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富国宏观策略(000029)

富国宏观策略:2015年年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 
二0 一五年年度报告 
 
 
 
2015 年 12月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2016 年 03月 26日 
 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告期自 2015 年1月1 日起至2015 年12月31日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................... 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 15 7.2 利润表 ......................................................................................................................... 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 17 7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 47


4 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 48 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 48 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 48 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 48 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 48 8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 49 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 50 § 10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 50 § 11 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 50 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 51 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 51 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 52 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 54 § 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 55


5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富国宏观策略灵活配置混合 基金主代码 000029 交易代码 前端交易代码:000029 后端交易代码:000161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年04月12日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 154,183,053.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选 择,实现基金资产较高的长期回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投 资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业 细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼


6 邮政编码 200120 100033 法定代表人 薛爱东 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17楼 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海市世纪大道 100号环球金融中 心50楼 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期 16-17层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年4月12日 (基金合同生效日) 至2013年12月31 日 本期已实现收益 168,446,191.58 100,593,127.66 47,391,911.93 本期利润 147,861,915.10 106,451,353.53 68,086,923.25 加权平均基金份额本期利润 0.5954 0.1821 0.0876 本期加权平均净值利润率 41.20% 16.17% 8.24% 本期基金份额净值增长率 38.21% 17.15% 7.20% 3.1.2期末数据和指标 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 期末可供分配利润 93,393,101.06 70,394,802.61 31,860,737.44 期末可供分配基金份额利润 0.6057 0.1340 0.0527 期末基金资产净值 247,576,154.07 610,064,174.79 648,377,827.78 期末基金份额净值 1.606 1.162 1.072


7 3.1.3累计期末指标 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 基金份额累计净值增长率 73.57% 25.59% 7.20% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.12% 2.02% 11.70% 1.08% 9.42% 0.94% 过去六个月 -6.79% 2.09% -8.68% 1.74% 1.89% 0.35% 过去一年 38.21% 2.08% 8.35% 1.61% 29.86% 0.47% 自基金合同生 效日起至今 73.57% 1.54% 41.20% 1.18% 32.37% 0.36% 注: 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定, 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权, 由中证指数有限公司 开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、 流通市值大的主流股票,能够反映 A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中 央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。 根据本基金的投资 范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收 益特征。





本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率 (benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt = 65%* [沪深300 指数 t/(沪深 300指数t-1)-1] +35%* [中债综 合指数t/(中债综合指数 t-1)-1]; 其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。


8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2015年12月31日。 2、本基金建仓期 6个月,即从 2013年4 月12日起至2013年10 月11日,建仓 期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较


9 注:2013年按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2015年 - - - - - 2014年 1.000 39,802,223.83 12,060,340.34 51,862,564.17 1次分红 2013年 - - - - - 合计 1.000 39,802,223.83 12,060,340.34 51,862,564.17 - 注:基金合同生效日为 2013年4月12日。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年12月31日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)、富国信用债债券型证券投 资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合 型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债 债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票 10 型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型 证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配 置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互 联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富 国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收 益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型 证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券 公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健 康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力 混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富 国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混 合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证 券投资基金等六十七只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁宜 本基金基 金经理兼 任兼任权 益投资副 总监、富国 天盛灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理 2013-04-12 - 8 年 博士,曾任申银万国证券研究所 有限公司宏观分析师、高级宏观 分析师、高级策略分析师、首席 策略分析师;2011 年 3 月加入富 国基金管理有限公司,任首席经 济学家兼基金经理助理;2012 年 10 月至 2014 年 4 月 29 日任汉盛 证券投资基金基金经理,2013 年 4 月起任富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 2014年4月30日起任富国天盛灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理;兼任权益投资副总监。具 有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国宏观策略灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以 尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增 长为目标, 管理和运用基金资产, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。


11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现25次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。


12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 中国经济乏善可陈,企业利润近乎零增长,而 A 股市场却经历了过山 车行情,主要是受流动性的影响。6月之前,在两融、配资、伞形信托等杠杆资 金大举流入的推动下,A股市场大幅上涨。监管层曾在 1月和4月分别试图对两 融和配资加强监管,但随后股市的调整又让监管层不得不紧急出面安抚市场。然 而,6 月监管层对配资的清理却是异常的坚决,A 股由此掉头暴跌。8 月人民币 的意外贬值,引发了对资本外流、国内流动性可能收紧的担忧,A股再度暴跌。 9 月中旬以后,A 股逐渐走稳回升。期间,国家队的大举出手对稳定股市起到了 关键的作用。可见,监管政策以及后来的有形的手,主导了 2015 年的A股行情, 而宏观经济和行业景气则变得无足轻重,这给自上而下的分析研判增添了难度, 也给本基金的投资策略带来了挑战,全年业绩表现平平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日, 本基金份额净值为1.606元, 份额累计净值为1.706 元。本报告期内,本基金份额净值增长率为 38.21%,同期业绩比较基准收益率 为8.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年,中国经济仍将延续低迷态势。在美国升息预期打消以前,人 民币将始终存在对美元的贬值压力,这将限制国内货币政策宽松的空间,形成流 动性将中性略偏紧的预期。而年初的票据整顿则可能加剧流动性偏紧的格局。预 计上半年A股将存在超跌反弹的机会。同时,需要紧盯联储升息预期的变化,这 可能成为A股出现转机的一个重要变量。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人始终将加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障 基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上,2015 年本基金管理 人着重开展了如下与监察稽核有关的工作: (一)针对日常检查发现的问题,建立健全公司制度 监察稽核部结合公司运作及日常检查情况,督促各业务部门对制度、流程进 行了全面梳理,2015 年公司制订或修订了三十项规章制度。通过健全完善公司 制度体系,明确新设部门岗位设置及岗位职责、相关业务操作规则,为业务办理 提供清晰、明确的依据,确保公司各项工作准确高效完成。 (二)着眼于日常流程控制,推动流程改进工作 2015年监察稽核部以各项检查、日常发现为契机,牵头推动流程改进工作。 如通过逐步梳理信息披露流程、合同审核流程和跨部门协作流程等,解决了用其 他流程替代业务审核流程的问题,使产品设计能满足后续运维的实际需要,更有 效地保障投资者的相关权益。 (三)积极开展合规培训,提升全员合规意识 2015 年监察稽核部积极配合人力资源部做好员工合规培训。为加强培训效 果,公司采用灵活多样的培训方式,选取基金行业的热点问题,邀请外部律师和 会计师事务所专家参与培训互动,向员工详细讲解公募行业“三条底线”,介绍 利用未公开信息交易和内幕交易的真实案件, 解读内部控制的监管要求和核查要 13 点,分析基金管理公司各部门内部控制常见问题和潜在风险。通过对法律法规、 真实案例的解读,提高全体员工合规意识,并在日常工作中自觉遵守各项法规要 求。 (四)着重开展专项审计,提高内部控制有效性 为加强审计工作的有效性,不至于流于形式,2015 年监察稽核部结合常规 季度监察稽核工作,有针对性地开展了 6 项专项审计。根据审计情况,除帮助相 关部门对审计发现的问题进行梳理外, 监察稽核部还协同对相应的流程进行了重 整,以规范相关业务操作流程,提高内部控制的有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。


