汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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汇添 富恒 生指 数分 级证 券投 资基 金2015 年
年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日
汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富恒生指数分级（QDII）
场内简称 添富恒生
基金主代码 164705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月6 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报 告 期 末 基 金 份 额
总额
1,567,164,608.27 份
基 金 份 额 上市的证
券交易所
深圳证券交易所
上市日期 2014-04-11
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称：
添富恒生 恒生 A 恒生 B
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码：
164705 150169 150170
报 告 期 末 下 属 分 级
基金的份额总额
129,198,186.27 份 718,983,211.00 份 718,983,211.00 份
2.2
基 金 产 品说 明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资策略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代 性 策 略 以 更 好 的
跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准 经 人 民 币 汇 率 调 整 的 恒 生 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期
存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金
与 货 币 市 场 基 金 。 基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选成
份 股 ， 具 有 与 标 的 指 数 及 标 的 指 数 所 表 征 的 股 票 市 场 相 似 的
风 险 收 益 特 征 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 中 等 风 险 、 中 等 收 益 的 产
品 。 本 基 金 为 境 外 证 券 投 资 的 基 金 ， 主 要 投 资 于 香 港 证 券 市
场 中 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 。 除 了 需 要 承 担 与 境 内 证 券
投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之 外 ， 本 基 金
还 面 临 汇 率 风 险 、 香 港 市 场 风 险 等 境 外 证 券 市 场 投 资 所 面 临
的特别投资风险。 此外， 从投资者具体持有的基金份额来看，
在 分 级 运 作 期 内 ， 由 于 基 金 收 益 分 配 的 安 排 ， 稳 健 收 益 类 的
恒生 A 份额 将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期
收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 股 票 型 基 金 份 额 ； 积 极 收 益 类汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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的恒生 B 份 额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期
收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
2.3
基 金 管 理人 和 基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 林葛
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务 电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4
境 外 投 资顾 问 和 境 外资 产 托 管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.
中文 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年
2014 年 3 月6 日( 基金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已实现收益 -585,734,239.67 14,038,764.12
本期利润 -750,300,709.18 15,246,661.54
加权平均基金份额本期利润 -0.3026 0.0551 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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本期基金份额净值增长率 -7.15% 6.20%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0347 0.0619
期末基金资产净值 1,508,911,118.96 173,188,058.42
期末基金份额净值 0.963 1.062
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未 分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、本基金的 《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日，至本报告期末未满三年，因此主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2015 年 12 月31 日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
6.88% 1.27% 6.95% 1.28% -0.07% -0.01%
过去六
个月
-9.83% 1.57% -10.70% 1.53% 0.87% 0.04%
过去一
年
-7.15% 1.29% -1.77% 1.30% -5.38% -0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
-1.39% 1.08% 3.04% 1.11% -4.43% -0.03%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年3 月 6 日，至 本报告期末未满三年。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金的 《基金合同》 生效日为 2014 年3 月 6 日， 本 基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日
（2014 年 3 月 6 日）起6 个月，建仓 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2014 年3 月6 日，至 本报告期末未满五年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 3 月 6 日, 本基 金 2014 年度 与 2015 年度 未进行利 润
分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下 设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人。 截至目前， 汇添富 已经构建起公募 、
专户、 养老 金、 国 际业 务、融 资业 务及互 联网 金融六 大业 务板块 协同 发展的 统一 的资产 管 理 服 务
平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015 年， 汇添 富保持了优秀的的投资业绩：2015 年， 公司旗下偏股型基金
全 年 平均 涨幅 达 到 71.97% ， 在大 型基 金 公司 当中 稳 居第 一（ 数 据来 源： 银 河基 金研 究 中心） 。民
营活力、 蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十 （数据来源：WIND ） 。 公司中长 期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期 、5 年期整 体业绩位居前十五大基金 公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇 添富基金新发 8 只基金，包括 3 只股票型基金，2 只指数基金，以及 3 只混合型
基金。 其中 ，添富 快钱 和现金 添富 基金分 别在 深交所 和上 交所上 市， 进一步 完善 了公司 场 内 货 基
产品线。 全年， 公司公募基金产品达到 58 只， 涵盖股票型、 混合型、 债 券型、 理财、QFII 、 指数 、
