交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 九 日
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国建设银行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 3 月 26 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银国证新能源指数分级
场内简称 交银新能
基金主代码 164905
交易代码 164905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,086,959,413.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 4 月 9 日
下属分级基金的基金 简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的场内简称 交银新能 新能源 A 新能源 B
下属分级基金的交易代码 164905 150217 150218
报告期末下属分级基金的份额
总额
809,754,873.44
份
138,602,270.00
份
138,602,270.00
份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与
跟踪误差最小化。 本基 金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
投资策略
本基金为指数型基金， 绝大部分资产采用完全复制标的指数的方
法跟踪标的指数， 即按 照国证新能源指数中的成份股组成及其权
重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时， 或因基 金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时， 或因某些 特殊情况导致成份股流动性不
足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得 投资组
合紧密地跟踪标的指数。
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业绩比较基准 国证新能源指数收益率× 95% ＋银 行活期存款利 率（税后）× 5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金， 其预期 风险与预期收益高于混合型基
金、 债券型基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预 期
收益较高的证券投资基金品种。 本 基金采取了基金份额分级的结
构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 本基金共有
三类份额， 其中交银新能源份额具有与标的指数、 以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银新能源 A 份额具有
低预期风险、 预期收益相对稳定的特征； 交银新能源 B 份额具有
高预期风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的
风险收益特征
交 银 新 能 源 份 额 具
有与标的指数、 以及
标 的 指 数 所 代 表 的
股 票 市 场 相 似 的 风
险收益特征
交银新能源 A 份额
具有低预期风险、 预
期 收 益 相 对 稳 定 的
特征
交银新能源 B 份额
具有高预期风险、 高
预期收益的特征
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure
@jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000 ，
021-61055000
010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§ 3
主要财务指标、基 金净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 3 月 26 日（基金合 同 生效 日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 249,266,721.39
本期利润 280,066,937.51
加权平均基金份额本期利润 0.1660
本期基金份额净值增长率 1.67%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可供分配基金份额利润 0.017
期末基金资产净值 1,086,599,377.41
期末基金份额净值 1.000
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利 息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3、本基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日，自合同生效日起至本报告期末不足一
年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 41.35% 2.36% 32.17% 2.14% 9.18% 0.22%
过去六个月 -5.42% 3.86% -2.57% 3.19% -2.85% 0.67%
自基金合同
生效起至今
1.67% 3.55% 15.06% 3.05% -13.39% 0.50%
注：本基金业绩比较基准为国证新能源指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率（税后）
× 5% ，每日 进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合 同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
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注：图示日期为 2015 年 3 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资 产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡铮
交银环球精
选混合
(QDII) 、 交 银
上证 180 公
司治理 ETF
及其联接、
2015-03-
26
- 6 年
蔡铮先生， 复旦大学电子工程
硕士。 历任瑞士银行香港分行
分析员。2009 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历任
投资研究部数量分析师、 基金
经理助理。2012 年 12 月 27
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交银深证
300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源混合
(QDII) 、 交 银
国证新能源
指数分级、
交银中证海
外中国互联
网指数
（QDII-LOF
) 、交银中证
互联网金融
指数分级、
交银中证环
境治理指数
分级的基金
经理，公司
量化投资部
助理总经理
日至 2015 年 6 月 30 日担任交
银施罗德沪深 300 行业分层
等权重指数证券投资基金基
金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合 同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有 人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授 权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的 情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
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4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2015 年， 国内经济从增速低迷到逐渐呈现弱势企稳， 内需疲软， 经济基本面对资本
市场的支持力度较为有限。 从 2015 年年初到 2015 年第二季度前半段， 随着无风险利率
下行预期和居民大类资产配置对风险资产的偏好，市场维持着自 2014 年第四季度以来
的强势行情，但从 2015 年第二季度末直至第三季度，随着资金面收紧以及监管层扩大
清理配资范围加以人民币贬值影响， 市场出现较大幅度迅速回调。 2015 年第四季度随着
美联储加息， 全球资产风险偏好暂获回升。 货币政策延续宽松和国家对股市维稳意愿的
加强推动了资本市场的反弹行情。作为跟踪国证新能源指数的指数基金，在 2015 年总
体呈现出先扬后抑再反弹的走势。
4.4.2 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
截至 2015 年 12 月 31 日，本基金份额净值 1.000 元 ，本报告期份额净值增长率为
1.67% ，同期业绩比较基准增长率为 15.06% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2016 年，宽松的货币政策环境有望持续，一些大的改革措施有望落地，整个
经 济 环 境 有 望 从 明 显 下 滑 过 渡 到 稳 步 寻 底 回 升 ， 因 此 我 们 既 要 防 范 估 值 体 系 重 建 的 风
