华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月28日
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自2015年9 月23 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 42
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 42
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 42
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 48 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ................ 48
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 48
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
基金简称 华宝中国互联股票
基金主代码 001767
交易代码 001767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 9月 23日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,518,300.68份
基金合同存续期 不定期
注：1、本基金另设美元份额，基金代码 001768，与人民币份额并表披露。
2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值 1.049 元，人民币总份额 49,983,779.48 份;本基金
美元份额净值0.1615美元，美元总份额 2,534,521.20 份。
2.2
基金产品说明
投资目标 把握中国互联网相关行业在中国境内外资本市场的投资机会，在控制风险的
前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场。本基金将通过宏观策略
研究，构造适当的量化模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从
而决定全球资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金主要投资于在境内和境外上市的互联网主题相关的中国公司。对于股
票投资，本基金将主要采用基于基本面研究、成长导向的主动性管理策略，
自下而上地选择个股，同时兼顾行业变化。
3、个股投资策略
本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。
4、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具
和资产支持证券等，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，
提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财
政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，
并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
5、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的
收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情
况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整
体风险的目的。
6、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策
略等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品
的投资。
业绩比较基准 中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预
期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心 58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心 58楼
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - State Street Bank and Trust Company
中文 - 美国道富银行有限公司
注册地址
-
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
办公地址
-
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
邮政编码 - 02111 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦6楼
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中
心58楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年9月23日(基金合同生效日)-2015年12月
31日
本期已实现收益 3,053,250.08
本期利润 4,852,832.25
加权平均基金份额本期利润 0.0422
本期加权平均净值利润率 4.14%
本期基金份额净值增长率 4.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 2,072,541.10
期末可供分配基金份额利润 0.0395
期末基金资产净值 55,098,731.24
期末基金份额净值 1.049
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 4.90%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
4.90% 1.26% 28.59% 1.60% -23.69% -0.34%
自基金
合同生
效日起
至今
4.90% 1.20% 27.40% 1.58% -22.50% -0.38%
注：1、本基金业绩比较基准为：中证互联网指数*50%+中证海外中国互联网指数*50%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2015年9月 23 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1.本基金基金合同生效于 2015年9月23日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2.按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2015年 12月 31
日，本基金尚处于建仓期。
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金合同于 2015 年 9 月 23 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2015年9月 23日，成立至今尚未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 12
月31 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业
基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝兴业
医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新
优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业
品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业
新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴
业中国互联网和华宝兴业转型升级基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
182,703,481,955.16 元。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周晶
国际业务部总
经理、本基金
基金经理、华
宝油气基金经
理、华宝兴业
资产管理（香
港）有限公司
策略研究部经
理
2015 年 9