商品、 货币 基金等 风险 程度和 预期 收益从 高到 低的各 类产 品，为 投资 者提供 更加 全面的 资 产 配 置
选择。
2015 年， 汇 添富基金坚持自有平台与 对外合作双面协同发展， 互联网金融取得长足进步。 截
止年底 ，公 司电商 平台 已与三 十余 家大 型 互联 网企业 开展 战略合 作， 成为迄 今为 止在电 子 商 务 领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客 户数量超过 1800 万人，
2015 年全年 电商平台成交量超过 12000 亿元，保 持行业领先水平。
2015 年， 汇 添富基金机构业务稳步推进。 截至年底， 公司服务机构客户数量超过 200 家， 资
产管理规模同比增长超过 150% ； 公 司受托管理 19 家保险机构 的资产委托账户， 并于 2015 年6 月，
成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成 为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015 年， 公 司积极开展渠道销售和培训 工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道口 碑带 来了汇 添富 品牌影 响力 的巨大 提升 。全年 ，渠 道新发 基金 首募规 模在 同期发 行 基 金 中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。
2015 年，汇 添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015 年， 香 港子公司国际业务取得重大突破。 香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与 韩国 两家 排 名前 十的大 型基 金管理 公司 开展投 顾合 作。此 外， 公司两 地基 金互认 业 务 也 走汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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在行业前列，截至 年底已有 3 只南 下基金获香港证监会销售批准。
2015 年，公 司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“ 生 命之光 ”汇添富乡村
医生助 飞项 目启动 ，公 司邀请 多位 优秀专 家深 入宁夏 泾源 县和青 海互 助县， 为当 地一线 医 务 工 作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届 上海国际马拉
松赛首 度引 入公益 元素 ，与 “ 河流 · 孩子 ”项 目合作 ，推 出 “全 马完 赛公益 捐赠 ”活动 ， 将 筹 得
善款用于改善 “河流·孩子”项目学校学生的生 活条件。
2015 年， 汇 添富荣获了包括明星基金奖、 金牛基金奖、 上海金融创新二等奖、 最佳债 券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016 年是“ 十三五”的开局之年， 资本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。 汇添富基金将始终坚信长期的力量， 开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富上
证综合指
数的基金
经理助
理，汇添
富黄金及
贵金属证
券投资基
金(LOF) 、
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
联接基
金、汇添
富香港优
势混合基
金（QDII ）
的基金经
理。
2014 年3 月6
日
- 8 年
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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任金融工
程部分析
师、基金
经理助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理，
2015 年 5
月26 日至
今任汇添
富香港优
势混合基
金的基金
经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的 说明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了 健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保 分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各委员 会根 据 各
自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合经 理在授 权 范 围 内
根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并严 格执行 交 易 决 策
规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行集中 交易 ， 所
有交易 执行 由集中 交易 室负责 完成 。投资 交易 系统参 数设 置为公 平交 易模式 ，按 照 “时 间 优 先 、
价格优 先、 比例分 配” 的原则 执行 交易指 令。 所有场 外交 易执行 亦由 集中交 易室 处理， 严 格 按 照
各组合 事先 提交的 价格 、数量 进行 分配， 确保 交易的 公平 性。 （4 ） 在 交易监 控环 节，公 司通 过 日
常监控 分析 、投资 交易 监控报 告、 专项稽 核等 形式， 对投 资交易 全过 程实施 监督 ，对包 括 利 益 输
送在内 的各 类异常 交易 行为进 行核 查。核 查的 范围包 括不 同时间 窗口 下的同 向交 易、反 向 交 易 、
交易价 差、 收益率 差异 、场外 交易 分配、 场外 议价公 允性 等等。 （5 ） 在报告 分析 方面， 公司 按 季
度和年 度编 制公平 交易 分析报 告， 并由投 资组 合经理 、督 察长、 总经 理审核 签署 。同时 ， 投 资 组
合的定期 报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善 公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 行为监 控 体 系 由汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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稽核监 察部 、集中 交易 室、投 资研 究部组 成， 各部门 各司 其职， 对投 资交易 行为 进行事 前 、 事 中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日） 同向交易的样本， 利用统计分析的方 法和工具， 根据对样本个数、 差价 率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值 是否小于 1%、 同向 交易占优比等原因进行综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 5 次 ， 其中一次是由于流动性原因， 一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2015 年 ， 香港市场伴随着 A 股市 场和全球其他市场经历了大起大落： 在三四 月份受益于
资金南下政策放开香港市场曾经短期飙涨，而在之后 A 股 市场股灾行情中香港市场也难以独善其
身，临近年底又在美联储加息等因素作用下趋于平淡，整体市场情绪不高。
报 告 期内 ，本 基 金按 照基 金 合同 ，按 照 完全 复制 法 进行 恒生 指 数成 份股 指 数化 投资 ，严控基
金跟踪误差，以期为投资者带来与恒生指数一致的收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内，基金净值上涨-7.15% ， 业绩比较基准上涨-1.77% ，超额收益 为-5.38% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 ，香港市场在 2015 年下 半年伴随 A 股市场大幅下跌之后，需要一个逐渐筑底的
过程。 市场 底部的 构建 主要来 自两 方面的 力量 ：估值 水平 和市场 情绪 。从估 值水 平来看 ， 当 前 恒
生指数 整体 市盈率 等财 务指标 已经 处于历 史相 对低位 。而 在以机 构主 导的香 港市 场，当 估 值 趋 于
合理时 市场 会给予 理性 的反馈 。我 们认为 ，若 市场继 续非 理性下 行， 则股票 市场 的价值 发 现 作 用
将很快得以凸显，香港市场价格低廉的优质股票将非常具有吸引力。
从 市 场情 绪来 看 ，香 港市 场 是一 个充 分 国家 化的 市 场， 充分 受 益全 球风 险 偏好 的提 升。我们
