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海富新内C(002172)

海富新内:2015年年度报告查看PDF公告

海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年三月二十八日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 2 页 共 72 页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 3 页 共 72 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录........................................................................................................................................2 1.1 重要提示...........................................................................................................................................2 §2 基金简介....................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...................................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4 信息披露方式...................................................................................................................................7 2.5 其他相关资料...................................................................................................................................7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................11 3.3 过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................14 §4 管理人报告..............................................................................................................................................14 4.1 基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................14 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16 §5 托管人报告..............................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16 §6 审计报告..................................................................................................................................................17 §7 年度财务报表..........................................................................................................................................17 7.1 资产负债表.....................................................................................................................................17 7.2 利润表.............................................................................................................................................21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................23 7.4 报表附注.........................................................................................................................................26 §8 投资组合报告..........................................................................................................................................87 8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................87 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................89 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................98 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................99 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................100 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...............................102 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...................103 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................103 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...............................103海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 4 页 共 72 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................104 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................105 8.12 投资组合报告附注.....................................................................................................................106 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................................108 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................108 9.2 期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................110 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................................................111 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...........................................................................................112 §10 开放式基金份额变动..........................................................................................................................114 §11 重大事件揭示......................................................................................................................................115 11.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................115 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................115 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................115 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................115 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................115 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................115 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................115 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................117 §12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................119 §13 备查文件目录......................................................................................................................................119 13.1 备查文件目录.............................................................................................................................119 13.2 存放地点.....................................................................................................................................119 13.3 查阅方式.....................................................................................................................................119海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 5 页 共 72 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 海富通新内需混合 基金主代码 519130 交易代码 519130 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,031,366,502.99 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 下属分级基金的交易代码 519130 002172 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,031,365,865.57 份 637.42 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的 热点行业中,精选具有良好成长性及基本面的股票进 行积极投资,同时利用灵活的资产配置,力争实现基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首 先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周 期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据 投资时钟判断大致的行业配置;其次结合证券市场趋 势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,从而 做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体 构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲 线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数×50 %+上证国债指数×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 6 页 共 72 页 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 奚万荣 洪渊 联系电话 021-38650891 010-66105799 信息披露 负责人 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37层 北京市西城区复兴门内大街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 张文伟 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永 道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 7 页 共 72 页 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2015 年 2014 年 11 月 27 日(基金合同 生效日)至 2014 年 12 月 31 日 3.1.1 期间数据和 指标 海富通新内需 混合 A 海富通新内需 混合 C 海富通新内需 混合 A 海富通新内需 混合 C 本期已实现收益 162,362,178.22 0.83 84,294,883.75 - 本期利润 114,043,789.12 1.02 135,929,683.93 - 加权平均基金份额 本期利润 0.0596 0.0088 0.2238 - 本期加权平均净值 利润率 4.38% 0.63% 20.24% - 本期基金份额净值 增长率 13.75% 0.14% 22.20% - 2015 年末 2014 年末 3.1.2 期末数据和指 标 海富通新内需 混合 A 海富通新内需 混合 C 海富通新内需 混合 A 海富通新内需 混合 C 期末可供分配利润 402,107,007.92 248.33 84,294,883.75 - 期末可供分配基金 份额利润 0.3899 0.3896 0.1376 - 期末基金资产净值 1,433,472,873.4 9 885.75 748,429,358.93 - 期末基金份额净值 1.390 1.390 1.222 - 2015 年末 2014 年末 3.1.3 累计期末指标 海富通新内需 混合 A 海富通新内需 混合 C 海富通新内需 混合 A 海富通新内需 混合 C 基金份额累计净值 增长率 39.00% 0.14% 22.20% - 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 8 页 共 72 页 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金自 2015 年 12 月 17 日起,根据收费模式的不同,将基金分为 A 类和 C 类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.海富通新内需混合 A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.87% 0.09% 9.68% 0.87% -8.81% -0.78% 过去六个 月 1.46% 0.09% -6.60% 1.32% 8.06% -1.23% 过去一年 13.75% 1.03% 9.96% 1.23% 3.79% -0.20% 自基金合 同生效起 至今 39.00% 1.43% 23.18% 1.22% 15.82% 0.21% 2.