深300ETF：2015年年度报告查看PDF公告

汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2015 年年 度报 告 
 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日 
 
 
 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 
1.1 重要提示 
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。


 
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17 
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17 
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18 
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19 
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19 
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20 
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21 
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21 
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 21 
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21 
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21 
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21 
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 22 
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 22 
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 22 
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24 
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26 
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 49 
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 49 
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50 
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59 
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60 
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61 
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61 
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61 
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 61 
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61 
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 62 
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 63 
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63 
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 63 
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63 
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64 
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 64 
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 64 
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64 
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64 
11.3 涉及基 金管理人、基 金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 67 
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 67 
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 67 
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67 
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67 
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 70 
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 72 
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 73 
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 73 
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73 
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 73 
 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基 金 基 本 情况 
基金名称 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 
基金简称 汇添富深证 300ETF 
场内简称 深 300ETF 
基金主代码 159912 
基金运作方式 交易型开放式 
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日 
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 55,948,991.00 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2011-11-24 




2.2 基 金 产 品 说明 
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。 
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超
过2%。 
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。 
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。 




2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 汇添富基金管理股份有限
公司 
中国工商银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 李鹏 洪渊 
联系电话 021-28932888 010-66105799 
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话


400-888-9918 95588 
传真 021-28932998 010-66105798 
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
邮政编码 200120 100140 
法定代表人 李文 姜建清 




2.4 信 息 披 露 方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
www.99fund.com 
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司 




2.5 其 他 相 关 资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙） 
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 




§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 
本期已实现收益 44,082,573.02 10,664,233.87 -1,689,561.19 
本期利润 25,696,341.13 21,733,151.58 11,749,220.81 
加权平均基金份额本期利润 0.4074 0.2206 0.0618 
本期加权平均净值利润率 26.56% 23.98% 6.88% 
本期基金份额净值增长率 32.55% 30.29% 4.85% 
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 
期末可供分配利润 30,982,548.99 2,263,135.26 -14,287,484.67 
期末可供分配基金 份额利润 0.5538 0.0322 -0.1004 
期末基金资产净值 86,931,539.99 82,464,355.50 128,073,189.42 
期末基金份额净值 1.5538 1.1722 0.8997 
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 
基金份额累计净值增长率 55.38% 17.22% -10.03% 
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 
3.2 基 金 净 值 表现 
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一个月 5.54% 1.35% 5.72% 1.35% -0.18% 0.00% 
过去三个月 25.76% 2.03% 25.42% 2.03% 0.34% 0.00% 
过去六个月 -12.24% 2.97% -12.96% 2.97% 0.72% 0.00% 
过去一年 32.55% 2.64% 32.63% 2.64% -0.08% 0.00% 
过去三年 81.07% 1.85% 81.43% 1.85% -0.36% 0.00% 
自基金合同
生效日起至
今 
55.38% 1.71% 48.45% 1.75% 6.93% -0.04% 
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 16 日，至 本报告 期末未满五年。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较 
 
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率的
比较 
 
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月16 日， 至本报告期末未满五年。 
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 
注：本基金成立于 2011 年 9 月16 日，2013 年度 至 2015 年度 未进行利润分配 
§4 管 理 人 报 告 
4.1 基金管理人及 基 金 经 理情 况 
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司 
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。 
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人。 截至目前， 汇添富 已经构建起公募 、
专户、 养老 金、 国 际业 务、融 资业 务及互 联网 金融六 大业 务板块 协同 发展的 统一 的资产 管 理 服 务
平台。 
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015 年， 汇添 富保持了优秀的的投资业绩：2015 年， 公司旗下偏股型基金
全 年 平均 涨幅 达 到 71.97% ， 在大 型基 金 公司 当中 稳 居第 一（ 数 据来 源： 银 河基 金研 究 中心） 。民
营活力、 蓝筹稳健和优势精选在同类基金中 收益排名前十 （数据来源：WIND ） 。 公司中长 期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期 、5 年期整 体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。 
2015 年，汇 添富基金新发 8 只基金，包括 3 只股票型基金，2 只指数基金，以及 3 只混合型
基金。 其中 ，添富 快钱 和现金 添富 基金分 别在 深交所 和上 交所上 市， 进一步 完善 了公司 场 内 货 基
产品线。 全年， 公司公募基金产品达到 58 只， 涵盖股票型、 混合型、 债 券型、 理财、QFII 、 指数 、
商品、 货币 基金等 风险 程度和 预期 收益从 高到 低的各 类产 品，为 投资 者提供 更加 全面的 资 产 配 置
选 择。 
2015 年， 汇 添富基金坚持自有平台与 对外合作双面协同发展， 互联网金融取得长足进步。 截
止年底 ，公 司电商 平台 已与三 十余 家大型 互联 网企业 开展 战略合 作， 成为迄 今为 止在电 子 商 务 领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客 户数量超过 1800 万人，
2015 年全年 电商平台成交量超过 12000 亿元，保 持行业领先水平。 
2015 年， 汇 添富基金机构业务稳步推进。 截至年底， 公司服务机构客户数量超过 200 家， 资
产管理规模同比增长超过 150% ； 公 司受托管理 19 家保险机构 的资产委托账户， 并于 2015 年6 月，
成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成 为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 
2015 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道口 碑带 来了汇 添富 品牌影 响力 的巨大 提升 。全年 ，渠 道新发 基金 首募规 模在 同期发 行 基 金 中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100%。 
2015 年，汇 添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。 
2015 年， 香 港子公司国际业务取得重大突破。 香港子公司与台湾 最大券商签订沪港通投顾合
约，与 韩国 两家 排 名前 十的大 型基 金管理 公司 开展投 顾合 作。此 外， 公司两 地基 金互认 业 务 也 走
在行业前列，截至年底已有 3 只南 下基金获香港证监会销售批准。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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2015 年，公 司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“ 生 命之光 ”汇添富乡村
医生助 飞项 目启动 ，公 司邀请 多位 优秀专 家深 入宁夏 泾源 县和青 海互 助县， 为当 地一线 医 务 工 作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届 上海国际马拉
松赛首 度引 入公益 元素 ，与 “ 河流 · 孩子 ”项 目合作 ，推 出 “全 马完 赛公益 捐赠 ”活动 ， 将 筹 得
善款用 于改善“河流·孩子”项目学校学生的生 活条件。 
2015 年， 汇 添富荣获了包括明星基金奖、 金牛基金奖、 上海金融创新二等奖、 最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。 
2016 年是“ 十三五”的开局之年， 资本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。 汇添富基金将始终坚信长期的力量， 开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！ 
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期限 
证券从业年限 说明 
任职日期 离任日期 
赖中立 
汇添富上
证综合指
数的基金
经理助
理，汇添
富黄金及
贵金属证
券投资基
金(LOF) 、
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
联接基
金、汇添
富香港优
势混合基
金（QDII ）
的基金经
理。 
2015 年1 月6
日 
- 8 年 
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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程部分析
师 、基金
经理助
理。2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任
汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金的基
金经理，
2015 年 1
月 6 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理，
2015 年 5
月26 日至
今任汇添
富香港优
势混合基
金的基金
经理。 
过蓓蓓 
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
2015 年 8 月
18 日 
- 4 年 
国籍：中
国， 学历：
中国科学
技术大学
金融工程
博士研究
生，相关
业务资汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基 金的基
金经理。 
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任国泰基
金管理有
限公司金
融工程部
助理分析
师、量化
投资部基
金经理助
理。2015
年 6 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任基
金经理助
理，2015
年 8 月 3
日至今任
中证主要
消费 ETF
基金、中
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金、汇添
富中证主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理，
2015 年 8
月18 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。 
汪洋 
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。 
2013 年11 月
7 日 
2015 年 1 月6 日 6 年 
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，2013
年 9 月 13
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 15 页 共 73 页


 
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年 11 月 7
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。 
温琪 
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。 
2014 年12 月
23 日 
2015 年 8 月4 日 5 年 
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费 ETF 、
汇添富中
证医药卫汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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生 ETF、汇
添富中证
能源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。 
温琪 
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。 
2014 年12 月
23 日 
2015 年 8 月4 日 5 年 
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至
2015 年 8
月 4 日任
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。 
 注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期； 
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期； 
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各委员 会根 据 各汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 18 页 共 73 页


