汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2015 年年 度报 告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日
汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,948,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-24
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 44,082,573.02 10,664,233.87 -1,689,561.19
本期利润 25,696,341.13 21,733,151.58 11,749,220.81
加权平均基金份额本期利润 0.4074 0.2206 0.0618
本期基金份额净值增长率 32.55% 30.29% 4.85%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.5538 0.0322 -0.1004
期末基金资产净值 86,931,539.99 82,464,355.50 128,073,189.42
期末基金份额净值 1.5538 1.1722 0.8997
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.76% 2.03% 25.42% 2.03% 0.34% 0.00% 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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过去六个月 -12.24% 2.97% -12.96% 2.97% 0.72% 0.00%
过去一年 32.55% 2.64% 32.63% 2.64% -0.08% 0.00%
过去三年 81.07% 1.85% 81.43% 1.85% -0.36% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
55.38% 1.71% 48.45% 1.75% 6.93% -0.04%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 16 日，至 本报告期末 未满五年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月16 日， 至本报告期末未满五年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2011 年 9 月16 日，2013 年度 至 2015 年度 未进行利润分配
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人。 截至 目前， 汇添富 已经构建起公募 、
专户、 养老 金、 国 际业 务、融 资业 务及互 联网 金融六 大业 务板块 协同 发展的 统一 的资产 管 理 服 务
平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015 年， 汇添 富保持了优秀的的投资业绩：2015 年， 公司旗下偏股型基金
全 年 平均 涨幅 达 到 71.97% ， 在大 型基 金 公司 当中 稳 居第 一（ 数 据来 源： 银 河基 金研 究 中心） 。民
营活力、 蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益 排名前十 （数据来源：WIND ） 。 公司中长 期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期 、5 年期整 体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇 添富基金新发 8 只基金，包括 3 只股票型基金，2 只指数基金，以及 3 只混合型
基金。 其中 ，添富 快钱 和现金 添富 基金分 别在 深交所 和上 交所上 市， 进一步 完善 了公司 场 内 货 基
产品线。 全年， 公司公募基金产品达到 58 只， 涵盖股票型、 混合型、 债 券型、 理财、QFII 、 指数 、
商品、 货币 基金等 风险 程度和 预期 收益从 高到 低的各 类产 品，为 投资 者提供 更加 全面的 资 产 配 置
选择。
2015 年， 汇 添富基金坚持自有平台与 对外合作双面协同发展， 互联网金融取得长足进步。 截
止年底 ，公 司电商 平台 已与三 十余 家大型 互联 网企业 开展 战略合 作， 成为迄 今为 止在电 子 商 务 领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客 户数量超过 1800 万人，
2015 年全年 电商平台成交量超过 12000 亿元，保 持行业领先水平。
2015 年， 汇 添富基金机构业务稳步推进。 截至年底， 公司服务机构客户数量超过 200 家， 资
产管理规模同比增长超过 150% ； 公 司受托管理 19 家保险机构 的资产委托账户， 并于 2015 年6 月，
成为 社保基金境外配售组合的投资管理人，成 为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道口 碑带 来了汇 添富 品牌影 响力 的巨大 提升 。全年 ，渠 道新发 基金 首募规 模在 同期发 行 基 金 中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。
2015 年，汇 添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015 年， 香 港子公司国际业务取得重大突破。 香港子公司与台湾最大 券商签订沪港通投顾合
约，与 韩国 两家 排 名前 十的大 型基 金管理 公司 开展投 顾合 作。此 外， 公司两 地基 金互认 业 务 也 走
在行业前列，截至年底已有 3 只南 下基金获香港证监会销售批准。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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2015 年，公 司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“ 生 命之光 ”汇添富乡村
医生助 飞项 目启动 ，公 司邀请 多位 优秀专 家深 入宁夏 泾源 县和青 海互 助县， 为当 地一线 医 务 工 作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届 上海国际马拉
松赛首 度引 入公益 元素 ，与 “ 河流 · 孩子 ”项 目合作 ，推 出 “全 马完 赛公益 捐赠 ”活动 ， 将 筹 得
善款用于改 善“河流·孩子”项目学校学生的生 活条件。
2015 年， 汇 添富荣获了包括明星基金奖、 金牛基金奖、 上海金融创新二等奖、 最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016 年是“ 十三五”的开局之年， 资本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。 汇添富基金将始终坚信长期的力量， 开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇添富上
证综合指
数的基金
经理助
理，汇添
富黄金及
贵金属证
券投资基
金(LOF) 、
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
联接基
金、汇添
富香港优
势混合基
金（QDII ）
的基金经
理。
2015 年1 月6
日
- 8 年
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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程部分析
师、基金
经理助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理，
2015 年 5
月26 日至
今任汇添
富香港优
势混合基
金的基金
经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
2015 年 8 月
18 日
- 4 年
国籍：中
国， 学历：
中国科学
技术大学
金融工程
博士研究
生，相关
业务资汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金的 基
金经理。
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任国泰基
金管理有
限公司金
融工程部
助理分析
师、量化
投资部基
金经理助
理。2015
年 6 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任基
金经理助
理，2015
年 8 月 3
日至今任
中证主要
消费 ETF
基金、中
