新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
新 华 稳健 回 报灵 活 配置 混 合型 发 起式 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 18 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 5 月 29 日起 至 12 月 31 日 止。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 2
基金简介 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................ 错误！未定义书签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................... 错误！未定义书签。
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................ 错误！未定义书签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................... 错误！未定义书签。
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................ 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 错误！未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 错误！未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 错误！未定义书签。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................ 错误！未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................ 错误！未定义书签。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.9 管 理人 对 会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........ 错误！未定义书签。
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................ 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误！未定 义书签。
§ 6
审计报告 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.2 利 润表 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................ 错误！未定义书签。
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1
期末 基金 资产 组合 情 况 .............................................................................. 错误！未定义书签。
8.2
期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 .............................................................. 错误！未定义书签。
8.3
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .. 错误！未定义书签。
8.4
报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 .......................................................... 错误！未定义书签。
8.5
期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ...................................................... 错误！未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
8.9
报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................... 错误！未定义书签。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 .................................... 错误！未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 .................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................... 错误！未定义书签。
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................ 错误！未定义书签。
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................... 错误！未定义书签。
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......... 错误！未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 错误！未定义书签。
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................. 错误！未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................... 错误！未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................... 错误！未定义书签。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................. 错误！未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
§ 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................... 错误！未定义书签。
§ 14
备查文件目录 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
14.2 存放 地点 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.3 查阅 方式 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合发起
基金主 代码 001004
交易代 码 001004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 630,409,461.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略 ， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上 ， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。
投资策 略
投资策 略的 选择 ， 本基 金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在资 产配 置策
略方面 ， 主要 采用 自上 而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 通过 动态 调整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险 。 在 股票 投 资策略 方面 ， 本基 金将
运用趋 势跟 随策 略、 定向 增发策 略、 事件 驱动 策略 及大宗 交易 策略 。 在 债
券投资 策略 方面 ， 本 基金 将综合 运用 久期 策略 、 收 益率曲 线策 略、 信用 策
略、 杠 杆策 略、 中 小企 业 私募债 券投 资策 略及 可转 债投资 策略 ， 在 获取 稳
定收益 的同 时， 降低 基金 资产净 值整 体的 波动 性。
业绩比 较基 准 2× 一 年期 银行 定期 存款 税 后收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险 、 中 等预 期收
益品种 ， 预期 风险 和预 期 收益低 于股 票型 基金 ， 高 于债券 型基 金和 货币 市
场基金 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 蒋松云
联系电 话 010-88423386 010-66105799
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95588
传真 010-88423310 010-66105798
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 400010 100140
法定代 表人 陈重 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号
楼中海 地产 广场 西 塔 5-11 层
注册登 记机 构 新华基 金管 理股 份有 限公 司
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场 6 号力 帆中心 2
号楼 19 层 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 5 月 29 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -42,982,843.81
本期利 润 -25,146,196.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0333
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.70%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可 供分 配利 润 -34,471,173.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0547
期末基 金资 产净 值 613,532,104.11
期末基 金份 额净 值 0.973
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.70%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
4、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 5 月 29 日， 至 2015 年 12 月 31 日 披露 日未 满一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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② 准差④
过去三 个月 10.95% 0.86% 0.79% 0.01% 10.16% 0.85%
过去六 个月 4.06% 1.19% 1.76% 0.01% 2.30% 1.18%
自基金 合同 生
效起至 今
-2.70% 1.17% 2.17% 0.01% -4.87% 1.16%
