国泰互联网+股票型证券投资基金2015年年度报告
国泰互联网+股票型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日第1页共68页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并 对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个 别及连带的法律责任。本年度 报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事 长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复 核内容不存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投 资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出
具了无保留意见的审计报告， 请投资者注意阅读。
本报告期自2015年8月4日（基金合同生效日）起至12月31日止。第2页共68页
1.2目录
§1
重要提示及目录...................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................2
§2
基金简介...............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................7
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配情况 ................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................7
3.2 基金净值表现.............................................................................................................10
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................13
§4
管理人报告.........................................................................................................................15
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................16
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.....................17
§5
托管人报告.........................................................................................................................17第3页共68页
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................17
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明 .17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 ..............17
§6
审计报告.............................................................................................................................17
§7
年度财务报表.....................................................................................................................18
7.1 资产负债表.................................................................................................................18
7.2 利润表.........................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................24
7.4 报表附注.....................................................................................................................26
§8
投资组合报告.....................................................................................................................85
8.1
期末基金资产组合情况............................................................................................85
8.2
期末按行业分类的股票投资组合............................................................................87
8.3
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................96
8.4
报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................97
8.5
期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................98
8.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..........100
8.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细100
8.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..........101
8.9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................101
8.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................102
8.11
投资组合报告附注................................................................................................103
§9
基金份额持有人信息.......................................................................................................105第4页共68页
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................106
9.2 期末上市基金前十名持有人...................................................................................107
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................108
9.4发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................109
§10
开放式基金份额变动.....................................................................................................110
§11 重大事件揭示..................................................................................................................111
11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................111
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................111
11.3 涉及基金管理人、基金 财产、基金托管 业务的诉讼 ...........................................111
11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................111
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................111
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................112
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................112
11.8 其他重大事件.........................................................................................................113
§12 发起式基金发起资金持有份额情况..............................................................................113
§13 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................115
§14
备查文件目录.................................................................................................................115
14.1 备查文件目录.........................................................................................................115
14.2 存放地点.................................................................................................................115
14.3 查阅方式.................................................................................................................115第5页共68页
§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
国泰互联网+股票型证券投资基金
基金简称 国泰互联 网+
基金主代码
001542
交易代码
001542
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月4日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
373,105,532.81份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于互联网+主题股票，在严格控制风险的前提下
，追求超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金在投资运作中，淡化大类资产配置， 侧重在互 联网+主题
内精选个股，
以期实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中预期风险 和预期收益
较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人第6页共68页
名称 国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
姓名 巴立康 田青
联系电话 021-31081600转
010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
（021）31089000，400-888-
8688
010-67595096
传真
