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华富强债(164105)

华富强债:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华 富 强 化 回报 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月29 日 
 
 
 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。


本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至2015 年 12 月 31 日止 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华富强 化回 报债 券 场内简 称 华富强 债 基金主 代码 164105 前端交 易代 码 164105 基金运 作方 式 契约型,本基金合同生 效 后三年内封闭运作,在 深 圳 证券交易所上市交易, 基 金合同生效满三年后, 转 为 上市开 放式 基金 (LOF ) 基金合 同生 效日 2010 年 9 月8 日 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 184,105,169.01 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2010 年 10 月 11 日


2.2 基金产品说明 投资目 标 在 控 制风 险的 基础 上, 力争 为 持有 人创 造稳 定的 当期 收益和 长期 回报 。 投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 法 规政 策、 利 率 走势 、资 金供 求关 系、 证 券市 场走 势、 流动 性风 险 、 信用 风险 等因 素, 研判 各 类固 定收 益类 资产 以及 参 与 新股 申购 、股 票增 发、 可 转换 债券 转股 、要 约收 购 类 股票 等非 固定 收益 类资 产 投资 的预 期收 益和 预期 风险, 以确 定各 类金 融资 产的配 置比 例。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的低 风险 品 种 ,预 期风 险和 预期 收益 高 于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 满志弘 田青 联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.hffund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 57,157,120.58 35,827,405.40 109,244,767.22 本期利 润 38,289,782.39 80,147,428.94 81,833,346.31 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2292 0.1665 0.0457 本期基 金份 额净 值增 长率 13.31% 31.22% 4.02% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5065 0.1863 0.0247 期末基 金资 产净 值 280,631,491.48 213,409,601.06 1,078,098,214.74 期末基 金份 额净 值 1.524 1.345 1.025 注:1 ) 本 期已 实现 收益 指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2) 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 开放式 基金 的申 购赎 回费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。


3)期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数, 表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 , 即 12 月31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


过去三 个月 3.74% 0.16% 2.75% 0.07% 0.99% 0.09% 过去六 个月 0.33% 0.46% 5.39% 0.07% -5.06% 0.39% 过去一 年 13.31% 1.00% 8.74% 0.08% 4.57% 0.92% 过去三 年 54.66% 0.44% 19.21% 0.09% 35.45% 0.35% 过去五 年 63.66% 0.36% 30.66% 0.10% 33.00% 0.26% 自基金 合同 生效起 至今 63.17% 0.35% 27.63% 0.10% 35.54% 0.25% 注:业 绩比 较基 准收 益率 =中证 全债 指数 ,业 绩比 较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 注: 根 据 《华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 本 基金 投 资于国 债、 央行 票据、 金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、资产支 持 证券、可转债 、分离交 易 可转债、债 券回购等 固定收益类证 券的比例 不 低于基金资产 的 80% 。本 基金还可以参 与新股申 购 、股票增发和 要约收 购类股票投资 ,并可持 有 因可转债转股 所形成的 股 票、持有股票 所派发的 权 证和因投资 可分离债 券所产生的权 证。本基 金 投资于非固定 收益类证 券 的比例不超过 基金资产 的 20% 。在封闭 期结束 后,本基金保 留的现金 以 及投资于到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例合 计 不低于基金 资产净值华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


的5% 。 本 基金 建仓 期为 2010 年9 月8 日到 2011 年3 月 8 日, 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符 合合同 约定 。 3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10份 基金 份额 分红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发 放总额 年度利 润分 配合 计 备注 2015年度 - - - -


