新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
新 华 活期 添 利货 币 市场 基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 六日 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................... 错误！未定义书签。
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对 报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........ 错误！未定义书签。
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 17
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 17
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§ 8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 42
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 43
8.3 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 44
8.4 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 45
8.5 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 .......................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 45 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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8.7 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 46
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 47
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ......................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 47
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 48
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 48
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 50
11.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 50
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 52
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 53
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 53
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华活 期添 利货 币市 场基 金
基金简 称 新华活 期添 利货 币
基金主 代码 000903
交易代 码 000903
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 4 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 158,703,389.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础上 ， 追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资收 益率 。
投资策 略
本基金 采取 以长 期利 率趋 势分析 为基 础 ， 结 合短 中 期经济 周期 、 宏观 政策
方向及 收益 率曲 线分 析 ， 通过债 券类 属配 置和 收益 率曲线 配置 等方 法 ， 实
施积极 的债 券投 资组 合管 理。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下， 其 预期风 险与 预期 收益 均低 于一般 债券 基金 ， 也 低
于混合 型基 金与 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-88423386 0755-82080387 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-88423310 0755-22168073
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
邮政编 码 400010 518001
法定代 表人 陈重 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号
楼中海 地产 广场 西 塔 5-11 层
注册登 记机 构 新华基 金管 理股 份有 限公 司
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场 6 号力 帆中心 2
号楼 19 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年
2014 年 12 月 4 日（基金 合同
生效日） 至 2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 16,926,462.50 586,278.27 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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本期利 润 16,926,462.50 586,278.27
本期净 值收 益率 3.31% 0.29%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 158,703,389.88 200,825,176.02
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末
累计净 值收 益率 3.62% 0.29%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6674% 0.0067% 0.3408% 0.0000% 0.3266% 0.0067%
过去六 个月 1.2785% 0.0054% 0.6829% 0.0000% 0.5956% 0.0054%
过去一 年 3.3073% 0.0047% 1.3591% 0.0000% 1.9482% 0.0047%
自基金 合同 生效
起至今
3.6096% 0.0046% 1.4641% 0.0000% 2.1455% 0.0046%
注：本 基金 利润 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华活 期添 利货 币市 场基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日) 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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注：
本基金 建仓 期 为 6 个 月， 建仓结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 本基 金合 同规定 的比 例限 制
及投资 组合 的比 例范 围。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华活 期添 利货 币市 场基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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注：本 基金 于 2014 年 12 月 4 日 成立 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015
16,939,232.3
4
- -12,769.84 16,926,462.50 -
合计 16,939,232.3
4 - -12,769.84 16,926,462.50 -
注：本 基金 于 2014 年 12 月 4 日 成立 ，合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ，不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金 、 新 华行 业周 期轮 换混 合型证 券投 资基 金 、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、 新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新 兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
