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国泰金泰A(519020)

国泰金泰:2015年年度报告

国泰金泰平衡混合型证券投资基金2015年年度报告
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年三月二十八日第1页共78页
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并 对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个 别及连带的法律责任。本年度 报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、利 润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复 核内容不存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大 遗漏。 自2015年11月17日起,本基金增加C 类基金份额并分 别设置对应的基金代码并对本 基金的基金合同作相应修改。投 资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金 费用的不同,本基金A类基金份额和C类 基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2015年11月17日前已持有本基金基金份额的 投资人,其基金账户 中保留的本基金基金份额余额为A 类基金份额。具体内容请阅2015 年11月17日披露的《关于国泰金泰平衡混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基 金合同的公告》。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投 资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告的财务资料经审计,普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出 具了无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。第2页共78页 1.2目录 §1


重要提示及目录...................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................2 §2


基金简介...............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料...............................................................................................................7 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配情况 ................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................7 3.2 基金净值表现.............................................................................................................10 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................13 §4


管理人报告.........................................................................................................................15 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................16 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ..........................................16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.....................17 §5


托管人报告.........................................................................................................................17第3页共78页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明 .17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 ..............17 §6


审计报告.............................................................................................................................17 §7


年度财务报表.....................................................................................................................18 7.1 资产负债表.................................................................................................................18 7.2 利润表.........................................................................................................................21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................24 7.4 报表附注.....................................................................................................................26 §8


投资组合报告.....................................................................................................................85 8.1


期末基金资产组合情况............................................................................................85 8.2


期末按行业分类的股票投资组合............................................................................87 8.3


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................96 8.4


报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................97 8.5


期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................98 8.6


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细..........100 8.7


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细100 8.8


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..........101 8.9


报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................101 8.10


报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................102 8.11


投资组合报告附注................................................................................................103 §9


基金份额持有人信息.......................................................................................................105第4页共78页 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................106 9.2 期末上市基金前十名持有人...................................................................................107 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................108 9.4发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................109 §10


开放式基金份额变动.....................................................................................................110 §11 重大事件揭示..................................................................................................................111 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................111 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................111 11.3 涉及基金管理人、基金 财产、基金托管 业务的诉讼 ...........................................111 11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................111 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................111 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................112 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................112 11.8 其他重大事件.........................................................................................................113 §12 发起式基金发起资金持有份额情况..............................................................................113 §13 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................115 §14


备查文件目录.................................................................................................................115 14.1 备查文件目录.........................................................................................................115 14.2 存放地点.................................................................................................................115 14.3 查阅方式.................................................................................................................115第5页共78页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 基金简称 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 交易代码 519020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月24日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,314,071,201.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 下属分级基金的交易代码 519020 519022 报告期末下属分级基金的份 额总额 167,115,324.45 份 1,146,955,876.85 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下,追求相 对稳定的回报。 投资策略 (一)大类资产配置 本基金的资产配置分为二个层次,首先应用投资时钟 ,分析当 前所处的经济周期,以确定大 类资产的配置比例;其次是在确 定大类资产的配置比例后,应用Melva 资产评估系统进行日常的动态股票资产配置。 (二)股票投资策略 本基金个股选择主要是从两个角度考虑,一个角度是选择盈利 能力强、确定性高、估值安全的上市公司;另一个角度是根据事第6页共78页 件驱动策略选择受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件 影响的上市公司。 (三)债券投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基 于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济 的持续跟 踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用 债策略、可 转债 策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建 债券资产组合, 并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测, 动态的对债 券投资组合进行调整。 (四)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可 控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期 货的投资,以管理投 资 组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主 要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期 货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究,并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于债券型基金和 货 币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、相 对较 高预期收 益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 姓名 巴立康 洪渊 联系电话 021-31081600转 010-66105799 信息披露 负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 (021)31089000,400-888- 95588第7页共78页 8688 传真 021-31081800 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道100号上海 环球金融中心39楼 北京市西城区复兴门内大 街55号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8 号楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区复兴门内大 街55号 邮政编码 200082 100140 法定代表人 唐建光 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址 www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层- 19层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3


