新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
新 华 中小 市 值优 选 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 六日新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经全部独立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管 理人 对 报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 61
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 61
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 62 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 62
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 62
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 62
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 62
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 63
9.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 64
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 64
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 64
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 64
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 65
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 65
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 65
11.8 其他 重大 事 件 .............................................................................................................................. 67
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 73
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 73
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 73
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 73
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 73 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 新华中 小市 值优 选混 合
基金主 代码 519097
交易代 码 519097
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 28 日
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 302,085,503.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 精 选各 行业 中具 有高 成 长性且 价格 合理 的中 小
市值股 票进 行投 资， 力求 实现基 金净 值增 长率 持续 地超越 业绩 比较 基 准 。
投资策 略
本基金 以合理 价格 成长选 股策略 （GARP ） 为核 心， 精选各 行业中 具有 高
成长性 且价 格合 理的 中小 市值股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准 80%× 中证 700 指数 收益 率+20%× 上 证国 债指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种 ， 预 期风 险和 预期 收 益低于 股票 型基 金 ， 高 于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 齐岩 田青 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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负责人
联系电 话 010-88423386 010-67595096
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008198866 010-67595096
传真 010-88423310 010-66275865
注册地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
重庆市 江北 区聚 贤岩 广场6 号
力帆中 心2 号楼19 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 400010 100033
法定代 表人 陈重 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号
楼中海 地产 广场 西 塔 5-11 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 68,178,798.54 51,520,568.18 91,993,132.54
本期利 润 68,862,357.67 46,235,911.76 68,245,479.05 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9192 0.3662 0.2180
本期加 权平 均净 值利 润率 44.22% 31.56% 22.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 80.87% 34.68% 19.31%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 221,649,929.00 32,493,750.14 6,994,505.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7337 0.3985 0.0376
期末基 金资 产净 值 534,736,638.18 114,041,223.98 192,881,449.30
期末基 金份 额净 值 1.770 1.398 1.038
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 152.86% 39.80% 3.80%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等）， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 26.30% 1.61% 18.26% 1.61% 8.04% 0.00%
过去六 个月 2.70% 2.61% -11.46% 2.54% 14.16% 0.07%
过去一 年 80.87% 2.39% 28.04% 2.23% 52.83% 0.16%
过去三 年 190.64% 1.61% 83.15% 1.54% 107.49% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
152.86% 1.44% 45.65% 1.41% 107.21% 0.03%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用中 证 700 指数 收益 率， 债券 投资部 分的 业绩 比
较基准 选择 上证 国债 指数 收益率 ， 复合 业绩 比较 基准 为 80%× 中证 700 指 数收 益 率+20%× 上证 国债 指
数收益 率。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 1 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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注： 本 基金 于 2011 年 1 月 28 日基 金合 同生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 -
2014 年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2013 年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
合计 7.620 577,339,603.74 8,576,539.31 585,916,143.05 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理股 份有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复， 于 2004 年 12 月 9 日注 册成 立 。
注册地 为重 庆市 ，是 我国 西部首 家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 新华基 金管 理股 份有 限公 司旗下 管理 着三 十一 只开 放式基 金， 即新 华
优选分红混合型证券投资 基金、新华优选成长混合 型证券投资基金、新华泛 资源优势灵活配置混合
型证券 投资 基金、 新华 钻 石品质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 新 华行业 周期 轮 换混合 型证 券投 资基 金、新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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新华中小市值优选混合型 证券投资基金、新华灵活 主题混合型证券投资基金 、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债 添利债券型发起式证券投 资基金、新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合 型证券投资基金、新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金、新华壹诺
宝货币市场基金、 新华信 用增益债券型证券投资基 金、新华惠鑫分级债券型 证券投资基金、新华鑫
益灵活配置混合型证券投 资基金、新华阿里一号保 本混合型证券投资基金、 新华鑫利灵活配置混合
型证券投资基金、新华鑫 安保本一号混合型证券投 资基金、新华中证环保产 业指数分级证券投资基
金、 新华财 富 金 30 天理 财 债券型 证券 投资 基金 、 新 华阿鑫 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 、 新 华活 期
添利货币市场基金、新华 增盈回报债券型证券投资 基金、新华策略精型股票 型证券投资基金、新华
万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金、新华 稳健回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金、
新华战略新 兴产业灵活配 置混合型证券投资基金、 新华鑫回报混合型证券投 资基金、新华阿鑫二号
保本混 合型 证券 投资 基金 和新华 积极 价值 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贲兴振
本基金 基金 经
理，新 华基 金
管理股 份有 限
公司基 金管 理
部副总 监、 新
华万银 多元 策
略灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华钻 石
品质企 业混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2014-01-0
2
- 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
历 任 北 京 城 市 系 统 工 程 研 究 中 心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月 加 入 新 华 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 先 后 负 责 研 究 煤 炭 、 电 力 、
金 融 、 通 信 设 备 、 电 子 和 有 色 金
属 等 行 业 ， 担 任 过 策 略 分 析 师 、
债 券 分 析 师 。 现 任 新 华 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 部 副 总
监 、 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 万 银
多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新 华 钻 石 品 质
企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 股份有限公司作为新华中 小市值优选混合型证券投 资基金的管理人按新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《新 华中小 市值优选混合型证券投资 基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的
基础上 为持 有人 谋求 最大 利益。 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围 包括 境 内上市 股票 、 债 券的 一
级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行
等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。
场内交易，投资指令统一 由交易部下达，并且启动 交易系统公平交易模块。 根据公司制度，严
格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易， 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，交 易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条 件的数量进行比例分配。 如有异议，由交易部报投 资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部，再 次进行审核并确定最终分 配结果。如果督察长认为 有必要，可以召开风险
管理委员会，对公平交易 的结果进行评估和审议。 对于银行间市场交易、固 定收益平台、交易所大
宗交易，投资组合经理以 该投资组合的名义向交易 部下达投资指令，交易部 向银行间市场或交易对
手询价 、成 交确 认， 并根 据 “ 时 间优 先、 价格 优先 ” 的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易制 度》的 规定 。
基金管 理人 对旗 下所 有投 资组合 间连 续 4 个季 度的 日内、3 日内 以 及 5 日内 股票和 债券 交易 同
向交易价差分析及相应情 景分析表明：债券同向交 易频率偏低；股票同向交 易溢价率较高的因素主
要是受到市场因素影响造 成个股当日价格振幅较大 或者是组合经理个人对交 易时机的判断，即成交
价格的日内变化较大以及 投资组合的成交时间不一 致而导致个别组合间的交 易价差较大，结合通过
对平均 溢价 率、 买入/ 卖 出 溢价率 以及 利益 输送 金额 等不同 组 合 不同 时间 段的 同向交 易价 差分 析表 明
投资组 合间 不存 在利 益输 送的可 能性 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
基金管理人原则上不允许 同日反向交易行为的发生 ，本报告期内，未发生有 投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年全 年股 票市 场受 资 金面和 风险 偏好 波动 影响 震荡幅 度较 大, 本基 金操 作 上坚持 稳中 求进 ，
净值波 动在 同类 基金 中相 对较小 。本 基金 全年 收益 率位于 晨星 分类 排名 前十 分之一 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.770 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 80.87%，同
期比较 基准 的增 长率 为 28.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计 2016 年全 年宏 观经 济 较为平 稳， 行业 领热 分化 ， 地 产、 汽车 等传统 周期 先导性 行业 景气 持
续不乐观，中游钢铁、化 工、水泥整体上仍然存在 较大压力，传统消费的纺 织服装和商贸零售数据
缺乏亮点，而旅 游、传媒 等新兴消费领域将继续保 持较高的景气度。政策稳 增长力度会有所增加。
从央行在年初的货币政策 报告中，我们判断货币政 策面临着汇率硬约束，货 币政策在现阶段过于宽
松会导 致贬 值压 力， 不利 于汇率 的稳 定。 降低 了市 场对宽 松货 币的 预期 。
在 推动 供给 侧改 革的 过程中 ， 实 体经济 将面 临 短痛， 但也 孕育着 对中 长 期预期 的边 际改 善 。
我们将重点从新型消费、 智能制造、信息技术等领 域精选个股，把握供给侧 改革、国企改革等主题
性的阶 段投 资机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在开展内部监察稽核工作 时本着合规运作、防范风 险、保障基金份额
持有人利益的宗旨，由独 立于各业务部门的督察长 和监察稽核部对公司的经 营管理、基金的投资运
作、基金的销售等公司所 有业务及员工行为规范等 方面进行定期和不定期检 查，及时发现问题并督
促相关 部门 进行 整改 ，并 定期制 作监 察稽 核报 告报 中国证 监会 、董 事会 和公 司管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
一、督察长和监察稽核部 督促、协助各业务部门按 照法律法规和监管机构规 定的要求，完善各
项内部管理制度和业务流 程，明确风险控制职责并 具体落实相应措施，提高 全体员工的风 险意识，
有效保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
二、督察长和监察稽核部 针对各部门具体业务建立 了相应的检查指标及检查 重点，通过现场检
查、电脑监控、人员询问 、重点抽查等一系列方法 ，定期对公司和基金日常 运作的各项业务进行合
法合规检查，并对基金投 资交易行为过程实施实时 监控，督促业务部门不断 改进内部控制和风险管新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 13 页共 74 页
理，并 按规 定定 期出 具监 察稽核 报告 报送 监管 机关 、董事 会和 公司 管理 层。
三、根据中国证监会的规 定，督察长和监察稽核部 及时准确地向监管机关报 送各项报告，并对
公司所有对外信息，包括 基金法定信息披露、基金 产品宣传推介材料和媒体 稿件等的合法合规情况
进行事前审阅，确保其内 容真实、准确、完整并符 合中国证监会的相关规定 。督察长和监察稽核部
组织、协调各相关部门及 时完成信息披露，确保公 司的信息披露工作严格按 照中国证监会规定的时
间和方 式进 行。
四、在全公司范围内开展 持续的学习和培训。督察 长和监察稽核部对公司员 工进行了法律法规
的专项培训，并组织员工 开展学习、讨论，提高和 加深了公司员工对基金法 律法规的认识和理解，
明确风 险控 制职 责， 树立 全员内 控意 识。
通过上述工作，在本报告 期内，公司对本基金的管 理始终都能按照法律法规 、基金合同、招募
说明书和公司制度进行， 充分维护和保障了基金持 有人的合法权益。本基金 管理人将一如既往地本
着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运用资金资产 ，以风险控制为核心，进 一步提高内部监察稽核
工作的 科学 性和 有效 性， 努力防 范和 控制 各种 风险 ，充分 保 障 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工 作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 14 页共 74 页
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据《证券投资基金法 》 、 《证券投资基金运作管理 办法》以及《新华中小市 值优选混合型证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关约定 ， 依 据 2015 年 12 月 25 日本 基金 已实 现的 可 分配利 润， 对权 益登 记