海富通新内需混合 C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合 同生效起 至今 0.14% 0.03% 2.65% 1.04% -2.51% -1.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通新内需混合 A (2014 年 11 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 9 页 共 72 页 2.海富通新内需混合 C (2015 年 12 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本 基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中 规定的各项比例。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 10 页 共 72 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 1.海富通新内需混合 A 注:图中列示的 2014 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 27 日(基 金合同生效日)起至 12 月 31 日止计算。 2.海富通新内需混合 C海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 11 页 共 72 页 注:本基金自 2015 年 12 月 17 日起增加 C 类份额,图中列示的 2015 年度基金净值增 长率自 12 月 17 日起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通新内需混合 A: 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 - - - - - 2、海富通新内需混合 C: 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备注 2015 年 - - - - - 合计 - - - - - 注:本基金过去二年未发生利润分配的情况。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股 公司 ” )于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 12 月 31 日,本基金管理人共 管理 31 只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富 通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 12 页 共 72 页 证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投 资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资 基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证 券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富 通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周 期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富 通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海 富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债 券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券 型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法 对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 顾晓飞 本基金 的基金 经理; 海富通 风格优 势混合 基金经 理;海 富通国 策导向 混合基 金经理 2014-11-27 - 7 年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。2008 年 5 月 至 2010 年 6 月任天隼投 资咨询管理有限公司研究 员,2010 年 6 月至 2011 年 7 月任天治基金 管理有限公司研究员, 2011 年 8 月至 2011 年 10 月任东吴基金管理有 限公司研究员,2011 年 10 月至 2014 年 7 月任国 泰基金管理有限公司研究 员及基金经理助理,海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 13 页 共 72 页 2014 年 8 月加入海富通 基金管理有限公司。 2014 年 8 月至 2016 年 2 月任海富通国策导向混 合基金经理。2014 年 12 月至 2016 年 2 月兼任 海富通新内需混合和海富 通风格优势混合基金经理。 陈甄璞 本基金 的基金 经理; 海富通 阿尔法 对冲混 合基金 经理; 海富通 养老收 益混合 基金经 理 2015-04-29 - 7 年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。1999 年 6 月 至 2001 年 3 月任职于复 旦金仕达计算机有限公司, 2001 年 3 月至 2004 年 3 月任职于东方证券股份 有限公司,2004 年 3 月 至 2007 年 1 月任职于复 旦金仕达计算机有限公司, 2007 年 1 月至 2008 年 5 月任职于 IBM 中国有限 公司,2008 年 5 月加入 海富通基金管理有限公司, 历任量化分析师、投资经 理。2014 年 11 月起任海 富通阿尔法对冲混合基金 基金经理。2015 年 4 月 起兼任海富通养老收益混 合和海富通新内需混合基海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 14 页 共 72 页 金经理。2016 年 1 月起 兼任海富通东财大数据混 合基金经理。 谈云飞 本基金 的基金 经理; 海富通 季季增 利理财 债券基 金经理; 海富通 稳健添 利债券 基金经 理;海 富通现 金管理 货币基 金经理 2015-04-29 - 10 年 硕士,持有基金从业人员 资格证书。2005 年 4 月 至 2014 年 6 月就职于华 宝兴业基金管理有限公司, 曾任产品经理、研究员、 专户投资经理 、基金经 理助理,2014 年 6 月加 入海富通基金管理有限公 司。2014 年 7 月至 2015 年 10 月任海富通现 金管理货币基金经理。 2014 年 9 月起兼任海富 通季季增利理财债券基金 经理。2015 年 1 月起兼 任海富通稳健添利债券基 金经理。2015 年 4 月起 兼任海富通新内需混合基 金经理。2016 年 2 月起 兼任海富通货币基金经理。 刘石开 本基金 的基金 经理助 理;海 富通养 老收益 混合基 金经理 助理; 海富通 领先成 长混合 2015-05-11 2015-12- 18 6 年 硕士,持有基金从业人员 资格证书,历任银联商务 有限公司业务管理部数据 分析员,长江证券股份有 限公司金融衍生产品部金 融工程师,2011 年 6 月 加入海富通基金管理有限 公司,任权益投资部数量 分析研究员。2014 年海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 15 页 共 72 页 基金经 理助理; 海富通 阿尔法 对冲混 合基金 经理助 理 12 月至 2015 年 12 月任 海富通领先成长混合、海 富通阿尔法对冲混合基金 经理助理。2015 年 3 月 至 2015 年 12 月兼任海富 通养老收益混合基金经理 助理。2015 年 5 月至 2015 年 12 月兼任海富通 新内需混合基金经理助理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于 2016 年 2 月 26 日发布公告,自 2016 年 2 月 25 日起,顾晓飞先生不再担 任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资 信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资 交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风 险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控, 保证公平交易制度的执行和实现。 4.3.2 公平交易制度的执行情况海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 16 页 共 72 页 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环 节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证 公平交易制度的执行和实现。 报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、 3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献 度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明, 报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发 生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年 A 股年线犹如一把正挂的利剑,刺痛了每一个投资者的心。 在 A 股历史中,2015 年注定是不平凡的一年,一、二季度,股指单边向上,直冲 5178.19 高点;三季度在去杠杆压力下,市场恐怖下跌,千股涨停后又现千股跌停,创 下全年 2850.71 低点;四季度,市场热点密集轮动,三个月上证综指上涨 15.93%,深 证成指上涨 26.80%。 虽然,2015 年全年市场形势严峻,投资者被“过山车” 式的上涨下跌“颠”的晕眩。但 2015 年投资者只要自始至终坚持,还是能收获不错的收益。央行 5 次降息降准,市场 流动性宽裕,再加上“ 资产荒” ,使得 2015 全年股票市场有不俗表现。 全年来看,上证综指上涨 9.41%,报收 3539.18 点。深证成指上涨 14.98%,报收 12664.89 点。而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好,中小板指全年上 涨 53.70%,报收 8393.83 点。创业板指全年上涨 84.41%,报收 2714.5 点。 就中信证券行业指数来看,传媒、计算机、轻工制造、通信、机械、电子元器件等 涨幅都翻了一番。而传统行业,诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后,不足 10%。互联网营销、虚拟现实、智能电视等概念涨幅在两倍以上,次新股、网络游戏、 网络安全、大数据、工业 4.0 等概念涨幅在一倍以上。 2015 年上半年股市有一波显著的上涨行情,本基金积极参与上涨机会,同时注重 防范波动风险,重点投资金融与建筑等大盘股。5 月底考虑到市场风险较大,本基金以 参与 IPO 新股申购为主要投资策略,同时兼顾一定的流动性,并在严格控制较低股票海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 17 页 共 72 页 仓位的前提下,积极抓住较稳定的股票投资机会。 从债市看,2015 年经济基本面总体疲弱,在三期叠加的大背景下经济增速出现放 缓,工业、投资等多项经济数据屡屡创下近年来的新低。而随着全球通缩风险蔓延、 大宗商品下跌,2015 全年的通胀率一直处于一个较低的水平。在这种情况下政府一方 面促转型调结构,提出了供给侧改革的思路,加快经济出清,另一方面也依旧显现出 较强的稳增长意愿。首先,货币政策持续宽松,全年央行共实施了五次降准和五次降 息,并持续通过 SLF、MLF 等定向手段向市场注入流动性。具体来看 2015 年存款准备 金率共下调了 300BP,一年期贷款利率从去年底的 6%下调至目前的 4.75%,一年期存 款利率从 2.75%下调至目前的 1.5%,同时打开浮动区间,形式上完成了利率市场化。 其次,财政政策也积极发力,2015 年赤字率目标由 14 年的 2.1%提升至 2.3%,并推出 万亿地方债置换以及千亿专项金融债,希望拉动投资回升。宽货币和宽财政起到了一 定的托底效果,但也受到一定制约,比如资金向实体传导不畅、地方财政和杠杆约束 等问题,经济企稳仍需时日。 在此背景下,15 年债券市场延续了牛市行情,一方面资金利率得益于货币宽松总 体保持低位平稳,下半年 7 天回购利率始终平稳维持 2.5%左右水平,另一方面 6 月份 以后股市断崖式回落,市场风险偏好急剧下降,大量资金涌入债市,带动利率债、信 用债收益率大幅下行,期限利差和信用利差均迅速收窄。总体看全年 1 年期国债收益 率下行 96BP,10 年国债收益率下行 80BP ,突破了自 08 年以来的历史低位,期限利差 先扩后窄。而信用债在钱多缺资产的格局下表现更为出色,各评级、各期限品种全年 都有 100BP 以上的下行幅度,尤其是在经济下行信用风险加大的情况下中短久期、中 高评级信用债成为市场追捧对象,信用利差被压缩至历史低位,城投债也因为地方债 置换安全度提高而投资情绪回暖。转债方面,一至五月转债受股市推动大幅上涨,众 多个券纷纷触发赎回退市,转债稀缺性进一步推升估值,然而六月股市剧烈震荡,转 债在正股和估值双重压力下急剧下跌,归还了年初以来累积的回报,虽然四季度股市 虽有反弹,但转债受制于高估值弹性严重不足,全年中证转债指数跌 26.5%。 本基金一季度未参与债券方面的投资,二季度本基金债券部分主要根据新股申购的 节奏管理组合流动性,非打新期间操作以存款和配置短期短融为主。三季度 IPO 暂停 后,本基金大部分资金仅作流动性管理,逐步配置一定比例的存款和短期债券,在维 持流动性的同时尽量提高收益。12 月底 IPO 重启后,本基金继续积极参与打新。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,海富通新内需混合 A 基金净值增长率为 13.75%,同期业绩比较基准收 益率为 9.96%,基金净值跑赢业绩比较基准 3.79 个百分点。海富通新内需混合 C 基金 净值增长率为 0.14%,同期业绩比较基准收益率为 2.65%,基金净值跑输业绩比较基准 2.51 个百分点。基金净值跑输业绩比较基准的主要原因在于本基金以参与新股申购为 主要投资策略,绝大部分的资金都用于新股申购,股票仓位非常低。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 18 页 共 72 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年,我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、复杂多变的国际国内环境。 站在国际视角,2016 年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、美国进入加息周期 的第一年,不同经济体的经济周期存在差异,国际资本流动预计将出现显著变化。从 国内经济发展看,2016 年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结 构性改革的攻坚之年;供给侧改革作为新一年的政策重点,有望重塑中国经济竞争力。 同时,短期也可能带来意外的阵痛和风险,比如债务违约率可能在局部快速提升、淘 汰落后产能导致失业率上升等问题。在全新形势下,我们对中国经济的长期走势充满 信心,也对短期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。 从证券市场来看,目前 A 股市场整体估值不贵,但是结构性差异较大,低估值与 高估值并存。同时,A 股市场本身制度环境的变化也给市场走势增添变数,注册制的 推出、大股东减持规则的变化、上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致 A 股市场中长期估值中枢的改变。考虑到当前国内经济所面临的困难局面、国际市场 的复杂格局以及中国资本市场自身的不断演变,我们认为 2016 年 A 股投资操作将面临 较大的难度,应调低基金投资的预期收益。新的一年,我们将根据形势变化适当调整 投资研究的重心,提升对宏观经济与全球市场的关注,并注意跳出前几年一直沿用的 盈利模式和惯性思维框架,积极关注新形势、新机遇和新风险。在认清困难形势的同 时,我们认为还应积极寻找结构性机会。一方面,供给侧改革将改善产能过剩行业的 竞争格局,龙头公司有望从中受益从而提升投资价值;另一方面,在市场波动中顺应 中国经济转型方向的成长股也会有被错杀的机会,在合适的价格上买入优质成长股也 将是我们的主要策略之一。 展望 2016A 股将迎来新 IPO 政策下的首批新股发行,同时会对注册制的具体实施 办法细则给予明确。本基金的投资思路将以保本投资为主,同时继续积极参与新股申 购,努力抓住股票的结构性上涨波段,严格控制股票仓位,尽可能增强债券收益,争 取为持有人提供稳定收益。 从债市看,当前经济仍未出现明显的见底信号,总需求不振,而供给端改革的作用 短期难以体现,明年上半年可能出现工业增长、工业产能以及固定资产投资的进一步 下行。但是,明年传统的稳增长政策尤其是积极财政政策可能会有所加码,下半年经 济或许能逐步企稳,需待观察。 