马英
本基金 基
金经理 ，
新华财 富
金 30 天
理财债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 、
新华壹 诺
宝货币 市
场基金 基
金经理 。
2015-07-10 - 7
金融学 硕士 ，7 年证 券从 业经验 。
历 任 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司
固 定 收 益 部 业 务 董 事 、 第 一 创 业
摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资
银行部 副总 经理 。 2012 年 11 月加
入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ，
历 任 固 定 收 益 部 债 券 研 究 员 、 新
华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
助理。 现任 新华 财富 金 30 天理财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 新 华 活 期 添 利 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
姚秋
本基金 基
金经理 ，
新华基 金
管理股 份
有限公 司
平衡投 资
部副总
监、新 华
阿里一 号
保本混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
新华鑫 安
保本一 号
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、新 华
阿鑫一 号
2014-12-04 2015-12-17 2
经 济 学 博 士 、 注 册 金 融 分 析 师 ，
历 任 于 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 投
资 银 行 部 从 事 投 资 研 究 工 作 、 中
国 工 商 银 行 资 产 管 理 部 固 定 收 益
投资经 理。2014 年 4 月加 入新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。 现 任 新
华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 平 衡 投
资 部 副 总 监 、 新 华 阿 里 一 号 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 阿 鑫 一号
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新
华 阿 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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保本混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
新华增 盈
回报债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 、
新华鑫 回
报混合 型
证券投 资
基金基 金
经理、 新
华阿鑫 二
号保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华活 期添利货币市场基金的管 理人按照《中华人
民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 新华 活期 添利 货币 市场 基金基 金合 同 》 以 及其 它有 关法律 法规 的规 定，
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大
利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有 人 利益 的行为
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各 个环节。场内交易，投资 指令统一由交易部下达， 并且启动交易系统公平
交易模块。根据公司制度 ，严格禁止不同投资组合 之间互为对手方的交易， 严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易。场 外交易中，对于部分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易，交
易部根据各投资组合经理 申报的满足价格条件的数 量进行比例分配。如有异 议，由交易部报投资总
监、督察长、金融工程部 和监察稽核部，再次进行 审核并确定最终分配结果 。如果督察长认为有必新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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要，可以召开风险管理委 员会，对公平交易的结果 进行评估和审议。对于银 行间市场交易、固定收
益平台、交易所大宗交易 ，投资组合经理以该投资 组合的名义向交易部下达 投资指令，交易部向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据“ 时间优先、价 格优先” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基金管理人严 格执行了《新华基金管理 股份有限公司公平交易制 度》的规定。基金
管理人 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个季 度的 日内 、3 日内 以 及 5 日内 股票 和债券 交易 同向 交易 价
差分析及相应情景分析表 明：债券同向交易频率偏 低；股票同向交易溢价率 较高的因素主要是受到
市场因素影响造成个股当 日价格振幅较大或者是组 合经理个人对交易时机的 判断，即成交价格的日
内变化较大以及投资组合 的成交时间不一致而导致 个别组合间的交易价差较 大，结合通过对平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差分 析表 明投 资组 合
间不存 在利 益输 送的 可能 性。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交 易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2015 年， 经 济弱 势运 行， 尚 看不 到见 底迹 象。2015 年 全年 GDP 增速 6.9% ， 其中 固定 资产
投资完 成额 累计 同比 增 长 10%，较 2014 年回落 5.7 个百分 点 ； 出 口总 值累 计 同比下 降 1.8%，较 2014
年回落 6.7 个百 分点 ；社 会消费 品零 售总 额累 计同 比增长 10.7% ，较 2014 年 回落 1.3 个 百分 点。 投
资、出 口低 迷， 消费 相对 平稳， 经济 疲弱 仍是“常态” 。
2015 年， 宽 松的 资金 面、 经济增 速下 降的 预期 和资 产配置 荒行 情主 导了 债券 牛市走 势。 长端 收
益率大 幅下 降，10 年 期国 债收益 率全 年下 降 80bp 至 2.82% ；短 端信 用债 收 益率全 年下 行约 180bp ，
中长端 信用 债收 益率 全年 下行 约 150bp ， 信用 利差 进一步 压缩 。
本基金 四季 度配 置为 短融 、存款 ，收 益率 有所 波动 。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内基 金份 额净值 收益 率 为 3.3073% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.3591% 。
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
目前经济仍处于探底期， 基本面难有显著改善，从 中长期看，长端无风险利 率将会缓慢震荡下
行。信用债方面，风险继 续释放，产能出清加快将 导致信用利差分化加速， 高等级信用利差维持低
位，中 低等 级信 用风 险重 新定价 ，等 级利 差进 一步 扩大。
展望 2016 年， 潜 在经 济增 速和通 胀中 枢的 下降 以及 配置需 求虽 决定 了利 率的 中长期 走势 ， 但 财
政政策的托底作用、美国 加息因素以及其他大类资 产的表现会增加扰动，近 期信贷超增也增加了市
场对资金脱虚向实的预期 ，收益率震荡将继续加剧 。在利率处于历史低位的 情况下，进一步 大幅下
降空间有限，市场将对负 面信息更为敏感，长久期 券种应谨慎参与，结合债 券市场表现与流动性要
求，采 取较 为灵 活的 策略 应对债 市波 动。
《货币 市场 基金 监督 管理 办法》 已于 2016 年 2 月 1 日正式 施行 ， 本基 金的 配 置将遵 守新 管理 办
法的规定，重点把握资金 面波动时点，投向短融、 存单和回购等，确保组合 流动性，提高基金持有
人的投 资回 报率 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
一、督察长和监察稽核部 督促、协助各业务部门按 照法律法规和监管机构规 定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流 程，明确风险 控制职责并 具体落实相应措施，提高 全体员工的风险意识，