在册的本基金份额持有人 进行利润分配。每一基金 份额享有同等分配权；投 资人可以选择现金分红新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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或红利再投资的方式。对 于未选择具体分红方式的 投资者，本基金默认的分 红方式是现金分红。投
资人选 择红 利再 投资 方式 的， 现 金红 利转换 为基 金 份额净 值基 准日 为 2015 年 12 月 25 日， 基 金份 额
登记过 户日 为 2015 年 12 月 28 日。
本报告 期共 进行 一次 分红 ， 每 10 份基 金份 额分 配 7.62 元， 本次 分红 的权 益登 记、 除 权日 为 2015
年 12 月 25 日， 现金 红利 发放日 为 2015 年 12 月 29 日，分 配红 利总 金 额 585,916,143.05 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报 告期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对 本基 金的 基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现本基 金所持有的 “ 齐峰转债 ” 被强制赎回， 并通知了基金管 理人；基金管理人主动对 基金资产的
相关损 失进 行了 补偿 ，未 对基金 份额 持有 人利 益造 成损害 。
报告 期内 ，本 基金 实施 利 润分配 的金 额 为 585,916,143.05 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
瑞华审 字[2016]01360031 号
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的新 华中 小市值 优选 混合 型证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 新华 中 小市值 优选 基金 ”）财
务报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表、 所有 者 权益（ 基金 净值 ）变
动表和 财务 报表 附注 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 16 页共 74 页
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是新华中小市值优选基金 的基金管理人新华基金管 理股份有限公司管
理层的 责任 。 这种 责任 包 括： （1） 按照 企业 会计 准 则和中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国 证
监会” ） 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表 ， 并 使其 实 现公允 反映 ； （2 ） 设 计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国
证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了新华中 小市值优选混合型证券
投资基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
中国注 册会 计师
北京市 东城 区永 定门 西滨 河路 8 号院 7 号 楼中 海地 产广场 西 塔 5-11 层
2016 年 3 月 25 日
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 265,501,522.16 5,054,862.19
结算备 付金
1,017,263.33 2,539,545.44
存出保 证金
179,521.04 124,224.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 334,842,253.13 90,837,341.05
其中： 股票 投资
334,842,253.13 90,697,427.00
基金投 资
- -
债券投 资
- 139,914.05
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 17,600,000.00
应收证 券清 算款
- 3,422,722.11
应收利 息 7.4.7.5 190,870.92 3,235.33
应收股 利
- -
应收申 购款
20,466,153.54 73,837.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
622,197,584.12 119,655,768.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
49,641,083.10 2,469,730.58 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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应付赎 回款
35,179,105.25 900,907.78
应付管 理人 报酬
498,637.42 149,103.20
应付托 管费
83,106.21 24,850.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,546,429.48 1,689,588.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 512,584.48 380,364.55
负债合计
87,460,945.94 5,614,544.63
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 302,085,503.80 81,547,473.84
未分配 利润 7.4.7.10 232,651,134.38 32,493,750.14
所有者权益合计
534,736,638.18 114,041,223.98
负债和所有者权益总 计
622,197,584.12 119,655,768.61
注： 报告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.770 元， 基金 份额 总额 302,085,503.80 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
75,947,411.40 53,711,446.16
1.利息 收入
458,840.32 902,269.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 380,723.37 198,486.89
债券利 息收 入
187.69 128.30
资产支 持证 券利 息收 入
- - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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买入返 售金 融资 产收 入
77,929.26 703,654.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
73,462,240.84 58,020,050.40
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 72,935,581.22 56,385,055.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4.87 0.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.14 526,654.75 1,634,994.45
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.15 683,559.13 -5,284,656.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.16 1,342,771.11 73,782.31
减：二、费用
7,085,053.73 7,475,534.40
1．管 理人 报酬
2,325,328.62 2,217,389.10
2．托 管费
387,554.79 369,564.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.17 3,965,629.29 4,477,415.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.18 406,541.03 411,165.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
68,862,357.67 46,235,911.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
68,862,357.67 46,235,911.76
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 68,862,357.67 68,862,357.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
220,538,029.96 717,211,169.62 937,749,199.58
其中：1.基 金申 购款 799,879,248.06 1,203,478,060.27 2,003,357,308.33
2.基金 赎回 款 -579,341,218.10 -486,266,890.65 -1,065,608,108.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -585,916,143.05 -585,916,143.05
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
302,085,503.80 232,651,134.38 534,736,638.18
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
185,886,943.81 6,994,505.49 192,881,449.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 46,235,911.76 46,235,911.76
三、本期基金份额交易 -104,339,469.97 -20,736,667.11 -125,076,137.08 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 58,849,448.61 7,860,458.48 66,709,907.09
2.基金 赎回 款 -163,188,918.58 -28,597,125.59 -191,786,044.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
81,547,473.84 32,493,750.14 114,041,223.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2010]1403 号 文件 “ 关 于核准 新华 中小 市值 优选 混合型 证券 投资 基金 募
集的批 复 ” ，由 新华 基金 管 理股份 有限 公司 作为 发起 人，于 2011 年 1 月 4 日至 1 月 25 日向 社会公
开募集 ， 首 次募 集资 金总 额 742,965,884.43 元， 其 中募集 净认 购资 金金 额 742,773,420.20 元， 募集
资金产 生利 息 192,464.23 元， 并 经国 富浩 华会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 浩华验 字[2011] 第 1 号验
资报告 予以 验证 。2011 年 1 月 28 日 办理 基金备 案手 续，基 金合 同正 式生 效。 本基金 为契 约型 开 放
式证券投资基金，存续期 不限定，本基金管理人为 新华基金管理股份有限公 司，基金托管人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《新华中小市值优选 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华中小市 值优选混合型证券
投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定, 本 基金 主要投 资于 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括 国内依 法发
行上市 的股 票、 债券 、 资 产支持 证券 、 权 证及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60%-95% ， 其 中中 小市 值股 票投 资 占基金 股票 资产 的比 例
不低 于 80% ， 债券投 资占 基金资 产的 比例 范围 为 0%-40% ，资产 支持 证券 投 资占基 金资 产净 值的 比新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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例范围 为 0%-20% ， 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例范围 为 0%-3% ，现 金或 者到期 日在 1 年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为：80%* 中证 700 指数 收益 率+20%*
上证国 债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理股 份有限 公司 于 2016 年 3 月 25 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华中小 市值优 选混合型证券投资基金基 金合同》和在财务报表
附注四 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况 等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持 有能 力。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，其他以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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性金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债和其他金融
负债。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值 计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和其 他各 类应 付款 项等 。
除衍生工具所产生的金融 负债外，以公允价值计量 且其公允价值变动计入损 益的金融负债在资
产负债表中以交易性金融 负债列示。衍生工具所产 生的金融负债在资产负债 表中以衍生金融负债列
示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按取得 时的公允价值作为
初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 的股票、债券以及不作为 有效套期工具的衍
生工具等，取得时发生的 相关交易费用计入当期损 益；支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，期间取得的利
息或现金股利，应当确认 为当期收益。应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以成本进行后续
计量， 在摊 销时 产生 的利 得或损 失， 应当 确认 为当 期收益 。
当收取某项金融资产现金 流量的合同权利已终止或 该金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金 融资产；金融负债的现时 义务全部或部分已经解除 的，终止确认该金融负
债或其一部分。处置该金 融资产或金融负债时，其 公允价值与初始入账金额 之间的差额应确认为投
资收益 ，同 时调 整公 允价 值变动 收益 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
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股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置 实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按债券的公允价值入账， 相关交易费用直接
计入当期损益，上述公允 价值不包含债券起息日或 上次除息日至购买日止的 利息（作为应收利息单
独核算 ） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转债，于实际取得 日按照估值方法对分离交 易可转债的认购成
本进行 分摊 ，确 认应 归属 于债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
报酬率 后， 逐日 确认 债券 利息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包括 配股 权证) ，在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例， 计算 确定 增加的 权证 数量 ，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转债而取得的权证 ，于实际取得日按照估值 方法对分离交易可
转债的 认购 成本 进行 分摊 ，确认 应归 属于 权证 部分 的成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
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买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ，相 关交 易费 用计入 初始 成本 。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有 利市 场进 行。
存在活跃市场的金融资产 或金融负债以活跃市场中 的报价确定公允价值。不 存在活跃市场的金
融资产或金融负债采用估 值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反 映估值日在公平交易中
可能采用的交易价格。估 值技术包括参考熟悉情况 并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的
价格、 参照 实质 上相 同的 其他金 融工 具的 当前 公允 价值、 现金 流量 折现 法和 期权定 价模 型等 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估值日无市价，但
最近交易日后经济环境未 发生重大变化且证券发行 机构未发生影响证券价格 的重大事件的，采用最
近交易 市价 确定 公允 价值 。
对存在活跃市场的投资品 种，如估值日无市价，且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证
券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件，使潜 在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响
在 0.25 ％ 以上 的， 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允
价值。
当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25％以上的,采用市场参 与者普遍认同，且被以往 市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术，
确定投 资品 种的 公允 价值 。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
①股 票 投资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
②债券 投资
对在交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的 实 行净 价交 易的固 定收 益品 种 （含 上 交所可 交换 债） ， 选
取中证 指数 有限 公司 提供 的相应 品种 当日 的估 值净 价作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券 （ 含深 交所 可交换 债券 ） ， 采用 交易 所 每日收 盘价 （估 值
全价） 扣减 上一 起息 日至 估值日 每百 元债 券的 税后 应计利 息（ 算头 算尾 ）后 的价格 作为 公允 价值 。
对在交 易所 市场 挂牌 转让 的资产 支持 证券 、私 募债 券和未 上市 债券 ，采 用成 本估值 。
对于银行间市场上的固定 收益品种，选取中国债券 登记结算有限公司提供的 相应品种当日的估