险，也不必对未来市场过于悲观。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部 、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行 研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了 监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6
审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德国证 新能源指数分级 证
券投资基金 2015 年 12 月 31 日的资产负债表， 2015 年 3 月 26 日 （基金合同生效日） 至
2015 年 12 月 31 日的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注 出具了标
准无保留意见的审计报告 【普华永道中天审字(2016) 第 21079 号】 。 投资者可通过本基金
年度报告正文查看 该审计报告全文。
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存款 7.4.7.1 70,610,688.20
结算备付金
228,739.81
存出保证金
758,483.86
交易性金融资产 7.4.7.2 1,028,549,082.64
其中：股票投资
1,028,549,082.64
基金投资
-
债券投资
-
资 产 支 持 证 券
投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
5,381,392.50
应收利息 7.4.7.5 17,576.29
应收股利
-
应收申购款
1,384,219.30
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,106,930,182.60
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
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衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
8,671,929.90
应付赎回款
9,496,131.55
应付管理人报酬
850,712.20
应付托管费
187,156.66
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 659,085.76
应交税费
-
应付利息
-
应 付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 465,789.12
负债合计
20,330,805.19
所 有 者 权 益：
-
实收基金 7.4.7.9 1,068,128,410.61
未分配利润 7.4.7.10 18,470,966.80
所 有 者 权 益合 计
1,086,599,377.41
负 债 和 所 有 者 权 益 总
计
1,106,930,182.60
注：1、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,086,959,413.44 份，其中交银
新能源基金份额净值 1.000 元， 基金份额 809,754,873.44 份； 交银新能源 A 份额参考净
值 1.002 元，基金份额 138,602,270.00 份；交银新能源 B 份额参考净值 0.998 元，基金
份额 138,602,270.00 份。
2、 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12
月 31 日。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资 基金
本报告期：2015 年 3 月 26 日（基金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号 本期
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2015 年 3 月 26 日（基金合同生效日）至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
309,829,507.27
1.利息收入
1,464,601.99
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,464,601.99
债券利息收入
-
资 产 支 持 证 券
利息收入
-
买 入 返 售 金 融
资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以
“- ” 填列）
271,966,169.87
其中 ：股票投资收益 7.4.7.12 262,412,035.98
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资 产 支 持 证 券
投资收益
7.4.7.14 -
贵 金 属 投 资 收
益
-
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 9,554,133.89
3. 公 允 价 值 变 动 收 益
（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.17 30,800,216.12
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以
“ － ” 号填列）
-
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.18 5,598,519.29
减： 二 、 费用
29,762,569.76
1．管理人报酬
13,980,511.65
2．托管费
3,075,712.51
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 11,949,591.97
5．利息支出
-
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 -
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资产支出
6．其他费用 7.4.7.20 756,753.63
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损
总额以 “- ” 号填列）
280,066,937.51
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损
以 “- ”号 填列 ）
280,066,937.51
7.3 所有 者 权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年 3 月 26 日（基金合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 3 月 26 日 （ 基 金 合 同 生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,395,277,170.44 - 3,395,277,170.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 280,066,937.51 280,066,937.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-2,327,148,759.83 -261,595,970.71 -2,588,744,730.54
其中：1.基金申购款 1,867,897,474.60 14,021,122.90 1,881,918,597.50
2.基金赎回款 -4,195,046,234.43 -275,617,093.61 -4,470,663,328.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,068,128,410.61 18,470,966.80 1,086,599,377.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
第 16 页共 39 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 国 证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督
管理委 员会( 以下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监许可[2014]1442 号《 关于 准予交 银施 罗德国证
新能源指 数分级证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不 包
括认购资金利息共募集人民币 3,394,671,927.89 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 226 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 3 月 26 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总 额为 3,395,277,170.44 份基金份额，其中认购资金利
息折合 605,242.55 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德国
