华宝兴业生态中国混合型证券投资基金
2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月28日
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 63 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 63
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 63
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 63
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 64
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 65
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金
基金简称 华宝生态中国混合
基金主代码 000612
交易代码 000612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 13日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 581,692,359.96 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长，力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略
研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、
产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产
类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比
例；本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，
通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股
票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享我
国生态文明建设所带来的投资机会；本基金基于流动
性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市
场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产
流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收
益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财
政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而
下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上
的个券选择方法构建债券投资组合；在法律法规许可
的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金
融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效
率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基
金的投资目标。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+上证国债指数收益率
×20%。
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预
期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基
金、货币市场基金。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心 58楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心 58楼
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 郑安国 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基
金托管人办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中
心58 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年6月13日(基金合同生效
日)-2014年12月 31 日 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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本期已实现收益 53,392,044.47 34,021,088.51
本期利润 113,488,802.60 46,970,369.48
加权平均基金份额本期利润 0.2032 0.1590
本期加权平均净值利润率 10.43% 15.29%
本期基金份额净值增长率 83.72% 21.60%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 214,060,718.51 25,170,789.45
期末可供分配基金份额利润 0.3680 0.2019
期末基金资产净值 1,205,996,074.51 151,586,626.28
期末基金份额净值 2.073 1.216
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 123.40% 21.60%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 31.54% 2.03% 15.35% 1.38% 16.19% 0.65%
过去六个月 -1.14% 3.23% -11.74% 2.19% 10.60% 1.04%
过去一年 83.72% 2.97% 14.50% 2.00% 69.22% 0.97%
自基金合同
生效日起至
今
123.40% 2.45% 65.30% 1.70% 58.10% 0.75%
注： 1、本基金业绩比较基准为：中证 800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非
交易日） 。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
(2014年 6月 13日至 2015年 12月 31 日)
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2014 年 12 月
12日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于 2014 年 6 月 13 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2015 2.0000 97,536,047.40 23,576,398.12 121,112,445.52
2014 - - - -
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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合
计
2.0000 97,536,047.40 23,576,398.12 121,112,445.52
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 12
月31 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业
基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝兴业
医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新
优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业
品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业
新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴
业中国互联网和华宝兴业转型升级基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
182,703,481,955.16 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
夏林锋
本基金基
金经理、
华宝大盘
精选混
合、华宝
新价值混
金基金经
理
2015年2月17日 - 5 年
硕士。曾在上海
高压电器研究所
从事研究工作。
2010年7月加入
华宝兴业基金管
理有限公司，曾
任分析师，2012
年 10 月至 2014
年 10 月担任华
宝兴业大盘精选
混合型证券投资
基金基金基金经
理助理，2014年
10 月起担任华华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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宝兴业大盘精选
混合型证券投资
基金基金经理，
2015年2月兼任
华宝兴业生态中
国混合型证券投
资基金基金经
理。2015 年6 月
起任华宝兴业新
价值灵活配置混
合型证券投资基
金基金经理。
区伟良
本基金基
金经理、
华宝转型
升级混合
基金经理
2015年4月9日 - 5 年
硕士。2010 年 4
月加入华宝兴业
基金管理有限公
司，先后担任分
析师、基金经理
助理的职务。
2015年4月起任
华宝兴业生态中
国混合型证券投
资基金基金经
理，2015 年 12
月兼任华宝兴业
转型升级灵活配
置混合型证券投
资基金基金经
理。
邵喆阳
助理投资
总监、本
基金基金
经理、华
宝兴业收
益增长混
合、华宝
服务优选
混合基金
经理
2014年6月13日
2015 年 2 月
17 日
9 年
硕士，拥有 CFA
资格。曾任安永
会计师事务所审
计员。 2006年 12
月加入华宝兴业
基金管理有限公
司先后任行业分
析师、基金经理
助理、国内投资
部副总经理的职
务。2010 年6 月
至2015年2月任
华宝兴业收益增
长混合型证券投
资基金基金经
理，2013 年6 月
至2015年2月任华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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华宝兴业服务优
选混合型证券投
资基金基金经
理，2014 年6 月
至2015年2月任
助理投资总监，
兼任华宝兴业生
态中国混合型证
券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投
资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，生态中国混合型证券投资
基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%
的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损
失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合） ，对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
2015年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的
所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公
平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二
级市场交易等投资管理活动。
同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组
合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期
间内、不同时间窗下（1 日、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行 95%置信区间下的假设检验
分析，同时结合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利
益输送的可能。分析结果未发现异常情况。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗（002551）
发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的
原因是由于该两只基金投资策略不同，且事件驱动基金处于建仓期进行买入，服务优选为实现收
益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定，同时符合我司内部公平交易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年中国宏观经济依然在寻底，伴随多次降准降息，市场流动性整体比较宽松。比起宏观
经济走势的平淡，2015 年的 A 股市场要精彩得多，行情大起大落。上半年“互联网+”概念股风
起云涌，市场情绪极度亢奋，到下半年却盛极而衰，市场由于去杠杆等因素出现了急剧调整，甚
至多次出现千股跌停，众多个股从高点回落超过 50%，之后在相关救市政策出台后市场才逐步企
稳回升。纵观全年，众多个股涨幅仍然巨大，股票类基金普遍也获得了近五年最好的业绩表现。
本基金将投资重点放在筛选有核心竞争力、良好商业模式和优秀管理层的公司，持仓结构以
中长期看好的成长股为主，全年净值上涨83.72%，领先于业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 83.72%，同期业绩比较基准收益率为
14.50%，基金表现领先业绩比较基准 69.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016 年，基金管理工作的难度要比 2015 年大得多。首先是过去几年宏观经济疲软而股
市却在宽松流动性的推动下大幅上涨，目前市场的整体估值水平仍然处于历史上比较高的位置。
涨幅巨大、估值高往往意味着风险的积聚。其次，IPO 重新开闸，注册制也即将要到来，2016 年
的股票供给会比如2015年下半年大幅增加， 而增量资金的供给却因为政策对加杠杆的控制而受到
约束。第三，美联储加息、人民币汇率贬值等潜在风险因素也可能会给 A 股市场带来冲击。2016
年我们需要适当降低收益率预期，把风险控制放在更重要的位置上。
在投资操作上，我们仍然会将重点放在个股精选上，努力去挑选新兴行业中有核心竞争力、华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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良好商业模式和优秀管理层的公司。同时，我们也关注供给侧结构性改革对中国经济的影响以及
其中所蕴含的投资机会。
感谢持有人一直以来给予我们的信任、支持和宽容，我们会继续以如履薄冰的谨慎态度和勤