值净价加上上一起息日至 估值日每百元债券的税前 应计利息（算头算尾）减 去上 一起息日至估值日
每百元 债券 的税 后应 计利 息（算 头算 尾） 后的 价格 作为公 允价 值。
③如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不能客观 反映其公允价值，本基金 的管理人应根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 确认 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份 额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于月末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入在持有债券 期内，按债券的票面价值 和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额，逐日 确认债券利息收入。贴息 债视 同到期一次性还本
付息的 附息 债， 根据 其发 行价、 到期 价和 发行 期限 推算内 含票 面利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
买入返售金融资产收入按 买入返售金融资产的摊余 成本在返售期内以实际利 率法逐日计提，若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
（若有 ）后 的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差 额确 认。
股利收入于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动损益系本基 金持有的采用公允价值模 式计量的交易性金融资产 、交易性金融负债
等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损 失，并于相关金融资产或 金融负债卖出或到期时
转出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方 ， 经 济利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量时 确 认 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.4.10 费用的确认和计 量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 ；
（2） 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值 的 0.25% 年 费率计 提；
（3） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
（4） 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ， 按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第三位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ； ；
(2) 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 。 当 投资 人 的现金 红利 小于
一定金额，不足以支付银 行转账或其他手续费用时 ，基金注册登记机构可将 投资人的现金红利按除
权后的 单位 净值 自动 转为 基金份 额；
(3) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(4) 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 ；
(5) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红；如投资
者在不同销售机构选择的 分红方式不同，基金注册 登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为
准；
(6) 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日（ 即可 供分 配利润 计算 截止 日） 的时 间不得 超 过 15 个
工作日 ；
(7) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(8) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理
标准》 的通 知要 求， 本基 金自 2015 年 3 月 30 日 起 ，对交 易所 市场 上市 交易 或挂牌 转让 的除 实行 全
价交易的可转换债券和深 交所可交换债券、按成本 法估值的私募债和未上市 债券品种以外的固定收
益品种估值时，由原来的 直接采用交 易所收盘价估 值变更为第三方估值机构 （中证指数有限公司）
提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。本基金 对该会计估计变更采用未 来适用法，经测算新估
值标准 实施 日的 相关 调整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响未 超 过 0.5% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定 从 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整证 券 （股票 ）交 易印
花税征 收方 式 ， 将 对买 卖 、 继 承、 赠与 所书 立的 A 股、B 股 股权 转让 书据 按 0.1% 的税 率对 双方 当事
人征收 证券 （股 票） 交易 印花税 ，调 整为 单边 征税 ，即对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 的出 让 按 0.1% 的税率 征收 证券 （股 票） 交易印 花税 ，对 受让 方不 再征税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的 规定, 股权 分置 改革 过程中 因非 流通 股股 东向 流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征
收印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》的 规定,自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券的 价差 收入， 继续 免征 营业 税
和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[1998]55 号 文《关 于证券 投资 基金有 关税 收 问题的 通知 》的 规
定,对 投资 者从 基金 分配 中 获得的 股票 的股 息 、 红 利收 入以及 企业 债券 的利 息收 入, 由 上市 公司 及债 券
发行企 业在 向其 派发 股息 、红利 收入 和利 息收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税，基 金向 个人 投资 者
分配股 息、 红利 、利 息时 ，不再 代扣 个人 所得 税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号 文 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》
的规定 ， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证 券投 资基 金从 上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 按 照财 税[2005]102
号文规 定， 扣缴 义务 人在 代扣代 缴个 人所 得税 时， 减按 50 ％ 计算 应纳 税所 得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 。
根据财 政部 、国 家 税务 总 局、证 监会 财税[2012]85 号文《 关于 实施上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策有关问题的 通知》的规定，个人从公 开发行和转让市场取得的 上市公司股票，持股期
限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以 上
至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳
税所得 额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局、证 监会 财税 [2015] 101 号文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人
所得税政策有关问题的通 知》的规定，个人从公开 发行和转让市场取得的上 市公司股票，持股期限
超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所得 税。 上市公 司派 发股 息红 利时 ，对个 人持 股 1 年以 内
（含 1 年） 的， 上市 公司 暂不扣 缴个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 265,501,522.16 5,054,862.19
定期存 款 - -
存款期 限 1 月以 内 - -
存款期 限 3 个月 以上 - - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 31 页共 74 页
其他存 款 - -
合计 265,501,522.16 5,054,862.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 331,571,612.77 334,842,253.13 3,270,640.36
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 331,571,612.77 334,842,253.13 3,270,640.36
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 88,141,859.82 90,697,427.00 2,555,567.18
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 108,400.00 139,914.05 31,514.05
银行间 市场 - - -
合计 108,400.00 139,914.05 31,514.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 32 页共 74 页
合计 88,250,259.82 90,837,341.05 2,587,081.23
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 17,600,000.00 -
合计 17,600,000.00 -
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 190,332.42 1,908.21
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 538.50 1,198.82
应收债 券利 息 - 128.30 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 33 页共 74 页
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 190,870.92 3,235.33
注：应 收结 算备 付金 利息 中包含 结算 保证 金利 息。
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,546,429.48 1,689,588.00
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,546,429.48 1,689,588.00
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 132,584.48 364.55
预提审 计费 80,000.00 80,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 300,000.00
合计 512,584.48 380,364.55
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 81,547,473.84 81,547,473.84
本期申 购 799,879,248.06 799,879,248.06
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -579,341,218.10 -579,341,218.10
本期末 302,085,503.80 302,085,503.80
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 39,915,921.86 -7,422,171.72 32,493,750.14
本期利 润 68,178,798.54 683,559.13 68,862,357.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
699,471,351.65 17,739,817.97 717,211,169.62
其中： 基金 申购 款 1,168,273,146.37 35,204,913.90 1,203,478,060.27
基金赎 回款 -468,801,794.72 -17,465,095.93 -486,266,890.65
本期已 分配 利润 -585,916,143.05 - -585,916,143.05
本期末 221,649,929.00 11,001,205.38 232,651,134.38
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 353,297.37 147,451.73
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 27,426.00 51,035.16
其他 0.00 0.00
合计 380,723.37 198,486.89
注：结 算备 付金 利息 收入 中包含 结算 保证 金利 息收 入。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,344,448,270.78 1,580,701,522.43
减：卖 出股 票成 本总 额 1,271,512,689.56 1,524,316,466.48
买卖股 票差 价收 入 72,935,581.22 56,385,055.95
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 债 转股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
4.87 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 4.87 -
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
108,720.86 -
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
108,400.00 -
减： 应 收利 息总 额 315.99 -
买卖债 券差 价收 入 4.87 -
注： 2015 年 6 月 5 日 ， 本 基 金持有 齐峰 转 债 1084 张 ， 当日行 情收 市价 格 200.27 元/ 张。 截 至 2015
年 6 月 5 日 收市 后仍 未转 股的 “ 齐峰 转债 ” 将 被以 100.37 元/ 张的 价格 强制 赎 回。 齐 峰转 债未 转股 所
造成的基金份额持有人损失由基金管理人补偿，补偿金额为 108607.59 元
（200.27*1084-100.37*1084+315.99 ）， 未对 基金 份 额持有 人利 益造 成损 害。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 526,654.75 1,634,994.45
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 526,654.75 1,634,994.45
7.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 683,559.13 -5,284,656.42
—— 股 票投 资 715,073.18 -5,316,170.47
—— 债 券投 资 -31,514.05 31,514.05
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 683,559.13 -5,284,656.42
7.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,229,894.88 72,860.65
其它收 入_ 转换 费收
入
4,268.64 921.66 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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其它收 入_ 其他 108,607.59 -
合计 1,342,771.11 73,782.31
注： 2015 年 6 月 5 日 ， 本 基 金持有 齐峰 转 债 1084 张 ， 当日行 情收 市价 格 200.27 元/ 张。 截 至 2015
年 6 月 5 日 收市 后仍 未转 股的 “ 齐峰 转债 ” 将被 以 100.37 元/ 张 的价 格强 制赎 回。 齐峰转 债未 转股 所造
成的基 金份 额持 有人 损失 由基金 管理 人补 偿， 补偿 金额 为 108607.59 元
7.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,965,629.29 4,477,415.10
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 3,965,629.29 4,477,415.10
7.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
汇划手 续费 8,541.03 13,165.44
合计 406,541.03 411,165.44
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 告签 发日 ，本 基金未 发生 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
中央汇 金投 资有 限责 任公 司 基金托 管人 股东
深圳新 华富 时资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的控 股子 公司
恒泰长 财证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 的全 资子 公司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券股 份有 限
公司
316,584,331.85 11.07% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 均无 通过 关联 方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券股 份有 限公
司
231,183.07 9.94% 231,183.07 14.95%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,325,328.62 2,217,389.10
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 854,416.80 1,049,727.97
注：基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 387,554.79 369,564.76
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 发生 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 265,501,522.16 353,297.37 5,054,862.19 147,451.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未参 与关 联方 承销证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
利润分 配合
计
备注 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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场
内
场
外
分红数 额
1 2015-12-25
2015-
12-25
2015-
12-25
7.620
577,339,603.
74
8,576,539.31
585,916,143.
05
-
合计
7.620
577,339,603.