月23日
- 9 年
博士。先后在美国德州奥斯丁
市德亚资本、 泛太平洋证券 （美
国）和汇丰证券（美国）从事
数量分析、另类投资分析和证
券投资研究工作。2005 年至
2007年在华宝兴业基金管理有
限公司任内控审计风险管理部
主管，2011年再次加入华宝兴
业基金管理有限公司任策略部
总经理兼首席策略分析师，现
任国际业务部总经理。2013年
6 月至 2015 年 11 月任华宝兴
业成熟市场动量优选证券投资
基金基金经理，2014年9月起
兼任华宝兴业标普石油天然气
上游股票指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2015 年 9 月
兼任华宝兴业中国互联网股票
型证券投资基金基金经理。目
前兼任华宝兴业资产管理（香
港） 有限公司策略研究部经理。
周欣
本基金基金经
理、华宝海外
中国混合基金
经理、华宝兴
业 资 产 管 理
（香港）有限
公司投资部经
理
2015 年 9
月23日
- 16 年
北京大学经济学硕士、耶鲁大
学商学院工商管理硕士，曾在
德意志银行亚洲证券、法国巴
黎银行亚洲证券、东方证券资
产管理部从事证券研究投资工
作。2009 年 12 月加入华宝兴
业基金管理有限公司，曾任海
外投资管理部总经理。2009年
12月至今担任华宝兴业海外中
国成长混合型证券投资基金基
金经理、2015年9月兼任华宝
兴业中国互联网股票型证券投
资基金基金经理。目前兼任华
宝兴业资产管理（香港）有限
公司投资部经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、 《华宝兴业中国互联网股
票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利
益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合） ，对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
2015年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的
所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公
平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二
级市场交易等投资管理活动。
同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组
合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期
间内、不同时间窗下（1 日、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行 95%置信区间下的假设检验
分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利
益输送的可能。分析结果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗（002551）
发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的
原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收
益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于 2015 年 9 月 23日成立，目前基金仍然处于建仓期。成立以来，考虑到 A 股以及海
外中概股仍然处于震荡期间，因此基金建仓比较谨慎，仓位增加比较缓慢。此外，本基金在 10
月份开放赎回之后， 赎回量较大，这也影响了基金的建仓速度。在整个四季度，A股和海外中概
互联网公司经历了一轮比较大的反弹，中证 A 股互联网指数四季度反弹 24.23%， 中证海外互联
网指数反弹32.27%， 由于仓位的原因，基金表现在四季度明显落后于指数表现。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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出于对于中国互联网整体产业发展的信心，以及经历股灾之后境内外中国互联网公司的估值
都趋近于合理空间，基金于四季度逐渐加仓，并取得了一定的正收益，基金净值一度达到 1.1。
此后，随着整个A股开始出现回调，本基金的净值也开始出现了一定的回调。 出于对整个中国互
联网行业发展前景和我们选择个股的成长性的信心，我们并没有选择大幅度减仓，因此在回调中
净值下降较多。
在海外和国内的投资比例上，出于审慎性原则和考虑到大额赎回的因素，以及美国 12月可能
开始加息对人民币汇率和人民币资产的压力，因此海外中概股的配置比较低。后续随着基金规模
趋于稳定以及美国加息效应的充分释放，将逐步增加海外互联网中概股的投资。海外市场部分，
2015年四季度我们选股的主要标准为互联网商业模式较为独特，护城河较宽，利润率稳定，盈利
增长趋势确定，并且估值合理的互联网龙头公司。此外我们也投资了部分已经宣布私有化计划回
归 A 股，私有化成功的确定性较高，且私有化建议价格较现行股价有显著溢价的海外上市中国互
联网公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 4.9%，同期业绩比较基准收益率为
27.4%，基金表现弱于业绩比较基准 22.5%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，我们认为整个 A股，乃至海外中概股的波动性仍然将比较大。主要原因在于中
国经济目前仍然处于下滑期，而 2015 年货币政策持续宽松一年之后，2016 年继续宽松的空间相
对于 2015 年会有显著减少。美联储 2015 年 12 月启动首次加息之后，2016 年加息的时点和频率
上会具有比较大的不确定性，这样会引发全球资本市场，尤其是新兴市场的波动性上升，这样对
Ａ股，港股乃至海外中概短期内都会带来一定的负面影响。
但是我们也应该看到，中国经济有着其自身的韧性，消费和投资今年我们预测仍然会有比较
稳健的增长，政府也还有一定的政策空间， 因此中国经济短期出现硬着陆的风险并不大，这对中
国上市公司的估值会有提供比较强的支撑。此外，中国经济转型的方向确定，旧有的以房地产和
基建投资拉动经济的模式，必然会被以互联网为代表的消费和服务型增长模式替代。在宏观经济
增长的旧引擎动力减弱的环境下，互联网公司将因其信息搜索成本低、经营性杠杆高、密切联系
消费者和供应者、便于精准营销等商业模式上的优势继续高速增长，展现其商业模式的长期活力。
因此，互联网整个板块，在中国经济转型的过程中，都应该有所表现。同时，互联网行业内部的
竞争也在加剧，那些对于市场形势的变化和用户需求理解不够深入的公司将会面临增长疲态的挑华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 14 页 共 54 页
战局面。因此，我们认为，2016年投资中不缺乏机会，重点在于以合适的价格买入真正有成长性
的互联网公司股票。
在2015年，境外上市中国互联网行业出现了一系列业务相似的公司股权整合的案例，以降低
运营成本，提高运营效率。我们预期行业整合的趋势在2016年还将继续深化。由行业整合程度提
升带来的议价能力提高、成本开支节省和效率提高将显著改善某些上市公司的利润率状况，并成
为股价表现的催化剂。此外由于境内外市场在估值中枢和投资者构成和偏好上的差异，互联网公
司在A股市场与港股市场和美国中概股市场上估值差异较大。 我们预期在 2016年将继续出现境外
上市互联网公司私有化或者将旗下部分资产分拆，回归 A 股上市的案例。由于享受较高的估值溢
价，分拆资产在 A 股上市的互联网公司将降低融资成本，有利于其母公司的业务发展、盈利增长
和估值提升。我们将密切跟踪，深入挖掘这两条投资主线带来的股价增值机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2015年，监察稽核部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计，不断加强了防控内幕交易等行为的稽核力度；并与相关部门进行华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21010号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金全体基金份额持有
人：
引言段 我们审计了后附的华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
(以下简称“华宝兴业中国互联网基金”)的财务报表，包括
2015年12月 31 日的资产负债表、2015年 9月 23日(基金合同
生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华宝兴业中国互联网基金的基金管