021-31081800 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道100号上海
环球金融中心39楼
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8
号楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码
200082 100033
法定代表人 唐建光 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.gtfund.com
基金年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-
19层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（
特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构
国泰基金管理有限公司登记
注册中心
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱
大厦16层-19层第7页共68页
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年8月4日（基金合同生效日）至2
015 年12月31日
本期已实现收益
41,662,364.29
本期利润
59,126,280.28
加权平均基金份额本期利润
0.1795
本期加权平均净值利润率
17.05%
本期基金份额净值增长率
27.80%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
期末可供分配利润
76,596,110.32
期末可供分配基金份额利润
0.2053
期末基金资产净值
476,803,027.98
期末基金份额净值
1.278
3.1.3 累计期末指标
2015年末
基金份额累计净值增长率
27.80%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(3)本基金合同生效日为2015年8月4日，截止至2015年12月31日不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较
①－③ ② －④第8页共68页
增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 31.48% 1.67% 13.68% 1.34% 17.80% 0.33%
自基金合同
生效起至今
27.80% 1.49% -0.90% 1.89% 28.70% -0.40%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国泰互联网+股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
(2015年8月4日至2015年12月31日)
注：1、本基金的合同生效日为2015年8月4日。截止至2015年12月31日，本基金运作
时间未满一年。第9页共68页
2、本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚 处于建仓期内，将在6个月
建仓结束时，确保各 项资产 配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰互联网+股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：本基金合同于2015年8月4日生效，截止至2015年12月31日未满一年，按实际存
续期计算，不按整个自然年度 进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立至今尚未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验第10页共68页
国泰基金管理有限公司成立于
1998年3月5日，是 经中国证监 会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管
理公司之一。公司注册资本 为1.1亿元人民币，公司注册地 为上海，并在北京和深圳 设有
分公司。
截至2015年12月31日，本基金管理人共管理58只开放式证券投资基金：国泰金鹰增
长混合型证券投资基金、国泰金 龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分 别为国泰金龙
行业精选证券投资基金、国泰金 龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基
金、国泰货币市场证 券投资 基金、国泰金鹿保本增 值 混合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹
价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价 值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基
金转型而来）、国泰金牛创 新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金
（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利 债券证券投资基金、国泰
区位优势混合型证券投资基金、国泰中小 盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证
券投资基金转型而来）、国泰 纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价 值经典混合型证券
投资基金（LOF）、上 证180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上 证180金融交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型 证券投资基金、国泰事件 驱动策
略混合型证券投资基金、国泰信用互利分 级债券型证券投资基金、国泰成 长优选混合型
证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) 、国泰信用债券型证券投资基金、
国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型 证券投资基金（由金泰证券投资基金
转型而来）、国泰民安增利 债券型发起式证券投资基金、国泰国 证房地产行业指数分级
证券投资基金、国泰估值优势 混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易
股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上 证5年期国债交易型开放式指数证券投资
基金、国泰上证5年期国债 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易
型开放式指数证券投资基金、国泰中国企 业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金第11页共68页
交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基金、国泰国 证医药
卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互 联网债券型证券投资基金、国泰聚信价 值
优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）、国
泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰 浓益灵活配置混合型证券投资基金、国
泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰 结构转型灵活配置混合型证券投资基金
、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新 经济灵活配置
混合型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型
证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵
活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰
深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国 证有色金属行业指数分级证券投资基金、国
泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰 兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生
益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互 联网+ 股票型证券投资基金、国泰国 证新能源
汽车指数分级证券投资基金（由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而
来）、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国
泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金。另外，本
基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托
管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管
理人资格。2008 年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专
户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QD
II）资格，成为目前业内少数 拥有“ 全牌照” 的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金
、专户 理财和QDII 等管理 业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介第12页共68页
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业
年限
说明
周伟锋
本基金的基
金经理、国
泰价值经 典
混合（LOF ）
（原国泰价
值经典股票
（LOF））、国
泰金鹰增长
混合（原国
泰金鹰增长
股票）、国泰
新经济灵活
配置混合的
基金经理
2015-08-
04
- 8年
硕士研究生。曾任中国航天
科技集团西安航天发动机厂
技术员，2008 年7月加盟国泰
基金，历任研究 员，高级研究
员，2012年1月至2013年6月
任国泰金鹰增长证券投资基
金、国泰中小盘成长股票型
证券投资基金（LOF）的基金
经理助理，2013 年6月至2014
年7月任国泰中小盘成长股票
型证券投资基金的基金经理
，2014年3月起兼任国泰价 值
经典混合型证券投资基金（L
OF）（原国泰价值经典股票型
证券投资基金（LOF））的基金
经理，2015年1月起兼任国泰
新经济灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2015年
5月起兼任国泰金鹰增长混合
型证券投资基金（原国泰金鹰
增长证券投资基金）的基金经
理，2015年8月起兼任国泰互
联网+股票型 证券投资基金的
基金经理。
彭凌志
本基金的基
金经理、国
泰新经济 灵
活配置混合
的基金 经理
2015-12-
01
- 9年
硕士研究生。2002年7月至20
04年7月在上海良友集团有限
责任公司任资产管理部科员
，2004年9月至2007年3月在
上海交通大学学习，2007年3
月至2015年8月在平安资产管
理有限责任公司任投资经理
。2015年9月加入国泰基金管
理有限公司，2015年12月起
任国泰互联网+ 股票型证券投
资基金和国泰新经济灵活配
置混合型证券投资基金的基
金经理。第13页共68页
注：1、此处的任 职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日
期为基金合同生效日。
2、证 券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、 《证 券投资基金法》、 《基金管理公司
公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和招募说明书约定
，本着诚实 信用、勤勉尽责、最大限度保 护投资人合法 权 益等原则管理和运用基金资产，
在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合 规，未 发
生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操 纵市场和不当关联交易及其他
违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金 资产、
投资组合与公司资产之间严格分开、公平 对待，基金管理小 组保持独立运作，并通 过科
学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了 《公平交易管理制度》，制度规范了公司各
