海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
2015 年年度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及有关规定，经基金管理人与基金托
管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金从 2015 年 8 月 7 日起由“海富通中国海
外精选股票型证券投资基金” 更名为“ 海富通中国海外精选混合型证券投资基金”。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
§2
基金简介 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ....................................................................................................6
2.5 信息披露方式 ....................................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ....................................................................................................................................7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................10
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ..............................................................12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................14
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..............................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................15
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................16
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................16
§6
审计报告 16
§7
年度财务报表 ..........................................................................................................................................18
7.1 资产负债表 ......................................................................................................................................18
7.2 利润表 ..............................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................20
7.4 报表附注 ..........................................................................................................................................22
§8
投资组合报告 ..........................................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................43
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ..................................................................44
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ..................................................................................................44
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......................................44
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ..............................................................................................49海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................................................................53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................................53
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......................53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......................54
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ................................54
8.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................54
§9
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................55
§10
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................55
§11
重大事件揭示 ........................................................................................................................................55
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................56
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................57
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................................63
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................68
§13
备查文件目录 ........................................................................................................................................69
13.1
备查文件目录 ...............................................................................................................................69
13.2 存放地点 ........................................................................................................................................69
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................................69海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码
519601
交易代码
519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,384,429.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有
“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理
人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采
取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全
程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一
定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场
的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分
为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控
制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精
选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本
基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的
拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数（以美元计价）
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 奚万荣 田青
联系电话
021-38650891 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱
wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
40088-40099 010-67595096
传真
021-33830166 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人 张文伟 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
-
The Bank of New York
Mellon Corporation
名称
中文
-
纽约梅隆银行
注册地址
-
One Wall Street New York，
NY10286
办公地址
-
One Wall Street New York，
NY10286
邮政编码
- NY10286
注：本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告，自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国
巴黎投资管理 BE 控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding ）签署的投资
顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益
-26,697,688.33 7,999,008.55 24,456,324.67
本期利润
-72,480,575.64 9,417,020.23 21,494,826.90
加权平均基金份额本期
利润
-0.5933 0.0894 0.1454
本期加权平均净值利润
率
-36.88% 6.16% 10.89%
本期基金份额净值增长
率
-12.13% 9.05% 11.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润
35,390,059.55 30,437,670.89 45,899,467.99
期末可供分配基金份额
利润
0.3457 0.4427 0.3589
期末基金资产净值
143,119,463.12 109,349,304.57 186,606,092.37
期末基金份额净值
1.398 1.591 1.459
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长
率
71.80% 95.52% 79.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
9.05% 1.48% 6.21% 1.40% 2.84% 0.08%
过去六个月
-16.34% 3.79% -16.36% 1.83% 0.02% 1.96%
过去一年
-12.13% 3.05% -5.84% 1.64% -6.29% 1.41%
过去三年
7.13% 1.97% -1.49% 1.30% 8.62% 0.67%
过去五年
-4.51% 1.77% -11.72% 1.37% 7.21% 0.40%
自基金合同生效
起至今
71.80% 1.78% -10.05% 1.83% 81.85% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 6 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日)海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告
期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限
制中规定的各项比例；
2、本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年
- - - - -
2014 年
- - - - -
2013 年
- - - - -
合计
- - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2015 年 12 月 31 日，本基金管理人共
管理 31 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富