主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2015年 2014年 2013 年 3.1.1期间 数据和指 标 国泰金泰 平衡混合 国泰金泰 平衡混合 国泰金泰平 衡混合A 国泰金泰平 衡混合C 国泰金泰平 衡混合A 国泰金泰平 衡混合C第8页共78页 A C 本期已 实现收 益 145,092,1 46.45 1,005,104. 06 7,123,506.7 5 - 7,930,463.3 2 - 本期利 润 149,078,4 18.07 9,914,169. 22 21,482,926. 94 - - 5,007,607.3 4 - 加权平 均基金 份额本 期利润 0.0836 0.0072 0.0632 - -0.0054 - 本期加 权平均 净值利 润率 1.31% 0.76% 6.43% - -0.55% - 本期基 金份额 净值增 长率 10.09% 0.70% 7.43% - -2.94% - 2015年末 2014年末 2013 年末 3.1.2期末 数据和指 标 国泰金泰平 衡混合A 国泰金泰平 衡混合C 国泰金泰平衡 混合A 国泰金泰平衡 混合C 国泰金泰平衡 混合A 国泰金泰平衡 混合C 期末可 供分配 利润 1,224,010. 88 108,229,3 65.67 - 12,355,785. 85 - - 51,390,371. 69 - 期末可 供分配 基金份 额利润 0.0073 0.0944 -0.0472 - -0.1170 - 期末基 191,590,8 1,315,111, 272,739,890 - 425,521,387 -第9页共78页 金资产 净值 20.10 668.88 .62 .69 期末基 金份额 净值 1.146 1.147 1.041 - 0.969 - 2015年末 2014年末 2013 年末 3.1.3累计 期末指标 国泰金泰 平衡混合 A 国泰金泰 平衡混合 C 国泰金泰 平衡混合A 国泰金泰平 衡混合C 国泰金泰平 衡混合A 国泰金泰平 衡混合C 基金份 额累计 净值增 长率 25.25% 0.70% 4.27% - -2.94% - 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投 资收益、其他收入(不含公允价 值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国泰金泰平衡混合A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ② -④ 过去三个月 5.43% 0.37% 1.21% 0.02% 4.22% 0.35% 过去六个月 4.37% 0.38% 2.51% 0.01% 1.86% 0.37% 过去一年 10.09% 0.29% 5.37% 0.02% 4.72% 0.27% 过去三年 25.25% 0.47% 17.84% 0.02% 7.41% 0.45%第10页共78页 自基金合同 生效起至今 25.25% 0.46% 17.98% 0.02% 7.27% 0.44% 2.国泰金泰平衡混合C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ② -④ 自新增C 类份 额以来 0.70% 0.05% 0.57% 0.01% 0.13% 0.04% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 自基金转型以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年12月24日至2015年12月31日) 1、国泰金泰平衡混合A 注:本基金自2012年12月24日起转型为国泰金泰平衡混合型证券投资基金。本基金 在六个月建仓期结束时,各 项资产配置比例符合合同约定。 第11页共78页 2、国泰金泰平衡混合C 注:本基金自2012年12月24日起转型为国泰金泰平衡混合型证券投资基金。本基金 在六个月建仓期结束时,各 项资产配置比例符合合同约定。 自2015年11月17日起,本基金增加C 类基金份额并分 别设置对应的基金代码。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、国泰金泰平衡混合A第12页共78页 注:(1)2012年计算期间为本基金的转型日2012年12月24日至2012年12月31日,未按 整个自然年度进行折算。 (2)本基金在六个月建仓期结束时,各 项资产配置比例符合合同约定。 2、国泰金泰平衡混合C 注:自2015年11月17日起,本基金增加C 类基金份额 并分别设置对应的基金代码。第13页共78页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、国泰金泰平衡混合A: 本基金过去三年未进行利润分配。 2、国泰金泰平衡混合C : 本基金自2015年11月17日增加C类基金份额以来未进行利润分配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日,是 经中国证监 会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管 理公司之一。公司注册资本 为1.1亿元人民币,公司注册地 为上海,并在北京和深圳 设有 分公司。 截至2015年12月31日,本基金管理人共管理58只开放式证券投资基金:国泰金鹰增 长混合型证券投资基金、国泰金 龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分 别为国泰金龙 行业精选证券投资基金、国泰金 龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基 金、国泰货币市场证 券投资 基金、国泰金鹿保本增 值 混合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价 值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基 金转型而来)、国泰金牛创 新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金 (由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利 债券证券投资基金、国泰 区位优势混合型证券投资基金、国泰中小 盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证 券投资基金转型而来)、国泰 纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价 值经典混合型证券 投资基金(LOF)、上 证180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上 证180金融交易第14页共78页 型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型 证券投资基金、国泰事件 驱动策 略混合型证券投资基金、国泰信用互利分 级债券型证券投资基金、国泰成 长优选混合型 证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) 、国泰信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型 证券投资基金(由金泰证券投资基金 转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级 证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易 股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上 证5年期国债交易型开放式指数证券投资 基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易 型开放式指数证券投资基金、国泰中国企 业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金 交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基金、国泰国 证医药 卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互 联网债券型证券投资基金、国泰聚信价 值 优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)、国 泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰 浓益灵活配置混合型证券投资基金、国 泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰 结构转型灵活配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新 经济灵活配置 混合型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型 证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵 活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰 深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国 证有色金属行业指数分级证券投资基金、国 泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰 兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互 联网+ 股票型证券投资基金、国泰国 证新能源 汽车指数分级证券投资基金(由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而第15页共78页 来)、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国 泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型 证券投资基金。另外,本 基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托 管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管 理人资格。2008 年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专 户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QD II)资格,成为目前业内少数 拥有“ 全牌照” 的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金 、专户 理财和QDII 等管理 业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 樊利安 本基金的基 金经理(原 国泰金泰封 闭)、国泰民 益灵活配置 混合(LOF ) (原国泰淘 新灵活配置 )、国泰 浓益 灵活配置混 合、国泰结 构转型灵活 配置混合、 国泰国策驱 动混合、国 泰兴益灵活 配置混合、 国泰生益灵 活配置混合 、国泰睿吉 灵活配置混 2015-06- 30 - 10年 硕士。曾任职 上海鑫地投资 管理有限公司、天治基金管 理有限公司等。2010年7月加 入国泰基金管理有限公司, 历任研究员、基金 经理助理。 2014年10月起任国泰民益灵 活配置混合型证券投资基金( LOF)(原国泰淘新灵活配置 混合型证券投资基金)和国泰 浓益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理,2015年1 月起兼任国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金的 基金经理,2015 年3月起兼任 国泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理 ,2015年5月起兼任国泰 兴益 灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2015年6月起 兼任国泰生益灵活配置混合 型证券投资基金、国泰睿吉第16页共78页 合的基金 经 理、研究部 副总监 灵活配置混合型证券投资基 金和国泰金泰平衡混合型证 券投资基金(原金泰证券投资 基金)的基金经理。