理人华宝兴业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华宝兴业中国互联网基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了华宝兴业中国互联网基金 2015 年 12 月
31 日的财务状况以及 2015 年 9 月 23 日(基金合同生效日)至
2015年12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
张
勇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
报告截止日：2015年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 23,600,120.37
结算备付金
364,562.88 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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存出保证金
25,751.65
交易性金融资产 7.4.7.2 35,613,123.70
其中：股票投资
35,613,123.70
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 3,476.01
应收股利
-
应收申购款
407,195.61
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
60,014,230.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
3,667,211.84
应付赎回款
901,251.14
应付管理人报酬
72,026.96
应付托管费
16,806.31
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 107,983.71
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 150,219.02
负债合计
4,915,498.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 52,518,300.68
未分配利润 7.4.7.10 2,580,430.56
所有者权益合计
55,098,731.24
负债和所有者权益总计
60,014,230.22
注：
1. 报告截止日2015年 12 月31日，基金份额净值1.049 元，基金份额总额52,518,300.68 份。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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2. 本财务报表的实际编制期间为2015年9 月23 日(基金合同生效日)至2015年 12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
本报告期：2015年9月 23 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 9月 23日(基金合同生效日)至 2015 年
12月 31日
一、收入
5,809,241.53
1.利息收入
644,925.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 599,283.51
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
45,641.94
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,042,819.99
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,042,819.99
基金投资收益 7.4.7.13 -
债券投资收益 7.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.15 -
贵金属投资收益 7.4.7.16 -
衍生工具收益 7.4.7.17 -
股利收益 7.4.7.18 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.19 1,799,582.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
246,574.29
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.20 1,075,339.63
减：二、费用
956,409.28
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 517,239.43
2．托管费 7.4.10.2.2 120,689.21
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.21 167,142.22
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.22 151,338.42
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,852,832.25
减：所得税费用
- 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,852,832.25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金
本报告期：2015年9月 23 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 9月 23 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
276,501,195.48 - 276,501,195.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 4,852,832.25 4,852,832.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-223,982,894.80 -2,272,401.69 -226,255,296.49
其中：1.基金申购款 2,375,554.99 110,682.23 2,486,237.22
2.基金赎回款 -226,358,449.79 -2,383,083.92 -228,741,533.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
52,518,300.68 2,580,430.56 55,098,731.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1531号 《关于准予华宝兴业中国互联网股票型证券华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开
放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 276,484,439.46 元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 284 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年 9 月
23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 276,501,195.48 份基金份额，其中认购资金
利息折合16,756.02 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为美国道富银行有限公司(State Street Bank
and Trust Corporation )。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法
发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体
包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、
企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、固定收益类证券、银
行存款、货币市场工具、回购、证券借贷；证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允
