新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
新 华 行业 轮 换灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........... 错误! 未定义书签。
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19
§ 6
审计报告 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1
期末 基金 资产 组合 情 况 .............................................................................................................. 52
8.2
期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 .............................................................................................. 53
8.3
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................. 54
8.4
报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 .......................................................................................... 57
8.5
期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ...................................................................................... 82
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 .............................. 82
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................. 82
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 82
8.9
报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 83 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 .................................................................... 83
8.11
投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 83
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 84
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 84
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 84
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 85
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 86
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 86
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 86
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 86
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 86
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 86
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 86
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 86
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 89
§ 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 94
§ 14
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 94
14.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 94
14.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 94
14.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 94
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 新华行 业灵 活配 置混 合
基金主 代码 519156
交易代 码 519156
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 5 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,303,025,822.57 份
下属分 级基 金的 基金 简称 新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519156 519157
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
2,273,669,865.04 份 29,355,957.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制风 险的 前提 下 ，通过 把握行 业周 期轮 换 规律， 动态调 整基 金
股票资 产在不 同行 业之 间 的配置 比例， 并且 在此 基 础上通 过进行 积极 的
大类资 产配 置， 力求 实现 基金资 产净 值长 期稳 定地 持续增 长。
投资策 略
本基金 采用自 上而 下与 自 下而上 相结合 的投 资策 略 ，即在 通过深 入分 析
宏观经 济周期 、估 值水 平 、政策 导向以 及市 场情 绪 等因素 以判断 各大 类
资产配 置比 例的 基础 上 ， 借 助本公 司自 行开 发的 “ 新 华 三维行 业周 期轮 换
模型（MVQ 模型 ） ” ， 寻 找预期 能够 获得 超额 收益 的行业 ，并 重点 配置
其中优 质上 市公 司的 股票 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准：50%× 沪深 300 指数 收益 率 +50%× 上 证国 债指
数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混合 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的中 等 风险中 等预期 收益 品
种， 预 期风 险和 收益 低于 股票型 基金 ， 高 于债 券型 基 金和 货币 市场 基金 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-88423386 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-68121816
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 400010 100031
法定代 表人 陈重 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
瑞 华 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙)
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号
楼中海 地产 广场 西 塔 5-11 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年
新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
本期已 实现 收益 387,766,913.08 3,415,315.33
本期利 润 579,582,214.29 6,099,576.67
加权平均基金 份额本期 利
润
0.5175 0.5512
本期加 权平 均净 值利 润率 55.03% 41.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 42.42% 42.20%
3.1.2 期末数据和指标
2015 年末
新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
期末可 供分 配利 润 894,356,608.33 7,978,981.47
期末可供分配 基金份额 利
润
0.39 0.27
期末基 金资 产净 值 3,632,407,329.99 41,739,498.81
期末基 金份 额净 值 1.598 1.422
3.1.3 累计期末指标
2015 年末
新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 763.88% 42.20%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．新华行业灵活配 置混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 39.08% 1.60% 9.20% 0.84% 29.88% 0.76%
过去六 个月 42.17% 1.88% -6.12% 1.34% 48.29% 0.54%
过去一 年 36.93% 2.78% 7.87% 1.24% 29.06% 1.54%
自基金 合同 生
效起至 今
59.80% 2.01% 31.18% 0.92% 28.62% 1.09%
2．新华行业灵活配 置混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 39.14% 1.59% 9.20% 0.84% 29.94% 0.75%
过去六 个月 24.10% 5.65% 0.28% 1.18% 23.82% 4.47%
过去一 年 24.10% 5.65% 0.28% 1.18% 23.82% 4.47%
自基金 合同 生
效起至 今
24.10% 5.65% 0.28% 1.18% 23.82% 4.47%
1、本 基金 自 2013 年 6 月 5 日成 立， 本基 金二 级（C 级）合 同 于 2015 年 8 月 6 日成立 。
2、 本基 金股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准采 用 50%× 沪深 300 指数 收益 率 +50%× 上证国 债指 数收
益率。
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 5 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、新华行业灵活配 置混 合 A 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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2、新华行业灵活配 置混 合 C
注：本 基金 自 2013 年 6 月 5 日 成立 ，本 基金 二级 （C 级） 合同 于 2015 年 8 月 6 日 成立 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、新华行业灵活配 置混 合 A 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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2、新华行业灵活配 置混 合 C
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、新 华行 业灵 活配 置混 合 A ：
单位： 人民 币元
年度 每10 份 基金 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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份额分 红数 额 额 计
2015 年 9.440 832,797,543.18 4,475,401.76 837,272,944.94 -
合计 9.440 832,797,543.18 4,475,401.76 837,272,944.94 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金 、 新华 钻石 品质企 业混 合型 证券 投资 基金 、 新 华行 业周 期轮 换混 合型证 券投 资基 金 、
新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、 新华壹诺
宝货币市场基金、新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式 证券投资基金、
新华战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司金 融工 程
2015-06-11 - 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 策 略新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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部副总 监、 新
华鑫益 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 新华 鑫
利灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华中 证
环保产 业指 数
分级证 券投 资
基金基 金经
理、新 华增 盈
回报债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
灵活主 题混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华积 极价 值
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
分 析 师 、 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
金 融 工 程 部 副 总 监 、 新 华 鑫 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 中
证 环 保 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 增 盈 回 报 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
灵 活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
栾江伟
本基金 基金 经
理，新 华策 略
精选股 票型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
泛资源 优势 灵
活配置 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理。
2015-07-0
7
- 6
硕士研 究生 ，6 年证 券从 业经验 。
2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析
师 、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 新 华 鑫 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 助 理 、 新 华 优 选 消 费 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
孔雪梅
本基金 基金 经
理。
2014-06-1
3
2015-06-15 7
管理学 硕士 ， 于 2008 年 3 月加入
新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 负
责 行 业 研 究 。 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 总 监 、 新 华
灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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新 华 优 选 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 阿 里 一 号 保 本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
栾江伟
本基金 基金 经
理助理 。
2015-06-2
6
2015-07-07 6
硕士研 究生 ，6 年证 券从 业经验 。
2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理股
份 有 限 公 司 ， 历 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 研 究 部 行 业 分 析
师 、 新 华 趋 势 领 航 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 新 华 鑫 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 助 理 、 新 华 优 选 消 费 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华
策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 新 华 泛 资 源 优 势 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华行 业轮换灵活配置混合型证 券投资基金的管理
人按照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《 新华 行业 轮换灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》
以及其它有关法律法规的 规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制
风险的 基础 上为 持有 人谋 求最大 利益 。运 作整 体合 法合规 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申 购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会，对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大
宗交易，投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对
手询价 、成 交确 认， 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基金管 理人严 格执行了《新华基金管理 股份有限公司公平交易制 度》的规定基金管
理人对 旗下 所有 投资 组合 间连 续 4 个 季度 的日 内、3 日 内以 及 5 日 内股 票和 债券交 易同 向交 易价 差
分析及相应情景分析表明 ：债券同向交易频率偏低 ；股票同向交易溢价率较 高的因素主要是受到市
场因素影响造成个股当日 价格振幅较大或者是组合 经理个人对交易时机的判 断，即成交价格的日内
变化较大以及投资组合的 成交时间不一致而导致个 别组合间的交易价差较大 ，结合通过对平均溢价
率、 买 入/ 卖出 溢价 率以 及 利益输 送金 额等 不同 组合 不同时 间段 的同 向交 易价 差分析 表明 投资 组合 间
不存在 利益 输送 的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年市 场巨 幅波 动， 上 半年脱 离基 本面 的大 幅上 涨孕育 了后 半年 的大 跌， 市场短 期可 以脱 离
基本面 靠资 金推 动， 但长 期必然 以盈 利为 基础 。长 期看股 指走 势和 企业 盈利 变化方 向一 致，A 股的
长期投 资回 报率 几乎 和 GDP 增速 一致， 如果 企业 盈利 不增长 ， 那 很难 长期靠 流 动性保 持维 持一 个比
较高的 投资 回报 。
在上半年，组合还是以成 长股为主，并保持一个比 较高的仓位，在下半年股 市大幅跳水，产品
保持一 个低 仓位 运行 ，同 时持仓 结构 也偏 向于 防御 行业， 因此 导致 产品 在四 季度反 弹中 表现 不佳 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 一级 （A 级） 份额 净值 为 1.598 元 ， 本 报告 期份额 净值 增长 率
为 36.93% ， 同期 比较 基准 的增长 率为 7.87% 。本 基 金二级 （C 级） 份额 净值 为 1.422 元， 本报 告期
份额净 值增 长率 为 24.10% ，同期 比较 基准 的增 长率 为 0.28% 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对于 2016 年总 体走 势来 看 ， 难 言乐观 。 目前的 中国 经济面 临一 系列 悖论 ， 传 统行业 去产 能与 保
增长、 宽松 的货 币政 策与 稳 定的汇 率、 减税 与积 极的 财 政政策 和财 政赤 字等 问题 。 面对这 些问 题 2016
年更加 考验 政府 在处 理这 些问题 上的 智慧 ，如 何化 解这些 风险 是目 前比 较关 注的问 题。
2016 年相 比较 行业 自上 而 下的机 会可 能不 如自 下而 上的个 股机 会更 多 ， 2016 年的投 资可 能会 集
中在自 下而 上的 个股 选择 上，同 时运 用一 些主 题策 略增强 收益 。
供给侧改革虽然短期很难 看到过剩行业基本面的改 善，但是给于市场一个改 善预期，但是在整
个市场环境偏悲观的情况 下，上涨时间和高度可能 都没法和牛市中的国企改 革相比较。长期看，供
给侧改革需要不破不立， 目前还没有到破的阶段， 一旦真的开始大幅削减过 剩产能，过剩行业企业
盈利还 将有 一个 下台 阶的 阶段， 不过 在这 之后 会有 所改善 ，目 前看 这个 过程 不可能 一蹴 而就 。
创业板虽然是产业结构调 整的发展方向，但是目前 创业板估值依然很高，虽 然整体增速快于主
板，但 是百 分之 二十 几的 增速， 长期 难以 支持 目前 的估值 水平 。个 体上 100 倍的估 值， 可能 是因 为
企业有高速的增长，而获 得更多的溢价，但是整个 一个市场估值如此之高， 一定有一些问题存在。
在注册 制推 出的 情况 下, 高 估值个 股面 临估 值回 落的 风险。
总体上 来看 ，2016 年 整体 市场不 是很 乐观 ， 总 体上 会保持 一个 比较 低的 仓位 ， 更多 的靠 结构 获
得一些 超额 收益 ，在 一个 趋势向 下或 震荡 的市 场中 ，结构 比仓 位更 重要 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
一、督察长和监察稽核部 督促、协助各业务部门按 照法律法规和监管机构规 定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流 程，明确风险 控制职责并 具体落实相应措施，提高 全体员工的风险意识，
有效保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
二、督察长和监察稽核部 针对各部门具体业务建立 了相应的检查指标及检查 重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问 、重点抽查等一系列方法 ，定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投 资交易行为过程实施实时 监控，督促业务部门不断 改进内部控制和风险管
理，并 按规 定定 期出 具监 察稽核 报告 报送 监管 机关 、董事 会和 公司 管理 层。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 16 页共 95 页
三、根据中国证监会的规 定，督察长和监察稽核部 及时准确地向监管机关报 送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括 基 金法定信息披露、基金 产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况
进行事前审阅，确保其内 容真实、准确、完整并符 合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部
组织、协调各相关部门及 时完成信息披露，确保公 司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时
间和方 式进 行。
四、在全公司范围内开展 持续的学习和培训。督察 长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工 开展学习、讨论，提高和 加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解，
明确风 险控 制职 责， 树立 全员内 控意 识。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按 照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按 照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
每一基金份额享有同等分 配权；投资人可以选择现 金分红或红利再投资的方 式。投资人不选择
时，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。投资 人选择红利再投资时，分 配的基金收益以红利发
放日的 基金 份额 净值 为基 准自动 转换 为基 金份 额进 行再投 资。
基金投资当期出现净亏损 ，则不进行收益分配；基 金当期收益应先弥补前期 亏损后，才可进行
当期收益分配；基金收益 分配后基金份额资产净值 不能低于面值；在符合有 关基金分红条件的前提
下， 本基 金每 年收 益分 配 次数最 多 12 次 。 每次 收益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的 20%，若
《基金 合同 》生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配。
法律 法规 或监 管机 关另 有 规定的 ，从 其规 定。
本报告 期共 进 行 1 次 分红, 每 10 份共 派发 9.44 元,总 金额 832,797,543.18 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
基金未出现连续二十个工 作日基金份额持有人数量 不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元
的情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中 ，本基金托管人中国农业 银行股份有限公司严格遵 守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定 以及基金合同、托管协议 的约定，对本基金基金管 理人 — 新华基金管理股
份有限 公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 １ ２月 3 １ 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要的投资监督 ，认真履行了托管人的义 务，没有从事任何损害基 金份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为, 新 华基 金 管理股 份有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、 基 金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认为，新华基 金管理股份有限公司的信 息披露事务符合《证券投 资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律 法规的规定，基金管理人 所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整，未发现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§ 6
审计报告
瑞华审 字[2016] 01360035 号
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的新 华行 业轮换 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 新 华行业 轮换 灵活 配置 基
金” ） 财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年 度的 利润 表 、所 有者 权益 （基 金
净值） 变动 表和 财务 报表 附注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是新华行业轮换灵活配置 基金的管理人新华基金管 理股份有限公司管
理层的 责任 。 这种 责任 包 括： （1） 按照 企业 会计 准 则和中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国 证
监会” ） 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表 ， 并 使其 实现 公允反 映； （2 ） 设计 、
执行和 维护 必要 的内 部控 制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任 是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师我 们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表
发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财 务报表是否不存在重大
错报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进 行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估
计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了新华行 业轮换灵活配置混合型
证券投 资基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
瑞华会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙)
中国注 册会 计师
张伟
胡慰
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
2016 年 3 月 25 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 546,875,667.64 3,904,137.11
结算备 付金
25,007,761.45 2,136,680.39
存出保 证金
1,940,573.05 186,712.98
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,275,641,292.19 53,800,418.00
其中： 股票 投资
3,275,641,292.19 53,800,418.00
基金投 资
- -
债券投 资
- - 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.4 114,027.05 1,941.11
应收股 利
- -
应收申 购款
98,689,498.10 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
3,948,268,819.48 60,029,889.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
201,708,330.65 -
应付赎 回款
57,019,537.81 1,198,493.33
应付管 理人 报酬
3,881,662.36 79,250.99
应付托 管费
646,943.74 13,208.49
应付销 售服 务费
6,073.50 -
应付交 易费 用 7.4.7.5 10,185,443.68 1,758,061.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.6 673,998.94 462,852.06 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 22 页共 95 页
负债合计
274,121,990.68 3,511,866.57
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.7 2,303,025,822.57 48,464,446.72
未分配 利润 7.4.7.8 1,371,121,006.23 8,053,576.30
所有者权益合计
3,674,146,828.80 56,518,023.02
负债和所有者权益总 计
3,948,268,819.48 60,029,889.59
注： 本报 告期 末基 金份 额 净值(一级)1.598 元 ， 基金 份额总 额 （一 级 ）2273669865.04 份 ； 基 金份
额净值( 二级)1.422 元， 基 金份额 总额 （二 级）29355957.53 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
621,497,808.54 30,557,287.36
1.利息 收入
5,658,374.19 4,763,095.23
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.9 4,684,835.28 973,510.10
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
973,538.91 3,789,585.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
414,900,302.95 21,659,408.06
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.10 414,676,861.64 20,943,121.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.11 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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股利收 益 7.4.7.12 223,441.31 716,286.12