74
8,576,539.31
585,916,143.
05
-
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60096
0
渤海活
塞
2015-10
-30
筹划重
大资产
重组
10.90
2016-0
3-04
9.81 45,500.00 535,946.26 495,950.00 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重要事
项未公
告
15.80 - - 48,021.00 878,979.16 758,731.80 -
00222
8
合兴包
装
2015-08
-04
筹划发
行股份
购买资
产
16.88
2016-0
2-02
17.31 20,000.00 586,400.00 337,600.00 -
30003
8
梅泰诺
2015-12
-16
拟披露
重大事
项
56.68 - - 14,286.00 713,183.70 809,730.48 -
30003
6
超图软
件
2015-10
-30
筹划重
大事项
39.01
2016-0
1-15
31.28 38,126.00 959,268.88 1,487,295.26 -
00267
8
珠江钢
琴
2015-12
-21
筹划非
公开发
行股票
17.21
2016-0
1-19
13.44 60,400.00 1,000,830.33 1,039,484.00 -
30001
1
鼎汉技
术
2015-12
-31
筹划非
公开发
行股票
29.80
2016-0
1-22
26.82 187,000.00 5,500,891.86 5,572,600.00 -
30010
4
乐视网
2015-12
-07
筹划重
大资产
58.80 - - 53,813.00 2,825,351.69 3,164,204.40 - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 42 页共 74 页
重组
7.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 未有 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 未有 交易 所市场 债券 正回 购。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
7.4.13.2.1 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - 139,914.05 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 43 页共 74 页
未评级 - -
合计 - 139,914.05
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 44 页共 74 页
银行存 款 265,501,522.16 - - -
265,501,522.1
6
结算备 付金 1,017,263.33 - - - 1,017,263.33
存出保 证金 179,521.04 - - - 179,521.04
交易性 金融 资产 - - - 334,842,253.13
334,842,253.1
3
应收利 息 - - - 190,870.92 190,870.92
应收申 购款 - - - 20,466,153.54 20,466,153.54
资产总 计 266,698,306.53 - - 355,499,277.59 622,197,584.1
2
负债
应付证 券清 算款 - - - 49,641,083.10 49,641,083.10
应付赎 回款 - - - 35,179,105.25 35,179,105.25
应付管 理人 报酬 - - - 498,637.42 498,637.42
应付托 管费 - - - 83,106.21 83,106.21
应付交 易费 用 - - - 1,546,429.48 1,546,429.48
其他负 债 - - - 512,584.48 512,584.48
负债总 计 - - - 87,460,945.94 87,460,945.94
利率敏 感度 缺口 266,698,306.53 - - 268,038,331.65 534,736,638.1
8
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,054,862.19 - - - 5,054,862.19
结算备 付金 2,539,545.44 - - - 2,539,545.44
存出保 证金 124,224.69 - - - 124,224.69
交易性 金融 资产 139,914.05 - - 90,697,427.00 90,837,341.05
买入返 售金 融资
产
17,600,000.00 - - - 17,600,000.00
应收证 券清 算款 - - - 3,422,722.11 3,422,722.11
应收利 息 - - - 3,235.33 3,235.33
应收申 购款 - - - 73,837.80 73,837.80
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 25,458,546.37 -
-
94,197,222.24 119,655,768.6
1
负债
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 45 页共 74 页
应付证 券清 算款 - - - 2,469,730.58 2,469,730.58
应付赎 回款 - - - 900,907.78 900,907.78
应付管 理人 报酬 - - - 149,103.20 149,103.20
应付托 管费 - - - 24,850.52 24,850.52
应付交 易费 用 - - - 1,689,588.00 1,689,588.00
其他负 债 - - - 380,364.55 380,364.55
负债总 计 - - - 5,614,544.63 5,614,544.63
利率敏 感度 缺口 25,458,546.37
- - 88,582,677.61
114,041,223.9
8
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 67 增加 约 6
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 67 减少 约 6
注： 本基 金管 理人 运用 XRisk Suite 风 险控 制系 统对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结算 备付 金、
债券类 资产 做出 以上 利率 风险的 敏感 性分 析
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产与 负债 均以人 民币 计价,因 此无 重 大外汇 风险.
7.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险 ， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金
面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 46 页共 74 页
金 额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 334,842,253.13 62.62 90,697,427.00 79.53
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 139,914.05 0.12
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 334,842,253.13 62.62 90,837,341.05 79.65
注：本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例范 围 为 60% ～95% ，其 中中 小市 值股 票投资 占基 金股 票
资产的 比例 不低 于 80% ， 债券投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 0 ～40% ， 资 产支 持证券 投资 占基 金资 产
净值的 比例 范围 为 0 ～20% ， 权证 投资 占基 金资 产净 值 的比例 范围 为 0 ～3% ， 现 金或者 到期 日 在 1 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 如法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 其他 品种 的 ， 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入本 基金 的投资 范围 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 416 增加 约 76
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 416 减少 约 76
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 中 证 700 指数 收益率× 80% ＋ 上证 国债 指 数收益 率× 20% ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他价 格
风险的 敏感 性分 析。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 47 页共 74 页
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 334,842,253.13 53.82
其中： 股票 334,842,253.13 53.82
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 266,518,785.49 42.84
7 其他各 项资 产 20,836,545.50 3.35
8 合计 622,197,584.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 48 页共 74 页
C 制造业 202,429,497.84 37.86
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,747,582.80 1.45
E 建筑业 18,685.00 0.00
F 批发和 零售 业
22,501,727.45 4.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,521,024.64 1.41
H 住宿和 餐饮 业
4,766,279.00 0.89
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
31,059,785.68 5.81
J 金融业
27,211,084.98 5.09
K 房地产 业
14,086,202.62 2.63
L 租赁和 商务 服务 业
1,443,495.06 0.27
M 科学研 究和 技术 服务 业
7,353,162.40 1.38
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,097,172.00 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,606,553.66 1.24
S 综合
- -
合计 334,842,253.13 62.62
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600741 华域汽 车 676,235 11,401,322.10 2.13
2 002009 天奇股 份 535,200 11,105,400.00 2.08
3 000523 广州浪 奇 697,349 10,516,022.92 1.97
4 601688 华泰证 券 524,822 10,349,489.84 1.94
5 603766 隆鑫通 用 423,400 10,047,282.00 1.88
6 600588 用友网 络 263,700 8,388,297.00 1.57
7 000938 紫光股 份 83,100 8,175,378.00 1.53
8 601211 国泰君 安 341,100 8,152,290.00 1.52
9 600826 兰生股 份 220,000 7,576,800.00 1.42
10 000601 韶能股 份 626,300 6,895,563.00 1.29 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 49 页共 74 页
11 600735 新华锦 272,169 6,537,499.38 1.22
12 002217 合力泰 378,500 6,415,575.00 1.20
13 300384 三联虹 普 70,900 5,969,780.00 1.12
14 002593 日上集 团 160,000 5,870,400.00 1.10
15 300450 先导智 能 57,265 5,691,568.35 1.06
16 002347 泰尔重 工 237,483 5,611,723.29 1.05
17 300011 鼎汉技 术 187,000 5,572,600.00 1.04
18 002690 美亚光 电 134,800 5,439,180.00 1.02
19 002245 澳洋顺 昌 527,000 5,280,540.00 0.99
20 300167 迪威视 讯 245,900 5,267,178.00 0.99
21 603111 康尼机 电 177,200 5,094,500.00 0.95
22 600298 安琪酵 母 165,300 5,028,426.00 0.94
23 603883 老百姓 69,200 4,911,124.00 0.92
24 000681 视觉中 国 122,300 4,648,623.00 0.87
25 603019 中科曙 光 47,900 4,367,043.00 0.82
26 600723 首商股 份 386,100 4,289,571.00 0.80
27 000519 江南红 箭 247,155 4,196,691.90 0.78
28 000428 华天酒 店 395,500 4,053,875.00 0.76
29 600038 中直股 份 73,786 3,890,735.78 0.73
30 603678 火炬电 子 45,100 3,869,129.00 0.72
31 002171 楚江新 材 156,700 3,757,666.00 0.70
32 600048 保利地 产 337,200 3,587,808.00 0.67
33 002134 天津普 林 186,000 3,441,000.00 0.64
34 002439 启明星 辰 106,377 3,404,064.00 0.64
35 002444 巨星科 技 162,611 3,366,047.70 0.63
36 300392 腾信股 份 82,000 3,281,640.00 0.61
37 300104 乐视网 53,813 3,164,204.40 0.59
38 002574 明牌珠 宝 145,000 3,079,800.00 0.58
39 600278 东方创 业 164,600 3,018,764.00 0.56
40 600015 华夏银 行 247,200 3,001,008.00 0.56
41 600422 昆药集 团 75,149 2,992,433.18 0.56
42 000678 襄阳轴 承 227,742 2,826,278.22 0.53
43 300086 康芝药 业 144,350 2,540,560.00 0.48
44 002686 亿利达 141,600 2,494,992.00 0.47
45 000567 海德股 份 80,000 2,320,000.00 0.43
46 002308 威创股 份 92,700 2,285,055.00 0.43
47 300468 四方精 创 26,771 2,224,134.68 0.42
48 300400 劲拓股 份 45,000 2,183,850.00 0.41
49 600343 航天动 力 85,400 2,183,678.00 0.41
50 300024 机器人 31,186 2,136,241.00 0.40
51 000802 北京文 化 61,900 2,097,172.00 0.39
52 601169 北京银 行 198,227 2,087,330.31 0.39
53 600198 大唐电 信 80,000 1,973,600.00 0.37
54 300093 金刚玻 璃 61,100 1,936,870.00 0.36 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 50 页共 74 页
55 300146 汤臣倍 健 50,200 1,932,700.00 0.36
56 600007 中国国 贸 102,500 1,924,950.00 0.36
57 002273 水晶光 电 45,000 1,827,000.00 0.34
58 002594 比亚迪 26,466 1,704,410.40 0.32
59 600703 三安光 电 68,355 1,659,659.40 0.31