注：1 、本 基金 于 2015 年 5 月 29 日 基金 合同 生效 。
2、本 基金 股票 投资 部分 的 业绩比 较基 准采 用 2× 一 年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 5 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 自 2015 年 5 月 29 日 成立 ，至 2015 年 12 月 31 日披 露日 未满 一年。
2、 本基 金建 仓期 为 6 个月 ， 本报 告期 ， 本基 金已 完 成建仓 ， 且 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例
符合合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 于 2015 年 5 月 29 日基金 合同 生效 ， 至 2015 年 12 月 31 日未 进行 过利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金 、 新 华行 业周 期轮 换混 合型证 券投 资基 金 、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、 新华壹诺
宝货币市场基金、新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式 证券投资基金、
新华战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司总 经理 助
理兼投 资总
监、基 金管 理
部总监 、新 华
优选消 费混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华趋 势领 航
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华鑫 益
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华策 略精 选
股票型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华优 选
分红混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
战略新 兴产 业
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
2015-05-2
9
- 20
经 济 学 硕 士 ， 历 任 天 津 中 融 证 券
投 资 咨 询 公 司 研 究 员 、 申 银 万 国
天 津 佟 楼 营 业 部 投 资 经 纪 顾 问 部
经 理 、 海 融 资 讯 系 统 有 限 公 司 研
究 员 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证
券研 究 部 、 理 财 服 务 部 经 理 、 北
方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 部
信 托 高 级 投 资 经 理 。 现 任 新 华 基
金 管 理 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理
兼 投 资 总 监 、 基 金 管 理 部 总 监 、
新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 趋 势 领 航 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 策 略 精 选 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
优 选 分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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金基金 经理 。
蔡春红
本基金 基金 经
理，新 华行 业
周期轮 换混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2015-07-2
2
- 4
国 际 金 融 硕 士 ，4 年 证 券 从 业 经
验。2010 年 7 月 加入 新华 基金管
理 股 份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 优 选
分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 、 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 新 华 稳 健 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 新 华 行 业 周 期 轮 换 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
蔡春红
本基金 基金 经
理助理 。
2015-06-2
6
2015-07-22 4
国 际 金 融 硕 士 ，4 年 证 券 从 业 经
验。2010 年 7 月 加入 新华 基 金管
理 股 份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 优 选
分 红 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 、 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 ， 现 任 新 华 稳 健 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 新 华 行 业 周 期 轮 换 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华稳 健回报灵活配置混合型发 起式证券投资基金
的管理人按照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《新华稳健回报灵活配置 混合型发起式证券投资
基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基 础上为持有人谋求最大利 益。运作整体合法合规， 无损害基金持有人利益
的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申 购等交易，交 易部根据各投资组新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会，对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大
宗交易，投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对
手询价 、成 交确 认， 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基金管理 人严 格执行了《新华基金管理 股份有限公司公平交易制 度》的规定基金管
理人对 旗下 所有 投资 组合 间连 续 4 个 季度 的日 内、3 日 内以 及 5 日 内股 票和 债券交 易同 向交 易价 差
分析及相应情景分析表明 ：债券同向交易频率偏低 ；股票同向交易溢价率较 高的因素主要是受到市
场因素影响造成个股当日 价格振幅较大或者是组合 经理个人对交易时机的判 断，即成交价格的日内
变化较大以及投资组合的 成交时间不一致而导致个 别组合间的交易价差较大 ，结合通过对平均溢价
率、 买 入/ 卖出 溢价 率以 及 利益输 送金 额等 不同 组合 不同时 间段 的同 向交 易价 差分析 表明 投资 组合 间
不存在 利益 输送 的 可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 成立 于 2015 年 5 月 29 日 ，封 闭期 内遭 遇 6 月以 及 8 月 两次 大幅 下跌 ，此间 仓位 一直 较
低，整 体损 失可 控。4 季 度在经 历 3 季 度整 个股 票 市场断 崖式 下跌 的基 础上 出现了 阶段 性反 弹， 上
证指数 从 3052 点反 弹近 20% ， 创 业 板 指数 反弹 幅度 更大 。 基 于对 大势 判断 ，4 季度开 始加 仓但 考虑
到本基 金 5 月底 成立 ， 且 封闭 期 6 个月即 11 月底 开 放的特 殊情 况， 整体 仓位 并未很 高， 导致 整体 涨
幅弱于创业板反弹幅度。 配置方面，偏防御的传统 消费板块同时兼顾高成长 的新兴消费板块，重点
配置轻工 制造、服装、商业零售、 旅游、食品饮料以及新兴 消费如 “ 她 经济 ” 、教育、 文化传媒、 康
复医疗 等领 域。 未来 仍将 以低估 值防 御板 块为 基础 ，兼顾 市场 热点 精选 主题 和个股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.973 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 10.95%，同新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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期比较 基准 的增 长率 为 0.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
新年伊始，在大非解禁潮 和汇率波动的预期影响下 ，市场经历了两次熔断的 巨幅波动，信心遭
受了创 伤 。 整 体来 看 ， 预 计 2016 年 经济 仍将 弱而 不 破， 上有 压力 ， 下有 底线 。 一 季度 春节 后旺 季经
济有望出现降幅收窄甚至 小幅回升的迹象。但是效 果持续性差，加上传统行 业出清的开始，预计二
季度之 后经 济继 续缓 幅向 下，全 年经 济增 速 6.5% 。
全年市场 大概率 仍将区 间 震荡。上 方的压 制因素 包 括： （1）IPO 加速和 注册 制放开； （2 ）减 持
限制放开，以及大量的增 发和首发解禁； （3 ） 人民币 贬 值 压 力 仍 存 ， 美 联 储加 息 后 跨 境 资 金 流 出 ；
（4） 货 币政 策从 全面 漫灌 到灵活 调控， 引导 资金 脱 虚入实 ； （5） 加 快出 清， 刚兑继 续打 破， 市 场风
险偏好可能随之下降。但 是下方也有也有充裕的流 动性支撑，股票在居民大 类资产配置中的比例也
有提升 的空 间。
未来仍将以低估值防御板 块为基础，兼顾市场热点 精选主题和个股，短期重 点关注跌出来的机
会以及 政策 预期 不断 刺激 下供给 侧改 革带 动的 煤炭 、钢铁 、水 泥等 周期 品涨 价逻辑 下的 板块 机会 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
一、督察长和监察稽核部 督促、协助各业务部门 按 照法律法规和监管机构规 定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流 程，明确风险控制职责并 具体落实相应措施，提高 全体员工的风险意识，
有效保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
二、督察长和监察稽核部 针对各部门具体业务建立 了相应的检查指标及检查 重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问 、重点抽查等一系列方法 ，定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投 资交易行为过程实施实时 监控，督促业务部门不断 改进内部控制和风险管
理，并 按规 定定 期出 具监 察稽核 报告 报送 监管 机关 、董事 会和 公司 管理 层。
三、根据中国证监会的规 定，督察长 和监察稽核部 及时准确地向监管机关报 送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括 基金法定信息披露、基金 产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况