2014年度 - - - -


2013年度 0.7100 141,943,675.95 - 141,943,675.95


合计 0.7100 141,943,675.95 - 141,943,675.95





华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日 经中 国证 监会 证监 基 金字 [2004]47 号文核 准开 业,4 月19 日 在上海 正式 注册 成立 , 注 册资 本 1.2 亿元 , 公 司股 东为华 安证 券股 份有 限公司 、安 徽省 信用 担保 集团有 限公 司和 合肥 兴泰 金融控 股( 集团 )有 限公 司。截 止 2015 年 12 月31 日, 本基 金管 理人 管 理了华 富竞 争力 优选 混合 型证券 投资 基金 、 华富 货 币市场 基金 、 华富 成 长趋势混合型 证券投资 基 金、华富收益 增强债券 型 证券投资基金 、华富策 略 精选灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 华富 价值 增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华富 中 证 100 指数证 券投 资基 金 、 华富强化回报 债券型证 券 投资基金、华 富量子生 命 力混合型证券 投资基金 、 华 富中小板 指数增强 型证券投资基 金、华富 保 本混合型证券 投资基金 、 华富灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华富恒富 分级债券型证 券投资基 金 、华富恒财分 级债券型 证 券投资基金、 华富智慧 城 市灵活配置 混合型证 券投资基金、 华富恒稳 纯 债债券型证券 投资基金 、 华富国泰民安 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 华富旺财保本 混合型证 券 投资基金、华 富永鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富健康 文娱灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、华富 恒利 债券 型证 券投 资基金 二十 一只 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理 ) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 尹培俊 华 富强 化回 报 债券 型基 金基金经 理 、华 富货 币 市场 基金 基金经 理 2014 年3 月6 日 - 十年 华东师范大学经济学学 士,本科学历。曾任上 海君创财经顾问有限公 司顾问部项目经理、上 海远东资信评估有限公 司集团部高级分析师、 新华财经有限公司信用 评级部高级分析师、上 海新世纪资信评估投资 服务有限公司高级分析 师、德邦证券有限责任 公司固定收益部高级经 理,2012 年加 入华 富基 金管理有限公司,曾任 固 定 收 益 部 信 用 研 究华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


员。 注:这里的任 职日期指 公 司作出决定之 日,证券 从 业 年限的计算 标准上, 证 券从业的含 义遵从行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、 基金合同的规 定,勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益,基金 运作合法 合 规,不存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华富 基金 管 理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合, 公司的 公平 交易 制度 所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动,同 时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体 控制措 施如 下: 在研究分析和 投资决策 环 节,公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台, 为 所有的投资组 合 经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合,在保证 其决策相 对 独立的同时 ,在获取 投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合 的投资风格和 投资策略 , 制定客观、完 整的交易 决 策规则,并按 照这些规 则 进行投资决 策,保证 各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。 在交易执行环 节,公司 设 立独立的集中 交易部门 , 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配 制度, 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 : “ 价 格优先 、时 间优 先、 综合平 衡、 比例 实施 ” , 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施, 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。 公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度,确 保各投资 组合获 得公 平的 交易 机会 。 在行为监控和 分析评估 环 节,公司将公 平交 易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容,加强对 投 资交易行为的 监察稽核 力 度,公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交 易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后,集 中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 , 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