有效保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
二、督察长和监察稽核部 针对各部门具体业务建立 了相应的检查指标及检查 重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问 、重点抽查等一系列方法 ，定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投 资交易行为过程实施实时 监控，督促业务部门不断 改进内部控制和风险管
理，并 按规 定定 期出 具监 察稽核 报告 报送 监管 机关 、董事 会和 公司 管理 层。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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三、根据中国证监会的规 定，督察长和监察稽核部 及时准确地向监管机关报 送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括 基 金法定信息披露、基金 产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况
进行事前审阅，确保其内 容真实、准确、完整并符 合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部
组织、协调各相关部门及 时完成信息披露，确保公 司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时
间和方 式进 行。
四、在全公司范围内开展 持续的学习和培训。督察 长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工 开展学习、讨论，提高和 加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解，
明确风 险控 制职 责， 树立 全员内 控意 识。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按 照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按 照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 （该 收益 参与 下一 日的收 益分 配） ， 并按 工作 日结转 为相 应的 基金 份额 。 报告 期内 ， 本基 金 实
施利润 分配 的金 额 为 16,926,462.50 元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 平安 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期， 本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 16,926,462.50 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
瑞华审 字[2016]01360048 号
新华活 期添 利货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的新 华活 期添利 货币 市场 基金 （以 下 简称“ 新华 活期 添利 基金” ） 财务报 表， 包括 2015
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表、2015 年度 的利 润表 、 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 和财 务报 表附
注。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是新华活期添利基金的基 金管理人新华基金管理股 份有限公司管理层
的责任 。 这种 责任 包括： （1 ） 按 照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称“ 中国 证监 会” ）
发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财 务报表，并使其实现公允 反映； （2）设计、 执行
和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师我 们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表
发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财 务报表 是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估
计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新华活期添利货币市场基金
2015 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 中国 注册 会计 师
张伟 胡慰 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
2016-03-25
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 活期 添利 货币市 场基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 54,199,519.42 192,142,375.68
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 109,904,898.54 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资 7.4.7.2 109,904,898.54 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 8,000,000.00
应收证 券清 算款
- 2,965.83
应收利 息 7.4.7.5 1,349,390.01 677,393.17
应收股 利
- -
应收申 购款
697,145.47 152,300.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
166,150,953.44 200,975,034.68
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
5,999,877.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
925,612.30 -
应付管 理人 报酬
43,107.71 48,968.05
应付托 管费
10,450.32 11,871.05
应付销 售服 务费
32,657.35 37,097.04
应付交 易费 用 7.4.7.6 5,448.05 -
应交税 费
- -
应付利 息
408.83 -
应付利 润
10,002.00 22,771.84
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.7 420,000.00 29,150.68
负债合计
7,447,563.56 149,858.66
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.8 158,703,389.88 200,825,176.02
未分配 利润 7.4.7.9 - -
所有者权益合计
158,703,389.88 200,825,176.02
负债和所有者权益总 计
166,150,953.44 200,975,034.68
注： 注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额 净值 1.000 元 ， 基 金份 额总 额 158,703,389.88
份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 活期 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 4 日 （基
金合同 生效 日） 至 2014
年 12 月 31 日
一、收入
20,240,271.20 713,765.09
1.利息 收入
20,025,685.05 713,765.09
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 17,707,080.59 682,651.48
债券利 息收 入
1,696,260.07 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
622,344.39 31,113.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
214,585.85 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 - -
基金投 资收 益 7.4.7.12 - -
债券投 资收 益 7.4.7.13 214,585.85 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 0.30 -
减：二、费用
3,313,808.70 127,486.82
1．管 理人 报酬
