805 悦达投资 127,034 1,608,250.44 0.19
226 002244 滨江集团 201,970 1,607,681.20 0.19
227 600351 亚宝药业 102,817 1,606,001.54 0.19
228 002311 海大集团 114,884 1,604,929.48 0.19
229 600894 广日股份 80,249 1,604,177.51 0.18
230 002344 海宁皮城 104,500 1,603,030.00 0.18
231 002092 中泰化学 181,772 1,599,593.60 0.18
232 600580 卧龙电气 103,619 1,597,804.98 0.18
233 000860 顺鑫农业 74,547 1,587,851.10 0.18
234 002269 美邦服饰 235,900 1,582,889.00 0.18
235 300026 红日药业 75,000 1,582,500.00 0.18
236 600056 中国医药 94,519 1,571,850.97 0.18
237 600125 铁龙物流 170,590 1,567,722.10 0.18
238 002011 盾安环境 93,707 1,566,781.04 0.18
239 600970 中材国际 131,018 1,565,665.10 0.18
240 000685 中山公用 110,159 1,558,749.85 0.18
241 600062 华润双鹤 67,619 1,542,389.39 0.18
242 600220 江苏阳光 266,450 1,529,423.00 0.18
243 600366 宁波韵升 69,867 1,525,895.28 0.18
244 002603 以岭药业 84,100 1,524,733.00 0.18
245 603019 中科曙光 16,700 1,522,539.00 0.18
246 002681 奋达科技 34,640 1,513,768.00 0.17
247 600216 浙江医药 122,300 1,512,851.00 0.17
248 002672 东江环保 75,000 1,512,750.00 0.17
249 002221 东华能源 64,636 1,511,189.68 0.17
250 600292 中电远达 72,866 1,506,868.88 0.17
251 601880 大连港 251,208 1,497,199.68 0.17
252 600736 苏州高新 135,288 1,488,168.00 0.17
253 000062 深圳华强 40,630 1,487,058.00 0.17
254 000488 晨鸣纸业 166,275 1,483,173.00 0.17
255 600885 宏发股份 49,600 1,482,544.00 0.17
256 002180 艾派克 31,900 1,472,185.00 0.17
257 300134 大富科技 48,760 1,467,676.00 0.17
258 002051 中工国际 57,700 1,461,541.00 0.17
259 002396 星网锐捷 60,450 1,459,867.50 0.17
260 600348 阳泉煤业 224,500 1,450,270.00 0.17
261 000426 兴业矿业 204,840 1,446,170.40 0.17
262 603188 亚邦股份 64,500 1,443,510.00 0.17
263 600416 湘电股份 69,383 1,438,309.59 0.17 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 54 页 共 69 页
264 600628 新世界 79,386 1,436,092.74 0.17
265 601717 郑煤机 190,771 1,434,597.92 0.17
266 600859 王府井 52,700 1,434,494.00 0.17
267 000600 建投能源 133,900 1,427,374.00 0.16
268 600120 浙江东方 71,807 1,426,087.02 0.16
269 002064 华峰氨纶 219,170 1,422,413.30 0.16
270 000680 山推股份 185,403 1,418,332.95 0.16
271 002588 史丹利 43,540 1,416,356.20 0.16
272 600284 浦东建设 103,450 1,416,230.50 0.16
273 002463 沪电股份 218,855 1,413,803.30 0.16
274 002190 成飞集成 32,200 1,409,072.00 0.16
275 000848 承德露露 84,261 1,390,306.50 0.16
276 000979 中弘股份 344,352 1,377,408.00 0.16
277 000897 津滨发展 241,563 1,376,909.10 0.16
278 000572 海马汽车 215,011 1,376,070.40 0.16
279 002181 粤 传 媒 86,778 1,375,431.30 0.16
280 000652 泰达股份 192,864 1,375,120.32 0.16
281 002505 大康牧业 161,800 1,373,682.00 0.16
282 002309 中利科技 72,972 1,370,414.16 0.16
283 600481 双良节能 151,240 1,370,234.40 0.16
284 002414 高德红外 44,778 1,364,385.66 0.16
285 002384 东山精密 68,117 1,363,702.34 0.16
286 002482 广田股份 46,593 1,362,845.25 0.16
287 000090 天健集团 79,857 1,359,166.14 0.16
288 600880 博瑞传播 180,300 1,352,250.00 0.16
289 600826 兰生股份 39,199 1,350,013.56 0.16
290 000961 中南建设 87,240 1,348,730.40 0.16