货币政策方面,目前利率市场化几近收官,降息政策边际效应递减,央行开始逐步 构建一个适应新经济和金融环境的货币政策框架:从数量型调控转为价格型调控、从 存贷款基准利率调控转变为利率走廊调控,在利率、汇率、金融稳定等多目标管理下 明年货币政策难以出现大幅放水但也难以转向,总体仍会维持平稳和适度宽松,降准 的空间会大于降息。 在这种环境下,我们对明年债市保持谨慎乐观,基本面和资金面因素对债市仍相对 有利,限制收益率出现大幅上行的可能,但明年财政发力带来的挤出效应、宽货币转 向宽信用可能性加大,也会制约收益率下行的速度和空间,因此明年债市可能呈现区海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 19 页 共 72 页 间波动的特性。此外,股市和汇市的变化仍是最大的不确定因素,两者影响了国内和 国际的资金的分配和流向,对债市形成阶段性扰动,尤其是目前贬值压力加大,需要 保持密切关注。 下一年度,本基金债券部分主要是根据新股申购的节奏管理组合流动性。积极配置 存款、短期债券等流动性管理工具,提高组合收益率。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015 年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过现场检查、 系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作,强化对基金运作和公司运营 的合规性监察,督促业务部门不断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察 稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面: 一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。 公司针对上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 中所提出的问题,重点参照《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管 理公司内部控制指导意见》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》以及公司 内部相关规定全面开展内部控制梳理工作。本报告期内,公司已经完成了决定书中所 指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。公司整改期于 2015 年 8 月 10 日 正式结束,公司自该日起可以正常上报基金产品。后续工作中,公司将牢记这次“老鼠 仓”事件的教训,时刻铭记“ 三条底线” 的规定,继续加强员工的培训和再培训,坚决杜 绝类似违规事件再次发生。此外,监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求, 对内部制度和流程进行更新,为公司业务开展提供有效的制度保障,并及时更新合规 注意事项卡,以强化岗位职责,满足业务发展和相关法规要求,为基金持有人谋求最 大利益提供有力的保障。 二、加强对公司和基金日常运作的合规审核 本报告期内,监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据,对公司和基金日 常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核,确保了基金运作的诚信和合 法合规性。本报告期内,公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营 等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核,公司对投资交易、客户服务 体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业 务流程予以了完善;同时强化了现有规章制度的执行力度,并很好的落实了相关建议。 三、有效推进反洗钱工作 本报告期内,监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点,根据已按法规要求建立 的客户洗钱风险评估指标体系,牵头完成反洗钱系统的升级改造。同时还按照法规规 定,定期登陆反洗钱系统,对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核,并按时向中海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 20 页 共 72 页 国反洗钱监测分析中心报送相关数据。 四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念 本报告期内,监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资,持续不断和投资 者进行沟通,通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作,努力倡导“理性选择、 幸福投资”的投资理念,培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大 基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习,开展内控培训,培养员工的风险防范意识。 本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读,并提供给全体员 工学习,同时定期对全体员工进行内控培训,剖析风险案例。通过培训,员工的合规 意识有所增强,主动控制业务风险的积极性也得到了提高。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,维护和保 障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,进一步 提高监察工作的科学性和有效性,切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经 验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责 制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关 托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告, 以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托管人报告海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 21 页 共 72 页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015 年,本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金的托 管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格 的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守 了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2016)第 20273 号 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:: 我们审计了后附的海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“海富通新 内需混合基金”) 的财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的资产负债 表、2015 年度和 2014 年 11 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止期间的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是海富通新内需混合基金 的基金管理人海富通基金管理 有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证 券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 22 页 共 72 页 6.2 注册会计师的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中 国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的 内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为,上述海富通新内需混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制,公允反映了海富通新内需混合基金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度和 2014 年 11 月 27 日(基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)





中国注册会计师


陈玲


胡逸嵘 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 2016-03-24 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 23 页 共 72 页 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 67,086,952.00 79,045,501.73 结算备付金 796,123,587.66 0.00 存出保证金 232,861.61 0.00 交易性金融资产 7.4.7.2 80,553,076.75 670,601,062.94 其中:股票投资 53,770,398.75 670,601,062.94 基金投资 - - 债券投资 26,782,678.00 0.00 资产支持证券投资 - 0.00 贵金属投资 - 0.00 衍生金融资产 7.4.7.3 - 0.00 买入返售金融资产 7.4.7.4 489,481,734.22 0.00 应收证券清算款 569,424.80 1,736,879.68 应收利息 7.4.7.5 2,149,441.53 16,437.78 应收股利 - 0.00 应收申购款 - 0.00 递延所得税资产 - 0.00 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,436,197,078.57 751,399,882.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - 0.00 交易性金融负债 - 0.00 衍生金融负债 7.4.7.3 - 0.00 卖出回购金融资产款 - 0.00 应付证券清算款 - 0.00 应付赎回款 - 0.00 应付管理人报酬 1,561,651.87 978,312.32 应付托管费 325,344.12 163,052.07 应付销售服务费 - 0.00 应付交易费用 7.4.7.7 421,323.34 1,793,296.31 应交税费 - 0.00 应付利息 - 0.00海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 24 页 共 72 页 应付利润 - 0.00 递延所得税负债 - 0.00 其他负债 7.4.7.8 415,000.00 35,862.50 负债合计 2,723,319.33 2,970,523.20 所有者权益: - - 实收基金 7.4.7.9 1,031,366,502.99 612,499,675.00 未分配利润 7.4.7.10 402,107,256.25 135,929,683.93 所有者权益合计 1,433,473,759.24 748,429,358.93 负债和所有者权益总计 1,436,197,078.57 751,399,882.13 注:1. 报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额总额 1,031,366,502.99 份,其中 A 类 基金份额总额 1,031,365,865.57 份,基金份额净值 1.390 元;C 类基金份额总额 637.42 份,基金份额净值 1.390 元。于 2014 年 12 月 31 日,基金份额总额 612,499,675.00 份,基金份额净值 1.222 元。 2. 本财务报表的实际编制期间为 2015 年度和 2014 年 11 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 11 月 27 日 (基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 162,351,335.86 139,884,783.31 1.利息收入 37,315,227.06 177,657.30 其中:存款利息收入 7.4.7.11 27,442,113.27 111,279.30 债券利息收入 2,782,888.66 0.00 资产支持证券利息收入 - 0.00 买入返售金融资产收入 7,090,225.13 66,378.00 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 136,909,496.45 88,072,325.83 其中:股票投资收益 7.4.7.12 136,328,167.90 88,072,325.83海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 25 页 共 72 页 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 149,030.43 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 0.00 股利收益 7.4.7.16 432,298.12 - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -48,318,388.91 51,634,800.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 36,445,001.26 - 减:二、费用 48,307,545.72 3,955,099.38 1.管理人报酬 36,564,382.00 978,312.32 2.托管费 6,376,932.13 163,052.07 3.销售服务费 - 0.00 4.交易费用 7.4.7.19 4,939,479.05 2,777,466.49 5.利息支出 266.23 0.00 其中:卖出回购金融资产支出 266.23 0.00 6.其他费用 7.4.7.20 426,486.31 36,268.50 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 114,043,790.14 135,929,683.93 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 114,043,790.14 135,929,683.93 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 612,499,675.00 135,929,683.93 748,429,358.93海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 26 页 共 72 页 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 114,043,790.14 114,043,790.14 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”填列) 418,866,827.99 152,133,782.18 571,000,610.17 其中:1.基金申购款 7,792,900,273.04 2,764,341,328.78 10,557,241,601.82 2.基金赎回款 -7,374,033,445.05 -2,612,207,546.60 -9,986,240,991.65 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,031,366,502.99 402,107,256.25 1,433,473,759.24 上年度可比期间 2014 年 11 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 612,499,675.00 - 612,499,675.00 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 135,929,683.93 135,929,683.93 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - -海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 27 页 共 72 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 612,499,675.00 135,929,683.93 748,429,358.