国泰金鑫股票型证券投资基金2015年年度报告
国泰金鑫股票型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十八日第1页共67页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。第2页共67页
1.2目录
§1
重要提示及目录...................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................2
§2
基金简介...............................................................................................................................5
2.1基金基本情况................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配情况 .................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................9
§4
管理人报告.........................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................14
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..........................................................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................15
§5
托管人报告.........................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................15第3页共67页
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明 .16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 ..............16
§6
审计报告.............................................................................................................................16
6.1管理层对财务报表的责任..........................................................................................16
6.2注册会计师的责任......................................................................................................16
6.3审计意见......................................................................................................................17
§7年度财务报表.......................................................................................................................17
7.1 资产负债表.................................................................................................................17
7.2 利润表.........................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................20
7.4 报表附注.....................................................................................................................22
§8投资组合报告.......................................................................................................................47
8.1期末基金资产组合情况..............................................................................................47
8.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................47
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................48
8.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................49
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................51
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............52
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.52
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................52第4页共67页
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................53
§9基金份额持有人信息...........................................................................................................54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................54
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................54
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................54
§10
开放式基金份额变动.......................................................................................................54
§11重大事件揭示.....................................................................................................................55
11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................55
11.3 涉及基金管理人、基金 财产、基金托管 业务的诉讼 .............................................55
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................56
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................56
11.8其他重大事件............................................................................................................57
§12备查文件目录.....................................................................................................................60
12.1 备查文件目录...........................................................................................................60
12.2存放地点....................................................................................................................61
12.3查阅方式....................................................................................................................61第5页共67页
§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国泰金鑫股票型证券投资基金
基金简称 国泰金鑫股票
基金主代码 519606
交易代码 519606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月15日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 374,671,834.96份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，谋求
基金资产长期稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财
政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市
场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一
段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资
产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相
对稳定的基础上，优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金将从中观角度出发，捕捉新政策背景下出现的行业投资
机会，进行行业资产配置，并辅以个股强化策略。选择成长型
股票是本基金投资策略的核心，本基金将以定性和定量分析为
基础，从基本面分析入手选择具有长期可持续成长能力的股票第6页共67页
。
3、固定收益品种投资策略
由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金
融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。本基
金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结
构策略和个券选择策略等。
另外，本基金在中小企业私募债的投资中，将利用自下而上的
公司、行业层面定性分析，结合Z-
Score、KMV 等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险
。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，
根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小
企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于风险
溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异，结合
流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特
征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指
期货实现基金的套期保值。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产
增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数
量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力
减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+ 10%× 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中