291 002551 尚荣医疗 40,684 1,341,351.48 0.15
292 000513 丽珠集团 23,317 1,339,095.31 0.15
293 600409 三友化工 172,756 1,338,859.00 0.15
294 002345 潮宏基 78,857 1,331,106.16 0.15
295 600183 生益科技 134,285 1,328,078.65 0.15
296 000830 鲁西化工 191,483 1,326,977.19 0.15
297 002174 游族网络 14,800 1,325,044.00 0.15
298 002653 海思科 60,500 1,324,345.00 0.15
299 600006 东风汽车 149,332 1,323,081.52 0.15
300 600458 时代新材 74,112 1,311,782.40 0.15
301 600812 华北制药 152,259 1,310,949.99 0.15
302 000049 德赛电池 23,002 1,306,053.56 0.15 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 55 页 共 69 页
303 600260 凯乐科技 87,169 1,302,304.86 0.15
304 600614 鼎立股份 111,402 1,295,605.26 0.15
305 300039 上海凯宝 93,370 1,294,108.20 0.15
306 002028 思源电气 81,171 1,289,807.19 0.15
307 002242 九阳股份 56,817 1,288,609.56 0.15
308 000786 北新建材 107,796 1,282,772.40 0.15
309 000931 中 关 村 100,759 1,279,639.30 0.15
310 600112 天成控股 76,014 1,273,994.64 0.15
311 002254 泰和新材 79,748 1,267,195.72 0.15
312 000975 银泰资源 100,924 1,263,568.48 0.15
313 600180 瑞茂通 56,950 1,257,456.00 0.14
314 000969 安泰科技 96,635 1,254,322.30 0.14
315 601010 文峰股份 172,518 1,254,205.86 0.14
316 603369 今世缘 37,400 1,254,022.00 0.14
317 000088 盐 田 港 145,025 1,250,115.50 0.14
318 002025 航天电器 48,076 1,249,495.24 0.14
319 603077 和邦生物 185,531 1,248,623.63 0.14
320 600757 长江传媒 113,316 1,244,209.68 0.14
321 600993 马应龙 56,307 1,239,880.14 0.14
322 600850 华东电脑 24,000 1,239,600.00 0.14
323 600073 上海梅林 87,529 1,238,535.35 0.14
324 600460 士兰微 139,729 1,236,601.65 0.14
325 002106 莱宝高科 92,260 1,230,748.40 0.14
326 600004 白云机场 85,917 1,222,598.91 0.14
327 601777 力帆股份 70,376 1,220,319.84 0.14
328 000528 柳
工 147,071 1,219,218.59 0.14
329 600566 济川药业 43,800 1,211,508.00 0.14
330 600823 世茂股份 98,700 1,207,101.00 0.14
331 000636 风华高科 105,461 1,203,310.01 0.14
332 002093 国脉科技 80,700 1,200,816.00 0.14
333 000612 焦作万方 157,364 1,200,687.32 0.14
334 601005 重庆钢铁 364,000 1,197,560.00 0.14
335 600280 中央商场 107,134 1,196,686.78 0.14
336 002479 富春环保 89,183 1,195,052.20 0.14
337 600496 精工钢构 197,459 1,186,728.59 0.14
338 600750 江中药业 33,603 1,185,849.87 0.14
339 002251 步 步 高 72,699 1,184,993.70 0.14
340 000099 中信海直 79,208 1,170,694.24 0.13
341 600282 南钢股份 369,000 1,169,730.00 0.13 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 56 页 共 69 页
342 600586 金晶科技 190,685 1,165,085.35 0.13
343 600825 新华传媒 97,570 1,164,985.80 0.13
344 600831 广电网络 73,646 1,164,343.26 0.13
345 000869 张
裕Ａ 25,400 1,162,812.00 0.13
346 002029 七 匹 狼 84,797 1,159,174.99 0.13
347 000550 江铃汽车 38,635 1,158,277.30 0.13
348 002155 湖南黄金 126,725 1,139,257.75 0.13
349 000726 鲁
泰Ａ 83,819 1,133,232.88 0.13
350 600337 美克家居 72,387 1,130,684.94 0.13
351 000603 盛达矿业 62,349 1,125,399.45 0.13
352 600298 安琪酵母 36,817 1,119,973.14 0.13
353 600300 维维股份 156,100 1,119,237.00 0.13
354 600545 新疆城建 100,883 1,116,774.81 0.13