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘颂,主管会计工作负责人:陶网雄,会计机构负责人:胡正万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管 理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2014]479 号《关于核准海富通新内需灵活 配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 612,311,169.88 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 普华永道中天验字(2014)第 713 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 11 月 27 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 612,499,675.00 份基金份额,其中认购资金利息 折合 188,505.12 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金 托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改 基金合同的公告》,自 2015 年 12 月 17 日起,本基金根据赎回费用与销售服务费收取 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人赎回时收取较高赎回费用的称为 A 类基金份额;在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服 务费的称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,并分别计算基金份 额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比 例为:基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%~95%,现金、债券、货币市场工具 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~100%,其中,持有 的全部权证市值占基金资产净值的 0%~3%,在每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 28 页 共 72 页 计不低于基金资产净值的 5%。本基金将 80%以上的非现金基金资产投资于受益内需增 长的公司发行的股票和债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为: MSCIChinaA 指数×50%+上证国债指数×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批 准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中 国证券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附 注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 年度和 2014 年 11 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止 期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度和 2014 年 11 月 27 日(基金合同 生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2015 年度和 2014 年 11 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 29 页 共 72 页 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应 付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交 易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确 认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定 公允价值。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 30 页 共 72 页 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前 公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使 用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的 金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未 实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的 净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认 为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 31 页 共 72 页 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实 现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的 组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两 个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分 部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估 值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 32 页 共 72 页 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外) ,按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价 值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外), 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证 指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及 其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计 算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 33 页 共 72 页 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 活期存款 67,086,952.00 79,045,501.73 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计 67,086,952.00 79,045,501.73 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 49,879,293.42 53,770,398.75 3,891,105.33 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 27,357,372.06 26,782,678.00 -574,694.06 银行间市场 - - - 债券 合计 27,357,372.06 26,782,678.00 -574,694.06 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 77,236,665.48 80,553,076.75 3,316,411.27 上年度末 2014 年 12 月 31 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 618,966,262.76 670,601,062.94 51,634,800.18 贵金属投资-金交所 - - -海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 34 页 共 72 页 黄金合约 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 618,966,262.76 670,601,062.94 51,634,800.18 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 489,481,734.22 - 合计 489,481,734.22 - 上年度末 2014 年 12 月 31 日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 72,009.72 16,437.78海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 35 页 共 72 页 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 330,449.91 - 应收债券利息 1,544,729.10 - 应收买入返售证券利息 202,148.00 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 104.80 - 合计 2,149,441.53 16,437.78 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 415,775.67 1,793,296.31 银行间市场应付交易费用 5,547.67 - 合计 421,323.34 1,793,296.31 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 415,000.00 35,862.50 合计 415,000.00 35,862.50 7.4.7.9 实收基金 海富通新内需混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 36 页 共 72 页 基金份额(份) 账面金额 上年度末 612,499,675.00 612,499,675.00 本期申购 7,792,899,635.62 7,792,899,635.62 本期赎回(以“-”号填列) -7,374,033,445.05 -7,374,033,445.05 本期末 1,031,365,865.57 1,031,365,865.57 海富通新内需混合 C 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 本期申购 637.42 637.42 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 637.42 637.42 注:1. 申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2. 本基金自 2014 年 10 月 27 日至 2014 年 11 月 21 日止期间公开发售,共募集有效 净认购资金 612,311,169.88 元。根据《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 121,619.31 元在本基 金成立后,折算为 188,505.12 份基金份额,划入基金份额持有人账户。 3. 根据《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金 于 2014 年 11 月 27 日(基金合同生效日)至 2015 年 1 月 6 日止期间暂不向投资人开放 基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自 2015 年 1 月 7 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 海富通新内需混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 37 页 共 72 页 上年度末 84,294,883.75 51,634,800.18 135,929,683.93 本期利润 162,362,178.22 -48,318,389.10 114,043,789.12 本期基金份额交易产生 的变动数 189,608,811.72 -37,475,276.85 152,133,534.87 其中:基金申购款 3,021,020,075.43 -256,678,993.96 2,764,341,081.47 基金赎回款 -2,831,411,263.71 219,203,717.11 -2,612,207,546.60 本期已分配利润 0.00 0.00 0.00 本期末 436,265,873.69 -34,158,865.77 402,107,007.92 海富通新内需混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 0.83 0.19 1.02 本期基金份额交易产生 的变动数 268.60 -21.29 247.31 其中:基金申购款 268.60 -21.29 247.31 基金赎回款 0.00 0.00 0.00 本期已分配利润 0.00 0.00 0.00 本期末 269.43 -21.10 248.33 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年11月27日(基金合 同生效日)至2014年12月 31日 活期存款利息收入 7,602,639.33 111,279.30 定期存款利息收入 14,704,583.34 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,937,763.38 - 其他 197,127.22 - 合计 27,442,113.27 111,279.30 7.4.7.12 股票投资收益海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 38 页 共 72 页 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年11月27日(基金合 同生效日)至2014年12月 31日 卖出股票成交总额 1,983,097,829.90 751,408,843.09 减:卖出股票成本总额 1,846,769,662.00 663,336,517.26 买卖股票差价收入 136,328,167.90 88,072,325.83 7.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年11月27日(基金 合同生效日)至2014年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 668,469,056.27 - 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 665,051,853.39 - 减:应收利息总额 3,268,172.45 - 买卖债券差价收入 149,030.43 - 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年11月27 日(基金合同 生效日)至2014 年12月31日 股票投资产生的股利收益 432,298.12 - 基金投资产生的股利收益 - -海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 39 页 共 72 页 合计 432,298.12 - 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年11月27 日(基金合同 生效日)至2014 年12月31日 1.交易性金融资产 -48,318,388.91 51,634,800.18 ——股票投资 -47,743,694.85 51,634,800.18 ——债券投资 -574,694.06 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -48,318,388.91 51,634,800.18 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年11月27日(基金合同生 效日)至2014年12月31日 基金赎回费收入