2015年5 月起任研究部副总监。 程洲 本基金的基 金经理(原 国泰金泰封 闭)、国泰聚 信价值优势 、国泰金牛 创新混合( 原国泰金牛 创新股票) 的基金 经理 2012-12- 24 - 16年 硕士研究生,CFA。曾任 职于 申银万国证券研究所。2004 年4月加盟国泰基金管理有限 公司,历任高 级策略分析师、 基金经理助理;2008年4月至2 014年3月任国泰金马稳健回 报证券投资基金的基金经理 ,2009年12月至2012年12月 兼任金泰证券投资基金的基 金经理,2010 年2月至2011年 12月兼任国泰估值优势可分 离交易股票型证券投资基金 的基金经理,2012年12月起 兼任国泰金泰平衡混合型证 券投资基金(原金泰证券投资 基金)的基金经理,2013年12 月起兼任国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理,2015年1月起 兼任国泰金牛创新成长混合 型证券投资基金(原国泰金牛 创新成长股票型证券投资基 金)的基金经理。2012年2月 至2014年3月任基金管理部总 监助理。 注:1、此处的任 职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日 期为基金合同生效日。 2、证 券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、 《证 券投资基金法》、 《基金管理公司 公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和招募说明书约定 ,本着诚实 信用、勤勉尽责、最大限度保 护投资人合法 权 益等原则管理和运用基金资产,第17页共78页 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本 报告期内,本基金运作合法合 规,未 发 生损害基金份额持有人利益的行为,未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分开、公平 对待,基金管理小组保持独立运作,并通 过科 学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投 资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,制定了 《公平交易管理制度》,制度规范了公司各 部门相关岗位职责,适用于公司所有投 资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投 资管理活动,包括授 权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关 的各个环节,旨在 规范交易行 为, 严禁利益输送,保 证公平交易,保 护投资者合法权益。 (一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投 资决策的科学 性和客观性,确保各投资组 合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度 环境。 (二)公司制定投资授权机制,明确各投 资决策主体的职责和权限划分,合理确定各 投资组合经理的投资权限,超 过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 (三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投 资组合经理之间的重大非 公开投资信息相互隔离。 (四)公司实行集中交易制度, 严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投 资 组合享有公平的交易执行机会。并在交易 执行中对公平交易进行实时监控。 (五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。第18页共78页 (六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投 资类别的收 益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合 公平交易原则。 (七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程 进行定期检查,并将 检查结 果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定,通 过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保公平 对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为 。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我 们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通 过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3 和T=5 作为扩展时间窗口,将基金或 组合交易情况分别在这 两个时间窗口内作平均,并以此为依据, 进行基金或 组合间在扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足够多 观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析第19页共78页 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配 对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对,已要求基金 经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报 告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年的中国证券市场经历了史上最为跌宕起伏的一年。上半年,在货币持续宽松 、市场利率下行以及改革 预 期的推动下,以 创业板为 首的中小盘股票带领市场大幅上涨 , 创业板指数最大 涨幅高达177%,市 场进入疯狂状 态。随着6月份开始清查违规两融,泡 沫被刺破,市场大幅下挫, 创业板在6- 7月最大跌幅达到40%。8月份汇改之后, 创业板再度下跌30%,四季度进入反弹。 全年来看,上证指数最终上涨9.4%,深 证综指上涨63.2%,创业板全年涨幅达到106. 6%,分化明 显 。从行 业表现 来看,表 现最好的是计算机、传媒、通信等新 兴成长行业股票 以及轻工、 纺织服装等转型力度 较大的传统行业,其中 计算机行业全年涨幅达到100%。 全年仅有非银金融、 银行、采掘三个行业下跌, 其中非 银金融下跌16.9%。 本基金以绝对收益为目标,以新股申 购策略为主,在2015年取得了不错的业绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰金泰平衡混合A在2015年度净值增长率为10.09%,同期 业绩比较基准为5.37% 。第20页共78页 国泰金泰平衡混合C自新增C类份额以来, 净值增长 率为0.70%,同期业绩比较基准 为0.57% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市 场及行业走势的简要展望 从宏观层面来看,2016年经济下行趋势不变, 汇率继续 承压,受制于 汇率影响,利率 下行空间不大,但存款准备 金率仍有下调空间。以制造 业为代表的实体经济投资收益率 持续下滑,企业投 资意愿不 强, 银行保险等金融机构在 资产端收益率下行。政府提出供 给侧改革的思路,加大煤炭 钢铁等过剩产能出清力度,加快房地 产库存消化。 2016年伊始市场再度下跌,一周之内就 经历了两次熔断,下跌的主要诱因是人民币 再次贬值,加大了市 场的贬值预期。其本 质是人民币贬值压 力限制了货币进一步宽松空 间。我们认为2016 年市场资 金面基本平衡,仍然是存量博弈,由于2015年部分股票涨幅 过大,2016 年可能呈宽幅振 荡的态势。供 给侧改革短期无法完成 产能出清, 对于周期股 可能带来仅仅是脉冲式行情;创业板等中小票在2016年是估值消化的一年,我 们更看好 低估值、高分红的 蓝筹股,以及部分有隐蔽资产和具有兼并价值的个股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人从合规运作、 维护基金份 额持有人合法利益的角度出发 ,完善内部控制制度和流程,加强日常监察力度,推 动内控体系和制度措施的落 实;在对 基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面,通 过实时监控、报表揭示、定期 检查、 专项检查等方式,及 时发现 情况、提出改 进建议并跟踪改 进落实情况。本期内重点 开展 的监察稽核工作包括: 1、全面开展对 公司各项业务的稽核监察, 对公司内控缺失、薄弱 环节和风险隐患做 到及时发现,提前防范,确保投资管理、基金 销售和后台运营等业务领域的稳健合规运 作。第21页共78页 2、根据基金监 管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理, 更新完善内控制度和业务流程,推 动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持 续监督,跟踪检查执 行情况。 3、注重对员工行 为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、 业务学习 等形式,提升员工的诚信规 范和风险责任意识。 今后本基金管理人将继续以“ 诚信勤勉为投资人服 务” 为宗旨,不断提高内部 监察稽 核和风险控制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上, 确保基金资产的规范运作, 维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回 报基 金份额持有人。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定, 设有估值委员会,并制定了相 关制度及流程 。估值委 员会主要负责基金估 值相关工作的评估、决策、 执行和监督,确保基金估 值的公 允与合理。报告期内相 关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运 营副总经理负责,成 员包括基金核算、风险管理、行 业研究方面 业务骨干,均具有丰富的 行业分析、会计核算等 证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪 曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重 大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相 关法律法规的规定,本基金无 应分配但 尚未实施的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。第22页共78页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对国泰金泰平衡混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何 损害基 金份额持有人利益的行为,完全尽 职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况的说明 本报告期内,国泰金泰平衡混合型证券投资基金的管理人—— 国泰基金管理有限公司在国泰金泰平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申 购赎回价格 计算、基金 费用开支等 问题上,不存在任何 损害基金份额 持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 国泰金泰平衡混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整 发表意见 本托管人依法对国泰基金管理有限公司编制和披露的国泰金泰平衡混合型证券投 资基金2015年年度报告中财务指标、 净值表现、利 润 分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真 实、准确和完整。 §6