1,435,059.46 48,968.05
2．托 管费
347,893.03 11,871.05
3．销 售服 务费
1,087,166.22 37,097.04
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
8,690.68 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,690.68 - 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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6．其 他费 用 7.4.7.19 434,999.31 29,550.68
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
16,926,462.50 586,278.27
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
16,926,462.50 586,278.27
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 活期 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 200,825,176.02 - 200,825,176.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 16,926,462.50 16,926,462.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -42,121,786.14 - -42,121,786.14
其中：1.基 金申 购款 2,858,516,677.11 - 2,858,516,677.11
2.基金 赎回 款 -2,900,638,463.25 - -2,900,638,463.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -16,926,462.50 -16,926,462.50
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 158,703,389.88 - 158,703,389.88
项目
上年度可比期间
2014 年 12 月 4 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 200,408,370.00 - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 586,278.27 -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 416,806.02 - -
其中：1.基 金申 购款 886,822.50 - -
2.基金 赎回 款 -470,016.48 - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -586,278.27 -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 200,825,176.02 - 200,825,176.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华活期添利货币市场基 金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“ 中国
证监会” ） 证监 许可 ［2014 ］1941 号 文核 准， 由新 华 基金管 理股 份有 限公 司作 为发起 人 ，于 2014 年
11 月 28 日至 2014 年 12 月 2 日向 社会 公开 募集 ，设立 募集 期间 募集 及利 息结转 的基 金份 额共 计
200,408,379,44 份 ， 有 效认 购户数 为 274 户 ， 并经 瑞 华会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 瑞华 验字[2014]
第 37100017 号 验资 报告 予 以验证 。2014 年 12 月 4 日办理 基金 备案 手续 ， 基 金合同 正式 生效 。 本 基
金为契约型开放式证券投 资基金，存续期不限定， 本基金管理人为新华基金 管理股份有限公司，基
金托管 人为 平安 银行 股份 有限公 司。
根据《新华活期添利货币 市场基金招募说明书》及 《新华活期添利货币市场 基金基金合同》的
有关规定，本基金投 资于 具有良好流动性的货币市 场工具，主要包括以下： 现金；一年以内（含一
年）的 银行 定期 存款 、大 额存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、资 产支 持证 券、 中新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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期票据；期限在一年以内 （含一年）的债券回购； 期限在一年以内（含一年 ）的中央银行票据及中
国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则—— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称“ 企 业 会计准 则” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华活期 添利货 币市场基金基金合同》和 在财务报表附注四所列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要 求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1）金 融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资和衍生工具 （主要为权证投资）分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产在资产负 债表中以衍生金融资产
列示外，其他以公允价值 计量且其公允价值变动计 入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融
资产列 示。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售 金融 资产和其他各类应
收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生 金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融资产在初始 确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进
行后续 计量 。本 会计 期间 内，本 基金 持有 的债 券投 资的摊 余成 本接 近其 公允 价值。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ，即 从本 基金 账户和 资产 负债 表内 予以 转销。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 。本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产；未放 弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉入 所转移金融资产的程度
确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 债券 投资
买入银行间同业市场交易 的债券于成交日确认为债 券投资。债券投资按实际 支付的全部价款入
账，其中所包含债券起息 日或上次除息日至购买日 止的利息，作为应收利息 单独核算，不构成债券
投资成本，对于贴息债券 ，该等利息应作为债券投 资成本；卖出银行间同业 市场交易的债券于成交新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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日确认 债券 投资 收益 。出 售债券 的成 本按 移动 加权 平均法 结转 。
（2） 回购 协议
本基金持有的回购协议（ 封闭式 回购）以成本列示 ，按实际利率（当实际利 率与合同利率差异
较小时 ，也 可以 使用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1.本基 金估 值采 用“ 摊 余成 本法” ， 即估 值对 象以 买入 成本列 示， 按照 票面利 率 或协议 利率 并考 虑
其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销 ，每日计提损益。本基金 不采用市场利率和上市
交易的 债券 和票 据的 市价 计算基 金资 产净 值。
2. 为 了 避 免采 用“ 摊余 成 本法” 计 算 的基 金 资 产净 值 与按 市 场 利率 和 交易 市 价 计算 的 基 金资 产净
值发生重大偏离，从而对 基金份额持有人的利益产 生稀释 和不公平的结果， 基金管理人于每一估值
日 ，采用 估值技 术，对 基金 持有的 估值对 象进行 重新 评估， 即“ 影子定 价” 。当“ 摊 余成本 法” 计算的
基金资产净值与“ 影子定价” 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根据风险