通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、
海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海
富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债
券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券
型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
杨铭
本基金的基
金经理；海
富通大中华
混合
（QDII）基
金经理；海
富通资产管
理（香港）
有限公司大
中华股票投
资负责人
2010-01-13 -
18 年
中国籍，特许金融分析
师（CFA），经济学学
士，持有基金从业人员
资格证书。先后任职于
香港东亚银行上海分行、
上海瀚蓝投资顾问有限
公司，2004 年 4 月加
入海富通基金管理有限
公司，任股票分析师，
2008 年 6 月至 2010 年
1 月任海富通中国海外
混合(QDII)基金经理助海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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理，2010 年 1 月至
2016 年 2 月任海富通
中国海外混合(QDII) 基
金经理，2011 年 1 月
至 2016 年 2 月任海富
通大中华混合（QDII）
基金经理，2014 年
1 月起兼任海富通资产
管理（香港）有限公司
大中华股票投资负责人。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 2 月 5 日发布公告，自 2016 年 2 月 4 日起，聘任张炳炜先生担任
本基金基金经理，杨铭先生不再担任本基金基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告，自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴黎
投资管理 BE 控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding ）签署的投资顾问
协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再担任本基金的投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资
交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风
险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，
保证公平交易制度的执行和实现。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环
节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证
公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、
3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献
度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，
报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发
生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情形。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
二零一五年伊始，全球经济增长减速，欧洲和日本的 QE 使美元汇率大涨后回落。
中国政府继续以包括降准降息和地方债发行置换在内的宽松货币政策来应对缓慢下行
的宏观经济，定义了经济“ 新常态” ，同时提出了“ 互联网+”和“ 大众创业、万众创新”，
地产政策的放松，亚投行和博鳌亚洲论坛推升“一带一路” ，沪港通和深港通的预期等
利好，令市场情绪上升，大小盘指数出现普涨。进入 6 月份由于中国 A 股回调，希腊
债务危机恶化，MERS 威胁，半导体电子业前景转差，美元加息不确定性上升各个因
素的综合作用，中国海外股票大跌。中国政府的干预政策初步中止了国内股市下跌，
但让人民币汇率由更市场化的机制决定属于出乎意料的举措又导致了股市大跌，恐慌
中大宗商品价格再创新低。中国政府继续推进国企改革顶层设计的出台。进入第四季海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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度，全球经济增长低速依旧，美元加息，大宗商品价格继续下跌。中国政府继续降息
和降准，房地产、汽车和基建项目的刺激政策不断出台，通胀压力偏低，无风险利率
有望继续下行。股票从三季度低点回升，但国际上恐怖事件和地缘政治冲突的发生压
低了全球股市。中国 A 股 IPO 再开闸和注册制将推出，人民币加入 SDR 和亚投行成立，
十三五计划和金融自贸区改革预示改革有望在 2016 年深化。全年，发达市场股市跌幅
小于新兴市场股市，中国海外股票跌幅小于新兴市场股市。
报告期内，本基金适时灵活地调整了股票仓位、行业配置和个股操作，主要增持了
信息技术和工业行业的配置，减持了金融行业的配置。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-12.13%，同期业绩比较基准收益率为-5.84%，基
金净值跑输业绩比较基准 6.29 个百分点。 跑输基准主要是受 2014 年底表现好的金融
行业等重仓股票 2015 年初回调的影响。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二零一六年，我们认为美元中期加息预期明朗，欧洲和日本宽松的货币政策依
然。中国政府有望延续既有稳增长的货币政策和财政政策，无风险利率有望继续下行，
宏观经济波动不大。我们关注的重大事件包括全球经济的走势，美联储加息时点的不
确定性，人民币汇率贬值速度，股市和大宗商品的价格超跌后回升，中国供应侧管理、
国企改革以及 A 股注册制的推开。中国政府坚定改革和转型是最大的背景，将进一步
增强市场的长期信心。沪港通和未来的深港通开通后估值相对 A 股较低的海外中国股
票将提供很多投资机会。就市场而言，公司业绩增速企稳，海外中国股票的整体估值
仍处于偏低水平。
对于二零一六年的市场判断，我们持谨慎乐观的态度，震荡后包括结构性和主题性
的机会将出现。我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，在投资上我
们将灵活应对经济形势和市场的变化，灵活调整仓位和持仓结构，结合沪港通和深港
通的进展，坚持深入挖掘估值合理且受益于中国供应侧改革和民生政策扶持、新技术
的投资和消费、内需拉动和经济转型的行业和中小型成长股，以期获取超额收益，更
强调结构性的机会和个股的基本面研究。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2015 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营
的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 15 页 共 71 页
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
公司针对上海证监局《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》
中所提出的问题，重点参照《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管
理公司内部控制指导意见》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》以及公司
内部相关规定全面开展内部控制梳理工作。本报告期内，公司已经完成了决定书中所
指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。公司整改期于 2015 年 8 月 10 日
正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。后续工作中，公司将牢记这次“老鼠
仓”事件的教训，时刻铭记“ 三条底线” 的规定，继续加强员工的培训和再培训，坚决杜
绝类似违规事件再次发生。此外，监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，
对内部制度和流程进行更新，为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规
注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最
大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合
法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营
等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务
体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业
务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据已按法规要求建立
的客户洗钱风险评估指标体系，牵头完成反洗钱系统的升级改造。同时还按照法规规
定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中
国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资
者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“理性选择、
幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大
基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员
工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规
意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步
提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 16 页 共 71 页
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责
制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关
托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，
以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估
值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建
议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博（bloomberg ）咨询系统提供的价格估值。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2016)第 20251 号
海富通中国海外精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的海富通中国海外精选混合型证券投资基金(原海富通中国海外精
选股票型证券投资基金，以下简称“海富通中国海外精选基金”) 的财务报表，包括
2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海富通中国海外精选基金的基金管理人海富通基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证
券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中
国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计
工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述海富通中国海外精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通中国海外精选基金 2015 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈玲、胡逸嵘
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2016-03-24
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
7.4.7.1 5,466,071.40 8,076,786.71
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2 139,796,480.42 102,658,782.26
其中：股票投资
139,796,480.42 102,658,782.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 632,584.17
应收利息
7.4.7.5 143.56 678.10
应收股利
20,358.64 117,160.62
应收申购款
14,546.98 48,115.46
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
145,297,601.00 111,534,107.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,576,632.33 1,697,439.23
应付管理人报酬
182,914.61 138,603.07
应付托管费
42,680.08 32,340.73
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 375,910.86 316,419.72
负债合计
2,178,137.88 2,184,802.75
所有者权益：
- -
实收基金
7.4.7.9 102,384,429.05 68,750,802.07
未分配利润
7.4.7.10 40,735,034.07 40,598,502.50
所有者权益合计
143,119,463.12 109,349,304.57
负债和所有者权益总计
145,297,601.00 111,534,107.32海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.398 元，基金份额总额
102,384,429.05 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日
至 2014 年 12 月
