新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
新 华 鑫安 保 本一 号 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
( 本报告 中财 务资 料已 经审 计。)
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 2
基金简介 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................ 错误！未定义书签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................... 错误！未定义书签。
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................ 错误！未定义书签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................... 错误！未定义书签。
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................ 错误！未定 义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 错误！未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 错误！未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 错误！未定义书签。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................ 错误！未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................ 错误！未定义书签。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.9 管 理人 对 会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........ 错误！未定义书签。
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................ 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误！未定义书签。
§ 6
审计报告 ............................................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.2 利 润表 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................ 错误！未定义书签。
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1
期末 基金 资产 组合 情 况 .............................................................................. 错误！未定义书签。
8.2
期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 .............................................................. 错误！未定义书签。
8.3
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .. 错误！未定义书签。
8.4
报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 .......................................................... 错误！未定义书签。
8.5
期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ...................................................... 错误！未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
8.9
报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................... 错误！未定义书签。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 .................................... 错误！未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 .................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................... 错误！未定义书签。
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................ 错误！未定义书签。
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................... 错误！未定义书签。
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................... 错误！未定义书签。
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......... 错误！未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 错误！未定义书签。
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................. 错误！未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................... 错误！未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................... 错误！未定义书签。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................. 错误！未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
§ 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................... 错误！未定义书签。
§ 14
备查文件目录 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
14.2 存放 地点 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.3 查阅 方式 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 新华鑫 安保 本一 号混 合
基金主 代码 519167
交易代 码 519167
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 18 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 998,791,903.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用投 资组 合保 险策 略， 严格 控制 风险 ， 在 为 投资人 提供 投资 金额 安
全保证 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 可 变 比 例 组 合 保 本 策 略 （VPPI ，
Variable Proportion Portfolio Insurance ） 。 在保 本周 期 内，基 金管 理人 将严
格 依 据 所 选 择 的 量 化 策 略 模 型 对 固 定 收 益 资 产 和 风 险 资 产 的 配 置 比 例 进
行动态 优化 调整 ， 以 达到 保本和 锁定 部分 收益 的目 的。 同 时， 本 基金 管理
人将依 据与 担保 人或 保本 义务人 签订 的风 险管 理协 议， 对基 金资 产进 行严
格的风 险控 制并 适时 调整 投资组 合。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属于 证券 投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其长 期平 均预 期风 险 与预期 收益 率低 于股 票型 基金 、 非 保本 的混 合型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-88423386 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-68121816
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 400010 100031
法定代 表人 陈重 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号
楼中海 地产 广场 西 塔 5-11 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中路 1 号环球 金融 中
心东 塔 5F
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014 年 6 月 18 日 （基金合 同
生效日）至 2014 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 75,232,967.73 77,758,528.44
本期利 润 114,257,354.26 79,493,166.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1153 0.1557
本期加 权平 均净 值利 润率 23.85% 14.80%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.46% 15.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 203,511,156.08 65,360,567.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2038 0.1482
期末基 金资 产净 值 1,113,074,732.36 509,009,712.59
期末基 金份 额净 值 1.114 1.154
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 28.62% 15.40%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、本 基金 于 2014 年 6 月 18 日基 金合 同生 效, 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算, 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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过去三 个月 5.19% 0.30% 0.97% 0.01% 4.22% 0.29%
过去六 个月 4.90% 0.29% 2.09% 0.01% 2.81% 0.28%
过去一 年 11.46% 0.45% 4.79% 0.01% 6.67% 0.44%
自基金 合同 生
效起至 今
28.62% 0.40% 8.22% 0.01% 20.40% 0.39%
注：