控制的 需要 调整 组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度 达到 或 超过 0.5% 的 情形 ， 基 金管 理人应 与基 金托 管人 协
商一致后，参考成交价、 市场利率等信息对投资组 合进行价值重估，使基金 资产净值更能公允地反
映基金 资产 价值 。
3、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基 金 管理人 可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
4、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从其 规 定。 如 有新 增事 项， 按 国家 最新规 定估 值 。
如基金管理人或基金托管 人发现基金估值违反基金 合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规
的规定 或者 未能 充分 维护 基金份 额持 有人 利益 时， 应立即 通知 对方 ， 共 同查 明原因 ， 双 方协 商解 决 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是 可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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7.4.4.8 损益平准金
不适用
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债（1 ）利 息收 入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2） 投资 收益
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
（若有 ）后 的差 额 确 认。
（3） 其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 ， 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1）基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.33% 年费 率计提 ；
（2） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.08% 年 费率计 提；
（3） 基金 销售 服务 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 年费 率计 提；
（4） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
（5） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 每一 基金 份额 享有 同等 的分配 权；
(2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3) “ 每日分配、按日支 付” 。本基金根据每 日基金收 益情况，以每万 份基金已 实现收益为基准 ，
为投资人每日计算当日收 益并分配，且每日进行支 付。投资人当日收益分配 的计算保留到小数点后新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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2 位， 小数 点后 第 3 位按 去尾原 则处 理（ 因去 尾形 成的余 额进 行再 次分 配， 直到分 完为 止） ；
(4) 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当日 已实 现收 益大 于零 时， 为 投资 人记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；本 基金 收益 分配方 式为 红利 再投 资， 免收再 投资 的费 用；
(5) 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
(6) 法律 、法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本 基金的估值原 则和中国证 监会允许的基 金行业估值 实 务操作，本 基金计算“ 影子价格” 过
程中确 定债 券投 资或 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠 政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额； 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转 让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 4,199,519.42 2,142,375.68
定期存 款 50,000,000.00 190,000,000.00
其中 ： 存 款期 限
1-3 个月 20,000,000.00 10,000,000.00
存款期 限 1 个
月以内 （ 含 1 个
月)
- 180,000,000.00
存款期 限大 于 3
个月
30,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计 54,199,519.42 192,142,375.68
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 30 页共 53 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 109,904,898.54 110,169,000.00 264,101.46 0.17
合计 109,904,898.54 110,169,000.00 264,101.46 0.17
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计 - - - -
注：本 基金 于 2014 年 12 月 4 日 成立 ，2014 年末 无 债券投 资。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 无衍 生金 融资产 投资 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售持 仓。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 961.82 443.23
应收定 期存 款利 息 185,260.97 676,949.94
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 1,163,167.22 -
应收买 入返 售证 券利 息 - - 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 31 页共 53 页
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 1,349,390.01 677,393.17
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,448.05 -
合计 5,448.05 -
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
其他应 付款 - -
预提费 用 420,000.00 29,150.68
合计 420,000.00 29,150.68
7.4.7.8 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 200,825,176.02 200,825,176.02
本期申 购 2,858,516,677.11 2,858,516,677.11
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,900,638,463.25 -2,900,638,463.25
本期末 158,703,389.88 158,703,389.88 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 32 页共 53 页
注：申 购含 红利 再投 份额 。
7.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 0.00 - -
本期利 润 16,926,462.50 - 16,926,462.50
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -16,926,462.50 - -16,926,462.50
本期末 - - -
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 12 月 4 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2014 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 149,453.20 5,701.54
定期存 款利 息收 入 17,556,572.77 676,949.94
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,054.62 -