14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2016)审字第60467606_B32 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富国宏观策略灵活配置混合型证券投 资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的富国宏观策略灵活 配置混合型证券投资基金财务报表,包 括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表和 2015年度的利润表和所有者权益 (基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理 人富国基金管理有限公司的责任。这种 责任包括: (1)按照企业会计准则的规 定编制财务报表,并使其实现公允反 映; (2)设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础 上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有 关财务报表金额和披露的审计证据。选 择的审计程序取决于注册会计师的判 断,包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关的内部控制,以设计 15 恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括 评价基金管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性,以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了富国宏观策略灵活配置混合型 证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度的经营成果和净 值变动情况。 注册会计师的姓名 郭杭翔 黎 燕 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50 楼 审计报告日期 2016年03月24日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2015 年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2015 年 12月 31日) 上年度末 (2014 年 12月 31日)


资 产:


银行存款 5,246,126.93 20,100,149.93 结算备付金 2,660,057.90 8,802,842.82 存出保证金 780,139.31 1,005,135.17 交易性金融资产 210,726,249.37 579,756,653.77 其中:股票投资 200,683,249.37 549,711,653.77 基金投资 - - 债券投资 10,043,000.00 30,045,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - -


16 应收证券清算款 29,976,080.58 6,702,056.46 应收利息 294,280.22 1,012,542.46 应收股利 - - 应收申购款 27,909.80 919,795.18 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 249,710,844.11 618,299,175.79 负债和所有者权益 本期末 (2015 年 12月 31日) 上年度末 (2014 年 12月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 475,317.35 1,922,410.21 应付管理人报酬 316,549.28 810,963.26 应付托管费 52,758.19 135,160.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,208,273.89 5,079,214.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 81,791.33 287,252.45 负债合计 2,134,690.04 8,235,001.00 所有者权益:


实收基金 154,183,053.01 525,204,673.86 未分配利润 93,393,101.06 84,859,500.93 所有者权益合计 247,576,154.07 610,064,174.79 负债和所有者权益总计 249,710,844.11 618,299,175.79 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.606 元,基金份额总额 154,183,053.01份。 7.2 利润表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年 01月01日至2015年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2015年 01 月01日至 2015年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2014年 01 月 01 日至 2014年 12月 31 日) 一、收入 168,658,814.07 136,542,911.83


17 1.利息收入 1,292,209.35 3,693,981.51 其中:存款利息收入 575,948.59 1,016,109.55 债券利息收入 645,466.02 1,366,592.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 70,794.74 1,311,279.72 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 187,008,222.64 126,391,733.80 其中:股票投资收益 186,102,669.47 123,476,860.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,930.00 -15,409.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 902,623.17 2,930,283.39 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -20,584,276.48 5,858,225.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 942,658.56 598,970.65 减:二、费用 20,796,898.97 30,091,558.30 1.管理人报酬 5,404,189.35 9,871,426.19 2.托管费 900,698.16 1,645,237.67 3.销售服务费 - - 4.交易费用 14,177,271.16 18,195,125.85 5.利息支出 - 64,043.70 其中:卖出回购金融资产支出 - 64,043.70 6.其他费用 314,740.30 315,724.89 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 147,861,915.10 106,451,353.53 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 147,861,915.10 106,451,353.53 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2015年 01月01日至2015年 12月31日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2015 年 01 月 01日至 2015年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 525,204,673.86 84,859,500.93 610,064,174.79 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 147,861,915.10 147,861,915.10 三、本期基金份额交易产生的基金 -371,021,620.85 -139,328,314.97 -510,349,935.82


18 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 151,277,060.38 91,713,712.26 242,990,772.64 2.基金赎回款 -522,298,681.23 -231,042,027.23 -753,340,708.46 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 154,183,053.01 93,393,101.06 247,576,154.07 项目 上年度可比期间 (2014 年 01 月 01日至 2014年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 605,097,796.32 43,280,031.46 648,377,827.78 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 106,451,353.53 106,451,353.53 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -79,893,122.46 -13,009,319.89 -92,902,442.35 其中:1.基金申购款 335,505,595.48 49,095,846.15 384,601,441.63 2.基金赎回款 -415,398,717.94 -62,105,166.04 -477,503,883.98 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -51,862,564.17 -51,862,564.17 五、期末所有者权益(基金净值) 525,204,673.86 84,859,500.93 610,064,174.79 注:所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富国宏观策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监证监许可[2013]54 号文《关于核 准富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理 人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集, 基金合同于 2013 年4月12日正 式生效,首次设立募集规模为 985,181,503.69 份 基金份额。本基金为契约型 开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有 限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市交 19 易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级 市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中 期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资 产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基 金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率 ×35%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定 的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号 《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和 半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015年12 月31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及、 《证券投资基金会计核算业 务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或 资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当 20 期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括 股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资); (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及 不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相 关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益; 处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融 资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 该金融负债或其一部分将终止确 认; 金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另 一方(转入方); 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认 该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账; 卖出股票于成交日确认股票投资收益, 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转; (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账, 其中所包含的债券应收利息单独核算, 不构成债券投资成本; 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益; 卖出债券的成本按移动加权平均法结转 (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于 21 成交日结转; (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日, 按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认 为权证投资成本, 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成 本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算; (5) 回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与 合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层 次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可 观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主 要金融工具的估值方法如下: (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价 以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的,应对 最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只 有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在 是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