高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人第7页共67页
名称 国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
姓名 巴立康 田青
联系电话 021-31081600转 010-67595096
信息披露
负责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
（021）31089000，400-
888-8688
010-67595096
传真
021-31081800 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道100号上海
环球金融中心39楼
北京市西城区金融大街25
号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8
号楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码
200082 100033
法定代表人 唐建光 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.gtfund.com
基金年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-
19层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号第8页共67页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年9月15日（基金合
同生效日）至2014年12
月31日
本期已实现收益 697,148,697.15 223,558,835.54
本期利润 222,582,403.54 274,998,904.35
加权平均基金份额本期利润 0.3925 0.0964
本期加权平均净值利润率 28.78% 9.03%
本期基金份额净值增长率 17.51% 12.32%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 167,786,632.38 117,262,929.99
期末可供分配基金份额利润 0.4478 0.0765
期末基金资产净值 512,890,291.53 1,787,086,488.90
期末基金份额净值 1.369 1.165
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 31.99% 12.32%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ② －④第9页共67页
准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 18.94% 2.25% 15.09% 1.51% 3.85% 0.74%
过去六个月 -12.52% 3.07% -14.31% 2.41% 1.79% 0.66%
过去一年 17.51% 2.70% 6.55% 2.23% 10.96% 0.47%
自基金合同
生效起至今
31.99% 2.44% 49.41% 2.08% -17.42% 0.36%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国泰金鑫股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
(2014年9月15日至2015年12月31日)
注：本基金的合同生效日为2014年9月15日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资
产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金鑫股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图第10页共67页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立至今(2014年9月15日至2015年12月31日）尚未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于
1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管
理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设
有分公司。
截至2015年12月31日，本基金管理人共管理58只开放式证券投资基金：国泰金鹰
增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰
金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券
投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰
金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎
证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数
证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证第11页共67页
券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基
金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、
国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资
基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证
券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券
投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型
证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投
资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资
基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来
）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中
国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰
美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资
基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合
型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混
合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证
券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资
基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金
（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合
型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TM
T50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉
灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵
活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰国证新能源汽车
指数分级证券投资基金（由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）
、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国
泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金。另外，
本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前
受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金第12页共67页
投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理
业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构
投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“ 全牌照” 的基金公司之一，囊括了公募
基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王航
本基金的基
金经理（原
国泰金鑫封
闭）、国泰
事件驱动混
合（原国泰
事件驱动股
票）、国泰
金马稳健混
合的基金经
理、权益投
资总监
2014-09-
15
- 15年
硕士研究生，CFA，曾任职
于南方证券有限公司；2003
年1月加盟国泰基金管理有限
公司；历任社保111组合基金
经理助理、国泰金鹿保本基
金和国泰金象保本基金经理
助理、国泰金马稳健混合的
基金经理助理、国泰金牛创
新股票的基金经理助理；200
8年5月至2012年1月任国泰金
龙行业精选证券投资基金的
基金经理，2010年4月至2014
年9月兼任金鑫证券投资基金
的基金经理，2011年8月起兼
任国泰事件驱动策略混合型
证券投资基金（原国泰事件
驱动策略股票型证券投资基
金）的基金经理，2013年9月
至2015年2月兼任国泰金龙行
业精选证券投资基金的基金
经理，2014年2月至2015年3
月兼任国泰国策驱动灵活配
置混合型证券投资基金的基
金经理，2014年3月起兼任国
泰金马稳健回报证券投资基
金的基金经理，2014年9月起
兼任国泰金鑫股票型证券投
资基金（原金鑫证券投资基
金）的基金经理。2013年9月
至2014年3月任投资副总监，
2014年3月起任权益投资总监
。第13页共67页
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职
日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金
管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募
说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和
运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运
作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和
不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人
所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障
投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公
司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等
所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投
资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的
科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环
境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确
定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重
大非公开投资信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各
投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。第14页共67页
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公
平交易和利益输送的同日反向交易。
（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是
否符合公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易
过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管
理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输
送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪
录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%
数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3 和T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这
两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向
交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分
在1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率
均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公
司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与基金管理人旗下国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资
基金发生一次同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况第15页共67页
，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金为以完全复制为目标的指数基金，本
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年全年经济维持低位运行态势，A股市场经历大幅震荡。上半年市场在对改革
的预期和杠杆的推波助澜作用下，中小板和创业板上涨幅度较大。过快的上涨和高估
值导致7、8月份的快速下跌。政府采取了一系列举措维护市场稳定，在经历三季度大
幅波动后，四季度救市政策逐步发挥作用，A股市场连续三个月反弹；全年看，中小板
和创业板大幅跑赢大盘股和二线蓝筹股。本基金本年度主要配置在金融、环保和二线
蓝筹，四季度增持传媒、电子、新能源等行业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金2015年度净值增长率为17.51%，同期业绩比较基准为6.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年将是中国经济破局之年，资本市场所面临的国内国际形势更为错综复杂，
供给侧改革一方面通过创造新供给来满足人民日益增长的需求，无疑会给一些符合转
型方向和真正有竞争力的企业创造做大做强的机会；但一方面落后产能的出清势必带
来阵痛，此外，预期美元在2016年的持续加息，在一定程度上制约了中国货币政策腾
挪的空间。在经历前期大幅震荡后，长线投资者对A 股市场的信心恢复还需要一定的时
间，虽然大量资金在寻求出路，但成交量未见明显放大，可见观望气氛依然浓厚，A 股
存量博弈的现状短期还难以改变，市场走势大概率会宽幅区间震荡。但从宏观政策上
看，货币政策依旧宽松，保增长成为政策重点，财政政策有望加码，基本面良好的公
司随着业绩兑现，其投资价值也将逐步显现，因此在做好仓位控制的前提下，精选基
本面良好、估值合理的个股是今年组合管理的重点。
2016年我们重点关注两类投资机会，一是行业景气度较高ROE中枢持续上行的的
环保、传媒、医疗服务、智能制造等部分产业趋势仍然向好的成长行业；二是估值和
成长性匹配度较好的二线蓝筹，此类个股在经过调整后的估值趋于合理甚至低估。第16页共67页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出
发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实
；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、
定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本
期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患
做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合
规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理
，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进
行持续监督，跟踪检查执行情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学
习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金管理人将继续以“ 诚信勤勉为投资人服务” 为宗旨，不断提高内部监察
稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础
上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益
回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流
程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估
值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会
由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，
均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如
认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配
但尚未实施的利润。第17页共67页
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2016)第20798号
国泰金鑫股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的国泰金鑫股票型证券投资基金(以下简称“国泰金鑫股票基金”) 的财务
报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是国泰金鑫股票基金的基金管理人国泰基金管理有限公
司管理层的责任。这种责任包括：第18页共67页
(1)
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资
基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述国泰金鑫股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了国泰金鑫股票基金2015年12月31日的财务状况以及2
015年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
许康玮
胡逸嵘第19页共67页
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2016年3月25日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资产： - -
银行存款 7.4.7.1 73,480,229.94 182,257,498.23
结算备付金 4,896,067.89 1,393,434.94
存出保证金 414,003.86 591,956.08
交易性金融资产 7.4.7.2 447,999,813.12 1,812,215,874.94
其中：股票投资 447,979,038.72 1,746,207,874.94
基金投资 - -
债券投资 20,774.40 66,008,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 38,632,470.63
应收利息 7.4.7.5 17,566.31 1,533,269.06
应收股利 - -
应收申购款 9,940.58 24,014,364.80
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 526,817,621.70 2,060,638,868.68第20页共67页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 9,815,854.57 -
应付赎回款 477,620.63 267,262,165.34
应付管理人报酬 660,742.90 2,737,929.92
应付托管费 110,123.83 456,321.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,152,823.88 2,685,309.64
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 710,164.36 410,653.23
负债合计 13,927,330.17 273,552,379.78
所有者权益： - -
实收基金 7.4.7.9 345,103,659.15 1,412,639,464.84
未分配利润 7.4.7.10 167,786,632.38 374,447,024.06
所有者权益合计 512,890,291.53 1,787,086,488.90
负债和所有者权益总计 526,817,621.70 2,060,638,868.68
注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.3690元，基金份额总额374,671,8
34.96份。
7.2 利润表
会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日第21页共67页
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金
合同生效日）至2014
年12月31日
一、收入 246,615,825.67 296,441,392.17
1.利息收入 854,740.61 5,221,300.68
其中：存款利息收入 7.4.7.11 462,791.58 1,071,065.11
债券利息收入 391,949.03 4,086,796.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 63,439.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 718,591,523.23 235,805,355.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 714,436,045.55 233,364,101.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 471,206.00 2,489,911.66
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,684,271.68 -48,658.60
3.公允价值变动收益（损失以“
-”号填列）
7.4.7.16 -474,566,293.61 51,440,068.81
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-
”号填列）
7.4.7.17 1,735,855.44 3,974,667.63
减：二、费用 24,033,422.13 21,442,487.82
1．管理人报酬 11,692,784.41 13,603,786.51
2．托管费 1,948,797.43 2,267,297.70
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 9,704,195.98 5,066,401.19第22页共67页
5．利息支出 50,049.23 2,888.82
其中：卖出回购金融资产支出 50,049.23 2,888.82
6．其他费用 7.4.7.19 637,595.08 502,113.60
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
222,582,403.54 274,998,904.35
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
222,582,403.54 274,998,904.35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰金鑫股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,412,639,464.84 374,447,024.06 1,787,086,488.90
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 222,582,403.54 222,582,403.54
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-1,067,535,805.69 -429,242,795.22 -1,496,778,600.91
其中：1.基金申购款 60,035,989.46 25,926,054.99 85,962,044.45
2.基金赎回款 -1,127,571,795.15 -455,168,850.21 -1,582,740,645.36