勉尽职的工作来回报投资者。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2015年，监察稽核部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计，不断加强了防控内幕交易等行为的稽核力度；并与相关部门进行
沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根
据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政
策和程序的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最
终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规及基金合同的规定，本基金于 2015 年 5 月 28 日发布了分红公告，本次分红为
2015 年度的第 1 次分红。本基金向 2015 年 6 月 1 日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额
持有人按每 10 份基金份额派发红利 2 元，利润分配合计为人民币 121,112,445.52 元，其中现金
形式发放总额为人民币97,536,047.4 元，再投资形式发放总额为人民币23,576,398.12元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为121,112,445.52 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20998号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的华宝兴业生态中国混合型证券投资基金(原
华宝兴业生态中国股票型证券投资基金，以下简称“华宝兴业
生态中国基金”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产
负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华宝兴业生态中国基金的基金管理
人华宝兴业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华宝兴业生态中国基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了华宝兴业生态中国基金2015年 12月 31日
的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
张勇
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 邮
政编码 200120
审计报告日期 2016年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业生态中国混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 206,115,596.59 60,423,740.53
结算备付金
8,209,810.53 708,435.28
存出保证金
1,107,709.08 174,561.59
交易性金融资产 7.4.7.2 967,245,120.50 92,807,129.61
其中：股票投资
967,245,120.50 92,807,129.61
基金投资
- -
债券投资
- - 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
35,528,652.26 -
应收利息 7.4.7.5 52,981.01 13,629.66
应收股利
- -
应收申购款
692,758.86 788,922.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,218,952,628.83 154,916,419.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,182,576.39 2,018,687.11
应付管理人报酬
1,549,485.03 189,782.75
应付托管费
258,247.50 31,630.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 5,694,234.10 755,375.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 272,011.30 334,317.50
负债合计
12,956,554.32 3,329,793.11
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 581,692,359.96 124,684,548.75
未分配利润 7.4.7.10 624,303,714.55 26,902,077.53
所有者权益合计
1,205,996,074.51 151,586,626.28
负债和所有者权益总计
1,218,952,628.83 154,916,419.39
注：报告截止日2015年 12 月 31 日，基金份额净值2.073元，基金份额总额581,692,359.96份。
7.2 利润表
会计主体：华宝兴业生态中国混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1日至2015年 12 月31日
单位：人民币元 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014年6 月13日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
152,807,725.44 52,311,231.62
1.利息收入
1,838,023.86 2,628,553.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,804,357.19 476,584.66
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
33,666.67 2,151,968.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
62,337,810.89 35,231,088.75
其中：股票投资收益 7.4.7.12 60,026,447.73 35,231,088.75
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 2,311,363.16 -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 60,096,758.13 12,949,280.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 28,535,132.56 1,502,308.83
减：二、费用
39,318,922.84 5,340,862.14
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,103,895.58 2,523,197.94
2．托管费 7.4.10.2.2 2,683,982.63 420,533.07
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 20,240,644.48 2,062,529.55
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 290,400.15 334,601.58
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
113,488,802.60 46,970,369.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
113,488,802.60 46,970,369.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业生态中国混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
124,684,548.75 26,902,077.53 151,586,626.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 113,488,802.60 113,488,802.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
457,007,811.21 605,025,279.94 1,062,033,091.15
其中：1.基金申购款 2,755,275,903.90 2,884,852,395.70 5,640,128,299.60
2.基金赎回款 -2,298,268,092.69 -2,279,827,115.76 -4,578,095,208.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -121,112,445.52 -121,112,445.52
五、期末所有者权益（基
金净值）
581,692,359.96 624,303,714.55 1,205,996,074.51
项目
上年度可比期间
2014年 6月 13 日(基金合同生效日)至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
444,802,839.86 - 444,802,839.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 46,970,369.48 46,970,369.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-320,118,291.11 -20,068,291.95 -340,186,583.06
其中：1.基金申购款 116,028,924.42 17,257,986.91 133,286,911.33
2.基金赎回款 -436,147,215.53 -37,326,278.86 -473,473,494.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
124,684,548.75 26,902,077.53 151,586,626.28
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业生态中国混合型证券投资基金(原名为华宝兴业生态中国股票型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 327
号《关于核准华宝兴业生态中国股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集444,747,879.31元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2014)第343号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业生态中国股票型证券投
资基金基金合同》于 2014 年 6 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
444,802,839.86份基金份额，其中认购资金利息折合 54,960.55份基金份额。本基金的基金管理
人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，华宝兴业生态
中国股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 22 日公告后更名为华宝兴业生态中国混合型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持
证券、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于生态主题相关股票的比例不低于非现
金基金资产的80%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基
金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；其余资产投资于货币市场工具、债券资
产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+上证国债指
数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年3月24日批准报出。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华宝兴业生态中国混合型证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2014
年6月13日(基金合同生效日)至2014年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 74 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 74 页
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 74 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差
价收入不予征收营业税。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)
对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额； 持股期限超过 1年的， 于2015年9 月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额， 自 2015
年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂
减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 206,115,596.59 60,423,740.53
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 206,115,596.59 60,423,740.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 74 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 894,199,081.40 967,245,120.50 73,046,039.10
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 894,199,081.40 967,245,120.50 73,046,039.10
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 79,857,848.64 92,807,129.61 12,949,280.97
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 79,857,848.64 92,807,129.61 12,949,280.97
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 48,366.31 13,190.45