许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募
基金(括 ETF)；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生品以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于
基金资产的80%，其中，投资于互联网主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于全球市场，包括境
内市场和境外市场，其中境外市场包括：美国和中国香港特别行政区。其中，投资各个市场股票
及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：境内市场为95%，美国为95%，香港特别行政
区为95%。本基金的业绩比较基准为：中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业中国互联网股票型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 9 月 23
日(基金合同生效日)至2015 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 25 页 共 54 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 26 页 共 54 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列
示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4)对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(5)对基金从境内上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的境内上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(6)基金卖出境内股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入境内股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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活期存款 23,600,120.37
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 23,600,120.37
注：于 2015 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 12,532,109.30 元，港元活期存款
6,187,693.77 元(折合人民币 5,183,926.09 元)和美元活期存款 906,136.04 元(折合人民币
5,884,084.98元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 33,813,541.53 35,613,123.70 1,799,582.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 33,813,541.53 35,613,123.70 1,799,582.17
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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应收活期存款利息 3,282.74
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 180.51
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12.76
合计 3,476.01
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 107,983.71
银行间市场应付交易费用 -
合计 107,983.71
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,219.02
预提费用 148,000.00
合计 150,219.02
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年9月23日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 276,501,195.48 276,501,195.48
本期申购 2,375,554.99 2,375,554.99 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列） -226,358,449.79 -226,358,449.79
本期末 52,518,300.68 52,518,300.68
注 :
1、本基金自 2015 年 8 月 24 日至 2015 年 9 月 18 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
276,484,439.46 元。根据《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入16,756.02 元在本基金成立后， 折算为 16,756.02 份基金
份额，划入基金份额持有人账户。
2、根据《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于 2015 年 9
月 23 日(基金合同生效日)至 2015 年 10 月11 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务和
赎回业务自2015年10月12日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 3,053,250.08 1,799,582.17 4,852,832.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-980,708.98 -1,291,692.71 -2,272,401.69
其中：基金申购款 71,447.27 39,234.96 110,682.23
基金赎回款 -1,052,156.25 -1,330,927.67 -2,383,083.92
本期已分配利润 - - -
本期末 2,072,541.10 507,889.46 2,580,430.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 9月23日(基金合同生效日)至2015年 12
月 31日
活期存款利息收入 91,661.28
定期存款利息收入 505,989.52
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,587.83
其他 44.88
合计 599,283.51
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 30 页 共 54 页
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 9月 23日(基金合同生效日)至 2015年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 44,419,976.69
减：卖出股票成本总额 42,377,156.70
买卖股票差价收入 2,042,819.99
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
7.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.15 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.17 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.18 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年9月23日(基金合同生效日)
至2015年12月 31日
1.交易性金融资产 1,799,582.17
——股票投资 1,799,582.17
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 - 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 31 页 共 54 页
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,799,582.17