31 日
一、收入
-66,439,599.84 13,548,689.65
1.利息收入
69,819.31 14,074.51
其中：存款利息收入
7.4.7.11 69,819.31 14,074.51
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-20,529,868.61 11,751,444.41
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -23,552,574.40 8,996,424.66
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14 - -
衍生工具收益
7.4.7.15 248,673.94 -
股利收益
7.4.7.16 2,774,031.85 2,755,019.75
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17 -45,782,887.31 1,418,011.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-755,345.12 355,167.44
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18 558,681.89 9,991.61
减：二、费用
6,040,975.80 4,131,669.42
1．管理人报酬
2,912,130.86 2,298,028.50海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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2．托管费
679,497.11 536,206.73
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19 2,033,692.31 927,912.26
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20 415,655.52 369,521.93
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
-72,480,575.64 9,417,020.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-72,480,575.64 9,417,020.23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -72,480,575.64 -72,480,575.64
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
33,633,626.98 72,617,107.21 106,250,734.19
其中：1.基金申购
款
320,018,001.49 286,651,000.91 606,669,002.40
2.基金赎回款
-286,384,374.51 -214,033,893.70 -500,418,268.21
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
- - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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”号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
127,904,632.63 58,701,459.74 186,606,092.37
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 9,417,020.23 9,417,020.23
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-59,153,830.56 -27,519,977.47 -86,673,808.03
其中：1.基金申购
款
5,599,834.15 2,560,100.99 8,159,935.14
2.基金赎回款
-64,753,664.71 -30,080,078.46 -94,833,743.17
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通中国海外精选混合型证券投资基金(原名为海富通中国海外精选股票型证券
投资基金，以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
基金字[2007]第 340 号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富
通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 104 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》
于 2008 年 6 月 27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 508,856,821.43 份基
金份额，其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。本基金的基金管理人为海富
通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为
纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，海
富通中国海外精选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通中国海
外精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，
以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海
外证券交易所上市的具有“ 中国概念” 的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，
本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100%，银行存款及现金等
高流动性资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China 指数( 以
美元计价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>
》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》、《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负
债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交
易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进
行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未
实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认
日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 26 页 共 71 页
7.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的
净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值
日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的
组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 27 页 共 71 页
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两
个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 28 页 共 71 页
活期存款
5,466,071.40 8,076,786.71
定期存款
- -
其中：存款期限 1-3 个月
- -
其他存款
- -
合计
5,466,071.40 8,076,786.71
注：于 2015 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款
5,269,927.14 (折合人民币 4,415,167.48 元),美元活期存款 3.37(折合人民币 21.88 元)。
于 2014 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 8,131,487.00
(折合人民币 6,415,612.02 元),美元活期存款 3.37(折合人民币 20.62 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
169,069,139.75 139,796,480.42 -29,272,659.33
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
169,069,139.75 139,796,480.42 -29,272,659.33
上年度末
2014 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
86,148,554.28 102,658,782.26 16,510,227.98
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 29 页 共 71 页
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
86,148,554.28 102,658,782.26 16,510,227.98
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
143.36 677.64
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
0.20 0.46
其他
- -
合计
143.56 678.10
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末应付交易费用无余额。
7.4.7.8 其他负债海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 30 页 共 71 页
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
3,910.86 419.72
预提费用
372,000.00 316,000.00
其他应付款
- -
合计
375,910.86 316,419.72
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
68,750,802.07 68,750,802.07
本期申购
320,018,001.49 320,018,001.49
本期赎回（以“-” 号填列）
-286,384,374.51 -286,384,374.51
本期末
102,384,429.05 102,384,429.05
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
30,437,670.89 10,160,831.61 40,598,502.50
本期利润
-26,697,688.33 -45,782,887.31 -72,480,575.64
本期基金份额交易产生
的变动数
31,650,076.99 40,967,030.22 72,617,107.21
其中：基金申购款
205,172,290.46 81,478,710.45 286,651,000.91
基金赎回款
-173,522,213.47 -40,511,680.23 -214,033,893.70
本期已分配利润
- - -
本期末
35,390,059.55 5,344,974.52 40,735,034.07
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 31 页 共 71 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
活期存款利息收入
63,741.27 14,050.76
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
6,078.04 23.75
合计
69,819.31 14,074.51
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出股票成交总额
378,201,455.10 233,719,762.42
减：卖出股票成本总额
401,754,029.50 224,723,337.76
买卖股票差价收入
-23,552,574.40 8,996,424.66
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资债券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
卖出权证成交总额
248,673.94 -
减：卖出权证成本总额
- -
买卖权证差价收入
248,673.94 -
注：包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 32 页 共 71 页
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益
2,774,031.85 2,755,019.75
基金投资产生的股利收益
- -
合计
2,774,031.85 2,755,019.75
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
1.交易性金融资产
-45,782,887.31 1,418,011.68
——股票投资
-45,782,887.31 1,418,011.68
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
-45,782,887.31 1,418,011.68
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
基金赎回费收入
558,681.89 9,991.61
合计
558,681.89 9,991.61
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 33 页 共 71 页
项目
本期
2015年1月1日至2015年12 月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
交易所市场交易费用
2,033,692.31 927,912.26
银行间市场交易费用
- -
合计
2,033,692.31 927,912.26