 
自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合经 理在授 权 范 围 内
根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并严 格执行 交 易 决 策
规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立 性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行集中 交易 ， 所
有交易 执行 由集中 交易 室负责 完成 。投资 交易 系统参 数设 置为公 平交 易模式 ，按 照 “时 间 优 先 、
价格优 先、 比例分 配” 的原则 执行 交易指 令。 所有场 外交 易执行 亦由 集中交 易室 处理， 严 格 按 照
各组合 事先 提交的 价格 、数量 进行 分配， 确保 交易的 公平 性。 （4 ） 在 交易监 控环 节，公 司通 过 日
常监控 分析 、投资 交易 监控报 告、 专项稽 核等 形式， 对投 资交易 全过 程实施 监督 ，对包 括 利 益 输
送在内 的各 类异常 交易 行为进 行核 查。核 查的 范围包 括不 同时间 窗口 下的同 向交 易、反 向 交 易 、
交易价 差、 收益率 差异 、场外 交易 分配、 场外 议价公 允 性 等等。 （5 ） 在报告 分析 方面， 公司 按 季
度和年 度编 制公平 交易 分析报 告， 并由投 资组 合经理 、督 察长、 总经 理审核 签署 。同时 ， 投 资 组
合的定期 报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 行为监 控 体 系 由
稽核监 察部 、集中 交易 室、投 资研 究部组 成， 各部门 各司 其职， 对投 资交易 行为 进行事 前 、 事 中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 
报 告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日） 同向交易的样本， 利用统计分析的方 法和工具， 根据对样本个数、 差价 率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值是否小于 1%、 同向 交易占优比等原因进行综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。 
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 5 次 ， 其 中一次是由于流动性原因， 一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。 
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 
2015 年宏观 经济整体偏弱，全年 GDP 增速破 7%降至 6.9%。 投资增速继续下滑，工业去产 能
持续， 叠加 外贸低 迷、 需求疲 弱， 拖累经 济增 长。与 此同 时，居 民消 费对经 济的 支撑作 用 继 续 上汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 19 页 共 73 页


 
升，商 品房 销售增 长拉 动建筑 装潢 、家具 等消 费品增 长。 美国进 入加 息周期 ，对 新兴经 济 体 造 成
较大的资本外流压力， 国际金融风险隐患增多， 国内货币政策操作难度加大。 资金面、 杠杆水平、
经济情况的波动给股票市场造成很大影响，全年沪深 300 指数上涨 5.58% ，但振幅 达到 68.72%，
成交金额创历年最高，达到 95.6 万 亿元。 
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 95% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。



4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 
报告期内深证 300 指数 上涨 32.63% ， 本基金在报告 期内累计收益率为 32.55%， 收益率落后业
绩 比 较基 准-0.08% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0219% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。 
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 
全球经济面临需求放缓、 发展方式转型、 产业结构调整的重大压力。2016 年我国GDP 增速仍
有 可 能继 续温 和 下行 ，中 央 经济 工作 会 议对 “供 给 侧改 革 ” 的 具体 部署 表 明 2016 年 政府 “调结
构 ”的 目标 更加坚 定， 因此即 便经 济增速 下行 、股票 市场 剧烈波 动， 只要在 底线 范围内 ， 政 府 将
不大可能进行大规模干预。 结构性改革带来的工业领域的出清、 股票市场的去杠杆去泡沫会提速，
股票市场估值日趋合理，虽然趋势性的行情难现，但结构性投资机会将较多。 
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化 投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： 
（一）完善规章制度，健全内部控制体系 
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 20 页 共 73 页


 
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营 的合法合规。 
（三）强化培训教育，提高全员合规意识 
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。 
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产， 继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。 
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复 核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。 
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案 但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 21 页 共 73 页


 
保持估值政策和程序的一贯性。 
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。 
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。 
本基金本报告期及上年度未进行利润分配。 
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 
无。 
§5 托 管 人 报 告 
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 
本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配。 
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2015 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 22 页 共 73 页


 
§6 审计报告 
6.1 审 计 报 告 基本 信 息 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人 
引言段 我们审计了后附的深证 300 交易型 开放式指数证券投资基金财
务报表， 包括 2015 年 12 月31 日的 资产负债表、2015 年度的 利
润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定
编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致
的重大错报。 
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。 
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。 
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。 
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了深证 300 交 易型开放式指数证券投资基
金 2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和
净值变动情况。 
注册会计师的姓名 陈露


蔺育化 
会计师事 务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 
会计师事务所的地址 中国


北京 
审计报告日期 2016 年 3 月25 日 




§7 年 度 财 务 报 表 
7.1 资产负债表 
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 23 页 共 73 页


 
报告截止日： 2015 年12 月31 日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度末 
2014 年12 月 31 日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 1,840,816.97 1,495,695.02 
结算备付金


1,863.04 15,369.04 
存出保证金


4,589.96 1,599.55 
交易性金融资产 7.4.7.2 85,294,696.35 81,609,823.01 
其中：股票投资


85,281,096.35 81,568,986.17 
基金投资


- - 
债券投资


13,600.00 40,836.84 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


74,497.91 - 
应收利息 7.4.7.5 373.88 208.96 
应收股利


- - 
应收申购款


- - 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


87,216,838.11 83,122,695.58 
负 债 和 所有者 权 益 附注号 
本期末 
2015 年12 月 31 日 
上年度末 
2014 年12 月 31 日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- 432,733.84 
应付赎回款


- - 
应付管理人报酬


37,285.08 36,457.83 
应付托管费


7,457.00 7,291.57 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 15,556.04 16,447.64 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 225,000.00 165,409.20 
负债合计


285,298.12 658,340.08 
所 有 者 权益：





汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 24 页 共 73 页


 
实收基金 7.4.7.9 55,948,991.00 70,348,991.00 
未分配利润 7.4.7.10 30,982,548.99 12,115,364.50 
所有者权益合计


86,931,539.99 82,464,355.50 
负债和所有者权益总计


87,216,838.11 83,122,695.58 
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。 
2 、报告截止 日 2015 年 12 月31 日， 基金份额净值 1.5538 元 ，基金份额总额 55,948,991.00 份。



7.2 利润表 
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 
上 年 度 可比期 间 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日 
一、收入


26,878,632.73 22,850,010.81 
1. 利息收入


15,785.23 9,650.19 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,622.84 9,642.96 
债券利息收入


162.39 7.23 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- - 
其他利息收入


- - 
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）


44,718,008.54 11,622,406.28 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 43,907,028.84 10,426,256.93 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 15,782.36 - 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 795,197.34 1,196,149.35 
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列） 
7.4.7.17 -18,386,231.89 11,068,917.71 
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列） 
 - - 
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列） 
7.4.7.18 531,070.85 149,036.63 
减： 二 、费用


1,182,291.60 1,116,859.23 
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 481,277.64 453,511.51 
2 ．托管费 7.4.10.2.2 96,255.55 90,702.28 
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - - 
4 ．交易费用 7.4.7.19 94,600.41 62,450.94 
5 ．利息支出


- - 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 25 页 共 73 页


 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6 ．其他费用 7.4.7.20 510,158.00 510,194.50 
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列） 
 25,696,341.13 21,733,151.58 
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表 
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润） 
- 25,696,341.13 25,696,341.13 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数 
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列） 
-14,400,000.00 -6,829,156.64 -21,229,156.64 
其中：1. 基金 申 购款 251,200,000.00 178,468,055.53 429,668,055.53 
2. 基金赎回 款 -265,600,000.00 -185,297,212.17 -450,897,212.17 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99 
项目 
上 年 度 可比期 间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润） 
- 21,733,151.58 21,733,151.58 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数 
-72,000,000.00 4,658,014.50 -67,341,985.50 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 26 页 共 73 页


 
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列） 
其中：1. 基金 申购款 121,600,000.00 -4,473,227.75 117,126,772.25 
2. 基金赎回 款 -193,600,000.00 9,131,242.25 -184,468,757.75 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 
______ 张晖______














______ 陈灿辉______














____ 韩从慧____ 
基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基 金 基 本 情况 
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募 集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成
份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误 差不超过2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300
指数收益率。 
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 27 页 共 73 页


 
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露 管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。 
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。 
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。 
(1) 金融资产 分类 
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量 且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项； 
本 基 金目 前持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产主 要 包括 股票 、债券投
资。 
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、存 出保证金
和各类应收款项等。 
(2) 金融负债 分类 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 28 页 共 73 页


 
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。 
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项等。 
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 
初始确认 
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
后续计量 
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。 
终止确认 
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。 
金融资产转移 
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资 产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 
本基金持有的金融工具等按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具， 按照 估 值日 能够 取 得的 相同 资 产或 负债 在 活跃 市场 上 未经调
整的市 价 作 为公允 价值 ；估值 日无 市价， 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券 发 行 机
构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的，按 最近 交易市 价确 定公允 价值 ；如估 值日 无市价 ， 且 最 近
交易日 后经 济环境 发 生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，参 考 类 似 投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 
（3 ） 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； 
（4 ）如有新 增事项，按国家最新规定估值。 
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
7.4.4.7 实收基金 
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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入基金的实 收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。 
7.4.4.9 收入/( 损 失) 的 确 认 和计 量 
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代 缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提； 
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账； 
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账； 
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣 告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 31 页 共 73 页