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- - -第23页共67页
值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
345,103,659.15 167,786,632.38 512,890,291.53
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,000,000,000.00 376,630,777.14 3,376,630,777.14
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 274,998,904.35 274,998,904.35
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-1,587,360,535.16 -277,182,657.43 -1,864,543,192.59
其中：1.基金申购款 1,150,476,236.57 107,923,390.22 1,258,399,626.79
2.基金赎回款 -2,737,836,771.73 -385,106,047.65 -3,122,942,819.38
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,412,639,464.84 374,447,024.06 1,787,086,488.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张峰，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥第24页共67页
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰金鑫股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 是根据原金鑫证券投资基金(以
下简称“基金金鑫”) 基金份额持有人大会2014年8月12日决议通过的《关于金泰证券投资
基金转型有关事项的议案》，由原基金金鑫转型而来。原基金金鑫存续期限至2014年9
月15日止。自2014年9月15日起，原基金金鑫更名为国泰金鑫股票型证券投资基金，《
金泰证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》
生效，本基金存续期限不定。原基金金鑫于基金合同失效前经审计的基金资产净值为3,
376,630,777.14元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根
据金鑫股票份额持有人大会后续安排，本基金自2014年9月22日起至2014年10月17日止
开放集中申购。集中申购共募集不包括认购资金利息人民币1,171,265,664.91元，折合
基金份额1,171,265,664.91份，认购资金产生的利息人民币507,646.75元，折合基金份额
507,646.75份，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014
)第336 号验资报告予以验证。国泰基金管理有限公司以2014年10月22日为拆分基准日
，对本基金进行了份额拆分。拆分基准日拆分前基金份额净值为1.086元，精确到小数
点后9位为1.085639720元。国泰基金管理有限公司按照1：1.085639720的比例拆分。拆
分后当日基金份额净值调整为1.000元，拆分后基金份额计算结果保留至整数位，所产
生的误差归入基金资产。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金鑫股票型证券投资基金基金
合同基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，
含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具(
包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政
府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债
券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80-
95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值第25页共67页
的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后
，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基
金的业绩比较基准为：90%× 沪深300指数收益率+ 10%× 中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2016年3月25日批准报
出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2
015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年12月31日。比较财务报表的
实际编制期间为2014年9月15日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金第26页共67页
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)
收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入第27页共67页
方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化
，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3)
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销第28页共67页
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)
具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列
示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金
份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。第29页共67页
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)
本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评
价其业绩；(3)
本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计第30页共67页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票
估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允
价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2
015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。第31页共67页
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]8
5号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[201
5]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债
券的差价收入不予征收营业税。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前
暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持
有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明第32页共67页
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
活期存款 73,480,229.94 182,257,498.23
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 73,480,229.94 182,257,498.23
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 410,637,770.51 447,979,038.72 37,341,268.21
贵金属投资-
金交所黄金合约
- - -
交易所市场 16,000.00 20,774.40 4,774.40
银行间市场 - - - 债券
合计 16,000.00 20,774.40 4,774.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 410,653,770.51 447,999,813.12 37,346,042.61
上年度末
2014年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,234,817,234.72 1,746,207,874.94 511,390,640.22
贵金属投资-
金交所黄金合约
- - -第33页共67页
交易所市场 55,657,704.00 56,005,000.00 347,296.00
银行间市场 9,828,600.00 10,003,000.00 174,400.00 债券
合计 65,486,304.00 66,008,000.00 521,696.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,300,303,538.72 1,812,215,874.94 511,912,336.22
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应收活期存款利息 14,923.24 24,944.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,423.52 690.04
应收债券利息 14.24 1,507,341.92
应收买入返售证券利
息
- -
应收申购款利息 0.38 -
应收黄金合约拆借孳
息
- -
其他 204.93 293.04
合计 17,566.31 1,533,269.06第34页共67页
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,152,823.88 2,683,718.39
银行间市场应付交易费用 - 1,591.25
合计 2,152,823.88 2,685,309.64
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 164.36 30,653.23
预提中证报披露费 120,000.00 -
预提证券时报披露费 120,000.00 -
预提证券日报披露费 120,000.00 -
预提审计费用 100,000.00 130,000.00
合计
710,164.36 410,653.23
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,533,716,730.64 1,412,639,464.84
本期申购 65,179,392.70 60,035,989.46
本期赎回（以“-”号填列） -1,224,224,288.38 -1,127,571,795.15
本期末 374,671,834.96 345,103,659.15第35页共67页
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 117,262,929.99 257,184,094.07 374,447,024.06
本期利润 697,148,697.15 -474,566,293.61 222,582,403.54
本期基金份额交易产生
的变动数
-419,649,347.55 -9,593,447.67 -429,242,795.22
其中：基金申购款 30,869,047.31 -4,942,992.32 25,926,054.99
基金赎回款 -450,518,394.86 -4,650,455.35 -455,168,850.21
本期已分配利润 - - -
本期末 394,762,279.59 -226,975,647.21 167,786,632.38
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合
同生效日）至2014年12月
31日
活期存款利息收入 419,950.82 1,056,241.73
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 32,943.01 11,884.04
其他 9,897.75 2,939.34
合计 462,791.58 1,071,065.11
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合
同生效日）至2014年12月