355 000417 合肥百货 101,876 1,113,504.68 0.13
356 600790 轻纺城 136,880 1,112,834.40 0.13
357 601801 皖新传媒 34,018 1,111,708.24 0.13
358 002727 一心堂 19,200 1,110,336.00 0.13
359 002698 博实股份 37,840 1,109,847.20 0.13
360 000900 现代投资 132,209 1,109,233.51 0.13
361 002041 登海种业 65,728 1,107,516.80 0.13
362 000401 冀东水泥 100,600 1,096,540.00 0.13
363 002358 森源电气 59,346 1,094,933.70 0.13
364 002317 众生药业 82,660 1,094,418.40 0.13
365 002342 巨力索具 143,422 1,091,441.42 0.13
366 601886 江河创建 86,217 1,087,196.37 0.13
367 600748 上实发展 80,859 1,085,127.78 0.13
368 000631 顺发恒业 109,357 1,084,821.44 0.13
369 600392 盛和资源 87,900 1,082,049.00 0.12
370 002056 横店东磁 38,300 1,076,613.00 0.12
371 600761 安徽合力 80,563 1,075,516.05 0.12
372 000620 新华联 106,187 1,073,550.57 0.12
373 601369 陕鼓动力 122,336 1,069,216.64 0.12
374 002078 太阳纸业 189,507 1,066,924.41 0.12
375 600639 浦东金桥 47,552 1,064,689.28 0.12
376 000933 神火股份 212,909 1,060,286.82 0.12
377 600869 智慧能源 110,976 1,059,820.80 0.12
378 000501 鄂武商Ａ 49,399 1,057,138.60 0.12
379 603883 老百姓 14,800 1,050,356.00 0.12
380 600563 法拉电子 25,170 1,047,323.70 0.12 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 57 页 共 69 页
381 601678 滨化股份 129,322 1,037,162.44 0.12
382 002332 仙琚制药 68,454 1,037,078.10 0.12
383 600596 新安股份 101,418 1,034,463.60 0.12
384 601515 东风股份 62,259 1,032,254.22 0.12
385 002203 海亮股份 93,583 1,029,413.00 0.12
386 601666 平煤股份 220,400 1,027,064.00 0.12
387 002277 友阿股份 73,917 1,026,707.13 0.12
388 600720 祁连山 116,003 1,024,306.49 0.12
389 601002 晋亿实业 88,793 1,023,783.29 0.12
390 002237 恒邦股份 101,992 1,017,880.16 0.12
391 002354 天神娱乐 10,600 1,017,388.00 0.12
392 600236 桂冠电力 135,900 1,016,532.00 0.12
393 600395 盘江股份 123,600 1,014,756.00 0.12
394 000669 金鸿能源 45,367 1,013,045.11 0.12
395 002663 普邦园林 127,292 1,010,698.48 0.12
396 601126 四方股份 75,926 1,008,297.28 0.12
397 002281 光迅科技 15,541 1,007,523.03 0.12
398 600575 皖江物流 161,600 1,000,304.00 0.12
399 600059 古越龙山 90,634 996,067.66 0.11
400 600509 天富能源 101,426 994,989.06 0.11
401 600251 冠农股份 87,944 993,767.20 0.11
402 000418 小天鹅Ａ 41,249 989,976.00 0.11
403 600773 西藏城投 54,384 989,788.80 0.11
404 600657 信达地产 142,354 989,360.30 0.11
405 600259 广晟有色 24,911 986,475.60 0.11
406 002233 塔牌集团 66,851 979,367.15 0.11
407 600022 山东钢铁 314,500 978,095.00 0.11
408 000919 金陵药业 56,358 969,357.60 0.11
409 002327 富安娜 80,100 963,603.00 0.11
410 000030 富奥股份 94,049 959,299.80 0.11
411 002293 罗莱生活 52,370 955,228.80 0.11
412 601233 桐昆股份 71,908 945,590.20 0.11
413 000693 华泽钴镍 50,700 944,541.00 0.11
414 600809 山西汾酒 48,500 934,595.00 0.11
415 002118 紫鑫药业 47,900 934,529.00 0.11
416 002122 天马股份 110,982 924,480.06 0.11
417 000877 天山股份 115,074 924,044.22 0.11
418 600743 华远地产 135,780 920,588.40 0.11
419 002503 搜于特 58,020 919,036.80 0.11 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 58 页 共 69 页
420 601908 京运通 111,690 918,091.80 0.11