1、本 基金 业绩 比较 基准 采 用( 一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）*1.5 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 6 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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注：本 基金 于 2014 年 6 月 18 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 报告 期无 利润 分配 情况。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金 、 新 华行 业周 期轮 换混 合型证 券投 资基 金 、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型 发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈 回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司平 衡投 资
部副总 监、 新
华阿里 一号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 阿
鑫一号 保本 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
鑫回报 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华阿鑫 二号 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
2014-08-0
7
- 2
经 济 学 博 士 、 注 册 金 融 分 析 师 ，
历 任 于 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 投
资 银 行 部 从 事 投 资 研 究 工 作 、 中
国 工 商 银 行 资 产 管 理 部 固 定 收 益
投资经 理。2014 年 4 月加 入新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。 现 任 新
华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 平 衡 投
资 部 副 总 监 、 新 华 阿 里 一 号 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 阿 鑫 一 号
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 鑫 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新
华 阿 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
贲兴振
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司基 金管 理
部副总 监、 新
华中小 市值 优
2014-06-1
8
2015-10-23 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月 加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 先 后 负 责 研 究 煤 炭 、 电 力 、
金 融 、 通 信 设 备 、 电 子 和 有 色 金新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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选混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 万
银多元 策略 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华钻石 品质 企
业混合 型证 券
投资基 金基 金
经理。
属 等 行 业 ， 担 任 过 策 略 分 析 师 、
债 券 分 析 师 。 现 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总
监 、 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 万 银
多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 钻 石 品 质
企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人 员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华鑫安 保本一号混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各 个环节。场内交易，投资 指令统一由交易部下达， 并且启动交易系统公平
交易模块。根据公司制度 ，严格禁止不同投资组合 之间互为对手方的交易， 严格控制不同投资组合
之间的同日反向交易。场 外交易中，对于部分债券 一级市场申购、非公开发 行股票申购等 交易，交
易部根据各投资组合经理 申报的满足价格条件的数 量进行比例分配。如有异 议，由交易部报投资总
监、督察长、金融工程部 和监察稽核部，再次进行 审核并确定最终分配结果 。如果督察长认为有必
要，可以召开风险管理委 员会，对公平交易的结果 进行评估和审议。对于银 行间市场交易、固定收
益平台、交易所大宗交易 ，投资组合经理以该投资 组合的名义向交易部下达 投资指令，交易部向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的 可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 经 济增 长数 据和 通胀数 据始 终处 于低 位徘 徊状态 ， 人 民币 汇率 有一 定幅度 贬值 ， 货 币
环境整 体宽 松， 信贷 需求 不旺。 在此 背景 下， 利 率呈 现震荡 下行 态势 ， 但 债券 收益率 水平 不断 走低 ，
票息率的下降导致债券类 资产抗击流动性冲击的能 力在下降，为此我们大幅 缩短了债券组合久期，
债券投资方面，我们以高 评级、短久期的防御性原 则为指导，追求高确定性 收益。股票投资方面，
2015 年初， 经历 了前 期的 上涨， 指数 位置 已经 不低 ， 为此 我们 在持 仓品 种上 坚持以 有业 绩支 撑的 蓝
筹品种 为底 仓的 高流 动性 股票组 合。 转债 方面， 由于 存续转 债陆 续到 期， 可投 资品种 数 量 迅速 变少 ，
我们的 转债 仓位 一直 维持 在很低 的水 平。
在上述 策略 指导 下， 我们 在 2015 年 上半 年的 净值 表 现较为 平淡 。 但 我们 深知 ， 作 为以获 取稳 健
收益为目标的保本产品管 理人，我们要把安全性作 为组合管理的首要任务， 尤其在已经出现明显过
热信号 的市 场上 ， 我 们必 须顶住 压力 ， 保 持谨 慎。 回 顾全年 ， 我 们在 市场 大幅 波动时 进行 了审 慎的 、
有效的 仓位 管理 ，使 净值 实现了 较为 平稳 的增 长
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.114 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 11.46%，同
期比较 基准 的增 长率 为 4.79% 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 通胀 压力 有 所增加 ， 经济 有一 定的 阶段 性企稳 迹象 。 在供 给侧 改革 方针的 指引 下，
预计整个宏观经济仍以结 构调整为主，在此过程中 逐渐寻找和培育新的经济 增长点。如果没有外生
性因素影响，通胀大幅回 升的可能性不高；年内汇 率受政策因素、海外因素 等多重影响，仍有可能
发生大 幅变 动 。 货 币政 策进 一步宽 松的 空间 在变 小 ， 投 资者对 政策 改善 的预 期和 预期效 果也 在减 弱 ；
财政政策有可能会加大力 度，但边际效果同样也在 减弱。总体来看，宏观条 件对债券市场的影响趋
于中性，目前的 长端债券 收益率水平安全性不高， 不具备较强的吸引力。在 债券投资操作中，我们
将在防范信用风险的前提 下，维持中短组合久期， 并密切关注基本面变化对 债市的影响，当收益率
出现明显走高时，我们会 考虑适度拉长组合久期。 转债类资产目前仍处于标 的稀缺阶段，存续标的
虽然有 所增 多 ， 但 目前 尚无 大比例 配置 价值 ， 我们 将等 待新转 债供 给增 多后 逐渐 恢复对 转债 的投 资 。
对于股票投资，我们将在 控制风险的前提下，维持 一定仓位，加强对标的的 筛选，并择优配置错杀
标的；我们也将继续加强 对公司基本面的研究，寻 找在新经济中能够脱颖而 出的真价值和真成长品
种。在整 体风险偏好下降 、微观主体自身盈利状况 不佳且恢复仍需时日的市 场环境下，我们仍将着
力获取 高确 定性 的收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
一、督察长和监察稽核部 督促、协助各业务部门按 照法律法规和监管机构规 定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流 程，明确风险控制职责并 具体落实相应措施，提高 全体员工的风险意识，
有效保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
二、督察长和监察稽核部 针对各部门具体业务建立 了相应的检查指标及检查 重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问 、重点抽查等一系列方法 ，定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投 资交易行为过程实施实时 监控，督促业务部门不断 改进内部控制和 风险管
理，并 按规 定定 期出 具监 察稽核 报告 报送 监管 机关 、董事 会和 公司 管理 层。
三、根据中国证监会的规 定，督察长和监察稽核部 及时准确地向监管机关报 送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括 基金法定信息披露、基金 产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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进行事前审阅，确保其内 容真实、准确、完整并符 合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部
组织、协调各相关部门及 时完成信息披露，确保公 司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时
间和方 式进 行。
四、在全公司范围内开展 持续的学习和培训。督察 长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工 开展学习、讨论，提高和 加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解，
明确风 险控 制职 责， 树立 全员内 控意 识。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息； 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 本报 告期 无持 有人 少于 200 人 和连 续 20 个 工 作日资 产净 值少 于 5000 万 的情况 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程 中，本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规 定以及基金合同、托管协 议的约定，对本基金基金 管理人 —新华基金管理
股份有 限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 １２ 月 3１ 日 基金 的投 资运 作 ， 进行 了认 真、 独 立的
会计核算和必要的投资监 督，认真履行了托管人的 义务，没有从事任何损害 基金份额持有人利益 的
行为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为, 新 华基 金 管理 股份 有限 公司 在本 基 金的 投资 运作 、基 金资 产 净值 的计 算、
基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支及利 润分配等问题上，不存在 损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内， 严格遵守了《证券投资基 金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托 管人 认为， 新华 基金 管理股 份有 限公 司的 信息 披露事 务符 合 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理