60 600480 凌云股 份 96,000 1,623,360.00 0.30
61 601588 北辰实 业 299,365 1,604,596.40 0.30
62 300458 全志科 技 12,941 1,539,979.00 0.29
63 600266 北京城 建 104,798 1,534,242.72 0.29
64 002241 歌尔声 学 44,290 1,532,434.00 0.29
65 300320 海达股 份 100,000 1,518,000.00 0.28
66 002152 广电运 通 48,779 1,511,661.21 0.28
67 600305 恒顺醋 业 58,500 1,501,695.00 0.28
68 300036 超图软 件 38,126 1,487,295.26 0.28
69 600138 中青旅 61,926 1,443,495.06 0.27
70 601021 春秋航 空 23,452 1,430,572.00 0.27
71 300332 天壕环 境 56,696 1,383,382.40 0.26
72 600835 上海机 电 45,567 1,381,135.77 0.26
73 601933 永辉超 市 135,496 1,368,509.60 0.26
74 603268 松发股 份 19,500 1,339,260.00 0.25
75 600694 大商股 份 25,895 1,336,958.85 0.25
76 600376 首开股 份 104,215 1,302,687.50 0.24
77 300072 三聚环 保 37,880 1,286,783.60 0.24
78 600566 济川药 业 44,939 1,243,012.74 0.23
79 600261 阳光照 明 139,400 1,225,326.00 0.23
80 002236 大华股 份 32,982 1,217,035.80 0.23
81 300251 光线传 媒 36,965 1,119,669.85 0.21
82 601318 中国平 安 31,063 1,118,268.00 0.21
83 002609 捷顺科 技 53,500 1,116,010.00 0.21
84 601628 中国人 寿 37,393 1,058,595.83 0.20
85 002678 珠江钢 琴 60,400 1,039,484.00 0.19
86 600184 光电股 份 35,465 1,025,293.15 0.19
87 002304 洋河股 份 14,222 974,775.88 0.18
88 600963 岳阳林 纸 116,648 960,013.04 0.18
89 000056 皇庭国 际 28,000 947,240.00 0.18
90 002372 伟星新 材 52,665 941,650.20 0.18
91 002117 东港股 份 20,400 938,808.00 0.18
92 002684 猛狮科 技 31,400 913,740.00 0.17
93 000739 普洛药 业 109,721 899,712.20 0.17
94 601799 星宇股 份 23,800 897,498.00 0.17
95 002063 远光软 件 41,901 885,787.14 0.17
96 600745 中茵股 份 21,100 864,678.00 0.16
97 600098 广州发 展 67,460 852,019.80 0.16
98 300133 华策影 视 28,139 838,260.81 0.16 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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99 000089 深圳机 场 99,254 809,912.64 0.15
100 300038 梅泰诺 14,286 809,730.48 0.15
101 002250 联化科 技 41,932 791,256.84 0.15
102 600804 鹏博士 33,000 782,760.00 0.15
103 600600 青岛啤 酒 23,200 770,240.00 0.14
104 002271 东方雨 虹 38,916 760,029.48 0.14
105 300043 互动娱 乐 48,021 758,731.80 0.14
106 002450 康得新 19,800 754,380.00 0.14
107 002625 龙生股 份 15,400 749,210.00 0.14
108 600837 海通证 券 46,900 741,958.00 0.14
109 000559 万向钱 潮 32,747 741,064.61 0.14
110 601007 金陵饭 店 46,200 712,404.00 0.13
111 000910 大亚科 技 42,900 709,566.00 0.13
112 000596 古井贡 酒 19,269 703,318.50 0.13
113 000776 广发证 券 36,100 702,145.00 0.13
114 600517 置信电 气 53,400 676,044.00 0.13
115 300334 津膜科 技 27,600 675,372.00 0.13
116 002216 三全食 品 58,300 664,037.00 0.12
117 002179 中航光 电 17,453 662,515.88 0.12
118 600881 亚泰集 团 83,797 606,690.28 0.11
119 300359 全通教 育 6,960 599,395.20 0.11
120 300227 光韵达 15,000 547,500.00 0.10
121 600960 渤海活 塞 45,500 495,950.00 0.09
122 300274 阳光电 源 16,939 464,467.38 0.09
123 002261 拓维信 息 11,800 459,020.00 0.09
124 000570 苏常柴 Ａ 40,800 445,536.00 0.08
125 002185 华天科 技 24,766 444,054.38 0.08
126 002228 合兴包 装 20,000 337,600.00 0.06
127 300210 森远股 份 10,300 188,593.00 0.04
128 002781 奇信股 份 500 18,685.00 0.00
129 002782 可立克 500 10,635.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600741 华域汽 车 17,675,037.54 15.50
2 601318 中国平 安 17,153,016.00 15.04
3 600048 保利地 产 16,515,994.01 14.48 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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4 000523 广州浪 奇 16,171,009.31 14.18
5 002609 捷顺科 技 16,127,032.51 14.14
6 601688 华泰证 券 15,538,295.47 13.63
7 600038 中直股 份 15,317,044.84 13.43
8 002009 天奇股 份 14,078,963.52 12.35
9 601166 兴业银 行 13,351,461.18 11.71
10 600588 用友网 络 12,369,848.16 10.85
11 300024 机器人 11,714,269.14 10.27
12 603019 中科曙 光 11,344,667.00 9.95
13 000555 神州信 息 11,219,553.28 9.84
14 300369 绿盟科 技 10,803,778.26 9.47
15 600176 中国巨 石 10,524,534.20 9.23
16 002594 比亚迪 10,444,243.98 9.16
17 000001 平安银 行 10,284,298.02 9.02
18 600570 恒生电 子 10,194,119.48 8.94
19 603766 隆鑫通 用 10,187,040.00 8.93
20 300075 数字政 通 10,093,678.54 8.85
21 601169 北京银 行 10,056,055.76 8.82
22 002439 启明星 辰 9,872,529.00 8.66
23 002271 东方雨 虹 9,824,637.41 8.61
24 000938 紫光股 份 9,776,383.46 8.57
25 002675 东诚药 业 9,723,082.22 8.53
26 300168 万达信 息 8,763,953.12 7.68
27 600302 标准股 份 8,687,089.83 7.62
28 601211 国泰君 安 8,600,527.28 7.54
29 600992 贵绳股 份 8,504,565.25 7.46
30 000002 万
科Ａ 8,421,930.93 7.38
31 601398 工商银 行 8,190,092.00 7.18
32 002217 合力泰 8,054,413.97 7.06
33 000678 襄阳轴 承 7,878,969.45 6.91
34 600963 岳阳林 纸 7,796,532.20 6.84
35 000090 天健集 团 7,752,069.83 6.80
36 600835 上海机 电 7,701,348.55 6.75
37 300450 先导智 能 7,409,419.74 6.50
38 600826 兰生股 份 7,396,374.00 6.49
39 603001 奥康国 际 7,237,398.00 6.35
40 002152 广电运 通 7,097,988.99 6.22
41 000601 韶能股 份 7,016,409.41 6.15
42 300295 三六五 网 6,923,182.94 6.07
43 300011 鼎汉技 术 6,905,453.30 6.06
44 000732 泰禾集 团 6,871,806.96 6.03
45 600735 新华锦 6,815,576.00 5.98
46 002347 泰尔重 工 6,723,375.00 5.90
47 002304 洋河股 份 6,656,706.60 5.84 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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48 600079 人福医 药 6,618,103.67 5.80
49 000776 广发证 券 6,587,662.06 5.78
50 300379 东方通 6,579,107.14 5.77
51 601857 中国石 油 6,412,582.00 5.62
52 601588 北辰实 业 6,339,144.62 5.56
53 600422 昆药集 团 6,323,445.82 5.54
54 601601 中国太 保 6,323,395.20 5.54
55 000976 *ST 春晖 6,305,709.42 5.53
56 000519 江南红 箭 6,276,487.16 5.50
57 300072 三聚环 保 6,227,211.00 5.46
58 300384 三联虹 普 6,152,890.00 5.40
59 300104 乐视网 6,145,274.40 5.39
60 002053 云南盐 化 6,137,791.99 5.38
61 300400 劲拓股 份 6,023,968.30 5.28
62 300367 东方网 力 5,934,625.43 5.20
63 002410 广联达 5,890,424.00 5.17
64 603883 老百姓 5,805,893.65 5.09
65 300167 迪威视 讯 5,800,100.88 5.09
66 000428 华天酒 店 5,721,216.71 5.02
67 002081 金 螳 螂 5,572,570.43 4.89
68 002690 美亚光 电 5,528,817.20 4.85
69 300166 东方国 信 5,523,174.00 4.84
70 600476 湘邮科 技 5,424,352.50 4.76
71 600446 金证股 份 5,411,221.61 4.74
72 002245 澳洋顺 昌 5,362,962.50 4.70
73 300274 阳光电 源 5,280,029.99 4.63
74 603111 康尼机 电 5,255,715.78 4.61
75 603678 火炬电 子 5,243,676.00 4.60
76 002593 日上集 团 5,126,735.00 4.50
77 002156 通富微 电 5,108,080.99 4.48
78 000651 格力电 器 5,106,935.70 4.48
79 600298 安琪酵 母 4,987,974.70 4.37
80 002236 大华股 份 4,972,583.16 4.36
81 000681 视觉中 国 4,951,087.00 4.34
82 600660 福耀玻 璃 4,941,012.50 4.33
83 600703 三安光 电 4,876,215.32 4.28
84 300220 金运激 光 4,791,017.11 4.20
85 600400 红豆股 份 4,769,452.40 4.18
86 002456 欧菲光 4,761,372.00 4.18
87 600804 鹏博士 4,756,357.00 4.17
88 600028 中国石 化 4,650,100.00 4.08
89 002444 巨星科 技 4,622,157.22 4.05
90 600587 新华医 疗 4,612,730.00 4.04
91 002241 歌尔声 学 4,564,511.13 4.00 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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92 600184 光电股 份 4,506,832.20 3.95
93 000547 航天发 展 4,455,661.40 3.91
94 300113 顺网科 技 4,401,589.88 3.86
95 601009 南京银 行 4,351,233.00 3.82
96 600723 首商股 份 4,293,238.99 3.76
97 300210 森远股 份 4,276,688.18 3.75
98 000596 古井贡 酒 4,270,734.14 3.74
99 600198 大唐电 信 4,188,417.00 3.67
100 600129 太极集 团 4,174,746.20 3.66
101 300332 天壕环 境 4,152,493.73 3.64
102 002250 联化科 技 4,134,010.30 3.63
103 002171 楚江新 材 4,129,449.00 3.62
104 002612 朗姿股 份 4,109,418.00 3.60
105 300027 华谊兄 弟 4,074,560.00 3.57
106 600266 北京城 建 4,035,966.53 3.54
107 600728 佳都科 技 4,015,810.28 3.52
108 300253 卫宁健 康 3,977,323.00 3.49
109 002294 信立泰 3,976,103.80 3.49
110 300036 超图软 件 3,966,704.96 3.48
111 002179 中航光 电 3,924,968.82 3.44
112 000488 晨鸣纸 业 3,916,338.20 3.43
113 300086 康芝药 业 3,910,244.50 3.43
114 000926 福星股 份 3,904,165.00 3.42
115 002121 科陆电 子 3,894,288.00 3.41
116 002358 森源电 气 3,861,761.76 3.39
117 002049 同方国 芯 3,818,273.14 3.35
118 600138 中青旅 3,794,674.00 3.33
119 300468 四方精 创 3,788,459.00 3.32
120 300155 安居宝 3,785,802.00 3.32
121 600560 金自天 正 3,781,401.00 3.32
122 601258 庞大集 团 3,718,357.00 3.26
123 002678 珠江钢 琴 3,636,947.65 3.19
124 600007 中国国 贸 3,632,725.35 3.19
125 600643 爱建集 团 3,605,856.96 3.16
126 002751 易尚展 示 3,561,439.84 3.12
127 002280 联络互 动 3,557,489.00 3.12
128 300439 美康生 物 3,540,394.80 3.10
129 002111 威海广 泰 3,536,529.60 3.10
130 601988 中国银 行 3,532,300.00 3.10
131 600850 华东电 脑 3,528,432.00 3.09
132 000400 许继电 气 3,523,327.00 3.09
133 601088 中国神 华 3,515,828.00 3.08
134 002625 龙生股 份 3,498,687.72 3.07
135 002134 天津普 林 3,452,421.96 3.03 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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136 600150 中国船 舶 3,436,260.00 3.01