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
审计费用
72,000.00 72,000.00
信息披露费
300,000.00 280,000.00
其他
39,133.85 14,405.09
银行划款手续费
4,521.67 3,116.84
合计
415,655.52 369,521.93
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通证券股份有限公司("海通证券")
基金管理人的股东、基金销售机
构海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 34 页 共 71 页
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
海通国际证券集团有限公司("海通国际证券") 海通证券间接控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通国际证券
26,194,674.87 3.04% 20,025,521.45 4.70%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券
26,194.67 2.38% - -
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券
20,025.51 3.94% - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,912,130.86 2,298,028.50
其中：支付销售机构的客户维护费
766,126.05 464,343.17
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
679,497.11 536,206.73
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% /
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
报告期初持有的基金份额
10,007,100.00 30,007,100.00海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 36 页 共 71 页
报告期间申购/ 买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
- 20,000,000.00
报告期末持有的基金份额
10,007,100.00 10,007,100.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.77% 14.56%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
1,051,719.98 63,741.27 1,661,216.85 14,050.76
纽约梅隆银行
4,414,351.42 - 6,415,569.86 -
合计
5,466,071.40 63,741.27 8,076,786.71 14,050.76
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆
银行股份有限公司保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅
隆银行保管的银行存款不计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 37 页 共 71 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的证券型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控
制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项
风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管
理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 38 页 共 71 页
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基
金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司以及境外次托管
行纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资(2014 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净
值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行
的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的 10%。本基金所持证券均在证券交
易所上市，因此均能以合理价格适时变现。
于 2015 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 39 页 共 71 页
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主
要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,051,719.98 - - 4,414,351.42 5,466,071.40
交易性金融资产
- - - 139,796,480.42
139,796,480.4
2
应收证券清算款
- - - - -
应收利息
- - - 143.56 143.56
应收股利
- - - 20,358.64 20,358.64
应收申购款
2,003.96 - - 12,543.02 14,546.98
资产总计
1,053,723.94 - - 144,243,877.06
145,297,601.0
0
负债
应付证券清算款
- - - 0.00 0.00
应付赎回款
- - - 1,576,632.33 1,576,632.33
应付管理人报酬
- - - 182,914.61 182,914.61
应付托管费
- - - 42,680.08 42,680.08
其他负债
- - - 375,910.86 375,910.86
负债总计
- - - 2,178,137.88
2,178,137.8
8
利率敏感度缺口
1,053,723.94 - - 142,065,739.18
143,119,463.1
2
上年度末
2014 年 12 月
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 40 页 共 71 页
31 日
资产
银行存款
1,661,216.85 - - 6,415,569.86 8,076,786.71
交易性金融资产
- - - 102,658,782.26
102,658,782.2
6
应收证券清算款
- - - 632,584.17 632,584.17
应收利息
- - - 678.10 678.10
应收股利
- - - 117,160.62 117,160.62
应收申购款
100.00 - - 48,015.46 48,115.46
资产总计
1,661,316.85 - - 109,872,790.47
111,534,107.3
2
负债
应付证券清算款
- - - - -
应付赎回款
- - - 1,697,439.23 1,697,439.23
应付管理人报酬
- - - 138,603.07 138,603.07
应付托管费
- - - 32,340.73 32,340.73
其他负债
- - - 316,419.72 316,419.72
负债总计
- - - 2,184,802.75 2,184,802.75
利率敏感度缺口
1,661,316.85 - - 107,687,987.72
109,349,304.5
7
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日：同)，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
项目
美元 港币 合计海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 41 页 共 71 页
折合人民币 折合人民币
以外币计价
的资产
银行存款
21.88 4,415,167.48 4,415,189.36
交易性金融
资产
2,854,326.82 136,942,153.60 139,796,480.42
应收股利
- 20,358.64 20,358.64
应收利息
- 0.23 0.23
应收证券清
算款
- - -
资产合计
2,854,348.70 141,377,679.95 144,232,028.65
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - -
负债合计
- - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
2,854,348.70 141,377,679.95 144,232,028.65
上年度末
2014年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款
20.62 6,415,612.02 6,415,632.64
交易性金融
资产
2,341,007.02 100,317,775.24 102,658,782.26
应收股利
- 117,160.62 117,160.62
应收利息
- 1.74 1.74
应收证券清
算款
- 632,584.17 632,584.17
资产合计
2,341,027.64 107,483,133.79 109,824,161.43
以外币计价
的负债
应付证券清
算款
- - -
负债合计
- - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 42 页 共 71 页
资产负债表
外汇风险敞
口净额
2,341,027.64 107,483,133.79 109,824,161.43
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 所有外币相对人民币贬值 5% 减少约 721 减少约 549
分析
2. 所有外币相对人民币升值 5% 增加约 721 增加约 549
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下” 的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资
产的 60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 43 页 共 71 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
139,796,480.42 97.68 102,658,782.26 93.88
交易性金融资产－基金投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
139,796,480.42 97.68 102,658,782.26 93.88
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 708 增加约 474
分析
2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 708 减少约 474
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 44 页 共 71 页
融工具中属于第一层次的余额为 139,796,480.42 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2014 年 12 月 31 日：第一层次 102,658,782.26 元，无属于第二层次和第三层次的余额)
。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至
交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是
第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2014 年 12 月 31 日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1
权益投资 139,796,480.42 96.21
其中：普通股
139,796,480.42 96.21
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 45 页 共 71 页
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
5,466,071.40 3.76
8
其他各项资产
35,049.18 0.02
9
合计
145,297,601.00 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港
136,942,153.60 95.68
新加坡
2,854,326.82 1.99
合计
139,796,480.42 97.68
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR 按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
信息技术
39,621,900.52 27.68
金融
35,874,862.81 25.07
工业
23,709,353.99 16.57
原材料
15,250,773.72 10.66
非日常生活消费品
13,165,893.10 9.20
医疗保健
9,599,961.55 6.71
日常消费品
2,573,734.73 1.80
合计
139,796,480.42 97.68
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 46 页 共 71 页
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家(地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Kingdee
Internati
onal
Softwar
e Group
Compan
y
Limited
金蝶国际
软件集团
有限公司
268 HK
香港证
券交易
所
中国香港
4,400,000 13,123,366.15 9.17
2
China
Merchan
ts Bank
Co.,Ltd.
招商银行
股份有限
公司
3968 HK
香港证
券交易
所
中国香港
540,000 8,279,181.84 5.78
3
Sinopec
Shangha
i
Petroche
mical
Compan
y
Limited
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338 HK
香港证
券交易
所
中国香港
3,000,000 7,766,445.62 5.43
4
Bank Of
Commu
nication
s
Co.,Ltd.