7.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 9月 23日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
基金赎回费收入 1,075,339.63
合计 1,075,339.63
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持续持有期少于 30日的投资人的赎回费全额计入基
金资产，对持续持有期长于等于 30日但少于3 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 75%计入基
金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 50%计入基金
财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
7.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日
交易所市场交易费用
167,142.22
银行间市场交易费用
-
合计
167,142.22
7.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 9月 23日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31
日
审计费用 48,000.00
信息披露费 100,000.00
银行汇划费 3,338.42
合计 151,338.42
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
美国道富银行有限公司(“State Street
Bank and Trust Corporation”)
境外资产托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9月 23日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华宝证券 4,083,652.19 3.39%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期无通过关联方进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期无通过关联方进行的债券回购交易。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.10.1.4 基金交易
本基金本报告期无通过关联方进行的基金交易。
7.4.10.1.5 权证交易
本基金本报告期无通过关联方进行的权证交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
华宝证券 3,083.10 3.43% 3,083.10 3.52%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 9月 23日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 517,239.43
其中：支付销售机构的客户维护费 213,897.83
注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 9月 23日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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当期发生的基金应支付的托管费 120,689.21
注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华宝投资有
限公司
20,000,600.00 38.08%
华宝证券有
限责任公司
7,999,000.00 15.23%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年9月23日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 14,833,586.34 91,659.85
美国道富银行
有限公司
8,766,534.03 1.43
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行有限公司
保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300242
明家联
合
2015 年12 月 18 日 重大资产
重组
49.96 2016 年1 月22 日 44.96 30,000 1,134,422.00 1,498,800.00
-
600133
东湖高
新
2015 年12 月 28 日 重要事项
未公告
12.10 2016 年1 月12 日 10.89 80,000 965,582.00 968,000.00
-
000712
锦龙股
份
2015 年12 月 25 日 重大事项 29.12 2016 年1 月4 日 28.00 30,000 757,975.40 873,600.00
-
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主动股票型证券投资基金，属于较高风险较高收益的基金品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 36 页 共 54 页
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司和美国道富银行有限公司，因而与该银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证华宝中国互联股票 2015 年年度报告
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券。
于2015年12月31日，本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部
分券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金持有的证券均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 38 页 共 54 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 23,600,120.37 - - - 23,600,120.37
结算备付金 364,562.88 - - - 364,562.88
存出保证金 25,751.65 - - - 25,751.65
交易性金融资产 - - - 35,613,123.70 35,613,123.70
应收利息 - - - 3,476.01 3,476.01
应收申购款 - - - 407,195.61 407,195.61
资产总计 23,990,434.90 - - 36,023,795.32 60,014,230.22
负债
应付证券清算款 - - - 3,667,211.84 3,667,211.84
应付赎回款 - - - 901,251.14 901,251.14
应付管理人报酬 - - - 72,026.96 72,026.96
应付托管费 - - - 16,806.31 16,806.31
应付交易费用 - - - 107,983.71 107,983.71
其他负债 - - - 150,219.02 150,219.02
负债总计 - - - 4,915,498.98 4,915,498.98
利率敏感度缺口 23,990,434.90 - - 31,108,296.34 55,098,731.24
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 39 页 共 54 页
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 5,884,084.98 5,183,926.09 - 11,068,011.07
交易性金融资产 3,633,110.43 1,474,392.27 - 5,107,502.70
应收利息 34.87 - - 34.87
应收申购款 339,074.69 - - 339,074.69
资产合计 9,856,304.97 6,658,318.36 - 16,514,623.33
以外币计价的负债
应付证券清算款 2,203,118.54 1,464,093.30 - 3,667,211.84
负债合计 2,203,118.54 1,464,093.30 - 3,667,211.84
资产负债表外汇风险敞口净额 7,653,186.43 5,194,225.06 - 12,847,411.49
