汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日
汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 22
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 55
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 56
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,828,511.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月 16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过
2% 。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征 属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号 6
栋 538 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际
大楼 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名 称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通
合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 8 月 23 日( 基
金合同生效
日)-2013 年 12 月 31
日
本期已实现收益 73,769,643.97 -8,805,771.47 -32,930,417.15
本期利润 1,201,172.19 106,106,707.80 -67,709,539.45
加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.4747 -0.1233
本期加权平均净值利润率 0.86% 52.01% -13.18%
本期基金份额净值增长率 -2.82% 88.18% -11.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 20,362,138.99 -8,669,046.95 -41,770,790.21
期末可供分配基金份额利润 0.6203 -0.0502 -0.1140
期末基金资产净值 53,190,649.99 287,948,641.51 324,557,720.79
期末基金份额净值 1.6203 1.6673 0.8860
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 62.03% 66.73% -11.40%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年 8 月 23 日， 至 本报告期末未满三年， 因此 主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2015 年 12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① －③ ②－④
过去三个月 22.56% 1.77% 23.14% 1.78% -0.58% -0.01%
过去六个月 -9.88% 2.58% -10.31% 2.61% 0.43% -0.03%
过去一年 -2.82% 2.53% -3.35% 2.56% 0.53% -0.03%
自基金合同
生效日起至
今
62.03% 2.02% 80.78% 2.06% -18.75% -0.04%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 8 月 23 日，至 本报告期末未满三年。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年 8 月 23 日） 起 3 个月， 建仓 结束时各项
资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2013 年 8 月 23 日， 至本报告期末未满五年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2013 年 8 月 23 日，2013 年度 、2014 年度 和 2015 年度 均未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司，以及两个子公司 —汇添富资产管理( 香港) 有限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限公司。
汇添富是中国第一批获得 QDII 业务 资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII
业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人。 截至目前， 汇添富 已经构建起公募 、汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务
平台。
汇添富始终坚持“ 以企业 基本分析为立足点, 挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投
资布局, 以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ” 这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015 年， 汇添 富保持了优秀的的投资业绩：2015 年， 公司旗下偏股型基金
全年平均涨幅达到 71.97% ， 在大型基金公司当中稳居第一 （数据来源： 银河基金研究中心） 。 民
营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源：WIND ）。 公司中长期投
资业绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期、5 年期 整体业绩位居前十五大基金公司之首
（数据来源：银河基金研究中心）。
2015 年，汇 添富基金新发 8 只基金 ，包括 3 只 股票型基金，2 只指数基 金，以及 3 只混合型
基金。其中， 添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市，进一步完善了公司场内货基
产品线。 全年， 公司公募基金产品达到 58 只， 涵盖股票型、 混合型、 债券型、 理财、QFII 、 指数、
商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置
选择。
2015 年， 汇 添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展， 互联网金融取得长足进步。 截
止年底，公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客 户数量超过 1800 万人，
2015 年全年 电商平台成交量超过 12000 亿元，保 持行业领先水平。
2015 年， 汇 添富基金机构业务稳步推进。 截至年底， 公司服务机构客户数量超过 200 家， 资
产管理规模同比增长超过 150% ；公 司受托管理 19 家保险机构 的资产委托账户，并于 2015 年 6
月，成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之
一。
2015 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年，渠道新发基金首募规模在同期发行基金中
保持行业 领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过 100% 。
2015 年，汇 添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015 年， 香 港子公司国际业务取得重大突破。 香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走
在行业前列，截至年底已有 3 只南 下基金获香港证监会销售批准。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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2015 年，公 司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“ 生命之光” 汇添富乡村医
生助飞项 目启动，公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县，为当地一线医务工作者
提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月 ，公司赞助的第 20 届上 海国际马拉松
赛首度引入公益元素，与 “ 河流· 孩子 ” 项目合作，推出“ 全马完 赛公益捐赠 ” 活动，将筹得善款用于
改善 “ 河流· 孩子 ” 项目学校学生的生活条件。
2015 年， 汇 添富荣获了包括明星基金奖、 金牛基金奖、 上海金融创新二等奖、 最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016 年是“ 十 三五 ” 的开局之年， 资本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业竞争和互联
网金融 的 双 重推动 下将 面临更 大的 挑战与 机遇 。汇添 富基 金将始 终坚 信长期 的力 量，开 拓 进 取 、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF 、
汇添富沪
深 300 安
中指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基金
的 基金经
2013 年 8 月
23 日
2015 年 11 月 2 日 9 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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理，指数
与量化投
资部副总
监。
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师、
基金经理
助理，现
任指数与
量化投资
部副总
监。2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富深证
300ETF
基金的基
金经理，
2011 年 9
月 28 日至
2013 年 11
月 7 日任
汇添富深
证
300ETF
基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月 23 日至
2015 年 11
月 2 日任
中证主要
消费 ETF汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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基金、中
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金的基金
经理，
2013 年 11
月 6 日至
今任汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理，2015
年 2 月 16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理，2015
年 3 月 24
日至今任
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF 、
汇添富中
证能源
ETF 、 汇添
富中证金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
2015 年 8 月 3
日
- 4 年
国籍：中
国， 学历：
中国科学
技术大学
金融工程
博士研究
生，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富主要消
费 ETF 联
接基金的
基金经
理。
任国泰基
金管理有
限公司金
融工程部
助理分析
师、量化
投资部基
金经理助
理。2015
年 6 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任基
金经理助
理，2015
年 8 月 3
