海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
海富通养老收益混合型证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................................................................................................2
1.1 重要提示...........................................................................................................................................2
§2 基金简介....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...................................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...................................................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................11
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................14
§4 管理人报告..............................................................................................................................................14
4.1 基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16
§5 托管人报告..............................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................16
§6 审计报告..................................................................................................................................................17
§7 年度财务报表..........................................................................................................................................17
7.1 资产负债表.....................................................................................................................................17
7.2 利润表.............................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................23
7.4 报表附注.........................................................................................................................................26
§8 投资组合报告..........................................................................................................................................87
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................87
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................89
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................98
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................99
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................100
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...............................102
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...................103
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................103
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...............................103海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................104
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................105
8.12 投资组合报告附注.....................................................................................................................106
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................108
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................108
9.2 期末上市基金前十名持有人.......................................................................................................110
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.......................................................................111
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...........................................................................................112
§10 开放式基金份额变动..........................................................................................................................114
§11 重大事件揭示......................................................................................................................................115
11.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................115
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................115
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................115
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................115
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................115
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................115
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................115
11.8 其他重大事件.............................................................................................................................117
§12 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................119
§13 备查文件目录......................................................................................................................................119
13.1 备查文件目录.............................................................................................................................119
13.2 存放地点.....................................................................................................................................119
13.3 查阅方式.....................................................................................................................................119海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通养老收益混合型证券投资基金
基金简称 海富通养老收益混合
基金主代码
519050
交易代码
519050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 29 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,913,385,382.50 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基
础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值
增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳
健的养老理财工具。
投资策略
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实
现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照
投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的
阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判
断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断
证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产
的具体仓位选择。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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姓名 奚万荣 王永民
联系电话
021-38650891 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
40088-40099 95566
传真
021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码
200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普
华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2015 年 2014 年
2013 年 5 月 29 日
（基金合同生效日）海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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至 2013 年 12 月
31 日
本期已实现收益
206,533,458.04 5,731,830.29 9,743,987.18
本期利润
209,712,951.45 8,188,324.47 8,180,435.10
加权平均基金份额
本期利润
0.0903 0.0483 0.0142
本期加权平均净值
利润率
6.83% 4.90% 1.42%
本期基金份额净值
增长率
11.20% 21.28% 0.10%
3.1.2 期末数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润
661,614,502.62 5,758,977.76 198,990.59
期末可供分配基金
份额利润
0.3458 0.2139 0.0007
期末基金资产净值
2,583,968,940.86 32,677,531.98 279,910,237.15
期末基金份额净值
1.350 1.214 1.001
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值
增长率