证 新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 交 银 施 罗 德 国 证
新 能 源 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以 下 简 称 “ 交 银 新 能 源 份 额 ”) 、 稳 健 收 益 类 份
额( 以下简称 “ 交银新能源 A 份额”) 与积极 收益类份额( 以下简称“ 交银新能源 B 份额”) 。
交银新能源份 额只可以进行场内与场外的申购和赎回， 暂不上市交易。 在符合法律法规
和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，交银新能源 A 份额 与交银新能源 B 份额
可在深圳证券交易所上市交易， 但不可进行申购或赎回。 基金份额持有人可将其持有的
场内交银新能源份额按 1∶1 的基金份额配比分拆为交银新能源 A 份额和交银新能源 B
份额； 或将 其持有的交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额按 1∶1 的基金份额配比合
并为交银新能源份额的场内份额。 场外的交银新能源份额不进行分拆， 也不进行自动分
离。 场外的交银新能源份额通过跨系统转托管至场内后， 可按照场内的交银新能 源份额
配对转换规则进行操作。
本基金将根据 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 的约定进
行定期/ 不定期份额折算。 于每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一 个
工作日， 本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对交银新能源 A 份额和交银新能源
份额进行定期份额折算； 但基金合同生效日至第 1 个定期折算基准日不足 6 个月的或是
定期折算基准日前 3 个月内发生过不定期折算的，则该年度可不进行定期折算。此外，
当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元 或当交银新能源 B 份额的基金份
额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对交
银新能源份额、交银新能源 A 份额和交银新能源 B 份额进行不定期份额折算。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德国证新能源指数分级证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以
国 证 新 能 源 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准
的 上 市 股 票) 为 主 要 投 资 对 象 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 其 他 股
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票( 非标 的指 数 成 份股及 其 备 选成份 股) 、 债券 、 中 期票据 、 货 币市场 工 具 、债券 回 购 、
权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ） 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 投 资 比 例 不
低于基金资产的 90% ， 本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的 90% ， 投资于权证的比例不得超过基金资产净值的 3% ，每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后， 持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为国证新能源指
数收益率× 95% ＋银行活期存款利率（税后）× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
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金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 权 证 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本 基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初 始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合
同 权 利 终止；(2) 该 金融 资 产 已转移 ， 且 本基金 将 金 融资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和
报 酬 转 移给转 入 方 ；或者(3) 该 金融 资 产 已转移 ， 虽 然本基 金 既 没有转 移 也 没有保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
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(1) 存在活 跃市场的金融工具按 其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使 用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交 易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的余
额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
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认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策
本基金（包括交银新能源份额、交银新能源 A 份额和交 银新能源 B 份额）存续期
内不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信 息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资
基金估值业 务的指导意见》 ， 根据 具体情况采用 《关于发 布中基协(AMAC) 基金行业股票
估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业 所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
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7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年3 月26 日 （基金合同生效日） 至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,980,511.65
其中：支付销售机构的客户维护
费
2,857,728.89
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年3 月26 日 （基金合同生效日） 至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,075,712.51
注： 支付基金托管人的托管 费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目 本期
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2015 年 3 月 26 日( 基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
交银新能源 交银新能源 A 交银新能源 B
基金合同生效日持有的基金份额 20,000,800.00 - -
报告期间申购/ 买入总份额 - - -
报告期间因折算变动份额 351,793.88 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - -
报告期末持有的基金份额 20,352,593.88 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.87% - -
注： 基金管理人在本会计期间认购本基金的交易委托直销柜台办理，适用认购费 1000
元。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年3 月26 日（基金合同生效日）至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 70,610,688.20 1,394,068.16
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证 券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注
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代码 名称 日期 原因
值单价
日期
开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总额 估值总额
00266
4
信质
电机
2015-1
2-30
重大事
项
31.77
2016-
03-08
28.59 331,412
8,175,720.5
8
10,528,959.