22 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益 /(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算 的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期 末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失, 列入利息 收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在债券实际持有期内逐 日计提; (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在证券实际持有期内 逐日计提; (4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实 际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其 成本的差额入账; (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与 其成本、应收利息的差额入账; (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其 成本的差额入账; (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性 金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提; (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; (3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利 率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。


23 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次, 每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%,若《基金 合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; (2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红; (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4) 每一基金份额享有同等分配权;


(5) 律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准>的通知》的规定,自 2015 年 3 月 23 日起,交易所上市交易或挂 牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方 估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年4月 24日起,调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年9月 19日起,调整 由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不 变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股 东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策 的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基 金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免 征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;


24 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券 的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企 业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息 收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上 述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于 储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008年 10月9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年9月8日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年 的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 12 月 31日) 上年度末(2014 年 12 月 31日) 活期存款 5,246,126.93 20,100,149.93 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个 月 - - 其他存款 - - 合计 5,246,126.93 20,100,149.93 注:本基金本报告期内及上年度内未投资于定期存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 12 月 31日) 成本 公允价值 公允价值变动


25 股票 194,698,818.66 200,683,249.37 5,984,430.71 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 10,058,470.00 10,043,000.00 -15,470.00 合计 10,058,470.00 10,043,000.00 -15,470.00 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 204,757,288.66 210,726,249.37 5,968,960.71 项目 上年度末(2014年 12 月 31 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 523,161,596.58 549,711,653.77 26,550,057.19 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 30,041,820.00 30,045,000.00 3,180.00 合计 30,041,820.00 30,045,000.00 3,180.00 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 553,203,416.58 579,756,653.77 26,553,237.19 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 12 月 31日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 应收活期存款利息 1,877.97 50,777.33 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,316.70 4,358.01 应收债券利息 290,699.45 956,909.59 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 386.10 497.53 合计 294,280.22 1,012,542.46


26 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 12 月 31日) 上年度末(2014年 12 月 31 日) 交易所市场应付交易费用 1,208,273.89 5,079,214.52 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,208,273.89 5,079,214.52 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 12 月 31日) 上年度末(2014 年 12 月 31日) 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,791.33 7,252.45 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 - 200,000.00 合计 81,791.33 287,252.45 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01日至 2015年 12月 31日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 525,204,673.86 525,204,673.86 本期申购 151,277,060.38 151,277,060.38 本期赎回(以“-”号填列) -522,298,681.23 -522,298,681.23 本期末 154,183,053.01 154,183,053.01 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,394,802.61 14,464,698.32 84,859,500.93 本期利润 168,446,191.58 -20,584,276.48 147,861,915.10 本期基金份额交易产生的变 动数 -132,032,133.64 -7,296,181.33 -139,328,314.97 其中:基金申购款 84,965,324.28 6,748,387.98 91,713,712.26 基金赎回款 -216,997,457.92 -14,044,569.31 -231,042,027.23 本期已分配利润 - - - 本期末 106,808,860.55 -13,415,759.49 93,393,101.06 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 (2015年 01月 01日至 2015 年 12月 31日) 上年度可比期间(2014年 01 月 01日至 2014年 12 月 31 日)


27 活期存款利息收入 483,303.39 889,863.46 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 75,961.28 107,532.16 其他 16,683.92 18,713.93 合计 575,948.59 1,016,109.55 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2015年 01 月 01日至 2015 年 12月 31日) 上年度可比期间 (2014年 01月 01 日至 2014年 12月 31 日) 卖出股票成交总额 4,879,686,910.17 6,050,597,614.83 减:卖出股票成本总额 4,693,584,240.70 5,927,120,754.76 买卖股票差价收入


186,102,669.47 123,476,860.07 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民币元 项目 本期(2015年01月01日 至2015年12月31日) 上年度可比期间(2014 年01月01日至2014年12 月31日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总 额 41,475,639.33 31,506,110.40 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 本总额 40,100,290.00 30,147,250.00 减:应收利息总额 1,372,419.33 1,374,270.06 买卖债券差价收入 2,930.00 -15,409.66 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收 入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 (2015年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2014年 28 2015年 12月 31 日) 01 月 01 日至 2014年 12月 31 日) 股票投资产生的股利收益 902,623.17 2,930,283.39 基金投资产生的股利收益 - - 合计 902,623.17 2,930,283.39 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 (2015年 01月 01日至 2015 年 12月 31日) 上年度可比期间(2014年 01 月 01日至 2014年 12 月 31 日) 1.交易性金融资产 -20,584,276.48 5,858,225.87 股票投资 -20,565,626.48 5,674,517.47 债券投资 -18,650.00 183,708.40 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -20,584,276.48 5,858,225.87 7.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2015年 01 月 01日至 2015 年 12月 31日) 上年度可比期间(2014年 01月 01 日至 2014 年 12月 31日) 基金赎回费收入 859,968.86 560,390.62 基金转换费收入 82,689.70 38,580.03 其他 - - 合计 942,658.56 598,970.65 7.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01日至 2015年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2014年 01 月 01日至 2014年 12月 31日) 交易所市场交易费用 14,176,721.16 18,194,900.85 银行间市场交易费用 550.00 225.00 合计 14,177,271.16 18,195,125.85 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 (2015年 01月 01日至 2015 年 12月 31日) 上年度可比期间(2014年 01 月 01日至 2014年 12 月 31 日) 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00


29 其他 - - 银行费用 16,740.30 17,724.89 债券账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 314,740.30 315,724.89 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司(原山东省 国际信托有限公司) 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注: (1)关联方申万宏源证券有限公司是由原关联方申银万国证券股份有限公司 (“申银万国”)与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。 (2)2015年7月,原山东省国际信托有限公司更名为山东省国际信托股份有限 公司。 (3)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015年 01 月 01 日至 2015年 12 月 31日) 上年度可比期间(2014年01月01日至 2014年12月31日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 885,195,637.37 9.58 1,596,676,964.46 13.30 申万宏源 280,430,581.37 3.03 - - 申银万国 - - 860,003,347.74 7.16 7.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。