137 601313 江南嘉 捷 3,434,160.25 3.01
138 000503 海虹控 股 3,400,255.00 2.98
139 300392 腾信股 份 3,399,245.00 2.98
140 002153 石基信 息 3,395,775.52 2.98
141 600661 新南洋 3,354,715.00 2.94
142 603588 高能环 境 3,339,769.80 2.93
143 002104 恒宝股 份 3,303,520.60 2.90
144 002686 亿利达 3,272,186.00 2.87
145 600837 海通证 券 3,267,440.00 2.87
146 300404 博济医 药 3,259,966.63 2.86
147 002312 三泰控 股 3,228,603.20 2.83
148 601021 春秋航 空 3,227,623.00 2.83
149 600513 联环药 业 3,216,478.00 2.82
150 300359 全通教 育 3,197,891.20 2.80
151 002465 海格通 信 3,168,930.00 2.78
152 002273 水晶光 电 3,152,088.00 2.76
153 300065 海兰信 3,151,289.67 2.76
154 600685 中船防 务 3,132,589.00 2.75
155 601998 中信银 行 3,111,431.00 2.73
156 600881 亚泰集 团 3,084,804.00 2.70
157 000671 阳 光 城 3,040,595.81 2.67
158 601933 永辉超 市 3,039,896.00 2.67
159 600278 东方创 业 3,037,592.00 2.66
160 002396 星网锐 捷 3,027,633.00 2.65
161 600894 广日股 份 3,023,759.00 2.65
162 002573 清新环 境 2,981,712.33 2.61
163 600376 首开股 份 2,957,486.00 2.59
164 000333 美的集 团 2,956,764.15 2.59
165 600309 万华化 学 2,951,336.91 2.59
166 600767 运盛医 疗 2,948,880.87 2.59
167 002431 棕榈园 林 2,947,705.75 2.58
168 600015 华夏银 行 2,935,778.00 2.57
169 002063 远光软 件 2,935,621.41 2.57
170 300005 探路者 2,909,570.85 2.55
171 300255 常山药 业 2,909,550.00 2.55
172 600654 中安消 2,894,796.92 2.54
173 600222 太龙药 业 2,891,353.90 2.54
174 300273 和佳股 份 2,883,183.00 2.53
175 000920 南方汇 通 2,872,927.00 2.52
176 300045 华力创 通 2,862,917.26 2.51
177 002574 明牌珠 宝 2,806,788.40 2.46
178 000567 海德股 份 2,762,326.00 2.42
179 300133 华策影 视 2,761,988.16 2.42 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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180 600105 永鼎股 份 2,758,290.00 2.42
181 601668 中国建 筑 2,756,867.00 2.42
182 002665 首航节 能 2,751,091.07 2.41
183 300146 汤臣倍 健 2,743,394.18 2.41
184 000802 北京文 化 2,740,013.99 2.40
185 300059 东方财 富 2,733,500.21 2.40
186 600271 航天信 息 2,733,177.80 2.40
187 601006 大秦铁 路 2,731,205.84 2.39
188 600378 天科股 份 2,716,305.69 2.38
189 600280 中央商 场 2,709,657.70 2.38
190 600230 沧州大 化 2,695,837.00 2.36
191 600343 航天动 力 2,666,631.44 2.34
192 000739 普洛药 业 2,656,947.00 2.33
193 000155 *ST 川化 2,653,603.78 2.33
194 600694 大商股 份 2,616,902.60 2.29
195 002022 科华生 物 2,585,496.24 2.27
196 002739 万达院 线 2,568,067.79 2.25
197 000559 万向钱 潮 2,542,484.00 2.23
198 000912 *ST 天化 2,522,535.49 2.21
199 000786 北新建 材 2,474,292.00 2.17
200 600064 南京高 科 2,460,347.50 2.16
201 600036 招商银 行 2,439,501.40 2.14
202 300263 隆华节 能 2,432,682.61 2.13
203 002504 弘高创 意 2,422,969.50 2.12
204 600511 国药股 份 2,422,789.36 2.12
205 002112 三变科 技 2,413,529.47 2.12
206 300043 互动娱 乐 2,413,101.32 2.12
207 300160 秀强股 份 2,410,470.26 2.11
208 300041 回天新 材 2,398,905.60 2.10
209 600438 通威股 份 2,372,436.00 2.08
210 300018 中元华 电 2,363,894.40 2.07
211 002400 省广股 份 2,353,702.17 2.06
212 000758 中色股 份 2,351,132.60 2.06
213 601628 中国人 寿 2,348,466.00 2.06
214 300329 海伦钢 琴 2,347,414.40 2.06
215 300135 宝利国 际 2,346,855.00 2.06
216 600584 长电科 技 2,327,547.00 2.04
217 000950 建峰化 工 2,309,809.99 2.03
218 000056 皇庭国 际 2,293,128.14 2.01
219 002367 康力电 梯 2,287,079.11 2.01
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 20,875,258.91 18.31
2 002609 捷顺科 技 17,890,937.19 15.69
3 000002 万
科Ａ 15,063,160.88 13.21
4 000001 平安银 行 14,712,233.66 12.90
5 600048 保利地 产 14,112,607.50 12.38
6 601166 兴业银 行 13,053,906.92 11.45
7 002675 东诚药 业 12,287,070.47 10.77
8 600038 中直股 份 12,029,582.92 10.55
9 300369 绿盟科 技 11,709,805.11 10.27
10 300075 数字政 通 11,474,341.75 10.06
11 000555 神州信 息 11,175,385.90 9.80
12 002271 东方雨 虹 10,921,458.12 9.58
13 300024 机器人 10,809,766.66 9.48
14 600570 恒生电 子 10,193,388.00 8.94
15 600176 中国巨 石 10,123,749.38 8.88
16 600302 标准股 份 9,548,264.79 8.37
17 002594 比亚迪 9,403,525.17 8.25
18 300168 万达信 息 9,242,556.74 8.10
19 600992 贵绳股 份 9,194,861.00 8.06
20 600741 华域汽 车 8,779,360.53 7.70
21 603001 奥康国 际 8,661,952.19 7.60
22 601169 北京银 行 8,288,533.68 7.27
23 603019 中科曙 光 8,275,054.49 7.26
24 600079 人福医 药 8,127,956.66 7.13
25 601398 工商银 行 8,013,631.00 7.03
26 600400 红豆股 份 8,010,741.57 7.02
27 002465 海格通 信 7,623,548.49 6.68
28 000090 天健集 团 7,535,749.42 6.61
29 002439 启明星 辰 7,534,214.56 6.61
30 300295 三六五 网 7,317,501.00 6.42
31 000651 格力电 器 7,313,116.53 6.41
32 600963 岳阳林 纸 7,248,809.90 6.36
33 000732 泰禾集 团 7,161,538.00 6.28
34 300379 东方通 7,069,581.70 6.20
35 600835 上海机 电 6,884,787.19 6.04
36 000976 *ST 春晖 6,880,659.26 6.03
37 002081 金 螳 螂 6,634,102.15 5.82
38 601857 中国石 油 6,629,879.26 5.81 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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39 600476 湘邮科 技 6,607,590.55 5.79
40 601601 中国太 保 6,438,101.00 5.65
41 601588 北辰实 业 6,429,483.30 5.64
42 600129 太极集 团 6,333,196.29 5.55
43 000776 广发证 券 6,292,615.40 5.52
44 600660 福耀玻 璃 6,156,400.74 5.40
45 002612 朗姿股 份 6,087,616.33 5.34
46 002053 云南盐 化 6,060,014.48 5.31
47 002304 洋河股 份 6,024,122.58 5.28
48 300072 三聚环 保 6,017,309.00 5.28
49 300367 东方网 力 5,928,884.76 5.20
50 000678 襄阳轴 承 5,800,110.48 5.09
51 000523 广州浪 奇 5,755,148.88 5.05
52 002410 广联达 5,735,331.48 5.03
53 002152 广电运 通 5,719,345.14 5.02
54 600588 用友网 络 5,654,912.23 4.96
55 600587 新华医 疗 5,521,413.99 4.84
56 300166 东方国 信 5,512,577.86 4.83
57 002156 通富微 电 5,301,072.37 4.65
58 600028 中国石 化 5,124,606.33 4.49
59 000605 渤海股 份 5,043,471.00 4.42
60 300274 阳光电 源 5,003,639.76 4.39
61 601688 华泰证 券 4,979,708.43 4.37
62 600728 佳都科 技 4,913,592.46 4.31
63 600446 金证股 份 4,911,348.69 4.31
64 000547 航天发 展 4,843,581.22 4.25
65 002111 威海广 泰 4,786,888.98 4.20
66 601088 中国神 华 4,748,807.13 4.16
67 002112 三变科 技 4,630,087.84 4.06
68 000950 建峰化 工 4,537,536.24 3.98
69 300220 金运激 光 4,453,095.00 3.90
70 002241 歌尔声 学 4,433,759.33 3.89
71 000926 福星股 份 4,350,089.30 3.81
72 002294 信立泰 4,339,805.72 3.81
73 600422 昆药集 团 4,314,462.79 3.78
74 300155 安居宝 4,294,152.00 3.77
75 002121 科陆电 子 4,270,419.48 3.74
76 600804 鹏博士 4,241,997.04 3.72
77 300210 森远股 份 4,232,000.70 3.71
78 002456 欧菲光 4,227,198.58 3.71
79 300027 华谊兄 弟 4,212,862.20 3.69
80 300253 卫宁健 康 4,168,237.00 3.66
81 600703 三安光 电 4,156,530.25 3.64
82 600560 金自天 正 4,138,539.00 3.63 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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83 300113 顺网科 技 4,040,590.80 3.54
84 601258 庞大集 团 3,930,277.78 3.45
85 601313 江南嘉 捷 3,925,088.75 3.44
86 600222 太龙药 业 3,899,386.43 3.42
87 601009 南京银 行 3,854,337.40 3.38
88 300400 劲拓股 份 3,848,339.36 3.37
89 000596 古井贡 酒 3,825,039.91 3.35
90 600184 光电股 份 3,824,033.00 3.35
91 600511 国药股 份 3,805,189.64 3.34
92 002358 森源电 气 3,780,087.40 3.31
93 600661 新南洋 3,733,054.00 3.27
94 002153 石基信 息 3,725,438.00 3.27
95 000400 许继电 气 3,725,020.28 3.27
96 002049 同方国 芯 3,711,905.32 3.25
97 601988 中国银 行 3,658,500.00 3.21
98 000488 晨鸣纸 业 3,653,743.00 3.20
99 600513 联环药 业 3,647,276.86 3.20
100 600643 爱建集 团 3,631,024.70 3.18
101 002573 清新环 境 3,587,311.36 3.15
102 300104 乐视网 3,567,650.62 3.13
103 300332 天壕环 境 3,560,654.99 3.12
104 002009 天奇股 份 3,557,738.29 3.12
105 002431 棕榈园 林 3,530,502.35 3.10
106 002751 易尚展 示 3,512,907.00 3.08
107 600850 华东电 脑 3,491,926.00 3.06
108 002236 大华股 份 3,487,840.20 3.06
109 300065 海兰信 3,455,266.93 3.03
110 600881 亚泰集 团 3,445,603.54 3.02
111 603588 高能环 境 3,410,094.52 2.99
112 600584 长电科 技 3,404,850.51 2.99
113 601006 大秦铁 路 3,389,693.69 2.97
114 002396 星网锐 捷 3,377,968.66 2.96
115 002250 联化科 技 3,368,876.30 2.95
116 600007 中国国 贸 3,358,756.74 2.95
117 002280 联络互 动 3,278,968.68 2.88
118 002312 三泰控 股 3,250,869.65 2.85
119 002179 中航光 电 3,218,903.01 2.82
120 300005 探路者 3,211,439.59 2.82
121 300263 隆华节 能 3,201,318.24 2.81
122 600150 中国船 舶 3,200,442.35 2.81
123 000920 南方汇 通 3,198,252.59 2.80
124 300255 常山药 业 3,192,493.50 2.80
125 000786 北新建 材 3,168,464.75 2.78
126 002073 软控股 份 3,163,721.75 2.77 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 60 页共 74 页
127 600894 广日股 份 3,154,555.70 2.77
128 300439 美康生 物 3,134,278.00 2.75
129 000503 海虹控 股 3,126,853.78 2.74
130 600654 中安消 3,117,830.29 2.73
131 300059 东方财 富 3,102,278.87 2.72
132 000333 美的集 团 3,094,609.69 2.71