31日
卖出股票成交总额 3,707,406,821.71 2,028,129,141.63第36页共67页
减：卖出股票成本总额 2,992,970,776.16 1,794,765,039.64
买卖股票差价收入 714,436,045.55 233,364,101.99
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年1
2月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合
同生效日）至2014年12
月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
67,856,786.71 642,550,999.76
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付
）成本总额
65,486,304.00 618,334,177.00
减：应收利息总额 1,899,276.71 21,726,911.10
买卖债券差价收入 471,206.00 2,489,911.66
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同
生效日）至2014年12月31日
股票投资产生的股利收益 3,684,271.68 -48,658.60
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,684,271.68 -48,658.60
注：股利收益为红利税冲回。
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同
生效日）至2014年12月31日第37页共67页
1.交易性金融资产 -474,566,293.61 51,440,068.81
——股票投资 -474,049,372.01 52,878,301.81
——债券投资 -516,921.60 -1,438,233.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 -
-
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他
- -
合计
-474,566,293.61 51,440,068.81
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生效日
）至2014年12月31日
基金赎回费收入 1,735,855.44 3,969,667.63
上市年费减免收入 - 5,000.00
合计 1,735,855.44 3,974,667.63
注：
本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月3
1日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生效日
）至2014年12月31日
交易所市场交易费用 9,704,020.98 5,065,776.19
银行间市场交易费用 175.00 625.00
合计 9,704,195.98 5,066,401.19第38页共67页
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生
效日）至2014年12月31日
审计费用
100,000.00 38,466.88
信息披露费
480,000.00 119,179.42
银行汇划费用 20,795.08 11,312.93
债券账户服务费 36,000.00 9,000.00
上清维护费 800.00 -
分红费用 - 324,154.37
合计 637,595.08 502,113.60
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东
申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”)
受基金管理人的控股股东（中国
建投）控制的公司
国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.本报告期内，申银万国证券股份有限公司吸收合并了基金管理人原关联方宏源证
券股份有限公司，并更名为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源” ）。申
万宏源为基金管理人控股股东中国建银投资有限责任公司的控股子公司。第39页共67页
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生
效日）至2014年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
申万宏源 88,589,626.30 1.51% - -
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生
效日）至2014年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
申万宏源 10,212,002.74 49.91% - -
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日第40页共67页
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
申万宏源 80,655.10 1.49% - -
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生效日）至2014年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
申万宏源 - - - -
注：1.
上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金
合同生效日）至2014年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,692,784.41 13,603,786.51
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,188,122.03 1,437,399.83
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.
50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。第41页共67页
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金
合同生效日）至2014年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,948,797.43 2,267,297.70
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同
生效日）至2014年12月31
日
基金合同生效日（2014年9月15
日）持有的基金份额
7,500,000.00 7,500,000.00
期初持有的基金份额 8,142,298.00 7,500,000.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - 642,298.00
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 8,142,298.00 8,142,298.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
2.17% 0.53%第42页共67页
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年9月15日（基金合同生
效日）至2014年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 73,480,229.94 419,950.82
182,257,498.2
3
1,056,241.73
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计
息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未有在承销期间参与关联方承销证券的情
况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期及上年度可比期间无利润分配。
7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注第43页共67页
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
(单位：
股)
成本总额 估值总额
60042
0
现代
制药
2015-
10-21
重大事
项
41.76
2016-
03-23
33.44 74,800.00
2,542,434.0
0
3,123,648.0
0
-
60068
2
南京
新百
2015-
07-01
重大事
项
32.97
2016-
01-27
33.78
629,515.0
0
14,780,725.
68
20,755,109.
55
-
00002
8
国药
一致
2015-
10-21
重大事
项
66.15
2016-
03-25
63.05 42,200.00
2,801,311.0
0
2,791,530.0
0
-
30002
5
华星
创业
2015-
11-26
重大事
项
28.28 - -
964,179.0
0
21,372,826.
41
27,266,982.
12
-
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，谋求基金资产长期稳定
增值。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董
事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经
营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施
；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险
管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完
成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专第44页共67页
门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配
置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检
查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风
险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金持有信用类债券比例为0.0041%(2014年12月31日：未
持有信用类债券)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹第45页共67页
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所交易，因此除附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险
。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮
动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流
影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。第46页共67页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 73,480,229.94 - - -
73,480,229.9
4
结算备付金 4,896,067.89 - - - 4,896,067.89
存出保证金 414,003.86 - - - 414,003.86
交易性金融资
产
- - 20,774.40 447,979,038.72
447,999,813.
12
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 17,566.31 17,566.31
应收申购款 3,976.14 - - 5,964.44 9,940.58
资产总计 78,794,277.83 - 20,774.40 448,002,569.47 526,817,621.
70
负债
应付证券清算
款
- - - 9,815,854.57 9,815,854.57
应付赎回款 - - - 477,620.63 477,620.63
应付管理人报
酬
- - - 660,742.90 660,742.90
应付托管费 - - - 110,123.83 110,123.83
应付交易费用 - - - 2,152,823.88 2,152,823.88
其他负债 - - - 710,164.36 710,164.36
负债总计 - - - 13,927,330.17 13,927,330.1
7
利率敏感度缺
口
78,794,277.83 - 20,774.40 434,075,239.30 512,890,291.