际执行结果, 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 , 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于 每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析, 对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 ( 如 1 日内 、3 日 内、5 日内) 同向 交 易的交 易价 差进 行分 析。本 报告 期内 ,根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ,未发 现明 显异 常情 况。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规 要求 , 结 合实 际情 况 , 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 , 对证券 的一 级市 场申 购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部 纳入公平交易 管理中, 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上 确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会, 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年宏 观经 济表 现持 续 疲弱, 工业 增长 乏力 , 通 缩压力 持续 增大 , 央 行货 币政策 开始 逐步 宽松, 全年 降准 4 次 降息 5 次,经 济基 本面 和货 币 政策为 债市 走 牛 提供 了坚 实的基 础。 而伴 随着 货币政策宽松 和经济转 型 预期,以及年 中清理杠 杆 配资、政府救 市,股票 市 场经历了大 起大落, 直到第四季度 市场才恢 复 到较为平稳的 状态。全 年 来看,债券市 场延续牛 市 走势,收益 率上半年 震荡下行,下 半年加速 下 行。本基金在 上半年较 好 地抓住了转债 和权益市 场 机会,下半 年降低了 权益仓位并提 高债券仓 位 ,适度提升了 杠杆和久 期 ,全年净值获 得了较好 地 涨幅,但留 存权益仓 位依然 受到 股票 市场 波动 而造成 基金 净值 的大 幅波 动。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至报 告期 末本 基金 份额 净值为 1.524 元 ,累 计份 额净值 为 1.595 元; 本报 告期份 额净 值 增 长率 为13.31% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 8.74% 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2016 年 , 债 券市 场已 经连续 两年 走牛 , 收益 率 水平持 续下 行 , 就 目前 的 收益率 水平 , 我 们对目前债券 市场态度 短 期逐步趋于谨 慎,在期 限 利差和信用利 差均收窄 至 低位的情况 下考虑提 升利率 债和 高等 级信 用债 配置, 适度 杠杆 和久 期。 供 给侧改 革背 景下 宏观 经济 预计仍 将经 历阵 痛、 维持弱势,但 需关注美 联 储加息持续性 ,人民币 汇 率稳定性,货 币政策宽 松 预期变化等 方面。债 券牛市继续推 动无风险 利 率下行,但企 业盈利改 善 仍遥遥无期, 股市趋势 性 机会尚需等 待。整体 配置上考虑继 续适度杠 杆 和久期,严控 信用风险 , 具体品种依然 城投和中 高 等级产业债 优先,弱 化资本利得, 看重票息 收 入,风险资产 及时做好 波 段操作和结构 调整。本 基 金将在较低 风险程度 下,认真研究 各个潜在 投 资领域的机会 ,稳健地 做 好配置策略, 均衡投资 , 降低业绩波 动,力争 为基金 持有 人获 取合 理的 投资收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程,按照 相 关法律法规的 规定,成 立 了估值委员会 , 并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值 相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督,确保 基金估值的公 允、合理 , 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金 估值政策由天 健会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 进 行审核并出具 报告,由 托 管银行进行 复核。公 司估值委员会 主席为公 司 总经理,成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部 负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富 的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被 歪曲或有失公 允的情况 , 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见 和 建议。各 方 不存在任何 重大利益 冲突, 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 按照 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《 华富 强化 回报 债券 型证券 投资 基金 基金合同》的 有关规定 , 本报告内未进 行利润分 配 ,符合基金合 同相关约 定 。期末可供 分配利润 93,245,871.87 元, 滚存 至下一 期进 行分 配。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二 百人或者基 金华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配 等情况 的说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真 的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。


报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 天健审 〔2016 〕6-58 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


审计报 告收 件人 华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金全 体持 有人 引言段 我们审计了后附的华富强 化回报债券型证券投资基 金(以下简 称“华 富强 化回 报基 金” ) 财务报 表, 包括 2015 年 12 月 31 日 的资产 负债 表,2015 年 度 的利润 表、 所有 者权 益( 基金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华富强化回报基金的基 金管理人华 富基金管理有限公司管理 层的责任,这种责任包括 : (1 )按照 企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ; (2 ) 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制 , 以 使财 务 报表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范,计划和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表 重 大 错 报 风 险 的评 估 。 在 进 行风险评估时,我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制,以 设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意 见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰 当性和做出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表 附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允 许的基金行业实务操作编 制,在所有重大方面公允 反映了华富 强化回 报基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 曹小勤


林晶 会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 杭州市 西溪 路128 号 新湖 商务大 厦9 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月23 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


4,938,351.89 229,416.18 结算备 付金


2,868,815.01 16,117,334.89 存出保 证金


18,648.24 52,702.79 交易性 金融 资产


316,903,840.80 308,613,284.71 其中: 股票 投资


10,655,820.00 39,097,741.76 基金投 资


- - 债券投 资


306,248,020.80 269,515,542.95 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


13,429,117.77 592,200.04 应收利 息


7,494,520.77 5,346,888.61 应收股 利


- - 应收申 购款


1,201,074.92 10,928.47 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


346,854,369.40 330,962,755.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


50,000,000.00 116,299,802.20 应付证 券清 算款


15,005,656.44 18,083.34 应付赎 回款


626,335.10 545,749.14 应付管 理人 报酬


136,465.25 112,797.58 应付托 管费


45,488.39 37,599.22 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


8,462.51 80,628.23 应交税 费


- - 应付利 息


- 18,157.20 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


400,470.23 440,337.72 负债合 计


66,222,877.92 117,553,154.63 所有者权益:





实收基 金


184,105,169.01 158,616,677.07 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


未分配 利润


96,526,322.47 54,792,923.99 所有者 权益 合计


280,631,491.48 213,409,601.06 负债和 所有 者权 益总 计


346,854,369.40 330,962,755.69 注:报 告截 止 日2015 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.524 元, 基金 份额 总额184,105,169.01 份。


7.2 利润表 会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日


单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


42,656,747.52 98,265,328.07 1.利息 收入


13,925,084.59 39,352,586.28 其中: 存款 利息 收入


163,128.78 544,959.63 债券利 息收 入


13,761,955.81 38,786,929.01 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 20,697.64 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


47,539,660.62 14,423,156.06 其中: 股票 投资 收益


16,563,957.53 -6,876,581.22 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


30,771,529.22 20,667,124.75 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


204,173.87 632,612.53 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -18,867,338.19 44,320,023.54 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )


59,340.50 169,562.19 减: 二、费用


4,366,965.13 18,117,899.13 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,473,028.34 3,070,772.20 2.托 管费 7.4.8.2.2 491,009.47 1,023,590.74 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 - - 4.交 易费 用


261,783.49 242,141.07 5.利 息支 出


1,628,111.37 13,226,797.63 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,628,111.37 13,226,797.63 6.其 他费 用


513,032.46 554,597.49 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列)


38,289,782.39 80,147,428.94 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列)


38,289,782.39 80,147,428.94


7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 158,616,677.07 54,792,923.99 213,409,601.06 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 38,289,782.39 38,289,782.39 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 25,488,491.94 3,443,616.09 28,932,108.03 其中:1. 基 金申 购款 205,951,443.83 92,189,502.28 298,140,946.11 2. 基金 赎回 款 -180,462,951.89 -88,745,886.19 -269,208,838.08 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 184,105,169.01 96,526,322.47 280,631,491.48 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 1,052,129,315.08 25,968,899.66 1,078,098,214.74 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利润) - 80,147,428.94 80,147,428.94 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -893,512,638.01 -51,323,404.61 -944,836,042.62 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 其中:1. 基 金申 购款 4,156,402.58 783,479.30 4,939,881.88 2. 基金 赎回 款 -897,669,040.59 -52,106,883.91 -949,775,924.50 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 158,616,677.07 54,792,923.99 213,409,601.06 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 章宏 韬______














______ 姚 怀然______














____ 陈大 毅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 华富强 化回 报债 券型 证券 投资基 金 ( 以下 简称 本基 金或基 金) 经中 国证 券监 督管理 委员 会 ( 以 下简称 中国 证监 会) (证 监 许可【2010 】989 号)2010 年 7 月 23 日 核准 ,基 金合同 于 2010 年 9 月 8 日 生效 。本 基金 为创 新型封 闭式 ,本 基金 合同 生效后 三年 内封 闭运 作, 在深圳 证券 交易 所 上 市交易,基金 合同生效 满 三年后,转为 上市开放 式 基金(LOF) 。 设立时募 集 资金到位情 况经天健 正信会 计师 事务 所审 验, 并出具 《验 资报 告》 (天 健 正信验 (2010 ) 综 字第020119 号 ) 。 有 关基 金 设立文件已按 规定向中 国 证监会备案。 本基金的 管 理人为华富基 金管理 有 限 公司,基金 份额登记 机构为 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。 根据《华富强 化回报债 券 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法发行 上市的股 票 、债券、货币 市场工具 、 权证、资产 支持证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资 基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ,真实、 完 整地反映了 基金的财 务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 差 错更 正的 说明 本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕 128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所 得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 (财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、 《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优 惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问 题的通 知》 (财 税〔2012 〕85 号 )及 其他 相关 税务 法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: 7.4.6.1 以 发行 基 金 方式 募集资 金, 不属 于营 业税 征收范 围, 不征 收营 业税 。


