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深价值(159913)

深价值:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
深证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 
2015 年年度报告摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一六 年 三 月 二十 九 日 
第 2 页 共 30 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行 ”) 根 据本 基金 合 同规定,于 2016 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止。


第 3 页 共 30 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,329,693 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10 月 25 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300 价 值 价 格 指 数, 以 完 全 按照 标 的 指 数成 份 股 组 成及 其 权 重 构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股 票 在 投 资组 合 中 的 权重 原 则 上 根据 标 的 指 数成 份 股 及 其 权 重 的 变动 而 进 行 相应 调 整 。 当预 期 成 份 股发 生 调 整 和 成 份 股 发生 配 股 、 增发 、 分 红 等行 为 时 , 或因 基 金 的 申 购 和 赎 回等 对 本 基 金跟 踪 标 的 指数 的 效 果 可能 带 来 影 响 时 , 或 因某 些 特 殊 情况 导 致 流 动性 不 足 时 ,或 其 他 原 因 导 致 无 法有 效 复 制 和跟 踪 标 的 指数 时 , 基 金管 理 人 可 以 对 投 资 组合 管 理 进 行适 当 变 通 和调 整 , 从 而使 得 投 资 组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 风险收益 特征 本 基 金 属 于股 票 基 金 ,风 险 与 预 期收 益 高 于 混合 基 金 、 债 券 基 金 与货 币 市 场 基金 。 同 时 本基 金 为 指 数型 基 金 , 具 有 与 标 的指 数 、 以 及标 的 指 数 所代 表 的 股 票市 场 相 似 的风险收益特征。


第 4 页 共 30 页 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 (021)61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 17,079,532.38 16,116,331.16 -2,579,482.65 本期利润 11,700,609.09 22,215,598.01 1,394,475.16 加权平均基金份额本 期利润 0.2822 0.4030 0.0192 本期基金份额净值增 长率 15.34% 45.96% -2.82% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份 额利润 0.564 0.311 -0.071 期末基金资产净值 50,563,338.23 53,349,519.73 56,984,024.25 期末基金份额净值 1.564 1.356 0.929 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 第 5 页 共 30 页 益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 27.15% 1.89% 27.50% 1.91% -0.35% -0.02% 过去六个 月 -14.07% 2.88% -15.28% 2.93% 1.21% -0.05% 过去一年 15.34% 2.56% 15.63% 2.60% -0.29% -0.04% 过去三年 63.60% 1.86% 62.00% 1.88% 1.60% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 56.40% 1.72% 37.34% 1.75% 19.06% -0.03% 注:本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。


第 6 页 共 30 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较


注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 注:图示日期为 2011 年 9 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增 第 7 页 共 30 页 长率按照当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利 润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 2013 年 - - - - - 合计 - - - - - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股 份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日, 注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理 有 限公司持有 30% 的 股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票 型在内的 49 只基金, 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不 同 类型基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银环球精 选混合 (QDII) 、 交 银 上证 180 公 司治理 ETF 及其联接、 2012-12-27 - 6 年 蔡铮先生,复旦 大学电子工程硕 士。历任瑞士银 行香港分行分析 员。 2009 年加入 交银施罗德基金 第 8 页 共 30 页 交银深证 300 价值 ETF 及其联 接、交银全 球资源混合 (QDII) 、 交 银 国证新能源 指数分级、 交银中证海 外中国互联 网指数 (QDII-LOF ) 、交银中证 互联网金融 指数分级、 交银中证环 境治理指数 分级的基金 经理,公司 量化投资部 助理总经理 管理有限公司, 历任投资研究部 数量分析师、基 金 经 理 助 理 。 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日 担 任 交 银 施 罗 德 沪 深 300 行 业 分 层 等 权重指数证券投 资 基 金 基 金 经 理。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及 投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 第 9 页 共 30 页 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 , 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 , 实 行 集 中 交 易 制 度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行 比 例 分 配 ; 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 , 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 ) 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 , 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 , 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 (5 ) 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 , 风 险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的 行为。 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交量 5% 的 情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日 内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2015 年, 国内经济从增速低迷到逐渐呈现弱势企稳, 内需疲软, 经济基本面对资本 市场的支持力 度较为有限。 从 2015 年年初到 2015 年第二季度前半段, 随着无风险利率 第 10 页 共 30 页 下行预期和居民大类资产配置对风险资产的偏好,市场维持着自 2014 年第四季度以来 的强势行情,但从 2015 年第二季度末直至第三季度,随着资金面收紧以及监管层扩大 清理配资范围加以人民币贬值影响, 市场出现较大幅度迅速回调。 2015 年第四季度随着 美联储加息, 全球资产风险偏好暂获回升。 货币政策延续宽松和国家对股市维稳意愿的 加强推动了资本市场的反弹行情。作为跟踪基准指数的指数基金,在 2015 年总体呈现 出先扬后抑再反弹的走势。 4.4.2 报告期内基金的 业绩表现 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 1.564 元, 本报告期份额净值增长率为 15.34% ,同期业绩比较基准增长率为 15.63% 。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 展望 2016 年,宽松的货币政策环境有望持续,一些大的改革措施有望落地,整个 经济环境有望从明显下滑过渡到稳步寻底回升, 因此我们既要防范估值体系重建的风险, 也不必对未来市场过于悲观。 4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 , 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 本基金本报告期内未进行利润分配。