办法》及其他相关法律法 规的规定，基金管理人所 编制和披露的本基金年度 报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基
金持有 人利 益的 行为 。
§ 6
审计报告
瑞华审 字[2016]01360044 号
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的新 华鑫 安保本 一号 混合 型证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 新华 鑫 安保本 一号 基金 ”）财
务报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表、 所有 者 权益（ 基金 净值 ）变
动表和 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是新华鑫安保本一号基金 的基金管理人新华基金管 理股份有限公司管新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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理层的 责任 。 这种 责任 包 括： （1） 按照 企业 会计 准 则和中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国 证
监会” ） 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表 ， 并 使其 实现 公允反 映； （2 ） 设计 、
执行和 维护 必要 的内 部控 制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估
计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了新华鑫 安保本一号混合型证券
投资基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
中国注 册会 计师
张伟 胡慰
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
2016 年 3 月 25 日 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 6,627,866.24 62,843,590.31
结算备 付金
1,086,705.16 29,257,650.77
存出保 证金
331,079.80 118,028.45
交易性 金融 资产 7.4.7.2 882,777,303.59 263,315,992.98
其中： 股票 投资
164,523,867.69 -
基金投 资
- -
债券投 资
718,253,435.90 263,315,992.98
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.3 - 167,000,000.00
应收证 券清 算款
202,025,637.31 -
应收利 息 7.4.7.4 21,914,260.69 7,372,488.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- 34,133,035.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,114,762,852.79 564,040,787.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 7,500,000.00
应付证 券清 算款
- 47,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
469,197.86 141,903.52
应付托 管费
187,679.14 56,761.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.5 571,241.63 42,103.07
应交税 费
- -
应付利 息
- 5,210.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.6 460,001.80 285,095.88
负债合计
1,688,120.43 55,031,074.50
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.7 865,033,496.67 440,924,537.45
未分配 利润 7.4.7.8 248,041,235.69 68,085,175.14
所有者权益合计
1,113,074,732.36 509,009,712.59
负债和所有者权益总 计
1,114,762,852.79 564,040,787.09
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.114 ，基 金份 额总 额 998,791,903.98 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 18 日 （基
金合同 生效 日） 至 2014新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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年 12 月 31 日
一、收入
123,872,110.20 96,155,893.25
1.利息 收入
47,643,893.34 27,631,881.99
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.9 418,977.35 251,354.49
债券利 息收 入
43,169,385.92 26,310,465.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,055,530.07 1,070,062.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
37,203,830.33 66,789,373.32
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.10 30,812,535.23 5,744,763.35
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.11 2,738,551.58 61,044,609.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,652,743.52 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.12 39,024,386.53 1,734,637.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
9,614,755.94 16,662,726.87
1．管 理人 报酬
5,127,887.64 4,433,943.37
2．托 管费
2,051,155.03 551,687.29
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.13 1,629,851.11 84,393.22
5．利 息支 出
284,915.89 11,301,617.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
284,915.89 11,301,617.26
6．其 他费 用 7.4.7.14 520,946.27 291,085.73
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 114,257,354.26 79,493,166.38 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
114,257,354.26 79,493,166.38
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
440,924,537.45 68,085,175.14 509,009,712.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 114,257,354.26 114,257,354.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
424,108,959.22 65,698,706.29 489,807,665.51
其中：1.基 金申 购款 424,366,861.34 65,738,681.12 490,105,542.46
2.基金 赎回 款 -257,902.12 -39,974.83 -297,876.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
865,033,496.67 248,041,235.69 1,113,074,732.36
项目
上年度可比期间
2014 年 6 月 18 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
527,969,641.22 - 527,969,641.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 79,493,166.38 79,493,166.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-87,045,103.77 -11,407,991.24 -98,453,095.01
其中：1.基 金申 购款 301,030,373.67 46,358,681.07 347,389,054.74
2.基金 赎回 款 -388,075,477.44 -57,766,672.31 -445,842,149.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
440,924,537.45 68,085,175.14 509,009,712.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
一、基 金基 本情 况
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2014]351 号 文件 《 关 于核准 新华 鑫安 保本 一号 混合型 证券 投资 基金 募
集的批 复》 批准 ，由 新华 基金管 理股 份有 限公 司作 为发起 人， 于 2014 年 5 月 26 日至 6 月 13 日向
社会公 开募 集， 首次 募集 资金总 额 527,969,641.22 元，其 中募 集资 金产 生利 息 203,567.11 元， 并 经
瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2014] 37100022 号验 资报 告予 以 验证。 2014 年 6 月 18新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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日办理基金备案 手续，基 金合同正式生效。本基金 为契约型开放式证券投资 基金，存续期不限定，
本基金 管理 人为 新华 基金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金以定期开放的方式 运作，即在基金保本周期 内采取封闭式运作（保本 周期到期日除外） ，
期间不开放申购、赎回及 转换转入转出业务；到期 操作期间开放赎回和转换 转出业务，不开放申购
和转换 转入 业务 ；过 渡期 只可进 行过 渡期 申购 ，不 开放赎 回、 转换 转出 业务 。
本基金保本周期最长为十 八个月，在每一保本周期 内均设置该保本周期的目 标收益率，在保本
周期内 ，如 本基 金份 额净 值累计 收益 率连 续 5 个 工 作日达 到或 超过 预设 目标 收益率 ，则 基金 管理 人
将在满 足条 件之 日 起 10 个 工作日 内公 告本 基金 当前 保本周 期提 前到 期 （提 前到 期日距 离满 足条 件之
日起不 超过 20 个 工作 日） ，并进 入到 期操 作期 间。 到期操 作期 间截 止日 次一 工作日 （含 该日 ）起 至
下一保 本周 期开 始日 前一 工作日 （含 该日） 的时 间 为过渡 期， 最长 不超 过 20 个工作 日； 在过 渡期 最
后一个 工作 日本 基金 份额 净值折 算 为 1.000 元。 过 渡期结 束后 ，本 基金 将进 入下一 保本 周期 ，同 时