7.4.6.2 基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 从2004 年 1 月 1 日 起, 继续 免征 收营业 税。


7.4.6.3 对 基金 买卖 股票、 债券的 差价 收入, 从 2004 年1 月1 日 起, 继 续免 征 收企业 所得 税; 对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入, 由上市公 司 和发行债券 的企业在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20.00% 的个 人所 得 税。 7.4.6.4 根据财 政部、国 税总局、证监 会发布之《 关于实施上市 公司股息红 利差别化个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ,从 2013 年 1 月 1 日起 , 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的 上市公 司股 票 , 持 股期 限 在 1 个 月以 内 ( 含1 个 月 ) 的 , 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年 )的 ,暂 减 按 50%计 入应 纳税 所得 额 ;持股 期限 超过 1 年 的,暂 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。 7.4.6.5 基金 买卖 股票 , 经国务 院批 准, 从 2008 年 4 月 24 日起证 券( 股 票)交 易印 花税 税 率由 3‰ 调 整为 1‰ 。经 国 务院批 准, 从 2008 年 9 月 19 日起 ,对 证券 交易 印 花税政 策进 行调 整, 由双边 征收 改为 向卖 方单 边征收 ,税 率保 持1 ‰。


7.4.6.6 基金作 为流通股 股东,在股权 分置改革过 程中收到由非 流通股股东 支付的股份、 现 金等对 价, 暂免 征收 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 华安证 券股 份有 限公 司( “华安 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 合肥兴 泰金 融控 股( 集团 )有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本报告 期内 和上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,473,028.34 3,070,772.20 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 94,189.80 382,428.65 注: 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方 法 H =E× 年管 理费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 491,009.47 1,023,590.74 注: 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 , 按月 支付 。 计算方法 H =E× 年托 管费率 ÷当 年天 数(H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一 日基 金资 产净 值) 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 基金 管理 人之 外的 其他关 联 方 没有 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 4,938,351.89 45,499.06 229,416.18 85,442.42 注: 本 表仅 列示 活期 存款 余 额及产 生利 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 在本 报告 期内 和 上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 证券 。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 123001 蓝标 转债 2015 年 12 月23 日 2016 年 1 月 8 日 新债未 上市 100.00 100.00 1,510 151,000.00 151,000.00 -


7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本报告期 末,本基 金 从事证券交易 所债券正 回 购交易形成的 卖出回购 证 券款余额为人 民 币50,000,000.00 元 , 全 部于 2016 年1 月4 日到 期 。 该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证券 交易所 交易 的债 券和/或 在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券, 按证 券交 易所 规 定的比 例折 算为 标 准券后 ,不 低于 债券 回购 交易的 余额 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知 (财会 〔2010 〕25 号) ” (以下 简称 “通知 ” ) 要 求, 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金 融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层:第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在 活跃市场上报 价的,以 该 报价为依 据确 定公允价 值 ;第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产 或负债在活跃 市场上的 报 价,或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的,以该 报价为依 据做必要调整 确定公允 价 值;第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的, 以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公允 价 值。根据通 知要求, 年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下: 类别 2015 年12 月 31 日 公允 价 值 2014 年 12 月 31 日 公允 价 值 第一层 次 10,655,820.00 268,372,284.71 第二层 次 306,248,020.80 40,241,000.00 第三层 次 - - 合计 316,903,840.80 308,613,284.71 根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品 种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 (中 基协 发[2014]24 号 ) 的要求 , 本 基金 自2015 年 3 月 30 日起 , 对 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数 据进行 估值 (估 值标 准另 有规定 的除 外) , 年 末本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 的上述 资产 计入 第二 层次。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 10,655,820.00 3.07 其中: 股票 10,655,820.00 3.07 2 固定收 益投 资 306,248,020.80 88.29 其中: 债券 306,248,020.80 88.29