53
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计第47页共67页
2014年12月31
日
资产
银行存款 182,257,498.23 - - -
182,257,498.
23
结算备付金 1,393,434.94 - - - 1,393,434.94
存出保证金 591,956.08 - - - 591,956.08
交易性金融资
产
56,005,000.00 10,003,000.00 -
1,746,207,874.
94
1,812,215,87
4.94
应收证券清算
款
- - - 38,632,470.63
38,632,470.6
3
应收利息 - - - 1,533,269.06 1,533,269.06
应收申购款 20,028,644.27 - - 3,985,720.53
24,014,364.8
0
资产总计 260,276,533.52 10,003,000.00
-
1,790,359,335.
16
2,060,638,86
8.68
负债
应付赎回款 - - - 267,262,165.34
267,262,165.
34
应付管理人报
酬
- - - 2,737,929.92 2,737,929.92
应付托管费 - - - 456,321.65 456,321.65
应付交易费用 - - - 2,685,309.64 2,685,309.64
其他负债 - - - 410,653.23 410,653.23
负债总计 - - - 273,552,379.78 273,552,379.
78
利率敏感度缺
口
260,276,533.52
10,003,000.00 -
1,516,806,955.
38
1,787,086,48
8.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为0.00%(（2014年12月31日：3.69%）,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响(2014年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险第48页共67页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下” 的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略
、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合资产配置比例
：股票资产占基金资产的80%-
95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值
的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金以后
，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外
，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基
金资第49页共67页
值比例
（% ）
产净
值比
例（%
）
交易性金融资产－股票投资 447,979,038.72 87.34
1,746,207,874.9
4
97.71
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 447,979,038.72 87.34
1,746,207,874.9
4
97.71
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数外其他市场变量不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动 本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
沪深300指数下降5% 减少约2,427 减少约5,724
分析
沪深300指数上升5% 增加约2,427 增加约5,724
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：第50页共67页
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一
层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(
不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
工具中属于第一层级的余额为394,041,769.05元，属于第二层级的余额为53,958,044.07
元，无属于第三层级的余额（2014年12月31日：第一层次1,781,482,874.94
元，第二层次30,733,000.00元，无属于第三层级的余额）。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日
起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2
015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注
7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。第51页共67页
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资
447,979,038.72 85.03
其中：股票
447,979,038.72 85.03
2 固定收益投资
20,774.40 0.00
其中：债券
20,774.40 0.00
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
78,376,297.83 14.88
7
其他各项资产 441,510.75 0.08
8
合计 526,817,621.70 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业 - -
C 制造业
264,048,329.03 51.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -第52页共67页
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
23,546,639.55 4.59
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
96,513,796.92 18.82
J 金融业
- -
K 房地产业
4,921,698.00 0.96
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
1,498,760.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业
18,817,440.14 3.67
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
7,353,000.00 1.43
R 文化、体育和娱乐业
31,279,375.08 6.10
S 综合
- -
合计
447,979,038.72 87.34
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 002466 天齐锂业 258,871 36,436,093.25 7.10
2 300203 聚光科技 827,553 28,376,792.37 5.53
3 300025 华星创业 964,179 27,266,982.12 5.32
4 300236 上海新阳 700,000 26,985,000.00 5.26
5 000488 晨鸣纸业 2,611,762 23,296,917.04 4.54
6 600682 南京新百 629,515 20,755,109.55 4.05
7 002672 东江环保 932,942 18,817,440.14 3.67
8 300292 吴通控股 434,497 18,379,223.10 3.58
9 002425 凯撒股份 592,584 17,179,010.16 3.35
10 300299 富春通信 328,715 15,472,615.05 3.02
11 000687 华讯方舟 467,917 12,643,117.34 2.47第53页共67页
12 300113 顺网科技 121,217 12,287,767.29 2.40
13 300352 北信源 177,528 11,077,747.20 2.16
14 002280 联络互动 178,046 10,932,024.40 2.13
15 300137 先河环保 503,903 10,556,767.85 2.06
16 002343 禾欣股份 172,521 10,472,024.70 2.04
17 002072 凯瑞德 422,075 10,222,656.50 1.99
18 300346 南大光电 242,546 8,993,605.68 1.75
19 000967 上风高科 306,700 8,241,029.00 1.61
20 002229 鸿博股份 262,200 7,803,072.00 1.52
21 600763 通策医疗 150,000 7,353,000.00 1.43
22 002329 皇氏集团 256,200 7,147,980.00 1.39
23 601799 星宇股份 181,564 6,846,778.44 1.33
24 002273 水晶光电 157,407 6,390,724.20 1.25
25 300271 华宇软件 131,173 6,228,094.04 1.21
26 002590 万安科技 246,185 6,130,006.50 1.20
27 002699 美盛文化 119,896 6,126,685.60 1.19
28 000793 华闻传媒 382,056 5,742,301.68 1.12
29 603000 人民网 245,500 5,599,855.00 1.09
30 300427 红相电力 67,800 5,153,478.00 1.00
31 002460 赣锋锂业 81,100 5,103,623.00 1.00
32 600745 中茵股份 120,100 4,921,698.00 0.96
33 300144 宋城演艺 171,557 4,855,063.10 0.95
34 000673 当代东方 117,000 4,083,300.00 0.80