应收定期存款利息 - - 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 28 页 共 74 页
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,063.84 350.92
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 2.51 1.94
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 548.35 86.35
合计 52,981.01 13,629.66
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 5,694,234.10 755,375.28
银行间市场应付交易费用 - -
合计 5,694,234.10 755,375.28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 12,011.30 4,317.50
预提费用 260,000.00 330,000.00
合计 272,011.30 334,317.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 124,684,548.75 124,684,548.75
本期申购 2,755,275,903.90 2,755,275,903.90
本期赎回（以“-”号填列） -2,298,268,092.69 -2,298,268,092.69
本期末 581,692,359.96 581,692,359.96 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 74 页
注 ：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 25,170,789.45 1,731,288.08 26,902,077.53
本期利润 53,392,044.47 60,096,758.13 113,488,802.60
本期基金份额交易
产生的变动数
256,610,330.11 348,414,949.83 605,025,279.94
其中：基金申购款 1,520,436,298.91 1,364,416,096.79 2,884,852,395.70
基金赎回款 -1,263,825,968.80 -1,016,001,146.96 -2,279,827,115.76
本期已分配利润 -121,112,445.52 - -121,112,445.52
本期末 214,060,718.51 410,242,996.04 624,303,714.55
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
活期存款利息收入 1,697,703.22 457,339.16
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 88,523.44 18,544.23
其他 18,130.53 701.27
合计 1,804,357.19 476,584.66
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015
年12月 31日
上年度可比期间
2014年 6月13日(基金
合同生效日)至2014年 12月
31 日
卖出股票成交总额 6,435,692,997.82 662,930,880.10
减：卖出股票成本总额 6,375,666,550.09 627,699,791.35
买卖股票差价收入 60,026,447.73 35,231,088.75
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 74 页
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 2,311,363.16 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,311,363.16 -
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同
生效日)至2014年 12 月31 日
1.交易性金融资产 60,096,758.13 12,949,280.97
——股票投资 60,096,758.13 12,949,280.97
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 60,096,758.13 12,949,280.97
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 74 页
2015年1月1日至2015年12
月31日
2014年6月13日(基金合同生效日)
至2014年12月 31日
基金赎回费收入 26,220,127.10 1,396,644.21
转换费收入 2,315,005.46 105,664.62
- - -
合计 28,535,132.56 1,502,308.83
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对于持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费全额计入基
金资产，对持续有期少于 3 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 75%计入基金财产；对持续有
期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，应将不低于赎回费总额 50%计入基金财产；对持续持有期
长于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费不低于
25%的部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年6月13 日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
交易所市场交易费用
20,240,644.48 2,062,529.55
银行间市场交易费用 - -
合计
20,240,644.48 2,062,529.55
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生
效日)至2014年 12月31日
审计费用 100,000.00 60,000.00
信息披露费 160,000.00 270,000.00
银行间帐户维护费 7,500.00 -
银行费用 22,900.15 3,701.58
其他手续费 - 900.00
合计 290,400.15 334,601.58
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 74 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴
业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华宝证券 22,868,991.57 0.17% 155,711,842.13 11.36%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 20,819.88 0.17% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华宝证券 141,758.73 11.41% 60,512.78 8.01%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
16,103,895.58 2,523,197.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,082,620.62 1,645,851.57
注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,683,982.63 420,533.07
注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 6月 13日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
期初持有的基金份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 54,917.59 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 54,917.59 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.01% 0.00%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末和上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年6月13日(基金合同生效日)至2014年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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中国建设银行 206,115,596.59 1,697,703.22 60,423,740.53 457,339.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2015 年6
月 1 日
2015 年6 月1 日
2.0000 97,536,047.40 23,576,398.12 121,112,445.52
合
计
- - 2.0000 97,536,047.40 23,576,398.12 121,112,445.52
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002612
朗姿
股份
2015年12月22日
重大资
产重组
75.46 - - 254,950 15,491,288.84 19,238,527.00 -
300238
冠昊
生物
2015年11月12日
重大资
产重组
55.14 - - 142,193 7,648,276.10 7,840,522.02 -
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，
高于债券型基金、货币型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制
委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业
务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的
控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况
履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行
监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察
稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失
控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、
控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特
征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金未持有债券投资(2014 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 206,115,596.59 - - - 206,115,596.59
结算备付金 8,209,810.53 - - - 8,209,810.53
存出保证金 1,107,709.08 - - - 1,107,709.08
交易性金融资产 - - - 967,245,120.50 967,245,120.50
应收证券清算款 - - - 35,528,652.26 35,528,652.26
应收利息 - - - 52,981.01 52,981.01
应收申购款 2,986.58 - - 689,772.28 692,758.86
资产总计 215,436,102.78 - - 1,003,516,526.05 1,218,952,628.83
负债
应付赎回款 - - - 5,182,576.39 5,182,576.39
应付管理人报酬 - - - 1,549,485.03 1,549,485.03
应付托管费 - - - 258,247.50 258,247.50
应付交易费用 - - - 5,694,234.10 5,694,234.10 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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其他负债 - - - 272,011.30 272,011.30
负债总计 - - - 12,956,554.32 12,956,554.32
利率敏感度缺口 215,436,102.78 - - 990,559,971.73 1,205,996,074.51
上年度末
2014年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 60,423,740.53 - - - 60,423,740.53
结算备付金 708,435.28 - - - 708,435.28
存出保证金 174,561.59 - - - 174,561.59
交易性金融资产 - - - 92,807,129.61 92,807,129.61
应收利息 - - - 13,629.66 13,629.66
应收申购款 - - - 788,922.72 788,922.72
资产总计 61,306,737.40 - - 93,609,681.99 154,916,419.39
负债
应付赎回款 - - - 2,018,687.11 2,018,687.11
应付管理人报酬 - - - 189,782.75 189,782.75
应付托管费 - - - 31,630.47 31,630.47
应付交易费用 - - - 755,375.28 755,375.28
其他负债 - - - 334,317.50 334,317.50
负债总计 - - - 3,329,793.11 3,329,793.11
利率敏感度缺口 61,306,737.40 - - 90,279,888.88 151,586,626.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2014年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下和自下而上相结合”
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及投资组合华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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构建的策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 967,245,120.50 80.20 92,807,129.61 61.22
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 967,245,120.50 80.20 92,807,129.61 61.22