进行事前审阅，确保其内 容真实、准确、完整并符 合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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组织、协调各相关部门及 时完成信息披露，确保公 司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时
间和方 式进 行。
四、在全公司范围内开展 持续的学习和培训。督察 长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工 开展学习、讨论，提高和 加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解，
明确风 险控 制职 责， 树 立 全员内 控意 识。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估 值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值； 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 15 页共 60 页
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部 的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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于五千 万元 的情 况。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对新华稳健回报灵活 配置混合型发起式证券投 资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金的管理人—— 新华基金管理股
份有限公司在新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金的投资运作 、基金资产净值计算、
基金份 额申 购赎 回价 格计 算、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不 存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行 。本报告期内，新华稳健 回报灵活配置混合型发
起式证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对新华基金 管理股份有限公司编制和 披露的新华稳健回报灵活 配置混合型发起式
证券投 资基 金 2015 年年 度 报告中 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
中国工 商银 行资 产托 管部
2016 年 3 月 18 日
§ 6
审计报告
瑞华审 字[2016]01360052 号
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
我们 审计 了后 附的 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 新 华稳 健 回
报基金 ” ） 财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年度 的利 润 表、 所有 者权 益（ 基
金净值 ）变 动表 和财 务报 表附注 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是新华稳健回报基金的基 金管理人新华基金管理股 份有限公司管理层
的责任 。 这种 责任 包括： （1 ） 按 照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）
发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财 务报表，并使其实现公允 反映； （2）设计、 执行
和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时， 注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了新华稳 健回报灵活配置混合型
发起式 证券 投资 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金净 值变 动 情 况 。
瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
中国注 册会 计师
张伟
胡慰
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
2016 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 稳健 回报 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款 7.4.6.1 67,790,383.61
结算备 付金
7,588,310.90
存出保 证金
406,433.20
交易性 金融 资产 7.4.6.2 540,429,942.71
其中： 股票 投资
540,429,942.71
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.6.3 18,442.21
应收股 利
-
应收申 购款
10,045.76
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
616,243,558.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
- 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
518,103.20
应付托 管费
129,525.80
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.6.4 1,757,907.49
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.6.5 305,917.79
负债合计
2,711,454.28
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.6.6 630,409,461.68
未分配 利润 7.4.6.7 -16,877,357.57
所有者权益合计
613,532,104.11
负债和所有者权益总 计
616,243,558.39
注：本 基 金 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 未满 一年 ，基金 份额 净值
0.973 元， 基金 份额 总额 630,409,461.68 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 稳健 回报 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年 5 月 29 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 5 月 29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
-16,651,067.61
1.利息 收入
2,383,459.99
其中： 存款 利息 收入 7.4.6.8 2,022,188.60 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
361,271.39
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-37,047,142.94
其中： 股票 投资 收益 7.4.6.9 -37,518,888.61
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 7.4.6.10 471,745.67
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.6.11 17,836,647.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.6.12 175,967.85
减：二、费用
8,495,128.71
1．管 理人 报酬
4,132,240.99
2．托 管费
1,033,060.27
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.6.13 3,022,717.66
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.6.14 307,109.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-25,146,196.32
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-25,146,196.32
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 稳健 回报 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年 5 月 29 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
776,792,185.14 - 776,792,185.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -25,146,196.32 -25,146,196.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-146,382,723.46 8,268,838.75 -138,113,884.71
其中：1.基 金申 购款 2,897,446.98 -240,131.01 2,657,315.97
2.基金 赎回 款 -149,280,170.44 8,508,969.76 -140,771,200.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
630,409,461.68 -16,877,357.57 613,532,104.11
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 22 页共 60 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华稳 健回报灵活配 置混合型发 起式证券投资 基金（以下 简称 “ 本 基金 ” ）系经中国 证券监督 管
理委员 会证 监许 可 【2014 】1417 号文 《关 于准 予新 华稳健 回报 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
注册的批复》注册募集， 由新华基金管理股份有限 公司发起募集的契约型开 放式混合型证券投资基
金，存 续期 不限 定。 于 2015 年 5 月 13 日 通过 新华 基金管 理股 份有 限公 司的 直销中 心和 取得 基金 代
销业务资格并与基金管理 人签订了基金销售服务代 理协议代为办理基金销售 业务的代销机构公开发
售， 发 行期 限：2015 年 5 月 13 日至 2015 年 5 月 26 日。 首 次募 集资 金总 额 776,717,627.99 元, 其中
募集资 金产 生利 息 74,557.15 元 ，并 经瑞 华会 计师 事 务所瑞 华验 字[2015] 37100009 号 验资 报告 予以
验证。2015 年 5 月 29 日 办理基 金备 案手 续， 基金 合同正 式生 效。 本基 金为 契约型 开放 式证 券投 资
基金，存续期不限定，本 基金管理人为新华基金管 理股份有限公司，基金托 管人为中国工商银行股
份有限 公司 。
根据《新华稳健回报灵活 配置混合型发起式证券投 资基金招募说明书》及《 新华稳健回报灵活