421 603699 纽威股份 42,000 916,440.00 0.11
422 600184 光电股份 31,250 903,437.50 0.10
423 600425 青松建化 154,445 901,958.80 0.10
424 600329 中新药业 42,464 899,387.52 0.10
425 600803 新奥股份 55,117 874,155.62 0.10
426 002392 北京利尔 111,900 870,582.00 0.10
427 601001 大同煤业 156,228 867,065.40 0.10
428 600141 兴发集团 59,300 866,966.00 0.10
429 600195 中牧股份 40,398 863,709.24 0.10
430 600551 时代出版 37,717 858,061.75 0.10
431 600874 创业环保 81,142 856,048.10 0.10
432 600640 号百控股 40,000 848,400.00 0.10
433 603005 晶方科技 16,800 845,040.00 0.10
434 600864 哈投股份 77,352 841,589.76 0.10
435 002315 焦点科技 8,732 838,359.32 0.10
436 600617 国新能源 54,600 837,018.00 0.10
437 600537 亿晶光电 54,870 821,952.60 0.09
438 600546 山煤国际 185,100 819,993.00 0.09
439 002371 七星电子 42,500 819,400.00 0.09
440 600776 东方通信 71,334 816,060.96 0.09
441 600456 宝钛股份 40,170 815,451.00 0.09
442 603567 珍宝岛 15,700 813,260.00 0.09
443 000703 恒逸石化 73,100 812,141.00 0.09
444 603555 贵人鸟 22,900 811,347.00 0.09
445 603328 依顿电子 27,400 808,574.00 0.09
446 600483 福能股份 47,000 807,930.00 0.09
447 002635 安洁科技 28,996 806,088.80 0.09
448 002408 齐翔腾达 60,254 801,980.74 0.09
449 002267 陕天然气 62,350 785,610.00 0.09
450 000596 古井贡酒 21,500 784,750.00 0.09
451 600429 三元股份 107,400 782,946.00 0.09
452 002646 青青稞酒 33,617 767,139.94 0.09
453 600397 安源煤业 129,355 755,433.20 0.09
454 603001 奥康国际 22,445 754,600.90 0.09
455 600088 中视传媒 24,704 743,837.44 0.09
456 601139 深圳燃气 81,300 739,830.00 0.09
457 600132 重庆啤酒 45,200 722,748.00 0.08
458 002204 大连重工 72,073 720,730.00 0.08 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 59 页 共 69 页
459 600510 黑牡丹 59,315 713,559.45 0.08
460 002140 东华科技 33,269 708,629.70 0.08
461 002493 荣盛石化 45,700 708,350.00 0.08
462 002194 武汉凡谷 41,494 705,398.00 0.08
463 601101 昊华能源 89,600 704,256.00 0.08
464 002216 三全食品 59,888 682,124.32 0.08
465 600618 氯碱化工 41,946 677,008.44 0.08
466 601965 中国汽研 71,726 673,507.14 0.08
467 002678 珠江钢琴 38,917 669,761.57 0.08
468 600335 国机汽车 35,100 657,774.00 0.08
469 603169 兰石重装 35,300 644,225.00 0.07
470 000921 海信科龙 67,400 642,322.00 0.07
471 000525 红 太 阳 37,811 640,518.34 0.07
472 002238 天威视讯 28,806 639,493.20 0.07
473 600997 开滦股份 114,254 637,537.32 0.07
474 603366 日出东方 59,660 632,396.00 0.07
475 600780 通宝能源 85,640 607,187.60 0.07
476 002419 天虹商场 44,781 604,543.50 0.07
477 600507 方大特钢 99,000 603,900.00 0.07
478 600468 百利电气 34,051 603,383.72 0.07
479 600971 恒源煤电 93,353 587,190.37 0.07
480 002461 珠江啤酒 38,018 580,534.86 0.07
481 000951 中国重汽 31,332 567,109.20 0.07
482 603806 福斯特 11,200 559,888.00 0.06
483 600751 天海投资 57,600 554,112.00 0.06
484 000852 石化机械 25,781 550,682.16 0.06
485 601226 华电重工 43,100 545,215.00 0.06
486 603698 航天工程 15,300 536,265.00 0.06
487 002430 杭氧股份 46,580 535,670.00 0.06
488 002128 露天煤业 61,036 515,754.20 0.06
489 002249 大洋电机 38,484 510,297.84 0.06