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31 日 ）
1. 业绩 比较基准 (附注
7.4.1)上升 5%
72,258,105.03 -
2. 业绩 比较基准 (附注
7.4.1)下降 5%
-72,258,105.03 -
注：于2014年12月 31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 940,166,071.48 元，属于第二层次的余额为 27,079,049.02 元，无属于第
三层次的余额(2014年 12 月31日：第一层次90,783,569.61元，第二层次2,023,560.00 元，无
第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 967,245,120.50 79.35
其中：股票 967,245,120.50 79.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 214,325,407.12 17.58
7 其他各项资产 37,382,101.21 3.07
8 合计 1,218,952,628.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 34,579,003.32 2.87
B
采矿业 - -
C
制造业 527,148,704.57 43.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 5,560,768.00 0.46
F
批发和零售业 101,538,645.78 8.42
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
128,029,366.26 10.62
J
金融业 - -
K
房地产业 - - 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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L
租赁和商务服务业 7,440,870.00 0.62
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,316,431.28 0.11
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 30,194,824.32 2.50
R
文化、体育和娱乐业 131,436,506.97 10.90
S
综合 - -
合计 967,245,120.50 80.20
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002665 首航节能 2,776,884 84,694,962.00 7.02
2 002462 嘉事堂 1,217,081 61,608,640.22 5.11
3 300144 宋城演艺 1,997,022 56,515,722.60 4.69
4 002188 新嘉联 896,920 39,868,094.00 3.31
5 300248 新开普 935,800 34,764,970.00 2.88
6 002657 中科金财 396,554 31,720,354.46 2.63
7 300244 迪安诊断 434,208 30,194,824.32 2.50
8 000802 北京文化 807,879 27,370,940.52 2.27
9 002739 万达院线 218,920 26,270,400.00 2.18
10 300031 宝通科技 779,508 24,476,551.20 2.03
11 002551 尚荣医疗 740,174 24,403,536.78 2.02
12 002072 凯瑞德 1,005,664 24,357,182.08 2.02
13 300114 中航电测 485,590 24,332,914.90 2.02
14 000078 海王生物 997,161 23,891,977.56 1.98
15 002546 新联电子 724,041 23,654,419.47 1.96
16 002565 上海绿新 1,869,700 22,342,915.00 1.85
17 603008 喜临门 865,626 21,554,087.40 1.79
18 300133 华策影视 714,315 21,279,443.85 1.76
19 002612 朗姿股份 254,950 19,238,527.00 1.60 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
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20 002215 诺普信 987,684 18,943,779.12 1.57
21 300230 永利带业 475,600 17,773,172.00 1.47
22 000955 欣龙控股 1,521,511 15,382,476.21 1.28
23 002714 牧原股份 320,970 15,108,057.90 1.25
24 300275 梅安森 391,400 14,246,960.00 1.18
25 300160 秀强股份 350,700 14,045,535.00 1.16
26 600728 佳都科技 331,760 12,368,012.80 1.03
27 002139 拓邦股份 492,114 12,258,559.74 1.02
28 300017 网宿科技 194,462 11,665,775.38 0.97
29 603019 中科曙光 127,100 11,587,707.00 0.96
30 600520 中发科技 411,043 11,459,878.84 0.95
31 002746 仙坛股份 278,333 10,465,320.80 0.87
32 000705 浙江震元 539,650 10,123,834.00 0.84
33 002141 蓉胜超微 313,700 9,912,920.00 0.82
34 002693 双成药业 655,300 9,731,205.00 0.81
35 002443 金洲管道 526,300 9,357,614.00 0.78
36 002234 民和股份 500,869 9,005,624.62 0.75
37 300322 硕贝德 456,800 8,907,600.00 0.74
38 002587 奥拓电子 540,594 8,460,296.10 0.70
39 000100 TCL 集团 1,868,600 7,960,236.00 0.66
40 300014 亿纬锂能 239,600 7,863,672.00 0.65
41 300238 冠昊生物 142,193 7,840,522.02 0.65
42 300178 腾邦国际 255,700 7,440,870.00 0.62
43 300377 赢时胜 86,150 7,078,945.50 0.59
44 002026 山东威达 380,300 6,700,886.00 0.56
45 300359 全通教育 76,882 6,621,077.84 0.55
46 300089 文化长城 160,847 6,358,281.91 0.53
47 600137 浪莎股份 156,900 5,998,287.00 0.50
48 300253 卫宁软件 141,931 5,944,070.28 0.49
49 600382 广东明珠 372,900 5,914,194.00 0.49
50 000547 航天发展 309,200 5,890,260.00 0.49
51 000158 常山股份 282,200 5,742,770.00 0.48
52 300117 嘉寓股份 430,400 5,560,768.00 0.46
53 000835 长城动漫 162,600 3,630,858.00 0.30
54 300286 安科瑞 105,239 3,620,221.60 0.30
55 300352 北信源 58,000 3,619,200.00 0.30
56 300093 金刚玻璃 106,200 3,366,540.00 0.28
57 300390 天华超净 75,200 3,337,376.00 0.28
58 300252 金信诺 51,853 2,094,861.20 0.17 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 74 页
59 000888 峨眉山 A 88,888 1,316,431.28 0.11
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002462 嘉事堂 140,575,427.34 92.74
2 300171 东富龙 135,476,869.60 89.37
3 002665 首航节能 126,509,872.33 83.46
4 002657 中科金财 123,562,698.25 81.51
5 300041 回天新材 111,985,419.10 73.88
6 300253 卫宁软件 110,815,595.78 73.10
7 300178 腾邦国际 91,621,439.40 60.44
8 300409 道氏技术 85,494,611.45 56.40
9 300347 泰格医药 84,882,063.43 56.00
10 002551 尚荣医疗 84,771,300.82 55.92
11 600594 益佰制药 84,677,640.30 55.86
12 300222 科大智能 82,300,358.09 54.29
13 300244 迪安诊断 81,328,953.52 53.65
14 002188 新嘉联 76,313,658.65 50.34
15 002215 诺普信 74,501,034.08 49.15
16 600446 金证股份 73,984,476.12 48.81
17 300075 数字政通 67,817,957.01 44.74
18 002202 金风科技 67,588,421.88 44.59
19 000158 常山股份 66,670,201.26 43.98
20 600138 中青旅 64,293,163.16 42.41
21 300183 东软载波 63,815,967.38 42.10
22 300252 金信诺 58,712,147.50 38.73
23 300038 梅泰诺 55,852,607.95 36.85
24 002085 万丰奥威 55,441,911.53 36.57
25 000078 海王生物 52,706,306.75 34.77
26 300133 华策影视 52,665,721.07 34.74
27 300248 新开普 52,091,418.28 34.36
28 002104 恒宝股份 51,939,588.48 34.26 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 74 页
29 002308 威创股份 51,722,431.61 34.12
30 600358 国旅联合 50,419,925.73 33.26
31 300207 欣旺达 49,530,390.77 32.67
32 600251 冠农股份 47,681,772.78 31.46
33 002008 大族激光 47,186,218.39 31.13
34 300016 北陆药业 46,129,298.77 30.43
35 300144 宋城演艺 45,996,491.41 30.34
36 600570 恒生电子 45,115,300.66 29.76
37 000705 浙江震元 44,694,147.71 29.48
38 603766 隆鑫通用 43,860,719.03 28.93
39 300254 仟源医药 43,595,640.76 28.76
40 002589 瑞康医药 43,104,532.87 28.44
41 300392 腾信股份 42,508,305.92 28.04
42 300058 蓝色光标 42,423,631.51 27.99
43 300078 思创医惠 41,875,087.55 27.62
44 300377 赢时胜 40,933,751.67 27.00
45 300115 长盈精密 40,630,090.29 26.80
46 002727 一心堂 38,295,060.36 25.26
47 300017 网宿科技 37,597,823.40 24.80
48 600713 南京医药 36,446,338.62 24.04
49 002139 拓邦股份 34,761,891.30 22.93
50 300130 新国都 34,746,002.50 22.92
51 300231 银信科技 33,810,701.27 22.30
52 300155 安居宝 33,371,030.40 22.01
53 600749 西藏旅游 33,226,999.20 21.92
54 601222 林洋能源 32,862,333.56 21.68
55 300295 三六五网 32,808,819.43 21.64
56 000802 北京文化 32,517,392.48 21.45
57 601166 兴业银行 31,988,222.70 21.10
58 300230 永利股份 31,610,101.25 20.85
59 300054 鼎龙股份 31,585,153.80 20.84
60 603008 喜临门 31,259,390.98 20.62
61 600587 新华医疗 30,834,415.99 20.34
62 600330 天通股份 30,631,498.88 20.21
63 002488 金固股份 30,611,479.79 20.19
64 600172 黄河旋风 29,999,322.00 19.79 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 74 页
65 300299 富春通信 29,266,463.99 19.31
66 002048 宁波华翔 29,149,249.79 19.23
67 000547 航天发展 28,865,154.07 19.04
68 300352 北信源 28,722,917.30 18.95
69 002576 通达动力 28,625,251.89 18.88
70 000967 上风高科 28,551,956.30 18.84
71 600612 老凤祥 28,393,655.64 18.73
72 002587 奥拓电子 28,142,360.89 18.57
73 000955 欣龙控股 28,056,203.46 18.51
74 300039 上海凯宝 27,584,062.58 18.20
75 600060 海信电器 27,264,461.35 17.99
76 300356 光一科技 26,753,243.24 17.65
77 000910 大亚科技 26,022,741.58 17.17
78 300098 高新兴 26,002,651.69 17.15
79 002425 凯撒股份 25,996,150.61 17.15
80 002588 史丹利 25,924,519.95 17.10
81 002402 和而泰 25,160,947.09 16.60
82 002271 东方雨虹 24,936,692.10 16.45
83 300109 新开源 24,932,525.61 16.45
84 600280 中央商场 24,796,878.68 16.36
85 300205 天喻信息 24,783,660.44 16.35
86 002714 牧原股份 24,782,894.52 16.35
87 300136 信维通信 24,551,964.41 16.20