 
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 
(1) 基金管 理费按前一日基金资产净值的 0.5%的年费率计提； 
(2) 基金托 管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提； 
(3) 基 金的标 的 指数 使用 许 可费 按前 一 日基 金资 产 净值 的 0.03% 的年 费率 计 提， 收取 下 限 为
每年人民币 30 万元，即若 不足人民币 30 万元则按照 人民币 30 万 元收取； 
(4) 卖 出回购 金 融资 产支 出 ，按 卖出 回 购金 融资 产 的摊 余成 本 及实 际利 率 （当 实际 利 率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 
(5) 其 他费用 系 根据 有关 法 规及 相应 协 议规 定， 按 实际 支出 金 额， 列入 当 期基 金费 用 。如 果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 
(1) 当基 金份额 净 值增 长率 超 过标 的指 数 同期 增长 率 达 到 1% 以 上 时， 可进 行 收益 分配 。 基金
管理人 对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见招募说明书； 
(2) 基于本基 金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收益分配后有可
能使除 息后 的基金 份额 净值低 于面 值，即 基金 收益分 配基 准日基 金份 额净值 在扣 减每单 位 基 金 份
额收益分配金额后可能低于面值； 
(3) 在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次收益分
配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 ； 
(4) 本基金收 益分配采取现金分红方式； 
(5) 每一基金 份额享有同等分配权； 
(6) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 
本基金本报告期无会计政策变更。 
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定，自 2015 年 4 月 3 日 起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债 券、资产支持
证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
7.4.6 税项 
7.4.6.1 印 花税 
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让 ，暂免征收印花税。 
7.4.6.2 营 业税、企业所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得 税； 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
7.4.6.3 个 人所得税 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得 税； 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 33 页 共 73 页


 
征收个人所得税； 
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化 个人所得税政策有关问题的通知 》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的，股息 红 利所得暂免征收个人所得税。 
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存款 1,840,816.97 1,495,695.02 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1-3 个月 - - 
其他存款 - - 
合计： 1,840,816.97 1,495,695.02 
 注：本基金2015 年度末 及 2014 年度 末未投资于定期存款。 
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 90,007,098.02 85,281,096.35 -4,726,001.67 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 13,600.00 13,600.00 - 
银行间市场 - - - 
合计 13,600.00 13,600.00 - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 90,020,698.02 85,294,696.35 -4,726,001.67 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 34 页 共 73 页


 
项目 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 67,916,592.79 81,568,986.17 13,652,393.38 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 33,000.00 40,836.84 7,836.84 
银行间市场 - - - 
 合计 33,000.00 40,836.84 7,836.84 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 67,949,592.79 81,609,823.01 13,660,230.22 



 
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。 
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活期存款利息 368.89 186.96 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利 息 0.80 14.07 
应收债券利息 2.09 7.23 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 2.10 0.70 
合计 373.88 208.96 



汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 35 页 共 73 页


 
7.4.7.6 其他资产 
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 
7.4.7.7 应 付 交 易 费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所市场应付交易费用 15,556.04 16,447.64 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 15,556.04 16,447.64 




7.4.7.8 其他负债 












单位 ：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 - - 
应付审计费 50,000.00 50,000.00 
应付信息披露费 100,000.00 30,000.00 
应付替代款 - 10,409.20 
指数使用费 75,000.00 75,000.00 
合计 225,000.00 165,409.20 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 70,348,991.00 70,348,991.00 
本期申购 251,200,000.00 251,200,000.00 
本期赎回( 以"-" 号填列) -265,600,000.00 -265,600,000.00 
- 基金拆分/ 份额折算前 - - 
基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 
本期申购 - - 
本期赎回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 55,948,991.00 55,948,991.00 
注：申购含红利 再投份额。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 36 页 共 73 页


 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 2,263,135.26 9,852,229.24 12,115,364.50 
本期利润 44,082,573.02 -18,386,231.89 25,696,341.13 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数 
-6,760,351.20 -68,805.44 -6,829,156.64 
其中：基金申购款 131,066,141.27 47,401,914.26 178,468,055.53 
基金赎回款 -137,826,492.47 -47,470,719.70 -185,297,212.17 
本期已分配利润 - - - 
本期末 39,585,357.08 -8,602,808.09 30,982,548.99 




7.4.7.11 存 款 利 息 收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
活期存款利息收入 13,309.14 8,582.09 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 2,255.22 1,044.88 
其他 58.48 15.99 
合计 15,622.84 9,642.96 




7.4.7.12 股 票 投 资 收益 
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入 
1,646,438.49 619,955.30 
股票投资收益 ——赎回差价收入 42,260,590.35








 9,806,301.63









股票投资收益 ——申购差价收入 -








-





 
合计 43,907,028.84











10,426,256.93










7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 
单位：人民币元 
项目 本期 上年度可比期间 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 37 页 共 73 页


 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日 
卖出股票成交总额 29,014,893.75 18,853,598.79 
减：卖出股票成本总额 27,368,455.26 18,233,643.49 
买卖股票差价收入 1,646,438.49 619,955.30 




7.4.7.12.3 股票投资收 益 ——赎 回差 价 收 入












单位 ：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日 
赎回基金份额对价总额 450,897,212.17 184,468,757.75 
减：现金支付赎回款总额 39,702,093.17 3,510,611.75 
减：赎回股票成本总额 368,934,528.65 171,151,844.37 
赎回差价收入 42,260,590.35 9,806,301.63 




7.4.7.13 债 券 投 资 收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额 
48,784.89 - 
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额 
33,000.00 - 
减：应收利息总额 2.53 - 
买卖债券差价收入 15,782.36 - 




7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 
注：本基金本报告期及上年度均无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成 
注：本基金本报告期末及上期末均未持有贵金 属投资。 
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入 
注：本基金本报告期及上年度均无贵金属投资收益。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 38 页 共 73 页


 
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入 
注：本基金本报告期及上年度均无贵金属投资收益。 
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入 
注：本基金本报告期及上年度均无贵金属投资收益。 
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日 
股票投资产生的股利收益 795,197.34 1,196,149.35 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 795,197.34 1,196,149.35 




7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日 
1. 交易性金 融资产 -18,386,231.89 11,068,917.71 
——股票投资 -18,378,395.05 11,061,080.87 
——债券投资 -7,836.84 7,836.84 
—— 资产支持证券投资 - - 
—— 贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2. 衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3. 其他 - - 
合计 -18,386,231.89 11,068,917.71 



汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 39 页 共 73 页


 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日 
基金赎回费收入 - - 
替代损益 531,070.85 149,036.63 
合计 531,070.85 149,036.63 




7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 
交易所市场交易费用 
94,600.41 62,450.94 
银行间市场交易费用 
- - 
合计 
94,600.41 62,450.94 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日 
审计费用 50,000.00 50,000.00 
信息披露费 100,000.00 100,000.00 
银行划款费用 158.00 194.50 
上市年费 60,000.00 60,000.00 
指数使用费 300,000.00 300,000.00 
合计 510,158.00 510,194.50 




7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 40 页 共 73 页


 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
关联方名称 与本基金的关系 
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东 
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
东方证券股份有限公
司 
67,705,610.35 100.00% 43,318,766.32 99.35% 




7.4.10.1.2 债券交易 



金额单位 ：人民币元 
关联方名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的
比例 
东方证券股份有限公
司 
48,784.89 100.00% - - 




7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 41 页 共 73 页


 
7.4.10.1.4 权证交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 
































































































 金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
 
东方证券股份
有限公司 
60,400.63 100.00% 15,556.04 100.00% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
东方证券股份
有限公司 
38,333.33 99.35% 16,447.64 100.00% 
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理费 
481,277.64 453,511.51 
其中： 支付销售机构的客
户维护费 
- - 
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E×0.50 ％÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金管理费 
E 为前一日 基金资产净值 
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 42 页 共 73 页


 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费 
96,255.55 90,702.28 
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下： 
H=E×0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应支 付的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金托 管人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。 
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。 
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 
注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 
份额单位：份 
关联方名称 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
持有的 
基金份额 
持有的基金
份额 
占基金总份
额的比例 
持有的 
基金份额 
持有的基金
份额 
占基金总份
额的比例 
东方证券股份有
限公司 
1,034,716.00 1.85% 0.00 0.00% 