部门相关岗位职责，适用于公司所有投 资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投
资管理活动，包括授 权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关
的各个环节，旨在 规范交易行 为， 严禁利益输送，保 证公平交易，保 护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投 资决策的科学
性和客观性，确保各投资组 合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度 环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投 资决策主体的职责和权限划分，合理确定各
投资组合经理的投资权限，超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。第14页共68页
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投 资组合经理之间的重大非
公开投资信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度， 严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投 资
组合享有公平的交易执行机会。并在交易 执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投 资类别的收
益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合
公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程
进行定期检查，并将 检查结 果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定，通 过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制，确保公平 对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为
。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我 们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录
配对。通 过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量
级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析第15页共68页
本基金管理人选取T=3 和T=5 作为扩展时间窗口，将基金或 组合交易情况分别在这
两个时间窗口内作平均，并以此为依据， 进行基金或 组合间在扩展时间窗口中的同向交
易价差分析。对于有足够多 观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%
数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配 对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对，已要求基金 经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司
旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，证券市 场巨幅震荡：上半年在改革预期、 货币宽 松和加杆杠的共同作用下，
市场风险偏好显著上升，市 场大幅上涨，市 场估值由结构性偏高 转向整体偏高；市场快
速上涨，但 经济和企业的基本面并未出现能与之相匹配的正向变化，市场系统性风险逐
渐积累，最 终在去杠杆、改革预 期回落、人民 币贬值 、宏观经济持续偏弱等因素的共同作
用下，出现暴跌。
本基金在建仓初期对市场判断较为谨慎，通 过较低仓位运行，回避了8月中下旬的
证券市场大跌。在四季度及 时增加了股票仓位，使基金 净值享受了证券市场上涨。在行
业方向上我们重点投资了与互联网相关的行业与公司，如计算机、传媒、通 讯，以及互联
网与传统行业相结合的产业，如 现代农业、智能 驾驶 等。第16页共68页
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金自2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日的净值增长率为27.80
%，同期业绩 比较基准为-0.90%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市 场及行业走势的简要展望
2016年国内宏观经济总体仍将继续保持平稳，但也面临一些新的挑战。一是美国进
入加息周期，对全球流动性以及包括中国在内的新兴市场国家造成冲击，人民币面临贬
值压力。二是国内推进供给侧 改革， 对中国经济中长 期将是重大利好，但短期有可能造
成一定阵痛。
2016年证券市场机会与风险并存。宏 观环境确实面临一些新的挑战，但也不必过于
悲观。首先，经历过三次大幅调整之后， 风险已经得到部分释放，市场整体估值也回到一
个较为合理水平，部分股票已 经显示出长期投资价值。其次，中国 经济腾挪的空间较大，
很多领域仍然存在巨大的市场需求未被满足，政府正在 稳步推进的改革和经济转型也将
逐步发挥作用。再次，经过近几年培育发展，一些新 兴产业 已经崭露头角。以“互联网+”
为代表，互联网在改造 传统产业的生产方式、 经营模式、产业结构等方面已经发挥了重
要作用。在互联网金融、医 疗、教育、零售、物流、农业 等各个领域都有很好的投资机会。
因此我们认为在防范风险的同时， 应该保持积极，通过严格标准，精 选个股，寻找适
合长期投资的优秀标的。我 们将持续关注未来几年处于良好发展期的互联网+产业，包
括云计算、物联网、新兴传媒、新能源汽 车、智能 驾驶、 现 代农业等相关产业。
一如既往地，为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在
追求收益的同时，我 们将持 续关注风险与价值的匹配度，做好 风险控制。第17页共68页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、 维护基金份 额持有人合法利益的角度出发
，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推 动内控体系和制度措施的落 实；在对
基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通 过实时监控、报表揭示、定期 检查、
专项检查等方式，及 时发现 情况、提出改 进建议并跟踪改 进落实情况。本期内重点 开展
的监察稽核工作包括：
1、全面开展对 公司各项业务的稽核监察， 对公司内控缺失、薄弱 环节和风险隐患做
到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金 销售和后台运营等业务领域的稳健合规运
作。
2、根据基金监 管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，
更新完善内控制度和业务流程，推 动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持
续监督，跟踪检查执 行情况。
3、注重对员工行 为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、 业务学习
等形式，提升员工的诚信规 范和风险责任意识。
今后本基金管理人将继续以“ 诚信勤勉为投资人服 务” 为宗旨，不断提高内部 监察稽
核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，
确保基金资产的规范运作， 维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回 报基
金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定， 设有估值委员会，并制定了相 关制度及流程
。估值委 员会主要负责基金估 值相关工作的评估、决策、 执行和监督，确保基金估 值的公
允与合理。报告期内相 关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运
营副总经理负责，成 员包括基金核算、风险管理、行 业研究方面 业务骨干，均具有丰富的第18页共68页
行业分析、会 计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪
曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重
大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相 关法律法规的规定，本基金无 应分配但
尚未实施的利润。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管 协议和其他有关规定，对本
基金的基金资产净值计算、基金 费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运
作方面进行了监督，未 发现 基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、利润分配情况、 财务会计报
告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第19页共68页
§6
审计报告
普华永道中天审字(2016)第20806号
国泰互联网+ 股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的
国泰互联网+ 股票型证券投资基金( 以下简称“ 国泰互联网+股票基金”) 的财务报表，包括2015年12月3
1日的资产负债表、2015年8月4日( 基金合同生效日) 至2015 年12月31日止期间
的利润表和所有者权益(基金 净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是国泰互联网+股票基金的基金管理人国泰基金管理有限
公司管理层的责任。 这种责 任包括：
(1)
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资
基金业协会(以下简称“ 中国基金 业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其 实现公允反映；
(2)
设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。第20页共68页
审计工作涉及实施审计程序，以 获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行 风险评估 时，注册会 计师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部
控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述国泰互 联网+ 股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制，公允反映了国泰互 联网+ 股票基金2015年12月31日的财务状况
以及2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变
动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
许康玮
胡逸嵘
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2016年3月25日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国泰互联网+ 股票型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日第21页共68页
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2015年12月31日
资产：
-
银行存款
7.4.7.1 16,111,935.78
结算备付金
1,225,979.09
存出保证金
217,374.79
交易性金融资产
7.4.7.2 392,503,942.06
其中：股票投资
372,455,942.06
基金投资
-
债券投资
20,048,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3 -
买入返售金融资产
7.4.7.4 -
应收证券清算款
17,076,316.81
应收利息
7.4.7.5 469,725.78
应收股利
-
应收申购款
100,523,849.14
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6 -
资产总计
528,129,123.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
负债：
-
短期借款 -
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
18,000,000.00第22页共68页
应付证券清算款
30,092,162.23
应付赎回款
1,603,266.16
应付管理人报酬
339,160.55
应付托管费