配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》的有关 规定，本基金的投资范围 为国内依法公开发行、
上市的 股票 、 债 券及 中国 证 监会批 准允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金股 票 的投资 比例 为 0-95% ，
中小企 业私 募债 占基 金资 产净值 的比 例不 高 于 10% ， 权 证投 资占 基金 资产 净 值的比 例 为 0-3% ， 现金
或期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为： 2×
一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华稳健 回报灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》和在财务
报表附 注四 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业 会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2015 年 5
月 29 日( 基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款 、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的 相关交易费用计入当期损 益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或 债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续
计量， 在摊 销时 产生 的利 得或损 失， 应当 确认 为当 期收益 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产；金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的，终止确认该 金融负
债或其一部分。处置该金 融资产或金融负债时，其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益 ，同 时调 整公 允价 值变动 收益 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算 ） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转债，于实际取得 日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行 分摊 ，确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率 后， 逐日 确认 债券 利息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的 认购 成本 进行 分摊 ，确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融 资产所融出
的资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值，是指市场参与 者 在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。
存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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价格、 参 照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易 市价 确定 公允 价值 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日无市价，且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25 ％ 以上 的， 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交 易 市价 ，确 定公 允
价值。
当投资 品种 不再 存在 活跃 市场， 且其 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％
以上的,采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投
资品种 的公 允价 值。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
① 股票 投资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
② 债券 投资
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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对在交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
③ 如有确凿证据表明按上 述方法进行 估值不能客观 反映其公允价值，本基金 的管理人应根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基 金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于月末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
（若有 ）后 的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损 失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 ， 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 1% 年 费率 计提；
（2） 附 加管 理费， 本基 金 根据每 份基 金份 额在 持有 期间的 年化 收益 率水 平分 别适用 不同 的年 附
加管理 费率 ，每 份基 金份 额的年 附加 管理 费仅 于赎 回时方 可收 取；
（3） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.25% 年 费率计 提；
（4） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐 日计 提；
（5） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
（1） 每一 基金 份额 享有 同 等的分 配权 ；
（2） 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份
额每次 收益 分配 比例 不得 低于收 益分 配基 准日 每份 基金份 额该 次可 供分 配利 润的 20% ，若 《基 金 合
同》生 效不 满 3 个 月可 不 进行收 益分 配； 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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（3） 本计 划收 益分 配方 式 分为两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 红利 再投 资增 加的份 额计 入基 金
份额总规模，投资人可选 择现金红利或将现金红利 转为基金份额进行再投资 ；若投资人不选择，本
计划默 认的 收益 分配 方式 是现金 分红 ；
（4） 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份额收益分配 金额后不能低于面值 ； （6 ）基金红利发放日距离收 益分配基准日（即可供
分配利 润计 算截 至日 ）的 时间不 得超 过 15 个 工作 日 ；
（5） 法律 、法 规或 监管 机 构另有 规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和 会计估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 67,790,383.61
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 67,790,383.61
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 522,593,295.22 540,429,942.71 17,836,647.49
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 522,593,295.22 540,429,942.71 17,836,647.49 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 14,844.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,597.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 18,442.21
注：1 、应 收结 算备 付金 利 息包括 结算 保证 金利 息。
2、本 基金 于 2015 年 5 月 29 日 成立 ，报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日未 满一 年 。
7.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,757,907.49
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,757,907.49
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 33 页共 60 页
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 -
预提费 用 305,917.79
合计 305,917.79
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.6 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 776,792,185.14 776,792,185.14
本期申 购 2,897,446.98 2,897,446.98
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -149,280,170.44 -149,280,170.44
本期末 630,409,461.68 630,409,461.68
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -42,982,843.81 17,836,647.49 -25,146,196.32
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
8,511,670.08 -242,831.33 8,268,838.75
其中： 基金 申购 款 -154,294.18 -85,836.83 -240,131.01
基金赎 回款 8,665,964.26 -156,994.50 8,508,969.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -34,471,173.73 17,593,816.16 -16,877,357.57
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.8 存款利息收入 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 34 页共 60 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,997,499.46