35.00% 21.40% 0.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.04% 0.15% 1.19% 0.02% 0.85% 0.13%海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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过去六个
月
1.28% 0.15% 2.48% 0.01% -1.20% 0.14%
过去一年
11.20% 0.50% 5.37% 0.02% 5.83% 0.48%
自基金合
同生效起
至今
35.00% 0.60% 16.03% 0.02% 18.97% 0.58%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通养老收益混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 5 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（五）投资限制中
规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通养老收益混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：图中列示的 2013 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 5 月 29 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年
- - - - -
2014 年
- - - - -
2013 年
- - - - -
合计
- - - - -
注：本基金合同于 2013 年 5 月 29 日生效，未实施利润分配。
§4
管理人报告海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人共
管理 31 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（LOF ）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富
通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、
海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海
富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债
券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券
型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
谢志刚
本基金的基
金经理；海
富通强化回
报混合基金
经理；海富
通领先成长
股票基金经
理；海富通
国策导向股
票基金经理
2014-04-
28
2015-06-
11
14 年
MBA、硕士，持有基金从
业人员资格证书。历任国
泰君安证券研究所行业研
究员、美国康奈尔资本公
司助理投资经理、华宝兴
业基金管理有限公司高级
研究员、西蒙莫瑞中国基
金公司研究总监、信诚基
金管理有限公司 Eastspring
China Dragon A Share 海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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Fund（QFII）投资经理 ( 该
基金由信诚基金担任投资
顾问），2013 年 9 月加入
海富通基金管理有限公司，
2013 年 10 月至 2015 年
6 月担任海富通养老收益混
合基金经理，2014 年 1 月
至 2015 年 6 月兼任海富通
强化回报混合基金经理。
2014 年 4 月至 2015 年 6 月
兼任海富通领先成长股票
和海富通国策导向股票基
金经理。
赵恒毅
本基金的基
金经理；海
富通双利债
券基金经理；
海富通双福
分级债券基
金经理；海
富通一年定
开债券基金
经理；海富
通纯债债券
基金经理
2013-12-
30
-
10 年
金融学硕士。持有基金从
业人员资格证书。2005 年
7 月至 2008 年 3 月任通用
技术集团投资管理有限公
司研究员，2008 年 4 月至
2011 年 5 月任富国基金管
理有限公司研究员，
2011 年 5 月至 2013 年 7 月
任富国天盈分级债券型证
券投资基金基金经理，
2012 年 5 月至 2013 年 7 月
任富国新天锋定期开放债
券型证券投资基金基金经
理，2012 年 6 月至
2013 年 7 月任富国可转换
债券证券投资基金基金经海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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理，2013 年 11 月加入海富
通基金管理有限公司。
2013 年 12 月起任海富通养
老收益混合和海富通双利
债券基金经理。2014 年
5 月起兼任海富通双福分级
债券基金经理。2015 年
12 月起兼任海富通一年定
开债券基金经理和海富通
纯债债券基金经理。
陈甄璞
本基金的基
金经理；海
富通阿尔法
对冲混合基
金经理；海
富通新内需
混合基金经
理
2015-04-
29
-
7 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。1999 年 6 月至
2001 年 3 月任职于复旦金
仕达计算机有限公司，
2001 年 3 月至 2004 年 3 月
任职于东方证券股份有限
公司，2004 年 3 月至
2007 年 1 月任职于复旦金
仕达计算机有限公司，
2007 年 1 月至 2008 年 5 月
任职于 IBM 中国有限公司，
2008 年 5 月加入海富通基
金管理有限公司，历任量
化分析师、投资经理。
2014 年 11 月起任海富通阿
尔法对冲混合基金基金经
理。2015 年 4 月起兼任海
富通养老收益混合和海富
通新内需混合基金经理。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2016 年 1 月起兼任海富通
东财大数据混合基金经理。
刘石开
本基金的基
金经理助理；
海富通阿尔
法对冲混合
基金经理助
理；海富通
领先成长混
合基金经理
助理；海富
通新内需混
合基金经理
助理
2015-03-
04
2015-12-
18
6 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书，历任银联商务
有限公司业务管理部数据
分析员，长江证券股份有
限公司金融衍生产品部金
融工程师，2011 年 6 月加
入海富通基金管理有限公
司，任权益投资部数量分
析研究员。2014 年 12 月至
2015 年 12 月任海富通领先
成长混合、海富通阿尔法
对冲混合基金经理助理。
2015 年 3 月至 2015 年
12 月兼任海富通养老收益
混合基金经理助理。
2015 年 5 月至 2015 年
12 月兼任海富通新内需混
合基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 1 月 4 日发布公告，自 2016 年 1 月 4 日起，聘任夏妍妍女士担任
本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资
交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风
险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，
保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环
节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证
公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、
3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献
度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，
报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发
生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年 A 股年线犹如一把正挂的利剑，刺痛了每一个投资者的心。
在 A 股历史中，2015 年注定是不平凡的一年，一、二季度，股指单边向上，直冲
5178.19 高点；三季度在去杠杆压力下，市场恐怖下跌，千股涨停后又现千股跌停，创
下全年 2850.71 低点；四季度，市场热点密集轮动，三个月上证综指上涨 15.93%，深
证成指上涨 26.80%。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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虽然，2015 年全年市场形势严峻，投资者被“过山车” 式的上涨下跌“颠”的晕眩。但
2015 年投资者只要自始至终坚持，还是能收获不错的收益。央行 5 次降息降准，市场
流动性宽裕，再加上“ 资产荒” ，使得 2015 全年股票市场有不俗表现。
全年来看，上证综指上涨 9.41%，报收 3539.18 点。深证成指上涨 14.98%，报收
12664.89 点。而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好，中小板指全年上
涨 53.70%，报收 8393.83 点。创业板指全年上涨 84.41%，报收 2714.5 点。
就中信证券行业指数来看，传媒、计算机、轻工制造、通信、机械、电子元器件等
涨幅都翻了一番。而传统行业，诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后，不足
10%。互联网营销、虚拟现实、智能电视等概念涨幅在两倍以上，次新股、网络游戏、
网络安全、大数据、工业 4.0 等概念涨幅在一倍以上。
本基金在 2015 年以参与新股申购为主要投资策略，本基金精心挑选参与新股申购
的投资标的，成功申购中国核电、国泰君安等收益率较高的新股。同时兼顾一定的流
动性，并在严格控制较低股票仓位的前提下，寻找合适的股票投资机会。
从债市看，2015 年经济基本面总体疲弱，在三期叠加的大背景下经济增速出现放
缓，工业、投资等多项经济数据屡屡创下近年来的新低。而随着全球通缩风险蔓延、
大宗商品下跌，2015 全年的通胀率一直处于较低的水平。在这种情况下，政府一方面
促转型调结构，提出了供给侧改革的思路；另一方面也依旧显现出较强的稳增长意愿。
首先，货币政策持续宽松，全年央行共实施了五次降准和五次降息,并持续通过 SLF、
MLF 等定向手段向市场注入流动性。其次，财政政策也积极发力，并推出万亿地方债
置换以及千亿专项金融债。宽货币和宽财政起到了一定的托底效果，但也受到一定制
约，比如资金向实体传导不畅、地方财政和杠杆约束等问题。
在此背景下，债券市场延续了牛市行情，一方面资金利率总体保持低位平稳，另一
方面 6 月份以后股市断崖式下跌，市场风险偏好急剧下降，大量资金涌入债市，带动
利率债、信用债收益率大幅下行，期限利差和信用利差均迅速收窄。信用债在钱多缺
资产的格局下表现更为出色，尤其是在经济下行信用风险加大的情况下中短久期、中
高评级信用债成为市场追捧对象，信用利差被压缩至历史低位，城投债也因为地方债
置换安全度提高而投资情绪回暖。转债方面，1 至 5 月转债受股市推动大幅上涨，众多
个券纷纷触发赎回退市，转债稀缺性进一步推升估值。然而六月股市剧烈震荡，转债
在正股和估值双重压力下急剧下跌，归还了年初以来累积的回报。虽然四季度股市有
所反弹，但转债受制于高估值弹性严重不足。
一季度，本基金债券部分仓位较低，结构上以短久期高等级债为主。二季度，本基
金债券部分主要是根据新股申购的节奏管理组合流动性，非打新期间操作以存款和配
置短期短融为主。三季度，本基金规模处于持续波动状态，债券部分配置以短期金融
债和高等级短融为主。四季度后期随着新股申购的恢复，主要工作转变为申购期间的
流动性管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 16 页 共 73 页
报告期内，本基金净值增长率为 11.20%，同期业绩比较基准收益率为 5.37%，基
金净值跑赢业绩比较基准 5.83 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从股市看，2016 年，我国宏观经济将面临与前几年截然不同的、复杂多变的国际
国内环境。站在国际视角，2016 年是国际金融危机后发达国家开始走出危机、美国进
入加息周期的第一年，不同经济体的经济周期存在差异，国际资本流动预计将出现显
著变化。从国内经济发展看，2016 年是我国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，
也是推进结构性改革的攻坚之年；供给侧改革作为新一年的政策重点，有望重塑中国
经济竞争力。同时，短期也可能带来意外的阵痛和风险，比如债务违约率可能在局部
快速提升、淘汰落后产能导致失业率上升等问题。在全新形势下，我们对中国经济的
长期走势充满信心，也对短期内风险可能局部爆发带来的经济波动存在一丝担忧。
从证券市场来看，目前 A 股市场整体估值不贵，但是结构性差异较大，低估值与
高估值并存。同时，A 股市场本身制度环境的变化也给市场走势增添变数，注册制的
推出、大股东减持规则的变化、上海证券交易所战略新兴板的设立等很有可能导致
A 股市场中长期估值中枢的改变。考虑到当前国内经济所面临的困难局面、国际市场
的复杂格局以及中国资本市场自身的不断演变，我们认为 2016 年 A 股投资操作将面临
较大的难度，应调低基金投资的预期收益。新的一年，我们将根据形势变化适当调整
投资研究的重心，提升对宏观经济与全球市场的关注，并注意跳出前几年一直沿用的
盈利模式和惯性思维框架，积极关注新形势、新机遇和新风险。在认清困难形势的同
时，我们认为还应积极寻找结构性机会。一方面，供给侧改革将改善产能过剩行业的
竞争格局，龙头公司有望从中受益从而提升投资价值；另一方面，在市场波动中顺应
中国经济转型方向的成长股也会有被错杀的机会，在合适的价格上买入优质成长股也
将是我们的主要策略之一。
展望 2016A 股将迎来新 IPO 政策下的首批新股发行，同时会对注册制的具体实施
办法细则给予明确。本基金的投资思路将以保本投资为主，同时继续积极参与新股申
购，努力抓住股票的结构性上涨波段，严格控制股票仓位，尽可能增强债券收益，争
取为持有人提供稳定收益。
从债市看，当前经济仍未出现明显的见底信号。2016 年上半年可能出现工业增长
和固定资产投资的进一步下行。但是，2016 年传统的稳增长政策尤其是积极财政政策
可能会加码，下半年经济或许能逐步企稳，尚待观察。货币政策方面，目前利率市场
化几近收官，降息政策边际效应递减，央行开始逐步构建一个适应新经济和金融环境
的货币政策框架：从数量型调控转为价格型调控、从存贷款基准利率调控转变为利率
走廊调控，在利率、汇率、金融稳定等多目标管理下明年货币政策难以出现大幅放水
但也难以转向，总体仍会维持平稳和适度宽松，降准的空间会大于降息。