重新开 始计 算下 一保 本周 期的目 标收 益率 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本 一号混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，如保本周期到期 后，本基金未能符合保本 基金存续条件，则本基
金将转 型为 非保 本的 股票 型证券 投资 基金 ， 基金 名 称相应 变更 为 “ 新华 精选 低 波动股 票型 证券 投资 基
金” 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范 围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法
发行上 市的 债券 （包 含国 债、 央 票、 政策性 金融 债 及所有 非国 家信 用的 固定 收益类 金融 工具 ） 、 股 票
（包含 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支持 证 券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本 基
金将依照投资组合保本策 略将基金资产配置于固定 收益资产与风险资产：固 定收益资产为国内依法
发行交易的债券（包括国 债、央行票据、政策性金 融债、企业债、中小企业 私募债券、可转换公司
债（含分离交易的可转换 公司债券） 、短 期融资券、 中期票据、资产支持证券 等） 、债券回购 、货币
市场工具和银行存款等固 定收益资产；风险资产为 股票、权证等权益类资产 ；本基金不参与定向增
发。本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 、权 证等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ；债 券、 货 币
市场工 具等 固定 收益 资产 占基金 资产 的比 例不 低于 60% 。 在每 个到 期操 作期 间的前 3 个 月、 到期 操
作期间 、过 渡期 及过 渡期 的后 3 个 月不 受前 述投 资 组合比 例的 限制 ；在 到期 操作期 间和 过渡 期， 本
基金保持不低于基金资产 净值 5％的现金或者到期 日在一年以内的政府债券 ，在保本周期内（保本
周期到期日除外 ） ，本基金 不受该比例的限制。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华鑫安 保本一 号混合型证券投资基金基 金合同》和中国证券监
督管理 委员 会发 布的 关于 基 金行 业实 务操 作的 有关 规定进 行确 认、 计量 和编 制财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初始确认 时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产 和其他各类应新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为
初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的 相关交易费用计入当期损 益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或 债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续
计量， 在摊 销时 产生 的利 得或损 失， 应当 确认 为当 期收益 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产；金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的，终止确认该 金融负
债或其一部分。处置该金 融资产或金融负债时，其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益 ，同 时调 整公 允价 值变动 收益 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算 ） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转债，于实际取得 日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行 分摊 ，确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率 后， 逐日 确认 债券 利息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的 认购 成本 进行 分摊 ，确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融 资产所融出
的资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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融入的 资金 。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。
存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的 市场交易中使用的
价格、 参照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易 市价 确定 公允 价值 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日无市价，且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25 ％ 以上 的， 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重 大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允
价值。
当投资 品种 不再 存在 活跃 市场， 且其 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％
以上的,采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投
资品种 的公 允价 值。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
① 股票 投资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重 大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
② 债券 投资
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 上 市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
③ 如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观 反映 其公允价值，本基金 的管理人应根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于月末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
（若有 ）后 的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损 失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 ， 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1） 基金 固定 管理 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 0.50% 年费 率计 提； 基金 在保 本周期 到期 日收 取
浮动年管理费，即本基金 浮动管理费的适用费率是 根据保本周期内的基金份 额净值增长率的大小来新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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决定。
（2） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.20% 年 费率计 提；
（3） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
（4）其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每份 基金 份额
每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分配 利润 的 20% ， 若 《基 金合 同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
(2) 本基 金收 益分 配方 式 ：
① 保本 周期 内仅 采取 现金 分红一 种收 益分 配方 式， 不进行 红利 再投 资；
② 基金 转型为 “ 新华精选低波动股 票型 证券投资 基金 ” 后，基 金收益分配方 式分两种： 现金分红
与红利再投资，投资者可 选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净 值自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；投资 者在不同销售机构可以
选择不同的收益分配方式 ；在同一销售机构只能选 择一种收益分配方式，基 金登记机构将以投资者
最后一 次选 择的 收益 分配 方式为 准；
(3) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(4) 每一 基金 份额 享受 同等 分配权 。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题
的通知 》 的 规定, 股权 分置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让， 暂
免征收 印花 税。
2 、营 业税 、企 业所 得 税
根 据财 政部 、国家 税 务总局 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》的 规
定,自 2004 年 1 月 1 日 起 ，对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的价差 收入 ，继 续免 征
营业税 和企 业所 得税 。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题
的通知 》 的 规定, 股权 分置 改革过 程中 非流 通股 股东 通过对 价 方 式向 流通 股股 东支付 的股 份、 现金 等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2008]1 号 文 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 的 规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的收入，包 括买卖股票、债券的差价 收入，股权的股息、红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
根 据财 政部 、国家 税 务总局 财税[1998]55 号文 《关于 证券 投资基 金有 关 税收问 题的 通知 》
的规定,对 投资 者从 基金 分 配中获 得的 股票 的股 息 、 红 利收入 以及 企业 债券 的利 息收入, 由 上市 公司 及新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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债券发 行企 业在 向其 派发 股息、 红利 收入 和利 息收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 ，基 金向 个人 投
资者分 配股 息、 红利 、利 息时， 不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根 据财 政部 、国家 税 务总局 、证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人所得税政策有关问 题的通知》的规定，个人 从公开发行和转让市场取 得的上市公司股票，持
股期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限 在 1 个月