认为在这个估值区间进行分批配置，耐心等待新的上涨周期，将是比较稳健的投资策略。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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4.6 管理人对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、产 品创 新部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值 业 务 。 估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金 依 据签 署 的《 中债 收 益率 曲线 和 中债 估值 最 终用 户服 务 协议 》从 中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《 基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托 管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —汇添 富 基 金 管
理股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 基金的投资运作， 进行了认真、 独立汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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的会计 核算 和必要 的投 资监督 ，认 真履行 了托 管人的 义务 ，没有 从事 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司在 本 基金 的投 资 运作 、基 金 资产 净值 的计算、
基金份 额申 购赎回 价格 的 计算 、基 金费用 开支 及利润 分配 等问题 上， 不存在 损害 基金份 额 持 有 人
利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 汇 添富 基金 管 理股 份有 限 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管
理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为 。
§6 审计报告
本 报 告期 的 基金 财务 会 计报 告经 安 永华 明会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审计 ， 注册会计师
陈露 、 蔺育化于 2016 年 3 月 25 日签 字出具了 安永华明 （2016 ） 审字第60466941_B48 号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 191,066,769.32 18,186,270.67
结算备付金 107,805,656.06 -
存出保证金 18,630,132.75 -
交易性金融资产 1,191,249,116.44 157,841,898.87
其中：股票投资 1,191,249,116.44 157,841,898.87
基金 投资 - - 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6,594.61 1,676.86
应收股利 57,673.04 -
应收申购款 2,629,686.41 145,963.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,511,445,628.63 176,175,809.41
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 134.67 -
应付赎回款 215,144.14 2,464,735.28
应付管理人报酬 1,506,803.28 167,802.92
应付托管费 313,917.34 34,958.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 498,510.24 320,253.87
负债合计 2,534,509.67 2,987,750.99
所 有 者 权益：
实收基金 1,563,251,291.04 163,086,548.73
未分配利润 -54,340,172.08 10,101,509.69
所有者权益合计 1,508,911,118.96 173,188,058.42
负债和所有者权益总计 1,511,445,628.63 176,175,809.41
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.963 元，基金份 额总额 1,567,164,608.27
份，其中下属添富恒生份额净值 0.963 元，份 额总额 129,198,186.27 份；下属恒生 A 份额净 值
1.057 元， 份 额总额 718,983,211.00 份 ； 下属恒生 B 份额净值 0.869 元， 份额总 额 718,983,211.00
份。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 3 月 6 日( 基金 合同 生 效 日) 至
2014 年12 月 31 日
一、收入
-699,268,015.4
8
21,301,262.73
1. 利息收入 7,214,972.98 2,537,055.32
其中：存款利息收入 7,214,972.98 2,537,055.32
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-561,390,346.5
8
9,259,832.71
其中：股票投资收益
-187,784,160.8
9
3,858,050.88
基金 投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 -431,330,879.70 -
股利收益 57,724,694.01 5,401,781.83
3. 公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
-164,566,469.51 1,207,897.42
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填
列 ）
11,152,034.24 6,692,969.93
5. 其他收入 （损失以“- ”号填
列 ）
8,321,793.39 1,603,507.35
减： 二 、费用 51,032,693.70 6,054,601.19
1 ．管理人报 酬 30,747,404.51 2,727,685.64
2 ．托管费 6,405,709.28 568,267.73
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 12,169,815.48 2,235,804.94
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 1,709,764.43 522,842.88
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-750,300,709.1
8
15,246,661.54 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富恒生指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
163,086,548.73 10,101,509.69 173,188,058.42
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期净利润）
- -750,300,709.18 -750,300,709.18
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
1,400,164,742.31 685,859,027.41 2,086,023,769.72
其中：1.基 金申购款 7,870,400,161.16 880,152,531.99 8,750,552,693.15
2.基金赎回 款 -6,470,235,418.85 -194,293,504.58 -6,664,528,923.43
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,563,251,291.04 -54,340,172.08 1,508,911,118.96
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 3 月 6 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年12 月 31 日
实 收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,270,631,138.98 - 1,270,631,138.98
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期净利润）
- 15,246,661.54 15,246,661.54
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,107,544,590.25 -5,145,151.85 -1,112,689,742.10
其中：1.基 金申购款 159,028,952.52 11,072,153.00 170,101,105.52
2.基金赎回 款 -1,266,573,542.77 -16,217,304.85 -1,282,790,847.62
四、 本期向基金份额持 - - - 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号 填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