56,526.77
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7 1,072,516.83
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8 162,462.93
负债合计
51,326,095.47
所有者权益：
-
实收基金
7.4.7.9 373,105,532.81
未分配利润
7.4.7.10 103,697,495.17
所有者权益合计
476,803,027.98
负债和所有者权益总计
528,129,123.45
注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份 额净值1.278元，基金份额总额373,105,53
2.81份。
2.本财务报表的实际编制期间为2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
。
7.2 利润表
会计主体：国泰互联网+ 股票型证券投资基金
本报告期：2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月
31日第23页共68页
一、收入 64,025,928.59
1.利息收入 637,274.26
其中：存款利息收入 7.4.7.11 635,559.19
债券利息收入
1,715.07
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列）
44,475,545.24
其中：股票投资收益
7.4.7.12 44,475,545.24
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
7.4.7.16 17,463,915.99
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17 1,449,193.10
减：二、费用
4,899,648.31
1．管理人报酬
2,131,395.81
2．托管费
355,232.67
3．销售服务费
-
4．交易费用
7.4.7.18 2,197,111.00
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
7.4.7.19 215,908.83
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
59,126,280.28第24页共68页
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
59,126,280.28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰互联网+ 股票型证券投资基金
本报告期：2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位：人民币元
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
505,576,763.18 - 505,576,763.18
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 59,126,280.28 59,126,280.28
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-132,471,230.37 44,571,214.89 -87,900,015.48
其中：1.基金申购款
250,551,620.27 68,182,039.61 318,733,659.88
2.基金赎回款
-383,022,850.64 -23,610,824.72 -406,633,675.36
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
373,105,532.81 103,697,495.17 476,803,027.98第25页共68页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4， 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张峰，主管会 计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰互联网+ 股票型证券投资基金(以下简称“ 本基金”)经中国证券监督管理委员会(
以下简称“中国 证监会”) 证监许可[2015]1294号《关于准予国泰互联网+ 股票型证券投资
基金注册的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法
》和《国泰互联网+ 股票型证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金 为契约型开放式
，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集505,335,942.73元， 业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第954号验资报告予以
验证。经 向中国证监会备案，《国泰互联网+ 股票型证券投资基金基金合同》于2015年8月
4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为505,576,763.18份基金份额，其中认购
资金利息折合240,820.45份基金份额。本基金的基金管理人 为国泰基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰互联网+股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行或上市的股票(包含中小板、 创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、 权证等
权益类金融工具， 债券( 包括国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、
地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持 债券、中期票据、可转换债券(含分离交易
可转债) 、可交换债券、短期融 资券、超短期融 资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购
、 银行存款、 货币 市场工具等固定收益类金融工具，以及法律法 规或中国证监会允许基第26页共68页
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投 资组合比例为：股
票资产的比例不低于基金资产的80%，投 资于基金合同界定的互 联网+主题证券资产占
非现金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于基金 资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券。本基金
的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2016年3月25日批准报
出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项 具体会 计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁
布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《
国泰互联网+ 股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真 实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年8
月4日( 基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计第27页共68页
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为20
15年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
、 应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至
到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资
产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等
。 应收款 项是指在活跃市场 中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融 资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前 暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损第28页共68页
益的金融负债。本基金持有的其他金融 负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后 续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确 认为应收项目。应收款项和其他金融负债 的相关交易费用计入初始确认金额
。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价 值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以 摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以 终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了 对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其 账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认 部分的账 面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：第29页共68页
(1)
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场 交易价格确定公允价值。
(2)
存在活跃市场的金融工具，如估 值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)
当金融工具不存在活跃市场，采用市 场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现
金流量折现法和期权定价模型等。采用估 值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减
少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算
时，金融 资产与金融负债按抵 销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎 回引起的 实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列第30页共68页
。上述申购和 赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申 购或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现 平准金指在申购 或赎回基金份额时，申 购 或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列
，并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债 券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其 处置价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。第31页共68页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以 现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未 实现部分为正数，包括基金 经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已 实现 部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以 经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理人
能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3)本基金能
够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个
经营分部具有相似的经济特征，并且 满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计第32页共68页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情况，本基金根据中国 证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值