日至今任
中证主要
消费 ETF
基金、中
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金、汇添
富中证主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理，
2015 年 8
月 18 日至
今任汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
基金联接
基金的基
金经理。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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汪洋
汇添富中
证主要消
费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF 、
汇添富中
证能源
ETF 、 汇添
富中证金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
基金联接
基金的基
金经理。
2013 年 9 月
13 日
2015 年 1 月 6 日 6 年
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，2013
年 9 月 13
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF 、
汇添富中
证金融地汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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产 ETF 基
金的基金
经理，
2013 年 11
月 7 日至
2015 年 1
月 6 日任
汇添富深
证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
基金联接
基金的基
金经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF 、
汇添富中
证能源
ETF 、 汇添
富中证金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
基金联接
基金的基
金经理助
理。
2014 年 12 月
23 日
2015 年 8 月 4 日 5 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师 , 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至
2015 年 8
月 4 日任
汇添富中
证主要消
费 ETF 、
汇添富中
证医药卫汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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生 ETF 、
汇添富中
证能源
ETF 、 汇添
富中证金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
基金联接
基金的基
金经理助
理。
注：1 、 基金 的 首任基金经理， 其 “ 任 职日期 ” 为基金合同生效日， 其“ 离职 日期 ” 为根据公司决议确
定 的 解 聘 日 期 ； 2 、 非 首 任 基 金 经 理 ， 其 “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘
任日期 和解 聘日期 ； 3 、证券 从业 的含义 遵从 行业协 会《 证券业 从业 人员资 格管 理办法 》的 相 关
规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求 最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基 金管 理有限 公司 公平交 易制 度》， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，覆盖 了 全 部 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 ；涵盖 了境 内上市 股票 、债券 的一 级市场 申 购 、 二
级市场 交易 等投资 管理 活动； 贯穿 了授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 、 监 督 检
查 等投资管理活动的各个环节。 具体控制措施包括： （1 ） 在研究环节， 公司建立 了统一的投研平
台信息 管理 系统， 公司 内外部 研究 成果对 所有 基金经 理和 投资经 理开 放分享 。同 时，通 过 投 研 团
队例会 、投 资研究 联席 会议等 投资 研究交 流机 制来确 保各 类投资 组合 经理可 以公 平享有 信 息 获 取
机会。 （2 ） 在投资环节， 公司针对基金、 专户、 社保分别设立了投资决策委员会， 各委员会根据汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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各自议 事规 则分别 召开 会议， 在其 职责范 围内 独立行 使投 资决策 权。 各投资 组合 经理在 授 权 范 围
内根据 投资 组合的 风格 和投资 策略 ，独立 制定 资产配 置计 划和组 合调 整方案 ，并 严格执 行 交 易 决
策规则 ，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3 ）在交易 环节，公司实行集中交易，
所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照 “ 时间优 先、
价格优先、 比例分配 ” 的原则执行交易指令。 所有场外交易执行亦由集中交易室处理， 严格按照各
组合事先提交的价格、 数量进行分配， 确保交易的公平性。 （4 ） 在交 易监控环节， 公司通过日常
监控分 析、 投资交 易监 控报告 、专 项稽核 等形 式，对 投资 交易全 过程 实施监 督， 对包括 利 益 输 送
在内的 各类 异常交 易行 为进行 核查 。核查 的范 围包括 不同 时间窗 口下 的同向 交易 、反向 交 易 、 交
易价差 、 收益率差异、 场外交易分配、 场外议价公允性等等。 （5 ） 在 报告分析方面， 公司按季度
和年度 编制 公平交 易分 析报告 ，并 由投资 组合 经理、 督察 长、总 经理 审核签 署。 同时， 投 资 组 合
的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业
务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由
稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中
和事后全程嵌入式的监控，确保公 平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日 ） 同 向交易的样本， 利用统计分析的方法和工具， 根据对样本个数、 差价率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值是否小于 1% 、 同向交易 占优比等原因进行综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该 证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 5 次， 其中一次是由于流动性原因， 一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年宏观 经济整体偏弱，全年 GDP 增速破 7% 降至 6.9% 。 投资增速继续下滑，工业去产
能持续 ，叠 加外贸 低迷 、需求 疲弱 ，拖累 经济 增长。 与此 同时， 居民 消费对 经济 的支撑 作 用 继 续汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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上升， 商品 房销售 增长 拉动建 筑装 潢、家 具等 消费品 增长 。美国 进入 加息周 期， 对新兴 经 济 体 造
成较大 的资 本外流 压力 ，国际 金融 风险隐 患增 多，国 内货 币政策 操作 难度加 大。 资金面 、 杠 杆 水
平、 经济情况 的波动给股票市场造成很大影响， 全 年沪深 300 指数上涨 5.58% ， 但振幅达 到 68.72% ，
成交金额创历年最高，达到 95.6 万 亿元。
报 告 期内 ，本 基 金遵 循指 数 基金 的被 动 投资 原则 ， 保持 了指 数 基金 的本 质 属性 。股 票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报 告 期 内 中 证 金 融 指 数 下 跌-3.35% ， 本 基 金 在 报 告 期 内 累 计 收 益 率 为-2.82% ， 收 益 率 超 越 业
绩比较基准 0.53% 。收益率的差异因 素主要来源 于期间成份 股分红、日 常申购赎回 等因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0257% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
全球经济面临需求放缓、发展方式转型、产业结构调整的重大压力。2016 年我国 GDP 增速
仍有可能继续温和下行， 中央经济工作会议对 “ 供 给侧改革 ” 的具体部署表明 2016 年政 府 “ 调结构”
的目标 更加 坚定， 因此 即便经 济增 速下行 、股 票市场 剧烈 波动， 只要 在底线 范围 内，政 府 将 不 大
可能进 行大 规模干 预。 结构性 改革 带来的 工业 领域的 出清 、股票 市场 的去杠 杆去 泡沫会 提 速 ， 股
票市场估值日趋合理，虽然趋势性的行情难现，但结构性投资机会将较多。
2016 年预计 流动性整体仍较为充裕， 资产荒延续。 银行业风险偏好下降， 资产质量压力将推
动不良资产风险加速暴露， 同时投贷联动围绕资本市场升级传统存贷业务； 证券业整体压力较大，
业绩分 化加 大，注 册制 落地将 提升 大型券 商投 行收益 ，弥 补投资 收益 和经纪 业务 收入不 佳 ； 房 地
产去库 存成 为五大 经济 任务之 一， 行业政 策有 望落地 ，市 场集中 度向 龙头房 企集 中，中 小 房 企 不
断寻求转型。作为稳定经济和资本市场的着力点，金融地产行业贡献防御价值。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富中证金融地产 ETF 将严格遵守基金合同， 继
续坚持既定的指数化投资策略， 积极 采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察
稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专
项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会 报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构
的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行
为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对
基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公
司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、 制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，
提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合基金收益分配条件的前提下， 本基金每年收益分配最多 12
次，收 益分 配比例 根据 以下原 则确 定：使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数 同 期 增
长率。
本基金 2015 年未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中证 金融地产交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金 法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 证金 融地 产 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 —— 汇 添富基 金 管理股