163,086,548.73 10,101,509.69 173,188,058.42
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 陈灿辉______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2013]1247 号文 《关 于核准汇添富恒生指数分级证券投资
基金募 集的 批复》 的核 准，由 基金 管理人 汇添 富基金 管理 股份有 限公 司向社 会公 开发行 募 集 ， 基
金合同于 2014 年 3 月 6 日正式生效，首次设立募集规模为 1,270,631,138.98 份基金份 额。本基
金为契 约型 开放式 ，存 续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为汇添 富基 金管理 股份 有限公 司 ， 注 册
登记机 构为 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司， 基金托 管人 为中国 农业 银行 股 份有 限公司 ， 境 外 托
管人为香港上海汇丰银行有限公司(The Hong Kong and Shanghai Banking Co., Ltd.）。
本 基金 的份额 包括 汇添富 恒生 指数分 级证 券投资 基金 之基础 份额 （简称 “添 富恒生份额 ” ） 、
汇添富恒生指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“恒生 A 份额 ”）与汇添富恒生指数
分级证券投资基金之积极收益类份额 （简称 “恒生 B 份额 ”） 。 其 中， 恒生 A 、 恒 生 B 的基金 份额
配比始终保持 1∶1 的比 率不变。 本基金的基础份额为股票型基金， 属于高风险、 高收益的基金 品
种，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。恒生 A 份额将具有 低
风险、 收益 稳定特 征， 其预期 收益 和预期 风险 要低于 普通 的股票 型基 金份额 ，类 似于债 券 型 基 金
份额。恒生 B 份额则具有 高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票
型基金份额，类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 的成 份股 、 备选 成份 股 、替 代性 股 票。 为更 好 地实 现投 资目标，
基金还可投资 于债券、 基金 （包括股票基金、 债券基金、 交易所交易基金等） 、 金 融衍生工具 （包
括远期合约、 互换、 期货 、 期权、 权证 等） 、 符合证 监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国
证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中， 基金投 资于 标的指 数成 份股及 备选 成份股 的 比 例 不
低于基金非现金资产的 80% 。 本基金的 业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生指数收益率 ×95 ％
＋商业银行活期存款利率（税后） ×5% 。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号<年度 报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 。
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定，自 2015 年 4 月 3 日 起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债 券、资产支持
证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.4.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、[2008]1 号文《关 于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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(1) 以发行 基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
(2) 基 金取得 的 源自 境外 的 差价 收入 ， 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策， 按 照相 关国 家 或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
(3) 基 金取得 的 源自 境外 的 股 利 收益 ， 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策， 按 照相 关国 家 或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有 限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员
香港上海汇丰银行有限公司 基金境外托管人
7.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年3 月6 日( 基金合同 生效日) 至2014 年12月
31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份
有限公司
2,325,074,464.07 45.59% - -
7.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报 告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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7.4.7.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.7.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
东方证券股份
有限公司
2,325,073.08 41.62% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年3 月6 日( 基金合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 3 月6 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
30,747,404.51 2,727,685.64
其中： 支付 销售机构的客
户维护费
570,255.97 840,962.15
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×1.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费 每日计 算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据基金管理人的授权 委汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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托书，于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等, 支付日期 顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 3 月6 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
6,405,709.28 568,267.73
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等, 支付日期 顺延。
7.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用 固有资金投资本基金 。
7.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 3 月6 日( 基金合 同生效日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
27,797,206.79 6,883,087.91 6,599,413.34 507,833.32 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 41 页
汇丰银行 163,269,562.53 - 11,586,857.33 -
注：本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 农业银 行和 境外资 产托 管人汇 丰银 行保管 ， 按 使 用
利率计息。
7.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限的证券。
7.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.9.1 公允 价值
7.4.9.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 贷款和 应收 款项以 及其 他金融 负债 ，其因 剩 余 期 限
