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国投瑞源(121010)

国投瑞源:2015年年度报告查看PDF公告

 
国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 
 
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国投瑞银 瑞源保本混合型证券投 资基金2015年年度报告 2015 年12月31 日 基金管理 人:国投瑞银基金管理 有限公司 基金托管 人:中国民生银行股份 有限公司 送出日期 :2016 年3月28日


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 2 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。





基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年3月25日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。





本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 3 1.2


目录 §1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7 §3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7 3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8 3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ..................................................................................................... 9 §4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 10 4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 11 4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 11 4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 14 4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 14 4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 14 4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 15 4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 16 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 16 5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 16 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 16 5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 17 §6


审计报 告 ............................................................................................................................................... 17 6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 17 6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 17 §7


年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 18 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20 7.3 所有 者权 益( 基金净 值)变 动表 ............................................................................................... 22 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23 §8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 50 8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 50 8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 51 8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 53 8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 60 8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 60 8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 60 8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 61 8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 61 8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 61 8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 62 8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 62 §9


基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 63 9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 63 9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 63


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 4 9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 63 §10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 64 §11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 64 11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 64 11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 64 11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 64 11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 64 11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 65 11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 65 11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 65 11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 65 §12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 67 12.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 67 12.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 67 12.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 68


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 5 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12 月20日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,703,245,555.18 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合 保险技术,为投资人提供保本周期到期时保本金额安 全的保证, 并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。 本基金持有的收益资产占基金资产的 比例不高于40%, 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值 的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%。 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下,基 金管理人将按照CPPI(Constant Proportation Portfolio Insurance ) 恒定比例组合保险策略和TIPP (Time Invariant Portfolio Protection )时间不变 性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本 资产的投资比例,在力求收益资产可能的损失额不超 过安全垫的 基础上,实现基金资产最大限度的增值。 如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开 放式基金许可的投资范围之内,本基金管理人可以相 应调整上述投资策略。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 6 保本资产主要投资策略包括: ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券,主 要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定 性,同时兼顾收益性和流动性,尽可能地控制利率、 收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、 流动性和风险性, 进行积极投资。 主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债 券进行投资,严格控制风险,增强盈利性,以争取获 得适当的超额收益,提高整体组合收 益率。 收益资产主要投资策略包括: 一级市场新股申购策略、 二级市场股票投资策略、权证投资管理、股指期货投 资管理。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低 风险品种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 刘凯 罗菲菲 联系电话 400-880-6868 010-58560666 电子邮箱 service@ubssdic.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95568 传真 0755-82904048 010-58560798 注册地址 上海市虹口区东大名路638号 7层 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 深圳市福田区金田路4028号 荣超经贸中心46 层 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 518035 100031 法定代表人 叶柏寿 洪崎 2.4 信 息披露方式


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 7 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金年度报告备置地 点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中 心11楼 注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公 司 深圳市福田区金田路4028号荣超 经贸中心46 层 基金保证人 中国投融资担保股份有限公 司 北京市海淀区西三环北路100号 金玉大厦写字楼9层 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014年 2013年 本期已实现收益 213,178,997.91 25,146,089.58 15,006,310.23 本期利润 247,830,795.70 28,505,433.02 8,872,991.61 加权平均基金份额本期利润 0.1200 0.1766 0.0402 本期加权平均净值利润率 11.36% 16.60% 3.82% 本期基金份额净值增长率 11.13% 18.17% 3.33% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 172,185,263.30 864,038.97 9,476,411.30 期末可供分配基 金份额利润 0.1011 0.0041 0.0522 期末基金资产净值 1,893,153,090.45 210,197,631.72 191,036,440.99 期末基金份额净值 1.111 1.004 1.052 3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014年末 2013年末


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 8 基金份额累计净值增长率 40.17% 26.13% 6.74% 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 基 金申购 赎回 费 、 基 金转 换费等 ), 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.73% 0.21% 0.71% 0.01% 3.02% 0.20% 过去六个月 3.06% 0.25% 1.51% 0.01% 1.55% 0.24% 过去一年 11.13% 0.22% 3.42% 0.01% 7.71% 0.21% 过去三年 35.69% 0.23% 12.56% 0.01% 23.13% 0.22% 自基金合同生效日起 至今 40.17% 0.20% 18.06% 0.01% 22.11% 0.19% 注:1 、 本 基金 是保 本型 基 金, 保 本周 期为 三年 , 保 本 但不 保证 收益 率。 以三 年期银 行定 期存 款税 后 收益率 作为 本基 金的 业绩 比较基 准, 能够 使本 基金 保本受 益人 理性 判断 本基 金的风 险收 益特 征, 合 理地衡 量比 较本 基金 保本 保证的 有效 性。


2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 9 国投瑞银瑞源保本混合 业绩比较基准 2011-12-20 2012-07-17 2013-02-08 2013-09-09 2014-04-14 2014-11-07 2015-06-05 2015-12-31 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注: 本基 金建 仓期 为自 基 金合同 生效 日起 的6 个月 。 截至建 仓期 结束 , 本基 金 各项资 产配 置比 例符 合 基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。 3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 国投瑞银瑞源保本混合 业绩比较基准 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注:本 基金 合同 于2011 年12 月20 日生 效, 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ,不 按整个 自然 年 度 进行 折算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 每10 份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 10 2014 年 2.295 41,421,231.65 - 41,421,231.65