以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂减 按 50% 计入 应纳 税 所得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 6,627,866.24 62,843,590.31
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 6,627,866.24 62,843,590.31
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 146,089,852.28 164,523,867.69 18,434,015.41
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 152,493,733.97 153,708,435.90 1,214,701.93
银行间 市场 543,434,692.87 564,545,000.00 21,110,307.13
合计 695,928,426.84 718,253,435.90 22,325,009.06
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 842,018,279.12 882,777,303.59 40,759,024.47
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 131,458,910.51 132,141,992.98 683,082.47
银行间 市场 130,122,444.53 131,174,000.00 1,051,555.47
合计 261,581,355.04 263,315,992.98 1,734,637.94
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 261,581,355.04 263,315,992.98 1,734,637.94
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 无衍 生金 融工具 投资 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 167,000,000.00 -
合计 167,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,166.19 21,813.35
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 637.90 13,219.00
应收债 券利 息 17,714,691.20 7,305,284.40
应收买 入返 售证 券利 息 0.00 32,172.19
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 4,188,765.40 -
合计 21,914,260.69 7,372,488.94
注：结 算备 付金 利息 包含 结算保 证金 利息 。
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 564,145.64 41,283.07
银行间 市场 应付 交易 费用 7,095.99 820.00
合计 571,241.63 42,103.07
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
其他应 付款 - -
预提费 用 460,001.80 285,095.88
合计 460,001.80 285,095.88
7.4.7.8 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 440,924,537.45 440,924,537.45
本期申 购 558,125,268.65 424,366,861.34
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -257,902.12 -257,902.12
- 基金拆分/ 份 额折算 前 865,033,496.67 865,033,496.67
基金拆 分/ 份 额折 算调 整 133,758,407.31 —
本期申 购 0.00 0.00
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） 0.00 0.00
本期末 998,791,903.98 865,033,496.67
注：本 基 金 2015 年 1 月 9 日按 照 1:1.546280090 的比 例对份 额进 行了 折算 ，折 算前的 基金 份额
净值 为 1.155 元， 依 据前 述 折算规 则折 算后 基金 的总 份额 有 865033496.67 份 调 整为 998791903.98 份。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 65,360,567.87 2,724,607.27 68,085,175.14
本期利 润 75,232,967.73 39,024,386.53 114,257,354.26
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
62,917,620.48 2,781,085.81 65,698,706.29
其中： 基金 申购 款 62,955,879.99 2,782,801.13 65,738,681.12
基金赎 回款 -38,259.51 -1,715.32 -39,974.83
本期已 分配 利润 - - -
本期末 203,511,156.08 44,530,079.61 248,041,235.69
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 18 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2014 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 272,045.69 102,930.31
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 146,931.66 148,424.18
其他 - -
合计 418,977.35 251,354.49
注：结 算备 付金 利息 收入 包含保 证金 利息 收入 。
7.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 18 日（ 基金 合同
生效日 ） 至 2014 年 12 月 31新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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日
卖出股 票成 交总 额 536,378,226.20 31,066,058.89
减：卖 出股 票成 本总 额 505,565,690.97 25,321,295.54
买卖股 票差 价收 入 30,812,535.23 5,744,763.35
7.4.7.12 基金投资收益
本基金 报告 期无 基金 投资 。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
899,619,785.67 1,231,703,134.39
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
876,228,566.67 1,141,881,377.52
减： 应 收利 息总 额 20,652,667.42 28,777,146.90
买卖债 券差 价收 入 2,738,551.58 61,044,609.97
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 买卖 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具投资 。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,652,743.52 - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,652,743.52 -
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 39,024,386.53 1,734,637.94
—— 股 票投 资 18,434,015.41 -
—— 债 券投 资 20,590,371.12 1,734,637.94
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 39,024,386.53 1,734,637.94
7.4.7.18 其他收入
本基金 本报 告期 处于 封闭 期无申 赎。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,618,001.11 83,693.22
银行间 市场 交易 费用 11,850.00 700.00 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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合计 1,629,851.11 84,393.22
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 380,000.00 205,095.88
债券账 户维 护费 0.00 -
汇划手 续费 29,316.27 5,989.85
其他 7,630.00 -
债券托 管帐 户维 护费 24,000.00 0.00
合计 520,946.27 291,085.73
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至财 务报 告签 发日 ，本 基金未 发生 需要 披露 的或 有事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
1、截 止财 务报 告签 发日 ， 本基金 未发 生需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项
2、 根据 《 新华 鑫安 保本 一 号混合 型证 券投 资基 金第 一个保 本期 转入 第二 个保 本期时 过渡 期折 算
结果的 公告 》 ， 经 本基 金管 理人新 华基 金管 理股 份有 限公司 计算 ， 并经 本基 金 托管人 中国 农业 银行 股
份有限 公司 复核 ，2015 年 1 月 9 日本 基金 折算 前的 基金份 额净 值为 1.155 元 ，依据 前述 折算 规则 确
定的折 算比 例为 1 ： 1.154628009 。 折算 后本 基金 的总 份 额由 865033496.67 份 调整 为 998791903.98 份，
基金份 额净 值调 整 为 1.000 元。 本 基金 第二 个保 本期 为 18 个月， 自 2015 年 1 月 10 日起 至 2016 年 7
月 10 日止 。如 保本 期到 期 日为非 工作 日， 则保 本期 到期日 顺延 至下 一个 工作 日。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券 185,888,323.38 16.07% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
3,970,415.52 0.56% 145,636,103.13 6.38%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券股 份有 限公
司
5,133,400,000.00 29.72% 6,867,000,000.00 29.16%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 153,076.55 15.81% 571,241.63 14.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
注：本 基金 去年 度可 比期 间无关 联方 席位 交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,127,887.64 4,433,943.37 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,043,847.96 464,025.42
注： 本基 金采 取固 定及 浮动 相结合 的管 理费 收取 方式 。 即本基 金在 保本 周期 内收 取固定 管理 费 ，
在保本 周期 到期 日收 取浮 动管理 费。
1、本 基金 的固 定管 理费 按 前一日 资金 资产 净 值 0.5% 年费率 计提 。固 定管 理费 的计算 方法 为：
每日基 金管 理费= 前一 日基 金资产 净值× 0.5%÷ 当 年天 数.