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 24,689.14
其他 -
合计 2,022,188.60
注：1 、结 算备 付金 利息 收 入包括 结算 保证 金利 息。
2、本 基金 于 2015 年 5 月 29 日 成立 ，报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日未 满一 年 。
7.4.7.9 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 876,333,847.67
减：卖 出股 票成 本总 额 913,852,736.28
买卖股 票差 价收 入 -37,518,888.61
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.10 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 471,745.67
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 471,745.67
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.11 公允价值变动收益
单位： 人民 币元 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 35 页共 60 页
项目名 称
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 17,836,647.49
—— 股 票投 资 17,836,647.49
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 17,836,647.49
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.12 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 165,422.40
转换费 收入 10,545.45
合计 175,967.85
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.13 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,022,717.66
银行间 市场 交易 费用 -
合计 3,022,717.66 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 36 页共 60 页
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00
信息披 露费 225,917.79
债券账 户维 护费 0.00
汇划手 续费 792.00
其他 400.00
合计 307,109.79
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 需要 作披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 告签 发日 ，本 基金未 发生 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 37 页共 60 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
恒泰证 券 302,305,093.59 13.07%
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
恒泰证 券 800,000,000.00 49.77%
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 221,075.84 11.46% 221,075.84 12.58%
注：本 基金 于 2015 年 5 月 29 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日未 满 一年。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 38 页共 60 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,132,240.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,498,609.71
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.0% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.0%/ 当年 天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,033,060.27
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月
29 日 ）持 有的 基金 份额
10,000,400.04
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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期末持 有的 基金 份额 10,000,400.04
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
1.59%
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
67,790,383.61 1,997,499.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 于 2015 年 5 月 29 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日止 期间无 利 润分 配事 项。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至报 告期 期末 本基 金未 持有因 认购 新发/ 增发 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00248 润邦股 2015-09 筹划发 11.53 2016-0 10.38 100,000.00 1,066,000.00 1,153,000.00 - 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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3 份 -30 行股份
购买资
产事项
3-11
60012
0
浙江东
方
2015-10
-12
筹划重
大资产
重组
24.07 - - 50,000.00 972,500.00 1,203,500.00 -
60015
3
建发股
份
2015-06
-29
筹划重
大事项
14.69 - - 450,000.00 8,933,809.00 6,610,500.00 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
筹划重
大事项
15.80 - - 350,167.00 6,430,655.46 5,532,638.60 -
00267
8
珠江钢
琴
2015-12
-21
筹划非
公开发
行股票
事项
17.21
2016-0
1-19
15.49 550,000.00 9,097,913.69 9,465,500.00 -
60012
2
宏图高
科
2015-12
-25
筹划重
大事项
19.42 - - 20,000.00 393,000.00 388,400.00 -
00261
2
朗姿股
份
2015-12
-22
筹划重
大收购
事项
75.46 - - 35,000.00 2,329,397.00 2,641,100.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
报告期 内， 本基 金未 发生 银行间 市场 债券 正回 购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 为 0， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信用风险 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有 人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重 新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 67,790,383.61 - - - 67,790,383.61
结算备 付金 7,588,310.90 - - - 7,588,310.90
存出保 证金 406,433.20 - - - 406,433.20
交易性 金融 资产 - - - 540,429,942.71
540,429,942.7
1
应收利 息 - - - 18,442.21 18,442.21
应收申 购款 - - - 10,045.76 10,045.76
资产总 计 75,785,127.71 - - 540,458,430.68 616,243,558.3
9
负债
应付管 理人 报酬 - - - 518,103.20 518,103.20
应付托 管费 - - - 129,525.80 129,525.80
应付交 易费 用 - - - 1,757,907.49 1,757,907.49
其他负 债 - - - 305,917.79 305,917.79
负债总 计 - - - 2,711,454.28 2,711,454.28
利率敏 感度 缺口 75,785,127.71 - - 537,746,976.40 613,532,104.1
1
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 19
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 19
注：本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风险 控制 系统 对本基 金投 资组 合中 银行 存款、 结算 备付
金、债 券资 产等 做出 以上 利率风 险的 敏感 性分 析。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 540,429,942.71 88.09
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 540,429,942.71 88.09
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 630
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 630
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 一年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）*2 ； 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 44 页共 60 页
2. 本 基金 管理 人运 用 XRisk suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 股票 资产 做出以 上其 他价
格风险 的敏 感性 分析 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 540,429,942.71 87.70
其中： 股票 540,429,942.71 87.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,378,694.51 12.23
7 其他各 项资 产 434,921.17 0.07