在这种环境下，我们对 2016 年债市保持谨慎乐观，基本面和资金面因素对债市仍
相对有利，限制收益率出现大幅上行的可能，但财政发力带来的挤出效应、宽货币转海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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向宽信用可能性加大，也会制约收益率下行的速度和空间，因此债市可能呈现区间波
动的特性。此外，股市和汇市的变化仍是最大的不确定因素，两者影响了国内和国际
的资金流向，对债市形成阶段性扰动。
展望 2016 年，本基金债券部分将以做好流动性管理工作为主，并在此基础上力争
获取较高的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营
的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
公司针对上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》
中所提出的问题，重点参照《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管
理公司内部控制指导意见》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》以及公司
内部相关规定全面开展内部控制梳理工作。本报告期内，公司已经完成了决定书中所
指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。公司整改期于 2015 年 8 月 10 日
正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。后续工作中，公司将牢记这次“老鼠
仓”事件的教训，时刻铭记“ 三条底线” 的规定，继续加强员工的培训和再培训，坚决杜
绝类似违规事件再次发生。此外，监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，
对内部制度和流程进行更新，为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规
注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最
大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合
法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营
等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务
体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业
务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据已按法规要求建立
的客户洗钱风险评估指标体系，牵头完成反洗钱系统的升级改造。同时还按照法规规
定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资
者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“理性选择、
幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大
基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员
工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规
意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步
提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责
制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，
以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建
议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 19 页 共 73 页
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对海富通养老收益混
合型证券投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的
计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2016)第 20265 号
海富通养老收益混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的 海富通养老收益混合型证券投资基金( 以下简称“ 海富通养老收
益基金”) 的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、 2015 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 海富通养老收益基金 的基金管理人 海富通基金管理有
限公司 管理层的责任。这种责任包括：海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中
国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的
内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计
工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述 海富通养老收益基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了 海富通养老收益基金 2015 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈玲
胡逸嵘
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016-03-24
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通养老收益混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 189,675,252.83 5,359,032.76
结算备付金
2,203,681,985.33 4,062,667.93
存出保证金
527,915.48 175,125.32
交易性金融资产
7.4.7.2 185,392,381.33 15,129,036.97
其中：股票投资
54,453,357.53 15,129,036.97
基金投资
- -
债券投资
130,939,023.80 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - 10,000,000.00
应收证券清算款
1,543,662.97 233,228.51
应收利息
7.4.7.5 7,032,760.68 1,702.73
应收股利
- -
应收申购款
92,102.62 10,279.03
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
2,587,946,061.24 34,971,073.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,312,301.07
应付赎回款
623,904.11 306,803.75
应付管理人报酬
2,207,018.34 53,557.75
应付托管费
551,754.58 8,926.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 177,426.04 301,361.32海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 417,017.31 310,591.07
负债合计
3,977,120.38 2,293,541.27
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 1,913,385,382.50 26,918,554.22
未分配利润
7.4.7.10 670,583,558.36 5,758,977.76
所有者权益合计
2,583,968,940.86 32,677,531.98
负债和所有者权益总计
2,587,946,061.24 34,971,073.25
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.350 元，基金份额总额
1,913,385,382.50 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通养老收益混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
261,348,677.73 15,343,401.31
1.利息收入
57,906,206.49 4,190,124.19
其中：存款利息收入
7.4.7.11 19,182,842.56 1,132,446.94
债券利息收入
25,760,626.10 2,485,161.87
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,962,737.83 572,515.38
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
186,496,051.82 8,361,390.56
其中：股票投资收益
7.4.7.12 202,052,855.69 7,889,498.75
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 -16,052,927.61 -141,005.74
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14 - -海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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衍生工具收益
7.4.7.15 - -
股利收益
7.4.7.16 496,123.74 612,897.55
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 3,179,493.41 2,456,494.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18 13,766,926.01 335,392.38
减：二、费用
51,635,726.28 7,155,076.84
1．管理人报酬
42,256,700.22 2,548,305.58
2．托管费
7,405,858.06 424,717.59
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19 1,457,480.01 3,712,416.22
5．利息支出
12,502.15 59,933.23
其中：卖出回购金融资产支出
12,502.15 59,933.23
6．其他费用
7.4.7.20 503,185.84 409,704.22
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
209,712,951.45 8,188,324.47
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
209,712,951.45 8,188,324.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通养老收益混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
26,918,554.22 5,758,977.76 32,677,531.98
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 209,712,951.45 209,712,951.45海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
1,886,466,828.28 455,111,629.15 2,341,578,457.43
其中：1.基金申购款
10,170,120,186.54 3,199,748,178.91 13,369,868,365.45
2.基金赎回款
-8,283,653,358.26 -2,744,636,549.76 -11,028,289,908.02
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,913,385,382.50 670,583,558.36 2,583,968,940.86
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
279,711,246.56 198,990.59 279,910,237.15
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 8,188,324.47 8,188,324.47
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-252,792,692.34 -2,628,337.30 -255,421,029.64
其中：1.基金申购款
94,708,122.19 1,148,519.72 95,856,641.91
2.基金赎回款
-347,500,814.53 -3,776,857.02 -351,277,671.55
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
26,918,554.22 5,758,977.76 32,677,531.98海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通养老收益混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会(以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2013] 299 号文核准，由海富通基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通养老收益混合型证券投资基金基
金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 850,131,326.99 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2013)第 328 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通