其他 - -
合计 17,707,080.59 682,651.48
注：备 付金 利息 包含 保证 金利息 。
7.4.7.11 股票投资收益
本基金 合同 规定 无股 票投 资。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 33 页共 53 页
7.4.7.12 基金投资收益
本基金 本报 告期 无基 金投 资。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月4 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
192,656,169.24 -
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
189,985,385.38 -
减： 应 收利 息总 额 2,456,198.01 -
买卖债 券差 价收 入 214,585.85 -
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 无衍 生工 具投 资。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 无衍 生工 具投 资。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 34 页共 53 页
7.4.7.16 股利收益
本基金 按照 合同 规定 无股 票投资 。
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月4 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他收 入 0.30 -
合计 0.30 -
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月4 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 0.00 -
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 - -
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月4 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00 -
信息披 露费 379,999.31 29,150.68
汇划手 续费 0.00 400.00
其他 15,000.00 -
合计 434,999.31 29,550.68 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 35 页共 53 页
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 报告 签发 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金均 无通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 36 页共 53 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年12 月4 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 1,435,059.46 48,968.05
其中：支付销售机 构的客户
维护费 231.95 7.84
注： 基金 管理 人报 酬按 前 一日基 金资 产净 值 0.33% 的年费 率逐 日计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.33%/ 当年 天数 。
本报告 期及 上年 度可 比期 间列示 的支 付销 售机 构的 客户维 护费 为计 提金 额。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年12 月4 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
347,893.03 11,871.05
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.08% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.08%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理股 份有 限公 司 1,086,522.62
恒泰证 券股 份有 限公 司 142.17
合计 1,086,664.79
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 上年度 可比 期间 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 37 页共 53 页
名称 2014 年 12 月 4 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
恒泰证 券股 份有 限公 司 59.27
新华基 金管 理股 份有 限公 司 37,037.77
合计 37,097.04
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 报告 期未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 管理 人在 本报 告期 内未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 报告 期末 ，除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月4 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 4,199,519.42 149,453.20 2,142,375.68 5,701.54
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 报告 期内 无其 他关 联交易 事项 的说 明。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 38 页共 53 页
实收基 金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配合计
16,939,232.34 - -12,769.84 16,926,462.5
0
-
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 合同 规定 无股 票投 资。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 合同 规定 无股 票投 资。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券回 购持 仓。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 间市场 债券 回购 持仓 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 39 页共 53 页
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 70,322,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 10,045,000.00 -
合计 80,367,000.00 -
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 40 页共 53 页
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12
月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 - -
54,199,51
9.42
- -
54,199,519.
42
应收利 息 - - - - 1,349,390.01
1,349,390.0
1
交易性 金融
资产
- -
109,904,8
98.54
- -
109,904,898
.54
应收申 购款 - - - - 697,145.47 697,145.47
资产总 计
- -
164,104,417.
96
- 2,046,535.48
166,150,953.4
4
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - 5,999,877.00 - - 5,999,877.00
应付赎 回款 - - - - 925,612.30 925,612.30
应付管 理人 报
酬
- - - - 43,107.71 43,107.71
应付托 管费 - - - - 10,450.32 10,450.32
应付销 售服 务
费
- - - - 32,657.35 32,657.35
应付交 易费 用 - - - - 5,448.05 5,448.05
应付利 息 - - - - 408.83 408.83
应付利 润 - - - - 10,002.00 10,002.00
其他负 债 - - - - 420,000.00 420,000.00
负债总 计
- -
5,999,877.00
- 1,447,686.56 7,447,563.56
利率敏 感度 缺
口
- -
158,104,540.