30 7.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年 01 月 01 日至 2015年 12 月 31 日) 上年度可比期间(2014年01月01日至 2014年12月31日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 - - 270,000,000.00 4.77 申万宏源 80,000,000.00 34.93 - - 申银万国 - - 159,000,000.00 2.81 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年01月01日至2015年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 791,446.87 9.51 72,852.60 6.03 申万宏源 256,914.83 3.09 18,842.80 1.56 关联方名称 上年度可比期间(2014年01月01日至2014年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 1,414,232.62 13.16 721,573.14 14.21 申银万国 782,944.85 7.29 439,658.32 8.66 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买 (卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等) 。管理人因 此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01 月01日至 2015年12月 31日) 上年度可比期间(2014年01月 01日至 2014年12月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 5,404,189.35 9,871,426.19 其中:支付销售机构的客户维护费 883,296.50 1,659,678.73 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下:








H=E×1.5%÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


31 项目 本期 (2015年 01月 01日至 2015年 12月 31 日) 上年度可比期间(2014年 01 月 01日至 2014年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的 托管费 900,698.16 1,645,237.67 注:基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下:








H=E×0.25%÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基 金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末(2015年 12 月 31日) 上期末(2014年 12 月 31日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 申银万国证券股份 有限公司 - - 19,274,479.57 3.67 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2015 年 01 月 01日至 2015年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2014年 01月 01日至 2014 年 12月 31日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 5,246,126.93 483,303.39 20,100,149.93 889,863.46 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。


32 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末(2015 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000901 航天科技 2015-08-19 重大事项停牌 42.14 2016- 02-18 47.59 101,500 5,854,213.00 4,277,210.00 - 300336 新文化 2015-12-24 重大事项停牌 42.00 - - 23,300 1,007,725.00 978,600.00 - 600122 宏图高科 2015-12-25 重大事项停牌 19.42 - - 151,400 3,008,539.64 2,940,188.00 - 600271 航天信息 2015-10-12 重大事项停牌 71.46 - - 25,800 1,364,933.00 1,843,668.00 - 600990 四创电子 2015-08-31 重大事项停牌 62.75 2016- 03-25 69.03 15,900 961,708.00 997,725.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 33 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


34 单位:人民币元 本期末(2015 年12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,246,126.93 - - - - - 5,246,126.93 结算备付金 2,660,057.90 - - - - - 2,660,057.90 存出保证金 780,139.31 - - - - - 780,139.31 交易性金融资产 - - 10,043,000.00 - - 200,683,249.37 210,726,249.37 应收证券清算款 - - - - - 29,976,080.58 29,976,080.58 应收利息 - - - - - 294,280.22 294,280.22 应收申购款 - - - - - 27,909.80 27,909.80 资产总计 8,686,324.14 - 10,043,000.00 - - 230,981,519.97 249,710,844.11 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 475,317.35 475,317.35 应付管理人报酬 - - - - - 316,549.28 316,549.28 应付托管费 - - - - - 52,758.19 52,758.19 应付交易费用 - - - - - 1,208,273.89 1,208,273.89 其他负债 - - - - - 81,791.33 81,791.33 负债总计 - - - - - 2,134,690.04 2,134,690.04 利率敏感度缺口 8,686,324.14 - 10,043,000.00 - - 228,846,829.93 247,576,154.07 上年度末(2014 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








35 银行存款 20,100,149.93 - - - - - 20,100,149.93 结算备付金 8,802,842.82 - - - - - 8,802,842.82 存出保证金 1,005,135.17 - - - - - 1,005,135.17 交易性金融资产 - - 30,045,000.00 - - 549,711,653.77 579,756,653.77 应收证券清算款 - - - - - 6,702,056.46 6,702,056.46 应收利息 - - - - - 1,012,542.46 1,012,542.46 应收申购款 12,500.53 - - - - 907,294.65 919,795.18 资产总计 29,920,628.45 - 30,045,000.00 - - 558,333,547.34 618,299,175.79 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,922,410.21 1,922,410.21 应付管理人报酬 - - - - - 810,963.26 810,963.26 应付托管费 - - - - - 135,160.56 135,160.56 应付交易费用 - - - - - 5,079,214.52 5,079,214.52 其他负债 - - - - - 287,252.45 287,252.45 负债总计 - - - - - 8,235,001.00 8,235,001.00 利率敏感度缺口 29,920,628.45 - 30,045,000.00 - - 550,098,546.34 610,064,174.79


36 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围 合理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人 民币元


) 本期末(2015年12月31 日) 上年度末(2014年 12 月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -2,699.56 -9,268.88 2.基准点利率减少 0.1% 2,699.56 9,268.88 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市交 易的股票、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2015年 12月31日) 上年度末(2014年12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 200,683,249.37 81.06 549,711,653.77 90.11 交易性金融资产-债券投资 10,043,000.00 4.06 30,045,000.00 4.92 交易性金融资产-贵金属投 - - - -


37 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 210,726,249.37 85.12 579,756,653.77 95.03 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以 下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2015年 12月 31 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 2,329,848.55 5,830,045.91 2.业绩比较基准减少 1% -2,329,848.55 -5,830,045.91 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 189,645,858.37 元,属于第二层次的 余额为人民币21,080,391.00 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于2014 年 12 月 31 日,属于第一层次的余额为人民币 504,395,480.32 元,属于第二层 次的余额为人民币 75,361,173.45元,属于第三层次余额为人民币 0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于 非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 38 间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值 应属第二层次或第三层次。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号 《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自 2015 年 3 月 23 日起,交易所上 市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值, 相关固定收益品种的公允价值所 属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 200,683,249.37 80.37 其中:股票 200,683,249.37 80.37 2


固定收益投资 10,043,000.00 4.02 其中:债券 10,043,000.00


4.02 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 7,906,184.83 3.17 7


其他各项资产 31,078,409.91 12.45 8


合计 249,710,844.11 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,272,726.00 3.34 B 采矿业 - -