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.13 194,499,562.55 3,466,093.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.14 6,439,568.85 668,690.37
减：二、费用
35,816,017.58 8,121,894.87
1．管 理人 报酬
16,045,788.10 4,097,968.07
2．托 管费
2,674,297.97 682,994.65
3．销 售服 务费
10,895.67 -
4．交 易费 用 7.4.7.15 16,580,794.32 2,854,807.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.16 504,241.52 486,124.31
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
585,681,790.96 22,435,392.49
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
585,681,790.96 22,435,392.49
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
48,464,446.72 8,053,576.30 56,518,023.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 585,681,790.96 585,681,790.96 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
2,254,561,375.85 1,614,658,583.91 3,869,219,959.76
其中：1.基 金申 购款 6,450,985,524.78 2,596,283,821.08 9,047,269,345.86
2.基金 赎回 款 -4,196,424,148.93 -981,625,237.17 -5,178,049,386.10
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -837,272,944.94 -837,272,944.94
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,303,025,822.57 1,371,121,006.23 3,674,146,828.80
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
263,696,591.78 -2,460,825.22 261,235,766.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 22,435,392.49 22,435,392.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-215,232,145.06 -11,920,990.97 -227,153,136.03
其中：1.基 金申 购款 367,983,757.82 428,892.16 368,412,649.98
2.基金 赎回 款 -583,215,902.88 -12,349,883.13 -595,565,786.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
48,464,446.72 8,053,576.30 56,518,023.02
注：本 基金 于 2013 年 6 月 5 日 成立,报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华行业轮换灵活配置混 合型证券投资基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会” ）证监许可[2013]312 号 文件 “ 关于核准新华行业轮 换灵活配置混合型证券
投资基 金募 集的 批复 ” 。 由 新华基 金管 理股 份有 限公 司作为 发起 人， 于 2013 年 5 月 13 日至 5 月 31
日 向 社 会 公 开 募 集 ， 首 次 募 集 资 金 总 额 1,253,844,305.70 元 ， 其 中 募 集 净 认 购 资 金 金 额
1,253,432,348.04 元， 募集 资金产 生利 息 411,957.66 元， 并 经国 富浩 华会 计师 事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ）
国浩验 字[2013]404A0007 号验资 报告 予以 验证 。2013 年 6 月 5 日办 理基 金备 案手续 ， 基 金合 同正 式
生效。本基金为契约型开 放式证券投资基金，存续 期不限定，本基金管理人 为新华基金管理股份有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《新华行业轮换灵活 配置混合型证券投资基金 招募说明书》及《新华行 业轮换灵活配置混
合型证券投资基金基金合 同》的有关规定。本基金 的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，包括
国内依 法发 行上 市的 股票 （包括 中小 板、 创 业板 以 及其它 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 （ 包
括国债、央行票据、地方 政府债、城投债、金融债 、 企业债、中小企业私募 债、短期融资券、中期
票据 、 公司 债以 及其 他非 国家信 用的 固定 收益 类金 融工具 ） 、 资产 支持 证券 、 权证及 法律 法规 或中 国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （但须 符合 中 国证监 会的 相关 规定 ） 。 本 基金股 票投 资占 基金 资
产的比 例范 围 为 0—95% ， 债券投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 0 —95% ，其 中， 本基金 投资 于中 小 企
业 私 募 债 券 ， 其 单 只 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为
0—3% ， 现金 或者 到期 日在 1 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。 本 基 金的业 绩比 较基 准：
50%× 沪深 300 指数 收益 率 +50%× 上证 国债 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华行业 轮换灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》和在财务
报表附 注四 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金 融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为
初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的 相关交易费用计入当期损 益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续
计量， 在摊 销时 产生 的利 得或损 失， 应当 确认 为当 期收益 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产；金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的，终止确认 该金融负
债或其一部分。处置该金 融资产或金融负债时，其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益 ，同 时调 整公 允价 值变动 收益 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定 增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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（2） 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算 ） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转债，于实际取得 日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行 分摊 ，确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率 后， 逐日 确认 债券 利息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的 认购 成本 进行 分摊 ，确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
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卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。
存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的
价格、 参照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易 市价 确定 公允 价值 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日无市价，且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25 ％ 以上 的， 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允
价值。
当投资 品种 不再 存在 活跃 市场， 且其 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25 ％
以上的,采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证 具有 可靠 性的估 值技 术， 确定 投
资品种 的公 允价 值。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
① 股票 投资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并 估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
② 债券 投资
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 上 市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上一起息日至估值日
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
③ 如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观 反映 其公允价值，本基金 的管理人应根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于月末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的 成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
（若有 ）后 的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损 失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 ， 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本（1 ）基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.50% 年费率 计提 ； 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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（2） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.25% 年 费率计 提；
（3） 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份额 的基 金资产 净值 的 0.20% 年费 率计提 。本 基 金 A
类基金 份额 不收 取销 售服 务费，C 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.20% 。
（3） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
（4） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1）每 一基 金份 额享 有同 等 的分配 权；
（2） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分 配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
（3） 本计 划收 益分 配方 式 分为两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 红利 再投 资增 加的份 额计 入基 金
份额总规模，投资人可选 择现金红利或将现金红利 转为基金份额进行再投资 ；若投资人不选择，本
计划默 认的 收益 分配 方式 是现金 分红 ；
（4） 基 金收 益分 配后 任一 类基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即基 金收益 分配 基 准日的 基金 份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
（5） 由于 本基金 A 类 基 金份额 不收 取销 售服 务费 ，而 C 类 基金 份额 收取 销 售服务 费， 各基 金
份额类 别对 应的 可供 分配 利润将 有所 不同 ，本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
（6） 法律 、法 规或 监管 机 构另有 规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 本报 告期 内未 有其 他重要 的会 计政 策和 会计 估计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 33 页共 95 页
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收证券（股票）交易 印花税，调整为单边征税 ，即对买卖、继承、赠与 所书立的Ａ股、Ｂ股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题
的通知 》 的 规定, 股权 分置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让， 暂
免征收 印花 税。
2 、营 业税 、企 业所 得 税
根 据财 政部 、国家 税 务总局 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资基 金税 收 政策的 通知 》的 规
定,自 2004 年 1 月 1 日 起 ，对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的价差 收入 ，继 续免 征
营业税 和企 业所 得税 。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题
的通知 》 的 规定, 股权 分置 改革过 程中 非流 通股 股东 通过对 价方 式 向 流通 股股 东支付 的股 份、 现金 等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 财税[2008]1 号 文 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 的 规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的收入，包 括买卖股票、债券的差价 收入，股权的股息、红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
3 、个 人所 得税
根 据财 政部 、国家 税 务总局 财税[1998]55 号文 《关于 证券 投资基 金有 关 税收问 题的 通知 》
的规定,对 投资 者从 基金 分 配中获 得的 股票 的股 息 、 红 利收入 以及 企业 债券 的利 息收入,由上 市 公司 及
债券发 行企 业在 向其 派发 股息、 红利 收入 和利 息收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 ，基 金向 个人 投新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 34 页共 95 页
资者分 配股 息、 红利 、利 息时， 不再 代扣 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根 据财 政部 、国家 税 务总局 、证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人所得税政策有关问 题的通知》的规定，个人 从公开发行和转让市场取 得的上市公司股票，持
股期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限 在 1 个月
以上至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂减 按 50% 计入 应纳 税 所得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 546,875,667.64 3,904,137.11
定期存 款 - -
存款期 限 1 月以 内 - -
存款期 限 3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计 546,875,667.64 3,904,137.11
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 35 页共 95 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,077,303,369.30 3,275,641,292.19 198,337,922.89
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,077,303,369.30 3,275,641,292.19 198,337,922.89
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 49,962,057.66 53,800,418.00 3,838,360.34
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,962,057.66 53,800,418.00 3,838,360.34
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 无衍 生金 融资产 投资 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 36 页共 95 页
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 报告 期末 无买 入返 售金融 资产 持仓 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 报告 期末 无买 入返 售金融 资产 持仓 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 101,900.35 895.61
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 12,126.70 1,045.50
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 114,027.05 1,941.11
注：1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日。
2、应 收结 算备 付金 利息 包 含结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,185,443.68 1,758,061.70
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 37 页共 95 页
合计 10,185,443.68 1,758,061.70
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 213,998.94 2,852.06
其他应 付款 - -
预提费 用 460,000.00 460,000.00
银行手 续费 - -
债券利 息税 - -
应付后 端申 购费 - -
合计 673,998.94 462,852.06
7.4.7.8 实收基金
新华行 业灵 活配 置混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 48,464,446.72 48,464,446.72
本期申 购 6,371,457,102.23 6,371,457,102.23
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -4,146,251,683.91 -4,146,251,683.91
本期末 2,273,669,865.04 2,273,669,865.04
新华行 业灵 活配 置混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
本期申 购 79,528,422.55 79,528,422.55
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -50,172,465.02 -50,172,465.02 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 38 页共 95 页
本期末 29,355,957.53 29,355,957.53
7.4.7.9 未分配利润
新华行 业灵 活配 置混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,657,646.95 -2,604,070.65 8,053,576.30
本期利 润 387,766,913.08 191,815,301.21 579,582,214.29
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
1,333,204,993.24 275,169,626.06 1,608,374,619.30
其中： 基金 申购 款 2,006,971,279.87 564,806,285.32 2,571,777,565.19
基金赎 回款 -673,766,286.63 -289,636,659.26 -963,402,945.89
本期已 分配 利润 -837,272,944.94 - -837,272,944.94
本期末 894,356,608.33 464,380,856.62 1,358,737,464.95
新华行 业灵 活配 置混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 3,415,315.33 2,684,261.34 6,099,576.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
4,563,666.14 1,720,298.47 6,283,964.61
其中： 基金 申购 款 15,432,013.28 9,074,242.61 24,506,255.89
基金赎 回款 -10,868,347.14 -7,353,944.14 -18,222,291.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,978,981.47 4,404,559.81 12,383,541.28
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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31 日 月 31 日
活期存 款利 息收 入 4,561,443.38 825,925.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 123,391.90 147,584.60
其他 - -
合计 4,684,835.28 973,510.10
注：1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日。
2、结 算备 付金 利息 收入 包 含结算 保证 金利 息。
7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项 目构成
报告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.4.7.11.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 5,047,334,016.82 989,186,231.67
减：卖 出股 票成 本总 额 4,632,657,155.18 968,243,109.73
买卖股 票差 价收 入 414,676,861.64 20,943,121.94
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 。
7.4.7.12 基金投资收益
本基金 本报 告期 无基 金投 资。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 均无债 券投 资。
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 40 页共 95 页
31 日 31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
0.00 0.00
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
- -
减： 应 收利 息总 额 - -
买卖债 券差 价收 入 - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度均 无债 券投 资。
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 均无债 券投 资。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 均无债 券投 资。
7.4.7.13.5 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 均无资 产支 持证 券投 资。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 报告 期及 上年 度均 无贵金 属投 资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖贵金属差价收入
本基金 报告 期及 上年 度均 无贵金 属投 资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回差价收入
本基金 报告 期及 上年 度均 无贵金 属投 资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购差价收入
本基金 报告 期及 上年 度均 无贵金 属投 资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 报告 期及 上年 度均 无衍生 工具 投资 。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 报告 期及 上年 度均 无衍生 工具 投资 。
7.4.7.16 股利收益 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 41 页共 95 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 223,441.31 716,286.12
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 223,441.31 716,286.12
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 194,499,562.55 3,466,093.70
—— 股 票投 资 194,499,562.55 3,466,093.70
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 194,499,562.55 3,466,093.70
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 6,406,014.53 654,720.58 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 42 页共 95 页
转换费 收入 33,554.32 13,969.79
合计 6,439,568.85 668,690.37
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 16,580,794.32 2,854,807.84
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 16,580,794.32 2,854,807.84
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 380,000.00 379,998.60
债券账 户维 护费 9,000.00 -
汇划手 续费 34,971.52 12,355.71
其他 270.00 270.00
债券托 管账 户维 护费 - -
债券托 管帐 户维 护费 - 13,500.00
合计 504,241.52 486,124.31
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 报告 签发 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 43 页共 95 页
截止财 务报 告签 发日 ，本 基金未 发生 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券 3,792,230,886.46 29.84% 376,131,195.73 19.24%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 报告 期内 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 44 页共 95 页
恒泰证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：本 基金 报告 期无 债券 交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券股 份有 限公
司
2,100,000,000.00 24.16% 8,880,800,000.00 50.69%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
2,907,019.09 27.23% 2,650,594.24 26.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
334,166.04 20.46% 119,084.53 6.77%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 45 页共 95 页
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,045,788.10 4,097,968.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,477,152.39 1,174,967.89
注：1 、基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率逐 日计 提确 认。 计算公 式为 ：
每日基 金管 理费 ＝前 一日 基金资 产净 值× （1.5 ％÷ 当 年天数 ）
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,674,297.97 682,994.65
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 2. 5‰ 的 年费率 逐日 计提 确认 。计 算公式 为： 每日
基金托 管费 ＝前 一日 基金 资产净 值× （2. 5‰÷ 当年 天 数）
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C 合计
新华基 金管 理股 份有
限公司
0.00 2,845.96 2,845.96
恒泰证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00 0.00
中国农 业银 行 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 2,845.96 2,845.96
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华行 业灵 活配 置混 合A 新华行 业灵 活配 置混 合C 合计
合计 - - - 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 46 页共 95 页
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未发 生银 行间 市场债 券正 回购 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期及 上年 度， 基金 管理人 未发 生运 用固 有资 金投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期及 上年 度内 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有
限公司
546,875,667.64 4,561,443.38 3,904,137.11 825,925.50
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.11 利润分配情况
新华行 业灵 活配 置混 合 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-05-26
2015-
05-28
2015-
05-26
9.440
832,797,543.
18
4,475,401.76
837,272,944.
94
- 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 47 页共 95 页
合计
9.440
832,797,543.
18
4,475,401.76
837,272,944.