养老收益混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 850,399,612.86 份基金份额,其中认购资金利息折合
268,285.87 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人
为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通养老收益混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券
(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债
券、分离交易可转换债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产支持证券
以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、货币市场
工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股
票投资 0%-100%，权证投资 0%-3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资
产 5%-100%，其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行
定期存款利率(税后)+ 2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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务指引》、《 海富通养老收益混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定
的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应
付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页 共 73 页
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交
易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未
实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认
日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页 共 73 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的
组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)
本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行
业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价
值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 73 页
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利
所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计
算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款
189,675,252.83 5,359,032.76
定期存款
- -
其中：存款期限 1-3 个月
- -海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 73 页
存款期限 3 个月-1 年
- -
存款期限 1 个月以内
（含 1 个月)
- -
其他存款
- -
合计
189,675,252.83 5,359,032.76
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
49,562,493.38 54,453,357.53 4,890,864.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
101,789,792.44 100,900,023.80 -889,768.64
银行间市场
29,967,660.00 30,039,000.00 71,340.00
债券
合计
131,757,452.44 130,939,023.80 -818,428.64
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
181,319,945.82 185,392,381.33 4,072,435.51
上年度末
2014 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
14,236,094.87 15,129,036.97 892,942.10
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 73 页
基金
- - -
其他
- - -
合计
14,236,094.87 15,129,036.97 892,942.10
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
上年度末
2014 年 12 月 31 日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券
10,000,000.00 -
银行间买入返售证券
- -
合计
10,000,000.00 -
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
141,587.72 965.63
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
723,703.23 658.20
应收债券利息
6,167,227.90 -海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页 共 73 页
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
4.23 0.10
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
237.60 78.80
合计
7,032,760.68 1,702.73
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
172,251.16 301,361.32
银行间市场应付交易费用
5,174.88 -
合计
177,426.04 301,361.32
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
2,017.31 591.07
预提费用
415,000.00 310,000.00
合计
417,017.31 310,591.07
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
26,918,554.22 26,918,554.22
本期申购
10,170,120,186.54 10,170,120,186.54
本期赎回（以“-” 号填列）
-8,283,653,358.26 -8,283,653,358.26
本期末
1,913,385,382.50 1,913,385,382.50海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 73 页
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
6,540,413.47 -781,435.71 5,758,977.76
本期利润
206,533,458.04 3,179,493.41 209,712,951.45
本期基金份额交易产生
的变动数
448,540,631.11 6,570,998.04 455,111,629.15
其中：基金申购款
3,329,148,055.02 -129,399,876.11 3,199,748,178.91
基金赎回款
-2,880,607,423.91 135,970,874.15 -2,744,636,549.76
本期已分配利润
- - -
本期末
661,614,502.62 8,969,055.74 670,583,558.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
活期存款利息收入
9,582,792.30 90,840.19
定期存款利息收入
5,516,666.67 988,180.40
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
3,621,323.57 48,496.05
其他
462,060.02 4,930.30
合计
19,182,842.56 1,132,446.94
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额
668,462,831.81 1,581,538,222.67
减：卖出股票成本总额
466,409,976.12 1,573,648,723.92
买卖股票差价收入
202,052,855.69 7,889,498.75海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 35 页 共 73 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,673,480,790.24 389,070,413.17
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
3,607,665,512.16 382,614,563.79
减：应收利息总额
81,868,205.69 6,596,855.12
买卖债券差价收入
-16,052,927.61 -141,005.74
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益
496,123.74 612,897.55
基金投资产生的股利收益
- -
合计
496,123.74 612,897.55
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
1.交易性金融资产
3,179,493.41 2,456,494.18
——股票投资
3,997,922.05 574,856.24
——债券投资
-818,428.64 1,881,637.94
——资产支持证券投资
- -海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 73 页
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
3,179,493.41 2,456,494.18
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
基金赎回费收入
13,685,993.18 322,797.81
基金转换费收入
80,932.83 12,594.57
合计
13,766,926.01 335,392.38
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12 月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
交易所市场交易费用
1,437,030.01 3,709,841.22
银行间市场交易费用
20,450.00 2,575.00
合计
1,457,480.01 3,712,416.22
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
审计费用
115,000.00 60,000.00
信息披露费
300,000.00 280,000.00
债券托管账户维护费
36,450.00 36,000.00
其他
200.00 1,300.00海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 73 页
银行划款手续费
51,535.84 32,404.22
合计
503,185.84 409,704.22
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 73 页
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
42,256,700.22 2,548,305.58
其中：支付销售机构的客户维护
费
132,899.42 995,576.62
注：支付基金管理人 海富通基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人
报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
7,405,858.06 424,717.59
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净
值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期末及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 73 页
2015年1月1日至2015年12月
31日
2014年1月1日至2014年12月
31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
189,675,252.8
3
9,582,792.30 5,359,032.76 90,840.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00277
8
高科
石化
2015-
12-28
2016-
01-06
新股
未上
市
8.50 8.50 5,600
47,60
0.00
47,60
0.00
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-
12-23
2016-
01-08
新债
未上
市
100.0
0
100.0
0
6,520
652,0
00.00
652,0
00.00
-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订
申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 73 页
与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金
还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公
开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002340