8 合计 616,243,558.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 45 页共 60 页
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,691,000.00 0.28
B 采矿业
- -
C 制造业 325,450,304.67 53.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 44,645.00 0.01
F 批发和 零售 业
48,107,637.14 7.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
21,806,628.47 3.55
H 住宿和 餐饮 业
10,274,600.00 1.67
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
35,199,640.75 5.74
J 金融业
39,656,735.68 6.46
K 房地产 业
25,655,232.00 4.18
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,434,855.00 1.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
23,340,664.00 3.80
S 综合
2,768,000.00 0.45
合计 540,429,942.71 88.09
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002308 威创股 份 923,000 22,751,950.00 3.71
2 000488 晨鸣纸 业 2,292,805 20,451,820.60 3.33
3 000910 大亚科 技 1,096,070 18,128,997.80 2.95
4 600315 上海家 化 400,000 15,796,000.00 2.57
5 002565 上海绿 新 1,300,000 15,535,000.00 2.53 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 46 页共 60 页
6 002394 联发股 份 809,999 15,090,281.37 2.46
7 002291 星期六 800,000 13,600,000.00 2.22
8 601021 春秋航 空 212,634 12,970,674.00 2.11
9 600694 大商股 份 236,475 12,209,204.25 1.99
10 300213 佳讯飞 鸿 320,500 12,179,000.00 1.99
11 601998 中信银 行 1,642,990 11,862,387.80 1.93
12 000882 华联股 份 1,900,000 10,849,000.00 1.77
13 000428 华天酒 店 1,002,400 10,274,600.00 1.67
14 600305 恒顺醋 业 394,268 10,120,859.56 1.65
15 002229 鸿博股 份 330,000 9,820,800.00 1.60
16 002574 明牌珠 宝 458,300 9,734,292.00 1.59
17 002072 凯瑞德 400,000 9,688,000.00 1.58
18 002678 珠江钢 琴 550,000 9,465,500.00 1.54
19 600958 东方证 券 399,972 9,315,347.88 1.52
20 300075 数字政 通 280,000 8,778,000.00 1.43
21 000665 湖北广 电 400,000 7,832,000.00 1.28
22 002674 兴业科 技 392,493 7,790,986.05 1.27
23 002348 高乐股 份 390,000 6,836,700.00 1.11
24 600896 中海海 盛 419,991 6,791,254.47 1.11
25 000728 国元证 券 300,000 6,777,000.00 1.10
26 603008 喜临门 265,600 6,613,440.00 1.08
27 600153 建发股 份 450,000 6,610,500.00 1.08
28 000750 国海证 券 500,000 6,425,000.00 1.05
29 300342 天银机 电 136,300 6,269,800.00 1.02
30 000793 华闻传 媒 400,000 6,012,000.00 0.98
31 000779 三毛派 神 206,200 6,004,544.00 0.98
32 600723 首商股 份 526,600 5,850,526.00 0.95
33 000681 视觉中 国 150,000 5,701,500.00 0.93
34 300043 互动娱 乐 350,167 5,532,638.60 0.90
35 002033 丽江旅 游 300,000 5,280,000.00 0.86
36 600177 雅戈尔 300,000 4,884,000.00 0.80
37 600735 新华锦 201,700 4,844,834.00 0.79
38 002029 七 匹 狼 350,000 4,784,500.00 0.78
39 300413 快乐购 120,000 4,752,000.00 0.77
40 600831 广电网 络 300,000 4,743,000.00 0.77
41 002327 富安娜 392,501 4,721,787.03 0.77
42 300212 易华录 100,000 4,617,000.00 0.75
43 600738 兰州民 百 400,000 4,480,000.00 0.73
44 000587 金叶珠 宝 200,000 4,250,000.00 0.69
45 300468 四方精 创 50,000 4,154,000.00 0.68
46 600383 金地集 团 300,000 4,140,000.00 0.67
47 300462 华铭智 能 100,000 4,045,000.00 0.66
48 300089 文化长 城 100,000 3,953,000.00 0.64
49 002261 拓维信 息 100,000 3,890,000.00 0.63 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 47 页共 60 页
50 002205 国统股 份 95,600 3,764,728.00 0.61
51 002667 鞍重股 份 50,000 3,740,000.00 0.61
52 300130 新国都 100,000 3,727,000.00 0.61
53 000783 长江证 券 300,000 3,726,000.00 0.61
54 600861 北京城 乡 197,000 3,666,170.00 0.60
55 600804 鹏博士 150,000 3,558,000.00 0.58
56 002443 金洲管 道 200,000 3,556,000.00 0.58
57 000759 中百集 团 411,549 3,543,436.89 0.58
58 300251 光线传 媒 111,600 3,380,364.00 0.55
59 600741 华域汽 车 200,000 3,372,000.00 0.55
60 600858 银座股 份 300,000 3,318,000.00 0.54
61 002721 金一文 化 100,000 3,276,000.00 0.53
62 002546 新联电 子 100,000 3,267,000.00 0.53
63 002285 世联行 200,000 3,246,000.00 0.53
64 000918 嘉凯城 500,000 3,200,000.00 0.52
65 002385 大北农 233,832 2,855,088.72 0.47
66 002487 大金重 工 200,000 2,840,000.00 0.46
67 000532 力合股 份 100,000 2,768,000.00 0.45
68 600720 祁连山 300,000 2,649,000.00 0.43
69 002612 朗姿股 份 35,000 2,641,100.00 0.43
70 002305 南国置 业 408,800 2,612,232.00 0.43
71 600370 三房巷 150,000 2,586,000.00 0.42
72 300400 劲拓股 份 50,000 2,426,500.00 0.40
73 601633 长城汽 车 199,987 2,407,843.48 0.39
74 600689 上海三 毛 100,000 2,239,000.00 0.36
75 002365 永安药 业 100,000 2,162,000.00 0.35
76 600778 友好集 团 170,000 2,085,900.00 0.34
77 600436 片仔癀 30,000 2,063,700.00 0.34
78 002042 华孚色 纺 170,000 2,048,500.00 0.33
79 002627 宜昌交 运 70,000 2,044,700.00 0.33
80 603001 奥康国 际 59,963 2,015,956.06 0.33
81 002405 四维图 新 50,000 1,940,000.00 0.32
82 002117 东港股 份 40,000 1,840,800.00 0.30
83 600498 烽火通 信 61,300 1,747,663.00 0.28
84 002496 辉丰股 份 60,000 1,698,000.00 0.28
85 000639 西王食 品 100,000 1,692,000.00 0.28
86 002477 雏鹰农 牧 100,000 1,691,000.00 0.28
87 002345 潮宏基 100,000 1,688,000.00 0.28
88 601588 北辰实 业 300,000 1,608,000.00 0.26
89 300290 荣科科 技 62,100 1,566,162.00 0.26
90 002142 宁波银 行 100,000 1,551,000.00 0.25
91 600418 江淮汽 车 100,000 1,459,000.00 0.24
92 300150 世纪瑞 尔 100,000 1,450,000.00 0.24
93 002390 信邦制 药 100,000 1,435,000.00 0.23 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
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94 600120 浙江东 方 50,000 1,203,500.00 0.20
95 000978 桂林旅 游 81,500 1,154,855.00 0.19
96 002483 润邦股 份 100,000 1,153,000.00 0.19
97 002404 嘉欣丝 绸 100,000 1,079,000.00 0.18
98 000955 欣龙控 股 100,000 1,011,000.00 0.16
99 002061 江山化 工 100,000 926,000.00 0.15
100 002076 雪 莱 特 50,000 901,500.00 0.15
101 000018 神州长 城 15,653 770,127.60 0.13
102 600520 中发科 技 20,000 557,600.00 0.09
103 002373 千方科 技 11,005 503,478.75 0.08
104 300027 华谊兄 弟 10,000 414,800.00 0.07
105 600122 宏图高 科 20,000 388,400.00 0.06
106 600600 青岛啤 酒 10,000 332,000.00 0.05
107 603555 贵人鸟 9,058 320,924.94 0.05
108 002686 亿利达 6,203 109,296.86 0.02
109 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.01