不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.9.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7.4.9.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为人民币 1,191,267,463.82 元， 无第二层次及第三层次期末余额（于 2014 年 12
月 31 日，属 于第一层次的余额为人 民币 157,841,898.87 元， 无第二层次及第三层次期末余额） 。
7.4.9.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 41 页
对于证 券交 易所上 市的 股票和 债券 ，若出 现重 大事项 停牌 、交易 不活 跃、或 属于 非公开 发 行 等 情
况，本 基金 分别于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间及 限售期 间不 将相关 股 票 和 债
券的公允价值列入第一层次； 并根据 估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根 据 中国 证券 投 资基 金业 协 会中 基协 发(2014)24 号 《关 于发 布< 中国 证券 投 资基 金业 协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准> 的通知》 的规 定， 自 2015 年4 月 3
日起， 交易 所上市 交易 或挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私募债 券除 外)
采用第 三方 估值机 构提 供的估 值数 据进行 估值 ，相关 固定 收益品 种的 公允价 值所 属层次 从 第 一 层
次转入第二层次。
7.4.9.1.2. 3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本基金 持有 的以公 允价 值计量 且其 变动计 入当 期损益 的金 融工具 第三 层次公 允价 值本期 未 发 生 变
动。
7.4.9.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.9.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项 。
7.4.9.4 财务 报表的批准
本财务报表已于 2016 年3 月25 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,191,249,116.44 78.82
其中：普通股 1,191,249,116.44 78.82
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - - 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 41 页
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 298,872,425.38 19.77
8 其他各项资产 21,324,086.81 1.41
9 合计 1,511,445,628.63 100.00
注： 本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 302,918,164.73 人 民币， 占期末净值比例
20.08% 。
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位： 人民 币 元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 888,330,951.71 58.87
香港（港股通） 302,918,164.73 20.08
合计 1,191,249,116.44 78.95
8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
金额单位： 人 民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比例(%)
001
能源 69,393,694.38 4.60
003
工业 27,826,125.45 1.84
004
非必需 消费品 31,029,310.26 2.06
005
必需消 费品 28,613,965.40 1.90
007
金融 731,938,630.01 48.51
008
信息技 术 148,144,863.60 9.82
009
电信服 务 96,255,141.33 6.38
010
公共事 业 58,047,386.01 3.85
合计 1,191,249,116.44 78.95
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 权益 投 资 明 细
金额单位： 人民 币 元
序号 公司名称( 英
文)
公司名
称( 中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 Tencent 腾讯控 700 HK 香港证 香港 1,087,500 138,940,576.88 9.21 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 41 页
Holdings
Limited
股
券交易
所
2 HSBC Holdings
plc
汇丰控
股
5 HK 香港证
券交易
所
香港 2,662,000 138,047,545.29 9.15
3 AIA Group
Limited
友邦保
险
1299 HK 香港证
券交易
所
香港 2,329,200 90,933,244.40 6.03
4 China Mobile
Limited
中国移
动
941 HK 香港证
券交易
所
香港 1,188,000 87,087,231.01 5.77
5 China
Construction
Bank
Corporation
建设银
行
939 HK 香港证
券交易
所
香港 16,271,000 72,383,362.60 4.80
6 Industrial And
Commercial Bank
Of China Limited
工商银
行
1398 HK 香港证
券交易
所
香港 14,266,000 55,934,281.16 3.71
7 CK Hutchison
Holdings
Limited
长和
1 HK 香港证
券交易
所
香港 522,348 45,774,289.20 3.03
8 Bank of China
Limited
中国银
行
3988 HK 香港证
券交易
所
香港 15,362,000 44,530,118.21 2.95
9 Ping An
Insurance
(Group) Company
of China Ltd
中国平
安
2318 HK 香港证
券交易
所
香港 1,008,000 36,312,736.32 2.41
10 Hong Kong
Exchanges and
Clearing
Limited
香港交
易所
388 HK 香港证
券交易
所
香港 214,600 35,687,836.22 2.37
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
www.99fund.com 的年度报 告正文。
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细
金 额单位： 人 民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 HSBC Holdings 5 HK 329,961,981.28 190.52 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 41 页
plc
2 Tencent Holdings
Limited
700 HK 300,789,640.33 173.68
3 AIA Group
Limited
1299 HK 282,094,641.01 162.88
4 China Mobile
Limited
941 HK 229,943,634.85 132.77
5 China
Construction
Bank Corporation
939 HK 207,497,969.86 119.81
6 Industrial And
Commercial Bank
Of China Limited
1398 HK 160,341,580.71 92.58
7 Bank of China
Limited
3988 HK 136,201,444.01 78.64
8 Hutchison
Whampoa Limited
13 HK 108,023,450.05 62.37
9 CK Hutchison
Holdings Limited
1 HK 103,502,089.65 59.76
10 Hong Kong
Exchanges and
Clearing Limited
388 HK 95,591,745.07 55.20
11 China Life
Insurance
Company Limited
2628 HK 92,897,488.73 53.64
12 Ping An
Insurance
(Group) Company
of China Ltd
2318 HK 90,674,987.53 52.36
13 CNOOC Limited 883 HK 74,351,485.66 42.93
14 PetroChina
Company Limited