2013 年 0.150 3,965,473.50 - 3,965,473.50


合计 2.445 45,386,705.15 - 45,386,705.15


§4


管 理人 报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 国投瑞银基金管理有限公司(简称" 公司" ), 原中融基金管理有限公司,经中国证 券监督管理委员会批准, 于2002年6月13日正式成立, 注册资本1 亿元人民币。 公司是中 国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有限公 司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG )。公司拥 有完善的法人治理结构,建立了有效的 风险管理及控制架构,以" 诚 信、创新、包容、 客户关注" 作为公司的 企业文化。截止2015 年12月底,公司有员工207人,其中118人具 有硕士或博士学位;公司管理53只基金,其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金 基金经 理, 固定 收益部 副总监 2011年12月 20日 - 15 中国籍,硕士,具有基金 从业资格。曾任Froley Revy Investment Company 分析 师、 中国建设银行 (香港) 资产组合经理。2008年6 月加入国投瑞银,现任国 投瑞银优化增强债券基 金、国投瑞银瑞源保本混 合基金、国投瑞银纯债基 金、国投瑞银新机遇混合 基金、国投瑞银岁增利基 金、国投瑞银招财保本和 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 11 国投瑞银境煊保本基金基 金经理。 注:1、 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 。 证券 从 业的含 义遵 从行 业协 会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 2、基 金管 理人 于2016 年1 月19日 发布 关于 本基 金基 金经理 变更 的公 告, 增聘 董晗先 生为 本基 金基 金 经理。 董晗先 生, 中国 籍, 硕士 ,具有 基金 从业 资格 。曾 任易方 达基 金管 理有 限公 司金属 、非 金属 行业 研 究员 , 2007 年9月 加入 国投 瑞银 。 曾 任国 投瑞 银中 证 上游资 源产 业指 数证 券投 资基金(LOF) 基 金经 理。 现任国 投瑞 银景 气行 业证 券投资 基金 、国 投瑞 银美 丽中国 混合 型基 金、 国投 瑞银创 新动 力混 合型 基 金、国 投瑞 银成 长优 选混 合型基 金、 国投 瑞银 瑞源 保本混 合型 基金 及国 投瑞 银境煊 保本 混合 型基 金 基金经 理。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法 》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎 勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内, 基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人依据证监会 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求, 制定 了公平交易管理相关的 《公平交易管理规定》 、 《交易管理办法》 、 《异常交易管理规 定》等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。 管理人公平交易管理坚持以下原则: 1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先; 2 、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人; 3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合; 4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 管理人有关公平交易控制制度的要点如下: 1 、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学 性和客观性,确保在公 司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。 2 、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司 内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 12 3 、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 4 、 建立科学的投资决策体系, 加强交易分配的内部控制, 通过严格的制度、 流程、 技术手段等保证公平交易原则的实 现, 同时通过监察稽核, 事后分析及信息披露来加强 对公平交易的监督。 管理人有关公平交易控制方法的要点如下: 1 、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执 行相关的信息管理系统, 充分发挥系统的自动控制功能, 根据公平交易管理的要求, 在 系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制, 对触及阀值的行为视情况分别 采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如: 符合交易 条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易, 内 部研究报告在研究系统中一经发布 会自动推送到所有基金经理、 投资经理, 控制阀值的 修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。 2 、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的 业务活动, 通过建立明确的业务规则和流程, 在关键控制点采取双人复核或集体决策等 控制机制, 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求, 实现对关键业务风险的管 理。 如: 以公司名义进 行的一级市场申购结果分配, 需要经过严格的公平性审核, 由交 易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果 无异议并签署后才为有效。 3 、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分 别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控, 并按既定的 报告要求及时揭示违反规定的情况, 监督督促公平交易制度的执行。 如: 交易部对相同 投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督, 监察稽核部对日中不同组合交易相同证 券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。 4 、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对 公司执行公平交易的情况进行专项稽核, 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理 的不同投 资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 (如日 内、3日内、5日内) 公 司管理的不同投资 组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析, 发现控制薄弱环 节或交易价差异常, 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制, 针对潜在问 题完善公平交易制度和流程。 5 、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整 体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明, 接受社会监督。 公司定期接受外 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 13 部审计的检查, 公平交易管理一直是外部 审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评 价业务时, 将公平交易制度的完善程度、 执行情况及信息披露作为评价内容之一。 公司 每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情 况, 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。 公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题, 也将在向证监会报送的监 察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式, 也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析, 并会同证券交易所等对公司异常 交易行为进行监 控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为, 将依法采取相关监管措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 管理人通 过制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体 收益率差异、 分投资类别 (股票、 债 券) 的收益率差异进行分析, 对连续四个季度期间内、 不同时间 窗下 (如日内、3日内、5日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 本年度同向交易价差专项分析的情况如下: 1 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的 溢价率进行分析, 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验, 检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。 2 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优 劣进行比较, 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等 情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显著优于另一方的异常情况,


3 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区 分两两组合进行利益输送的模拟测算, 检查在过去四个季度内, 是否存在显著异常的情 况。 检验分析结果显示, 公司管理的所有投资组合, 在过去连续四个季度内未发现存在 违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 14 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2015 年中国债券市场收益率继续下行,2014年的债券牛市得以延续。从宏观经济来 看,2015 年中国经济增速较为疲软,各项经济数据在低位震荡,未见明显起色。其中, 11月工业生产同比增速为6.2%,增速环比反弹0.6个百分点,仍处在本轮下行周期的低 位。 受房地产开发投资增速下滑的拖累, 固定资产投资增速 在2015 年再次下探, 处在10% 的历史低位。2015年面临着一定的通缩压力,尤其是进入3季度以后,大宗商品价格反 复下跌,PPI继续同比负增长,12月份PPI下降5.9%, 为年内低点。2015年货币政策进一 步宽松, 央行5次降息、5次降准, 流动性保 持相对宽松。 受疲弱经济和央行宽松货币政 策的影响, 上半年债券市场收益率震荡下行。 进入下半年后, 受股市7、8月份大幅下 跌 的影响, 收益率再次进入下行通道。 从全年来看, 债券市场收益率继续下行, 信用利 差 收窄,收益率曲线走平,债券市场在2015 年实现较好收益。 本基金的第二个保本 周期在1月份开始运作,在上半年积极参与新股申购的同时也 逐步增加了权益类资产的配置,获得了一定收益。进入6月份后随着我们对股票市场的 看法变得谨慎, 我们对股票资产进行了减仓, 降低了市场大幅下跌对基金净资产的负面 冲击。进入9月份后,我们也逐步增加了对权益类资产的配置,取得了一定收益。但是 下半年我们由于对债券市场较为谨慎,没有抓住下半年的债券牛市,错失一段行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为1.111 元,本报告期份额净值增长率为11.13%, 同期业绩比较基准收益率为3.42%。基金净值增长率高于比较基准,主要是因为择时增 加了权益类资产。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望未来, 经济增长逐步、 通胀压力有限的情景下, 货币政策仍将维持宽松, 但近 期的人民 币贬值压力对未来流动性的影响也需要我们密切跟踪。本基金在债券投资方 面, 仍将精选个券, 将选择适当的时机拉长组合久期。 股票市场在经历了4季度的大幅上 涨后, 在新年伊始则出现了较大的调整, 股票市场的风险得到一定程度的释放, 我们认 为2016 年将是风险和机会并存的一年。 本 基金将灵活调整权益类资产的配置比例, 重点 精选估值合理、基本面平稳的个股。 4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 本基金管理人高度重视风险控制, 充分发挥监察稽核工作的作用, 提高监察稽核工 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 15 作的有效性, 为公司业务规范运作提供保证和支持, 确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、 法规和公司内控制度。 本基金管理人充分意识到投资业务规范化的重要性, 秉 承瑞银集团重视风险重视管理的风控风格:"将风险纳入全面、系统的管理流程中,以 风险管理促业务发展",建立和完善风险管理体系,应用国际先进的风险管理系统,在 公司实行多层次全方位的风险管理, 围绕业务风险点建立事前、 事中、 事后的风险控制 措施, 除开展日常的控制和监督工作外, 本年度还重点安排对投资管理、 公平交易管理 以及研究支持、 投资决策、 交易执行等核心业务的管理工作开展专项自查, 并对其它相 关业务也安排了定期检查或专项审计,力争使公司的管理措施健全、有效。 本基金管理人对公司投资管理等重要业务实行事前、 事中和事后全程监督, 多环节 控制,分别示例介绍如下: 事前审查审核: 充分利 用信息系统, 将有关法 律法规、 基金合同和公 司规定的各种 投资禁 止、 投资限制和定量化监控指标在交易系统中进行阀值设置, 基金投资如果超出 限制, 系统将拒绝执行指令并及时报警; 在公司办公系统中建立研究报告质量控制、 股 票出入库调整、 交易对手授信、 询价、 一级市 场申购、 投资授权、 重 大决策等常规性投 研交相关的流程控制措施, 明确审核人员以及审核责任, 相关业务必须经过预先规定的 审批程序后才能执行; 非常规性的业务, 由合规与风险控制委员会按一事一议的集体决 策方式确定业务风险以及控制措施后执行; 基金合同、 招募说明书 ( 更新) 、 基金定期 报告、 临时报告及基金宣传材料等对外披露信息文稿, 在上报核准和对 外发布前必须经 过监察稽核部、信息披露负责人和督察长的合法合规性审查。 事中实时监控: 交易部设立实时监控岗位, 按照法律法规以及公司规定结合投资决 策委员会、监察稽核部等确定的控制要求,对基金经理的投资指令进行执行前的审查, 发现违法违规和越权行为, 有权拒绝执行并及时报告监察稽核部、 督察长; 监察稽核部 借助自行开发的盘中监控系统对基金当日投资交易行为进行监控, 并借助办公系统中的 业务审批流程, 对基金投资的关键环节实行实时监控; 运营部门也按照事先确定的规则 对银行间、一级市场等特殊交易行为进行监控,并执行异常问题的及时报告 机制。 事后检查督促: 交易部每日对当日交易行为进行总结和报告, 相关交易结果由基金 经理进行确认; 运营部结合每日估值结果对投资超标等行为进行提示; 监察稽核部采取 现场与非现场稽核结合, 并以现场稽核为主的方式对基金投资进行检查。 非现场稽核主 要是通过计算机系统定期对期间内的交易行为进行稽查,从中分析是否有违规交易行 为。 现场稽核主要是对公司各业务环节进行定期的例行检查和专项检查, 并对主要业务 部门及重点业务环节进行不定期的突击检查,发现问题及时报告并监督整改。 4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 16 小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策, 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力 和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本期已实现收益为213,178,997.91 元, 期末可供分配利润为172,185,263.30 元。 本基金本期未实施利润分配。 4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 本基金托 管人在对国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定, 依法安全保管了基金财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规 定, 本托管人对本 基金管理人 — 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 在 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 17 投资运作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金 费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利益的行 为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 国投瑞银瑞源保 本混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 由 国 投 瑞 银 瑞 源 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人- 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制, 并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投 资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6