24
-
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,018,020,123.40 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
10,528,959.24 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允 价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
第 25 页共 39 页
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,028,549,082.64 92.92
其中：股票 1,028,549,082.64 92.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 70,839,428.01 6.40
7 其他各项资产 7,541,671.95 0.68
8 合计 1,106,930,182.60 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
33,436,135.83
3.08
C 制造业
844,995,799.09 77.77
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
76,920,900.57 7.08
E 建筑业
12,569,690.54 1.16
第 26 页共 39 页
F 批发和零售业
19,743,051.06 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
25,203,419.79 2.32
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
15,680,085.76 1.44
合计
1,028,549,082.6
4 94.66
8.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票 。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300014 亿纬锂能 717,539 23,549,629.98 2.17
2 002070 众和股份 1,040,751 22,730,001.84 2.09
3 300207 欣旺达 762,478 21,425,631.80 1.97
4 000762 西藏矿业 775,073 20,384,419.90 1.88
5 600884 杉杉股份 516,806 20,279,467.44 1.87
6 002460 赣锋锂业 319,039 20,077,124.27 1.85
7 002176 江特电机 1,129,094 19,872,054.40 1.83
8 300004 南风股份 744,742 19,802,689.78 1.82
9 002091 江苏国泰 743,058 19,743,051.06 1.82
第 27 页共 39 页
10 002466 天齐锂业 137,981 19,420,825.75 1.79
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期末基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 601012 隆基股份 115,749,655.26 10.65
2 300274 阳光电源 88,723,099.09 8.17
3 600021 上海电力 84,556,685.16 7.78
4 300207 欣旺达 76,968,529.84 7.08
5 002460 赣锋锂业 72,858,951.70 6.71
6 300118 东方日升 72,111,047.76 6.64
7 002227 奥 特 迅 71,087,288.59 6.54
8 002129 中环股份 70,740,944.05 6.51
9 002594 比亚迪 69,347,715.22 6.38
10 000625 长安汽车 69,136,926.84 6.36
11 300004 南风股份 68,743,907.59 6.33
12 600686 金龙汽车 68,073,302.57 6.26
13 600875 东方电气 67,764,856.53 6.24
14 002610 爱康科技 67,527,479.19 6.21
15 300316 晶盛机电 67,029,897.52 6.17
16 601222 林洋能源 66,968,960.25 6.16
17 002202 金风科技 66,125,386.34 6.09
18 002466 天齐锂业 64,847,607.51 5.97
19 601218 吉鑫科技 64,626,075.86 5.95
20 300111 向日葵 64,255,269.54 5.91
21 000012 南 玻Ａ 63,197,190.83 5.82
22 000400 许继电气 63,063,569.09 5.80
第 28 页共 39 页
23 600416 湘电股 份 62,749,059.91 5.77
24 000049 德赛电池 62,290,289.05 5.73
25 300129 泰胜风能 61,415,544.40 5.65
26 002454 松芝股份 60,690,339.98 5.59
27 600884 杉杉股份 59,596,465.64 5.48
28 000777 中核科技 59,305,823.08 5.46
29 601727 上海电气 58,964,102.66 5.43
30 600549 厦门钨业 58,538,284.66 5.39
31 600089 特变电工 58,435,818.71 5.38
32 000868 安凯客车 58,121,864.40 5.35
33 000939 凯迪生态 57,830,045.83 5.32
34 600770 综艺股份 57,567,203.78 5.30
35 300073 当升科技 57,353,509.41 5.28
36 002309 中利科技 57,150,042.82 5.26
37 000762 西藏矿业 57,059,696.39 5.25
38 600256 广汇能源 56,892,127.68 5.24
39 002056 横店东磁 56,170,057.77 5.17
40 000690 宝新能源 55,966,893.59 5.15
41 600418 江淮汽车 55,506,996.49 5.11
42 300014 亿纬锂能 55,238,559.80 5.08
43 002664 信质电机 55,092,327.28 5.07
44 600580 卧龙电气 55,050,482.37 5.07
45 300037 新宙邦 54,550,381.81 5.02
46 600537 亿晶光电 54,336,726.70 5.00
47 000009 中国宝安 53,851,708.22 4.96
48 600104 上汽集团 53,180,158.49 4.89
49 600405 动力源 53,174,032.36 4.89
