交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
2015 年年度报告摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银信用添利债券（LOF ）
场内简称 交银添利
基金主代码 164902
交易代码
164902( 前端)
164903( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 94,921,723.81 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 20 日
注： 根据本基金 《基金合同》 及 《招募说明书》 的相关规定， 本基金在基金合同生效之
日起三年( 含三年) 的期间内，采取封闭式运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结
束后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金封闭期自 2011 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
起至 2014 年 1 月 27 日止，自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放
式 ” ，并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额
的认购， 转为上市开放式基金 （LOF ） 后将同时开通前端基金份额和后端基金份额的申
购和赎回。
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 根 据宏 观 经 济 运行 状 况 和 金融 市 场 的 运行 趋 势 ，
自 上 而 下 进行 宏 观 分 析， 自 下 而 上精 选 个 券 ，在 控 制 信
用 风 险 、 利率 风 险 和 流动 性 风 险 前提 下 ， 力 求通 过 主 动
承 担 适 度 信用 风 险 获 得持 续 投 资 收益 ， 谋 求 基金 资 产 的
长期稳定增长。
投资策略
本 基 金 充 分发 挥 基 金 管理 人 的 研 究优 势 ， 将 规范 化 的 基
本 面 研 究 、严 谨 的 信 用分 析 与 积 极主 动 的 投 资风 格 相 结
合 ， 在 分 析和 判 断 宏 观经 济 运 行 状况 和 金 融 市场 运 行 趋
势 的 基 础 上， 动 态 调 整大 类 金 融 资产 比 例 ， 自上 而 下 决
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定 债 券 组 合久 期 及 债 券类 属 配 置 ；在 严 谨 深 入的 信 用 分
析 基 础 上 ，综 合 考 量 信用 债 券 的 信用 评 级 ， 以及 各 类 债
券 的 流 动 性、 供 求 关 系和 收 益 率 水平 等 ， 自 下而 上 地 精
选 个 券 。 同时 ， 本 基 金也 会 关 注 股票 一 级 市 场、 权 证 一
级 市 场 等 其它 相 关 市 场存 在 的 投 资机 会 ， 力 争实 现 基 金
总 体 风 险 收益 特 征 保 持不 变 前 提 下的 基 金 资 产增 值 最 大
化。
业绩比较基准
80%× 中 债 企 业 债 总 全 价 指 数 收 益 率+20%× 中 债 国 债 总
全价指数收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一只 债 券 型 基金 ， 属 于 证券 投 资 基 金中 中 等 风
险 的 品 种 ，其 长 期 平 均的 预 期 收 益和 风 险 高 于货 币 市 场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间 数据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 17,956,662.14 -44,760,375.98 77,396,731.20
本期利润 15,677,278.94 21,052,322.08 -2,738,015.72
加权平均基金份额本
期利润
0.1728 0.0487 -0.0014
本期基金份额净值增
长率
15.00% 15.33% -0.26%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.325 0.108 0.031
期末基金资产净值 125,855,460.74 137,005,136.03 1,954,477,703.30
期末基金份额净值 1.326 1.153 1.031
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平 要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.08% 0.10% 0.76% 0.08% 1.32% 0.02%
过去六个
月
4.91% 0.16% 1.82% 0.08% 3.09% 0.08%
过去一年 15.00% 0.44% 2.13% 0.09% 12.87% 0.35%
过去三年 32.28% 0.33% 4.47% 0.10% 27.81% 0.23%
自基金合
同生效起
至今
47.34% 0.30% 6.95% 0.10% 40.39% 0.20%
注：本基金的业绩比较基准为 80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国 债总全
价指数收益率，每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注：图示日期为 2011 年 1 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
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长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 0.310 58,747,658.52 - 58,747,658.52 -
2013 年 0.460 87,173,946.02 - 87,173,946.02 -
合计 0.770 145,921,604.54 - 145,921,604.54 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗 德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 49 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
交银货币、
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF)、 交银
理财 21 天债
2011-01-27 2015-06-01 11 年
林洪钧先生，复
旦大学硕士。历
任国泰君安证券
股份有限公司上
海分公司机构客
户部客户经理，
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券、交银纯
债债券发
起、交银现
金宝货币的
基金经理，
公司固定收
益部助理总
经理
华安基金管理有
限公司债券交易
员，加拿大
Financial
Engineering
Source Inc. 金融
研究员。 2009 年
加入交银施罗德
基金管理有限公
司，历任专户投
资部投资经理助
理、专户投资经
理、基金经理助
理。 2011 年 1 月
27 日至 2015 年 5