88 600855 航天长峰 24,529,311.31 16.18
89 300325 德威新材 24,039,050.76 15.86
90 002565 上海绿新 23,833,163.41 15.72
91 000100 TCL 集团 23,561,127.00 15.54
92 300114 中航电测 23,491,113.73 15.50
93 601007 金陵饭店 23,490,191.85 15.50
94 002518 科士达 23,465,276.84 15.48
95 002072 凯瑞德 23,399,395.50 15.44
96 601888 中国国旅 23,287,999.77 15.36
97 002739 万达院线 22,982,540.02 15.16
98 002022 科华生物 22,973,257.14 15.16
99 002433 太安堂 22,927,744.79 15.13
100 300128 锦富新材 22,800,709.76 15.04 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 74 页
101 002546 新联电子 22,767,657.15 15.02
102 002115 三维通信 21,866,831.39 14.43
103 002074 国轩高科 21,735,705.46 14.34
104 300457 赢合科技 21,710,830.00 14.32
105 300031 宝通科技 21,600,860.97 14.25
106 002517 泰亚股份 21,566,503.00 14.23
107 002159 三特索道 20,745,966.80 13.69
108 600869 智慧能源 20,474,704.05 13.51
109 600048 保利地产 20,415,568.00 13.47
110 300287 飞利信 20,395,420.12 13.45
111 002701 奥瑞金 20,041,243.65 13.22
112 000732 泰禾集团 19,963,884.97 13.17
113 300335 迪森股份 19,920,941.33 13.14
114 002398 建研集团 19,782,565.53 13.05
115 300066 三川股份 19,514,901.24 12.87
116 300291 华录百纳 19,289,141.48 12.72
117 600716 凤凰股份 18,845,938.08 12.43
118 002318 久立特材 18,800,897.99 12.40
119 600771 广誉远 18,688,053.05 12.33
120 300160 秀强股份 18,634,148.06 12.29
121 300242 明家科技 18,571,230.10 12.25
122 600728 佳都科技 18,418,895.66 12.15
123 600513 联环药业 18,210,784.09 12.01
124 601233 桐昆股份 18,183,860.68 12.00
125 002354 天神娱乐 18,081,859.00 11.93
126 002312 三泰控股 17,965,857.01 11.85
127 601318 中国平安 17,849,539.00 11.78
128 603368 柳州医药 17,764,232.95 11.72
129 002185 华天科技 17,716,825.82 11.69
130 601021 春秋航空 17,680,165.06 11.66
131 300217 东方电热 17,590,071.80 11.60
132 000728 国元证券 17,573,165.06 11.59
133 002098 浔兴股份 17,497,117.24 11.54
134 600814 杭州解百 17,261,348.85 11.39
135 300190 维尔利 17,221,234.48 11.36
136 002416 爱施德 17,077,252.81 11.27 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 74 页
137 600016 民生银行 16,645,263.19 10.98
138 300007 汉威电子 16,611,734.91 10.96
139 600566 济川药业 16,583,264.56 10.94
140 002004 华邦健康 16,579,524.33 10.94
141 002410 广联达 16,479,453.34 10.87
142 000673 当代东方 16,113,136.30 10.63
143 300359 全通教育 16,031,779.82 10.58
144 300166 东方国信 15,975,910.98 10.54
145 300198 纳川股份 15,957,293.40 10.53
146 300117 嘉寓股份 15,853,838.51 10.46
147 300408 三环集团 15,812,045.81 10.43
148 300364 中文在线 15,665,567.72 10.33
149 002469 三维工程 15,642,428.96 10.32
150 300250 初灵信息 15,608,636.64 10.30
151 300018 中元华电 15,543,181.28 10.25
152 002612 朗姿股份 15,491,288.84 10.22
153 002396 星网锐捷 15,404,110.69 10.16
154 002281 光迅科技 15,363,933.74 10.14
155 300125 易世达 15,359,270.64 10.13
156 600271 航天信息 15,319,584.50 10.11
157 002405 四维图新 15,139,603.52 9.99
158 002123 荣信股份 14,826,325.90 9.78
159 600593 大连圣亚 14,671,977.12 9.68
160 300307 慈星股份 14,654,942.43 9.67
161 600348 阳泉煤业 14,522,146.36 9.58
162 002153 石基信息 14,500,896.68 9.57
163 300154 瑞凌股份 14,492,510.78 9.56
164 300010 立思辰 14,426,473.42 9.52
165 300145 南方泵业 14,417,205.46 9.51
166 002332 仙琚制药 14,280,957.00 9.42
167 002351 漫步者 14,260,034.56 9.41
168 002383 合众思壮 14,250,600.98 9.40
169 600470 六国化工 14,161,968.04 9.34
170 002262 恩华药业 14,124,487.09 9.32
171 000400 许继电气 13,738,737.07 9.06
172 300036 超图软件 13,663,925.32 9.01 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 74 页
173 002484 江海股份 13,642,383.56 9.00
174 002094 青岛金王 13,556,208.84 8.94
175 002236 大华股份 13,463,765.00 8.88
176 600219 南山铝业 13,262,427.30 8.75
177 300426 唐德影视 12,975,921.00 8.56
178 601908 京运通 12,889,363.99 8.50
179 002553 南方轴承 12,866,612.14 8.49
180 000915 山大华特 12,834,279.10 8.47
181 002649 博彦科技 12,828,667.69 8.46
182 002217 合力泰 12,827,749.51 8.46
183 300086 康芝药业 12,724,794.41 8.39
184 600520 中发科技 12,708,165.00 8.38
185 002241 歌尔声学 12,572,251.15 8.29
186 603019 中科曙光 12,538,320.00 8.27
187 000977 浪潮信息 12,525,653.04 8.26
188 600687 刚泰控股 12,483,632.07 8.24
189 002375 亚厦股份 12,474,683.56 8.23
190 300170 汉得信息 12,408,973.38 8.19
191 002400 省广股份 12,385,482.04 8.17
192 002584 西陇科学 12,372,672.98 8.16
193 002358 森源电气 12,344,387.36 8.14
194 300468 四方精创 12,338,822.50 8.14
195 300275 梅安森 12,191,610.51 8.04
196 002746 仙坛股份 12,187,288.52 8.04
197 300202 聚龙股份 12,047,433.12 7.95
198 002138 顺络电子 12,038,509.59 7.94
199 300251 光线传媒 11,997,035.00 7.91
200 002381 双箭股份 11,969,701.89 7.90
201 002456 欧菲光 11,933,263.00 7.87
202 300151 昌红科技 11,788,948.84 7.78
203 002234 民和股份 11,777,346.10 7.77
204 600850 华东电脑 11,752,915.87 7.75
205 002045 国光电器 11,750,720.62 7.75
206 002006 精功科技 11,742,518.44 7.75
207 002452 长高集团 11,726,935.16 7.74
208 600958 东方证券 11,723,953.00 7.73 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 74 页
209 300303 聚飞光电 11,619,601.29 7.67
210 002693 双成药业 11,040,582.97 7.28
211 002531 天顺风能 10,967,414.86 7.24
212 000050 深天马A 10,903,215.62 7.19
213 300351 永贵电器 10,625,543.00 7.01
214 300063 天龙集团 10,582,178.98 6.98
215 600277 亿利洁能 10,170,179.92 6.71
216 300097 智云股份 10,091,658.00 6.66
217 300447 全信股份 10,053,883.61 6.63
218 300376 易事特 10,027,058.40 6.61
219 002177 御银股份 10,003,438.94 6.60
220 600686 金龙汽车 9,735,683.00 6.42
221 000024 招商地产 9,633,604.78 6.36
222 002407 多氟多 9,627,864.00 6.35
223 600366 宁波韵升 9,513,647.96 6.28
224 300140 启源装备 9,415,176.77 6.21
225 002454 松芝股份 9,202,502.57 6.07
226 002141 蓉胜超微 9,175,510.00 6.05
227 002642 荣之联 9,159,590.68 6.04
228 002267 陕天然气 9,080,908.62 5.99
229 300003 乐普医疗 8,923,677.56 5.89
230 002443 金洲管道 8,884,029.36 5.86
231 600884 杉杉股份 8,821,363.52 5.82
232 002228 合兴包装 8,815,141.78 5.82
233 002675 东诚药业 8,725,917.20 5.76
234 000524 岭南控股 8,696,321.95 5.74
235 300345 红宇新材 8,646,438.50 5.70
236 002303 美盈森 8,353,608.56 5.51
237 300322 硕贝德 8,270,210.48 5.46
238 002152 广电运通 8,258,988.97 5.45
239 300072 三聚环保 8,182,375.79 5.40
240 603222 济民制药 7,895,362.00 5.21
241 603939 益丰药房 7,767,219.87 5.12
242 601628 中国人寿 7,710,200.00 5.09
243 000513 丽珠集团 7,681,592.00 5.07
244 300238 冠昊生物 7,648,276.10 5.05 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 74 页
245 002586 围海股份 7,573,619.00 5.00
246 002717 岭南园林 7,545,624.30 4.98
247 300014 亿纬锂能 7,514,228.27 4.96
248 600259 广晟有色 7,401,887.52 4.88
249 600655 豫园商城 7,365,345.60 4.86
250 300390 天华超净 7,262,141.30 4.79
251 002162 悦心健康 7,238,339.63 4.78
252 002343 禾欣股份 7,142,403.17 4.71
253 002376 新北洋 7,098,083.00 4.68
254 300156 神雾环保 6,965,832.14 4.60
255 002063 远光软件 6,774,989.93 4.47
256 002200 云投生态 6,752,158.62 4.45
257 300398 飞凯材料 6,670,702.60 4.40
258 002664 信质电机 6,631,197.00 4.37
259 002090 金智科技 6,602,293.11 4.36
260 600074 保千里 6,600,647.89 4.35
261 000610 西安旅游 6,482,024.30 4.28
262 002009 天奇股份 6,453,541.58 4.26
263 600701 工大高新 6,379,620.00 4.21
264 300131 英唐智控 6,364,495.80 4.20
265 300101 振芯科技 6,302,964.93 4.16
266 002448 中原内配 6,273,650.42 4.14
267 002026 山东威达 6,268,130.22 4.14
268 300270 中威电子 6,258,472.75 4.13
269 000559 万向钱潮 6,238,771.20 4.12
270 603328 依顿电子 6,235,915.00 4.11
271 000793 华闻传媒 6,230,294.00 4.11
272 600137 浪莎股份 6,197,006.74 4.09
273 002175 东方网络 6,189,478.10 4.08
274 002363 隆基机械 6,141,314.00 4.05
275 300089 文化长城 6,130,064.10 4.04
276 300243 瑞丰高材 6,092,526.92 4.02
277 600382 广东明珠 6,088,981.00 4.02
278 601058 赛轮金宇 6,007,834.99 3.96
279 002632 道明光学 6,006,230.74 3.96
280 002345 潮宏基 5,998,871.00 3.96 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 74 页
281 000957 中通客车 5,821,696.68 3.84