35,010,333.53 - 基金转换费收入 1,434,667.73 - 合计 36,445,001.26 - 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入 转出基金的基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 上年度可比期间 2014年11月27日(基金合同生效海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 40 页 共 72 页 31日 日)至2014年12月31日 交易所市场交易费用 4,934,414.05 2,777,466.49 银行间市场交易费用 5,065.00 - 合计 4,939,479.05 2,777,466.49 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年11月27日(基金合同生 效日)至2014年12月31日 审计费用 109,137.50 5,862.50 信息披露费 300,000.00 30,000.00 债券托管账户维护费 6,000.00 - 其他 100.00 400.00 银行划款手续费 11,248.81 6.00 合计 426,486.31 36,268.50 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机 构 法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 41 页 共 72 页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年11月27日(基金 合同生效日)至2014年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 36,564,382.00 978,312.32 其中:支付销售机构的客户维护 费 3,080,291.69 614,210.94 注:1.根据海富通于 2014 年 10 月 23 日发布的《海富通新内需灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定,支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 每日计提,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 2.根据 2015 年 8 月 28 日发布的《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金下调 管理费率并修改基金合同的公告》,本基金管理费率由 1.5%变更为 1.2%,计提及支付 方式不变,自 2015 年 9 月 1 日起生效。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 上年度可比期间 2014年11月27日(基金海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 42 页 共 72 页 12月31日 合同生效日)至2014年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,376,932.13 163,052.07 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产 净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年11月27日(基金合同生 效日)至2014年12月31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 67,086,952.00 7,602,639.33 79,045,501.73 111,279.30 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期本基金投资了基金托管人中国工商银行股份有限公司发行的股票。该项投 资履行了相关的审批流程,不存在利益输送。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 43 页 共 72 页 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002707 众信旅 游 2015-11- 16 重大资产 重组 52.62 2016- 0315 47.36 12,209 523,592.83 642,437.58 - 300038 梅泰诺 2015-12- 16 重大资产 重组 56.68 - - 5,000 204,250.00 283,400.00 - 300323 华灿光 电 2015-12- 29 重大事项 10.18 2016-01- 04 10.20 20,100 200,760.00 204,618.00 - 300326 凯利泰 2015-09- 24 重大资产 重组 21.80 2016-01- 22 23.98 14,594 297,115.27 318,149.20 - 600749 西藏旅 游 2015-11- 30 重大资产 重组 23.62 - - 9,800 210,279.00 231,476.00 - 601137 博威合 金 2015-12- 21 重大事项 24.85 2016-02- 29 22.37 7,200 196,053.00 178,920.00 - 002530 丰东股 份 2015-06- 08 重大资产 重组 14.99 2016-01- 25 21.34 31,900 607,451.00 478,181.00 - 注:本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影 响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准 复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 相对收益高、风险适中” 的风险收海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 44 页 共 72 页 益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会, 负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控 制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风险委员会制定的各项 风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管 理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部 和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目 标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化 报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查 和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券(2014 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 45 页 共 72 页 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在 市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请 的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通 受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净 值的 10% ,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,因此除附 注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以 合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2015 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 46 页 共 72 页 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 67,086,952.00 - - - 67,086,952.00 结算备付金 796,123,587.66 - - - 796,123,587.66 存出保证金 232,861.61 - - - 232,861.61 交易性金融资产 26,782,678.00 - - 53,770,398.75 80,553,076.75 买入返售金融资产 489,481,734.22 - - - 489,481,734.22 应收证券清算款 - - - 569,424.80 569,424.80 应收利息 - - - 2,149,441.53 2,149,441.53 资产总计 1,379,707,813.49 - - 56,489,265.08 1,436,197,078.57 负债 应付管理人报酬 - - - 1,561,651.87 1,561,651.87 应付托管费 - - - 325,344.12 325,344.12 应付交易费用 - - - 421,323.34 421,323.34 其他负债 - - - 415,000.00 415,000.00 负债总计 - - - 2,723,319.33 2,723,319.33 利率敏感度缺口 1,379,707,813.49 - - 53,765,945.75 1,433,473,759.24 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 79,045,501.73 - - - 79,045,501.73 交易性金融资产 - - - 670,601,062.94 670,601,062.94 应收证券清算款 - - - 1,736,879.68 1,736,879.68 应收利息 - - - 16,437.78 16,437.78 资产总计 79,045,501.73 - - 672,354,380.40 751,399,882.13 负债 应付管理人报酬 - - - 978,312.32 978,312.32 应付托管费 - - - 163,052.07 163,052.07 应付交易费用 - - - 1,793,296.31 1,793,296.31 其他负债 - - - 35,862.50 35,862.50 负债总计 - - - 2,970,523.20 2,970,523.20 利率敏感度缺口 79,045,501.73 - - 669,383,857.20 748,429,358.93 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 47 页 共 72 页 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为 1.87%(2014 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响(2014 年 12 月 31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下” 的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建 的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资 品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基 金资产的 0%~95%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的 5% ~100% ,其中,持有的全部权证市值占基金资产净值的 0%~ 3%,在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金 或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金将 80%以上的非现金基金资产投资于受益内需增长的公司发行的股票和债券。本基金的 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金 进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 48 页 共 72 页 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 53,770,398.75 3.75 670,601,062.94 89.60 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 53,770,398.75 3.75 670,601,062.94 89.60 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 2,211 增加约 3,815 分析 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 2,211 减少约 3,815 注:影响金额为约数,精确到万元。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 49 页 共 72 页 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 51,433,216.97 元,属于第二层次的余额为 29,119,859.78 元,无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日:第一层次 670,601,062.94 元,无属于第二层次以及第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债 券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权 固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 24 日起改为采用中 证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2),并 将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 50 页 共 72 页 的比例(%) 1 权益投资 53,770,398.75 3.74 其中:股票 53,770,398.75 3.74 2 固定收益投资 26,782,678.00 1.86 其中:债券 26,782,678.00 1.86








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 489,481,734.22 34.08 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 863,210,539.66 60.10 7 其他各项资产 2,951,727.94 0.21 8 合计 1,436,197,078.57 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 641,594.00 0.04 B 采矿业 183,855.00 0.01 C 制造业 33,770,327.52 2.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,572,186.00 0.11 E 建筑业 183,843.00 0.01 F 批发和零售业 629,094.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 1,376,162.00 0.10 H 住宿和餐饮业 212,181.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,206,850.18 0.22 J 金融业 - - K 房地产业 3,187,560.00 0.22 L 租赁和商务服务业 2,222,717.58 0.16 M 科学研究和技术服务业 482,016.21 0.03海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 51 页 共 72 页 N 水利、环境和公共设施管理业 2,217,977.