7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 43 页 共 73 页


 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行股份
有限公司 
1,840,816.97 13,309.14 1,495,695.02 8,582.09 
注：除 上表 列示的 金额 外， 本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2015 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 2,255.22 元(2014 年 度 ： 人 民 币
1,044.88 元) ， 2015 年末结 算备付金余额为人民币1,863.04 元(2014 年末 ： 人 民币15,369.04 元) 。 
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 
7.4.11 利 润 分 配 情况 
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 
注：本基金本报告期内未进行利润分配。 
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 
金额单位：人民币元 
 
7.4.12.1.2 受 限证券类别：债券 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位： 张） 
期末 
成本总额 
期末估
值总额 
备注 
123001 
蓝标
转债 
2015 年
12 月21
日 
2016 年
1 月8
日 
新债未
上市 
100.00 100.00 136 13,600.00 13,600.00 - 
 




7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 
金额单位：人民币元 
股票
代码 
股票名
称 
停牌日期 
停牌原
因 
期末 
估值单价 
复牌日期 
复牌 
开盘单价 
数量（股） 
期末 
成本总额 
期末估值总
额 
备注 
000002 万科A 2015 年12 月18 日 
重大资产
重组停牌 
24.43 - - 157,698 2,361,926.22 3,852,562.14 - 
300104 乐视网 2015 年12 月7 日 
重大资产
重组停牌 
58.80 - - 17,873 1,013,122.45 1,050,932.40 - 
002465 
海格通
信 
2015 年12 月30 日 
重大事项
停牌 
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 27,530 469,609.77 459,475.70 - 
002065 
东华软
件 
2015 年12 月21 日 
重大事项
停牌 
25.10 - - 15,330 455,054.99 384,783.00 - 
000712 锦龙股 2015 年12 月25 日 重大事项 29.12 2016 年1 月4 日 28.00 12,853 386,806.92 374,279.36 - 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 44 页 共 73 页


 
份 停牌 
000876 新希望 2015 年8 月17 日 
重大资产
重组停牌 
18.99 2016 年3 月2 日 17.09 18,403 360,278.31 349,472.97 - 
002049 
同方国
芯 
2015 年12 月11 日 
重大资产
重组停牌 
60.15 2016 年3 月11 日 54.14 4,961 221,485.32 298,404.15 - 
002340 格林美 2015 年12 月29 日 
重大事项
停牌 
15.20 2016 年1 月6 日 14.35 19,428 296,669.43 295,305.60 - 
002219 
恒康医
疗 
2015 年7 月8 日 
重大资产
重组停牌 
14.90 - - 19,395 306,011.83 288,985.50 - 
000748 
长城信
息 
2015 年6 月18 日 
重大资产
重组停牌 
34.88 2016 年3 月10 日 31.39 6,070 197,860.25 211,721.60 - 
000901 
航天科
技 
2015 年8 月19 日 
重大资产
重组停牌 
52.88 2016 年2 月18 日 47.59 4,002 215,393.39 211,625.76 - 
000028 
国药一
致 
2015 年10 月20 日 
重大资产
重组停牌 
66.15 - - 3,155 233,926.93 208,703.25 - 
300088 
长信科
技 
2015 年12 月14 日 
重大资产
重组停牌 
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 14,774 177,906.10 207,279.22 - 
300043 
互动娱
乐 
2015 年12 月17 日 
重大事项
停牌 
15.80 - - 9,851 143,452.79 155,645.80 - 
002011 
盾安环
境 
2015 年12 月28 日 
重大事项
停牌 
16.72 2016 年2 月22 日 15.05 9,152 143,958.90 153,021.44 - 
000829 
天音控
股 
2015 年11 月9 日 
重大资产
重组停牌 
12.22 - - 10,844 174,337.16 132,513.68 - 
002048 
宁波华
翔 
2015 年11 月19 日 
重大资产
重组停牌 
17.40 - - 7,434 161,979.20 129,351.60 - 
000982 
中银绒
业 
2014 年8 月25 日 
重大事项
停牌 
4.64 2016 年2 月25 日 5.10 7,687 35,556.15 35,667.68 - 
002313 
日海通
讯 
2015 年8 月10 日 
重大事项
停牌 
14.80 2016 年1 月22 日 13.90 48 995.13 710.40 - 




7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。 
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 45 页 共 73 页


 
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本 基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。 
7.4.13.2 信用风险 
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券，
且通过 分散化投资以分散信用风险。 
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。 
7.4.13.3 流动性风险 
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。 
本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此， 除在附注 7.4.12 中列示的本 基金于期末持有的
流通受 限证 券外， 本期 末本基 金的 其他资 产均 能及时 变现 。此外 ，本 基金可 通过 卖出回 购 金 融 资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
7.4.13.4 市场风险 
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 46 页 共 73 页


 
7.4.13.4.1 利率风险 
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金及存出保证金等 
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 
单位：人民币元 
本期末



2015 年 12 月 31 日 
1 个月以内 1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 1,840,816.97 - - - - - 1,840,816.97 
结算备付金 1,863.04 - - - - - 1,863.04 
存出保证金 4,589.96 - - - - - 4,589.96 
交易性金融资产 - - 13,600.00 - - 85,281,096.35 85,294,696.35 
应收证券清算款 - - - - - 74,497.91 74,497.91 
应收利息 - - - - - 373.88 373.88 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 1,847,269.97 - 13,600.00 - - 85,355,968.14 87,216,838.11 
负债












应付管理人报酬 - - - - - 37,285.08 37,285.08 
应付托管费 - - - - - 7,457.00 7,457.00 
应付交易费用 - - - - - 15,556.04 15,556.04 
其他负债 - - - - - 225,000.00 225,000.00 
负债总计 - - - - - 285,298.12 285,298.12 
利率敏感度缺口 1,847,269.97 - 13,600.00 - - 85,070,670.02 86,931,539.99 
上年度末



2014 年 12 月 31 日 
1 个月以内 1-3 个月 
3 个月-1
年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 1,495,695.02 - - - - - 1,495,695.02 
结算备付金 15,369.04 - - - - - 15,369.04 
存出保证金 1,599.55 - - - - - 1,599.55 
交易性金融资产 - - - - 40,836.84 81,568,986.17 81,609,823.01 
应收利息 - - - - - 208.96 208.96 
资产总计 1,512,663.61 - 0.00 - 40,836.84 81,569,195.13 83,122,695.58 
负债












应付证券清算款 - - - - - 430,435.21 430,435.21 
应付管理人报酬 - - - - - 36,457.83 36,457.83 
应付托管费 - - - - - 7,291.57 7,291.57 
应付交易费用 - - - - - 16,447.64 16,447.64 
其他负债 - - - - - 167,707.83 167,707.83 
负债总计 - - - - - 658,340.08 658,340.08 
利率敏感度缺口 1,512,663.61 - 0.00 - 40,836.84 80,910,855.05 82,464,355.50 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 47 页 共 73 页


 
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及交 易形成 负 债 的 公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 
注： 本基金持有的可转债的市场风险在附注 7.4.13.4.3.2 中 进行披露； 除此之外， 本基金本报 告
期末计 息资 产仅包 括银 行存款 、结 算备付 金及 存出保 证金 ，且 均 以活 期存款 利率 或相对 固 定 的 利
率计息 ；假 定利率 变动 仅影响 其未 来收益 ，而 对其本 身的 公允价 值无 重大影 响， 因而在 本 基 金 本
报告期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负债 的情况下， 利 率变动对基金资产净值的影响并不显
著。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 ，市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股，所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的 金 融 工
具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ，并且 本基 金管理 人 每 日 对
本基金所持有的证券价格实施监控。 
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2015 年 12 月 31 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（% ） 
交易性金融资产- 股票投 资 85,281,096.35 98.10 81,568,986.17 98.91 
交易性金融资产 －基金投资 - - - - 
交易性金融资产 －债券投资 13,600.00 0.02 40,836.84 0.05 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 85,294,696.35 98.12 81,609,823.01 98.96 
注 ：本 基金投 资组 合中股 票投 资比例 范围 为不低 于基 金资产 净值 的 90% ； 权证 、股指期货 及 其 他汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 48 页 共 73 页


 
金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ，本 基金面 临 的 整 体
市场价格风险列示如上表所示。 
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 
假设 
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔
系数密切相关； 
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数； 
以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ） 
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ） 
深证 300 指 数上涨 5% 4,326,034.56 4,094,822.18 
深证 300 指 数下跌 5% -4,326,034.56 -4,094,822.18 



 
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。 
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 
7.4.14.1 公 允价值