110 603696 安记食 品 1,000 55,370.00 0.01
111 603936 博敏电 子 1,000 51,280.00 0.01
112 300495 美尚生 态 500 44,645.00 0.01
113 300497 富祥股 份 500 21,515.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002024 苏宁云 商 32,952,787.03 5.37
2 000488 晨鸣纸 业 29,774,792.09 4.85
3 002308 威创股 份 24,332,203.40 3.97
4 002394 联发股 份 24,092,554.27 3.93
5 300213 佳讯飞 鸿 20,789,876.00 3.39
6 000910 大亚科 技 20,365,176.44 3.32
7 600476 湘邮科 技 20,215,089.70 3.29
8 600213 亚星客 车 20,142,550.13 3.28
9 601021 春秋航 空 18,123,629.58 2.95
10 600315 上海家 化 16,191,425.74 2.64
11 600389 江山股 份 16,018,686.24 2.61
12 002565 上海绿 新 15,832,409.60 2.58
13 603010 万盛股 份 15,491,106.00 2.52
14 600270 外运发 展 15,337,884.00 2.50 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 49 页共 60 页
15 600486 扬农化 工 15,039,179.00 2.45
16 002205 国统股 份 14,648,600.24 2.39
17 000882 华联股 份 14,129,500.00 2.30
18 000987 广州友 谊 14,088,127.52 2.30
19 002291 星期六 14,003,098.36 2.28
20 300342 天银机 电 13,841,941.46 2.26
21 002347 泰尔重 工 13,407,361.00 2.19
22 600654 中安消 13,207,505.45 2.15
23 600883 博闻科 技 13,204,245.20 2.15
24 300043 互动娱 乐 13,113,511.13 2.14
25 002112 三变科 技 12,903,714.47 2.10
26 002072 凯瑞德 12,899,650.00 2.10
27 002029 七 匹 狼 12,698,526.00 2.07
28 000728 国元证 券 12,691,528.34 2.07
29 600305 恒顺醋 业 12,527,179.48 2.04
30 601998 中信银 行 12,526,000.00 2.04
31 600723 首商股 份 12,506,597.37 2.04
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002024 苏宁云 商 32,245,265.09 5.26
2 600476 湘邮科 技 20,122,893.74 3.28
3 603010 万盛股 份 17,594,453.71 2.87
4 600486 扬农化 工 16,669,497.81 2.72
5 600213 亚星客 车 16,277,080.00 2.65
6 002112 三变科 技 15,449,297.00 2.52
7 600883 博闻科 技 14,590,871.00 2.38
8 000987 广州友 谊 14,241,227.24 2.32
9 600987 航民股 份 13,038,207.50 2.13
10 600389 江山股 份 12,509,208.90 2.04
11 600270 外运发 展 12,286,264.08 2.00
12 600370 三房巷 11,415,157.00 1.86
13 600654 中安消 11,100,898.00 1.81
14 300213 佳讯飞 鸿 10,959,809.50 1.79
15 000488 晨鸣纸 业 10,852,063.90 1.77
16 002029 七 匹 狼 10,187,269.58 1.66
17 002394 联发股 份 10,016,819.56 1.63 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 50 页共 60 页
18 601288 农业银 行 9,760,000.00 1.59
19 002708 光洋股 份 9,398,589.00 1.53
20 600865 百大集 团 9,289,434.00 1.51
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,436,446,031.50
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 876,333,847.67
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
报告期 末本 基金 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 51 页共 60 页
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本报 告期 ，本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
406,433.20
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
18,442.21
5 应收申 购款
10,045.76
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
434,921.17
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本报告 期末 本基 金前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 52 页共 60 页
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,174
51,783.26 10,000,400.04 1.59% 620,409,061.64 98.41%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
990.36 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总 数 持有份额
占基金总
份额比 例
发起份 额总 数 发 起 份 额
占 基 金 总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,400.04 1.59% 10,000,400.04 1.59% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 53 页共 60 页
基金经 理等 人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
基金管 理人 股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
合计 10,000,400.04 1.59% 10,000,400.04 1.59% 3 年
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 5 月 29 日) 基 金份 额总 额 776,792,185.14
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 2,897,446.98
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 149,280,170.44
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 630,409,461.68
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。2015 年， 瑞华 会计 师事 务所为 本基 金提 供
审计服 务。 报告 年度 应支 付给其 报 酬 80000 元 人民 币。审 计年 限 为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期 ， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 54 页共 60 页
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信万 通 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 410,473,751.97 17.75% 379,938.38 19.69% -
华泰证 劵 1 394,253,306.38 17.05% 286,385.10 14.84% -
恒泰证 券 1 250,990,939.14 10.85% 183,549.75 9.51% -
长江证 券 1 216,758,868.01 9.37% 200,721.39 10.40% -
广发证 券 1 194,623,950.33 8.42% 180,799.10 9.37% -
方正证 券 1 170,258,432.28 7.36% 122,767.15 6.36% -
国信证 券 1 153,416,386.17 6.63% 142,332.51 7.38% -
安信证 券 1 122,419,016.75 5.29% 113,879.04 5.90% -
西南证 券 1 88,727,704.06 3.84% 63,032.02 3.27% -
招商证 券 1 72,012,490.97 3.11% 67,065.50 3.48% -
宏信证 券 1 67,844,845.23 2.93% 49,584.21 2.57% -
中信证 券 1 67,049,099.16 2.90% 61,240.29 3.17% -
恒泰证 券 1 51,314,154.45 2.22% 37,526.09 1.95% -
宏源证 券 1 36,678,064.27 1.59% 26,056.01 1.35% -
民族证 券 1 15,889,655.00 0.69% 14,465.96 0.75% -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号） 以 及 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的 通知 》 （证监 基金 字[2007]48
号） 的 有关 规定， 本基 金 报告期 内共 租用21个 交易 席位， 其中 报告 期内 新增3 个交易 席位 。 新 增席 位
为：恒 泰证 券上 海交 易所 席位、 宏信 证券 深圳 交易 所席位 及方 正证 券深 圳交 易所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 55 页共 60 页
二、 交易 席位 的选 择流 程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以季 度为 单位 对经 纪商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由基 金经 理、 研 究员 和交 易员分 别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信万 通 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
海通证 券 - -
100,000,0
00.00
6.22% - -
华泰证 劵 - - - - - -
恒泰证 券 - -
800,000,0
00.00
49.77% - -
长江证 券 - -
100,000,0
00.00
6.22% - -
广发证 券 - -
7,319,000.