指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外) ，按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价
值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。第33页共68页
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、 财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价
收入不予征收营业税。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票的差价收入，股权的股息、 红利收入及
其他收入，暂 不征收企业所得税。
(3)
对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入
应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得
的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股 时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
息、红利收入 继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个
人所得税。第34页共68页
(4)
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款 16,111,935.78
定期存款 -
其他存款 -
合计
16,111,935.78
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日 项目
成本
公允价 值 公允价值变动
股票 354,980,027.27 372,455,942.06 17,475,914.79
贵金属投资-
金交所黄金合约
- - -
交易所市场
20,059,998.80 20,048,000.00 -11,998.80
银行间市场
- - -
债券
合计
20,059,998.80 20,048,000.00 -11,998.80
资产支持证券
- - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
375,040,026.07 392,503,942.06 17,463,915.99第35页共68页
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活期存款利息
13,142.29
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
606.87
应收债券利息
451,063.01
应收买入返售证券利
息
-
应收申购款利息
4,805.92
应收黄金合约拆借孳
息
-
其他 107.69
合计
469,725.78
7.4.7.6其他资产第36页共68页
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
1,072,516.83
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,072,516.83
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,462.93
其他应付款 -
预提费用 160,000.00
合计
162,462.93
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日 项目
基金份额（份） 账 面金额
基金合同生效日 505,576,763.18 505,576,763.18
本期申购
250,551,620.27 250,551,620.27
本期赎回（以“-”号填列）
-383,022,850.64 -383,022,850.64
本期末 373,105,532.81 373,105,532.81第37页共68页
注：(1)申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
(2)本基金自2015年7月6日至2015年7月31日止期间公开发售，共募集有效 净认购资
金505,335,942.73元。根据 《国泰互联网+股票型证券投资 基金基金合同》的规定，本基金
募集期内认购资金产生的利息收入计240,820.45元，折算为计240,820.45份基金份额，归
基金份额持有人所有。
(3)根据《国泰互联网+ 股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投
资业务并参加网上交易申购(含定投)费率优惠活动的公告》的相关规定，本基金于2015
年8月4日( 基金合同生效日)至2015年9月1日止期间暂不向投资人开放基金交易，申 购业
务、赎回 业务和转换业务自2015年9月2日起开始办理。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润
41,662,364.29 17,463,915.99 59,126,280.28
本期基金份额交易产生
的变动数
34,933,746.03 9,637,468.86 44,571,214.89
其中：基金申购款
45,551,027.84 22,631,011.77 68,182,039.61
基金赎回款
-10,617,281.81 -12,993,542.91 -23,610,824.72
本期已分配利润
- - -
本期末 76,596,110.32 27,101,384.85 103,697,495.17
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31 日
活期存款利息收入 620,506.94第38页共68页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入
9,165.50
其他 5,886.75
合计
635,559.19
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
卖出股票成交总额
646,044,393.33
减：卖出股票成本总额
601,568,848.09
买卖股票差价收入
44,475,545.24
7.4.7.13债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
本基金本报告期未发生股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币 元
项目名称
本期
2015 年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
1.交易性金融资产
17,463,915.99
——股票投资
17,475,914.79
——债券投资
-11,998.80第39页共68页
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资
-
3.其他
-
合计
17,463,915.99
7.4.7.17其他收入
单位：人民币 元
项目
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
基金赎回费收入
1,433,075.16
转换费收入 16,117.94
合计
1,449,193.10
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于 赎回费总额的25%归入基金资产。
2.
本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于 转出基金赎
回费总额的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币 元
项目
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
交易所市场交易费用
2,197,111.00
银行间市场交易费用
-
合计
2,197,111.00第40页共68页
7.4.7.19其他费用
单位：人民币 元
项目
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
审计费用
60,000.00
信息披露费
150,000.00
银行汇划费用 5,508.83
开户费
400.00
合计
215,908.83
7.4.8或有事项、 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无 须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无 须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司
基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
受基金管理人的控股股东（中国建
投）控制的公司
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
国泰全球投资管理有限公司
基金管理人的控股子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。第41页共68页
2.本报告期内，申 银万国证券股份有限公司吸收合并了基金管理人原关联方宏源证
券股份有限公司，并更名为 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“ 申万宏源”）。申万宏
源为基金管理人控股股东中国建银投资有限责任公司的控股子公司。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日 关联方名称
成交金额 占当期股票成交 总额的比例
申万宏源 75,862,947.72 4.73%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12 月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
申万宏源 70,651.15 5.01% 53,841.12 5.02%第42页共68页
注：1.
上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国 证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理费
2,131,395.81
其中：支付销售机构的客户维护
费
726,294.39
注：支付基金管理人 国泰基金管理有限公司
的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。其计算公式 为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31
日第43页共68页
当期发生的基金应支付的托管费
355,232.67
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其 计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日
基金合同生效日（2015年8月4日
）持有的基金份额
10,010,700.00
期初持有的基金份额
-
期间申购/ 买入总份额
-
期间因拆分变动份额
-
减：期间赎回/ 卖出总份额
-
期末持有的基金份额
10,010,700.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
2.68%
注：基金管理人国泰基金管理有限公司在本会计期间申购本基金的交易委托国泰基
金直销机构办理，适用 费率 为0.01%。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。第44页共68页
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015 年8月4日（基金合同生效日）至2015年12月31日 关联方名称
期末余额
当期利息收入
中国建设银行 16,111,935.78 620,506.94
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息
。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限 证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注第45页共68页
价
30033
6
新文
化
2015-
12-24
重大事
项
42.00 - - 30,000.00
1,140,763.4
1
1,260,000.0
0
-
30002
5
华星
创业
2015-
11-26
重大事
项
28.28 - -
435,000.0
0
9,280,812.0
0
12,301,800.
00
-
60042
0
现代
制药
2015-
10-21
重大事
项
41.76
2016-
3-23
33.44
198,200.0
0
6,940,736.8
5
8,276,832.0
0
-
60027
1
航天
信息
2015-
10-12
重大事
项
71.46 - -
199,970.0
0
10,892,452.
80
14,289,856.