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金、汇添
富中证主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理，
2015 年 8
月18 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
汪洋
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年11 月
7 日
2015 年 1 月6 日 6 年
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，2013
年 9 月 13
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 44 页
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年 11 月 7
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
2014 年12 月
23 日
2015 年 8 月4 日 5 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技 术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费 ETF 、
汇添富中
证医药卫汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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生 ETF、汇
添富中证
能源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
2014 年12 月
23 日
2015 年 8 月4 日 5 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至
2015 年 8
月 4 日任
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日，其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金 无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各委员 会根 据 各汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合经 理在授 权 范 围 内
根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并严 格执行 交 易 决 策
规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行集中 交易 ， 所
有交易 执行 由集中 交易 室负责 完成 。投资 交易 系统参 数设 置为公 平交 易模式 ，按 照 “时 间 优 先 、
价格优 先、 比例分 配” 的原则 执行 交易指 令。 所有场 外交 易执行 亦由 集中交 易室 处理， 严 格 按 照
各组合 事先 提交的 价格 、数量 进行 分配， 确保 交易的 公平 性。 （4 ） 在 交易监 控环 节，公 司通 过 日
常监控 分析 、投资 交易 监控报 告、 专项稽 核等 形式， 对投 资交易 全过 程实施 监督 ，对包 括 利 益 输
送在内 的各 类异常 交易 行为进 行核 查。核 查的 范围包 括不 同时间 窗口 下的同 向交 易、反 向 交 易 、
交易价 差、 收益率 差异 、场外 交易 分配、 场外 议价公 允性 等 等。 （5 ） 在报告 分析 方面， 公司 按 季
度和年 度编 制公平 交易 分析报 告， 并由投 资组 合经理 、督 察长、 总经 理审核 签署 。同时 ， 投 资 组
合的定期 报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 行为监 控 体 系 由
稽核监 察部 、集中 交易 室、投 资研 究部组 成， 各部门 各司 其职， 对投 资交易 行为 进行事 前 、 事 中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日） 同向交易的样本， 利用统计分析的方 法和工具， 根据对样本个数、 差价 率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值是否小于 1%、 同向 交易占优比等原因进行综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 5 次 ， 其中一 次是由于流动性原因， 一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年宏观 经济整体偏弱，全年 GDP 增速破 7%降至 6.9%。 投资增速继续下滑，工业去产 能
持续， 叠加 外贸低 迷、 需求疲 弱， 拖累经 济增 长。与 此同 时，居 民消 费对经 济的 支撑作 用 继 续 上汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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升，商 品房 销售增 长拉 动建筑 装潢 、家具 等消 费品增 长。 美国进 入加 息周期 ，对 新兴经 济 体 造 成
较大的资本外流压力， 国际金融风险隐患增多， 国内货币政策操作难度加大。 资金 面、 杠杆水平、
经济情况的波动给股票市场造成很大影响，全年沪深 300 指数上涨 5.58% ，但振幅 达到 68.72%，
成交金额创历年最高，达到 95.6 万 亿元。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 95% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 上涨 32.63% ， 本基金在报告期内 累计收益率为 32.55%， 收益率落后业
绩 比 较基 准-0.08% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0219% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
全球经济面临需求放缓、 发展方式转型、 产业结构调整的重大压力。2016 年我国GDP 增速仍
有 可 能继 续温 和 下行 ，中 央 经济 工作 会 议对 “供 给 侧改 革 ” 的 具体 部署 表 明 2016 年 政府 “调结
构 ”的 目标 更加坚 定， 因此即 便经 济增速 下行 、股票 市场 剧烈波 动， 只要在 底线 范围内 ， 政 府 将
不大可能进行大规模干预。 结构性改革带来的工业领域的出清、 股票市场的去杠杆去泡沫会提速，
股票市场估值日趋合理，虽然趋势性的行情难现，但结构性投资机会将较多。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化 投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则， 认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明 确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合 法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续 加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅 享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金本报告期及上年度未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产 净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2015 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本 报 告期 的基 金 财务 会计 报 告经 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 审计 ，注 册会计师汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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陈露、 蔺育化于 2016 年3 月25 日签 字出具了 安永华明 （2016 ） 审字第60466941_B18 号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,840,816.97 1,495,695.02
结算备付金 1,863.04 15,369.04
存出保证金 4,589.96 1,599.55
交易性金融资产 85,294,696.35 81,609,823.01