第 11 页 共 30 页 4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 曾 连 续 六 十 个 工 作 日 以 上 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形,但截至本报告期末,本基金基金资产净值已高于五千万元。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人 —交银施罗德基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投 资 运 作 , 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督 , 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 , 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管 人 对 本 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息 真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 对深证 300 价值交易型开放式指数证 券投资基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表, 2015 年度的利润表、 所有者权益( 基金净 值) 变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告 【 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 21078 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看该审计报告全文。


第 12 页 共 30 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 354,509.32 431,031.58 结算备付金 - 134,454.99 存出保证金 9,087.31 308.61 交易性金融资产 7.4.7.2 50,179,662.56 52,180,885.61 其中:股票投资 50,179,662.56 52,180,885.61 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 213,229.73 915,860.57 应收利息 7.4.7.5 82.50 106.83 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 50,756,571.42 53,662,648.19 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - -


第 13 页 共 30 页 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 21,127.87 23,743.90 应付托管费 4,225.58 4,748.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 7,879.74 10,324.27 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,000.00 274,311.50 负债合计 193,233.19 313,128.46 所 有 者 权 益:


实收基金 7.4.7.9 32,329,693.00 39,329,693.00 未分配利润 7.4.7.10 18,233,645.23 14,019,826.73 所有者权益合计 50,563,338.23 53,349,519.73 负债和所有者权益总计 50,756,571.42 53,662,648.19 注: 1、 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.564 元, 基金份额总额 32,329,693.00 份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 12,555,587.69 23,016,499.50 1. 利息收入 11,132.51 2,916.72 其中:存款利息收入 7.4.7.11 11,132.51 2,916.72


第 14 页 共 30 页 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ” 填列) 17,486,548.21 16,863,313.00 其中:股票投资收益 7.4.7.12 16,806,154.49 15,687,771.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 680,393.72 1,175,541.37 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 -5,378,923.29 6,099,266.85 4. 汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ” 号填列) 7.4.7.18 436,830.26 51,002.93 减 : 二 、 费用 854,978.60 800,901.49 1 .管理人报酬 319,957.85 266,267.97 2 .托管费 63,991.59 53,253.55 3 .销售服务费 - - 4 .交易费用 7.4.7.19 82,409.16 37,770.97 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 7.4.7.20 388,620.00 443,609.00 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 11,700,609.09 22,215,598.01 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润 ( 净 亏 损以 “- ”号填 列) 11,700,609.09 22,215,598.01 7.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元


第 15 页 共 30 页 项目 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益(基金净值) 39,329,693.00 14,019,826.73 53,349,519.73 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数(本期利润) - 11,700,609.09 11,700,609.09 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号 填列) -7,000,000.00 -7,486,790.59 -14,486,790.59 其中: 1.基金申购款 657,000,000.00 304,478,617.32 961,478,617.32 2.基金赎回款 -664,000,000.00 -311,965,407.91 -975,965,407.91 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基金净值) 32,329,693.00 18,233,645.23 50,563,338.23 项目 上 年 度 可 比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益(基金净值) 61,329,693.00 -4,345,668.75 56,984,024.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数(本期利润) - 22,215,598.01 22,215,598.01 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号 填列) -22,000,000.00 -3,850,102.53 -25,850,102.53 其中: 1.基金申购款 101,000,000.00 11,754,795.04 112,754,795.04 2.基金赎回款 -123,000,000.00 -15,604,897.57 -138,604,897.57