133 002007 华兰生 物 3,069,174.39 2.69
134 600685 中船防 务 3,061,441.47 2.68
135 000671 阳 光 城 3,036,212.00 2.66
136 300036 超图软 件 3,033,529.79 2.66
137 300273 和佳股 份 3,031,050.24 2.66
138 601989 中国重 工 3,029,260.00 2.66
139 002301 齐心集 团 3,021,784.00 2.65
140 600309 万华化 学 3,018,150.10 2.65
141 600767 运盛医 疗 3,012,834.62 2.64
142 002104 恒宝股 份 2,961,512.45 2.60
143 300045 华力创 通 2,950,474.53 2.59
144 002022 科华生 物 2,943,558.00 2.58
145 600266 北京城 建 2,938,006.58 2.58
146 601998 中信银 行 2,928,608.00 2.57
147 300404 博济医 药 2,907,498.25 2.55
148 002504 弘高创 意 2,872,019.10 2.52
149 002665 首航节 能 2,865,004.92 2.51
150 002657 中科金 财 2,857,196.00 2.51
151 002556 辉隆股 份 2,845,335.48 2.50
152 002355 兴民钢 圈 2,841,955.00 2.49
153 000155 *ST 川化 2,802,872.24 2.46
154 000628 高新发 展 2,782,826.00 2.44
155 300028 金亚科 技 2,771,652.00 2.43
156 002656 卡奴迪 路 2,765,055.00 2.42
157 300339 润和软 件 2,753,407.50 2.41
158 002625 龙生股 份 2,736,249.98 2.40
159 300182 捷成股 份 2,709,442.24 2.38
160 600378 天科股 份 2,703,031.43 2.37
161 600519 贵州茅 台 2,702,480.52 2.37
162 002739 万达院 线 2,697,948.00 2.37
163 600271 航天信 息 2,683,568.00 2.35
164 002707 众信旅 游 2,677,187.00 2.35
165 002400 省广股 份 2,670,124.00 2.34
166 600486 扬农化 工 2,666,695.40 2.34
167 601668 中国建 筑 2,665,608.04 2.34
168 000758 中色股 份 2,660,697.00 2.33
169 000912 *ST 天化 2,653,023.84 2.33
170 600203 福日电 子 2,648,336.00 2.32 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 61 页共 74 页
171 000338 潍柴动 力 2,641,511.65 2.32
172 600837 海通证 券 2,638,395.94 2.31
173 300329 海伦钢 琴 2,622,011.56 2.30
174 002063 远光软 件 2,613,329.93 2.29
175 600064 南京高 科 2,597,762.51 2.28
176 000971 高升控 股 2,590,693.04 2.27
177 600280 中央商 场 2,581,749.95 2.26
178 300041 回天新 材 2,541,828.00 2.23
179 300135 宝利国 际 2,510,564.00 2.20
180 600249 两面针 2,498,333.42 2.19
181 600138 中青旅 2,484,907.63 2.18
182 002344 海宁皮 城 2,478,288.20 2.17
183 002385 大北农 2,461,710.00 2.16
184 600105 永鼎股 份 2,460,264.80 2.16
185 300018 中元华 电 2,458,797.00 2.16
186 002367 康力电 梯 2,449,277.10 2.15
187 300160 秀强股 份 2,381,956.39 2.09
188 600230 沧州大 化 2,365,365.93 2.07
189 600036 招商银 行 2,349,799.00 2.06
190 300291 华录百 纳 2,327,881.20 2.04
191 600128 弘业股 份 2,313,489.66 2.03
192 600784 鲁银投 资 2,304,929.81 2.02
193 000988 华工科 技 2,296,055.23 2.01
194 002576 通达动 力 2,286,632.00 2.01
195 000801 四川九 洲 2,281,862.59 2.00
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,514,942,442.51
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,344,448,270.78
注： 本 项 “ 买 入股 票的 成本( 成交)总额 ” 与 “ 卖 出股 票的 收入(成交)总额 ” 均 按买 卖 成交金 额( 成 交单
价乘以 数量) 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 62 页共 74 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12015 年 9 月 10 日 ， 华泰证 券 （601688 ） 收 到中 国证券 监督 管理 委员 会 《 行政处 罚事 先告 知书 》 ，
华泰证 券客 户中 有 516 个 使用 homs 系统和 同花 顺系 统接入 的主 账户 。 对 上述 客 户华泰 证券 未按 要求
采集客 户交 易终 端信 息 ， 未能确 保客 户交 易终 端信 息的真 实性 、 准确 性 、 完 整性 、 一 致性 、 可读 性，
未采取 可靠 措施 采集 、 记 录 与客户 身份 识别 有关 的信 息， 违 反 《证 券公 司监 督管 理条例 》 获 利 18235275
元， 证监会 决定 对华 泰证 券责令 改正 ， 给 予警 告没 收违法 所得 并处 以 54705825 元 罚款 ； 对 胡智 给予
警告并 处以 10 万 元罚 款； 对陈栋 给予 警告 并处 于 10 万元罚 款。 此事 项并 不影 响本基 金的 投资 决 策
且本基金投资前十名其他 标的并不存在类似被监管 部门立案调查或编制日前 一年内受到公开谴责、
处罚的 情况 。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 63 页共 74 页
8.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
179,521.04
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
190,870.92
5 应收申 购款
20,466,153.54
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
20,836,545.50
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 64 页共 74 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,349
69,460.91 248,840,319.90 82.37% 53,245,183.90 17.63%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.00%
注：本 公司 所有 从业 人员 持有本 基金 份额 总量 为0 份。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本公司高级管理人员 、基金投资和研究部门负 责人持有该只基金份额总 量的数量区间为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 1 月 28 日) 基 金份 额总 额 742,965,884.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 81,547,473.84
本报告 期基 金总 申购 份额 799,879,248.06
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 579,341,218.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 302,085,503.80
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 65 页共 74 页
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
2015 年 11 月 30 日 ，沈 健 先生、 林艳 芳女 士担 任基 金管理 人副 总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。
本基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日 发布 任免 通知 ，解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副总 经
理职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。 报告 年度 应支付 给其 报 酬 80000 元 人民 币。
审计年 限 为 1 年。自 2011 年至 2015 年， 瑞华 会计 师 事务所 为本 基金 连续 提 供 5 年审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
太平洋 证券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 530,287,117.32 18.55% 380,535.02 16.36% -
银河证 券 1 365,272,276.82 12.77% 334,074.42 14.36% -
恒泰证 券 2 316,584,331.85 11.07% 231,183.07 9.94% -
国金证 券 1 290,388,859.84 10.16% 265,169.78 11.40% -
中信建 投证 券 1 275,622,869.94 9.64% 195,875.00 8.42% -
中投证 券 1 243,164,337.78 8.50% 224,888.35 9.67% -
申银万 国 1 204,860,360.29 7.16% 188,052.08 8.08% -
国信证 券 1 163,875,941.25 5.73% 149,885.41 6.44% - 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 66 页共 74 页
安信证 券 1 122,582,744.52 4.29% 87,798.17 3.77% -
方正证 券 1 113,386,250.82 3.97% 82,441.03 3.54% -
新时代 证券 1 92,744,632.93 3.24% 84,434.72 3.63% -
广发证 券 1 88,516,587.99 3.10% 64,630.97 2.78% -
东北证 券 1 52,093,956.94 1.82% 37,591.10 1.62% -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号） 以 及 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题的 通知 》 （证监 基金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，本 基金 报告期 内共 租用 16 个交 易 席位， 其中 报 告期 内新 增 6 个交 易席 位。 新增
席位为 ：恒 泰证 券上 海交 易所席 位、 方正 证券 上海 交易所 席位 、广 发证 券上 海交易 所席 位、 东北 证
券上海 交易 所席 位、 恒泰 证券深 圳交 易所 席位 及安 信证券 深圳 交易 所席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配 交易 量 的分配 以券 商所 提供 的服 务及研 究支 持为 基础 ，主 要考察 点包 括：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提
供研究 报告 数量 、研 究报 告质量 和及 时性 、受 邀讲 解次数 及效 果、 主动 推介 次数及 效果 等。 考核 结
果将作 为当 期交 易量 分配 的依据 ，交 易量 大小 和评 分高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 67 页共 74 页
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
太平洋 证券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国金证 券 108,720.86 100.00% - - - -
中信建 投证 券 - -
283,400,0
00.00
53.79% - -
中投证 券 - - - - - -
申银万 国 - -
123,000,0
00.00
23.34% - -
国信证 券 - -
62,500,00
0.00
11.86% - -
安信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
新时代 证券 - -
58,000,00
0.00
11.01% - -
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-05
2
新华基 金管 理有 限公 司开 通中国 工商 银行 股
份有限 公司 基金 定期 定额 投资业 务并 参加 优
惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-01-14
3
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金 2014
年第 4 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-01-20
4
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-13
5
新华基 金管 理有 限公 司基 金行业 高级 管理 人
员变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-13
6
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-02-16 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 68 页共 74 页
7
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 全文
公司网 站 2015-03-13
8
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-03-13
9
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-18
10
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-19
11
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-24
12
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 继
续参加 中国 工商 银行 股份 有限公 司个 人电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-03-26
13
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金 2014
年年度 报告( 摘要)
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-03-27
14
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金 2014
年年度 报告 （正 文）
公司网 站 2015-03-27
15
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-01
16
新华基 金管 理有 限公 司新 增旗下 部分 基金 开
通苏宁 易付 宝支 付结 算服 务并开 展基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-01
17
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金通 过交 通银 行股 份有 限公司 办理 基金 转
换业务 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-02