其中：股票投资 85,281,096.35 81,568,986.17
基金投资 - -
债券投资 13,600.00 40,836.84
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 74,497.91 -
应收利息 373.88 208.96
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 87,216,838.11 83,122,695.58
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 432,733.84
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 37,285.08 36,457.83
应付托管费 7,457.00 7,291.57 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 15,556.04 16,447.64
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 225,000.00 165,409.20
负债合计 285,298.12 658,340.08
所 有 者 权益：
实收基金 55,948,991.00 70,348,991.00
未分配利润 30,982,548.99 12,115,364.50
所有者权益合计 86,931,539.99 82,464,355.50
负债和所有者权益总计 87,216,838.11 83,122,695.58
注： 报告截止日 2015 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.5538 元 ， 基金份额 总额 55,948,991.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 26,878,632.73 22,850,010.81
1. 利息收入 15,785.23 9,650.19
其中：存款利息收入 15,622.84 9,642.96
债券利息收入 162.39 7.23
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 44,718,008.54 11,622,406.28
其中：股票投资收益 43,907,028.84 10,426,256.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 15,782.36 -
资产支持 证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 795,197.34 1,196,149.35
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-18,386,231.89 11,068,917.71
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 531,070.85 149,036.63
减： 二 、费用 1,182,291.60 1,116,859.23 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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1 ．管理人报 酬 481,277.64 453,511.51
2 ．托管费 96,255.55 90,702.28
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 94,600.41 62,450.94
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 510,158.00 510,194.50
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “-”号
填列）
25,696,341.13 21,733,151.58
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 25,696,341.13 25,696,341.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-14,400,000.00 -6,829,156.64 -21,229,156.64
其中：1. 基金 申购款 251,200,000.00 178,468,055.53 429,668,055.53
2. 基金赎回 款 -265,600,000.00 -185,297,212.17 -450,897,212.17
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 21,733,151.58 21,733,151.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-72,000,000.00 4,658,014.50 -67,341,985.50
其中：1. 基金 申购款 121,600,000.00 -4,473,227.75 117,126,772.25
2. 基金赎回款 -193,600,000.00 9,131,242.25 -184,468,757.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 陈灿辉______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为 契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成
份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300
指数收益率 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
7.4.4.1 会 计 政 策 变更 的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定，自 2015 年 4 月 3 日 起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债 券、资产支持
证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.4.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、企业所得税
根据财政部、 国家 税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置 试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知 》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基 金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红 利所得暂免征收个人所得税。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
67,705,610.35 100.00% 43,318,766.32 99.35%
7.4.7.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
48,784.89 100.00% - -
7.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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7.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
60,400.63 100.00% 15,556.04 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
38,333.33 99.35% 16,447.64 100.00%
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
481,277.64 453,511.51
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.50 ％÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
96,255.55 90,702.28
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金托 管人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。
7.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份有
限公司
1,034,716.00 1.85% 0.00 0.00%