月 31 日 担 任 交
银施罗德信用添
利债券证券投资
基金（LOF ）基
金经理， 2011 年
6 月 9 日至 2015
年 5 月 31 日担任
交银施罗德货币
市场证券投资基
金 基 金 经 理 ，
2012 年 11 月 5
日至 2015 年 5
月 31 日 担 任 交
银 施 罗 德 理 财
21 天 债 券 型 证
券投资基金基金
经理，2014 年 3
月 31 日至 2015
年 5 月 31 日担任
交银施罗德纯债
债券型发起式证
券投资基金基金
经理，2014 年 8
月 4 日至 2015
年 5 月 31 日担任
交银施罗德增利
债券证券投资基
金 基 金 经 理 ，
2014 年 9 月 12
日至 2015 年 5
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月 31 日 担 任 交
银施罗德现金宝
货币市场基金基
金经理。
赵凌琦
交银增利债
券、交银信
用添利债券
（LOF ） 、 交
银理财 60 天
债券、交银
双轮动债
券、交银定
期支付月月
丰债券、交
银强化回报
债券、交银
丰盈收益债
券的基金经
理，公司固
定收益部副
总经理
2015-05-09 2015-08-29 2 年
赵凌琦女士，10
年 金 融 投 资 经
验，财政部财政
科研所经济学硕
士。历任中国航
空集团财务公司
投资经理，中国
人寿资产管理有
限 公 司 投 资 经
理。 2013 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司。
2013 年 9 月 3 日
至 2015 年 8 月
15 日 担 任 交 银
施罗德定期支付
月月丰债券型证
券投资基金基金
经理，2014 年 1
月 28 日至 2015
年 8 月 15 日担任
交银施罗德强化
回报债券型证券
投资基金基金经
理， 2014 年 3 月
31 日至 2015 年 8
月 15 日 担 任 交
银 施 罗 德 理 财
60 天 债 券 型 证
券投资基金基金
经理。2014 年 3
月 31 日至 2015
年 8 月 28 日担任
交银施罗德双轮
动债券型证券投
资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 8 月
11 日至 2015 年 8
月 28 日 担 任 交
银施罗德丰盈收
益债券型证券投
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资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 5 月
9 日至 2015 年 8
月 28 日 担 任 交
银施罗德信用添
利债券证券投资
基金（LOF ）基
金经理， 2015 年
5 月 9 日至 2015
年 8 月 28 日担任
交银施罗德增利
债券证券投资基
金基金经理。
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF)、 交银
双利债券、
交银双轮动
债券、交银
荣和保本混
合的基金经
理
2015-08-04 - 3 年
唐赟先生，香港
城市大学电子工
程硕士。历任渣
打银行环球企业
部 助 理 客 户 经
理、平安资产管
理公司信用分析
员。 2012 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历任固定收益研
究员、基金经理
助理。2015 年 3
月 23 日至 2015
年 7 月 31 日担任
本基金基金经理
助理。
张靖爽
交银货币、
交银信用添
利债券
（LOF ） 、 交
银理财 21 天
债券、交银
纯债债券发
起的基金经
理助理
2014-04-01 2015-03-15 5 年
张靖爽女士，美
国北卡罗莱纳大
学数量金融学硕
士。历任中银基
金固定收益部研
究员。 2011 年加
入交银施罗德基
金 管 理 有 限 公
司，历任债券分
析师。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年 限中的“ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
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3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投 资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投 资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司管理的所有投资组合
参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成
交量 5% 的 情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日
内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内，债券市场在 2015 年上半年由于权益市场及由此衍生出的类固定收益
资产的分流呈现震荡格局，在 2015 年下半年则由于大类资产配置切换回债券类资产，
收益率快速下行。 权益市场 2015 年上半年呈快速上行， 但在 2015 年第三季度则经历了
一波快速大幅度的下跌。
本报告期内， 本基金在 2015 年上半年重配转债及股票等权益类资产， 并在 2015 年
6 月份迅速将权益类资产清空，将资产配置切换回债券，有效避免了权益类资产带来的
净值的大幅回撤。本基金在 2015 年下半年始终维持债券资产较高的仓位和久期，充分
享受了债券市场的牛市。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.326 元， 本报告期份额净值增长率为
15.00% ，同期业绩比较基准增长率为 2.13% 。
4.5 管理人对宏观经济 、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望 2016 年，中国经济潜在增速的下行或将带动利率中枢整体下移。目前来看，
一方面， 经济缺乏有效的增长点， 过去传统模式下的基建、 地产投资模式带动或难以为
继，预计 2016 年、2017 年经济基本面仍将是拖而不举；另一方面，粮食价格在中长期
内也可能进入下行通道，加上大宗商品价格的持续低迷，通胀的压力短期内难以显现。
同时，资金供应充足，而有效可配置资产相对不足，即所谓 “ 资产荒 ” 的情况仍然存在。
我们认为未来债券收益率继续下行的趋势仍将维持。但经历 2014 年、2015 年连续两年
的大幅、 快速 的下行之后， 目前收益率已处于相对低位， 未来无论是静态收益率还是资
本利得空间都将较过去两年明显降低。因此虽然我们预计 2016 年债券市场或仍能延续
牛市格局， 但可预期的回报率应当较过去两年有所降低。 另外， 随着 “ 刚性兑付” 的不 断
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打破， 债券市场的信用风险不断加大， 能否有效规避潜在的信用风险， 将对债券组合的
收益产生较为重大的影响。
对于权益资产， 我们认为目前流动性较为宽松， 而能够满足收益率要求的资产相对
欠缺， 即所谓 “ 资产荒” 的格局仍将延续。 在债券资产能够提供的回报率已经大幅下降的
背景下， 机构及个人或都倾向于提高风险偏好 ， 增配权益类资产， 以增强收益。 因此 从
大类资产配置的角度看，2016 年的权益类市场或将仍值得期待。但经历过 2015 年的市
场大幅震荡之后， 监管对市场过度加杠杆的行为必将严加限制。 因此资金配置的速度预