282 600617 国新能源 5,819,529.97 3.84
283 300332 天壕环境 5,813,479.00 3.84
284 002663 普邦园林 5,811,536.54 3.83
285 300206 理邦仪器 5,746,020.16 3.79
286 002385 大北农 5,724,868.50 3.78
287 600141 兴发集团 5,696,679.00 3.76
288 002231 奥维通信 5,688,209.00 3.75
289 002715 登云股份 5,631,469.60 3.72
290 002251 步步高 5,625,450.64 3.71
291 002573 清新环境 5,582,752.00 3.68
292 002044 江苏三友 5,394,683.00 3.56
293 002594 比亚迪 5,378,526.00 3.55
294 000650 仁和药业 5,361,404.00 3.54
295 002339 积成电子 5,325,585.42 3.51
296 002534 杭锅股份 5,260,047.60 3.47
297 600376 首开股份 5,217,985.00 3.44
298 600987 航民股份 5,156,473.00 3.40
299 002666 德联集团 5,122,855.00 3.38
300 600970 中材国际 5,100,128.00 3.36
301 600198 大唐电信 4,913,269.00 3.24
302 600005 武钢股份 4,910,155.42 3.24
303 300006 莱美药业 4,726,280.00 3.12
304 000671 阳光城 4,691,464.20 3.09
305 300298 三诺生物 4,678,513.00 3.09
306 600571 信雅达 4,652,706.48 3.07
307 600463 空港股份 4,531,108.00 2.99
308 600153 建发股份 4,477,913.02 2.95
309 300224 正海磁材 4,464,593.00 2.95
310 600270 外运发展 4,293,998.00 2.83
311 601377 兴业证券 4,256,865.80 2.81
312 300367 东方网力 4,248,342.44 2.80
313 300312 邦讯技术 4,116,170.24 2.72
314 300047 天源迪科 4,106,697.00 2.71
315 300281 金明精机 3,978,502.10 2.62
316 601933 永辉超市 3,936,699.19 2.60 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 74 页
317 300342 天银机电 3,925,307.50 2.59
318 603308 应流股份 3,760,163.00 2.48
319 002520 日发精机 3,757,793.00 2.48
320 002653 海思科 3,701,748.18 2.44
321 000800 一汽轿车 3,700,198.65 2.44
322 300286 安科瑞 3,698,526.00 2.44
323 002590 万安科技 3,689,083.00 2.43
324 300093 金刚玻璃 3,651,096.00 2.41
325 000835 长城动漫 3,635,815.00 2.40
326 002487 大金重工 3,606,277.00 2.38
327 002133 广宇集团 3,583,925.00 2.36
328 002279 久其软件 3,513,124.00 2.32
329 000669 金鸿能源 3,490,043.00 2.30
330 600576 万家文化 3,208,583.02 2.12
331 000002 万科A 3,055,063.00 2.02
332 000069 华侨城A 3,044,396.79 2.01
333 600491 龙元建设 3,033,374.20 2.00
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300171 东富龙 103,172,986.71 68.06
2 300222 科大智能 89,331,920.29 58.93
3 600594 益佰制药 88,785,938.70 58.57
4 300178 腾邦国际 88,046,561.99 58.08
5 300253 卫宁软件 79,120,859.87 52.20
6 300041 回天新材 73,664,329.38 48.60
7 600138 中青旅 68,475,041.41 45.17
8 002202 金风科技 65,915,158.59 43.48
9 002665 首航节能 65,673,601.48 43.32
10 300347 泰格医药 65,574,525.23 43.26
11 600446 金证股份 63,829,123.87 42.11
12 002462 嘉事堂 63,358,669.59 41.80
13 300075 数字政通 62,907,437.30 41.50
14 002657 中科金财 61,230,621.08 40.39 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 74 页
15 300183 东软载波 61,138,637.49 40.33
16 300409 道氏技术 60,967,197.52 40.22
17 300207 欣旺达 60,626,877.17 39.99
18 300078 思创医惠 59,502,964.45 39.25
19 002104 恒宝股份 58,844,775.77 38.82
20 002085 万丰奥威 55,479,019.48 36.60
21 002215 诺普信 52,039,411.72 34.33
22 600358 国旅联合 51,847,236.65 34.20
23 002589 瑞康医药 51,843,284.90 34.20
24 300058 蓝色光标 51,520,916.85 33.99
25 300231 银信科技 51,398,187.52 33.91
26 300038 梅泰诺 50,545,251.26 33.34
27 300392 腾信股份 47,484,031.29 31.32
28 300016 北陆药业 46,626,048.31 30.76
29 300115 长盈精密 46,533,000.99 30.70
30 000158 常山股份 45,994,855.65 30.34
31 300299 富春通信 44,159,120.77 29.13
32 002008 大族激光 44,085,497.53 29.08
33 002551 尚荣医疗 42,010,365.39 27.71
34 600570 恒生电子 41,213,469.18 27.19
35 300252 金信诺 40,433,527.56 26.67
36 300017 网宿科技 39,890,358.23 26.32
37 600713 南京医药 39,018,122.52 25.74
38 002727 一心堂 38,895,109.92 25.66
39 002188 新嘉联 38,834,158.99 25.62
40 600251 冠农股份 38,470,930.80 25.38
41 601222 林洋能源 38,090,436.09 25.13
42 300244 迪安诊断 37,374,717.81 24.66
43 300130 新国都 35,914,950.83 23.69
44 300109 新开源 35,841,257.77 23.64
45 002425 凯撒股份 35,167,437.65 23.20
46 601166 兴业银行 34,968,492.04 23.07
47 603766 隆鑫通用 34,533,898.90 22.78
48 300098 高新兴 34,332,144.80 22.65
49 002308 威创股份 33,970,168.75 22.41
50 002402 和而泰 33,657,802.93 22.20
51 300356 光一科技 33,575,595.38 22.15
52 600749 西藏旅游 33,527,231.62 22.12 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 74 页
53 600330 天通股份 33,359,547.10 22.01
54 600172 黄河旋风 33,343,414.31 22.00
55 300039 上海凯宝 33,119,016.13 21.85
56 002048 宁波华翔 33,089,038.62 21.83
57 002488 金固股份 32,243,657.96 21.27
58 000705 浙江震元 31,742,043.63 20.94
59 000078 海王生物 31,256,103.83 20.62
60 300133 华策影视 31,193,924.91 20.58
61 300291 华录百纳 30,636,312.49 20.21
62 300335 迪森股份 30,531,165.26 20.14
63 300352 北信源 30,285,713.91 19.98
64 002022 科华生物 29,091,375.03 19.19
65 300295 三六五网 28,941,265.86 19.09
66 300377 赢时胜 28,926,153.69 19.08
67 300128 锦富新材 28,885,929.04 19.06
68 000967 上风高科 28,576,140.96 18.85
69 600869 智慧能源 28,464,275.88 18.78
70 002318 久立特材 28,286,276.86 18.66
71 300242 明家科技 27,974,711.79 18.45
72 600612 老凤祥 27,963,050.83 18.45
73 600060 海信电器 27,544,310.34 18.17
74 300457 赢合科技 27,532,352.09 18.16
75 300254 仟源医药 27,091,633.46 17.87
76 002588 史丹利 26,535,958.24 17.51
77 300054 鼎龙股份 26,129,338.29 17.24
78 002576 通达动力 25,821,249.79 17.03
79 600587 新华医疗 25,531,135.74 16.84
80 002271 东方雨虹 25,233,346.30 16.65
81 002517 泰亚股份 25,114,481.86 16.57
82 601007 金陵饭店 24,978,792.11 16.48
83 000910 大亚科技 24,886,958.55 16.42
84 300136 信维通信 24,732,432.30 16.32
85 300155 安居宝 24,523,734.83 16.18
86 300287 飞利信 24,297,927.38 16.03
87 002410 广联达 24,087,165.21 15.89
88 600855 航天长峰 24,078,134.07 15.88
89 300205 天喻信息 23,932,629.10 15.79
90 000547 航天发展 23,383,735.11 15.43 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 74 页
91 002139 拓邦股份 23,301,891.38 15.37
92 601888 中国国旅 23,183,367.02 15.29
93 300010 立思辰 22,923,742.73 15.12
94 300125 易世达 22,595,782.05 14.91
95 300190 维尔利 22,592,299.54 14.90
96 002398 建研集团 22,269,866.79 14.69
97 002587 奥拓电子 22,267,870.30 14.69
98 600771 广誉远 22,252,349.67 14.68
99 002400 省广股份 22,036,613.57 14.54
100 002433 太安堂 21,462,842.25 14.16
101 600513 联环药业 21,274,482.74 14.03
102 002098 浔兴股份 21,210,549.99 13.99
103 002074 国轩高科 21,054,866.49 13.89
104 002701 奥瑞金 21,051,859.12 13.89
105 002159 三特索道 20,998,347.55 13.85
106 600048 保利地产 20,927,682.39 13.81
107 002518 科士达 20,601,907.34 13.59
108 002383 合众思壮 20,360,859.03 13.43
109 002354 天神娱乐 20,336,676.00 13.42
110 600016 民生银行 20,163,675.47 13.30
111 600716 凤凰股份 20,115,714.05 13.27
112 300325 德威新材 20,099,539.01 13.26
113 300364 中文在线 19,847,548.37 13.09
114 002553 南方轴承 19,694,891.27 12.99
115 300217 东方电热 19,663,381.11 12.97
116 002004 华邦健康 19,632,253.14 12.95
117 300066 三川股份 19,479,123.89 12.85
118 600593 大连圣亚 19,447,960.94 12.83
119 000728 国元证券 19,323,419.86 12.75
120 000732 泰禾集团 18,887,285.75 12.46
121 601021 春秋航空 18,706,516.49 12.34
122 002469 三维工程 18,619,172.42 12.28
123 300007 汉威电子 18,399,597.82 12.14
124 601318 中国平安 18,312,564.42 12.08
125 601233 桐昆股份 18,277,425.76 12.06
126 002115 三维通信 17,832,126.73 11.76
127 300166 东方国信 17,789,410.09 11.74
128 603008 喜临门 17,579,053.03 11.60 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 74 页
129 603368 柳州医药 17,482,291.02 11.53
130 002416 爱施德 17,411,927.53 11.49
131 300018 中元华电 17,379,405.78 11.46
132 600814 杭州解百 17,351,589.93 11.45
133 002123 荣信股份 17,259,277.19 11.39
134 600566 济川药业 17,224,756.20 11.36
135 002649 博彦科技 17,092,070.91 11.28
136 300036 超图软件 17,017,917.25 11.23
137 600271 航天信息 16,416,279.71 10.83
138 600280 中央商场 16,256,552.50 10.72
139 600470 六国化工 16,114,623.93 10.63
140 300145 南方泵业 15,922,901.59 10.50
141 002396 星网锐捷 15,890,305.91 10.48
142 300408 三环集团 15,791,494.61 10.42