7.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,840,816.97 13,309.14 1,495,695.02 8,582.09
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2015 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 2,255.22 元(2014 年 度 ： 人 民 币
1,044.88 元) ， 2015 年末结 算备付金余额为人民币1,863.04 元(2014 年末 ： 人 民币15,369.04 元) 。
7.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8 利 润 分 配 情况
7.4.8.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月21
日
2016 年
1 月8
日
新债未
上市
100.00 100.00 136 13,600.00 13,600.00 -
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002 万科A 2015 年12 月18 日
重大资产
重组停牌
24.43 - - 157,698 2,361,926.22 3,852,562.14 -
300104 乐视网 2015 年12 月7 日
重大资产
重组停牌
58.80 - - 17,873 1,013,122.45 1,050,932.40 -
002465
海格通
信
2015 年12 月30 日
重大事项
停牌
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 27,530 469,609.77 459,475.70 -
002065
东华软
件
2015 年12 月21 日
重大事项
停牌
25.10 - - 15,330 455,054.99 384,783.00 -
000712 锦龙股 2015 年12 月25 日 重大事项 29.12 2016 年1 月4 日 28.00 12,853 386,806.92 374,279.36 - 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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份 停牌
000876 新希望 2015 年8 月17 日
重大资产
重组停牌
18.99 2016 年3 月2 日 17.09 18,403 360,278.31 349,472.97 -
002049
同方国
芯
2015 年12 月11 日
重大资产
重组停牌
60.15 2016 年3 月11 日 54.14 4,961 221,485.32 298,404.15 -
002340 格林美 2015 年12 月29 日
重大事项
停牌
15.20 2016 年1 月6 日 14.35 19,428 296,669.43 295,305.60 -
002219
恒康医
疗
2015 年7 月8 日
重大资产
重组停牌
14.90 - - 19,395 306,011.83 288,985.50 -
000748
长城信
息
2015 年6 月18 日
重大资产
重组停牌
34.88 2016 年3 月10 日 31.39 6,070 197,860.25 211,721.60 -
000901
航天科
技
2015 年8 月19 日
重大资产
重组停牌
52.88 2016 年2 月18 日 47.59 4,002 215,393.39 211,625.76 -
000028
国药一
致
2015 年10 月20 日
重大资产
重组停牌
66.15 - - 3,155 233,926.93 208,703.25 -
300088
长信科
技
2015 年12 月14 日
重大资产
重组停牌
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 14,774 177,906.10 207,279.22 -
300043
互动娱
乐
2015 年12 月17 日
重大事项
停牌
15.80 - - 9,851 143,452.79 155,645.80 -
002011
盾安环
境
2015 年12 月28 日
重大事项
停牌
16.72 2016 年2 月22 日 15.05 9,152 143,958.90 153,021.44 -
000829
天音控
股
2015 年11 月9 日
重大资产
重组停牌
12.22 - - 10,844 174,337.16 132,513.68 -
002048
宁波华
翔
2015 年11 月19 日
重大资产
重组停牌
17.40 - - 7,434 161,979.20 129,351.60 -
000982
中银绒
业
2014 年8 月25 日
重大事项
停牌
4.64 2016 年2 月25 日 5.10 7,687 35,556.15 35,667.68 -
002313
日海通
讯
2015 年8 月10 日
重大事项
停牌
14.80 2016 年1 月22 日 13.90 48 995.13 710.40 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.10.1 公 允价值
7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 76,480,655.10 元， 属于第二层次的余额为人民币 8,814,041.25 元，
无第三层次余额。 （于 2014 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 76,919,083.11 元，属
于第二层次的余额为人民币 4,690,739.90 元，无 第三层次余额） 。
7.4.10.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间不将 相 关 股 票
和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值 的 影 响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根 据 中国 证券 投 资基 金业 协 会中 基协 发(2014)24 号 《关 于发 布< 中国 证券 投 资基 金业 协 会估
值核算工作小组 关于 2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知 》 的规定， 自 2015 年 4
月 3 日起， 交 易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) 采用第三 方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定 收益品种的公允价值所属层次从第一
层次转入第二层次。
7.4.10.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
7.4.10.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.10.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.10.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2016 年3 月25 日经 本基金的基金管理人批准。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 85,281,096.35 97.78
其中：股票 85,281,096.35 97.78
2 固定收益投资 13,600.00 0.02
其中：债券 13,600.00 0.02
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,842,680.01 2.11
7 其他各项资产 79,461.75 0.09
8 合计 87,216,838.11 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 911,578.76 1.05
B
采矿业 1,264,040.28 1.45
C
制造业 45,614,812.15 52.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,599,711.02 1.84
E
建筑业 1,208,503.33 1.39
F
批发和零售业 2,339,010.19 2.69
G
交通运输、仓储和邮政业 100,836.76 0.12
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
10,588,810.57 12.18
J
金融业 6,955,475.42 8.00
K
房地产业 7,611,671.73 8.76 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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L