格林美
2015-12-
29
重大事项
15.20
2016-01-
06
14.35 18,200 272,140.00 276,640.00 -
002465
海格通
信
2015-12-
30
重大事项
16.69
2016-02-
04
15.02 16,300 273,359.00 272,047.00 -
300036
超图软
件
2015-10-
30
重大事项
39.01
2016-01-
15
35.11 4,452 130,783.53 173,672.52 -
300043
互动娱
乐
2015-12-
17
重大事项
15.80 - - 34,400 499,448.00 543,520.00 -
注：本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准
复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制下跌风险的基础上，积极把握
股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资
者提供稳健的养老理财工具。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 73 页
制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项
风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管
理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债
券占基金资产净值的比例为 0.03%(2014 年 12 月 31 日：未持有除国债、央行票据和政
策性金融债以外的债券)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 73 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净
值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持的证券均可在证券交易所上市，因此除附
注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以
合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主
要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 73 页
2015 年 12 月 31 日
资产
银行存款
189,675,252.83 - - - 189,675,252.83
结算备付金
2,203,681,985.33 - - - 2,203,681,985.33
存出保证金
527,915.48 - - - 527,915.48
交易性金融资产
130,287,023.80 - 652,000.00 54,453,357.53 185,392,381.33
应收证券清算款
- - - 1,543,662.97 1,543,662.97
应收申购款
39.76 - - 92,062.86 92,102.62
应收利息
- - - 7,032,760.68 7,032,760.68
资产总计
2,524,172,217.20 - 652,000.00 63,121,844.04 2,587,946,061.24
负债
应付管理人报酬
- - - 2,207,018.34 2,207,018.34
应付托管费
- - - 551,754.58 551,754.58
应付交易费用
- - - 177,426.04 177,426.04
应付赎回款
- - - 623,904.11 623,904.11
其他负债
- - - 417,017.31 417,017.31
负债总计
- - - 3,977,120.38 3,977,120.38
利率敏感度缺口
2,524,172,217.20 - 652,000.00 59,144,723.66 2,583,968,940.86
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,359,032.76 - - - 5,359,032.76
结算备付金
4,062,667.93 - - - 4,062,667.93
存出保证金
175,125.32 - - - 175,125.32
交易性金融资产
- - - 15,129,036.97 15,129,036.97
应收证券清算款
- - - 233,228.51 233,228.51
应收申购款
- - - 10,279.03 10,279.03
买入返售金融资产
10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收利息
- - - 1,702.73 1,702.73
资产总计
19,596,826.01 - - 15,374,247.24 34,971,073.25
负债
应付证券清算款
- - - 1,312,301.07 1,312,301.07
应付管理人报酬
- - - 53,557.75 53,557.75
应付托管费
- - - 8,926.31 8,926.31
应付交易费用
- - - 301,361.32 301,361.32
应付赎回款
- - - 306,803.75 306,803.75
其他负债
- - - 310,591.07 310,591.07
负债总计
- - - 2,293,541.27 2,293,541.27
利率敏感度缺口
19,596,826.01 - - 13,080,705.97 32,677,531.98海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 73 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为 5.07%(2014 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响(2014 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下” 的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资
0%~100%，权证投资 0%~3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产
5%~100%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 73 页
例
（% ）
交易性金融资产－股票投资
54,453,357.53 2.11 15,129,036.97 46.30
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
合计
54,453,357.53 2.11 15,129,036.97 46.30
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 224 增加约 58
分析
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 224 减少约 58
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 53,139,878.01 元，属于第二层次的余额为
132,252,503.32 元，无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次
9,466,420.70 元，第二层次 5,662,616.27 元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 73 页
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属
第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债
券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 24 日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2)，并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2014 年 12 月 31 日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1
权益投资
54,453,357.53 2.10
其中：股票
54,453,357.53 2.10
2
固定收益投资
130,939,023.80 5.06
其中：债券
130,939,023.80 5.06
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 73 页
6
银行存款和结算备付金合计
2,393,357,238.16 92.48
7
其他各项资产
9,196,441.75 0.36
8
合计
2,587,946,061.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
826,983.00 0.03
B
采矿业
258,479.00 0.01
C
制造业
31,195,264.10 1.21
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
743,230.00 0.03
E
建筑业
1,323,295.95 0.05
F
批发和零售业
2,109,856.44 0.08
G
交通运输、仓储和邮政业
1,004,404.00 0.04
H
住宿和餐饮业
690,816.00 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,783,158.70 0.15
J
金融业
- -
K
房地产业
3,620,244.00 0.14
L
租赁和商务服务业
1,912,467.00 0.07
M
科学研究和技术服务业
634,730.21 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业
1,025,658.00 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
486,780.00 0.02
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
4,837,991.13 0.19
合计
54,453,357.53 2.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 73 页
净值比例(％)
1 600895
张江高科
167,811 4,837,991.13 0.19
2 600172
黄河旋风
100,800 2,551,248.00 0.10
3 000671
阳 光 城
206,900 1,868,307.00 0.07
4 600138
中青旅
59,200 1,379,952.00 0.05
5 300083
劲胜精密
28,419 1,344,787.08 0.05
6 002364
中恒电气
46,500 1,311,765.00 0.05
7 002381
双箭股份
76,800 1,311,744.00 0.05
8 002394
联发股份
70,000 1,304,100.00 0.05
9 002111
威海广泰
40,500 1,229,175.00 0.05
10 002236
大华股份
32,800 1,210,320.00 0.05
11 002169
智光电气
50,000 1,148,500.00 0.04
12 603508
思维列控
14,605 1,136,853.20 0.04
13 002125
湘潭电化
45,000 1,050,750.00 0.04
14 603019
中科曙光
11,200 1,021,104.00 0.04
15 600029
南方航空
117,200 1,004,404.00 0.04
16 600340
华夏幸福
31,200 958,464.00 0.04
17 300496
中科创达
6,560 918,465.60 0.04
18 603866
桃李面包
23,133 893,165.13 0.03
19 300115
长盈精密
22,295 748,443.15 0.03
20 601007
金陵饭店
44,800 690,816.00 0.03
21 603936
博敏电子
12,448 638,333.44 0.02
22 300495
美尚生态
6,375 569,223.75 0.02
23 300233
金城医药
16,800 548,688.00 0.02
24 300043
互动娱乐
34,400 543,520.00 0.02
25 600312
平高电气
25,000 487,500.00 0.02
26 300244
迪安诊断
7,000 486,780.00 0.02
27 600187
国中水务
78,000 484,380.00 0.02
28 002159
三特索道
15,700 483,560.00 0.02
29 002290
禾盛新材
14,800 478,188.00 0.02
30 002779
中坚科技
5,378 420,559.60 0.02
31 002124
天邦股份
11,100 301,698.00 0.01
32 300493
润欣科技
7,248 299,632.32 0.01
33 002454
松芝股份
15,600 299,364.00 0.01
34 600406
国电南瑞
17,900 298,572.00 0.01
35 603898
好莱客
8,700 295,626.00 0.01
36 600826
兰生股份
8,500 292,740.00 0.01
37 600500
中化国际
22,500 288,225.00 0.01
38 300004
南风股份
10,800 287,172.00 0.01
39 600685
中船防务
7,200 285,768.00 0.01
40 300274
阳光电源
10,400 285,168.00 0.01
41 600198
大唐电信
11,500 283,705.00 0.01
42 002051
中工国际
11,200 283,696.00 0.01海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 73 页
43 002458
益生股份
7,500 283,500.00 0.01
44 002255
海陆重工
27,200 283,152.00 0.01
45 002782
可立克
13,312 283,146.24 0.01
46 000619
海螺型材
18,800 282,000.00 0.01
47 002154
报 喜 鸟
37,000 281,570.00 0.01
48 000826
启迪桑德
7,100 281,302.00 0.01
49 002013
中航机电
12,400 280,984.00 0.01
50 300064
豫金刚石
20,400 280,704.00 0.01
51 600687
刚泰控股
11,900 280,602.00 0.01
52 002520