39 C 制造业 109,794,585.06 44.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,813,897.50 1.94 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,716,852.00 1.50 G 交通运输、仓储和邮政业 1,680,354.00 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,972,055.21 16.15 J 金融业 2,497,470.00 1.01 K 房地产业 23,206,377.05 9.37 L 租赁和商务服务业 1,486,575.00 0.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,242,357.55 2.12 S 综合 - - 合计 200,683,249.37 81.06 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002665 首航节能 456,365 13,919,132.50 5.62 2 300031 宝通科技 226,011 7,096,745.40 2.87 3 300302 同有科技 85,331 6,182,230.95 2.50 4 002458 益生股份 156,850 5,928,930.00 2.39 5 300245 天玑科技 139,400 5,858,982.00 2.37 6 600340 华夏幸福 181,440 5,573,836.80 2.25 7 603268 松发股份 80,500 5,528,740.00 2.23 8 300231 银信科技 196,100 5,271,168.00 2.13 9 600172 黄河旋风 201,600 5,102,496.00 2.06 10 002546 新联电子 146,600 4,789,422.00 1.93 11 300009 安科生物 109,031 4,718,861.68 1.91 12 300113 顺网科技 45,360 4,598,143.20 1.86 13 002565 上海绿新 378,796 4,526,612.20 1.83 14 000901 航天科技 101,500 4,277,210.00 1.73 15 300207 欣旺达 146,200 4,108,220.00 1.66 16 300181 佐力药业 340,600 4,049,734.00 1.64 17 000514 渝开发 334,160 3,846,181.60 1.55 18 600185 格力地产 173,600 3,687,264.00 1.49 19 000793 华闻传媒 236,085 3,548,357.55 1.43


40 20 000403 ST 生化 120,880 3,546,619.20 1.43 21 002117 东港股份 76,400 3,515,928.00 1.42 22 600678 四川金顶 121,100 3,353,259.00 1.35 23 000695 滨海能源 125,450 3,330,697.50 1.35 24 300356 光一科技 58,951 3,307,151.10 1.34 25 002474 榕基软件 134,840 3,229,418.00 1.30 26 600485 信威集团 118,600 3,172,550.00 1.28 27 300310 宜通世纪 47,956 2,989,097.48 1.21 28 000056 皇庭国际 88,145 2,981,945.35 1.20 29 600122 宏图高科 151,400 2,940,188.00 1.19 30 002444 巨星科技 135,000 2,794,500.00 1.13 31 300065 海兰信 67,871 2,592,672.20 1.05 32 000043 中航地产 215,090 2,587,532.70 1.05 33 600158 中体产业 97,100 2,532,368.00 1.02 34 601009 南京银行 141,100 2,497,470.00 1.01 35 300166 东方国信 77,200 2,472,716.00 1.00 36 600818 中路股份 44,070 2,459,106.00 0.99 37 002230 科大讯飞 64,477 2,388,872.85 0.96 38 002746 仙坛股份 62,335 2,343,796.00 0.95 39 002329 皇氏集团 82,776 2,309,450.40 0.93 40 300212 易华录 49,709 2,295,064.53 0.93 41 300078 思创医惠 45,981 2,243,872.80 0.91 42 300085 银之杰 36,537 2,042,418.30 0.82 43 300250 初灵信息 24,800 1,973,832.00 0.80 44 002487 大金重工 136,700 1,941,140.00 0.78 45 600271 航天信息 25,800 1,843,668.00 0.74 46 002366 台海核电 27,500 1,813,625.00 0.73 47 002563 森马服饰 140,200 1,738,480.00 0.70 48 002191 劲嘉股份 112,688 1,730,887.68 0.70 49 600589 广东榕泰 101,298 1,700,793.42 0.69 50 002245 澳洋顺昌 167,700 1,680,354.00 0.68 51 002404 嘉欣丝绸 146,500 1,580,735.00 0.64 52 000858 五粮液 56,600 1,544,048.00 0.62 53 300335 迪森股份 80,000 1,483,200.00 0.60 54 300051 三五互联 54,700 1,449,550.00 0.59 55 002450 康得新 33,700 1,283,970.00 0.52 56 000718 苏宁环球 96,740 1,276,000.60 0.52 57 002445 中南重工 42,900 1,203,345.00 0.49 58 601888 中国国旅 17,300 1,026,063.00 0.41 59 600990 四创电子 15,900 997,725.00 0.40 60 300336 新文化 23,300 978,600.00 0.40


41 61 300100 双林股份 29,400 920,808.00 0.37 62 002345 潮宏基 48,846 824,520.48 0.33 63 000705 浙江震元 41,400 776,664.00 0.31 64 300075 数字政通 23,500 736,725.00 0.30 65 600745 中茵股份 17,600 721,248.00 0.29 66 002699 美盛文化 14,000 715,400.00 0.29 67 000158 常山股份 34,700 706,145.00 0.29 68 603729 龙韵股份 4,100 460,512.00 0.19 69 300188 美亚柏科 9,027 457,668.90 0.18 70 000920 南方汇通 15,200 365,256.00 0.15 71 600362 江西铜业 11,100 174,714.00 0.07 72 603866 桃李面包 1,000 38,610.00 0.02 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600115 东方航空 59,765,209.87 9.80 2 600048 保利地产 53,260,548.38 8.73 3 300085 银之杰 53,251,292.26 8.73 4 300253 卫宁软件 52,133,044.40 8.55 5 000002 万科A 51,421,318.27 8.43 6 601628 中国人寿 46,223,600.59 7.58 7 300212 易华录 45,968,734.06 7.54 8 002477 雏鹰农牧 42,704,387.61 7.00 9 600340 华夏幸福 42,095,908.74 6.90 10 002665 首航节能 40,787,965.47 6.69 11 601318 中国平安 39,875,819.76 6.54 12 002318 久立特材 39,044,393.18 6.40 13 002450 康得新 35,080,509.60 5.75 14 000718 苏宁环球 34,427,595.87 5.64 15 600703 三安光电 34,416,765.34 5.64 16 600409 三友化工 32,648,097.72 5.35 17 600029 南方航空 31,071,153.40 5.09 18 300147 香雪制药 30,417,441.56 4.99 19 600517 置信电气 30,049,575.23 4.93 20 002366 台海核电 26,309,786.41 4.31 21 002642 荣之联 26,254,545.25 4.30 22 300287 飞利信 25,812,427.68 4.23 23 600651 飞乐音响 25,059,410.38 4.11 24 600802 福建水泥 24,631,019.67 4.04