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 3,884,035.26 0.27 合计 53,770,398.75 3.75 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 600895 张江高科 134,722 3,884,035.26 0.27 2 600172 黄河旋风 129,500 3,277,645.00 0.23 3 000671 阳 光 城 201,400 1,818,642.00 0.13 4 300078 思创医惠 36,900 1,800,720.00 0.13 5 600138 中青旅 59,200 1,379,952.00 0.10 6 002394 联发股份 70,000 1,304,100.00 0.09 7 002125 湘潭电化 55,000 1,284,250.00 0.09 8 300083 劲胜精密 25,600 1,211,392.00 0.08 9 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.08 10 002169 智光电气 49,164 1,129,297.08 0.08 11 300073 当升科技 29,000 1,126,070.00 0.08 12 002033 丽江旅游 60,000 1,056,000.00 0.07 13 600063 皖维高新 153,800 1,038,150.00 0.07 14 600312 平高电气 50,000 975,000.00 0.07 15 600187 国中水务 155,000 962,550.00 0.07 16 600340 华夏幸福 31,200 958,464.00 0.07 17 600029 南方航空 111,300 953,841.00 0.07 18 002111 威海广泰 31,100 943,885.00 0.07 19 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.06 20 002159 三特索道 22,500 693,000.00 0.05 21 002707 众信旅游 12,209 642,437.58 0.04 22 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.04 23 300115 长盈精密 14,500 486,765.00 0.03 24 002530 丰东股份 31,900 478,181.00 0.03 25 002290 禾盛新材 14,000 452,340.00 0.03 26 002779 中坚科技 5,378 420,559.60 0.03 27 002256 彩虹精化 14,000 374,220.00 0.03 28 002381 双箭股份 21,100 360,388.00 0.03海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 52 页 共 72 页 29 300326 凯利泰 14,594 318,149.20 0.02 30 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.02 31 300038 梅泰诺 5,000 283,400.00 0.02 32 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02 33 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.02 34 600135 乐凯胶片 11,700 253,422.00 0.02 35 600230 沧州大化 16,100 249,711.00 0.02 36 300275 梅安森 6,800 247,520.00 0.02 37 300265 通光线缆 15,500 241,025.00 0.02 38 000678 襄阳轴承 19,400 240,754.00 0.02 39 600706 曲江文旅 9,900 237,501.00 0.02 40 300218 安利股份 13,300 232,750.00 0.02 41 600749 西藏旅游 9,800 231,476.00 0.02 42 002687 乔治白 13,197 228,835.98 0.02 43 600828 成商集团 23,300 222,282.00 0.02 44 300165 天瑞仪器 8,500 222,020.00 0.02 45 002234 民和股份 12,300 221,154.00 0.02 46 002645 华宏科技 9,000 220,140.00 0.02 47 300127 银河磁体 12,100 219,978.00 0.02 48 600841 上柴股份 14,500 219,385.00 0.02 49 600834 申通地铁 11,300 218,994.00 0.02 50 002380 科远股份 5,400 216,486.00 0.02 51 000608 阳光股份 34,500 213,900.00 0.01 52 600501 航天晨光 8,100 213,840.00 0.01 53 000798 中水渔业 15,700 213,520.00 0.01 54 300014 亿纬锂能 6,500 213,330.00 0.01 55 000524 岭南控股 10,700 212,181.00 0.01 56 002032 苏 泊 尔 7,600 211,432.00 0.01 57 000421 南京中北 21,800 210,152.00 0.01 58 300196 长海股份 5,900 209,981.00 0.01 59 600235 民丰特纸 16,000 209,760.00 0.01 60 000880 潍柴重机 12,600 208,152.00 0.01 61 000545 金浦钛业 23,000 208,150.00 0.01 62 600527 江南高纤 28,900 208,080.00 0.01 63 300394 天孚通信 1,800 207,900.00 0.01 64 600461 洪城水业 12,800 207,232.00 0.01 65 002088 鲁阳节能 11,900 207,179.00 0.01 66 300143 星河生物 7,000 206,920.00 0.01 67 300398 飞凯材料 2,600 206,908.00 0.01 68 600723 首商股份 18,600 206,646.00 0.01 69 002718 友邦吊顶 3,400 205,700.00 0.01 70 002333 罗普斯金 9,500 205,580.00 0.01 71 002581 未名医药 5,900 205,143.00 0.01 72 300323 华灿光电 20,100 204,618.00 0.01海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 53 页 共 72 页 73 600961 株冶集团 15,300 204,561.00 0.01 74 000949 新乡化纤 38,400 203,904.00 0.01 75 600561 江西长运 12,700 203,327.00 0.01 76 300375 鹏翎股份 8,400 202,608.00 0.01 77 600268 国电南自 20,400 202,164.00 0.01 78 300161 华中数控 5,500 201,960.00 0.01 79 002370 亚太药业 5,700 201,951.00 0.01 80 600367 红星发展 15,900 201,453.00 0.01 81 300385 雪浪环境 4,300 201,068.00 0.01 82 300058 蓝色光标 13,600 200,328.00 0.01 83 002577 雷柏科技 3,500 200,270.00 0.01 84 600203 福日电子 14,600 200,166.00 0.01 85 300023 宝德股份 5,000 199,900.00 0.01 86 002507 涪陵榨菜 10,600 198,962.00 0.01 87 600192 长城电工 19,200 198,528.00 0.01 88 002532 新界泵业 13,000 198,380.00 0.01 89 600127 金健米业 27,100 198,372.00 0.01 90 600698 湖南天雁 26,300 198,039.00 0.01 91 300360 炬华科技 5,600 196,560.00 0.01 92 000042 中洲控股 9,400 196,554.00 0.01 93 600355 精伦电子 24,300 196,344.00 0.01 94 002291 星期六 11,500 195,500.00 0.01 95 000957 中通客车 8,000 195,440.00 0.01 96 300292 吴通控股 4,600 194,580.00 0.01 97 300258 精锻科技 10,900 194,565.00 0.01 98 600855 航天长峰 4,900 194,432.00 0.01 99 002258 利尔化学 7,600 193,800.00 0.01 100 600345 长江通信 8,100 193,752.00 0.01 101 000936 华西股份 13,900 193,488.00 0.01 102 000045 深纺织A 13,700 193,307.00 0.01 103 300192 科斯伍德 11,900 193,018.00 0.01 104 600405 动力源 11,500 192,510.00 0.01 105 300249 依米康 6,800 192,372.00 0.01 106 600758 红阳能源 14,800 192,252.00 0.01 107 002253 川大智胜 3,600 191,880.00 0.01 108 600760 中航黑豹 12,400 191,704.00 0.01 109 002621 三垒股份 8,100 190,350.00 0.01 110 002541 鸿路钢构 9,400 189,880.00 0.01 111 600707 彩虹股份 17,400 188,616.00 0.01 112 002398 建研集团 11,200 188,160.00 0.01 113 603315 福鞍股份 4,000 187,960.00 0.01 114 600448 华纺股份 21,000 187,950.00 0.01 115 002661 克明面业 3,500 187,950.00 0.01 116 002382 蓝帆医疗 6,659 186,185.64 0.01海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 54 页 共 72 页 117 603306 华懋科技 4,400 185,636.00 0.01 118 603018 设计股份 2,400 184,464.00 0.01 119 603111 康尼机电 6,400 184,000.00 0.01 120 600403 大有能源 30,900 183,855.00 0.01 121 300262 巴安水务 9,900 183,843.00 0.01 122 300233 金城医药 5,600 182,896.00 0.01 123 600262 北方股份 4,300 181,890.00 0.01 124 600845 宝信软件 3,100 179,242.00 0.01 125 601137 博威合金 7,200 178,920.00 0.01 126 601313 江南嘉捷 11,400 178,752.00 0.01 127 600243 青海华鼎 13,600 176,936.00 0.01 128 300381 溢多利 3,100 173,724.00 0.01 129 300445 康斯特 3,000 173,370.00 0.01 130 300110 华仁药业 11,800 165,318.00 0.01 131 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.01 132 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.01 133 002149 西部材料 5,500 154,055.00 0.01 134 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.01 135 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.01 136 300490 华自科技 7,127 93,292.43 0.01 137 300491 通合科技 6,015 90,766.35 0.01 138 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601166 兴业银行 60,364,895.03 8.07 2 000776 广发证券 54,186,011.49 7.24 3 601688 华泰证券 44,676,394.00 5.97 4 600000 浦发银行 39,853,436.46 5.32 5 601985 中国核电 32,649,100.17 4.36 6 601988 中国银行 31,310,573.10 4.18 7 601318 中国平安 30,588,487.71 4.09 8 000002 万


科A 29,370,172.92 3.92 9 600109 国金证券 21,556,340.66 2.88 10 601390 中国中铁 19,340,657.52 2.58 11 300007 汉威电子 18,653,681.00 2.49 12 601818 光大银行 18,490,884.14 2.47 13 600999 招商证券 16,079,893.75 2.15海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 55 页 共 72 页 14 601628 中国人寿 15,071,324.72 2.01 15 600340 华夏幸福 14,682,917.90 1.96 16 601186 中国铁建 14,658,752.00 1.96 17 600048 保利地产 14,510,215.24 1.94 18 601668 中国建筑 14,346,427.00 1.92 19 601336 新华保险 14,080,362.64 1.88 20 300016 北陆药业 12,897,141.16 1.72 注:“买入金额” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601985 中国核电 124,320,620.39 16.61 2 000776 广发证券 92,240,338.32 12.32 3 601688 华泰证券 85,877,777.03 11.47 4 601166 兴业银行 80,289,533.82 10.73 5 601390 中国中铁 79,692,292.95 10.65 6 601318 中国平安 66,392,406.18 8.87 7 600109 国金证券 65,518,708.77 8.75 8 600048 保利地产 56,795,785.31 7.59 9 300162 雷曼股份 55,763,503.59 7.45 10 600999 招商证券 55,457,070.80 7.41 11 601668 中国建筑 54,837,877.42 7.33 12 601186 中国铁建 51,074,524.73 6.82 13 600068 葛洲坝 49,253,188.48 6.58 14 601818 光大银行 41,420,893.60 5.53 15 600000 浦发银行 39,229,205.71 5.24 16 000024 招商地产 36,057,206.27 4.82 17 601988 中国银行 29,538,586.54 3.95 18 000002 万


科A 29,462,563.05 3.94 19 000528 柳





工 24,166,332.36 3.23 20 601800 中国交建 20,955,466.91 2.80 21 600031 三一重工 20,849,113.09 2.79 22 000157 中联重科 20,702,599.95 2.77 23 300007 汉威电子 19,634,111.01 2.62 24 600158 中体产业 18,477,253.92 2.47 25 000425 徐工机械 17,080,000.66 2.28 注:“卖出金额” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 56 页 共 72 页 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,277,682,692.66 卖出股票的收入(成交)总额 1,983,097,829.90 注:" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 26,782,678.00 1.87 其中:政策性金融债 26,782,678.00 1.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,782,678.00 1.87 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018001 国开 1301 267,800 26,782,678.00 1.87 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 57 页 共 72 页 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同,本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 232,861.61 2 应收证券清算款 569,424.80 3 应收股利 - 4 应收利息 2,149,441.53海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 58 页 共 72 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,951,727.94 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有出于转股期的可转债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有 人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通新内需 混合 A 455 2,266,738.1 7 905,004,123.0 9 87.75% 126,321,742.4 8 12.25% 海富通新内需 混合 C 2 318.71 0.00 0.00% 637.42 100.00 % 合计 457 2,256,819.4 8 905,004,123.0 9 87.75% 126,322,379.9 0 12.25% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 海富通新内需混合 A 0.00 - 海富通新内需混合 C 637.42 100.0000% 基金管理人所有从 业人员持有本基金 合计 637.42 0.0001%海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 59 页 共 72 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量 区间(万份) 海富通新内需混合 A 0 海富通新内需混合 C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 海富通新内需混合 A 0 海富通新内需混合 C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通新内需混合 A 海富通新内需混合 C 基金合同生效日(2014 年 11 月 27 日)基金份额总额 612,499,675.00 - 本报告期期初基金份额总额 612,499,675.00 - 本报告期基金总申购份额 7,792,899,635.62 637.42 减:本报告期基金总赎回份 额 7,374,033,445.05 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,031,365,865.57 637.42 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015 年 1 月 17 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过, 聘请俞涛先生担任本公司职工监事,高勇前先生不再担任本公司职工监事。