7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。 
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值 
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 76,480,655.10 元， 属于第二层次的余额为人民币 8,814,041.25 元，
无第三层次余额。 （于 2014 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 76,919,083.11 元，属
于第二层次的余额为人民币 4,690,739.90 元，无 第三层次余额） 。 
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动



对于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间不将 相 关 股 票
和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值 的 影 响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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根 据 中国 证券 投 资基 金业 协 会中 基协 发(2014)24 号 《关 于发 布< 中国 证券 投 资基 金业 协 会估
值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知 》 的规定， 自 2015 年 4
月 3 日起， 交 易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) 采用第三 方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定 收益品种的公允价值所属层次从第一
层次转入第二层次。 
7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额 
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。 
7.4.14.2 承 诺事项



截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 
7.4.14.3 其 他事项



截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 
7.4.14.4 财 务报表的批准



本财务报表已于 2016 年3 月25 日经 本基金的基金管理人批准。 
§8 投 资 组 合 报 告 
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（% ） 
1 权益投资 85,281,096.35 97.78 
 其中：股票 85,281,096.35 97.78 
2 固定收益投资 13,600.00 0.02 
 其中：债券 13,600.00 0.02 









 资产 支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,842,680.01 2.11 
7 其他各项资产 79,461.75 0.09 
8 合计 87,216,838.11 100.00 



 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 
农、林、牧、渔业 911,578.76 1.05 
B 
采矿业 1,264,040.28 1.45 
C 
制造业 45,614,812.15 52.47 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
1,599,711.02 1.84 
E 
建筑业 1,208,503.33 1.39 
F 
批发和零售业 2,339,010.19 2.69 
G 
交通运输、仓储和邮政业 100,836.76 0.12 
H 
住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
10,588,810.57 12.18 
J 
金融业 6,955,475.42 8.00 
K 
房地产业 7,611,671.73 8.76 
L 
租赁和商务服务业 2,182,922.89 2.51 
M 
科学研究和技术服务业 - - 
N 
水利、环境和公共设施管理业 1,628,679.38 1.87 
O 
居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和社会工作 368,359.58 0.42 
R 
文化、体育和娱乐业 2,504,110.89 2.88 
S 
综合 402,573.40 0.46 
 
合计 85,281,096.35 98.10 




8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 
注：本基金本报告期末未进行积极投资 
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 
金额单位：人民币元 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（% ） 
1 000002 万科 A 157,698 3,852,562.14 4.43 
2 000651 格力电器 79,548 1,777,897.80 2.05 
3 000001 平安银行 110,284 1,322,305.16 1.52 
4 000725 京东方 A 412,208 1,224,257.76 1.41 
5 000333 美的集团 35,838 1,176,203.16 1.35 
6 300104 乐视网 17,873 1,050,932.40 1.21 
7 300059 东方财富 19,578 1,018,643.34 1.17 
8 000776 广发证券 50,692 985,959.40 1.13 
9 002024 苏宁云商 72,925 980,841.25 1.13 
10 000858 五粮液 30,868 842,079.04 0.97 
11 002450 康得新 21,561 821,474.10 0.95 
12 002415 海康威视 21,983 755,995.37 0.87 
13 000063 中兴通讯 38,783 722,527.29 0.83 
14 000783 长江证券 56,499 701,717.58 0.81 
15 002304 洋河股份 9,283 636,256.82 0.73 
16 000100 TCL 集团 148,415 632,247.90 0.73 
17 002202 金风科技 27,483 626,337.57 0.72 
18 000166 申万宏源 58,023 621,426.33 0.71 
19 000625 长安汽车 35,881 608,900.57 0.70 
20 002594 比亚迪 9,193 592,029.20 0.68 
21 300024 机器人 8,420 576,770.00 0.66 
22 002673 西部证券 17,494 575,727.54 0.66 
23 300027 华谊兄弟 13,333 553,052.84 0.64 
24 002230 科大讯飞 14,690 544,264.50 0.63 
25 300070 碧水源 10,300 533,231.00 0.61 
26 001979 招商蛇口 25,510 532,138.60 0.61 
27 000538 云南白药 7,258 527,075.96 0.61 
28 002183 怡亚通 11,405 525,314.30 0.60 
29 000917 电广传媒 19,573 519,858.88 0.60 
30 002241 歌尔声学 14,695 508,447.00 0.58 
31 000069 华侨城 A 57,681 507,592.80 0.58 
32 000768 中航飞机 19,920 493,418.40 0.57 
33 002736 国信证券 24,875 491,281.25 0.57 
34 000423 东阿阿胶 9,300 486,390.00 0.56 
35 300017 网宿科技 8,056 483,279.44 0.56 
36 000559 万向钱潮 20,523 464,435.49 0.53 
37 002142 宁波银行 29,855 463,051.05 0.53 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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38 002465 海格通信 27,530 459,475.70 0.53 
39 000402 金融街 38,780 447,133.40 0.51 
40 000728 国元证券 19,171 433,072.89 0.50 
41 000793 华闻传媒 28,318 425,619.54 0.49 
42 000157 中联重科 79,543 425,555.05 0.49 
43 000503 海虹控股 12,050 403,554.50 0.46 
44 000009 中国宝安 22,415 402,573.40 0.46 
45 002456 欧菲光 12,838 398,234.76 0.46 
46 002466 天齐锂业 2,800 394,100.00 0.45 
47 300124 汇川技术 8,268 390,249.60 0.45 
48 002065 东华软件 15,330 384,783.00 0.44 
49 000623 吉林敖东 12,416 384,275.20 0.44 
50 300168 万达信息 11,588 383,910.44 0.44 
51 002252 上海莱士 9,574 380,757.98 0.44 
52 002292 奥飞动漫 7,324 378,724.04 0.44 
53 000630 铜陵有色 105,135 376,383.30 0.43 
54 000061 农产品 21,270 376,266.30 0.43 
55 000338 潍柴动力 38,762 374,440.92 0.43 
56 000712 锦龙股份 12,853 374,279.36 0.43 
57 000839 中信国安 18,384 374,114.40 0.43 
58 002153 石基信息 2,446 369,346.00 0.42 
59 002008 大族激光 14,240 368,673.60 0.42 
60 000686 东北证券 20,903 365,802.50 0.42 
61 002236 大华股份 9,678 357,118.20 0.41 
62 002405 四维图新 9,196 356,804.80 0.41 
63 000876 新希望 18,403 349,472.97 0.40 
64 000826 启迪桑德 8,721 345,526.02 0.40 
65 300058 蓝色光标 22,948 338,024.04 0.39 
66 300315 掌趣科技 24,008 336,112.00 0.39 
67 000895 双汇发展 16,318 333,050.38 0.38 
68 300003 乐普医疗 8,603 332,075.80 0.38 
69 000060 中金岭南 23,432 328,750.96 0.38 
70 002030 达安基因 7,952 327,463.36 0.38 
71 000413 东旭光电 35,865 325,654.20 0.37 
72 000977 浪潮信息 10,218 324,012.78 0.37 
73 000425 徐工机械 75,998 322,991.50 0.37 
74 000568 泸州老窖 11,822 320,612.64 0.37 
75 000750 国海证券 24,656 316,829.60 0.36 
76 000963 华东医药 3,798 311,284.08 0.36 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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77 002475 立讯精密 9,692 309,659.40 0.36 
78 002500 山西证券 19,949 304,022.76 0.35 
79 002400 省广股份 12,036 302,705.40 0.35 
80 000540 中天城投 32,976 300,741.12 0.35 
81 002049 同方国芯 4,961 298,404.15 0.34 
82 000661 长春高新 2,458 296,066.10 0.34 
83 002340 格林美 19,428 295,305.60 0.34 
84 002129 中环股份 23,929 292,412.38 0.34 
85 000039 中集集团 13,772 289,212.00 0.33 
86 002219 恒康医疗 19,395 288,985.50 0.33 
87 002739 万达院线 2,400 288,000.00 0.33 
88 000997 新大陆 11,310 286,369.20 0.33 
89 000012 南玻 A 21,388 285,529.80 0.33 
90 002081 金螳螂 15,148 282,964.64 0.33 
91 002439 启明星辰 8,820 282,240.00 0.32 
92 002385 大北农 22,925 279,914.25 0.32 
93 000566 海南海药 7,138 277,382.68 0.32 
94 000415 渤海金控 30,606 276,066.12 0.32 
95 002004 华邦健康 19,188 271,510.20 0.31 
96 000792 盐湖股份 10,476 269,023.68 0.31 
97 002276 万马股份 8,900 267,890.00 0.31 
98 000998 隆平高科 11,248 267,140.00 0.31 
99 300253 卫宁健康 6,328 265,016.64 0.30 
100 002701 奥瑞金 9,355 264,372.30 0.30 
101 000709 河钢股份 78,200 260,406.00 0.30 
102 300079 数码视讯 21,382 259,149.84 0.30 
103 000031 中粮地产 18,206 255,794.30 0.29 
104 002007 华兰生物 5,801 255,244.00 0.29 
105 000656 金科股份 48,213 254,564.64 0.29 
106 002368 太极股份 3,720 249,612.00 0.29 
107 002152 广电运通 8,005 248,074.95 0.29 
108 000046 泛海控股 19,618 246,205.90 0.28 
109 000410 沈阳机床 9,839 246,171.78 0.28 
110 000938 紫光股份 2,500 245,950.00 0.28 
111 000718 苏宁环球 18,611 245,479.09 0.28 
112 000887 中鼎股份 10,396 245,345.60 0.28 
113 300144 宋城演艺 8,587 243,012.10 0.28 
114 000078 海王生物 10,137 242,882.52 0.28 
115 300251 光线传媒 8,003 242,410.87 0.28 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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116 002573 清新环境 10,799 242,329.56 0.28 
117 000629 攀钢钒钛 65,740 241,265.80 0.28 
118 002038 双鹭药业 7,128 238,788.00 0.27 
119 000581 威孚高科 9,577 237,126.52 0.27 
120 300033 同花顺 3,332 236,738.60 0.27 
121 000988 华工科技 11,146 236,072.28 0.27 
122 000738 中航动控 7,448 235,505.76 0.27 
123 002280 联络互动 3,800 233,320.00 0.27 
124 000547 航天发展 12,133 231,133.65 0.27 
125 000800 一汽轿车 14,117 231,095.29 0.27 
126 002191 劲嘉股份 15,039 230,999.04 0.27 
127 300002 神州泰岳 17,494 229,171.40 0.26 
128 000831 五矿稀土 11,062 228,983.40 0.26 
129 000598 兴蓉环境 31,993 227,790.16 0.26 
130 300077 国民技术 4,938 223,098.84 0.26 
131 000930 中粮生化 15,000 221,700.00 0.26 
132 000511 烯碳新材 18,922 221,576.62 0.25 
133 002104 恒宝股份 9,135 219,148.65 0.25 
134 300072 三聚环保 6,417 217,985.49 0.25 
135 000697 炼石有色 7,791 216,745.62 0.25 
136 002470 金正大 10,642 216,458.28 0.25 
137 000050 深天马 A 10,203 216,405.63 0.25 
138 000400 许继电气 11,072 215,128.96 0.25 
139 000690 宝新能源 21,973 214,895.94 0.25 
140 300133 华策影视 7,206 214,666.74 0.25 
141 002353 杰瑞股份 8,411 213,471.18 0.25 
142 002422 科伦药业 11,416 212,337.60 0.24 
143 000970 中科三环 15,105 211,923.15 0.24 
144 000748 长城信息 6,070 211,721.60 0.24 
145 000901 航天科技 4,002 211,625.76 0.24 
146 002657 中科金财 2,632 210,533.68 0.24 
147 002261 拓维信息 5,400 210,060.00 0.24 
148 002161 远望谷 9,366 208,861.80 0.24 
149 300170 汉得信息 10,518 208,782.30 0.24 
150 000028 国药一致 3,155 208,703.25 0.24 
151 002312 三泰控股 7,503 208,583.40 0.24 
152 300088 长信科技 14,774 207,279.22 0.24 
153 002266 浙富控股 25,419 206,910.66 0.24 
154 000878 云南铜业 14,923 206,683.55 0.24 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
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155 300001 特锐德 7,100 205,900.00 0.24 
156 002022 科华生物 7,038 204,805.80 0.24 
157 000627 天茂集团 19,015 204,601.40 0.24 
158 002491 通鼎互联 10,500 203,490.00 0.23 
159 002146 荣盛发展 21,305 203,036.65 0.23 
160 002310 东方园林 7,658 202,630.68 0.23 
161 000778 新兴铸管 31,086 201,748.14 0.23 
162 000883 湖北能源 32,843 201,656.02 0.23 
163 000516 国际医学 9,157 201,454.00 0.23 
164 002467 二六三 9,545 200,349.55 0.23 
165 300291 华录百纳 5,600 199,360.00 0.23 
166 000156 华数传媒 6,040 198,112.00 0.23 
167 000592 平潭发展 9,867 197,142.66 0.23 
168 002273 水晶光电 4,844 196,666.40 0.23 
169 300244 迪安诊断 2,828 196,659.12 0.23 
170 300216 千山药机 4,400 193,952.00 0.22 
171 002410 广联达 10,653 193,671.54 0.22 
172 000027 深圳能源 19,669 192,952.89 0.22 
173 300147 香雪制药 7,693 192,401.93 0.22 
174 002424 贵州百灵 7,461 191,449.26 0.22 
175 300146 汤臣倍健 4,944 190,344.00 0.22 
176 002179 中航光电 4,968 188,585.28 0.22 
177 300055 万邦达 8,679 188,421.09 0.22 
178 002642 荣之联 3,252 188,258.28 0.22 
179 000006 深振业 A 16,334 188,004.34 0.22 
180 300257 开山股份 6,075 187,413.75 0.22 
181 002095 生意宝 2,519 185,373.21 0.21 
182 000671 阳光城 20,505 185,160.15 0.21 
183 002489 浙江永强 17,000 184,280.00 0.21 
184 002073 软控股份 10,844 183,263.60 0.21 
185 002665 首航节能 6,000 183,000.00 0.21 
186 002250 联化科技 9,687 182,793.69 0.21 
187 002375 亚厦股份 11,527 181,780.79 0.21 
188 300267 尔康制药 5,400 181,440.00 0.21 
189 000875 吉电股份 19,700 181,043.00 0.21 
190 000999 华润三九 6,612 180,507.60 0.21 
191 000939 凯迪生态 12,501 180,014.40 0.21 
192 000667 美好集团 36,146 179,284.16 0.21 
193 300085 银之杰 3,200 178,880.00 0.21 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 56 页 共 73 页