交通银行
股份有限
公司
3328 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,500,000 6,861,617.01 4.79
5
Sinosoft
Technol
ogy
Group
Limited
中国擎天
软件科技
集团有限
公司
1297 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,873,500 6,592,430.49 4.61
6
CSSC
Offshore
&
Marine
Enginee
ring
(Group)
中船海洋
与防务装
备股份有
限公司
317 HK
香港证
券交易
所
中国香港
500,000 6,568,385.51 4.59海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 47 页 共 71 页
Compan
y
Limited
7
Guangsh
en
Railway
Compan
y
Limited
广深铁路
股份有限
公司
525 HK
香港证
券交易
所
中国香港
2,000,000 6,484,605.08 4.53
8
Shenzhe
n
Internati
onal
Holding
s
Limited
深圳国际
控股有限
公司
152 HK
香港证
券交易
所
中国香港
516,485 6,205,109.30 4.34
9
Guangz
hou
Automo
bile
Group
Co.,Ltd.
广州汽车
集团股份
有限公司
2238 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,000,000 5,789,227.54 4.05
10
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Compan
y Of
China,Lt
d.
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
中国香港
150,000 5,403,837.57 3.78
11
Chinaso
ft
Internati
onal
Ltd.
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
中国香港
2,000,000 5,378,703.44 3.76
12
Shenzhe
n
Investm
ent
Limited
深圳控股
有限公司
604 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,700,000 5,170,090.18 3.61
13
Goldpac
Group
Limited
金邦达宝
嘉控股有
限公司
3315 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,600,000 4,544,250.38 3.18
14
China
Galaxy
中国银河
证券股份
6881 HK
香港证
券交易
中国香港
760,000 4,520,791.86 3.16海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 48 页 共 71 页
Securitie
s
Co.,Ltd.
有限公司 所
15
Shangha
i Fudan
Microel
ectronic
s Group
Compan
y
Limited
上海复旦
微电子集
团股份有
限公司
1385 HK
香港证
券交易
所
中国香港
905,000 4,374,888.25 3.06
16
Citic
Securitie
s
Compan
y
Limited
中信证券
股份有限
公司
6030 HK
香港证
券交易
所
中国香港
280,000 4,250,683.77 2.97
17
Livzon
Pharmac
eutical
Group
Inc.
丽珠医药
集团股份
有限公司
1513 HK
香港证
券交易
所
中国香港
134,680 4,208,763.39 2.94
18
Geely
Automo
bile
Holding
s
Limited
吉利汽车
控股有限
公司
175 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,000,000 3,460,131.65 2.42
19
TIANJI
N
ZHONG
XIN
Pharmac
eutical
Group
Corp
Ltd
天津中新
药业集团
股份有限
公司
TIAN SP
新加坡
证券交
易所
新加坡
407,000 2,854,326.82 1.99
20
China
Singyes
Solar
Technol
ogies
Holding
s
Limited
中国兴业
太阳能技
术控股有
限公司
750 HK
香港证
券交易
所
中国香港
600,000 2,799,941.88 1.96海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 49 页 共 71 页
21
Cowell e
Holding
s Inc.
高伟电子
控股有限
公司
1415 HK
香港证
券交易
所
中国香港
1,000,000 2,697,729.76 1.88
22
Vinda
Internati
onal
Holding
s
Limited
维达国际
控股有限
公司
3331 HK
香港证
券交易
所
中国香港
200,000 2,573,734.73 1.80
23
Fufeng
Group
Ltd.
阜丰集团
有限公司
546 HK
香港证
券交易
所
中国香港
800,000 2,345,851.97 1.64
24
BBMG
Corporat
ion
北京金隅
股份有限
公司
2009 HK
香港证
券交易
所
中国香港
500,000 2,207,614.26 1.54
25
Baoxin
Auto
Group
Limited
宝信汽车
集团有限
公司
1293 HK
香港证
券交易
所
中国香港
500,000 2,031,675.37 1.42
26
Shangha
i Jin
Jiang
Internati
onal
Hotels
(Group)
Compan
y
Limited
上海锦江
国际酒店
( 集团)股
份有限公
司
2006 HK
香港证
券交易
所
中国香港
688,000 1,884,858.54 1.32
27
Shandon
g
Xinhua
Pharmac
eutical
Compan
y
Limited
山东新华
制药股份
有限公司
719 HK
香港证
券交易
所
中国香港
400,000 1,722,525.59 1.20
28
Dongjia
ng
Environ
mental
Compan
y
Limited
东江环保
股份有限
公司
895 HK
香港证
券交易
所
中国香港
150,000 1,651,312.22 1.15
29 China
中国中材
1893 HK
香港证 中国香港
1,200,000 1,487,940.39 1.04海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 50 页 共 71 页
National
Material
s
Compan
y
Limited
股份有限
公司
券交易
所
30
ZTE
Corporat
ion
中兴通讯
股份有限
公司
763 HK
香港证
券交易
所
中国香港
100,000 1,481,237.96 1.03
31
Fosun
Internati
onal
Limited
复星国际
有限公司
656 HK
香港证
券交易
所
中国香港
142,336 1,442,921.48 1.01
32
Chanjet
Informat
ion
Technol
ogy
Compan
y
Limited
畅捷通信
息技术股
份有限公
司
1588 HK
香港证
券交易
所
中国香港
100,000 1,429,294.09 1.00
33
Colour
Life
Services
Group
Co.,
Limited
彩生活服
务集团有
限公司
1778 HK
香港证
券交易
所
中国香港
250,000 1,388,660.58 0.97
34
Hua Han
Health
Industry
Holding
s
Limited
华瀚健康
产业控股
有限公司
587 HK
香港证
券交易
所
中国香港
900,000 814,345.75 0.57
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Industrial And
Commercial Bank Of
1398 HK 27,209,504.86 24.88海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 51 页 共 71 页
China Limited
2
China Shipping
Container Lines
Company Limited
2866 HK 24,564,115.14 22.46
3
Bank Of
Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 22,262,217.97 20.36
4
China COSCO
Holdings Company
Limited
1919 HK 21,966,750.79 20.09
5 Wisdom Sports Group 1661 HK 21,805,332.10 19.94
6 BBMG Corporation 2009 HK 21,780,829.86 19.92
7
CSSC Offshore &
Marine Engineering
(Group) Company
Limited
317 HK 19,360,749.77 17.71
8
Kingdee International
Software Group
Company Limited
268 HK 18,792,584.69 17.19
9
Guangshen Railway
Company Limited
525 HK 18,734,971.37 17.13
10
Avichina Industry And
Technology Company
Limited
2357 HK 17,858,681.36 16.33
11
China High Speed
Transmission
Equipment Group Co.,
Ltd.