日发精机
10,600 280,370.00 0.01
53 300032
金龙机电
9,200 279,680.00 0.01
54 002303
美盈森
20,400 278,460.00 0.01
55 002433
太安堂
18,700 277,882.00 0.01
56 002157
正邦科技
13,800 277,380.00 0.01
57 002340
格林美
18,200 276,640.00 0.01
58 600337
美克家居
17,700 276,474.00 0.01
59 601965
中国汽研
29,400 276,066.00 0.01
60 002620
瑞和股份
7,000 275,240.00 0.01
61 002367
康力电梯
16,400 275,028.00 0.01
62 002516
旷达科技
19,095 274,968.00 0.01
63 600038
中直股份
5,200 274,196.00 0.01
64 002108
沧州明珠
15,500 273,885.00 0.01
65 002555
顺荣三七
5,600 273,616.00 0.01
66 002648
卫星石化
25,300 273,493.00 0.01
67 002714
牧原股份
5,800 273,006.00 0.01
68 300337
银邦股份
29,900 272,688.00 0.01
69 000877
天山股份
33,900 272,217.00 0.01
70 002465
海格通信
16,300 272,047.00 0.01
71 002538
司尔特
21,563 271,909.43 0.01
72 000415
渤海租赁
30,000 270,600.00 0.01
73 002299
圣农发展
12,300 270,477.00 0.01
74 600655
豫园商城
16,700 269,872.00 0.01
75 600827
百联股份
15,100 269,837.00 0.01
76 603126
中材节能
19,000 269,420.00 0.01
77 000969
安泰科技
20,700 268,686.00 0.01
78 000620
新华联
26,400 266,904.00 0.01
79 000777
中核科技
8,500 266,815.00 0.01
80 001696
宗申动力
19,300 266,726.00 0.01
81 600449
宁夏建材
23,800 266,560.00 0.01
82 600262
北方股份
6,300 266,490.00 0.01
83 000630
铜陵有色
74,400 266,352.00 0.01
84 002251
步 步 高
16,300 265,690.00 0.01
85 000523
广州浪奇
17,600 265,408.00 0.01
86 600881
亚泰集团
36,600 264,984.00 0.01海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 73 页
87 002024
苏宁云商
19,700 264,965.00 0.01
88 002786
银宝山新
9,630 263,476.80 0.01
89 600094
大名城
24,800 263,376.00 0.01
90 600730
中国高科
15,100 263,193.00 0.01
91 600415
小商品城
28,500 261,915.00 0.01
92 002059
云南旅游
20,600 260,796.00 0.01
93 300024
机器人
3,800 260,300.00 0.01
94 002651
利君股份
20,200 259,974.00 0.01
95 600886
国投电力
31,000 258,850.00 0.01
96 300050
世纪鼎利
7,200 258,480.00 0.01
97 600711
盛屯矿业
33,700 258,479.00 0.01
98 002178
延华智能
19,300 255,918.00 0.01
99 600517
置信电气
20,100 254,466.00 0.01
100 002149
西部材料
8,900 249,289.00 0.01
101 600280
中央商场
22,200 247,974.00 0.01
102 300497
富祥股份
5,523 237,654.69 0.01
103 002780
三夫户外
3,566 222,304.44 0.01
104 603778
乾景园林
7,140 195,136.20 0.01
105 002261
拓维信息
4,900 190,610.00 0.01
106 300036
超图软件
4,452 173,672.52 0.01
107 002787
华源包装
10,011 163,880.07 0.01
108 300494
盛天网络
6,251 162,901.06 0.01
109 603299
井神股份
23,499 124,779.69 0.00
110 300492
山鼎设计
6,219 109,392.21 0.00
111 300490
华自科技
7,127 93,292.43 0.00
112 300491
通合科技
6,015 90,766.35 0.00
113 002777
久远银海
4,264 70,356.00 0.00
114 002785
万里石
12,000 70,080.00 0.00
115 002778
高科石化
5,600 47,600.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601211
国泰君安
93,489,023.88 286.10
2 601985
中国核电
32,649,100.17 99.91
3 002171
楚江新材
11,409,836.10 34.92
4 300036
超图软件
10,664,029.00 32.63
5 601166
兴业银行
9,639,243.00 29.50
6 601318
中国平安
9,251,356.00 28.31海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 73 页
7 600685
中船防务
7,997,438.00 24.47
8 000625
长安汽车
7,194,821.96 22.02
9 601628
中国人寿
6,987,197.00 21.38
10 600380
健康元
6,918,757.23 21.17
11 600895
张江高科
6,879,581.59 21.05
12 600064
南京高科
6,579,040.49 20.13
13 600203
福日电子
6,477,503.35 19.82
14 300104
乐视网
5,872,685.17 17.97
15 601939
建设银行
5,605,000.00 17.15
16 300083
劲胜精密
5,156,288.99 15.78
17 600893
中航动力
4,915,022.65 15.04
18 002292
奥飞动漫
4,833,234.35 14.79
19 002236
大华股份
4,832,982.71 14.79
20 002111
威海广泰
4,474,469.00 13.69
21 300436
广生堂
4,374,472.97 13.39
22 600312
平高电气
3,926,027.40 12.01
23 300446
乐凯新材
3,892,691.20 11.91
24 000558
莱茵体育
3,716,198.85 11.37
25 601599
鹿港科技
3,639,510.00 11.14
26 300442
普丽盛
3,478,874.97 10.65
27 002707
众信旅游
3,411,701.58 10.44
28 603885
吉祥航空
3,366,430.00 10.30
29 601328
交通银行
3,155,994.16 9.66
30 000024
招商地产
3,150,789.00 9.64
31 600518
康美药业
3,021,718.34 9.25
32 000722
湖南发展
2,954,769.60 9.04
33 000977
浪潮信息
2,905,800.78 8.89
34 002154
报 喜 鸟
2,881,433.00 8.82
35 603020
爱普股份
2,729,326.51 8.35
36 300380
安硕信息
2,682,472.00 8.21
37 300007
汉威电子
2,648,574.00 8.11
38 600999
招商证券
2,612,386.12 7.99
39 601336
新华保险
2,567,602.00 7.86
40 600570
恒生电子
2,551,288.16 7.81
41 300016
北陆药业
2,494,981.00 7.64
42 600048
保利地产
2,430,041.17 7.44
43 600708
光明地产
2,341,241.00 7.16
44 603019
中科曙光
2,324,556.00 7.11
45 300447
全信股份
2,317,340.61 7.09
46 600172
黄河旋风
2,285,310.00 6.99
47 002169
智光电气
2,197,650.00 6.73
48 300457
赢合科技
2,117,111.25 6.48
49 600028
中国石化
2,100,648.00 6.43
50 300440
运达科技
2,092,470.10 6.40海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 73 页
51 000671
阳 光 城
2,042,639.00 6.25
52 601007
金陵饭店
2,040,612.00 6.24
53 600283
钱江水利
2,023,408.00 6.19
54 002364
中恒电气
1,993,953.21 6.10
55 300448
浩云科技
1,955,719.80 5.98
56 600138
中青旅
1,869,614.99 5.72
57 300468
四方精创
1,853,099.84 5.67
58 300437
清水源
1,826,958.23 5.59
59 300458
全志科技
1,823,462.66 5.58
60 300465
高伟达
1,742,714.00 5.33
61 300033
同花顺
1,697,738.00 5.20
62 002196
方正电机
1,696,614.00 5.19
63 002632
道明光学
1,693,399.97 5.18
64 600030
中信证券
1,642,165.00 5.03
65 300439
美康生物
1,618,647.71 4.95
66 000997
新 大 陆
1,612,496.20 4.93
67 300394
天孚通信
1,589,961.00 4.87
68 300113
顺网科技
1,492,382.00 4.57
69 002280
联络互动
1,491,750.00 4.57
70 603588
高能环境
1,491,695.00 4.56
71 600525
长园集团
1,472,313.56 4.51
72 300379
东方通
1,461,335.75 4.47
73 000547
航天发展
1,443,653.63 4.42
74 603808
歌力思
1,438,360.36 4.40
75 002642
荣之联
1,432,451.80 4.38
76 300404
博济医药
1,430,582.97 4.38
77 300136
信维通信
1,394,467.65 4.27
78 300219
鸿利光电
1,390,237.00 4.25
79 300450
先导智能
1,382,673.75 4.23
80 600661
新南洋
1,372,190.00 4.20
81 300463
迈克生物
1,359,163.56 4.16
82 300445
康斯特
1,355,599.96 4.15
83 002074
国轩高科
1,350,753.20 4.13
84 601688
华泰证券
1,328,207.00 4.06
85 002381
双箭股份
1,296,275.00 3.97
86 002736
国信证券
1,273,534.00 3.90
87 600643
爱建集团
1,251,662.28 3.83
88 300389
艾比森
1,215,588.00 3.72
89 002273
水晶光电
1,196,063.00 3.66
90 300246
宝莱特
1,192,881.40 3.65
91 300398
飞凯材料
1,189,155.30 3.64
92 002229
鸿博股份
1,187,308.00 3.63
93 300409
道氏技术
1,169,516.00 3.58
94 300430
诚益通
1,111,195.00 3.40海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 73 页
95 002394
联发股份
1,105,456.00 3.38
96 600422
昆药集团
1,100,489.00 3.37
97 002339
积成电子
1,054,636.00 3.23
98 002125
湘潭电化
1,047,060.00 3.20
99 600029
南方航空
1,037,220.00 3.17
100 002763
汇洁股份
1,018,528.00 3.12
101 601288
农业银行
999,951.00 3.06
102 601398
工商银行
999,944.00 3.06
103 600728
佳都科技
999,569.00 3.06
104 000417
合肥百货
999,335.00 3.06
105 600566
济川药业
999,042.18 3.06
106 603555
贵人鸟
999,004.00 3.06
107 000988
华工科技
998,700.00 3.06
108 600000
浦发银行
998,694.57 3.06
109 002115
三维通信
997,444.00 3.05
110 600340
华夏幸福
997,315.00 3.05
111 603111
康尼机电
996,835.00 3.05
112 603899
晨光文具
996,106.00 3.05
113 600969
郴电国际
994,130.00 3.04
114 600436
片仔癀
980,366.78 3.00
115 600259
广晟有色
979,365.90 3.00
116 603789
星光农机
968,800.87 2.96
117 600176
中国巨石
949,966.00 2.91
118 002400
省广股份
947,549.00 2.90
119 000069
华侨城Ａ
939,735.00 2.88
120 603818
曲美家居
928,424.24 2.84
121 002657
中科金财
921,014.00 2.82
122 603025
大豪科技
886,149.61 2.71
123 300426
唐德影视
847,396.00 2.59
124 300367
东方网力
839,970.00 2.57
125 002612
朗姿股份
830,357.10 2.54
126 603167
渤海轮渡
786,000.00 2.41
127 000002
万
科Ａ
775,600.00 2.37