20
-
注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额18,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按 证券交易所 规定的比例折算为标准券后，不低于 债券回购交易的余额
。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，属于 证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种，其预
期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金在日常 经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，第46页共68页
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配” 的风险收益目
标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。董事
会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。在公司经营管
理层下设风险管理委员会，制定公司日常 经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业
务操作层面，一线业务 部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责
由风险管理部和稽核监察部负责， 组织、 协调并与各 业务部门一道，共同完成 对法律风
险、投资风险、操作风险、合 规风险等风险类别的管理，并定期向公司 专门的风险管理委
员会报告公司风险状况。 风险 管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、 风控、审
计、信息披露等方面专业人 员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出 发，根据本基金的投 资目标
， 结合基金 资产所运用金融工具特征通 过特定的风险量化指标、模型，日常的量化 报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将 风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券
之发行人出现违约、拒 绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。第47页共68页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与 该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算， 违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通 过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本
基金未持有信用类债券。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流 动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投 资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人 每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投 资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通 过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动 性指标进行持续的监测和分析，包括 组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券第48页共68页
不得超过该证券的10%。本基金所持的证券均在证 券交易所上市，因此除附注7.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适 时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日，除 卖出回购金融资产款余额中有18,000,000.00元将在2016年1
月4日到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他/全部金融负债的合约约
定到期日均为一个月以内且不计息，可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息，因此账面余 额即约为 未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率 风险、外 汇风险 和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。第49页共68页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及 经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性 资产主要
为银行存款、结算 备付金及 债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上
不计息 合 计
资产
银行存款 16,111,935.78 - - -
16,111,935.7
8
结算备付金 1,225,979.09 - - - 1,225,979.09
存出保证金 217,374.79 - - - 217,374.79
交易性金融资
产
20,048,000.00 - - 372,455,942.06
392,503,942.
06
应收证券清算
款
- - - 17,076,316.81
17,076,316.8
1
应收利息 - - - 469,725.78 469,725.78
应收申购款 100,016,316.12 - - 507,533.02
100,523,849.
14
资产总计 137,619,605.78 - - 390,509,517.67 528,129,123.
45
负债
卖出回购金融
资产款
18,000,000.00 - - -
18,000,000.0
0
应付证券清算
款
- - - 30,092,162.23
30,092,162.2
3
应付赎回款 - - - 1,603,266.16 1,603,266.16
应付管理人报
酬
- - - 339,160.55 339,160.55
应付托管费 - - - 56,526.77 56,526.77第50页共68页
应付交易费用 - - - 1,072,516.83 1,072,516.83
其他负债 - - - 162,462.93 162,462.93
负债总计 18,000,000.00 - - 33,326,095.47 51,326,095.4
7
利率敏感度缺
口
119,619,605.78 - - 357,183,422.20 476,803,027.
98
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金持有的交易性 债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为4.20% ，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及 负债以人民币计价，因此无重大外 汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“ 自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种第51页共68页
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配
置、投资组合 进行修正，来主 动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不
低于基金资产的80%，投 资于基金合同界定的互联网+主题证券资产占非现金资产的比
例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险
度量，包括VaR(Value at
Risk)指 标等来 测试本基金面临的潜在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年12月31日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资
372,455,942.06 78.12
交易性金融资产—基金投资
- -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
合计
372,455,942.06 78.12
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金成立尚未满一年，无足 够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的
影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项第52页共68页
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由 对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为336,327,453.86元，属于第二 层次的余额为56,176,488.20元，
无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出 现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃) 、或属于非公 开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢 复活跃日期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相 关股票公允价值应属第二层次还是
第三层次。
(iii) 第三层次公允价 值余额和本期变动金额第53页共68页
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持 续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1
权益投资
372,455,942.06 70.52
其中：股票
372,455,942.06 70.52
2
固定收益投资
20,048,000.00 3.80
其中：债券
20,048,000.00 3.80
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
17,337,914.87 3.28第54页共68页
7
其他各项资产
118,287,266.52 22.40
8
合计
528,129,123.45 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
219,418,483.18 46.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
3,134,460.00 0.66
F
批发和零售业
13,685,256.87 2.87
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