857 HK 69,971,141.35 40.40
15 SUN HUNG KAI
PROPERTIES
LIMITED
16 HK 65,887,073.24 38.04
16 China Petroleum
& Chemical
Corporation
386 HK 57,212,956.39 33.04
17 Hang Seng Bank
Limited
11 HK 50,781,242.44 29.32
18 CLP Holdings
Limited
2 HK 42,277,283.50 24.41
19 China Overseas
Land and
688 HK 39,919,540.26 23.05 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 41 页
Investment Ltd
20 The Hong Kong and
China Gas
Company Limited
3 HK 38,358,395.97 22.15
21 BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
2388 HK 36,345,344.86 20.99
22 The Link Real
Estate
Investment Trust
823 HK 36,249,562.56 20.93
23 Power Assets
Holdings Limited
6 HK 35,919,478.35 20.74
24 Hengan
International
Group Company
Limited
1044 HK 35,530,963.60 20.52
25 China Shenhua
Energy Company
Limited
1088 HK 32,143,721.73 18.56
26 Lenovo Group
Limited
992 HK 31,187,136.83 18.01
27 Galaxy
Entertainment
Group Limited
27 HK 29,107,578.84 16.81
28 China Unicom
(Hong Kong)
Limited
762 HK 28,119,098.25 16.24
29 Henderson Land
Development
Company Limited
12 HK 27,519,675.45 15.89
30 Sands China Ltd 1928 HK 26,436,861.63 15.26
31 The Wharf
(Holdings)
Limited
4 HK 25,693,501.11 14.84
32 China Resources
Land Limited
1109 HK 25,556,348.70 14.76
33 CITIC Limited 267 HK 24,168,654.69 13.96
34 Hang Lung
Properties
Limited
101 HK 23,878,302.50 13.79
35 Belle
International
Holdings Limited
1880 HK 23,009,198.45 13.29
36 Bank of 3328 HK 21,926,703.47 12.66 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 41 页
Communications
CoLtd
37 Want Want China
Holdings Limited
151 HK 21,452,820.41 12.39
38 SWIRE PACIFIC
LIMITED A
19 HK 20,678,285.51 11.94
39 China Mengniu
Dairy Company
Limited
2319 HK 19,275,292.31 11.13
40 MTR Corporation
Limited
66 HK 18,559,909.83 10.72
41 New World
Development
Company Limited
17 HK 16,830,566.25 9.72
42 The Bank of East
AsiaLimited
23 HK 15,515,741.73 8.96
43 Li and Fung
Limited
494 HK 15,131,797.90 8.74
44 China Merchants
Holdings
(International)
Company Limited
144 HK 14,448,484.85 8.34
45 China Resources
Power Holdings
Company Limited
836 HK 14,313,341.02 8.26
46 Sino Land
Company Limited
83 HK 13,298,306.83 7.68
47 Kunlun Energy
Company Limited
135 HK 12,702,074.58 7.33
48 Tingyi (Cayman
Islands) Holding
Corp
322 HK 11,025,212.29 6.37
49 China Resources
Enterprises
Limited
291 HK 9,591,214.66 5.54
50 CATHAY PACIFIC
AIRWAYS LIMITED
293 HK 7,586,962.34 4.38
8.5.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的权 益 投 资 明细
金额单位： 人 民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额
占期初基金
资产净值比汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 41 页
例（％）
1 HSBC Holdings
plc
5 HK 199,105,476.86 114.96
2 AIA Group
Limited
1299 HK 197,362,486.04 113.96
3 Tencent Holdings
Limited
700 HK 162,638,708.04 93.91
4 China Mobile
Limited
941 HK 121,187,840.93 69.97
5 China
Construction
Bank Corporation
939 HK 106,700,318.54 61.61
6 CK Hutchison
Holdings Limited
1 HK 91,319,105.06 52.73
7 Industrial And
Commercial Bank
Of China Limited
1398 HK 80,637,668.32 46.56
8 Bank of China
Limited
3988 HK 68,124,363.74 39.34
9 Hong Kong
Exchanges and
Clearing Limited
388 HK 49,056,739.89 28.33
10 Ping An
Insurance
(Group) Company
of China Ltd
2318 HK 45,672,176.27 26.37
11 China Life
Insurance
Company Limited
2628 HK 44,821,985.73 25.88
12 Hutchison
Whampoa Limited
13 HK 38,750,523.32 22.37
13 Hang Seng Bank
Limited
11 HK 36,481,658.89 21.06
14 SUN HUNG KAI
PROPERTIES
LIMITED
16 HK 36,475,030.04 21.06
15 CNOOC Limited 883 HK 35,968,957.86 20.77
16 PetroChina
Company Limited
857 HK 32,873,604.07 18.98
17 China Petroleum
& Chemical
Corporation
386 HK 31,739,196.86 18.33
18 CHEUNG KONG
PROPERTY HOLDING
1113 HK 30,890,103.27 17.84 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 41 页
19 CLP Holdings
Limited
2 HK 24,897,266.98 14.38
20 Hengan
International
Group Company
Limited
1044 HK 23,625,503.91 13.64
21 BOC Hong Kong
(Holdings)
Limited
2388 HK 21,744,606.52 12.56
22 The Hong Kong and
China Gas
Company Limited
3 HK 21,731,480.26 12.55
23 China Overseas
Land and
Investment Ltd
688 HK 20,766,264.44 11.99
24 The Link Real
Estate
Investment Trust
823 HK 20,353,157.47 11.75
25 China Shenhua
Energy Company
Limited
1088 HK 20,024,061.12 11.56
26 Power Assets
Holdings Limited
6 HK 19,673,532.24 11.36
27 Henderson Land
Development
Company Limited
12 HK 19,502,482.80 11.26
28 China Resources