计无法复制 2015 年上半年时的情形，权益类市场更可能呈现震荡、慢牛的格局。作为
债券型基金，更需要注重控制市场震荡带来的回撤风险。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部 等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
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5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人 —交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认 为, 交银施 罗德基金管 理有限公司 在本基金的 投资运作、 基金 资产净 值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德信用添利债券证券投资
基金（LOF ）2015 年 12 月 31 日 的资产负债表，2015 年度的利润表、所有者权益( 基金
净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 【 普 华 永 道 中 天 审 字
(2016) 第 21077 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 15 页 共 34 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,433,961.71 372,072.25
结算备付金
2,167,464.15 9,980,761.59
存出保证金
37,185.91 64,601.93
交易性金融资产
7.4.7.2
163,651,173.39 201,007,742.00
其中：股票投资
- 12,433,500.00
基金投资
- -
债券投资
163,651,173.39 188,574,242.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
3,456,689.40 4,689,716.97
应收股利
- -
应收申购款
5,033,179.03 105,168.20
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
176,779,653.59 216,220,062.94
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
48,499,770.00 77,999,730.00
应付证券清算款
1,506,070.95 32,210.17
应付赎回款
80,754.08 253,936.02
应付管理人报酬
61,211.91 78,308.95
应付托管费
20,403.97 26,102.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
7,576.90 18,792.33
第 16 页 共 34 页
应交税费
570,143.97 570,143.97
应付利息
8,241.00 5,699.72
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
170,020.07 230,002.76
负债合计
50,924,192.85 79,214,926.91
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
94,921,723.81 118,796,383.24
未分配利润
7.4.7.10
30,933,736.93 18,208,752.79
所有者权益合计
125,855,460.74 137,005,136.03
负债和所有者权益总计
176,779,653.59 216,220,062.94
注：1、报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.326 元，基金份额总额
94,921,723.81 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金 管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
18,352,938.99 32,638,860.68
1. 利息收入
9,178,557.20 31,072,670.54
其中：存款利息收入
7.4.7.11
105,202.26 2,048,202.21
债券利息收入
9,071,141.30 27,033,419.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,213.64 1,991,048.81
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
11,418,374.10 -64,530,923.95
其中：股票投资收益
7.4.7.12
8,300,564.24 -7,301,140.89
基金投资收益
- -
第 17 页 共 34 页
债券投资收益
7.4.7.13
3,062,678.56 -57,280,883.06
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
55,131.30 51,100.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-2,279,383.20 65,812,698.06
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列）
7.4.7.18
35,390.89 284,416.03
减 ： 二 、 费用
2,675,660.05 11,586,538.60
1 ．管理人报酬
681,851.09 2,687,986.59
2 ．托管费
227,283.73 895,995.63
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用
7.4.7.19
68,785.19 130,438.82
5 ．利息支出
1,409,376.58 7,338,641.21
其中：卖出回购金融资产支出
1,409,376.58 7,338,641.21
6 ．其他费用
7.4.7.20
288,363.46 533,476.35
三 、 利 润总额 （ 亏 损总 额以“- ”
号填列）
15,677,278.94 21,052,322.08
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
15,677,278.94 21,052,322.08
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
118,796,383.24 18,208,752.79 137,005,136.03
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
- 15,677,278.94 15,677,278.94
第 18 页 共 34 页
动数（本期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号 填列）
-23,874,659.43 -2,952,294.80 -26,826,954.23
其中： 1.基金申购款 154,757,978.54 39,728,589.67 194,486,568.21