94
-
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/ 增发 流通 受限 证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60015
6
华升股
份
2015-12
-08
重大资
产重组
13.89
2016-0
1-12
12.50 250,000.00 3,182,356.02 3,472,500.00 -
30010
4
乐视网
2015-12
-07
重大资
产重组
58.80 - - 744,996.00 38,651,284.87
43,805,764.8
0
-
60015
3
建发股
份
2015-06
-29
重大资
产重组
14.69 - - 39,400.00 909,279.12 578,786.00 -
00238
3
合众思
壮
2015-12
-15
重大事
项
40.35
2016-0
3-17
36.32 229,400.00 7,339,596.18 9,256,290.00 -
60012
0
浙江东
方
2015-10
-12
重大资
产重组
24.07 - - 985,328.00 18,677,228.44
23,716,844.9
6
-
00082
9
天音控
股
2015-11
-09
重大资
产重组
12.22 - - 248,500.00 2,164,435.00 3,036,670.00 -
30002
8
金亚科
技
2015-06
-10
披露重
大信息
24.48 - - 26,000.00 1,165,996.00 636,480.00 -
60038
9
江山股
份
2015-12
-28
重大资
产重组
26.49 - - 3,762.00 95,260.52 99,655.38 -
30004
9
福瑞股
份
2015-11
-30
披露重
大信息
31.00
2016-0
1-04
30.95 771,424.00 24,949,501.84
23,914,144.0
0
-
60046
9
风神股
份
2015-12
-28
重大资
产重组
17.19 - -
1,617,181.0
0
24,811,689.57
27,799,341.3
9
-
30022
0
金运激
光
2015-12
-10
重大资
产重组
41.10 - - 762,800.00 31,442,754.16
31,351,080.0
0
-
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 48 页共 95 页
本基金 本报 告期 末未 有银 行间市 场债 券正 回购 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 有交 易所市 场债 券正 回购 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险 。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种 所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 49 页共 95 页
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未 来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 546,875,667.64 - - -
546,875,667.6
4
结算备 付金 25,007,761.45 - - - 25,007,761.45
存出保 证金 1,940,573.05 - - - 1,940,573.05
交易性 金融 资产 - - - 3,275,641,292.19
3,275,641,292.
19
应收利 息 - - - 114,027.05 114,027.05
应收申 购款 - - - 98,689,498.10 98,689,498.10
资产总 计 573,824,002.14 - - 3,374,444,817.34 3,948,268,819.
48
负债
应付证 券清 算款 - - - 201,708,330.65
201,708,330.6
5
应付赎 回款 - - - 57,019,537.81 57,019,537.81 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 50 页共 95 页
应付管 理人 报酬 - - - 3,881,662.36 3,881,662.36
应付托 管费 - - - 646,943.74 646,943.74
应付销 售服 务费 - - - 6,073.50 6,073.50
应付交 易费 用 - - - 10,185,443.68 10,185,443.68
其他负 债 - - - 673,998.94 673,998.94
负债总 计 - - - 274,121,990.68 274,121,990.6
8
利率敏 感度 缺口 573,824,002.14 - - 3,100,322,826.66 3,674,146,828.
80
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,904,137.11 - - - 3,904,137.11
结算备 付金 2,136,680.39 - - - 2,136,680.39
存出保 证金 186,712.98 - - - 186,712.98
交易性 金融 资产 - - - 53,800,418.00 53,800,418.00
应收利 息 - - - 1,941.11 1,941.11
资产总 计 6,227,530.48 - - 53,802,359.11 60,029,889.59
负债
应付赎 回款 - - - 1,198,493.33 1,198,493.33
应付管 理人 报酬 - - - 79,250.99 79,250.99
应付托 管费 - - - 13,208.49 13,208.49
应付交 易费 用 - - - 1,758,061.70 1,758,061.70
其他负 债 - - - 462,852.06 462,852.06
负债总 计 - - - 3,511,866.57 3,511,866.57
利率敏 感度 缺口 6,227,530.48 - - 50,290,492.54 56,518,023.02
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 143 增加 约 2 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 51 页共 95 页
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 143 减少 约 2
注：本 基金 管 理人 运用 XRisk suite 风 险 控制 系统 对本基 金 投资 组合 中银 行存 款、 结 算备 付金 、
债券资 产做 出以 上利 率风 险的敏 感性 分析
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,275,641,292.19 89.15 53,800,418.00 95.19
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 3,275,641,292.19 89.15 53,800,418.00 95.19
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 占基 金资 产净值 的 0%-95% ； 债券 及短期 金融 工具 的
投资比 例占 基金 资产 净值 的 0%-95% ； 持有 的现 金 和到期 日在 一年 内的 政府 债券的 合计 比例 不低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 52 页共 95 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 4,178 增加 约 61
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 4,178 减少 约 61
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 沪 深 300 指数 收益率× 50% ＋ 上证 国债 指 数收益 率× 50%;
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他
价格风 险的 敏感 性分 析。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,275,641,292.19 82.96
其中： 股票 3,275,641,292.19 82.96
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 571,883,429.09 14.48 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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7 其他各 项资 产 100,744,098.20 2.55
8 合计 3,948,268,819.48 100.00
注：尾 差存 在四 舍五 入。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 48,671,888.18 1.32
B 采矿业
31,640,380.83 0.86
C 制造业 1,778,381,528.32 48.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
38,794,292.28 1.06
E 建筑业 78,495,110.00 2.14
F 批发和 零售 业
480,783,880.63 13.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
59,850,406.74 1.63
H 住宿和 餐饮 业
132,576,419.15 3.61
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
406,702,774.91 11.07
J 金融业
39,474,657.62 1.07
K 房地产 业
159,648,453.53 4.35
L 租赁和 商务 服务 业
5,950,000.00 0.16
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,919,500.00 0.35
S 综合
1,752,000.00 0.05
合计 3,275,641,292.19 89.15 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002009 天奇股 份 6,299,001 130,704,270.75 3.56
2 300167 迪威视 讯 4,810,200 103,034,484.00 2.80
3 000524 岭南控 股 5,193,205 102,981,255.15 2.80
4 600278 东方创 业 5,288,103 96,983,809.02 2.64
5 600422 昆药集 团 2,018,789 80,388,177.98 2.19
6 300246 宝莱特 1,837,919 75,906,054.70 2.07
7 000078 海王生 物 3,016,749 72,281,306.04 1.97
8 300086 康芝药 业 3,982,166 70,086,121.60 1.91
9 000890 法 尔 胜 5,000,000 68,850,000.00 1.87
10 600992 贵绳股 份 4,175,700 67,270,527.00 1.83
11 600386 北巴传 媒 3,789,037 66,687,051.20 1.82
12 600510 黑牡丹 5,499,337 66,157,024.11 1.80
13 300137 先河环 保 3,141,488 65,814,173.60 1.79
14 300227 光韵达 1,566,800 57,188,200.00 1.56
15 002509 天广消 防 2,680,725 56,161,188.75 1.53
16 600313 农发种 业 3,337,994 50,670,748.92 1.38
17 300075 数字政 通 1,602,719 50,245,240.65 1.37
18 000523 广州浪 奇 3,308,967 49,899,222.36 1.36
19 002134 天津普 林 2,641,575 48,869,137.50 1.33
20 600327 大东方 4,653,730 46,583,837.30 1.27
21 300104 乐视网 744,996 43,805,764.80 1.19
22 600735 新华锦 1,748,300 41,994,166.00 1.14
23 000713 丰乐种 业 3,189,337 41,907,888.18 1.14
24 300434 金石东 方 618,560 39,983,718.40 1.09
25 600423 柳化股 份 4,577,000 39,362,200.00 1.07
26 000722 湖南发 展 2,082,356 38,794,292.28 1.06
27 000014 沙河股 份 1,693,637 38,631,859.97 1.05
28 002232 启明信 息 1,720,229 36,606,473.12 1.00
29 601311 骆驼股 份 1,554,526 33,935,302.58 0.92
30 002245 澳洋顺 昌 3,235,150 32,416,203.00 0.88
31 601668 中国建 筑 5,100,000 32,334,000.00 0.88
32 600410 华胜天 成 1,200,000 31,812,000.00 0.87
33 300220 金运激 光 762,800 31,351,080.00 0.85
34 300174 元力股 份 966,900 30,940,800.00 0.84
35 002251 步 步 高 1,795,202 29,261,792.60 0.80
36 002410 广联达 1,608,175 29,236,621.50 0.80
37 300300 汉鼎股 份 890,200 29,118,442.00 0.79
38 300311 任子行 749,900 29,043,627.00 0.79 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 55 页共 95 页
39 300089 文化长 城 711,450 28,123,618.50 0.77
40 600469 风神股 份 1,617,181 27,799,341.39 0.76
41 600015 华夏银 行 2,247,583 27,285,657.62 0.74
42 300279 和晶科 技 522,357 26,013,378.60 0.71
43 002365 永安药 业 1,146,611 24,789,729.82 0.67
44 300049 福瑞股 份 771,424 23,914,144.00 0.65
45 600120 浙江东 方 985,328 23,716,844.96 0.65
46 002215 诺 普 信 1,228,856 23,569,458.08 0.64
47 002338 奥普光 电 323,305 23,352,320.15 0.64
48 600826 兰生股 份 610,829 21,036,950.76 0.57
49 601088 中国神 华 1,390,139 20,810,380.83 0.57
50 300099 尤洛卡 751,554 20,772,952.56 0.57
51 002625 龙生股 份 425,362 20,693,861.30 0.56
52 300022 吉峰农 机 1,874,901 20,567,663.97 0.56
53 603167 渤海轮 渡 1,639,239 20,359,348.38 0.55
54 002606 大连电 瓷 1,108,227 19,948,086.00 0.54
55 002171 楚江新 材 831,111 19,930,041.78 0.54
56 000880 潍柴重 机 1,200,000 19,824,000.00 0.54
57 600198 大唐电 信 800,000 19,736,000.00 0.54
58 000519 江南红 箭 1,160,000 19,696,800.00 0.54
59 002285 世联行 1,200,000 19,476,000.00 0.53
60 002713 东易日 盛 532,222 17,031,104.00 0.46
61 002034 美 欣 达 386,600 16,859,626.00 0.46
62 000530 大冷股 份 885,500 16,806,790.00 0.46
63 600621 华鑫股 份 1,174,700 16,692,487.00 0.45
64 300370 安控科 技 826,100 16,158,516.00 0.44
65 600713 南京医 药 1,501,600 15,706,736.00 0.43
66 002297 博云新 材 1,074,801 15,595,362.51 0.42
67 300264 佳创视 讯 558,601 15,450,903.66 0.42
68 300210 森远股 份 834,652 15,282,478.12 0.42
69 002740 爱迪尔 287,496 15,182,663.76 0.41
70 600883 博闻科 技 832,406 15,008,280.18 0.41
71 002455 百川股 份 1,352,300 14,997,007.00 0.41
72 601789 宁波建 工 1,200,000 14,784,000.00 0.40
73 600513 联环药 业 560,000 14,593,600.00 0.40
74 600493 凤竹纺 织 850,000 14,297,000.00 0.39
75 000652 泰达股 份 2,000,000 14,260,000.00 0.39
76 300005 探路者 620,000 14,198,000.00 0.39
77 600571 信雅达 240,000 14,179,200.00 0.39
78 300059 东方财 富 270,000 14,048,100.00 0.38
79 601007 金陵饭 店 874,200 13,480,164.00 0.37
80 600081 东风科 技 581,400 13,058,244.00 0.36
81 300053 欧比特 320,000 13,040,000.00 0.35
82 600373 中文传 媒 550,000 12,919,500.00 0.35 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 56 页共 95 页
83 601211 国泰君 安 510,000 12,189,000.00 0.33
84 002396 星网锐 捷 500,000 12,075,000.00 0.33
85 600480 凌云股 份 700,000 11,837,000.00 0.32
86 002348 高乐股 份 666,300 11,680,239.00 0.32
87 300342 天银机 电 248,918 11,450,228.00 0.31
88 600976 健民集 团 335,642 11,354,768.86 0.31
89 002395 双象股 份 366,200 11,132,480.00 0.30
90 000936 华西股 份 794,100 11,053,872.00 0.30
91 600235 民丰特 纸 829,700 10,877,367.00 0.30
92 000603 盛达矿 业 600,000 10,830,000.00 0.29
93 600230 沧州大 化 650,000 10,081,500.00 0.27
94 300341 麦迪电 气 364,000 9,977,240.00 0.27
95 300290 荣科科 技 392,096 9,888,661.12 0.27
96 002383 合众思 壮 229,400 9,256,290.00 0.25
97 300120 经纬电 材 519,800 9,060,114.00 0.25
98 300218 安利股 份 513,868 8,992,690.00 0.24
99 000721 西安饮 食 1,000,000 8,940,000.00 0.24
100 300393 中来股 份 169,200 8,786,556.00 0.24
101 000786 北新建 材 737,377 8,774,786.30 0.24
102 002565 上海绿 新 730,000 8,723,500.00 0.24
103 000043 中航地 产 700,000 8,421,000.00 0.23
104 603268 松发股 份 120,000 8,241,600.00 0.22
105 600496 精工钢 构 1,300,000 7,813,000.00 0.21
106 000428 华天酒 店 700,000 7,175,000.00 0.20
107 600468 百利电 气 400,000 7,088,000.00 0.19
108 002477 雏鹰农 牧 400,000 6,764,000.00 0.18
109 000612 焦作万 方 869,609 6,635,116.67 0.18
110 000617 石油济 柴 416,600 6,478,130.00 0.18
111 600358 国旅联 合 350,000 5,950,000.00 0.16
112 600213 亚星客 车 386,000 5,782,280.00 0.16
113 600861 北京城 乡 301,500 5,610,915.00 0.15
114 000570 苏常柴 Ａ 508,931 5,557,526.52 0.15
115 300165 天瑞仪 器 191,600 5,004,592.00 0.14
116 600223 鲁商置 业 541,095 4,972,663.05 0.14
117 300126 锐奇股 份 277,429 4,896,621.85 0.13
118 300397 天和防 务 60,000 4,866,000.00 0.13
119 002534 杭锅股 份 242,200 4,679,304.00 0.13
120 002339 积成电 子 178,800 4,362,720.00 0.12
121 300400 劲拓股 份 85,650 4,156,594.50 0.11
122 600463 空港股 份 221,800 4,141,006.00 0.11
123 600367 红星发 展 320,000 4,054,400.00 0.11
124 000877 天山股 份 500,000 4,015,000.00 0.11
125 300350 华鹏飞 114,800 3,957,156.00 0.11
126 600500 中化国 际 300,000 3,843,000.00 0.10 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 57 页共 95 页
127 002222 福晶科 技 158,800 3,765,148.00 0.10
128 600516 方大炭 素 300,000 3,753,000.00 0.10
129 002686 亿利达 200,000 3,524,000.00 0.10
130 600156 华升股 份 250,000 3,472,500.00 0.09
131 600449 宁夏建 材 300,000 3,360,000.00 0.09
132 600150 中国船 舶 94,625 3,295,788.75 0.09
133 002136 安 纳 达 200,000 3,264,000.00 0.09
134 300206 理邦仪 器 117,900 3,249,324.00 0.09
135 002077 大港股 份 160,400 3,199,980.00 0.09
136 000089 深圳机 场 382,071 3,117,699.36 0.08
137 000829 天音控 股 248,500 3,036,670.00 0.08
138 000822 山东海 化 353,000 2,615,730.00 0.07