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,807,166.90 2.25 7 其他各 项资 产 22,143,361.70 6.38 8 合计 346,854,369.40 100.00 注:本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 其 他各 项资产 构成 。 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,635,150.00 3.79 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,670.00 0.01 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 10,655,820.00 3.80


8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600422 昆药集 团 150,000 5,973,000.00 2.13 2 002408 齐翔腾 达 300,000 3,993,000.00 1.42 3 600085 同仁堂 15,000 669,150.00 0.24 4 300493 润欣科 技 500 20,670.00 0.01 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600219 南山铝 业 22,075,462.74 10.34 2 000089 深圳机 场 17,606,030.19 8.25 3 002408 齐翔腾 达 12,864,803.82 6.03 4 000425 徐工机械 11,677,095.88 5.47 5 601139 深圳燃 气 6,136,782.33 2.88 6 600085 同仁堂 4,168,565.73 1.95 7 601318 中国平 安 3,577,379.60 1.68 8 002521 齐峰新 材 3,113,660.40 1.46 9 601211 国泰君 安 157,680.00 0.07 10 601985 中国核 电 67,800.00 0.03 11 600958 东方证 券 40,120.00 0.02 12 300471 厚普股 份 27,005.00 0.01 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


13 603898 好莱客 19,570.00 0.01 14 601198 东兴证 券 18,360.00 0.01 15 603883 老百姓 16,410.00 0.01 16 300463 迈克生 物 13,980.00 0.01 17 603118 共进股 份 11,950.00 0.01 18 603618 杭电股 份 11,650.00 0.01 19 600959 江苏有 线 10,940.00 0.01 20 002756 永兴特 钢 10,870.00 0.01 注:本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,未考虑相 关交易费 用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600219 南山铝 业 23,926,402.02 11.21 2 000089 深圳机 场 18,161,120.59 8.51 3 600085 同仁堂 12,937,782.03 6.06 4 000425 徐工机 械 12,557,601.11 5.88 5 002683 宏大爆 破 10,766,119.92 5.04 6 601318 中国平 安 9,512,003.00 4.46 7 601989 中国重 工 7,977,022.00 3.74 8 600109 国金证 券 6,839,691.18 3.20 9 002408 齐翔腾 达 6,469,116.45 3.03 10 601139 深圳燃 气 5,285,915.18 2.48 11 600422 昆药集 团 3,593,365.84 1.68 12 002521 齐峰新 材 1,816,850.00 0.85 13 601985 中国核 电 274,000.00 0.13 14 002736 国信证 券 155,960.00 0.07 15 601211 国泰君 安 148,480.00 0.07 16 600958 东方证 券 119,320.00 0.06 17 600959 江苏有 线 108,400.00 0.05 18 603883 老百姓 94,450.00 0.04 19 603898 好莱客 71,450.00 0.03 20 601198 东兴证 券 61,380.00 0.03 注: 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 (成 交 单价乘 以成 交数 量 ) 填 列 , 未 考虑 相关 交易 费 用。 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 81,686,295.69 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 121,262,558.32 注:本表列示 “买入股 票 成本(成交) 总额”及 “ 卖出股票收入 (成交) 总 额”均按买 卖成交金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列,未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得 的股票 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,965,000.00 14.60 其中: 政策 性金 融债 40,965,000.00 14.60 4 企业债 券 173,628,020.80 61.87 5 企业短 期融 资券 50,402,000.00 17.96 6 中期票 据 41,102,000.00 14.65 7 可转债 151,000.00 0.05 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 306,248,020.80 109.13


8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 150310 15 进出 10 200,000 20,900,000.00 7.45 2 112175 13 三九 01 180,000 18,356,400.00 6.54 3 1280403 12 蓉 高投 200,000 16,890,000.00 6.02 4 112203 14 北 农债 150,000 16,362,000.00 5.83 5 124732 14 渝 高开 100,000 11,205,000.00 3.99


华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.12 投资组合报 告附注 8.12.1


本报告期内, 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况,在 本 报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 18,648.24 2 应收证 券清 算款 13,429,117.77 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,494,520.77 5 应收申 购款 1,201,074.92 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