 
194 300274 阳光电源 6,472 177,462.24 0.20 
195 002223 鱼跃医疗 4,584 176,254.80 0.20 
196 000729 燕京啤酒 21,276 175,101.48 0.20 
197 001696 宗申动力 12,593 174,035.26 0.20 
198 000541 佛山照明 10,368 173,145.60 0.20 
199 300166 东方国信 5,400 172,962.00 0.20 
200 002005 德豪润达 16,965 172,025.10 0.20 
201 300015 爱尔眼科 5,437 171,700.46 0.20 
202 000786 北新建材 14,344 170,693.60 0.20 
203 300273 和佳股份 8,158 170,502.20 0.20 
204 002055 得润电子 4,400 170,104.00 0.20 
205 002294 信立泰 5,602 168,732.24 0.19 
206 002474 榕基软件 6,995 167,530.25 0.19 
207 300199 翰宇药业 6,800 167,484.00 0.19 
208 000960 锡业股份 12,425 167,240.50 0.19 
209 000616 海航投资 21,201 166,639.86 0.19 
210 002063 远光软件 7,720 163,200.80 0.19 
211 000979 中弘股份 40,544 162,176.00 0.19 
212 000816 智慧农业 19,397 161,770.98 0.19 
213 000983 西山煤电 26,570 161,545.60 0.19 
214 000758 中色股份 10,808 160,823.04 0.19 
215 300498 温氏股份 3,500 160,090.00 0.18 
216 002092 中泰化学 18,033 158,690.40 0.18 
217 000777 中核科技 5,043 158,299.77 0.18 
218 000021 深科技 13,078 157,720.68 0.18 
219 000825 太钢不锈 38,465 157,706.50 0.18 
220 002311 海大集团 11,194 156,380.18 0.18 
221 002299 圣农发展 7,099 156,107.01 0.18 
222 002501 利源精制 12,396 155,941.68 0.18 
223 002130 沃尔核材 6,800 155,856.00 0.18 
224 300043 互动娱乐 9,851 155,645.80 0.18 
225 002185 华天科技 8,679 155,614.47 0.18 
226 300032 金龙机电 5,100 155,040.00 0.18 
227 002428 云南锗业 7,640 154,939.20 0.18 
228 300212 易华录 3,353 154,808.01 0.18 
229 300026 红日药业 7,312 154,283.20 0.18 
230 000543 皖能电力 18,163 153,840.61 0.18 
231 002011 盾安环境 9,152 153,021.44 0.18 
232 300115 长盈精密 4,541 152,441.37 0.18 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 57 页 共 73 页