139 000922 佳电股 份 200,000 2,606,000.00 0.07
140 600287 江苏舜 天 200,000 2,446,000.00 0.07
141 600846 同济科 技 200,000 2,392,000.00 0.07
142 000913 钱江摩 托 207,300 2,388,096.00 0.06
143 600105 永鼎股 份 100,000 2,301,000.00 0.06
144 000886 海南高 速 295,414 2,097,439.40 0.06
145 603100 川仪股 份 100,000 1,814,000.00 0.05
146 600784 鲁银投 资 200,000 1,752,000.00 0.05
147 600789 鲁抗医 药 109,800 1,465,830.00 0.04
148 600685 中船防 务 30,207 1,198,915.83 0.03
149 300028 金亚科 技 26,000 636,480.00 0.02
150 600153 建发股 份 39,400 578,786.00 0.02
151 000953 河池化 工 12,797 206,671.55 0.01
152 300494 N 盛天 6,251 162,901.06 0.00
153 600389 江山股 份 3,762 99,655.38 0.00
154 002777 N 久远 4,264 70,356.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002009 天奇股 份 134,240,609.61 237.52
2 300104 乐视网 118,148,986.57 209.05
3 300167 迪威视 讯 107,064,478.12 189.43
4 000524 岭南控 股 101,983,205.39 180.44
5 600278 东方创 业 97,726,344.26 172.91
6 002625 龙生股 份 95,818,359.41 169.54 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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7 600422 昆药集 团 86,348,534.75 152.78
8 000078 海王生 物 82,910,068.52 146.70
9 300434 金石东 方 77,690,794.10 137.46
10 300246 宝莱特 77,564,165.55 137.24
11 300086 康芝药 业 76,184,301.00 134.80
12 300409 道氏技 术 70,160,710.05 124.14
13 000890 法 尔 胜 68,850,000.00 121.82
14 300227 光韵达 67,875,168.52 120.09
15 300137 先河环 保 67,759,418.43 119.89
16 600386 北巴传 媒 65,664,894.75 116.18
17 300059 东方财 富 64,964,051.16 114.94
18 600510 黑牡丹 64,357,348.58 113.87
19 300099 尤洛卡 62,413,367.20 110.43
20 300275 梅安森 62,293,318.38 110.22
21 300027 华谊兄 弟 62,143,951.08 109.95
22 600313 农发种 业 60,992,951.85 107.92
23 300226 上海钢 联 60,159,853.00 106.44
24 300075 数字政 通 59,125,411.20 104.61
25 600992 贵绳股 份 57,946,687.14 102.53
26 002284 亚太股 份 57,728,964.00 102.14
27 000523 广州浪 奇 57,665,234.79 102.03
28 600410 华胜天 成 56,465,155.00 99.91
29 300248 新开普 55,301,411.62 97.85
30 002232 启明信 息 53,603,068.16 94.84
31 002509 天广消 防 52,322,188.10 92.58
32 600048 保利地 产 52,060,548.44 92.11
33 000800 一汽轿 车 50,826,990.46 89.93
34 601211 国泰君 安 49,219,935.42 87.09
35 600739 辽宁成 大 46,360,000.00 82.03
36 600327 大东方 45,952,983.89 81.31
37 000519 江南红 箭 45,377,350.00 80.29
38 600165 新日恒 力 44,877,000.00 79.40
39 002488 金固股 份 44,048,210.40 77.94
40 002222 福晶科 技 44,016,510.00 77.88
41 600735 新华锦 43,549,170.00 77.05
42 002134 天津普 林 43,297,414.35 76.61
43 600015 华夏银 行 42,825,749.18 75.77
44 002298 中电鑫 龙 42,123,891.40 74.53
45 002161 远 望 谷 41,759,656.00 73.89
46 000713 丰乐种 业 40,065,764.71 70.89
47 601088 中国神 华 39,723,925.09 70.29
48 000014 沙河股 份 39,525,874.43 69.93
49 300311 任子行 39,142,261.54 69.26
50 000722 湖南发 展 38,963,727.54 68.94 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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51 600358 国旅联 合 38,309,187.10 67.78
52 002024 苏宁云 商 38,213,805.88 67.61
53 601311 骆驼股 份 36,477,332.12 64.54
54 002305 南国置 业 36,242,968.12 64.13
55 300335 迪森股 份 36,056,042.09 63.80
56 601377 兴业证 券 35,957,658.00 63.62
57 601668 中国建 筑 35,495,000.00 62.80
58 300126 锐奇股 份 35,242,698.83 62.36
59 002338 奥普光 电 35,042,407.69 62.00
60 002251 步 步 高 34,355,882.80 60.79
61 600423 柳化股 份 34,137,984.95 60.40
62 002365 永安药 业 33,700,172.00 59.63
63 000587 金叶珠 宝 33,624,607.78 59.49
64 002410 广联达 33,397,025.93 59.09
65 300449 汉邦高 科 32,691,965.79 57.84
66 601588 北辰实 业 32,498,115.84 57.50
67 300220 金运激 光 32,419,157.78 57.36
68 002245 澳洋顺 昌 32,361,205.50 57.26
69 300279 和晶科 技 31,263,207.60 55.32
70 000567 海德股 份 29,982,200.53 53.05
71 600221 海南航 空 29,404,000.00 52.03
72 600085 同仁堂 29,032,200.00 51.37
73 300442 普丽盛 28,711,080.84 50.80
74 600503 华丽家 族 28,565,658.91 50.54
75 600826 兰生股 份 28,506,580.40 50.44
76 002241 歌尔声 学 28,478,200.00 50.39
77 002094 青岛金 王 28,334,072.00 50.13
78 300049 福瑞股 份 27,391,927.84 48.47
79 300264 佳创视 讯 27,279,488.74 48.27
80 601600 中国铝 业 26,903,000.00 47.60
81 300089 文化长 城 26,868,363.00 47.54
82 300300 汉鼎股 份 26,420,264.00 46.75
83 600621 华鑫股 份 26,004,398.00 46.01
84 600469 风神股 份 25,923,669.57 45.87
85 000507 珠海港 25,505,166.30 45.13
86 300174 元力股 份 25,451,929.00 45.03
87 600516 方大炭 素 25,443,000.00 45.02
88 002215 诺 普 信 25,227,373.71 44.64
89 601007 金陵饭 店 24,340,932.64 43.07
90 000998 隆平高 科 24,107,376.06 42.65
91 002446 盛路通 信 23,836,606.30 42.18
92 300333 兆日科 技 23,589,955.27 41.74
93 601118 海南橡 胶 23,550,573.27 41.67
94 002072 凯瑞德 23,509,086.82 41.60 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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95 600185 格力地 产 22,912,994.00 40.54
96 600467 好当家 22,907,000.00 40.53
97 600332 白云山 22,417,688.55 39.66
98 603167 渤海轮 渡 22,390,078.38 39.62
99 600797 浙大网 新 22,043,000.00 39.00
100 600373 中文传 媒 21,553,526.80 38.14
101 002285 世联行 21,410,686.00 37.88
102 600010 包钢股 份 21,195,000.00 37.50
103 000532 力合股 份 20,970,496.39 37.10
104 002496 辉丰股 份 20,525,044.43 36.32
105 000880 潍柴重 机 19,958,130.90 35.31
106 002740 爱迪尔 19,604,647.29 34.69
107 600198 大唐电 信 19,572,570.00 34.63
108 300022 吉峰农 机 19,507,622.01 34.52
109 600861 北京城 乡 19,489,409.00 34.48
110 300312 邦讯技 术 19,262,716.00 34.08
111 002224 三 力 士 19,113,832.00 33.82
112 600251 冠农股 份 18,709,220.25 33.10
113 600120 浙江东 方 18,677,228.44 33.05
114 002713 东易日 盛 18,514,291.40 32.76
115 000709 河钢股 份 18,432,802.82 32.61
116 600230 沧州大 化 18,337,383.99 32.45
117 000061 农 产 品 17,847,740.72 31.58
118 600850 华东电 脑 17,841,682.00 31.57
119 600485 信威集 团 17,690,809.00 31.30
120 000878 云南铜 业 17,482,451.85 30.93
121 002606 大连电 瓷 17,470,961.27 30.91
122 603268 松发股 份 17,321,400.00 30.65
123 002396 星网锐 捷 17,100,029.35 30.26
124 600378 天科股 份 17,078,077.31 30.22
125 002171 楚江新 材 17,047,668.40 30.16
126 600713 南京医 药 16,950,111.00 29.99
127 600497 驰宏锌 锗 16,594,528.75 29.36
128 300005 探路者 16,196,490.52 28.66
129 002590 万安科 技 16,143,379.00 28.56
130 002297 博云新 材 16,104,936.39 28.50
131 000786 北新建 材 16,022,616.92 28.35
132 300370 安控科 技 16,015,172.72 28.34
133 600328 兰太实 业 15,899,274.31 28.13
134 002455 百川股 份 15,851,738.00 28.05
135 601880 大连港 15,836,171.00 28.02
136 300290 荣科科 技 15,829,109.96 28.01
137 000936 华西股 份 15,730,813.00 27.83
138 300304 云意电 气 15,636,329.00 27.67 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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139 300356 光一科 技 15,603,407.00 27.61
140 300393 中来股 份 15,475,997.00 27.38
141 000530 大冷股 份 15,451,411.02 27.34
142 600571 信雅达 15,331,191.80 27.13
143 300339 润和软 件 15,201,267.00 26.90
144 000039 中集集 团 15,112,000.00 26.74
145 300447 全信股 份 15,099,893.50 26.72
146 002632 道明光 学 15,076,970.77 26.68
147 002273 水晶光 电 15,024,976.00 26.58
148 300053 欧比特 14,979,524.02 26.50
149 300362 天翔环 境 14,972,997.00 26.49
150 300210 森远股 份 14,867,384.49 26.31
151 000639 西王食 品 14,858,505.00 26.29
152 300213 佳讯飞 鸿 14,838,839.91 26.26
153 600038 中直股 份 14,836,755.00 26.25
154 600391 成发科 技 14,571,626.00 25.78
155 600298 安琪酵 母 14,473,719.00 25.61
156 600282 南钢股 份 14,458,207.99 25.58
157 002126 银轮股 份 14,426,498.00 25.53
158 601789 宁波建 工 14,410,323.00 25.50
159 601998 中信银 行 14,378,435.00 25.44
160 000652 泰达股 份 14,350,000.00 25.39
161 600976 健民集 团 14,271,902.00 25.25
162 600595 中孚实 业 14,200,000.00 25.12
163 002448 中原内 配 14,193,626.00 25.11
164 002482 广田股 份 14,099,553.00 24.95
165 300400 劲拓股 份 14,064,194.91 24.88
166 002189 利达光 电 14,026,367.28 24.82
167 600493 凤竹纺 织 13,519,066.01 23.92
168 000650 仁和药 业 13,417,921.00 23.74
169 002034 美 欣 达 13,379,352.00 23.67
170 300251 光线传 媒 13,297,335.00 23.53
171 600883 博闻科 技 13,241,148.20 23.43
172 300109 新开源 13,143,783.90 23.26
173 300342 天银机 电 13,137,246.00 23.24
174 300448 浩云科 技 13,022,144.94 23.04
175 600345 长江通 信 12,997,338.28 23.00
176 300369 绿盟科 技 12,841,299.10 22.72
177 002383 合众思 壮 12,723,658.00 22.51
178 000976 *ST 春晖 12,701,751.00 22.47
179 600837 海通证 券 12,685,540.05 22.45
180 600235 民丰特 纸 12,655,000.00 22.39
181 600513 联环药 业 12,525,945.78 22.16
182 000603 盛达矿 业 12,301,247.00 21.77 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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183 002348 高乐股 份 11,974,678.00 21.19
184 600480 凌云股 份 11,925,753.26 21.10
185 600081 东风科 技 11,800,157.00 20.88
186 000592 平潭发 展 11,779,257.00 20.84
187 002405 四维图 新 11,692,091.86 20.69
188 600789 鲁抗医 药 11,657,562.00 20.63
189 002386 天原集 团 11,632,132.84 20.58
190 600576 万家文 化 11,602,655.57 20.53
191 600382 广东明 珠 11,484,364.49 20.32
192 600037 歌华有 线 11,376,723.00 20.13
193 600108 亚盛集 团 11,225,000.00 19.86
194 300009 安科生 物 11,136,703.00 19.70
195 600223 鲁商置 业 11,008,892.50 19.48
196 600288 大恒科 技 10,836,000.00 19.17
197 600439 瑞贝卡 10,784,762.00 19.08
198 002104 恒宝股 份 10,647,810.00 18.84
199 300013 新宁物 流 10,574,791.08 18.71
200 002339 积成电 子 10,574,529.78 18.71
201 000738 中航动 控 10,492,169.00 18.56
202 600598 北大荒 10,478,663.00 18.54
203 000886 海南高 速 10,318,511.67 18.26
204 600105 永鼎股 份 10,217,306.00 18.08
205 002177 御银股 份 10,145,451.82 17.95
206 300135 宝利国 际 9,900,470.00 17.52
207 000043 中航地 产 9,870,989.00 17.47
208 600202 哈空调 9,717,597.00 17.19
209 600057 象屿股 份 9,616,992.00 17.02
210 002312 三泰控 股 9,436,159.00 16.70
211 600208 新湖中 宝 9,398,800.00 16.63
212 002565 上海绿 新 9,279,523.38 16.42
213 603023 威帝股 份 9,270,282.50 16.40
214 002253 川大智 胜 9,206,000.00 16.29
215 300437 清水源 9,203,305.08 16.28
216 002302 西部建 设 9,165,281.00 16.22
217 000089 深圳机 场 9,151,993.00 16.19
218 600566 济川药 业 9,091,800.00 16.09
219 000599 青岛双 星 8,978,652.00 15.89
220 600546 山煤国 际 8,968,695.00 15.87
221 002385 大北农 8,937,500.00 15.81
222 300120 经纬电 材 8,846,558.00 15.65
223 000612 焦作万 方 8,846,114.78 15.65
224 300112 万讯自 控 8,494,614.00 15.03
225 601939 建设银 行 8,494,400.00 15.03
226 002609 捷顺科 技 8,474,772.00 14.99 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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227 002006 精功科 技 8,434,020.00 14.92
228 300341 麦迪电 气 8,356,374.30 14.79
229 000721 西安饮 食 8,182,000.00 14.48
230 600624 复旦复 华 8,090,665.00 14.32
231 002081 金 螳 螂 8,062,404.22 14.27
232 603729 龙韵股 份 8,052,998.00 14.25
233 600111 北方稀 土 8,030,205.00 14.21
234 600717 天津港 7,999,593.00 14.15
235 600496 精工钢 构 7,947,000.00 14.06
236 601233 桐昆股 份 7,925,247.57 14.02
237 002041 登海种 业 7,914,962.52 14.00
238 600363 联创光 电 7,892,374.50 13.96
239 601601 中国太 保 7,851,647.72 13.89
240 300218 安利股 份 7,796,190.08 13.79
241 600661 新南洋 7,775,693.78 13.76
242 300045 华力创 通 7,771,700.00 13.75
243 600730 中国高 科 7,747,341.00 13.71
244 600095 哈高科 7,734,000.00 13.68
245 601198 东兴证 券 7,640,994.50 13.52
246 300023 宝德股 份 7,530,000.00 13.32
247 600501 航天晨 光 7,448,200.00 13.18
248 600636 三爱富 7,426,793.16 13.14
249 002282 博深工 具 7,410,316.00 13.11
250 600581 八一钢 铁 7,315,000.00 12.94
251 002395 双象股 份 7,245,042.00 12.82
252 300250 初灵信 息 7,201,000.00 12.74
253 000498 山东路 桥 7,076,000.00 12.52
254 000620 新华联 7,062,550.40 12.50
255 600213 亚星客 车 7,025,387.00 12.43
256 600031 三一重 工 7,025,000.00 12.43
257 002467 二六三 6,979,393.96 12.35
258 600153 建发股 份 6,923,445.09 12.25
259 000428 华天酒 店 6,921,000.00 12.25
260 002115 三维通 信 6,847,712.44 12.12
261 600585 海螺水 泥 6,782,000.00 12.00
262 002477 雏鹰农 牧 6,736,000.00 11.92
263 002113 天润控 股 6,619,280.00 11.71
264 300350 华鹏飞 6,607,018.43 11.69
265 300383 光环新 网 6,567,273.50 11.62
266 002593 日上集 团 6,562,000.00 11.61
267 002090 金智科 技 6,552,000.00 11.59
268 600468 百利电 气 6,544,342.00 11.58