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变
量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2015年 12月 31日）
1. 所有外
币相对人民
币升值5%
642,370.57
2. 所有外
币相对人民
币贬值5%
-642,370.57
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”的策
略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合构建华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 40 页 共 54 页
的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 35,613,123.70 64.64
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 35,613,123.70 64.64
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资
产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 41 页 共 54 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 32,272,723.70 元，属于第二层次的余额为 3,340,400.00 元，无属于第三层次
的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 35,613,123.70 59.34
其中：普通股 32,557,424.18 54.25
存托凭证 3,055,699.52 5.09
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - - 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 42 页 共 54 页
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 23,964,683.25 39.93
8 其他各项资产 436,423.27 0.73
9 合计 60,014,230.22 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国 30,505,621.00 55.37
中国香港 1,474,392.27 2.68
美国 3,633,110.43 6.59
合计 35,613,123.70 64.64
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 3,639,374.47 6.61
工业 6,800,521.00 12.34
公用事业 873,600.00 1.59
金融 1,927,200.00 3.50
信息技术 19,342,428.23 35.11
医疗保健 2,242,800.00 4.07
原材料 787,200.00 1.43
合计 35,613,123.70 64.64
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 JIANGSU
LINYANG
ENERGY CO -A
林洋能源 601222 上交所 中国 50,000 1,836,500.00 3.33 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 43 页 共 54 页
2 BEIJING VRV
SOFTWARE
CORP-A
北信源 300352 深交所 中国 25,000 1,560,000.00 2.83
3 MIG
TECHNOLOGY
INC-A
明家联合 300242 深交所 中国 30,000 1,498,800.00 2.72
4 WUXI BOTON
TECHNOLOGY
CO - A
宝通科技 300031 深交所 中国 46,000 1,444,400.00 2.62
5 BEIJING
TRUST&FAR
TECHNOLO-A
银信科技 300231 深交所 中国 50,000 1,344,000.00 2.44
6 YGSOFT INC -A 远光软件 002063 深交所 中国 60,000 1,268,400.00 2.30
7 XILINMEN
FURNITURE CO
LTD-A
喜临门 603008 上交所 中国 50,000 1,245,000.00 2.26
8 SUMAVISION
TECHNOLOGIES
CO-A
数码视讯 300079 深交所 中国 100,000 1,212,000.00 2.20
9 WANGSU
SCIENCE &
TECHNOLOG-A
网宿科技 300017 深交所 中国 20,000 1,199,800.00 2.18
10 WUHAN
ZHONGYUAN
HUADIAN-A
中元华电 300018 深交所 中国 33,300 1,177,821.00 2.14
11 GUANGZHOU
KINGTELLER
TECH -A
御银股份 002177 深交所 中国 100,000 1,085,000.00 1.97
12 SHENZHEN
ZHENGTONG
ELECTR-A
证通电子 002197 深交所 中国 40,000 1,067,200.00 1.94
13 AIRMEDIA
GROUP
INC-ADR
航美传媒 AMCN US 纳斯达
克
美国 28,705 1,041,969.22 1.89
14 QIHOO 360
TECHNOLOGY
CO-ADR
奇虎 360
科技有限
公司
QIHU US 纽约 美国 2,200 1,040,157.84 1.89
15 SHENZHEN
COSHIP
ELECTRONIC-A
同洲电子 002052 深交所 中国 70,000 1,025,500.00 1.86
16 YY INC-ADR 欢聚时代 YY US 纳斯达
克
美国 2,400 973,572.46 1.77
17 TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控股 700 HK 香港 香港 7,600 970,987.02 1.76 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 44 页 共 54 页
18 EAST LAKE
HIGH TECH
GROUP-A
东湖高新 600133 上交所 中国 80,000 968,000.00 1.76
19 SHENZHEN
FASTPRINT
CIRCUIT-A
兴森科技 002436 深交所 中国 50,000 962,500.00 1.75
20 VENUSTECH
GROUP INC-A
启明星辰 002439 深交所 中国 30,000 960,000.00 1.74
21 PING AN BANK
CO LTD-A
平安银行 000001 深交所 中国 80,000 959,200.00 1.74
22 HUNDSUN
TECHNOLOGIES
INC-A
恒生电子 600570 上交所 中国 15,000 914,550.00 1.66
23 ZHEJIANG NEW
JIANLIAN ELE
-A
巴士在线 002188 深交所 中国 20,000 889,000.00 1.61
24 GUANGDONG
GOLDEN
DRAGON DE-A
锦龙股份 000712 深交所 中国 30,000 873,600.00 1.59
25 SHANDONG
GETTOP
ACOUSTIC C-A
共达电声 002655 深交所 中国 35,000 863,100.00 1.57
26 SONGCHENG
PERFORMANCE
DEVE-A
宋城演艺 300144 深交所 中国 30,000 849,000.00 1.54
27 RENHE
PHARMACY CO
LTD-A
仁和药业 000650 深交所 中国 80,000 845,600.00 1.53
28 SUNWODA
ELECTRONIC
CO LTD-A
欣旺达 300207 深交所 中国 30,000 843,000.00 1.53
29 BEIJING
KUNLUN TECH
CO LTD-A
昆仑万维 300418 深交所 中国 20,000 818,000.00 1.48
30 SHENZHEN
BATIAN
ECOTYPIC -A
芭田股份 002170 深交所 中国 60,000 787,200.00 1.43
31 JIANGSU
YUYUE
MEDICAL
EQU-A
鱼跃医疗 002223 深交所 中国 20,000 769,000.00 1.40
32 SHANGHAI
KINGSTAR
WINNING-A