 
233 002001 新和成 8,508 148,379.52 0.17 
234 002050 三花股份 13,794 146,906.10 0.17 
235 002168 深圳惠程 12,416 146,881.28 0.17 
236 002074 国轩高科 3,959 146,878.90 0.17 
237 002390 信邦制药 10,000 143,500.00 0.17 
238 002051 中工国际 5,653 143,190.49 0.16 
239 002555 顺荣三七 2,900 141,694.00 0.16 
240 002429 兆驰股份 11,147 141,455.43 0.16 
241 000681 视觉中国 3,680 139,876.80 0.16 
242 002440 闰土股份 7,318 139,407.90 0.16 
243 002195 二三四五 3,756 138,972.00 0.16 
244 002498 汉缆股份 18,600 138,384.00 0.16 
245 000158 常山股份 6,800 138,380.00 0.16 
246 002052 同洲电子 9,423 138,046.95 0.16 
247 002318 久立特材 9,000 137,700.00 0.16 
248 000685 中山公用 9,663 136,731.45 0.16 
249 300202 聚龙股份 4,224 135,970.56 0.16 
250 002190 成飞集成 3,083 134,912.08 0.16 
251 002570 贝因美 9,035 134,892.55 0.16 
252 002285 世联行 8,256 133,994.88 0.15 
253 002013 中航机电 5,851 132,583.66 0.15 
254 000829 天音控股 10,844 132,513.68 0.15 
255 000897 津滨发展 23,045 131,356.50 0.15 
256 000851 高鸿股份 8,349 130,494.87 0.15 
257 000652 泰达股份 18,243 130,072.59 0.15 
258 002477 雏鹰农牧 7,684 129,936.44 0.15 
259 002048 宁波华翔 7,434 129,351.60 0.15 
260 002396 星网锐捷 5,346 129,105.90 0.15 
261 002437 誉衡药业 4,266 129,046.50 0.15 
262 000751 锌业股份 19,900 127,758.00 0.15 
263 000572 海马汽车 19,952 127,692.80 0.15 
264 000732 泰禾集团 5,200 127,400.00 0.15 
265 002138 顺络电子 8,800 126,280.00 0.15 
266 002269 美邦服饰 18,760 125,879.60 0.14 
267 300226 上海钢联 2,478 125,634.60 0.14 
268 002151 北斗星通 2,399 125,179.82 0.14 
269 002344 海宁皮城 8,152 125,051.68 0.14 
270 000861 海印股份 16,000 123,680.00 0.14 
271 300005 探路者 5,330 122,057.00 0.14 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 58 页 共 73 页


 
272 002522 浙江众成 6,500 120,445.00 0.14 
273 300039 上海凯宝 8,642 119,778.12 0.14 
274 002106 莱宝高科 8,942 119,286.28 0.14 
275 002681 奋达科技 2,727 119,169.90 0.14 
276 002399 海普瑞 3,332 117,852.84 0.14 
277 002625 龙生股份 2,400 116,760.00 0.13 
278 000062 深圳华强 3,131 114,594.60 0.13 
279 002603 以岭药业 6,280 113,856.40 0.13 
280 000898 鞍钢股份 23,754 113,306.58 0.13 
281 000528 柳工 13,569 112,487.01 0.13 
282 000539 粤电力 A 15,073 110,786.55 0.13 
283 002563 森马服饰 8,800 109,120.00 0.13 
284 002155 湖南黄金 12,086 108,653.14 0.13 
285 002029 七匹狼 7,932 108,430.44 0.12 
286 300134 大富科技 3,531 106,283.10 0.12 
287 000961 中南建设 6,856 105,993.76 0.12 
288 002431 棕榈园林 3,857 103,521.88 0.12 
289 000401 冀东水泥 9,490 103,441.00 0.12 
290 300157 恒泰艾普 8,379 102,307.59 0.12 
291 000088 盐田港 11,698 100,836.76 0.12 
292 300433 蓝思科技 1,200 100,056.00 0.12 
293 000937 冀中能源 18,790 94,701.60 0.11 
294 000975 银泰资源 7,328 91,746.56 0.11 
295 000693 华泽钴镍 4,521 84,226.23 0.10 
296 300052 中青宝 2,819 81,722.81 0.09 
297 002203 海亮股份 6,733 74,063.00 0.09 
298 002653 海思科 3,058 66,939.62 0.08 
299 000982 中银绒业 7,687 35,667.68 0.04 
300 000869 张裕 A 74 3,387.72 0.00 
301 000596 古井贡酒 83 3,029.50 0.00 
302 000550 江铃汽车 77 2,308.46 0.00 
303 002056 横店东磁 79 2,220.69 0.00 
304 000860 顺鑫农业 99 2,108.70 0.00 
305 000762 西藏矿业 77 2,025.10 0.00 
306 002028 思源电气 99 1,573.11 0.00 
307 002181 粤传媒 77 1,220.45 0.00 
308 002041 登海种业 69 1,162.65 0.00 
309 002277 友阿股份 55 763.95 0.00 
310 002313 日海通讯 48 710.40 0.00 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 59 页 共 73 页


 
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 
注：本基金本报告期末未进行积极投资。 
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 
8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 000725 京东方 A 1,539,607.00 1.87 
2 002736 国信证券 650,973.00 0.79 
3 300144 宋城演艺 632,535.00 0.77 
4 000001 平安银行 598,668.00 0.73 
5 000661 长春高新 519,724.00 0.63 
6 002400 省广股份 473,348.00 0.57 
7 000503 海虹控股 444,163.00 0.54 
8 300104 乐视网 435,670.50 0.53 
9 002439 启明星辰 414,382.00 0.50 
10 002466 天齐锂业 397,677.83 0.48 
11 000547 航天发展 387,705.00 0.47 
12 300168 万达信息 377,213.00 0.46 
13 002273 水晶光电 372,682.00 0.45 
14 300251 光线传媒 372,378.00 0.45 
15 300133 华策影视 369,257.00 0.45 
16 000712 锦龙股份 354,554.00 0.43 
17 002594 比亚迪 348,931.00 0.42 
18 000938 紫光股份 343,900.00 0.42 
19 000156 华数传媒 335,068.00 0.41 
20 000930 中粮生化 334,803.00 0.41 




8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 000001 
平安银行 733,600.57 0.89 
2 000166 
申万宏源 685,698.92 0.83 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 60 页 共 73 页


 
3 000651 
格力电器 680,259.47 0.82 
4 002415 
海康威视 506,486.90 0.61 
5 000661 
长春高新 422,345.68 0.51 
6 000002 
万科 A 410,412.12 0.50 
7 000333 
美的集团 315,104.12 0.38 
8 002681 
奋达科技 311,299.34 0.38 
9 000513 
丽珠集团 309,628.04 0.38 
10 000938 
紫光股份 266,734.88 0.32 
11 002024 
苏宁云商 266,164.36 0.32 
12 300027 
华谊兄弟 265,665.58 0.32 
13 002153 
石基信息 259,508.70 0.31 
14 000069 
华侨城 A 252,352.39 0.31 
15 000625 
长安汽车 251,315.02 0.30 
16 300059 
东方财富 234,990.19 0.28 
17 000762 
西藏矿业 227,644.82 0.28 
18 002261 
拓维信息 224,110.77 0.27 
19 002123 
荣信股份 219,013.12 0.27 
20 000858 
五粮液 211,178.66 0.26 
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 40,839,688.14 
卖出股票收入（成交）总额 29,014,893.75 
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 13,600.00 0.02 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 61 页 共 73 页


 
10 合计 13,600.00 0.02 
注：本基金本报告期末未持有债券投资。 
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净值
比例（% ） 
1 123001 蓝标转债 136 13,600.00 0.02 




8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：报告期末本基金无股指期货持仓。 
8.10.2 本基金投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 
注：本基金本报告期内未投资股指期货。 
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 
注：本基金本报告期内未投资国债期货 
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：报告期末本基金无国债期货持仓。 
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 62 页 共 73 页


 
8.12 投 资 组 合 报告 附 注 
8.12.1


 
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形 
8.12.2



本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 4,589.96 
2 应收证券清算款 74,497.91 
3 应收股利 - 
4 应收利息 373.88 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 79,461.75 




8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例 （% ） 
流通受限情况说明 
1 000002 万科 A 3,852,562.14 4.43 重大资产重组停牌 
2 300104 乐视网 1,050,932.40 1.21 重大资产重组停牌 




8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。 
 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 63 页 共 73 页