份有限 公司 在中证 金融 地产交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计 算 、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，中 证金融 地产 交易型 开 放 式 指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富 基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 中 证金 融地 产 交易 型开 放式指数
证券投资基金 2015 年年 度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金财 务报表， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产负债表、 2015 年度
的利润表和所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定
编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列 报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 中 证 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈露
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016 年 3 月 25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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报告截止日： 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 512,697.18 2,539,691.69
结算备付金
325.71 17,071.62
存出保证金
4,593.16 12,616.59
交易性金融资产 7.4.7.2 53,070,032.96 285,882,519.06
其中：股票投资
53,070,032.96 285,882,519.06
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 87.90 588.35
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
53,587,736.91 288,452,487.31
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 73,328.62
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
23,446.62 89,880.35
应付托管费
4,689.33 17,976.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 8,950.97 42,660.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 360,000.00 280,000.00
负债合计
397,086.92 503,845.80
所 有 者 权益：
汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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实收基金 7.4.7.9 32,828,511.00 172,704,559.99
未分配利润 7.4.7.10 20,362,138.99 115,244,081.52
所有者权益合计
53,190,649.99 287,948,641.51
负债和所有者权益总计
53,587,736.91 288,452,487.31
注： 1 、 报告 截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.6203 元， 基金份额总额 32,828,511.00 份。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入
2,787,940.32 108,041,178.79
1. 利息收入
7,153.55 10,659.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,153.55 10,389.82
债券利息收入
- 269.54
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
75,284,800.14 -7,394,618.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 72,642,393.69 -13,913,962.14
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 24,754.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,642,406.45 6,494,589.57
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.16 -72,568,471.78 114,912,479.27
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 64,458.41 512,658.47
减： 二 、费用
1,586,768.13 1,934,470.99
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 705,923.53 1,022,987.16
2 ．托管费 7.4.10.2.2 141,184.64 204,597.46
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 169,465.96 135,718.87
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 25 页 共 64 页
6 ．其他费用 7.4.7.19 570,194.00 571,167.50
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”
号填列）
1,201,172.19 106,106,707.80
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
172,704,559.99 115,244,081.52 287,948,641.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （本
期利润）
- 1,201,172.19 1,201,172.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-139,876,048.99 -96,083,114.72 -235,959,163.71
其中：1. 基金 申购款 13,000,000.00 8,457,902.83 21,457,902.83
2. 基金赎回款 -152,876,048.99 -104,541,017.55 -257,417,066.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
32,828,511.00 20,362,138.99 53,190,649.99
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
366,328,511.00 -41,770,790.21 324,557,720.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 106,106,707.80 106,106,707.80
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
-193,623,951.01 50,908,163.93 -142,715,787.08 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 26 页 共 64 页
列）
其中：1. 基金 申购款 111,243,779.23 33,065,651.20 144,309,430.43
2. 基金赎回款 -304,867,730.24 17,842,512.73 -287,025,217.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
172,704,559.99 115,244,081.52 287,948,641.51
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 陈灿辉______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理
委员会 （以下简称 “ 中国 证监会 ” ） 证监许可[2013]758 号文 《关 于核准中证金融地产交易型开放式
指数证 券投 资基金 募集 的批复 》的 核准， 由汇 添富基 金管 理有限 公司 （现汇 添富 基金管 理 股 份 有
限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 08 月 23 日正式生 效，首次设立募集规模为
747,828,511.00 份基金份额 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为汇添
富基金 管理 股份有 限公 司，注 册登 记机构 为中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 ，基 金托管 人 为 中 国
工商银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 股指期货、 资产
支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定) 。 本 基 金主 要 采 取 完全 复 制 法 。正 常 情 况 下， 本 基 金 日均 跟 踪 偏 离度 的 绝 对 值不 超 过 0.1% ，
年化跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 “企业会计准则 ” ） 编 制， 同 时 ， 对 于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 27 页 共 64 页
金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与
格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》、《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2015 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资；
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、存 出保证金
和 各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债； 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 28 页 共 64 页
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该 金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或 负 债 的 最 有 利 市 场 进 行 。 主 要 市 场( 或 最 有 利 市 场) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 。 本汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 29 页 共 64 页
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最 大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定 公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市 价作 为公允 价值 ；估值 日无 市价， 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券 发 行 机