9 合计 22,143,361.70


8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于 计算 中四 舍五 入的 原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项 之 间可 能存 在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,267 145,307.95 125,073,549.29 67.94% 59,031,619.72 32.06%


9.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 中意人寿保险有限 公司-分 红-团 体年 金 18,023,355.00 53.90% 2 东北电网有限公司 企业年金 计划-招商银行股 份有限公 司 5,074,200.00 15.18% 3 北京千石创富-兴 业银行- 千 石 资 本 - 道 冲 套 利 12 号 资产管 理计 划 3,405,313.00 10.18% 4 北京千石创富-光 大银行- 千石资 本- 道冲 套利 8 号资 产管理 计划 3,405,313.00 10.18% 5 李枫 433,906.00 1.30% 6 李宁 300,000.00 0.90% 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


7 华中电网有限公司 企业年金 计划-中国建设银 行股份有 限公司 295,000.00 0.88% 8 陈峰 210,800.00 0.63% 9 吕光行 201,800.00 0.60% 10 关钟秀 150,100.00 0.45% 注:本 表所 列的 持有 份额 为持有 人持 有的 本基 金可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易部分 的份 额。 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,307.40 0.0431%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区 间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2010 年 9 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 1,999,206,694.42 本报告 期期 初基 金份 额总 额 158,616,677.07 本报告 期基 金总 申购 份额 205,951,443.83 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 180,462,951.89 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 184,105,169.01


华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开持 有人 大会。








11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、2015 年 2 月 3 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过, 因工作 需要 , 龚 炜先生 不再 担任 华富 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 职务 。 2 、2015 年 2 月 3 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过, 因工作 需要 , 胡 伟先生 不再 担任 华富 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 职务 。 3 、2015 年 2 月 3 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过, 聘任张 亮先 生 为 华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 4 、2015 年2 月27 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任王 夏儒 先 生 为华富 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 5 、2015 年4 月14 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任王 夏儒 先生 为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 6 、2015 年4 月14 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任高 靖瑜 女士 为华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 7 、2015 年4 月14 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任陈 启明 先生 为华富 健康 文娱 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 8 、2015 年4 月29 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理 办 公会 议审 议通 过 , 因工作 原因 , 王 光力先 生不 再担 任华 富成 长趋势 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 9 、2015 年4 月29 日, 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 , 聘任王 翔先 生为 华富成 长趋 势混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 10 、2015 年 4 月 29 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,聘任 陈启 明 先 生为华 富 竞 争力 优选 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 11 、2015 年 5 月 21 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ,因工 作需 要 , 刘文正 先生 不再 担任 华富 策略精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。 12 、2015 年 9 月 22 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 董事会 会议 审议 通过 ,聘 任龚炜 为公 司 副华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


总经理 。 13 、2015 年 9 月 22 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 董事会 会议 审议 通过 ,聘 任曹华 玮为 公 司 副总经 理。 14 、2015 年12 月 15 日 , 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 , 聘 任翁 海波 先 生为华 富策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 15 、本 基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知 ,聘任 张力 铮为 中国 建设 银行投 资托 管 业 务部副 总经 理。 16 、 本基 金托 管人2015 年9 月18 日发 布任 免通 知 , 解 聘纪 伟中 国建 设银 行 投资托 管业 务部 副总经 理职 务。





11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。





11.4 基 金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 , 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机 构天健 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 ) 审 计报 酬为6 万元 人民 币。 天 健会 计 师事务 所 ( 特殊 普通 合伙) 从2012 年起 为本 公 司提供 审计 服务 。





11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。





11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金 备注 华富强化回报债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国联证券 2 121,262,558.32 100.00% 109,465.51 100.00% -


11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国联证券 477,427,873.60 100.00% 13,164,163,000.00 100.00% - - 注:1 )根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号 ) , 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序,比较了 多家证 券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 , 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯 服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期本 基金 新增 交易 单元的 情况 分别 是: 2)债 券交 易中 企业 债及 可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ,可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。 3)本 报告 期末 基金 交易 单 元 没有 变化 。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。