00
0.46% - -
方正证 券 - - - - - - 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 56 页共 60 页
国信证 券 - -
500,000,0
00.00
31.11% - -
安信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
招商证 券 - -
100,000,0
00.00
6.22% - -
宏信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投
资基金 份额 发售 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-05-09
2
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投
资基金 基金 合同 摘要
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-05-09
3
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投
资基金 基金 合同
公司网 站 2015-05-09
4
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投
资基金 托管 协议
公司网 站 2015-05-09
5
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投
资基金 招募 说明 书
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-05-09
6
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投
资基金 基金 合同 生效 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-30
7
新华基 金关 于旗 下部 分基 金在万 银财 富开 通
转换业 务的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-05
8
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-26
9
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2015 年
半年度 资产 净值 揭示 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-01
10
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加厦门 市鑫 鼎盛 控股 有限 公司为 代销 机构 的
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-02
11
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 代销 机
构名称 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 57 页共 60 页
12
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
13
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-04
14
新华基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高 级管 理人
员及基 金经 理投 资旗 下基 金相关 事宜 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-07
15
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-10
16
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停 牌股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-11
17
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-14
18
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-16
19
新华基 金管 理有 限公 司新 华稳健 回报 灵 活配
置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-23
20
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 诺亚 正行 为
代销机 构的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
21
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 深圳 市新 兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
22
新华基 金管 理有 限公 司关 于股东 股权 变更 及
修改公 司章 程的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-04
23
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-04
24
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 天
天基金 、同 花顺 网上 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-22
25
新华基 金管 理有 限公 司新 华稳健 回报 灵活 配
置混合 型发 起式 证券 投资 基金开 通定 投及 参
加费率 优惠 活动 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-22
26
新华基 金管 理有 限公 司新 华稳健 回报 灵活 配
置混合 型发 起式 证券 投资 基金开 放日 常申 购、
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
2015-08-22 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 58 页共 60 页
赎回业 务公 告 公司网 站
27
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-25
28
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-26
29
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-27
30
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 陆金 所资 产管 理有 限公司 为代 销机 构
并参加 网上 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-29
31
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 中国 工商 银行 股份 有限公 司开 通基 金
转换业 务的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-29
32
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 在
数米基 金销 售平 台申 购金 额下限 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-29
33
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-09-07
34
新华基 金管 理有 限公 司法 定名称 及住 所变 更
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-09-30
35
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 变更 长期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-13
36
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-13
37
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 变更 长期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-21
38
新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投
资基 金 2015 年第 3 季度 报 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-24
39
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 和讯 信息 科技 有限 公司为 代销 机构 并
参加网 上费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-11-16
40
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 北京 分公 司
名称变 更公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-21
41 新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参 中国证 券报、 证券 时报 、 2015-11-28 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 59 页共 60 页
加长量 基金 网费 率优 惠活 动的公 告 上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
42
新华基 金管 理股 份有 限公 司基金 行业 高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-01
43
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加诺亚 正行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-16
44
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 代销 机构 并参 加网 上费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-23
45
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 调
整开放 时间 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-31
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会批 准新 华稳 健回报 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件
( 二) 关于 申请 募集 新华 稳健 回报灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 之法 律意 见书
( 三) 新华 稳健 回报 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同
( 四) 新华 稳健 回报 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议
( 五) 新华 稳健 回报 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金登记 结算 服务 协议
( 六) 《新 华基 金管 理股 份有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
( 七) 更新 的《 新华 稳健 回报 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 招募 说明 书》
( 八) 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照及 公司 章程
( 九) 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
( 十) 重庆 市工 商行 政管 理局 关于核 准新 华基 金管 理有 限公司 变更 公司 名称 、变 更住所 的批 复
( 十一) 中 国证 监会 要求 的其 他文件
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 新华稳 健回 报灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基 金 2015 年年 度报 告
第 60 页共 60 页
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