审 计报告 6.1 审 计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20212号 6.2 审 计报告的基本内容 审计报告标 题 审计报告 审计报告收件人 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金全体基金 份额持有人 引言段 我们审计了后附的国投瑞银瑞源保本混合型证券 投资基金(以下简称"国投瑞银瑞源保本基金")的 财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、 2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是国投瑞银瑞源保本基 金 的基金管理人国投瑞银基金管理有限公 (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 、中国证券投资基金业 协会( 以下简称"中国基金业协会")发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使 其实现公允反映;


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 18 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证 据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述国投瑞银瑞源保本基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的 中国证监会、 中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允 反映了国投瑞银瑞源保本基金 2015年12月31日的 财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 陈 玲、曹 阳 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2016-03-25 §7


年 度财务报表


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 19 7.1 资 产负债表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 52,107,825.96 132,374,829.45 结算备付金


39,044,791.71 4,581,954.89 存出保证金


72,728,628.11 507,286.48 交易性金融资产 7.4.7.2 1,503,358,723.39 3,393,236.00 其中:股票投资


148,890,599.11 3,393,236.00








基金投资


- -








债券投资


1,354,468,124.28 -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 529,510,957.77 - 应收证券清算款


387,359.77 - 应收利息 7.4.7.5 23,324,362.95 100,662.66 应收股利


- - 应收申购款


1,082,423.74 70,775,617.25 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - 100,000.00 资产总计


2,221,545,073.40 211,833,586.73 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- -


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 20 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金融资产款


299,999,350.00 - 应付证券清算款


24,356,984.54 - 应付赎回款


519,384.81 - 应付管理人报酬


1,958,875.33 128,895.34 应付托管费


326,479.25 21,482.56 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 332,560.82 677,943.91 应交税费


297,633.20 297,633.20 应付利息


52,765.24 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 547,949.76 510,000.00 负债合计


328,391,982.95 1,635,955.01 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 1,695,946,975.23 209,333,592.75 未分配利润 7.4.7.10 197,206,115.22 864,038.97 所有者权益合计


1,893,153,090.45 210,197,631.72 负债和所有者权益总计


2,221,545,073.40 211,833,586.73 注:报 告截 止日2015 年12 月31日 ,基 金份 额净 值1.111 元, 基金 份额 总额1,703,245,555.18份。 7.2 利 润表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2015年1 月1日至2015年12月31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年12月31日 一、收入


286,928,270.80 35,400,251.61 1.利息收入


71,322,069.71 8,748,688.55 其中:存款利息收入 7.4.7.11 19,598,990.65 204,773.58


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 21








债券利息收入


43,718,290.56 7,643,450.14








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 8,004,788.50 900,464.83








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 175,621,738.61 22,952,760.30 其中:股票投资收益 7.4.7.12 135,776,574.16 10,150,529.82








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 7,665,444.74 12,504,955.70








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 7.4.7.14 30,205,822.15 -








股利收益 7.4.7.15 1,973,897.56 297,274.78 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 34,651,797.79 3,359,343.44 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 5,332,664.69 339,459.32 减:二、 费用


39,097,475.10 6,894,818.59 1.管理人报酬


25,300,878.53 2,036,171.86 2.托管费


4,216,813.17 339,361.98 3.销售 服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 4,525,536.97 2,020,641.79 5.利息支出


4,605,016.24 2,085,982.31 其中: 卖出回购金融资 产支出


4,605,016.24 2,085,982.31 6.其他费用 7.4.7.19 449,230.19 412,660.65 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 247,830,795.70 28,505,433.02


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 22 号填列) 减:所得税费用


- - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 247,830,795.70 28,505,433.02 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期:2015年1 月1日至2015年12月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 209,333,592.75 864,038.97 210,197,631.72 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 247,830,795.70 247,830,795.70 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 1,486,613,382.4 8 -51,488,719.45 1,435,124,663.03 其中:1.基金申购款 2,481,193,848.5 7 15,751,613.18 2,496,945,461.75








2.基金赎回款 -994,580,466.0 9 -67,240,332.63 -1,061,820,798.72 四、 本 期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,695,946,975.2 3 197,206,115.22 1,893,153,090.45 项 目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 181,560,029.69 9,476,411.30 191,036,440.99


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 23 值) 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 28,505,433.02 28,505,433.02 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 27,773,563.06 4,303,426.30 32,076,989.36 其中:1.基金申购款 182,148,562.42 8,807,627.96 190,956,190.38