构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的，按 最近 交易市 价确 定公允 价值 ；如估 值日 无市价 ， 且 最 近
交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，参 考 类 似 投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验
证 具有 可靠 性的估 值技 术，确 定公 允价值 。本 基金采 用在 当前情 况下 适用并 且有 足够可 利 用 数 据
和其他 信息 支持的 估值 技术， 优先 使用相 关可 观察输 入值 ，只有 在可 观察输 入值 无法取 得 或 取 得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 30 页 共 64 页
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基 金 份 额 时， 申 购 或 赎回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 分 配 的 已实 现 收 益/( 损失) 占 基 金净值 比 例 计 算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “ 损 益平准金 ” 科目中核算， 并于期末全额转入 “ 未
分配利润/( 累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认 和 计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议 规定 的利率 及持 有期重 新计 算存款 利息 收入， 并根 据提前 支取 所实际 收到 的利息 收 入 与 账
面已确认的利息收入的差额确认 利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回 购期内逐日计提；
(5) 股 票 投 资 收 益/( 损失) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍 生 工 具 收 益/( 损失) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易
性金融负债等公允价值变动形成的 应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收 入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 的 年费率计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的 年费率计提；
(3) 基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 年费率计 提。标的指数
使用许可费 的收取下限为每季度人民币 50000 元，若计费期间不足一季度的，则
根据实际天 数按比例计算该计费期间的收取下限；
(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利 率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时 ， 基金管
理人可以进行收益分配；
(2) 在符合基金收益分配条件的前提下， 本基金每年收益分配最多 12 次 ， 收益分配比例根据
以下原 则确 定： 使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率。 基于本 基 金 的 性
质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
(3) 本基金场内及场外份额的收益分配均采取现金分红方式；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《 关于 发布< 中国证券投资
基金 业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 的规定，
自 2015 年 4 月 3 日起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业 税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定， 自 2004 年 1 月 1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买 卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个人 所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家 税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国 家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 33 页 共 64 页
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年 ） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起， 证券 投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 512,697.18 2,539,691.69
定期 存款 - -
其他存款 - -
合计： 512,697.18 2,539,691.69
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 45,505,147.77 53,070,032.96 7,564,885.19
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,505,147.77 53,070,032.96 7,564,885.19
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 205,749,162.09 285,882,519.06 80,133,356.97
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - - 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 34 页 共 64 页
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 205,749,162.09 285,882,519.06 80,133,356.97
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本 报告期末和上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本 报告期末和上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 85.70 552.09
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付 金利息 0.10 30.56
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 2.10 5.70
合计 87.90 588.35
注：表中 “ 其他 ” 是应收交易所保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本 报告期末和上年度期末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 35 页 共 64 页
交易所市场应付交易费用 8,950.97 42,660.76
银行间市场应付交易费用 - -
合计 8,950.97 42,660.76
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提审计费 50,000.00 50,000.00
预提信息披露费用 260,000.00 180,000.00
合计 360,000.00 280,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 172,704,559.99 172,704,559.99
本期申购 13,000,000.00 13,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -152,876,048.99 -152,876,048.99
本期末 32,828,511.00 32,828,511.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -8,669,046.95 123,913,128.47 115,244,081.52
本期利润 73,769,643.97 -72,568,471.78 1,201,172.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-41,547,632.47 -54,535,482.25 -96,083,114.72
其中：基金申购款 1,994,020.11 6,463,882.72 8,457,902.83
基金赎回款 -43,541,652.58 -60,999,364.97 -104,541,017.55
本期已分配利润 - - -
本期末 23,552,964.55 -3,190,825.56 20,362,138.99
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 5,927.47 7,366.33 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 36 页 共 64 页
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 993.18 1,202.73
其他 232.90 1,820.76
合计 7,153.55 10,389.82
注：表中 “ 其他 ” 是交易所保证金利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股票投资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
18,316,812.19 -1,049,222.37
股票投资收益 ——赎回差价收入 54,325,581.50
-12,864,739.77
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 72,642,393.69
-13,913,962.14
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 69,857,121.36
31,481,843.77
减：卖出股票成本总额 51,540,309.17
32,531,066.14
买卖股票差价收入 18,316,812.19
-1,049,222.37
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 227,404,232.57 275,747,362.64
减：现金支付赎回款总额 6,336,096.57 3,526,786.64
减：赎回股票成本总额 166,742,554.50 285,085,315.77
赎回差价收入 54,325,581.50 -12,864,739.77
7.4.7.12.4 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
注：本基金本报告期未有股票投资收益的申购差价收入。
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 37 页 共 64 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12月31日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
- 147,023.80
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额
- 122,000.00
减：应收利息总额 - 269.54
买卖债券差价收入 - 24,754.26
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 2,642,406.45 6,494,589.57
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,642,406.45 6,494,589.57
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金融 资产 -72,568,471.78 114,912,479.27
——股票投资 -72,568,471.78 114,912,479.27
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -72,568,471.78 114,912,479.27
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
基金赎回费收入 45,019.25 16,916.78 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 38 页 共 64 页
替代损益 19,439.16 475,751.69
申购费 - 19,990.00
合计 64,458.41 512,658.47
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用
169,465.96 135,718.87
银行间市场交易费用
- -
合计
169,465.96 135,718.87
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 260,000.00 260,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 194.00 267.50
其他 - 900.00
合计 570,194.00 571,167.50
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要 披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 39 页 共 64 页
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
101,210,019.39 100.00% 101,553,218.65 99.95%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限
公司
- - 147,023.80 100.00%
注：本基金本报告期未投资于债券。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年 度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券股份有限
公司
91,752.22 100.00% 8,950.97 100.00% 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 40 页 共 64 页
关联方名 称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券股份有限
公司
91,890.89 99.95% 42,660.76 100.00%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
705,923.53 1,022,987.16
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.5%/ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
141,184.64 204,597.46
注：基金托管费按前一日的基金资产 净值的 0.1% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.1%/ 当 年天数 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 41 页 共 64 页
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
东 方 证 券 股 份
有限公司
40,547.00 0.12% 40,547.00 0.02%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
512,697.18 5,927.47 2,539,691.69 7,366.33
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司， 2015 年度获 得的利息收入为 993.18 人民币元 （2014 年度： 人民 币 1,202.73
元） ，2015 年 末结算备付金余额为人民币 325.71 元（2014 年 末：人民币 17,071.62 元） 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年 度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 42 页 共 64 页
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002 万科 A 2015 年 12 月 18 日
重大资产
重组
24.43 - - 98,431 1,083,508.96 2,404,669.33 -
601377
兴业证
券
2015 年 12 月 29 日 重大事项 11.00 2016 年 1 月 7 日 9.40 53,032 602,291.87 583,352.00 -
600649
城投控
股
2015 年 12 月 30 日
重大资产
重组
23.16 2016 年 1 月 7 日 20.84 18,608 168,592.93 430,961.28 -
000712
锦龙股
份
2015 年 12 月 25 日 重大事项 29.12 2016 年 1 月 4 日 28.00 5,600 243,036.36 163,072.00 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出 回购金融资产款余额。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 43 页 共 64 页
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致 基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值不超过基金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以 控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市，除在附注 7.4.12 中 列示的本基金于期末持有的流通受
限证券 外， 本期末 本基 金的其 他资 产均能 及时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资 产 方 式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值 。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 44 页 共 64 页
银行存款 512,697.18 - - - - - 512,697.18
结算备付金 325.71 - - - - - 325.71
存出保证金 4,593.16 - - - - - 4,593.16
交易性金融资产 - - - - - 53,070,032.96 53,070,032.96
应收利息 - - - - - 87.90 87.90
资产总计 517,616.05 - - - - 53,070,120.86 53,587,736.91
负债
应付管理人报酬 - - - - - 23,446.62 23,446.62
应付托管费 - - - - - 4,689.33 4,689.33
应付交易费用 - - - - - 8,950.97 8,950.97
其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 - - - - - 397,086.92 397,086.92
利率敏感度缺口 517,616.05 - - - - 52,673,033.94 53,190,649.99
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,539,691.69 - - - - - 2,539,691.69
结算备付金 17,071.62 - - - - - 17,071.62
存出保证金 12,616.59 - - - - - 12,616.59
交易性金融资产 - - - - - 285,882,519.06 285,882,519.06
应收利息 - - - - - 588.35 588.35
资产总计 2,569,379.90 - - - - 285,883,107.41 288,452,487.31
负债
应付证券清算款 - - - - - 73,328.62 73,328.62
应付管理人报酬 - - - - - 89,880.35 89,880.35
应付托管费 - - - - - 17,976.07 17,976.07
应付交易费用 - - - - - 42,660.76 42,660.76
其他负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 - - - - - 503,845.80 503,845.80
利率敏感度缺口 2,569,379.90 - - - - 285,379,261.61 287,948,641.51
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金本 报告 期 末计 息资 产 仅包 括银 行 存款 、结 算 备付 金及 存 出保 证金 ， 且均 以活 期存款利
率或相对固定的利率计息； 假定利率变动仅影响其未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本报告 期末未持有其他计息资产/ 负债的情况下， 利率变动对基金资产净值的影响并
不显著。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 45 页 共 64 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金其 他价 格 风险 主要 系 市场 价格 风 险， 市场 价 格风 险是 指 基金 所持 金 融工 具的 公允价值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于标 的指数 成份 股、备 选成 份股， 所面 临的最 大市 场价格 风险 由所持 有的 金融工 具 的 公 允
价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且本 基金管 理人 每日对 本 基 金 所
持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 53,070,032.96 99.77 285,882,519.06 99.28
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 53,070,032.96 99.77 285,882,519.06 99.28
注：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产的 90% ；权证、股指
期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ， 本 基 金
面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本 基 金的 市场 价 格风 险主 要 源于 证券 市 场的 系统 性 风险 ，即 与 基金 所投 资 证券 的贝 塔 系
数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的 影 响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12月31 日 ） 上年度末（ 2014 年12月31 日 ）
中证金融地产指数上 2,617,076.47 14,569,743.29
汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 46 页 共 64 页
涨5%
中证金融地产指数下
跌5%
-2,617,076.47 -14,569,743.29
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7. 4.14.1 公允 价值
7. 4.14.1.1 不 以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7. 4.14.1.2 以 公允价值计量的金融工具
7. 4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 49,487,978.35 元，属 于第二层次的余额为人民币 3,582,054.61 元，无
划分为第三层次的余额 （于 2014 年 12 月 31 日 ， 属于第一层次的余额为人民币 280,117,887.22 元，
属于第二层次的余额为人民币 5,764,631.84 元， 无划分为第三层次的余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间不将相关股票
和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关于发 布< 中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规定，自 2015 年 4
月 3 日起， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) 采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定收益品种的公允价 值所属层次从第一
层次转入第二层次。
7.4.14.1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7. 4.14.2 承诺 事项
汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 47 页 共 64 页
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7. 4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7. 4.14.4 财务 报表的批准
本财务报表已于 2016 年 3 月 25 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 53,070,032.96 99.03
其中：股票 53,070,032.96 99.03
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 513,022.89 0.96
7 其他各项资产 4,681.06 0.01
8 合计 53,587,736.91 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 48 页 共 64 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 42,725,177.25 80.32
K
房地产业 9,873,510.20 18.56
L
租赁和商务服务业 108,382.33 0.20
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 362,963.18 0.68
合计 53,070,032.96 99.77
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比 例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 134,970 4,858,920.00 9.13
2 600016 民生银行 368,038 3,547,886.32 6.67
3 601166 兴业银行 166,058 2,834,610.06 5.33
4 000002 万科 A 98,431 2,404,669.33 4.52
5 600036 招商银行 128,479 2,311,337.21 4.35
6 600000 浦发银行 116,235 2,123,613.45 3.99
7 600030 中信证券 98,749 1,910,793.15 3.59
8 601328 交通银行 293,337 1,889,090.28 3.55
9 600837 海通证券 101,619 1,607,612.58 3.02
10 601288 农业银行 476,176 1,538,048.48 2.89
11 601169 北京银行 126,273 1,329,654.69 2.50
12 601398 工商银行 268,582 1,230,105.56 2.31
13 601601 中国太保 39,096 1,128,310.56 2.12
14 601988 中国银行 262,531 1,052,749.31 1.98 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 49 页 共 64 页
15 600048 保利地产 80,375 855,190.00 1.61
16 000001 平安银行 71,272 854,551.28 1.61
17 601818 光大银行 198,315 840,855.60 1.58
18 601688 华泰证券 41,370 815,816.40 1.53
19 600015 华夏银行 66,478 807,042.92 1.52
20 600999 招商证券 36,772 797,952.40 1.50
21 000776 广发证券 37,510 729,569.50 1.37
22 000166 申万宏源 56,802 608,349.42 1.14
23 601628 中国人寿 20,744 587,262.64 1.10
24 601377 兴业证券 53,032 583,352.00 1.10
25 000783 长江证券 42,507 527,936.94 0.99
26 601901 方正证券 52,635 505,296.00 0.95
27 601939 建设银行 83,639 483,433.42 0.91
28 002673 西部证券 14,371 472,949.61 0.89
29 601211 国泰君安 19,600 468,440.00 0.88
30 001979 招商蛇口 22,240 463,926.40 0.87
31 601009 南京银行 25,213 446,270.10 0.84
32 601555 东吴证券 27,746 445,878.22 0.84
33 601099 太平洋 45,372 445,553.04 0.84
34 600649 城投控股 18,608 430,961.28 0.81
35 600705 中航资本 26,859 418,463.22 0.79
36 601336 新华保险 7,863 410,527.23 0.77
37 600340 华夏幸福 13,155 404,121.60 0.76
38 600383 金地集团 28,014 386,593.20 0.73
39 600109 国金证券 23,410 377,369.20 0.71
40 002142 宁波银行 24,308 377,017.08 0.71
41 600369 西南证券 36,588 362,221.20 0.68
42 601788 光大证券 15,200 348,688.00 0.66
43 000728 国元证券 15,239 344,249.01 0.65
44 002736 国信证券 16,044 316,869.00 0.60
45 601998 中信银行 39,735 286,886.70 0.54
46 600895 张江高科 9,626 277,517.58 0.52
47 000686 东北证券 15,395 269,412.50 0.51
48 600663 陆家嘴 5,061 253,758.54 0.48
49 002500 山西证券 16,528 251,886.72 0.47
50 600816 安信信托 11,008 250,652.16 0.47
51 000750 国海证券 18,540 238,239.00 0.45
52 600158 中体产业 8,417 219,515.36 0.41
53 600503 华丽家族 16,000 219,200.00 0.41 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 50 页 共 64 页
54 000402 金融街 18,611 214,584.83 0.40
55 000046 泛海控股 16,988 213,199.40 0.40
56 600643 爱建集团 14,337 210,037.05 0.39
57 601198 东兴证券 6,700 200,799.00 0.38
58 000540 中天城投 21,480 195,897.60 0.37
59 002146 荣盛发展 19,008 181,146.24 0.34
60 600376 首开股份 13,967 174,587.50 0.33
61 000718 苏宁环球 13,232 174,530.08 0.33
62 000712 锦龙股份 5,600 163,072.00 0.31
63 000656 金科股份 30,857 162,924.96 0.31
64 600208 新湖中宝 33,989 162,127.53 0.30
65 600240 华业资本 10,617 159,785.85 0.30
66 000031 中粮地产 11,306 158,849.30 0.30
67 000671 阳光城 16,225 146,511.75 0.28
68 600094 大名城 13,600 144,432.00 0.27
69 600325 华发股份 8,691 141,663.30 0.27
70 000616 海航投资 17,876 140,505.36 0.26
71 000006 深振业 A 11,777 135,553.27 0.25
72 600064 南京高科 6,719 127,325.05 0.24
73 000667 美好集团 25,591 126,931.36 0.24
74 000926 福星股份 7,135 120,153.40 0.23
75 002285 世联行 7,183 116,580.09 0.22
76 000563 陕国投 A 7,642 115,547.04 0.22
77 600736 苏州高新 10,320 113,520.00 0.21
78 600067 冠城大通 12,972 113,375.28 0.21
79 000732 泰禾集团 4,603 112,773.50 0.21
80 000861 海印股份 14,021 108,382.33 0.20
81 002244 滨江集团 13,444 107,014.24 0.20
82 000897 津滨发展 16,130 91,941.00 0.17
83 000979 中弘股份 22,943 91,772.00 0.17
84 000931 中关村 6,728 85,445.60 0.16
85 600823 世茂股份 6,538 79,959.74 0.15
86 000631 顺发恒业 7,284 72,257.28 0.14
87 600748 上实发展 5,371 72,078.82 0.14
88 000620 新华联 7,096 71,740.56 0.13
89 600639 浦东金桥 3,155 70,640.45 0.13
90 600657 信达地产 9,489 65,948.55 0.12
91 600773 西藏城投 3,579 65,137.80 0.12
92 600743 华远地产 9,110 61,765.80 0.12 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 51 页 共 64 页
93 600510 黑牡丹 4,020 48,360.60 0.09
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 3,584,425.00 1.24
2 600016 民生银行 2,509,563.00 0.87
3 601688 华泰证券 2,182,693.00 0.76
4 000166 申万宏源 1,841,688.00 0.64
5 601318 中国平安 1,786,318.00 0.62
6 601788 光大证券 1,606,562.00 0.56
7 601328 交通银行 1,384,755.00 0.48
8 002736 国信证券 1,286,392.00 0.45
9 002673 西部证券 1,272,219.00 0.44
10 600030 中信证券 1,240,194.00 0.43
11 601398 工商银行 1,140,687.00 0.40
12 000001 平安银行 1,041,887.77 0.36
13 601169 北京银行 992,888.00 0.34
14 000046 泛海控股 944,486.00 0.33
15 600705 中航资本 733,477.00 0.25
16 601166 兴业银行 638,173.00 0.22
17 000712 锦龙股份 633,989.12 0.22
18 600109 国金证券 593,985.00 0.21
19 601288 农业银行 565,994.00 0.20
20 601211 国泰君安 511,856.31 0.18
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 5,970,172.14 2.07 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 52 页 共 64 页
2 600016
民生银行 5,352,638.76 1.86
3 600036
招商银行 4,795,123.54 1.67
4 600030
中信证券 2,913,485.62 1.01
5 600000
浦发银行 2,625,384.51 0.91
6 000001
平安银行 2,530,663.04 0.88
7 600837
海通证券 2,178,465.38 0.76
8 000002
万科 A 2,119,476.15 0.74
9 601166
兴业银行 2,095,811.37 0.73
10 601688
华泰证券 1,943,680.70 0.68
11 600383
金地集团 1,698,696.83 0.59
12 601601
中国太保 1,383,666.26 0.48
13 601818
光大银行 1,251,360.97 0.43
14 002673
西部证券 1,165,460.35 0.40
15 601328
交通银行 1,134,000.67 0.39
16 601288
农业银行 1,043,188.17 0.36
17 000783
长江证券 990,090.48 0.34
18 000776
广发证券 942,656.67 0.33
19 600759
洲际油气 928,318.08 0.32
20 600999
招商证券 912,097.40 0.32
注：本项 “ 卖 出金额 ” 按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 38,213,935.35
卖出股票收入 （成交）总额 69,857,121.36
注：本项 “ 买 入股票成本 ” 和“ 卖出股票 收入 ” 均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金投资前十名证券中的中国平安（601318）控股子公司平安证券有限责任公司（以下简
称 “ 平安证券 ”）于 2014 年 12 月 8 日 收到 《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 （[2014]103
号） 。 中国证 券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国 证监会 ” ） 决定对平安证券给予警告， 没收保荐业
务收入 400 万元， 没收承销股票违法所得 2867 万元， 并处以 440 万元 罚款， 并对韩长风、 霍永涛
给予警告， 并分别处以 30 万元罚款， 撤销证券从业资格。 我司经过研究评估， 认为此事件对中国
平安经营业绩未产生重 大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该股经过合理
的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
本基金投资前十名证券中的海通证券（600837）于 2015 年 9 月 12 日公 告收到《中国证券监
督管理委员会行政处罚事先告知书》 （ 处罚字[2015]73 号 ） 。 中国证券监督管理委员会拟对海通证
券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。我司经过研究评估，认为此
事件对海通证券经营业绩未产生重大的实质影响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该
股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资 管理规定。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 54 页 共 64 页
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,593.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 87.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,681.06
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 2,404,669.33 4.52 重大资产重组
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,641 20,005.19 2,350,443.00 7.16% 30,478,068.00 92.84% 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 55 页 共 64 页
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 刘学平 1,900,055.00 5.79%
2 季滨 1,675,544.00 5.10%
3 戚威 990,701.00 3.02%
4 徐舸 925,400.00 2.82%
5 李珍 518,600.00 1.58%
6 李春燕 428,800.00 1.31%
7 泰康人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红-019L-FH002 深
422,500.00 1.29%
8 泰康人寿保险股份有限公司－万能
－团体万能
421,400.00 1.28%
9 中信证券股份有限公司 327,386.00 1.00%
10 冯银月 300,000.00 0.91%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月 23 日 ）基金份额总额
747,828,511.00
本报告期期初基金份额总额 172,704,559.99
本报告期基金总申购份额 13,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 152,876,048.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 32,828,511.00 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 56 页 共 64 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告 ， 汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF 、 汇添富
中证医药卫生 ETF 、 汇添富中证能源 ETF 、 汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理， 由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告 ，增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、汇添 富深
证 300ETF 联 接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3 、 基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先 生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5 、 基金管理人 2015 年 2 月 5 日公告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 2 月 16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7 、 基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、 汇添 富
理财 21 天债 券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9 、 《汇添富 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11 、 基金管理 人 2015 年 4 月 1 日公告， 陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货 币基金的基金经
理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 57 页 共 64 页
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、 基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、 基金管 理人 2015 年 4 月 17 日公 告， 新任李文先生为董事长， 潘鑫军先生不 再担任董事
长。
16、 基金管 理人 2015 年 4 月 17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、 基金管 理人 2015 年 5 月 27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、 基金管 理人 2015 年 6 月 16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19 、 《汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该 基金的基金经理。
20、 基金管 理人 2015 年 6 月 27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 基金管 理人 2015 年 7 月 18 日公 告， 增聘吴 江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22 、 《汇添富 国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、 基金管 理人 2015 年 7 月 24 日公 告， 梁珂先 生不再担任汇添富可转债债券基金的 基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、 基金管 理人 2015 年 7 月 31 日公 告， 叶从飞 先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管 理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、基金管 理人 2015 年 8 月 5 日 公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富消费 ETF 、金融 ETF 、
能源 ETF 、医药 ETF 、消费 ETF 联接基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 58 页 共 64 页
27、基金管 理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28 、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 8 月 7 日正式生效， 谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、 基金管 理人 2015 年 8 月 19 日公 告， 增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
30、 基金管 理人 2015 年 8 月 29 日公 告， 陈加荣 先生不再担任汇添富信用债 债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管 理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管 理人 2015 年 11 月 3 日公 告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF 、金融 ETF 、
能源 ETF 、医药 ETF 基金的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、 基金管理 人 2015 年 11 月 19 日公 告， 增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的基
金经理，与陈晓翔先生共同管理该基金。
34、 基金管理 人 2015 年 11 月 19 日公 告， 增聘李怀定先 生担任汇添富季季红定期开放债券基
金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理上述基金。
35 、 《汇添富 安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 11 月 26 日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、 基金管理 人 2015 年 11 月 26 日公 告， 增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略股
票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37 、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 12 月 2 日正 式生效， 雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38 、 《汇添富 达欣灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正 式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期 ， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 59 页 共 64 页
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 自本基金合同生效日 （2013 年 8 月 23 日） 起至 本报告
期末，为本基金进行审计。本报告期内 应付未付的当期审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 101,210,019.39 100.00% 91,752.22 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - - 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 60 页 共 64 页
长城证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 61 页 共 64 页
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评 分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费 用， 基金会计应负责协助及时汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 62 页 共 64 页
催缴。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况:
此 39 个交易 单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、 汇
添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300 交易 型开
放式指 数证 券投资 基金 、中证 医药 卫生交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要 消 费 交
易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300 安中
动态策 略指 数型证 券投 资基金 、汇 添富移 动互 联股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货 币 市 场
基金、 汇添 富中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 、汇添 富安 鑫智选 混 合 型 证
券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ） 共 用 。 本 基 金 本 报 告
期内未新增或减少交易单元。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2014 年年度资 产净值
的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 1 月 5 日
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告 （ 金融 ETF)
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 1 月 8 日
3 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立上海虹桥机场分公司的公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 1 月 10 日
4 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（新华保险）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 1 月 20 日
5 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第 4 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 1 月 22 日
6 汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 3 月 31 日
7 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年年 度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 3 月 31 日
8 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年年 度报告摘
要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 3 月 31 日
9 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
2015 年 4 月 4 日 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 63 页 共 64 页
品种估值方法的公告 人网站
10 中 证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2015 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 4 月 8 日
11 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2015 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 4 月 8 日
12 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （总经
理、法人变更）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 4 月 17 日
13 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （董事
长变更）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 4 月 17 日
14 汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 4 月 18 日
15 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年第 1 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 4 月 21 日
16 汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 6 月 5 日
17 汇添富基金 管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 6 月 27 日
18 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年上半年 资产净
值的公告（网站披露）
管理人网站 2015 年 7 月 1 日
19 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司、 高管 及基金经理投资旗下
基金相关事宜的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 7 月 6 日
20 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年第 2 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 7 月 18 日
21 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告（金融
ETF ）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 8 月 5 日
22 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立成都分公司的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 8 月 6 日
23 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 8 月 6 日
24 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报, 上海证 2015 年 8 月 22 日 汇添富中证金融地产 ETF2015 年年度报告
第 64 页 共 64 页
于旗下部分基金参加天天基金 网
费率优惠活动的公告
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
25 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年半 年度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 8 月 29 日
26 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年半 年度报告
摘要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 8 月 29 日
27 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2015 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 9 月 28 日
28 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2015 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站, 深交所
2015 年 9 月 28 日
29 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告 （ 四个行业
ETF ）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时报, 管理
人网站
2015 年 11 月 3 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》 ；
3 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告期内 汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股 份有限公司
2016 年 3 月 29 日