42 25 600446 金证股份 24,627,101.00 4.04 26 300198 纳川股份 24,566,340.06 4.03 27 300352 北信源 24,227,794.79 3.97 28 002175 东方网络 24,175,213.00 3.96 29 000401 冀东水泥 23,831,474.01 3.91 30 000024 招商地产 23,787,878.97 3.90 31 002329 皇氏集团 23,392,679.16 3.83 32 300226 上海钢联 22,786,193.25 3.74 33 601992 金隅股份 22,647,850.73 3.71 34 002157 正邦科技 22,034,391.80 3.61 35 300333 兆日科技 22,014,950.00 3.61 36 600415 小商品城 21,401,367.80 3.51 37 002268 卫士通 21,335,668.60 3.50 38 000712 锦龙股份 21,094,384.00 3.46 39 002117 东港股份 20,653,392.61 3.39 40 000732 泰禾集团 20,034,947.01 3.28 41 600036 招商银行 19,599,131.02 3.21 42 002701 奥瑞金 19,253,717.63 3.16 43 300295 三六五网 19,188,403.40 3.15 44 600418 江淮汽车 18,903,450.19 3.10 45 600406 国电南瑞 18,601,241.42 3.05 46 002271 东方雨虹 18,588,685.85 3.05 47 002048 宁波华翔 18,525,197.18 3.04 48 002273 水晶光电 18,399,215.57 3.02 49 002458 益生股份 18,013,633.85 2.95 50 600266 北京城建 18,000,385.04 2.95 51 600584 长电科技 17,989,883.76 2.95 52 600185 格力地产 17,896,741.30 2.93 53 300186 大华农 17,785,335.12 2.92 54 002241 歌尔声学 17,700,607.22 2.90 55 000961 中南建设 17,646,605.07 2.89 56 601998 中信银行 17,567,171.41 2.88 57 000651 格力电器 17,510,346.00 2.87 58 601788 光大证券 17,455,598.00 2.86 59 300059 东方财富 17,293,289.89 2.83 60 002280 联络互动 17,276,416.50 2.83 61 601000 唐山港 17,231,583.00 2.82 62 000777 中核科技 17,190,520.00 2.82 63 300031 宝通科技 16,993,219.00 2.79 64 002153 石基信息 16,886,319.00 2.77 65 600176 中国巨石 16,771,147.14 2.75


43 66 002304 洋河股份 16,756,760.47 2.75 67 300178 腾邦国际 16,624,622.99 2.73 68 603766 隆鑫通用 16,453,404.96 2.70 69 002170 芭田股份 16,416,210.30 2.69 70 600562 国睿科技 16,324,299.10 2.68 71 601688 华泰证券 16,143,015.32 2.65 72 002444 巨星科技 16,067,904.27 2.63 73 600016 民生银行 15,863,316.22 2.60 74 000926 福星股份 15,826,339.00 2.59 75 300356 光一科技 15,812,600.00 2.59 76 600312 平高电气 15,775,058.61 2.59 77 300304 云意电气 15,758,122.20 2.58 78 600037 歌华有线 15,720,058.20 2.58 79 601377 兴业证券 15,628,022.35 2.56 80 000090 天健集团 15,582,933.79 2.55 81 600835 上海机电 15,489,185.00 2.54 82 000031 中粮地产 15,464,170.00 2.53 83 600760 中航黑豹 15,456,422.77 2.53 84 300353 东土科技 15,443,333.04 2.53 85 002047 宝鹰股份 15,130,118.37 2.48 86 601818 光大银行 15,023,877.00 2.46 87 600518 康美药业 14,962,803.10 2.45 88 600282 南钢股份 14,931,998.90 2.45 89 300054 鼎龙股份 14,805,050.25 2.43 90 601169 北京银行 14,790,102.00 2.42 91 601126 四方股份 14,634,550.94 2.40 92 300257 开山股份 14,606,224.72 2.39 93 600486 扬农化工 14,497,981.60 2.38 94 300018 中元华电 14,315,689.92 2.35 95 600654 中安消 14,223,807.00 2.33 96 002350 北京科锐 14,143,461.81 2.32 97 002375 亚厦股份 13,982,213.50 2.29 98 002044 江苏三友 13,877,885.82 2.27 99 600820 隧道股份 13,740,302.00 2.25 100 002266 浙富控股 13,651,539.70 2.24 101 000776 广发证券 13,480,522.00 2.21 102 601398 工商银行 13,402,650.00 2.20 103 002189 利达光电 13,394,557.10 2.20 104 000333 美的集团 13,123,589.78 2.15 105 002363 隆基机械 13,093,570.41 2.15 106 600855 航天长峰 13,089,541.50 2.15


44 107 601328 交通银行 13,001,657.72 2.13 108 300159 新研股份 12,958,980.27 2.12 109 601601 中国太保 12,822,682.47 2.10 110 600887 伊利股份 12,686,886.24 2.08 111 002230 科大讯飞 12,632,028.00 2.07 112 000997 新大陆 12,565,291.60 2.06 113 600895 张江高科 12,529,112.60 2.05 114 002260 德奥通航 12,518,162.00 2.05 115 000625 长安汽车 12,515,487.91 2.05 116 300144 宋城演艺 12,483,608.49 2.05 117 600376 首开股份 12,437,442.00 2.04 118 600398 海澜之家 12,344,138.00 2.02 119 600617 国新能源 12,289,897.03 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 75,863,659.41 12.44 2 000002 万科 A 75,201,066.39 12.33 3 601318 中国平安 70,858,081.91 11.61 4 300253 卫宁软件 66,275,947.46 10.86 5 300085 银之杰 58,428,691.83 9.58 6 600115 东方航空 56,206,689.45 9.21 7 601628 中国人寿 47,926,734.07 7.86 8 600016 民生银行 43,613,674.04 7.15 9 300212 易华录 42,105,050.57 6.90 10 002318 久立特材 41,960,270.75 6.88 11 000712 锦龙股份 41,866,638.33 6.86 12 002477 雏鹰农牧 39,782,397.85 6.52 13 600340 华夏幸福 38,675,240.76 6.34 14 002450 康得新 36,814,541.20 6.03 15 000718 苏宁环球 36,433,781.12 5.97 16 600703 三安光电 36,254,535.15 5.94 17 600415 小商品城 36,197,819.40 5.93 18 002466 天齐锂业 35,714,029.86 5.85 19 000024 招商地产 34,302,335.60 5.62 20 600409 三友化工 34,012,725.40 5.58 21 601336 新华保险 33,497,041.98 5.49 22 002366 台海核电 32,937,022.05 5.40 23 300147 香雪制药 32,583,779.71 5.34 24 600029 南方航空 32,008,056.03 5.25 25 600446 金证股份 31,845,381.59 5.22