卫宁健康 300253 深交所 中国 15,000 628,200.00 1.14 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 45 页 共 54 页
33 ZHUHAI
ORBITA
CONTROL
ENGI-A
欧比特 300053 深交所 中国 15,000 611,250.00 1.11
34 SINA CORP 新浪公司 SINA US 纳斯达
克
美国 1,800 577,410.91 1.05
35 COGOBUY
GROUP
科通芯城 400 HK 香港 香港 58,000 503,405.25 0.91
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 SHENZHEN
FASTPRINT
CIRCUIT-A
002436 2,723,840.50 4.94
2 GUANGZHOU
KINGTELLER TECH
-A
002177 2,635,267.00 4.78
3 WUHAN ZHONGYUAN
HUADIAN-A
300018 2,130,936.00 3.87
4 JIANGSU LINYANG
ENERGY CO -A
601222 2,051,074.00 3.72
5 VENUSTECH GROUP
INC-A
002439 2,024,359.00 3.67
6 BRINGSPRING
SCIENCE AND TE-A
300290 1,909,522.00 3.47
7 RENHE PHARMACY
CO LTD-A
000650 1,886,087.01 3.42
8 BEIJING
TRUST&FAR
TECHNOLO-A
300231 1,883,177.00 3.42
9 XILINMEN
FURNITURE CO
LTD-A
603008 1,866,741.00 3.39
10 HEMP INDUSTRIAL
INVESTMENT-A
002036 1,830,410.00 3.32
11 SHENZHEN WORLD
UNION PROPE-A
002285 1,776,815.00 3.22
12 HENGBAO CO LTD-A 002104 1,744,959.94 3.17 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 46 页 共 54 页
13 HUNDSUN
TECHNOLOGIES
INC-A
600570 1,630,598.00 2.96
14 WUHAN GUIDE
INFRARED CO LT-A
002414 1,605,636.00 2.91
15 SHENZHEN MAXONIC
AUTOMATIO-A
300112 1,576,231.00 2.86
16 SUMAVISION
TECHNOLOGIES
CO-A
300079 1,557,488.00 2.83
17 FUJIAN NEWLAND
COMPUTER CO-A
000997 1,506,617.00 2.73
18 SHANGHAI NEW
CULTURE MEDIA-A
300336 1,435,899.00 2.61
19 SHENZHEN COSHIP
ELECTRONIC-A
002052 1,435,628.10 2.61
20 SHANGHAI
KINGSTAR
WINNING-A
300253 1,386,917.00 2.52
21 BEIJING ORIENT
NATIONAL-A
300166 1,359,599.50 2.47
22 SUNING COMMERCE
GROUP CO -A
002024 1,356,800.00 2.46
23 SHENZHEN
ZHENGTONG
ELECTR-A
002197 1,313,536.00 2.38
24 YGSOFT INC -A 002063 1,299,559.00 2.36
25 SUNWODA
ELECTRONIC CO
LTD-A
300207 1,287,562.00 2.34
26 WANGSU SCIENCE &
TECHNOLOG-A
300017 1,274,175.00 2.31
27 INSPUR
ELECTRONIC
INFORMAT-A
000977 1,273,285.00 2.31
28 DIGITAL CHINA
INFORMATION -A
000555 1,272,034.00 2.31
29 WOLONG
ELECTRONIC GROUP
CO-A
600580 1,268,069.45 2.30
30 WUXI BOTON
TECHNOLOGY CO - A
300031 1,159,755.00 2.10
31 BEIJING VRV
SOFTWARE CORP-A
300352 1,149,125.00 2.09 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 47 页 共 54 页
32 MIG TECHNOLOGY
INC-A
300242 1,134,422.00 2.06
33 SHENZHEN RILAND
INDUSTRY-A
300154 1,115,433.00 2.02
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.5.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 HEMP INDUSTRIAL
INVESTMENT-A
002036 2,604,848.50 4.73
2 BRINGSPRING
SCIENCE AND TE-A
300290 1,945,834.76 3.53
3 SHENZHEN
FASTPRINT
CIRCUIT-A
002436 1,876,480.96 3.41
4 SHENZHEN WORLD
UNION PROPE-A
002285 1,748,201.79 3.17
5 WUHAN GUIDE
INFRARED CO LT-A
002414 1,725,906.00 3.13
6 GUANGZHOU
KINGTELLER TECH
-A
002177 1,696,114.25 3.08
7 HENGBAO CO LTD-A 002104 1,661,150.00 3.01
8 SHANGHAI NEW
CULTURE MEDIA-A
300336 1,627,686.80 2.95
9 SHENZHEN MAXONIC
AUTOMATIO-A
300112 1,589,612.00 2.89
10 FUJIAN NEWLAND
COMPUTER CO-A
000997 1,527,466.00 2.77
11 BEIJING ORIENT
NATIONAL-A
300166 1,347,256.00 2.45
12 DIGITAL CHINA
INFORMATION -A
000555 1,313,288.00 2.38
13 SHENZHEN RILAND
INDUSTRY-A
300154 1,290,684.99 2.34
14 SUNING COMMERCE
GROUP CO -A
002024 1,253,999.00 2.28
15 WUHAN ZHONGYUAN
HUADIAN-A
300018 1,218,587.46 2.21
16 INSPUR 000977 1,156,010.36 2.10 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 48 页 共 54 页
ELECTRONIC
INFORMAT-A
17 VENUSTECH GROUP
INC-A
002439 1,136,824.70 2.06
18 RENHE PHARMACY
CO LTD-A
000650 1,133,533.00 2.06
19 KINGNET NETWORK
CO LTD-A
002517 1,121,668.03 2.04
20 WOLONG
ELECTRONIC GROUP
CO-A
600580 1,103,619.77 2.00
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 76,190,698.23
卖出收入（成交）总额 44,419,976.69
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 49 页 共 54 页
8.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,751.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,476.01
5 应收申购款 407,195.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 436,423.27