海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 60 页 共 72 页 2015 年 2 月 14 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三 十六次临时会议审议通过,同意田仁灿先生辞去公司总经理职务,并决定由公司董事 长张文伟先生代为履行总经理职务。 2015 年 4 月 8 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司 2015 年第四次临时 股东会审议通过,同意田仁灿先生辞去本公司董事职务,由简伟信(Vincent Camerlynck)先生继任本公司董事。 2015 年 5 月 4 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第三 十六次临时会议审议通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理 委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理,同时公司董 事长张文伟先生不再代行总经理职务。 2015 年 7 月 14 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四 十二次临时会议审议通过,聘任奚万荣先生担任公司督察长,原公司督察长章明女士 转任公司副总经理。 2015 年 8 月 20 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四 十五次临时会议审议通过,同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。 2015 年 10 月 15 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司股东会审议通过, 聘请陈虹女士担任本公司监事,奚万荣先生不再担任本公司监事。 2016 年 1 月 20 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会第四 十八次会议审议通过,同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 115000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 2 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 海富通基金管理有限公司(以下简称“公司” )于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局 《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,责令公司进行为期 6 个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 61 页 共 72 页 公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患,针 对性的制定、实施整改措施,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。本报告期 内,公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期于 2015 年 8 月 10 日正式结束,公司自该日起可以正常上报基金产品。除 上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 中泰证券 2 706,640,118.75 22.83% 502,975.06 20.21% - 方正证券 1 542,725,409.54 17.53% 490,420.95 19.70% - 东方证券 1 405,238,824.16 13.09% 368,930.04 14.82% - 中金公司 2 369,922,686.61 11.95% 327,347.01 13.15% - 申万宏源 2 330,813,690.53 10.69% 135,766.90 5.45% - 华泰证券 1 325,397,881.73 10.51% 296,238.94 11.90% - 国金证券 1 274,346,821.62 8.86% 242,771.36 9.75% - 中信建投 1 140,782,423.60 4.55% 124,578.82 5.01% - 东兴证券 1 91,217,417.39 2.95% 84,950.38 3.41% - 兴业证券 2 28,314,047.44 0.91% 26,368.73 1.06% - 财通证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 注:1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、宏源证券更名为申万宏源。 3、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评 估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选 池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 62 页 共 72 页 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 业务管理委员 会核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中泰证券 70,502,006 .01 73.32% 700,700, 000.00 5.47% - - 方正证券 - - - - - - 东方证券 25,656,500 .00 26.68% 11,586,5 00,000.0 0 90.53% - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东兴证券 - - 511,000, 000.00 3.99% - - 兴业证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2014 年最后一个市场交易日基金资产 净值和基金份额净值公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-01 2 关于海富通新内需灵活配置混合型证券 投资基金实行网上直销费率优惠的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-05 3 关于海富通新内需灵活配置混合型证券 投资基金在部分销售机构开展基金申购 费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-06海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 63 页 共 72 页 4 关于海富通新内需灵活配置混合型证券 投资基金在部分销售机构开展基金申购 及定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-06 5 海富通基金管理有限公司关于海富通新 内需灵活配置混合型证券投资基金在官 方淘宝店开展申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-08 6 海富通基金管理有限公司关于监事会成 员变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-17 7 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-17 8 海富通基金管理有限公司关于海富通新 内需灵活配置混合型证券投资基金在官 方京东店开展申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-31 9 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-01-31 10 海富通基金管理有限公司关于与通联支 付网络服务股份有限公司合作开通基金 网上直销业务并实行申购费率优惠的公 告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-02-07 11 海富通基金管理有限公司关于总经理变 更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-02-14 12 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-02-17 13 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 投资资产支持证券方案的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-05 14 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在中国工商银行开通基金转换业务 的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-05 15 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-05 16 海富通基金管理有限公司关于海富通新 内需灵活配置混合型证券投资基金及海 富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金新增销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-10 17 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在同花顺基金销售有限公司开展网 上交易申购及定期定额申购费率优惠活 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-10海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 64 页 共 72 页 动的公告 18 海富通基金管理有限公司关于海富通新 内需灵活配置混合型证券投资基金及海 富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金在部分销售机构开展申购及定期定 额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-11 19 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加杭州数米基金销售有限公司申 购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-11 20 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-21 21 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 调整交易所固定收益品种估值方法的公 告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-25 22 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在本公司网上直销平台对支付宝用 户实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-30 23 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 开放式基金继续在中国工商银行股份有 限公司开展个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-03-31 24 海富通基金管理有限公司关于变更公司 董事的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-04-08 25 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-04-11 26 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-04-18 27 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-04-27 28 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金基金经理变更公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-04-30 29 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金暂停大额申购和转换转入申请的公 告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-04-30 30 海富通基金管理有限公司关于新任公司 总经理的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-04 31 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 2015-05-09海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 65 页 共 72 页 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《上海证券报》和 《证券时报》 32 海富通基金管理有限公司关于增聘基金 经理助理的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-12 33 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金恢复大额申购和转换转入的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-12 34 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金暂停大额申购和转换转入的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-13 35 海富通基金管理有限公司关于网上直销 平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银 行、长沙银行办理基金开户及基金申购 等业务的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-14 36 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-16 37 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金恢复大额申购和转换转入的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-21 38 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增西藏同信证券股份有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-22 39 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在西藏同信证券股份有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-22 40 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-23 41 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金恢复大额申购和转换转入的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-26 42 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金暂停大额申购和转换转入的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-27 43 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加一路财富(北京) 信息科技有限 公司网上申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-28 44 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-05-30 45 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、 2015-06-06海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 