2.基金赎回款 -178,632,637.97 -42,680,884.47 -221,313,522.44
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
94,921,723.81 30,933,736.93 125,855,460.74
项目
上 年 度 可 比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
1,895,085,749.23 59,391,954.07 1,954,477,703.30
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 21,052,322.08 21,052,322.08
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号 填列）
-1,776,289,365.99 -3,487,864.84 -1,779,777,230.83
其中： 1.基金申购款 67,560,117.41 6,101,554.32 73,661,671.73
2.基金赎回款 -1,843,849,483.40 -9,589,419.16 -1,853,438,902.56
四、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -58,747,658.52 -58,747,658.52
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
118,796,383.24 18,208,752.79 137,005,136.03
报表附注为财务报表的组成部分。
第 19 页 共 34 页
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红 主管会计工作负责人：夏华龙 会计机构负责人：朱鸣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称“ 本基金 ”) 是 由 交 银 施 罗 德
信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 原 基 金 ”) 根 据 《 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投
资基金基金合同》 的有关规定变更运作模式后而来。 原基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 1601 号《关于核准交银施罗德信用添利债券
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型基金， 本基金在基 金合同生效之日起三年( 含三年) 的期间( 即自 2011
年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 1 月 27 日止的期间) 内， 采取 封闭式运作( 按
照 基 金 合 同 的 约 定 提 前 转 换 基 金 运 作 方 式 的 除 外) ， 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 封 闭
期 满 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 。 原 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集资
本人民币 1,894,760,542.88 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 13 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》 于 2011 年 1 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 1,895,085,749.23 份，其中认购资金利息折合 325,206.35 份。本基金的基金管 理
人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德基金管理
有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金转为上市开放式 （LOF ） 运 作暨开
放日常申购、 赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告》 的有关规定，
本基金自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放式 ” ， 并于同日起开放
本 基 金 的 申 购 、 赎 回 业 务 。 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 后 同 时 开 通 前 端 基 金 份额
和后端基金份额的申购和赎回。
经 深 圳 证 券交 易 所( 以下 简 称 “ 深交 所 ”) 深 证上[2011] 第 117 号文 审 核 同 意， 原 基 金
211,820,433.00 份基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上 市 流 通 。 本 基 金 变 更 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 后 ， 上 市 交 易 的 基 金 份 额 仍 然 登 记 在证
券登记系统中并仍将在深圳证券交易所上市交易， 未上市交易的份额 仍然登记在基金登
记系统中， 其中前端收费模式的未上市交易的基金份额可通过跨系统转托管转入场内上
市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 主要投资
于固定收益类资产， 包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短
期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。
第 20 页 共 34 页
本基金可同时投资于股票、 权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。 本基金不直接从二级 市场买入股票、 权证等权益类金融工具， 但可以
参与一级市场股票首次公开发行或新股增发， 并可持有因所持可转换公司债券转股形成
的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分离交易可转债而产生的权证。 本基金对
债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 其中对信用债券的投资比例
不低于固定收益类资产的 80% ； 对 股票、 权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基
金资产的 20% ； 其中现 金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资
产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为：80%× 中债企 业债总全价指数收益率+20%× 中
债国债总全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2016 年 3 月 25
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基 金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