审计报告 普华永道中天审字(2016)第20784号 国泰金泰平衡混合型证券投资基金全体基金份额持有人:第23页共78页 我们审计了后附的国泰金泰平衡混合型证券投资基金(以下简称“国泰金泰平衡混合基金 ”)的 财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基 金净值) 变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是国泰金泰平衡混合基金 的基金管理人国泰基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资 基金业协会(以下简称“ 中国基金 业协会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其 实现公允反映; (2) 设计、执 行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以 获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行 风险评估 时,注册会 计师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部 控制,以设计恰当的 审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还第24页共78页 包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及 评价财务报表的 总体列报。 我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为,上述国泰金泰平衡混合基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制,公允反映了国泰金泰平衡混合基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师


许康玮


胡逸嵘 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2016年3月25日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国泰金泰平衡混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产: - - 银行存款 7.4.7.1 345,350,072.33 11,161,375.78 结算备付金 5,893,066.54 9,587,814.49 存出保证金 144,186.16 185,827.23第25页共78页 交易性金融资产 7.4.7.2 551,964,256.67 194,274,244.00 其中:股票投资 43,605,558.47 1,546,344.00 基金投资 - - 债券投资 508,358,698.20 192,727,900.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 600,051,900.08 52,000,000.00 应收证券清算款 3,105,978.19 - 应收利息 7.4.7.5 3,332,244.70 4,383,315.16 应收股利 - - 应收申购款 110,334.43 10,000,982.18 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,509,952,039.10 281,593,558.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,000,000.00 应付赎回款 134,994.51 1,127,881.60 应付管理人报酬 2,303,735.97 340,533.50 应付托管费 383,956.00 56,755.61 应付销售服务费 137,408.41 - 应付交易费用 7.4.7.7 129,387.67 233,789.37 应交税费 - -第26页共78页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,067.56 94,708.14 负债合计 3,249,550.12 8,853,668.22 所有者权益: - - 实收基金 7.4.7.9 1,328,591,070.51 284,354,673.48 未分配利润 7.4.7.10 178,111,418.47 -11,614,782.86 所有者权益合计 1,506,702,488.98 272,739,890.62 负债和所有者权益总计 1,509,952,039.10 281,593,558.84 注:报告截止日2015年12月31日,基金A类份额净值1.146元,基金C类份额净值1.147 元,国泰金泰平衡混合基金基金份额总额1,314,071,201.30份,其国泰金泰平衡混合基金 A类份额167,115,324.45份,国泰金泰平衡混合基金C类份额1,146,955,876.85份。 7.2 利润表 会计主体:国泰金泰平衡混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015 年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年12月31日 一、收入 197,382,182.11 29,921,615.44 1.利息收入 25,135,717.83 13,477,262.35 其中:存款利息收入 7.4.7.11 10,103,075.27 251,342.42 债券利息收入 8,156,067.68 11,224,621.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,876,574.88 2,001,298.18 其他利息收入 - -第27页共78页 2.投资收益(损失以“-”填列) 150,184,911.71 1,968,488.40 其中:股票投资收益 7.4.7.12 146,718,467.19 -232,901.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,817,939.32 2,246,340.45 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - -329,280.00 股利收益 7.4.7.15 648,505.20 284,329.72 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 7.4.7.16 12,895,336.78 14,359,420.19 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 9,166,215.79 116,444.50 减:二、费用 38,389,594.82 8,438,688.50 1.管理人报酬 31,065,478.91 5,031,411.35 2.托管费 5,177,579.85 838,568.63 3.销售服务费 191,884.62 - 4.交易费用 7.4.7.18 1,298,902.40 2,228,939.44 5.利息支出 340,642.14 1,243.69 其中:卖出回购金融资产支出 340,642.14 1,243.69 6.其他费用 7.4.7.19 315,106.90 338,525.39 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 158,992,587.29 21,482,926.94 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 158,992,587.29 21,482,926.94 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰金泰平衡混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日第28页共78页 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 284,354,673.48 -11,614,782.86 272,739,890.62 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 158,992,587.29 158,992,587.29 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) 1,044,236,397.03 30,733,614.04 1,074,970,011.07 其中:1.基金申购款 8,419,382,687.46 126,726,135.06 8,546,108,822.52 2.基金赎回款 -7,375,146,290.43 -95,992,521.02 -7,471,138,811.45 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,328,591,070.51 178,111,418.47 1,506,702,488.98 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 476,911,759.38 -51,390,371.69 425,521,387.69 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 (本期利润) - 21,482,926.94 21,482,926.94第29页共78页 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数(净值减少以“- ”号填列) -192,557,085.90 18,292,661.89 -174,264,424.01 其中:1.基金申购款 19,570,404.33 -1,027,561.49 18,542,842.84 2.基金赎回款 -212,127,490.23 19,320,223.38 -192,807,266.85 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 284,354,673.48 -11,614,782.86 272,739,890.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从7.1至7.4, 财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:张峰,主管会 计工作负责人:李辉,会计机构负责人:倪蓥 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰金泰平衡混合型证券投资基金是根据原金泰证券投资基金(以下简称“基金金泰 ”)基金份额持有人大会2012 年11月1日决议通过的《 关于金泰证券投资基金转型有关事项 的议案》, 经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国 证监会”) 证监许可字[2012]1549号 《关于核准金泰证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》 核准,由原基金金泰转型而来。原基金金泰存续期限至2012年12月23日止。自2012年12 月24日起,原基金金泰更名 为国泰金泰平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) ,《 金泰证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同》 生效,本基金存续期限不定。原基金金泰于基金合同失效前经审计的基金资产净值为1,8第30页共78页 30,412,540.58元,已于本基金的基金合同生效日全部 转为本基金的基金资产净值。根据 基金金泰份额持有人大会后续安排,本基金自2013年1月4日起至2013年1月25日止开放 集中申购。集中申 购共募集不包括认购资金利息人民币107,067,336.80元,折合基金份 额 107,067,336.80份, 认购资金产生的利息人民币27,915.30元,折合基金份 额27,915.30份, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第012号验资报告予 以验证。国泰基金管理有限公司以2013年1月30日为拆分基准日, 对本基金进行了份额 拆分。拆分基准日拆分前基金份额净值为0.917元,精确到小数点后9位为0.916509833元 。国泰基金管理有限公司按照1:0.916509833的比例拆分。拆分后当日基金份额净值调整 为1.000元,拆分后基金份额计算结果保留至整数位,所产生的误差归入基金资产。本基 金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 根据《国泰金泰平衡混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 》 ,自2015 年11月17日起,本基金根据销售服务费及赎 回费收取方式的不同,将基金份 额 分为不同的类别。其中,不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额,称 为A类基 金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A 类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C类基金份额 将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。由于本基金A类基金份额不收取 销售服务费,而C类基金份 额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将 有所不同,在收益分配数额 方面可能有所不同。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金 合同基金合同》的有关规定,本基金的投 资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、权 证、债券(含中小企 业私募债)、中期票据、债券回购 、 银行存款(包括银行活期存款、 银行第31页共78页 定期存款、协议 存款、大 额存单等)、 货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投 资组合比 例为:股票资产占基金资产的比例为0%- 50%;债 券、 银 行存款等固定收益类资产、 货币市场 工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具占基金资产的比例为50%- 100%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的 业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率+2%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2016年3月25日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项 具体会 计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁 布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“ 中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金20 15年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计第32页共78页 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 、 应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 融资产的持有意图和持有能力。本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至 到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所 产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价 值计量且其公允价值变动计入损益的 金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前 暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损第33页共78页 益的金融负债。本基金持有的其他金融 负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后 续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,单独确 认为应收项目。应收款项和其他金融负债 的相关交易费用计入初始确认金额 。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价 值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以 摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以 终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方 ;或者(3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该 金融资产控制。 