Land Limited
1109 HK 17,057,977.98 9.85
29 Hang Lung
Properties
Limited
101 HK 16,243,668.28 9.38
30 Galaxy
Entertainment
Group Limited
27 HK 15,387,612.95 8.88
31 Sands China Ltd 1928 HK 14,945,193.53 8.63
32 CITIC Limited 267 HK 13,930,877.02 8.04
33 China Unicom
(Hong Kong)
Limited
762 HK 13,585,147.29 7.84
34 The Wharf
(Holdings)
Limited
4 HK 13,558,283.88 7.83
35 Lenovo Group
Limited
992 HK 13,033,912.15 7.53 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 41 页
36 Bank of
Communications
CoLtd
3328 HK 12,062,617.94 6.97
37 SWIRE PACIFIC
LIMITED A
19 HK 11,266,996.42 6.51
38 Want Want China
Holdings Limited
151 HK 11,193,189.46 6.46
39 Belle
International
Holdings Limited
1880 HK 10,361,773.28 5.98
40 MTR Corporation
Limited
66 HK 10,312,218.41 5.95
41 China Mengniu
Dairy Company
Limited
2319 HK 9,757,894.50 5.63
42 New World
Development
Company Limited
17 HK 9,641,634.62 5.57
43 The Bank of East
AsiaLimited
23 HK 8,740,350.67 5.05
44 Kunlun Energy
Company Limited
135 HK 8,049,255.00 4.65
45 China Resources
Power Holdings
Company Limited
836 HK 7,695,421.50 4.44
46 China Merchants
Holdings
(International)
Company Limited
144 HK 7,345,245.37 4.24
47 Sino Land
Company Limited
83 HK 7,344,401.91 4.24
48 Li and Fung
Limited
494 HK 7,125,116.07 4.11
49 China Resources
Enterprises
Limited
291 HK 5,786,498.69 3.34
50 Tingyi (Cayman
Islands) Holding
Corp
322 HK 5,786,997.44 3.34
51 CATHAY PACIFIC
AIRWAYS LIMITED
293 HK 4,149,957.77 2.40
汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 41 页
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 3,250,368,565.64
卖出收入（成交）总额 1,936,210,567.64
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
金额单位： 人民 币 元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 股指期货 HSI160101 229,428,650.12 15.20
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有基金
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,630,132.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 57,673.04 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 41 页
4 应收利息 6,594.61
5 应收申购款 2,629,686.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,324,086.81
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
添富
恒生
4,165 31,019.97 20,365,838.11 15.76% 108,832,348.16 84.24%
恒生 A 1,085 662,657.34 566,998,432.00 78.86% 151,984,779.00 21.14%
恒生 B 13,686 52,534.21 268,165,567.00 37.30% 450,817,644.00 62.70%
合计 18,936 82,761.12 855,529,837.11 54.59% 711,634,771.16 45.41%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
恒生 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司-
分红- 个人分 红
159,280,388.00 22.15%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司-
传统- 普通保 险产品
100,667,656.00 14.00%
3 中油财务有限责任公司 79,490,638.00 11.06%
4 中国银河证券股份有限公司 42,643,464.00 5.93% 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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5 珠海胡杨林资产管理合伙企业 （有限
合伙）－胡杨林一期私募证券
17,979,000.00 2.50%
6 瑞士信贷（香港）有限公司 17,389,906.00 2.42%
7 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
16,722,738.00 2.33%
8 工银瑞信基金－农业银行－中油财
务有限责任公司
16,184,670.00 2.25%
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红
15,615,493.00 2.17%
10 申万菱信基金－民生银行－中国民
生银行股份有限公司
11,132,400.00 1.55%
恒生 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中信证券股份有限公司 75,911,696.00 10.56%
2 中国对外经济贸易信托有限公司－
昀沣证券投资集合资金信托计划
49,324,200.00 6.86%
3 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信
托－昀沣 3 号证券投资集合资
31,780,400.00 4.42%
4 北京千石创富－光大银行－千石资
本－千纸鹤 1 号资产管理 计划
18,895,400.00 2.63%
5 瑞士信贷（香港）有限公司 16,796,529.00 2.34%
6 广发证券－交通银行－广发集合资
产管理计划（3 号）
14,721,770.00 2.05%
7 北京千石创富－民生银行－千石资
本－开心 2 号资产管理计划
11,934,154.00 1.66%
8 尤俊 11,815,638.00 1.64%
9 中信证券股份有限公司 9,812,788.00 1.36%
10 华融国际信托有限责任公司－华
融·惠理 1 号证券投资单一资金
7,188,153.00 1.00%
添富恒生
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 华宝信托有限责任公司－单一类资
金信托 R2009ZX002
9,015,392.00
16.60%
2 深圳市衍盛资产管理有限公司－衍
盛稳进
2,424,710.00
4.47%
3 山东省国际信托有限公司－山东信
托·上善若水 6 期证券 投资集
2,385,600.00
4.39%
4 中信信托有限责任公司－上善若水3
2,332,400.00
4.30% 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 41 页
期成长策略精选管理型证券
5 平安信托有限责任公司－金蕴 38 期
（上善若水）集合资金信托
1,773,100.00
3.27%
6 余伟强
999,687.00
1.84%
7 李莉
961,248.00
1.77%
8 义乌市浪莎小额贷款股份有限公司
921,045.00
1.70%
9 周文东
883,332.00
1.63%
10 史建生
800,000.00
1.47%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
添富恒生 384,484.47 0.2976%
恒生 A - -
恒生 B - -
合计