269 000918 嘉凯城 6,508,371.03 11.52
270 300202 聚龙股 份 6,507,000.00 11.51 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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271 300378 鼎捷软 件 6,502,750.00 11.51
272 300380 安硕信 息 6,492,920.00 11.49
273 600325 华发股 份 6,480,746.00 11.47
274 002631 德尔未 来 6,454,277.00 11.42
275 000100 TCL 集团 6,437,429.70 11.39
276 300389 艾比森 6,407,412.86 11.34
277 000948 南天信 息 6,377,119.13 11.28
278 002736 国信证 券 6,361,454.67 11.26
279 600475 华光股 份 6,356,000.00 11.25
280 603022 新通联 6,341,983.00 11.22
281 600150 中国船 舶 6,303,000.00 11.15
282 002217 合力泰 6,253,906.00 11.07
283 600791 京能置 业 6,252,947.63 11.06
284 300253 卫宁健 康 6,245,549.50 11.05
285 000725 京东方 Ａ 6,230,000.00 11.02
286 600292 中电远 达 6,223,000.00 11.01
287 600354 敦煌种 业 6,134,000.00 10.85
288 000155 *ST 川化 6,083,000.00 10.76
289 300016 北陆药 业 6,009,687.02 10.63
290 000910 大亚科 技 5,975,925.00 10.57
291 600376 首开股 份 5,970,000.00 10.56
292 603766 隆鑫通 用 5,895,816.00 10.43
293 600863 内蒙华 电 5,884,271.00 10.41
294 600583 海油工 程 5,872,813.60 10.39
295 000617 石油济 柴 5,814,017.00 10.29
296 300159 新研股 份 5,795,557.00 10.25
297 002419 天虹商 场 5,720,964.00 10.12
298 002267 陕天然 气 5,690,521.84 10.07
299 600215 长春经 开 5,649,328.00 10.00
300 300165 天瑞仪 器 5,627,698.12 9.96
301 600249 两面针 5,585,216.50 9.88
302 300397 天和防 务 5,479,872.00 9.70
303 000410 沈阳机 床 5,430,000.00 9.61
304 600064 南京高 科 5,413,284.00 9.58
305 601996 丰林集 团 5,340,785.00 9.45
306 600101 明星电 力 5,280,326.36 9.34
307 300150 世纪瑞 尔 5,272,586.10 9.33
308 300068 南都电 源 5,221,755.44 9.24
309 600093 禾嘉股 份 5,161,206.00 9.13
310 300244 迪安诊 断 5,134,365.30 9.08
311 600316 洪都航 空 5,118,221.00 9.06
312 000927 *ST 夏利 5,089,000.00 9.00
313 000570 苏常柴 Ａ 5,060,284.90 8.95
314 600716 凤凰股 份 5,037,975.00 8.91 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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315 600744 华银电 力 5,030,000.00 8.90
316 000009 中国宝 安 5,020,678.00 8.88
317 000058 深 赛 格 4,973,000.00 8.80
318 601313 江南嘉 捷 4,922,370.00 8.71
319 000701 厦门信 达 4,904,000.00 8.68
320 000807 云铝股 份 4,870,000.00 8.62
321 000050 深天马 Ａ 4,818,571.00 8.53
322 600322 天房发 展 4,748,656.00 8.40
323 600694 大商股 份 4,720,266.41 8.35
324 002556 辉隆股 份 4,645,612.00 8.22
325 600645 中源协 和 4,636,572.00 8.20
326 002534 杭锅股 份 4,475,700.00 7.92
327 600855 航天长 峰 4,469,899.00 7.91
328 000555 神州信 息 4,451,978.26 7.88
329 000090 天健集 团 4,443,000.00 7.86
330 600692 亚通股 份 4,422,000.00 7.82
331 002686 亿利达 4,371,562.00 7.73
332 002375 亚厦股 份 4,369,313.21 7.73
333 000783 长江证 券 4,357,301.34 7.71
334 601169 北京银 行 4,292,301.00 7.59
335 600050 中国联 通 4,273,350.00 7.56
336 600770 综艺股 份 4,257,357.50 7.53
337 601677 明泰铝 业 4,246,617.03 7.51
338 600446 金证股 份 4,241,992.50 7.51
339 601328 交通银 行 4,241,302.48 7.50
340 601021 春秋航 空 4,240,378.00 7.50
341 300377 赢时胜 4,238,012.00 7.50
342 600643 爱建集 团 4,226,790.00 7.48
343 002658 雪迪龙 4,207,081.87 7.44
344 300198 纳川股 份 4,177,706.50 7.39
345 000877 天山股 份 4,075,000.00 7.21
346 601628 中国人 寿 4,040,534.00 7.15
347 002158 汉钟精 机 3,933,196.00 6.96
348 600367 红星发 展 3,910,000.00 6.92
349 002675 东诚药 业 3,886,089.00 6.88
350 300327 中颖电 子 3,883,500.00 6.87
351 000425 徐工机 械 3,866,200.00 6.84
352 600156 华升股 份 3,818,827.22 6.76
353 000965 天保基 建 3,810,000.00 6.74
354 000732 泰禾集 团 3,772,490.00 6.67
355 002008 大族激 光 3,752,000.00 6.64
356 300408 三环集 团 3,751,000.00 6.64
357 002324 普利特 3,735,200.00 6.61
358 002234 民和股 份 3,728,999.11 6.60 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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359 601928 凤凰传 媒 3,715,082.88 6.57
360 000712 锦龙股 份 3,699,443.71 6.55
361 002449 国星光 电 3,691,991.75 6.53
362 000697 炼石有 色 3,685,737.00 6.52
363 600835 上海机 电 3,662,821.00 6.48
364 600500 中化国 际 3,654,000.00 6.47
365 601318 中国平 安 3,652,736.15 6.46
366 000667 美好集 团 3,643,000.00 6.45
367 000831 五矿稀 土 3,642,494.58 6.44
368 600463 空港股 份 3,635,585.00 6.43
369 000059 *ST 华锦 3,628,412.60 6.42
370 600287 江苏舜 天 3,582,955.00 6.34
371 600477 杭萧钢 构 3,558,109.00 6.30
372 300376 易事特 3,537,690.00 6.26
373 600449 宁夏建 材 3,522,000.00 6.23
374 600203 福日电 子 3,504,000.00 6.20
375 002136 安 纳 达 3,471,000.00 6.14
376 002274 华昌化 工 3,357,000.00 5.94
377 600768 宁波富 邦 3,353,782.00 5.93
378 002739 万达院 线 3,352,959.40 5.93
379 603979 金诚信 3,319,190.00 5.87
380 000629 攀钢钒 钛 3,190,000.00 5.64
381 300332 天壕环 境 3,152,992.42 5.58
382 002230 科大讯 飞 3,152,721.00 5.58
383 600741 华域汽 车 3,144,688.00 5.56
384 000402 金 融 街 3,125,179.79 5.53
385 300021 大禹节 水 3,122,741.00 5.53
386 600368 五洲交 通 3,097,688.96 5.48
387 600036 招商银 行 3,092,043.00 5.47
388 300206 理邦仪 器 3,088,160.21 5.46
389 300125 易世达 3,081,321.00 5.45
390 300428 四通新 材 3,073,467.00 5.44
391 002400 省广股 份 3,061,989.00 5.42
392 300144 宋城演 艺 3,061,561.00 5.42
393 300102 乾照光 电 3,012,025.42 5.33
394 002039 黔源电 力 3,011,168.26 5.33
395 300323 华灿光 电 2,998,595.55 5.31
396 600969 郴电国 际 2,995,682.91 5.30
397 000985 大庆华 科 2,991,817.00 5.29
398 300348 长亮科 技 2,979,897.90 5.27
399 300430 诚益通 2,976,061.05 5.27
400 000797 中国武 夷 2,960,969.00 5.24
401 002367 康力电 梯 2,960,226.02 5.24
402 300028 金亚科 技 2,954,229.00 5.23 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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403 300385 雪浪环 境 2,942,173.00 5.21
404 603199 九华旅 游 2,942,144.25 5.21
405 600491 龙元建 设 2,939,406.00 5.20
406 300349 金卡股 份 2,884,523.00 5.10
407 002376 新北洋 2,856,000.00 5.05
408 002063 远光软 件 2,848,466.00 5.04
409 002236 大华股 份 2,847,348.84 5.04
410 300119 瑞普生 物 2,845,060.00 5.03
411 002208 合肥城 建 2,821,099.00 4.99
412 600742 一汽富 维 2,725,580.00 4.82
413 300354 东华测 试 2,706,246.87 4.79
414 600853 龙建股 份 2,702,090.99 4.78
415 000651 格力电 器 2,678,350.00 4.74
416 600657 信达地 产 2,672,996.00 4.73
417 000780 平庄能 源 2,662,070.16 4.71
418 600159 大龙地 产 2,640,000.00 4.67
419 000822 山东海 化 2,621,500.00 4.64
420 000960 锡业股 份 2,617,835.72 4.63
421 000829 天音控 股 2,613,000.00 4.62
422 600570 恒生电 子 2,607,754.00 4.61
423 002200 云投生 态 2,602,000.00 4.60
424 300296 利亚德 2,599,711.30 4.60
425 601688 华泰证 券 2,594,341.00 4.59
426 000961 中南建 设 2,587,111.35 4.58
427 300047 天源迪 科 2,583,160.48 4.57
428 000922 佳电股 份 2,580,000.00 4.56
429 000001 平安银 行 2,571,220.00 4.55
430 002598 山东章 鼓 2,546,080.02 4.50
431 600060 海信电 器 2,541,700.66 4.50
432 600210 紫江企 业 2,537,644.00 4.49
433 002308 威创股 份 2,531,079.12 4.48
434 600601 方正科 技 2,524,000.00 4.47
435 600846 同济科 技 2,520,000.00 4.46
436 300178 腾邦国 际 2,514,156.00 4.45
437 002058 威 尔 泰 2,503,618.00 4.43
438 000970 中科三 环 2,490,834.05 4.41
439 600115 东方航 空 2,477,691.67 4.38
440 300020 银江股 份 2,450,000.00 4.33
441 600400 红豆股 份 2,419,161.30 4.28
442 300286 安科瑞 2,415,897.03 4.27
443 002077 大港股 份 2,408,300.00 4.26
444 300012 华测检 测 2,392,499.32 4.23
445 002637 赞宇科 技 2,368,232.00 4.19
446 000913 钱江摩 托 2,363,330.00 4.18 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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447 600309 万华化 学 2,362,241.63 4.18
448 600796 钱江生 化 2,355,030.00 4.17
449 000669 金鸿能 源 2,350,000.00 4.16
450 000869 张
裕Ａ 2,338,500.00 4.14
451 000700 模塑科 技 2,336,589.25 4.13
452 002023 海特高 新 2,325,056.40 4.11
453 000802 北京文 化 2,297,407.80 4.06
454 300367 东方网 力 2,290,761.90 4.05
455 600128 弘业股 份 2,270,070.00 4.02
456 002526 山东矿 机 2,243,269.00 3.97
457 300440 运达科 技 2,240,000.00 3.96
458 300382 斯莱克 2,229,500.40 3.94
459 601518 吉林高 速 2,223,000.00 3.93
460 600030 中信证 券 2,212,700.00 3.92
461 300017 网宿科 技 2,207,786.40 3.91
462 300263 隆华节 能 2,171,817.12 3.84
463 603100 川仪股 份 2,158,099.00 3.82
464 000971 高升控 股 2,083,011.58 3.69
465 300117 嘉寓股 份 2,080,000.00 3.68
466 300329 海伦钢 琴 2,060,811.06 3.65
467 300072 三聚环 保 2,058,646.18 3.64
468 300036 超图软 件 2,054,383.34 3.63
469 002665 首航节 能 2,053,500.00 3.63
470 300025 华星创 业 2,026,500.00 3.59
471 300004 南风股 份 2,022,750.00 3.58
472 000776 广发证 券 2,011,900.00 3.56
473 002186 全 聚 德 2,005,000.00 3.55
474 601555 东吴证 券 2,000,051.99 3.54
475 600642 申能股 份 1,999,558.33 3.54
476 600397 安源煤 业 1,995,729.54 3.53
477 600398 海澜之 家 1,971,867.42 3.49
478 000301 东方市 场 1,966,672.00 3.48
479 600418 江淮汽 车 1,965,174.00 3.48
480 600690 青岛海 尔 1,944,000.00 3.44
481 002610 爱康科 技 1,933,931.90 3.42
482 002246 北化股 份 1,930,602.53 3.42
483 000488 晨鸣纸 业 1,920,332.72 3.40
484 600647 同达创 业 1,917,700.25 3.39
485 600466 蓝光发 展 1,916,665.00 3.39
486 600476 湘邮科 技 1,914,336.00 3.39
487 300235 方直科 技 1,903,636.00 3.37
488 002207 准油股 份 1,868,571.00 3.31
489 600517 置信电 气 1,862,649.00 3.30
490 600784 鲁银投 资 1,862,000.00 3.29 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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491 601186 中国铁 建 1,854,250.00 3.28
492 600359 新农开 发 1,842,409.00 3.26
493 002322 理工监 测 1,825,295.94 3.23
494 002055 得润电 子 1,816,500.00 3.21
495 601857 中国石 油 1,797,461.15 3.18
496 600362 江西铜 业 1,780,600.00 3.15
497 002065 东华软 件 1,775,000.00 3.14
498 601800 中国交 建 1,771,137.00 3.13
499 000895 双汇发 展 1,771,000.00 3.13
500 000758 中色股 份 1,766,939.00 3.13
501 600889 南京化 纤 1,753,612.00 3.10
502 002709 天赐材 料 1,751,354.00 3.10
503 601965 中国汽 研 1,745,483.00 3.09
504 600336 澳柯玛 1,710,000.00 3.03
505 300197 铁汉生 态 1,684,327.15 2.98
506 002111 威海广 泰 1,658,297.00 2.93
507 300182 捷成股 份 1,640,037.06 2.90
508 002649 博彦科 技 1,631,100.00 2.89
509 002001 新 和 成 1,628,000.00 2.88
510 000710 天兴仪 表 1,627,916.10 2.88
511 300019 硅宝科 技 1,584,647.00 2.80
512 002546 新联电 子 1,570,000.00 2.78
513 600887 伊利股 份 1,570,000.00 2.78
514 601766 中国中 车 1,562,478.00 2.76
515 300452 山河药 辅 1,548,252.00 2.74
516 601898 中煤能 源 1,539,000.00 2.72
517 000590 *ST 古汉 1,526,884.00 2.70
518 002642 荣之联 1,516,331.00 2.68
519 002328 新朋股 份 1,500,864.00 2.66
520 300033 同花顺 1,499,840.00 2.65
521 300006 莱美药 业 1,497,603.00 2.65
522 300284 苏交科 1,483,820.39 2.63
523 300001 特锐德 1,478,821.00 2.62
524 000685 中山公 用 1,446,650.80 2.56
525 002022 科华生 物 1,435,623.00 2.54
526 000561 烽火电 子 1,423,859.76 2.52
527 000514 渝 开 发 1,423,009.00 2.52
528 300131 英唐智 控 1,399,412.00 2.48
529 600864 哈投股 份 1,387,000.00 2.45
530 300155 安居宝 1,375,755.00 2.43
531 601188 龙江交 通 1,359,000.00 2.40
532 002550 千红制 药 1,355,596.74 2.40
533 002431 棕榈园 林 1,355,190.40 2.40
534 000540 中天城 投 1,354,646.00 2.40 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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535 000852 石化机 械 1,343,920.81 2.38
536 300070 碧水源 1,343,471.00 2.38
537 000733 振华科 技 1,339,145.78 2.37
538 600648 外高桥 1,325,968.00 2.35
539 000537 广宇发 展 1,323,000.00 2.34
540 300351 永贵电 器 1,288,027.75 2.28
541 000779 三毛派 神 1,259,618.00 2.23
542 600565 迪马股 份 1,251,433.00 2.21
543 601988 中国银 行 1,247,000.00 2.21
544 300309 吉艾科 技 1,207,038.00 2.14
545 300166 东方国 信 1,193,337.00 2.11
546 300011 鼎汉技 术 1,187,334.00 2.10
547 600986 科达股 份 1,182,800.00 2.09
548 600383 金地集 团 1,175,000.00 2.08
549 601808 中海油 服 1,171,752.00 2.07
550 002514 宝馨科 技 1,170,269.96 2.07
551 000415 渤海租 赁 1,168,406.00 2.07
552 300161 华中数 控 1,160,218.43 2.05
553 002751 易尚展 示 1,153,575.62 2.04
554 600271 航天信 息 1,149,457.00 2.03
555 300106 西部牧 业 1,143,000.00 2.02
556 600685 中船防 务 1,134,398.94 2.01
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002625 龙生股 份 108,684,604.16 192.30
2 300104 乐视网 80,843,711.46 143.04
3 300275 梅安森 77,720,671.62 137.51
4 300248 新开普 74,561,824.64 131.93
5 002284 亚太股 份 63,326,410.00 112.05
6 300409 道氏技 术 62,384,250.08 110.38
7 300027 华谊兄 弟 59,286,423.40 104.90
8 600048 保利地 产 54,893,564.65 97.13
9 002222 福晶科 技 54,767,205.26 96.90
10 300226 上海钢 联 54,481,884.45 96.40
11 000800 一汽轿 车 52,860,588.34 93.53
12 002488 金固股 份 52,788,118.77 93.40 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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13 300059 东方财 富 48,335,140.67 85.52
14 600739 辽宁成 大 48,212,266.92 85.30
15 002161 远 望 谷 45,321,992.00 80.19
16 600165 新日恒 力 43,802,345.85 77.50
17 300099 尤洛卡 42,813,324.24 75.75
18 600358 国旅联 合 41,760,904.34 73.89
19 002298 中电鑫 龙 41,280,157.87 73.04
20 300335 迪森股 份 40,918,963.16 72.40
21 601211 国泰君 安 39,798,764.38 70.42
22 601377 兴业证 券 39,122,445.00 69.22
23 600503 华丽家 族 38,918,906.60 68.86
24 002305 南国置 业 38,832,284.30 68.71
25 002024 苏宁云 商 37,949,064.84 67.15
26 601588 北辰实 业 35,115,218.63 62.13
27 300126 锐奇股 份 33,107,952.06 58.58
28 000587 金叶珠 宝 33,004,765.50 58.40
29 002241 歌尔声 学 32,543,267.25 57.58
30 300449 汉邦高 科 31,806,165.05 56.28
31 600085 同仁堂 31,778,911.98 56.23
32 300434 金石东 方 31,700,618.61 56.09
33 000567 海德股 份 30,712,355.20 54.34
34 600410 华胜天 成 30,335,562.72 53.67
35 002446 盛路通 信 29,775,638.32 52.68
36 600221 海南航 空 29,225,000.00 51.71
37 002094 青岛金 王 29,203,246.90 51.67
38 000078 海王生 物 28,929,629.05 51.19
39 000507 珠海港 28,726,989.25 50.83
40 002496 辉丰股 份 27,416,491.90 48.51
41 601600 中国铝 业 27,311,197.40 48.32
42 000519 江南红 箭 26,931,003.80 47.65
43 300442 普丽盛 26,503,234.06 46.89
44 600185 格力地 产 26,268,010.16 46.48
45 300333 兆日科 技 25,845,085.16 45.73
46 002232 启明信 息 25,543,551.41 45.20
47 600797 浙大网 新 24,991,345.48 44.22
48 000998 隆平高 科 24,535,633.20 43.41
49 600467 好当家 24,520,819.00 43.39
50 600516 方大炭 素 24,425,989.60 43.22
51 300264 佳创视 讯 23,814,342.00 42.14
52 600332 白云山 23,718,045.85 41.97
53 300312 邦讯技 术 23,536,547.18 41.64
54 002072 凯瑞德 23,174,985.12 41.00
55 000532 力合股 份 22,743,377.73 40.24
56 600850 华东电 脑 22,227,870.60 39.33 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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57 601118 海南橡 胶 22,058,805.67 39.03
58 600010 包钢股 份 21,924,225.00 38.79
59 300356 光一科 技 19,706,071.36 34.87
60 601088 中国神 华 19,598,284.94 34.68
61 300362 天翔环 境 19,571,227.00 34.63
62 600485 信威集 团 19,356,158.00 34.25
63 600422 昆药集 团 19,349,343.72 34.24
64 300109 新开源 19,086,192.00 33.77
65 000709 河钢股 份 18,880,064.23 33.41
66 300339 润和软 件 18,864,944.18 33.38
67 002338 奥普光 电 18,607,473.46 32.92
68 600015 华夏银 行 18,550,024.60 32.82
69 600391 成发科 技 18,092,862.00 32.01
70 600251 冠农股 份 18,085,683.56 32.00
71 002224 三 力 士 17,782,301.25 31.46
72 000061 农 产 品 17,672,880.59 31.27
73 300304 云意电 气 17,596,941.96 31.14
74 600378 天科股 份 17,491,260.21 30.95
75 002590 万安科 技 17,388,491.30 30.77
76 000878 云南铜 业 17,352,249.25 30.70
77 600861 北京城 乡 16,752,431.00 29.64
78 601880 大连港 16,517,276.01 29.22
79 300447 全信股 份 16,496,719.80 29.19
80 300213 佳讯飞 鸿 16,413,534.33 29.04
81 000639 西王食 品 16,355,489.50 28.94
82 002273 水晶光 电 16,293,655.42 28.83
83 000039 中集集 团 16,214,658.84 28.69
84 000976 *ST 春晖 16,197,205.00 28.66
85 600328 兰太实 业 16,113,524.51 28.51
86 002509 天广消 防 15,777,034.69 27.92
87 600837 海通证 券 15,730,006.88 27.83
88 002632 道明光 学 15,521,533.47 27.46
89 600038 中直股 份 15,499,923.46 27.42
90 600298 安琪酵 母 15,485,838.37 27.40
91 600595 中孚实 业 15,445,505.00 27.33
92 600382 广东明 珠 15,444,780.98 27.33
93 002482 广田股 份 15,387,275.25 27.23
94 002104 恒宝股 份 15,242,992.97 26.97
95 600497 驰宏锌 锗 15,084,313.51 26.69
96 002126 银轮股 份 15,062,404.82 26.65
97 601998 中信银 行 15,018,136.00 26.57
98 002189 利达光 电 14,914,606.00 26.39
99 300075 数字政 通 14,877,026.00 26.32
100 002448 中原内 配 14,372,882.00 25.43 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 73 页共 95 页
101 002009 天奇股 份 14,354,507.96 25.40
102 600282 南钢股 份 14,241,545.81 25.20
103 600345 长江通 信 14,134,888.00 25.01
104 300013 新宁物 流 14,072,951.00 24.90
105 300448 浩云科 技 14,065,622.46 24.89
106 002386 天原集 团 13,876,014.55 24.55
107 300251 光线传 媒 13,638,970.94 24.13
108 300369 绿盟科 技 13,507,012.15 23.90
109 002177 御银股 份 12,853,218.33 22.74
110 603268 松发股 份 12,714,112.96 22.50
111 002396 星网锐 捷 12,642,580.73 22.37
112 300009 安科生 物 12,642,194.60 22.37
113 000650 仁和药 业 12,272,600.00 21.71
114 002405 四维图 新 12,138,290.31 21.48
115 600576 万家文 化 12,113,207.56 21.43
116 000592 平潭发 展 11,925,847.20 21.10
117 600789 鲁抗医 药 11,763,366.00 20.81
118 600624 复旦复 华 11,551,333.59 20.44
119 300400 劲拓股 份 11,499,451.75 20.35
120 600037 歌华有 线 11,450,931.75 20.26
121 300246 宝莱特 11,411,425.00 20.19
122 603023 威帝股 份 11,228,911.50 19.87
123 600108 亚盛集 团 11,041,805.88 19.54
124 300311 任子行 11,040,614.00 19.53
125 600230 沧州大 化 10,906,809.39 19.30
126 300086 康芝药 业 10,832,563.00 19.17
127 600202 哈空调 10,794,622.00 19.10
128 600598 北大荒 10,736,342.00 19.00
129 300290 荣科科 技 10,717,662.68 18.96
130 600313 农发种 业 10,709,421.55 18.95
131 600439 瑞贝卡 10,568,552.00 18.70
132 000738 中航动 控 10,532,803.11 18.64
133 601233 桐昆股 份 10,521,293.01 18.62
134 601007 金陵饭 店 10,382,068.87 18.37
135 300023 宝德股 份 10,273,948.10 18.18
136 600621 华鑫股 份 10,246,126.20 18.13
137 002253 川大智 胜 10,240,460.00 18.12
138 600105 永鼎股 份 10,128,009.21 17.92
139 601601 中国太 保 10,064,054.44 17.81
140 600288 大恒科 技 9,946,088.00 17.60
141 300089 文化长 城 9,705,919.00 17.17
142 600826 兰生股 份 9,665,214.38 17.10
143 000599 青岛双 星 9,662,794.97 17.10
144 600057 象屿股 份 9,603,666.00 16.99 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 74 页共 95 页
145 300227 光韵达 9,541,436.53 16.88
146 002385 大北农 9,399,824.72 16.63
147 600566 济川药 业 9,372,204.00 16.58
148 002312 三泰控 股 9,371,516.60 16.58
149 300437 清水源 9,293,589.70 16.44
150 300135 宝利国 际 9,280,481.00 16.42
151 000886 海南高 速 9,193,280.00 16.27
152 300112 万讯自 控 9,114,640.35 16.13
153 600208 新湖中 宝 9,088,225.00 16.08
154 300250 初灵信 息 9,087,000.00 16.08
155 002115 三维通 信 9,020,580.80 15.96
156 600546 山煤国 际 8,953,000.00 15.84
157 600730 中国高 科 8,949,349.85 15.83
158 002113 天润控 股 8,932,001.64 15.80
159 002609 捷顺科 技 8,749,304.30 15.48
160 600501 航天晨 光 8,695,013.60 15.38
161 002006 精功科 技 8,638,648.00 15.28
162 601198 东兴证 券 8,607,479.40 15.23
163 002302 西部建 设 8,535,658.00 15.10
164 600111 北方稀 土 8,517,786.84 15.07
165 601939 建设银 行 8,456,600.00 14.96
166 300045 华力创 通 8,414,701.00 14.89
167 600717 天津港 8,389,645.95 14.84
168 002041 登海种 业 8,260,466.75 14.62
169 600581 八一钢 铁 8,247,501.00 14.59
170 601318 中国平 安 8,190,076.06 14.49
171 002282 博深工 具 8,112,959.92 14.35
172 002365 永安药 业 8,103,921.53 14.34
173 600636 三爱富 7,986,373.00 14.13
174 600363 联创光 电 7,944,734.00 14.06
175 600249 两面针 7,943,883.00 14.06
176 600223 鲁商置 业 7,928,391.40 14.03
177 000786 北新建 材 7,926,000.00 14.02
178 000523 广州浪 奇 7,908,800.72 13.99
179 000498 山东路 桥 7,854,670.00 13.90
180 600735 新华锦 7,835,698.00 13.86
181 000701 厦门信 达 7,832,000.00 13.86
182 603729 龙韵股 份 7,787,480.00 13.78
183 600661 新南洋 7,707,401.44 13.64
184 000058 深 赛 格 7,683,287.00 13.59
185 000948 南天信 息 7,633,970.03 13.51
186 600095 哈高科 7,626,824.00 13.49
187 002631 德尔未 来 7,626,701.24 13.49
188 300202 聚龙股 份 7,582,262.50 13.42 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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189 601328 交通银 行 7,529,449.00 13.32
190 000089 深圳机 场 7,451,736.85 13.18
191 000620 新华联 7,445,221.15 13.17
192 002081 金 螳 螂 7,369,306.95 13.04
193 600585 海螺水 泥 7,331,000.00 12.97
194 300068 南都电 源 7,322,101.00 12.96
195 002090 金智科 技 7,316,900.00 12.95
196 300383 光环新 网 7,287,988.00 12.89
197 002467 二六三 7,266,648.33 12.86
198 000732 泰禾集 团 7,251,437.59 12.83
199 603022 新通联 7,228,550.93 12.79
200 300378 鼎捷软 件 7,148,844.00 12.65
201 000918 嘉凯城 7,032,880.21 12.44
202 600325 华发股 份 6,997,802.00 12.38
203 300016 北陆药 业 6,984,148.73 12.36
204 002217 合力泰 6,907,124.00 12.22
205 601688 华泰证 券 6,864,631.49 12.15
206 002736 国信证 券 6,859,436.00 12.14
207 600235 民丰特 纸 6,832,270.00 12.09
208 300159 新研股 份 6,828,207.00 12.08
209 600475 华光股 份 6,819,267.50 12.07
210 600791 京能置 业 6,789,696.00 12.01
211 600031 三一重 工 6,780,000.00 12.00
212 300380 安硕信 息 6,714,723.00 11.88
213 000155 *ST 川化 6,636,000.00 11.74
214 002740 爱迪尔 6,604,313.00 11.69
215 000100 TCL 集团 6,576,513.63 11.64
216 600373 中文传 媒 6,556,104.00 11.60
217 002419 天虹商 场 6,538,125.00 11.57
218 601996 丰林集 团 6,387,978.00 11.30
219 600153 建发股 份 6,376,665.00 11.28
220 600376 首开股 份 6,334,000.00 11.21
221 600354 敦煌种 业 6,286,515.00 11.12
222 002593 日上集 团 6,226,518.00 11.02
223 600215 长春经 开 6,166,427.00 10.91
224 000725 京东方 Ａ 6,120,000.00 10.83
225 300389 艾比森 6,110,116.06 10.81
226 300253 卫宁健 康 6,070,505.00 10.74
227 603766 隆鑫通 用 6,035,748.39 10.68
228 600863 内蒙华 电 5,967,621.00 10.56
229 300393 中来股 份 5,950,223.00 10.53
230 600583 海油工 程 5,929,248.69 10.49
231 002267 陕天然 气 5,915,716.55 10.47
232 002383 合众思 壮 5,904,915.60 10.45 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 76 页共 95 页
233 000910 大亚科 技 5,889,708.00 10.42
234 600064 南京高 科 5,880,896.54 10.41
235 600093 禾嘉股 份 5,837,306.99 10.33
236 600292 中电远 达 5,836,925.00 10.33
237 000712 锦龙股 份 5,822,149.28 10.30
238 000090 天健集 团 5,750,104.12 10.17
239 000410 沈阳机 床 5,724,000.00 10.13
240 002251 步 步 高 5,718,365.69 10.12
241 000927 *ST 夏利 5,670,834.20 10.03
242 300279 和晶科 技 5,655,797.98 10.01
243 600101 明星电 力 5,640,193.30 9.98
244 300150 世纪瑞 尔 5,629,901.00 9.96
245 601299 中国北 车 5,547,094.00 9.81
246 300342 天银机 电 5,519,400.00 9.77
247 600716 凤凰股 份 5,508,382.00 9.75
248 002339 积成电 子 5,503,749.00 9.74
249 000009 中国宝 安 5,453,584.00 9.65
250 600316 洪都航 空 5,432,020.00 9.61
251 600692 亚通股 份 5,400,007.00 9.55
252 300244 迪安诊 断 5,329,144.67 9.43
253 002556 辉隆股 份 5,288,286.12 9.36
254 000807 云铝股 份 5,285,127.00 9.35
255 002713 东易日 盛 5,224,403.00 9.24
256 600855 航天长 峰 5,169,800.00 9.15
257 000936 华西股 份 5,099,954.00 9.02
258 600036 招商银 行 5,069,110.00 8.97
259 601313 江南嘉 捷 5,025,265.00 8.89
260 300327 中颖电 子 5,011,468.72 8.87
261 002215 诺 普 信 4,978,001.00 8.81
262 601021 春秋航 空 4,930,580.26 8.72
263 600694 大商股 份 4,893,256.00 8.66
264 002158 汉钟精 机 4,873,027.00 8.62
265 600645 中源协 和 4,845,482.00 8.57
266 600322 天房发 展 4,811,073.68 8.51
267 002658 雪迪龙 4,787,025.25 8.47
268 600744 华银电 力 4,699,485.00 8.32
269 000050 深天马 Ａ 4,679,637.00 8.28
270 002234 民和股 份 4,636,229.89 8.20
271 300198 纳川股 份 4,580,803.00 8.11
272 600770 综艺股 份 4,565,496.00 8.08
273 600446 金证股 份 4,534,198.60 8.02
274 601677 明泰铝 业 4,456,862.00 7.89
275 300377 赢时胜 4,445,843.00 7.87
276 002375 亚厦股 份 4,421,022.76 7.82 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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277 000555 神州信 息 4,410,631.07 7.80
278 300332 天壕环 境 4,375,133.85 7.74
279 600643 爱建集 团 4,336,873.75 7.67
280 000783 长江证 券 4,334,543.97 7.67
281 002063 远光软 件 4,321,561.98 7.65
282 000697 炼石有 色 4,318,966.00 7.64
283 002675 东诚药 业 4,262,081.00 7.54
284 000713 丰乐种 业 4,237,429.78 7.50
285 601169 北京银 行 4,214,825.00 7.46
286 601928 凤凰传 媒 4,212,130.06 7.45
287 600050 中国联 通 4,194,982.00 7.42
288 002230 科大讯 飞 4,190,173.23 7.41
289 002008 大族激 光 4,184,952.38 7.40
290 002324 普利特 4,129,958.00 7.31
291 603167 渤海轮 渡 4,107,462.00 7.27
292 000831 五矿稀 土 4,020,380.00 7.11
293 002376 新北洋 3,946,758.00 6.98
294 600835 上海机 电 3,943,853.00 6.98
295 601628 中国人 寿 3,892,764.00 6.89
296 002637 赞宇科 技 3,879,242.00 6.86
297 300408 三环集 团 3,875,200.00 6.86
298 600976 健民集 团 3,872,908.66 6.85
299 002274 华昌化 工 3,867,000.00 6.84
300 000059 *ST 华锦 3,826,760.11 6.77
301 600203 福日电 子 3,818,908.50 6.76
302 300376 易事特 3,814,893.05 6.75
303 000965 天保基 建 3,800,664.64 6.72
304 002449 国星光 电 3,741,306.00 6.62
305 600768 宁波富 邦 3,739,660.00 6.62
306 000667 美好集 团 3,699,000.00 6.54
307 600477 杭萧钢 构 3,650,429.00 6.46
308 000425 徐工机 械 3,619,729.60 6.40
309 002739 万达院 线 3,600,738.30 6.37
310 300440 运达科 技 3,532,919.00 6.25
311 300125 易世达 3,494,228.00 6.18
312 002367 康力电 梯 3,451,824.78 6.11
313 600368 五洲交 通 3,435,819.36 6.08
314 600510 黑牡丹 3,419,339.00 6.05
315 300021 大禹节 水 3,383,312.00 5.99
316 601166 兴业银 行 3,331,600.00 5.89
317 600677 航天通 信 3,260,135.50 5.77
318 000985 大庆华 科 3,240,061.00 5.73
319 603979 金诚信 3,215,199.34 5.69
320 300144 宋城演 艺 3,189,519.00 5.64 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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321 601818 光大银 行 3,177,000.00 5.62
322 002208 合肥城 建 3,169,893.01 5.61
323 600741 华域汽 车 3,145,000.00 5.56
324 000797 中国武 夷 3,137,600.00 5.55
325 300102 乾照光 电 3,132,671.00 5.54
326 600969 郴电国 际 3,126,505.00 5.53
327 000629 攀钢钒 钛 3,120,000.00 5.52
328 600491 龙元建 设 3,108,886.67 5.50
329 002400 省广股 份 3,103,764.25 5.49
330 600213 亚星客 车 3,099,000.00 5.48
331 300296 利亚德 3,075,330.69 5.44
332 603199 九华旅 游 3,066,236.00 5.43
333 002039 黔源电 力 3,055,340.00 5.41
334 300119 瑞普生 物 3,052,021.00 5.40
335 000402 金 融 街 3,045,849.80 5.39
336 300323 华灿光 电 3,028,630.00 5.36
337 002200 云投生 态 3,005,820.13 5.32
338 300385 雪浪环 境 3,002,748.00 5.31
339 300354 东华测 试 2,981,185.50 5.27
340 300036 超图软 件 2,947,423.68 5.22
341 300348 长亮科 技 2,916,101.00 5.16
342 000651 格力电 器 2,914,237.00 5.16
343 600159 大龙地 产 2,883,200.00 5.10
344 300428 四通新 材 2,881,051.65 5.10
345 600128 弘业股 份 2,875,209.95 5.09
346 300430 诚益通 2,867,811.00 5.07
347 002058 威 尔 泰 2,833,097.20 5.01
348 600742 一汽富 维 2,824,573.00 5.00
349 600150 中国船 舶 2,804,717.00 4.96
350 300349 金卡股 份 2,780,130.00 4.92
351 600853 龙建股 份 2,738,960.00 4.85
352 300286 安科瑞 2,733,731.66 4.84
353 300350 华鹏飞 2,731,977.00 4.83
354 000001 平安银 行 2,718,078.24 4.81
355 600601 方正科 技 2,706,000.00 4.79
356 000780 平庄能 源 2,703,695.80 4.78
357 000802 北京文 化 2,699,680.96 4.78
358 600796 钱江生 化 2,693,627.00 4.77
359 300049 福瑞股 份 2,663,837.50 4.71
360 000970 中科三 环 2,660,444.16 4.71
361 000612 焦作万 方 2,656,119.44 4.70
362 300178 腾邦国 际 2,648,693.00 4.69
363 000961 中南建 设 2,633,232.76 4.66
364 600657 信达地 产 2,631,889.00 4.66 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 79 页共 95 页
365 600570 恒生电 子 2,627,488.95 4.65
366 000700 模塑科 技 2,624,448.01 4.64
367 600210 紫江企 业 2,621,296.00 4.64
368 601311 骆驼股 份 2,568,445.00 4.54
369 600115 东方航 空 2,568,012.90 4.54
370 000960 锡业股 份 2,551,703.46 4.51
371 000014 沙河股 份 2,547,621.18 4.51
372 600060 海信电 器 2,542,953.24 4.50
373 002236 大华股 份 2,535,754.00 4.49
374 002598 山东章 鼓 2,527,230.00 4.47
375 300263 隆华节 能 2,526,504.87 4.47
376 000669 金鸿能 源 2,524,800.00 4.47
377 000869 张
裕Ａ 2,520,100.00 4.46
378 002308 威创股 份 2,511,094.60 4.44
379 300117 嘉寓股 份 2,510,000.00 4.44
380 300382 斯莱克 2,509,219.00 4.44
381 300025 华星创 业 2,504,125.00 4.43
382 002023 海特高 新 2,492,302.00 4.41
383 002526 山东矿 机 2,480,523.00 4.39
384 600400 红豆股 份 2,458,309.88 4.35
385 300020 银江股 份 2,440,944.00 4.32
386 300072 三聚环 保 2,431,466.60 4.30
387 300017 网宿科 技 2,393,723.71 4.24
388 300012 华测检 测 2,390,244.00 4.23
389 300047 天源迪 科 2,382,580.09 4.22
390 601518 吉林高 速 2,381,984.00 4.21
391 600309 万华化 学 2,352,626.94 4.16
392 600466 蓝光发 展 2,314,400.00 4.09
393 600476 湘邮科 技 2,275,131.72 4.03
394 002665 首航节 能 2,261,018.56 4.00
395 600647 同达创 业 2,238,673.40 3.96
396 002065 东华软 件 2,198,893.68 3.89
397 600030 中信证 券 2,179,026.00 3.86
398 002546 新联电 子 2,170,752.15 3.84
399 002157 正邦科 技 2,170,263.00 3.84
400 300329 海伦钢 琴 2,169,661.00 3.84
401 600359 新农开 发 2,154,675.00 3.81
402 300367 东方网 力 2,149,813.50 3.80
403 600397 安源煤 业 2,148,744.00 3.80
404 000488 晨鸣纸 业 2,132,589.06 3.77
405 600418 江淮汽 车 2,123,689.00 3.76
406 300001 特锐德 2,122,500.00 3.76
407 000157 中联重 科 2,112,463.00 3.74
408 600398 海澜之 家 2,070,985.00 3.66 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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409 002246 北化股 份 2,069,759.88 3.66
410 000710 天兴仪 表 2,055,268.00 3.64
411 300028 金亚科 技 2,054,535.00 3.64
412 600081 东风科 技 2,045,332.00 3.62
413 000301 东方市 场 2,023,280.00 3.58
414 002186 全 聚 德 2,020,616.00 3.58
415 000776 广发证 券 1,991,749.00 3.52
416 600423 柳化股 份 1,981,934.00 3.51
417 300235 方直科 技 1,980,468.00 3.50
418 002610 爱康科 技 1,977,288.00 3.50
419 300137 先河环 保 1,967,303.00 3.48
420 600642 申能股 份 1,967,000.00 3.48
421 002322 理工监 测 1,956,361.80 3.46
422 300452 山河药 辅 1,943,542.00 3.44
423 002055 得润电 子 1,935,060.00 3.42
424 600889 南京化 纤 1,928,955.00 3.41
425 600690 青岛海 尔 1,928,200.00 3.41
426 600395 盘江股 份 1,921,618.40 3.40
427 300197 铁汉生 态 1,895,509.00 3.35
428 000758 中色股 份 1,885,011.00 3.34
429 000415 渤海租 赁 1,884,332.34 3.33
430 000971 高升控 股 1,878,510.00 3.32
431 601800 中国交 建 1,852,561.00 3.28
432 601965 中国汽 研 1,844,676.00 3.26
433 601668 中国建 筑 1,842,542.00 3.26
434 300019 硅宝科 技 1,822,814.00 3.23
435 002207 准油股 份 1,818,255.00 3.22
436 000895 双汇发 展 1,806,425.20 3.20
437 601555 东吴证 券 1,789,801.94 3.17
438 601186 中国铁 建 1,774,704.00 3.14
439 601857 中国石 油 1,773,143.75 3.14
440 600517 置信电 气 1,770,108.00 3.13
441 300005 探路者 1,765,000.00 3.12
442 002709 天赐材 料 1,758,057.21 3.11
443 002111 威海广 泰 1,745,103.00 3.09
444 600986 科达股 份 1,733,606.00 3.07
445 600336 澳柯玛 1,721,101.00 3.05
446 000590 *ST 古汉 1,715,651.00 3.04
447 600362 江西铜 业 1,715,379.00 3.04
448 000537 广宇发 展 1,696,500.00 3.00
449 300182 捷成股 份 1,672,410.00 2.96
450 002649 博彦科 技 1,654,325.90 2.93
451 000514 渝 开 发 1,653,269.52 2.93
452 601766 中国中 车 1,641,733.42 2.90 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 81 页共 95 页
453 002001 新 和 成 1,640,500.00 2.90
454 300070 碧水源 1,616,270.90 2.86
455 300004 南风股 份 1,613,369.00 2.85
456 600992 贵绳股 份 1,599,071.00 2.83
457 002642 荣之联 1,592,276.00 2.82
458 300106 西部牧 业 1,580,000.00 2.80
459 600887 伊利股 份 1,574,000.00 2.78
460 000561 烽火电 子 1,572,174.12 2.78
461 002751 易尚展 示 1,562,643.60 2.76
462 300033 同花顺 1,552,569.00 2.75
463 300006 莱美药 业 1,549,336.64 2.74
464 600287 江苏舜 天 1,505,075.00 2.66
465 002105 信隆实 业 1,503,888.00 2.66
466 600248 延长化 建 1,499,500.00 2.65
467 002077 大港股 份 1,494,312.00 2.64
468 002328 新朋股 份 1,483,029.00 2.62
469 002285 世联行 1,474,023.99 2.61
470 000524 岭南控 股 1,465,512.00 2.59
471 601898 中煤能 源 1,462,662.73 2.59
472 600565 迪马股 份 1,461,809.00 2.59
473 000733 振华科 技 1,459,633.96 2.58
474 300155 安居宝 1,446,232.00 2.56
475 002022 科华生 物 1,436,473.00 2.54
476 600864 哈投股 份 1,433,400.00 2.54
477 600804 鹏博士 1,424,355.00 2.52
478 000002 万
科Ａ 1,422,000.00 2.52
479 601188 龙江交 通 1,414,813.00 2.50
480 300284 苏交科 1,413,962.05 2.50
481 300165 天瑞仪 器 1,397,000.00 2.47
482 000685 中山公 用 1,387,342.81 2.45
483 002550 千红制 药 1,366,253.79 2.42
484 300351 永贵电 器 1,351,614.00 2.39
485 300309 吉艾科 技 1,344,917.42 2.38
486 000540 中天城 投 1,340,283.00 2.37
487 000043 中航地 产 1,330,203.00 2.35
488 000852 石化机 械 1,323,383.00 2.34
489 002431 棕榈园 林 1,318,045.04 2.33
490 300166 东方国 信 1,316,146.00 2.33
491 600648 外高桥 1,285,085.00 2.27
492 002686 亿利达 1,279,528.00 2.26
493 600469 风神股 份 1,270,064.00 2.25
494 300131 英唐智 控 1,266,791.00 2.24
495 000779 三毛派 神 1,252,267.59 2.22
496 002381 双箭股 份 1,250,891.00 2.21 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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497 601988 中国银 行 1,230,000.00 2.18
498 300314 戴维医 疗 1,228,800.00 2.17
499 300011 鼎汉技 术 1,219,875.00 2.16
500 002606 大连电 瓷 1,218,473.96 2.16
501 600113 浙江东 日 1,214,700.00 2.15
502 300365 恒华科 技 1,201,564.00 2.13
503 601808 中海油 服 1,162,500.00 2.06
504 002689 远大智 能 1,149,807.46 2.03
505 300229 拓尔思 1,137,170.32 2.01
506 002047 宝鹰股 份 1,135,308.80 2.01
507 000953 河池化 工 1,130,402.00 2.00
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 剩以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 7,659,998,466.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,047,334,016.82
注： 本项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额" 与" 卖出股 票的 收入(成交)总额" 均按买 卖 成交金 额( 成 交单
价乘以 数量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 报告 期无 债券 投资 。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 报告 期无 债券 投资 。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 报告 期无 资产 支持 证券投 资。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 报告 期无 权证 投资 。 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 的投资 政策 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报 告期投 资前十名证券的发行主体 未被监管部门立案调查， 也无编制日前一年内受
到公开 谴责 、处 罚的 投资 决策程 序的 说明 。
8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,940,573.05
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
114,027.05
5 应收申 购款
98,689,498.10
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 84 页共 95 页
9
合计
100,744,098.20
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期无 债券 投资 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计之 间可 能存 在尾差 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
新华行 业灵 活配
置混 合 A
203,715 11,161.03 60,543,211.09 2.66%
2,213,126,653.
95
97.34%
新华行 业灵 活配
置混 合 C
1,383 21,226.29 0.00 0.00% 29,355,957.53
100.00
%
合计
205,098 11,228.90 60,543,211.09 2.63%
2,242,482,611.
48
97.37%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
新华行 业灵 活配 置混 合
A
8,971.87 0.00% 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 85 页共 95 页
新华行 业灵 活配 置混 合
C
0.00 0.00%
合计 8,971.87 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
新华行 业灵 活配 置混 合
A
0
新华行 业灵 活配 置混 合
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
新华行 业灵 活配 置混 合
A
0
新华行 业灵 活配 置混 合
C
0
合计 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 新华行 业灵 活配 置混 合 A 新华行 业灵 活配 置混 合 C
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 5
日）基 金份 额总 额
1,253,844,305.70 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,464,446.72 -
本报告 期基 金总 申购 份额 6,371,457,102.23 79,528,422.55
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,146,251,683.91 50,172,465.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,273,669,865.04 29,355,957.53 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 86 页共 95 页
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日， 王卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期本 基金 未涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期未 有投 资策 略的 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发生 改聘会 计师 事务 所情 况 。 报 告年度 应支 付给 其报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2013 年至 2015 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 提 供 3 年 审计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
南京证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 3,792,230,886.46 29.84% 2,907,019.09 28.02% -
中信建 投 1 1,140,577,005.41 8.98% 834,104.14 8.04% -
兴业证 券 1 927,682,826.48 7.30% 861,783.63 8.31% -
国泰君 安 1 702,825,101.78 5.53% 653,000.44 6.29% -
安信证 券 1 661,805,736.88 5.21% 483,340.04 4.66% -
招商证 券 1 653,548,947.53 5.14% 605,784.48 5.84% -
齐鲁证 券 1 635,621,356.99 5.00% 591,233.73 5.70% -
民生证 券 2 531,755,970.63 4.18% 391,087.26 3.77% -
平安证 券 1 479,577,242.44 3.77% 445,439.44 4.29% -
华泰证 券 1 412,400,997.55 3.25% 301,588.31 2.91% - 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 87 页共 95 页
华创证 券 1 400,381,075.80 3.15% 291,937.01 2.81% -
中信证 券 2 280,784,353.79 2.21% 260,798.91 2.51% -
中金公 司 1 254,258,671.49 2.00% 236,668.59 2.28% -
申银万 国 1 249,569,859.51 1.96% 232,424.55 2.24% -
国金证 券 1 247,619,309.53 1.95% 230,608.10 2.22% -
川财证 券 1 232,771,146.16 1.83% 168,914.12 1.63% -
光大证 券 1 201,496,467.00 1.59% 186,848.06 1.80% -
东方证 券 1 193,068,733.49 1.52% 139,110.77 1.34% -
银河证 券 1 172,772,577.53 1.36% 126,188.83 1.22% -
东兴证 券 1 172,750,704.72 1.36% 125,161.15 1.21% -
新时代 证券 2 166,965,262.07 1.31% 155,495.31 1.50% -
民族证 券 1 124,251,520.21 0.98% 88,267.78 0.85% -
华西证 券 1 23,307,302.08 0.18% 21,218.87 0.20% -
渤海证 券 1 21,079,465.36 0.17% 14,975.03 0.14% -
国海证 券 1 18,689,604.06 0.15% 13,277.10 0.13% -
瑞银证 券 1 8,855,139.67 0.07% 8,061.73 0.08% -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号 ） 以 及 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的 通知 》 （证 监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，本 基金 报告期 内共 租用 31 个交 易席位 ，其 中 报告 期内 新 增 2 个交 易席 位。 新
增席位 为： 华泰 证券 上海 交易所 席位 及安 信证 券上 海交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需 要。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、 交易 席位 的选 择流 程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、公 司研发 、 市场 数
据、 财经 信息 、 行业 期刊 、 组 合分 析软 件 、 绩 效评 估、 研讨 会 、 统 计信 息 、 交易 评估 等 ， 用 以支 持
投资决 策。
2、 以季 度为 单位 对经 纪商 通过评 分的 方式 进行 考核 ， 由基 金经 理、 研 究员 和交 易员分 别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 88 页共 95 页
供研究 报告 数量 、 研 究报 告质量 和及 时 性、 受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的 依 据， 交易 量大 小和 评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
南京证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - -
2,100,000,
000.00
24.16% - -
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国泰君 安 - -
2,651,300,
000.00
30.51% - -
安信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - -
140,000,0
00.00
1.61% - -
申银万 国 - -
2,700,000,
000.00
31.07% - -
国金证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - -
1,100,000,
000.00
12.66% - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - - 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 89 页共 95 页
国海证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-05
2
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-06
3
新华基 金管 理有 限公 司开 通中国 工商 银行 股
份有限 公司 基金 定期 定额 投资业 务并 参加 优
惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-14
4
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） 全文
公司网 站 2015-01-17
5
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘要
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-17
6
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-20
7
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2014 年第 4 季 度报 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-20
8
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-12
9
新华基 金管 理有 限公 司基 金行业 高级 管理 人
员变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-13
10
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-16
11
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-03
12
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 继
续参加 中国 工商 银行 股份 有限公 司个 人电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-26
13
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告( 摘要)
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
2015-03-27 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 90 页共 95 页
公司网 站
14
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告（ 正文 ）
公司网 站 2015-03-27
15
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-16
16
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
17
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2015 年第 1 季 度报 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
18
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-12
19
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券 报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-14
20
新华基 金管 理有 限公 司新 华行业 轮换 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金分 红公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-22
21
新华基 金管 理有 限公 司关 于长期 停牌 股票 估
值方法 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-22
22
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-29
23
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-02
24
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-03
25
新华基 金新 增旗 下部 分基 金开通 苏宁 易付 宝
支付结 算服 务并 开展 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-05
26
新华基 金管 理有 限公 司新 华行业 轮换 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-12
27
新华基 金管 理有 限公 司新 华行业 轮换 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-16
28
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
2015-06-24 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 91 页共 95 页
公司网 站
29
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-26
30
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-30
31
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2015 年
半年度 资产 净值 揭示 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-01
32
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 代销 机
构名称 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
33
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-04
34
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 苏宁 易付 宝
直销手 续费 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-04
35
新华基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高 级管 理人
员及基 金经 理投 资旗 下基 金相关 事宜 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-07
36
新华基 金管 理有 限公 司新 华行业 轮换 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-08
37
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 诺亚 正行 为
代销机 构的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
38
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 深圳 市新 兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
39
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-29
40
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司网 上银 行、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-30
41
关于新 华行 业轮 换灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金增 加 C 类 份额 并修 改 基金合 同的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-01
42
新华基 金管 理有 限公 司关 于股东 股权 变更 及
修改公 司章 程的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-04
43 新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 天 中国证 券报、 证券 时报 、 2015-08-22 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 92 页共 95 页
天基金 、同 花顺 网上 费率 优惠活 动的 公告 上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
44
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 在
数米基 金销 售平 台申 购金 额下限 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-29
45
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-09-07
46
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金在 中国 农业 银行 股份 有限公 司开 通基 金
转换业 务的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-09-09
47
新华基 金管 理有 限公 司法 定名称 及住 所变 更
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-09-30
48
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 网费 率优 惠活 动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-13
49
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金通 过中 国建 设银 行股份 有限 公司 办
理基金 转换 业务 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-16
50
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 变更 长期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-21
51
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 调整 部分 基
金在钱 景财 富申 购及 追加 申购起 点的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-23
52
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
2015 年第 3 季 度报 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-10-24
53
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 调整 长期 停
牌股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-11-05
54
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
关于增 加海 通证 券股 份有 限公司 为销 售机 构
的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-11-06
55
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 和讯 信息 科技 有限 公司为 代销 机构 并
参加网 上费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-11-16
56
新华基 金管 理股 份有 限公 司新华 行业 轮换 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金关于 增加 平安 证
券有限 责任 公司 为销 售机 构的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-20
57
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 北京 分公 司
名称变 更公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-11-21 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 93 页共 95 页
58
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 为代 销
机构并 参加 网上 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-27
59
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加长量 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-28
60
新华基 金管 理股 份有 限公 司基金 行业 高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-01
61
新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
关于增 加中 国银 河证 券股 份有限 公司 为销 售
机构并 开通 基金 定期 定额 投资业 务及 参加 基
金申购 、 定 期定 额投 资业 务 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-05
62
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在平 安证 券有 限责 任公 司开通 基金 定期 定
额投资 业务 并参 加基 金申 购、 定 期定 额投 资业
务费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网站
2015-12-05
63
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 嘉实 财富 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动及 开通 基金转 换业 务的 公
告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-09
64
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 加网 上费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-16
65
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加诺亚 正行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-16
66
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 代销 机构 并参 加网 上费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-23
67
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 平安 银行 股份 有限 公司基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-30
68
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 浙商 银行 股份 有限 公司基 金申 购及 定
期定额 投资 业务 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-30
69
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 中国 农业 银行 股份 有限公 司基 金申 购、
定期定 额投 资业 务费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-30
70
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 调
整开放 时间 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
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2015-12-31 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 94 页共 95 页
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他信 息。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会批 准新 华行 业轮换 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
( 二) 关于 申请 募集 新华 行业 轮换灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书
( 三) 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
( 五) 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
( 六) 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 登记 结算服 务协 议
( 七) 《新 华基 金管 理股 份有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
( 八) 更新 的《 新华 行业 轮换 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
( 九) 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照及 公司 章程
( 十) 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
( 十一) 重 庆市 工商 行政 管理 局关于 核准 新华 基金 管理 有限公 司变 更公 司名 称、 变更住 所的 批复
( 十二) 中 国证 监会 要求 的其 他文件
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股 份有 限公 司 新华行 业轮 换灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告
第 95 页共 95 页
二〇一六年三月二十 六日