143 300154 瑞凌股份 15,774,141.18 10.41
144 601908 京运通 15,732,858.05 10.38
145 002281 光迅科技 15,611,487.14 10.30
146 000955 欣龙控股 15,585,701.60 10.28
147 002153 石基信息 15,469,446.45 10.21
148 002405 四维图新 15,283,927.28 10.08
149 000100 TCL 集团 15,148,596.00 9.99
150 000673 当代东方 15,124,597.22 9.98
151 300307 慈星股份 15,073,618.83 9.94
152 000915 山大华特 14,986,312.54 9.89
153 300151 昌红科技 14,940,565.90 9.86
154 002262 恩华药业 14,841,209.87 9.79
155 600219 南山铝业 14,780,850.67 9.75
156 002185 华天科技 14,723,155.89 9.71
157 002452 长高集团 14,682,167.78 9.69
158 600348 阳泉煤业 14,423,857.54 9.52
159 002094 青岛金王 14,328,073.50 9.45
160 000977 浪潮信息 14,170,949.76 9.35
161 300250 初灵信息 13,978,237.73 9.22
162 002241 歌尔声学 13,977,265.27 9.22
163 002236 大华股份 13,935,543.70 9.19
164 002375 亚厦股份 13,923,283.99 9.19
165 002351 漫步者 13,908,021.24 9.17
166 002332 仙琚制药 13,883,062.47 9.16 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 74 页
167 000400 许继电气 13,830,946.10 9.12
168 300063 天龙集团 13,736,015.80 9.06
169 002358 森源电气 13,602,127.07 8.97
170 300230 永利股份 13,481,817.63 8.89
171 600728 佳都科技 13,478,769.47 8.89
172 300198 纳川股份 13,468,201.65 8.88
173 002484 江海股份 13,367,725.62 8.82
174 300248 新开普 13,344,723.32 8.80
175 600958 东方证券 13,250,543.57 8.74
176 300140 启源装备 13,224,406.74 8.72
177 300251 光线传媒 13,124,792.84 8.66
178 600687 刚泰控股 13,042,300.72 8.60
179 002642 荣之联 13,001,747.94 8.58
180 002717 岭南园林 12,852,206.13 8.48
181 300086 康芝药业 12,430,723.80 8.20
182 002381 双箭股份 12,287,654.16 8.11
183 002045 国光电器 12,237,397.03 8.07
184 002177 御银股份 12,052,281.84 7.95
185 002217 合力泰 12,004,409.67 7.92
186 002584 西陇科学 11,923,490.80 7.87
187 300303 聚飞光电 11,846,228.44 7.81
188 002343 禾欣股份 11,782,448.00 7.77
189 300202 聚龙股份 11,756,827.51 7.76
190 300097 智云股份 11,748,801.62 7.75
191 300468 四方精创 11,735,052.28 7.74
192 300170 汉得信息 11,675,718.19 7.70
193 002531 天顺风能 11,430,128.18 7.54
194 002312 三泰控股 11,147,968.24 7.35
195 600850 华东电脑 11,097,890.20 7.32
196 002006 精功科技 11,095,656.17 7.32
197 603222 济民制药 11,026,076.60 7.27
198 002138 顺络电子 11,001,036.25 7.26
199 300376 易事特 10,948,521.66 7.22
200 300426 唐德影视 10,687,895.85 7.05
201 000050 深天马A 10,573,225.63 6.98
202 300226 上海钢联 10,544,607.52 6.96
203 002454 松芝股份 10,322,002.24 6.81
204 002303 美盈森 10,269,274.63 6.77 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 74 页
205 300447 全信股份 10,248,462.92 6.76
206 600277 亿利洁能 10,197,334.09 6.73
207 002675 东诚药业 10,165,516.77 6.71
208 600366 宁波韵升 10,158,928.29 6.70
209 300117 嘉寓股份 10,142,876.98 6.69
210 002407 多氟多 10,126,826.66 6.68
211 000524 岭南控股 9,998,438.35 6.60
212 002456 欧菲光 9,949,083.57 6.56
213 300144 宋城演艺 9,939,907.20 6.56
214 002228 合兴包装 9,866,256.12 6.51
215 000024 招商地产 9,763,954.57 6.44
216 300003 乐普医疗 9,754,359.34 6.43
217 600686 金龙汽车 9,478,405.57 6.25
218 600655 豫园商城 9,337,942.13 6.16
219 300359 全通教育 9,236,611.77 6.09
220 300351 永贵电器 9,151,620.26 6.04
221 300398 飞凯材料 9,106,739.12 6.01
222 002267 陕天然气 8,702,731.24 5.74
223 002664 信质电机 8,606,074.10 5.68
224 300072 三聚环保 8,525,877.92 5.62
225 002632 道明光学 8,402,553.85 5.54
226 603939 益丰药房 8,363,620.54 5.52
227 600884 杉杉股份 8,308,575.53 5.48
228 002152 广电运通 8,073,497.17 5.33
229 600074 保千里 7,930,036.78 5.23
230 002009 天奇股份 7,689,149.33 5.07
231 600030 中信证券 7,677,300.78 5.06
232 300101 振芯科技 7,660,426.58 5.05
233 002586 围海股份 7,610,624.00 5.02
234 000802 北京文化 7,606,823.98 5.02
235 300345 红宇新材 7,591,607.60 5.01
236 601628 中国人寿 7,573,974.40 5.00
237 002376 新北洋 7,490,157.00 4.94
238 600000 浦发银行 7,361,680.37 4.86
239 002714 牧原股份 7,284,781.64 4.81
240 002200 云投生态 7,267,486.73 4.79
241 002090 金智科技 7,238,006.35 4.77
242 002063 远光软件 6,956,655.76 4.59 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 61 页 共 74 页
243 000513 丽珠集团 6,942,142.88 4.58
244 300156 神雾环保 6,900,947.41 4.55
245 600259 广晟有色 6,846,497.51 4.52
246 000610 西安旅游 6,780,013.44 4.47
247 300270 中威电子 6,634,717.00 4.38
248 600701 工大高新 6,538,737.94 4.31
249 002663 普邦园林 6,461,427.16 4.26
250 002715 登云股份 6,408,629.70 4.23
251 002448 中原内配 6,341,100.12 4.18
252 002175 东方网络 6,279,268.86 4.14
253 002162 悦心健康 6,152,817.08 4.06
254 000793 华闻传媒 6,147,757.83 4.06
255 603328 依顿电子 6,096,934.55 4.02
256 601058 赛轮金宇 6,086,498.00 4.02
257 300243 瑞丰高材 6,083,031.13 4.01
258 300206 理邦仪器 6,032,088.20 3.98
259 002234 民和股份 6,025,882.64 3.98
260 300160 秀强股份 6,022,633.90 3.97
261 002385 大北农 5,928,908.62 3.91
262 300332 天壕环境 5,871,637.00 3.87
263 600617 国新能源 5,869,502.00 3.87
264 600141 兴发集团 5,828,025.00 3.84
265 000559 万向钱潮 5,812,751.90 3.83
266 002363 隆基机械 5,802,279.41 3.83
267 600208 新湖中宝 5,786,387.35 3.82
268 000957 中通客车 5,753,967.32 3.80
269 300131 英唐智控 5,747,813.16 3.79
270 002345 潮宏基 5,723,967.00 3.78
271 600005 武钢股份 5,702,802.05 3.76
272 002251 步步高 5,663,621.27 3.74
273 002573 清新环境 5,661,833.63 3.74
274 000598 兴蓉环境 5,642,611.25 3.72
275 002666 德联集团 5,571,902.60 3.68
276 000650 仁和药业 5,535,682.96 3.65
277 002231 奥维通信 5,495,734.55 3.63
278 002341 新纶科技 5,440,557.46 3.59
279 002534 杭锅股份 5,438,404.36 3.59
280 300298 三诺生物 5,424,344.57 3.58 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 62 页 共 74 页
281 600463 空港股份 5,423,709.00 3.58
282 002044 江苏三友 5,379,852.00 3.55
283 600987 航民股份 5,307,011.89 3.50
284 600376 首开股份 5,297,341.74 3.49
285 002339 积成电子 5,129,987.79 3.38
286 600198 大唐电信 5,117,696.00 3.38
287 600970 中材国际 5,114,655.03 3.37
288 002594 比亚迪 5,102,325.11 3.37
289 300342 天银机电 4,992,317.60 3.29
290 600187 国中水务 4,934,401.58 3.26
291 300006 莱美药业 4,900,629.00 3.23
292 600571 信雅达 4,861,941.72 3.21
293 002546 新联电子 4,813,346.20 3.18
294 000671 阳光城 4,667,041.92 3.08
295 300367 东方网力 4,468,701.90 2.95
296 600153 建发股份 4,383,026.22 2.89
297 601377 兴业证券 4,375,907.70 2.89
298 300224 正海磁材 4,371,520.12 2.88
299 300281 金明精机 4,351,881.99 2.87
300 300047 天源迪科 4,228,074.29 2.79
301 300312 邦讯技术 4,185,999.86 2.76
302 600270 外运发展 4,124,305.00 2.72
303 300399 京天利 4,092,801.00 2.70
304 601933 永辉超市 3,994,667.33 2.64
305 000669 金鸿能源 3,972,876.22 2.62
306 002590 万安科技 3,956,916.00 2.61
307 002653 海思科 3,834,751.47 2.53
308 002256 彩虹精化 3,793,590.00 2.50
309 002244 滨江集团 3,774,527.42 2.49
310 603308 应流股份 3,756,947.00 2.48
311 300390 天华超净 3,727,838.00 2.46
312 600491 龙元建设 3,701,913.18 2.44
313 002280 联络互动 3,695,205.55 2.44
314 002487 大金重工 3,645,676.60 2.41
315 002133 广宇集团 3,547,855.32 2.34
316 002520 日发精机 3,534,981.00 2.33
317 000800 一汽轿车 3,457,885.60 2.28
318 600312 平高电气 3,351,941.88 2.21 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 63 页 共 74 页
319 002279 久其软件 3,346,282.00 2.21
320 300049 福瑞股份 3,292,862.36 2.17
321 000963 华东医药 3,257,280.32 2.15
322 000069 华侨城A 3,214,685.00 2.12
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,190,007,782.85
卖出股票收入（成交）总额 6,435,692,997.82
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 64 页 共 74 页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
新开普（300248）于 2015 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对新
开普电子股份有限公司实施出具警示函措施的决定》，因公司违反《上市公司信息披露管理办法》
以及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，河南证监局对公司采取出具了
警示函的监管措施，并记入证券期货诚信档案。同时要求公司董事、监事、高级管理人员应着重
加强对信息披露和内幕信息管理相关法律法规的学习，对以上问题提出切实可行的整改措施与计
划，并在收到本决定书之日起 30 日内向河南证监局提交书面报告。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,107,709.08