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300242 明家联合 1,498,800.00 2.72 临时停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
673 78,036.11 27,999,600.00 53.31% 24,518,700.68 46.69%
注：该基金的数据是由华宝中国互联股票(人民币)和华宝中国互联股票(美元)的数据合并计算 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 50 页 共 54 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,220,211.30 2.3234%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年9 月 23 日）基金份额总额 276,501,195.48
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,375,554.99
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 226,358,449.79
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 52,518,300.68
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 51 页 共 54 页
基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。基金托管人2015年 9月 18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副
总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为48,000.00 元人民币。目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2015 年 9 月 23
日）起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于 2014 年
11月对公司进行了专项检查。 公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的 《沪证监决 【2015】
18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。
2、报告期内，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 1
49,650,041.87 41.17%
46,445.00 41.88% -
平安证券 1
11,423,371.40 9.47%
10,653.00 9.61% -
东兴证券 1
10,479,391.03 8.69%
9,796.00 8.83% - 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 52 页 共 54 页
兴业证券 1
9,603,120.50 7.96%
9,007.00 8.12% -
东吴证券 1
8,508,512.71 7.05%
7,972.00 7.19% -
国金证券 1
7,867,408.75 6.52%
7,327.06 6.61% -
齐鲁证券 1
6,012,070.86 4.98%
5,634.00 5.08% -
JP MORGAN 1
5,100,448.10 4.23%
2,916.29 2.63% -
华宝证券 1
4,083,652.19 3.39%
3,803.10 3.43% -
中信证券 1
2,833,421.00 2.35%
2,638.89 2.38% -
中信建投 1
2,188,076.01 1.81%
2,043.00 1.84% -
方正证券 1
1,871,851.50 1.55%
1,743.32 1.57% -
高华证券 1
989,309.00 0.82%
921.34 0.83% -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本基金本报告期所有交易单元均为新增。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
申万宏源 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - - 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 53 页 共 54 页
JP MORGAN - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
中信证券 - - 100,000,000.00 100.00% - - - -
中信建投 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海陆
金所资产管理有限公司为代销机
构的公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 11月 30 日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金基金份额净
值计算位数变更及修改基金合同、
托管协议的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2015年 11月 21 日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加平安证
券有限责任公司申购及定投费率
优惠活动的公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 10月 20 日
4
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金开放定期定额投资业务
的公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 10月 17 日
5
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金-人民币参加部分代销机
构定期定额投资及电子渠道申购
费率优惠活动的提示性公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 10月 17 日
6
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金开放日常申购、赎回业务
的公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 10月 10 日
7
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金基金合同生效公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 9月 24日
8
关于调整华宝兴业中国互联网基
金网上直销汇款交易和官方淘宝
店认购费率优惠的公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 8月 20日
9
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金招募说明书
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 8月 19日
10
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金托管协议
华宝兴业基金官方
网站
2015年 8月 19日
11
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金基金合同摘要
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 8月 19日 华宝中国互联股票 2015 年年度报告
第 54 页 共 54 页
12
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金基金合同
华宝兴业基金官方
网站
2015年 8月 19日
13
华宝兴业中国互联网股票型证券
投资基金份额发售公告
上证报、证券日报及
基金管理人网站
2015年 8月 19日
14
关于调降华宝兴业网上交易汇款
交易方式申购基金优惠费率至一
折的公告
上证报、中证报、证
券时报及基金管理
人网站
2015年 4月 9日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同；
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年3月28日