第 16 页 共 30 页 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基金净值) 39,329,693.00 14,019,826.73 53,349,519.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督 管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关于核准深证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理 有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金, 存续期 限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 332,308,859.00 元( 含募集股票 市值) , 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 374 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案, 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》于 2011 年 9 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 332,329,693.00 份基金份额, 其中认购资金利息折合 20,834.00 份基金份额。 本基金的基 金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所")深证 上[2011] 第 318 号文审核同意, 本基金于 2011 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300 价值 价格指数, 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化; 主要投资范围为标的指数的成份股和备 选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95% ;本基金也可少量投资于新股、 债 券 、 回 购 、 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相关规定) 。在正常市场情况下,力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年 跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,于 2011 年 9 月 28 日募集成立 了 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 深证 300 价值 ETF 联接基金”) 。 深证 300 价值 ETF 联接基金为契约型开放式基金, 投资目标 第 17 页 共 30 页 与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》 、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 第 18 页 共 30 页 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金 从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得 税。 (3) 对基金 取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税, 买入股票不 征收股票交 易印 花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金 公司 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人 交通银行股份有限公司 (“ 交通银 行 ”) 基金管理人的股东 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 (“深证 300 价值 ETF 联 接基 金 ”) 本基金的基金管理人管理的其他 基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。


第 19 页 共 30 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 319,957.85 266,267.97 其中:支付销售机构的客户维护 费 - - 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.5% ÷ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 63,991.59 53,253.55 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.1% ÷ 当 年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况。


第 20 页 共 30 页 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 深证 300 价值 ETF 联接基 金 28,802,500.00 89.09% 32,802,500.00 83.40% 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 354,509.32 8,957.10 431,031.58 2,629.24 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000002 万


科 A 2015-12- 18 重大事项 24.43 - - 231,500 3,402,749.86 5,655,545.00 - 000876 新 希 望 2015-08- 17 重大事项 18.99 2016-03- 02 17.09 26,709 495,358.93 507,203.91 -


第 21 页 共 30 页 002048 宁波华 翔 2015-11- 19 重大事项 17.40 - - 11,297 205,507.61 196,567.80 - 注:本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 (1) 基金申 购款 于 2015 年度,本基金申购基金份额的对价总额为 961,478,617.32 元(2014 年: 112,754,795.04 元) ,其中包括以股票支付的申购款 869,304,563.59 元和以现金支付的申 购款 92,174,053.73 元(2014 年:以股票和现金支付的申购款分别为 109,296,603.72 元和 3,458,191.32 元元) 。 (2)


公允 价值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融工具中属于第一层次的余额为 43,820,345.85 元,属于第二层次的余额为 6,359,316.71 元, 无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日: 第一层次 51,413,644.28 元, 第二层次 767,241.33 元,无第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券 公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具


第 22 页 共 30 页 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (3) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 50,179,662.56 98.86 其中:股票 50,179,662.56 98.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 354,509.32 0.70 7 其他各项资产 222,399.54 0.44 8 合计 50,756,571.42 100.00 8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元


第 23 页 共 30 页 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 256,144.00 0.51 B 采矿业 519,378.60 1.03 C 制造业 28,918,425.64 57.19 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,124,718.44 4.20 E 建筑业 660,649.00 1.31 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 299,107.50 0.59 J 金融业 6,623,076.64 13.10 K 房地产业 9,249,173.66 18.29 L 租赁和商务服务业 772,417.88 1.53 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 756,571.20 1.50 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,179,662.56 99.24 8.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细 8.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000002 万


科A 231,500 5,655,545.00 11.19 2 000651 格力电器 118,774 2,654,598.90 5.25 3 000001 平安银行 164,495 1,972,295.05 3.90


第 24 页 共 30 页 4 000725 京东方A 614,785 1,825,911.45 3.61 5 000333 美的集团 53,458 1,754,491.56 3.47 6 000776 广发证券 75,700 1,472,365.00 2.91 7 000858 五 粮 液 46,126 1,258,317.28 2.49 8 002415 海康威视 32,900 1,131,431.00 2.24 9 001979 招商蛇口 50,906 1,061,899.16 2.10 10 000783 长江证券 84,219 1,045,999.98 2.07 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 8.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000725 京东方A 3,242,865.00 6.08 2 000166 申万宏源 2,989,279.00 5.60 3 000776 广发证券 1,411,591.00 2.65 4 002415 海康威视 1,289,822.00 2.42 5 001979 招商蛇口 1,287,900.00 2.41 6 000425 徐工机械 1,069,909.00 2.01 7 000063 中兴通讯 870,870.00 1.63 8 000728 国元证券 785,791.00 1.47 9 000046 泛海控股 768,638.00 1.44 10 002304 洋河股份 723,162.00 1.36 11 000333 美的集团 660,725.00 1.24 12 000002 万