35 600420 现代制药 74,800 3,123,648.00 0.61
36 601777 力帆股份 179,900 3,119,466.00 0.61
37 000028 国药一致 42,200 2,791,530.00 0.54
38 002055 得润电子 70,600 2,729,396.00 0.53
39 300031 宝通科技 84,694 2,659,391.60 0.52
40 002035 华帝股份 133,100 2,366,518.00 0.46
41 002354 天神娱乐 22,700 2,178,746.00 0.42
42 002292 奥飞动漫 40,500 2,094,255.00 0.41
43 002368 太极股份 23,600 1,583,560.00 0.31
44 300458 全志科技 12,700 1,511,300.00 0.29
45 000839 中信国安 74,000 1,505,900.00 0.29
46 300384 三联虹普 17,800 1,498,760.00 0.29
47 002268 卫 士 通 24,700 1,388,387.00 0.27
48 002642 荣之联 17,138 992,118.82 0.19
49 002751 易尚展示 5,200 558,480.00 0.11
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元第54页共67页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300292 吴通控股 52,739,744.61 2.95
2 002223 鱼跃医疗 46,605,033.67 2.61
3 002572 索菲亚 46,502,752.69 2.60
4 300236 上海新阳 46,401,747.51 2.60
5 300025 华星创业 45,103,178.81 2.52
6 002466 天齐锂业 44,103,659.37 2.47
7 002739 万达院线 42,585,795.21 2.38
8 601601 中国太保 40,703,882.23 2.28
9 600728 佳都科技 40,363,206.54 2.26
10 002508 老板电器 38,815,512.64 2.17
11 601166 兴业银行 37,048,084.56 2.07
12 002236 大华股份 36,467,971.80 2.04
13 300203 聚光科技 35,748,384.70 2.00
14 600074 保千里 35,596,582.29 1.99
15 002179 中航光电 30,545,811.54 1.71
16 300346 南大光电 30,009,190.54 1.68
17 000488 晨鸣纸业 28,743,030.92 1.61
18 600270 外运发展 27,993,692.95 1.57
19 300144 宋城演艺 26,566,659.42 1.49
20 601336 新华保险 26,336,452.30 1.47
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000625 长安汽车 238,681,642.05 13.36
2 600587 新华医疗 206,294,332.74 11.54
3 601318 中国平安 176,753,218.92 9.89
4 601601 中国太保 161,838,099.84 9.06
5 002400 省广股份 141,059,733.41 7.89
6 600900 长江电力 91,036,123.33 5.09
7 000786 北新建材 88,378,003.35 4.95
8 601166 兴业银行 84,181,165.71 4.71
9 002470 金正大 78,284,375.91 4.38第55页共67页
10 300024 机器人 73,570,432.26 4.12
11 002415 海康威视 73,424,744.85 4.11
12 000002 万
科Ａ 59,370,716.77 3.32
13 002739 万达院线 57,053,594.78 3.19
14 601628 中国人寿 56,697,383.71 3.17
15 002672 东江环保 56,646,981.04 3.17
16 002588 史丹利 53,340,056.79 2.98
17 600067 冠城大通 52,265,095.97 2.92
18 600511 国药股份 51,637,928.88 2.89
19 600728 佳都科技 50,867,221.12 2.85
20 002572 索菲亚 48,254,845.43 2.70
21 002223 鱼跃医疗 43,996,463.42 2.46
22 002215 诺 普 信 41,930,257.44 2.35
23 600657 信达地产 41,249,344.18 2.31
24 002508 老板电器 38,375,796.88 2.15
25 300292 吴通控股 38,320,311.19 2.14
26 002539 新都化工 37,744,038.49 2.11
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,168,791,311.95
卖出股票的收入（成交）总额 3,707,406,821.71
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -第56页共67页
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 20,774.40 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,774.40 0.00
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例( ％
)
1 110031 航信转债 160 20,774.40 0.00
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管
理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用
流动性好、交易活跃的期货合约。第57页共67页
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置
、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的
规定执行。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告
编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况
。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
414,003.86
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
17,566.31
5 应收申购款
9,940.58
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
441,510.75
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元第58页共67页
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例(
%)
1 110031 航信转债 20,774.40 0.00
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 300025 华星创业 27,266,982.12 5.32 重大事项
2 600682 南京新百 20,755,109.55 4.05 重大事项
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
31,641 11,841.34 44,160,638.84 11.79% 330,511,196.12 88.21%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）第59页共67页
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2014年9月15日)基金份额总额 3,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,533,716,730.64
本报告期基金总申购份额 65,179,392.70
减：本报告期基金总赎回份额 1,224,224,288.38
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 374,671,834.96
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2015年8月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司总经理任职公告》
，经本基金管理人第六届董事会第十七次会议审议通过，聘任张峰先生担任公司总经
理。
2015年8月14日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告
》，经本基金管理人第六届董事会第十八次会议审议通过，贺燕萍女士不再担任公司
副总经理。
2015年8月22日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》，经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过，唐建
光先生担任公司董事长、法定代表人，陈勇胜先生不再担任相关职务。第60页共67页
2015年9月1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告》，经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，林
海中先生不再担任公司督察长，由巴立康先生代任相关职务。
2015年12月10日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公
告》，经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，聘任陈星德