490 603899 晨光文具 11,900 500,514.00 0.06
491 600917 重庆燃气 31,900 484,561.00 0.06
492 002648 卫星石化 44,762 483,877.22 0.06
493 603589 口子窖 11,100 476,634.00 0.05
494 603568 伟明环保 9,200 466,440.00 0.05
495 000719 大地传媒 21,999 448,779.60 0.05
496 000552 靖远煤电 42,700 430,416.00 0.05
497 603355 莱克电气 8,200 382,940.00 0.04 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 60 页 共 69 页
498 603025 大豪科技 9,100 372,281.00 0.04
499 002745 木林森 9,000 368,370.00 0.04
500 000582 北部湾港 15,900 357,909.00 0.04
501 600801 华新水泥 36,156 294,671.40 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000982 中银绒业 86,520 401,452.80 0.05
2 002781 奇信股份 500 18,685.00 0.00
3 002778 高科石化 500 4,250.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600446 金证股份 10,043,212.90 2.71
2 300059 东方财富 8,837,482.60 2.39
3 000592 平潭发展 7,824,663.00 2.11
4 600594 益佰制药 7,598,457.00 2.05
5 600143 金发科技 7,009,000.92 1.89
6 600655 豫园商城 6,926,585.45 1.87
7 600500 中化国际 6,905,304.62 1.86
8 600079 人福医药 6,541,933.72 1.77
9 300033 同花顺 6,538,684.34 1.76
10 000547 航天发展 6,429,488.00 1.74
11 300291 华录百纳 6,157,562.28 1.66
12 002400 省广股份 5,976,857.86 1.61
13 002439 启明星辰 5,797,923.23 1.56
14 600664 哈药股份 5,599,402.80 1.51
15 300244 迪安诊断 5,470,985.20 1.48
16 600498 烽火通信 5,283,812.47 1.43
17 300267 尔康制药 5,140,532.52 1.39 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 61 页 共 69 页
18 002049 同方国芯 5,135,201.45 1.39
19 300199 翰宇药业 5,011,249.21 1.35
20 600808 马钢股份 5,009,891.58 1.35
8.4.2
累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 22,491,086.54 6.07
2 300168
万达信息 12,137,265.95 3.28
3 601099
太平洋 9,873,500.62 2.66
4 600895
张江高科 8,782,067.12 2.37
5 002183
怡 亚 通 8,515,947.29 2.30
6 601718
际华集团 8,079,181.70 2.18
7 600820
隧道股份 7,784,044.16 2.10
8 000540
中天城投 7,390,648.58 1.99
9 600446
金证股份 7,166,727.36 1.93
10 300144
宋城演艺 6,720,953.32 1.81
11 600037
歌华有线 6,701,058.58 1.81
12 300033
同花顺 6,543,936.47 1.77
13 600737
中粮屯河 6,496,939.69 1.75
14 002424
贵州百灵 5,651,414.10 1.53
15 601519
大智慧 5,329,782.25 1.44
16 600021
上海电力 5,203,342.99 1.40
17 000977
浪潮信息 5,077,238.05 1.37
18 601872
招商轮船 5,028,011.27 1.36
19 000712
锦龙股份 4,951,124.96 1.34
20 000415
渤海租赁 4,611,754.46 1.24
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 791,248,144.90
卖出股票收入（成交）总额 691,724,890.76
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 62 页 共 69 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1601
中证 500 股
指期货
IC1601 合约
17 25,156,600.00 1,704,200.00 -
公允价值变动总额合计（元） 1,704,200.00
股指期货投资本期收益（元） -3,633,000.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,704,200.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 63 页 共 69 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,176,535.65
2 应收证券清算款 509,373.36
3 应收股利 -
4 应收利息 7,998.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 5,693,907.91