7.4.5.2 。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
第 21 页 共 34 页
中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基
金本报告期改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允
价值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入 不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
第 22 页 共 34 页
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易 单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 681,851.09 2,687,986.59
其中：支付销售机构的客户维护
费
172,402.77 456,134.74
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基 金资产净值× 0.6%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 227,283.73 895,995.63
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
第 23 页 共 34 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,433,961.71 28,933.71 372,072.25 153,394.63
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单位：
张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
136104
15 市北
债
2015-12
-22
2016-01
-06
新债未
上市
99.99 99.99 100,000
9,999,1
23.29
9,999,1
23.29
-
第 24 页 共 34 页
123001
蓝标转
债
2015-12
-23
2016-01
-18
新债未
上市
100.00 100.00 770
77,000.
00
77,000.
00
-
合计 - - - - - - 100,770
10,076,
123.29
10,076,
123.29
-
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新债， 根据基金与上市公司所签订申 购协议
的规定， 在新债上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新债，从新债获配日至新债上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 19,999,770.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
041571009
15 汉旅发投
CP002
2016-01-04 100.49 100,000 10,049,000.00
101580004
15 营口沿海
MTN001
2016-01-04 104.85 100,000 10,485,000.00
合计
200,000 20,534,000.00
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证 券款余额 28,500,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第 25 页 共 34 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第二层次的余额为 163,651,173.39 元，无属于第一层次或第三层次的余额
(2014 年 12 月 31 日 ：第一层次 111,812,742.00 元，第二层次 89,195,000.00 元，无第三
层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收
益品种( 可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月
19 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确 定公允价值
( 附注 7.4.5.2) ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
第 26 页 共 34 页
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 163,651,173.39 92.57
其中：债券 163,651,173.39 92.57
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
4,601,425.86 2.60
7 其他各项资产 8,527,054.34 4.82
8 合计 176,779,653.59 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000089 深圳机场 3,037,538.14 2.22
2 601139 深圳燃气 2,893,021.44 2.11
3 600067 冠城大通 2,557,252.95 1.87
4 002521 齐峰新材 1,606,266.88 1.17
5 600798 宁波海运 1,302,663.41 0.95
6 601211 国泰君安 137,970.00 0.10
第 27 页 共 34 页
7 601985 中国核电 50,850.00 0.04
8 603116 红蜻蜓 17,700.00 0.01
9 300482 万孚生物 8,000.00 0.01
10 002766 索菱股份 3,765.00 0.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601989 中国重工 17,136,190.00 12.51
2 000089 深圳机场 3,038,522.00 2.22
3 600067 冠城大通 2,431,704.00 1.77
4 601139 深圳燃气 2,421,660.88 1.77
5 002521 齐峰新材 1,570,630.93 1.15
6 600798 宁波海运 1,234,124.25 0.90
7 601211 国泰君安 218,540.00 0.16
8 601985 中国核电 208,340.00 0.15
9 603116 红蜻蜓 31,720.00 0.02
10 300482 万孚生物 20,405.00 0.01
11 002766 索菱股份 14,255.00 0.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,615,027.82
卖出股票的收入（成交）总额 28,326,092.06
注： “ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
第 28 页 共 34 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,904,390.00 6.28
其中：政策性金融债 7,904,390.00 6.28