2.基金赎回款 -154,374,999.3 6 -4,504,201.66 -158,879,201.02 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号 填列) - -41,421,231.65 -41,421,231.65 五、期末所有者权益 (基金净值) 209,333,592.75 864,038.97 210,197,631.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王彬 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 王彬 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 冯伟 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 国投瑞银 瑞源保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1638号 《关于核准国投瑞银瑞源保本 混合型证券投资基金募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民 共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公 开募集。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利 息共募集464,160,314.16 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验 字(2011) 第492号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《国投瑞银瑞源保本混合 型证券投资基金基金合同》 于2011年12月20日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总 额为464,229,182.13 份基金份额,其中认购资金利息折合68,867.97 份基金份额。本基 金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司, 基金托管人为中国民生银行股份有限公 司。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 24 根据 《国投瑞银瑞源保 本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定 , 本基金自基 金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金第一个保本期(如保本周期届满的最 后一日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日)。在保本周期到期日,如 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购 并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额, 则本基金 的基金管理人补足该差额, 并由担保人中国投资担保有限公司提供不可撤销的连带责任 担保。 保本周期届满时, 在符合保本基金存续条件下, 本基金将继续存续并转入下一保 本周期;在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为"国投瑞银瑞源灵活配置混合 型证券投资基金"。 根据 《关于国投瑞银瑞源保本混合型基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入 下一保本周期的公告》 , 本基金自2015 年 1 月22 日起进入第二个保本周期, 为期三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行上市的债券、 股票 (含中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 股指期货、 货币市场工具及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金的投资对象主要分为两类: 保本资产和 收益资产。 保本资产主要包括国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公司债、 可转 换债券 (含分离交易可转债) 、 次级债、 短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等 固定收益品种。 收益资产主要包括股票、 权证以及股指期货等权益类品种。 如法律法规 或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入 投资范围。本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资 产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值 的3%。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本 基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收 益率(税后) 本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2016年3月25日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银瑞源保本混 合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的 中国证监会、中国基金 业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 25 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12 月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的 金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款 、 买入返售金融资产 和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 金融 资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 26 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产 现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 本基金持有的 股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场 实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 27 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净 额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份 额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的 实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款 项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 28 每一基金份额享有同等分配权。 于保本周期内 , 本基金收益只以现金 形式分配; 变 更为非保本的混合型基金后, 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可选择现 金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期 末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实 现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额为期末 未 分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信 息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步 规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值 技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件 《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券 交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值; 若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 29 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种(可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果 确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季 度固定收益品种的估值处理标准》 (以下简称"估值处理标准"),自2015年3月30日起, 对在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法 进行调整, 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值, 估值处理标准另有规定的可 转换债券、资产支持证券和私募债券除外。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 30 扣代缴20%的个人所得 税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂 减按25% 计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的 上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间 自 解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 活期存款 52,107,825.96 14,374,829.45 定期存款 - 118,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 52,107,825.96 132,374,829.45 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,554,345.97 148,890,599.11 22,336,253.14 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 177,897,268.08 179,267,124.28 1,369,856.20 银行间市场 1,167,529,143.56 1,175,201,000.00 7,671,856.44 合计 1,345,426,411.64 1,354,468,124.28 9,041,712.64 资产支持证券 - - -


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 31 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,471,980,757.61 1,503,358,723.39 31,377,965.78 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,372,690.16 3,393,236.00 20,545.84 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,372,690.16 3,393,236.00 20,545.84 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 项目 本期末 2015年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


-无 - - - 货币衍生工具 - - - -无 - - - 权益衍生工具 188,223,797.85 - -


-股指期货 188,223,797.85 - -


其他衍生工具 - - -


合计 188,223,797.85 - -


注: 衍生 金融 资产 项下 的 股指期 货投 资净 额为0 。 在 当日无 负债 结算 制度 下 , 结算准 备金 已包 括所 持 股指期 货投 资产 生的 持仓 损益, 则衍 生金 融资 产项 下的股 指期 货投 资与 相关 的期货 暂收 款( 结算 所得 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 32 的持仓 损益)之 间按 抵销 后 的净额 为0 。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 95,000,000.00 - 银行间市场 434,510,957.77 - 合计 529,510,957.77 - 7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 52,782.82 12,308.98 应收定期存款利息 - 82,577.80 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,358.40 2,061.90 应收债券利 息 23,099,740.62 - 应收买入返售证券利息 137,427.62 - 应收申购款利息 847.26 27.46 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 32,206.23 3,686.52 合计 23,324,362.95 100,662.66 7.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 33 2015 年12月31日 2014年12月31日 其他应收款 - 100,000.00 待摊费用 - - 合计 - 100,000.00 注:本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 309,811.47 676,032.96 银行间市场应付交易费用 22,749.35 1,910.95 合计 332,560.82 677,943.91 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 7,949.76 - 预提费用 290,000.00 260,000.00 合计 547,949.76 510,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015 年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 209,333,592.75 209,333,592.75 本期申购 2,329,251,890.49 2,329,251,890.49 本期赎回(以“-”号填列) - - 2015 年1月21日基金拆分/份 2,538,585,483.24 2,538,585,483.24


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 34 额折算前 基金拆分/份额折算变动份额 10,894,302.93 2015-01-21 本期申购 152,612,863.16 151,941,958.08 本期赎回(以“-”号填列) -998,847,094.15 -994,580,466.09 本期末 1,703,245,555.18 1,695,946,975.23 注:1. 申购 含红 利再 投份 额。 2.根据 《国 投瑞 银瑞 源保 本混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 和《 国投 瑞银 瑞源保 本混 合型 证券 投 资基金 基金 份额 拆分 公告 》 的有关 规定, 本基 金的 基金管 理人 国 投瑞 银基 金 管理有 限公 司确 定2015 年1月21 日 为本 基金 的基 金 份额拆 分日。 当日 基金 资 产净值 为2,538,585,483.24 元, 拆 分前 基金 份额 总额为2,538,585,483.24 份, 拆分 前基 金份 额净 值 为1.004 元 。 根据 基金 份额 拆分公 式 , 基 金份 额折 算比例 为1.004291486 , 拆 分后基 金份 额总 额为2,549,479,786.17 份 ,折 算后 基 金份额 净值 为1.000 元。 国 投瑞 银基 金管 理有 限公司 已根 据上 述拆 分比 例, 对全 体基 金份 额持 有 人持有 的基 金份 额进 行 了拆分 ,并 进行 了变 更登 记。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,252,069.39 -388,030.42 864,038.97 本期利润 213,178,997.91 34,651,797.79 247,830,795.70 本期基金份额交易产 生的变动数 -42,245,804.00 -9,242,915.45 -51,488,719.45 其中:基金申购款 20,450,393.81 -4,698,780.63 15,751,613.18





基金赎回款 -62,696,197.81 -4,544,134.82 -67,240,332.63 本期已分配利润 - - - 本期末 172,185,263.30 25,020,851.92 197,206,115.22 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 活期存款利息收入 1,977,130.36 86,522.65 定期存款利 息收入 17,516,011.09 82,577.80


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 35 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 63,295.13 29,687.17 其他 42,554.07 5,985.96 合计 19,598,990.65 204,773.58 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 卖出股票成交总额 1,471,313,976.02 664,019,517.41 减:卖出 股票成本总额 1,335,537,401.86 653,868,987.59 买卖股票差价收入 135,776,574.16 10,150,529.82 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 债券投资收益——买卖 债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 7,665,444.74 12,504,955.70 债券投资收益——赎回 差价 收入 - - 债券投资收益——申购 差价 收入 - - 合计 7,665,444.74 12,504,955.70 7.4.7.13.2 债券投 资收益 ——买卖 债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 36 2015年1月1日至2015年12 月31日 2014 年1月1日至2014年12 月31日 卖出债券 (、 债转股及债券到 期兑付)成交总额 1,677,277,033.55 508,130,273.85 减: 卖出债券 (、 债转股及债 券到期兑付)成本总额 1,635,058,608.56 487,608,712.49 减:应收利息总额 34,552,980.25 8,016,605.66 买卖债券差价收入 7,665,444.74 12,504,955.70 7.4.7.14 衍生工具收益 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 股指期货投资收益 30,205,822.15 - 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 股票投资产生的股利收益 1,973,897.56 297,274.78 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,973,897.56 297,274.78 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 1.交易性金融资产 31,357,419.94 3,359,343.44


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 37 —— 股票投资 22,315,707.30 -255,363.91 —— 债券投资 9,041,712.64 3,614,707.35 —— 资产支持证券投资 - - —— 基金投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2.衍生工具 3,294,377.85 - —— 权证投资 - - 股指期货投资 3,294,377.85 - 3.其他 - - 合计 34,651,797.79 3,359,343.44 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 基金赎回费收入 5,161,232.09 334,191.97 转换费收入 147,881.72 5,267.35 其他收入 23,550.88 - 合计 5,332,664.69 339,459.32 注:1. 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减; 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。 2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购补 差费 两部 分构 成,其 中赎 回费 部分 的25% 归入转 出基 金的 基金 资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 交易所市场交易费用 4,507,519.52 2,016,741.79