98,180,426.01 20.59
J
金融业
- -
K
房地产业
2,412,500.00 0.51
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
5,552,640.00 1.16
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
30,072,176.00 6.31
S
综合
- -第55页共68页
合计
372,455,942.06 78.12
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称 数量(股)
公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 300113 顺网科技 147,293 14,931,091.41 3.13
2 300310 宜通世纪 236,100 14,716,113.00 3.09
3 300271 华宇软件 302,850 14,379,318.00 3.02
4 300352 北信源 229,399 14,314,497.60 3.00
5 002425 凯撒股份 493,369 14,302,767.31 3.00
6 600271 航天信息 199,970 14,289,856.20 3.00
7 002284 亚太股份 690,862 14,287,026.16 3.00
8 603898 好莱客 411,900 13,996,362.00 2.94
9 300025 华星创业 435,000 12,301,800.00 2.58
10 603883 老百姓 166,971 11,849,931.87 2.49
11 601599 鹿港科技 460,100 11,392,076.00 2.39
12 000793 华闻传媒 749,200 11,260,476.00 2.36
13 002588 史丹利 345,607 11,242,595.71 2.36
14 002343 禾欣股份 183,000 11,108,100.00 2.33
15 300073 当升科技 284,600 11,051,018.00 2.32
16 300292 吴通控股 261,100 11,044,530.00 2.32
17 002466 天齐锂业 77,200 10,865,900.00 2.28
18 002036 汉麻产业 314,000 9,671,200.00 2.03
19 002590 万安科技 338,000 8,416,200.00 1.77
20 002273 水晶光电 205,803 8,355,601.80 1.75
21 600420 现代制药 198,200 8,276,832.00 1.74
22 300406 九强生物 166,400 7,800,832.00 1.64
23 002205 国统股份 197,400 7,773,612.00 1.63
24 300339 润和软件 161,300 7,745,626.00 1.62
25 002587 奥拓电子 481,100 7,529,215.00 1.58
26 600718 东软集团 236,000 7,327,800.00 1.54
27 002405 四维图新 169,700 6,584,360.00 1.38
28 300291 华录百纳 181,000 6,443,600.00 1.35
29 300051 三五互联 221,100 5,859,150.00 1.23
30 300381 溢多利 102,200 5,727,288.00 1.20
31 601799 星宇股份 150,000 5,656,500.00 1.19
32 002623
亚玛顿
119,760 5,652,672.00 1.19
33 002776 柏堡龙 72,300 5,552,640.00 1.16
34 002292 奥飞动漫 106,800 5,522,628.00 1.16第56页共68页
35 000060 中金岭南 390,600 5,480,118.00 1.15
36 002407 多氟多 70,800 5,399,208.00 1.13
37 000049 德赛电池 90,000 5,110,200.00 1.07
38 300232 洲明科技 96,700 3,783,871.00 0.79
39 002717 岭南园林 71,400 3,134,460.00 0.66
40 002428 云南锗业 132,400 2,685,072.00 0.56
41 002133 广宇集团 250,000 2,412,500.00 0.51
42 002365 永安药业 100,000 2,162,000.00 0.45
43 002510 天汽模 107,400 1,904,202.00 0.40
44 600576 万家文化 67,500 1,835,325.00 0.38
45 300336 新文化 30,000 1,260,000.00 0.26
46 002779 中坚科技 500 39,100.00 0.01
47 300493 润欣科技 500 20,670.00 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代 码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 002588 史丹利 45,881,835.54 9.62
2 002594 比亚迪 24,845,747.28 5.21
3 603898 好莱客 22,374,136.04 4.69
4 300367 东方网力 22,154,270.80 4.65
5 600588 用友网络 19,895,114.00 4.17
6 300043 互动娱乐 17,247,391.86 3.62
7 300133 华策影视 16,535,815.16 3.47
8 300271 华宇软件 16,245,558.55 3.41
9 300292 吴通控股 15,257,954.29 3.20
10 300113 顺网科技 14,959,163.58 3.14
11 002466 天齐锂业 14,405,018.40 3.02
12 600109 国金证券 14,363,978.02 3.01
13 002284 亚太股份 13,701,973.51 2.87
14 300352 北信源 13,463,105.37 2.82
15 300310 宜通世纪 13,389,719.36 2.81
16 002425 凯撒股份 12,650,975.09 2.65
17 603023 威帝股份 12,561,119.36 2.63
18 603308 应流股份 12,255,183.00 2.57
19 603788 宁波高发 11,840,145.14 2.48第57页共68页
20 002343 慈文传媒 11,693,003.00 2.45
21 601599 鹿港科技 11,513,226.16 2.41
22 000793 华闻传媒 11,329,295.75 2.38
23 300469 信息发展 11,120,661.03 2.33
24 300083 劲胜精密 11,101,319.30 2.33
25 300073 当升科技 10,937,498.29 2.29
26 600271 航天信息 10,892,452.80 2.28
27 603883 老百姓 10,831,767.25 2.27
28 600571 信雅达 10,115,803.60 2.12
29 002104 恒宝股份 10,047,971.75 2.11
30 600079 人福医药 10,041,361.71 2.11
31 002036 汉麻产业 9,754,115.15 2.05
32 300097 智云股份 9,619,642.00 2.02
33 300339 润和软件 9,574,258.00 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代 码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 002588 史丹利 40,908,220.85 8.58
2 002594 比亚迪 25,184,944.99 5.28
3 300367 东方网力 21,406,191.99 4.49
4 300133 华策影视 19,447,064.27 4.08
5 300043 互动娱乐 18,454,576.24 3.87
6 600588 用友网络 18,326,069.98 3.84
7 600109 国金证券 15,908,875.38 3.34
8 300083 劲胜精密 15,902,544.89 3.34
9 603898 好莱客 15,723,000.48 3.30
10 603023 威帝股份 15,683,109.69 3.29
11 300469 信息发展 15,446,935.21 3.24
12 600079 人福医药 11,946,962.25 2.51
13 603308 应流股份 11,829,146.76 2.48
14 002117 东港股份 11,768,586.44 2.47
15 002766 索菱股份 11,475,217.05 2.41
16 300097 智云股份 11,339,300.79 2.38
17 002465 海格通信 10,419,275.00 2.19
18 002104 恒宝股份 9,966,305.71 2.09第58页共68页
19 600270 外运发展 9,723,311.23 2.04
20 300250 初灵信息 9,298,092.33 1.95
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
956,548,875.36
卖出股票的收入（成交）总额
646,044,393.33
注：买入股票成本、卖出股票收入均按 买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关
交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1
国家债券
20,048,000.00 4.20
2 央行票据 - -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6 中期票据 - -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他 - -
10
合计
20,048,000.00 4.20
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元第59页共68页
序号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％
)
1 019506 15国债06 200,000 20,048,000.00 4.20
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投 资股指期货，本基金将根据 风险管理
的原则，以套期保 值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。套期保 值将主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约 。
本基金在进行股指期货投资时，将通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险特征，通过资产配置、
品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险 。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法 规的规