128 603898
好莱客
769,432.00 2.35
129 300115
长盈精密
768,579.60 2.35
130 600416
湘电股份
765,460.00 2.34
131 603989
艾华集团
762,464.62 2.33
132 000555
神州信息
743,498.00 2.28
133 600158
中体产业
728,722.00 2.23
134 600376
首开股份
723,770.00 2.21
135 002756
永兴特钢
720,311.42 2.20
136 603198
迎驾贡酒
711,540.00 2.18
137 601888
中国国旅
660,918.00 2.02
138 600184
光电股份
656,604.10 2.01海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 73 页
注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601211
国泰君安
148,083,578.16 453.17
2 601985
中国核电
125,721,202.64 384.73
3 300036
超图软件
10,386,184.02 31.78
4 601318
中国平安
10,344,154.65 31.66
5 601166
兴业银行
9,444,073.00 28.90
6 000625
长安汽车
9,018,588.11 27.60
7 300104
乐视网
8,651,904.73 26.48
8 002171
楚江新材
7,143,686.46 21.86
9 300436
广生堂
7,140,431.24 21.85
10 600380
健康元
6,868,292.28 21.02
11 600064
南京高科
6,566,617.40 20.10
12 601628
中国人寿
6,038,666.13 18.48
13 300446
乐凯新材
5,828,214.07 17.84
14 300380
安硕信息
5,757,470.00 17.62
15 600685
中船防务
5,725,807.80 17.52
16 601939
建设银行
5,680,000.00 17.38
17 603020
爱普股份
5,245,001.30 16.05
18 601766
中国中车
4,980,305.83 15.24
19 002292
奥飞动漫
4,804,963.13 14.70
20 002236
大华股份
4,616,974.40 14.13
21 300083
劲胜精密
4,584,419.33 14.03
22 600570
恒生电子
4,372,508.12 13.38
23 600203
福日电子
4,347,099.69 13.30
24 000558
莱茵体育
4,249,946.00 13.01
25 600312
平高电气
3,936,354.37 12.05
26 300440
运达科技
3,848,885.62 11.78
27 603808
歌力思
3,793,331.10 11.61
28 300439
美康生物
3,690,666.11 11.29
29 300437
清水源
3,389,766.67 10.37
30 300447
全信股份
3,375,574.67 10.33
31 002707
众信旅游
3,326,393.62 10.18
32 603885
吉祥航空
3,316,924.25 10.15
33 300442
普丽盛
3,214,815.24 9.84
34 002111
威海广泰
3,181,644.46 9.74海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 73 页
35 600518
康美药业
3,138,316.41 9.60
36 601599
鹿港科技
3,026,393.68 9.26
37 600048
保利地产
3,021,114.00 9.25
38 300458
全志科技
3,006,971.66 9.20
39 300448
浩云科技
2,983,490.19 9.13
40 000024
招商地产
2,974,832.00 9.10
41 601328
交通银行
2,970,510.00 9.09
42 300457
赢合科技
2,950,975.63 9.03
43 000977
浪潮信息
2,922,846.01 8.94
44 300465
高伟达
2,837,442.70 8.68
45 300463
迈克生物
2,795,618.61 8.56
46 300450
先导智能
2,745,787.57 8.40
47 300016
北陆药业
2,662,304.59 8.15
48 603818
曲美家居
2,615,325.28 8.00
49 300007
汉威电子
2,437,790.10 7.46
50 300468
四方精创
2,370,045.05 7.25
51 603025
大豪科技
2,299,947.36 7.04
52 603789
星光农机
2,255,158.37 6.90
53 600999
招商证券
2,226,727.37 6.81
54 600754
锦江股份
2,224,760.36 6.81
55 002756
永兴特钢
2,204,410.26 6.75
56 603318
派思股份
2,160,419.15 6.61
57 600028
中国石化
2,123,352.00 6.50
58 600893
中航动力
2,118,552.25 6.48
59 300404
博济医药
2,097,348.35 6.42
60 300445
康斯特
2,072,140.53 6.34
61 603198
迎驾贡酒
2,049,861.00 6.27
62 600283
钱江水利
2,022,208.61 6.19
63 600895
张江高科
1,990,764.41 6.09
64 600708
光明地产
1,888,096.35 5.78
65 002196
方正电机
1,842,346.00 5.64
66 300394
天孚通信
1,834,531.59 5.61
67 000997
新 大 陆
1,811,839.62 5.54
68 000157
中联重科
1,777,463.16 5.44
69 002632
道明光学
1,748,966.00 5.35
70 300033
同花顺
1,717,556.62 5.26
71 300113
顺网科技
1,703,111.00 5.21
72 601006
大秦铁路
1,651,585.77 5.05
73 300379
东方通
1,621,305.31 4.96
74 601336
新华保险
1,600,284.90 4.90
75 600525
长园集团
1,552,246.46 4.75
76 603588
高能环境
1,515,312.33 4.64
77 603989
艾华集团
1,507,576.42 4.61
78 000722
湖南发展
1,467,021.40 4.49海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 73 页
79 300449
汉邦高科
1,453,094.71 4.45
80 603703
盛洋科技
1,439,108.00 4.40
81 300219
鸿利光电
1,432,322.07 4.38
82 600643
爱建集团
1,422,405.00 4.35
83 300389
艾比森
1,421,101.15 4.35
84 002642
荣之联
1,417,501.60 4.34
85 002280
联络互动
1,403,022.00 4.29
86 002074
国轩高科
1,376,304.85 4.21
87 300409
道氏技术
1,355,635.10 4.15
88 002736
国信证券
1,353,304.92 4.14
89 603568
伟明环保
1,346,492.43 4.12
90 002154
报 喜 鸟
1,341,562.00 4.11
91 601007
金陵饭店
1,341,364.00 4.10
92 300136
信维通信
1,333,087.24 4.08
93 603355
莱克电气
1,331,865.52 4.08
94 300414
中光防雷
1,328,198.00 4.06
95 002751
易尚展示
1,311,869.32 4.01
96 000547
航天发展
1,295,515.00 3.96
97 002339
积成电子
1,283,673.31 3.93
98 600030
中信证券
1,279,646.45 3.92
99 300398
飞凯材料
1,276,506.52 3.91
100 300430
诚益通
1,261,106.22 3.86
101 000988
华工科技
1,251,746.16 3.83
102 603227
雪峰科技
1,249,590.70 3.82
103 603019
中科曙光
1,246,566.40 3.81
104 603566
普莱柯
1,237,639.80 3.79
105 300246
宝莱特
1,214,247.90 3.72
106 002273
水晶光电
1,209,600.00 3.70
107 600661
新南洋
1,170,386.00 3.58
108 601688
华泰证券
1,169,959.64 3.58
109 603800
道森股份
1,159,092.48 3.55
110 002115
三维通信
1,123,423.00 3.44
111 002229
鸿博股份
1,120,809.00 3.43
112 000417
合肥百货
1,106,334.10 3.39
113 300466
赛摩电气
1,093,406.00 3.35
114 603315
福鞍股份
1,076,505.39 3.29
115 600422
昆药集团
1,055,161.66 3.23
116 600728
佳都科技
1,049,284.00 3.21
117 002763
汇洁股份
1,040,300.00 3.18
118 002169
智光电气
1,037,873.00 3.18
119 002657
中科金财
1,002,461.10 3.07
120 601288
农业银行
999,951.00 3.06
121 603555
贵人鸟
994,178.54 3.04
122 600566
济川药业
984,948.30 3.01海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 73 页
123 002400
省广股份
982,043.88 3.01
124 603999
读者传媒
975,299.98 2.98
125 002612
朗姿股份
967,592.60 2.96
126 600000
浦发银行
965,943.00 2.96
127 601398
工商银行
960,690.00 2.94
128 603669
灵康药业
955,674.18 2.92
129 600436
片仔癀
946,767.59 2.90
130 600969
郴电国际
946,108.00 2.90
131 002364
中恒电气
945,092.00 2.89
132 603111
康尼机电
930,606.50 2.85
133 600176
中国巨石
929,016.31 2.84
134 600259
广晟有色
926,915.52 2.84
135 603899
晨光文具
918,329.70 2.81
136 300456
耐威科技
908,544.78 2.78
137 300426
唐德影视
884,307.96 2.71
138 002783
凯龙股份
875,607.21 2.68
139 300367
东方网力
867,791.61 2.66
140 300438
鹏辉能源
859,798.18 2.63
141 000555
神州信息
845,086.00 2.59
142 300459
浙江金科
780,886.49 2.39
143 000069
华侨城Ａ
768,148.00 2.35
144 601555
东吴证券
756,136.10 2.31
145 603108
润达医疗
751,920.09 2.30
146 603300
华铁科技
746,732.88 2.29
147 600158
中体产业
724,514.99 2.22
148 600184
光电股份
724,174.86 2.22
149 600416
湘电股份
718,681.64 2.20
150 000002
万
科Ａ
712,579.82 2.18
151 002759
天际股份
684,850.04 2.10
152 600376
首开股份
661,649.00 2.02
153 600068
葛洲坝
660,756.76 2.02
154 300467
迅游科技
656,223.12 2.01
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
501,736,374.63
卖出股票的收入（成交）总额
668,462,831.81
注：“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)
填列，不考虑相关交易费用。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 73 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
130,287,023.80 5.04
其中：政策性金融债
130,287,023.80 5.04
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债
652,000.00 0.03
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
130,939,023.80 5.07
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 018001
国开 1301
1,002,380 100,248,023.80 3.88
2 150215
15 国开
15
300,000 30,039,000.00 1.16
3 123001
蓝标转债
6,520 652,000.00 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 73 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约进行多头或者空头套期保值。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
527,915.48
2
应收证券清算款
1,543,662.97
3
应收股利
-
4
应收利息
7,032,760.68
5
应收申购款
92,102.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 73 页
9
合计
9,196,441.75
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 123001
蓝标转债
652,000.00 0.03
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,808 397,958.69
1,893,633,305.