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 38 银行间市场交易费用 18,017.45 3,900.00 合计 4,525,536.97 2,020,641.79 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 审计费用 90,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费用 27,080.19 16,060.65 上市费 - - 其他费用 32,150.00 36,600.00 合计 449,230.19 412,660.65 7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日 ,本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国投 瑞银基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构 中国民生银行股份有限公司("民生银行 ") 基金托管人、基金销售机构 国投 泰康信托有限公司 基金管理人的股东 瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东 国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司 注:1. 根据 国投 泰康 信托 有限公 司于2015 年2 月27 日 发布的 公告 ,国 投信 托有 限公司 根据 银监 复 (2014)962 号增 资扩 股并 引 入新的 股东 ,增 资后 公司 名称由"国 投信 托有 限公 司"变更 为"国 投泰 康信 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 39 托有限 公司"。 2.以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 25,300,878.53 2,036,171.86 其中: 支付销售机构的 客户维护费 10,730,459.89 574,267.27 注: 支 付基 金管 理人 国 投 瑞银基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值1.20% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 × 1.20% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 4,216,813.17 339,361.98 注: 支付 基金 托管 人民 生 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.20% 的 年费 率 计提, 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 单位:人民币元


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 40 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 民生银行 - 20,345, 707.12 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014 年1月1日至2014年12 月31日 基金合同生效日(2011年12 月20 日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 30,001,916.67 30,001,916.67 期间申购/买入总份额 - - 期间 因拆分变动份额 128,752.79 - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 30,130,669.46 30,001,916.67 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.77% 14.33% 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方 未投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 41 中国民生银行 股份有限公司 52,107,825.96 7,596,308.14 54,374,829.45 111,967.10 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ,活期 存款 部分 按银 行同 业利率 计息 ,定 期存 款 部分按 协议 利率 计息 。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交 易事项的 说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015 年12月31 日)本基金持有的流通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 00277 8 高科 石化 2015-12-2 8 2016- 01-06 新股未上 市 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 30044 3 金雷 风电 2015-04-1 6 2016- 04-22 新股锁定 31.94 193.32 65,56 6 2,094,178 .04 12,675,21 9.12 30043 6 广生 堂 2015-04-1 6 2016- 04-22 新股锁定 21.47 83.43 94,59 4 1,015,466 .59 7,891,977 .42 7.4.12.1.2 受限证券类别:债 券 12300 1 蓝标 转债 2015-12-2 3 2016- 01-18 新债未上 市 99.99 99.99 2,330 232,984.6 8 232,984.6 8 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金 作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股, 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定, 在新 股上 市 后的约 定期 限内 不能 自由 转让; 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股,从 新股 获配 日至 新 股上市 日之 间不 能自 由转 让。此 外, 基金 还可 作为 特定投 资者 ,认 购由 中国 证监会 《上 市公 司证 券 发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票, 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起12 个月内 不得 转让 。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 42 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 00002 8 国药 一致 2015- 10-21 重大事项 停牌 69.67 2016- 03-25 63.05 199,9 02 13,405,00 6.51 13,927,17 2.34 00096 8 煤气 化 2015- 12-24 重大事项 停牌 8.71


- 808,0 59 6,285,229 .07 7,038,193 .89 00248 3 润邦 股份 2015- 09-30 重大事项 停牌 15.65 2016- 03-11 10.38 330,0 00 4,434,702 .52 5,164,500 .00 注:本 基金 截至2015 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 截至本期末2015年12 月31日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币299,999,350.00 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011517016 15华电 SCP016 2016-01-07 100.20 500,000 50,100,000.00 011534004 15东航 股 SCP004 2016-01-07 100.38 400,000 40,152,000.00 011599512 15兴蓉 环境 SCP001 2016-01-07 100.39 500,000 50,195,000.00 011599561 15中航 技 SCP006 2016-01-07 100.38 500,000 50,190,000.00 011599749 15人福 SCP001 2016-01-07 100.30 500,000 50,150,000.00


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 43 041553001 15武钢 CP001 2016-01-07 100.98 200,000 20,196,000.00 041553006 15云天 化CP001 2016-01-07 101.06 400,000 40,424,000.00 合计


3,000,000 301,407,000.0 0 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金为保本混合型基金, 属证券投资基金中的低风险品种。 本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市 的债券、 股票 ( 含中小板、 创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证 、 股指期货、 货币市场 工具及法律、 法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法 律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当的程序 后, 可以将其纳入投资范围。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信 息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控 制上述风险, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配" 的 风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念, 将风险管理融入业务中, 使风险控 制与投资业务紧密结合, 在董事会专业委员会监督管理下, 建立了由督察长、 合规与风 险控制委员会、 监察稽核部、 相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导 致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行, 因而与银行存款相关的信用风险不 重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 44 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的 标准统计及 汇总。 7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014年12月31日 A-1 100,629,000.00 - A-1以下 - - 未评级 912,339,000.00 - 合计 1,012,968,000.00 - 注:1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。 2.未评 级债 券包括 债 券期 限在一 年以 内的 国债 、政 策性金 融债 、央 票和 部分 超短融 。 3.债券 投资 以净 价列 示。 7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债 券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014年12月31日 AAA 165,121,134.20 - AAA以下 13,164,989.28 - 未评级 163,214,000.80 - 合计 341,500,124.28 - 注:1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。 2.未评 级债 券包括 债 券期 限大于 一年 的国 债、 政策 性金融 债和 央票 。 3.债券 投资 以净 价列 示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 45 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品 种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10% 。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间 同业市场交易, 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让 的情况外, 其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图, 以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过 基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31 日,除卖出回购金融资产款余额中有299,999,350.00 元将在1个月 内到期且计息(该利息金额不重大)外, 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种, 因此存在相应的利率 风险。 7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末2015年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 46 12 月31日 资产








银行存款 52,107,825 .96


52,107,825 .96 结算备付金 39,044,791 .71


39,044,791 .71 存出保证金 72,728,628 .11


72,728,628 .11 交易性金融资 产 1,101,734, 263.00 215,744,85 8.60 36,989,002 .68 148,890,59 9.11 1,503,358, 723.39 衍生金融资产 -





买入返售金融 资产 529,510,95 7.77


529,510,95 7.77 应收证券清算 款 -


387,359.77 387,359.77 应收利息 -


23,324,362 .95 23,324,362 .95 应收申购款 11,967.10


1,070,456. 64 1,082,423. 74 资产 总计 1,795,138, 433.65 215,744,85 8.60 36,989,002 .68 173,672,77 8.47 2,221,545, 073.40 负债





卖出回购金融 资产款 299,999,35 0.00 - - 299,999,35 0.00 应付证券清算 款 - - - 24,356,984 .54 24,356,984 .54 应付赎回款 - - - 519,384.81 519,384.81 应付管理人报 酬 - - - 1,958,875. 33 1,958,875. 33 应付托管费 - - - 326,479.25 326,479.25 应付交易费用 - - - 332,560.82 332,560.82


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 47 应交税费 - - - 297,633.20 297,633.20 应付利息 - - - 52,765.24 52,765.24 其他负债 - - - 547,949.76 547,949.76 负债总计 299,999,35 0.00 - - 28,392,632 .95 328,391,98 2.95 利率敏感度缺 口 1,495,139, 083.65 215,744,85 8.60 36,989,002 .68 145,280,14 5.52 1,893,153, 090.45 上年度末2014 年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 132,374,82 9.45