66 页 共 72 页 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《上海证券报》和 《证券时报》 46 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增财达证券有限责任公司为销售 机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-06-12 47 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中国国际金融有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-06-12 48 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增太平洋证券股份有限公司为销 售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-06-12 49 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-06-13 50 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-06-23 51 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-06-27 52 海富通基金管理有限公司旗下基金 2015 年半年度最后一个市场交易日基 金资产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-01 53 海富通基金管理有限公司关于参加数米 基金网费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-03 54 海富通新内需灵活配置混合型证券投资 基金基金恢复大额申购和转换转入的公 告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-07 55 海富通基金管理有限公司 关于对网上 直销平台海富通货币市场证券投资基金 (金账户)转换为其他基金实行费率优 惠的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-08 56 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-08 57 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在公司直销中心开展赎回费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-08 58 海富通基金管理有限公司基金行业高级 管理人员变更公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-14 59 海富通基金管理有限公司关于从业人员 《中国证券报》、 2015-07-17海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 67 页 共 72 页 在子公司兼职情况变更的公告 《上海证券报》和 《证券时报》 60 海富通基金管理有限公司关于直销网上 交易开通工商银行、中信银行快捷支付 渠道并实行申购费率优惠的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-07-29 61 海富通基金管理有限公司关于参加众禄 基金网申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-04 62 海富通基金管理有限公司关于从业人员 在子公司兼职情况变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-05 63 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-12 64 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海联泰资产管理有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-14 65 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海联泰资产管理有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-14 66 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 在官方京东店开展申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-17 67 海富通基金管理有限公司关于参加中国 国际金融股份有限公司费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-18 68 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京增财基金销售有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-19 69 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京增财基金销售有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-19 70 海富通基金管理有限公司基金行业高级 管理人员变更公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-20 71 海富通基金管理有限公司关于参加天天 基金网申购费率优惠的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-24 72 海富通基金管理有限公司关于参加天天 基金网定期定额申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-26 73 海富通新内需混合型证券投资基金下调 管理费率并修改基金合同的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-08-28海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 68 页 共 72 页 74 海富通基金管理有限公司关于参加好买 基金网申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-16 75 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京钱景财富投资管理有限公司 开展网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-17 76 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增江苏江南农村商业银行股份有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-17 77 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京钱景财富投资管理有限公 司为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-17 78 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海汇付金融服务有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-23 79 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海汇付金融服务有限公司开展 网上交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-23 80 海富通基金管理有限公司关于参加平安 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-23 81 海富通基金管理有限公司关于参加华宝 证券有限责任公司申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-09-25 82 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增嘉实财富管理有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-14 83 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在嘉实财富管理有限公司开展网上 交易申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-14 84 海富通基金管理有限公司关于监事会成 员变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-15 85 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在泰诚财富基金销售(大连)有限 公司开展网上交易申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-20 86 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增泰诚财富基金销售(大连)有 限公司为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-20 87 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在泰诚财富基金销售(大连)有限 公司柜台办理业务及开展申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-23海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 69 页 共 72 页 88 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在上海利得基金销售有限公司开展 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-24 89 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海利得基金销售有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-10-24 90 海富通基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-07 91 海富通基金管理有限公司关于参加盈米 财富申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-09 92 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增珠海盈米财富管理有限公司为 销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-09 93 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增开源证券股份有限公司为销售 机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-10 94 海富通基金管理有限公司关于参加嘉实 财富申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-10 95 海富通基金管理有限公司关于参加长量 基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-11 96 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在北京恒天明泽基金销售有限公司 开展申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-17 97 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京恒天明泽基金销售有限公 司为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-17 98 海富通基金管理有限公司关于参加利得 基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-11-25 99 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在工商银行开通定投业务暨开展定 投费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-01 100 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海陆金所资产管理有限公司 为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-02 101 海富通基金管理有限公司关于参加上海 陆金所资产管理有限公司申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-02 102 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在官方京东店开展申购费率优惠活 《中国证券报》、 《上海证券报》和 2015-12-03海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 70 页 共 72 页 动的公告 《证券时报》 103 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增新兰德为销售机构并实行申购 费率优惠的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-15 104 海富通基金管理有限公司关于参加诺亚 正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-15 105 关于海富通新内需灵活配置混合型证券 投资基金增加 C 类基金份额并修改基 金合同的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-15 106 海富通基金管理有限公司关于调整基金 经理助理的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-18 107 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金在公司直销中心开展赎回费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-31 108 海富通基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国工商银行“2016 倾心回馈” 基金定投优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券时报》 2015-12-31 §12


影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 12 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2015 年 12 月 31 日,海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2015 年 12 月 31 日,海富 通旗下专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司 被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公 告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司 上海富诚海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。 2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组 合担任投资咨询顾问,截至 2015 年 12 月 31 日,投资咨询及海外业务规模超过 111 亿 元人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获 得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 71 页 共 72 页 集发行了首只 RQFII 产品。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公 益环保计划” ,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为 上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积 极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动,向投 资者传播长期投资、理性投资的理念。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的文件 (二)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 第 72 页 共 72 页 二〇一六年三月二十八日