4 企业债券 83,115,063.39 66.04
5 企业短期融资券 10,049,000.00 7.98
6 中期票据 61,467,000.00 48.84
7 可转债（可交换债） 1,115,720.00 0.89
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 163,651,173.39 130.03
8.6 期末 按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 1382136
13 乌兰煤
MTN1
200,000
20,114,000.0
0
15.98
2 1480142
13 武清国投
债 02
100,000
11,084,000.0
0
8.81
3 124508 14 滕州 02 100,000
10,770,000.0
0
8.56
4 124386 13 新沂债 99,970
10,529,840.1
0
8.37
5 101580004
15 营口沿海
MTN001
100,000
10,485,000.0
0
8.33
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
第 29 页 共 34 页
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期 末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 37,185.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,456,689.40
5 应收申购款 5,033,179.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,527,054.34
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 1,038,720.00 0.83
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第 30 页 共 34 页
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,230 42,565.80 33,931,578.88 35.75% 60,990,144.93 64.25%
9.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
富安达基金－广发银
行－利可 6 号资产管理
计划
4,664,852.00 13.36%
2
中欧盛世资产－广发
银行－中欧盛世－利
可 6 号资产管理计划
3,899,375.00 11.16%
3
易方达资产－广发银
行－易方达资产利可 1
号分级资产管理计划
3,893,302.00 11.15%
4
北京千石创富－兴业
银行－千石资本－道
冲套利 19 号资产管理
计
3,857,253.00 11.04%
5
北京千石创富－兴业
银行－千石资本－道
冲套利 12 号资产管理
计
3,857,253.00 11.04%
6
北京千石创富－光大
银行－千石资本－道
冲套利 8 号资产管理计
3,857,253.00 11.04%
7
宁波鼎锋海川投资管
理中心 （有限合伙） －
鼎锋另类策略 2 期证
3,769,984.00 10.79%
8 广东省粤电集团有限 1,084,516.00 3.11%
第 31 页 共 34 页
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公
9
成都铁路局企业年金
计划－中国建设银行
股份有限公司
1,000,000.00 2.86%
10
中国第一汽车集团公
司企业年金计划－中
国工商银行股份有限
公司
1,000,000.00 2.86%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
- -
9.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 1 月 27 日) 基金份额总额 1,895,085,749.23
本报告期期初基金份额总额 118,796,383.24
本报告期 基金总申购份额 154,757,978.54
减： 本报告期基金总赎回份额 178,632,637.97
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 94,921,723.81
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
第 32 页 共 34 页
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会
议 审 议 通 过 ， 于 亚 利 女 士 担 任 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 、 阮 红 女 士 担 任 公 司 总 经 理 ，
同 意 钱 文 挥 先 生 辞 去 公 司 董 事 长 （ 法 定 代 表 人) 、 代 任 总 经 理 职 务 。 经 公 司 第 三 届 董 事
会第四十一次会议审议通过， 夏华龙先生、 乔宏军先生担任公司副总经理。 基金管理人
就上述重大人事变动均已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） （特殊普通合伙） ，本期审计费为 40,000 元。自本基金合同生效以来，
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
本 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 本 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣
第 33 页 共 34 页
数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
光大证券股份
有限公司
1 4,643,812.93 16.39% 4,227.66 16.39% -
招商证券股份
有限公司
1 23,682,279.13 83.61% 21,560.13 83.61% -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券股份
有限公司
79,096,035.9
4
16.94%
2,000,000.
00
0.02% - -
招商证券股份
有限公司
387,732,826.
64
83.06%
9,805,200,
000.00
99.98% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12
影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
根据 《关于 发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号） 的要求， 交银施罗德基金
管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 19 日起
对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当 日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
第 34 页 共 34 页
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 六 年三 月 二 十 九日