132,374,82 9.45 结算备付金 4,581,954. 89


4,581,954. 89 存出保证金 507,286.48





507,286.48 交易性金融资 产 -


3,393,236.0 0 3,393,236. 00 应收利息 -


100,662.66 100,662.66 应收申购款 719,245.03


70,056,372. 22 70,775,617 .25 其他资产 -


100,000.00 100,000.00 资产总计 138,183,31 5.85 - - 73,650,270 .88 211,833,58 6.73 负债








应付管理人报 酬 -


128,895.34 128,895.34 应付托管费 -


21,482.56 21,482.56 应付交易费用 -


677,943.91 677,943.91 应交税费 -


297,633.20 297,633.20 其他负债 -


510,000.00 510,000.00 负债总计 - - - 1,635,955. 1,635,955. 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 48 01 01 利率敏感度缺 口 138,183,31 5.85 - - 72,014,315 .87 210,197,63 1.72 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末2015年12月31 日 上年度末2014年12月 31日 1.市场利率下降25个基点 2,925,524.17 无重大影响 2.市场利率上升25个基点 -2,898,688.77 无重大影响 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用"自上而下"的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定 量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金持有的保本资产占基金资 产的比例不低于60% ; 本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%, 其中基金持 有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 49 的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 于2015年12月31 日, 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比 例为7.86%(2014 年12 月31日:1.61%), 因此除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年12月31日:同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量 结果所属的层次, 由对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015 年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为102,145,936.34元,属于第二层次的余额为1,401,212,787.05 元,无 属于第三层次的余额(2014年12月31 日:第一层次3,393,236.00 元,无属于第二 层次以及第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关 股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交 易所上市或挂 牌转让的不含权固定收益品 种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015 年3月30日起改为采用 中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2), 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 50 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 148,890,599.11 6.70 其中:股票 148,890,599.11 6.70 2 固定收益投资 1,354,468,124.28 60.97 其中:债券 1,354,468,124.28 60.97








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 529,510,957.77 23.84 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,152,617.67 4.10 7 其他各项资产 97,522,774.57 4.39 8 合计 2,221,545,073.40 100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,747,137.89 1.10


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 51 C 制造业 76,097,773.85 4.02 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 8,282,000.00 0.44 E 建筑业 3,900,820.00 0.21 F 批发和零售 业 14,149,476.78 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 15,933,421.80 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,517,852.18 0.13 J 金融业 - - K 房地产业 6,170,000.00 0.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.05 S 综合 - - 合计 148,890,599.11 7.86 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000028 国药一致 199,902 13,927,172.34 0.74 2 600028 中国石化 2,763,900 13,708,944.00 0.72 3 300443 金雷风电 65,566 12,675,219.12 0.67 4 000800 一汽轿车 550,000 9,003,500.00 0.48 5 000625 长安汽车 499,939 8,483,964.83 0.45 6 600885 宏发股份 269,934 8,068,327.26 0.43 7 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.42


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 52 8 000968 煤 气 化 808,059 7,038,193.89 0.37 9 600159 大龙地产 1,000,000 6,170,000.00 0.33 10 002627 宜昌交运 200,000 5,842,000.00 0.31 11 000598 兴蓉环境 800,000 5,696,000.00 0.30 12 000488 晨鸣纸业 635,751 5,670,898.92 0.30 13 600332 白云山 186,951 5,659,006.77 0.30 14 000089 深圳机场 679,280 5,542,924.80 0.29 15 002483 润邦股份 330,000 5,164,500.00 0.27 16 600115 东方航空 597,700 4,548,497.00 0.24 17 600844 丹化科技 500,000 4,375,000.00 0.23 18 002051 中工国际 154,000 3,900,820.00 0.21 19 600485 信威集团 143,400 3,835,950.00 0.20 20 000860 顺鑫农业 167,700 3,572,010.00 0.19 21 000037 深南电A 200,000 2,586,000.00 0.14 22 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.06 23 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.05 24 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.05 25 603398 邦宝益智 6,343 586,220.06 0.03 26 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.02 27 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01 28 300497 富祥股份 5,523 237,654.69 0.01 29 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01 30 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.01 31 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.01 32 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.01 33 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.01 34 300490 华自科技 7,127 93,292.43 - 35 300491 通合科技 6,015 90,766.35 - 36 002785 万里石 12,000 70,080.00 - 37 002778 高科石化 5,600 47,600.00 -


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 53 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000028 国药一致 53,904,901.53 25.64 2 002510 天汽模 45,018,999.72 21.42 3 600028 中国石化 40,518,873.00 19.28 4 601328 交通银行 37,861,230.27 18.01 5 002217 合力泰 36,957,206.22 17.58 6 002344 海宁皮城 33,881,281.86 16.12 7 600000 浦发银行 33,478,320.00 15.93 8 601288 农业银行 33,329,696.00 15.86 9 601318 中国平安 30,545,525.00 14.53 10 600019 宝钢股份 29,201,771.75 13.89 11 600420 现代制药 28,475,831.38 13.55 12 000999 华润三九 25,213,939.72 12.00 13 601688 华泰证券 25,073,337.70 11.93 14 600535 天士力 25,018,923.48 11.90 15 002126 银轮股份 24,871,630.00 11.83 16 600486 扬农化工 24,863,956.76 11.83 17 002556 辉隆股份 24,697,898.35 11.75 18 002256 彩虹精化 24,539,060.92 11.67 19 002048 宁波华翔 24,467,949.60 11.64 20 601398 工商银行 20,857,694.95 9.92 21 000776 广发证券 20,601,248.00 9.80 22 601601 中国太保 20,172,886.64 9.60 23 600844 丹化科技 19,618,053.22 9.33 24 600159 大龙地产 19,523,868.00 9.29


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 54 25 000089 深圳机场 18,365,044.02 8.74 26 600276 恒瑞医药 16,885,754.25 8.03 27 601818 光大银行 16,119,226.00 7.67 28 600030 中信证券 13,144,792.12 6.25 29 002035 华帝股份 13,029,062.68 6.20 30 601166 兴业银行 12,961,171.00 6.17 31 601788 光大证券 12,946,496.02 6.16 32 600262 北方股份 12,680,899.89 6.03 33 000932 华菱钢铁 12,626,498.75 6.01 34 002385 大北农 12,572,530.96 5.98 35 002157 正邦科技 12,548,088.76 5.97 36 600348 阳泉煤业 12,452,610.79 5.92 37 300188 美亚柏科 12,430,896.34 5.91 38 600060 海信电器 12,361,501.45 5.88 39 600038 中直股份 12,357,479.96 5.88 40 002284 亚太股份 12,316,151.26 5.86 41 300314 戴维医疗 12,236,666.99 5.82 42 300439 美康生物 12,221,274.00 5.81 43 601088 中国神华 12,212,626.10 5.81 44 000568 泸州老窖 12,053,943.64 5.73 45 000089 深圳机场 11,642,548.18 5.53 46 000908 景峰医药 11,904,104.60 5.66 47 002483 润邦股份 11,062,064.56 5.26 48 000858 五 粮 液 10,277,138.77 4.89 49 600066 宇通客车 9,450,028.50 4.50 50 000800 一汽轿车 8,774,555.15 4.17 51 000651 格力电器 8,678,543.87 4.13 52 600885 宏发股份 7,970,016.19 3.79 53 000625 长安汽车 7,936,956.29 3.78 54 000402 金 融 街 7,912,020.00 3.76