2 应收证券清算款 35,528,652.26
3 应收股利 -
4 应收利息 52,981.01
5 应收申购款 692,758.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,382,101.21
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 65 页 共 74 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,037 21,514.68 42,125,588.50 7.24% 539,566,771.46 92.76%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
428,931.54 0.0737%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10-50
本基金基金经理持有本开放式基金
0-10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 6 月 13 日 ）基金份额总额
444,802,839.86
本报告期期初基金份额总额 124,684,548.75
本报告期基金总申购份额 2,755,275,903.90
减:本报告期基金总赎回份额 2,298,268,092.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 581,692,359.96
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 66 页 共 74 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。基金托管人2015年 9月 18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副
总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 100,000.00 元人民币。
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日(2014年 6月 13
日)起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于 2014 年
11月对公司进行了专项检查。 公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的 《沪证监决 【2015】
18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。
2、报告期内，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3、报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 67 页 共 74 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 1,925,469,940.23 14.13% 1,730,010.24 13.95% -
申万宏源 3 1,882,800,733.07 13.82% 1,734,154.56 13.99% -
兴业证券 2 1,551,982,796.39 11.39% 1,377,922.45 11.11% -
广发证券 2 1,378,464,411.55 10.12% 1,279,746.39 10.32% -
中信证券 2 1,124,673,339.40 8.25% 1,032,019.81 8.32% -
东兴证券 1 759,952,271.69 5.58% 681,798.18 5.50% -
中银国际 1 580,265,045.05 4.26% 532,480.52 4.29% -
安信证券 1 527,639,633.69 3.87% 488,195.02 3.94% -
华创证券 1 525,608,848.58 3.86% 478,513.17 3.86% -
方正证券 2 489,626,817.36 3.59% 440,500.98 3.55% -
中泰证券 2 459,875,901.17 3.38% 406,944.16 3.28% -
长城证券 1 357,629,613.54 2.62% 329,299.73 2.66% -
国金证券 1 310,742,722.11 2.28% 285,201.17 2.30% -
瑞银证券 1 262,656,536.28 1.93% 241,125.94 1.94% -
平安证券 1 261,059,527.94 1.92% 237,668.83 1.92% -
西南证券 1 153,882,507.61 1.13% 143,309.63 1.16% -
国信证券 1 152,916,615.07 1.12% 139,215.26 1.12% -
东北证券 1 139,167,259.59 1.02% 129,606.53 1.05% -
东吴证券 1 132,066,648.18 0.97% 120,233.02 0.97% -
招商证券 1 117,286,554.15 0.86% 107,009.43 0.86% -
广州证券 1 112,630,872.49 0.83% 102,539.17 0.83% -
东方证券 2 110,226,635.65 0.81% 100,350.21 0.81% -
银河证券 1 106,373,630.79 0.78% 96,842.25 0.78% -
中投证券 1 66,078,419.10 0.48% 60,157.23 0.49% -
民生证券 1 48,940,664.89 0.36% 44,555.05 0.36% -
高华证券 1 40,751,366.77 0.30% 37,099.76 0.30% -
华宝证券 1 22,868,991.57 0.17% 20,819.88 0.17% - 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 68 页 共 74 页
华安证券 1 19,268,322.14 0.14% 17,541.94 0.14% -
长江证券 1 4,794,154.62 0.04% 4,364.68 0.04% -
江海证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2. 本基金本报告期券商交易单元新增：中信建投、广发证券、东方证券；券商交易单元退租：金
元证券。
3、申银万国和宏源证券合并为申万宏源；齐鲁证券更名为中泰证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - - 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 69 页 共 74 页
申万宏源 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中投证券 - - 40,000,000.00 100.00% - -
民生证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 70 页 共 74 页
中航证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在中国工商
银行股份有限公司开通转换业务
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 11月 19 日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加平安证
券有限责任公司申购及定投费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 10月 20 日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
调整旗下部分开放式基金申购金
额下限的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 9月 29日
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海陆
金所资产管理有限公司为代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 9月 1日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加上海浦
东发展银行网上银行、手机银行
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 8月 3日
6
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加申万宏
源西部证券有限公司为代销机构
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 8月 3日 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 71 页 共 74 页
7
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加中信期
货有限公司为代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 27日
8
华宝兴业生态中国混合型证券投
资基金基金合同
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 22日
9
华宝兴业生态中国混合型证券投
资基金托管协议
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 22日
10
华宝兴业基金管理有限公司关于
修改华宝兴业生态中国股票型证
券投资基金基金名称及基金合同
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 22日
11
华宝兴业基金管理有限公司关于
华宝兴业生态中国股票型证券投
资基金参加上海证券网上基金申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 18日
12
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加杭州数米基金
销售有限公司费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 14日
13
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加深圳市
新兰德证券投资咨询有限公司为
代销机构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 6日
14 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2015年 7月 6日 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 72 页 共 74 页
旗下部分开放式基金增加和讯信
息科技有限公司为代销机构及费
率优惠的公告
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站
15
华宝兴业基金管理有限公司关于
公司、高管及基金经理投资旗下
基金相关事宜的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 7月 6日
16
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2015年 7月 1日
17
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加交通银
行网上银行、手机银行申购费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 6月 30日
18
华宝兴业生态中国股票型证券投
资基金第一次分红公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 5月 28日
19
关于调整华宝兴业生态中国和
180 价值联接基金网上直销和淘
宝店申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 4月 25日
20
华宝兴业基金管理有限公司关于
华宝兴业生态中国股票型证券投
资基金增聘基金经理的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 4月 9日
21
关于调降华宝兴业网上交易汇款
交易方式申购基金优惠费率至一
折的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 4月 9日 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 73 页 共 74 页
22
关于调整华宝兴业直销 e 网金基
金申购优惠费率的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 3月 17日
23
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加上海好
买基金销售有限公司为代销机构
及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 3月 13日
24
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加申万宏
源证券申购费率优惠活动及开通
定投业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 3月 3日
25
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 3月 2日
26
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加华泰证
券申购及定投费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 3月 2日
27
华宝兴业基金管理有限公司关于
华宝兴业生态中国股票型证券投
资基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 2月 17日
28
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加渤海银
行申购及定投费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站 2015年 2月 14日
29 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2015年 1月 20日 华宝生态中国混合 2015 年年度报告
第 74 页 共 74 页
旗下部分基金在中国工商银行开
通定投业务及参加“2015倾心回
馈”定投优惠活动的公告
券时报》 、 《上海证券
报》 以及基金管理人
网站
30
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2015年 1月 1日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金合同；
华宝兴业生态中国混合型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业生态中国混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年3月28日