金融资产终止确认时,其 账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认 部分的账 面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要 为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值:第34页共78页 (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事 件的,按最近交易日的市场 交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估 值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市 场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最 近进行的市场交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现 金流量折现法和期权定价模型等。采用估 值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减 少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融 资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示 。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额折算引起的 实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份第35页共78页 额数及确定的折算比例计算认列。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申 购或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现 平准金指在申购 或赎回基金份额时,申 购 或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列 ,并于期末全额转入未分配利 润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债 券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管 费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。第36页共78页 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一级别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以 现金形式分配,但基金 份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金 份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金 经营活动产生的 未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期 末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润,即已 实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以 经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价 其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两 个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且 满足一定条件的,则合并为一个经营分部 。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计第37页共78页 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃) 等情况,本基金根据中国 证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》,根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值 指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国 证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术 确定公允价值。本基金持有的 银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模 型、参数及结果由中央国 债 登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外) ,按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价 值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明第38页共78页 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外), 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本 报告期 改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税 务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和 实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、 债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、 债 券的差价收入,股 权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20 %的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个 月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,第39页共78页 暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入 应纳税所得额,自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述 规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用20 %的税率 计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 活期存款 345,350,072.33 11,161,375.78 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 345,350,072.33 11,161,375.78 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2015年12月31日 项目 成本 公允价 值 公允价值变动 股票 31,553,131.47 43,605,558.47 12,052,427.00 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -第40页共78页 交易所市场 26,575,112.65 27,659,698.20 1,084,585.55 银行间市场 479,768,321.04 480,699,000.00 930,678.96 债券 合计 506,343,433.69 508,358,698.20 2,015,264.51 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 537,896,565.16 551,964,256.67 14,067,691.51 上年度末 2014年12月31日 项目 成本 公允价 值 公允价值变动 股票 1,535,774.00 1,546,344.00 10,570.00 贵金属投资- 金交所黄金合约 - - - 交易所市场 31,038,164.46 32,073,900.00 1,035,735.54 银行间市场 160,527,950.81 160,654,000.00 126,049.19 债券 合计 191,566,115.27 192,727,900.00 1,161,784.73 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 193,101,889.27 194,274,244.00 1,172,354.73 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元第41页共78页 本期末 2015年12月31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 600,051,900.08 - 合计 600,051,900.08 - 上年度末 2014年12月31日 项目 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 52,000,000.00 - 合计 52,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 212,323.94 2,693.40 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,241.70 13,280.00 应收债券利息 3,039,560.90 4,342,064.64 应收买入返售证券利 息 79,053.36 25,193.52 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳 息 - - 其他 64.80 83.60第42页共78页 合计 3,332,244.70 4,383,315.16 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 122,954.85 232,431.37 银行间市场应付交易费用 6,432.82 1,358.00 合计 129,387.67 233,789.37 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 67.56 1,708.14 预提费用 160,000.00 93,000.00 合计 160,067.56 94,708.14 7.4.7.9 实收基金 国泰金泰平衡混合A 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 基金份额 账面金额第43页共78页 上年度末 261,886,692.94 284,354,673.48 本期申购 6,332,223,237.31 6,877,346,038.01 本期赎回(以“-”号填列) -6,426,994,605.80 -6,980,065,517.83 本期末 167,115,324.45 181,635,193.66 国泰金泰平衡混合C 金额单位:人民币元 本期 2015年11月17日至2015年12月31日 项目 基金份额 账面金额 本期申购 1,542,036,649.45 1,542,036,649.45 本期赎回(以“-”号填列) -395,080,772.60 -395,080,772.60 本期末 1,146,955,876.85 1,146,955,876.85 7.4.7.10 未分配利润 国泰金泰平衡混合A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,355,785.85 741,002.99 -11,614,782.86 本期利润 145,092,146.45 3,986,271.62 149,078,418.07 本期基金份额交易产生 的变动数 -131,512,349.72 4,004,340.95 -127,508,008.77 其中:基金申购款 -202,136,953.47 114,519,994.25 -87,616,959.22 基金赎回款 70,624,603.75 -110,515,653.30 -39,891,049.55 本期已分配利润 - - - 本期末 1,224,010.88 8,731,615.56 9,955,626.44 国泰金泰平衡混合C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 1,005,104.06 8,909,065.16 9,914,169.22第44页共78页 本期基金份额交易产生 的变动数 107,224,261.61 51,017,361.20 158,241,622.81 其中:基金申购款 143,469,366.21 70,873,728.07 214,343,094.28 基金赎回款 -36,245,104.60 -19,856,366.87 -56,101,471.47 本期已分配利润 - - - 本期末 108,229,365.67 59,926,426.36 168,155,792.03 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12 月31日 活期存款利息收入 9,864,001.32 168,150.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 59,276.44 79,635.61 其他 179,797.51 3,556.05 合计 10,103,075.27 251,342.42 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12 月31日 卖出股票成交总额 480,735,758.35 768,496,220.04 减:卖出股票成本总额 334,017,291.16 768,729,121.81 买卖股票差价收入 146,718,467.19 -232,901.77 7.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元第45页共78页 项目 本期 2015年1月1日至2015年1 2月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年1 2月31日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 965,897,420.35 455,588,692.94 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付 )成本总额 946,581,671.85 443,963,925.51 减:应收利息总额 16,497,809.18 9,378,426.98 买卖债券差价收入 2,817,939.32 2,246,340.45 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 买卖股指期货差价收入 - -329,280.00 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 股票投资产生的股利收益 648,505.20 284,329.72 基金投资产生的股利收益 - - 合计 648,505.20 284,329.72 7.4.7.16 公允价值变动收益第46页共78页 单位:人民币 元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 1.交易性金融资产 12,895,336.78 14,359,420.19 ——股票投资 12,041,857.00 8,915,145.47 ——债券投资 853,479.78 5,444,274.72 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 12,895,336.78 14,359,420.19 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币 元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 9,166,215.79 116,444.50 合计 9,166,215.79 116,444.50 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于 赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币 元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月3 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日第47页共78页 1日 交易所市场交易费用 1,287,902.40 2,221,689.44 银行间市场交易费用 11,000.00 7,250.00 合计 1,298,902.40 2,228,939.44 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币 元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 审计费用 60,000.00 93,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 银行汇划费用 18,706.90 9,125.39 债券账户服务费 36,300.00 36,000.00 上清所服务费 100.00 400.00 合计 315,106.90 338,525.39 7.4.8 或有事项、 资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无 须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年1月14日宣告2016年度第一次分红,向截至2016年1月 20日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人,其中A类基金份额持有人按每10份 基金份额派发红利0.0700元,C 类基金份额持有人按 每10份基金份额派发红利0.8500元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系第48页共78页 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行” ) 基金托管人、基金销售机构 中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东 中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受基金管理人的控 股股东(中国建投)控制的公司 国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.