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 55 55 600048 保利地产 7,856,197.00 3.74 56 600009 上海机场 7,649,025.00 3.64 57 002081 金 螳 螂 7,234,264.31 3.44 58 002375 亚厦股份 7,230,791.89 3.44 59 600883 博闻科技 6,945,532.00 3.30 60 601989 中国重工 6,857,102.00 3.26 61 600686 金龙汽车 6,497,499.91 3.09 62 002644 佛慈制药 6,479,128.20 3.08 63 000898 鞍钢股份 6,287,316.00 2.99 64 000418 小天鹅A 6,286,313.67 2.99 65 000968 煤 气 化 6,285,229.07 2.99 66 002053 云南盐化 6,284,418.40 2.99 67 600039 四川路桥 6,196,018.00 2.95 68 000400 许继电气 6,098,743.00 2.90 69 600010 包钢股份 6,040,257.00 2.87 70 000043 中航地产 5,905,316.60 2.81 71 600373 中文传媒 5,883,984.60 2.80 72 000598 兴蓉环境 5,870,000.00 2.79 73 000037 深南电A 5,811,653.32 2.76 74 000488 晨鸣纸业 5,806,859.45 2.76 75 600332 白云山 5,698,961.40 2.71 76 603766 隆鑫通用 5,498,631.00 2.62 77 600406 国电南瑞 5,432,587.00 2.58 78 000338 潍柴动力 5,210,460.63 2.48 79 600660 福耀玻璃 5,203,781.50 2.48 80 002714 牧原股份 5,181,426.50 2.47 81 601899 紫金矿业 5,055,508.00 2.41 82 603993 洛阳钼业 5,010,979.61 2.38 83 000685 中山公用 4,999,705.00 2.38 84 600280 中央商场 4,999,511.80 2.38


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 56 85 600820 隧道股份 4,999,214.00 2.38 86 600594 益佰制药 4,994,357.64 2.38 87 002627 宜昌交运 4,961,695.60 2.36 88 600115 东方航空 4,778,117.20 2.27 89 000793 华闻传媒 4,622,217.00 2.20 90 601098 中南传媒 4,604,461.89 2.19 91 601006 大秦铁路 4,483,533.00 2.13 92 600153 建发股份 4,481,544.86 2.13 93 600519 贵州茅台 4,448,027.66 2.12 94 601808 中海油服 4,351,683.76 2.07 95 000063 中兴通讯 4,326,319.83 2.06 96 600795 国电电力 4,239,591.00 2.02 97 600027 华电国际 4,234,532.41 2.01 98 601566 九牧王 4,231,213.00 2.01 99 000027 深圳能源 4,211,822.40 2.00 注:" 买入 金额" 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600958 东方证券 50,638,544.30 24.09 2 000028 国药一致 43,503,715.10 20.70 3 002510 天汽模 40,525,386.08 19.28 4 601328 交通银行 40,203,310.61 19.13 5 002217 合力泰 37,257,925.47 17.73 6 002344 海宁皮城 35,444,905.34 16.86 7 600000 浦发银行 31,737,388.94 15.10 8 601288 农业银行 31,402,566.86 14.94 9 601318 中国平安 29,799,111.04 14.18


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 57 10 600019 宝钢股份 28,975,925.61 13.79 11 600535 天士力 27,826,456.44 13.24 12 000089 深圳机场 27,758,530.61 13.21 13 600486 扬农化工 27,551,472.26 13.11 14 002256 彩虹精化 25,553,170.80 12.16 15 002126 银轮股份 25,022,178.26 11.90 16 600028 中国石化 23,514,827.59 11.19 17 600420 现代制药 22,935,586.10 10.91 18 002556 辉隆股份 22,792,026.57 10.84 19 002048 宁波华翔 22,787,861.18 10.84 20 601688 华泰证券 22,421,102.40 10.67 21 000999 华润三九 21,178,695.17 10.08 22 000776 广发证券 20,428,464.99 9.72 23 601398 工商银行 19,954,358.92 9.49 24 600276 恒瑞医药 19,419,437.95 9.24 25 601601 中国太保 19,161,613.77 9.12 26 601818 光大银行 17,130,654.00 8.15 27 002284 亚太股份 16,595,540.36 7.90 28 002035 华帝股份 16,335,349.76 7.77 29 600030 中信证券 15,949,970.28 7.59 30 300314 戴维医疗 15,216,095.64 7.24 31 600038 中直股份 14,740,384.92 7.01 32 601166 兴业银行 13,776,610.00 6.55 33 000932 华菱钢铁 13,593,663.63 6.47 34 002385 大北农 13,568,614.00 6.46 35 002157 正邦科技 13,551,595.43 6.45 36 600844 丹化科技 13,109,760.70 6.24 37 600060 海信电器 13,106,811.50 6.24 38 601788 光大证券 12,636,660.00 6.01 39 600262 北方股份 12,465,857.00 5.93


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 58 40 000568 泸州老窖 12,197,655.22 5.80 41 601088 中国神华 12,178,769.04 5.79 42 600159 大龙地产 11,307,405.40 5.38 43 600348 阳泉煤业 10,950,293.17 5.21 44 000858 五 粮 液 10,803,526.31 5.14 45 600066 宇通客车 10,640,595.28 5.06 46 002644 佛慈制药 10,080,688.00 4.80 47 000908 景峰医药 9,942,607.01 4.73 48 300439 美康生物 9,679,262.00 4.60 49 000651 格力电器 8,298,983.07 3.95 50 603118 共进股份 8,290,397.32 3.94 51 600009 上海机场 7,979,059.33 3.80 52 000685 中山公用 7,807,006.30 3.71 53 002053 云南盐化 7,584,842.20 3.61 54 000402 金 融 街 7,573,372.09 3.60 55 300188 美亚柏科 7,545,217.00 3.59 56 300426 唐德影视 7,298,372.00 3.47 57 600048 保利地产 7,287,028.17 3.47 58 600686 金龙汽车 7,263,880.20 3.46 59 600820 隧道股份 7,254,787.84 3.45 60 002375 亚厦股份 7,081,349.65 3.37 61 601989 中国重工 7,064,642.73 3.36 62 002081 金 螳 螂 6,936,344.32 3.30 63 000418 小天鹅A 6,791,622.00 3.23 64 600883 博闻科技 6,762,985.70 3.22 65 002714 牧原股份 6,686,444.20 3.18 66 600039 四川路桥 6,667,190.60 3.17 67 000898 鞍钢股份 6,607,380.00 3.14 68 000400 许继电气 6,435,151.50 3.06 69 603789 星光农机 6,343,333.10 3.02