50 600166 福田汽车 52,963,894.53 4.87
51 002080 中材科技 52,733,595.11 4.85
52 600290 华仪电气 52,532,610.30 4.83
53 600151 航天机电 52,402,898.50 4.82
54 002531 天顺风能 51,907,613.04 4.78
55 002070 众和股份 51,020,172.03 4.70
56 002176 江特电机 51,009,365.05 4.69
第 29 页共 39 页
57 002438 江苏神通 50,393,320.11 4.64
58 002012 凯恩股份 50,083,375.31 4.61
59 002218 拓日新能 49,521,340.82 4.56
60 600525 长园集团 49,376,211.84 4.54
61 600401 *ST 海润 48,649,020.39 4.48
62 000669 金鸿能源 48,258,169.96 4.44
63 600192 长城电工 48,139,940.20 4.43
64 002091 江苏国泰 47,499,826.91 4.37
65 002060 粤 水 电 47,091,190.45 4.33
66 002604 龙力生物 46,638,143.30 4.29
67 002353 杰瑞股份 45,323,487.78 4.17
68 600522 中天科技 42,071,606.84 3.87
69 300082 奥克股份 40,668,779.14 3.74
70 002249 大洋电机 37,432,188.55 3.44
71 603806 福斯特 36,123,098.57 3.32
72 600617 国新能源 35,527,545.86 3.27
73 601106 中国一重 35,061,521.31 3.23
74 601016 节能风电 31,039,891.94 2.86
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期末基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600021 上海电力 101,669,587.95 9.36
2 601012 隆基股份 88,463,106.02 8.14
3 600770 综艺股份 79,808,373.15 7.34
4 002460 赣锋 锂业 74,519,015.94 6.86
5 002129 中环股份 74,079,407.87 6.82
6 300207 欣旺达 71,588,395.34 6.59
7 002664 信质电机 71,124,598.16 6.55
8 300073 当升科技 69,698,723.10 6.41
第 30 页共 39 页
9 601727 上海电气 69,119,246.00 6.36
10 300274 阳光电源 64,978,152.48 5.98
11 600686 金龙汽车 63,332,464.56 5.83
12 002466 天齐锂业 62,531,783.48 5.75
13 000012 南 玻Ａ 62,091,706.64 5.71
14 300037 新宙邦 61,766,377.78 5.68
15 000690 宝新能源 61,764,478.77 5.68
16 600401 *ST 海润 60,484,862.84 5.57
17 300129 泰胜风能 59,369,119.01 5.46
18 002610 爱康科技 57,324,746.23 5.28
19 300004 南风股份 57,215,055.01 5.27
20 600884 杉杉股份 56,553,552.58 5.20
21 002594 比亚迪 55,475,701.33 5.11
22 300082 奥克股份 55,374,270.29 5.10
23 300111 向日葵 55,057,097.82 5.07
24 002227 奥 特 迅 54,906,331.23 5.05
25 300118 东方日升 54,717,437.71 5.04
26 002531 天顺风能 54,608,777.33 5.03
27 000868 安凯客车 54,325,159.83 5.00
28 002080 中材科技 52,969,267.25 4.87
29 600875 东方电气 52,093,379.48 4.79
30 002176 江特电机 51,764,548.09 4.76
31 002218 拓日新能 51,227,405.97 4.71
32 002202 金风科技 50,326,887.84 4.63
33 002070 众和股份 50,001,314.19 4.60
34 000049 德赛电池 49,914,057.75 4.59
35 600416 湘电股份 49,746,708.99 4.58
36 601222 林洋能源 48,857,122.14 4.50
37 600192 长城电工 48,642,342.45 4.48
38 600151 航天机电 47,986,756.36 4.42
39 002604 龙力生物 47,797,596.63 4.40
40 601218 吉鑫科技 47,510,025.28 4.37
41 300316 晶盛机电 47,080,418.84 4.33
42 600525 长园集团 46,980,862.93 4.32
第 31 页共 39 页
43 600580 卧龙电气 46,534,743.11 4.28
44 300014 亿纬锂能 45,020,689.34 4.14
45 002012 凯恩股份 44,760,201.12 4.12
46 002438 江苏神通 44,558,644.77 4.10
47 000777 中核科技 44,321,638.22 4.08
48 002454 松芝股份 43,742,988.95 4.03
49 000762 西藏矿业 43,432,294.42 4.00
50 600290 华仪电气 43,039,213.74 3.96
51 002060 粤 水 电 42,982,307.14 3.96
52 600089 特变电工 42,934,359.18 3.95
53 002056 横店东磁 41,803,812.84 3.85
54 000400 许继电气 41,680,243.40 3.84
55 000939 凯迪生态 41,403,578.50 3.81
56 600166 福田汽车 40,837,915.35 3.76
57 000625 长安汽车 40,699,080.01 3.75
58 600405 动力源 40,459,891.77 3.72
59 000009 中国宝安 40,119,383.68 3.69
60 600418 江淮汽车 39,391,171.68 3.63
61 600256 广汇能源 39,324,342.93 3.62
62 600104 上汽集团 38,083,711.61 3.50
63 600549 厦门钨业 37,821,976.98 3.48
64 600537 亿晶光电 37,660,154.61 3.47
65 002091 江苏国泰 37,013,169.74 3.41
66 002309 中利科技 36,366,080.58 3.35