本报告期内,申 银万国证券股份有限公司吸收合并了基金管理人原关联方宏源证 券股份有限公司,并更名为 申万宏源集团股份有限公司(以下简称“ 申万宏源”)。申万宏 源为基金管理人控股股东中国建银投资有限责任公司的控股子公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 关联方名称 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 72,399,431.94 9.17% - - 7.4.10.1.2 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31第49页共78页 日 日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 申万宏源 185,000,000.00 23.39% - - 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 申万宏源 66,610.52 9.22% 30,529.25 24.83% 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 - - - - - 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 31,065,478.91 5,031,411.35第50页共78页 其中:支付销售机构的客户维护 费 156,814.02 243,072.42 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5 0%的年 费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其 计算公式为:日管理人报酬=前 一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,177,579.85 838,568.63 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率 计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金 应支付的销售服务费 获得销售服务费 的各关联方名称 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 合计 国泰基金管理有 限公司 - 191,884.62 191,884.62 合计 - 191,884.62 191,884.62 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金 应支付的销售服务费 获得销售服务费 的各关联方名称 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 合计 国泰基金管理有 限公司 - - -第51页共78页 合计 - - - 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 中国工商银 行 - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场 交易的各关 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 入 交易金额 利息支 出 中国工商银 行 10,291,870.00 - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 国泰金泰平衡混 合A 国泰金泰平衡混合 C 国泰金泰平衡混 合A 国泰金泰平衡混合 C 期初持有的基 金份额 25,814,119.00 - 25,814,119.00 - 期间申购/买 - - - -第52页共78页 入总份额 期间因拆分变 动份额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - - - 期末持有的基 金份额 25,814,119.00 - 25,814,119.00 - 期末持有的基 金份额占基金 总份额比例 1.96% - 9.86% - 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国泰金泰平衡混合A 份额单位:份 国泰金泰平衡混合A本期末201 5年12月31日 国泰金泰平衡混合A上年度末2014 年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 中国电力财务 有限公司 4,124,294.00 0.31% 4,124,294.00 1.57% 注:关联方投资本基金的费率是公允的,均遵照本基金公告的 费率执行。 国泰金泰平衡混合C 本基金C 类份 额本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间第53页共78页 2015年1月1日至2015年12月31 日 2014年1月1日至2014年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 345,350,072.3 3 9,864,001.32 11,161,375.78 168,150.76 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息 。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限 证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限 类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00277 8 高科 石化 2015- 12-28 2016- 01-06 新股 中 签 8.50 8.50 5,600. 00 47,60 0.00 47,60 0.00 - 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 期末 估值 备注第54页共78页 限 类 型 总额 总额 12300 1 蓝标 转债 2015- 12-23 2016- 01-08 转债 中 签 100.0 0 100.0 0 1,860. 00 186,0 00.00 186,0 00.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30004 9 福瑞 股份 2015- 11-30 重大事 项 31.00 2016- 01-04 30.95 50,000.00 1,680,785.4 1 1,550,000.0 0 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,混合型基金的 风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股 票型基金,属于较高风险、相 对较高预期收益的品种 。本基金投 资的金融工具主要包括 股票投资、 债券投资等。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流 动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目第55页共78页 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在尽可能分散和 规避投资风险的 前提下,谋求基金 资本增值和投资收益的最大化。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、 风控与发展并重的风险管理理念。董事 会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、 协调突发重大风险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员会,制定公司日常 经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业 务操作层面,一线业务 部门负责对各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责 由风险管理部和稽核监察部负责, 组织、 协调并与各 业务部门一道,共同完成 对法律风 险、投资风险、操作风险、合 规风险等风险类别的管理,并定期向公司 专门的风险管理委 员会报告公司风险状况。 风险 管理部和稽核监察部由督察长分管,配置有法律、 风控、审 计、信息披露等方面专业人 员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出 发,根据本基金的投 资目标 , 结合基金 资产所运用金融工具特征通 过特定的风险量化指标、模型,日常的量化 报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将 风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投 资证券 之发行人出现违约、拒 绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,与 该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券第56页共78页 交收和款项清算, 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通 过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2015年12月31日 上年末 2014年12月31日 A-1 - 80,194,000.00 A-1以下 - - 未评级 280,379,000.00 20,019,000.00 合计 280,379,000.00 100,213,000.00 注:本基金持有的未评级债券包括超短期融资券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015年12月31日 上年末 2014年12月31日 AAA 5,703,548.20 9,578,500.00 AAA以下 11,934,150.00 72,921,400.00 未评级 210,342,000.00 10,015,000.00 合计 227,979,698.20 92,514,900.00 注:本基金持有的未评级债券包括国债、中央 银行票据和政策性金融债。第57页共78页 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人 每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投 资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通 过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动 性指标进行持续的监测和分析,包括 组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行 间同业市场交易,其余亦可在 证 券交易所上市,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日,本基金所承担的全部金融 负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎 回基金份 额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险第58页共78页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率 风险、外 汇风险 和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的部分金融资产和金融负债不计息,同时也投资于交易所及银行 间市场交易的固定收益品种,因此存在相 应的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合 计 资产 银行存款 345,350,072.33 - - - 345,350,072. 33 结算备付金 5,893,066.54 - - - 5,893,066.54 存出保证金 144,186.16 - - - 144,186.16 交易性金融资 产 493,662,325.00 13,757,301.20 939,072.00 43,605,558.47 551,964,256. 67 买入返售金融 资产 600,051,900.08 - - - 600,051,900. 08 应收证券清算 款 - - - 3,105,978.19 3,105,978.19 应收利息 - - - 3,332,244.70 3,332,244.70第59页共78页 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 110,334.43 110,334.43 其他资产 - - - - - 资产总计 1,445,101,550.11 13,757,301.20 939,072.00 50,154,115.79 1,509,952,03 9.10 负债 短期负债 - - - - - 交易性金融负 债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付证券清算 款 - - - - - 卖出回购金融 资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 134,994.51 134,994.51 应付管理人报 酬 - - - 2,303,735.97 2,303,735.97 应付托管费 - - - 383,956.00 383,956.00 应付销售费 - - - 137,408.41 137,408.41 应付交易费用 - - - 129,387.67 129,387.67 应交税费 - - - - - 应交利润 - - - - - 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 160,067.56 160,067.56 负债总计 - - - 3,249,550.12 3,249,550.12 利率敏感度缺 口 1,445,101,550.11 13,757,301.20 939,072.00 46,904,565.67 1,506,702,48 8.98 上年度末 2014年12月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合 计 资产 银行存款 11,161,375.78 - - - 11,161,375.7 8 结算备付金 9,587,814.49 - - - 9,587,814.49 交易性金融资 产 120,615,000.00 3,980,100.00 68,132,800.00 1,546,344.00 194,274,244. 00 买入返售金融 资产 52,000,000.00 - - - 52,000,000.0 0 应收利息 - - - 4,383,315.16 4,383,315.16第60页共78页 应收申购款 9,999,000.00 - - 1,982.18 10,000,982.1 8 存出保证金 185,827.23 - - - 185,827.23 资产总计 203,549,017.50 3,980,100.00 68,132,800.00 5,931,641.34 281,593,558. 84 负债 应付赎回款 - - - 1,127,881.60 1,127,881.60 应付证券清算 款 - - - 7,000,000.00 7,000,000.00 应付管理人报 酬 - - - 340,533.50 340,533.50 应付托管费 - - - 56,755.61 56,755.61 应付交易费用 - - - 233,789.37 233,789.37 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 94,708.14 94,708.14 负债总计 - - - 8,853,668.22 8,853,668.22 利率敏感度缺 口 203,549,017.50 3,980,100.00 68,132,800.00 -2,922,026.88 272,739,890. 62 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场条件不变 对资产负债 表日基金资产净值的 影响金 额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 利率下降25BP 增加约79 增加约99 分析 利率上升25BP 减少约79 减少约97 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。