 
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构 
份额单位：份 
持有人户数
( 户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
1,208 46,315.39 41,616,649.00 74.38% 14,332,342.00 25.62% 
9.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 
项目 持有份额（份） 占总份额比例 
中国工商银行- 汇添富深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金 
39,119,142.00 69.92% 
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行- 汇添富深证 300 
交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据 
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 
序号 持有人名称 持有份额（份） 
占上市总份额
比例 
1 中国工商银行股份有限公司－汇添
富深证 300 交易型开放式指数证 
39,119,142.00 69.92% 
2 东方证券股份有限公司 1,034,716.00 1.85% 
3 北京无限立通通讯技术有限责任公
司 
708,499.00 1.27% 
4 苗桂玲 700,000.00 1.25% 
5 王仰东 682,500.00 1.22% 
6 杨卓兴 489,903.00 0.88% 
7 海通国际控股有限公司－客户资金
（交易所） 
489,500.00 0.87% 
8 沈东来 404,814.00 0.72% 
9 凌蔚盈 390,000.00 0.70% 
10 彭志红 330,000.00 0.59% 




9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 64 页 共 73 页


 
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 
0 
本基金基金经理 持有本开放式基金 
0 




 
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 
单位：份 
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额 
521,548,991.00 
本报告期期初基金份额总额 70,348,991.00 
本报告期基金总申购份额 251,200,000.00 
减: 本报告期基金总赎回份额 265,600,000.00 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） - 
本报告期期末基金份额总额 55,948,991.00 




§11 重 大 事 件 揭 示 
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。









11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 
1 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、 汇添富
中证医药卫生 ETF、汇 添富中证能源 ETF、汇 添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。 
2 、 基金管理 人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、 汇添 富深证
300ETF 联接 基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 
3 、 基金管理人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先生担任汇添富蓝 筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。 
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 65 页 共 73 页


 
5 、 基金管理人 2015 年2 月 5 日公告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。 
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年2 月16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 
7 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天债 券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。 
8 、 基金管理人 2015 年3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。 
9 、 《汇添富 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 
11、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经 理，由汤丛珊女士单独管理该基金。 
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。 
13、 基金管 理人 2015 年4 月1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。 
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。 
15、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 新任李文先生为董事长， 潘鑫军先生不再担任董事
长。 
16、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总 经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。 
17、 基金管 理人 2015 年5 月27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。 
18、 基金管 理人 2015 年6 月16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。 
19 、 《汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理 。 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 66 页 共 73 页


 
20、 基金管 理人 2015 年6 月27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新 任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。 
21、 基金管 理人 2015 年7 月18 日公 告， 增聘吴 江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。 
22 、 《汇添富 国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。 
23、 基金管 理人 2015 年7 月24 日公 告， 梁珂先 生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾 刚先生、吴江宏先生管理该基金。 
24、 基金管 理人 2015 年7 月31 日公 告 ， 叶从飞 先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。 
25、基金管 理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。 
26、 基金管 理人 2015 年8 月5 日公告 ， 增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费 ETF 、金融 ETF、能
源 ETF 、医 药 ETF 、消 费 ETF 联接 基金的基金经 理，与吴振翔先生共同管理该基金。 
27、基金管 理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。 
28 、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年8 月7 日正式生效， 谭志
强先生任该基金的基金经理。 
29、基金管 理人 2015 年 8 月 19 日 公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 
30、 基金管 理人 2015 年8 月29 日公 告， 陈加荣 先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。 
31、基金管 理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。 
32、基金管 理人 2015 年 11 月 3 日 公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF 、金 融 ETF、
能源 ETF 、医 药 ETF 基金 的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。 
33、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。 
34、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季 季红定期开放债券汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 67 页 共 73 页


 
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同 管理上述基金。 
35 、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 11 月 26 日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。 
36、基金管 理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 
37 、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》 于 2015 年12 月 2 日正 式生效， 雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。 
38 、 《汇添富 达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》于 2015 年 12 月 2 日正 式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。 
39、 本报告期 ， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。





 
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





 
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 
本基金投资策略未发生改变。





 
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 16 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付当期审 计费用为人民币伍万元整。





 
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。





 
 
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


 
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 68 页 共 73 页


 
东方证券 2 67,705,610.35 100.00% 60,400.63 100.00% - 
恒泰证券 2 - - - - - 
华西证券 1 - - - - - 
江海证券 1 - - - - - 
中泰证券 1 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
民族证券 2 - - - - - 
国泰君安证券 1 - - - - - 
国海证券 2 - - - - - 
中金公司 2 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
瑞银证券 2 - - - - - 
信达证券 1 - - - - - 
联讯证券 1 - - - - - 
国金证券 2 - - - - - 
东北证券 2 - - - - - 
申万宏源 1 - - - - - 
银河证券 1 - - - - - 
联合证券 1 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
中国建银投资 1 - - - - - 
长城证券 1 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 




11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 69 页 共 73 页


 
的比例 
东方证券 48,784.89 100.00% - - - - 
恒泰证券 - - - - - - 
华西证券 - - - - - - 
江海证券 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
民族证券 - - - - - - 
国泰君安证券 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
瑞银证券 - - - - - - 
信达证券 - - - - - - 
联讯证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
申万宏源 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
联合证券 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
中国建银投资 - - - - - - 
长城证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：



（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分 配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；



（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；



（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 70 页 共 73 页


 
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；



（4 ）每半年 综合考虑近半年及 最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；



（5 ） 调整租用交易单元的 选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；



（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；



（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。 
2、此 38 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、
汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金、 中证金 融 地 产 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证医药 卫生 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 汇添富 中 证 主 要
消费交易型开放式指数证券投资基金、 中证能源交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富收益 快 钱 货 币
市场基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 中证 精准医 疗 主 题 指
数型发起式证券投资基金 （LOF） 共 用。 本报告期内退租 1 家证券公司的 1 个交易 单元： 华宝证券
（上交所交易单元） 。 
11.8 其 他 重 大 事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2014 年年度资 产净值
的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 1 月5 日 
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告（深
300ETF) 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 1 月8 日 
3 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立上海虹桥机场分公司的公
告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 1 月10 日 
4 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金 2014 年第 4 季度 报告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 1 月22 日 
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于 旗下部分基金调整停牌股票估
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
2015 年 2 月12 日 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 71 页 共 73 页


 
值方法的公告（东方财富） 理人网站 
6 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告 （万达信息、 信邦制
药、天龙集团） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 3 月3 日 
7 汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 3 月31 日 
8 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金 2014 年度报告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 3 月31 日 
9 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金 2014 年年度报告摘要 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 3 月31 日 
10 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
品种估值方法的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 4 月4 日 
11 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （总经
理、法人变更） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 4 月17 日 
12 汇添富基金管 理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （董事
长变更） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 4 月17 日 
13 汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 4 月18 日 
14 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金 2015 年第 1 季度 报告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 4 月21 日 
15 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书 （2015 年第
1 号） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 4 月25 日 
16 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书摘要 （2015
年第 1 号） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 4 月25 日 
17 关于深证300 交易型开放式指数证
券投资基金暂停一级市场赎回业
务的公告（网站披露） 
管理人网站 2015 年 6 月1 日 
18 关于深证300 交易型开放式指数证
券投资基金暂停及恢复一级市场
赎回业务的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 6 月2 日 
19 汇添富基金管理股份 有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 6 月5 日 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 72 页 共 73 页


 
20 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 6 月27 日 
21 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年上半年 资产净
值的公告（网站披露） 
管理人网站 2015 年 7 月1 日 
22 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司、 高管 及基金经理投资旗下
基金相关事宜的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 7 月6 日 
23 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金 2015 年第 2 季度 报告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 7 月18 日 
24 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立成都分公司的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 8 月6 日 
25 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 8 月6 日 
26 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告（深
300ETF ） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 8 月19 日 
27 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加天天基金网
费率优惠活动的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 8 月22 日 
28 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金 2015 年半年度报告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 8 月29 日 
29 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金 2015 年半年度报告摘要 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 
2015 年 8 月29 日 
30 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加盈米财富为
销售机构的公告 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 10 月 13 日 
31 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书摘要 （2015
年第 2 号） 
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 
2015 年 10 月 23 日 




§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 
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 汇添富深证 300ETF2015 年年度报告 
第 73 页 共 73 页


 
§13 备 查 文 件 目 录 
13.1 备 查 文 件 目录 
1 、中国证监 会批准深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金募集的文件；



2 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金 基金合同》 ；



3 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》 ；



4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；



5 、报告期内 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 
6 、中国证监 会要求的其他文件。 
13.2 存放地点 
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司 
13.3 查阅方式 
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。 
 
 
汇添富基金管理股份有限公 司 
2016 年3 月29 日
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