定执行。第60页共68页
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投 资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况
。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
217,374.79
2 应收证券清算款
17,076,316.81
3 应收股利
-
4 应收利息
469,725.78
5 应收申购款
100,523,849.14
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
118,287,266.52
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元第61页共68页
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 600271 航天信息 14,289,856.20 3.00 重大事项
2 300025 华星创业 12,301,800.00 2.58 重大事项
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投 资者
持有人 户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,974 46,790.26 211,553,984.14 56.70% 161,551,548.67 43.30%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,632,004.76 0.71%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份第62页共68页
基金合同生效日(2015年8月4日)基金份额总额 505,576,763.18
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 250,551,620.27
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 383,022,850.64
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 373,105,532.81
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事 变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2015年8月8日，本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司总经理任职公告》，经
本基金管理人第六届董事会第十七次会议审议通过，聘任张峰先生担任公司总经理。
2015年8月14日，本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》
， 经本基金管理人第六届董事会第十八次会 议审议通过，贺燕萍女士不再担任公司副总
经理。
2015年8月22日，本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过，唐建光先
生担任公司董事长、法定代表人，陈勇胜先生不再担任相关职务。
2015年9月1日，本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》，经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，林海中
先生不再担任公司督察长，由巴立康先生代任相 关职务。第63页共68页
2015年12月10日，本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》
， 经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，聘任陈星德先生担
任公司副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任 张力铮为中国建设银行投资托管业
务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘 纪伟中国建设银行投
资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管 业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理
人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供
审计服务。 报告年度应支付 给聘任会计师事务所的报酬为60,000元，目前的审计机构已
提供审计服务的年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门
稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
成交金额
占当期 佣金 占当期
备注第64页共68页
数量 股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
招商证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 469,690,798.75 29.31% 437,420.07 31.05% -
中泰证券 1 418,052,304.30 26.09% 305,720.84 21.70% 新增
安信证券 1 324,588,937.59 20.25% 302,283.50 21.46% -
国泰君安 2 107,999,347.41 6.74% 100,579.72 7.14% -
申万宏源 2 75,862,947.72 4.73% 70,651.15 5.01% -
海通证券 1 60,357,819.57 3.77% 56,211.13 3.99% -
华宝证券 1 40,725,329.08 2.54% 37,927.51 2.69% -
中银国际 1 32,875,906.06 2.05% 30,617.08 2.17% -
上海证券 1 31,380,141.29 1.96% 29,224.26 2.07% -
长江证券 1 20,160,306.29 1.26% 18,774.99 1.33% -
广发证券 1 17,237,054.53 1.08% 16,052.64 1.14% -
华泰证券 1 3,652,886.10 0.23% 3,401.71 0.24% -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各 项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大 违规经营行为；
（4）内部管理规范、 严格，具 备健全的内控制度，并能 满足基金运作高度保密的要求
；
（5）公司具有较强的研究能力，能及 时、全面、定期提供具有相当 质量的关于宏观经
济面分析、行业发 展趋势及 证券市场走向、个股分析的研究 报告以及丰富全面的信息服
务；能根据基金投资的特定要求，提供 专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合
交易席位租用标准的，由公司投研 业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包
括调整名单及调整原因等），并 经公司批准。第65页共68页
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
招商证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中银国际
20,059,998
.80
100.00%
18,000,0
00.00
100.00% - -
上海证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日
期
1
国泰基金管理有限公司关于国泰互联网
+股票型证券投 资基金延长 募集期的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2015-07-17
2
国泰互联网+股票型证券投资基金基金
合同生效公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2015-08-05
3 国泰基金管理有限公司总经理任职公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-08-08第66页共68页
4
国泰基金管理有限公司副总经理离任公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-08-14
5
国泰基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-08-22
6
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-08-26
7
国泰基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-09-01
8
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-09-17
9
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-09-23
10
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-10-17
11
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-10-27
12
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-11-13
13
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-12-01
14
国泰互联网+股票型证券投资基金基金
经理变更公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2015-12-02
15
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》
2015-12-04
16
国泰基金管理有限公司副总经理任职公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-12-10
17
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
2015-12-19
18 国泰基金管理有限公司关于开放旗下部 《中国证券报》、《上 2015-12-29第67页共68页
分基金日常转换业务的公告 海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关 于核准国泰互 联网+ 股票型证券投资基金募集的批复
2、国泰互联网+ 股票型证券投资基金基金合同
3、国泰互联网+ 股票型证券投资基金托管协议
4、报 告期内披露的各 项公告
5、法律法规要求 备查的其他文件
12.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
12.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com第68页共68页
国泰基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