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,051,155.03 551,687.29
注： 本基 金的 托管 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提 。 托 管费 的 计算方 法如 ： 每日
基金托 管费= 前一 日基 金资 产净值× 0.2%÷ 当 年天 数.
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 回购） 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 43 页共 63 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有
限公司
6,627,866.24 272,045.69 62,843,590.31 102,930.31
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 报告 期未 进行 利润 分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大资
产重组
24.43 - -
1,294,894.0
0
18,727,377.00
31,634,260.4
2
-
7.4.12.2 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金 从事 证券 交易 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额
7,500,000 元， 于 2015 年 01 月 02 日 到期 。该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易
的债券 和或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 44 页共 63 页
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额 及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 293,781,261.80 -
A-1 以下 - -
未评级 - 100,115,000.00
合计 293,781,261.80 100,115,000.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 1,819,658.40 -
AAA 以下 422,652,515.70 163,200,992.98
未评级 - -
合计 424,472,174.10 163,200,992.98 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 45 页共 63 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过 独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计 了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,627,866.24 - - - 6,627,866.24
结算备 付金 1,086,705.16 - - - 1,086,705.16
存出保 证金 331,079.80 - - - 331,079.80
交易性 金融 资产 718,253,435.90 - - 164,523,867.69 882,777,303.5新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 46 页共 63 页
9
应收证 券清 算款 - - - 202,025,637.31
202,025,637.3
1
应收利 息 - - - 21,914,260.69 21,914,260.69
资产总 计 726,299,087.10 - - 388,463,765.69 1,114,762,852.
79
负债
应付管 理人 报酬 - - - 469,197.86 469,197.86
应付托 管费 - - - 187,679.14 187,679.14
应付交 易费 用 - - - 571,241.63 571,241.63
其他负 债 - - - 460,001.80 460,001.80
负债总 计 - - - 1,688,120.43 1,688,120.43
利率敏 感度 缺口 726,299,087.10 - - 386,775,645.26 1,113,074,732.
36
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 62,843,590.31 - - - 62,843,590.31
结算备 付金 29,257,650.77 - - - 29,257,650.77
存出保 证金 118,028.45 - - - 118,028.45
交易性 金融 资产 100,115,000.00 26,268,516.00 136,932,476.98 -
263,315,992.9
8
买入返 售金 融资
产
167,000,000.00 - - -
167,000,000.0
0
应收利 息 - - - 7,372,488.94 7,372,488.94
应收申 购款 - - - 34,133,035.64 34,133,035.64
资产总 计 359,334,269.53 26,268,516.00
136,932,476.98
41,505,524.58 564,040,787.0
9
负债
卖出回 购金 融资
产款
7,500,000.00 - - - 7,500,000.00
应付证 券清 算款 - - - 47,000,000.00 47,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 141,903.52 141,903.52
应付托 管费 - - - 56,761.39 56,761.39
应付交 易费 用 - - - 42,103.07 42,103.07
应付利 息 - - - 5,210.64 5,210.64 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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其他负 债 - - - 285,095.88 285,095.88
负债总 计 7,500,000.00 0.00 0.00 47,531,074.50 55,031,074.50
利率敏 感度 缺口 351,834,269.53
26,268,516.00 136,932,476.98 -6,025,549.92
509,009,712.5
9
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 减少 约 182 减少 约 176
市场利 率下 降 25.00 bp 增加 约 182 增加 约 176
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金
资产净新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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值比例
（% ）
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 164,523,867.69 14.78 - -
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 718,253,435.90 64.53 263,315,992.98 51.73
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 882,777,303.59 79.31 263,315,992.98 51.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 158 -
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 158 -
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为( 一年 期银 行定 期存款 税后 收益 率+1% ）*1.5 ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRisk suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 股票 资产 做出以 上其 他价
格风险 的敏 感性 分析 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 164,523,867.69 14.76
其中： 股票 164,523,867.69 14.76
2 固定收 益投 资 718,253,435.90 64.43 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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其中： 债券 718,253,435.90 64.43
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,714,571.40 0.69
7 其他各 项资 产 224,270,977.80 20.12
8 合计 1,114,762,852.79 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
21,080,000.00 1.89
C 制造业 14,124,700.11 1.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
2,325,440.00 0.21
K 房地产 业
126,993,727.58 11.41
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 50 页共 63 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 164,523,867.69 14.78
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600048 保利地 产 3,420,000 36,388,800.00 3.27
2 601588 北辰实 业 6,143,480 32,929,052.80 2.96
3 000002 万
科Ａ 1,294,894 31,634,260.42 2.84
4 600028 中国石 化 4,250,000 21,080,000.00 1.89
5 600162 香江控 股 1,676,684 15,274,591.24 1.37
6 600552 方兴科 技 300,000 6,789,000.00 0.61
7 001979 招商蛇 口 284,942 5,943,890.12 0.53
8 002250 联化科 技 219,000 4,132,530.00 0.37
9 000402 金 融 街 239,700 2,763,741.00 0.25
10 002470 金正大 110,600 2,249,604.00 0.20
11 000926 福星股 份 118,800 2,000,592.00 0.18
12 601169 北京银 行 132,000 1,389,960.00 0.12
13 000400 许继电 气 49,077 953,566.11 0.09
14 600036 招商银 行 52,000 935,480.00 0.08