45 26 002665 首航节能 29,043,645.72 4.76 27 601601 中国太保 29,002,137.14 4.75 28 000732 泰禾集团 28,751,032.75 4.71 29 002329 皇氏集团 28,598,672.90 4.69 30 300287 飞利信 28,575,201.97 4.68 31 600517 置信电气 28,558,766.73 4.68 32 000651 格力电器 27,845,510.97 4.56 33 002642 荣之联 25,907,493.78 4.25 34 300198 纳川股份 25,891,130.39 4.24 35 600651 飞乐音响 25,810,523.59 4.23 36 600376 首开股份 25,500,066.91 4.18 37 300352 北信源 24,914,757.17 4.08 38 000401 冀东水泥 24,388,935.50 4.00 39 600037 歌华有线 24,347,802.85 3.99 40 002268 卫士通 23,923,818.30 3.92 41 600802 福建水泥 23,842,472.06 3.91 42 002070 众和股份 23,710,102.50 3.89 43 300059 东方财富 23,540,070.60 3.86 44 601992 金隅股份 23,159,327.73 3.80 45 300226 上海钢联 22,939,690.67 3.76 46 002047 宝鹰股份 22,721,838.21 3.72 47 002170 芭田股份 21,986,457.45 3.60 48 002157 正邦科技 21,820,744.74 3.58 49 600754 锦江股份 21,484,478.71 3.52 50 300333 兆日科技 21,258,503.30 3.48 51 000961 中南建设 20,921,978.06 3.43 52 601169 北京银行 20,868,705.84 3.42 53 601818 光大银行 20,845,612.59 3.42 54 002048 宁波华翔 20,736,100.56 3.40 55 300038 梅泰诺 20,549,990.09 3.37 56 601006 大秦铁路 20,429,892.04 3.35 57 002271 东方雨虹 20,121,826.44 3.30 58 600352 浙江龙盛 19,940,810.95 3.27 59 300213 佳讯飞鸿 19,644,400.72 3.22 60 600584 长电科技 19,572,483.09 3.21 61 002701 奥瑞金 19,553,313.59 3.21 62 600036 招商银行 19,487,236.20 3.19 63 600406 国电南瑞 19,115,068.59 3.13 64 300178 腾邦国际 19,112,478.40 3.13 65 600418 江淮汽车 18,732,180.26 3.07 66 002175 东方网络 18,720,284.87 3.07


46 67 000090 天健集团 18,554,880.86 3.04 68 002153 石基信息 17,921,300.54 2.94 69 600176 中国巨石 17,921,295.99 2.94 70 000777 中核科技 17,839,784.73 2.92 71 002280 联络互动 17,738,807.86 2.91 72 002273 水晶光电 17,728,078.49 2.91 73 601328 交通银行 17,720,116.85 2.90 74 601998 中信银行 17,627,223.30 2.89 75 600835 上海机电 17,582,390.53 2.88 76 601788 光大证券 17,536,162.94 2.87 77 300353 东土科技 17,440,933.25 2.86 78 002241 歌尔声学 17,398,294.71 2.85 79 300295 三六五网 17,162,573.00 2.81 80 600312 平高电气 17,136,213.67 2.81 81 002363 隆基机械 17,097,939.46 2.80 82 000031 中粮地产 16,913,395.45 2.77 83 002304 洋河股份 16,851,807.04 2.76 84 002117 东港股份 16,815,408.94 2.76 85 600266 北京城建 16,710,691.25 2.74 86 000926 福星股份 16,323,994.40 2.68 87 002339 积成电子 16,245,411.00 2.66 88 601166 兴业银行 15,945,097.54 2.61 89 601000 唐山港 15,910,103.07 2.61 90 603766 隆鑫通用 15,845,087.58 2.60 91 601377 兴业证券 15,789,362.27 2.59 92 600820 隧道股份 15,649,360.41 2.57 93 000997 新大陆 15,617,838.65 2.56 94 600562 国睿科技 15,471,807.84 2.54 95 600654 中安消 15,427,896.44 2.53 96 300186 大华农 15,395,520.68 2.52 97 600185 格力地产 15,392,544.83 2.52 98 600570 恒生电子 15,275,546.93 2.50 99 601126 四方股份 15,229,143.88 2.50 100 002444 巨星科技 15,060,197.93 2.47 101 002375 亚厦股份 14,767,439.43 2.42 102 300257 开山股份 14,707,954.26 2.41 103 601688 华泰证券 14,684,852.71 2.41 104 300304 云意电气 14,502,876.16 2.38 105 600760 中航黑豹 14,359,529.05 2.35 106 300054 鼎龙股份 14,247,147.91 2.34 107 600282 南钢股份 14,155,339.36 2.32


47 108 600518 康美药业 14,037,603.37 2.30 109 600486 扬农化工 13,797,311.91 2.26 110 600000 浦发银行 13,713,257.21 2.25 111 600118 中国卫星 13,492,465.63 2.21 112 601021 春秋航空 13,456,485.88 2.21 113 600399 抚顺特钢 13,247,508.89 2.17 114 300159 新研股份 13,187,754.62 2.16 115 300130 新国都 13,113,367.31 2.15 116 300144 宋城演艺 13,101,122.63 2.15 117 601398 工商银行 13,074,120.16 2.14 118 002266 浙富控股 12,950,474.70 2.12 119 600855 航天长峰 12,768,887.96 2.09 120 000001 平安银行 12,748,965.18 2.09 121 000625 长安汽车 12,614,838.24 2.07 122 600588 用友网络 12,585,522.26 2.06 123 600685 中船防务 12,578,733.10 2.06 124 002458 益生股份 12,547,561.49 2.06 125 600383 金地集团 12,495,385.83 2.05 126 002350 北京科锐 12,448,464.89 2.04 127 000776 广发证券 12,404,983.53 2.03 128 600617 国新能源 12,329,921.65 2.02 129 600895 张江高科 12,322,126.15 2.02 130 600887 伊利股份 12,290,701.19 2.01 131 601668 中国建筑 12,281,230.07 2.01 132 600958 东方证券 12,262,196.97 2.01 133 300356 光一科技 12,222,573.30 2.00 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,365,121,462.78 卖出股票收入(成交)总额 4,879,686,910.17 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,043,000.00 4.06 其中:政策性金融债 10,043,000.00 4.06 4 企业债券 - -