先生担任公司副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管
业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行
投资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管
理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付
给聘任会计师事务所的报酬为100,000元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为2年
。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部
门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注第61页共67页
国泰君安 2 937,500,687.88 15.95% 866,006.54 16.03% -
国元证券 1 - - - - -
中信证券 2 423,953,548.64 7.21% 386,989.01 7.16% 新增1个
信达证券 1 540,810,979.63 9.20% 492,355.39 9.11% -
平安证券 1 882,752,954.74 15.02% 812,417.54 15.04% 减少2个
中信建投 2 858,889,211.10 14.62% 791,839.26 14.66% 减少1个
中投证券 1 881,447,815.29 15.00% 815,233.49 15.09% 减少1个
银河证券 1 633,778,318.52 10.79% 577,106.11 10.68% 减少1个
招商证券 2 434,224,511.77 7.39% 401,795.54 7.44% 减少1个
华融证券 1 - - - - -
申万宏源 1 88,589,626.30 1.51% 80,655.10 1.49% 减少1个
上海证券 1 194,250,479.79 3.31% 178,646.82 3.31% -
东方证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - 减少1个
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏
观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的
信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符
合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见
（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 - - - - - -第62页共67页
国元证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - -
30,000,0
00.00
60.00% - -
银河证券
10,250,800
.00
50.09%
20,000,0
00.00
40.00% - -
招商证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
申万宏源
10,212,002
.74
49.91% - - - -
上海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国泰基金管理有限公司关于董事、监事
、高级管理人员及其他从业人员子公司
兼职情况公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-01-31
2
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-03-03
3
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-03-12
4
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-03-14
5
国泰基金管理有限公司关于旗下基金调
整交易所固定收益品种估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-03-26
6
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2015-04-07第63页共67页
《证券时报》、《
证券日报》
7
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-04-11
8
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-05-13
9
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-05-15
10
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-05-21
11
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-05-26
12
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-05-28
13
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-06-03
14
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-06-04
15
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-06-06
16
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-06-13
17
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
2015-06-18第64页共67页
证券日报》
18
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-06-24
19
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-06-27
20
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-06-30
21
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-07-04
22
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-07-07
23
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-07-08
24
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-07-09
25
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-07-10
26
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-07-14
27
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-07-21
28 国泰基金管理有限公司总经理任职公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-08-08第65页共67页
29
国泰基金管理有限公司副总经理离任公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-08-14
30
国泰基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-08-22
31
国泰基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-09-01
32
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-09-18
33
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-09-29
34
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-10-28
35
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-11-05
36
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-11-10
37
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-11-13
38
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股
票估值方法的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-12-01
39
国泰基金管理有限公司副总经理任职公
告
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《
证券日报》
2015-12-10第66页共67页
§12备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于同意设立金鑫证券投资基金的批复
2、金鑫证券投资基金合同
3、金鑫证券投资基金托管协议
4、关于金鑫证券投资基金基金份额持有人大会的决议
5、国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同
6、国泰金鑫股票型证券投资基金托管协议
7、国泰金鑫股票型证券投资基金招募说明书
8、报告期内披露的各项公告
9、法律法规要求备查的其他文件
12.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。
12.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com第67页共67页
国泰基金管理有限公司
二〇一六年三月二十八日