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600978 宜华木业 6,264,659.17 0.72 重大事项停牌
2 600654 中安消 6,118,492.52 0.71 重大事项停牌
3 000748 长城信息 5,388,960.00 0.62 重大事项停牌
4 600584 长电科技 5,331,130.08 0.61 重大事项停牌
5 002018 华信国际 5,135,320.00 0.59 重大事项停牌
6 600200 江苏吴中 4,777,612.78 0.55 重大事项停牌
7 002049 同方国芯 4,613,505.00 0.53 重大事项停牌
嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000982 中银绒业 401,452.80 0.05 重大事项停牌
2 002778 高科石化 4,250.00 0.00 新股未上市
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,092 55,703.57 99,206,535.00 85.13% 17,325,333.00 14.87%
9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中证 500ETF 联接 50,497,880.00 43.33%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国证券金融股份有限公司 40,950,000.00 35.14%
2 海通国际控股有限公司－客户资金
（交易所）
2,419,995.00 2.08%
3 天津珍熙美容实业有限公司 1,943,905.00 1.67%
4 百年人寿保险股份有限公司－传统
保险产品
1,500,000.00 1.29%
5 张鹤林 1,058,200.00 0.91%
6 朱婕 920,600.00 0.79%
7 中国银河证券股份有限公司 735,539.00 0.63%
8 聂凤霞 578,000.00 0.50%
9 杨碧茹 409,124.00 0.35%
10 开封市汴和耐火材料有限公司 400,000.00 0.34% 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 65 页 共 69 页
11 中国建设银行股份有限公司－嘉实
中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金
50,497,880.00 43.33%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月6 日）基金份额总额
3,108,729,402.00
本报告期期初基金份额总额 69,731,868.00
本报告期基金总申购份额 247,500,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 200,700,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 116,531,868.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 66 页 共 69 页
2015 年 5月8 日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。本基金托管人 2015 年9月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)的审计费 90,000.00 元，该审计机构已连续 3 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期 3 个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
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申万宏源证券
有限公司
2 1,000,009,766.22 67.45% 700,016.82 67.45% -
招商证券股份
有限公司
1 244,316,444.79 16.48% 171,029.34 16.48% -
华泰证券股份
有限公司
1 231,396,756.00 15.61% 161,977.47 15.61% -
中信证券股份
有限公司
1 4,742,174.20 0.32% 3,319.57 0.32% -
中信建投证券
股份有限公司
2 2,216,138.45 0.15% 1,551.30 0.15% -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。"
注 3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 嘉实基金管理有限公司关于增加华 中国证券报、上海证 2015 年 3月12 日 嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 68 页 共 69 页
泰证券股份有限公司为嘉实沪深
300ETF、 嘉实中证 500ETF申购赎回
代理券商的公告
券报、证券时报、管
理人网站
2 嘉实基金管理有限公司关于增加长
城证券有限责任公司为嘉实中证
500ETF 申购赎回代理券商的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015 年 4月14 日
3 嘉实基金管理有限公司关于增加齐
鲁证券等公司为嘉实中证 500ETF、
嘉实 300ETF基金申购赎回代理券
商的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015 年 4月30 日
4 关于增加宏信证券为嘉实中证 500
交易型开放式指数证券投资基金申
购赎回代办券商的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015 年 11 月 23 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实中证500ETF2015 年年度报告
第 69 页 共 69 页
嘉实基金管理有限公司
2016年 3月 29日