67 600522 中天科技 32,210,097.00 2.96
68 000669 金鸿能源 27,880,020.83 2.57
69 603806 福斯特 26,588,214.41 2.45
70 002353 杰瑞股份 24,339,309.17 2.24
71 601016 节能风电 22,715,609.84 2.09
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
第 32 页共 39 页
买入股票的成本（成交）总额 4,413,787,594.40
卖出股票的收入（成交）总额 3,678,450,763.86
注： “ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金 投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除南风股份（证券代码：300004 ）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一南风股份（证券代码：300004 ）于 2015 年 2 月
13 日公告， 公司因违反 《民用核安全设备监督管理条例》 于近日收到国家核安全局 《核
安 全 行 政 处 罚 决 定 书 》 。 据 此 ， 国 家 核 安 全 局 责 令 公 司 停 止 民 用 核 安 全 设 备 设 计 、 制 造
活动，限期 6 个月进行整改，并处 50 万元罚款。
本基金遵循指数化投资理念， 绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数， 以完全按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 本基
金对该证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
第 33 页共 39 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 758,483.86
2 应收证券清算款 5,381,392.50
3 应收股利 -
4 应收利息 17,576.29
5 应收申购款 1,384,219.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,541,671.95
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银新能
19,830 40,834.84
167,729,413.
53
20.71%
642,025,459.
91
79.29%
第 34 页共 39 页
新能源 A
1,400 99,001.62
91,380,744.0
0
65.93%
47,221,526.0
0
34.07%
新能源 B
10,607 13,067.06 3,754,531.00 2.71%
134,847,739.
00
97.29%
合计
31,837 34,141.39
262,864,688.
53
24.18%
824,094,724.
91
75.82%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
新能 源 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国银河证券股份有限公司 25,422,971.00 18.34%
2
中国太平洋人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险产品
13,062,837.00 9.42%
3
北京千石创富－招商银行－千
石资本－华宝证券明汯套利 1 号
资
11,300,474.00 8.15%
4
中国太平洋人寿保险股份有限
公司－分红- 个人分红
10,456,364.00 7.54%
5
中国太平洋财产保险－传统－
普通保险产品-013C-CT001 深
8,824,676.00 6.37%
6 周静 8,573,323.00 6.19%
7
上海明汯投资管理有限公司－
明汯 CTA 一号基金
5,922,768.00 4.27%
8 李怡名 4,849,200.00 3.50%
9
银河资本－邮储银行－青昀 8 号
资产管理计划
3,685,526.00 2.66%
10
银华财富资本－工商银行－银
华财富资本管理 （北京） 有限公
司
3,500,000.00 2.53%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
新能源B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 4,848,995.00 3.50%
2 沈惠文 2,986,514.00 2.15%
第 35 页共 39 页
3 周醒满 1,599,400.00 1.15%
4 曾伟光 1,320,616.00 0.95%
5 周佳 1,288,400.00 0.93%
6 贺雅宁 1,223,448.00 0.88%
7 吕秀娟 1,223,448.00 0.88%
8
上海明汯投资管理有限公司－
明汯 CTA 一号基金
1,200,000.00 0.87%
9 郭荣 1,152,705.00 0.83%
10 张正浩 990,000.00 0.71%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银新能 428,187.84 0.05%
新能源 A - -
新能源 B - -
合计 428,187.84 0.04%
9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银新能 0
新能源 A 0
新能源 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银新能 0
新能源 A 0
新能源 B 0
合计 0
§ 10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
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项目 交银新能 新能源 A 新能源 B
基 金 合 同 生 效 日 （2015 年 3
月 26 日）基金份额总额
1,435,577,599.44 979,849,785.00 979,849,786.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末基金总申购份额 1,764,539,914.45 - -
减： 基金合同生效日起至报告
期期末基金总赎回份额 4,022,184,863.29 - -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末基金拆分变动份额 1,631,822,222.84 -841,247,515.00 -841,247,516.00
本报告期期末基金份额总额 809,754,873.44 138,602,270.00 138,602,270.00
注： 基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及母基金折算份额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会
