汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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中证 医药 卫生 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2015 年年 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 3 月 29 日
汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 19
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 19
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 20
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 21
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 21
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 21
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 21
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 21
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 22
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份 额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 63
汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证医药 ETF
场内简称 医药 ETF
基金主代码 159929
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,704,203.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.1% ， 年化跟 踪误差不超过2% 。
业绩比较基准 中证医药卫生指数
风险收益特征 属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国 北京市西城区复兴门内大街 55汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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际大楼 21 层 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 8 月23 日
( 基金合同生 效
日)-2013 年12 月31
日
本期已实现收益 46,379,367.98 16,649,043.50 27,963,190.45
本期利润 61,701,292.34 18,651,489.56 39,653,509.59
加权平均基金份额本期利润 0.6156 0.0864 0.0604
本期加权平均净值利润率 40.89% 8.41% 5.96%
本期基金份额净值增长率 41.25% 10.30% 2.98%
3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 46,972,576.79 20,883,132.24 11,184,109.51
期末可供分配基金份额利润 0.6045 0.1330 0.0298
期末基金资产净值 124,676,779.79 178,329,560.76 386,888,312.51
期末基金份额净值 1.6045 1.1359 1.0298
3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 60.45% 13.59% 2.98%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年8 月23 日， 至本报告期末未满三 年， 因此 主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2015 年 12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.97% 1.89% 20.76% 1.90% -0.79% -0.01%
过去六个月 -8.55% 2.90% -8.09% 2.93% -0.46% -0.03%
过去一年 41.25% 2.58% 42.72% 2.61% -1.47% -0.03%
自基金合同
生效日起至
今
60.45% 1.87% 57.46% 1.90% 2.99% -0.03%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日，至 本报告期末未满 3 年。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 8 月 23 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月23 日， 至本 报告期末未满三年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2013 年 8 月23 日，2013 、2014、2015 年度 均未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京、南 方、 上海虹 桥机 场及成 都四 个分公 司， 以及两 个子 公司 — 汇添 富资产 管理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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业务资格的基金公司， 同时是全国社会保障基金投资管理人。 截至目前， 汇添富 已经构建起公募 、
专户、 养老 金、 国 际业 务、融 资业 务及互 联网 金融六 大业 务板块 协同 发展的 统一 的资产 管 理 服 务
平台。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2015 年， 汇添 富保持了优秀的的投资业绩：2015 年， 公司旗下偏股型基金
全 年 平均 涨幅 达 到 71.97% ， 在大 型基 金 公司 当中 稳 居第 一（ 数 据来 源： 银 河基 金研 究 中心） 。民
营活力、 蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十 （数据来源：WIND ） 。 公司中长 期投资业
绩同样表现十分优秀，旗下权益类基金 3 年期 、5 年期整 体业绩位居前十五大基金公司之首（数
据来源：银河基金研究中心） 。
2015 年，汇 添富基金新发 8 只基金，包括 3 只股票型基金，2 只指数基金，以及 3 只混合型
基金。 其中 ，添富 快钱 和现金 添富 基金分 别在 深 交所 和上 交所上 市， 进一步 完善 了公司 场 内 货 基
产品线。 全年， 公司公募基金产品达到 58 只， 涵盖股票型、 混合型、 债 券型、 理财、QFII 、 指数 、
商品、 货币 基金等 风险 程度和 预期 收益从 高到 低的各 类产 品，为 投资 者提供 更加 全面的 资 产 配 置
选择。
2015 年， 汇 添富基金坚持自有平台与 对外合作双面协同发展， 互联网金融取得长足进步。 截
止年底 ，公 司电商 平台 已与三 十余 家大型 互联 网企业 开展 战略合 作， 成为迄 今为 止在电 子 商 务 领
域对外合作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1000 亿元，客 户数量超过 1800 万人，
2015 年全年 电商平台成交量 超过 12000 亿元，保 持行业领先水平。
2015 年， 汇 添富基金机构业务稳步推进。 截至年底， 公司服务机构客户数量超过 200 家， 资
产管理规模同比增长超过 150% ； 公 司受托管理 19 家保险机构 的资产委托账户， 并于 2015 年6 月，
成为社保基金境外配售组合的投资管理人，成 为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015 年， 公 司积极开展渠道销售和培训工作。 优秀的投资业绩、 专业的投顾服务以及良好的
渠道口 碑带 来了汇 添富 品牌影 响力 的巨大 提升 。全年 ，渠 道新发 基金 首募规 模在 同期发 行 基 金 中
保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同 比增长超过 100%。
2015 年，汇 添富基金继续提升客户服务能力，通过持续完善客户平台建设，持续优化电话、
短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提高客服体验。
2015 年， 香 港子公司国际业务取得重大突破。 香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合
约，与 韩国 两家 排 名前 十的大 型基 金管理 公司 开展投 顾合 作。此 外， 公司两 地基 金互认 业 务 也 走
在行业前列，截至年底已有 3 只南 下基金获香港证监会销售批准。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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2015 年，公 司持续加强公益事业建设，践行企业社会责任。8 月，“ 生 命之光 ”汇添富乡村
医生助 飞项 目启动 ，公 司邀请 多位 优秀专 家深 入宁夏 泾源 县和青 海互 助县， 为当 地一线 医 务 工 作
者提供专业培训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。11 月，公司赞助的第 20 届 上海国际马拉
松赛首 度引 入公益 元素 ，与 “ 河流 · 孩子 ”项 目合作 ，推 出 “全 马完 赛公益 捐赠 ”活动 ， 将 筹 得
善款用于改善 “河流·孩子”项目学校学生的生 活条件。
2015 年， 汇 添富荣获了包括明星基金奖、 金牛基金奖、 上海金融创新二等奖、 最佳债券公司
奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016 年是“ 十三五”的开局之年， 资本市场改革进一步深化， 财富管理行业在混业竞争和互
联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机 遇。 汇添富基金将始终坚信长期的力量， 开拓进取、
奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基金
的基金经
2013 年 8 月
23 日
2015 年 11 月 2 日 9 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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理，指数
与量化投
资部副总
监。
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师、
基金经理
助理，现
任指数与
量化投资
部副总
监。2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富深证
300ETF 基
金的基金
经理，
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇添富深
证 300ETF
基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23 日至
2015 年11
月 2 日任
中证主要
消费 ETF
基金、中汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金的基金
经理，
2013 年11
月 6 日至
今任汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理，2015
年 2 月 16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理，2015
年 3 月 24
日至今任
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中 证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
2015 年8 月3
日
- 4 年
国籍：中
国， 学历：
中国科学
技术大学
金融工程
博士研究
生，相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任国泰基汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理。
金管理有
限公司金
融工程部
助理分析
师、量化
投资部基
金经理助
理。2015
年 6 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任基
金经理助
理，2015
年 8 月 3
日至今任
中证主要
消费 ETF
基金、中
证医药卫
生 ETF 基
金、中证
能源 ETF
基金、中
证金融地
产 ETF 基
金、汇添
富中证主
要消费
ETF 联接
基金的基
金经理，
2015 年 8
月18 日至
今任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
汪洋 汇添富中 2013 年 9 月 2015 年 1 月6 日 6 年 国籍：中汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
13 日 国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，2013
年 9 月 13
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 16 页 共 63 页
年 11 月 7
日至 2015
年 1 月 6
日任汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
2014 年12 月
23 日
2015 年 8 月4 日 5 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至
2015 年 8
月 4 日任
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具 体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各委员 会根 据 各
自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合经 理在授 权 范 围 内
根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并严 格执行 交 易 决 策汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 18 页 共 63 页
规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的 客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行集中 交易 ， 所
有交易 执行 由集中 交易 室负责 完成 。投资 交易 系统参 数设 置为公 平交 易模式 ，按 照 “时 间 优 先 、
价格优 先、 比例分 配” 的原则 执行 交易指 令。 所有场 外交 易执行 亦由 集中交 易室 处理， 严 格 按 照
各组合 事先 提交的 价格 、数量 进行 分配， 确保 交易的 公平 性。 （4 ） 在 交易监 控环 节，公 司通 过 日
常监控 分析 、投资 交易 监控报 告、 专项稽 核等 形式， 对投 资交易 全过 程实施 监督 ，对包 括 利 益 输
送在内 的各 类异常 交易 行为进 行核 查。核 查的 范围包 括不 同时间 窗口 下的同 向交 易、反 向 交 易 、
交易价 差、 收益率 差异 、场外 交易 分配、 场外 议价公 允性 等等。 （5 ） 在报告 分析 方面， 公司 按 季
度和年 度编 制公平 交易 分析报 告， 并由投 资组 合经理 、督 察长、 总经 理审核 签署 。同时 ， 投 资 组
合的定期 报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 行为监 控 体 系 由
稽核监 察部 、集中 交易 室、投 资研 究部组 成， 各部门 各司 其职， 对投 资交易 行为 进行事 前 、 事 中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日） 同向交易的样本， 利用统计分析的方 法和工具， 根据对样本个数、 差价 率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值是否小于 1%、 同向 交易占优比等原因进行综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次 数为 5 次 ， 其中一次是由于流动性原因， 一次是
由于合规控制调整原因，三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年宏观 经济整体偏弱，全年 GDP 增速破 7%降至 6.9%。 投资增速继续下滑，工业去产 能
持续， 叠加 外贸低 迷、 需求疲 弱， 拖累经 济增 长。与 此同 时，居 民消 费对经 济的 支撑作 用 继 续 上
升，商 品房 销售增 长拉 动建筑 装潢 、家具 等消 费品增 长。 美国进 入加 息周期 ，对 新兴经 济 体 造 成
较大的资本外流压力， 国际金融风险隐患增多， 国内货币政策操 作难度加大。 资金面、 杠杆水平、汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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经济情况的波动给股票市场造成很大影响，全年沪深 300 指数上涨 5.58% ，但振幅 达到 68.72%，
成交金额创历年最高，达到 95.6 万 亿元。
报 告 期内 ，本 基 金遵 循指 数 基金 的被 动 投资 原则 ， 保持 了指 数 基金 的本 质 属性 。股 票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证医药指数上涨 42.72% ， 本基金在报告期内累计收益率为 41.25%， 收益率落后业
绩 比 较基 准 1.47% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0247% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
全球经济面临需求放缓、 发展方式转型、 产业结构调整的重大压力。2016 年我国GDP 增速仍
有 可 能继 续温 和 下行 ，中 央 经济 工作 会 议对 “供 给 侧改 革 ” 的 具体 部署 表 明 2016 年 政府 “调结
构 ”的 目标 更加坚 定， 因此即 便经 济增速 下行 、股票 市场 剧烈波 动， 只要在 底线 范围内 ， 政 府 将
不大可能进行大规模干预。 结构性改革带来的工业领域的出清、 股票市场的去杠杆去泡沫会提速，
股票市场估值日趋合理，虽然趋势性的行情难现，但结构性投资机会将较多。
医 药 生物 行业 未 来需 求最 具 有确 定性 的 行业 之一 ， 受益 于人 口 老龄 化和 健 康意 识的 提升，受
宏观经 济影 响很小 。虽 然受到 医保 控费的 压力 ，但传 统医 药企向 新技 术跨界 转型 、向民 营 医 疗 和
互联网 医疗 新模式 转型 ，以及 以基 因技术 为代 表的技 术突 破带来 的新 的商业 模式 都给行 业 带 来 金
融资本的青睐和健康的基本面。看好医药生物行业长期投资价值。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证医药生物 ETF 将 严格遵守基金合同，继
续坚持既定的指数化投资策略， 积极 采取有效方法去严格控 制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 20 页 共 63 页
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和 风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基 金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 21 页 共 63 页
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日止 期间未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 证医 药卫 生 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 ——汇添 富基 金管理股
份有限 公司 在中证 医药 卫生交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计 算 、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，中 证医药 卫生 交易型 开 放 式 指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 中 证医 药卫 生 交易 型开 放式指数
证券投资基金 2015 年年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 22 页 共 63 页
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金财务报表， 包括 2015 年12 月 31 日的 资产负债表、2015 年度
的利润表和所有者权益 （基金净值 ） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定
编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致
的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 中 证 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈
露
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2016 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 23 页 共 63 页
报告截止日： 2015 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 759,559.13 1,732,438.16
结算备付金
- 3,340.90
存出保证金
3,718.17 9,332.59
交易性金融资产 7.4.7.2 124,350,647.21 177,005,419.07
其中：股票投资
124,350,647.21 177,005,419.07
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 148.96 496.06
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
125,114,073.47 178,751,026.78
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,462.77
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
53,700.25 67,093.49
应付托管费
10,740.03 13,418.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 12,853.40 58,491.05
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 360,000.00 280,000.00
负债合计
437,293.68 421,466.02
所 有 者 权益：
汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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实收基金 7.4.7.9 77,704,203.00 156,995,539.23
未分配利润 7.4.7.10 46,972,576.79 21,334,021.53
所有者权益合计
124,676,779.79 178,329,560.76
负债和所有者权益总计
125,114,073.47 178,751,026.78
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 报告截止 日 2015 年12 月31 日， 基金份额净值 1.6045 元 ， 基金份额总额 77,704,203.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
一、收入
63,345,431.51 20,776,503.34
1. 利息收入
7,262.10 14,639.79
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,262.10 14,639.79
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
47,962,903.81 18,714,939.08
其中：股票投资收益 7.4.7.12 46,939,733.29 16,829,915.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,023,170.52 1,885,023.56
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.17 15,321,924.36 2,005,446.06
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.18 53,341.24 41,478.41
减： 二 、费用
1,644,139.17 2,125,013.78
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 753,508.00 1,117,158.14
2 ．托管费 7.4.10.2.2 150,701.50 223,431.63
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 169,720.67 213,263.51
5 ．利息支出
- - 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 25 页 共 63 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 570,209.00 571,160.50
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
61,701,292.34 18,651,489.56
注：报表附注为财务报表的组成部分 。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
156,995,539.23 21,334,021.53 178,329,560.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 61,701,292.34 61,701,292.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-79,291,336.23 -36,062,737.08 -115,354,073.31
其中：1. 基金 申购款 15,000,000.00 5,658,188.06 20,658,188.06
2. 基金赎回 款 -94,291,336.23 -41,720,925.14 -136,012,261.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
77,704,203.00 46,972,576.79 124,676,779.79
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
375,704,203.00 11,184,109.51 386,888,312.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 18,651,489.56 18,651,489.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-218,708,663.77 -8,501,577.54 -227,210,241.31 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 26 页 共 63 页
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基金 申购款 90,732,161.81 4,533,639.16 95,265,800.97
2. 基金赎回 款 -309,440,825.58 -13,035,216.70 -322,476,042.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
156,995,539.23 21,334,021.53 178,329,560.76
报表附注为财务报表的组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 陈灿辉______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券
监 督 管理 委员 会 （以 下简 称 “中 国证 监 会 ” ）证 监 许可[2013]759 号文《 关 于核 准中 证 医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 》 的核准， 由基金管理人汇添富基金管理有限公司 （现
汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效，
首次设立募集规模为 1,197,204,203.00 份基金份 额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本
基金的 基金 管理人 为汇 添富基 金管 理股份 有限 公司， 注册 登记机 构为 中 国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 投资 于 标的 指数 成份股、
备 选成 份股的 资产 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 权证 、股 指期 货及其 他金 融工具的投 资 比 例
依照法 律法 规或监 管机 构的规 定执 行。本 基金 的投资 目标 为紧密 跟踪 标的指 数， 追求跟 踪 偏 离 度
和跟踪误差最小化。本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 27 页 共 63 页
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本 基金于 2015 年12 月 31 日的财
务状况以及 2015 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资；
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 存出 保 证金 和各 类应收款
项等。
(2) 金融负债 分类 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 28 页 共 63 页
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上 未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 31 页 共 63 页
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.50% 的 年费率计提；
(2) 基金托管 费按前一 日基金资产净值的 0.10% 的 年费率计提；
(3) 基金标的 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提；
(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 基金 收益评 价 日核 定的 基 金净 值增 长 率超 过标 的 指数 同期 增 长率 达到 1%以 上时， 基 金管
理人可以 进行收益分配；
(2) 在符合基 金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次 ，收益分配比例根据
以下原 则确 定：使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率。 基于本 基 金 的 性
质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
(3) 本基金场 内及场外份额的收益分配采取现金分红方式；
(4) 每一基金 份额享有同等分配权；
(5) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更 的 说 明
本 基 金本 报告 期 根据 中国 证 券投 资基 金 业协 会中 基 协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证 券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》的规
定，自 2015 年 4 月 3 日 起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债 券、资产支持
证券和私募债券除外) 采 用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 32 页 共 63 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知 》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 33 页 共 63 页
别化个人所得税政策有关问题的通知 》 的规定，自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红 利所得暂免 征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 759,559.13 1,732,438.16
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 759,559.13 1,732,438.16
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 95,332,957.65 124,350,647.21 29,017,689.56
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 95,332,957.65 124,350,647.21 29,017,689.56
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 163,309,653.87 177,005,419.07 13,695,765.20 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 34 页 共 63 页
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 163,309,653.87 177,005,419.07 13,695,765.20
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及 上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 146.52 484.80
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.84 7.06
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.60 4.20
合计 148.96 496.06
注： “其他” 为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 35 页 共 63 页
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 12,853.40 58,491.05
银行间市场应付交易费用 - -
合计 12,853.40 58,491.05
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提审计费 50,000.00 50,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提信息披露费 260,000.00 180,000.00
合计 360,000.00 280,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 156,995,539.23 156,995,539.23
本期申购 15,000,000.00 15,000,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -94,291,336.23 -94,291,336.23
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期末 77,704,203.00 77,704,203.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,879,268.24 454,753.29 21,334,021.53
本期利润 46,379,367.98 15,321,924.36 61,701,292.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-19,801,541.45 -16,261,195.63 -36,062,737.08 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 36 页 共 63 页
其中：基金申购款 5,375,347.93 282,840.13 5,658,188.06
基金赎回款 -25,176,889.38 -16,544,035.76 -41,720,925.14
本期已分配利润 - - -
本期末 47,457,094.77 -484,517.98 46,972,576.79
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存款利息收入 5,953.35 10,992.35
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,067.14 1,379.64
其他 241.61 2,267.80
合计 7,262.10 14,639.79
注： “其他” 为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
18,608,255.77 4,673,229.20
股票投资收益 ——赎回差价收入 28,331,477.52
12,156,686.32
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 46,939,733.29
16,829,915.52
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 67,319,991.10 61,453,112.97
减：卖出股票成本总额 48,711,735.33 56,779,883.77
买卖股票差价收入 18,608,255.77 4,673,229.20
汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 37 页 共 63 页
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 104,588,097.31 312,152,466.28
减：现金支付赎回款总额 3,518,960.31 3,091,509.28
减：赎回股票成本总额 72,737,659.48 296,904,270.68
赎回差价收入 28,331,477.52 12,156,686.32
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,023,170.52 1,885,023.56
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,023,170.52 1,885,023.56
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 15,321,924.36 2,005,446.06
——股票投资 15,321,924.36 2,005,446.06
——债券投资 - - 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 38 页 共 63 页
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 15,321,924.36 2,005,446.06
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎回费收入 47,136.25 15,479.57
替代损益 6,204.99 6,008.84
申购费收入 - 19,990.00
合计 53,341.24 41,478.41
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
169,720.67 213,263.51
银行间市场交易费用
- -
合计
169,720.67 213,263.51
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 260,000.00 260,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行费用 209.00 260.50
其他 - 900.00
合计 570,209.00 571,160.50 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
101,896,420.12 100.00% 150,357,426.58 99.90%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基 金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
91,618.13 100.00% 12,853.40 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
135,112.70 99.89% 58,491.05 100.00%
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的 服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
753,508.00 1,117,158.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
0.00 0.00
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺延 。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
150,701.50 223,431.63
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延 。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期 及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份有
限公司
3,246.00 0.0042% 3,246.00 0.0021%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 42 页 共 63 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
- 759,559.13 5,953.35 1,732,438.16 10,992.35
注: 除上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2015 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 1067.14 元(2015 年 末 ： 人 民 币
1,379.64 元) ，2015 年末 结算备付金余额为人民币为 0 元(2014 年末：人 民币 3,340.90 元) 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600645
中源协
和
2015 年12 月30 日
重大事项
停牌
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 36,909 1,255,436.91 2,399,454.09 -
002219
恒康医
疗
2015 年7 月8 日
重大资产
重组停牌
14.90 - - 109,540 750,090.66 1,632,146.00 -
600572 康恩贝 2015 年12 月29 日
重大事项
停牌
13.36 2016 年1 月4 日 13.18 91,262 867,594.75 1,219,260.32 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 43 页 共 63 页
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分 析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机 构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持的证券均在证券交易所上市， 因此， 除在附注 7.4.12 中列示的 本基金于期末持有
的流通 受限 证券外 ，本 期末本 基金 的 其他 资产 均能及 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回 购 金 融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 44 页 共 63 页
资产主要为银行 存款、结算备付金和存出保证金。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 759,559.13 - - - - - 759,559.13
存出保证金 3,718.17 - - - - - 3,718.17
交易性金融资产 - - - - - 124,350,647.21 124,350,647.21
应收利息 - - - - - 148.96 148.96
其他资产 - - - - - - -
资产总计 763,277.30 - - - - 124,350,796.17 125,114,073.47
负债
应付管理人报酬 - - - - - 53,700.25 53,700.25
应付托管费 - - - - - 10,740.03 10,740.03
应付交易费用 - - - - - 12,853.40 12,853.40
其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 - - - - - 437,293.68 437,293.68
利率敏感度缺口 763,277.30 - - - - 123,913,502.49 124,676,779.79
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,732,438.16 - - - - - 1,732,438.16
结算备付金 3,340.90 - - - - - 3,340.90
存出保证金 9,332.59 - - - - - 9,332.59
交易性金融资产 - - - - - 177,005,419.07 177,005,419.07
应收利息 - - - - - 496.06 496.06
资产总计 1,745,111.65 - - - - 177,005,915.13 178,751,026.78
负债
应付管理人报酬 - - - - - 67,093.49 67,093.49
应付托管费 - - - - - 13,418.71 13,418.71
应付交易费用 - - - - - 58,491.05 58,491.05
其他负债 - - - - - 282,462.77 282,462.77
负债总计 - - - - - 421,466.02 421,466.02
利率敏感度缺口 1,745,111.65 - - - - 176,584,449.11 178,329,560.76
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及交 易形成 负 债 的 公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 本报告 期末 计息资 产仅 包括银 行存 款、存 出保 证金， 且均 以活期 存款 利率或 相 对 固 定汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 45 页 共 63 页
的利率 计息 ；假定 利率 变动仅 影响 其未来 收益 ，而对 其本 身的公 允价 值无重 大影 响，因 而 在 本 基
金本报告期末未持有其他资产/ 负债 的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市 场 价 格
风险由 所持 有的金 融工 具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风 险 ， 并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 124,350,647.21 99.74 177,005,419.07 99.26
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 124,350,647.21 99.74 177,005,419.07 99.26
注 ：本 基金投 资于 标的指 数成 份股、 备选 成份股 的资 产比例 不低 于基金 资产 的 90% ，权证 、 股 指
期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ， 本 基 金
面临的整体市场价格风险列示如 上表所示。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券 的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数； 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 46 页 共 63 页
以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
中证医药卫生指数上涨 5% 6,321,806.33 8,788,271.36
中证医药卫生指数下跌 5% -6,321,806.33 -8,788,271.36
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2015 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 119,099,786.80 元， 属于第二层次的余额为人民币 5,250,860.41 元，
无第三层次余额（于 2014 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 168,620,524.20 元，属
于第二层次的余额为人民币 8,384,894.86 元，无 第三层次余额） 。
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出 现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间不将 相 关 股 票
和债券 的公 允价值 列入 第一层 次； 并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值 的 影 响
程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
根 据 中国 证券 投 资基 金业 协 会中 基协 发(2014)24 号 《关 于发 布< 中国 证券 投 资基 金业 协 会估
值核算工作小组关于 2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知 》 的规定， 自 2015 年 4
月 3 日起， 交 易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产支持证券和私募债券除
外) 采用第三 方估值机构提供的估值数据进行估值， 相关固定 收益品种的公允价值所属层次从第一
层次转入第二层次。
7.4.14.1.2. 3 第三层次 公允价值余额和本期变动金额 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 47 页 共 63 页
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 次 公允 价值 本期未发
生变动。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2016 年3 月25 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 124,350,647.21 99.39
其中：股票 124,350,647.21 99.39
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 759,559.13 0.61
7 其他各项资产 3,867.13 0.00
8 合计 125,114,073.47 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 117,817,503.50 94.50 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 905,462.40 0.73
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 2,399,454.09 1.92
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 3,228,227.22 2.59
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 124,350,647.21 99.74
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600276 恒瑞医药 159,709 7,844,906.08 6.29
2 000538 云南白药 70,942 5,151,808.04 4.13
3 600085 同仁堂 93,456 4,169,072.16 3.34
4 600196 复星医药 159,087 3,736,953.63 3.00
5 000423 东阿阿胶 71,331 3,730,611.30 2.99
6 600535 天士力 88,294 3,612,990.48 2.90 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 49 页 共 63 页
7 000623 吉林敖东 97,482 3,017,067.90 2.42
8 002252 上海莱士 75,128 2,987,840.56 2.40
9 600867 通化东宝 108,369 2,944,385.73 2.36
10 600201 生物股份 77,904 2,880,110.88 2.31
11 600252 中恒集团 378,826 2,780,582.84 2.23
12 600079 人福医药 122,384 2,724,267.84 2.19
13 002030 达安基因 62,756 2,584,292.08 2.07
14 300003 乐普医疗 66,360 2,561,496.00 2.05
15 600645 中源协和 36,909 2,399,454.09 1.92
16 000566 海南海药 59,262 2,302,921.32 1.85
17 600332 白云山 72,945 2,208,045.15 1.77
18 002422 科伦药业 117,710 2,189,406.00 1.76
19 600436 片仔癀 27,397 1,884,639.63 1.51
20 002038 双鹭药业 56,035 1,877,172.50 1.51
21 600664 哈药股份 156,484 1,866,854.12 1.50
22 600594 益佰制药 86,300 1,829,560.00 1.47
23 002007 华兰生物 39,641 1,744,204.00 1.40
24 000661 长春高新 14,243 1,715,569.35 1.38
25 300015 爱尔眼科 53,559 1,691,393.22 1.36
26 600521 华海药业 64,793 1,645,094.27 1.32
27 002219 恒康医疗 109,540 1,632,146.00 1.31
28 002022 科华生物 55,805 1,623,925.50 1.30
29 300122 智飞生物 43,476 1,581,656.88 1.27
30 300147 香雪制药 63,056 1,577,030.56 1.26
31 300244 迪安诊断 22,100 1,536,834.00 1.23
32 002223 鱼跃医疗 39,813 1,530,809.85 1.23
33 600422 昆药集团 37,690 1,500,815.80 1.20
34 300199 翰宇药业 60,500 1,490,115.00 1.20
35 600380 健康元 107,694 1,488,331.08 1.19
36 002390 信邦制药 101,982 1,463,441.70 1.17
37 000999 华润三九 53,459 1,459,430.70 1.17
38 300267 尔康制药 42,500 1,428,000.00 1.15
39 600587 新华医疗 38,713 1,406,443.29 1.13
40 300273 和佳股份 64,388 1,345,709.20 1.08
41 300026 红日药业 62,000 1,308,200.00 1.05
42 002001 新和成 73,971 1,290,054.24 1.03
43 002294 信立泰 42,610 1,283,413.20 1.03
44 600267 海正药业 78,776 1,248,599.60 1.00
45 000650 仁和药业 118,071 1,248,010.47 1.00 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 50 页 共 63 页
46 600161 天坛生物 35,175 1,228,662.75 0.99
47 600557 康缘药业 49,001 1,226,005.02 0.98
48 600572 康恩贝 91,262 1,219,260.32 0.98
49 002437 誉衡药业 39,784 1,203,466.00 0.97
50 600351 亚宝药业 75,314 1,176,404.68 0.94
51 002399 海普瑞 32,639 1,154,441.43 0.93
52 600062 华润双鹤 49,339 1,125,422.59 0.90
53 002603 以岭药业 61,300 1,111,369.00 0.89
54 600216 浙江医药 89,007 1,101,016.59 0.88
55 000513 丽珠集团 17,100 982,053.00 0.79
56 002551 尚荣医疗 29,600 975,912.00 0.78
57 002653 海思科 44,000 963,160.00 0.77
58 600812 华北制药 110,973 955,477.53 0.77
59 300039 上海凯宝 68,237 945,764.82 0.76
60 600993 马应龙 41,120 905,462.40 0.73
61 600566 济川药业 31,900 882,354.00 0.71
62 600750 江中药业 24,553 866,475.37 0.69
63 002317 众生药业 60,272 798,001.28 0.64
64 002332 仙琚制药 49,933 756,484.95 0.61
65 000919 金陵药业 40,979 704,838.80 0.57
66 002118 紫鑫药业 35,032 683,474.32 0.55
67 600329 中新药业 31,038 657,384.84 0.53
68 600195 中牧股份 28,456 608,389.28 0.49
69 603567 珍宝岛 11,500 595,700.00 0.48
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300003 乐普医疗 4,136,195.00 2.32
2 300199 翰宇药业 3,391,529.00 1.90
3 300244 迪安诊断 3,371,739.82 1.89 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 51 页 共 63 页
4 600594 益佰制药 3,306,140.40 1.85
5 300267 尔康制药 2,318,306.00 1.30
6 600993 马应龙 1,699,411.00 0.95
7 300122 智飞生物 1,685,214.24 0.94
8 300026 红日药业 1,200,397.00 0.67
9 600566 济川药业 1,185,804.00 0.66
10 002603 以岭药业 1,136,058.00 0.64
11 600276 恒瑞医药 962,734.80 0.54
12 600332 白云山 905,444.00 0.51
13 000538 云南白药 622,052.39 0.35
14 603567 珍宝岛 611,207.00 0.34
15 002422 科伦药业 509,922.00 0.29
16 600572 康恩贝 460,835.00 0.26
17 002390 信邦制药 458,594.00 0.26
18 002437 誉衡药业 435,942.00 0.24
19 600380 健康元 362,108.00 0.20
20 600664 哈药股份 347,138.00 0.19
注：本项 “ 买 入金额 ” 按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000538
云南白药 3,637,623.70 2.04
2 002424
贵州百灵 2,818,162.04 1.58
3 002603
以岭药业 2,788,958.12 1.56
4 600196
复星医药 2,379,116.27 1.33
5 600276
恒瑞医药 2,295,982.45 1.29
6 600614
鼎立股份 2,101,082.92 1.18
7 600535
天士力 2,036,232.69 1.14
8 600079
人福医药 1,957,904.95 1.10
9 000623
吉林敖东 1,954,555.67 1.10
10 000423
东阿阿胶 1,745,081.38 0.98
11 600572
康恩贝 1,721,946.41 0.97
12 600645
中源协和 1,574,276.63 0.88
13 600252
中恒集团 1,497,905.72 0.84
14 600332
白云山 1,420,768.02 0.80 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 52 页 共 63 页
15 600201
生物股份 1,211,227.10 0.68
16 600867
通化东宝 1,211,079.60 0.68
17 000788
北大医药 1,122,024.08 0.63
18 600085
同仁堂 1,097,301.62 0.62
19 002030
达安基因 1,040,786.02 0.58
20 002252
上海莱士 1,000,987.03 0.56
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 34,576,429.02
卖出股票 收入（成交）总额 67,319,991.10
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 53 页 共 63 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,718.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 148.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,867.13
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 54 页 共 63 页
3,094 25,114.48 24,335,959.00 31.32% 53,368,244.00 68.68%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 泰康人寿保险股份有限公司－分红
－团体分红-019L-FH001 深
5,269,589.00 6.78%
2 泰康人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红-019L-FH002 深
5,223,097.00 6.72%
3 泰康资产管理有限责任公司－自有
资金
4,396,831.00 5.66%
4 泰康人寿保险股份有限公司－万能
－团体万能
3,952,257.00 5.09%
5 开封市汴和耐火材料有限公司 2,687,725.00 3.46%
6 龚利 1,550,400.00 2.00%
7 师静怡 1,300,000.00 1.67%
8 师庆国 1,200,000.00 1.54%
9 工银安盛人寿保险有限公司 1,115,560.00 1.44%
10 苏州市宝玛数控设备有限公司 680,300.00 0.88%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
注：本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月23 日 ）基金份额总额
1,197,204,203.00 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 55 页 共 63 页
本报告期期初基金份额总额 156,995,539.23
本报告期基金总申购份额 15,000,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 94,291,336.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 77,704,203.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、 汇添富
中证医药卫生 ETF、汇 添富中证能源 ETF、汇 添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2 、 基金管理 人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘赖中立先生担任汇添富深证 300ETF、 汇添 富深证
300ETF 联接 基金的基金经理。同时，汪洋 先生不再担任上述基金的基金经理。
3 、 基金管理人 2015 年1 月 8 日公告 ， 增聘雷鸣 先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4 、基金管理 人 2015 年 1 月 31 日公告 ，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5 、 基金管理人 2015 年2 月 5 日公告 ， 增聘刘闯 先生担任汇添富医药保健混合基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6 、 《汇添富 成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年2 月16 日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7 、基金管理 人 2015 年 3 月 11 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财 21 天 债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8 、 基金管理人 2015 年3 月 11 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 14 天债券基金 的 基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9 、 《汇添富 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月 24 日正式 生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 56 页 共 63 页
10、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理 该基金。
11、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债 券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、 基金管 理人 2015 年4 月1 日公告 ， 王栩先生 不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基 金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基 金。
15、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 新任李文先生为董事长， 潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、 基金管 理人 2015 年4 月17 日公 告， 林利军先生不再担任法定代表人和总 经理， 由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、 基金管 理人 2015 年5 月27 日公 告， 增聘赖 中立先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、 基金管 理人 2015 年6 月16 日公 告， 王致人 先生不再担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19 、 《汇添富 医疗服 务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日 正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、 基金管 理人 2015 年6 月27 日公 告， 新任李文先生为法定代表人， 新 任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 基金管 理人 2015 年7 月18 日公 告， 增聘吴 江宏先生担任汇添富可转债债券基金的基金
经理，与曾刚、梁珂先生共同管理该基金。
22 、 《汇添富 国企创新股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 10 日正式生效，李威
先生、劳杰男先生任该基金的基金经理。
23、 基金管 理人 2015 年7 月24 日公 告， 梁珂先 生不再担任汇添富可转债债券基金的基金经
理，由曾刚先生、吴江宏先生管理该基金。
24、 基金管 理人 2015 年7 月31 日公 告 ， 叶从飞 先生不再担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基
金经理，由雷鸣先生单独管理该基金；汤丛珊女士不再担任汇添富和聚宝货币基金的基金经理，汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 57 页 共 63 页
由徐寅喆女士单独管理该基金。
25、基金管 理人 2015 年 8 月 5 日公告，朱晓亮先生不再担任汇添富均衡增长混合基金的基
金经理，由韩贤旺先生、叶从飞先生、顾耀强先生管理该基金。
26、 基金管 理人 2015 年8 月5 日公告 ， 增 聘过蓓蓓女士担任汇添富消费 ETF 、金融 ETF、能
源 ETF 、医 药 ETF 、消 费 ETF 联接 基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
27、基金管 理人 2015 年 8 月 6 日公告，经汇添富基金管理股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议，公司聘任袁建军先生为公司副总经理。
28 、 《汇添富民营新动力股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年8 月7 日正式生效， 谭志
强先生任该基金的基金经理。
29、基金管 理人 2015 年 8 月 19 日 公告，增聘过蓓蓓女士担任汇添富深 300ETF、深 300ETF
联接基金的基金经理，与赖中立先生共同管理 该基金。
30、 基金管 理人 2015 年8 月29 日公 告， 陈加荣 先生不再担任汇添富信用债债券基金的基金
经理，由何旻先生单独管理该基金。
31、基金管 理人 2015 年 10 月 29 日公告，增聘倪健先生担任汇添富香港优势混合基金的基
金经理，与赖中立先生共同管理该基金。
32、基金管 理人 2015 年 11 月 3 日 公告，吴振翔先生不再担任汇添富消费 ETF 、金 融 ETF、
能源 ETF 、医 药 ETF 基金 的基金经理，由过蓓蓓女士单独管理该基金。
33、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘劳杰男先生担任汇添富价值精选混合基金的
基金经理，与陈 晓翔先生共同管理该基金。
34、基金管 理人 2015 年 11 月 19 日公告，增聘李怀定先生担任汇添富季季红定期开放债券
基金、互利分级债券基金的基金经理，与陆文磊先生共同 管理上述基金。
35 、 《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 11 月 26 日正式生
效，曾刚先生任该基金的基金经理。
36、基金管 理人 2015 年 11 月 26 日公告，增聘许一尊先生担任汇添富成长多因子量化策略
股票基金的基金经理，与吴振翔先生共同管理该基金。
37 、 《汇添富新兴消费型证券投资基金基金合同》 于 2015 年12 月 2 日正 式生效 ， 雷鸣先生、
刘伟林先生任该基金的基金经理。
38 、 《汇添富 达欣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 2 日正 式生效，
李怀定先生任该基金的基金经理。
39、 本报告期 ， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 58 页 共 63 页
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本 基金合同生效日（2013 年 8 月 23 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币 伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2015 年 1 月 ，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求， 加强制度和风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015 年
4 月，公司已 通过上海证监局的检查验收。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 101,896,420.12 100.00% 91,618.13 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - - 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 59 页 共 63 页
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中国建银投资 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 60 页 共 63 页
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中国建银投资 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例； （3 ） 投资研 究部 根据评 分的 结果决 定本 月的交 易单 元分配 比例 。其标 准是 按照上 个月 券 商
评分决 定本 月的交 易单 元拟分 配比 例，并 在综 合考察 年度 券商的 综合 排名及 累计 的交易 分 配 量 的
基础上 进行 调整， 使得 总的交 易量 的分配 符合 综合排 名 ， 同时每 个交 易单元 的分 配量不 超 过 总 成
交量的 30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评 分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批； （6 ） 成交量 分布 的决定 应于 每月第 一个 工作日 完成 ；更换 券商 交易单 元的 决定于 合同 到 期
前一个月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
此 38 个交易 单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金 、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 61 页 共 63 页
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金、汇添富中证
主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证医药 卫生 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 、 中 证
金融地 产交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证能源 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 汇 添 富 沪
深 300 安中 动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快
钱货币 市场 基金、 汇添 富中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 、汇添 富 安 鑫 智
选灵活配置混合型证券投资基金、 汇添富中证精准医疗主题 指数型发起式证券投资基金 （LOF）共
用。本报告期内退租 1 家证券公司的 1 个交易 单元：华 宝证券（上交所交易单元） 。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2014 年年度资 产净值
的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 1 月5 日
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告 （医药 ETF)
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 1 月8 日
3 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立上海虹桥机场分公司的公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 1 月10 日
4 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第4 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 1 月22 日
5 汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 3 月31 日
6 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年度 报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 3 月31 日
7 中证医药卫生交易型开放式 指数
证券投资基金 2014 年度 报告摘要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 3 月31 日
8 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
品种估值方法的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 4 月4 日
9 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2015 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 4 月8 日
10 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2015 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 4 月8 日 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 62 页 共 63 页
11 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （总经
理、法人变更）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 4 月17 日
12 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （董事
长变更）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 4 月17 日
13 汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 4 月18 日
14 中证医药卫生交 易型开放式指数
证券投资基金 2015 年第1 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 4 月21 日
15 汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 6 月5 日
16 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 6 月27 日
17 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年上半年 资产净
值的公告（网站披露）
管理人网站 2015 年 7 月1 日
18 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司、 高管 及基金经理投资旗下
基金相关事宜的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 7 月6 日
19 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年第2 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 7 月18 日
20 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告 （医药 ETF ）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 8 月5 日
21 汇添富基金管理股份有限公司关
于设立成都分公司的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 8 月6 日
22 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 8 月6 日
23 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加天天基金网
费率优惠活动的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 8 月22 日
24 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年半 年度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 8 月29 日
25 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金 2015 年半 年度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
2015 年 8 月29 日 汇添富中证医药 ETF2015 年 年度报告
第 63 页 共 63 页
摘要 理人网站, 深 交所
26 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2015 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 9 月21 日
27 中证医药卫生交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2015 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2015 年 9 月28 日
28 汇添富基金管理股份有 限公司关
于调整基金经理的公告 （ 四个行业
ETF ）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2015 年 11 月 3 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年3 月29 日