科A 619,814.00 1.16 13 000415 渤海租赁 610,465.00 1.14 14 000540 中天城投 592,394.94 1.11 15 000612 焦作万方 577,575.82 1.08 16 002008 大族激光 468,187.00 0.88 17 000686 东北证券 443,052.00 0.83 18 002202 金风科技 439,835.00 0.82 19 000581 威孚高科 413,734.00 0.78 20 000001 平安银行 392,160.00 0.74 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 第 25 页 共 30 页 交易费用。 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000166 申万宏源 1,185,159.00 2.22 2 000002 万


科A 965,445.56 1.81 3 002304 洋河股份 820,818.68 1.54 4 000024 招商地产 814,513.61 1.53 5 000800 一汽轿车 762,678.30 1.43 6 000001 平安银行 703,016.70 1.32 7 000651 格力电器 653,168.32 1.22 8 000060 中金岭南 564,860.90 1.06 9 000333 美的集团 562,200.90 1.05 10 000559 万向钱潮 535,924.92 1.00 11 000783 长江证券 528,060.55 0.99 12 002008 大族激光 486,164.00 0.91 13 000858 五 粮 液 483,151.56 0.91 14 002277 友阿股份 473,164.15 0.89 15 000629 攀钢钒钛 461,222.27 0.86 16 002202 金风科技 417,690.26 0.78 17 000725 京东方A 411,068.38 0.77 18 000568 泸州老窖 401,792.16 0.75 19 000612 焦作万方 393,945.81 0.74 20 000540 中天城投 371,307.36 0.70 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 35,768,646.19 卖出股票的收入(成交)总额 24,541,965.03 注: “ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。


第 26 页 共 30 页 8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。


8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资 组 合 报 告 附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,087.31 2 应收证券清算款 213,229.73 3 应收股利 - 4 应收利息 82.50


第 27 页 共 30 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 222,399.54 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说 明 1 000002 万


科A 5,655,545.00 11.19 重大事项 8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金 份 额 持 有 人信 息 9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指 数证券投资基金联接 基金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例


第 28 页 共 30 页 564 57,322.15 230,971.00 0.71% 3,296,222.0 0 10.20% 28,802,500 .00 89.09% 9.2 期末上市基金前十 名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国农业银行-交银 施罗德深证 300 价值交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 28,802,500.00 89.09% 2 赵德顺 551,663.00 1.71% 3 叶正茂 517,981.00 1.60% 4 深圳市衍盛资产管理 有限公司-衍盛稳进 194,000.00 0.60% 5 周焱 161,800.00 0.50% 6 王璐 159,900.00 0.49% 7 高任俊 148,012.00 0.46% 8 马巨野 100,000.00 0.31% 9 邓深海 100,000.00 0.31% 10 王晔 98,504.00 0.30% 11 王欣欣 96,827.00 0.30% 9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 - - 9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 0 §10


开 放 式 基 金 份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 22 日) 基金份额总额 332,329,693


第 29 页 共 30 页 本报告期期初基金份额总额 39,329,693 本报告期 基金总申购份额 657,000,000 减: 本报告期基金总赎回份额 664,000,000 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 32,329,693 §11


重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 本 报 告 期 内 , 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 审 议 通 过 , 于 亚 利 女 士 担 任 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人 ) 、 阮 红 女 士 担 任 公 司 总 经 理 , 同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 ( 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事 会第四十一次会议审议通过, 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人 就上述重大人事变动均已按照相关规定向监 管 部 门 报 告 并 履 行 了 必 要 的 信 息 披 露 程 序 。 2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本期审计费用为 50,000.00 元。 自本基金合同生效以来, 本基金未改 聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。


第 30 页 共 30 页 11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中国银河证券 股份有限公司 2 57,734,811.22 100.00% 52,768.86 100.00% - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 无。 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 二 〇 一 六 年三 月 二 十 九日