租赁和商务服务业 2,182,922.89 2.51
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,628,679.38 1.87
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 368,359.58 0.42
R
文化、体育和娱乐业 2,504,110.89 2.88
S
综合 402,573.40 0.46
合计 85,281,096.35 98.10
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万科 A 157,698 3,852,562.14 4.43
2 000651 格力电器 79,548 1,777,897.80 2.05
3 000001 平安银行 110,284 1,322,305.16 1.52
4 000725 京东方 A 412,208 1,224,257.76 1.41
5 000333 美的集团 35,838 1,176,203.16 1.35
6 300104 乐视网 17,873 1,050,932.40 1.21
7 300059 东方财富 19,578 1,018,643.34 1.17
8 000776 广发证券 50,692 985,959.40 1.13
9 002024 苏宁云商 72,925 980,841.25 1.13
10 000858 五粮液 30,868 842,079.04 0.97
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.99fund.com 网站的年
度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方 A 1,539,607.00 1.87
2 002736 国信证券 650,973.00 0.79
3 300144 宋城演艺 632,535.00 0.77
4 000001 平安银行 598,668.00 0.73
5 000661 长春高新 519,724.00 0.63
6 002400 省广股份 473,348.00 0.57
7 000503 海虹控股 444,163.00 0.54
8 300104 乐视网 435,670.50 0.53
9 002439 启明星辰 414,382.00 0.50
10 002466 天齐锂业 397,677.83 0.48
11 000547 航天发展 387,705.00 0.47
12 300168 万达信息 377,213.00 0.46
13 002273 水晶光电 372,682.00 0.45
14 300251 光线传媒 372,378.00 0.45
15 300133 华策影视 369,257.00 0.45
16 000712 锦龙股份 354,554.00 0.43
17 002594 比亚迪 348,931.00 0.42
18 000938 紫光股份 343,900.00 0.42
19 000156 华数传媒 335,068.00 0.41
20 000930 中粮生化 334,803.00 0.41
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001
平安银行 733,600.57 0.89
2 000166
申万宏源 685,698.92 0.83
3 000651
格力电器 680,259.47 0.82
4 002415
海康威视 506,486.90 0.61
5 000661
长春高新 422,345.68 0.51 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
6 000002
万科 A 410,412.12 0.50
7 000333
美的集团 315,104.12 0.38
8 002681
奋达科技 311,299.34 0.38
9 000513
丽珠集团 309,628.04 0.38
10 000938
紫光股份 266,734.88 0.32
11 002024
苏宁云商 266,164.36 0.32
12 300027
华谊兄弟 265,665.58 0.32
13 002153
石基信息 259,508.70 0.31
14 000069
华侨城 A 252,352.39 0.31
15 000625
长安汽车 251,315.02 0.30
16 300059
东方财富 234,990.19 0.28
17 000762
西藏矿业 227,644.82 0.28
18 002261
拓维信息 224,110.77 0.27
19 002123
荣信股份 219,013.12 0.27
20 000858
五粮液 211,178.66 0.26
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 40,839,688.14
卖出股票收入（成交）总额 29,014,893.75
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 13,600.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,600.00 0.02
注：本基金本报告期末未持有债券投资。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 123001 蓝标转债 136 13,600.00 0.02
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出 基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,589.96
2 应收证券清算款 74,497.91
3 应收股利 -
4 应收利息 373.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 79,461.75
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 3,852,562.14 4.43 重大资产重组停牌
2 300104 乐视网 1,050,932.40 1.21 重大资产重组停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,208 46,315.39 41,616,649.00 74.38% 14,332,342.00 25.62%
9.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行- 汇添富深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金
39,119,142.00 69.92%
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行- 汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国工商银行股份有限公司－汇添
富深证 300 交易型开放式指数证
39,119,142.00 69.92%
2 东方证券股份有限公司 1,034,716.00 1.85%
3 北京无限立通通讯技术有限责任公
司
708,499.00 1.27%
4 苗桂玲 700,000.00 1.25%
5 王仰东 682,500.00 1.22%
6 杨卓兴 489,903.00 0.88%
7 海通国际控股有限公司－客户资金
（交易所）
489,500.00 0.87%
8 沈东来 404,814.00 0.72%
9 凌蔚盈 390,000.00 0.70%
10 彭志红 330,000.00 0.59%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 70,348,991.00
本报告期基金总申购份额 251,200,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 265,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 55,948,991.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基金份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、 汇添富
中证医药卫生 ETF、汇 添富中证能源 ETF、汇 添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2 、 基金管理 人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、 汇添 富深证