96
- 598,848.92
158,703,389.8
8 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 41 页共 53 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 40 -
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 40 -
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险，并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控。本基金 的投资范围为具 有良好
流动性的金融工具，包括 国债、央行票据、地方政 府债、城投债、金融债、 企业债（含中小企业私
募债）短期融资券、中期 票据、公司债、资产支持 证券、债券回购、银行存 款等固定收益类资产以
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具，同时本基金不直接 在二级市场买入股票、
权证等 权益 类资 产也 不参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 和可 转债 投资 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 - - - - 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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资
交易性 金融 资产— 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
110,169,000.00 69.42 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 110,169,000.00 69.42 - -
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 2.5%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 2.5%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 2.5%
减少 约 2 -
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 2.5%
增加 约 2 -
注：1. 本基 金的 整体 业绩 比较基 准为 人民 币七 天通 知存款 利率 ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他
价格风 险的 敏感 性分 析。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资
109,904,898.54 66.15
其中： 债券
109,904,898.54 66.15 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
54,199,519.42 32.62
4
其他各 项资 产 2,046,535.48 1.23
5
合计 166,150,953.44 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,999,877.00 3.78
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 122
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2015-07-16 125
存入 1 个月 定期 存
款
- 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 44 页共 53 页
2 2015-09-16 122
存入 3 个月 定期 存
款
-
注：本 基金 合同 约定“ 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 详见 上表 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 21.55 3.78
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 6.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 43.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—180 天 18.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ）—397 天（ 含 ） 12.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 103.40 3.78
8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 45 页共 53 页
3 金融债 券 10,036,140.84 6.32
其中： 政策 性金 融债 10,036,140.84 6.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 70,075,492.82 44.16
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 29,793,264.88 18.77
9 合计 109,904,898.54 69.25
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111519109 15 恒 丰银 行 CD109 300,000.00 29,793,264.88 18.77
2 041560054 15 浪奇 CP001 100,000.00 10,084,114.68 6.35
3 130409 13 农发 09 100,000.00 10,036,140.84 6.32
4 071540006 15 东 吴证 券 CP006 100,000.00 10,001,880.76 6.30
5 071521007 15 渤 海证 券 CP007 100,000.00 9,999,526.59 6.30
6 041559041 15 青松 CP001 100,000.00 9,997,976.11 6.30
7 071508006 15 东 方证 券 CP006 100,000.00 9,997,915.56 6.30
8 041564051 15 甘 路桥 CP001 100,000.00 9,997,255.46 6.30
9 041558072 15 仙琚 CP001 100,000.00 9,996,823.66 6.30
8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2384%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0327%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1247%
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本报告 期末 ，本 基金 未持 有资产 支持 证券 。 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 46 页共 53 页
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值采用“ 摊余成本法” ，即估值对 象以买入成本列示 ，按照票面利 率或协议利 率并考虑
其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内平均摊销 ，每日计提损益。本基金 不采用市场利率和上市
交易的 债券 和票 据的 市价 计算基 金资 产净 值。
为了避 免采用“ 摊余成本法” 计算的基金资 产净值与按市场利 率和交易市价 计算的基金 资产净值
发生重 大偏 离 ， 从 而对 基金 份额持 有人 的利 益产 生稀 释和不 公平 的结 果 ， 基 金管 理人于 每一 估值 日 ，
采 用估值 技术， 对基金 持有 的估值 对象进 行重新 评估 ，即“ 影子 定价” 。当“ 摊余 成本法” 计 算的基 金
资产净值与“ 影子定价” 确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25% 时，基金 管理人应根据风险控制
的需要 调整 组合 ， 其中 ， 对于偏 离程 度达 到或 超 过 0.5% 的 情形 ， 基 金管 理人 应与基 金托 管人 协商 一
致后，参考成交价、市场 利率等信息对投资组合进 行价值重估，使基金资产 净值更能公允地反映基
金资产 价值。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。
8.8.2 本报告期内，本基金 未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
8.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,349,390.01
4 应收申 购款 697,145.47
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,046,535.48 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 47 页共 53 页
8.8.5 其他需说明的重要事 项标题
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,098
75,645.09 112,576,121.32 70.93% 46,127,268.56 29.07%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
2,245,126.78 1.41%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份； 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 4 日 ）基 金份 额总 额 200,408,379.44
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 200,825,176.02
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,858,516,677.11 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
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减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,900,638,463.25
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 158,703,389.88
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。2015 年， 瑞华 会计 师事 务所为 本基 金提 供