第61页共78页 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外 汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面 临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于 证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“ 自上而下”的策略,通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、 资产配 置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场 价格风险。本基金通 过投资组合的 分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格 实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指 标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及 时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%)第62页共78页 交易性金融资产-股票投资 43,605,558.47 2.89 1,546,344.00 0.57 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 43,605,558.47 2.89 1,546,344.00 0.57 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本期末,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为2.89%( 2014年12月31日:0.57%),因此除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于 本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日:同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由 对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为28,029,031.02元,属于第二 层次的余额为523,935,225.65元,第63页共78页 无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次33,620,244.00元,第二层次160,654,00 0.00,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出 现重大事项停牌、交易不活 跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公 开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢 复活跃日期 间、交易不活跃期 间及限售期 间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相 关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品 种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外),本基金于2015年3月25日起改为采用中 证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价 值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持 续的以公允价值计量的金融资产(2014年12 月31日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。第64页共78页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 43,605,558.47 2.89 其中:股票 43,605,558.47 2.89 2 固定收益投资 508,358,698.20 33.67 其中:债券 508,358,698.20 33.67 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 600,051,900.08 39.74 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 351,243,138.87 23.26 7 其他各项资产 6,692,743.48 0.44 8 合计 1,509,952,039.10 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 22,715,574.00 1.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,440,000.00 0.16第65页共78页 应业 E 建筑业 7,773,937.45 0.52 F 批发和零售业 222,304.44 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,669,742.58 0.11 J 金融业 4,010,000.00 0.27 K 房地产业 2,706,000.00 0.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,068,000.00 0.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,605,558.47 2.89 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 002781 奇信股份 204,545 7,643,846.65 0.51 2 300488 恒锋工具 71,341 6,335,080.80 0.42 3 601988 中国银行 1,000,000 4,010,000.00 0.27 4 600500 中化国际 300,000 3,843,000.00 0.26 5 002016 世荣兆业 200,000 2,706,000.00 0.18 6 300332 天壕环境 100,000 2,440,000.00 0.16 7 002104 恒宝股份 100,000 2,399,000.00 0.16 8 300146 汤臣倍健 60,000 2,310,000.00 0.15第66页共78页 9 600329 中新药业 100,000 2,118,000.00 0.14 10 600292 中电远达 100,000 2,068,000.00 0.14 11 002450 康得新 50,000 1,905,000.00 0.13 12 300049 福瑞股份 50,000 1,550,000.00 0.10 13 000678 襄阳轴承 100,000 1,241,000.00 0.08 14 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.08 15 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.03 16 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.02 17 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01 18 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.01 19 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.01 20 603778 乾景园林 4,760 130,090.80 0.01 21 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.01 22 300490 华自科技 7,127 93,292.43 0.01 23 300491 通合科技 6,015 90,766.35 0.01 24 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.00 25 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601985 中国核电 23,254,857.60 8.53 2 002118 紫鑫药业 15,570,302.62 5.71 3 600141 兴发集团 13,531,681.95 4.96 4 002073 软控股份 13,494,443.71 4.95 5 002444 巨星科技 12,805,509.85 4.70 6 600500 中化国际 12,383,080.00 4.54 7 600129 太极集团 11,898,763.60 4.36 8 600563 法拉电子 11,464,008.00 4.20 9 600028 中国石化 10,989,894.23 4.03 10 600805 悦达投资 9,586,854.91 3.52 11 000559 万向钱潮 9,162,967.84 3.36 12 601002 晋亿实业 8,481,263.98 3.11 13 601208 东材科技 7,287,145.19 2.67 14 601857 中国石油 7,241,752.00 2.66 15 002250 联化科技 6,665,486.75 2.44第67页共78页 16 600887 伊利股份 6,632,835.52 2.43 17 002285 世联行 5,795,561.00 2.12 18 600018 上港集团 5,514,652.51 2.02 19 300030 阳普医疗 5,468,954.00 2.01 20 601058 赛轮金宇 5,454,182.61 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601985 中国核电 76,148,490.98 27.92 2 600959 江苏有线 38,738,647.20 14.20 3 600028 中国石化 12,323,310.34 4.52 4 600500 中化国际 11,652,425.49 4.27 5 002118 紫鑫药业 11,639,934.02 4.27 6 000559 万向钱潮 9,848,462.23 3.61 7 600563 法拉电子 8,853,607.02 3.25 8 600018 上港集团 8,634,176.48 3.17 9 601002 晋亿实业 8,628,502.87 3.16 10 600887 伊利股份 8,600,701.99 3.15 11 002073 软控股份 7,861,196.61 2.88 12 600141 兴发集团 7,619,080.47 2.79 13 002444 巨星科技 7,432,988.57 2.73 14 601058 赛轮金宇 7,308,971.35 2.68 15 601857 中国石油 7,112,000.00 2.61 16 600805 悦达投资 6,841,703.20 2.51 17 000009 中国宝安 6,633,355.65 2.43 18 600129 太极集团 6,466,202.40 2.37 19 601288 农业银行 6,208,000.00 2.28 20 000858 五 粮 液 6,206,025.69 2.28 21 603567 珍宝岛 6,182,704.12 2.27 22 002620 瑞和股份 6,041,741.80 2.22 23 000046 泛海控股 5,483,352.35 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元第68页共78页 买入股票的成本(成交)总额 364,034,648.63 卖出股票的收入(成交)总额 480,735,758.35 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 10,022,000.00 0.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,320,000.00 13.30 其中:政策性金融债 200,320,000.00 13.30 4 企业债券 13,400,325.00 0.89 5 企业短期融资券 280,379,000.00 18.61 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,237,373.20 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 508,358,698.20 33.74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值 比例( %) 1 011598111 15龙源电 力SCP015 1,500,000 150,180,000.00 9.97 2 150419 15农发19 1,000,000 100,190,000.00 6.65 3 011599971 15皖交控 SCP005 1,000,000 100,160,000.00 6.65 4 150215 15国开15 1,000,000 100,130,000.00 6.65第69页共78页 5 011501002 15中石油 SCP002 300,000 30,039,000.00 1.99 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投 资股指期货,本基金将根据 风险管理 的原则,以套期保 值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。套期保 值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货合约 。 本基金在进行股指期货投资时,将通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险特征,通过资产配置、 品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险 。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法 规的规 定执行。第70页共78页 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。 8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投 资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况 。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 144,186.16 2 应收证券清算款 3,105,978.19 3 应收股利 - 4 应收利息 3,332,244.70 5 应收申购款 110,334.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,692,743.48 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 110031 航信转债 753,072.00 0.05第71页共78页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国泰金泰平衡 混合A 21,936 7,618.31 56,517,569.3 6 33.82% 110,597,755. 09 66.18% 国泰金泰平衡 混合C 9 127,439,5 41.87 1,129,397,49 2.30 98.47% 17,558,384.5 5 1.53% 合计 21,945 59,880.21 1,185,915,06 1.66 90.25% 128,156,139. 64 9.75% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 国泰金泰平衡混合A 642.00 0.00% 国泰金泰平衡混合C 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人 员持有本基金 合计 642.00 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 国泰金泰平衡混合A 0 国泰金泰平衡混合C 0 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 合计 0 本基金基金经理持有 国泰金泰平衡混合A 0第72页共78页 国泰金泰平衡混合C 0 本开放式基金 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 国泰金泰平衡混合A 国泰金泰平衡混合C 基金合同生效日(2012年12月 24日)基金份额总额 2,000,000,000.00 - 本报告期期初基金份额总额 261,886,692.94 - 本报告期基金总申购份额 6,332,223,237.31 1,542,036,649.45 减:本报告期基金总赎回份额 6,426,994,605.80 395,080,772.60 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 167,115,324.45 1,146,955,876.85 §11