15 002208 合肥城 建 2,400 58,800.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 98,984,064.18 19.45 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2 000002 万
科Ａ 73,019,522.38 14.35
3 600048 保利地 产 43,472,085.21 8.54
4 601588 北辰实 业 42,114,830.49 8.27
5 600067 冠城大 通 35,661,373.40 7.01
6 600823 世茂股 份 33,394,052.35 6.56
7 000090 天健集 团 27,920,120.94 5.49
8 000797 中国武 夷 20,862,000.00 4.10
9 600987 航民股 份 19,499,242.76 3.83
10 000402 金 融 街 15,345,272.00 3.01
11 600162 香江控 股 14,500,839.80 2.85
12 002024 苏宁云 商 12,910,000.00 2.54
13 601169 北京银 行 12,617,527.00 2.48
14 601668 中国建 筑 11,136,000.00 2.19
15 600859 王府井 10,737,600.00 2.11
16 002285 世联行 10,512,000.00 2.07
17 000400 许继电 气 10,402,922.96 2.04
18 600036 招商银 行 10,340,800.00 2.03
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 86,201,238.20 16.94
2 000002 万
科Ａ 57,319,881.83 11.26
3 600067 冠城大 通 35,086,293.10 6.89
4 000090 天健集 团 25,803,604.16 5.07
5 600823 世茂股 份 24,507,190.46 4.81
6 600987 航民股 份 20,262,586.10 3.98
7 000797 中国武 夷 18,774,000.00 3.69
8 000402 金 融 街 15,630,640.00 3.07
9 002024 苏宁云 商 13,971,860.00 2.74
10 000031 中粮地 产 12,016,167.00 2.36
11 601588 北辰实 业 11,898,283.98 2.34
12 600859 王府井 11,763,879.60 2.31
13 600036 招商银 行 11,584,079.00 2.28
14 002285 世联行 11,448,106.00 2.25
15 601169 北京银 行 11,308,724.00 2.22
16 601668 中国建 筑 11,296,000.00 2.22
17 600048 保利地 产 10,862,266.00 2.13
18 601398 工商银 行 10,430,400.00 2.05 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 52 页共 63 页
19 000400 许继电 气 10,422,387.84 2.05
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 647,679,550.59
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 536,378,226.20
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 494,811,777.50 44.45
5 企业短 期融 资 券 221,156,000.00 19.87
6 中期票 据 - -
7 可转债 466,000.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 1,819,658.40 0.16
10 合计 718,253,435.90 64.52
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 726,180 72,625,261.80 6.52
2 1580020
15 郴 高科
债
600,000 64,842,000.00 5.83
3 011546002 15 中车 500,000 50,175,000.00 4.51 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 53 页共 63 页
SCP002
4 011599490
15 青 交投
SP001
500,000 50,175,000.00 4.51
5 1580028
15 中 区城
建债
400,000 43,312,000.00 3.89
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 持有 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 54 页共 63 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金本 报告 期无 股票投 资持 仓。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
331,079.80
2 应收证 券清 算款
202,025,637.31
3 应收股 利
-
4 应收利 息
21,914,260.69
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
224,270,977.80
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 31,634,260.42 2.84 重大资 产重 组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 55 页共 63 页
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,480
133,528.33 11,799,465.28 1.18% 986,992,438.70 98.82%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 6 月 18 日) 基 金份 额总 额 527,969,641.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 440,924,537.45
本报告 期 基 金总 申购 份额 558,125,268.65
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 257,902.12
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 998,791,903.98
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 56 页共 63 页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发生 改聘会 计师 事务 所情 况 。 报 告年度 应支 付给 其报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2014 年至 2015 年,瑞 华会 计师 事务所 为本 基金 连续 提 供 2 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金无 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
国泰君 安 1 186,829,026.35 16.15% 170,555.47 17.89% -
恒泰证 券 2 185,888,323.38 16.07% 153,076.55 16.06% -
齐鲁证 券 1 124,267,175.99 10.74% 113,495.62 11.91% -
招商证 券 1 95,965,676.91 8.30% 68,181.44 7.15% -
兴业证 券 1 91,869,395.87 7.94% 65,284.69 6.85% - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 57 页共 63 页
平安证 券 1 61,406,193.10 5.31% 56,118.24 5.89% -
东兴证 券 1 57,518,308.35 4.97% 52,364.77 5.49% -
安信证 券 1 56,191,632.92 4.86% 40,145.95 4.21% -
民族证 券 1 55,425,839.66 4.79% 39,374.33 4.13% -
川财证 券 1 50,814,647.42 4.39% 36,269.02 3.80% -
申银万 国 1 36,234,333.47 3.13% 33,521.56 3.52% -
中金证 券 1 34,508,495.90 2.98% 31,466.14 3.30% -
华创证 券 1 19,487,959.25 1.68% 13,889.63 1.46% -
华泰证 券 1 18,280,734.80 1.58% 13,368.84 1.40% -
东方证 券 1 18,050,508.79 1.56% 12,822.93 1.35% -
中信证 券 2 18,034,737.60 1.56% 16,479.59 1.73% -
银河证 券 1 17,454,887.00 1.51% 16,255.48 1.71% -
民生证 券 2 16,961,305.00 1.47% 12,507.70 1.31% -
华西证 券 1 10,039,226.15 0.87% 7,131.93 0.75% -
渤海证 券 1 1,384,894.93 0.12% 983.82 0.10% -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号 ） 以 及 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的 通知 》 （证 监基 金字[2007]48
号） 的 有关 规定， 本基 金 报告期 内共 租用 30 个交 易 席位， 其中 报告 期内 新增 2 个 交易 席位。 新增
席位为 ：华 泰证 券上 海交 易所席 位及 安信 证券 上海 交易所 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、 交易 席位 的选 择流 程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、 交易 量的 分配 交易 量的分 配以 券商 所提 供的 服务及 研究 支持 为基 础， 主要考 察点 包括 ：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以季 度为 单位 对经 纪商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由基 金经 理、 研 究员 和交 易员分 别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定 经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 58 页共 63 页
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - -
424,000,0
00.00
2.46% - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国泰君 安
451,451,035.
64
64.17%
2,413,000,
000.00
13.97% - -
恒泰证 券 3,970,415.52 0.56%
5,133,400,
000.00
29.72% - -
齐鲁证 券
11,277,038.8
0
1.60%
1,952,300,
000.00
11.30% - -
招商证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东兴证 券
35,784,101.9
7
5.09%
1,891,600,
000.00
10.95% - -
安信证 券 - -
1,549,600,
000.00
8.97% - -
民族证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
申银万 国 - -
99,000,00
0.00
0.57% - -
中金证 券 1,861,993.78 0.26%
348,000,0
00.00
2.01% - -
华创证 券 - - - - - -
华泰证 券
119,143,379.
98
16.94%
92,200,00
0.00
0.53% - -
东方证 券
50,965,948.6
1
7.24%
812,700,0
00.00
4.71% - -
中信证 券
21,674,004.7
4
3.08%
848,000,0
00.00
4.91% - - 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 59 页共 63 页
银河证 券 - -
1,175,400,
000.00
6.81% - -
民生证 券 7,359,750.89 1.05%
531,500,0
00.00
3.08% - -
华西证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-05
2
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金提 前
结束过 渡期 申购 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-09
3
新华鑫 安保 本一 号第 一个 保本期 到期 及转 入
第二个 保本 期的 第三 次提 示性公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-09
4
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金第 一
个保本 期转 入第 二个 保本 期时过 渡期 折算 结
果的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-10
5
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金过 渡
期申购 申请 确认 比例 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-10
6
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2014
年第 4 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-20
7
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 全文
公司网 站 2015-01-31
8
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-31
9
新华基 金管 理有 限公 司基 金行业 高级 管理 人
员变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-13
10
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-16
11
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-19
12 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2014 中国证 券报、 证券 时报 、 2015-03-27 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 60 页共 63 页
年年度 报告( 摘要) 上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
13
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2014
年年度 报告 （正 文）
公司网 站 2015-03-27
14
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-14
15
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
16
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015
年第 1 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
17
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-29
18
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-26
19
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2015 年
半年度 资产 净值 揭示 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-01
20
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 代销 机
构名称 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
21
新华基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高 级管 理人
员及基 金经 理投 资旗 下基 金相关 事宜 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-07
22
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
万银财 富开 通转 换业 务的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-07-08
23
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 深圳 市新 兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-07-27
24
新华基 金管 理有 限公 司关 于股东 股权 变更 及
修改公 司章 程的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-08-04
25
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 天
天基金 、同 花顺 网上 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-08-22
26
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 在
数米基 金销 售平 台申 购金 额下限 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-08-29
27 新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式 中国证 券报、 证券 时报 、 2015-09-07 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 61 页共 63 页
基金申 购金 额下 限的 公告 上海证 券报、 证券 日报 、
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28
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司网 上银 行、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-09-18
29
新华基 金管 理有 限公 司法 定名称 及住 所变 更
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-09-30
30
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-13
31
新华基 金管 理股 份有 限公 司新华 鑫安 保本 一
号混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-10-24
32
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015
年第 3 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-24
33
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 和讯 信息 科技 有限 公司为 代销 机构 并
参加网 上费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-11-16
34
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 北京 分公 司
名称变 更公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-11-21
35
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 为代 销
机构并 参加 网上 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-11-27
36
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加长量 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-11-28
37
新华基 金管 理股 份有 限公 司基金 行业 高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-12-01
38
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 嘉实 财富 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动及 开通 基金转 换业 务的 公
告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-12-09
39
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 加网 上费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-12-16
40
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加诺亚 正行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-12-16
41
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 调整 长期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-12-22 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 62 页共 63 页
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42
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 代销 机构 并参 加网 上费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-23
43
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 平安 银行 股份 有限 公司基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-12-30
44
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 调
整开放 时间 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
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2015-12-31
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会批 准新 华鑫 安保本 一号 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
( 二) 关于 申请 募集 新华 鑫安 保本一 号混 合型 证券 投资 基金之 法律 意见 书
( 三) 新华 鑫安 保本 一号 混合 型证券 投资 基金 基金 合同
( 四) 新华 鑫安 保本 一号 混合 型证券 投资 基金 托管 协议
( 五) 新华 鑫安 保本 一号 混合 型证券 投资 基金 登记 结算 服务协 议
( 六) 《新 华基 金管 理股 份有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
( 七) 更新 的《 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
( 八) 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照及 公司 章程
( 九) 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
( 十) 重庆 市工 商行 政管 理局 关于核 准新 华基 金管 理有 限公司 变更 公司 名称 、变 更住所 的批 复
( 十一) 中 国证 监会 要求 的其 他文件
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日