24
98.97% 19,752,077.26 1.03%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
49,388.57 0.0026%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 73 页
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 5 月 29 日)基金份额总额
850,399,612.86
本报告期期初基金份额总额
26,918,554.22
本报告期基金总申购份额
10,170,120,186.54
减：本报告期基金总赎回份额
8,283,653,358.26
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,913,385,382.50
注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent
Camerlynck）先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董
事长张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士
转任公司副总经理。海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 73 页
2015 年 8 月 20 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 4 月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
115000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期
6 个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对
公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针
对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。本报告期
内，公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。
公司整改期于 2015 年 8 月 10 日正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。除
上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管
理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 73 页
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华创证券
1 331,810,009.74 32.59% 133,960.80 20.13% -
中信证券
2 328,312,733.67 32.24% 298,906.37 44.91% -
国金证券
1 113,685,437.21 11.16% 59,293.92 8.91% -
中信建投
2 111,097,553.91 10.91% 68,125.34 10.24% -
中金公司
2 88,175,054.51 8.66% 80,274.50 12.06% -
长江证券
1 25,868,956.79 2.54% 15,813.21 2.38% -
银河证券
1 15,162,877.83 1.49% 7,352.53 1.10% -
申万宏源
2 4,139,049.30 0.41% 1,785.20 0.27% -
注：1、本基金本报告期新增长江证券一个交易单元。
2、宏源证券更名为申万宏源。
3、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意
见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
华创证券
- - - - - -
中信证券
218,285,42 23.41% 712,800, 3.35% - -海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 64 页 共 73 页
6.70 000.00
国金证券
10,026,462
.47
1.08%
2,500,00
0.00
0.01% - -
中信建投
161,393,92
4.80
17.31%
507,000,
000.00
2.38% - -
中金公司
182,772,76
3.55
19.60%
19,891,3
00,000.0
0
93.51% - -
长江证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
申万宏源
359,812,45
9.90
38.59%
157,600,
000.00
0.74% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2014 年最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在一路财富(北京) 信息科技有限公
司开展网上交易申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-05
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增一路财富(北京) 信息科技有限
公司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-05
4
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-17
5
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-17
6
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-31
7
海富通基金管理有限公司关于与通联支
付网络服务股份有限公司合作开通基金
网上直销业务并实行申购费率优惠的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-07
8
海富通基金管理有限公司关于总经理变 《中国证券报》、
2015-02-14海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 65 页 共 73 页
更的公告 《上海证券报》和
《证券时报》
9
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-17
10
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加杭州数米基金销售有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-27
11
海富通基金管理有限公司关于增聘基金
经理助理的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-04
12
关于海富通养老收益混合型证券投资基
金向养老金客户实施特定申购费率的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-04
13
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
投资资产支持证券方案的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-05
14
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-05
15
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
在官方京东店开展申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-06
16
海富通养老收益混合型证券投资基金暂
停大额申购和转换转入申请的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-12
17
海富通基金管理有限公司关于开展部分
基金网上直销申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-19
18
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-21
19
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-25
20
海富通养老收益混合型证券投资基金恢
复大额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-27
21
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在本公司网上直销平台对支付宝用
户实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-30
22
海富通基金管理有限公司关于开展部分
基金网上直销申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-03海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 66 页 共 73 页
23
海富通基金管理有限公司关于变更公司
董事的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-08
24
海富通养老收益混合型证券投资基金暂
停大额申购和转换转入申请的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-10
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-11
26
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-18
27
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-27
28
海富通养老收益混合型证券投资基金基
金经理变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-30
29
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-04
30
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-09
31
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银
行、长沙银行办理基金开户及基金申购
等业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-14
32
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-16
33
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增西藏同信证券股份有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-22
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在西藏同信证券股份有限公司开展
网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-22
35
海富通养老收益混合型证券投资基金恢
复大额申购和转换转入申请的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-22
36
海富通养老收益混合型证券投资基金暂
停大额申购和转换转入申请的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-23
37
海富通基金管理有限公司关于旗下基金 《中国证券报》、
2015-05-23海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 67 页 共 73 页
持有的股票停牌后估值方法变更的公告 《上海证券报》和
《证券时报》
38
海富通养老收益混合型证券投资基金恢
复大额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-26
39
海富通养老收益混合型证券投资基金暂
停大额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-27
40
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加一路财富(北京) 信息科技有限
公司网上申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-28
41
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-30
42
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-06
43
海富通养老收益混合型证券投资基金恢
复大额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-11
44
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增财达证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-12
45
海富通养老收益混合型证券投资基金基
金经理变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-12
46
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增太平洋证券股份有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-12
47
海富通养老收益混合型证券投资基金暂
停大额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-13
48
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-13
49
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-23
50
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-27
51
海富通基金管理有限公司关于部分基金
开展网上直销转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
2015-06-29海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 68 页 共 73 页
《证券时报》
52
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-30
53
海富通基金管理有限公司旗下基金
2015 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-01
54
海富通基金管理有限公司关于参加数米
基金网费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-03
55
海富通养老收益混合型证券投资基金基
金恢复大额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-07
56
海富通基金管理有限公司 关于对网上
直销平台海富通货币市场证券投资基金
（金账户）转换为其他基金实行费率优
惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-08
57
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在公司直销中心开展赎回费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-08
58
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
在官方京东店开展申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-08
59
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-14
60
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-17
61
海富通基金管理有限公司关于直销网上
交易开通工商银行、中信银行快捷支付
渠道并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-29
62
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加上海浦东发展银行网上银行、
手机银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-31
63
海富通基金管理有限公司关于参加众禄
基金网申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-04
64
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-05
65
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在官方京东店开展申购费率优惠活
《中国证券报》、
《上海证券报》和
2015-08-12海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 69 页 共 73 页
动的公告 《证券时报》
66
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海联泰资产管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-14
67
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海联泰资产管理有限公司开展
网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-14
68
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
在官方京东店开展申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-17
69
海富通基金管理有限公司关于参加中国
国际金融股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-18
70
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在北京增财基金销售有限公司开展
网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-19
71
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京增财基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-19
72
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-20
73
海富通基金管理有限公司关于参加天天
基金网申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-24
74
海富通基金管理有限公司关于参加天天
基金网定期定额申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-26
75
海富通养老收益混合型证券投资基金下
调管理费率并修改基金合同的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-28
76
海富通基金管理有限公司关于参加好买
基金网申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-16
77
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在北京钱景财富投资管理有限公司
开展网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-17
78
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏江南农村商业银行股份有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-17
79
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京钱景财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-17
80
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
2015-09-23海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 70 页 共 73 页
基金新增上海汇付金融服务有限公司为
销售机构的公告
《上海证券报》和
《证券时报》
81
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海汇付金融服务有限公司开展
网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-23
82
海富通基金管理有限公司关于参加平安
证券有限责任公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-23
83
海富通基金管理有限公司关于参加华宝
证券有限责任公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-25
84
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增嘉实财富管理有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-14
85
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在嘉实财富管理有限公司开展网上
交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-14
86
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-15
87
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在泰诚财富基金销售（大连）有限
公司开展网上交易申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-20
88
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增泰诚财富基金销售（大连）有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-20
89
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在泰诚财富基金销售（大连）有限
公司柜台办理业务及开展申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-23
90
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海利得基金销售有限公司开展
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-24
91
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海利得基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-24
92
海富通基金管理有限公司关于参加盈米
财富申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-09
93
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增珠海盈米财富管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-09
94
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
2015-11-10海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 71 页 共 73 页
基金新增开源证券股份有限公司为销售
机构的公告
《上海证券报》和
《证券时报》
95
海富通基金管理有限公司关于参加嘉实
财富申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-10
96
海富通基金管理有限公司关于参加长量
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-11
97
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在北京恒天明泽基金销售有限公司
开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-17
98
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京恒天明泽基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-17
99
海富通养老收益混合型证券投资基金暂
停大额申购和转换转入的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-19
100
海富通基金管理有限公司关于参加利得
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-25
101
海富通基金管理有限公司关于开展部分
基金网上直销申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-30
102
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海陆金所资产管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-02
103
海富通基金管理有限公司关于参加上海
陆金所资产管理有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-02
104
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在官方京东店开展申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-03
105
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-15
106
海富通基金管理有限公司关于调整基金
经理助理的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-18
107
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在公司直销中心开展赎回费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-31
108
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在平安银行继续开展基金定
投及申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-31海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 72 页 共 73 页
§12
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年
12 月 31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。
作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富
通旗下专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公
告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司
上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通养老收益混合型证券投资基金的文件
（二）海富通养老收益混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通养老收益混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通养老收益混合型证券投资基金托管协议 海富通养老收益混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 73 页 共 73 页
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通养老收益混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