18
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-04
19
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-14
20
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
21
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-04-22
22
新华中 小市 值优 选股 票型 证券投 资基 金 2015
年第 1 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-04-22
23 新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股 中国证 券报、 证券 时报 、 2015-05-09 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 69 页共 74 页
票估值 方法 的公 告 上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
24
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-19
25
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-20
26
新华基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 继续 参
与重庆 银行 股份 有限 公司 网上银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-21
27
新华基 金管 理有 限公 司关 于长期 停牌 股票 估
值方法 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-22
28
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-05-29
29
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加网上 直销 系统 苏宁 易付 宝支付 渠道 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-11
30
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-24
31
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-26
32
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-06-30
33
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2015 年
半年度 资产 净值 揭示 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-01
34
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 代销 机
构名称 变更 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
35
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-03
36
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-04
37
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 苏宁 易付 宝
直销手 续费 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-04 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 70 页共 74 页
38
新华基 金管 理有 限公 司关 于公司 、 高 级管 理人
员及基 金经 理投 资旗 下基 金相关 事宜 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-07
39
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-08
40
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
万银财 富开 通转 换业 务的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-08
41
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-10
42
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停 牌股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-11
43
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-14
44
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-16
45
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-22
46
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-24
47
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 诺亚 正行 为
代销机 构的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
48
新华基 金关 于旗 下部 分基 金增加 深圳 市新 兰
德证券 投资 咨询 有限 公司 为代销 机构 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-27
49
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司网 上银 行、
手机银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-07-30
50
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 股票 型
基金基 金类 别变 更为 混合 型基金 并修 订基 金
合同的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-03
51
关于修 订新 华中 小市 值优 选股票 型证 券投 资
基金基 金合 同的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-08-03
52
新华基 金管 理有 限公 司关 于股东 股权 变更 及
修改公 司章 程的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-04 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 71 页共 74 页
53
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-04
54
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加平安 银行 股份 有限 公司 橙子银 行基 金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-06
55
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
平安证 券有 限责 任公 司开 通基金 定期 定额 投
资业务 并参 加基 金申 购( 含 定期定 额投 资) 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-11
56
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 天
天基金 、同 花顺 网上 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-22
57
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-26
58
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 在
数米基 金销 售平 台申 购金 额下限 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-08-29
59
新华基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金申 购金 额下 限的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-09-07
60
新华基 金管 理有 限公 司关 于变更 长期 停牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-09-16
61
新华基 金管 理有 限公 司法 定名称 及住 所变 更
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-09-30
62
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加好买 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-10-13
63
新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015
年第 3 季度 报告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-10-24
64
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 北京 分公 司
名称变 更公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-21
65
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 为代 销
机构并 参加 网上 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-27
66
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加长量 基金 网费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-11-28
67
新华基 金管 理股 份有 限公 司基金 行业 高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
2015-12-01 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 72 页共 74 页
公司网 站
68
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在平 安证 券有 限责 任公 司开通 基金 定期 定
额投资 业务 并参 加基 金申 购、 定 期定 额投 资业
务费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-05
69
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 嘉实 财富 管理 有限 公司为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动及 开通 基金转 换业 务的 公
告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-09
70
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 加网 上费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-16
71
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 参
加诺亚 正行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-16
72
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金增加 代销 机构 并参 加网 上费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-23
73
新华基 金管 理股 份有 限公 司新华 中小 市值 优
选混合 型证 券投 资基 金非 货币市 场基 金分 红
公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报 、公 司网 站
2015-12-24
74
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金在中 国农 业银 行股 份有 限公司 开通 定期 定
额投资 业务 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-28
75
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 平安 银行 股份 有限 公司基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-30
76
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 浙商 银行 股份 有限 公司基 金申 购及 定
期定额 投资 业务 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网站
2015-12-30
77
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 中国 农业 银行 股份 有限公 司基 金申 购、
定期定 额投 资业 务费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-30
78
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金参加 中国 邮政 储蓄 银行 股份有 限公 司个 人
网上银 行和 手机 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-30
79
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 部分 基
金调整 在国 信证 券股 份有 限公司 定期 定额 投
资业务 最低 申购 金额 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-31
80
新华基 金管 理股 份有 限公 司关于 旗下 基金 调
整开放 时间 的公 告
中国证 券报、 证券 时报 、
上海证 券报、 证券 日报 、
公司网 站
2015-12-31 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 73 页共 74 页
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告 期本 基金 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会批 准新 华中 小市值 优选 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件
( 二) 关于 申请 募集 新华 中小 市值优 选混 合型 证券 投资 基金之 法律 意见 书
( 三) 新华 中小 市值 优选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议
( 四) 新华 中小 市值 优选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同
( 五) 新华 基金 管理 股份 有限 公司开 放式 基金 业务 规则
( 六) 更新 的《 新华 中小 市值 优选混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
( 七) 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照及 公司 章程
( 八) 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
( 九) 重庆 市工 商行 政管 理局 关于核 准新 华基 金管 理有 限公司 变更 公司 名称 、变 更住所 的批 复
( 十) 中国 证监 会要 求的 其他 文件
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一六年三月二十 六日 新华中 小市 值优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 74 页共 74 页