48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,043,000.00 4.06 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 150206 15 国开 06 100,000 10,043,000.00 4.06 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) -


49 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 780,139.31 2 应收证券清算款 29,976,080.58 3 应收股利 - 4 应收利息 294,280.22 5 应收申购款 27,909.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,078,409.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 持有人结构


50 的基金份 额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份额 比例(%) 6,905 22,329.19 83,394,291.15 54.09 70,788,761.86 45.91 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 468,701.25 0.3040 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年04 月 12 日)基金份额总额 985,181,503.69 报告期期初基金份额总额 525,204,673.86 本报告期基金总申购份额 151,277,060.38 减:本报告期基金总赎回份额 522,298,681.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 154,183,053.01 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人已于 2015 年1月10日发布公告,李笑薇女士、 朱少醒先生自2015 年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告,薛爱东先生自 2015年1月 30日起担任公司董事长。 本报告期内,本基金托管人已于 2015 年1月4日发布任免通知,聘任张力 铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人已于 2015年9月18 51 日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 8万元人民币, 其已提供审计服 务的连续年限为13 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年7月 29日,中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 , 主要涉及投资权限管理、 异常交易管理及员工行为管理等问题,并要求我司就上述问题于 2015 年 8 月 5 日前予以改正。对此我司高度重视,成立了整改工作小组,梳理相关制度流程, 排查现行内控漏洞,针对性的制定了整改执行方案,完善了公司内部控制措施, 并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


52 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 927,058,389.46 10.03 - - 3,000,000.00 1.31 - - 850,364.86 10.22 - 长城证券 1 57,661,651.26 0.62 - - - - - - 52,494.56 0.63 - 长江证券 2 1,122,334,406.21 12.14 - - 40,000,000.00 17.47 - - 998,524.40 12.00 - 德邦证券 1 26,633,088.73 0.29 - - - - - - 24,560.04 0.30 - 高华证券 1 27,831,019.83 0.30 - - 20,000,000.00 8.73 - - 25,473.32 0.31 - 光大证券 2 173,536,562.64 1.88 - - - - - - 158,144.18 1.90 - 广发证券 2 - - - - - - - - - - - 国海证券 2 58,256,832.85 0.63 - - - - - - 53,089.27 0.64 - 国泰君安 2 1,524,938,819.23 16.50 - - - - - - 1,371,371.95 16.49 - 国信证券 1 1,123,767,432.55 12.16 - - - - - - 1,001,291.59 12.04 - 海通证券 2 885,195,637.37 9.58 - - - - - - 791,446.87 9.51 - 华泰证券 1 523,920,259.05 5.67 - - - - - - 463,617.57 5.57 - 华信证券 2 86,562,080.17 0.94 - - - - - - 78,884.23 0.95 - 上海证券 1 37,482,979.63 0.41 - - - - - - 34,907.69 0.42 - 申万宏源 1 280,430,581.37 3.03 - - 80,000,000.00 34.93 - - 256,914.83 3.09 -


53 太平洋证券 2 129,646,691.40 1.40 - - - - - - 117,802.25 1.42 - 西南证券 2 172,727,437.10 1.87 - - 63,000,000.00 27.51 - - 154,157.25 1.85 - 湘财证券 1 80,894,195.21 0.88 - - 4,000,000.00 1.75 - - 74,002.85 0.89 - 信达证券 2 175,453,348.48 1.90 - - - - - - 157,646.26 1.90 - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - 招商证券 1 728,647,096.76 7.88 - - - - - - 654,628.08 7.87 - 中泰证券 2 53,062,441.97 0.57 - - - - - - 48,355.77 0.58 - 中投证券 1 - - - - - - - - - - - 中信建投 2 217,396,726.18 2.35 - - 19,000,000.00 8.30 - - 200,198.64 2.41 - 中信证券 1 560,468,041.91 6.06 - - - - - - 512,169.38 6.16 - 中银国际 1 257,244,196.37 2.78 - - - - - - 228,439.05 2.75 - 东北证券 2 11,299,108.23 0.12 - - - - - - 10,190.70 0.12 - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:华泰证 券 398771;招商证券 396014;东北证券 31608;东北证券395974;广发证券 31667;广发证券396149;中信建投399176;安信证券 396216;华信证券000262;华信证券 34867;光大证券000502;光大证券 34914;中泰证券390835;中泰证券 27649;国海证券 32846; 国海证券 396524。其余租用券商交易单元未发生变动。


54 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司旗下基金 2014 年12月31日基金资产净值和基金份额 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年01月 05 日 2 富国基金管理有限公司关于副总经理 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年01月 10 日 3 关于富国宏观策略灵活配置混合型证 券投资基金暂停大额申购、定投及转换 转入业务的公告 中国证券报、上海证 券报 2015年01月 22 日 4 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年01月 31 日 5 关于富国宏观策略灵活配置混合型证 券投资基金短期恢复大额申购、定投及 转换转入业务的公告 中国证券报、上海证 券报 2015年03月 31 日 6 关于在京东电商平台开通富国基金官 方旗舰店基金网上直销业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年06月 24 日 7 关于富国宏观策略灵活配置混合型证 券投资基金恢复大额申购、定投及转换 转入业务的公告 中国证券报、上海证 券报 2015年06月 30 日 8 富国基金管理有限公司旗下基金 2015 年06月30日基金资产净值和基金份额 净值公告 公司网站 2015年07月 01 日 9 富国基金管理有限公司关于公司及高 级管理人员投资旗下基金相关事宜的 公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年07月 06 日


55 10 富国基金管理有限公司关于开展官方 京东旗舰店基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2015年07月 07 日 11 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2015年07月 10 日 12 富国基金管理有限公司关于中信浙江 并入中信证券期间基金业务安排的提 示性公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年09月 01 日 13 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低申购金额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2015年09月 09 日 14 关于调整旗下基金长期停牌股票估值 方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年09月 17 日 15 关于淘宝官方店继续进行在售基金申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年10月 14 日 16 提请广大投资者持有效身份证件办理 相关业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015年11月 16 日 17 富国基金管理有限公司关于开展官方 京东旗舰店基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2015年12月 04 日 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金的 文件 2、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 基金合同 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费)


56 3、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn