新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
新 华 灵活 主 题混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 2 页共 73 页
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 3 页共 73 页
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 2
基金简介 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................ 错误！未定义书 签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................... 错误！未定义书签。
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................ 错误！未定义书签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................... 错误！未定义书签。
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................ 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 错误！未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 错误！未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 错误！未定义书签。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................ 错误！未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................ 错误！未定义书签。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.9 管 理人 对 会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........ 错误！未定义书签。
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................ 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误！未定义书签。
§ 6
审计报告 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.2 利 润表 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................ 错误！未定义书签。
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1
期末 基金 资产 组合 情 况 .............................................................................. 错误！未定义书签。
8.2
期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 .............................................................. 错误 ！未定义书签。
8.3
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .. 错误！未定义书签。
8.4
报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 .......................................................... 错误！未定义书签。
8.5
期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ...................................................... 错误！未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
8.9
报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................... 错误！未定义书签。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 4 页共 73 页
8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 .................................... 错误！未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 .................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................... 错误！未定义书签。
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................ 错误！未定义书签。
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................... 错误！未定义书签。
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......... 错误！未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 错误！未定义书签。
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................. 错误！未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................... 错误！未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................... 错误！未定义书签。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................. 错误！未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
§ 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................... 错误！未定义书签。
§ 14
备查文件目录 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 .............................................................................................. 错误！ 未定义书签。
14.2 存放 地点 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.3 查阅 方式 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 5 页共 73 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 新华灵 活主 题混 合
基金主 代码 519099
交易代 码 519099
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 13 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,174,541.35 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以主题 投资 为核 心 ， 前 瞻 性挖掘 市场 的长 期主 题趋 势， 动态 把握 市场 阶段
性的主 题转 换 ， 并 精选 获 益程度 高的 主题 个股 进行 投资 ， 在 风险 可控 的前
提下追 求基 金资 产净 值的 持续、 稳定 增长 。
投资策 略
本基金 以战 略性 与战 术性 资产配 置策 略为 指导 ， 围 绕市场 的长 期性 和阶 段
性投资 主题 进行 动态 配置 ， 并 精选 获益 程度 最高 的 主题个 股群 进行 重点 投
资。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 + 20%× 上证 国债 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金资产 整体 的预 期收 益和 预期风 险高 于债 券型 基
金和货 币市 场基 金， 低于 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 方韡
联系电 话 010-88423386 010-89936330
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn fangwei@citicbank.com 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 6 页共 73 页
客户服 务电 话 4008198866 95558
传真 010-88423310 010-85230024
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
邮政编 码 400010 100000
法定代 表人 陈重 常振明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号
楼中海 地产 广场 西 塔 5-11 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 -23,788,223.35 13,582,187.68 31,519,655.03
本期利 润 -26,640,594.10 17,489,503.63 17,078,560.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3602 0.4383 0.1969
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.34% 35.69% 19.07% 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 7 页共 73 页
本期基 金份 额净 值增 长率 33.48% 39.18% 15.42%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 7,406,193.38 19,776,691.48 4,558,737.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2830 0.4744 0.1003
期末基 金资 产净 值 40,049,132.35 63,808,356.21 50,024,215.81
期末基 金份 额净 值 1.530 1.531 1.100
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 104.36% 53.10% 10.00%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.17% 1.85% 13.57% 1.34% 2.60% 0.51%
过去六 个月 1.37% 2.93% -12.31% 2.14% 13.68% 0.79%
过去一 年 33.48% 2.70% 6.99% 1.99% 26.49% 0.71%
过去三 年 114.43% 1.84% 43.01% 1.43% 71.42% 0.41%
自基金 合同 生
效起至 今
104.36% 1.66% 24.60% 1.32% 79.76% 0.34%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 ， 债 券投 资部 分的业 绩比 较基 准
采用上 证国 债指 数， 复合 业绩比 较基 准为 ：80%* 沪深 300 指数 收益 率+20%* 上证国 债指 数收 益率
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 8 页共 73 页
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 7 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 于 2011 年 7 月 13 日基 金合 同生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 9 页共 73 页
注： 本 基金 于 2011 年 7 月 13 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 4.810 810,607,441.84 1,549,535.43 812,156,977.27 -
合计 4.810 810,607,441.84 1,549,535.43 812,156,977.27 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金 、 新 华行 业周 期轮 换混 合型证 券投 资基 金 、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 10 页共 73 页
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混 合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵 活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
行业轮 换灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
2015-06-11 - 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 策 略
分 析 师 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
金 融 工 程 部 副 总 监 、 新 华 鑫 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中
证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 11 页共 73 页
金经理 、新 华
积极价 值灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
孔雪梅
本基金 基金 经
理。
2014-01-0
2
2015-06-15 7
管理学 硕士 ， 于 2008 年 3 月加入
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 负
责 行 业 研 究 。 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 总 监 、 新 华
灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 阿 里 一 号 保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理股 份有限 公司 作为 新华 灵活 主题混 合型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华灵活 主题混 合型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持
有人谋 求最 大利 益。 运作 整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金 管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督 察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会，对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 12 页共 73 页
宗交易，投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对
手询价 、成 交确 认， 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告 期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年市 场巨 幅波 动， 上 半年脱 离基 本面 的大 幅上 涨孕育 了后 半年 的大 跌， 市场短 期可 以脱 离
基本面 靠资 金推 动， 但长 期必然 以盈 利为 基础 。长 期看股 指走 势和 企业 盈利 变化方 向一 致，A 股的
长期投 资回 报率 几乎 和 GDP 增速 一致， 如果 企业 盈利 不增长 ， 那 很难 长期靠 流 动性保 持维 持一 个比
较高的 投资 回报 。
在上半年，组合还是以成 长股为主，并保持一个比 较高的仓位，在下半年股 市大幅跳水，产品
保持一 个低 仓位 运行 ，同 时持仓 结构 也偏 向于 防御 行业， 因此 导致 产品 在四 季度反 弹中 表现 不佳 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 成立 于 2011 年 7 月 13 日， 截 至 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 份额 净值 为 1.530 元， 本 报
告期份 额净 值增 长率 为 33.48% ， 同期 比较 基准 的增 长率 为 6.99% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对于 2016 年总 体走 势来 看,难言 乐观. 目前 的中 国经 济面临 一系 列悖 论 ， 传 统行 业去产 能与 保增
长、 宽 松的 货币 政策 与稳 定的汇 率、 减税 与积 极的 财政政 策和 财政 赤字 等问 题。 面 对这 些问 题 2016新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 13 页共 73 页
年更加 考验 政府 在处 理这 些问题 上的 智慧 ，如 何化 解这些 风险 是目 前比 较关 注的问 题。
2016 年相 比较 行业 自上 而 下的机 会可 能不 如自 下而 上的个 股机 会更 多 ， 2016 年的投 资可 能会 集
中在自 下而 上的 个股 选择 上，同 时运 用一 些主 题策 略增强 收益 。
供给侧改革虽然短期很难 看到过剩行业基本面的改 善，但是给于市场一个改 善预期，但是在整
个市场环境偏悲观的情况 下，上涨时间和高度可能 都没法和牛市中的国企 改 革相比较。长期看，供
给侧改革需要不破不立， 目前还没有到破的阶段， 一旦真的开始大幅削减过 剩产能，过剩行业企业
盈利还 将有 一个 下台 阶的 阶段， 不过 在这 之后 会有 所改善 ，目 前看 这个 过程 不可能 一蹴 而就 。
创业板虽然是产业结构调 整的发展方向，但是目前 创业板估值依然很高，虽 然整体增速快于主
板，但 是 20% 几 的增 速， 长期难 以支 持目 前的 估值 水平。 个体 上 100 倍 的估 值，可 能是 因为 企业 有
高速的增长，而获得更多 的溢价，但是整个一个市 场估值如此之高，一定有 一些问题存在。在注册
制推出 的情 况下,高 估值 个 股面临 估值 回落 的风 险。
总体上 来看 ，2016 年 整体 市场不 是很 乐观 ， 总 体上 会保持 一个 比较 低的 仓位 ， 更多 的靠 结构 获
得一些 超额 收益 ，在 一个 趋势向 下或 震荡 的市 场中 ，结构 比仓 位更 重要 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
一、督察长和监察稽核部 督促、协助各业务部门按 照法律法规和监管机构规 定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流 程，明确风险控制职责并 具体落实相应措施，提高 全体员工的风险意识，
有效保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
二、督察长和监察稽核部 针对各部门具体业务建立 了相应的检查指标及检查 重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问 、重点抽查等一系列方法 ，定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投 资交易行为过程实施实时 监控，督促业务部门不断 改进内部 控制和风险管
理，并 按规 定定 期出 具监 察稽核 报告 报送 监管 机关 、董事 会和 公司 管理 层。
三、根据中国证监会的规 定，督察长和监察稽核部 及时准确地向监管机关报 送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括 基金法定信息披露、基金 产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况
进行事前审阅，确保其内 容真实、准确、完整并符 合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 14 页共 73 页
组织、协调各相关部门及 时完成信息披露，确保公 司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时
间和方 式进 行。
四、在全公司范围内开展 持续的学习和培训。督察 长和监察稽核部对公司员 工进行了法 律法规
的专项培训，并组织员工 开展学习、讨论，提高和 加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解，
明确风 险控 制职 责， 树立 全员内 控意 识。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说 明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值； 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 15 页共 73 页
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
每一基金份额享有同等分 配权；投资人可以选择现 金分红或红利再投资的方 式。投资人不选择
时，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。投资 人选择红利再投资时，分 配的基金收益以红利发
放日的基金份额净值为基 准自动转换为基金份额进 行再投资；基金收益分配 后基金份额资产净值不新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 16 页共 73 页
能低于 面值 。
本报告 期共 进行 一次 分红, 每 10 份派 发 4.81 元, 分配 红利总 金 额 812,156,977.27 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 从 2015 年 2 月 3 日 起至 2015 年 3 月 9 日连 续 20 个 工作 日， 从 2015 年 4 月 1 日起至 2015
年 5 月 19 日连 续 33 个工 作日， 从 2015 年 11 月 10 日起 至 2015 年 12 月 31 日 连续 38 个 工作 日， 基
金资产 净值 低于 五千 万元 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
自 2011 年 7 月 13 日 新华 灵活主 题混 合型 证券 投资 基金（ 以下 称 “ 新华 基金 ” 或“ 本 基金 ” ）成 立
以来，作为本基金的托管 人，中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——新
华基金管理股份有限公司 在本基金投资运作方面进 行了监督，对基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格的计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，未发现基金管理 人有损害基金份额持有
人利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
由本基金管理人 ——新华 基金管理股份有限公司编 制，并经本托管人复核审 查的本年度报告 中
的财务 指标 、净 值表 现、 收益分 配、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确和 完整 。
中信银 行股 份有 限公 司
2016 年 3 月 25 日
§ 6
审计报告
瑞华审 字[2016]01360032 号
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 ： 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 17 页共 73 页
我们审 计了 后附 的新 华灵 活主题 混合 型证 券投 资基 金（以 下简 称 “ 新华 灵活 主 题基金 ” ） 财务 报表 ，
包括 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2015 年度 的 利润表 、所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 和财
务报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是新华灵活主题基金的基 金管理人新华基金管理股 份有限公司管理层
的责任 。 这种 责任 包括： （1 ） 按 照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）
发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财 务报表，并使其实现公允 反映； （2）设计、 执行
和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册 会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估
计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适 当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了新华灵 活主题混合型证券投资
基金 2015 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2015 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
中国注 册会 计师
张伟
胡慰
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
2016 年 3 月 25 日 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 18 页共 73 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 4,635,875.93 5,796,786.43
结算备 付金
507,156.89 1,401,656.50
存出保 证金
253,197.19 185,718.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 37,824,440.77 59,776,469.45
其中： 股票 投资
37,824,440.77 59,776,469.45
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
532,208.29 -
应收利 息 7.4.7.3 1,396.08 2,077.54
应收股 利
- -
应收申 购款
32,910.35 60,769.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
43,787,185.50 67,223,477.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 19 页共 73 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
404,372.89 -
应付赎 回款
235,849.39 362,632.61
应付管 理人 报酬
52,935.97 77,477.53
应付托 管费
8,822.66 12,912.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.4 2,575,236.38 2,501,556.28
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.5 460,835.86 460,541.83
负债合计
3,738,053.15 3,415,121.17
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.6 26,174,541.35 41,688,857.35
未分配 利润 7.4.7.7 13,874,591.00 22,119,498.86
所有者权益合计
40,049,132.35 63,808,356.21
负债和所有者权益总 计
43,787,185.50 67,223,477.38
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.530 元， 基金 份额 总 额 26,174,541.35 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 20 页共 73 页
一、收入
-21,395,586.59 22,559,738.60
1.利息 收入
655,633.68 100,186.36
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.8 655,633.68 68,121.73
债券利 息收 入
- 5,009.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 27,055.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-22,592,919.20 18,518,630.88
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.9 -22,894,342.56 18,098,574.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.10 - 42,813.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.11 301,423.36 377,242.98
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.12 -2,852,370.75 3,907,315.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.13 3,394,069.68 33,605.41
减：二、费用
5,245,007.51 5,070,234.97
1．管 理人 报酬
1,880,272.53 733,520.98
2．托 管费
313,378.71 122,253.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.14 2,548,914.26 3,730,950.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.15 502,442.01 483,509.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-26,640,594.10 17,489,503.63 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 21 页共 73 页
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-26,640,594.10 17,489,503.63
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 灵活 主题 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -26,640,594.10 -26,640,594.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-15,514,316.00 830,552,663.51 815,038,347.51
其中：1.基 金申 购款 1,849,796,471.34 1,708,260,226.53 3,558,056,697.87
2.基金 赎回 款 -1,865,310,787.34 -877,707,563.02 -2,743,018,350.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -812,156,977.27 -812,156,977.27
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
26,174,541.35 13,874,591.00 40,049,132.35
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 22 页共 73 页
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
45,465,478.11 4,558,737.70 50,024,215.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 17,489,503.63 17,489,503.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,776,620.76 71,257.53 -3,705,363.23
其中：1.基 金申 购款 35,491,899.64 12,228,236.64 47,720,136.28
2.基金 赎回 款 -39,268,520.40 -12,156,979.11 -51,425,499.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称
“ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可 【2011 】798 号 文件 “ 关于 核准新 华灵 活主 题混 合型 证券投 资基 金募 集的 批
复”批准,由 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 发起 人， 于 2011 年 6 月 1 日至 7 月 8 日向 社会 公开 募集 ，
募集期 间净 认购 金额 为 530,360,314.99 元, 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息为 85,388.20 元 ，并 经 国
富浩华 会计 师事 务所 国号 验字（2011）第 65 号验 资 报告予 以验 证。2011 年 7 月 13 日 办理 基金 备 案
手续，基金合同正式生效 。本基金为契约型开放式 证券投资基金，存续期不 限定，本基金管理人为
新华基 金管 理股 份有 限公 司，基 金托 管人 为中 信银 行股份 有限 公司 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 23 页共 73 页
根据《新华灵活主题混 合型证券投资基金招募说 明书》及《新华灵活主题 混合型证券投资基
金 基金 合同 》的有 关规 定, 本 基金主 要投 资于具 有良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市
的股票 （ 包括 中小 板 、 创 业板以 及其 它经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 资 产支 持证 券 、 权 证
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60 —95% ， 债券投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 0 —40% ，
资 产支持 证券投资 占基金资 产净值 的比例范 围为 0 —20% ，权 证投资 占基金资 产净值 的比例范 围为
0—3% ，现 金或 者到 期日 在 1 年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 业绩 比较 基准 ：
80%× 沪深 300 指数 收益 率 + 20%× 上证 国债 指数 收 益率 。 此 外 ， 如 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金
投资其 他品 种的 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入本 基金 的投 资范围 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华灵活 主题混 合型证券投资基金基金合 同》和在财务报表附注
四所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1） 金融 资产 的分 类 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 24 页共 73 页
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款 、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为
初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的 相关交易费用计入当期损 益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续
计量， 在摊 销时 产生 的利 得或损 失， 应当 确认 为当 期收益 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 25 页共 73 页
已转移时，终止确认该金 融资产；金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的，终止确认 该金融负
债或其一部分。处置该金 融资产或金融负债时，其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益 ，同 时调 整公 允价 值变动 收益 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算 ） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转债，于实际取得 日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行 分摊 ，确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率 后 ， 逐日 确认 债券 利息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的 认购 成本 进行 分摊 ，确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转 。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 26 页共 73 页
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。
存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的
价格、 参照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易 市价 确定 公允 价值 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日无市价，且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25 ％ 以上 的， 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允
价值。
当投资 品种 不再 存在 活跃 市场， 且其 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 27 页共 73 页
以上的,采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投
资品种 的公 允价 值。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
① 股票 投资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并 估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场 交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
② 债券 投资
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
③ 如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观 反映其公允价值，本基金 的管理人应根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 28 页共 73 页
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于月末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企 业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
（若有 ）后 的差 额确 认。
衍生 工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 29 页共 73 页
所得税 后的 净额 确认 。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损 失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 ， 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 1.50% 年 费率计 提；
（2） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.25% 年 费率计 提；
（3） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
（4） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 每一基 金份 额享 有同 等 的分配 权；
(2) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(3) 本计划 收益 分配方 式分 为两种 ：现 金分 红与红 利 再投资 ，投 资者 可选择 现 金红利 或将 现金 红
利自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不选择 ，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；如投
资者在不同销售机构选择 的分红方式不同，基金注 册登记机构将以投资者最 后一次选择的分红方式
为准； 红利 再投 资份 额计 算结果 保留 到小 数点 后 2 位， 小 数点 后两 位以 后的 部分四 舍五 入， 由此 产
生的误 差计 入基 金资 产；
(4) 选择采 取红 利再 投资 形 式的， 分红 资金 将按 分红 除权后 的份 额净 值转 成相 应的份 额；
(5) 基金收 益分 配后 ， 收 益分 配基准 日的 份额 净值 减去 每单位 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ，
收益分 配基 准日 即期 末可 供分配 利润 计算 截止 日；
(6) 基金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （ 即可 供分 配利润 计算 截至 日） 的时 间不得 超 过 15 个工
作日；
(7) 法律、 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 30 页共 73 页
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 31 页共 73 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通 知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、个 人所 得税
根据 财政 部、 国 家税 务总 局财税[1998]55 号 文 《关 于证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 的 规
定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市 场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 32 页共 73 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 4,635,875.93 5,796,786.43
定期存 款 - -
存款期 限 1 月以 内 - -
存款期 限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 4,635,875.93 5,796,786.43
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 36,706,552.10 37,824,440.77 1,117,888.67
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,706,552.10 37,824,440.77 1,117,888.67
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 55,806,210.03 59,776,469.45 3,970,259.42
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 33 页共 73 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 55,806,210.03 59,776,469.45 3,970,259.42
7.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,019.77 1,291.70
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 376.31 785.84
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 1,396.08 2,077.54
注：应 收结 算备 付金 利息 包含结 算保 证金 利息 。
7.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,575,236.38 2,501,556.28
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 34 页共 73 页
合计 2,575,236.38 2,501,556.28
7.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 835.86 541.83
其他应 付款 - -
预提费 用 460,000.00 460,000.00
银行手 续费 - -
债券利 息税 - -
信息披 露费 - -
应付后 端申 购费 - -
审计费 - -
合计 460,835.86 460,541.83
7.4.7.6 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 41,688,857.35 41,688,857.35
本期申 购 1,849,796,471.34 1,849,796,471.34
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,865,310,787.34 -1,865,310,787.34
本期末 26,174,541.35 26,174,541.35
7.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,776,691.48 2,342,807.38 22,119,498.86
本期利 润 -23,788,223.35 -2,852,370.75 -26,640,594.10
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 823,574,702.52 6,977,960.99 830,552,663.51 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 35 页共 73 页
变动数
其中： 基金 申购 款 2,893,360,386.02 -1,185,100,159.49 1,708,260,226.53
基金赎 回款 -2,069,785,683.50 1,192,078,120.48 -877,707,563.02
本期已 分配 利润 -812,156,977.27 - -812,156,977.27
本期末 7,406,193.38 6,468,397.62 13,874,591.00
7.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 637,580.86 46,990.68
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 16,044.31 17,643.45
其他 2,008.51 3,487.60
合计 655,633.68 68,121.73
注：结 算备 付金 利息 收入 包含结 算保 证金 利息 。
7.4.7.9 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 951,946,907.67 1,321,680,935.01
减：卖 出股 票成 本总 额 974,841,250.23 1,303,582,360.86
买卖股 票差 价收 入 -22,894,342.56 18,098,574.15
7.4.7.10 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 36 页共 73 页
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
- 1,767,054.46
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
- 1,700,270.45
减： 应 收利 息总 额 - 23,970.26
买卖债 券差 价收 入 - 42,813.75
注：本 基金 本报 告期 未进 行债券 投资 。
7.4.7.11 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 301,423.36 377,242.98
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 301,423.36 377,242.98
7.4.7.12 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -2,852,370.75 3,907,315.95
—— 股 票投 资 -2,852,370.75 3,907,315.95
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -2,852,370.75 3,907,315.95
7.4.7.13 其他收入 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 37 页共 73 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,621,135.51 32,299.79
转换费 收入 1,772,934.17 1,305.62
其他 - -
合计 3,394,069.68 33,605.41
7.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,548,914.26 3,730,950.49
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 2,548,914.26 3,730,950.49
7.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 380,000.00 380,000.00
债券账 户维 护费 27,000.00 9,000.00
汇划手 续费 15,442.01 14,509.96
其他 - -
合计 502,442.01 483,509.96
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 38 页共 73 页
截至本 报告 签发 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中国中 信股 份有 限公 司 基金托 管人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,880,272.53 733,520.98 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 39 页共 73 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 297,721.01 334,867.63
注：1 、基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率逐 日计 提, 逐日 累 计至每 月月 底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 313,378.71 122,253.54
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期未 进行 银行 债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 4,635,875.93 637,580.86 5,796,786.43 46,990.68 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 40 页共 73 页
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-07-07
2015-
07-08
2015-
07-07
4.810
810,607,441.
84
1,549,535.43
812,156,977.
27
-
合计
4.810
810,607,441.
84
1,549,535.43
812,156,977.
27
-
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至报 告期 期末 本基 金未 持有因 认购 新发/ 增发 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00211
2
三变科
技
2015-07
-21
筹划重
大事项
19.16 - - 32,900.00 564,748.00 630,364.00 -
30010
4
乐视网
2015-12
-07
筹划重
大资产
重组
58.80 - - 16,300.00 853,465.22 958,440.00 -
30024
7
乐金健
康
2015-11
-09
拟披露
重大事
项
20.75
2016-0
3-22
19.17 20,000.00 434,348.72 415,000.00 -
60088 博瑞传 2015-09 筹划重 11.37 2016-0 8.25 54,964.00 594,775.54 624,940.68 - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 41 页共 73 页
0 播 -16 大资产
重组
1-18
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
拟披露
重大事
项
56.68 - - 20,400.00 877,916.00 1,156,272.00 -
60045
5
博通股
份
2015-10
-23
筹划重
大事项
57.40
2016-0
2-23
36.82 8,800.00 393,731.78 505,120.00 -
30002
8
金亚科
技
2015-06
-10
拟披露
重大事
项
24.48 - - 16,900.00 710,506.00 413,712.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 内未 发生 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 内未 发生 交易所 市场 债券 正回 购。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 42 页共 73 页
7.4.13.3 流动性风险
流动 性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立 的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,635,875.93 - - - 4,635,875.93
结算备 付金 507,156.89 - - - 507,156.89
存出保 证金 253,197.19 - - - 253,197.19
交易性 金融 资产 - - - 37,824,440.77 37,824,440.77 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 43 页共 73 页
应收证 券清 算款 - - - 532,208.29 532,208.29
应收利 息 - - - 1,396.08 1,396.08
应收申 购款 - - - 32,910.35 32,910.35
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 5,396,230.01 - - 38,390,955.49 43,787,185.50
负债
应付证 券清 算款 - - - 404,372.89 404,372.89
应付赎 回款 - - - 235,849.39 235,849.39
应付管 理人 报酬 - - - 52,935.97 52,935.97
应付托 管费 - - - 8,822.66 8,822.66
应付交 易费 用 - - - 2,575,236.38 2,575,236.38
其他负 债 - - - 460,835.86 460,835.86
负债总 计 - - - 3,738,053.15 3,738,053.15
利率敏 感度 缺口 5,396,230.01 - - 34,652,902.34 40,049,132.35
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,796,786.43 - - - 5,796,786.43
结算备 付金 1,401,656.50 - - - 1,401,656.50
存出保 证金 185,718.18 - - - 185,718.18
交易性 金融 资产 0.00 - - 59,776,469.45 59,776,469.45
买入返 售金 融资
产
0.00 - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 2,077.54 2,077.54
应收申 购款 - - - 60,769.28 60,769.28
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 7,384,161.11 - - 59,839,316.27 67,223,477.38
负债
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - 362,632.61 362,632.61
应付管 理人 报酬 - - - 77,477.53 77,477.53
应付托 管费 - - - 12,912.92 12,912.92
应付交 易费 用 - - - 2,501,556.28 2,501,556.28
其他负 债 - - - 460,541.83 460,541.83
负债总 计 - - - 3,415,121.17 3,415,121.17
利率敏 感度 缺口 7,384,161.11 - - 56,424,195.10 63,808,356.21 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 44 页共 73 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 1 增加 约 2
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 1 减少 约 2
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
债券类 资产 做出 以上 利率 风险的 敏感 性分 析
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 37,824,440.77 94.45 59,776,469.45 93.68
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 45 页共 73 页
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 37,824,440.77 94.45 59,776,469.45 93.68
注： 本 基金 股票 投资 占基 金 资产的 比例 范围 为 60-95% ， 债券 投资 占基 金资 产的 比 例范围 为 0-40% ，
资产支 持证 券投 资占 基金 资产净 值的 比例 范围 为 0 —20% ，权 证投 资占 基金 资产净 值的 比例 范围 为
0—3% ， 现金 或者 到期 日 在 1 年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 此外， 如法 律法 规或 中
国证监 会允 许基 金投 资其 他品种 的， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 本基 金的 投资 范
围。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 41 增加 约 69
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 41 减少 约 69
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 沪 深 300 指数 收益率× 80% ＋ 上证 国债 指 数收益 率× 20% ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRisk suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 股票 资产 做出以 上其 他价
格风险 的敏 感性 分析 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 37,824,440.77 86.38
其中： 股票 37,824,440.77 86.38
2 固定收 益投 资 - - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 46 页共 73 页
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,143,032.82 11.75
7 其他各 项资 产 819,711.91 1.87
8 合计 43,787,185.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 485,345.00 1.21
B 采矿业
- -
C 制造业 20,181,949.78 50.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
443,100.00 1.11
E 建筑业 723,693.00 1.81
F 批发和 零售 业
374,160.00 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
542,920.00 1.36
H 住宿和 餐饮 业
210,125.00 0.52
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,506,542.31 23.74
J 金融业
- -
K 房地产 业
834,497.00 2.08
L 租赁和 商务 服务 业
536,160.00 1.34
M 科学研 究和 技术 服务 业
437,840.00 1.09 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 47 页共 73 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
107,919.00 0.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,305,748.68 5.76
S 综合
1,134,441.00 2.83
合计 37,824,440.77 94.45
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300038 梅泰诺 20,400 1,156,272.00 2.89
2 300104 乐视网 16,300 958,440.00 2.39
3 002654 万润科 技 16,017 691,133.55 1.73
4 002112 三变科 技 32,900 630,364.00 1.57
5 600880 博瑞传 播 54,964 624,940.68 1.56
6 300031 宝通科 技 19,357 607,809.80 1.52
7 300304 云意电 气 20,000 592,000.00 1.48
8 300285 国瓷材 料 12,400 564,200.00 1.41
9 002717 岭南园 林 12,700 557,530.00 1.39
10 002354 天神娱 乐 5,800 556,684.00 1.39
11 300024 机器人 7,900 541,150.00 1.35
12 600883 博闻科 技 29,300 528,279.00 1.32
13 002657 中科金 财 6,600 527,934.00 1.32
14 300188 美亚柏 科 10,000 507,000.00 1.27
15 600455 博通股 份 8,800 505,120.00 1.26
16 002590 万安科 技 20,000 498,000.00 1.24
17 600715 *ST 松辽 11,500 476,790.00 1.19
18 603268 松发股 份 6,923 475,471.64 1.19
19 000793 华闻传 媒 31,200 468,936.00 1.17
20 002308 威创股 份 18,500 456,025.00 1.14
21 002284 亚太股 份 22,000 454,960.00 1.14
22 300212 易华录 9,600 443,232.00 1.11
23 600207 安彩高 科 30,000 443,100.00 1.11
24 300097 智云股 份 9,526 442,482.70 1.10
25 300384 三联虹 普 5,200 437,840.00 1.09
26 603023 威帝股 份 8,465 434,169.85 1.08 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 48 页共 73 页
27 300144 宋城演 艺 15,000 424,500.00 1.06
28 300377 赢时胜 5,100 419,067.00 1.05
29 000673 当代东 方 12,000 418,800.00 1.05
30 300001 特锐德 14,400 417,600.00 1.04
31 300113 顺网科 技 4,100 415,617.00 1.04
32 300247 乐金健 康 20,000 415,000.00 1.04
33 300028 金亚科 技 16,900 413,712.00 1.03
34 300290 荣科科 技 16,200 408,564.00 1.02
35 300339 润和软 件 8,400 403,368.00 1.01
36 600831 广电网 络 25,500 403,155.00 1.01
37 300253 卫宁软 件 9,578 401,126.64 1.00
38 002245 澳洋顺 昌 39,400 394,788.00 0.99
39 600165 新日恒 力 16,800 390,264.00 0.97
40 600735 新华锦 16,200 389,124.00 0.97
41 300379 东方通 3,168 388,681.92 0.97
42 300418 昆仑万 维 9,380 383,642.00 0.96
43 300441 鲍斯股 份 8,700 382,887.00 0.96
44 300352 北信源 6,100 380,640.00 0.95
45 600136 道博股 份 6,000 374,160.00 0.93
46 000955 欣龙控 股 36,900 373,059.00 0.93
47 002439 启明星 辰 11,000 352,000.00 0.88
48 600701 工大高 新 14,500 346,985.00 0.87
49 300392 腾信股 份 8,600 344,172.00 0.86
50 002292 奥飞动 漫 6,629 342,785.59 0.86
51 002555 顺荣三 七 7,000 342,020.00 0.85
52 002662 京威股 份 15,200 334,400.00 0.83
53 002290 禾盛新 材 10,000 323,100.00 0.81
54 600158 中体产 业 12,200 318,176.00 0.79
55 300468 四方精 创 3,500 290,780.00 0.73
56 000532 力合股 份 10,200 282,336.00 0.70
57 600520 中发科 技 10,000 278,800.00 0.70
58 603598 引力传 媒 4,000 275,360.00 0.69
59 300302 同有科 技 3,800 275,310.00 0.69
60 002702 海欣食 品 10,000 275,000.00 0.69
61 000671 阳 光 城 29,900 269,997.00 0.67
62 000687 华讯方 舟 9,800 264,796.00 0.66
63 600257 大湖股 份 17,600 263,824.00 0.66
64 002445 中南重 工 9,300 260,865.00 0.65
65 600057 象屿股 份 20,000 260,800.00 0.65
66 002224 三 力 士 11,900 258,468.00 0.65
67 002467 二六三 12,300 258,177.00 0.64
68 002686 亿利达 14,600 257,252.00 0.64
69 002019 亿帆鑫 富 6,400 256,000.00 0.64
70 002137 麦达数 字 10,900 250,700.00 0.63 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 49 页共 73 页
71 600641 万业企 业 15,600 246,324.00 0.62
72 300098 高新兴 11,400 239,286.00 0.60
73 600702 沱牌舍 得 10,400 238,056.00 0.59
74 601801 皖新传 媒 7,200 235,296.00 0.59
75 002588 史丹利 7,200 234,216.00 0.58
76 300265 通光线 缆 15,000 233,250.00 0.58
77 002667 鞍重股 份 3,100 231,880.00 0.58
78 000997 新 大 陆 8,900 225,348.00 0.56
79 002192 *ST 融捷 4,500 225,000.00 0.56
80 603636 南威软 件 2,300 224,986.00 0.56
81 000815 *ST 美利 8,300 223,436.00 0.56
82 300462 华铭智 能 5,500 222,475.00 0.56
83 002477 雏鹰农 牧 13,100 221,521.00 0.55
84 300075 数字政 通 7,000 219,450.00 0.55
85 002487 大金重 工 15,300 217,260.00 0.54
86 002668 奥马电 器 2,600 216,580.00 0.54
87 002693 双成药 业 14,429 214,270.65 0.54
88 300252 金信诺 5,300 214,120.00 0.53
89 000428 华天酒 店 20,500 210,125.00 0.52
90 002584 西陇科 学 4,000 198,400.00 0.50
91 002217 合力泰 11,300 191,535.00 0.48
92 002565 上海绿 新 16,000 191,200.00 0.48
93 002709 天赐材 料 2,300 190,670.00 0.48
94 600756 浪潮软 件 3,625 186,433.75 0.47
95 300159 新研股 份 11,000 182,600.00 0.46
96 300466 赛摩电 气 2,700 176,931.00 0.44
97 002134 天津普 林 9,300 172,050.00 0.43
98 002496 辉丰股 份 6,000 169,800.00 0.42
99 600463 空港股 份 8,900 166,163.00 0.41
100 300307 慈星股 份 10,200 163,812.00 0.41
101 002670 华声股 份 4,400 161,172.00 0.40
102 000799 *ST 酒鬼 9,000 161,100.00 0.40
103 002768 国恩股 份 2,500 159,900.00 0.40
104 002127 新民科 技 8,500 159,120.00 0.40
105 300250 初灵信 息 1,900 151,221.00 0.38
106 002230 科大讯 飞 4,000 148,200.00 0.37
107 603066 晶方科 技 2,900 148,132.00 0.37
108 300467 迅游科 技 1,600 145,248.00 0.36
109 300251 光线传 媒 4,400 133,276.00 0.33
110 300213 佳讯飞 鸿 3,300 125,400.00 0.31
111 002171 楚江新 材 5,000 119,900.00 0.30
112 600593 大连圣 亚 2,100 107,919.00 0.27
113 002563 森马服 饰 8,200 101,680.00 0.25
114 600229 城市传 媒 5,000 89,250.00 0.22 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 50 页共 73 页
115 300249 依米康 2,500 70,725.00 0.18
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300024 机器人 11,998,815.06 18.80
2 601318 中国平 安 10,688,826.10 16.75
3 600048 保利地 产 10,070,050.06 15.78
4 002360 同德化 工 9,583,485.00 15.02
5 002081 金 螳 螂 9,580,432.48 15.01
6 300253 卫宁健 康 9,462,905.10 14.83
7 601601 中国太 保 9,175,570.24 14.38
8 601233 桐昆股 份 8,859,575.69 13.88
9 601398 工商银 行 8,661,249.00 13.57
10 300248 新开普 8,094,786.62 12.69
11 600036 招商银 行 7,700,447.00 12.07
12 002609 捷顺科 技 7,462,879.38 11.70
13 600446 金证股 份 7,079,189.66 11.09
14 300104 乐视网 6,612,145.70 10.36
15 601377 兴业证 券 6,436,406.50 10.09
16 000599 青岛双 星 6,343,316.20 9.94
17 601166 兴业银 行 6,337,526.68 9.93
18 300367 东方网 力 6,337,050.01 9.93
19 000783 长江证 券 6,248,795.06 9.79
20 300059 东方财 富 5,950,445.68 9.33
21 000100 TCL 集团 5,932,231.25 9.30
22 002009 天奇股 份 5,708,466.37 8.95
23 000878 云南铜 业 5,609,331.86 8.79
24 300113 顺网科 技 5,579,256.72 8.74
25 600400 红豆股 份 5,576,113.36 8.74
26 000001 平安银 行 5,502,221.00 8.62
27 600325 华发股 份 5,429,371.00 8.51
28 300165 天瑞仪 器 5,414,358.75 8.49
29 002354 天神娱 乐 5,381,193.08 8.43
30 300017 网宿科 技 5,318,672.66 8.34
31 002375 亚厦股 份 5,257,343.43 8.24
32 000712 锦龙股 份 5,092,130.00 7.98
33 600249 两面针 5,062,177.20 7.93 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 51 页共 73 页
34 300365 恒华科 技 4,993,528.90 7.83
35 002024 苏宁云 商 4,971,185.00 7.79
36 000918 嘉凯城 4,906,634.90 7.69
37 300016 北陆药 业 4,906,625.99 7.69
38 300166 东方国 信 4,822,645.07 7.56
39 002625 龙生股 份 4,811,649.83 7.54
40 300144 宋城演 艺 4,778,013.62 7.49
41 300332 天壕环 境 4,680,292.99 7.33
42 601328 交通银 行 4,643,699.10 7.28
43 600358 国旅联 合 4,566,064.00 7.16
44 002290 禾盛新 材 4,508,916.70 7.07
45 600519 贵州茅 台 4,449,648.30 6.97
46 601169 北京银 行 4,047,433.08 6.34
47 002658 雪迪龙 3,996,297.02 6.26
48 600491 龙元建 设 3,949,760.64 6.19
49 300418 昆仑万 维 3,941,762.07 6.18
50 000523 广州浪 奇 3,929,206.00 6.16
51 300383 光环新 网 3,895,029.37 6.10
52 000425 徐工机 械 3,887,979.00 6.09
53 601939 建设银 行 3,862,881.00 6.05
54 300244 迪安诊 断 3,819,596.64 5.99
55 300339 润和软 件 3,780,939.86 5.93
56 002657 中科金 财 3,723,205.00 5.83
57 002496 辉丰股 份 3,708,062.62 5.81
58 601628 中国人 寿 3,648,015.83 5.72
59 300038 梅泰诺 3,615,655.00 5.67
60 600115 东方航 空 3,602,643.42 5.65
61 002482 广田股 份 3,582,616.00 5.61
62 600503 华丽家 族 3,557,002.00 5.57
63 300389 艾比森 3,487,680.00 5.47
64 002394 联发股 份 3,460,895.08 5.42
65 300296 利亚德 3,429,692.69 5.37
66 000651 格力电 器 3,408,850.00 5.34
67 002230 科大讯 飞 3,408,760.60 5.34
68 002367 康力电 梯 3,373,089.29 5.29
69 300379 东方通 3,372,507.14 5.29
70 002236 大华股 份 3,369,527.77 5.28
71 600309 万华化 学 3,346,980.43 5.25
72 601555 东吴证 券 3,337,596.62 5.23
73 002305 南国置 业 3,336,292.25 5.23
74 002280 联络互 动 3,325,030.50 5.21
75 000732 泰禾集 团 3,321,692.00 5.21
76 002594 比亚迪 3,316,135.00 5.20
77 300376 易事特 3,300,862.50 5.17 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 52 页共 73 页
78 000971 高升控 股 3,267,418.04 5.12
79 600643 爱建集 团 3,208,290.08 5.03
80 600547 山东黄 金 3,195,441.00 5.01
81 002217 合力泰 3,181,283.70 4.99
82 603010 万盛股 份 3,166,033.26 4.96
83 300028 金亚科 技 3,121,672.00 4.89
84 300279 和晶科 技 3,104,404.00 4.87
85 603167 渤海轮 渡 3,084,285.80 4.83
86 002171 楚江新 材 3,079,304.76 4.83
87 300377 赢时胜 3,076,498.00 4.82
88 600050 中国联 通 3,058,260.00 4.79
89 300212 易华录 2,996,765.78 4.70
90 300075 数字政 通 2,981,750.00 4.67
91 000831 五矿稀 土 2,964,906.97 4.65
92 601988 中国银 行 2,945,000.00 4.62
93 300247 乐金健 康 2,930,753.00 4.59
94 002439 启明星 辰 2,920,106.00 4.58
95 000488 晨鸣纸 业 2,894,838.20 4.54
96 300049 福瑞股 份 2,887,687.71 4.53
97 300262 巴安水 务 2,864,373.19 4.49
98 600476 湘邮科 技 2,783,125.00 4.36
99 600486 扬农化 工 2,738,084.00 4.29
100 601857 中国石 油 2,733,968.00 4.28
101 002335 科华恒 盛 2,720,872.00 4.26
102 000402 金 融 街 2,700,237.45 4.23
103 300137 先河环 保 2,693,955.19 4.22
104 600570 恒生电 子 2,659,809.00 4.17
105 600835 上海机 电 2,644,853.61 4.14
106 000722 湖南发 展 2,603,214.00 4.08
107 000059 *ST 华锦 2,602,311.85 4.08
108 601021 春秋航 空 2,596,687.00 4.07
109 300404 博济医 药 2,586,600.00 4.05
110 300036 超图软 件 2,583,070.97 4.05
111 300286 安科瑞 2,582,039.00 4.05
112 000056 皇庭国 际 2,578,593.39 4.04
113 600897 厦门空 港 2,577,784.38 4.04
114 600079 人福医 药 2,567,876.00 4.02
115 002407 多氟多 2,564,483.00 4.02
116 000002 万
科Ａ 2,546,041.00 3.99
117 002576 通达动 力 2,494,754.00 3.91
118 601688 华泰证 券 2,491,069.00 3.90
119 603019 中科曙 光 2,363,795.00 3.70
120 002312 三泰控 股 2,359,868.35 3.70
121 000710 天兴仪 表 2,355,196.00 3.69 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 53 页共 73 页
122 000415 渤海租 赁 2,328,652.75 3.65
123 600410 华胜天 成 2,303,430.00 3.61
124 002301 齐心集 团 2,274,237.55 3.56
125 300284 苏交科 2,266,978.04 3.55
126 603006 联明股 份 2,264,825.00 3.55
127 600517 置信电 气 2,253,187.00 3.53
128 600455 博通股 份 2,222,449.84 3.48
129 002467 二六三 2,218,590.42 3.48
130 601186 中国铁 建 2,208,686.63 3.46
131 002598 山东章 鼓 2,185,957.70 3.43
132 300382 斯莱克 2,177,100.00 3.41
133 300329 海伦钢 琴 2,177,029.00 3.41
134 002327 富安娜 2,171,815.28 3.40
135 300181 佐力药 业 2,170,581.87 3.40
136 600016 民生银 行 2,136,989.36 3.35
137 000612 焦作万 方 2,136,118.20 3.35
138 600172 黄河旋 风 2,122,283.00 3.33
139 300003 乐普医 疗 2,116,132.00 3.32
140 300072 三聚环 保 2,108,098.81 3.30
141 002405 四维图 新 2,094,599.40 3.28
142 601677 明泰铝 业 2,092,550.61 3.28
143 600383 金地集 团 2,090,964.00 3.28
144 600992 贵绳股 份 2,088,827.00 3.27
145 300031 宝通科 技 2,078,957.00 3.26
146 300229 拓尔思 2,065,821.00 3.24
147 603008 喜临门 2,061,500.11 3.23
148 300012 华测检 测 2,059,988.47 3.23
149 000656 金科股 份 2,039,600.00 3.20
150 300399 京天利 2,038,804.60 3.20
151 300178 腾邦国 际 2,037,943.00 3.19
152 601198 东兴证 券 2,035,100.00 3.19
153 002519 银河电 子 2,022,608.00 3.17
154 300360 炬华科 技 2,015,935.07 3.16
155 300186 大华农 2,004,663.36 3.14
156 002361 神剑股 份 1,994,916.66 3.13
157 300155 安居宝 1,994,326.00 3.13
158 300161 华中数 控 1,957,585.00 3.07
159 000802 北京文 化 1,956,919.00 3.07
160 300004 南风股 份 1,944,513.46 3.05
161 000961 中南建 设 1,939,025.00 3.04
162 000950 建峰化 工 1,920,253.00 3.01
163 600328 兰太实 业 1,914,915.64 3.00
164 600837 海通证 券 1,908,770.00 2.99
165 300115 长盈精 密 1,906,650.44 2.99 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 54 页共 73 页
166 002599 盛通股 份 1,900,579.00 2.98
167 002446 盛路通 信 1,893,425.00 2.97
168 002022 科华生 物 1,885,709.85 2.96
169 600887 伊利股 份 1,884,887.28 2.95
170 300164 通源石 油 1,883,665.00 2.95
171 002072 凯瑞德 1,863,795.00 2.92
172 600642 申能股 份 1,859,848.00 2.91
173 601898 中煤能 源 1,841,758.00 2.89
174 600021 上海电 力 1,841,330.24 2.89
175 002308 威创股 份 1,821,086.90 2.85
176 600251 冠农股 份 1,805,063.78 2.83
177 300105 龙源技 术 1,800,465.00 2.82
178 002568 百润股 份 1,796,611.00 2.82
179 300213 佳讯飞 鸿 1,794,341.28 2.81
180 002591 恒大高 新 1,790,506.00 2.81
181 300246 宝莱特 1,787,180.00 2.80
182 000997 新 大 陆 1,780,542.00 2.79
183 300168 万达信 息 1,776,788.00 2.78
184 000938 紫光股 份 1,774,128.00 2.78
185 600369 西南证 券 1,760,104.92 2.76
186 000758 中色股 份 1,746,776.60 2.74
187 300349 金卡股 份 1,723,709.21 2.70
188 601668 中国建 筑 1,690,000.00 2.65
189 002751 易尚展 示 1,685,684.00 2.64
190 300133 华策影 视 1,684,200.00 2.64
191 000616 海航投 资 1,671,427.39 2.62
192 002206 海 利 得 1,661,209.74 2.60
193 300291 华录百 纳 1,654,786.64 2.59
194 600240 华业资 本 1,647,476.30 2.58
195 601766 中国中 车 1,641,593.54 2.57
196 002649 博彦科 技 1,640,085.70 2.57
197 002347 泰尔重 工 1,634,752.30 2.56
198 600487 亨通光 电 1,632,361.02 2.56
199 300251 光线传 媒 1,629,611.00 2.55
200 002179 中航光 电 1,622,029.75 2.54
201 600331 宏达股 份 1,608,824.00 2.52
202 600093 禾嘉股 份 1,602,415.00 2.51
203 300380 安硕信 息 1,601,400.00 2.51
204 300126 锐奇股 份 1,599,289.00 2.51
205 002111 威海广 泰 1,596,010.26 2.50
206 300034 钢研高 纳 1,595,856.34 2.50
207 002739 万达院 线 1,590,204.00 2.49
208 002381 双箭股 份 1,590,108.26 2.49
209 601088 中国神 华 1,577,921.00 2.47 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 55 页共 73 页
210 600883 博闻科 技 1,568,383.50 2.46
211 300171 东富龙 1,563,990.00 2.45
212 002184 海得控 制 1,559,881.00 2.44
213 002555 顺荣三 七 1,542,347.00 2.42
214 002340 格林美 1,514,520.00 2.37
215 002073 软控股 份 1,512,557.00 2.37
216 600426 华鲁恒 升 1,504,718.00 2.36
217 600653 申华控 股 1,496,312.00 2.35
218 600705 中航资 本 1,485,952.40 2.33
219 000733 振华科 技 1,484,259.55 2.33
220 300392 腾信股 份 1,481,375.00 2.32
221 300078 思创医 惠 1,480,455.00 2.32
222 300285 国瓷材 料 1,476,152.00 2.31
223 002285 世联行 1,470,401.00 2.30
224 000590 *ST 古汉 1,465,756.00 2.30
225 000960 锡业股 份 1,465,164.00 2.30
226 000018 神州长 城 1,461,979.00 2.29
227 300400 劲拓股 份 1,452,946.00 2.28
228 300033 同花顺 1,450,570.00 2.27
229 300011 鼎汉技 术 1,450,171.00 2.27
230 000948 南天信 息 1,447,195.24 2.27
231 600422 昆药集 团 1,441,165.00 2.26
232 600639 浦东金 桥 1,440,506.00 2.26
233 300231 银信科 技 1,440,159.67 2.26
234 600663 陆家嘴 1,438,989.36 2.26
235 601788 光大证 券 1,435,859.00 2.25
236 600290 华仪电 气 1,424,905.27 2.23
237 002256 彩虹精 化 1,407,711.00 2.21
238 300370 安控科 技 1,400,020.00 2.19
239 600647 同达创 业 1,397,386.26 2.19
240 600958 东方证 券 1,389,865.00 2.18
241 000070 特发信 息 1,388,999.00 2.18
242 300263 隆华节 能 1,380,740.50 2.16
243 000928 中钢国 际 1,378,178.00 2.16
244 002410 广联达 1,377,923.00 2.16
245 601808 中海油 服 1,366,278.20 2.14
246 000547 航天发 展 1,359,331.00 2.13
247 300220 金运激 光 1,359,291.00 2.13
248 000852 石化机 械 1,356,049.94 2.13
249 300047 天源迪 科 1,353,906.00 2.12
250 300097 智云股 份 1,352,898.74 2.12
251 600323 瀚蓝环 境 1,349,658.00 2.12
252 002736 国信证 券 1,348,748.00 2.11
253 600528 中铁二 局 1,338,710.00 2.10 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 56 页共 73 页
254 002550 千红制 药 1,336,809.93 2.10
255 600387 海越股 份 1,334,003.00 2.09
256 000796 凯撒旅 游 1,327,999.44 2.08
257 300065 海兰信 1,326,251.70 2.08
258 600648 外高桥 1,325,826.00 2.08
259 300086 康芝药 业 1,325,674.05 2.08
260 000756 新华制 药 1,315,217.10 2.06
261 300369 绿盟科 技 1,306,523.00 2.05
262 002188 新 嘉 联 1,306,371.99 2.05
263 600584 长电科 技 1,303,792.00 2.04
264 300354 东华测 试 1,296,428.00 2.03
265 300159 新研股 份 1,291,268.00 2.02
266 600565 迪马股 份 1,280,800.00 2.01
267 600418 江淮汽 车 1,278,933.00 2.00
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 16,626,174.98 26.06
2 600048 保利地 产 13,185,403.42 20.66
3 601233 桐昆股 份 11,350,278.95 17.79
4 300024 机器人 11,117,878.31 17.42
5 601601 中国太 保 10,642,439.50 16.68
6 601166 兴业银 行 10,432,932.02 16.35
7 600036 招商银 行 9,468,313.63 14.84
8 002081 金 螳 螂 9,227,535.25 14.46
9 300253 卫宁健 康 8,903,552.52 13.95
10 601398 工商银 行 8,841,088.00 13.86
11 300248 新开普 8,217,586.55 12.88
12 000878 云南铜 业 7,763,425.47 12.17
13 600249 两面针 7,401,650.50 11.60
14 000712 锦龙股 份 7,297,725.36 11.44
15 000732 泰禾集 团 7,293,133.63 11.43
16 600446 金证股 份 7,248,498.48 11.36
17 601328 交通银 行 6,930,862.77 10.86
18 002609 捷顺科 技 6,582,637.94 10.32
19 601377 兴业证 券 6,484,317.00 10.16
20 000599 青岛双 星 6,246,559.70 9.79 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 57 页共 73 页
21 000783 长江证 券 6,196,856.25 9.71
22 300059 东方财 富 6,044,273.95 9.47
23 000100 TCL 集团 6,036,041.80 9.46
24 300104 乐视网 5,996,303.50 9.40
25 601688 华泰证 券 5,989,229.44 9.39
26 002009 天奇股 份 5,941,961.18 9.31
27 600358 国旅联 合 5,722,088.28 8.97
28 300367 东方网 力 5,716,738.62 8.96
29 000918 嘉凯城 5,671,434.75 8.89
30 000001 平安银 行 5,645,161.19 8.85
31 300332 天壕环 境 5,511,785.98 8.64
32 300016 北陆药 业 5,367,976.18 8.41
33 300017 网宿科 技 5,317,296.82 8.33
34 300365 恒华科 技 5,315,117.00 8.33
35 300113 顺网科 技 5,267,007.00 8.25
36 002375 亚厦股 份 5,234,070.46 8.20
37 002024 苏宁云 商 5,186,653.55 8.13
38 002360 同德化 工 5,166,959.41 8.10
39 601628 中国人 寿 5,028,117.49 7.88
40 600400 红豆股 份 4,994,896.80 7.83
41 002354 天神娱 乐 4,879,818.22 7.65
42 300144 宋城演 艺 4,818,903.50 7.55
43 600519 贵州茅 台 4,807,088.00 7.53
44 002658 雪迪龙 4,579,546.15 7.18
45 300166 东方国 信 4,273,243.93 6.70
46 300244 迪安诊 断 4,168,409.60 6.53
47 600491 龙元建 设 4,146,278.00 6.50
48 600837 海通证 券 4,130,798.00 6.47
49 300383 光环新 网 4,055,595.30 6.36
50 300296 利亚德 4,006,197.00 6.28
51 601169 北京银 行 3,967,061.06 6.22
52 600325 华发股 份 3,941,489.00 6.18
53 601939 建设银 行 3,773,862.00 5.91
54 300165 天瑞仪 器 3,736,298.67 5.86
55 000425 徐工机 械 3,711,713.60 5.82
56 002496 辉丰股 份 3,674,012.22 5.76
57 300376 易事特 3,644,072.00 5.71
58 300279 和晶科 技 3,617,284.12 5.67
59 300389 艾比森 3,600,019.62 5.64
60 002625 龙生股 份 3,539,951.36 5.55
61 600643 爱建集 团 3,512,912.77 5.51
62 002367 康力电 梯 3,420,484.80 5.36
63 000523 广州浪 奇 3,389,574.00 5.31
64 300049 福瑞股 份 3,376,197.00 5.29 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 58 页共 73 页
65 603167 渤海轮 渡 3,370,757.52 5.28
66 002236 大华股 份 3,349,132.74 5.25
67 002230 科大讯 飞 3,315,431.03 5.20
68 600309 万华化 学 3,307,437.72 5.18
69 300418 昆仑万 维 3,297,757.20 5.17
70 300339 润和软 件 3,262,128.00 5.11
71 600677 航天通 信 3,250,687.79 5.09
72 002594 比亚迪 3,215,156.08 5.04
73 600547 山东黄 金 3,209,672.85 5.03
74 000831 五矿稀 土 3,172,063.60 4.97
75 300262 巴安水 务 3,165,553.25 4.96
76 002285 世联行 3,051,691.95 4.78
77 600115 东方航 空 3,038,928.92 4.76
78 601021 春秋航 空 3,032,975.00 4.75
79 002657 中科金 财 3,030,107.00 4.75
80 601555 东吴证 券 3,019,805.00 4.73
81 600050 中国联 通 3,014,869.00 4.72
82 002290 禾盛新 材 3,004,828.42 4.71
83 000415 渤海租 赁 2,967,605.82 4.65
84 000971 高升控 股 2,898,261.20 4.54
85 000710 天兴仪 表 2,880,761.00 4.51
86 601988 中国银 行 2,876,000.00 4.51
87 300286 安科瑞 2,875,453.04 4.51
88 002280 联络互 动 2,841,630.00 4.45
89 002335 科华恒 盛 2,838,725.61 4.45
90 000651 格力电 器 2,792,854.00 4.38
91 300028 金亚科 技 2,715,253.00 4.26
92 601390 中国中 铁 2,703,010.00 4.24
93 600079 人福医 药 2,695,088.00 4.22
94 300075 数字政 通 2,690,845.15 4.22
95 002407 多氟多 2,688,941.60 4.21
96 000059 *ST 华锦 2,686,968.87 4.21
97 601818 光大银 行 2,680,000.00 4.20
98 300329 海伦钢 琴 2,658,779.86 4.17
99 600570 恒生电 子 2,601,030.00 4.08
100 600503 华丽家 族 2,597,498.48 4.07
101 601857 中国石 油 2,583,397.00 4.05
102 000488 晨鸣纸 业 2,573,776.00 4.03
103 000002 万
科Ａ 2,568,683.34 4.03
104 600897 厦门空 港 2,567,868.00 4.02
105 002482 广田股 份 2,564,342.00 4.02
106 000402 金 融 街 2,559,184.00 4.01
107 002217 合力泰 2,551,646.19 4.00
108 300036 超图软 件 2,534,791.78 3.97 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 59 页共 73 页
109 601299 中国北 车 2,490,458.34 3.90
110 601198 东兴证 券 2,483,810.45 3.89
111 600410 华胜天 成 2,480,997.94 3.89
112 600476 湘邮科 技 2,476,410.50 3.88
113 600835 上海机 电 2,417,040.80 3.79
114 300181 佐力药 业 2,416,834.18 3.79
115 300137 先河环 保 2,413,478.97 3.78
116 002394 联发股 份 2,354,239.82 3.69
117 603010 万盛股 份 2,349,758.00 3.68
118 603019 中科曙 光 2,349,146.00 3.68
119 300382 斯莱克 2,339,361.00 3.67
120 002598 山东章 鼓 2,320,961.00 3.64
121 002072 凯瑞德 2,318,000.00 3.63
122 300178 腾邦国 际 2,317,173.00 3.63
123 002439 启明星 辰 2,313,283.00 3.63
124 002446 盛路通 信 2,268,629.47 3.56
125 002171 楚江新 材 2,263,937.54 3.55
126 000802 北京文 化 2,259,031.72 3.54
127 002157 正邦科 技 2,240,197.48 3.51
128 002312 三泰控 股 2,230,323.00 3.50
129 300284 苏交科 2,221,636.58 3.48
130 300072 三聚环 保 2,220,065.90 3.48
131 300212 易华录 2,206,209.59 3.46
132 600016 民生银 行 2,204,440.00 3.45
133 601677 明泰铝 业 2,202,672.00 3.45
134 300379 东方通 2,187,182.20 3.43
135 000656 金科股 份 2,184,000.00 3.42
136 300038 梅泰诺 2,158,673.93 3.38
137 002519 银河电 子 2,144,568.84 3.36
138 600517 置信电 气 2,134,050.02 3.34
139 300155 安居宝 2,132,101.00 3.34
140 002327 富安娜 2,118,653.00 3.32
141 300003 乐普医 疗 2,117,906.45 3.32
142 300229 拓尔思 2,117,284.50 3.32
143 002576 通达动 力 2,115,685.00 3.32
144 000157 中联重 科 2,112,253.00 3.31
145 002305 南国置 业 2,093,881.47 3.28
146 300377 赢时胜 2,093,385.00 3.28
147 300012 华测检 测 2,086,662.00 3.27
148 000056 皇庭国 际 2,085,631.02 3.27
149 000612 焦作万 方 2,084,088.60 3.27
150 601186 中国铁 建 2,069,193.00 3.24
151 000938 紫光股 份 2,040,589.00 3.20
152 000722 湖南发 展 2,036,936.00 3.19 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 60 页共 73 页
153 300186 大华农 2,015,340.37 3.16
154 600383 金地集 团 2,013,517.00 3.16
155 300399 京天利 1,987,193.70 3.11
156 600486 扬农化 工 1,965,156.80 3.08
157 300360 炬华科 技 1,963,518.24 3.08
158 600328 兰太实 业 1,955,910.00 3.07
159 002467 二六三 1,941,750.00 3.04
160 000961 中南建 设 1,928,509.84 3.02
161 600395 盘江股 份 1,921,660.90 3.01
162 002022 科华生 物 1,916,147.20 3.00
163 300247 乐金健 康 1,915,760.00 3.00
164 300246 宝莱特 1,915,482.00 3.00
165 300164 通源石 油 1,894,074.80 2.97
166 300291 华录百 纳 1,887,402.20 2.96
167 600887 伊利股 份 1,884,123.44 2.95
168 300213 佳讯飞 鸿 1,873,219.70 2.94
169 601668 中国建 筑 1,849,541.71 2.90
170 300031 宝通科 技 1,810,323.03 2.84
171 600642 申能股 份 1,806,170.00 2.83
172 600021 上海电 力 1,799,971.00 2.82
173 300034 钢研高 纳 1,785,129.00 2.80
174 000776 广发证 券 1,780,280.00 2.79
175 300404 博济医 药 1,772,362.00 2.78
176 300349 金卡股 份 1,764,724.00 2.77
177 601898 中煤能 源 1,755,810.27 2.75
178 002301 齐心集 团 1,753,785.84 2.75
179 600369 西南证 券 1,739,417.00 2.73
180 002111 威海广 泰 1,724,518.00 2.70
181 000758 中色股 份 1,716,390.11 2.69
182 601766 中国中 车 1,697,980.27 2.66
183 300004 南风股 份 1,693,326.00 2.65
184 601088 中国神 华 1,688,312.00 2.65
185 000997 新 大 陆 1,687,938.06 2.65
186 600251 冠农股 份 1,685,595.00 2.64
187 002739 万达院 线 1,684,670.00 2.64
188 600172 黄河旋 风 1,677,157.25 2.63
189 300133 华策影 视 1,675,904.36 2.63
190 300115 长盈精 密 1,667,972.00 2.61
191 600331 宏达股 份 1,665,725.72 2.61
192 002649 博彦科 技 1,661,173.00 2.60
193 600647 同达创 业 1,658,920.00 2.60
194 600565 迪马股 份 1,657,813.00 2.60
195 000733 振华科 技 1,652,192.12 2.59
196 603006 联明股 份 1,646,720.00 2.58 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 61 页共 73 页
197 000616 海航投 资 1,645,213.16 2.58
198 002381 双箭股 份 1,636,102.39 2.56
199 000948 南天信 息 1,617,000.34 2.53
200 300171 东富龙 1,590,858.62 2.49
201 002256 彩虹精 化 1,584,084.00 2.48
202 300168 万达信 息 1,552,349.00 2.43
203 300263 隆华节 能 1,547,586.63 2.43
204 603008 喜临门 1,542,144.70 2.42
205 300078 思创医 惠 1,539,366.50 2.41
206 002179 中航光 电 1,511,166.36 2.37
207 002340 格林美 1,509,259.10 2.37
208 002405 四维图 新 1,505,155.10 2.36
209 002184 海得控 制 1,502,322.00 2.35
210 300251 光线传 媒 1,499,412.00 2.35
211 300011 鼎汉技 术 1,490,475.40 2.34
212 300400 劲拓股 份 1,488,071.00 2.33
213 002610 爱康科 技 1,483,018.00 2.32
214 002361 神剑股 份 1,475,915.80 2.31
215 600992 贵绳股 份 1,466,505.62 2.30
216 600290 华仪电 气 1,455,093.00 2.28
217 300033 同花顺 1,445,320.80 2.27
218 300231 银信科 技 1,445,160.68 2.26
219 600240 华业资 本 1,443,491.54 2.26
220 002568 百润股 份 1,443,207.00 2.26
221 600093 禾嘉股 份 1,442,734.00 2.26
222 600883 博闻科 技 1,425,318.00 2.23
223 002556 辉隆股 份 1,418,564.00 2.22
224 000950 建峰化 工 1,413,632.00 2.22
225 300380 安硕信 息 1,410,170.00 2.21
226 600705 中航资 本 1,407,706.16 2.21
227 601788 光大证 券 1,401,390.00 2.20
228 002591 恒大高 新 1,401,033.00 2.20
229 002308 威创股 份 1,395,075.00 2.19
230 002550 千红制 药 1,392,841.69 2.18
231 000960 锡业股 份 1,388,835.58 2.18
232 600487 亨通光 电 1,376,850.00 2.16
233 002555 顺荣三 七 1,374,524.00 2.15
234 000796 凯撒旅 游 1,371,626.00 2.15
235 000018 神州长 城 1,368,488.00 2.14
236 600323 瀚蓝环 境 1,368,200.15 2.14
237 300369 绿盟科 技 1,364,523.17 2.14
238 300065 海兰信 1,362,336.00 2.14
239 002736 国信证 券 1,359,000.00 2.13
240 601808 中海油 服 1,355,947.00 2.13 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 62 页共 73 页
241 002023 海特高 新 1,354,511.45 2.12
242 600387 海越股 份 1,343,345.90 2.11
243 000628 高新发 展 1,342,289.95 2.10
244 300354 东华测 试 1,330,512.00 2.09
245 002532 新界泵 业 1,327,640.00 2.08
246 000070 特发信 息 1,326,090.00 2.08
247 000852 石化机 械 1,324,680.00 2.08
248 000928 中钢国 际 1,320,717.00 2.07
249 300109 新开源 1,316,357.00 2.06
250 300086 康芝药 业 1,310,901.71 2.05
251 600528 中铁二 局 1,301,012.19 2.04
252 600791 京能置 业 1,298,288.62 2.03
253 000025 特
力Ａ 1,295,428.34 2.03
254 000590 *ST 古汉 1,291,576.00 2.02
255 600958 东方证 券 1,288,859.00 2.02
256 600648 外高桥 1,287,677.00 2.02
257 300126 锐奇股 份 1,287,040.00 2.02
258 000631 顺发恒 业 1,276,570.00 2.00
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 955,741,592.30
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 951,946,907.67
8.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.6 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.6.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
8.6.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
8.7 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
8.7.1 本期国债期货投资政 策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 63 页共 73 页
8.7.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.7.3 本期国债期货投资评 价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本报 告期 末本 基金 投 资的前 十名 证券 没有 被监 管部门 立案 调查 ， 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.8.2 本报 告期 末本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
253,197.19
2 应收证 券清 算款
532,208.29
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,396.08
5 应收申 购款
32,910.35
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
819,711.91
8.8.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.8.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 958,440.00 2.39 筹划重 大资 产重 组
2 600880 博瑞传 播 624,940.68 1.56 筹划重 大资 产重 组 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 64 页共 73 页
3 002112 三变科 技 630,364.00 1.57 筹划重 大事 项
4 300038 梅泰诺 1,156,272.00 2.89 拟披露 重大 事项
8.8.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,925
13,597.16 4,066,712.17 15.54% 22,107,829.18 84.46%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份； 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 7 月 13 日) 基 金份 额总 额 530,445,703.19
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 65 页共 73 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,688,857.35
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,849,796,471.34
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,865,310,787.34
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,174,541.35
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本年度 本基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发生 改聘会 计师 事务 所情 况 。 报 告年度 应支 付给 其报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2011 年至 2015 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 5 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 1,103,601,949.30 57.85% 788,882.90 56.69% - 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 66 页共 73 页
平安证 券 1 410,729,547.91 21.53% 293,864.77 21.12% -
广发证 券 1 258,601,371.22 13.56% 184,532.49 13.26% -
中金公 司 1 134,717,901.54 7.06% 124,376.96 8.94% -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号） 以 及 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的 通知 》 （证监 基金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，本 基金 报告期 内共 租用4个 交易 席 位，其 中报 告期 内新 增4 个 交易席 位。 新增 席位
为：方 正证 券上 海交 易所 席位、 东方 证券 上海 交易 所席位 、方 正证 券深 圳交 易所席 位及 东方 证券 深
圳交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以季 度为 单位 对经 纪商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由基 金经 理、 研 究员 和交 易员分 别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 67 页共 73 页
额的比 例 额的比 例 额的比 例
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未租 用证券 公司 交易 单元 进行 其它证 券投 资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-05
2
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-06
3
新华基 金管 理有 限公 司开 通中国 工商 银行 股
份有限 公司 基金 定期 定额 投资业 务并 参加 优
惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-14
4
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-20
5
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金 2014 年第
4 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-20
6
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-12
7
新华基 金管 理有 限公 司基 金行业 高级 管理 人
员变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-13
8
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-16
9
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-26
10
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金招 募说 明
书（更 新） 全文
公司网 站 2015-02-26
11
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-03 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 68 页共 73 页
12
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 继
续参加 中国 工商 银行 股份 有限公 司个 人电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-26
13
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金 2014 年年
度报告( 摘要)
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-27
14
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金 2014 年年
度报告 （正 文）
公司网 站 2015-03-27
15
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金通 过交 通银 行股 份有 限公司 办理 基金 转
换业务 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-02
16
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-14
17
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
18
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金 2015 年第
1 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
19
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-12
20
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-13
21
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-14
22
新华基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 继续 参
与重庆 银行 股份 有限 公司 网上银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-21
23
新华基 金管 理有 限公 司关 于长期 停牌 股票 估
值方法 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-22
24
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-29
25
新华基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 增加 中
金公司 为代 销机 构并 参加 优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-01
26
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-03 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 69 页共 73 页
27
新华基 金管 理有 限公 司新 华灵活 主题 股票 型
证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-12
28
新华基 金管 理有 限公 司新 华灵活 主题 股票 型
证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-16
29
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
恒泰证 券开 通基 金转 换业 务的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-26
30
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-26
31
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-30
32
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2015 年
半年度 资产 净值 揭示 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-01
33
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 代销 机
构名称 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
34
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金基 金分 红
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
35
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
36
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-04
37
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-07
38
新华基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高 级管 理人
员及基 金经 理投 资旗 下基 金相关 事宜 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-07
39
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
万银财 富开 通转 换业 务的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-08
40
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停 牌股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-11
41
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
2015-07-16 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 70 页共 73 页
公司网 站
42
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 诺亚 正行 为
代销机 构的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
43
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 深圳 市新 兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
44
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司网 上银 行、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-30
45
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 股票 型
基金基 金类 别变 更为 混合 型基金 并修 订基 金
合同的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-03
46
关于修 订新 华灵 活主 题股 票型证 券投 资基 金
基金合 同的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-08-03
47
新华基 金管 理有 限公 司关 于股东 股权 变更 及
修改公 司章 程的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-04
48
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-04
49
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加平安 银行 股份 有限 公司 橙子银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-06
50
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
平安证 券有 限责 任公 司开 通基金 定期 定额 投
资业务 并参 加基 金申 购( 含 定期定 额投 资) 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-11
51
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 国际 金融 有限 公司 基金申 购费 率优 惠
活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-15
52
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 天
天基金 、同 花顺 网上 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-22
53
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-25
54
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-26
55
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-27
56 新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 在数 米 中国证 券报、 证券 时报 、 2015-08-29 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 71 页共 73 页
基金销 售开 放式 基金 申购 金额下 限的 公告 上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
57
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-09-07
58
新华基 金管 理有 限公 司法 定名称 及住 所变 更
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-09-30
59
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-13
60
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金通 过中 国建 设银 行股份 有限 公司 办
理基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-16
61
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 变更 长期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-17
62
新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年第
3 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-24
63
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 调整 长期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-17
64
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 北京 分公 司
名称变 更公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-21
65
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 为代 销
机构并 参加 网上 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-27
66
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加长量 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-28
67
新华基 金管 理股 份有 限公 司基金 行业 高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-01
68
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在平 安证 券有 限责 任公 司开通 基金 定期 定
额投资 业务 并参 加基 金申 购、 定 期定 额投 资业
务费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-05
69
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 嘉实 财富 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动及 开通 基金转 换业 务的 公
告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-09
70 新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基 中国证 券报、 证券 时报 、 2015-12-16 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 72 页共 73 页
金增加 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 加网 上费 率优 惠活 动的公 告
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
71
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加诺亚 正行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-16
72
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 代销 机构 并参 加网 上费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-23
73
新华基 金管 理股 份有 限公 司参加 中国 工商 银
行股份 有限 公司 基金 定期 定额投 资业 务的 优
惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-30
74
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 平安 银行 股份 有限 公司基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-30
75
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 浙商 银行 股份 有限 公司基 金申 购及 定
期定额 投资 业务 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-30
76
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 中国 农业 银行 股份 有限公 司基 金申 购、
定期定 额投 资业 务费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-30
77
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金调整 在国 信证 券股 份有 限公司 定期 定额 投
资业务 最低 申购 金额 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-31
78
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 调
整开放 时间 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-31
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华灵活 主题 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 灵活主 题混 合型 证券 投资 基金之 法律 意见 书
（三） 新华 灵活 主题 混合 型证券 投资 基金 托管 协议
（四） 新华 灵活 主题 混合 型证券 投资 基金 基金 合同
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更新 的《 新华 灵活 主题混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 新华灵 活主 题混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告
第 73 页共 73 页
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 重庆 市工 商行 政管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、变更 住所 的批 复
（十） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