384,484.47 0.0245%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
添富恒生 10~50
恒生 A 0
恒生 B 0
合计
10~50
本基金基金经理 持有本开
放式基金
添富恒生
0
恒生 A
0
恒生 B
0
合计
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 添富恒生 恒生 A 恒生 B
基金合同生效日 1,051,208,262.98 109,711,438.00 109,711,438.00 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 41 页
（2014 年 3 月 6 日）
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 33,548,768.73 64,768,890.00 64,768,890.00
本报告期基金总申购份额 7,870,400,161.16 - -
减：本报告期基金总赎回份额 6,470,235,418.85 - -
本报告期基金拆分变动份额 -1,304,515,324.77 654,214,321.00 654,214,321.00
本报告期期末基金份额总额 129,198,186.27 718,983,211.00 718,983,211.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、 汇添富
中证医药卫生 ETF、汇 添富中证能源 ETF、汇 添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2 、 基金管理 人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、 汇添 富深证
300ETF 联接 基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3 、 基金管理人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5 、 基金管理人 2015 年2 月 5 日公 告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年2 月16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天 债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8 、 基金管理人 2015 年3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 41 页
9 、 《汇添富 中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、 基金管 理人 2015 年4 月1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 新任李文先生为董事长， 潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总 经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、 基金管 理人 2015 年5 月27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇 添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、 基金管 理人 2015 年6 月16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19 、 《汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、 基金管 理人 2015 年6 月27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新 任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 基金管 理人 2015 年7 月18 日公 告， 增聘吴 江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22 、 《汇添富 国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、 基金管 理人 2015 年7 月24 日公 告， 梁珂先 生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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24、 基金管 理人 2015 年7 月31 日公 告 ， 叶从飞 先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆 女士单独管理该基金。
25、基金管 理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、 基金管 理人 2015 年8 月5 日公告 ， 增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费 ETF 、金融 ETF、能
源 ETF 、医 药 ETF 、消 费 ETF 联接 基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
27、基金管 理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28 、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基 金合同》 于 2015 年8 月7 日正式生效， 谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管 理人 2015 年 8 月 19 日 公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、 基金管 理人 2015 年8 月29 日公 告， 陈加荣 先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管 理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管 理人 2015 年 11 月 3 日 公告，吴振翔先生 不再担任汇添富消费 ETF 、金 融 ETF、
能源 ETF 、医 药 ETF 基金 的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同 管理上述基金。
35 、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 11 月 26 日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管 理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37 、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》 于 2015 年12 月 2 日正 式生效， 雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38 、 《汇添富 达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正 式生效，汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期 ， 基金托管人中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所自本基金合同生效日 （2014 年3 月6 日） 起至本报告期末， 为本基金
进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 - 2,325,074,464.07 45.59% 2,325,073.08 40.81% -
KGIA - 1,056,482,156.68 20.72% 1,632,217.80 28.65% -
CITIC - 910,700,804.09 17.86% 974,072.22 17.10% -
中信证券 - 587,608,095.85 11.52% 587,608.20 10.31% -
招商国际 - 187,339,141.05 3.67% 149,871.29 2.63% -
中信国际 - 32,488,944.09 0.64% 28,749.11 0.50% -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。 汇添富恒生指数分级（QDII ）2015 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
东方证券 - - - - - - - -
KGIA - - - - - - - -
CITIC - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
招商国际 - - - - - - - -
中信国际 - - - - - - - -
注：专用交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近 半年及最新的评 分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年3 月29 日