重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事 变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2015年8月8日,本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司总经理任职公告》,经 本基金管理人第六届董事会第十七次会议审议通过,聘任张峰先生担任公司总经理。 2015年8月14日,本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》 , 经本基金管理人第六届董事会第十八次会 议审议通过,贺燕萍女士不再担任公司副总 经理。第73页共78页 2015年8月22日,本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》,经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过,唐建光先 生担任公司董事长、法定代表人,陈勇胜先生不再担任相关职务。 2015年9月1日,本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》,经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,林海中 先生不再担任公司督察长,由巴立康先生代任相 关职务。 2015年12月10日,本基金管理人 发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》 , 经国泰基金管理有限公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,聘任陈星德先生担 任公司副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管 业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理 人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为 本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给 聘任会计师事务所的报酬为60,000元,目前的 审计机构已提供审计服务的年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门 稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元第74页共78页 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 新时代 1 - - - - - 银河证券 3 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 爱建信托 3 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中信金通证 券 2 - - - - - 光大证券 1 334,124,505.81 42.30% 304,619.30 42.14% - 国信证券 3 205,592,392.97 26.03% 188,125.54 26.03% - 申万宏源 2 72,399,431.94 9.17% 66,610.52 9.22% - 中金公司 1 63,227,688.51 8.00% 57,562.61 7.96% - 华泰证券 1 49,854,530.06 6.31% 45,687.25 6.32% - 安信证券 1 35,073,682.49 4.44% 32,664.34 4.52% - 国泰君安 2 24,359,092.22 3.08% 22,685.61 3.14% - 海通证券 2 5,249,064.00 0.66% 4,888.48 0.68% - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各 项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大 违规经营行为; (4)内部管理规范、 严格,具 备健全的内控制度,并能 满足基金运作高度保密的要求 ; (5)公司具有较强的研究能力,能及 时、全面、定期提供具有相当 质量的关于宏观经 济面分析、行业发 展趋势及 证券市场走向、个股分析的研究 报告以及丰富全面的信息服 务;能根据基金投资的特定要求,提供 专门研究报告。第75页共78页 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合 交易席位租用标准的,由公司投研 业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包 括调整名单及调整原因等),并 经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 新时代 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 爱建信托 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中信金通证 券 - - - - - - 光大证券 179,633,78 1.80 90.61% 456,000, 000.00 57.65% - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源 - - 185,000, 000.00 23.39% - - 中金公司 5,541,430. 73 2.80% - - - - 华泰证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 13,082,801 .38 6.60% 150,000, 000.00 18.96% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日第76页共78页 期 1 国泰基金管理有限公司关于董事、监事 、高级管理人员及其他从业人员子公司 兼职情况公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-01-31 2 国泰基金管理有限公司关于旗下基金调 整交易所固定收益品种估值方法的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-03-26 3 国泰金泰平衡混合型证券投资基金暂停 大额申购及定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》 2015-03-30 4 国泰金泰平衡混合型证券投资基金暂停 申购及定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》 2015-06-02 5 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金 经理变更公告 《中国证券报》、《上 海证券报》 2015-07-01 6 国泰金泰平衡混合型证券投资基金恢复 申购及定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》 2015-07-17 7 国泰基金管理有限公司总经理任职公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-08-08 8 国泰基金管理有限公司副总经理离任公 告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-08-14 9 国泰基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-08-22 10 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股 票估值方法的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-08-27 11 国泰基金管理有限公司关于高级管理人 员变更的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-09-01 12 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股 票估值方法的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 2015-09-29 13 关于国泰金泰平衡混合型证券投资基金 增加C 类基金份额并修改基金合同的公 告 《中国证券报》、《上 海证券报》 2015-11-17 14 国泰金泰平衡混合型证券投资基金暂停 大额申购及定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上 海证券报》 2015-11-17 15 国泰基金管理有限公司副总经理任职公 告 《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 2015-12-10第77页共78页 报》、《证券日报》 §12


影响投资者决策的其他重要信息 自2015年11月17日起,本基金增加C 类基金份额并分 别设置对应的基金代码并对本 基金的基金合同作相应修改。投 资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)或C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金 费用的不同,本基金A类基金份额和C类 基金份额将分别计算并公告基金份额净值。2015年11月17日前已持有本基金基金份额的 投资人,其基金账户 中保留的本基金基金份额余额为A 类基金份额。具体内容请阅2015 年11月17日披露的《关于国泰金泰平衡混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基 金合同的公告》。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、关 于同意设 立金泰证券投资基金的批复 2、金泰证券投 资基金合同 3、金泰证券投 资基金托管协议 4、关 于核准金泰 证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的 批复 5、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 6、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管协议 7、国泰金泰平衡混合型证券投资基金招募说明书 8、报 告期内披露的各 项公告 9、法律法规要求 备查的其他文件第78页共78页 13.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点—— 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 13.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日