658 HK 16,586,350.90 15.17
12 ZTE Corporation 763 HK 13,125,652.55 12.00
13
Tencent Holdings
Limited
700 HK 12,956,044.34 11.85
14
BYD Electronic
(International) Co.,
Ltd.
285 HK 11,933,492.80 10.91
15
Sinopec Shanghai
Petrochemical
Company Limited
338 HK 11,436,073.37 10.46
16
Shanghai
Pharmaceuticals
Holding Co.,ltd.
2607 HK 11,424,413.42 10.45
17 Cogobuy Group 400 HK 11,200,337.17 10.24
18
Kingsoft Corporation
Ltd.
3888 HK 11,099,819.87 10.15
19 Shenzhen Investment 604 HK 10,962,687.19 10.03海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 52 页 共 71 页
Limited
20
Sinosoft Technology
Group Limited
1297 HK 10,604,503.31 9.70
21
Goldpac Group
Limited
3315 HK 9,427,402.32 8.62
22
China Merchants Bank
Co.,Ltd.
3968 HK 9,050,621.52 8.28
23 Cowell e Holdings Inc. 1415 HK 8,888,141.35 8.13
24
TravelSky Technology
Limited
696 HK 8,830,262.26 8.08
25
Universal Health
International Group
Holding Limited
2211 HK 8,631,786.78 7.89
26
Guangzhou
Baiyunshan
Pharmaceutical
Holdings Company
Limited
874 HK 8,401,119.66 7.68
27
Chinasoft International
Ltd.
354 HK 6,136,925.57 5.61
28
China Singyes Solar
Technologies Holdings
Limited
750 HK 6,070,601.12 5.55
29
Shenzhen International
Holdings Limited
152 HK 6,051,519.13 5.53
30
Citic Securities
Company Limited
6030 HK 5,426,186.99 4.96
31
China South City
Holdings Limited
1668 HK 5,221,527.92 4.78
32
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 4,846,569.85 4.43
33
Hua Han Health
Industry Holdings
Limited
587 HK 4,664,253.01 4.27
34
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 4,625,769.26 4.23
35
Guangzhou
Automobile Group
Co.,Ltd.
2238 HK 4,442,635.56 4.06
36
Baoxin Auto Group
Limited
1293 HK 4,290,623.77 3.92
37
China National
Materials Company
1893 HK 4,233,695.71 3.87海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 53 页 共 71 页
Limited
38
China Galaxy
Securities Co.,Ltd.
6881 HK 3,458,008.68 3.16
39
Livzon Pharmaceutical
Group Inc.
1513 HK 3,084,432.18 2.82
40
China Pacific
Insurance(group)
Co.,Ltd.
2601 HK 2,767,373.53 2.53
41
Shandong Xinhua
Pharmaceutical
Company Limited
719 HK 2,763,042.85 2.53
42
Geely Automobile
Holdings Limited
175 HK 2,663,709.65 2.44
43 Fufeng Group Ltd. 546 HK 2,513,652.33 2.30
44
Vinda International
Holdings Limited
3331 HK 2,412,052.95 2.21
45
Fosun International
Limited
656 HK 2,191,305.13 2.00
注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 26,084,279.47 23.85
2 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 24,015,028.83 21.96
3 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 20,375,545.09 18.63
4 CHINA COSCO HOLDINGS 1919 HK 19,051,349.18 17.42
5 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO 658 HK 17,609,279.62 16.10
6 BBMG CORP-H 2009 HK 16,942,293.36 15.49
7 Internet App 700 HK 15,155,208.89 13.86
8 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 14,483,277.33 13.24
9 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 13,515,434.74 12.36
10 ZTE CORP-H 763 HK 12,975,069.84 11.87
11 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 12,688,446.72 11.60
12 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 12,212,613.47 11.17
13 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 11,450,991.69 10.47
14 Commer Banks 3988 HK 11,083,932.00 10.14
15 WISDOM HOLDINGS GROUP 1661 HK 10,344,877.94 9.46
16 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 525 HK 9,848,380.94 9.01海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 54 页 共 71 页
17 CHINA MINSHENG BANKI 1988 HK 9,719,990.76 8.89
18 COGOBUY GROUP 400 HK 9,124,274.80 8.34
19 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 874 HK 7,721,325.30 7.06
20 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 7,075,663.14 6.47
21 JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP 2211 HK 6,658,225.38 6.09
22 JINGWEI TEXTILE MACHINERY-H 350 HK 5,273,852.35 4.82
23 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 696 HK 5,257,698.86 4.81
24 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 1668 HK 5,020,458.06 4.59
25 SHENZHEN INVESTMENT LTD 604 HK 4,789,838.02 4.38
26 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 6818 HK 4,075,609.36 3.73
27 CHINA COMMUNICATIONS 1800 HK 4,039,663.80 3.69
28 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 4,023,623.64 3.68
29 CHINA CITIC BANK COR 998 HK 3,571,937.50 3.27
30 CHINA PETROLEUM & CH 386 HK 3,555,688.96 3.25
31 CSR CORP LTD - H 1766 HK 3,521,656.55 3.22
32 GUANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H 317 HK 3,184,545.69 2.91
33 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 3,088,673.61 2.82
34 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 2,898,657.05 2.65
35 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,693,453.86 2.46
36 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 2,633,454.16 2.41
37 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,612,089.28 2.39
38 FUFENG GROUP LTD 546 HK 2,605,342.01 2.38
39 COWELL E HOLDINGS INC 1415 HK 2,454,167.75 2.24
40 CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK 2,308,891.87 2.11
41 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 2,296,763.96 2.10
42 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 2,296,737.95 2.10