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 59 70 600280 中央商场 6,199,295.21 2.95 71 002745 木林森 6,103,191.15 2.90 72 603766 隆鑫通用 6,088,668.59 2.90 73 600373 中文传媒 6,088,508.04 2.90 74 600594 益佰制药 6,039,152.00 2.87 75 000043 中航地产 6,000,130.28 2.85 76 600010 包钢股份 5,320,613.00 2.53 77 002742 三圣特材 5,271,486.75 2.51 78 600406 国电南瑞 5,262,465.81 2.50 79 600660 福耀玻璃 5,231,388.96 2.49 80 603993 洛阳钼业 5,165,598.30 2.46 81 000338 潍柴动力 5,159,789.99 2.45 82 300394 天孚通信 4,983,635.77 2.37 83 603808 歌力思 4,970,473.92 2.36 84 601899 紫金矿业 4,920,549.55 2.34 85 601566 九牧王 4,748,089.42 2.26 86 000915 山大华特 4,708,720.05 2.24 87 000793 华闻传媒 4,561,970.04 2.17 88 601098 中南传媒 4,547,241.21 2.16 89 600153 建发股份 4,529,556.62 2.15 90 601808 中海油服 4,378,919.25 2.08 91 002483 润邦股份 4,363,087.60 2.08 92 601006 大秦铁路 4,359,905.98 2.07 93 600519 贵州茅台 4,332,922.68 2.06 94 000063 中兴通讯 4,276,831.01 2.03 95 002752 昇兴股份 4,250,400.00 2.02 96 600551 时代出版 4,235,155.00 2.01 注:" 卖出 金额" 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 60 买入股票的成本(成交)总额 1,458,719,070.09 卖出股票的收入(成交)总额 1,471,313,976.02 注:" 买入 股票 成本" 、" 卖 出股票 收入"均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考 虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,694,000.00 2.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 223,277,000.80 11.79 其中:政策性金融债 223,277,000.80 11.79 4 企业债券 115,735,219.00 6.11 5 企业短期融资券 903,211,000.00 47.71 6 中期票据 55,722,000.00 2.94 7 可转债(可交换债) 6,828,904.48 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,354,468,124.28 71.55 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 011599625 15中兴通讯 SCP001 1,000,000 100,390,000.0 0 5.30 2 018001 国开1301 600,080 60,014,000.80 3.17 3 088005 08国网债02 500,000 53,005,000.00 2.80 4 150207 15国开07 500,000 51,695,000.00 2.73 5 150309 15进出09 500,000 51,505,000.00 2.72 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 61 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 代码 名称 持仓量 (买 /卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF1601 沪深300 股指期 货1601 合约 75 82,638,000 .00 1,645,260. 00 IH1601 上证50股指期 货1601 合约 55 39,659,400 .00 936,000.00 IF1602 沪深300 股指期 货1602 合约 30 32,607,000 .00 -1,014,120 .00 IC1606 中证500 股指期 货1606 合约 17 22,444,080 .00 1,697,680. 00 IH1602 上证50股指期 货1602 合约 5 3,570,300. 00 -90,840.00 IC1601 中证500 股指期 货1601 合约 -7 -10,358,60 0.00 120,397.85 公允价值变动总额合计(元) 3,294,377.85 股指期货投资本期收益(元) 30,205,822.15 股指期货投资本期公允价值变动(元) 3,294,377.85 8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保 值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益 性、 流动性及风险特征, 通过资产配置、 品种 选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的 国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 62 整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会 批准。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的 前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前 十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,728,628.11 2 应收证券清算款 387,359.77 3 应收股利 - 4 应收利息 23,324,362.95 5 应收申购款 1,082,423.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 97,522,774.57 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 63 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 000028 国药一致 13,927,172.34 0.74 重大事项停牌 2 300443 金雷风电 12,675,219.12 0.67 新股锁定 3 300436 广生堂 7,891,977.42 0.42 新股锁定 4 000968 煤气化 7,038,193.89 0.37 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基 金份额持 有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 10,850 156,981.16 63,527,629.20 3.73% 1,639,717,925 .98 96.27% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,437,850.15 0.08% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 64 §10 开 放式基金份额变动 单位: 份 基金合同生效日(2011 年12月20日)基金份额总额 464,229,182.13 本报告期期初基金份额总额 209,333,592.75 本报告期基金总申购份额 2,481,864,753.65 减:本报告期基金总赎回份额 998,847,094.15 本报告期基金拆分变动份额 10,894,302.93 本报告期期末基金份额总额 1,703,245,555.18 注: 本基 金第 一个 保本 周 期的到 期期 间自2014 年12 月22日 ( 含) 起 至2014 年12月26 日 (含) 止, 第 一个保 本周 期到 期期 间结 束后和 第二 个保 本周 期开 始日之 间设 置过 渡期 ,过 渡期时 间自2014 年12 月 29日( 含) 起至2015 年1 月21日止 (含 ), 其中 ,2014 年12 月29 日( 含) 至2015 年1月20 日 (含 )为 过渡期 申购 的限 定期 限 , 过渡期 最后 一个 工作 日 (2015 年1 月21 日 ) 为 基金 份 额折算 日 , 折 算后 基金 份额净 值调 整为1.00 元。 基金份 额折 算日 的下 一个 工作日 为第 二个 保本 周期 的起始 日, 保本 周期三 年,第 二个 保本 周期 自2015 年1月22日至2018 年1月22日止。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 报告期内,基金管理人的重大人事变动如下: 1 、袁野先生自2015年9月9日起任管理人副总经理。 2 、袁野先生自2015年10月19日起兼任国投瑞银资本副总经理。 另, 刘纯亮先生自2016年2月3日起不再任管理人总经理, 王彬女士接任管理人总经 理;包爱丽女士自2016 年2月3日起不再任管理人副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生变化。


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 65 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 报告期内本基金未更换会计师事务所, 普 华永道中天会计师事务所有限公司已为本 基金连续提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 1,496,486,248.55 52.31% 1,367,731.13 50.32% 平安证券 1 1,364,549,979.72 47.69% 1,245,577.87 45.83% 11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占债券 成交总额比 例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 中信证券 207,114,096.78 96.21% 6,896,000,000.00 100.00% 平安证券 8,162,169.59 3.79% - - 注:1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券 经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用 交易单 元的 选择 标准, 由 研究部、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。 根据董 事会 授权 ,由 公司 执行委 员会 批准 。 2、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 权证 交易 。 3、本 基金 本 报 告期 租用 证 券公司 交易 单元 未发 生变 更。 11.8 其他重大事件


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 66 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于本基金暂停申购 (含转换转 入、定期定额投资)业务的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-01-06 2 关于本基金转入下一保本周期过 渡期折算结果及进入下一保本周 期的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-01-23 3 关于本基金恢复申购、赎回(含 定期定额投资及转换)业务的公 告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-02-27 4 关于旗下基金调整交易所固定收 益品种估值方法的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-03-31 5 关于本基金持有的方大炭素进行 估值调整的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-05-22 6 关于网上直销转账汇款买基金减 免认、申购费的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-06-01 7 关于公司、高管及基金经理投资 旗下基金相关事宜的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-07-06 8 关于本基金持有的广生堂进行估 值调整的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-07-10 9 关于本基金持有的景峰医药进行 估值调整的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-07-14 10 关于基金行业高级管理人员变更 的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-09-10


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 67 11 关于本基金持有的润邦股份进行 估值调整的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-10-13 12 关于本基金持有的国药一致进行 估值调整的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-10-22 13 关于公司董事、监事、高级管理 人员以及其他从业人员在子公司 兼职的公告 《证券时报》 2015-10-24 14 关于网上直销转账汇款买基金减 免认、申购费的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-12-26 15 关于指数熔断实施期间调整旗下 相关基金开放时间的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2015-12-31 §12 备 查文件目录 12.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2011]1638 号) 《关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金备案确认的函》 (基金部函[2011]994号) 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息 公告原文 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2015 年年度报告原文 12.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46层 存放网址:http://www.ubssdic.com


国投瑞 银瑞 源保 本混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告 68 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:400-880-6868 国投瑞银 基金管理有限公司 二〇一六 年三月二十八日