审计服 务。 报告 年度 应支 付给其 报 酬 40000 元 人民 币。审 计年 限 为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 49 页共 53 页
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ， 本基金 报告 期内 共租 用 6 个交易 席位 ， 其中 报告 期 内新 增 4 个 交易 席位 。
新增席 位为 ：方 正证 券上 海交易 所席 位、 东方 证券 上海交 易所 席位 、方 正证 券深圳 交易 所席 位及 东
方证券 深圳 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、 交易 席位 的选 择流 程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以季 度为 单位 对经 纪商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由基 金经 理、 研 究员 和交 易员分 别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次 数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - -
110,500,0
00.00
100.00% - -
东方证 券 - - - - - - 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 50 页共 53 页
方正证 券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 报告 期内 无偏 离度 绝对值 超 过 0.5% 的情 况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-05
2
新华活 期添 利货 币市 场基 金暂停 （大 额） 申购
（转换 转入 、定 期定 额投 资）公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-12
3
新华基 金管 理有 限公 司基 金行业 高级 管理 人
员变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-13
4
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-16
5
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加代销 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-01
6
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
7
新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年第 1 季度
报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
8
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加重庆 农村 商业 银行 股份 有限公 司为 代销 机
构并开 通基 金定 期定 额投 资业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-11
9
新华基 金管 理有 限公 司关 于新华 活期 添利 货
币市场 基金 开展 直销 柜台 和网上 直销 基金 转
换费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-20
10
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-26
11
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2015 年
半年度 资产 净值 揭示 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-07-01
12 新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增 中国证 券报 、证 券时 报、 2015-07-02 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 51 页共 53 页
加厦门 市鑫 鼎盛 控股 有限 公司为 代销 机构 的
公告
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
13
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 代销 机
构名称 变更 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-07-03
14
新华基 金管 理有 限公 司新 华活期 添利 货币 市
场基金 基金 经理 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-07-11
15
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 深圳 市新 兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-07-27
16
新华基 金管 理有 限公 司关 于股东 股权 变更 及
修改公 司章 程的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-08-04
17
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 天
天基金 、同 花顺 网上 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-08-22
18
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 在
数米基 金销 售平 台申 购金 额下限 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-08-29
19
新华基 金管 理有 限公 司新 华活期 添利 货币 市
场基金 关于 增加 新时 代证 券有限 责任 公司 为
销售机 构的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-09-02
20
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-09-07
21
新华基 金管 理有 限公 司法 定名称 及住 所变 更
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-09-30
22
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-10-13
23
新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年第 3 季度
报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-10-24
24
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 北京 分公 司
名称变 更公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-11-21
25
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 为代 销
机构并 参加 网上 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-11-27
26
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加长量 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-11-28 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 52 页共 53 页
27
新华基 金管 理股 份有 限公 司基金 行业 高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-12-01
28
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 嘉实 财富 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动及 开通 基金转 换业 务的 公
告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-12-09
29
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加诺亚 正行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-12-16
30
新华基 金管 理股 份有 限公 司新华 活期 添利 货
币市场 基金 基金 经理 变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-12-18
31
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 代销 机构 并参 加网 上费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-12-23
32
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 调
整开放 时间 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-12-31
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会批 准新 华活 期添利 货币 市场 基金 募集 的文件
( 二) 关于 申请 募集 新华 活期 添利货 币市 场基 金之 法律 意见书
( 三) 新华 活期 添利 货币 市场 基金基 金合 同
( 四) 新华 活期 添利 货币 市场 基金托 管协 议
( 五) 新华 活期 添利 货币 市场 基金登 记结 算服 务协 议
( 六) 《新 华基 金管 理股 份有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
( 七) 更新 的《 新华 活期 添利 货币市 场基 金招 募说 明书 》
( 八) 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照及 公司 章程
( 九) 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
( 十) 重庆 市工 商行 政管 理局 关于核 准新 华基 金管 理有 限公司 变更 公司 名称 、变 更住所 的批 复
( 十一) 中 国证 监会 要求 的其 他文件 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2015 年 年度 报告
第 53 页共 53 页
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