43 DATANG INTL POWER GE 991 HK 2,233,468.94 2.04
44 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,220,729.30 2.03
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额
484,674,614.97
卖出收入（成交）总额
378,201,455.10
注：“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 55 页 共 71 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
20,358.64
4
应收利息
143.56
5
应收申购款
14,546.98
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
35,049.18
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 56 页 共 71 页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,713 15,251.67 10,420,202.97 10.18% 91,964,226.08 89.82%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
243,015.97 0.2374%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
10~50
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 6 月 27 日)基金份额
总额
508,856,821.43
本报告期期初基金份额总额
68,750,802.07
本报告期基金总申购份额
320,018,001.49
减：本报告期基金总赎回份额
286,384,374.51
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
102,384,429.05
§11
重大事件揭示海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 57 页 共 71 页
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过，同意田仁灿先生辞去本公司董事职务，由简伟信（Vincent
Camerlynck）先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理
委员会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董
事长张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过，聘任奚万荣先生担任公司督察长，原公司督察长章明女士
转任公司副总经理。
2015 年 8 月 20 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管
业务部副总经理。
基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 58 页 共 71 页
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告期内应付审计费金额为
72,000 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 8 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
海富通基金管理有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行为期
6 个月的整改, 上海证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对
公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针
对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。本报告期
内，公司已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。
公司整改期于 2015 年 8 月 10 日正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。除
上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
GOLDMA
N SACHS
(ASIA)
SECURIT
IES
LIMITED
-
229,774,7
52.56
26.67%
333,536.5
0
30.28% -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
-
117,336,4
52.33
13.62%
117,336.4
6
10.65% -
UBS
Securities
Asia
Limited
-
111,185,2
43.31
12.90%
111,185.2
5
10.09% -
BOCOM
Internation
al
-
101,859,0
64.92
11.82%
152,788.4
8
13.87% -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 59 页 共 71 页
Securities
Limited
CCB
Internation
al
Securities
Limited
-
99,010,22
8.22
11.49%
148,515.3
5
13.48% -
ICBC
Internation
al
Holdings
Limited
-
51,186,59
4.21
5.94% 51,186.62 4.65% -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Lim
ited
-
48,778,84
9.54
5.66% 58,534.63 5.31% -
First
Shanghai
Securities
Limited
-
45,626,14
2.56
5.30% 54,751.49 4.97% -
Haitong
Internation
al
Securities
Company
Limited
-
26,194,67
4.87
3.04% 26,194.67 2.38% -
GuoYuan
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
-
7,689,415.
25
0.89% 19,223.54 1.75% -
Essence
Internation
al
Securities
Ltd
-
7,410,131.
66
0.86% 6,796.42 0.62% -
Deutsche
Bank A.G.
London
-
6,692,527.
16
0.78% 3,346.26 0.30% -
CITIC
Securities
Internation
al
Company
-
6,609,410.
08
0.77% 7,931.29 0.72% -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 60 页 共 71 页
Limited
MORGAN
STANLE
Y & CO.
INTERNA
TIONAL
PLC
-
2,019,269.
61
0.23% 10,096.35 0.92% -
The Bank
of New
York
Company
Inc.
-
269,003.5
7
0.03% - - -
Credit
Suisse
(Hong
Kong) Ltd
- - - - - -
CICC HK
SEC.
Limited
- - - - - -
YUANTA
SECURIT
IES CO.,
LTD.
- - - - - -
Polaris
Securities
(Hong
Kong)
Limited
- - - - - -
Orient Sec - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - -
J.P.
Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
Guodu
Securities
（ Hong
Kong)
- - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 61 页 共 71 页
Limited
CLSA
Group
- - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - -
China
Everbright
Securities(
HK)
Limited
- - - - - -
BOCI
Security
Ltd
- - - - - -
BNP
Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
注：1. 报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的
200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并
报公司总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公
会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交 占当期 成交 占当期 成交 占当期 成交 占当期海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 62 页 共 71 页
金额 债券成
交总额
的比例
金额 回购成
交总额
的比例
金额 权证成
交总额
的比例
金额 基金成
交总额
的比例
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
BOCOM
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
ICBC
International
Holdings
Limited
- - - - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- - - - - - - -
GuoYuan
Securities（
Hong Kong)
- - - - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 63 页 共 71 页
Limited
Essence
International
Securities Ltd
- - - - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - - - -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - - - -
MORGAN
STANLEY &
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - - - -
The Bank of
New York
Company
Inc.
- - - - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - - - -
Polaris
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Orient Sec - - - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - - - -
Guodu - - - - - - - -海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 64 页 共 71 页
Securities（
Hong Kong)
Limited
CLSA Group - - - - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金及海富通大中华精选股票型证券投资
基金 2014 年最后一个市场交易日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-06
2
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-17
3
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-01-17
4
海富通基金管理有限公司关于与通联支
付网络服务股份有限公司合作开通基金
网上直销业务并实行申购费率优惠的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-07
5
海富通基金管理有限公司关于总经理变
更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-14
6
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-02-17海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 65 页 共 71 页
7
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加杭州数米基金销售有限公司申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-02-27
8
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-05
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在本公司网上直销平台对支付宝用
户实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-30
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金继续在中国工商银行股份有
限公司开展个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-31
11
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-03-31
12
海富通基金管理有限公司关于变更公司
董事的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-08
13
海富通基金管理有限公司关于旗下
QDII 基金申购申请采取比例确认的提
示性公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-04-11
14
海富通基金管理有限公司关于新任公司
总经理的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-04
15
海富通基金管理有限公司关于网上直销
平台暂停通过银联支付渠道下的富滇银
行、长沙银行办理基金开户及基金申购
等业务的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-14
16
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-20
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在中国农业银行开展网上银
行和手机银行基金申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-05-29
18
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增财达证券有限责任公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-12
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增太平洋证券股份有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-12
20
海富通中国海外精选股票型证券投资基 《中国证券报》、
2015-06-26海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 66 页 共 71 页
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《上海证券报》和《
证券时报》
21
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-06-30
22
海富通中国海外精选股票型证券投资基
金及海富通大中华精选股票型证券投资
基金 2015 年半年度最后一个市场交易
日基金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-02
23
海富通基金管理有限公司关于参加数米
基金网费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-03
24
海富通基金管理有限公司 关于对网上
直销平台海富通货币市场证券投资基金
（金账户）转换为其他基金实行费率优
惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-08
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
在官方京东店开展申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-08
26
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-14
27
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-17
28
海富通基金管理有限公司关于直销网上
交易开通工商银行、中信银行快捷支付
渠道并实行申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-07-29
29
海富通基金管理有限公司关于参加众禄
基金网申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-04
30
海富通基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼职情况变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-05
31
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金更名及修改基金合同、托管
协议的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-07
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在官方京东店开展申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-12
33
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海联泰资产管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-14海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 67 页 共 71 页
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海联泰资产管理有限公司开展
网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、《
上海证券报》和《证
券时报》
2015-08-14
35
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
在官方京东店开展申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-17
36
海富通基金管理有限公司关于参加中国
国际金融股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-18
37
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在北京增财基金销售有限公司开展
网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-19
38
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京增财基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-19
39
海富通基金管理有限公司基金行业高级
管理人员变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-20
40
海富通基金管理有限公司关于参加天天
基金网申购费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-24
41
海富通基金管理有限公司关于参加天天
基金网定期定额申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-08-26
42
海富通基金管理有限公司关于参加好买
基金网申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-16
43
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在北京钱景财富投资管理有限公司
开展网上交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-17
44
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增江苏江南农村商业银行股份有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-17
45
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京钱景财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-17
46
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-23
47
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海汇付金融服务有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-23
48
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海汇付金融服务有限公司开展
《中国证券报》、
《上海证券报》和
2015-09-23海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 68 页 共 71 页
网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
49
海富通基金管理有限公司关于参加平安
证券有限责任公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-23
50
海富通基金管理有限公司关于参加华宝
证券有限责任公司申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-09-25
51
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增嘉实财富管理有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-14
52
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在嘉实财富管理有限公司开展网上
交易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-14
53
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-15
54
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-16
55
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在泰诚财富基金销售（大连）有限
公司开展网上交易申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-20
56
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增泰诚财富基金销售（大连）有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-20
57
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在泰诚财富基金销售（大连）有限
公司柜台办理业务及开展申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-23
58
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海利得基金销售有限公司开展
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-24
59
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海利得基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-10-24
60
海富通基金管理有限公司关于参加盈米
财富申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-09
61
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增珠海盈米财富管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-09
62
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增开源证券股份有限公司为销售
《中国证券报》、
《上海证券报》和
2015-11-10海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 69 页 共 71 页
机构的公告 《证券时报》
63
海富通基金管理有限公司关于参加嘉实
财富申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-10
64
海富通基金管理有限公司关于参加长量
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-11
65
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在北京恒天明泽基金销售有限公司
开展申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-17
66
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京恒天明泽基金销售有限公
司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-17
67
海富通基金管理有限公司关于参加利得
基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-11-25
68
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海陆金所资产管理有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-02
69
海富通基金管理有限公司关于参加上海
陆金所资产管理有限公司申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-02
70
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在官方京东店开展申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-03
71
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增新兰德为销售机构并实行申购
费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-15
72
海富通基金管理有限公司关于参加诺亚
正行（上海）基金销售投资顾问有限公
司申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-15
73
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-21
74
海富通中国海外精选混合型证券投资基
金节假日暂停申购、赎回、定期定额投
资公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-28
75
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续在浙商银行开展网上银行及基
金定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-31
76
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在平安银行继续开展基金定
投及申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-31
77
海富通基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、
2015-12-31海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
第 70 页 共 71 页
开放式基金参加中国农业银行基金定期
定额投资业务费率优惠活动的公告
《上海证券报》和《
证券时报》
78
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行“2016 倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2015-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015 年
12 月 31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。
作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富
通旗下专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公
告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司
上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§13
备查文件目录海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告
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13.1
备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通中国海外精选混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中国海外精选混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中国海外精选混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中国海外精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办
公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