300ETF 联接 基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3 、 基金管理人2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5 、 基金管理人 2015 年2 月 5 日公告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年2 月16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋文玲女士 担任汇添富现金宝货币基金、汇添汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
富理财 21 天 债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8 、 基金管理人 2015 年3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9 、 《汇添富 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、 基金管 理人 2015 年4 月1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 新任 李文先生为董事长， 潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总 经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、 基金管 理人 2015 年5 月27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、 基金管 理人 2015 年6 月16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19 、 《汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、 基金管 理人 2015 年6 月27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新 任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 基金管 理人 2015 年7 月18 日公 告， 增聘吴 江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22 、 《汇添富 国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 44 页
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、 基金管 理人 2015 年7 月24 日公 告， 梁珂先 生 不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、 基金管 理人 2015 年7 月31 日公 告 ， 叶从飞 先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管 理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、 基金管 理人 2015 年8 月5 日公告 ， 增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费 ETF 、金融 ETF、能
源 ETF 、医 药 ETF 、消 费 ETF 联接 基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
27、基金管 理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28 、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年8 月7 日正式生效， 谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管 理人 2015 年 8 月 19 日 公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、 基金管 理人 2015 年8 月29 日公 告， 陈加荣 先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管 理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管 理人 2015 年 11 月 3 日 公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF 、金 融 ETF、
能源 ETF 、医 药 ETF 基金 的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同 管理上述基金。
35 、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 11 月 26 日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管 理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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37 、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》 于 2015 年12 月 2 日正 式生效， 雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38、《 汇添富 达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正 式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期 ， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 16 日）起至本
报告期末 ，为本基金进行审计。本报告期内应付未付当期审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商 的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 67,705,610.35 100.00% 60,400.63 100.00% -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - - 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
第 42 页 共 44 页
民族证券 2 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中国建银投资 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 48,784.89 100.00% - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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民族证券 - - - - - -
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注：1 、专用 交易单元的选择标准和 程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及 最新的评分情况，作为增加或更换券商 交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
汇添富深证 300ETF2015 年年度报告摘要
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（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2、此 38 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、
汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金、 中证金 融 地 产 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证医 药 卫生 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 汇添富 中 证 主 要
消费交易型开放式指数证券投资基金、 中证能源交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富收益 快 钱 货 币
市场基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 中证 精准医 疗 主 题 指
数型发起式证券投资基金 （LOF） 共 用。 本报告期内退租 1 家证券公司的 1 个交易 单元： 华宝证券
（上交所交易单元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年3 月29 日