议 审 议 通 过 ， 于 亚 利 女 士 担 任 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 、 阮 红 女 士 担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2、 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发
布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人 2015
年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
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11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师 事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费为 90,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券股
份有限公司
1
1,249,903,134.4
8
15.45% 1,142,554.93 15.44% -
东方证券股
份有限公司
2
1,071,268,483.0
3
13.24% 976,072.69 13.19% -
中信建投证
券股份有限
公司
2 919,553,109.72 11.36% 842,563.70 11.39% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 720,278,663.75 8.90% 660,363.88 8.92% -
中泰证券 股
份有限公司
2 597,214,714.24 7.38% 543,703.25 7.35% -
兴业证券股
份有限公司
1 572,279,591.18 7.07% 525,102.43 7.10% -
华创证券有
限责任公司
2 540,639,466.21 6.68% 493,901.38 6.67% -
申万宏源证
券有限公司
1 474,542,245.87 5.86% 432,398.87 5.84% -
中信证券股 1 460,117,819.92 5.69% 419,704.21 5.67% -
第 38 页共 39 页
份有限公司
中国银河证
券股份有限
公司
2 412,716,707.51 5.10% 377,103.52 5.10% -
国金证券股
份有限公司
1 382,439,145.20 4.73% 350,663.22 4.74% -
方正证券股
份有限公司
1 154,219,430.09 1.91% 142,715.92 1.93% -
瑞银证券有
限责任公司
1 148,442,519.58 1.83% 135,744.79 1.83% -
川财证券有
限责任公司
1 103,054,580.10 1.27% 93,821.04 1.27% -
长城证券股
份有限公司
1 74,658,678.14 0.92% 68,975.87 0.93% -
国信证券股
份有限公司
1 72,002,747.89 0.89% 67,056.31 0.91% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 60,636,666.55 0.75% 55,203.34 0.75% -
西南证券股
份有限公司
1 48,975,158.91 0.61% 45,610.76 0.62% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 29,295,495.89 0.36% 26,670.25 0.36% -
第一创业证
券股份有限
公司
1 - - - - -
国联证券股
份有限公司
1 - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
东吴证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
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营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
§ 12
影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
1 、 根 据 本 基 金 基 金 合 同 中 关 于 不 定 期 份 额 折 算 的 相 关 约 定 ， 当 交 银 新 能 源 份 额 的
基金份额净值大于或等于 1.500 元 或交银新能源 B 份额的基金份额参考净值小于或等于
0.250 元时，本基金将进行不定期份额折算：
（1） 截至 2015 年 9 月 15 日， 本基金交银新能源 B 份额的基金份额参考净值为 0.230
元， 达到基金合同约定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人以 2015 年 9 月 16
日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务， 相关事宜详情请见本基金管理
人于 2015 年 9 月 16 日、9 月 17 日、9 月 18 日发布的系列公告。
（2）截至 2015 年 12 月 17 日，交银新能源份额的基金份额净值为 1.511 元 ，达到
基金合同规定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、 中国
证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定，本基金管理人以 2015 年 12 月 18 日为不
定 期 份 额 折 算 基 准 日 办 理 了 不 定 期 份 额 折 算 业 务 ， 相 关 事 宜 详 情 请 见 本 基 金 管 理 人 于
2015 年 12 月 18 日、12 月 21 日、12 月 22 日发布的系列公告。
2、 根据本基金基金合同中关于定期份额折算的相关规定， 由于本基金以 2015 年 12
月 18 日为不定期份额折算基准日办理了不定期份额折算业务， 距 2016 年的第一个工作
日 （即 2016 年 1 月 4 日） 不足 3 个月， 因此， 本基金决定于 2016 年的第一个工作日 不
进行定 期份 额折算 ，交 银新能 源 A 份 额的 约定年 基准 收益率 亦相 应不予 调整 ，仍沿用
2015 年的约定年基准收益率， 即基金合同生效日 （2015 年 3 月 26 日） 中国人民银行公
布的金融机构人民币一年期存款基准利率 （税后）+3% ， 相关事宜详情请见本基金管理
人于 2015 年 12 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新
能源指数分级证券投资基金不进行定期份额折算的提示性公告》 。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 六 年三 月 二 十 九日
